LISTADE EXERCCIOS P2

Otimizao 2016.1
Dpto. Engenharia Eltrica, PUC-Rio.
Professor: Alexandre Street (street@ele.puc-rio.br)
Grupo Internet: http://groups.yahoo.com/group/po_puc-rio
SOLUES BSICAS E DICIONRIOS
1) Defina:
(a) uma soluo bsica (SB) e uma soluo bsica vivel (SBV).
(b) varivel bsica e varivel no bsica.
(c) um ponto extremo.
(d) uma direo extrema.
Definio: Seja x* um vetor que satisfaa a' ix*=bi para algum i, dizemos que esta
restrio ativa em x*.
Para a soluo: Considere P um poliedro definido por restries de igualdade e
desigualdade lineares, e seja x* um vetor de Rn.
a) Uma soluo bsica aquela que torna todas as restries de igualdade ativas e de
todas as restries que so ativas em x*, existe n delas que formam um conjunto
linearmente independente. Uma soluo bsica vivel uma soluo bsica que atende a
todas as restries do Poliedro.
b) Uma soluo bsica ou bsica vivel composta por variveis bsicas e variveis nobsicas.Variveis bsicas so aquelas variveis que no esto zeradas enquanto as
variveis no bsicas so aquelas que esto zeradas, em um problema no-degenerado. Se
estivessemos em um Poliedro na forma padro(Ax=b, x0 com n=nmerocolunas(A) e
m=nmerolinhas(A)) e se no fosse degenerado, diramos que existem exatamente n
variveis bsicas e n-m variveis no-bsicas.
c) O vetor x pertencente ao poliedro P um ponto extremo de P se no pudermos
encontrar y,z pertencentes a P (y z) e um escalar ; 01 tal que x= y+(1-)z.
d) Seja x pertencente ao poliedro P. Um vetor d do R n dito como uma direo extrema
(direo vivel) se em x existe um escalar positivo tal que x+ d pertena a P.

2) Mostre que se x uma SBV, ento x um ponto extremo.

Suponha P um poliedro que pode ser descrito como: {x P | Axb}.
Vamos provar primeiro: Se x uma SBV, ento x um vrtice.
Seja x* uma soluo bsica vivel e seja I={i | a' ix*=bi}. Seja c= bi , i I. Ento ns
temos que c'x*= a'ix*=bi para i I. Alm disso, para qualquer x P e para qualquer i
ns temos que a'ixbi e: c'x=a'ixbi para todo i I.
Isso mostra que x* uma soluo tima para o problema de maximizar c'x sobre o
poliedro P. J que x* uma SBV, existe n restries linearmente independentes entre si
que so ativas em x*, e x* uma soluo nica para o sistema de equuaes da forma
a'ix=bi, i I. Ento podemos afirmar que x* o nico "maximizador" de c'x sobre o
poliedro P, logo x* um vrtice.
Agora, provaremos que: Se x um vrtice, ento ele um ponto extremo.
Suponha que x* P um vrtice. Ento sabemos que existe algum c R n tal que c'x*>c'y
para todo y P e yx*. Se y P, z P, yx*, zx*, e um escalar onde 01, ento
temos que c'x*>c'y e c'x*>c'z, o que implica que c'x*>c'(y+(1- )z), logo x*y+(1)z. Ento se x* no pode ser expresso como uma combinao convexa de dois outros
elementos de P, logo x* um ponto extremo.
x uma SBV -> x um vrtice -> x um ponto extremo
Faz com que:
x uma SBV -> x um ponto extremo

{x1 3 x 2s . a : x 1+ x 2 6,x 1+2 x 2 8 }

3) Seja o PL : z=min
x 0
(a) Desenhe o poliedro que define a regio vivel.
(b) Formule o problema na forma padro e identifique as solues bsicas (SB) e
solues bsicas viveis (SBV) no poliedro desenhado. Identifique B , N ,
c B , c N , x B , x n e calcule o dicionrio para cada uma das SBV.
(c) O que podemos concluir sobre a diferena entre duas solues bsicas adjacentes
(que compartilham uma das restries que as formam) em relao ao conjunto de
variveis bsicas e no bsicas?
(d) Encontre a soluo tima do problema (desenhar o gradiente da funo objetivo
pode ajudar). Qual a relao entre esta soluo e um ponto extremo?

