Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Bienvenida
Introduccin
Este curso del mdulo de administracin de riesgos ofrece una visin a detalle del
anlisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos, que son procesos
fundamentales para la identificacin de riesgos.
Ambos anlisis parten de la informacin recolectada en el proceso de
identificacin de riesgos.
El anlisis cualitativo de riesgos permite priorizar los riesgos con base en su
probabilidad de ocurrencia y el impacto en los objetivos que se producira en
caso de materializarse. El resultado de este anlisis apoya en la definicin del
plan de respuesta a los riesgos. Por otro lado, se realiza un anlisis cuantitativo
de riesgos a aquellos riesgos que son lo suficientemente importantes de
acuerdo a la lista priorizada de riesgos.
La necesidad y conveniencia de realizar ambos tipos de anlisis resulta evidente
cuando se est buscando efectividad en los esfuerzos de minimizacin del
riesgo y de sus consecuencias. Tales esfuerzos se ven optimizados si se
enfocan de manera inteligente a los riesgos ms importantes y se aplican criterios
de seleccin de estrategias de respuesta al riesgo sustentadas por un
razonamiento lgico e informado. De esta reflexin se deduce la importancia del
tema del que este curso se ocupa.
Antecedentes
A lo largo de este mdulo ser usado como eje temtico basado en casos de la
vida real, el manejo de los riesgos que llev a fracasar al proyecto Deepwater
Horizon (Horizonte en Aguas Profundas), que no pareca ser diferente de otros
realizados con anterioridad. La intencin de ver este caso es entender cmo las
decisiones humanas llegan a separarse significativamente de lo que dicta un
proceso formal, generalmente conocido por empresas de mucho poder
econmico y muy alta tecnologa.
A continuacin se presenta el caso para su revisin.
Riesgos, Riesgos, Riesgos
El Pozo No. 60-817-44169 signific muchos retos a su principal propietario, BP.
Los problemas en su ejecucin, pusieron a este proyecto del Golfo de Mxico
por encima del presupuesto y ya estaba retrasado para cuando lleg el 20 de abril,
da en que entr en erupcin, destruyendo la plataforma Horizonte en Aguas
Profundas y matando a 11 hombres de la tripulacin.
Hasta finales del mes de mayo, los investigadores del gobierno, no haban
anunciado an conclusiones acerca de lo que sali mal ese da. Al hacer el
anlisis para determinar el elemento clave en la cadena de causalidad del
problema, los ingenieros de la industria han dicho en diferentes entrevistas, que lo
ms probable es que la causa fue la falla de un sello importante en la parte
superior del pozo o un tapn de cemento en la parte inferior.
Una investigacin de The Wall Street Journal (WSJ) provee una de las reseas
ms completas hasta ahora de las fatdicas decisiones que precedieron a la
explosin. BP tom decisiones en el curso del proyecto que hicieron a este
pozo ms vulnerable al estallido, el cual, al darse, desencaden el vmito de
petrleo crudo que los ingenieros por ms de tres meses lucharon por contener.
Por ejemplo, de acuerdo a los documentos pertenecientes a BP y al propietario del
equipo de perforacin y operador, Transocean Ltd, BP redujo un procedimiento
relacionado con el fluido de perforacin que fue diseado para detectar gas en el
pozo y eliminarlo antes de que sea un problema.
BP tambin pas por alto una prueba de calidad del cemento alrededor de la pipa
otra proteccin contra el gas a pesar de que ahora BP dice que haba seales
de problemas con el trabajo de cemento y, en contra de la advertencia del
contratista de cemento Halliburton Co.
Una vez que el gas fue en aumento, el diseo y los procedimientos que BP haba
elegido para el pozo probablemente le dieron al peligroso gas un camino ms fcil
DR Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual | Mxico, 2010
hacia afuera, dicen los expertos de control de pozos. Haba pocos medios para
prevenir que el gas irrumpiera a la superficie despus que los trabajadores,
presionados por terminar el trabajo, eliminaron una salvaguardia fundamental: el
fluido pesado de perforacin conocida como "lodo". BP admiti cometer un
posible "error fundamental" al concluir que era seguro continuar con la eliminacin
de lodo, segn un memorando de dos congresistas entregado la noche del martes
25 de mayo.
Algunas de estas decisiones fueron aprobadas por el Servicio de Administracin
de Minerales (MMS, por sus siglas en ingls) del Departamento del Interior de los
EE.UU, que ha sido criticado por lo que el presidente Obama ha llamado su
"ntima relacin" con la industria petrolera. Pero al menos en un caso, la decisin
tomada al parecer diverga de un plan aprobado por MMS. MMS no quiso hacer
comentarios.
Algunas de las opciones de BP intentaban reducir al mnimo los costosos
retrasos. "bamos retrasados respecto al programa", dijo Tyrone Benton, un
tcnico que opera robots submarinos y trabajaba para un subcontratista. Dijo que
el da antes del accidente, un lunes, los gerentes "esperaban haber terminado el
viernes anterior... En realidad pareca que estaban presionando para terminarlo
antes del viernes". Y agreg: "Ellos estaban haciendo demasiados trabajos a la
vez." Benton est demandando a BP y Transocean por daos fsicos y angustia
mental.
