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SUMRIO
1. Apresentao do Curso
2. O papel da Probabilidade e da Estatstica
3. Estatstica Descritiva
3.1. Medidas de Posio
3.2. Medidas de Disperso
3.3. Medidas de Assimetria e Achatamento
3.4. Grficos
O Papel da Probabilidade e da
Estatstica
O que Estatstica?
rea da Matemtica que se preocupa
com a organizao, coleta e resumo dos
dados, para auxlio na tomada de
decises.
O Papel da Probabilidade e da
Estatstica
Estatstica Descritiva
Organizao e Resumo dos Dados :
Ex: Medidas Descritivas, Histogramas, Box Plot etc.
Estatstica Inferencial
Tcnicas para obteno de concluses sobre a
populao a partir da amostra.
Ex: Amostragem, Testes de Hiptese, Regresso,
Correlao etc.
O Papel da Probabilidade e da
Estatstica
O que populao, o que amostra?
Populao o universo de estudo e amostra
um subconjunto desse universo.
Subconjunto
O Papel da Probabilidade e da
Estatstica
O que Probabilidade?
rea da Matemtica que se preocupa
com o estudo da incerteza.
O Papel da Probabilidade e da
Estatstica
Objetivos da Estatstica e da Probabilidade
O objetivo aprender a lidar com a
VARIABILIDADE e com a INCERTEZA.
Essas duas grandezas podem ser medidas:
O Papel da Probabilidade e da
Estatstica
Exemplo da Presena da Variabilidade
DESEMPENHO DO CONSUMO DE GASOLINA EM UM CARRO
O consumo nem sempre ser o mesmo e depender de muitos
fatores:
Tipo de Estrada (rodovia ou cidade)
Desgaste do Veculo
O Papel da Probabilidade e da
Estatstica
Exemplo da Presena da Incerteza
PROSPECO DE POOS DE PETRLEO
Empresas como a PETROBRS quando procuram novos poos
de petrleo, utilizam informaes coletadas do seu servio
geolgico sobre caractersticas do terreno que possam indicar a
presena do leo. Com esses dados, tambm possvel quantificar
a extenso do poo. Porm, existe a possibilidade dessas
informaes no corresponderem s expectativas. Para quantificar
a incerteza so utilizados dados passados que mostram
caractersticas das reas que possuem petrleo. Quanto maior a
semelhana, maior a chance de existir o recurso na rea em
estudo.
O Papel da Probabilidade e da
Estatstica
Exemplo da Presena da Incerteza
DURAO DE ATIVIDADES GERNCIA DE PROJETOS
O Papel da Probabilidade e da
Estatstica
Aplicaes
Engenharia
Economia
Logstica
Marketing
Finanas
Controle de
Qualidade
SUMRIO
1. Apresentao do Curso
2. O papel da Probabilidade e da Estatstica
3. Estatstica Descritiva
3.1. Medidas de Posio
3.2. Medidas de Disperso
3.3. Medidas de Assimetria e Achatamento
3.4. Grficos
Estatstica Descritiva
Distribuies de Freqncia
O que so Distribuies de Freqncia ?
a forma de organizao de dados mais
importante da estatstica. Nela os valores e as
suas respectivas freqncias esto posicionados
lado a lado. Os dados e as variveis utilizados
podem ser discretos ou contnuos. Isso far com
que seja mudada a forma de representar a
distribuio.
Estatstica Descritiva
Distribuies de Freqncia - Exemplos
variveis discretas
xi
fi
7
8
9
11
3
4
5
2
16
variveis contnuas
salrios
No de
empregados
80 180
70
180 250
140
250 300
140
300 500
60
Classes
fi
35 45
45 55
12
55 65
18
65 75
14
75 85
85 95
Suponha:
58
Estatstica Descritiva
Distribuies de Freqncia - Observaes
Limites das Classes
A representao do limite das classes poder trazer diferentes
significados quanto a incluso ou no dos elementos extremos.
a) 10
b) 10
12 Classe compreende todos os valores excluindo o
ltimo.
c) 10
12 Classe compreende todos os valores excluindo o
primeiro.
Por simplificao a notao utilizada na apresentao ser e ter
o mesmo significado do item b).
Estatstica Descritiva
Distribuies de Freqncia Observaes (Cont.)
Pontos mdios das classes (xi)
1. a mdia aritmtica entre o limite inferior e o superior da
classe. Dessa forma na classe 10 12, seu ponto mdio ser 11.