a) Desenho da regio vivel:

P1
P2
P3

P4

P5

b) Na forma padro: z* = min{-x1-3x2 | s.a. x1+x2+s1=6 , -x1+2x2+s2=8, com x1,x2,s1,s20}

z* =

s.a.

x1
x 2

s1

Minimizar (-1 -3 0 0) s 2
x1
x 2

1 1 1
6

s
1
1 2 1
8

s2 =

x1,x2,s1,s20

(c'x)

(Ax=b)
(x0)

Neste caso: Uma soluo bsica aquela que tem no mnimo duas variveis zeradas, mas
que no atenda a todas as restries, enquanto uma soluo bsica vivel aquela que
tem no mnimo duas variveis zeradas, mas que atenda a todas as restries.
P1(SB): x1=0, x2=6, s1=0, ,s2=-4
B=[A2|A4] , N=[A1|A3], xB=[6;4], xN=[0;0], cB=[-3;0],cN=[-1;0]

P2(SBV): x1=4/3, x2=14/3, s1=0, ,s2=0

B=[A1|A2] , N=[A3|A4], xB=[4/3;14/3], xN=[0;0], cB=[-1;-3], cN=[0;0]
z=cB'xB= -46/3
P3(SBV): x1=0, x2=4, s1=2, ,s2=0
B=[A2|A3] , N=[A1|A4], xB=[4;2], xN=[0;0], cB=[-3;0], cN=[-1;0]
z=cB'xB=-12
P4(SBV): x1=0, x2=0, s1=6, ,s2=8
B=[A3|A4] , N=[A1|A2], xB=[6;8], xN=[0;0], cB=[0;0], cN=[-1;-3]
z=cB'xB=0
P5(SBV): x1=6, x2=0, s1=0, ,s2=14
B=[A1|A4] , N=[A2|A3], xB=[6;14], xN=[0;0], cB=[-1;0], cN=[-3;0]
z=cB'xB=-6
c) Neste caso(acima): solues bsicas adjacentes compartilham uma das restries que
as formam, ou seja, tem em comum uma das variveis no-bsicas(x 1,x2,s1,s2) e alguma
das variveis bsicas (x1,x2,s1,s2) de uma no bsica de outra (x1,x2,s1,s2).
No caso mais geral: Duas solues bsicas distintas so adjacentes se podemos encontrar
exatamente n-1 restries LI que so ativas em ambas delas.
d) Soluo tima : P2 em que z*=-46/3. A soluo tima um ponto extremo mas no
necessariamente um ponto extremo uma soluo tima.
4) Com relao a problemas de otimizao de maximizao em que a funo objetivo
convexa e que a regio vivel (no vazia) polidrica,
(a) O que se pode afirmar sobre a cardinalidade do conjunto maximal (conjunto de
pontos timos) quando a funo objetivo for linear.
(b) Supondo uma regio polidrica dada por desigualdades de menor ou igual, do
+n Ax b
tipo,
onde A Rmxn e tem posto m , como podemos
x R
P=
represent-la atravs de igualdade?

(c) Qual a condio necessria sobre os parmetros que definem P para que o
ponto x=0 seja um ponto vivel? Mostre quais so as variveis bsicas e no
bsicas da representao por igualdades caso este ponto seja uma SBV.
(d) Qual o nmero mximo de SB que podem existir em uma regio do tipo P .
a) A cardinalidade do conjunto maximal ou um nico ponto timo ou um conjunto
infinito de pontos.
x
x
s

b) P={ Rn+m + | [A|Id] s =b} em que x=[x1;x2;..;xn],s=[s1;s2;...;sm]
c) A condio necessria sobre os parmetros de P para que x=0 seja um ponto vivel
que: como Ax b e x um vetor zerado, ento para que x pertena ao poliedro: 0
b. Esta a condio necessria. Variveis bsicas: as folgas s 1;s2;...;sm / Variveis no
bsicas: x1;x2;..;xn
d) Neste caso do poliedro P, em que [A|Id] tem m linhas e n+m colunas. Supondo o caso
no degenerado. Sabendo que uma SB tem exatamente m variveis bsicas e (n+m)-m =
n variveis no bsicas, podemos ter a ideia de um conjunto possvel de solues
bsicas.O nmero mximo de SB que podem existir no poliedro P so: Comb(n+m,n) em
que eu permuto as variveis bsicas com as variveis no bsicas, sabendo que as SB's
tem m variveis bsicas e n variveis no bsicas. (caso no degenarado).

