Exercicios Resolvido - Estocástico

COPPE Universidade Federal do Rio de Janeiro
Programa de Engenharia de Produo (PEP)
5. LISTA DE EXERCICIOS RESOLVIDOS DE PROCESSOS ESTOCASTICOS
01) Uma floresta constituda de dois tipos de rvores: aquelas com at 3 metros e as
maiores do que 3 metros. A cada ano 40% das rvores com at 3m morrem, 10% so
vendidas por $20 cada, 30% permanecem com at 3 metros e 20% crescem para acima
de 3m. Das rvores maiores do que 3m a cada ano so vendidas 50% por $50 cada,
20% por $30 cada e 30% permanecem na floresta.
a) Qual a probabilidade de que uma rvore, com menos de 3m, morra antes de ser
vendida?
b) Se uma rvore (com menos de 3m) plantada, qual o seu valor esperado de
venda?
1
M
0,41
0,2
-3
0,31
V50
0,11
0,51
+3
0,31
0,2
V20
V30
1
M, V20, V30 e V50 so estados absorventes.
P =
-3
+3
V20
V30
V50
-3
+3
0,3
0
0,2
0,3
0,4
0
0,1
0
0
0,2
0
0,5
V20
V30
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
V50
1,428 0,408
1
E I Q
,
1,428
0
0,571 0,142 0,082 0,204

A E.R
0
0,285 0,714
0
c) Probabilidade de que uma rvore, com menos de 3m, morra antes de ser vendida:
a 3,M = 0,571 57%
d) Valor esperado de venda, se uma rvore com menos de 3m plantada:
Vesp = 20*0,142 + 30*0,082 + 50*0,204 = $15,50
Processos Estocsticos e Teoria de Filas
104

02) Com a chegada da civilizao, os ndios da Aldeia Taipan resolveram instituir um

sistema de previdncia social, para o que contaram com a ajuda de um consultor,
Mestre em Engenharia de Produo. A primeira etapa do estudo do consultor consistiu
em classificar os ndios em trs grupos: crianas, trabalhadores e aposentados. Logo
em seguida, utilizando a excelente memria dos ndios, ele inferiu os seguintes dados:
durante um perodo de um ano, 959/1000 de todas as crianas permanecem crianas,
40/1000 se tornam adultos trabalhadores e 1/1000 delas morrem; alm disto, ainda
durante um dado ano, 960/1000 de todos os adultos trabalhadores permanecem
adultos trabalhadores, 30/1000 se aposentam e 10/1000 falecem. A taxa de mortalidade
dos aposentados de 50/1000 a cada ano.
O nmero de nascimentos de 1000
crianas por ano.

a) Supondo que a populao da Aldeia est em regime permanente determine a sua
populao, bem como sua estrutura etria (nos trs grupos mencionados).
b) Cada aposentado recebe uma penso de $ 5.000 por ano. O fundo de penso
custeado pelos pagamentos dos adultos trabalhadores. Com quanto cada adulto
trabalhador deve contribuir, por ano, para o fundo de penso?
Como a populao da Aldeia est em regime permanente, o nmero de nascimentos igual
ao nmero de mortes, isto est representado pela transio M C.
0,96
0,04
0,95
9
0,03
0,01
AP
0,95
0,001
0,05
1
Usando a Lei da Conservao de Fluxo e o fato de que o nmero de mortes igual ao

nmero de nascimentos, temos o sistema:
0,04C (0,03 0,01)T

0,03T 0,05 AP
0,05 AP 0,01T 0,001C 1M

1M (0,04 0,001)C
M 1000
Logo:
105

a) Populao da Aldeia e sua estrutura etria:

Crianas:
C = 24.390 + 1000 = 25390
Trabalhadores:
T = 24.390
Aposentados:
Populao total:
AP = 14.634
64.414 ndios
(1000 nascimentos por ano)
b) Valor a pagar aos aposentados: 14.634 * 5.000

Ento cada trabalhador deve contribuir com: 14.634 * 5.000
= $ 3000 / ano
24.390
03) No jogo de Craps, ns jogamos um par de dados de seis faces. No primeiro
lanamento, se tirarmos 7 ou 11 ns ganhamos imediatamente. Se tirarmos 2, 3 ou 12
perdemos imediatamente. Se o resultado do primeiro lanamento for 4, 5, 6, 8, 9, 10
ns continuamos a lanar os dados at obtermos um 7, quando perdemos, ou at
obtermos o mesmo resultado que o primeiro lanamento, quando ganhamos. Use os
seus conhecimentos de Cadeias de Markov para determinar nossa probabilidade de
vitria.
Incio
2/9
1
1/9
2/3
Ganha
Perde
5/6-p
1/6
Continua
p
Do estado inicial (antes do primeiro lance de dados) o jogador pode ganhar de primeira se
tirar 7 (6/36) ou 11(2/36), com 2/9 de probabilidade. Pode ainda perder de primeira se tirar 2
(1/36); 3 (2/36) ou 12 (1/36), com 1/9 de probabilidade. Poder ainda continuar jogando, caso
no ganhe e nem perca, com probabilidade:
1 1/9 2/9 = 2/3
Os estados P (Perde) e G (Ganha) so absorventes.
Do estado C (Continua) perder se obtiver um 7 (1/6). Logo pCP = 1/6.
Clculo de p:
a) Seja p(P) a probabilidade de perder o jogo
106

p ( P)
Assim
1 2 1 2 1
2
1
. . p. . p n .
9 3 6 3 6
3
6
p ( P)
1 2 1
1 1 1
. 1 p p n
9 3 6
9 9 1 p
Outra maneira de chegar a este resultado seria construir P
29
1 9
0 2 3
0 p 5 6 p 1 6
p
0 0
1
0
0
1
0 0
1 9
1 2 3 2 9
A ( I Q) .R
0 1 p 5 6 p 1 6
1
Assim
1 9
1 2 3 (1 p) 2 9
A
0 1 /(1 p) 5 6 p 1 6
1
2 5 6p 1
9 9(1 p) 9 9(1 p)
A
1
56p
6(1 p)
6(1 p)
12
b) Clculo de
p( P) p( P | i). p(i) (do Teorema da Probabilidade Total)

i 2
A probabilidade de perder a soma dos produtos da probabilidade de perder, dado que tirou
i no primeiro lanamento, pela probabilidade de tirar i no primeiro lanamento.
p(P | 2)p(2) = 1 . 1/36
p(P | 3)p(3) = 1 . 2/36
n
p(P | 4)p(4) = {p(7) + [1-p(7)-p(4)] p(7) ++ [1-p(7)-p(4)] p(7)+...}p(4)

= [ p(7)p(4)] / [ p(7) + p(6)] = 2/36 = p(P | 10)p(10)
Analogamente:
p(P | 5)p(5) = [ p(7)p(5)] / [ p(7) + p(5)] = 24/360 = p(P | 9)p(9)
107

p(P | 6)p(6) = [p(7)p(6)] / [ p(7) + p(6)] = 30/396 = p(P | 8)p(8)

p(P | 7)p(7) = 0
p(P | 11)p(11) = 0
p(P | 12)p(12) = 1/36
Logo p(P) = 0,507
Mas:
p( P)
p(G) =0,493
1
1
.
9 9(1 p)
Portanto, p = 0,7194
23
2 9 1 9
0
0 0,7194 0,1139 1 6
p
0
0
1
0
0
0
1
0
1 2,376
E ( I Q) 1
0 3,564
0,493 0,507
A E.R
0,406 0,594
Probabilidade de vitria: G = 0.493
Probabilidade de derrota: P = 0.507
Probabilidade de Ganhar dado que no primeiro lanamento tirou 6:
2
5 25 5 25 5
5 36 5
25 5
P(G | 6)

