Robustez de la estabilidad de

neas
ecuaciones lineales homoge

Jimmy Santamaria

micos
1a Escuela de Sistemas Dina
La Paz, Bolivia
Diciembre, 2008

ii

Presentaci
on y agradecimientos
Estas son las notas de la primera parte del cursillo Introduccion a los cociclos
lineales dictado en la 1a Escuela de Sistemas Dinamicos en La Paz, Bolivia. En
estas notas se estudia la teora de exponentes de Lyapunov de ecuaciones diferenciales
lineales homogeneas, en particular, se demuestra el Teorema de Lyapunov sobre la
robustez de la estabilidad de una ecuacion de esa naturaleza por perturbados bastante
generales. Seguimos de manera proxima el desarrolo del mismo tema en [1]. En la
segunda parte del cursillo se introducen algunos resultados y conceptos sobre producto
de matrices aleatorias. En la parte final del cursillo, se presentan cociclos lineales y
estudiamos los resultados fundamentales sobre bases que preservan alguna medida:
Teorema Furstenberg-Kesten y el Teorema de Oseledets. La primera parte del cursillo
sirve para esclarecer la regularidad del Teorema de Oselets y la segunda para presentar
algunos problemas asociados a los exponentes de Lyapunov.
El autor agradece al profesor Bernardo San Martin de la Universidad Catolica del
Norte por la invitacion a dictar este cursillo. Tambien agradece al profesor Hans
Nina Hooper de la Universidad Mayor de San Andres por la hospitalidad durante la
escuela.
La participacion del autor en la 1a Escuela de Sistemas Dinamicos fue financiada por
el proyecto PROSUL-CNPq, Brasil. Este trabajo fue financiado parcialmente por el
Proyecto Universal Dinamica Global del CNPq mientras el autor es posdoctorando
en el Instituto de Matematica Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, Brasil.

Indice
Presentacion y agradecimientos
1. Introduccion
Notacion
2. Estabilidad asintotica
3. Ecuaciones diferenciales lineales
3.1. Ecuaciones lineales con coeficientes contantes
3.2. Sistemas lineales periodicos
4. Exponentes de Lyapunov superiores de una ecuacion lineal
4.1. Estabilidad en la ecuacion lineal homogenea
4.2. Filtraciones
5. Estabilidad asintotica robusta
5.1. Regularidad
6. Teorema de Lyapunov sobre estabilidad robusta
6.1. Consecuencias geometricas de la f-regularidad
6.2. Estimativas exponenciales de la matriz de Cauchy
6.3. Demostracion del teorema de estabilidad robusta
7. La ecuacion adjunta y f-regularidad
8. Problemas
Apendice A. La forma canonica de Jordan real
A.1. Exponencial de una matriz en la forma de Jordan real
A.2. Problemas
Bibliografa

ii
2
2
2
3
3
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5
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8
9
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13
15
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19
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29
30
30

n
1. Introduccio
En 1892 el matematico ruso Aleksandr Mikhailovich Lyapunov publica su tesis
doctoral Problema general de la estabilidad del movimiento donde funda la teora
de exponentes caractersticos que hoy da llevan su nombre. La intencion original
de Lyapunov era determinar criterios suficientes para que la eventual estabilidad
asintotica de la singularidad 0 de la ecuacion
x = A(t)x
impliquen la estabilidad asintotica de 0 de la ecuacion nolineal
x = A(t)x + f (t, x),
donde f satisface algunas condiciones que precisaremos despues.
Notaci
on. En este trabajo h , i denota el producto interno Euclidiano y k k la norma
inducida por este. El espacio de matrices con entradas reales de tama
no n n se
denota por Mn (R). El subconjunto de Mn (R) de matrices invertibles se denota por
GLn (R).
tica
2. Estabilidad asinto
Sea F : R Rn Rn una aplicacion tal que la ecuacion diferencial ordinaria
x = F (t, x)

(1)

posee existencia y unicidad de soluciones para cualquier condicion inicial. Esto quiere
decir que para cualquier (t0 , x0 ) R Rn existe un intervalo abierto I R que
contiene a t0 y una funcion : I Rn que satisface (t0 ) = x0 y ademas
d
(t) = F (t, (t)).
dt
La ecuacion (1) se dice completa cuando sus soluciones estan definidas en todo R. En
estas condiciones denotaremos a la solucion que pasa por (0, x0 ) por t 7 (t; x0 ).
Los criterios conocidos sobre existencia y unicidad de soluciones de la ecuacion
(1) dependen de la regularidad de la aplicacion F , por ejemplo, ambas propiedades
se satisfacen si F es de clase C 1 , i.e. diferenciable y su derivada es continua. La
completitud es un problema de otra naturaleza, ver el problema (1).
Definici
on 1. Supongamos que F satisface F (t, 0) = 0 para todo t R y que
la ecuacion (1) es completa. Esto implica en particular que (t; 0) = 0 para todo
t R, es decir 0 Rn es una singularidad de la ecuacion (1). Diremos que 0 es una
singularidad asint
oticamente estable de (1) si existe > 0 tal que
lim (t; x0 ) = 0 para todo x0 B(0, ).

t+

3. Ecuaciones diferenciales lineales

Se A : R Mn (R) continua y acotada, donde Mn (R) denota el espacio normado
de matrices reales de n n. La ecuacion
x = A(t)x

(2)

se conoce como lineal homogenea.

Usando el metodo de aproximaciones sucesivas se prueba que para cada (t0 , x0 )
existe una u
nica solucion del problema de Cauchy asociado a la ecuacion (2), ver
[4, Cap.III]. El conjunto de soluciones A de (2) es un espacio vectorial de dimension
finita, en efecto, para cada la aplicacion que asocia a x0 la solucion (t; x0 ) es un isomorfismo lineal de Rn sobre A, es decir dim A = n. Una matriz (t) de orden n n
cuyas columnas forman una base del espacio de soluciones de (2) se llama matriz fundamental de (2). Naturalmente no existe una u
nica matriz fundamental, sin embargo,
estas estan relacionadas de manera simple: si (t) es otra matriz fundamental de (2)
entonces existe una matriz no singular C tal que (t) = (t)C para todo t R, y la
afirmacion recproca tambien es verdadera. Otra relacion que merece ser mencionada
es la Formula de Liouville
det (t) = [det (t0 )] e

Rt

t0

A(s)ds

que es valida no solamente para matrices fundamentales sino para cualquier matriz
(t) cuyas columnas sean soluciones de (2).
3.1. Ecuaciones lineales con coeficientes contantes. Lo mencionado hasta ahora
se aplica en particular para la ecuacion lineal de coefientes constantes
x = Ax,

(3)

donde A Mn (R). En este caso una matriz fundamental bien conocida esta dada
por la exponencial matricial1, (t) = etA = exp(tA). Es mas,
(t; x0 ) = etA x0 , para todo x0 Rn .
1

Aprovechando la propiedad etP AP = P 1 etA P se ha construido una rica teora de las

ecuaciones lineales de coeficientes constantes, pues como veremos el comportamiento
asintotico de etJ , donde J es una matriz en la forma de Jordan, es relativamente simple
de estudiar en muchas situaciones. De hecho, el comportamiento topologico de las
soluciones de (3) esta completamento comprendido para las matrices hiperbolicas2
que conforman un conjunto abierto y denso en Mn (R), es decir la dinamica de (3)
se conoce para la mayora de las ecuaciones posibles, ver Teorema 8 en [4, Cap.III
Sec.7].
1Recordemos

que por definicion para cualquier matriz B Mn (R) existe

eB =

X
Bk
k=0

1
1
= I + B + B2 + B3 + ,
k!
2
3!

por la forma se multiplican matrices se tiene exp diag(B1 , . . . , Bk ) = diag(eB1 , . . . , eBk ).

2Por definici
on, A es hiperbolica si su espectro no interesecta al eje imaginario.

Ejemplo 2. Sean a, b, c R, consideremos en R3 la siguiente ecuacion diferencial

c 0 0
x = 0 a b x
(4)
0 b a
Notemos que los autolares de la matriz que define la esta ecuacion son , a + ib, a ib.
Entonces,

ct
e
0
0
(t; x0 ) = 0 ea cos bt ea sen bt x0
0 ea sen bt ea cos bt
Por tanto 0 es asintoticamente estable si y solamente si la parte real de sus autovalores
es estrictamente negativa. Es mas, si 0 es una singularidad asintoticamente estable
de (4) entonces existen L > 0 y > 0 tales que para todo x0 se tiene
k(x0 ; t)k Let kx0 k, para todo t 0,
es decir que 0 es exponencialmente estable.
Analizando la exponencial de los posibles bloques de Jordan que existen se prueba
que el compartamiento del ejemplo anterior de hecho es general.
Teorema 3. Todos los autovalores de A Mn (R) tienen parte real negativa si y
solamente si 0 es una singularidad asintoticamente estable de la ecuaci
on x = Ax.
Es mas, cuando los autovalores tienen parte real negativa entonces la singularidad 0
es asint
oticamente exponencialmente estable.
3.2. Sistemas lineales peri
odicos. Un ejemplo importante de sistema lineal homogeneo no constante es
x = A(t)x,

con A(t + ) = A(t)

(5)

para todo t R, donde > 0. El teorema de Floquet es el resultado fundamental

para las ecuaciones lienales con coeficientes periodicos, en el se escribe una matriz
fundamental de (5) como el producto de una matriz periodica y una matriz (generalmente) no periodica.
Teorema 4 (Floquet). Si (t) es una matriz fundamental de (5) entonces
(t) = P (t)eBt ,
donde B es una matriz real constante y P (t) es una funcion 2 peri
odica. Entonces,
la transformaci
on
x = P (t)y
reduce (5) a la ecuaci
on
y = By.
La exponencial eB es denominada matriz de monodroma de (5) y los autovalores
de B son llamados exponentes caractersticos de la ecuacion (5). El siguiente teorema
describe la estabilidad de los sistemas lineales periodicos.

