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Ziel: Konstruktion von Mazahlen (wie z. B. Lange / Flache / Volumen / ...) von
Mengen A , wobei 6= fest.
Im Folgenden ist
P() := {A : A }
die sogenannte Potenzmenge von , die abgeschlossen ist bzgl. beliebigen Mengenoperationen (z. B. Vereinigung, Durchschnitt, Komplement, ...).
Im Allgemeinen ist es nicht moglich, eine sinnvolle Mazahl f
ur jede Menge aus
P() festzulegen. Statt dessen bestimmt man diese nur f
ur Mengen aus einem
vorgegebenen Mengensystem A. F
ur A wahlt man meist sogenannte -Algebren,
die abgeschlossen sind bzgl. abz
ahlbar vielen der u
blichen Mengenoperationen
(Vereinigung, Duchschnitt, Komplement).
1 Mengensysteme
Zentraler Begriff ist der Begriff der -Algebra. Zur Konstruktion und Nachweis
von Eigenschaften werden weitere Hilfsbegriffe verwendet.
Definition 1.1 Nichtleere Menge . System A von Teilmengen von .
a) A heit Ring, wenn gilt
1.) A,
2.) A, B A A\B A,
3.) A, B A A B A.
b) A heit Algebra, wenn gilt
1.) A,
2.) A A Ac := \A A,
3.) A, B A A B A.
c) A heit -Ring, wenn gilt:
1.) A,
2.) A, B A A\B A
S
3.) An A (n N)
An A
n=1
S
3.) An A (n N)
An A
n=1
Lemma 1.1
a) A Ring, A1 , . . . , Am A
m
S
An A und
Tm
n=1
n=1
An A
Beweis
a) F
ur m = 2 gilt A1 A2 A nach Definition und A1 A2 = A1 \(A1 \A2 ) A
nach zweimaliger Anwendung von 2.)
Allgemeiner Fall folgt mit vollstandiger Induktion.
b) : Sei A Algebra. Dann gilt
= \ A
nach 2.)
und f
ur A, B A ist
A\B = A B c = (Ac B)c A
nach 2.) und 3.), wobei die zweite Gleichheit aus den de Morganschen Regeln
folgt.
: Sei A Ring mit A. Dann gilt f
ur A A
Ac = \A A
nach 2.) (da A, A).
Folgerung:
Eine Algebra ist ein Mengensystem A, das und enthalt, und bei dem Differenzbildung, endliche Vereinigungsbildung und endliche Durchschnittsbildung nicht aus
A herausf
uhrt. Wendet man also endlich viele der u
blichen Mengenoperationen auf
Mengen aus A an, so erhalt man eine Menge, die wieder in A liegt.
3
Bemerkung
a) A -Ring A Ring
b) A -Algebra A Algebra
Beweis
Folgt aus A B = A B . . . und A
Lemma 1.2
a) A -Ring, An A (n N)
nN
An A
Beweis
a) Wegen
nN
nN
(denn A1 \An A
nN
nN
A1 \An A
nN
Folgerung
Eine -Algebra ist ein Mengensystem A, das und enthalt, und bei dem Differenzbildung, abzahlbare Vereinigungsbildung und abzahlbare Durchschnittbildung
nicht aus A herausf
uhren. Bei einer -Algebra f
uhren also endlich oder abzahlbar
4
-Ring
Algebra
Ring
Beispiele:
1.) {, } ist -Algebra (und damit auch -Ring, Algebra und Ring).
2.) F
ur & A & ist {, A, Ac , } -Algebra, aber {, A, Ac } keine Algebra
und kein Ring (da A Ac 6 {, A, Ac }).
3.) P() ist -Algebra.
4.) Das System aller endlichen Teilmengen von ist ein Ring, aber i. A. kein
Beh.:
Das System En der elementaren Figuren in Rn ist ein Ring.
Beweis
1.) = (a, a] En
2.) Seien A, B En . Zu zeigen: A\B En .
Es gelte A = A1 + . . . + Ap , B = B1 + . . . + Bq , wobei + f
ur Vereinigung
bei paarweiser Disjunktheit steht. Wir zeigen A\B En mit Induktion nach
5
q:
q = 1 : A\B1 = (A1 \B1 ) + . . . + (Ap \B1 ) En
da (a1 , b1 ]\(a2 , b2 ] = (a1 , b1 ]\ ((a1 , b1 ] (a2 , b2 ])
|
{z
}
Lemma 1.3
A -Algebra
A Algebra und f
uP
r paarweise disjunkte An A (n N)
gilt immer auch nN An A
Beweis
ist trivial.
folgt mit
A1 A2 A3 . . . = A1 + (A2 \A1 ) + (A3 \(A1 A2 )) + . . .
Nachweis der Eigenschaften einer -Algebra oft moglich u
ber Umweg u
ber DynkinSysteme.
Definition 1.4
6= . System D von Teilmengen von heit Dynkin-System, wenn gilt
(i) D
(ii) A, B D, A B B\A D
(iii) An D (n N) paarweise disjunkt
nN
An D
Beispiel:
F
ur = {1, 2, 3, 4} ist
A = {, , {1, 2}, {3, 4}, {1, 3}, {2, 4}}
ein Dynkin-System, aber wegen {1, 2} {2, 4} 6 A kein Ring, keine Algebra und
keine -Algebra.
Lemma 1.4
a) R Ring in ( I 6= )
R Ring in .
Beweis:
a)
(i)
R , da R f
ur alle I und I 6= .
T
(ii) A, B I R T A, B R f
ur alle I A\B R f
ur alle
I A\B I R
I
(iii) analog.
b) I := {R P() : R Ring mit E R}
I 6= , da P() I
T
Dann ist RI R ein Ring (siehe a)), der E umfasst (nach Definition), und
der in jedem Ring enthalten ist, der E umfasst (da jeder solcher Ringe in
obigem Schnitt auftaucht).
Definition 1.3
Sei E Mengensystem in . Der kleinste Ring, der E umfasst, heit der von E
erzeugte Ring. E heit Erzeugersystem dieses Rings.
Analog f
ur -Ring, Algebren, -Algebren und Dynkin-Systeme.
7
Bezeichnungen:
F(E) = F (E) . . .
D(E) = D (E) . . .
Beispiel
(i) E = -Algebra F(E) = E
(ii) & A & F({A}) = {, A, Ac , }.
Definition 1.4
Sei On das System der offenen Mengen im euklidischen Raum Rn . Dann heit
Bn := F(On )
das System der Borelschen Mengen in Rn .
Bezeichnung: B = B1
Bemerkung
a) Bn enthalt alle abgeschlossenen Mengen (da jede abgeschlossene Menge das
Komplement einer offenen Menge ist), alle Einpunktmengen (da abgeschlossen) und alle abzahlbaren Mengen.
b) Man kann zeigen: Bn & P(Rn )
(ohne Beweis).
Satz 1.1:
Die folgenden Mengensysteme sind Erzeuger von Bn :
a) Das System
Jnder halboffenen Intervalle
x1
..
n
(a, b] = . R : ai < xi bi (i = 1, . . . , n)
1
b) Das System der abgeschlossenen Mengen in Rn .
c) Das System der abgeschlossenen Intervalle in Rn .
8
1
1
(a1 , b1 + ) (a2 , b2 + ) F(O2 ),
k
k
kN
\
1
1
nach Lemma 1.2, da (a1 , b1 + ) (a2 , b2 + ) O2 F(O2 )
k
k
f
ur alle k N gilt und F(O2 ) -Algebra ist.
) Wir zeigen: F(O2 ) F(J2 )
Wieder gen
ugt es, dazu zu zeigen: O2 F(J2 )
Dazu: Sei D O2 beliebig
Da D offen ist, existiert zu jedem d D ein offenes Intervall (a, b) mit
d (a, b) D. Durch Verkleinern des Intervalls kann man oBdA erreichen,
dass die Endpunkte des Intervalls rational sind und (a, b] D gilt. Dann ist
aber
[
D=
(zu d gehorendes Intervall mit rationalen Endpunkten)
dD
als abz
ahlbare Vereinigung halboffener Intervalle aus J2 in F(J2 ) enthalten.
Lemma 1.5
a) D Dynkin-System
b)
A Algebra A Dynkin-System und A stabil
( d. h. aus A, B A folgt A B A)
c)
A Algebra A Dynkin-System und A stabil
(d. h. aus A, B A folgt A B A).
Beweis
a) = \ D nach Def. 1.) + 2.)
A D Ac = \A D nach Def. 2.), beachte A und D.
b)
klar
Sei A Dynkin-System und -stabil. Dann gilt:
(1) A nach a)
(2) A A Ac A nach a)
(3) A, B A A B A (da A -stabil)
P
(4) An A (n N) paarweise disjunkt
An A nach Definition
n=1
Dynkin-System.
Mit Lemma 1.3 folgt die Behauptung.
c) klar
Sei A -stabiles Dynkin-System. Wegen A B = (Ac B c )c ist
A -stabil, und mit b) folgt Beh.
Lemma 1.6
Ist E ein -stabiles Mengensystem, dann ist auch das von E erzeugte DynkinSystem D(E) -stabil.
Vor dem Beweis von Lemma 1.6 zeigen wir zunachst die folgende Folgerung aus
Lemma 1.6:
10
Satz 1.2
Seien A, E Mengensysteme in .
a) E -stabil F(E) = D(E)
b) E A, A Dynkin-System, E -stabil
F(E) A
Anwendung:
Ist E -stabil, und haben die Mengen aus E die Eigenschaft E, dann haben auch
die Mengen aus F(E) die Eigenschaft E, sofern das System aller Mengen mit
Eigenschaft E ein Dynkin-System ist.