BP reconoce que el pozo estaba rebasando el presupuesto, pero dice que no
escatim recursos. "Contina siendo una prioridad desarrollar operaciones
seguras y confiables, independientemente de cunto un pozo va retrasado o por
encima del presupuesto", escribi Andrew Gowers, el portavoz de BP, en un
correo electrnico.
Algunos trabajadores estn de acuerdo que la seguridad era primordial, para BP y
Transocean. "La seguridad es su preocupacin nmero uno. Proteger el medio
ambiente era su preocupacin nmero uno", dijo Darin Rupinski, un empleado de
Transocean cuyo trabajo era ayudar a mantener la plataforma en su lugar.
BP fue perforando para explotar un depsito de petrleo que haba identificado
como Macondo, el mismo nombre que la ciudad maldita de la novela de Gabriel
Garca Mrquez "Cien aos de soledad". Como en muchos proyectos anteriores,
BP contrat a un equipo de perforacin de Transocean, la mayor empresa de
perforaciones en aguas profundas. Los trabajadores de Transocean y otros
contratistas hicieron la mayor parte de la obra bajo la supervisin de los
empleados de BP en la plataforma y en Houston.
BP comenz a trabajar en el pozo en octubre con una plataforma diferente.
Despus de tres semanas de trabajo se meti gas natural en el pozo, en un
fenmeno llamado "patada". Que aparezca gas natural en un pozo petrolero no es
raro. Pero dos semanas despus, un huracn da la plataforma y sta tuvo que
ser remolcada a puerto para reparaciones.
DR Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual | Mxico, 2010
gas GRAVE". Sin embargo, BP decidi instalar una cantidad menor al nmero de
dispositivos de Halliburton recomend Instal seis en lugar de 21.
BP dijo en mayo pasado que estaba todava investigando cmo se hizo la
cementacin. Halliburton dijo que sigui las instrucciones de BP, y que mientras
algunas "no eran consistentes con las mejores prcticas", estaban "dentro de los
estndares industriales aceptables.
El trabajo de cemento era especialmente importante en este pozo debido a una
opcin de diseo de BP que algunos ingenieros de petrleo consideran inusual.
BP tena una nica tubera larga, dividida en secciones atornilladas entre s, que
iba desde el fondo del mar hasta el depsito de petrleo.
Las empresas suelen utilizar dos tubos, uno dentro de otro, sellados juntos, con el
ms pequeo insertado y unido desde la reserva de petrleo. Con este sistema, si
el gas intenta salir de la tubera, se tiene que pasar no slo a travs de cemento,
sino tambin el sello que conecta las tuberas. As que el diseo ms tpico
proporciona un nivel adicional de proteccin, pero tambin requiere otro tramo
largo y costoso de tubera.
"No poda entender por qu sera una sola cadena larga", es decir una sola
tubera, dijo David Pursell, un ingeniero de petrleo y director general de Tudor,
Pickering, Holt & Co., un banco de inversin centrada en la energa. La gigante
petrolera neerlandesa Royal Shell PLC, en una carta a los MMS, dijo que "en
general no se debe utilizar un solo tubo.
Gowers, portavoz de BP, dijo que el diseo as no era raro. Los ingenieros de BP
"evalan diversos factores" para determinar qu diseo va a utilizar para cada
pozo, dijo.
A pesar del diseo del pozo y la importancia del cemento, los informes diarios de
perforacin muestran que BP no ejecut un procedimiento crtico, aunque
altamente consumidor de tiempo, que podra haber permitido a la compaa
detectar y eliminar el gas que se acumulara en el pozo.
Antes de hacer un trabajo de cemento en un pozo, la prctica comn en la
industria es hacer circular el lodo de perforacin a travs del pozo, con lo que el
fango en el fondo recorre todo el camino hasta arriba a la torre de perforacin.
Este procedimiento, conocido como "Bottoms Up" (fondo arriba), permite que los
trabajadores comprueben el lodo para ver si est absorbiendo un escape de gas.
Si es as, puede limpiar el gas del lodo antes de ponerlo de vuelta en el pozo para
mantener la presin. El Instituto Americano del Petrleo dice que sta es "es una
mejor prctica comn de cementacin " hacer circular el lodo al menos una vez.
Circular todo el lodo en un pozo de 5,560 metros, como este, toma de seis a doce
horas, dicen las personas que han ejecutado el procedimiento. Pero la circulacin
de lodo en este pozo fue hecho por tan solo 30 minutos el 19 de abril, de acuerdo
DR Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual | Mxico, 2010
Objetivo
Temario
DR Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual | Mxico, 2010 11
1.
2.
3.
4.
Antecedentes
Una evaluacin de la calidad de la informacin disponible sobre los riesgos del
proyecto ayuda a clarificar la evaluacin de la importancia del riesgo para el
proyecto.
El anlisis cualitativo de riesgos es por lo general un medio rpido y econmico
de establecer prioridades para la planeacin de la respuesta a los riesgos y
sienta las bases para realizar el anlisis cuantitativo de riesgos, si se requiere.
Las tendencias en los resultados cuando un anlisis cualitativo se repite, pueden
indicar la necesidad de ms o menos acciones de administracin de riesgos. El
uso de estas herramientas ayuda a corregir los sesgos que se presentan con
frecuencia en el plan de un proyecto.