36 36 36 36 36
36 11 11
36 36
Outra forma de pensar o problema estender o estado continua em seis estados
transientes, representados pelas pontuaes obtidas na primeira jogada que implicam em
continuao do jogo, a saber: 4, 5, 6, 8, 9 e 10. As probabilidades de transio se encontram
na matriz abaixo. Por simplicidade, dispensamo-nos de esboar o D.T.E. correspondente.
108

I
I
3/36
89
10
4/36
5/36
5/36
4/36
3/36
8/36
3/36
4/36
5/36
5/36
4/36
4/36
5
6
P= 8
9
0
26/36
6/36
10
G
0
6/36
6/36
0
6/36
0
6/36
0
Q=
I-Q =
-1
(I-Q) =
27/36
6/36
25/36
25/36
26/36
3/36
4/36
5/36
5/36
27/36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26/36
0
0
25/36
0
0
0
0
0
0
0
0
25/36
0
4/36
27/36
3/36
0
26/36
0
0
27/36
-3/36
-4/36
-5/36
-5/36
0
0
9/36
0
0
10/36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11/36
-4/36 -3/36
11/36
0
0
10/36
0
1/3
2/5
0
0
4
0
0
18/5
5/11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36/11
3/36
0
0
0
5/11
9/36
2/5
1/3
0
0
0
0
0
0
0
18/5
0
0
36/11
0
0
O tempo mdio de jogo ser 3,376; obtido por 1 + 1/3 + 2/5 + 5/11 + 5/11 + 2/5 + 1/3.
109

35/72
37/72
1/3
2/3
5
A= (I-Q) .R =
2/5
5/11
3/5
6/11
6
8
5/11
2/5
6/11
3/5
9
10
1/3
2/3
-1
Probabilidade de vitria: G = a IG = 35/72 = 0.49

Probabilidade de derrota: P = a IP = 37/72 = 0.51
Probabilidade de Ganhar dado que no primeiro lanamento tirou 6: P(G|6) = a 6G = 5/11
04) A Gazeta da Produo tem as seguintes informaes a respeito de seus
assinantes: Durante o primeiro ano 20% dos assinantes cancelam suas assinaturas.
o
Daqueles que completaram o 1 ano, 10% cancelam sua assinatura no 2 ano.

Daqueles que assinam por mais de 2 anos 4% iro cancel-los durante algum dos
prximos anos. Em mdia qual a durao de uma assinatura da Gazeta da Produo?
0,8
1
ano
1
ano
0,1
0,2
Can
c.
0,04
E ( I Q)
P =
0,9
+
1
ano
-1 ano
1ano
+1ano Cancela
-1ano
1ano
0
0
0,8
0
0
0,9
0,2
0,1
+1ano
Cancela
0
0
0
0
0,96
0
0,04
1
0,96
0
1 0,8
0
1
0,9
0
0
0,04
1 0,8 18
0 1 22,5
0 0
25
di durao mdia do regime transiente (assinatura) dado estado inicial i
d i eij
jT
d 1 19,8 anos
d1 23,5 anos
d 25 anos
1
Durao mdia de uma assinatura: 19,8 anos

110

05) O tempo em Pedra Azul pode ser descrito, como dependente do tempo nos dois
ltimos dias, pelo seguinte mecanismo: (i) se os ltimos dois dias foram ensolarados
ento existe 95% de chance de amanh tambm ser ensolarado; (ii) se ontem esteve
chuvoso e hoje ensolarado ento com 70% de chance amanh ser ensolarado; (iii) se
ontem estava ensolarado e hoje est chuvoso ento amanh ser um dia chuvoso com
60% de chance; (iv) se os dois ltimos dias foram chuvosos ento amanha ser um dia
chuvoso com 80% de chance.
possvel modelar o tempo em Pedra Azul como uma cadeia de Markov? Explique
porque e construa o diagrama de transio de estados.
Sim, possvel modelar como uma cadeia de Markov se o estado trouxer a informao dos 2
ltimos dias, assim toda informao que preciso para o prximo estado est contida no
estado anterior.
hoje
E.C.
amanh
0,05
E.E
0,60
0,40
0,30
C.C.
0,95
0,80
0,70
0,20
C.E
E.E.
C.E.
E.C.
C.C.
E.E.
0,95
0,05
P = C.E.
0,7
0,3
0
0
0,4
0,2
0
0
0,6
0,8
E.C.
C.C.
hoje
ontem
06) Suponha que no mercado existem apenas duas marcas de cerveja Mharba e rtica.
Dado que a ltima compra de uma pessoa foi uma de Mharba, existe 90% de chance de
que sua prxima compra seja de Mharba. Dado que a ltima compra de uma pessoa foi
de rtica existe uma probabilidade de 80% de que sua prxima compra seja de rtica.
a) Represente o problema por uma cadeia de Markov, apresentando a matriz de
probabilidades de transio e o diagrama de transio de estados.
b) Dado que uma pessoa acabou de comprar Mharba quanto tempo ser necessrio
para que outra compra de Mharba seja realizada ? E de tica? Como voc interpreta o
tempo neste caso?
c) Suponha ainda que cada consumidor faa uma compra de cerveja por semana (1
ano = 52 semanas), e que existam 100 milhes de consumidores de cerveja. Uma
unidade de cerveja vendida por $2 e custa cervejaria $1. Por $500 milhes por ano
uma firma de propaganda garante diminuir de 10% para 5% a frao dos clientes de
Mharba que mudam para rtica depois de uma compra. Deve a cervejaria Mharba
contratar a empresa de propaganda?
111

a)
0,1
M
0,9
P= M
0,9 0,1
0,2 0,8
0,8
0,2
b)
0,1 M 0,2 A
M A 1
A 1 3
M 2 3
Dado que uma pessoa acabou de comprar Mharba, o tempo necessrio para realizar:
outra compra de Mharba: tempo mdio de 1 retorno = m MM = ?
uma compra de tica: tempo mdio de 1 passagem = m MA = ?
mMM =
3
1,5
2
mMA = 1 + pMM . mMA
mMA = 1 + 0,9 . mMA
mMA = 10
O tempo interpretado como o nmero de compras de cerveja realizadas.

c) Quantidade de cerveja comprada por ano: N = 52 * 100 milhes = 5,2 bilhes
Sem contratar a empresa de propaganda:
Quantidade de Mharba comprada por ano: NM = N * M = 3,47 bilhes

Lucro obtido: LM = NM * ($2-$1) = $ 3,47 bilhes
Contratando a empresa de propaganda:
A matriz de probabilidades de transio se altera para:

M
P = M
A
0,05 M' 0,2 A'
'
'
M A 1
0,95 0,05
0,2
0,8
A' 1 5
'
M 4 5
Quantidade de Mharba comprada por ano: NM = N * M = 4,16 bilhes
Lucro obtido: LM = NM * ($2-$1) - $500 milhes = $ 3,66 bilhes
Como LM > LM, ento vale a pena contratar a empresa de propaganda.
112

07) Uma companhia com um vo s 7h45 da manh entre Rio e Braslia no quer que o
vo se atrase dois dias seguidos na mesma escala. Se o vo sai atrasado um dia, a
companhia faz um esforo especial no dia seguinte para que o vo saia no horrio, e
obtm sucesso em 90% das vezes. Se o vo no saiu atrasado no dia anterior, a
companhia no toma providncias e o vo sai como escalado em 60% das vezes. Que
percentual de vezes o vo sai atrasado? Qual o tempo mdio entre dois vos no
horrio?
0,9
0,1
AT
0,6
0,4
0,9 AT 0,4 H
AT H 1
AT 4 13
H 9 13
Percentual das vezes que o vo sai atrasado: AT = 4/13 30,8%

Tempo mdio entre dois vos no horrio tempo mdio de 1 retorno:
mHH = 1/H = 13/9 = 1,44 dias
08) A baco sistemas de computao registra a cada semana uma demanda
equiprovvel de 1 ou 2 de seu modelo A500. Todos os pedidos devem ser atendidos
do estoque existente. Duas polticas de estoque esto sendo consideradas:
Poltica I: Se o estoque de 2 ou menos unidades, coloca-se um pedido de forma que
o estoque inicial na prxima semana seja de 4 unidades.
Poltica II: Se o estoque de 1 ou menos unidades, coloca-se um pedido de forma que
o estoque inicial na prxima semana seja de 3 unidades.
Os seguintes custos so observados na baco:
Custo de comprar um computador: $4.000
Custo de manter o computador em estoque $100/semana.computador,
Custo de efetuar um pedido $500 (alm do custo de $4.000 por computador).
Qual poltica tem o menor custo semanal esperado?