E, F D(E) E F D(E)
1. Schritt:
Sei E E. Gezeigt wird:
E F D(E) f
ur alle F D(E).
11
Setze
GE := {Fe P() : E Fe D(E)}.
Behauptung folgt aus
D(E) GE
(typischer Beweisschritt!)
P
P
E
An =
(E An ) D(E) (nach Definition Dynkin-System).
n=1
n=1
An G E
(2).
n=1
Bemerkung
Beweis zeigt, dass GE auch Dynkin-System ist f
ur E D(E).
2. Schritt:
Sei E D(E)
Wir zeigen wieder:
E F D(E)
f
ur alle F D(E)
12
.
Dazu gen
ugt es wieder zu zeigen:
D(E) GE := {Fe P() : E Fe D(E)}
Dies wiederum folgt aus:
(1) E GE
(2) GE Dynkin-System.
Nachweis von (2) erfolgt wie im 1. Schritt.
Nachweis von (1):
Sei Fe E. Nach Schritt 1 gilt dann
Fe E D(E)
Fe GE
(1) Beh.
R = R {, +}
a = = + a f
ur a R
+ = , =
, 0.
Nicht definiert sind: ,
0
Definition 2.1
C Mengensystem in . : C R ist
a) positiv : (A) 0 f
ur alle A C
b) monoton: F
ur A, B C mit A B gilt (A) (B)
c) endlich : (A) R f
ur alle A C
13
d) additiv : F
ur paarweise disjunkte A1 , . . . , An C mit
n
n
P
P
Ai =
(Ai ).
i=1
n
P
Ai C gilt
i=1
i=1
e) -additiv: F
ur paarweise disjunkte A1 , A2 , . . . C mit
P
P
(An ).
An =
An C gilt
nN
n=1
nN
Bemerkung
a) Endlich 6= beschrankt
b) In e) ist
n=1
Definition 2.2
R sei Ring u
ber .
Eine Mengenfunktion : R R heit
a) Inhalt : () = 0, positiv und additiv.
b) Ma : () = 0, positiv und -additiv
Bemerkung
a) Haufig verwendet man -Algebren als Definitionsbereich von Maen
b) Jedes Ma ist ein Inhalt, da
(A1 +. . .+An ) = (A1 +. . .+An +++. . .) = (A1 )+. . .+(An )+0+0+. . .
c) Jeder Inhalt ist monoton, da
A B (B) = (B\A) + (A) (A),
wobei verwendet wurde, dass mit A, B auch B\A im Ring R liegt.
Beispiele fu
r Inhalte:
14
a) = N, R = P(N), (A) =
, |A| endlich
(A R).
sonst
ist Inhalt:
() = 0
(A) 0
f
ur alle A R
({n}) = 0.
nN
1 f
ur A
0 f
ur A
(sog. Dirac-Ma)
Anschaulich: Ma misst Masse einer Menge, bei Dirac-Ma ist alle Masse im
Punkt konzentriert.
c) abzahlendes Ma:
= N, R = P(),
(A) = |A| = Anzahl Elemente der Menge A.
15
Definition 2.3
Menge, A -Algebra u
ber , : A R Ma. Dann heit (, A) Messraum,
die Mengen A A heien messbare Mengen, und (, A, ) heit Maraum.
Im Falle () = 1 heit Wahrscheinlichkeitsma und (, A, ) Wahrscheinlichkeitsraum.
Im Folgenden behandeln wir einige Folgerungen aus der -Additivitat.
Definition 2.4
An (n N) und A seien Mengen
a) (An )nN konvergiert von unten gegen A (kurz: An A) : A1 A2 . . .
S
und
An = A
n=1
T
und
An = A.
n=1
Definition 2.5
C Mengensystem in , : C R Abbildung.
a) heit stetig von unten, wenn gilt:
An C, An A C (An ) (A) (n ).
b) heit stetig von oben, wenn gilt:
An C, An A C, (An ) endlich (An ) (A) (n ).
c) heit -stetig, wenn gilt:
An C, An , (An ) endlich (An ) 0 (n ).
Satz 2.1
Sei R Ring u
ber und : R R+ ein Inhalt. Dann gilt:
a) -additiv stetig von unten
16
Beispiel
(, A, ) sei W -Raum mit = R, F : R R sei definiert durch F (x) = ((, x])
(sog. Verteilungsfunktion). Dann ist F rechtsseitig stetig, denn f
ur x1 x2 . . .
mit xn x (n ) gilt (, xn ] (, x] und daher gilt
(n)
n=1
=
=
lim (An ).
P
An R.
n=1
P
P
zu zeigen:
(An ).
An =
n=1
nN
Setze Bn =
n
P
k=1
B1 B2 . . . und
S
n=1
Bn =
An .
nN
17
P
P
P
= lim
Ak = limn
(Ak ) =
(Ak ).
n
k=1
k=1
k=1
T
b) b1 ) Sei stetig von unten und An , A R mit A1 A2 . . . ,
n=1 An = A
und (An ) R f
ur alle n N .
zu zeigen: (An ) (A) (n )
S
T
Es gilt A1 \A2 A1 \A3 . . . und
A1 \An = A1 \ (
n=1 An )
n=1
!
An ) (n N)
n=1
!
An
n=1
!
An .
n=1
An .
n=1
Also gilt A\An und unter Beachtung von endlich folgt mit der Stetigkeit von :
(A\An ) 0 (n ).
Da endlich ist, gilt aber (A\An ) = (A) (An ) (da
(A) = (An + A\An ) = (An ) + (A\An )
18
Bemerkung
a) Satz 2.1 b) gilt nicht, wenn man in der Definition von stetig von oben die
Bedingung (An ) R weglasst.
Beispiel
F
ur = R, A = B und m = Lebesque-Borel-Ma (s. u., dasjenige Ma auf
B, das Intervallen ihre elementare Lange zuordnet) gilt:
An = [n, ) , aber m(An ) = konvergiert nicht gegen 0 = m() f
ur n .
b) Satz 2.1 c) gilt ohne die Voraussetzung endlich nicht (vgl. Ubungen).
Lemma 2.1
Sei ein Inhalt auf einem Ring R in . Dann gilt
a) ist monoton.
b) ist subadditiv, d. h. f
ur A1 , . . . , An R gilt immer
!
n
n
[
X
Ai
(Ai ).
i=1
i=1
S
An R gilt
n=1
!
[
X
An
(An ).
n=1
n=1
19
Beweis
Siehe Ubungen.
Zur Erinnerung:
Elementare Figur = endlich disjunkte Vereinigung beschrankter halboffener Intervalle
En = Ring (!) der elementaren Figuren (d. h. n enthalt und ist abgeschlossen gegen Vereinigungsbildung, Durchschnittsbildung und Differenzbildung zweier
Mengen)
Satz 2.2
Der elementargeometrisch definierte Inhalt m auf dem Ring En der elementaren
Figuren in Rn ist ein Ma.
Beweis von Satz 2.2
Ohne Beweis: m ist Inhalt ...
(klar!)
P
An E n .
nN
zu zeigen:
P
An
m(An ).
n=1
nN
m(Aj ) m(A).
j=1
N
P
Aj A, m monoton aus
j=1
m(A) m
N
X
!
Aj
j=1
N
X
m(Aj )
j=1
m(Aj ).
j=1
20
(N N)
,
2j
wobei
B das Innere von B ist.
Dann gilt
BA=
Aj
j=1
Bj ,
j=1
N
[
Bj ,
j=1
woraus folgt:
B
N
[
Bj
j=1
N
S
m(A) m(B) m
Bj
j=1
N
P
m(Bj )
j=1
N
P
j=1
N
P
( Lemma 2.1b))
m(Aj ) +
2j
m(Aj ) +
j=1
Mit N folgt
m(A)
X
j=1
Mit 0 folgt ).
21
m(Aj ) + 2
2. Schritt:
Wir zeigen die Behauptung im allgemeinen Fall A, A1 , A2 , . . . En .
Sei also
A=
Aj E n
j=1
Dann gilt:
K
P
A=
f
ur geeignete I1,... IK Jn ,
Ik
k=1
sj
P
Ij,s f
ur geeignete Ij,1.. Ij,sj Jn ,
Aj =
s=1
Aj =
j=1
Ik
sj
P
Ij,s =
s=1
j=1
Ik Aj
j=1
sj
P
P
Ik Ij,s ,
j=1 s=1
wobei Ik Ij,s Jn ist, da Durchschnitt halboffener Intervalle wieder ein halboffenes Intervall ergibt.
Mit Schritt 1 folgt:
K
P
m(A) = m
Ik
K
P
k=1
m(Ik )
k=1
da m Inhalt
=
Schritt 1
=
=
K
P
sj
P
P
!
(Ik Ij,s )
j=1 s=1
k=1
sj
K P
P
P
m(Ik Ij,s )
j=1 s=1
Ik Ij,s
k=1
22
=
=
=
=
sj
P
P
m(A Ij,s )
j=1 s=1
sj
P
P
j=1 s=1
sj
P
P
j=1
s=1
Beh.
m(Aj )
j=1
Definition 3.1:
Sei R ein Ring u
ber und : R R ein Ma. Dann heit
: P() R
P
S
(A) = inf
(Bn )
Bn R mit A
Bn
n=1
n=1
das zu geh
orende
auere Ma. (Hierbei inf = )
Definition 3.2
Eine Mengenfunktion : P() R mit () = 0, positiv, monoton und
-subadditiv heit
aueres Ma.