2. Esse ponto mdio ser muito til para o clculo de medidas
descritivas que sero vistas posteriormente.
xi
fi
10
Fac
10
Estatstica Descritiva
Definio
Estatstica Descritiva
Tipos de Medidas Descritivas
Posio
Disperso
Assimetria
Achatamento
Estatstica Descritiva
Medidas de Posio
Mdia Aritmtica
Mdia para dados agrupados
Mediana
Moda
Mdia Geomtrica
Estatstica Descritiva
Medidas de Posio - Mdia Aritmtica
n
Mdia ( )
Exemplo:
X
i 1
Estatstica Descritiva
Medidas de Posio - Mdia para Dados
Agrupados
n
Mdia
X
i 1
fi
f
i 1
Estatstica Descritiva
Medidas de Posio - Mdia para Dados
Agrupados
Exemplo 1
Retorno de Carteiras: Calcular o retorno total de uma
carteira de investimentos que possui a seguintes
caractersticas: Carteira formada pelas aes A, B, C
e D nas propores 10%, 15%, 30%, 45%,
respectivamente. Os retornos obtidos em cada ao
foram respectivamente 2%, 5%, -3%, 10%.
Soluo: O clculo a ser feito segue a frmula.
Estatstica Descritiva
Medidas de Posio - Mediana
Posio central da seqncia, para nmero mpar de
elementos
Mdia aritmtica dos dois elementos na posio central
da seqncia, para nmero par de elementos.
Mediana !!
Mediana = 14,5 !!
Estatstica Descritiva
Medidas de Posio - Mediana
o valor que divide a amostra ou populao em duas
partes iguais.
Exemplo 3:
n (nmero de elementos) = 11
mpar. Assim, o elemento central
xi
fi
ser o 6. Nesse caso a
1
1
mediana ser 3.
2
3
6 elemento, classe que
3
5
contm a mediana
4
2
11
Estatstica Descritiva
Medidas de Posio Mediana varivel
contnua
1 Passo: Calcula-se a ordem n/2. Como a varivel contnua, no se
preocupe se n par ou mpar.
2 Passo: Utiliza-se a frmula:
Med lMd
n
f
2
FMd
Onde:
lMd = limite inferior da classe Md.
n = tamanho da amostra.
Estatstica Descritiva
Medidas de Posio Mediana varivel
contnua
Exemplo 4: Dada a distribuio amostral, calcular a mediana
1 Passo: Como n = 58 a mediana ser o 29
elemento. A classe da mediana Md ser a 3, pois
contm o 29 elemento.
Classes
Fi
35 45
45 55
12
55 65
18
65 75
14
75 85
85 95
58
58
17
10
2
Md 55
61,67
18
Estatstica Descritiva
Medidas de Posio Quartil, Decil, Percentil
Aps formadas as seqncias de nmeros, dos
percentis, decis e quartis poder ser dito:
O quartil divide a seqncia em 4 partes
Os decis em 10 partes (cada uma contendo
10% dos elementos)
Os percentis em 100 partes (cada uma
contendo 1% das observaes)
Estatstica Descritiva
Medidas de Posio Quartil
O%
25%
50%
75%
Q1
Q2
Q3
100%
Estatstica Descritiva
Medidas de Posio Decil
0% 10%
D1
D2
D3
D4
D6
D7
D8
D9
Estatstica Descritiva
Medidas de Posio Percentil
0%
1%
2%
3%
P1
P2
P3
.....
50%
P50
.....
P98
P99
Estatstica Descritiva
Percentis Variveis Discretas
1. Observe que quartis e decis podem ser vistos como percentis. Por
isso, se voc aprende a calcular os percentis tambm aprender a
calcular os decis e quartis.
2. Percentis de N medidas podem ser estimados da seguinte
maneira: para o p-simo percentil (90% ~ 0,9, p.ex.) faa o produto
p(N+1) igual a um nmero da forma k + d onde k um inteiro e d
um nmero decimal.
Onde:
Y ( p) Y[ k ] d Yk 1 YK
Estatstica Descritiva
Quartil Variveis Discretas - Exemplo
Exemplo 5: Determinar Q1 e Q3 da seqncia abaixo:
Estatstica Descritiva
Quartil Variveis Discretas - Exemplo
3 Passo: Aplica-se a frmula para Q1e Q3
Q1 Y1 0,75 Y2 Y1
Estatstica Descritiva
Quartil Variveis Contnuas
Determinao de Q1:
1 Passo: Calcula-se n / 4
2 Passo: Identifica-se a classe Q1.
3 Passo: Aplica-se a frmula
n
f
4
Q1 lQ1
FQ1
3n
4
Q3 lQ3
FQ3
f h
Determinao de Q3:
1 Passo: Calcula-se 3n / 4
2 Passo: Identifica-se a classe Q3.
3 Passo: Aplica-se a frmula
Estatstica Descritiva
Quartil Variveis Contnuas
Exemplo 6: Dada a distribuio, determinar os quartis (Q1 e Q3) e a mediana.