Modelo
Estoque
Transio
Mudana de semana
Estado
n de peas em estaque no fim de semana, antes de repor o estoque
P (D = 1) = P (D = 2) = 0,5
Poltica I:
Estoque mximo ao fim da semana: 3

Estoque mnimo ao fim da semana: 1
113

D=1
D=2
1
D=1
2
D=2
D=1
1
3
1
P = 2
3
D=2
0,5 0,5
0 0,5 0,5
0,5 0,5 0
Transies da parte superior implicam em pedidos.
1 0,5 3
0,5 0,5 0,5
2
1
2
3
3 0,5 1 0,5 2
1 2 3 1
1 1 6
1 2
2
3 1 3
Custo de manuteno do estoque: $100 * n mdio de computadores em estoque =
1
1
1
$100 1 1 2 2 3 3 $100 1 2 3
2
3
6
$216,67
Os pedidos s so feitos quando tem as transies de estado:
12 , 13, 22, 23
m12 : tempo esperado para o estoque sair de 1 e ir para 2.
1/m12 : freqncia relativa dado que o estoque estava em 1 e passou para 2
m12 1 p11 m12 p13 m32 1 0,5 m32

m 1 p m p m 1 0,5 m
13
11
13
12
23
23
m23 1 p 21 m13 p 22 m23 1 0,5 m23

m32 1 p31 m12 p33 m32 1 0,5 m12
m12 2
m 2
13
m23 2
m32 2
m22 = 1/2 = 2
1
1
: freqncia relativa dado que o estoque est no estado1, esse o nmero
m12 m13
mdio de vezes que o estoque ser reabastecido, estando inicialmente no estado 1.
114

Custo de efetuar pedido: $500 * n mdio de pedidos =
1
1 1
1
1
1 1
1
2 $500 1 2
$500
2 2
2 2
m22 m23
m12 m13
= $500.(1+2) = $ 333,33
Custo mdio do pedido: $4000 * n mdio de computadores comprados por semana =
1
1
$4000 3 1 2 2 0 3 $4000 3 2 0 = $6000

2
6
Custo total esperado: $216,67 + $333,33 + $6000 = $6550

Poltica II:
Estoque mximo ao fim da semana: 2

Estoque mnimo ao fim da semana: 0
D=1
D=2
0
D=1
1
D=2
D=1
D=2
Como o DTE idntico ao da poltica I
0 1 6
1 2
e
1
2 1 3
m01 2
m 2
02
m12 2
m 21 2
Custo de manuteno do estoque: $100 * n mdio de computadores em estoque =
1
1
1
$100 0 0 1 1 2 2 $100 0 1 2 = $116,67
2
3
6
Os pedidos s so feitos quando tem as transies de estado:
01 , 02, 11, 12
m11 = 1/1 = 2
Custo de efetuar pedido: $500 * n mdio de pedidos =
1
1 1
1
1
1 1
0
1 $500 0 1
$500
2 2
2 2
m11 m12
m01 m02
= $500.(0+1) = $ 333,33
115

Custo mdio do pedido: $4000 * n mdio de computadores comprados por semana =
1
1
$4000 3 0 2 1 0 2 $4000 3 2 0 = $6000

2
6
Custo total esperado: $116,67 + $333,33 + $6000 = $6450
Logo Poltica tem o menor custo semanal esperado, devido ao menor custo de manuteno
de estoque.
09) O programa de treinamento de supervisores de produo de uma determinada
companhia consiste de duas fases. A fase 1 a qual envolve 3 semanas de aula terica,
seguida da fase 2 a qual envolve 3 semanas de aprendizagem prtica. Pelas
experincias anteriores, a companhia espera que somente 60% dos candidatos da fase
terica passem para a fase prtica, com os 40% restantes sendo desligados do
programa de treinamento. Dos que fazem a parte prtica, 70% so graduados como
supervisores, 10% enviados para repeti-la e 20% dispensados.
a) Desenhe o diagrama de transio de estados.
b) Quantos supervisores pode a companhia esperar formar de seu programa normal
de treinamento, se existem 45 pessoas na fase terica e 21 na fase prtica?
0,1
0,6
Fase 1
0,7
Fase 2
Supervisor
0,2
1
0,4
0,6
0,4
P = 2
0,1
0,2
0,7
Dispensado
A I Q
1 0,6 0,4 0 1 2 3 0,4 0 8 15 7 15

R

0 0,9 0,2 0,7 0 10 9 0,2 0,7 2 9 7 9
N esperado de supervisores:
45 a1S 21 a2 S 45
7
7 112
21
37
15
9
3
10) No instante 0, eu tenho $1. Nos instantes 1, 2, 3, ... eu jogo um jogo no qual eu
aposto $1. A cada lance tenho uma probabilidade p de ganhar $1 e probabilidade q=
1 - p de perder $1 Meu objetivo aumentar meu capital para $4, e to logo eu o
116

consiga eu saio do
jogo, assim como se eu ficar sem nenhum dinheiro.
a) Construa a matriz de probabilidades de transio e o diagrama de transio de
estados para a cadeia de Markov que modela o jogo.
b) Aps 2 jogadas qual a probabilidade que eu tenha $2 ? E $3?
c) Porque no razovel para este jogo falar em probabilidades de regime
permanente?
p
1
0
1
q
1 2 3 4 0
3
2
1
P = 2
0 p 0 0 q
q 0 p 0 0
1
P = 2
0 q 0 p 0
pq p
4
0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
pq 0 p
0 2pq 0
0 q
2
2
p q
1
0
(2)
Aps 2 jogadas, probabilidade de ter $2: p12 = 0

(2)
2
$3: p13 = p
As probabilidades de regime permanente descrevem as chances no nulas do processo
estar em cada estado ao longo do tempo. Como o processo em questo apresenta dois
estados absorventes, segue que as chances do processo estar num estado transiente
tendero a zero ao longo do tempo, enquanto as chances de estar num dos estados
absorventes tendero a 1.
11) O livro de didtico "PO - A Soluo" vende 1 milho de exemplares a cada ano.
Alguns dos leitores conservam o livro enquanto outros vendem o livro de volta para a
livraria. Suponha que 90% de todos os estudantes que compram um novo livro o
vendam de volta, que 80% dos estudantes que compram o livro com um ano de uso o
vendam de volta e que 60% dos estudantes que compram um livro com dois anos de
uso o vendam de volta. Os livros com 4 ou mais anos de uso j esto muito usados e
no so mais negociados.
a) Em regime permanente, quantos novos exemplares do livro pode a editora esperar
vender do livro?
117

b) Suponha que o lucro da livraria com cada tipo de livro seja de $6 por um livro novo,
$3 por um livro com 1 ano de uso, $2 por um livro com 2 anos de uso e de $1 por livro
com 3 anos de uso. Qual o lucro esperado por livro vendido?
Estado: idade do livro vendido, pela editora, no comeo do estgio
Estgio: ano letivo
Transio: mudana de ano
0,9
0
0,8
1
0,2
0,1
0,6
2
0,4
1
0
0
P = 1
2
3
0,1 0,9
0,2
0,4
0
0
0,8 0
0 0,6
0
0 0,1 0 0,2 1 0,4 2 3

0,9
0
1
2 0,8 1
0,6
2
3
0 1 2 3 1
0 0,3277
0,2949
1
2 0,2359
3 0,1415
a) n esperado de exemplares novos a ser vendido:

proporo de livros novos no mercado * q
tde
livros vendido/ano =
0 * 1.000.000 = 327,7 mil exemplares

b) Lucro esperado por livro vendido: 6*0 + 3*1 + 2*2 + 1*3 = $3,46
12) Trs bolas so divididas entre 2 caixas. Durante cada perodo uma bola
escolhida aleatoriamente e trocada para a outra caixa.
a) Calcule a frao do tempo que uma caixa ir conter 0, 1, 2 ou 3 bolas.
b) Se a caixa 1 no contm bolas, em mdia quanto tempo ser decorrido at que ela
contenha 1, 2 e trs bolas ?
O processo: uma bola escolhida aleatoriamente e ento trocada de caixa.
118

Ex: Estado: caixa 1 contm uma bola.

