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MTODO DE GAUSS-SEIDEL

En anlisis numrico el mtodo de Gauss-Seidel es un mtodo iterativo utilizado para


resolver sistemas de ecuaciones lineales. El mtodo se llama as en honor a los
matemticos alemanes Carl Friedrich Gauss y Philipp Ludwig von Seidel y es similar al
mtodo de Jacobi. Aunque este mtodo puede aplicarse a cualquier sistema de
ecuaciones lineales que produzca una matriz (cuadrada, naturalmente pues para que
exista solucin nica, el sistema debe tener tantas ecuaciones como incgnitas) de
coeficientes con los elementos de su diagonal no-nulos, la convergencia del mtodo
solo se garantiza si la matriz es diagonalmente dominante o si es simtrica y, a la vez,
definida positiva.

DESCRIPCIN
Es un mtodo iterativo, lo que significa que se parte de una aproximacin inicial y se
repite el proceso hasta llegar a una solucin con un margen de error tan pequeo
como se quiera. Buscamos la solucin a un sistema de ecuaciones lineales, en
notacin matricial.
El mtodo de eliminacin para resolver ecuaciones simultneas suministra soluciones
suficientemente precisas hasta para 15 o 20 ecuaciones. El nmero exacto depende
de las ecuaciones de que se trate, del nmero de dgitos que se conservan en el
resultado de las operaciones aritmticas, y del procedimiento de redondeo. Utilizando
ecuaciones de error, el nmero de ecuaciones que se pueden manejar se puede
incrementar considerablemente a ms de 15 o 20, pero este mtodo tambin es
imprctico cuando se presentan, por ejemplo, cientos de ecuaciones que se deben
resolver simultneamente. El mtodo de inversin de matrices tiene limitaciones
similares cuando se trabaja con nmeros muy grandes de ecuaciones simultneas.
Sin embargo, existen varias tcnicas que se pueden utilizar, para resolver grandes
nmeros de ecuaciones simultneas. Una de las tcnicas ms tiles es el mtodo de
Gauss-Seidel. Ninguno de los procedimientos alternos es totalmente satisfactorio, y el
mtodo de Gauss-Seidel tiene la desventaja de que no siempre converge a una
solucin o de que a veces converge muy lentamente. Sin embargo, este mtodo
convergir siempre a una solucin cuando la magnitud del coeficiente de una incgnita
diferente en cada ecuacin del conjunto, sea suficientemente dominante con respecto
a las magnitudes de los otros coeficientes de esa ecuacin.
Es difcil definir el margen mnimo por el que ese coeficiente debe dominar a los otros
para asegurar la convergencia y es an ms difcil predecir la velocidad de la
convergencia para alguna combinacin de valores de los coeficientes cuando esa
convergencia existe. No obstante, cuando el valor absoluto del coeficiente dominante
para una incgnita diferente para cada ecuacin es mayor que la suma de los valores
absolutos de los otros coeficientes de esa ecuacin, la convergencia est asegurada.
Ese conjunto de ecuaciones simultneas lineales se conoce como sistema diagonal.
Un sistema diagonal es condicin suficiente para asegurar la convergencia pero no es
condicin necesaria. Afortunadamente, las ecuaciones simultneas lineales que se
derivan de muchos problemas de ingeniera, son del tipo en el cual existen siempre
coeficientes dominantes.

La secuencia de pasos que constituyen el mtodo de Gauss-Seidel es la siguiente:


1. Asignar un valor inicial a cada incgnita que aparezca en el conjunto. Si es posible
hacer una hiptesis razonable de stos valores, hacerla. Si no, se pueden asignar
valores seleccionados arbitrariamente. Los valores iniciales utilizados no afectarn la
convergencia como tal, pero afectarn el nmero de iteraciones requeridas para dicha
convergencia.
2. Partiendo de la primera ecuacin, determinar un nuevo valor para la incgnita que
tiene el coeficiente ms grande en esa ecuacin, utilizando para las otras incgnitas
los valores supuestos.
3. Pasar a la segunda ecuacin y determinar en ella el valor de la incgnita que tiene
el coeficiente ms grande en esa ecuacin, utilizando el valor calculado para la
incgnita del paso 2 y los valores supuestos para las incgnitas restantes.
4. Continuar con las ecuaciones restantes, determinando siempre el valor calculado de
la incgnita que tiene el coeficniente ms grande en cada ecuacin particular, y
utilizando siempre los ltimos valores calculados para las otras incgnitas de la
ecuacin. (Durante la primera iteracin, se deben utilizar los valores supuestos para
las incgnitas hasta que se obtenga un valor calculado). Cuando la ecuacin final ha
sido resuelta, proporcionando un valor para la nica incgnita, se dice que se ha
completado una iteracin.
5. Continuar iterando hasta que el valor de cada incgnita, determinado en una
iteracin particular, difiera del valor obtenido en la iteracin previa, en una cantidad
menor que cierto seleccionado arbitrariamente. El procedimiento queda entonces
completo.
Refirindonos al paso 5, mientras menor sea la magnitud del seleccionado, mayor ser
la precisin de la solucin. Sin embargo, la magnitud del epsilon no especifica el error
que puede existir en los valores obtenidos para las incgnitas, ya que sta es una
funcin de la velocidad de convergencia. Mientras mayor sea la velocidad de
convergencia, mayor ser la precisin obtenida en los valores de las incgnitas para
un E dado.

EJEMPLO
Resolver el siguiente sistema de ecuacin por el mtodo Gauss-Seidel utilizando un
E= 0.001.
0.1 X1 + 7.0 X2 - 0.3 X3 = -19.30
3.0 X1 - 0.1 X2 - 0.2 X3 = 7.85
0.3 X1 - 0.2 X2 - 10.0 X3 = 71.40
SOLUCIN:
Primero ordenamos las ecuaciones, de modo que en la diagonal principal esten los
coeficientes mayores para asegurar la convergencia.

3.0 X1 - 0.1 X2 - 0.2 X3 = 7.85


0.1 X1 + 7.0 X2 - 0.3 X3 = -19.30
0.3 X1 - 0.2 X2 - 10.0 X3 = 71.40
Despejamos cada una de las variables sobre la diagonal:

Suponemos los valores iniciales X2 = 0 y X3 = 0 y calculamos X1