El proceso de realizar el anlisis cualitativo de riesgos debe ser revisado durante
el ciclo de vida del proyecto para mantenerlo actualizado con respecto a los
cambios en los riesgos del proyecto. Este proceso puede conducir al proceso
de realizar el anlisis cuantitativo de riesgos o directamente al proceso de planear
la respuesta a los riesgos.
La administracin de riesgo intenta lograr un equilibrio entre el nivel del riesgo
tolerado del proyecto y el retorno potencial del proyecto. La conocida frase:
el que no arriesga, no gana, aplica con mucha frecuencia.
Es necesario, como resultado del anlisis de definir las acciones a ser
ejecutadas, dejar clara la importancia del riesgo, cuantificarlo, y definir con
claridad la sensibilidad de los riesgos en los programas, productos, supuestos
del proceso y la correlacin entre un riesgo y los dems riesgos detectados.
El anlisis tambin permite determinar y evaluar enfoques alternativos para mitigar
o moderar los riesgos altos, indicando el camino a seguir a fin de tomar acciones
para evitar, controlar, asumir o transferir cada riesgo. Es necesario asegurar que el
riesgo se resuelva mediante decisiones de diseo, especificaciones, y alternativas
de solucin.
Las salidas principales del proceso de identificar los riesgos son las entradas
iniciales al registro de riesgos. El registro de riesgos contiene al final los
resultados de los dems procesos de administracin de riesgos a medida que se
llevan a cabo, dando como resultado un incremento en el nivel y tipo de
informacin contenida en el registro de riesgos conforme transcurre el tiempo.
Para profundizar ms sobre este tema se sugiere consultar el curso Identificacin
de riesgos
A qu se refiere el plan de administracin de riesgos?
Los roles y responsabilidades para la administracin de riesgos, los presupuestos,
las actividades del programa relativas a la administracin de riesgos, as como las
categoras de riesgo, las definiciones de probabilidad e impacto, la matriz de
probabilidad e impacto y la revisin de la tolerancia al riesgo por parte de los
interesados, son elementos clave del plan de administracin de riesgos para
realizar el anlisis cualitativo de riesgos. Durante el proceso de planear la
administracin de riesgos, estas entradas se incorporan a la administracin del
proyecto. En el caso de que estas entradas no se hayan incluido en etapas
previas de la administracin de riesgos del proyecto, pueden desarrollarse durante
el proceso de realizar el anlisis cualitativo de riesgos.
Para qu sirve el enunciado del alcance del proyecto?
Los proyectos que son muy comunes o repetitivos en su ejecucin tienden a
que sus riesgos sean mejor comprendidos. No sucede lo mismo con los
proyectos que utilizan tecnologa de punta o primera en su clase, los proyectos
de investigacin, o los proyectos muy complejos. stos tienden a tener un nivel
mayor de incertidumbre. Mediante un examen del enunciado del alcance del
proyecto, puede estimarse de cul de estos casos se trata.
El capital intelectual de la organizacin que puede influir en el proceso de
realizar el anlisis cuantitativo de riesgos incluye, entre otros:
Evaluar la probabilidad del riesgo puede ser difcil debido a que se debe usar el
juicio de un experto, muy frecuentemente sin contar con el respaldo de datos
histricos.
Una escala ordinal, representando valores de probabilidad relativa, desde muy
poco probable hasta casi seguro, podra elaborarse.
De otro modo, pueden asignarse probabilidades especficas a los riesgos
utilizando una escala general, por ejemplo: 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9.
La escala de impacto del riesgo refleja la severidad de su efecto en el objetivo
del proyecto. Dependiendo de la cultura de la organizacin conduciendo el
anlisis, el impacto puede ser:
1. Ordinal
La escala ordinal es simplemente un conjunto de valores ordenados por nivel,
tales como:
muy bajo
bajo
moderado
alto
muy alto
2. Cardinal
Las escalas cardinales asignan valores a estos impactos. Estos valores son:
Hay riesgos que requieren atencin y respuestas a corto plazo por lo que se
consideran de atencin urgente.
La prioridad de los riesgos puede tambin incluir el tiempo con que se cuenta
para responder a los riesgos, los sntomas de cada riesgo y sus respectivas
seales de advertencia, as como la calificacin del riesgo en la matriz P I.
La evaluacin de la urgencia de un riesgo se asocia generalmente con la
calificacin del riesgo, obtenida a partir de la matriz de probabilidad e impacto, lo
que define la severidad del riesgo.
Juicio de expertos
Es necesario contar con la opinin o juicio de expertos para determinar la
probabilidad y el impacto de cada riesgo, y en consecuencia, definir su ubicacin
dentro de la matriz probabilidad impacto.
Se consideran expertos aquellas personas que ya han tenido experiencia en
proyectos similares relativamente recientes, quienes planifican y dirigen el
proyecto en cuestin, particularmente quienes participan en los aspectos
especficos de dicho proyecto (recursos humanos, finanzas, por ejemplo).
En cuestin de los riesgos, la obtencin del juicio de expertos se realiza mediante
talleres de facilitacin o entrevistas. Hay un grado inherente de subjetividad o
parcialidad de los expertos del que se debe estar consciente en este proceso y
se debe tomar en cuenta quin dijo qu, o bien, usar tcnicas que cancelen o
reduzcan esta subjetividad.