{4 x 1 +3 x2 s . a :2 x1 + x 2 4 , x 1+ 2 x 2 4 } .
5) Seja o PL dado por: z =max
x 0
(a) Desenhe o conjunto de solues viveis do problema para =1, 2,3, 4
assinalando o vrtice que corresponde ao ponto timo em cada um dos
subproblemas.
(b) Defina e esboce a funo z ( ) que relaciona o timo do problema para cada
z ( )
valor de > 0 e mostre quanto vale
.
z ( 1)
(c) Para =1 , reescreva o problema em sua forma padro (igualdades) e enumere
as SB e SBV.
(d) O que podemos afirmar sobre a soluo tima do problema se uma restrio que
no o torne invivel for acrescentada?

a)
Para =1: x*=(4/3;4/3)

Para

=2:

Para =3: x*=(4;4)

x*=(8/3;8/3)

Para =4: x*=(16/3;16/3)

Um esboo de todos ao mesmo tempo seria...

Para o ponto timo de cada problema () temos que o dicionrio timo definido
s1
2/3 1/ 3 1 0

genricamente por: z=(28/3) +([0,0]-[4,3] 1/3 2 /3 1 1 ) s 2 =(28/3)

][ ]

-5/3s1-2/3s.
b) Esboo de z()

Para as condies de viabilidade B-1(b)0 e sendo positivo, nunca haver a

inviabilidade ento a base otimal no muda, logo a funo z() uma funo cuja
derivada uma constante positiva e diferente de zero, logo ainda podemos escrever:

z=c'BxB em que a base no muda e pode ser escrito como x B=B-1(b), ou seja... z()=
z(1).
Ento z()/[z(1)] = 1.
c) Para =1

SB1

SB5
SBV4

SBV1

SB6

SB2

d) Se uma restrio for adicionada ao problema original que o torne invivel for
acrescentada podemos ter dois casos: um eventual deslocamento do ponto timo ou o
ponto timo permanecer o mesmo.
6) Um dicionrio constitudo pela parametrizao de m variveis nas demais n
remanescentes.
(a) Manipule o problema de PL na forma cannica (dividindo em bsico e no
T 1
T
T 1
bsico) at obter: z=c B B b + ( c N c B B N ) x N e x B=B1 bB1 N x N .
(b) Identifique o vetor de custo reduzido e explique a razo deste nome (custo
reduzido).
(c) Escreva o dicionrio timo do problema da produo (problema 5 desta lista)
identificando as matrizes e vetores bsicos e no bsicos.
(d) Mostre como identificar um vrtice do poliedro do problema da produo
apenas atravs das informaes do valor das folgas (restries ativas). Para
cada vrtice, encontre o valor das variveis bsicas em funo da escolha das
variveis no bsicas.

 xB
1
1
x B=B bB N x N
xN
= c'BxB+c'NxN e como
a) z = c'x=[c'B | c'N]
T 1
T
T 1
z = c'B( B1 bB1 N x N + c'NxN = c B B b+ ( c N c B B N ) x N .
b) Vetor custo reduzido: c

temos que:

( cTN c TB B T N )

o vetor de custos cj em que cada cj representa o custo por aumento unitrio na varivel
xj. O termo -c'BB-1Aj o custo de compensao da alterao das variveis bsicas
necessitado pela restrio Ax=b.
xB

c) z= c'x=[c'B | c'N] xN = c'BxB+c'NxN = c'BxB = c'BB-1b em que B ja a base otimal.

T 1
T
T 1
Para =1, como z = c B B b+ ( c N c B B N ) x N .

z=28/3+([0,0]-[4,3]

][ ]

2/ 3 1/ 3 1 0
1/ 3 2 /3 1 1

s1

) s 2 =28/3-5/3s1-2/3s2 sendo que s1 e s2

esto na base e o vetor custo reduzido c obedece c 0. Logo encerramos o

algoritmo de s1 e s2 so realmente variveis no bsicas no ponto timo.

