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UNIVERSIDAD
PRIVADA DEL NORTE
DERIVACIN NUMRICA
1.
1.1.
Aproximaci
on a la derivada de funciones
El lmite del cociente incremental
(x)
f (x) = limh0 f (x+h)f
h
(1)
El metodo parece claro: elegimos una sucesion {hk } tal que hk 0 y calculamos el lmite de la
sucesion:
Dk =
f (x + hk ) f (x)
hk
para k = 1, 2, . . .
(2)
Puesto que s
olo calcularemos un n
umero finito de terminos D1 , D2 , . . . , DN de la sucesion (2) y
usaremos el u
ltimo DN como respuesta, la pregunta es obvia por que calculamos D1 , D2 ,. . . ,
DN 1 ?. Equivalentemente podramos preguntar: que valor de hN hay que elegir para asegurar
que DN es una buena aproximacion a la derivada f (x)?.
1.2.
Las f
ormulas de diferencias centradas
Si la funcion f (x) puede evaluarse en puntos que estan a ambos lados de x, entonces la mejor
formula que involucra dos puntos es la que utiliza abscisas situadas simetricamente a izquierda
y derecha de x.
Teorema 1 ( F
ormula centrada de orden O h2 ). Supongamos que f C 3 [a, b] y que xh,
x, x + h [a, b]. Entonces:
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f (x)
f (x+h)f (xh)
2h
m1
m2
(3)
m = f '(x )
m3
es m
as, existe un n
umero c = c (x) [a, b] tal que:
f (x) =
f (x+h)f (xh)
2h
(4)
+ Etrunc (f, h)
siendo:
Etrunc (f, h) =
h2 f (3) (c)
= O h2
6
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(5)
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es m
as, existe un n
umero c = c (x) [a, b] tal que:
f (x) =
f (x + 2h) + 8f (x + h) 8f (x h) + f (x 2h)
+ Etrunc (f, h) ,
12h
siendo
Etrunc (f, h) =
(6)
h4 f (5) (c)
= O h4 .
30
f (0,81) f (0,79)
0,717344150.
0,02
b) El error en las aproximaciones proporcionadas por las formulas (3) y (5) resulta ser 0.000011941 y 0.000000017, respectivamente. Vemos que, en este ejemplo, la formula (5)
proporciona una aproximacion a f (0,8) mejor que la que proporciona la formula (3)
cuando h = 0.01 pero no cuando h = 0.0001 (ver Tabla 1) por que ocurre esto...?
Incremento
0.1
0.01
0.001
0.0001
Tabla 1: Derivaci
on numerica mediante las formulas (3) y (5).
Aproximacion con
Error con
Aproximacion con
Error con
la formula (3)
la formula (3)
la formula (5)
la formula (5)
-0.716161095
-0.001194996
-0.717353703
-0.000002389
-0.717344150
-0.000011941
-0.717356108
0.000000017
-0.717356000
-0.000000091
-0.717356167
0.000000076
-0.717360000
-0.000003909
-0.717360833
0.000004742
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N
1.3.
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El m
etodo de extrapolaci
on de Richardson
En esta secci
on vamos a profundizar en la relaci
on que hay entre las formulas (3) y (5). Definimos
fk = f (xk ) = f (x0 + kh) y usamos la notaci
on D0 (h) y D0 (2h) para denotar las aproximaciones a f (x0 ) que se obtienen al aplicar la formula (3) con incrementos h y 2h respectivamente:
f (x0 ) D0 (h) + Ch2
(7)
(8)
multiplicando la relaci
on (7) por 4 y restando la relaci
on (8) del producto resultante, los terminos
que contienen C se simplifican y nos queda:
4 (f1 f1 ) f2 f2
2h
4h
(9)
(10)
f (x0 )
la expresi
on del miembro derecho de (10) es, precisamente, la formula de diferencia centrada (5).
Ejemplo 2 Sea f (x) = cos (x). Vamos a usar las relaciones (7) y (8) con h = 0.01 para mostrar
como se usa la combinacion lineal (4D0 (h) D0 (2h)) /3 dada en (10) para obtener la aproximacion a f (0,8) dada en la formula (5). Trabajamos con nueve cifras decimales significativas
en todas las operaciones.
Usando (7) y (8) con h = 0.01 obtenemos:
D0 (h)
f (0,81) f (0,79)
0,689498433 0,703845316
0,02
0,02
0,717344150
y
D0 (2h)
f (0,82) f (0,78)
0,682221207 0,710913538
0,04
0,04
0,717308275
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f (0,8)
3
3
0,717356108,
que es exactamente la solucion obtenida para aproximar f (0,8) en el ejemplo 1 al usar directamente la formula (7).
El metodo de obtener una formula de mayor orden para aproximar f (x0 ) a partir de una formula
de menor orden se llama extrapolaci
on.
Teorema 3 (M
etodo de extrapolaci
on de Richardson) Supongamos que Dk1 (h) es una
2k
(11)
(12)
con lo cual:
f (x0 ) = Dk (h) + O h2k+2 =
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+ O h2k+2 .
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(13)
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Indice
1. Aproximaci
on a la derivada de funciones
1.1. El lmite del cociente incremental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Las formulas de diferencias centradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. El metodo de extrapolaci
on de Richardson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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