Teorema 5. Todos los exponentes caractersticos de (5) tienen parte real negativa si
y solamente si 0 es una singularidad asintoticamente estable. Es mas, cuando los exponentes caractersticos de (5) sean negativos 0 es asintoticamente exponencialmente
estable.
n lineal
4. Exponentes de Lyapunov superiores de una ecuacio
En la seccion anterior vimos que la estabilidad de las ecuaciones lineales de coeficientes constantes esta determinada por la parte real de los autovalores de la matriz
correspondiente. Es mas, en esos casos la estabilidad es exponencial. Entonces parece
natural que para caracterizar la estabilidad en el caso lineal general (2) intententemos
estudiar el comportamiento exponencial de la norma de las soluciones.
Definici
on 6. El exponente de Lyapunov superior asociado a la ecuacion (2) es una
funcion + : Rn {} R definida por
1
+ (v) = lim sup log k(t; v)k, si v 6= 0,
(6)
t t
+ (0) =
(7)
Remarca 7. En principio, no sabemos si el limite superior en 6 puede ser +, ver
el problema 8. Sin embargo, en nuestro caso esto no puede suceder debido a que
estamos suponiendo que la aplicacion continua A : R Mn (R) es acotada, ver los
problemas 7 y 9.
Durante el resto del capitulo fijaremos una ecuacion diferencial lineal ordinaria
homogenea (2) y los exponentes superiores de Lyapunov a los que nos referiremos
estan asociados a esta ecuacion fija.
Proposici
on 8. Para cualesquiera v, w Rn y cualquier c R \ {0} valen
+ (cv) = + (v),
+ (v + w) max{+ (v), + (w)}.

(8)
(9)

Demostraci
on. La linealidad en la ecuacion (2) implica que la funcion (t; ) : Rn
Rn es lineal para cualquier t fijo.
1
+ (cv) = lim sup log k(t; cv)k
t t
1
= lim sup log |c|k(t; v)k
t t
1
1
= lim sup log |c| + lim sup log k(t; v)k)
t t
t t
+
= (v)
Para demostrar la segunda parte, notemos que para t fijo se tiene
k(t; v + w)k k(t; v)k + k(t; w)k,
2 max {k(t; v)k, k(t; w)k} ,

como log es una funcion creciente se tiene

log k(t; v + w)k log 2 + max {log k(t; v)k, log k(t; w)k} ,
por tanto
1
+ (v + w) lim sup max {log k(t; v)k, log k(t; w)k}
t t

1
1
max lim sup log k(t; v)k, lim sup log k(t; w)k .
t t
t t
Esta u
ltima desigualdad demuestra (9).

Remarca 9. Existe un estudio abstracto de las implicaciones de considerar una funcion

que verifica las propiedades (7), (8) y (9), ver [1, Sec.1.2.]. En efecto, todo los
contenidos de esta seccion a partir de este punto, con excepcion del Teorema 15,
dependen solamente de estas tres propiedades que + posee y no de la igualdad que
la define (6). Por ejemplo, el siguiente Corolario inmediato de la Proposicion 8.
Corolario 10. Para todo n
umero real el conjunto

v : + (v)
es un subespacio vectorial de Rn .
Corolario 11. Si + (v) 6= + (w) entonces + (v + w) = max{+ (v), + (w)}.
Demostraci
on. Supongamos que + (v) < + (w). Entonces,
+ (w) + (w + v v)

max + (v + w), + (v) ,

por nuestro supuesto inicial y la u
ltima desigualdad, es claro que no se puede dar
+

max (v + w), + (v) = + (v).

Por tanto, + (w) + (v + w).

Corolario 12. Si v1 . . . , vm Rn \ {0} son tales que los n

umeros + (v1 ), . . . , + (v1 )
son distintos, entonces los vectores v1 , . . . , vm son linealmente independientes.
Demostraci
on. Supongamos que v1 , . . . , vm son linealmente dependientes, es decir existen c1 , . . . , cm R no todos nulos tales que c1 v1 + + cm vm = 0. Entonces,
+ (c1 v1 + + cm vm ) = .

(10)

Por otra parte, se sigue del Corolario 11 y de las igualdades (8) y (9) que

+ (c1 v1 + + cm vm ) = max + (vi ) : 0 i m y ci 6= 0 ,

este u
ltimo es un n
umero diferente de .

Teorema 13 (Existencia de la filtracion asociada). La aplicaci

on + : Rn \ {0} R
asume solamente finitos valores
+
+
+
1 < 2 < < k

y los conjuntos

Vi = v Rn : + (v) +
i
son subespacios lineales de Rn para i = 1, . . . , k tales que
{0} = V0 $ V1 $ V2 $ $ Vk = Rn .

(11)

Adem
as, para todo v Vi \ Vi1 se tiene + (v) = +
i , i = 1, . . . , k.
Definici
on 14. La multiplicidad de +
i se define por ki = dim Vi dim Vi1 , i =
1, . . . , k. La siguiente lista de n
umeros
01 02 0n ,
donde cada +
i aparece exactamente ki veces, i = 1, . . . , k, se conoce como el espectro
superior de Lyapunov de la ecuacion lineal homogenea x = A(t)x.
Demostraci
on del Teorema 13. Del Corolario 12 se sigue que como maximo la funcion
+
restricta a Rn \ {0} toma como maximo la dimension de Rn , es decir, k n. Las
otras afirmaciones son consecuencia inmediatas de la definicion de los epacios Vi ,
i = 1, . . . , k, y los resultados de esta seccion.

4.1. Estabilidad en la ecuaci

on lineal homog
enea. En esta subseccion presentaremos una condicion suficiente para que 0 sea una singularidad estable.
Teorema 15. Supongamos que los exponentes superiores de Lyapunov de
x = A(t)x
son todos negativos, entonces 0 es una singularidad asintoticamente exponencialmente
estable.
Demostraci
on. Sea v Rn . Por definicion

1
1
lim sup log k(t; v)k = inf sup
log k(t; v)k : t T .
T
T
t t
Entonces dado > 0 existe T0 = T0 (v, ) tal que
1
log k(t; v)k + (v) + ,
para todo t T0 ,
t
es decir
k(t; v)k exp[t(+ (v) + )],
para todo t T0 ,
Es decir que tenemos una cota superior para k(t; v)k en el intervalo [T0 , ). Notemos
que por continuidad de ( ; v) y la compacidad de [0, T0 ], existe una constante Lv,
tal que
k(t; v)k Lv, exp[t(+ (v) + )],
para todo t 0.
Mejor a
un, por continuidad de y la compacidad de S n1 = {w Rn : kwk = 1},
existe C tal que para todo w S n1 tenemos
k(t; w)k C exp[t(+ (v) + )],

para todo t 0.

Luego, para todo v Rn tenemos que para todo t 0

+

k(t; v)k C e(k +)t kvk.

(12)

Entonces, como el mayor exponente superior de Lyapunov +

k es estrictamente negativo existe > 0 tal que +
+

<
0.
Se
sigue
de
la
desigualdad
(12) que (t; v) 0
k
cuando t + a una tasa exponencial.