{4 x 1 +3 x2 s . a : 2 x1 + x 2 4 , x 1+ 2 x 2 4 }
Problema da produo: z =max
x 0
Deixando-o na forma padro:
max 4x1+4x2
s.a.
2x1+x2+s1=4
x1+2x2+s2=4
x1,x2,s1,s20

No ponto timo, s1=s2=0 e temos que x1=4/3 e x2=4/3. Ento temos que B =
N=

[ ]
1 0
0 1

,xB=[4/3;4/3], xN=[0;0]

Para =

anlogo a anlise anterior, com a diferena de que:

s1
2/ 3 1/ 3 1 0

z=(28/3) +([0,0]-[4,3] 1/ 3 2 /3 1 1 ) s 2 =(28/3) -5/3s -2/3s

d) Suponha

][ ]

[ ]
2 1
1 2

DUALIDADE
7) Mostre:
(a) como obter o problema dual associado a um problema de Programao
Linear(PL) de minimizao (na forma cannica) atravs da construo de um
limite inferior baseado na combinao linear das suas restries. Justifique cada
passo.
(b) como obter o problema dual associado a um problema de PL de minimizao
(na forma cannica) atravs da construo de um limite inferior baseado no
processo de "dualizao" das restries(problema dual lagrangeano).
Justifique cada passo.
(c) como adaptar os processos desenvolvidos em (a) e (b) para um problema de
maximizao.
(d) que o problema dual associado a um problema de (PL) tambm na forma
cannica, porm com uma das variveis (assuma sem perda de generalidade que
seja a primeira) sendo irrestrita ( x 1 R ), ter como primeira restrio uma
relao de igualdade.Dica: reescreva o problema primal na forma cannica e
trabalhe o problema dual associado para mostrar o que se deseja.
(e) que o dual de um problema de PL com restries de igualdade ter variveis
irrestritas.
(f) que dada a soluo bsica vivel tima, o vetor de variveis duais pode ser
determinado por y T =c TB B1 .
(g) que a funo z (b)=min { c T x| Ax b , x 0 } uma funo convexa.
(h) que a funo z (c )=min { c T x| Ax b , x 0 } uma funo cncava.

(i) que, sob certas condies, a varivel dual ( y i ) associada a uma determinada
restrio i a derivada da funo objetivo do problema, no ponto timo, com
relao ao lado direito da restrio em questo. Em outras palavras, que
y i = z (b)/ bi .
(j) qual a condio a que a questo anterior (i) se refere.
(k) no caso desta condio no ser atendida, o que podemos afirmar sobre a varivel
dual e sua relao com a funo objetivo no ponto timo?

(l) que (bA x ) subgradiente da funo dual lagrangeana do problema de

PL definido na letra (g).
(m)
como encontrar a relao de complementaridade de folgas para
problemas de PL. Desenvolva todos os passos at encontrar a relao de
complementaridade e fornea uma interpretao para ela.
d z ( d ) ,
(n) como
podemos
obter
o
gradiente
quando

T
z (d )=min { c x| Ax bTd , x 0} , onde T uma matriz e d um
vetor.

a) Seja o problema de PL de minimizao da forma cannica escrito sob a forma:

min c'x
s.a.
Axb
x0
Agora, estudemos a sua forma dual, multiplicando pela vetor de varivel dual y' (y0)
para podermos obter a combinao linear das restries (Axb). Assim, temos que
y'Axy'b e ao mesmo tempo, sabemos que c'xy'Axy'b logo sabemos que y'b
considerado um"lower-bound" para c'x. Dessa forma, queremos maximizar y'b sujeito a
restrio
c'y'A.
Ento
o
problema
fica
da
seguinte
forma:
max y'b
s.a.
y'Ab
y0
b) Seja o problema de PL de minimizao da forma cannica escrito sob a forma:
min c'x
s.a.
Axb
x0
Agora estudaremos o Lagrangeano deste problema: L(x,y) = c'x + y'(Ax-b) = c'x +
y'Ax+y'b = y'b+x(c'
c) S fazer com que fique: max -c'x
d) Seja o problema de PL de minimizao da forma cannica, porm com uma varivel
xm (no caso da questo, m=1) irrestrita escrito sob a forma:
min c'x
min imcixi + cmxm
s.a.
Axb
=>
s.a.
aixibi i
xi0 im
xi0 im

=>

min
s.a.

cixi + cmxm
aixibi i
xi0 im

im

=>

min
s.a.