Los supuestos identificados deben probarse contra dos criterios: estabilidad de
supuestos, y consecuencias en el proyecto en el caso de que un supuesto sea
falso. Deben identificarse supuestos alternos que pueden ser ciertos, as como
tambin deben probarse sus consecuencias sobre los objetivos del proyecto
como parte del proceso de anlisis de riesgo cualitativo. El uso de datos de baja
precisin por ejemplo, si un riesgo no se ha comprendido correctamente puede
llevar a un anlisis de riesgo cualitativo de muy poca utilidad para el administrador
del proyecto. Si la evaluacin de la precisin de los datos los clasifica como
inaceptables, debe buscarse el obtener mejores datos.
Probabilidad del riesgo
Para facilitar una evaluacin del riesgo, puede ste clasificarse de acuerdo a su
probabilidad.
Esta clasificacin es para propsitos de agrupacin y
tratamiento, segn su nivel de probabilidad. Se presenta a continuacin una
tabla que da idea de cmo se pueden clasificar los riesgos de acuerdo a su
Este ejemplo clasifica a los riesgos en bloques con probabilidades que quedan
en una clase dentro de un 0.2 de probabilidad de manera ascendente en cuanto
a la probabilidad de ocurrencia. El concepto de nivel o clasificacin es un
concepto a ser usado internamente por el usuario y en realidad es equivalente.
Cada usuario puede establecer las bandas de riesgo que le sean convenientes
para clasificar sus riesgos.
Consecuencias del riesgo
El concepto de impacto o consecuencia del riesgo es sumamente importante para
definir si el riesgo es relevante respecto a los objetivos del proyecto. Un
ejemplo se propone en la siguiente tabla en cuanto a la clasificacin de niveles de
impacto en los costos de un proyecto. Bajos niveles de evaluacin implican
alteraciones menores en los costos del proyecto, mientras que conforme se
evala como de consecuencias graves el nivel de consecuencias del riesgo, se
incrementan hasta volverse inaceptables. Este ejemplo se enfoca a un solo
aspecto y es importante considerar todos los factores de relevancia en un
proyecto, por ello el anlisis debe ser global.
Conclusin
Realizar el anlisis cualitativo de los riesgos es un proceso indispensable para
la administracin de los riesgos de un proyecto. Es necesario contar con
informacin confiable para realizar este anlisis, pues de otro modo todo
esfuerzo realizado sobre informacin inexacta es intil y puede resultar
sumamente peligroso. El anlisis cualitativo de los riesgos permite evaluar los
riesgos desde el punto de vista de su probabilidad de ocurrencia y de las
consecuencias o impacto que su ocurrencia puede acarrear con respecto a los
objetivos del proyecto.
La intencin del anlisis cualitativo de los riesgos es siempre asegurar que se
tiene correctamente evaluado el riesgo y que una vez realizado se puedan
establecer en funcin de la probabilidad e impacto de los riesgos, planes
razonables de contingencia o de prevencin de los riesgos. Este anlisis tambin
permite definir situaciones completamente inaceptables desde el punto de
vista de riesgo con respecto al alcance de los objetivos del proyecto.
El anlisis cualitativo de los riesgos permite:
categorizar los riesgos de acuerdo a la matriz de probabilidad impacto
clasificarlos por su nivel de importancia
DR Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual | Mxico, 2010 25
la
Objetivo
Temario
5.
6.
7.
8.
2.
Estas distribuciones describen formas que son compatibles con los datos que se
compilan habitualmente durante el anlisis cuantitativo de riesgos.
Las
distribuciones uniformes pueden emplearse nicamente cuando no hay un valor
obvio que sea ms probable que cualquier otro entre los lmites alto y bajo
especificados, como en la etapa inicial de la concepcin de un diseo.Las
distribuciones beta y triangular se usan con frecuencia en el anlisis de riesgos
cuantitativo. La distribucin beta mostrada aqu es un ejemplo de esta familia de
distribuciones. Otras distribuciones comunes incluyen la uniforme, normal y log
normal.
Modelado y simulacin
La simulacin de proyectos permite modelar las incertidumbres con un nivel de
detalle significativo, de tal manera que al integrar el modelo y ponerlo a
funcionar, se puedan expresar los impactos a los objetivos por parte de los riesgos
a nivel de un proyecto total. Las simulaciones en general utilizan la tcnica Monte
Carlo, esto es, un conjunto de supuestos que consideran a las variables en
juego como variables aleatorias, o sea que stas se comportan al azar, aunque
con una distribucin de probabilidad definida.
En una simulacin, el modelo del proyecto se calcula muchas veces (mediante
iteracin) utilizando valores de entrada (por ejemplo, estimaciones de costos o
duraciones de las actividades) seleccionados al azar para cada iteracin a partir
de las distribuciones de probabilidad para estas variables. A partir de las
iteraciones, se calcula una distribucin de probabilidad (por ejemplo, el costo
total o la fecha de conclusin). Para un anlisis de riesgos de costos, una
DR Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual | Mxico, 2010 32
Problema de decisin
Los elementos de cualquier problema de decisin son:
Problema de decisin
Alternativas de accin
Estados de la naturaleza
Esta lista incluye los riesgos que constituyen la mayor amenaza o la mayor
oportunidad para el proyecto, adems de su impacto.