Remarca 16. La condicion suficiente que acabamos de demostrar no es necesaria como

muestra el Problema 4. De hecho, la existencia de exponentes cero en diferentes
contextos de la teora ergodica implica problemas de esta naturaleza, es decir, existen
varias opciones para el comportamiento a largo plazo.
4.2. Filtraciones. Un familia de subespacios V = {Vj : j = 0, . . . , k} es una filtracion de Rn si satisface (11). Esta nomenclatura justifica el nombre del Teorema
13.
Definici
on 17. Sea V = {Vj : 0 = 1, . . . , k} una filtracion de Rn . Se dice que una base
v es normal para V si cada Vi tiene una base contenida en v para todo i = 1, . . . , k.
Una base v = (v1 , . . . , n) es una base normal ordenada para V si (v1 , . . . , vdim Vj ) es
una base de Vj para todo j = 1, . . . , k.
En la siguiente seccion necesitaremos el siguiente resultado general sobre filtraciones.
Proposici
on 18. Sean V = {Vj : j = 0, . . . , k} y W = {Wj : j = 0, . . . , s} dos filtraciones de Rn . Entonces, existe una base v que es normal para V y W.
Demostraci
on. Aplicaremos induccion en la dimension de Rn . Es claro que esta afirmacion en verdadera si n = 1. Sea n 2 y supongamos que la afirmacion es verdadera
para cualesquiera dos filtraciones de Rm con 1 m < n. Dadas las filtraciones V y
W de Rn , supondremos que k > 1 y s > 1, de no ser as la afirmacion es inmediata.
Consideraremos las doos posibilidades:
Vk1 + Ws1 $ Rn : Sea l = dim(Vs1 + Vk1 ). Usando la hipotesis de induccion
encontramos una base normal v = (v1 , . . . , vl ) para las filtraciones
{V1 , . . . , Vk1 , Vs1 + Vk1 } y {W1 , . . . , Wk1 , Vs1 + Vk1 }
de Vs1 + Vk1 . Cualquier base de Rn que contenga a v1 , . . . , vl es normal para V y
W.
Vk1 + Vs1 = Rn : Supongamos que Vk1 Vs1 6= , porque si Vk1 y Vs1
son complementares, entonces la union de dos bases normales para las filtraciones
{V1 , . . . , Vk1 } y {W1 , . . . , Wk1 } es base normal de V y W. Sea l = dim(Vk1 Vs1 ).
Definamos las secuencias finitas de conjuntos no decrecientes
V 0 = {Vi Ws1 : 1 i k 1} y W 0 = {Wi Vk1 : 1 i s 1} .
Ciertamente, ambas inducen dos filtraciones de Vk1 Vs1 . Por la hipotesis de
induccion existe una base (v1 , . . . , vl ) normal a ambas. A partir de esta base completamos una base normal
(v1 , . . . , vl , vl+1 , . . . vdim Vk1 ) para {V1 , . . . , Vk1 } ,
similarmente completamos a una base normal
(v1 , . . . , vl , wl+1 , . . . wdim Ws1 ) para {W1 , . . . , Ws1 }

Entonces,
v = (v1 , . . . , vl , vl+1 , . . . , vdim Vk1 , wl , wl+1 , . . . , wdim Ws1 )
es una base normal para V y W.

tica robusta
5. Estabilidad asinto
Decimos que 0 es una singularidad robustamente estable de la ecuacion
x = A(t)x

(13)

si 0 es una singularidad asintoticamente estable de la ecuacion nolineal

x = A(t)x + f (t, x),

(14)

para toda f : R H Rn continua tal que:

(1) H Rn es una vecindad abierta de 0.
(2) f (t, 0) = 0 para todo t R.
(3) Existen K, > 0 tales que
kf (t, u) f (t, v)k Kku vk1+

para todo (t, x) R H.

Esto significa que la perturbacion f (t, x) es peque

na en H.
En lo sucesivo diremos que (13) es robustamente estable si 0 es una singularidad
robustamente estable de (13).
Notemos que si (13) es robustamente estable en particular 0 es una singularidad
asintoticamente estable de (13). En la seccion anterior vimos una condicion suficiente
que 0 sea estable para (13), pero no es suficiente para la estabilidad robusta como
muestra el siguiente Ejemplo 19. El ejemplo es ligeramente diferente al tipo de sistemas que estuvimos estudiando, fijaremos un tiempo t0 > positivo y estudiaremos el
sistema en el intervalo de tiempo [t0 , ). Veremos que existen punto arbitrariamente
a 0 evolucion comenzando en el tiempo t0 no converge a 0.
Ejemplo 19. En R2 consideramos la ecuacion lineal homogena no autonoma


x
x
= A(t)
,
y
y
con

15 14(sen log t + cos log t)

0
A(t) =
.
0
15 + 14(sen log t + cos log t)

(15)

Siendo A(t) diagonal, es decir son dos ecuaciones en R independientes, la solucion de

esta ecuacion se obtiene facilmente:
x(t) = c1 exp(15t 14t sen log t),
y(t) = c2 exp(15t + 14t sen log t),
donde c1 , c2 son constantes. Por tanto, para todo v R2 \ 0 se tiene
1
+ (v) = lim sup k(x(t), y(t))k = 15 + 14 < 0.
t t

10

Por el Teorema 15 conclumos que 0 es una singularidad asintoticamente estable de

la ecuacion lineal (15). Consideremos ahora la ecuacion


x
0
x
= A(t)
+ 4 ,
(16)
y
y
x
cuyas soluciones son de la forma
x(t) = c1 e15t14t sen log t ,
15t+14t sen log t

y(t) = c2 e

Z
15t+14t sen log t

+ |c1 |e

e70 sen log 45 d,

t0

donde al variar c1 , c2 determinamos todas las soluciones de (16). La solucion ideticamente

0 corresponde a c1 = c2 = 0.
Fijamos > 0, para todo k N definimos

1
1
0
tk := exp 2k
y
tk := exp 2k .
2
2
Como 0 < t0k < tk y nuestro integrando es positivo tenemos
Z tk
Z tk
70 sen log 45
e70 sen log 45 d.
e
d >

(17)

t0k

t0

Por otra parte, si 0 < < /4 entonces para todo [t0k , tk ] se tiene
70 cos 70 sen log .
Esto implica que
Z

tk

70 sen log 45

t0k

tk

e70 cos 45 d.

(18)

t0k

Sea r = 70 cos 45, entonces

Z tk
1
1
0
e70 cos 45 d = (ertk ert k ) = ertk (1 exp[r(t0k tk )]) .
r
r
t0k

(19)

Notemos que si > 0 es suficientemente peque

no para que r > 1 entonces
lim tk =

lim (t0k tk ) = .

Entonces, si k es suficientemente grande conclumos de (19) que

Z tk
ertk
e70 cos 45 d >
.
r
t0k

(20)

Combinando las desigualdades (17), (18) y (20) conclumos que

Z tk
1
1
15t+14tk sen log tk
e
e70 sen log 45 d > ertk 15tk +14tk sen log tk = ertk 15tk +14tk .
r
r
t0

11

Tomando c2 = 0 y c1 suficientemente peque

no encontramos soluciones (x(t), y(t)) que
pasan por puntos arbitrariamente cercanos a (0, 0) tales que
1
lim sup k(x(t), y(t))k r 15 + 14 > 0.
t t
5.1. Regularidad. El Ejemplo 19 muestra que los exponentes superiores sean negativos solamente garantiza la estabilidad de la ecuacion lineal homogenea pero no es
suficiente para garantizar la estabilidad robusta. Sin embargo, A.M. Lyapunov introdujo la condicion adicional que garantizara la estabilidad robusta. Antes, necesitamos
introducir una notacion:
Definici
on 20. Denotamos por kv1 v2 vm k al vol
umen m-dimensional del
n
paraleleppedo generado por los vectores v1 , . . . , vm R .
Observe que la notacion es consistente con la norma de vectores.
Definici
on 21. Diremos que el exponente superior de Lyapunov + asociado a una
ecuacion x = A(t)x es f-regular3 si para cualesquiera vectores v1 , . . . , vm linealmente
independientes se tiene
1
lim log k(t; v1 ) (t; vm )k = + (v1 ) + + + (vm ).
(21)
t t
Remarca 22. En particular, cuando + es f-regular los lmites superiores que la definen
en realidad son limites. Pues de (21) en particular se sigue que para todo v Rn \ {0}
se verifica
1
+ (v) = lim log k(t; v)k.
t t
6. Teorema de Lyapunov sobre estabilidad robusta
Ahora estamos en condiciones de enunciar el resultado principal de estas notas.
Teorema 23 (Lyapunov). Para que una ecuaci
on diferencial lineal homogenea sea
robustamente estable es suficiente que el exponente superior asociado sea f-regular y
que los elementos del espectro de Lyapunov sean negativos.
Un camino posible para demostrar el Teorema 23 es caracterizar sus soluciones por
alguna expresion donde aparezcan explcitamente las soluciones del sistema lineal (13).
Existe un candidato proveniente del metodo denominado variacion de constantes en
los cursos de ecuaciones diferenciales ordinarias: En lo sucesivo denotamos por V (t)
a la matriz fundamental de (13) tal que V (0) = id. Entonces, la ecuacion diferencial
perturbada (14) es equivalente a la ecuacion integral
Z t
u(t) = V (t)u0 +
V (t)V (s)1 f (s, u(s)) ds.
(22)
0

Observemos que alg

un conocimiento asintotico de V (s)1 puede ayudar al estudio de las soluciones de la ecuacion (22). Naturalmente, quisieramos que este
conocimiento sea consecuencia de la f-regularidad del exponente superior asociado
3El

nombre es una adaptacion del nombre en ingles forward regular.