23
[
X
An
(An )
n=1
n=1
.
Klar: Ma aueres Ma
Die Umkehrung gilt i. A. nicht, z. B. ist mit
0 f
ur A =
(A) =
1 f
ur A 6=
ein aueres Ma, aber kein Ma.
Satz 3.1
Sei R ein Ring u
ber , : R R Ma, und das zu gehorende auere Ma.
Dann gilt:
a) ist ein aueres Ma im Sinne von Definition 3.2.
b) stimmt auf R mit u
ur alle A R.
berein, d. h. (A) = (A) f
Beweis:
a)
() = 0 da . . . und daher
P
P
()
() =
0 = 0, da Ma.
n=1
n=1
positiv, da
(Bn ) 0 f
ur alle A
n=1
S
n=1
P
n=1
Bn (wegen positiv).
n=1
Bn auch A
n=1
Bn . Daher gilt
S
(Bn ) Bn R mit A
n=n Bn
n=n
S
(Bn ) Bn R mit B n=n Bn ,
An
n=1
(An ).
n=1
(An )
Bn,k und
k=1
.
2n
(Bn,k )
k=1
Dann gilt:
[
An
nN
nN,kN
X
[
X
(Bn,k )
(Bn,k ) =
An
nN
n=1 k=1
n,kN
X
X
(An ) + .
(An ) + n =
2
n=1
n=1
Mit 0 folgt die Behauptung.
b) Sei A R beliebig.
zu zeigen:
(A) = (A)
b1 ) Wir zeigen:
Folgt mit
(A) (A)
B1 = A, B2 = , B3 = , . . . unmittelbar aus Definition
b2 ) Wir zeigen:
(A) (A)
Nach Definition von gen
ugtSes dazu zu zeigen:
Bn , so gilt
Ist Bn R (n N) mit A
nN
(A)
(Bn )
n=1
Mit
!
[
A=A
Bn
nN
(A Bn ),
nN
nN
(A Bn )
n=1
X
n=1
25
(Bn ),
da monoton und A Bn Bn
Beh.
M = {A P() | Aueres
Ma von A = Inneres Ma von A}
= {A P() | (A) = () (Ac )}
= {A P() | () = (A) + (Ac )},
wobei () (Ac ) als Ersatz f
ur ein inneres Ma von A verwendet wird.
Im allgemeinen Fall wird definiert:
M
vgl. Ubungen
{A P() | (Q) = (Q A) + (Q Ac )
f
ur alle Q P()}
{A P() | (S + T ) = (S) + (T )
f
ur alle S Ac , T A}
Definition 3.3
Die Mengen aus M heien -messbare Mengen.
Lemma 3.1
Sei ein Ma u
ber einem Ring R u
ber . Dann sind alle Mengen aus R messbare Mengen.
Beweis
Seit A R und seien S Ac , T A.
Zu zeigen:
(S + T ) = (S) + (T )
26
Wegen
S A , T A gilt dann
[
S
Bn Ac
und
nN
Bn A
nN
Ma
=
P
n=1
P
n=1
(Bn Ac ) +
(Bn A)
n=1
(Bn Ac + Bn A)
(Bn )
n=1
Bn folgt daraus
n=1
(S) + (T ) (S + T )
Lemma 3.2
Sei ein Ma u
ber einem Ring R u
ber . Dann ist
M = {A | (S + T ) = (S) + (T ) f
ur alle S Ac , T A}
eine -Algebra u
ber .
27
Beweis
Bez.: M = M
(i) M , denn S c , T impliziert T = und damit
(S + T ) = (S) = (S) + 0 = (S) + ()
= (S) + (T )
da () = 0.
(ii) Mit A M gilt (nach Symmetrie in der Definition von M ) auch immer
Ac M .
(iii) Seien A, B M
Wir zeigen:
A B M
Dazu sei
S (A B)c , T A B.
Zu zeigen: (S + T ) = (S) + (T ).
: klar wegen -Subadditivitat von .
: Setze T 0 = T A, T 00 = T \A
Dann gilt:
(S + T ) = (S + T 0 + T 00 )
= (S + T 00 ) + (T 0 )
(da S + T 00 Ac , T 0 A und A M )
= (S) + (T 00 ) + (T 0 )
(da S B c , T 00 B und B M )
(S) + (T 0 + T 00 )
(da -subadditiv)
= (S) + (T )
Also ist gezeigt
(S + T ) (S) + (T ),
und damit gilt die Zwischenbehauptung.
(iv) Seien An M
P (n N) paarweise disjunkt.
Wir zeigen:
An M .
nN
c
Dazu sei S
P
nN
An
,T
An .
nN
: Klar, da -subadditiv.
: Setze
Tn = T An .
Dann gilt T =
Tn und damit
nN
(S + T ) = (S + T1 + T2 + . . .)
(S + T1 + . . . + TN )
( da monoton)
= (S + T1 + . . . + TN 1 ) + (TN )
da S + T1 + . . . + TN 1 AcN , TN AN und AN M
= ...
= (S) + (T1 ) + . . . + (TN )
Mit N folgt:
(S + T ) (S) +
(Tn )
n=1
(S) +
Tn
n=1
= (S) + (T ),
Lemma 3.3
Sei ein Ma u
ber einem Ring R u
ber . Dann ist ein Ma auf der -Algebra
M.
Beweis
Da nach Satz 3.1 ein aueres Ma auf P() ist, gen
ugt es zu zeigen:
Sind An M (n N) paarweise disjunkt, so gilt
!
An
X
n=1
nN
29
(An ).
(A1 + . . . + AN )
An
nN
(da monoton)
(A1 + . . . + AN 1 ) + (AN )
(da A1 + . . . AN 1 AcN , AN AN , AN M )
...
(A1 ) + . . . + (AN )
mit N .
Beweis
Sei das zu gehorende auere Ma auf P(), und sei
A (S + T ) = (S) + (T )
M =
.
f
ur alle S Ac , T A
Nach Lemma 3.1 gilt R M , da M nach Lemma 3.2 weiter eine -Algebra ist,
gilt auch
F(R) M .
Nach Lemma 3.3 ist ein Ma auf M , und damit ist auch
: F(R) R
(A) := (A)
ein Ma.
Nach Satz 3.1 b) stimmt (und damit auch ) auf R mit u
berein.
Beh.
Im Folgenden: Herleitung von hinreichenden Kriterien zur eindeutigen Fortsetzung eines Maes.
Hilfreich dabei:
30
Definition 3.4
Sei C ein Mengensystem u
ber , d. h. C P(). Dann heit : C R endlich, wenn Mengen Ak C (k N) existieren mit Ak und (Ak ) < f
ur
alle k N.
Beispiel
Der elementargeometrische Inhalt m auf dem Ring der elementaren Figuren ist
-endlich, da f
ur
Ak := (k, k] . . . (k, k] En
gilt:
n
n
Ak R
und
m(Ak ) = (2k) < f
ur alle k N.
2 C
=
1 C
2 C
und
,
1 C
2 C
seien endlich.
f
ur alle A A.
Korollar
Ist ein -endliches Ma auf einem Ring R u
ber , so existiert genau eine Fortsetzung von auf F(R), d. h. es existiert genau ein Ma : F(R) R mit
(A) = (A)
f
ur alle
A R.
Hierbei gilt:
(Bn ) : Bn R (n N) und A
n=1
S
n=1
f
ur A F(R).
31
Bn
Beweis:
Folgt unmittelbar aus den Satzen 3.2 und 3.3 (da R -stabiler Erzeuger von F(R)
ist).
Anwendung
Es existiert genau ein Ma m, das den elementargeometrischen Inhalt von dem
Ring En der elementargeometrischen Figuren auf Bn = F(En ) fortsetzt.
Dieses Ma wird als Lebesgue-Borel-Ma (kurz: LB-Ma) bezeichnet und im
Folgenden wieder mit m bezeichnet.
da 1 () <
da A, B G
da 2 () <
32
1
An
1 (An ) =
n=1
nN
2 (An ) = 2
n=1
1 Ma
also ist auch
An G
An ,
nN
2 Ma
An G.
nN
!
[
An
nN
A1,n
A2,N = A2,N
nN
und damit
[
An
nN
A2,N = .
N N
Es gilt auerdem
1 (An ) 1 (A1,n ) < und 2 (An ) 2 (A2,n ) < ,
da 1 , 2 als Mae monoton sind.
Wir zeigen im Folgenden:
() n N A F(C) : 1 (A An ) = 2 (A An ).
33
Wegen A An A (folgt aus An ) folgt daraus mit der Stetigkeit des W-Maes
von unten:
1 (A) = lim 1 (A An ) = lim 2 (A An ) = 2 (A)
n
f
ur alle A F(C), was zu zeigen war.
Nachweis von (): Sei n N fest.
Setze
Cn = An C = {An A : A C}.
Da C -stabil ist, gilt Cn C.
Cn ist ein -stabiler Erzeuger von FAn (Cn ), und die Mae 1 und 2 stimmen auf
Cn u
ullen
berein (da sie sogar auf C u
bereinstimmen) und erf
1 (An ) = 2 (An )
(da An Cn )
und
1 (An ) <
(vgl. Ubungen)
folgt daraus aber ()
Definition 3.5:
Eine Funktion G : R R heit madefinierende Funktion, falls sie monoton
wachsend (d. h. x1 x2 G(x1 ) G(x2 )) und rechtsseitig stetig ist.