En esta lista se incluyen los riesgos que pueden tener el mayor impacto en los
costos y tambin los que tienen ms probabilidad de afectar la ruta crtica. Estos
riesgos pueden identificarse por medio de un diagrama de tornado que
proporciona valores extremos y la distribucin de tiempos o costos de las
actividades del proyecto y del proyecto en su conjunto.
Conclusin
El anlisis cuantitativo de los riesgos es un proceso muy til a la hora de
establecer estrategias de costo y tiempo para alcanzar los objetivos del
proyecto. Permite evaluar de manera numrica los posibles escenarios que
enfrenta un proyecto, y con base en sus resultados, establecer respuestas
adecuadas a los mismos escenarios con que se enfrentar el proyecto.
El anlisis cuantitativo del proyecto resulta fundamental en la definicin de
estrategias y decisiones especficas respecto a la probabilidad de ocurrencia
de situaciones determinadas y sus consecuencias en los objetivos del proyecto.
Clave en el anlisis cuantitativo de los riesgos es la definicin de la probabilidad
de los eventos y de su impacto en los objetivos del proyecto.
Los supuestos acerca del comportamiento de las variables en juego y de sus
interrelaciones, son tambin muy importantes y podran dar mucha riqueza al
anlisis o convertirlo en un proceso intil. Por ello es muy importante el validar
los datos de entrada de este anlisis. Como resultado del anlisis cualitativo de
riesgos, es posible actualizar el registro de los riesgos, analizar los resultados
potenciales del programa y costos del proyecto, definir reservas para
contingencias de costo y tiempo, priorizar riesgos por importancia, y, en su caso,
establecer tendencias en los resultados.
Objetivo
Temario
1. Valor monetario esperado (VME)
2. El mtodo de ruta crtica (CPM)
3. Mtodo PERT (Project Evaluation and Review Technique)
4. Mtodo de simulacin
Nodos de decisin
De stos salen ramas que representan las diferentes alternativas de una
decisin (nodo cuadrado).
Nodos de evento aleatorio
De stos salen ramas que representan posibles resultados del evento
(nodo circular).
A1 = Alternativa 1
R1 = Estado 1
P1 = P (R1) = Probabilidad de R1
V11 = Prdida (costo) o ganancia (ingreso) de R1 en A1
rbol de decisin
Para ilustrar la aplicacin de esta herramienta, a continuacin se propone un
ejemplo que servir como base para la generacin de un rbol de decisin.
El gerente de operaciones de Productos Martnez, una compaa manufacturera
de cabinas de almacenamiento, cuenta con los siguientes datos: una planta
grande generar una utilidad de $200K si el mercado es favorable y una prdida
de $180K si es desfavorable al construir una planta pequea. Los valores
respectivos son $100K de ganancia y $20K de prdida, el no construir no es
prdida ni ganancia. A continuacin se presenta la tabla de decisin para este
problema:
Tabla de decisin para el problema propuesto
Alternativas
Estados de la naturaleza
Mercado favorable Mercado desfavorable
Planta grande
200
-180
Planta pequea 100
-20
No construir
0
0
El rbol de decisin quedara como sigue:
Valor esperado
P = i
iP
Varianza
= i
iP
una varianza (Vp) igual a la suma de las varianzas de los costos de las
actividades (Vi).
Para aplicar este resultado del TLC, se requiere tener idea de la variabilidad del
costo de las actividades definindola por medio de alguna distribucin de
probabilidad (normal, uniforme, triangular, beta, entre otros). El procedimiento
ms sencillo es conocer el rango de variacin del costo de una actividad y
suponer una distribucin triangular o beta estimando su valor mnimo, su valor
ms probable y su valor mximo.
Anlisis del riesgo
Una vez encontrados el valor esperado y la varianza del costo total del
proyecto, se puede calcular lo siguiente:
El fondo que debe ser aadido al presupuesto base para cubrir las
contingencias que puedan afectar los costos de las actividades
P P
P(c P) = P z
P
P P
Con los datos del ejemplo dado y aplicando el teorema de lmite central, se
concluye que el costo del proyecto sigue una distribucin normal con:
Media (Valor esperado o promedio) = $176,333
Varianza = $24,222,222
Desviacin estndar = $ 4,922
P(c 167000) = P z
= P ( z 1.9)
4922
crtica se
o acelerar
iteraciones
alcanzado.
Acelerado
120
93
110
115
106
99
318
Predecesor
Inmediato
0
A
0
AyC
ByD
AyC
0
Nodo i
(t m ) i'
ji
(t m ) i' + ji
tm
A; 6
Diagrama
2
B
E
1
P
C
D
F
3
G
C; 5
2
B
P; 0
P
C
D
F
3
G
B; 4
10
2
B
D; 7
13
13
P
C
D
F
3
G
G; 18 18
2
B
F; 8
14
18
13
E; 4
P
C
17
F
3
G
Paso 2.
El camino crtico en este momento es la actividad G, que sale del nodo 1. El
siguiente camino crtico tendr 17 das. Si una actividad se acelera por 1 da y
no est en el camino crtico, el proyecto no se acortar en el tiempo. Al
acortar una unidad a la actividad G quedarn dos caminos crticos: G, y la
cadena APDE.