Se a bola escolhida estiver na caixa 1, ela ser trocada de caixa e a caixa 1 passar a ter 0
bolas com probabilidade 1/3 (que a probilidade de escolher essa bola).
Se a bola escolhida estiver na caixa 2 ela ir para a caixa 1 que passar a ter 2 bolas com
probabilidade 2/3 (que a probabilidade de escolher a bola da caixa 2: 1/3 + 1/3).
1/3
Estado: n bolas na caixa 1

Transio: trocar uma bola de caixa
2/3
Estgio: 1 perodo
0
P = 1
2
3
1/3
0
0
2/3
2/3
0
0
1/3
1
2
2/3
0 1 3 1
2 3
0
2
1
2 2 3 1 3
1 3
2
3
0 1 2 3 1
1/3
0 0,125
0,375
1
2 0,375
3 0,125
a) Frao do tempo que a caixa 1 ir conter 0, 1, 2 ou 3 bolas dado por 0, 1, 2, 3.

b) Dado que a caixa 1 no contm bolas, em mdia, o tempo decorrido at que ela contenha
1, 2 e 3 bolas dado por m 01, m02 e m03 respectivamente.
m01 1 p 02 m21 p 03 m31 p 00 m01 1

m 1 p m p m p m 1 m
00
02
01
12
03
32
12
02
m03 1 p00 m03 p 01 m13 p 02 m23 1 m13
m12 1 p10 m02 p11 m12 p13 m32 1 1 / 3 m02

m13 1 p10 m03 p11 m13 p12 m23 1 1 / 3 m03
m23 1 p 20 m03 p 21 m13 p 22 m23 1 2 / 3 m13
m01 1
m 3
02
m03 10
m12 2
m13 9
m23 7
13) Classifique os diversos estados das cadeias de Markov a seguir, dadas por sua
matriz de transio. Calcule as probabilidades estacionrias.
0,7 0,3 0
0,8 0,2
a) P 0
0,4 0,3 0,3
Todos os estados so recorrentes.
119

1 0,7 1 0,4 3
3 0,2 2 0,3 3
1
2
3
1
1 0,228
2 0,6
0,1714
3
1 / 6 1 / 3 1 / 2
b) P 1 / 6 1 / 3 1 / 2
1 / 6 1 / 3 1 / 2
Todos os estados so recorrentes.
= [1/6 1/3 1/2]
3/8
1
1 / 4 3 / 8 3 / 8
0
1
c) P 0
0
1
0
Subcadeia absorvente
com estados recorrentes
1/4
2
1
3/8
3
Estado 1 transiente.
1/4
3/4
2
A
Matriz
de
1 / 4 3 / 4
P
1
0
transio
3
0 1
P
2
1 0
2 3 1
da
A ( I Q) 1 R 3 / 4 3 / 4 1
1
subcadeia
absorvente:
2 1 / 2
3 1 / 2
Dado que o estado 1 foi absorvido, existe probabilidade de 0,5 de estar no estado 2 ou 3.
120

1 / 2 0 1 / 2
d) P 0
1 0
2 / 5 0 3 / 5
Os estados 1 e 3 so recorrentes.
Estado 2 no absorvente e
Nem recorrente.
Para os estados 1 e 3:
1 / 2 1 / 2
P
2 / 5 3 / 5
0,3
0,6
e) P
0
0,1
1 / 2 1 2 / 5 3
1
1 3 1
0,7 0
0
0,4 0
0
0,2 0,3 0,5
0,2 0,4 0,3
1 4 / 9
3 5 / 9
Subcadeia absorvente
com estados recorrentes
0,2
Estados 3 e 4 so transientes.
A
A
0,3
0,3 0,5 0,2

P 0,4 0,3 0,3
0,2
0
0
1
1
0,7 0,5 0,2 0,99

A ( I Q) R

0,4 0,7 0,3 1

1
0,3 0,7
P
0,6 0,4
0,3 1 0,6 2
1
1 2 1
1 0,461
2 0,538
121

0 1/ 3
2 / 3 0
0 1/ 5 4 / 5 0
f) P
0 1/ 4 3 / 4 0
0 7 / 8
1 / 8 0
Estados recorrentes 2,3 e 1,4
2 / 3 1 / 3
P
1 / 8 7 / 8
2 / 3 1 1 / 8 4
1
1 4 1
1 3 / 11
4 8 / 11
1 / 5 2 1 / 4 3
2
2 3 1
2 5 / 21
3 16 / 21
1 / 5 4 / 5
P
1 / 4 3 / 4
14) Dois jogadores jogam uma moeda honesta. Se der cara o jogador I paga R$1 ao
jogador II, se der coroa o jogador II que paga R$1 ao jogador I. Considere que a
quantidade total de dinheiro em jogo (isto a soma das quantias possudas pelos dois
jogadores) de R$5. Modele o jogo como uma cadeia de Markov. Dado que o jogador I
comeou o jogo com R$3, calcule o tempo esperado do jogo e a probabilidade de que
cada um dos jogadores vena o jogo (isto alcance R$5).
1/2
1/2
1/2
1/2
1
0
1
1/2
1/2
1/2
1/2
1,6 1,2 0,8 0,4
1,2 2,4 1,6 0,8
E = (I-Q) = 3
0,8 1,6 2,4 1,2
0,4 0,8 1,2 1,6
-1
122

1
1
2
0 1/2 0
1/2 0 1/2
0
0
0
0
1/2
0
P = 3
4
0
0
1/2 0 1/2 0
0 1/2 0 1/2
0
0
di : durao do regime transiente, dado que saiu do estado i

Durao mdia do jogo, dado que jogador I comeou com $3:
d3 = j e3j = 0,8+1,6+2,4+1,2 = 6 lanamentos de moeda
0,2 0,8
0,4 0,6
A = E.R = 3
4
0,6 0,4
0,8 0,2
Probabilidade do jogador I ganhar: a35 = 0,6

Probabilidade do jogador II ganhar = probabilidade do jogador I perder: a 30 = 0,4
15) Quatro meninos (A, B, C e D) brincam de lanar disco. Se o menino A recebe o
disco lana-o para B, C ou D com iguais probabilidades; se C recebe o disco lana-o
para A ou D com iguais probabilidades; se B ou D recebem o disco, ficam com o
mesmo. Modele o problema como uma cadeia de Markov. Desenhe tambm o
diagrama de transio de estados.
a) Se o disco est com C qual a probabilidade de D ficar com o disco?

b) Se A est com o disco qual a probabilidade do disco terminar com B ?
0
1/2
1/3
0
1/3
0
1/3
1/2
A
P = C
123