Gilt auerdem
lim G(x) = 0
und
lim G(x) = 1,
34
Beispiele
a) G(x) =
3x + 7 f
ur x 0
ist madefinierende Funktion.
2
x
f
ur x < 0
1
2
Rx
ist Verteilungsfunktion.
2 /2
et
dt
ist Verteilungsfunktion.
Satz 3.5
a) Zu jedem Ma : B R mit
((a, b]) < f
ur alle a, b R, a b
existiert eine bis auf eine additive Konstante eindeutige madefinierende
Funktion G : R R mit
((a, b]) = G(b) G(a)
f
ur alle a, b R, a b,
und umgekehrt.
b) Zu jedem Wahrscheinlichkeitsma : B R existiert genau eine Verteilungsfunktion F : R R mit
((a, b]) = F (b) F (a) f
ur alle a, b R, a b
und umgekehrt.
(x R).
Beweis
a) a1 ) Sei : B R Ma mit ((a, b]) < (a, b R, a b).
Wir zeigen: Es existiert eine madefinierende Funktion G mit
((a, b]) = G(b) G(a) (a, b R, a b).
Dazu definiere
G(x) =
((0, x])
falls x 0,
((x, 0]) falls x < 0.
Dann gilt:
35
a1 ).
(b R)
folgt.
b2 ) Existenz und Eindeutigkeit des Maes
:BR
mit
((a, b]) = F (b) F (a)
(a, b R, a b)
Beh.
Beispiele
a) Das zu G(x) = x gehorende Ma ist das LB-Ma.
b) Das zu
1
G(x) =
2
Zx
2 /2
et
dt
38
4 Messbare Funktionen
Def. 4.1 (, A) und (0 , A0 ) seien Messraume, weiter sei f : 0 .
f heit A A0 -messbar (kurz: messbar), falls gilt:
f 1 (A0 ) := { |f () A0 } A
ur alle A0 A0 . d. h.:
f
f 1 (A0 ) = {f 1 (A0 ) : A0 A0 } A
bzw. die Urbilder messbarer Mengen in 0 sind messbare Mengen in .
Bsp.:
a) Jede konstante Funktion ist messbar (da Urbilder immer gleich oder gleich
sind).
b) (, A) = (0 , A0 ) = (R, B), A R und f = A mit
1 , xA
A (x) =
0 , x 6 A
(sog. Indikatorfunktion). F
ur B B gilt
A falls
Ac falls
1
A (B) =
falls
R falls
0 6 B, 1 B
0 B, 1 6 B
0 6 B, 1 6 B
0 B, 1 B.
f : (, A) (0 , A0 )
Lemma 4.1
39
(i , Ai ) (i = 1, 2, 3) seien Messraume. F
ur
f1 : (1 , A1 ) (2 , A2 ) und f2 : (2 , A2 ) (3 , A3 )
gilt immer
f2 f1 : (1 , A1 ) (3 , A3 ),
d.h. Verkettung messbarer Funktionen ergibt messbare Funktion.
F
ur A3 A3 gilt
Beweis
f21 (A3 ) A2
(da f2 messbar), woraus folgt
(f2 f1 )1 (A3 ) = f11 (f21 (A3 )) A1
(da f1 messbar).
(vgl. Ubungen).
n
A B-messbar.
Beweis: Mit Korollar 4.1 folgt die Behauptung aus
(i) [inf fn < ] =
n
[fn < ] A
nN
nN
(analog)
(iii) limfn = inf sup fk messbar nach 1. und 2.
n
n kn
kn
Lemma 4.3
(, A) sei Messraum.
41
Beweis:
a) Nach Satz 4.1 ist (f1 , . . . , fm ) : Rm A Bm -messbar, da f
ur alle
1 , . . . , m R gilt
[(f1 , . . . , fm ) (1 , . . . , m )] =
m
\
[fn n ] A
n=1
Lemma 4.4
Mit f : R sind auch
f + = max{f, 0}
f = max{f, 0}
und
|f |
A B-messbar.
Beweis: Wegen Lemma 4.2 sind
f + = sup{f, 0, 0, . . .}
42
und
f = sup{f, 0, 0, . . .}
messbar (wobei Messbarkeit von f z.B. aus Lemma 4.3 b) folgt). Wegen obigem
und Lemma 4.3. b) ist analog auch
|f | = f + + f
messbar.
N
X
i Ai
i=1
f
ur ein N N, A1 , . . . , AN A paarweise disjunkt und 1 , . . . , N R gilt, d. h.
wenn f nur endlich viele Werte annimmt und diese jeweils auf einer Menge aus A
angenommen werden.
Satz 4.2: (, A) sei Messraum.
a) f : R ist genau dann AB-messbar sind, wenn f + und f AB-messbar
sind.
b) Eine Funktion f : R+ ist genau dann messbar, wenn sie Limes einer monoton wachsenden Folge nichtnegativer (beschrankter) einfacher Funktionen
ist.
Beweis.
a) Folgt aus Lemma 4.4
Mit f + , f ist nach Lemma 4.3 b) auch f = f + f messbar.
b) F
ur A A ist A messbar, und mit Lemma 4.3 folgt, dass auch jede einfache Funktion und damit nach Lemma 4.2 auch der Limes einfacher
Funktionen messbar ist.
Sei f : R+ A B-messbar
Dann sind
fn = n [f n] +
n
n2
X1
k=0
43
k
k
k+1
2n [ 2n f < 2n ]
einfach. Man sieht leicht, dass (fn )n monoton ist. Weiter gilt
lim fn = f,
ur f () < ist f
ur n > f ()
denn f
|f () fn ()| <
1
,
2n
und f
ur f () = gilt
fn () = n (n ).
in mehreren Schritten:
1. Schritt: f nichtnegativ, einfach
2. Schritt: f nichtnegativ, messbar
3. Schritt: f messbar.
1. Schritt: Sei f nichtnegativ und einfach
Dann existiert Darstellung
f=
N
X
i Ai
i=1
Wir definieren:
Z
f d =
N
X
i=1
44
i (Ai )
(mit 0 = 0).
Lemma 5.1: Obiges Integral ist wohldefiniert, d. h. unabhangig von der Wahl der
N
P
Darstellung f =
i Ai .
i=1
Beweis Sei
N
X
f=
i Ai =
i=1
M
X
j Bj
j=1
N
P
i (Ai ) =
i=1
Aus =
N
P
i=1
Ai =
M
P
j (Bj ).
j=1
M
P
Bj folgt
j=1
Ai Bj
i=1,...,N,
j=1,...,M
ur Ai Bj 6= ist
f
ur i,j R+ , und f
i,j = i = j
(denn aus Ai Bj folgt:
i =
j =
N
P
k=1
M
P
k Ak () = f (),
k k () = f ()
k=1
M
X
Ai Bj und Bj =
j=1
N
X
i=1
45
Ai Bj
folgt:
N
P
i (Ai ) =
i=1
N
P
i=1
M
P
!
Ai Bj
i (Ai Bj )
i=1 j=1
j=1
N P
M
P
N P
M
P
i,j (Ai Bj )
i=1 j=1
und analog:
M
X
M X
N
X
j (Bj ) =
j=1
i,j (Ai Bj )
Beh.
j=1 i=1
f d 0
R
R
b) c R+ :
(c f )d = c f d
R
R
R
c) (f1 + f2 )d = f1 d + f2 d
R
R
d) f1 f2 f1 d f2 d.
Beweis:
a) Klar nach Definition.
N
P
b) f =
i=1
N
P
i=1
(c i ) Ai mit c i 0 wegen c 0, i 0.
i=1
Somit:
c) f1 =
N
P
i Ai c f =
N
P
(c i ) (Ai ) = c
i (Ai )
i=1
i=1
R
= c f d.
(c f )d =
i Ai , f2 =
M
P
N
P
j Bj
j=1
i=1,...,N,
j=1,...,M
46
woraus folgt
X
f1 + f2 =
(i + j ) Ai Bj .
i=1,...,N,
j=1,...,M
Damit:
R
Def.
(f1 + f2 )d =
(i + j ) (Ai Bj )
i=1,...,N,
j=1,...,M
i=1,...,N,
j=1,...,M
Def.
i (Ai Bj ) +
j (Ai Bj )
i=1,...,N,
j=1,...,M
f1 d +
f2 d
f2 d =
a)
c)
(f1 + g)d =
f1 d + 0 =
f1 d +
gd
f1 d.
Lemma 5.3 Obiges Integral ist wohldefiniert, d. h. der obige Grenzwert existiert
und ist unabhangig von der Wahl der Folge (fn )n mit fn nichtnegativ einfach und
fn f .
Beweis
a) Wegen fn fn+1 gilt nach Lemma 5.3 d):
Z
Z
fn d
fn+1 d,
also existiert der Grenzwert der monoton wachsenden Folge
47
fn d nN .
Z
lim
fn d = lim
gn d.
Aus Symmetriegr
unden gen
ugt es zu zeigen:
Z
Z
gn d.
f n d lim
lim
n
Da die Folgen auf der rechten und der linken Seite monoton wachsend sind,
ist dies wiederum aquivalent zu
Z
Z
()
sup
fn d
gk d
n
f
ur alle k N.