Una red compleja requiere un procedimiento ms formal para determinar los
caminos crticos, uno que sea asequible al anlisis de las computadoras. A la
determinacin de tm se le denomina clculo hacia delante. tl es el tiempo ms
tardo en el que se puede programar un nodo sin afectar el tiempo de
terminacin del proyecto. Los valores tl y tm, en conjuncin con los tiempos de
las actividades, permiten determinar cul es el camino crtico.
tl se encuentra para todos los nodos de la misma manera que tm slo que en
lugar de tomar el tiempo del nodo precedente, se toma el tiempo del nodo
subsecuente, y se le resta al tiempo mnimo hasta el nodo subsecuente.
Paso 4.
El costo directo del programa normal es simplemente la suma de todos los
costos directos de la tabla Datos de costos , y da un valor de $757.
Paso 5.
Acelerar la red a 17 das se logra acelerando solamente la actividad G, de este
modo, el camino crtico se reduce a 17 das.
Paso 6.
El costo directo para 17 das es $757 + ccutG , esto es, $757 + $18 = $775.
Esta reduccin crea ahora dos caminos crticos: uno es el G y el otro es la
cadena APDE. Si se desea reducir el proyecto una unidad ms debe
reducirse una unidad en cada uno de los caminos crticos. La primera opcin
para hacerlo es buscar una actividad que pertenezca a ambos caminos, en
este caso no existe, y si existiera, habra que comparar su costo con la opcin
de reducir una unidad en las actividades no comunes, reduciendo siempre
primero la de menor costo en cada camino. La siguiente tabla muestra las
sucesivas iteraciones.
Iteracin Rutas
crticas
Actividades ccut
Costo
aceleradas y adicional directo
(nuevos
tiempos)
Tiempo
del
proyecto
(das)
Actividades Diagrama
ahora en su
tiempo
mnimo
2
B
(G)
757
18
P
C
D
F
3
G
[max,
2
B(4)
A(6)
[6, 4]
[4, 3]
E(3)
(G)
G(17)
18
775
17
P
C(5)
D(7)
[7, 7]
[5, 4]
[4, 2]
F
[8. 6]
G(17)
(G)
G(16)
18
B(4)
A(5)
[6, 4]
[4, 3]
E(4)
803
(APDE)
A(5)
10
16
P
C(5)
4
D(7)
[7, 7]
[5, 4]
[4, 2]
F
[8. 6]
G(16)
54
(G)
G(15)
18
B(4
A(5)
[6, 4]
(APDE)
842
E(3)
15
P
C(5)
21
[7,
(APDE)
E(3)
4
[4, 2]
F
[8. 6]
G(15)
G(14)
18
B(4)
A(5)
[6, 4]
D(7)
[5, 4]
(CDE)
(G)
[4, 3]
E(2)
21
881
14
D, E
[4, 3]
P
C(5)
E(2)
4
D(7)
[7, 7]
5
[4, 2]
F
[8. 6]
[5, 4]
3
(CDE)
G(14)
2
(G)
G(13)
18
B(4)
A(4)
[6, 4]
(APDE)
A(4)
10
924
13
D, E, G, A, C
[4, 3]
C(4)
D(7)
[7, 7]
C(4)
15
5
[4, 2]
F
[8. 6]
[5, 4]
(CDE)
E(2)
4
G(13)
55
Paso 7.
Para propsitos del ejemplo, puede suponerse que los costos indirectos estn
dados mediante la suma de $500 ms $30 por la duracin en das del
proyecto, de este modo se tiene que los costos indirectos y totales mnimos al
acelerar el proyecto quedan:
Programa Costo
de tiempo directo ($)
Costo
indirecto ($)
Costo
total ($)
18
757
1040
1797
17
775
1010
1785
16
803
980
1783
15
842
950
1792
14
881
920
1801
13
924
890
1814
a + 4m + b
6
Varianza
ba
Acelerado
120
93
110
115
106
99
318
Predecesor
Inmediato
0
A
0
AyC
ByD
AyC
0
A
B
C
D
E
F
G
7
4.5
5
7
3.5
8.67
17.5
4
3
4
7
3
6
13
6
4
5
7
3
8
18
14
8
6
7
6
14
20
i2
100/36
25/36
4/36
0
9/36
64/36
49/36
A2 + P2 + D2 + E2 =
100 + 0 + 0 + 9 109
=
36
36
Ya que este ltimo es el mayor valor para la varianza, quedar como la varianza
del proyecto. Por lo tanto, para estimar la probabilidad de la duracin de un
proyecto, se supondr con tiempos de terminacin distribuidos de acuerdo a la
distribucin normal de probabilidad con:
Media = 17.5
Varianza 2 = 109/36
Con los valores anteriores y una tabla de distribucin normal, es posible establecer
mediante la frmula de normalizacin a la variable estndar z, la probabilidad
x
de duracin x de un proyecto, donde la conversin a z est dada por: z =
cada secuencia posible de actividades que va del nodo de inicio al nodo final
del proyecto. Es necesario, sin embargo, recordar el supuesto de que las
distribuciones de probabilidad de las secuencias de actividades son
estadsticamente independientes. Esto significa que existe independencia entre
los tiempos de cada actividad y de cada ruta dentro del proyecto.
