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Aula Prtica 3
Turma: 2L4ECON1
Questes
1. Dados os seguintes resultados de uma regresso:
a) possvel descobrir qual o tamanho da amostra que gerou esses resultados? (Dica:
lembre-se da relao entre os valores de R2, F e t.)
b) Existe multicolinearidade no modelo 2? Porqu?
2. Em um estudo sobre a rotatividade no mercado de trabalho, James F. Ragan, Jr. obteve os
seguintes resultados para a economia norte-americana no perodo que vai do primeiro
trimestre de 1950 ao quarto trimestre de 1979. * (Os dados entre parnteses so a estatstica t
estimada.)
9. Tomando Y como impresses retidas e X como gastos com publicidade, calculamos duas
regresses com os seguintes resultados:
a)
b)
c)
d)
de elevada colinearidade.
As altas correlaes de pares de variveis no sugere que haja multicolinearidade.
A multicolinearidade inofensiva se o objetivo da anlise for apenas de previso.
Ceteris paribus, quanto mais alto for o FIV, maior a varincia dos estimadores de MQO.
A tolerncia (TOL) uma medida melhor de multicolinearidade que o FIV.
No obteremos um valor alto de R2 em uma regresso mltipla se todos os coeficientes
angulares parciais forem individualmente insignificantes, do ponto de vista estatstico,
Em que Y = ndice da produo real, K = ndice do uso de capital real, L = ndice de uso real
de mo de obra, t = tempo ou tendncia.
Usando os mesmos dados, ele tambm obteve a seguinte regresso:
Com base nessas regresses, o que se pode dizer sobre a natureza da multicolinearidade nos
dados?
d) Suponha que haja multicolinearidade nos dados, mas 2 e 3 sejam individualmente
significativos no nvel de 5% e que o teste F geral tambm seja significativo. Nesse caso,
deveramos ficar preocupados com o problema da colinearidade?