Wegen fn f, gn f gilt
gk g = sup fn .
n
R n
R
h d sup
fn d
n
n .
Nach Definition von n ist
fn () (h() ) n () ( ),
48
wobei die Funktionen auf beiden Seiten nichtnegativ und einfach sind.
Mit Lemma 5.2 d) folgt
Z
Z
fn d
(h ) n d.
= (m ) (n ) (m ) () =
da m > 0, () = , und damit hat man gezeigt:
Z
Z
fn d =
h d.
sup
n
R
fn d (h ) n d
R
R
= h d h cn d (n )
R
h d M (cn ) (n )
R
= h d M (() (n )) (n )
R
h d M (() ()) ()
R
= h d 0 ()
Mit
sup
n
Z
fn d = lim sup
k nk
fn d
fn d nN ) folgt daraus
Z
Z
sup
fn d
h d ().
R
Fall 2: 0 < m M =
h lasst sich dann darstellen als
h=
N
X
i Ai + [h=] mit 1 , . . . , N R, A1 , . . . , An A.
i=1
Setze
(c)
N
X
i Ai + c [h=]
i=1
f
ur c > 0.
Dann gilt h[c] h,
(c)
h(c) d
h d und aus
h(c) h sup fn
n
Z
fn d
sup
(c)
h d
h d (c ).
Betrachte Maraum
0 , 0 A, 0 A .
Dann gilt:
sup
fn d
fn 0 d
R
sup
fn d0 A
sup
Fa
lle 1 und 2
h d0 A
h d,
da h() = 0 f
ur 6 0 .
Beh.
50
f d 0
R
R
b) c R+ :
(c f )d = c d
R
R
R
c) (f + g)d = f d + g d
R
R
d) f g f d g d.
Beweis:
a) klar.
b) Seien fn nichtnegativ einfach mit fn f .
Wegen c 0 sind dann c fn nichtnegativ einfach mit c fn c f.
R
R
c f d = lim
c fn d (Definition)
n
R
= lim c fn d (nach Lemma 5.2 b))
n
R
= c f d (Definition)
c) Folgt analog zu b) mit Lemma 5.2 c).
d) f g g = f + (g f ) mit g f 0
a) R
R
R
c) R
g d = f d + (g f )d f d.
Beweis: f ist nichtnegativ und messbar, da f Grenzwert nichtnegativer und messbarer Funktionen ist (vgl. Lemma 4.2).
51
Setze
gj = fj fj1 (j N), wobei f0 := 0.
Dann ist gj nichtnegativ messbar, und es gilt
fn = fn f0 =
n
X
gj .
j=1
Nach Satz 4.2 ist gj Limes einer monoton wachsenden Folge einfacher Funktionen.
Die dabei auftretenden Funktionen lassen sich darstellen als Partialsummen von
nichtnegativ einfachen Funktionen hj,k , d. h. es gilt
gj =
k=1
Damit
fn =
n X
hj,k
j=1 k=1
und
f = lim fn =
n
hj,k =
j=1 k=1
hj,k ,
j,k
wobei im letzten Schritt benutzt wurde, dass Summationsreihenfolge bei nichtnegativen reellen Zahlen keine Rolle spielt.
F
ur endliche Mengen J , K N gilt nach Lemma 5.2 c)
Z
X
X Z
hj,k d =
hj,k d,
jJ ,kK
jJ ,kK
Mit
R
fn d
Lemma 5.4 c)
Def.
Lemma 5.2 c)
n R P
P
j=1
n
P
hj,k d
k=1
lim
j=1 m
n P
R
P
j=1 k=1
P
R
P
j=1 k=1
52
m
R P
hj,k d
k=1
hj,k d
hj,k d
(n )
und
X
Z
X
hj,k d =
j=1 k=1
X Z
hj,k d
j,k
f d und
f d R+ .
f d =
0d = 0 und f = f + .
Damit stimmt die obige Definition mit der aus Schritt 2 u
berein, sofern f nichtnegativ ist.
Lemma 5.5: (, A, ) sei Maraum, u, v : R+ seien messbar. Sind
Z
Z
u v und
u d
v d
R
definiert, dann existiert (u v)d und es gilt
Z
Z
Z
(u v)d =
u d
v d.
Beweis:
u v = (u v)+ (u v)
Lemma 5.4 c)
u + (u v) = v + (u v)+
R
R
R
R
u d + (u v) d = v d + (u v)+ d
R
R
R
R
u d v d = (u v)+ d (u v)+ d
53
()
denn:
R
R
Die letzte RUmformung ist klar f
urR v d < und (u v) d < .
Im Falle v d = + ist aber u d < und damit (wegen der Nichtnegativitat von u und v) auch
Z
Z
Z
+
+
(u v) d
u d =
u d <
Wegen
Z
Z
u d +
(u v) d =
Z
v d +
(u v)+ d
folgt daraus
Z
(u v) d = ,
woraus
(u v)+ d
u d
(u v) d v d
R
R
aus der Existenz von ud vd auch die Existenz von
Z
Z
Z
+
(u v) d (u v) d = (u v)d.
R
Lemma 5.6
Seien a, b, c, d R+ . Sind a b, c d und (a b) + (c d) definiert, so ist auch
(a + b) (b + d)
definiert, und es gilt
(a + c) (b + d) = (a b) + (c d)
Beweis: Folgt mit Fallunterscheidung < , = .
54
f d 0
R
b) F
ur R existiert ( f )d und es gilt
Z
Z
( f )d =
f d.
c) Sind f + g und
gilt
R
R
f d + gd definiert, dann existiert (f + g)d und es
Z
Z
Z
(f + g)d =
f d +
gd.
R
f d gd.
R
R
e) f = g -f.
u. f d = gd
R
R
f) | f d| |f |d.
d) f g
55
Beweis:
a) Folgt aus Lemma 5.4 a).
b) Trivial f
ur = 0.
Fall > 0:
( f )+ = f + , ( f ) = f
R
( f )d
Def.
s.o.
Lemma 5.4b)
=
Def.
Fall < 0:
R
( f )+ d ( f ) d
R
R
f + d f d
R
R
f + d f d
R
R
( f + d f d)
R
f d.
R
( f )+ = () f , ( f ) = () f +
Wegen () > 0 folgt mit der Definition des Integrals und Lemma 5.4 b):
R
R
R
( f )d =
( f )+ d ( f ) d
R
s.o. R
=
() f d () f + d
R
R
= () ( f d f + d)
R
= () (1) f d
R
= f d.
c) Nach Voraussetzung existieren
f+ f = f
g+ g = g
(f + f ) + (g + g ) = f + g.
Mit Lemma 5.6 folgt, dass auch
()
(f + + g + ) (f + g ) = f + g
existiert.
Analog sieht man, dass auch
R
R +
(f + g + )d (f + g )d
R
R
R
R
() = ( f + d f d) + ( g + d g d)
R
R
= f d + gd
56
existiert.
Mit Lemma 5.5 (setze u = f + + g + , v = f + g ) folgt die Existenz von
Z
Z
()
(u v)d = (f + g)d
sowie
(f + g)d
=
()
d)
R
R
(u v)d = ud vd
R
R
f d + gd.
f g f + g + und f g
R
f d
=
f + d
f d
g + d
g d
gd.
Lemma 5.4d)
e) Sei f = g f.
u.
Da f und g messbar sind, gilt A = [f = g] A.
Nach Voraussetzung ist
Mit
(Ac ) = 0.
f + d =
f + A d +
f + A d
f + Ac d
R
(wegen 0 f + Ac d (Ac ) = 0) und den analogen Aussagen f
ur
+
f , g und g folgt:
R
R +
R
f d =
f d f d
R +
R
=
f A d f A d
R +
R
=
g A d g A d (nach Definition von A)
R +
R
=
g d g d
R
=
gd.
f)
f d =
f d
R
R +
R
| f d|
f d + f d
c) R
=
(f + + f )d
R
=
|f |d
f + d
wegen |f | = f + + f .
57
f integrierbar
Beweis:
a) f integrierbar
R +
R
f d < und
f d <
+
f , f integrierbar
()
|f | integrierbar
Begr. von (): :
R
|f | d
(f + + f )d
R +
R
f d + f d
<
nach Vor.
=
Satz 5.2c)
00
f + |f |, f |f |
R +
R
R
R
f d |f |d < und
f d |f |d <
nach Satz 5.2 d)
f + , f integrierbar.
([|f | = ]) = 0
f f.
u. endlich
58
b) Sei |f | g f.
u. mit g integrierbar.
+
f g f.
u. und f g f.
u.
Wahle Nullmenge N mit f + 1N c g 1N c und f 1N c g 1N c
R + Satz 5.2e) R +
R
R
f d =
f 1N c d g 1N c d = gd <
und analog
Z
Z
f d
gd <
a)
f integrierbar.
F
ur eine aquivalente Definition siehe Ubungen,
Aufgabe 6.
Def. 5.4 Maraum (Rn , Bn , m) mit m = LB-Ma,
f : (Rn , Bn ) (R, B), A A.
Dann heit
Z
f dm
(falls existent)
Lebesque-Integral
(kurz: L-Integral)
R
R
f dx.
f
(x)dx
oder
F
ur n = 1 auch Bezeichnung:
A
A
Satz 5.4:
Sei f : [a : b] R Riemann-integrierbar und messbar. Dann ist f auch Lebesqueintegrierbar und das Lebesque-Integral stimmt mit dem Riemann-Integral u
berein.