1/3
1/3
1/2
1/3
1/2
6 / 5 2 / 5 1 / 3 1 / 3 2 / 5 3 / 5
A ( I Q) 1 R
3 / 5 6 / 5 0 1 / 2 1 / 5 4 / 5
Probabilidade do disco ficar com D dado que estava com C: aCD = 4/5
Probabilidade do disco ficar com B dado que estava com A: aAB = 2/5
16) Considere um jogador que a cada lance de um jogo tem uma probabilidade p de
ganhar uma unidade e probabilidade q= 1 - p de perder uma unidade. Assumindo que
sucessivos lances so independentes qual a probabilidade que comeando com i
unidades a fortuna do jogador alcance n antes de chegar a 0?
p
1
p
i-1
...
i+1
i
q
p
n-1
...
Se i = 0 P0 = 0
Se i = n Pn = 1
Pi = ain = probabilidade do processo ser absorvido em n dado que comeou em i
Pi ,i 1 p 1 Pi ,i 1 ,
p
i+1
i 1,2,..., n 1.
pi+1
Pi p.Pi 1 q.Pi ,i 1,
i 1,2,..., n 1
i
q
i-1
pi-1
pPi qPi pPi 1 qPi 1

Pi 1 Pi
q
Pi Pi 1 , i 1,2,..., n 1
p
124

Ento para:
i 1 : P2 P1
q
P1 P0 q P1
p
p
2
q
q
i 2 : P3 P2 P2 P1 P1
p
p
i 1
i i 1 : Pi Pi 1
q
q
Pi 1 Pi 2 P1
p
p
i n 1 : Pn Pn 1
q
q
Pn 1 Pn 2
p
p
n 1
P1
Somando as linhas acima, para i variando de 1 a (i-1), temos:

i 1
q q 2
q
Pi P1 P1 ...
p p
p
1 q / p i
P1
1 q / p
Pi
iP
1
q
1
p
q
se
1.
p
se
Somando as linhas acima, para i variando de 1 a (n-1), temos:

n 1
q q 2
q
Pn P1 P1 ...
p p
p
Como Pn = 1:
1 q / p
1 q / p n
P1
1
n
se p
se p
1
2
1
2
125

Logo
1 q / p i
Pi 1 q / p
i
n
se p
se p
1
2
1
2
A probabilidade de ganhar o jogo, dado que comeou com i unidades, dada por P i quando
n :
q i
1
Pi
p
n
0
se p
1
2
1
se p .
2
17) Uma loja de mquinas fotogrficas estoca um modelo de mquina fotogrfica

particular que pode ser encomendado semanalmente. Sejam D1, D2, ..., Di,... variveis
aleatrias que representam a demanda pelas mquinas durante a semana i. Seja X o
o estoque existente de mquinas, e Xi o nmero de mquina disponveis ao final da
semana i. Sbado noite a loja faz uma encomenda que ser entregue em tempo para
a
a abertura da loja na 2 feira. A poltica de encomendas da loja (s,S)=(1,3); ou seja, se
no Sbado a noite a quantidade de mquinas em estoque for menor que s=1
(nenhuma mquina em estoque), ento a loja encomendar (at) S=3 mquinas; caso
contrrio nenhuma mquina ser encomendada. suposto que haja perdas de vendas
quando a demanda exceder o estoque disponvel. As variveis aleatrias podem ser
avaliadas iterativamente pela expresso:
max 3 Dt 1 ,0, se X t 1
X t 1
max X t Dt 1 ,0,se X t 1
Considerando que a demanda tem uma distribuio de Poisson com mdia 1, a matriz
de transio de uma etapa dada por:
0.080
0.632
0.184
0.368
0.368
0
0.368
0
0.264
0.080
0.368
0.184
0.368
0.368
0
0.368
a) Descreva como a matriz de transies pode ter sido obtida.

b) Se o processo iniciou com um estoque de 3 mquinas qual o tempo esperado para
que o estoque se esgote ?
c) Qual a probabilidade de encontrar o estoque com 0, 1, 2, 3 e 4 mquinas ?
126

d) Qual o tempo mdio entre duas encomendas?

a) A matriz foi obtida usando a tabela da distribuio de Poisson. Onde P(D t+1=0) = P(Dt+1=1)
= 0,368, P(Dt+1=2) = 0,184 e P(Dt+1=3) = 0,0613
Ex:
Se Xt= 0, o estoque reposto e fica com 3 mquinas.
Logo, a probabilidade de que Xt+1=3 (Dt+1=0) ou Xt+1=2 ( Dt+1=1) de 0,368. A probabilidade
de que Xt+1=1 (D t+1=2) de 0,184. Se D t+13, ento X t+1=0; nesse caso, a probabilidade de
1-0,368-0,368-0,184 = 0,08.
b) Tempo esperado para que o estoque se esgote, dado que iniciou com 3 mquinas: m30
m30 1 p31m10 p32 m20 p33m30
m20 1 p 21m10 p 22 m20 p 23m30

m 1 p m p m p m
11 10
12 20
13 30
10
m30 3,5
m20 2,5
m 1,6
10
c) Probabilidade de encontrar o estoque com 0, 1, 2 e 3 mquinas dada pelo vetor
3
0
0,08 0 0,632 1 0,264 2 0,08 3

0,368 0 0,368 2 0,368 3
0,368 0 0,368 3
1 2 3 1
0 0,2857
0,2848
1
2 0,2632
3 0,1663
A probabilidade de encontrar 4 mquinas no estoque 0.

d) Tempo mdio entre duas encomendas:
tempo mdio de retorno para o estado 0 = m 00 = 1/0 = 3,5 semanas
18) Um naturalista est observando o comportamento de um sapo em um pequeno
lago, no qual h 4 ninfias (plantas aquticas). O sapo circula entre estas 4 plantas
pulando de uma para outra, as quais so numeradas arbitrariamente de 1 a 4. A
probabilidade do sapo pular de uma planta para outra inversamente proporcional a
distncia entre elas (isto , o sapo prefere pular para uma planta mais perto do que
para uma mais longe). As distncias entre as plantas so:
1
2
3
6/5
3/2
6/7
1/2
3/4
a) Defina a matriz de transio

b) Calcule as probabilidades de regime permanente
127

c) Interprete estas probabilidades em termos do comportamento do sapo.

d) Explique, do ponto de vista do sapo, o que significam as hipteses de Markov e de
estacionariedade.
a) Tabela com o inverso das distncias:
1
5/6
1/2
2/3
5/6
7/6
1/2
7/6
4/3
2/3
4/3
A soma das linhas da matriz de transio deve ser igual a 1, portanto:
1
5 1 2
K1 1 K1
2
6 2 3
1
1 7 4
K3 1 K3
3
2 6 3
1
5 7
2 K2 1 K2
4
6 6
4
1
2
2 K4 1 K4
3
4
3
Multiplicando cada linha da tabela acima pelas constantes encontradas, obtm-se a matriz de
transio:
5 / 12 1 / 4 1 / 3
0
5 / 24
0
7 / 24 1 / 2
P
1 / 6 7 / 18
0
4 / 9
0
1/ 6 1/ 2 1/ 3
1 5 / 24 2 1 / 6 3 1 / 6 4
5 / 12 7 / 18 1 / 2
2
1
3
4
b)
3 1 / 4 1 7 / 24 2 1 / 3 4
1 2 3 4 1
1 0,1538
0,3077
2
3 0,2308
4 0,3077
c) As probabilidades de regime permanente indicam a frao de tempo que o sapo passa em

cada planta.
d) As hipteses de Markov, do ponto de vista do sapo, significam que ele no tem memria.
Por exemplo, ele no sabe se determinado lugar tem mosca ou no, ou ainda, se
determinada planta afunda ou no; as chances de ir para a prxima planta s dependem da
planta onde ele est. A propriedade de estacionariedade indica que o sapo no aprende ao
longo do tempo. O prximo salto aleatrio.
128