1 Passo: Calcula-se n / 4, n / 2 e 3n / 4.
Classes
fi
7 17
17 27
15
27 37
20
37 47
10
47 57
56
Estatstica Descritiva
Quartil Variveis Contnuas
Determinao de Q1:
Determinao de Q3:
56
3 56
41 10
6 10
4
4
Q1 17
22,33 Q3 37
38
15
10
Determinao da Mediana
56
21
10
2
M d 27
30,5
20
Estatstica Descritiva
Decil Variveis Contnuas
1 Passo: Calcula-se i n / 10,
onde i = 1, 2, 3, , 9
Onde:
in
10
Di lDi
FDi
f h
n = tamanho da amostra.
f = soma das freqncias anteriores
classe Di.
h = amplitude da classe Di.
FDi= Freqncia da classe Di.
Estatstica Descritiva
Percentil Variveis Contnuas
1 Passo: Calcula-se i n / 100,
onde i = 1, 2, 3, , 99
Onde:
in
100
Pi lPi
FPi
f h
n = tamanho da amostra.
f = soma das freqncias anteriores
classe Pi.
h = amplitude da classe Pi.
FPi= Freqncia da classe Pi.
Estatstica Descritiva
Medidas de Posio: Exemplo Decil e Percentil
Exemplo 7: Determinar o 4o decil e 72o percentil da seguinte distribuio
classes
fi
1 Passo: Calcula-se i n / 10
e i n / 100.
49
9 14
12
Classe D4
14 24
14
Classe P72
19 24
40
ParaD4 ,
i n 4 40
16o
10
10
i n 72 40
ParaP72 ,
28,8o
100
100
Estatstica Descritiva
Medidas de Posio: Exemplo Decil e Percentil
Exemplo 7: Determinar o 4o decil e 72o percentil da seguinte distribuio
3 Passo: Aplicam-se as frmulas
10
12,33
D4 9
12
72 40
20
5
100
16,89
P72 14
17
Estatstica Descritiva
Medidas de Posio: Exemplo Decil e Percentil
Exemplo 6: Determinar o 4o decil e 72o percentil da seguinte distribuio
classes
fi
49
9 14
12
14 24
14
19 24
40
Concluso:
Nessa distribuio o valor 12,33 divide a
amostra em duas partes: uma com 40% dos
elementos e outra com 60% dos elementos. O
valor 16,89 indica que 72% da distribuio est
abaixo dele e 28% acima
Estatstica Descritiva
Medidas de Posio - Moda
Exemplo 9:
xi
243
245
248
251
307
fi
17
23
20
Estatstica Descritiva
Medidas de Posio - Moda
Para dados agrupados em classes existem alguns
mtodos. Nos focaremos na Frmula de Czuber.
1 - Frmula de Czuber
1 Passo: Identifica-se a classe modal (que possui maior freqncia)
2 Passo: Utiliza-se a frmula.
l = limite inferior da classe Modal.
1
Mo l
h
1 2
h = amplitude da classe.
Estatstica Descritiva
Medidas de Posio - Moda
Exemplos Frmula de Czuber
Exemplo 10 - Determinar a moda para a distribuio
classes
fi
01 12 23 34 45
3
10
17
43
l = 2, 1 = 17 - 10 = 7
h = 1, 2 = 17 - 8 = 9
7
Mo 2
1 2,44
79
Estatstica Descritiva
Medidas de Posio - Moda
Exemplo 11 - Determinar a moda para a distribuio
80 180 180 250 250 300
salrios
N empregados
70
140
140
300 500
60
fi
fi / h
80 180
70
70/100 = 0,7
180 250
140
140/70 = 2,0
250 300
140
140/50 = 2,8
300 500
60
60/200 = 0,3
classe modal.