Bem.:
Die Umkehrung von Satz 5.4 gilt aber i. A. nicht:
1 xQ
f : [0, 1] R, f (x) =
0 x R\Q
ist Lebesque-integrierbar (da f = 0 m-f.
u.), aber nicht Riemann-integrierbar.
Beweis von Satz 5.4:
59
(
Ik,n =
ba
ur k = 0, 1, . . . , n
f
n
[xk1,n , xk,n )
f
ur
k n 1,
[xn1,n , xn,n ]
f
ur
k = n.
Dann gilt
Riemann-Integral von f =
=
Mit
n
P
k=1
lim
n
P
n k=1
lim
n
P
n k=1
inf f (x)
xIk,n
!
sup f (x)
xIk,n
1
n
n1 .
inf f (x) Ik,n (t) f (t) [a,b] (t)
xIk,n
n
P
k=1
!
sup f (x)
xIk,n
Ik,n (t)
sup f (x) n1 .
k=1
xIk,n
60
f d und es gilt
Z
Z
fn d.
f d = lim
n
Beweis:
(Beweisidee: Bisherige Fassung des Satzes auf hn = fn f1 0 anwenden).
R
oBdA R fn d >
f
ur alle n N
R
(denn
fn d fn+1 d und Aussage ist asymptotisch)
Also
fn d < f
ur alle n N.
Andert
man die Integranden auf einer Nullmenge ab, so andert sich der Wert des
Integrals nicht (vgl. Satz 5.2e)). Daher sogar oBdA:
n N : fn >
61
Setze
(
hn () =
und
fn () f1 () , falls f1 () <
, falls f1 () =
0
(
h() =
f () f1 () , falls f1 () <
, falls f1 () = .
Dann gilt:
hn , h nichtnegativ messbar
(da fn )
hn h (denn f
ur f1 () = gilt trivialerweise hn () h() (n ))
Mit Satz 5.1 folgt:
Z
Z
hn d
h d
(n ).
Wegen
fn = f1 + hn
f = f1 + h
(denn im Falle f1 () < ist diese Beziehung klar, f
ur f1 () = gilt fn () =
f () = wegen fn f und daher sind dann oben beide Seiten unendlich) folgt
daraus mit Satz 5.2c):
Z
Z
Z
Z
Z
Z
s.o.
fn d =
f1 d +
hn d
f1 d +
h d =
f d (n ).
R
R
R
Hierbei existiert Rf d, da R f1 d existiert nach Voraussetzung, Rh d existiert
nach Satz 5.1 eine f1 d + h d existiert wegen Voraussetzung f1 d >
(vgl. Satz 5.2c)).
Bemerkung: Die Voraussetzung
a)
fn d > f
ur ein n N
bzw.
b) fn
in Satz 6.1 darf nicht weggelassen werden.
Begru
ndung:
Setze (, A, ) = (R, B, m) mit m = LB-Ma.
62
Zu a):
1
0
n
Z
Z
fn d = 6
0d = 0.
fn :=
aber
Zu b):
1
0
n
Z
Z
fn d = + 6 0d = 0.
fn :=
aber
Beweis.
a) Fall 1: fn 0 f
ur alle n N
Setze
gn = inf fk .
kn
n kn
63
limfk d
kn
g() R
f
ur alle
und
oBdA
fn () g()
f
ur alle .
Setze
Fn () = fn () g() 0.
R
Nach dem 1. Fall existiert dann
limFn d und es gilt
Z
Z
limFn d lim
Fn d.
Mit
fn = Fn + g und lim fn = lim Fn + g
folgt, da g integrierbar und reellwertig ist, dass auch
Z
Z
lim fn d = (lim fn + g)d
64
nN kn
= liman
folgt daraus und mit der Linearitat des Integrals die Existenz von
sowie
Z
Z
limfn d lim
fn d,
was die Behauptung impliziert.
limfn d
1
n
gilt
Z
Z
limfn d =
aber
0d = 0
Z
fn d = lim() = ,
lim
also ist hier
Z
lim fn d > lim
Satz 6.3
fn d.
Beweis:
oBdA gelten die Voraussetzungen u
u.
berall statt f.
oBdA sei g reellwertig.
fn , f sind messbar mit
Z
|fn |d
und
|g|d <
Z
|f |d
|g|d < ,
fn d
R
f d| = | (fn f )d|
R
|fn f |d
66
gen
ugt es zu zeigen
Z
|fn f |d 0 (n ).
Setze
hn := |fn f | 0.
Nach Voraussetzung gilt
hn 0 (n ) und
hn |fn | + |f | 2 g
mit 2g integrierbar.
Aus hn > 0 folgt
Z
0
hn d
hn d = 0, w.z.z.w.
fn d = n (n ).
aumen
7 Ma und Integral in Produktr
Fragestellungen:
a) Wie kann man zwei Maen ein Produkt zuordnen?
b) Wie integriert man bzgl. einem solchen Produktma?
67
zu a):
Genauer:
Sind (, Ai , i ) (i = 1, 2) Maraume, so ist ein Ma definiert auf
einer -Algebra A P(1 2 ) gesucht mit
(A1 A2 ) = 1 (A1 ) 2 (A2 )
f
ur alle A1 A1 , A2 A2 .
Definitionsbereich dieses Maes?
Def. 7.1 Seien (1 , A1 ), (2 , A2 ) zwei Messraume. Dann wird das Produkt der
-Algebren A1 und A2 definiert durch
A1 A2 := F1 2 ({A1 A2 : A1 A1 , A2 A2 }),
d. h. A1 A2 ist die kleinste -Algebra in 1 2 , die alle Mengen der Form
A1 A2 (A1 A1 , A2 A2 ) enthalt.
Satz 7.1 Sind (i , Ai , i ) (i = 1, 2) zwei -endliche Maraume, so existiert hochstens ein Ma auf A1 A2 mit
()
Beweis:
C := {A1 A2 : A1 A1 , A2 A2 }
ist -stabiler Erzeuger von A1 A2 (denn
(A1 A2 ) (A1 A2 ) = (A1 A1 ) (A2 A2 )).
Die Mengenfunktion
A1 A2 7 1 (A1 ) 2 (A2 )
(A1 A1 , A2 A2 )
ist -endlich auf C. Denn da Ai -endlich ist, existieren Mengen Ain i mit
i (Ain ) < f
ur alle n N (i = 1, 2). Dann gilt aber auch
A1n A2n 1 2
68
A1n
A2n
nN
jN
nN
A1n
A2j
S
1 A2j
jN
= 1 2
und
1 (A1n ) 2 (A2n ) < f
ur alle n N.
Nach Satz 3.3 ist daher (sofern u
berhaupt existent) durch () bereits eindeutig
festgelegt.
Def. 7.2 1 , 2 Mengen, A 1 2 , 1 1 , 2 2 .
Dann heit
A1 = {2 2 : (1 , 2 ) A}
bzw.
A2 = {1 1 : (1 , 2 ) A}
der 1 -Schnitt von A bzw. der 2 -Schnitt von A:
Lemma 7.1
Seien (i , Ai ) (i = 1, 2) Messraume und A A1 A2 .
Dann gilt f
ur alle 1 1
A1 A2
und f
ur alle 2 2
A2 A1 .
Beweis:
Wegen Symmetrie gen
ugt der Nachweis der Aussage f
ur 1 . Dies wiederum folgt
aus
A1 A2 G := {A 1 2 : A1 A2 f
ur alle 1 1 }
Nun gilt:
1.) C = {A1 A2 : A1 A1 , A2 A2 } G
da
(
(A1 A2 )1 =
69
A2
falls
1 A1
falls
1 6 A1
S
nN
An
1
S
= {2 2 : (1 , 2 )
An }
nN
S
=
{2 2 : (1 , 2 ) An }
nN
S
=
(An )1 A2
nN
da (An )1 A2 f
ur alle n N und A2 -Algebra ist.
Damit:
1.),2.)
Def.
G F(C) = A1 A2
Lemma 7.2
(i , Ai , i ) (i = 1, 2) seien zwei -endliche Maraume. Dann ist f
ur jedes A
A1 A2 die Funktion
1 7 2 (A1 )
bzw.
2 7 1 (A2 )
auf 1 bzw. 2 definiert und A1 B- bzw. A2 B-messbar.
Beweis:
70
Aus Symmetriegr
unden gen
ugt es, die Behauptung f
ur die Abbildung
1 7 2 (A1 )
zu zeigen.
Nach Lemma 7.1 ist 2 (A1 ) definiert.
1. Schritt: Wir zeigen die Behauptung im Spezialfall 2 (2 ) < .
Bezeichnung: sA : 1 R sei definiert durch sA (1 ) = 2 (A1 ).
Wir zeigen:
A1 A2 {A 1 2 : sA A1 B messbar} =: G
Dazu zeigen wird:
(1) C := {A1 A2 : A1 A1 , A2 A2 } G
(2) G ist Dynkin-System.
Daraus folgt die Behauptung, denn:
(1),(2)
G D(C)
C stabil
Def.
F(C) = A1 A2 .
2 (A2 )
f
ur
1 A1
2 () = 0
f
ur
1 6 A1
= 2 (A2 ) A1 (1 )
Also ist sA1 A2 (als einfache Funktion) messbar f
ur A1 A2 C.
Nachweis von (2):
) 1 2 G da
s1 2 (1 ) = 2 (2 )
als konstante Funktion messbar ist.
71
) Seien A, B G mit A B.