19) Se-segura Companhia de Seguras classifica seus clientes de acordo com seu
histrico de acidentes (do cliente). Um cliente que no tenha tido nenhum acidente
nos ltimos dois anos tem uma anualidade de $100. Clientes que tenham tido
acidentes em ambos os anos tem uma anualidade de $400. Clientes que tenham tido
acidente em somente um dos ltimos dois anos tem uma anualidade de $300. Um
cliente que tenha tido um acidente no ltimo ano tem 10% de chance de ter um
acidente no ano corrente. Se o cliente no tiver tido nenhum acidente no ltimo ano
ele tem 3% de chance de ter um acidente no ano corrente. Para um dado ano, qual a
anualidade mdia paga por um cliente da Se-segura?
Estado: (X,Y)
X=1 : teve acidente no ano 1

Y=1 : teve acidente no ano 2
00
00
P = 01
10
11
01
0,1
10 00
0,97 0,03 0
0,03
0
0
0,9 0,1
0,97 0,03 0
0
0
0,1
0,0
0,9 0,1
0,03
1,1
0,1
0,97
0,97
00 0,97 00 0,97 10
0,03 0,03
01
00
10
10 0,90 01 0,9 11
00 01 10 11 1
0,9
1,0
0,9
00 0,9387
0,0290
01
10 0,0290
11 0,0032
Anualidade mdia: $100 00 + $400 11 + $300 (01 + 10) = $112,58

20) DOFOGO uma companhia produtora de foges, famosos pela sua qualidade. A
companhia tem uma poltica de 2 anos de garantia, onde ela garante a substituio de
qualquer fogo que falhe durante este perodo. A companhia est planejando fazer
uma campanha promocional onde pretende estender a garantia para trs anos. Como
forma deavaliar o impacto desta nova poltica foram coletados os seguintes dados: 3%
dos foges novos falham durante o primeiro ano de operao; 5% dos foges com
mais de um ano de uso falham durante o segundo ano de operao; 7% dos foges
com mais de dois anos de uso falham durante o terceiro ano de operao. Observe
que um fogo substitudo no coberto pela garantia.
a) Use cadeias de Markov para predizer quantos foges devero ser repostos com a
nova poltica.
129

b) Supondo que o custo de repor um fogo seja de $100 e que a DOFOGO venda
10.000 foges por ano, qual o impacto monetrio da mudana de poltica de garantia?
Poltica de garantia de 3 anos:
0,97
0
0
1
0
0
0,97
0
0
0,95
P = 2
3
F
0
0
0
0
0
0
0
0
0,03
0,05
0,93 0,07
1
0
0
1
0,95
2
0,93
0,05
0,03
0,07
1
0,03 0,8626 0,1434

1 0,97 0,9275 0
A ( I Q ) R 0
1
0,95 0
0,05 0,8835 0,1165
0
1 0,93 0,07 0,93
0,07
0
1
a) n de foges que devero ser substitudos: a0F = 14,34%

Poltica de garantia de 2 anos:
0
0,97
0,03
P = 1
2
F
0
0
0
0
0,95 0,05
1
0
0
1
0,97
0,95
0,05
0,03
1
0,03 0,9215 0,0785

1 0,97 0
A ( I Q) 1 R
0,95
0
1
0
,
95
0
,
05
0,05

n de foges que devero ser substitudos: a0F = 7,85%
Custo com as reposies para:
poltica de 3 anos de garantia: 10.000 * $100 * 0,1434 = $143.400
poltica de 2 anos de garantia: 10.000 * $100 * 0,0785 = $78.500
b) Impacto monetrio da mudana de poltica: $143.400 - $78.500 = $64.900
130

21) O proprietrio de uma barbearia de uma s cadeira est pensando em expandi-la

devido ao fato de haver muita gente em espera. As observaes indicam que durante
o perodo de tempo requerido para cortar o cabelo de uma pessoa, podem haver 0, 1 2
e 3 novas chegadas com probabilidade 0,3; 0,4; 0,2; 0,1; respectivamente. A cada tem
capacidade fixa de 6 pessoas, incluindo aquela que estiver cortando o cabelo.
a) Desenhe o diagrama de transio de estado e determine a matriz de probabilidade
de transio.
b) Determine a probabilidade que a casa esteja lotada.
c) Dado que a casa esta lotada quanto tempo demora at que ela esteja completamente
vazia?
a)
0,3
0,4
0,3
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,4
0,3
0,4
0,4
0,3
4
0,2
0,2
0,1
0,4
0,1
0,3
5
0,2
0,1
0,7
0,3
0,1
0,1
Estado: n de pessoas na barbearia no incio do corte de cabelo

Estgio: perodo de corte do cabelo
Transio: prximo corte
P=
0
1
0,3
0,3
0,4
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0
0
0
0
0
0
2
3
0
0
0,3
0
0,4
0,3
0,2
0,4
0,1
0,2
0
0,1
0
0
0,3
0,4
0,2
0,1
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0,3
0
0,4
0,3
0,3
0,7
b)
0 0,3 0 1
0,4 0,3
0
1
2
1
2 0,2 0 1 0,4 2 0,3 3
3 0,1 0 1 0,2 2 0,4 3 0,3 4

0,1 0,2 0,4 0,3
2
3
4
5
4
5 0,1 3 0,2 4 0,4 5 0,3 6
0 1 2 3 4 5 6 1
0 0,0307
0,0716
1
2 0,1023
3 0,1364
0,1704
4
5 0,2159
6 0,2727
131

Probabilidade da casa estar lotada: 6 = 27,27%

c)
m60 1 p 61m10 p 62 m20 p 63m30 p 64 m40 p 65m50 p 66 m60

m 1 p m p m p m p m p m p m
51 10
52 20
53 30
54 40
55 50
56 60
50
m40 1 p 41m10 p 42 m20 p 43m30 p 44 m40 p 45 m50 p 46 m60
m30 1 p31m10 p32 m20 p33m30 p34 m40 p35m50 p36 m60
m20 1 p 21m10 p 22 m20 p 23m30 p 24 m40 p 25 m50 p 26 m60
m10 1 p11m10 p12 m20 p13m30 p14 m40 p15 m50 p16 m60
m60 94,07
m 90,74
50
m40 84,07
m30 72,96
m20 56,29
m10 32,59
Tempo mdio para que a casa passe de lotada a vazia: m 60 = 94,07 (cortes de cabelo)
22) Suponha que voc conduziu uma srie de testes sobre um procedimento de
treinamento e verificou que a seguinte matriz de probabilidades descreve o conjunto
de respostas corretas e incorretas
(j+1)-simo teste
j-simo
teste
Correto
Incorreto
Correto
0,95
0,05
Incorreto
0,01
0,99
a) Que proporo de respostas corretas se pode esperar de um estagirio

absolutamente treinado?
b) Que proporo de respostas corretas se pode esperar de um estagirio aps quatro
repeties do procedimento, caso a resposta inicial seja igualmente possvel de ser
correta ou incorreta?
c) Qual a probabilidade de que se obtenha, pela primeira vez, uma resposta correta,
exatamente quatro tentativas aps uma resposta incorreta?
d) Qual o nmero mdio de tentativas para que se obtenha uma resposta correta aps
ter obtido uma resposta incorreta?
0,01
a)
0,95
Correto
Incorreto
0,99
0,05
0,95 C 0,01 I
0,95 0,05
P
C
0,01 0,99
C I 1
C 1 / 6
I 5 / 6
Proporo esperada de respostas corretas de um estagirio

132

absolutamente treinado: C= 1/6 = 16,67%
b)
0,903
P 4 P 2 .P 2
0,0194
0,097 0,903
0,9806 0,0194
0,097
0,8173 0,1827