12

a la ecuacion diferencial lineal (13). Recordemos que si B GLn (R) entonces sus
columnas forman una base v de Rn y las filas de B 1 conforman la base dual de v
T
de (Rn ) , en efecto B 1 B = id. Esto sugiere que las columnas de (V (s)1 ) pueden
provenir de alguna ecuacion diferencial en (Rn ) , que a partir de ahora identificamos
T
con Rn usando el producto interno Euclidiano. En efecto, (V (s)1 ) es una matriz
fundamental de la ecuacion diferencial
w = A(t)T w.

(23)

Que por razones obvias, la llamamos ecuacion adjunta a (14). Notemos que (23) es
una ecuacion diferencial ordinaria lineal homogenea. Denotamos a la solucion de (23)
que pasa por w en el tiempo 0 por (t; w), desde ahora (t; v) denota exclusivamente
a la solucion de (13) tal que (0; v) = v. Tambien, la ecuacion (23) tiene un exponente
de Lyapunov superior que denotamos por
e+ definido por
1

e+ (w) = lim sup log k(t; w)k.

t t
Aplicamos el Teorema 13 para encontrar la filtracion
{0} = W0 $ W1 $ W2 $ $ Ws = Rn
asociada al exponente superior
e+ inducido por la ecuacion diferencial (14).
Lema 24. Sean v, w Rn , entonces para todo t R se tiene
h(t; v), (t; w)i = hv, wi
Demostraci
on. Es inmediato de
d
h(t; v), (t; w)i = hA(t)(t; v), (t; w)i + h(t; v), A(t)T (t; w)i
dt
= hA(t)(t; v), (t; w)i hA(t)(t; v), (t; w)i = 0,
y h(0; v), (0; w)i = hv, wi.

Proposici
on 25. Sean v1 , . . . , vn y w1 , . . . , wn bases duales de Rn . Entonces,
+ (vi ) +
e+ (wi ) 0,
para todo i = 1, . . . , n.
Demostraci
on. Por hipotesis hvi , wj i = ij , en particular hvi , wi i = 1 para cualquier i
fijo. Por el Lema 24 y la desigualdad de Cauchy-Schwarz se tiene
k(t; vi )k k(t; wi )k 1
para toto t R, de donde resulta la proposicion usando la definicion de + y
e+ .
on V = {V1 , . . . , Vk } asoProposici
on 26. Existe una base v normal para la filtraci
+
ciada a , tal que su base dual es normal para la filtraci
on W = {W1 , . . . , Ws }
asociada a
e+ .

Demostraci
on. Definimos la filtracion W := Ws , . . . , W1 , W0 de Rn . Sea v una
base de Rn normal para V y W , su existencia esta garantizada por la Proposicion 18.
Podemos ordenar v para que v = {v1 , . . . , vn } sea una base normal ordenada para
W . Entonces la base w = {w1 , . . . , wn } de Rn dual a v es normal para W. En

13

efecto, fijemos j entre 1 y s, sea l = dim Wj . Como v es ordenada para W ,

tenemos Wj = Span {v1 , . . . , vl }, luego Wj = Span {wl+1 . . . , wn }.

6.1. Consecuencias geom

etricas de la f-regularidad. Veremos que la propiedada
de f-regularidad implica que las filtraciones asociadas a los exponentes superiores + y

e+ estan adaptadas una a la otra, ver el Corolario 30. Es mas, la regularidad implica
que la filtracion y los valores del exponente superior + determinan a la filtracion y
los valores del exponente superior
e+ , ver los Corolarios 28 y 30. El siguiente resultado es fundamental para la prueba del Teorema de Robustez de Lyapunov, por su
caracter tecnico posponemos su demostracion para la ultima seccion.
Teorema 27 (Lyapunov). Si el exponente superior + asociado a la ecuaci
on (13)
es f-regular, entonces existen bases duales v = {v1 , . . . , vn } y w = {w1 , . . . , wn } tales
que
+ (vi ) +
e+ (wi ) = 0,
para todo i = 1, . . . , n.
Corolario 28. Supongamos que el exponente superior + asociado a la ecuaci
on (13)
es f-regular. Si el espectro superior de Lyapunov de la ecuaci
on (13) esta dado por
01 02 0n ,
entonces el espectro superior de Lyapunov de la ecuaci
on (23) es
0n 0n1 01 .
Para la demostracion del Corolario 28 necesitamos del siguiente hecho general.
Lema 29. Si a1 an y b1 bn , entonces

min a1 + b(1) , . . . , an + b(n) min {a1 + b1 , . . . , an + bn } ,

max a1 + b(1) , . . . , an + b(n) max {a1 + b1 , . . . , an + bn } ,

para cualquier permutaci
on del conjunto {1, . . . , n}.
Demostraci
on. Fijamos j {1, . . . , n}. Para cualquier permutacion del conjunto
{1, . . . , n} existe k j tal que j (k). De no ser as tenemos que (1), . . . , (j) < j,
lo que claramente es una contradiccion. Entonces,

min a1 + b(1) , . . . , an + b(n) aj + b(k) aj + bj .

Como esto es valido para cualquier j, sigue la primera parte del Lema. Observemos
que hasta ahora no hicimos uso del orden para los a0i s que se usa para deducir la
segunda desigualdad de la primera. En efecto

max a1 + b(1) , . . . , an + b(n) = min a1 b(1) , . . . , an b(n)

= min b1 a1 (1) , . . . , bn b1 (n)

min {b1 a1 , . . . , bn an }
= max {a1 + b1 , . . . , an + bn } .

14

Demostraci
on del Corolario 28. Sea 1 n el espectro superior de Lyapunov
de la ecuacion diferencial (23). Primeramente, demostraremos que 0i + i 0 para
i = 1, . . . , n, esta parte es independiente de la f-regularidad.
Usando la Proposicion (26) encontramos una base ordenada v normal para la filtracion inducida por el exponete superior de la ecuacion (13) tal que su base dual
w es normal para la filtracion del exponente superior asociada a la ecuacion diferencial (14). Supondremos que v es ordenada, i.e. + (vi ) = 0i para i = 1, . . . , n.
Como w es base normal para la filtracion inducida por
e+ existe una permutacion
tal que (i) =
e+ (wi ) para i = 1, . . . , n. Por la Proposicion 25 y la primera de las
desigualdades del Lemma 29 tenemos

0 min + (vi ) +
e+ (wi ) = min 0i + (i) min {0i + i } .
1in

1in

1in

Para la segunda parte, usamos el Teorema 27 para encontrar bases duales v =

{v1 , . . . , vn } y w = {w1 , . . . , wn } de Rn tales que
+ (vi ) +
e+ (wi ) = 0,

i = 1, . . . , n.

(24)

Nuevamente, supondremos que v es ordenada. Sea la permutacion de {1, . . . , n}

tal que los n
umeros b(i) =
e+ (wi ) satisfacen b1 . . . bn . Como w1 , . . . , wn son
linealmente independientes entonces
i bi ,

i = 1, . . . , n.

(25)

En efecto, si existe i tal que bi < i , entonces el espacio Span w1 (i) , . . . , w1 (n)
tiene dimension ni+1 con exponentes estrictamente menores a i , lo que contradice
la definicion del espectro superior. De manera similar,
0i + (vi ),

i = 1, . . . , n.

(26)

Usando sucesivamente las desigualdades (25), la segunda desigualdad del Lema 29,
las desigualdades (26) y las igualdades (24) tenemos

max {0i + i } max {0i + bi } max 0i + b(i) max + (vi ) +

e+ (wi ) = 0.
1in

1in

1in

Es decir que 0i + i 0 para i = 1, . . . , n.

1in

on (13) es f-regular,
Corolario 30. Si el exponente superior + asociado a la ecuaci
+
entonces la filtraci
on inducida por el exponente superior
e asociado a la ecuaci
on
adjunta (23) es

{0} = Vk $ Vk1
$ $ V1 $ V0 = Rn ,
donde {Vj : j = 0, . . . , k} es la filtraci
on inducida por el exponente superior + asociado a la ecuaci
on (13).
Demostraci
on. Sea v = {v1 , . . . , vn } la base normal ordenada para la filtracion V =
{V1 , . . . , Vk } asociada a + , tal que su base dual w = {w1 , . . . , wn } es normal para la
filtracion asociada a
e+ , cuya existencia es garantizada por la Proposicion 26. Por
+
otra parte, por el Corolario 28 los u
nicos valores que toma
e+ son +
k < . . . < 1 ,
luego la filtracion {Wj : j = 0, . . . , k} asociada a
e+ esta dada por

j = 1, . . . , k,
Wj = w Rn :
e+ (w) +
kj+1 ,

15

Fijamos j {1, . . . , k}, demostraremos que Wj = Vkj

. Sea l = dim Vkj , entonces
{v1 , . . . , vl } es base de Vkj y por la Proposicion 25 y la definicion de Vkj tenemos
+

e+ (wi ) + (vi ) +
kj > kj+1

1 i l,

es decir que w1 , . . . , wl no pertenecen a Wj . Por el Corolario 28 tenemos que dim Wj =

n l = n dim Vkj , como w es normal para la filtracion W entonces necesariamente

Wj = Span {wl+1 , . . . , wn } = Vkj

.