Estatstica Descritiva
Medidas de Posio - Moda
Exemplo 11 - Determinar a moda para a distribuio (Cont.)
salrios
N empregados
140
140
300 500
60
0,8
Mo 250
50 262,12
0,8 2,5
Estatstica Descritiva
Medidas de Posio Mdia Geomtrica
MG X i
i 1
n
Estatstica Descritiva
Medidas de Posio Escore Z
O escore z associado a X, ir medir a distncia entre X e a
mdia (m) em unidades de desvio padro (s)
SUMRIO
1. Apresentao do Curso
2. O papel da Probabilidade e da Estatstica
3. Estatstica Descritiva
3.1. Medidas de Posio
3.2. Medidas de Disperso
3.3. Medidas
Grficos de Assimetria e Achatamento
3.4. Grficos
Estatstica Descritiva
Medidas de Disperso
Amplitude
Desvio Mdio
Varincia e Desvio Padro
Estatstica Descritiva
Medidas de Disperso - Amplitude
Estatstica Descritiva
Medidas de Disperso Desvio Mdio
O desvio mdio para uma seqncia com
n elementos e mdia ser:
n
DM
X
i 1
Estatstica Descritiva
Medidas de Disperso Varincia
A varincia ser determinada pela equao abaixo
n
(X
i 1
Onde:
= mdia da populao
2 = varincia da populao
Estatstica Descritiva
Medidas de Disperso Varincia Amostral
A varincia da amostra ser determinada pela equao
abaixo
n
s
2
Onde:
(X
i 1
x)
n 1
S2 = varincia amostral
n = o nmero de elementos da amostra em estudo
x = mdia da amostra
Estatstica Descritiva
Medidas de Disperso Varincia para dados
agrupados
A varincia ser determinada pela equao abaixo
n
(X
i 1
) fi
Onde:
s2
(X
i 1
= mdia da populao
n = tamanho da amostra.
2 = varincia da populao
fi = freqncia de cada um dos elementos Xi
x ) fi
2
n 1
Estatstica Descritiva
Medidas de Disperso Varincia para dados
agrupados
Desenvolvendo as frmulas anteriores possvel chegar
aos seguintes resultados.
2
X
f
1
i
i
2 X i2 f i
N
N
X
f
1
X i2 f i i i
s2
n 1
n
Essas frmulas
facilitaro bastante
o clculo manual
Estatstica Descritiva
Medidas de Disperso Desvio-Padro
O DESVIO PADRO SER DADO PELA RAIZ
QUADRADA DA VARINCIA
n
2
( X i )
i 1
n
2
( X i x)
s i 1
n 1
Estatstica Descritiva
Varincia Amostral versus Varincia da Populao
Estatstica Descritiva
Exemplo de Aplicao do Desvio-Padro
Risco de Aes
O Risco das aes no mercado
calculado como o Desvio Padro dos
retornos dessa ao para um
determinado perodo.
Risco de Aes
Observe que as aes apresentam
maiores
nos retornos
quando
aes
novariaes
mercado
O Risco das
calculado como o Desvio Padro dos
retornos dessa ao para um
determinado perodo.
AES
RENDA FIXA
Estatstica Descritiva
Exemplo de Aplicao do Desvio-Padro e Varincia
Exemplo 12: Calcule a varincia e o desvio-padro para
a seguinte distribuio amostral.
xi
fi
5
2
7
3
8
4
9
5
11
2
de forma a facilitar os
X
f
1
i
i
X i2 f i
clculos e as
s2
n 1
n
substituies na
frmula.
Estatstica Descritiva
Exemplo de Aplicao do Desvio-Padro e Varincia
Exemplo 12: Calcule a varincia e o desvio-padro para
a seguinte distribuio amostral.
xi
fi
xi fi
xi2 fi
5
2
10
50
7
3
21
147
8
4
40
320
9
5
36
324
11
2
22
242
16
129
1.083
2
2
X
f
1
129
1
i i
2
2
2
X i f i
s
s
1.083
2,86
n 1
n
16 1
16
s 2,86 1,69
Estatstica Descritiva
Exemplo de Aplicao do Desvio-Padro e Varincia
Exemplo 13: Calcule a mdia e o desvio-padro para a
seguinte distribuio amostral.
classes
24
46
6 8 8 10 10 12
fi
46
4
5
20
100
68
7
7
49
343
8 10
4
9
36
324
Soluo:
classes
fi
xi
xi fi
xi2 fi
24
2
3
6
18
10 12
3
11
33
363
20
144
1.148
Estatstica Descritiva
Exemplo de Aplicao do Desvio-Padro e Varincia
Exemplo 13: Calcule a mdia e o desvio-padro para a
seguinte distribuio amostral.