O que nos d o seguinte problema dual:

min
s.a.

yi bi
yiai ci im
ymam cm
ymam- cm
yi0 i
i

=>

min
s.a.

yi bi
yiai ci im
ymam= cm
yi0 i
i

cixi + cm(x+m- x-m)

aixibi i: yi (yi0)
(am(x+m- x-m) bm) : (ym0)
xi0 im
x+m , x-m 0
im

Para o problema m=1.

e) Seja o problema de PL de minimizao da forma (Sem perda de generalidade supomos
que s existam restries de igualdade, pois a anlise segue a mesma para outros tipos de
restries alm das de igualdade)
min c'x
min c'x
s.a.
Ax=b
=>
s.a.
Axb :y' (y0)
x0
-Ax-b :z' (z0)
x0
Temos que:
max
s.a.

c'x y'Ax-z'Axy'b-z'b o que faz com que o problema dual fique da forma:
[(y'-z')Ax] [(y'-z')b]

y'b-z'b
y'A-z'Ac'
y,z0

Podemos assumir p = y-z em que p irrestrito ( y,z 0, p = p+ - p-)

O problema fica ento:

min
s.a.

p'b
p'Ac'
p irrestrito.

f) Corolrio: Seja x e y solues bsicas viveis dos problemas primais e duais,

respectivamente, e suponha que y'b = c'x. Ento x e p so solues bsicas viveis timas
para o problema dual e primal, respectivamente.
Logo: y'b = c'x = c'BxB = c'BB-1b, ento temos que y' = c'BB-1 e sabemos que y' = c'BB-1
soluo vivel do problema dual.
g) z*(b) = min{c'x | Axb, x0} = F(b) e seja S um conjunto vivel tal que S = {b | Axb,
x0}. Agora suponhamos b1 e b2 S e tome [0,1]. Seja F(b 1)=c'x1 e F(b2)=c'x2 e seja y
= x1+(1-) x2
F(b1+(1-) b2) c'y = c'(x1+(1-) x2) = c'x1+(1-)c'x2 = F(b1)+(1-)F(b2). Logo:
F(b1+(1-) b2) F(b1)+(1-)F(b2) e provamos que a funo convexa.
(a) que a funo

z (c )=min { c T x| Ax b , x 0 } uma funo cncava.

h)
i) Tome b um vetor RHS e tome B a base otimal de um problema de programao linear
(de minimizao na forma padro com a matriz [A] mxn e o vetor de custos [c]1xn, para
facilitar e sem perda de generalidade). Sabemos que pela condies de viabilidade e
otimalidade temos: B-1b0 e que c'-c'BB-1A0' so atendidas.
Pelo teorema da dualidade forte podemos afirmar que: z*(b) = y*'b = c'x* (p* o timo
do dual e x* o timo do primal) e podemos para dado i 1..n podemos afirmar que:

y i = z (b)/ bi .

Sabemos que: y*'=cBB-1 ento conforme andamos nas redondezas de b e continuamos a

satisfazer a condio de viabilidade, podemos dizer que y i = z (b)/ bi .

j) A condio em que a questo anterior se refere a condio de viabilidade: B -1b0. As
variveis duais se mantm as mesmas dado que y*'=c'BB-1
k) Se a condio de viabilidade no for atendida para um dado vetor RHS de recursos b,
haver um novo ponto timo, com uma base otimal nova L para o problema primal,
definido da seguinte forma x*=[xB novo,xN novo] em que o xB novo =L-1b. E como c*x=cB novoL

1
b = ynovo*'b, com ynovo*'=c'BL-1, podemos ainda afirmar que y i novo = z (b)/ bi
l)

8) Considere o problema de despacho econmico de

custo:

usinas termeltricas a mnimo

min
g 0

C =

ci gi

sujeitoa :

gi d

gi Gi i =1, , n

i=1
n

i=1

Onde,
c i o custo varivel ($/MWh) do gerador i e G i a sua gerao mxima (MWh).
(a) Formule o problema dual, desenhe sua regio vivel e aponte a SBV dual tima.
(b) Para n=2 ,desenhe a regio vivel do problema primal e, para cada SBV,
indique quais so as variveis bsicas e no bsicas, mostre o valor de
T
T 1
e verifique se esse ponto dual vivel.
y =c B B
(c) Escolha dois pares de SBV, cada par constitudo por uma SBV do problema
primal e outra do problema dual. Um dos pares deve ser o os respectivos timos e
o outro de SBV viveis diferentes dos timos. Desenvolva a expresso do gap de
dualidade em funo dos produtos cruzados entre folgas e variveis (primal/dual),
de acordo com o teorema de complementaridade de folgas, e calcule o valor do
gap para ambos os pares.