Una consecuencia inmediata del Corolario 30 es:

on (13) es
Corolario 31. Supongamos el exponente superior + asociado a la ecuaci
f - regular. Entonces, para cada base {v1 , . . . , vn } normal ordenada para la filtraci
on V
inducida por + se tiene que la base dual ordenada inversamente {wn , . . . , w1 } es una
base normal ordenada de la filtraci
on inducida por el exponente superior
e+ asociada
a la ecuaci
on adjunta (23).
Corolario 32. Supongamos el exponente superior + asociado a la ecuaci
on (13) es
f - regular. Si v = {v1 , . . . , vn } es una base normal para la filtraci
on inducida por el
exponente superior + asociado a la ecuaci
on lineal no homogenea (13) entonces
+ (vi ) +
e+ (wi ) = 0
para i = 1, . . . , n, donde {w1 , . . . , wn } es la base dual a v.
Demostraci
on. No perdemos generalidad al suponer que v es ordenada para la filtracion V = {Vj : j = 1, . . . , k} inducida por + , entonces por el Corolario 30 y el
Corolario 31 su base dual ordenada inversamente {wn , . . . , w1 } es una base normal
ordenada para la filtracion inducida por
e+ :

{0} = Vk $ Vk1
$ $ V1 $ V0 = Rn .

Fijamos i {1, . . . , n}, entonces existe j {1, . . . , k} tal que vi Vj \ Vj1 , en

particular + (vi ) = +
j . Notemos:

vi
/ Vj1 implica que wi Vj1
porque Vj1 tiene una base contenida en v y
wi es ortogonal a todo vj con j 6= i.
vi Vj implica que wi
/ Vj porque wi no es ortogonal con vi .
En la nomenclatura de la demostracion del Corolario 30 tenemos que wi Wkj+1 \
+
Wkj , en particular,
e+ (wi ) = +

k(kj+1)+1 = j .

6.2. Estimativas exponenciales de la matriz de Cauchy. Sea V (t) una matriz

fundamental de la ecuacion diferencial lineal (13), entonces para cualquier v Rn la
funcion
t 7 V (t)V (s)1 v,
es la solucion de la ecuacion (13) que pasa por v en el tiempo s.
Definici
on 33. La matriz de Cauchy (o familia de evolucion) de la ecuacion diferencial (13) se define por

U (t, s) = V (t)V (s)1 , 0 s t .

16

Remarca 34. Notemos la buena definicion de la familia de Cauchy, si Vb (t), fuese otra
matriz fundamental de la ecuacion (13), entonces existe una matriz no singular C tal
que V (t) = Vb (t)C para todo t, luego
V (t)V (s)1 = Vb (t)C(Vb (s)C)1 = Vb (t)Vb (s)1 .
En terminos de la definicion recientemente introducida, tenemos que la ecuacion
diferencial perturbada (14) es equivalente a la ecuacion integral:
Z t
u(t) = V (t)u0 +
U (t, s)f (s, u(s)) ds,
0

donde V (t) es la matriz fundamental de (13) tal que V (0) = id.

Teorema 35 (Malkin). Supongamos que la matriz de Cauchy de (13) satisface
kU (t, s)k De(ts)+s ,

(27)

para cualesquiera 0 s t, para algunas constantes D, y tales que

+ < 0.

(28)

Entonces, 0 es una singularidad exponencialmente asintoticamente estable para la

ecuaci
on perturbada (14).
Demostraci
on. Notemos que la desigualdad (27) implica que 1 Des para todo
s 0, luego 0, entonces de la desigualdad (28) se concluye que necesariamente
< 0. Definimos el subespacio vectorial de funciones continuas con decrecimiento
exponencial determinado por :
n
o
C0
E = u : [0, ) Rn /existe C 0 tal que ku(t)k Cet para todo t 0 ,
y una norma k kR : E R+ dada por

kukR = sup ku(t)ket : t 0 = inf C 0 : ku(t)k Cet para t 0 ,

que hace de E un espacio de Banach. En particular, se satisface
ku(t)k kukR et ,

para todo t 0.

(29)

Sea > 0 suficientemente peque

no para que B(0, ) H Rn . En lo sucesivo
consideraremos funciones en el conjunto cerrado
B := {u E : kukR } .
Observemos que si u B entonces u(t) H para todo t 0. Esta propiedad sera
importante para demostrar que la funcion no lineal Jb : B E dada por
Z t
b
(J(u))(t) =
U (t, s)f (s, u(s)) ds,
0

esta bien definida. De hecho, probaremos un hecho mas general que nos servira
despues. Sean u1 , u2 B , entonces usando sucesivamente la desigualdad (27),

17

la propiedad (3) que satisface la perturbacion f de la ecuacion diferencial perturbada (14), la desigualdad (29) y la desigualdad (28) se tiene
Z t
b
b
k(J(u1 ) J(u1 ))(t)k
kU (t, s)k kf (s, u1 (s)) f (s, u2 (s))k ds
0
Z t

De(ts)+s Kku1 (s) u2 (s)k1+ ds

0
Z t
s(1+)
= DK
e(ts)+s ku1 u2 k1+
ds
R e
0
Z

(+)s
t
= DK
e
ds ku1 u2 k1+
R e .
0

b que es independiente de tal que para cualesquiera

Es decir, existe una constante D
b 1 ) J(u
b 2 ) E y es mas
u1 , u2 B se tiene J(u
b 1 ) J(u
b 2 )kR Dku
b 1 u2 k1+ .
kJ(u
(30)
R
En particular, tomando u2 0, mostramos que Jb esta bien definida.
Sea V (t) la matriz fundamental de la ecuacion lineal (13) tal que V (0) = id,
entonces tomando s = 0 en la desigualdad (27) y usando la definicion de la matriz de
Cauchy se tiene
kV (t)k Det para todo t 0.
(31)
En particular, se sigue la buena definicion de la aplicacion no lineal J : B E dada
por
Z
t

(J(u))(t) = V (t)u0 +

U (t, s)f (s, u(s)) ds,

0

donde u0 B(0, 2 ) es fijo. Para terminar con la demostracion del Teorema de Malkin
es suficiente probar que J tiene un punto fijo en E. De hecho, mostraremos que existe
tal que J(B ) B y que J restringida a este B es una contraccion, luego por el
Teorema de puntos fijos para contracciones [3, p.198] la aplicacion J tiene un punto
fijo en B . Comencemos, usando las desigualdad (30) y la desigualdad (31) para
u B y u0 B(0, 2 ):
1+
b
kJ(u)kR Dku0 k + Dkuk
R

b 1+
D + D
b ).
= (D + D
2

Por otra parte, si u1 , u2 B usamos la desigualdad (30)

b 1 u2 k1+
kJ(u1 ) J(u2 )kR Dku
R

b
D(ku
1 kR + ku2 kR ) ku1 u2 kR

b
D(2)
ku1 u2 kR .

Para terminar la demostracion es suficiente escoger tal que

n
o

b , D(2)
b
max D + D
<1

18

para probar que toda solucion de la ecuacion diferencial (14) que pasa por alg
un punto
en B(0, 2 ) en el tiempo 0 converge exponencialmente para 0 Rn cuanto t .
6.3. Demostraci
on del teorema de estabilidad robusta. En esta subseccion
mostraremos que el Corolario 32 y el Teorema 35 implican el Teorema de estabilidad
robusta de Lyapunov.
Demostraci
on del Teorema 23. Sean v = {v1 , . . . , vn } y w = {w1 , . . . , wn } bases
duales de Rn tal que v es normal a la filtracion inducida por el exponente superior
+ asociado a la ecuacion (13). Entonces por el Corolario 32 se tiene que
+ (vk ) +
e+ (wk ) = 0

para k = 1, . . . , n.