Dann gilt
B1 = (B\A A)1 = (B\A)1 A1 ,
woraus folgt
2 (B1 ) = 2 ((B\A)1 ) + 2 (A1 )
bzw.
2 ((B\A)1 ) = 2 (B1 ) 2 (A1 )
(da 2 (2 ) < !)
Also ist
s.o.
sB\A = sB sA
als Differenz zweier messbarer Funktionen messbar.
Daraus folgt:
B\A G.
) Seien An G (n N) paarweise disjunkt.
Dann sind auch (An )1 A2 paarweise disjunkt, und es gilt
!
[
[
An
= (An )1 .
n
2
S
n
An
= 2
S
(An )1
2 ((An )1 ) ,
n=1
was
sSn An =
sAn
n=1
An G
nN
impliziert.
72
Aus ),), und ) folgt 2), und damit die Behauptung im 1. Schritt.
2. Schritt:
(was aus der Stetigkeit von unten von 2 und A1 Bn A1 folgt), ist dann aber
auch
1 7 2 (A1 )
als punktweiser Grenzwert messbarer Funktionen selbst messbar.
Beweis: Setze
Z
(A) =
1 (A2 ) d2 (2 ).
2
gilt
ur alle A A1 A2 .
(A) 0 f
Weiter gilt
Z
() =
Z
1 () d2 (2 ) =
0 d2 (2 ) = 0
2
und f
ur paarweise disjunkte A1 , A2 , . . . A1 A2 gilt:
! !
X
R
P
An
= 2 1
An
d2 (2 )
n=1
n=1
|
=
R
2
{z
n=1
(An )2
1 ((An )2 ) d2 (2 )
n=1
(da 1 Ma ist )
=
R
P
n=1
1 ((An )2 ) d2 (2 )
(An ).
n=1
2 (A1 )d1 (1 )
1
74
b = .
Def. 7.3: Seien (i , Ai , i ) (i = 1, 2) zwei -endliche Maraume. Das in Satz 7.2
auftretende Ma
=: 1 2
auf A1 A2 heit Produkt-Ma.
Der Maraum (1 2 , A1 A2 , 1 2 ) heit Produkt-Maraum.
Bem.: Es gilt
R
R
A d1 2 = (1 2 )(A) = 1 2 (A1 )d(1 )
R R
= 1 2 A (1 , 2 )d2 (2 )d1 (1 )
Lemma 7.3:
Messraume (i , Ai ) (i = 1, 2), f : (1 2 , A1 A2 ) (R, B).
Dann ist der sog. 1 -Schritt
f1 : 2 R, f1 (2 ) = f (1 , 2 )
von f A2 B-messbar, und der sogenannte 2 -Schritt
f2 : 1 R, f2 (1 ) = f (1 , 2 )
ur alle 1 1 , 2 2 ).
von f ist A1 B-messbar (jeweils f
Beweis:
75
F
ur B B gilt:
f1
(B) = {2 2 : f1 (2 ) B}
1
= {2 2 : f (1 , 2 ) B}
= {2 2 : (1 , 2 ) f 1 (B)}
= (f 1 (B))1 A2
da f 1 (B) A1 A2 und nach Lemma 7.1 f
ur jedes A A1 A2 gilt A1 A2 .
Analog folgt die Behauptung f
ur f2
Z
f2 d1 , 1 7
f1 d2
2
Z
f1 d2 = 2 (A2 )
f2 d1 = 1 (A2 ),
1
und
Z
f d(1 2 ) = (1 2 )(A).
(fn )2 d1 ()
f2 d1 = lim
f2 d1
1
ist als punktweiser Grenzwert messbarer Funktionen (vgl. Fall 2) selbst messbar.
Weiter folgt aus ((fn )1 )nN nichtnegativ und wachsend, dass auch
Z
(fn )1 d2
nN
(nach Fall 2)
R
R
= 2 { lim 1 (fn )2 (1 )d1 (1 )}d2 (2 )
n
77
f d(1 2 ) =
=
f2 (1 ) d1 (1 ) d2 (2 )
!
f1 (2 ) d2 (2 ) d1 (1 ),
wobei gilt:
f2 : 1 R ist f
ur 2 f.a. 2 2 1 integrierbar,
ur 1 f.a. 1 1 2 integrierbar
f1 : 2 R ist f
und die 2 -f.
u. definierte Funktion
Z
2 7 f2 d1 (1 )
1
ist 1 -integrierbar.
b) Aus
Z Z
|f2 (1 )|d1 (1 ) d2 (2 ) <
2 1
bzw.
Z Z
|f1 (2 )| d2 (2 ) d1 (1 ) <
1 2
folgt f 1 2 -integrierbar, und in diesem Fall gilt die Behauptung aus a).
Beweis:
a) Sei f (1 2 )-integrierbar, und sei f = f + f mit f + , f 0.
Dann gilt nach Satz 7.3:
Z Z
Z
+
[ (f )1 (2 ) d2 (2 )]d1 (1 ) = f + d(1 2 ) < ,
1 2
woraus folgt
78
[. . .] < f
ur 1 -f.a. 1 ,
1 7 [. . .] ist 1 -integrierbar,
(f + )1 ist f
ur 1 -f.a. 1 2 -integrierbar.
Unter Verwendung der analogen Aussagen f
ur f und Beachtung von
(f + )1 (2 ) = (f1 )+ (2 ), (f )2 (1 ) = (f2 ) (1 )
folgt der zweite Teil der Behauptung aus
Z
Z
Z
+
f d(1 2 ) =
f d(1 2 )
f d(1 2 ).
Vertauschen von 1 und 2 liefert analog den ersten Teil der Behauptung.
b) Aus
R
|f |d(1 2 ) =
R R
|f2 (1 )|d1 (1 ) d2 (2 )
2 1
<
(wobei die erste Gleichheit aus Satz 7.3 folgt) folgt |f | (1 2 )-integrierbar,
was nach Satz 5.3 f integrierbar impliziert.
Bemerkung:
Die Definition und Satze dieses Abschnittes gelten entsprechend auch f
ur endliche
Produkte von Maraumen.
79
Bemerkung 8.1:
a) Bei der Konverenz -f.
u. ist die Grenzfunktion (sofern existent) bis auf eine
Menge vom Ma 0 eindeutig.
b) Da die anderen Konverenzarten die Konvergenz -f.
u. einer Teilfolge implizieren (s.u.), gilt dies auch f
ur die anderen Konvergenzarten.
a)
(
fn f fast gleichmaig
fn f f.
u.
fn f dem Mae nach
[|fn1 f | 1] < 1
1 2
2
1 2
3
usw.
Man erhalt Teilfolge (fnk )k von (fn )n mit
[|fnk
1
f| ]
k
2
1
.
k
F
ur diese gilt nach dem Satz von der monotonen Konvergenz
R P
k=1
[|fn
f | k1 ]
k
R
P
d =
k=1
k=1
[|fn
[|fn
f | k1 ] d
[|fnk f | k1 ]
f | k1 ]
1 2
k
k=1
< .
< f.
u.
k=1
Somit gilt f
ur -fast alle :
[|fn
f | k1 ] ()
= 1 nur f
ur endlich viele Indices k,
woraus folgt:
k0 = k0 () k k0 : |fnk () f ()| <
1
k
Dies impliziert f
ur -f.a. :
limk |fnk () f ()| limk
1
= 0,
k
c) Siehe Ubungen.
d) Folgt aus c) und a).
Direkter Beweis ist aber auch einfach:
Z
Z
[|fn f | > ] = [|fn f |>] d 0 d = 0 (n )
nach dem Satz von der majorisierten Konvergenz, der anwendbar ist wegen:
[|fn f |>] 0 (n ) f.
u. wegen fn f f. u
.
|[|fn f |>] | 1
82
|f |p d.
Beweis.
[|f | ] =
[|f |] () d()
p
R
|f |()|
[|f |] () d()
p
ur [|f |] () 6= 0)
(da |f ()|
1 gilt f
p
R
|f ()|
d()
Bemerkung 8.2: fn f dem Mae nach 6 fn f f.
u.
Begru
ndung: = [0, 1], A = [0, 1] B, = Restriktion des LB-Maes auf A.
83
f1 = [0,1]
f2 = [0, 1 ]
2
f3 = [ 1 ,1]
2
f4 = [0, 1 ]
3
f5 = [ 1 , 2 ]
3 3
f6 = [ 2 ,1]
3
u. s. w.
Grenzfunktion f 0
Es gilt: fn f dem Mae nach.
Es gilt nicht: fn f f.
u. (da fn () 6 f () f
ur alle )
Satz 8.3 (, A, ) sei Maraum mit endlich.
fn , f : (, A) (R, B) (n N). Dann gilt:
fn f dem Mae nach
Zu jeder Indexteilfolge (nk )k von (n)n existiert eine Teilfolge (nkj )j mit fnkj f f.
u.
Beweis:
Ist (nk )k Indexteilfolge von (n)n , so gilt auch fnk f dem Mae nach.
Behauptung folgt mit Satz 8.1 b).
Sei > 0 beliebig.
Zu zeigen:
[|fn f | > ] 0 (n ).
Aquivalent
(Eigenschaft der Konvergenz bei reellen Zahlenfolgen) ist:
(
Zu jeder Indexteilfolge (nk ) existiert Teilfolge nkj mit
()
[|fnkj f | > ] 0 (j )
(Ist namlich (an )n reelle Folge mit an 6 0 (n ), so existiert Teilfolge (ank )k
die divergiert bzw. gegen Grenzwert ungleich Null konvergiert. F
ur diese Teilfolge
konvergiert dann aber keine Teilteilfolge gegen Null).