(d) Esboce o grfico C ( d ) para d 0 . Especifique as inclinaes e pontos

de demanda em que estas se alteram. Faa um exemplo com n=2 e
mostre o grfico da funo, identificando o ponto de quebra como funo dos
dados do problema.
(e) Mostre, atravs da igualdade primal-dual que o custo marginal da demanda
igual ao custo varivel do gerador mais caro necessrio para atender a
C
=ck , onde k o menor nmero natural tal que
demanda. Ou seja,
d
k1

i=1

i=1

Gi <d Gi

(f) O que podemos afirmar sobre o valor das variveis duais associadas s
restries de capacidade mxima, utilizando o fato da soluo tima do
problema seguir um despacho por ordem de mrito? Como as variveis duais
devem se comportar com relao s usinas que esto ou no em operao?
Utilize os resultados de complementaridade de folgas.

a) O problema primal da seguinte forma:

n

min

cigi

max

gi

=>

i=1
n

s.a.

d iGi
i=1

d : ( 0

s.a.

i ci

i=1

b)

-gi -Gi i=1..n

gi 0 i=1..n
min c1g1+c2g2
s.a.
g1+g2 d
g1 G1
g2 G2
g1,g2 0

:i (i 0 )

0
i 0 i=1..n

SBV5

SBV1 G2

SBV2

g1+g2=d

SBV3
Transformando o problema na forma padro:
y
( T =c TB B1)

min
s.a.

c1g1+c2g2
g1+g2 -s1 = d

G1
SBV4

g1 +s2 = G1
g2 +s3 = G2
s1,s2g1,g2 0
SBV1: g1=0 , g2=G2 , s1=G2-d , s2=G1 , s3=0
y'=(c1,0,0)*B-1=(0,0,c1) uma soluo dual vivel pois y0.
SBV2: g1=0 , g2=d , s1=0 , s2=G1 , s3=G2-d
y'=(c2,0,0)*B-1=(c2,0,0) uma soluo dual vivel pois y0.
SBV3: g1=d , g2=0 , s1=0 , s2=G1-d , s3=G2
y'=(c1,0,0)*B-1=(c1,0,0) uma soluo dual vivel pois y0.
SBV4: g1=G1 , g2=0 , s1=G1-d , s2=0 , s3=G1
y'=(c1,0,0)*B-1=(0,c1,0) uma soluo dual vivel pois y0.
SBV5: g1=G1 , g2=G2 , s1=G1+G2-d , s2=0 , s3=0
y'=(c1,c2,0)*B-1=(0,c1,c2) uma soluo dual vivel pois y0.
c) Os dois pares de SBV que escolhi so:
SBV5: Par SBV timo: x*=(G1;G2 ;G1+G2-d ;0;0) y'*=(0,c1,c2)
SBV4: Par SBV no timo: x=(G1;0 ;G1-d ;0;G1) y'=(0,c1,0)
min
s.a.

c1g1+c2g2
-g1 -g2 +s1
= -d
g1 +
+s2 = G1
g2
+s3 = G2
s1,s2g1,g2 0
-1

A=

1
0

-1

0
1

b=

d
G1

G 2

Pelo teorema da complementariedade das folgas temos:

ui = pi(ai'x-bi) para todo i (i=1,2,3)
vi = (cj-p'Aj)xj para todo j (j=1,2)
Gap de dualidade = c'x - p'b =

ui
i

vj
j

E agora calculamos o cap de dualidade das dois pares de SBV's.