(32)

Sea V (t) la matriz fundamental de (13) tal que sus columnas son (t; v1 ), . . . , (t; vn ),
T
entonces por el Lema 24 las columnas de (V (t)1 ) son (t; w1 ), . . . , (t; wn ).
Por definicion para cada > 0 existe D > 0 tal que
+ (v

k(t; vk )k D e(

k )+)t

+ (w

k(t; vk )k D e(e

k )+)t

(33)

para todo t 0 y todo k = 1, . . . , n. Denotemos por i (t; vj ), i (t; wj ) a la coordenada

i-esima de (t; vj ),(t; wj ) respectivamente. Entonces, la entrada ij-esima del la
matriz producto V (t)V (s)1 es
(V (t)V (s)1 )ij =

n
X

i (t; vk )j (t; wk ).

k=1

Usando las desigualdades (33)

|(V (t)V (s)1 )ij |

n
X

|i (t; vk )| |j (t; wk )|

k=1

n
X

k(t; vk )k k(t; wk )k

k=1

n
X
k=1
n
X

D e(

+ (v )+)t+(e
+ (wk )+)s
k

D e(

+ (v )+)(ts)+(+ (v )+e
+ (wk )+2)s
k
k

k=1

Luego, usando las igualdades (32)

|(V (t)V (s)1 )ij |

n
X

D e(

+ (v )+)(ts)+2s
k

k=1

> 0 tal que

Entonces existe D
e(+1 +)(ts)+2s .
kV (t)V (s)1 k D

(34)

19

Finalmente, el Teorema 23 sigue del Teorema de Malkin (Teorema 35), tomando

> 0 suficientemente peque
no para que = +
1 + y = 2 satisfagan + =
+
1 + ( + 2) < 0.

n adjunta y f-regularidad
7. La ecuacio
En esta seccion demostraremos el Teorema 27. Nuestra estrategia es la siguiente:
(1) Mostraremos que existen transformaciones dependiendo del tiempo que transforman la ecuacion diferencial lineal homogenea (13) en una ecuacion lineal
tal que la matriz que la define es triangular superior para todo tiempo.
(2) Exhibiremos soluciones explcitas para ecuaciones diferenciales lineales triangulares superiores.
(3) Demostraremos el Teorema 27 para ecuaciones lineales triangulares superiores.
(4) Mostraremos que el caso triangular superior es suficiente para demostrar el
caso general debido a las que las transformaciones usadas en el paso (1) son
ortogonales.
Lema 36. Para cualquier base {1 , . . . , n } de Rn existe una funcion diferenciable
t 7 U (t) tal que el cambio de variable z(t) = U (t)1 x(t) transforma la ecuaci
on
diferencial lineal (13) en la ecuaci
on
z = B(t)z,

(35)

tal que para todo t 0 la matriz U (t) es ortogonal y la matriz B(t) es triangular
superior. Adem
as, si B(t) = (bij (t)) tenemos
(1) sup {|bij | : t 0, i 6= j} < ;
(2) para k = 1, . . . , n,
bkk (t) =

d
k(t; 1 ) (t; k1 ) (t; k )k
log
dt
k(t; 1 ) (t; k1 )k

donde (t; i ) es la solucion de la ecuaci

on (13) que pasa por i Rn cuando
t = 0.
Demostraci
on. Comenzaremos analizando el cambio de variable x(t) = U (t)z(t) donde
t 7 U (t) es una funcion diferenciable que escogeremos despues. Entonces, de la
ecuacion (13)
A(t)U (t)z(t) = A(t)x(t) = x(t)

= U (t)z(t) + U (t)z(t),

de donde
U (t)z(t)
= A(t)U (t)z(t) U (t)z(t).
Es decir que la ecuacion diferencial (13) es equivalente a la ecuacion (35) con
B(t) = U (t)1 A(t)U (t) U (t)1 U (t).

(36)

Ahora, para definir la funcion t 7 U (t), para cada t 0 aplicamos el proceso de

Gram-Schmidt a la base (t; 1 ), . . . , (t; n ) de Rn obteniendo una base ortonormal

20

u1 (t), . . . , un (t). Recordemos este procedimiento:

(t; 1 )
u1 (t) =
k(t; 1 )k
(t; 2 ) h(t; 2 ), u1 (t)iu1 (t)
u2 (t) =
k(t; 2 ) h(t; 2 ), u1 (t)iu1 (t)k
..
.
P
(t; n ) n1
i=1 h(t; i ), ui (t)iui (t)
un (t) =
Pn1
k(t; n ) i=1 h(t; i ), ui (t)iui (t)k

(37)

Sea U (t) la matriz tal que sus columnas son u1 (t), . . . , un (t). Entonces, claramente
t 7 U (t) es diferenciable y para todo t 0 la matriz U (t) es ortogonal. El proceso
exhibido en la ecuaciones (37) significa que estamos obteniendo u1 (t), . . . , un (t) de la
base (t; 1 ), . . . , (t; n ) por una transformacion lineal invertible de tal forma que
uk (t) depende linealmente solamente de (t; 1 ), . . . , (t; k ) para k = 1, . . . , n. Es
decir, que si denotamos por V (t) a la matriz cuyas columnas son (t; 1 ), . . . , (t; n ),
tenemos que U (t) es igual a V (t) por una matriz triangular superior, luego para cada
t 0 la matriz
Z(t) = U (t)1 V (t)
(38)
es triangular superior, t 7 Z(t) es diferenciable y las columnas de Z(t) forman una
base del espacio de soluciones de la ecuacion diferencial (35).
Que B(t) es triangular se sigue inmediatamente de
1

Z(t)Z(t)
= [U (t)1 U (t)U (t)1 V (t) + U (t)1 V (t)]Z(t)1
= [U (t)1 U (t)U (t)1 V (t) + U (t)1 A(t)V (t)]V (t)1 U (t)
= U (t)1 U (t) + U (t)1 A(t)U (t)
= B(t).
Para demostrar la afirmacion (1) del lema comenzamos explotando que U (t) es
ortogonal, i.e. U (t)1 = U (t)T
T

B(t) + B(t)T = [U (t)1 A(t)U (t) U (t)1 U (t)] + [U (t)1 A(t)U (t) U (t)1 U (t)]
T
= U (t)T A(t)U (t) U (t)T U (t) + U (t)T A(t)T U (t) U (t) U (t)
d
[U (t)T U (t)]
dt
d
T
T
= U (t) [A(t) + A(t) ]U (T ) id
dt
T
T
= U (t) [A(t) + A(t) ]U (T ).
= U (t)T [A(t) + A(t)T ]U (T )

Como B(t) es triangular superior se tiene que si i 6= j para todo t 0

|Bij (t)| kU (t)T k(kA(t)k + kA(t)T k)kU (t)k 2 sup {kA(t)k : t 0} < .
1

La igualdad B(t) = Z(t)Z(t)

y que Z(t) = (zij (t)) es triangular implican
bkk (t) =

d
zkk (t)
=
log zkk (t).
zkk (t)
dt

(39)

21

Denotemos por zi (t), i = 1, . . . , n, a las columnas de Z(t). La igualdad (38) significa

que z1 (t), . . . , zn (t) se obtiene de 1 (t; 1 ), . . . , n (t; 1 ) por una transformacion ortogonal, por tanto para todo t 0 y todo k = 1, . . . , n se tiene
k(t; 1 ) (t; k )k = kz1 (t) zk (t)k.

(40)

Por la forma triangular de Z(t) tenemos que para k = 1, . . . , n

kz1 (t) zk (t)k = zkk kz1 (t) zk1 (t)k

(41)

Combinando la igualdades (40) y (41) concluimos que para k = 1, . . . , n

kz1 (t) zk (t)k
k(t; 1 ) (t; k )k
=
= zkk (t).
k(t; 1 ) (t; k1 )k
kz1 (t) zk1 (t)k
Esto u
ltimo combinado con (39) implican la u
ltima afirmacion del lema.

Un sistemas de ecuaciones algebraicas lineales tal que su matriz asociada es triangular posee soluciones explcitas. El siguiente Lema es el procedimiento analogo para
ecuaciones diferenciales lineales triangulares.
Lema 37. Sea t 7 B(t) continua tal que B(t) = (bij (t)) es triangular superior para
todo t 0. Sean Dij R {+} constantes, 1 i < j n. Definimos la funcion
matricial t 7 Z(t), con Z(t) = (zij (t)) de la siguiente manera:
zij (t) = 0, Z

t
bii ( ) d ,
zij (t) = exp
0

Z t
Z t X
j
bii ( ) d ds,
bik (s)zkj (s) exp
zij (t) =

cuando j < i;
cuando j = i;

(42)

cuando j > i.

Dij k=i+1

Entonces, las columnas de Z(t) forman un base del espacio de soluciones de la

ecuaci
on diferencial lineal z = B(t)z.
Remarca 38. En caso que Dij = estamos suponemos que la integral correspondiente
que aparece en el enunciado del Lema 37 es impropia convergente.
Demostraci
on del Lema 37. Derivando para cada i = 1, . . . , n, se verifica zii (t) =
bii (t)zii (t). Por otra parte si j > i tenemos derivando
zij (t) = =

j
X

Z
bik (t)zkj (t) +

X
k=i

bik (t)zkj (t)

bik (s)zkj (s) exp

bik (t)zkj (t) + bii (t)zij (t)

k=i+1
j

j
X

Dij k=i+1

k=i+1
j

bii ( ) d
s

bii (t) ds

22

Esto muestra que Z(t)

= B(t)Z(t), por tanto las columnas de Z(t) son soluciones de
la ecuacion z = B(t)z. Como Z(t) es triangular tenemos para todo t 0
n Z
!
X t
det Z(t) = exp
bii ( ) d 6= 0.
i=1

Luego las columnas de Z(t) forman una base de Rn para todo t 0.