Nachweis von ():
Sei (nk )k beliebige Indexteilfolge von (n)n .
84
j
mit fnkj f f.
u.
j
mit
P f.s.
Ubersicht
u
ber die Konvergenzarten in der Stochastik
(, A, P ) W-Raum
Xn , X : R A B-messbar.
Dann gilt:
Xn X fast gleichm
aig Xn X f.s.
Xn X f.s. Xn X dem Mae nach
Xn X im p-ten Mittel Xn X dem Mae nach
Xn X dem Mae nach Es existiert Teilfolge (Xnk )k mit Xnk X f. s.
85
Dar
uber hinaus ist eine Funktion : (, A) (R, B) genau dann -integrierbar,
wenn f -integrierbar ist, und in diesem Fall gilt abermals ().
Beweis.
Fall 1: = A mit A A. D. g.:
Z
Z
Def.
d = (A) =
Z
A f d =
f d =
f d.
86
Bemerkung: Die Terminologie lasst sich rechtfertigen durch: Ist endlich, so gilt:
stetig bzgl. > 0 > 0 A A : (A) (A) .
Begru
ndung:
Ist A A mit (A) = 0, so folgt aus der Bedingung
> 0 : (A) ,
also gilt (A) = 0.
Angenommen, die Aussage gilt nicht.
Dann existiert > 0 und Mengen An A mit
(An ) 2n und (An ) > (n N).
Wir zeigen nun f
ur
A = lim sup An =
n
\
n=1 m=n
gilt dann
(1) (A) = 0,
(2) (A) > 0,
87
Am
P
P
S
Am
(Am )
2m = 2n
(A)
m=n
m=n
m=n
1
1 12
n+1
= 2
f
ur alle n N.
(!)
Am
c
lim sup An
n
,
da (An ) > f
ur alle n N nach Konstruktion.
Klar: Ist das Ma mit der Dichte f bzgl. , so ist stetig bzgl. , da gilt:
R
R
(A) = 0 (A) = A f d = f A d
R
A d = (A) = 0.
88
F
ur -endliches gilt hiervon auch die Umkehrung:
Satz 9.3: (Satz von Radon-Nikodym)
(, A) sei Messraum, , : A R+ seien Mae und sei -endlich. Dann sind
die folgenden beiden Aussagen aquivalent:
(i) besitzt eine Dichte bzgl. .
(ii) ist -stetig.
(A A).
89
Dazu:
Im Falle () 0 leistet = das Gew
unschte.
OBdA sei also () > 0.
Im Falle (A) > f
ur alle A A leistet = das Gew
unschte.
Gilt dieser Fall nicht, so existiert
A1 A mit (A1 ) .
Daraus folgt:
( \ A1 ) = ( \ A1 ) ( \ A1 )
= () (A1 ) () + (A1 ) (da , endlich)
= () (A1 )
() + > ().
Im Falle
(A) > f
ur alle A ( \ A1 ) A
leistet also = \ A1 das Gew
unschte.
Gilt dieser Fall ebenfalls nicht, so existiert A2 ( \ A1 ) A mit (A2 ) .
Wegen A2 \ A1 gilt A1 A2 = und folglich
( \ (A1 A2 ) = () (A1 ) (A2 ) () + 2 > ().
Man wiederhole nun die obige Schlussweise und erzeuge sukzessive Mengen
A1 , A2 , . . . , An mit
( \ (A1 A2 . . . An )) > () und (An ) .
Diese Folge bricht mit irgendeinem n N ab, in dem Sinne, dass
(A) > f
ur alle A ( \ (A1 . . . An )) A,
da sonst
\
[
k=1
!!
Ak
= ()
(Ak ) () +
k=1
im Widerspruch zu
(A) R f
ur alle A A.
90
X
k=1
= +
Dazu:
F
ur 1 wende (1) und (2) mit = 1 an.
Sind 1 1/2 . . . 1/n bereits konstruiert, so wendet man zur Konstruktion
von 1/(n+1) (1) und (2) auf die Restriktionen der Mae , auf 1/n A an.
Wir zeigen nun, dass
0 =
1/n A
n=1
lim (1/n )
()
da (1/n ) () nach Konstruktion f
ur alle n N gilt.
Weiter gilt f
ur A 0 A:
A 1/n A f
ur alle n N (da A A und A 0 1/n )
Mit (2) folgt daraus:
(A) >
1
f
ur alle n N,
n
91
was
(A) 0
impliziert.
da (f A ) () = 0 f
ur -f.a. gilt.
(ii) (i):
Fall 1: und seien endlich.
Wir verwenden im Beweis ein sogenanntes Exhaustionsprinzip.
Dazu setzen wir
G=
g 0, messbar
F
ur alle A A gilt:
g
d
(A)
A
Z
f d = sup
gG
g d.
Dazu:
G
ist nichtleer, da g 0 Element von G ist
wegen
Z
0d = 0 (A) f
ur alle A A .
A
Setze = sup
gG
Wahle gn G (n N) mit
Z
gn d (n N).
92
() < .
Setze
fn = max{g1 , . . . , gn } = max{fn1 , gn }.
Dann gilt fn G (n N), denn f
ur g1 , g2 G und A A gilt:
R
R
R
max{g
,
g
}
d
=
g
d
+
g [g1 <g2 ] d
1
2
1
[g
g
]
1
2
A
A
A 2
R
R
=
g1 d +
g2 d
A[g1 g2 ]
A[g1 <g2 ]
(da Ma ist).
gn fn
gn d
folgt aus
fn d
gn d (n ) auch
Z
fn d (n ).
Setze
f = lim fn .
n
gG
gilt:
(A) = 0 f
ur alle A A.
Dies impliziert die Behauptung im Fall 1, da dann gilt:
Z
(A) =
f d f
ur alle A A.
A
Dazu:
Wir beachten, dass gilt:
0
ist Ma
(da f G),
(da 0 und Differenz zweier Mae ist),
ist stetig
denn aus (A) = 0 folgt wegen der -Stetigkeit von :
Z
Z
(A) = (A)
f d = 0
f d = 0 0 = 0 .
A
Es gen
ugt zu zeigen:
() = 0
(da 0 (A) () f
ur alle A A gilt, da Ma ist).
Angenommen, es gelte () > 0.
Dann existiert R+ \ {0} mit () > ().
Mit Lemma 9.1 angewendet auf und := folgt (beachte ist endliches
Ma, da endlich ist!):
Es existiert 0 A mit
(1) (0 ) (0 ) () () > 0
(2) (A) (A) 0 f
ur alle A 0 A.
94
Aus (1) folgt (0 ) > (0 ), und wegen der -Stetigkeit von folgt aus (1)
weiter (0 ) > 0 (da sonst (0 ) (0 ) = 0 0 = 0 gelten w
urde).
Setze
f0 = f + 10 .
Dann gilt
f0 G,
da:
f0 ist messbar und nichtnegativ
F
ur A A gilt:
R
A
f0 d
(2)
Ma
Def.
f d +
f d + (A 0 )
f d + (A 0 )
f d + (A)
R
R
10 d
(A).
Dar
uber hinaus gilt aber
R
R
f d + (0 )
f
d
=
0
= + (0 )
(nach Konstruktion von f)
R
> = sup g d
gG
S
n=0
den Eigenschaften:
(a) F
ur jedes A 0 A gilt:
(A) = (A) = 0 oder ((A) > 0 und (A) = ) ,
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n und
(b) (n ) < f
ur n N.
Dazu sei Q das System aller Mengen Q A mit (Q) < .
Setze
( () < )
= sup (Q)
QQ
S
Setze Q0 =
Qn . Dann ist
n=1
n = .
n=0
(A Qn )
(A) + (Qn )
(n)
(A) +
Definition von
und A Qn Q
da
A Qn =
Nach Wahl
von Qn
1. Schritt.
f : R+ durch
(
+
f () =
fn ()
Dann ist f = 10 +
falls
falls
n f
ur ein n N
fn 1n
n=1
R P
=
f 1An d
n=0
R
P
=
f 1An d
n=0
R
R
P
=
d +
fn d
A0
= (A 0 ) +
n=1 An
(A n ) = (A)
n=1
(da entweder (A 0 ) = (A 0 ) = 0
oder (A 0 ) > 0, (A 0 ) = )
Beh. im Fall 2.
Dazu:
Da -endlich ist, existiert Folge (An )n mit An und (An ) < f
ur alle n N.
Setze
2n
, falls
(An ) 1,
2n
, falls
(An ) > 1.
n =
(An )
Dann gilt
also gilt f
ur
h=
n 1An :
h=1
(1)
0 < h()
da n 2n
2n = 1 < ,
n=1
(2)
R
h d =
n (An )
h=1
P
2n = 1
h=1
(da n (An ) 2n ).
Beh. von Schritt 1.
2. Schritt: Abschluss des Beweises.
Sei h wie im 1. Schritt und
e : A R+ definiert durch
Z
e(A) =
h d.
A
R
Dann ist
e ein endliches Ma (da
e() = h d < ), das dieselben Nullmengen
wie hat
R
( denn:
(A) = 0
e(A) = A h d = 0
e(A) = 0
h0
R
A
h d = 0 h 1A = 0 f.
u.
h>0
(A) = 0 ).
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