0,9806
0,0365 0,9634
0,8173 0,1827
p ( 4) p ( 0) P ( 4) 0,5 0,5
0,4269 0,5731
0,0365 0,9634
Proporo de respostas corretas aps 4 repeties: pC
(4)
= 42,69%
c)
f IC
p IC
f IC . pCC
4k
k 1
f IC 1 p IC 1 0,01
2
2
f IC p IC f IC pCC 0,0194 0,01 . 0,95 0,0099
3
( 3)
2
2
f IC p IC f IC pCC f IC pCC 0,0282 0,01 . 0,903 0,0099 . 0,85 0,009765
f 4 p ( 4) f . p 3 f 2 p 2 f 3 . p
IC
IC
CC
IC
CC
IC
CC
IC
0,0365 0,01 0,858 0,0099 .0,903 0,009765 . 0,95 0,009703 0,97%
Probabilidade de se obter uma resposta correta exatamente 4 tentativas aps uma resposta
(4)
incorreta: fIC = 0,97%
d)
mIC 1 p II .mIC 1 0,99.mIC
mIC 100
n mdio de tentativas para que se obtenha uma resposta correta aps ter obtido uma
resposta incorreta: mIC = 100 tentativas
23) Um jogador joga um jogo limpo no qual as chances so 2 contra 1. Em outras

palavras ele tem 1/3 de probabilidade de ganhar e 2/3 de perder. Se ganhar, ganhar
$2. Se perder, perder $1. Suponha que os recursos totais do jogador e do seu
oponente sejam $N. Se o capital de qualquer um dos jogadores cair abaixo do ponto
em que eles pudessem pagar caso perdessem o jogo seguinte o jogo termina.
a) Desenhe o diagrama de transio de estados e determine a matriz de transio.
b) Suponha que os dois jogadores concordem em que se o capital de qualquer dos
dois cair para $1, eles faro o prximo jogo com chances iguais ganharo ou
133

perdero $1, com igual probabilidade. Desenhe o diagrama de transio de estados e

determine a matriz de transio para este caso.
c) No caso descrito na letra (b) suponha que o jogador 1 tem $3 e o jogador 2 tem $2,
qual a probabilidade do jogador 1 ganhar o jogo ?
d) Quantas jogadas durar o jogo?
a)
1
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
...
2/3
N-2
Fim
jogo
N-1
1/3
1/3
1/3
Jogador 1
1/3
1/3
1/3
1/3
ganha $2 com probabilidade 1/3

perde $1 com probabilidade 2/3
P=
b)
...
N-3
N-2
N-1
1
2
0
2/3
0
0
1/3
0
0
1/3
...
...
0
0
0
0
0
0
0
0
2/3
0
3
4
0
0
2/3
0
0
2/3
0
0
...
...
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
...
N-3
N-2
0
0
0
0
0
0
0
0
...
...
0
2/3
0
0
1/3
0
0
1/3
0
0
N-1
F
0
0
0
0
0
0
0
0
...
...
0
0
2/3
0
0
0
1/3
1
0
0
...
1
1/2
2/3
1
2/3
2
2/3
3
2/3
4
2/3
...
1/2
N-2
N-1
1/2
1/2
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
134

...
N-3
N-2
N-1
1/2
...
1/2
2
3
2/3
0
0
2/3
0
0
1/3
0
...
...
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
...
N-3
...
1/3
N-2
N-1
0
0
0
0
0
0
0
0
...
...
2/3
0
0
1/2
0
0
1/3
1/2
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
...
...
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
2
1,6
1,2
0,9
1,8
0,15
0,3
0,3
0,6
3
4
0,8
0,4
1,2
0,6
1,2
0,6
0,4
1,2
P=
c)
0
2/3
0
...
0
0
0
0
1
1/2
2/3
2/3
1/2
3
1/3
1/3
2
P = 3
1/2
1/2
2/3 0
0 2/3
0
0
1/3 0
0 1/3
0
0
1/2
1/2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
A = E. R =
1/2
1/2
-1
E = (I-Q) =
0,2
0,8
Probabilidade do jogador 1 ganhar, dado que comeou
2
3
0,4
0,6
0,6
0,4
com $3: a30 = 60%
0,8
0,2
d) d3 = durao mdia do jogo (regime transiente) dado estado inicial 3

d3 = j e3j = 0,8 + 1,2 + 1,2 + 0,4 = 3,6 jogadas
135

24) Perfura-se um poo e, medida que a perfurao avana, uma srie de perfis so
realizados. Suponha que o poo possa ser classificado em quatro estados, rotulados
como se segue: Em curso; Com desvio ligeiro, Com desvio acentuado, Abandonado
(por estar to fora de curso, que no se consegue mais atingir o alvo). Suponha ainda
que Xn represente o estado do sistema aps a n-sima correo de curso e que o
comportamento do poo possa ser modelado por uma cadeia de Markov, com a
seguinte matriz de probabilidade de transio:
P=
1
1/2
0
1/4
0
1/4
0
0
1/2
1/4
1/4
a) Se o poo comeou com um desvio ligeiro, qual a probabilidade de que ele

eventualmente entre em curso?
b) Se o poo tem chances iguais de comear com desvio ligeiro e acentuado, qual a
probabilidade de que ele eventualmente entre em curso?
1/4
P=
D.L.
D.A.
E.C.
Ab.
D.L.
1/4
1/4
1/2
D.A.
1/2
1/4
1/4
E.C.
Ab.
D.L.
1/2
1/2
E.C.
Ab.
1/4
D.A.
1/4
1/4
c) Qual o nmero mdio de perfis se poder obter deste poo?
D.L.
-1
E = (I-Q) = D.L.
D.A
D.A
1,7143 0,5714
1,1428 1,7143
E.C.
A = E.R = D.L.
D.A
Ab.
0,857 0,143
0,571 0,429
a) Dado que no incio o poo tinha um desvio ligeiro, a probabilidade de ele entrar em curso
(ser absorvido por E.C.) : aDL,EC = 0,857
136

b) Probabilidade de o poo entrar em curso, dado que tem chances iguais de comear com
desvio ligeiro ou acentuado: 0,5 x 0,857 + 0,5 x 0,571 = 0,4285 + 0,2855 = 0,714
c) di = durao mdia do regime transiente da estado inicial i = n mdio de perfis dado
estado inicial i
dD.L. = 1,7143 + 0,5714 = 2,2857 perfis
dD.A = 1,1428 + 1,7143 = 2,8571 perfis
Como probabilidade de comear com um desvio ligeiro ou acentuado igual, o nmero
mdio de perfis : (2,2857 + 2,8571) / 2 = 2,57 perfis.
25) Na teoria de anlise de crdito, determinados autores verificaram que a estimativa
dos valores considerados como devedores duvidosos costuma seguir dois passos
bsicos descritos a seguir: Classificam-se as contas por idade, que refletem o estado
em que a conta se encontra: um ms de atraso, dois meses de atraso, etc.... .
Estima-se uma expectativa de perda para cada estado, geralmente com base na
poltica da empresa, situao econmica-financeira do cliente e outros fatores
relevantes para a anlise do crdito. O segundo tpico merece uma anlise mais
detalhada, sendo que atualmente diversos mtodos, principalmente na rea de
econometria, esto sendo desenvolvidos. Entretanto, possvel desenvolver um
mtodo para estimar a probabilidade de devedores duvidosos, com base nas Cadeias
de Markov, atravs do atraso e da inadimplncia existente para uma determinada
carteira de crdito de uma instituio financeira. Se em uma determinada data fizermos
um levantamento de uma carteira de crdito, poderemos facilmente verificar os
seguintes estados das contas em carteira:
A0 = valores a serem recebidos que ainda no venceram, ou seja, esto em dia ou com
0 (zero) meses de atraso;
A1 = valores a serem recebidos que esto com 1 ms de atraso;
.............................
Aj = valores a serem recebidos que esto com j meses de atraso;
.............................
An = valores a serem recebidos que esto com n meses de atraso;
Essa disposio corresponde a uma classificao da idade das contas a receber,
sendo o estado A0 a conta que est em dia, A1 a conta com um ms de atraso, e assim
por diante. An a situao dos considerados incobrveis. Na prtica o nmero de
idades das contas pode variar de instituio para instituio ou por categorias de
crdito, tais como crdito imobilirio, leasing, financiamentos diretos ao consumidor e
qualquer outro tipo de operao de crdito. Se considerarmos um levantamento de
contas a receber provenientes do perodo i para o perodo seguinte i + 1, que
denominaremos de j , a conta poder ser classificada com relao a esses dois
ndices, o perodo anterior e o perodo em que se encontra no momento atual. De
forma geral, teremos Ajk igual ao levantamento da categoria k no tempo i + 1, o qual
proveniente da categoria j no tempo i. Para considerarmos todas as possveis
137

categorias devemos acrescentar mais uma categoria quelas descritas anteriormente.