Es fcil reconocer que esto en general no es cierto en la mayora de las ocasiones
ya que al menos algunas actividades son seguras que pertenezcan a ms de un
camino. No obstante, la experiencia prctica sugiere que los resultados
obtenidos pueden ser aceptables si no existe mucho traslape; esto es, si no
son muchas actividades las que participan en demasiados caminos que van de
principio a fin del proyecto.
Una vez que se hayan hecho los clculos, suponiendo que las secuencias son
independientes entre s, la probabilidad de completar el proyecto para una cierta
fecha se hace igual al producto de las probabilidades individuales de que cada
secuencia se termine a una cierta fecha.
Esto es, dadas n secuencias con tiempo de terminacin X1, X2, ... XN
La probabilidad de que X sea menor o igual a se encuentra as:
P( X ) = P( X 1 ) P( X 1 ) ... P( X N )
Donde ahora la variable aleatoria X = max [X1, X2, ... XN]
Ejemplo
Se considera el proyecto mostrado en la siguiente figura. Si no existiera
incertidumbre en la duracin de las actividades, el camino crtico sera la
secuencia de actividades AB y se requerirn exactamente 17 semanas para
terminar el proyecto.
P ( X 1 17) = P Z
= P ( Z 0) = 0.5
3.61
17 16
P ( X 2 17) = P Z
= P ( Z 0.299) = 0.62
3.35
10 + 6 + 3 =19
Desviacin
Estndar
2 2 + 3 2 + 4 2 = 5.39
3 2 + 1.5 2 + 4 2 = 5.22
17 20
= 0.5565 por lo tanto P = 0.29
5.39
17 19
= 0.383 por lo tanto P = 0.35
5.22
As, la estimacin simple del PERT (basada en la secuencia crtica ABE) indica
que la probabilidad de completar el proyecto en 17 das es 29%.
Si ambas secuencias ABE y CDE se consideran en el problema, la probabilidad de
completar el proyecto en 17 das est estimada como:
P( X 17) = P( X ABE 17) P( X CDE 17) = 0(.29)(0.35) = 0.1 o 10%.
Esto est suponiendo que las dos secuencias son independientes. Sin
embargo, ya que la actividad E es comn a ambas secuencias, la probabilidad real
de completar el proyecto en 17 das est ms bien entre 10% y 29%.
La siguiente pregunta que surge es qu hacer si solamente los parmetros de la
distribucin se conocen y no su tipo de distribucin (por ejemplo: beta, normal)
y el nmero de actividades es demasiado pequeo como para basarse en el
teorema del lmite central para proporcionar resultados exactos?
En este caso la desigualdad de Chebyshev puede usarse para calcular las
probabilidades de la duracin del proyecto.
El teorema subyacente dice que si X es una variable aleatoria con
Una media y una varianza 2 , entonces para cualquier k > 0:
1
P(| X | k ) 2
k
Una forma alternativa de esta desigualdad es:
1
P(| X |< k ) 1 2
k
Basados en la segunda desigualdad, la probabilidad de que una variable
aleatoria se encuentre dentro de 3 de su media es de al menos 8/9 u 89%.
Aunque esto puede no ser un lmite estricto en todos los casos, es sorprendente
cmo se sostiene para todas las posibles distribuciones continuas y discretas.
Para ilustrar el efecto de la incertidumbre, se considera el proyecto del ejemplo.
Cuatro secuencias conectan el nodo inicial con el nodo final.
La duracin media y la desviacin estndar de cada secuencia se resumen en la
siguiente tabla.
Valor de z
22 22
=0
1.285
22 21
= 0.626
1.595
22 19
= 2.13
1.407
22 16
= 7.42
0.808
Probabilidad
0.5
0.73
0.98
1.0
3
1
1 = = 0.75
4
2
24.57 22
P Z
= P ( Z 2) = 0.97
1.285
4. Mtodo de simulacin
Este enfoque est basado en simular la duracin del proyecto generando
tiempos para cada actividad de manera aleatoria, de acuerdo a las distribuciones
de probabilidad que se han percibido para cada actividad. En la mayora de los
casos se suponen que los tiempos de las actividades siguen una distribucin
beta. En cada simulacin, se aplica el CPM para determinar cul es el camino
crtico y el tiempo de terminacin del proyecto para los valores obtenidos de cada
actividad.
Repitiendo el proceso un nmero grande de veces, es posible construir una tabla
de frecuencias o histograma de los tiempos de terminacin del proyecto.
Esta distribucin puede utilizarse para calcular la probabilidad de que el proyecto
termine en una fecha determinada, as como el error esperado de esta estimacin.
Una simple corrida de simulacin consistira de los siguientes pasos:
1. Generar un valor aleatorio para la duracin de cada actividad de acuerdo a
la distribucin en cuestin.
2. Determinar el camino crtico y la duracin del proyecto, usando CPM.
3. Registrar los resultados.
El nmero de veces que se deba repetir este proceso depende de la tolerancia al
error que se considere aceptable. Las pruebas estadsticas estndar pueden
usarse para verificar la exactitud de las estimaciones.