classes
24
46
fi
6 8 8 10 10 12
Soluo (Cont.):
144
x
7,2
20
1
144
2
s
1.148
5,86
20 1
20
s 5,86 2,42
SUMRIO
1. Apresentao do Curso
2. O papel da Probabilidade e da Estatstica
3. Estatstica Descritiva
3.1. Medidas de Posio
3.2. Medidas de Disperso
3.3. Medidas de Assimetria e Achatamento
3.4. Grficos
Estatstica Descritiva
Medidas de Assimetria
Denomina-se assimetria o grau de afastamento de uma
distribuio da unidade de simetria
Eixo de simetria
Estatstica Descritiva
Medidas de Assimetria
Em uma distribuio assimtrica positiva, ou assimtrica
direita:
Estatstica Descritiva
Medidas de Assimetria
Em uma distribuio assimtrica negativa, ou assimtrica
esquerda:
Estatstica Descritiva
Medidas de Assimetria
Para calcular a assimetria existem duas frmulas
principais:
1 Coeficiente de Pearson
AS
x Mo
x Mo
AS
s
2 Coeficiente de Pearson
Q1 Q3 2M d
AS
Q3 Q1
Se a distribuio simtrica:
AS = 0, simtrica
AS > 0, assimtrica positiva
Estatstica Descritiva
Medidas de Assimetria Clculo de AS
Exemplo 14: Dada a distribuio, determinar os 2 Coeficientes de Pearson
Classes
fi
7 17
17 27
15
27 37
20
37 47
10
47 57
56
Q1= 22,33
Md = 30,5
Q3 = 38
5
Mo 27
10 30,33
5 10
Para calcular o desvio-padro ser necessrio
montar a tabela de clculo:
Estatstica Descritiva
Medidas de Assimetria Clculo de AS
Exemplo 14: Dada a distribuio, determinar os 2 Coeficientes de Pearson
tabela de clculo:
Classes
fi
xi
xi f i
xi2fi
7 17
12
72
10368
17 27
15
22
330
7260
27 37
20
32
640
20480
37 47
10
42
420
17640
47 57
52
260
13520
56
160 1722
69268
1
1722
2
s
69268
160 1
160
s 2 319,08
Estatstica Descritiva
Medidas de Assimetria Clculo de AS
Para achar os dois Coeficientes de Pearson:
x Mo
AS
s
Q1 Q3 2M d
AS
Q3 Q1
10,76 30,33
AS
0,061
319,08
22,33 38 2 30,5
AS
0,0427
38 22,33
Estatstica Descritiva
Medidas de Achatamento - Curtose
Denomina-se curtose o grau achatamento de uma
distribuio.
Estatstica Descritiva
Medidas de Achatamento - Curtose
Uma distribuio delgada chamada de leptocrtica.
Estatstica Descritiva
Medidas de Achatamento - Curtose
Para medir o grau de achatamento (Curtose) utiliza-se o
coeficiente
Onde:
Q3 Q1
K
2 P90 P10
P90 = 90 percentil
P10 = 10 percentil
SUMRIO
1. Apresentao do Curso
2. O papel da Probabilidade e da Estatstica
3. Estatstica Descritiva
3.1. Medidas de Posio
3.2. Medidas de Disperso
3.3. Medidas de Assimetria e Achatamento
3.4. Grficos
Estatstica Descritiva
Grficos
Histogramas
Grficos Ogiva (Freqncia Cumulativa)
Grficos Setoriais
Boxplot
Estatstica Descritiva
Grficos Histograma
O Histograma a representao grfica dos Diagramas de
Freqncia.
Classes
fi
35 45
45 55
12
55 65
18
65 75
14
75 85
85 95
58
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
Estatstica Descritiva
Grficos Histograma
Polgono de freqncia
Classes
fi
35 45
45 55
12
55 65
18
65 75
14
12
10
8
75 85
6
4
85 95
58
20
18
16
14
2
0
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
Estatstica Descritiva
Grficos Histograma
Polgono de freqncia Acumulada
Classes
fi
Fac
35 45
45 55
12
17
70
60
50
40
55 65
18
35
65 75
14
49
75 85
55
10
85 95
58
58
30
20
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
Estatstica Descritiva
Grficos Grficos Setoriais (Pizza)
20%
25%
45%
10%
Estatstica Descritiva
Grficos Boxplot
Box Plot
Distncia do
ltimo ponto
inferior a 1,5IQR
depois de q3
Terceiro Quartil (q3)
Outliers
Estatstica Descritiva
Grficos Boxplot - Exemplo
Exemplo 15: Para a seqncia de dados abaixo, desenhar o Boxplot
Estatstica Descritiva
Grficos Boxplot - Exemplo
17
Q3 = 16,25
Q2 = 14,5
12
Q1 = 12,75
Estatstica Descritiva
Grficos Boxplot - Exemplo
Exemplo 16: Interprete os dados representados pelo Boxplot abaixo
1. 50% do conjunto de
dados (entre Q1 e Q3) est
entre 16 e 25.
2. Presena de assimetria
positiva.
3. Presena de outliers
4. Outras