Lema 39. Sea t 7 B(t) continua tal que B(t) = (bij (t)) es triangular superior para
todo t 0 y tal que
M = sup {|bij | : t 0, i 6= j} < .
(43)
Si para todo j = 1, . . . , n
Z
1 t
bjj ( ) d = Bj
(44)
lim
t t 0
Entonces, existen bases duales h = {h1 , . . . , hn } y g = {g1 , . . . , gn } de Rn tales que
+
Bj ,
B (hj ) =
+

eB (gj ) = Bj ,
para j = 1, . . . , n. Donde +
e+
B,
B denotan respectivamente los exponentes superiores
asociados a la ecuaci
on z = B(t)z y la ecuaci
on adjunta u = B(t)T u.
Demostraci
on. Sea Z(t) la matriz del Lema 37 tal que sus columnas zj (t), j = 1, . . . , n,
son soluciones de la ecuacion diferencial z = B(t)z. Primeramente, demostraremos
que existen constantes Dij que aparecen en estas soluciones de tal forma que
1
lim sup log kzj (t)k = Bj
(45)
t t
para j = 1, . . . , n. Fijamos j {1, . . . , n}, notemos que

Z t
1
1
lim log |zjj (t)| = lim log exp
bjj ( ) d = Bj .
t t
t t
0

(46)

Como zij 0 para i > j, para probar la igualdad (45) es suficiente encontrar constantes Dij de tal forma que
1
lim sup log |zij (t)| Bj
(47)
t t
para i {1, . . . , j 1}. Realizaremos este procedimiento recurrentemente. Fijamos
i {1, . . . , j 1} y suponemos que
1
lim sup log |zkj (t)| Bj
(48)
t t
para todo i > k j (de hecho para k = j esto es siempre verdad por la igualdad (46)). Demostraremos que podemos escoger Dij de manera que se verifica (47).
Comenzaremos dando algunas estimativas provenientes de los anteriores limites. Sea
> 0. De (46) y (48) conclumos que existe K1 > 0 tal que
|zkj (s)| K1 e(Bj +)s ,

s 0 y j k < i.

(49)

23

De (44) en la hipotesis del Lema conclumos que existe K2 > 0 tal que
Z s

exp
bii ( ) d K2 e(Bi +)s , s 0 y 1 i n.

(50)

Por otra parte por la tercera expresion de (42) tenemos

Z

zij (t) = exp

bii ( ) d
0

j
X

Z s

bik (s)zkj (s) exp

bii ( ) d ds.

Dij k=i+1

De esta expresion, usando (43), (49) y (50), tenemos

Z t
Z t X
j

(Bj +)s
(Bi +)s
M K1 e
K2 e
ds .
|zij (t)| exp
bii ( ) d

Dij
0
k=i+1

Luego, tomando K = nM K1 K2 y usando (44) tenemos

Z

1
1

lim sup log |zij (t)| Bi + lim sup log

Ke(Bj Bi +2)s ds .
Dij

t t
t t
Si Bj Bi 0 definimos Dij := 0, entonces
Z t
K(e(Bj Bi +2)t 1)
Ke(Bj Bi +2)s ds =
.
Bj Bi + 2
0

(51)

(52)

Si Bj Bi < 0 definimos Dij := +, entonces para > 0 suficientemente peque

no
Z t

Ke(Bj Bi +2)t
(B
B
+2)s
j
i

Ke
ds =
.
(53)

|Bj Bi + 2|
+
Entonces de (51) y dependiendo del caso de (52) o (53) tenemos que para > 0
suficientemente peque
no
lim sup
t

1
log |zij (t)| Bi + Bj Bi + 2 = Bj + 2.
t

Como es arbitrariamente peque

no, obetenemos (47). Con esto conclumos la demostracion de (45) para j = 1, . . . , n. Si definimos hj = zj (0) para todo j, entonces
por el Lema 37 tenemos que h = {h1 , . . . , hn } es una base de Rn . Ademas, ahora
habramos demostrado que
+
B (hj ) = Bj ,

j = 1, . . . , n.

De manera similar al Lema 37 existe una matriz triangular inferior W (t) tal que
(t) = B(t)T W (t).
W

24

Las entradas de la matriz W (t) = (wij (t)) se definen de la siguiente forma

wij (t) = 0, Z

t
wij (t) = exp
bii ( ) d ,
0
Z t

Z t X
i1
wij (t) =
bki (s)wkj (s) exp
bii ( ) d ds,
Dji k=j

cuando j > i;
cuando j = i;

(54)

cuando j < i.

Donde las constantes Dji son las constantes que elegimos anteriormente en esta demostracion. Denotemos por w1 (t), . . . , wn (t) a las columnas de W (t). Por argumentos
similares a lo que usamos anteriormente, si definimos gj = wj (0) para j = 1, . . . , n.
Tenemos la base g = {g1 , . . . , gn } de Rn tal que

e+
B + (gj ) = Bj ,

j = 1, . . . , n.

Notemos que +
e+
on
B (hi )+
B (gi ) = 0 para todo i. Por tanto para concluir la demostraci
del Lema es suficiente demostrar que las bases h y g son duales.
Como Z(t) es una matriz triagular superior y W (t) es una matriz triangular inferior,
entonces claramente hhi , gj i = hzi (0), wj (0)i = 0 cuando i < j. Ademas, tenemos
Z 0

Z 0

bii ( )d = 1,
hhi , gi i = exp
bii ( )d exp
0

para i = 1, . . . , n.
Fijemos i > j, entonces tenemos para todo t 0
hzi (t), wj (t)i =

i
X

zki (t)wkj (t).

(55)

k=j

Entonces, por (47) y su analogo para las soluciones wj , tenemos

1
1
lim sup log |hzi (t), wj (t)i| max lim sup log |zki (t)wkj (t)|
jki t t
t t

1
1
= max lim sup log |zki | + lim sup log |wkj |
jki
t t
t t
max (Bi Bj )
jki

= Bi Bj .
1
Si Bi Bj < 0, entonces lim sup log |hzi (t), wj (t)i| < 0, por tanto necesariamente
t t
lim |hzi (t), wj (t)i| = 0. Entonces, por el Lema 24 conclumos

hhi , gj i = hzi (0), wj (0)i = lim hzi (t), wj (t)i = 0.

t

Si Bi Bj 0 entonces Dji = 0. Ademas, para todo k tenemos Bi Bk 0 o

Bk Bj 0, luego Dki = 0 o Djk = 0. De (55) tomando t = 0 tenemos
hhi , gj i = zji (0)wjj (0) + zii (0)wij (0) +

i1
X
k=j+1

zki (0)wkj (0).

(56)

25

Como i > j y Dij = 0 tenemos zij (0) = wij (0) = 0. Es mas, para cada k tal que
j + 1 k i 1 tenemos Dki = 0 o Djk = 0, por tanto conclumos que zki (0) = 0 o
wkj (0) = 0. Por tanto, todos los terminos del lado derecho de (56) son cero. As, en
este caso tambien hhi , gj i = 0. Esto demuestra el lema.

Demostraci
on del Teorema 27. Sea {1 , . . . , n } una base de Rn . Entonces, realizamos el cambio de variable usando la aplicacion t 7 U (t) del Lema 36. Notemos
que por las conclusiones del Lema 36 tenemos
1
t

t
0

1
bjj ( ) d =
t

d
k( ; 1 ) ( ; j1 ) ( ; j )k
log
k( ; 1 ) ( ; j1 )k
0 d
k(t; 1 ) (t; j1 ) (t; j )k
1
k(t; 1 ) (t; j1 )k
=
.
log
k(0;
1 ) (0; j1 ) (0; j )k
t
k(0; 1 ) (0; j1 )k

Entonces, por la f -regularidad del expoentente superior + asociado a (13) tenemos

1
lim
t t

bjj ( ) d = (+ (1 ) + + + (j )) (+ (1 ) + + + (j1 )) = + (j ),

para todo j {1, . . . , n}. Es mas, todas las hipotesis del Lema 37 se satisfacen.
Sean h = {h1 , . . . , hn } y g = {g1 , . . . , gn } las bases duales obtenidas por el Lema 37,
entonces definimos
vi = U (0)hj

wj = U (0)gj ,

j = 1, . . . n.

En la prueba del Lema 37 bases h y g se obtuvieron de soluciones z1 (t), . . . , zn (t)

y w1 (t), . . . , wn (t) de las ecuaciones z = B(t)z y u = B(t)T u respectivamente.
Ademas,
1
log kzj (t)k =
Bj ,
t t
1
log kwj (t)k = Bj ,

e+
e+
B (hj ) =
B (wj (0)) = lim sup
t t
+
+
B (hj ) = B (zj (0))

= lim sup

para j = 1, . . . , n. Ahora demostraremos que las bases v = {v1 , . . . , vn } y w =

{w1 , . . . , wn } satisfacen las conclusiones del Teorema 27. Comencemos observando
que v y w son bases duales porque se obtienen de bases duales por una transformacion
ortogonal U (0). Por la unicidad de soluciones, tenemos
(t; vi ) = U (t)z(t) i = 1, . . . , n, t 0.