Trata-se da categoria correspondente aos ttulos classificados como pagos, que sero
descritos comoPag. Valores classificados em qualquer categoria no perodo i podem
mover-se para a categoria dos ttulos pagos ou para qualquer outra categoria de 0 a n
no perodo i + 1. Iremos adotar os procedimentos recomendados pelo Banco Central do
Brasil, atravs da resoluo 2.682, que determina que os crditos vencidos h mais de
60 (sessenta) dias, sem garantias, sejam transferidos para as contas de Crditos em
Liquidao.
Em 1 de maro foi levantada uma amostra de 1050 contas, e em 31 de maro foi
verificado o comportamento dessas contas:
De 01/03 a 31/03
Integ. Pg Em dia Atraso 1 ms Atraso 2 meses Perda Total
Emitidas at 28/02
150
100
150
400
Emitidas at 31/01
120
90
90
150
450
Emitidas at 31/12
30
40
40
60
30
200
A primeira linha significa que, das faturas emitidas no ms de fevereiro, num total de
400, 150 foram pagas, 100 ainda no venceram e 150 venceram e no foram pagas,
contando o atraso de um ms. A segunda linha mostra que, de 450 faturas emitidas no
ms de janeiro, 120 foram pagas, 90 ainda no venceram, 90 apresentam atraso de um
ms e 150 com atraso de dois meses. Finalmente, a ltima linha mostra que, de 200
faturas emitidas no ms de dezembro, alm da seqncia de pagamentos e atrasos, 30
correspondem perda, ou seja, atraso superior a 2 meses.
Seja uma carteira de crdito total de R$ 1.000.000,00, conforme mostramos a seguir:
Situao da Carteira
Valor (R$)
Contas em dia
800.000
Contas com atraso de 1 ms
120.000
Contas com atraso de 2 meses
80.000
Valor da carteira
1.000.000
Calcule o valor esperado que ser pago.

Ajustando as quantidades para vetores de probabilidades; considerando as faturas pagas
(Pag) e perdas (An) como estados absorventes; e, transpondo a coluna de faturas pagas,
podemos gerar a seguinte matriz de transio:
A0
A1
A2
An
Pag
A0
P = A1
100/400
90/450
150/400
90/450
0
150/450
0
0
150/400
120/450
A2
40/200
40/200
60/200
30/200
30/200
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
An
Pag
138

A0
A1
A2
An
Pag
A0
0,25
0,375
0,375
P = A1
A2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,333
0,3
0
0,15
0,267
0,15
An
Pag
A0
A0
-1
E = (I-Q) = A1
A2
A1
0,75 -0,375
-0,2
-0,2
0,8
-0,2
A2
A0
-1
0
-0,333
0,7
A1
A2
A0
1,687 0,897 0,427
= A1
A2
0,706 1,795 0,855

0,684 0,769 1,795
An
Pag
A0
A = E.R = A1
0,064
0,128
0,936
0,872
A2
0,269
0,731
Valor esperado a ser pago: aA0,Pag 800.000 + aA1,Pag 120.000 + aA2,Pag 80.000 = $911.920
139

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COPPE Universidade Federal do Rio de Janeiro

Programa de Engenharia de Produo (PEP)

5. LISTA DE EXERCICIOS RESOLVIDOS DE PROCESSOS ESTOCASTICOS

M, V20, V30 e V50 so estados absorventes.

0,571 0,142 0,082 0,204

COPPE Universidade Federal do Rio de Janeiro

02) Com a chegada da civilizao, os ndios da Aldeia Taipan resolveram instituir um

O nmero de nascimentos de 1000

crianas por ano.

Usando a Lei da Conservao de Fluxo e o fato de que o nmero de mortes igual ao

0,04C (0,03 0,01)T

0,05 AP 0,01T 0,001C 1M

Processos Estocsticos e Teoria de Filas

COPPE Universidade Federal do Rio de Janeiro

a) Populao da Aldeia e sua estrutura etria:

(1000 nascimentos por ano)

b) Valor a pagar aos aposentados: 14.634 * 5.000

Processos Estocsticos e Teoria de Filas

COPPE Universidade Federal do Rio de Janeiro

Outra maneira de chegar a este resultado seria construir P

p( P) p( P | i). p(i) (do Teorema da Probabilidade Total)

p(P | 4)p(4) = {p(7) + [1-p(7)-p(4)] p(7) ++ [1-p(7)-p(4)] p(7)+...}p(4)

COPPE Universidade Federal do Rio de Janeiro

p(P | 6)p(6) = [p(7)p(6)] / [ p(7) + p(6)] = 30/396 = p(P | 8)p(8)

Processos Estocsticos e Teoria de Filas

COPPE Universidade Federal do Rio de Janeiro

Processos Estocsticos e Teoria de Filas

COPPE Universidade Federal do Rio de Janeiro

Probabilidade de vitria: G = a IG = 35/72 = 0.49

Daqueles que completaram o 1 ano, 10% cancelam sua assinatura no 2 ano.

di durao mdia do regime transiente (assinatura) dado estado inicial i

Durao mdia de uma assinatura: 19,8 anos

COPPE Universidade Federal do Rio de Janeiro

Processos Estocsticos e Teoria de Filas

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outra compra de Mharba: tempo mdio de 1 retorno = m MM = ?

uma compra de tica: tempo mdio de 1 passagem = m MA = ?

mMA = 1 + pMM . mMA

mMA = 1 + 0,9 . mMA

O tempo interpretado como o nmero de compras de cerveja realizadas.

Sem contratar a empresa de propaganda:

Quantidade de Mharba comprada por ano: NM = N * M = 3,47 bilhes

Contratando a empresa de propaganda:

A matriz de probabilidades de transio se altera para:

0,05 M' 0,2 A'

Quantidade de Mharba comprada por ano: NM = N * M = 4,16 bilhes

Lucro obtido: LM = NM * ($2-$1) - $500 milhes = $ 3,66 bilhes

Como LM > LM, ento vale a pena contratar a empresa de propaganda.

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Percentual das vezes que o vo sai atrasado: AT = 4/13 30,8%

Custo de comprar um computador: $4.000

Custo de manter o computador em estoque $100/semana.computador,

Custo de efetuar um pedido $500 (alm do custo de $4.000 por computador).

Qual poltica tem o menor custo semanal esperado?

n de peas em estaque no fim de semana, antes de repor o estoque

Estoque mximo ao fim da semana: 3

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Transies da parte superior implicam em pedidos.

Custo de manuteno do estoque: $100 * n mdio de computadores em estoque =

m12 1 p11 m12 p13 m32 1 0,5 m32

m23 1 p 21 m13 p 22 m23 1 0,5 m23

: freqncia relativa dado que o estoque est no estado1, esse o nmero