Para comprender los clculos se ilustra la red de actividades de un proyecto y se
presentan los datos de tiempos donde para propsitos didcticos se suponen
distribuciones beta simtricas:
Actividad
A
B
C
D
E
F
G
m
5
3
8
7
7
4
5
x
5
3
8
7
7
4
5
b
8
5
9
10
8
6
6
s
1
0.66
0.33
1
0.33
0.66
0.33
E
7.6
F
5.7
G
4.6
Camino Tiempo de
crtico terminacin
ACFG
25.4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.1
7.8
5.3
4.5
7.1
5.2
6.2
2.7
4.0
1.8
4.9
2.3
2.6
0.4
4.7
4.4
1.1
3.6
7.4
8.8
8.9
7.6
7.2
8.9
8.9
7.4
8.3
8.0
7.0
9.5
7.2
5.8
6.6
4.0
5.9
4.3
6.6
6.7
6.2
7.2
6.1
7.3
6.7
7.9
7.1
2.7
5.0
4.8
5.3
2.8
4.6
3.0
2.9
3.1
4.6
4.9
5.4
5.6
5.2
5.5
4.0
5.9
4.3
ADFG
ACFG
ADFG
ACFG
ACFG
ACFG
ACFG
ACFG
ACFG
17.4
26.5
25.0
23.0
22.3
24.2
22.1
18.9
19.7
Frecuencias acumuladas
t
P( X ) =
N
Donde:
X = es la duracin del proyecto
= es el lmite mximo de duracin considerado para el proyecto
xt = es el nmero de veces que la duracin del proyecto es t
N = es el nmero de corridas de la simulacin (para ser representativa, debe ser
un nmero relativamente grande)
Con base en este razonamiento, se genera la siguiente grfica que muestra las
probabilidades de ocurrencia de que el proyecto dure un mximo de cada uno
de los valores mostrados en el eje x. Puede verse que conforme se incrementa el
tiempo permitido para la duracin del proyecto, la probabilidad de terminar a
tiempo aumenta. Otro resultado que se puede obtener es qu tan crtica es cada
actividad dentro de la red del proyecto. El ndice de lo crtico de una actividad
se define como la proporcin de corridas en las cuales la actividad se encontr
en el camino crtico, esto es sin ninguna holgura.
Frecuencias relativas (probabilidades) correspondientes a la simulacin de
la red de actividades y sus valores ms probables
A
3, 4
B
7, 8, 9
C
12, 13, 14
Cada actividad puede tener las siguientes duraciones con la misma probabilidad
de ocurrencia (distribuciones uniformes):
frecuencia de T
Nmero total de iteraciones
Nmero de repeticiones T
Nmero total de iteraciones
Conclusin
Las herramientas y tcnicas de anlisis cuantitativo de los riesgos en
proyectos son fundamentales, no solamente para generar un modelo slido de
anlisis de los riesgos de un proyecto considerando sus probabilidades de
costo total o tiempo total de terminacin del proyecto, sino tambin para definir
fondos de contingencia para enfrentar los costos probables y extensiones
de tiempo ms all de lo que se espera como un tiempo razonable.
Existen mtodos enfocados a enfrentar la incertidumbre del ambiente
considerando varias alternativas para hacerlo. stos se basan en los rboles de
decisin y en su expresin de anlisis visto, se conoce como valor monetario
esperado o VME por sus siglas.
DR Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual | Mxico, 2010 77
Cierre
Conclusin
El anlisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos es clave para llevar a cabo
correctamente el proceso de identificacin de riesgos, el cual es muy
importante dentro del anlisis y administracin de riesgos. Adems, en un ciclo de
retroalimentacin genera informacin preliminar al anlisis cualitativo y al anlisis
cuantitativo de riesgos.
El anlisis cualitativo define el impacto y probabilidad de ocurrencia de un
riesgo, delimitando los ms importantes, a fin de que luego stos sean tomados
en un anlisis posterior para un estudio ms minucioso en el anlisis cuantitativo.
El resultado de estos anlisis enriquece la comprensin del riesgo, mejorando
su identificacin y caracterizacin y permitiendo generar de una manera ms
efectiva el plan de respuesta a los riesgos.
Realizar el anlisis cualitativo de riesgos es el proceso que consiste en priorizar
los riesgos para realizar otros anlisis o acciones posteriores, evaluando la
probabilidad de ocurrencia y combinndola con el impacto de dichos riesgos.
Las organizaciones pueden mejorar el desempeo del proyecto concentrndose
en los riesgos de alta prioridad.
El anlisis tambin permite determinar y evaluar enfoques alternativos para
mitigar o moderar los riesgos altos, indicando el camino a seguir al tomar acciones
para evitar, controlar, asumir o transferir cada riesgo.
Es necesario asegurar que el riesgo se resuelve mediante decisiones de diseo,
especificaciones, y alternativas de solucin.
Realizar el anlisis cuantitativo de riesgos es el proceso que consiste en
analizar numricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los
objetivos generales del proyecto. Este se aplica a los riesgos priorizados
mediante el proceso de realizar el anlisis cualitativo de riesgos por tener un
posible impacto significativo sobre las demandas concurrentes del proyecto. El
proceso de realizar el anlisis cuantitativo de riesgos analiza el efecto de esos
eventos de riesgo.
Puede utilizarse para asignar a esos riesgos una calificacin numrica
individual o para evaluar el efecto acumulativo de todos los riesgos que afectan el
proyecto. Tambin presenta un enfoque cuantitativo para tomar decisiones en
caso de incertidumbre.