26

Luego tenemos
1
log k(t; vi )k
t t
1
lim sup log kU (t)zi (t)k
t t
1
lim sup log kzi (t)k
t t
+
B (zi (0))
Bi

+ (vi ) = lim sup

=
=
=
=

(57)

La igualdad (57) es consecuencia de que U (t) es ortogonal para todo t. En efecto,

como kU (t)k = 1 para todo tiempo tenemos
1
1
1
lim sup log kU (t)zi (t)k lim sup log kU (t)k kzi (t)k = lim sup log kzi (t)k.
t t
t t
t t
Por otra parte tambien tenemos kU (t)1 k = kU (t)T k = 1, luego
1
1
1
lim sup log kzi (t)k lim sup log kU (t)1 U (t)zi (t)k = lim sup log kU (t)zi (t)k.
t t
t t
t t
Finalmente, de manera analoga tenemos que
e+ (wi ) = Bi para todo i. Es decir que
+
+
(vi ) +
e (wi ) = 0 para i {1, . . . , n}.

8. Problemas
1. Demuestre que la ecuacion diferencial x = ex sen t no es completa.

Observe que el lado derecho depende de manera C respecto a (t, x), en particular, la completitud de una ecuaci
on no
depende de la regularidad de las funciones involucradas, a diferencia del problema existencia y unicidad de soluciones.

2. Sean A, B Mn (R). Demuestre que et(A+B) = etA etB para todo t R si y

solamente si AB = BA.
3. Demuestre el Teorema 3.
Sugerencia: Utilice la forma de Jordan real de A.

4. Demuestre que para la ecuacion diferencial lineal

1
x =
x
1 + |t|
se tiene + (v) = 0 para todo v 6= 0. Demuestre que 0 es asintoticamente estable.
5. Demostrar el Teorema 5 del Teorema 3 y del Teorema 4.
6. Encontrar una funcion matricial continua t 7 A(t) tal que
Z t

t 7 exp
A(s) ds
0

no es una solucion de la ecuacion x = A(t)x. Cuando es una solucion en el caso

matricial?
7. Demostrar las siguientes formas de la desigualdad de Gronwall:

27

(1) Sean , u funciones continuas definidas en el intervalo [a, +). Si u es diferenciable y se satisface la desigualdad
u0 (t) (t)u(t),
para todo t a, entonces

u(t) u(a) exp

(s) ds ,

para todo t 0.

R
Sugerencia: Defina v(t) = exp( at (s) ds) y estudie la monoticidad de la funci
on diferenciable u/v.

(2) Sean , , u funciones continuas definidas en el intervalo [a, +).

(a) Si y son funciones no negativas y se satisface la desigualdad
Z t
u(t) (t) +
(s)u(s) ds,
t 0,
a

entonces

u(t) (t) +

(s)(s) exp
a

(r) dr ds,

t 0.

(b) Si ademas, la funcion es constante, entonces

Z t
(s)ds ,
t 0.
u(t) exp
a

8. Demostrar que el limite superior (6) asociado a la ecuacion x0 = t2 x es +.

9. Usar la desigualdad de Gronwall (Problema 7) para demostrar que el limite superior
en (6) no puede ser +.
10. Supongamos que el expoente superior de la ecuacion diferencial x = A(t)x es
f regular. Sean v, w Rn y denotemos por (t) el angulo entre (t; v) y (t; w).
Demuestre que el comportamiento de (t) es subexponencial, i.e. demuestre
1
lim log |(t)| = 0.
t t
11. Demuestre que el exponente superior asociado a la ecuacion lineal x = Ax, con
A Mn (R), es f-regular.
12. Relaciones los exponentes caractersticos de una ecuacion lineal periodica con su
espectro de Laypunov.
13. Demuestre que el origen es una singularidad asintoticamente estable para el siguiente sistema
x = 2y + x2 sen t
y = x 3y
14. Demostrar que el espacio E definido en la demostracion del Teorema 35 es de
Banach.

28

ndice A. La forma cano

nica de Jordan real
Ape
Una matriz J Mn (R) esta en la forma de Jordan real si
A = diag(J1 , . . . Jk )
donde cada bloque de Jordan Ji es de alguna de las siguientes formas
[] donde R,

(58)

1
0 0
.

.
..
..
.
. ..
0 . .
. .

..
..
..
, donde R,
.
.
.
.
0

..
..
..
.
. 1
0 0

(59)

a b
, donde a, b R,
b a

(60)

a b 1 0 0 0
0 0

b a 0 1 0 0
0 0

..
0 0
...
...
...

.
0 0

0
0
.
.
.
.

..
..
..
.
, donde a, b R,
0 0

.
1 0
..
..
..

.
.

0 1

0 0
0 0 a b

0 0
0 0 b a

(61)

Para una demostracion del siguiente Teorema se puede consultar [2, Cap.3].
Teorema 40. Si A Mn (R) entonces existe una matriz P GLn (R), i.e. P es
invertible con entradas reales, tal que A = P 1 JP , donde J Mn (R) esta en la
forma de Jordan Real. Adem
as, la matriz J es u
nica salvo el orden de los bloques de
Jordan.
Corolario 41. Toda matriz A Mn (R) se puede escribir en la forma A = S + N ,
donde N es una matriz nilpotente4 y SN = N S. Adem
as, S y N que satisface estas
propiedades son u
nica.
4Una

matriz N es nilpotente si existe m tal que Am = 0.

29

A.1. Exponencial de una matriz en la forma de Jordan real. Comenzaremos

calculando la exponencial de cierto tipo de matrices de 2 2 que pueden aparecer en
las formas de Jordan reales. Consideremos el subespacio vectorial

a b
: a, b R
A=
b a
de M2 (R). Definimos la aplicacion T : C A por

a b
T (a + ib) =
,
b a
entonces T es una aplicacion lineal inyectiva de espacios vectoriales reales de dimension finita, en particular es continua y su inversa es continua. Es mas es un
isomorfismo de cuerpos, donde la multiplicacion en la estructura de cuerpo de A es
el producto de matrices. Por tanto para calcular

1 a b
a b
,
exp
=
b a
k! b a
k=0
podemos calcular

X
1 1 a b
a b
(exp
) =
T (
)
b a
b a
k!
k=0

X
1
=
(a + ib)k
k!
k=0

= exp(a + ib)
= ea (cos b + i sen b).
Por tanto,

a b
a cos b sen b
exp
=e
.
b a
sen b cos b

Para calcular la exponecial de una matriz diagonal por bloques es suficiente calcular
la exponencial de cada bloque. En particular, esto se aplica a las matrices en la forma
de Jordan real. Ya conocemos las exponenciales de bloques de Jordan de la forma
(58) y (60). Consideremos, un bloque de la forma (59), notemos que

0 1
0 0
0
0 0
1
0 0

.
. . . . . . .. . . . . . . . . . ..
.
. . . . . . ..
0 . .
.
. 0
. 0 . .

. .
. .
. .
.
.
.
.
.
.

..
..
. . 0
..
..
. . 0 + .. . .
..
..
. . 0 = ..
=D+N

.
.
... ...
... ...
... ...
...
..
1
1 ..
0 0 0
0 0
0 0
ademas, D y N conmutan, i.e. DN=ND, y la segunda matriz es nilpotente, i.e.
existe m tal que N m = 0. Que D,N conmuten implica que exp(t(D + N )) =
exp(tD) exp(tN ), ver Problema 2. Es simple ver quien es exp(tD). Por otra parte,

30

el comportamiento de las potencias de N es

elementos concluimos

1 t

0 1
.
.
exp(t(D + N )) = et
.. . .
.
..

bastante regular. Combinando estos

1 2
t
2!

t
1
...

...
...
...

1
n1
t
(n1)!
..
.

1 2
t
2!

t
0
0
1
De igual manera se puede encontrar explcitamente la exponencial de una matriz
que este en la forma (61) como se hizo en este caso anterior. En este caso descoponemos a la matriz como la suma de una matriz diagonal por bloques de 2 2 y
una matriz nilpotente.
A.2. Problemas.
A.1. Demuestre la afirmacion sobre del Corolario 41 suponiendo el Teorema 40.
A.2. Supongamos que J esta en la forma canonica de Jordan. Determine el espectro
J. Relacione la multiplicidad geometrica de un autovalor con el n
umero de bloques
de Jordan asociados a ese autovalor. Relacione la multiplicidad algebraica de un
autovalor de J con la dimension de los bloques de Jordan correspondientes.
A.3. Cuantas formas esencialmente diferentes de Jordan existen en M3 (R)?
A.4. Demuestre que una matriz en nilpotente si y solamente si su espectro es {0}.
A.5. Demuestre que det(exp(A)) = exp(tr(A)) para toda A Mn (R).

Bibliografa
[1] L. Barreira and Y. Pesin, Lyapunov exponents and smooth ergodic theory, vol. 23 of Univ.
Lecture Series, Amer. Math. Soc., 2002.
[2] R. A. Horn and C. R. Johnson, Matrix Analysis, Cambridge University Press, 1990.
[3] E. Lima, Espacos metricos, Coleao Projeto Euclides, CNPq, 1983.
[4] J. Sotomayor, Lic
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oes diferenciais ordin
arias, Coleao Projeto Euclides, CNPq,
1979.
nico, 22460-320 Rio de Janeiro
IMPA Estrada D. Castorina 110, Jardim Bota
Brazil.
E-mail address: jimmath@impa.br