SBV5: Par SBV timo: x*=(G1;G2) y'*=(0,c1,c2)
u1 = 0[(-1,-1)(G1;G2) + d] = 0
u2=c2[(1,0)(G1;G2)-G1] = 0

ui
i

=0

u3=c3[(0,1)(G1;G2)-G2] = 0
=>
v1=(c1-(0,c1,c2)(-1;1;0))G1 = 0
v2=(c2-(0,c1,c2)(-1;0;1))G2 = 0

vj
j

Gap de dualidade=0

=0

SBV4: Par SBV no timo: x=(G1;0) y'=(0,c1,0)

u1 = 0[(-1,-1)(G1;0) + d] = 0
u2=c2[(1,0)(G1;0)-G1] = 0

ui
i

=-c3G2

u3=c3[(0,1)(G1;0)-G2] = -c3G2
=>
v1=(c1-(0,c1,c2)(-1;1;0))G1= 0
v2=(c2-(0,c1,c2)(-1;0;1))0=0

d)

min
s.a.

vj
j

Gap de dualidade= -c3G2

=0

c1g1+c2g2
-g1 -g2 +s1
= -d
g1 +
+s2
= G1
g2
+s3 = G2
s1,s2g1,g2 0

Percebemos que as variveis bsicas que definem a base otimal so base:[g 1,g2,s1] e que a
d
G1
1 1 1

1
0 0
G 2
0
1 0
matriz B otimal definida da seguinte forma: B =
com b=
e
sabemos que B-1b0 pelas condio de viabilidade, mas colocamos em risco esta
condio ao fazermos b+ei. Analisando..
S no mudamos a base se obedecer a condio de viabilidade:

B-1(b+ei) 0

=>

0 1 0
0 0 1
1 1 1

d
G1

G 2

=> d-G1-G2

Digamos que estejamos na regio d d-G1+G2.

e podemos dizer ainda que: z*() = c B'xB = cB'B-1(b+ei). Vamos encontrar o vetor de
varivel dual timo para podermos analisar como o grafico de C*(d) em que b 2 e b3 so
fixos conforme variamos b1.
c2

0 1 0
0

0 0 1
c1 c 2
e sabemos que y1*=
Sabemos que y* = cBB-1 = (c1,c2,0) 1 1 1
=
z (b)/ bi = c2 o que positivo, ento durante toda esta regio C*(d) crescente
(dados b2,b3 constantes - no mexemos neles).
Para < d-G1-G2 a base muda, mas como s tratamos de demandas positivas,
desconsideraremos este caso. Ento, temos que C*(d) crescente (dados b 2,b3 constantes no mexemos neles) e LINEAR.
O grfico tem a seguinte cara: Sai da origem, tem coeficiente angular y* 1 = c2, sendo
crescente indefinidamente.
C*(d)

c2
d

9) Considere o PL:

min { c T x Ax b , x 0 } . Suponha que uma componente do vetor

x

b seja incrementado de uma unidade

(a) Qual o efeito na regio vivel (um desenho pode ajudar na compreenso).
(b) O que acontece com a soluo tima do problema?

z
(c) Assumindo que
existe, ele 0 , 0 ou 0 .
bi
a) A regio vivel aumenta.
b) O timo do problema se desloca.
c) Neste caso, como se aumenta b1 de uma unidade, pode-se colocar em risco a
condio de viabilidade (B-1(b+e1)0) e com isso, havendo uma nova base. Estudemos
o problema dual deste problema primal.
Min
s.a.

c'x
-Ax-b :y' (y0)
x0

=>

Max
s.a.

-y'b
-y'Ac'
y0

No ponto timo de cada problema z(b)= c'x* = -y*'b =>

*

z
bi

= -y1* e Sabemos

que y1 positivo pela definio da regio vivel do problema primal, ento:

z
bi

0.

10) (Desafio)Suponha que cada gerador pode no est 100% disponvel no momento
exato para o qual a sua energia foi programada em funo de uma contingncia. A sua
disponibilidade no momento da gerao pode ser modelada por um coeficiente
ai [0,1] . Neste contexto, existem dois estados: (1) pr-contingncia, onde feita
a programao da gerao e da reserva de potncia, que custa qi R $ / MWh e que
ficar disponvel em cada usina para uma eventual contingncia das demais, variveis
gi e r i , respectivamente; e (2) o estado ps-contingncia, momento da gerao
onde a disponibilidade da usina se verificar e o atendimento demanda dever ser
realizado. O critrio nK um conhecido critrio de segurana de sistemas de
potncia que exige que uma dada programao da gerao e das reservas seja tal que
suporte (atenda demanda) mesmo que K usinas estejam totalmente indisponveis
( ai=0 ). A seguir, o problema de otimizao de dois nveis que busca (i)a
programao da gerao e da reserva de maneira a minimizar o custo de produo
para atender demanda no estado de pr-contingncia mais o da programao da
reserva, e (ii) garantir que mesmo no pior estado prs-contingncia (onde at K
usinas podem estar indisponveis) haver capacidade suficiente para cobrir a
demanda, apresentado:

min
g 0

( c i gi +q i r i )
i=1

sujeito a :

gi =d

gi G i i=1, ,n

g i+ r i Gi i=1, , n

r i Ri i=1, , n

i=1

Cn K =

d (g ,r ) d

nK

(g ,r )=min
a 0

a i nK ;
ai ( gi +r i )
i=1
i=1

ai 1 i=1, , n

Mostre:

(a) um limite inferior baseado em resultados de dualidade para d K (g , r) , que a

demanda que se atende na pior contingncia onde K geradores esto
indisponveis. Mostre as condies em que tal limite valido.
(b) Escreva um problema de PL equivalente ao problema dois nveis acima utilizando
resultado obtido em (a).

(c) O que se pode afirmar sobre o comportamento da curva Cn K em funo de

K ?
(d) Como se pode obter o custo marginal da demanda neste contexto de segurana, ou

seja, Cn K / d ?
11) Considere o problema de produo de dois produtos, onde x 1 e x 2 so
respectivamente as quantidades que devero ser produzidas de cada produto e c 1 e
c 2 os respectivos lucros marginais de venda no mercado. Sabe-se que a matriz
insumo-produto tem a seguinte configurao:
Quantidade
necessria
de Insumo 1
de Insumo 2

para produzir 1 e para produzir 1

unid. do Produto 1
unid. do Produto 2
a11
a12
a21
a22

Suponha que a empresa possui em seu estoque uma certa quantidade de insumos b1 e
b2 para a produo de um determinado perodo.
(a) Formule o problema de determinao das quantidades timas a se produzir de
forma a maximizar o lucro da empresa no perodo.
(b) Encontre os preos de breakeven que deveriam ser pagos pelos insumos estocados
para que o dono da fbrica ficasse indiferente entre vender todos os insumos
(encerrando a produo) e produzir.

(c) Comente a relao entre as solues obtidas em (a) e (b).

(d) Suponha agora que seja possvel comprar e vender insumos no mercado
vista a um preo conhecido y 1 e y 2 , respectivamente. Formule o novo
problema de produo que considera no s o estoque, mas tambm a
possibilidade de atuar no mercado de curto prazo.
(e) O que podemos afirmar sobre a relao entre o lucro mximo obtido para os
problemasformulados em (a) e (d).
(f) qual a condio sobre os preos dos insumos para que no exista incentivos
arbitragem no mercado de curto prazo?
a) O problema fica da forma:
max
c1x1+c2x2
s.a.

a11 a 12
a 21 a 22

b1

b
2

x1,x20
b) Os preos de breakeven point so exatamente iguais aos valores das variveis duais,
que encontramos atravs da frmula (no ponto timo do problema dual): y'=c' BB-1, onde
a 11 a 12
B a base otimal do problema primal. y'= [c1 c2]
a 21 a 22
c) Pelo teorema da dualidade forte, temos que y'b=c' BB-1, ou seja a solues timas dos
problemas duais e primais fazem com que a z*p=z*d.

d)
e)
f)

12) Com base nos slides do curso (mdulo 2, slide 14), verifique:
(a) que este o ponto timo e calcule o vetor de variveis duais.
(b) que neste ponto este vetor uma soluo vivel dual e portanto tima dual;
(c) Esboce o grfico do conjunto de pontos de perturbaes aditivas, , que
podemos aplicar ao vetor b que no alteram a base tima do problema.
(d) Suponha um acrscimo de 4 unidades no segundo insumo (lado direito da segunda
restrio). Desenhe a nova regio vivel, calcule o novo dicionrio timo e o
vetor de variveis duais associado a esse ponto. Argumente sobre os valores das
variveis bsicas.
a)O ponto x*=[4/3;4/3;0;0] timo pois obedece a condio de viabilidade B-1b0:
4 0
2 1

B-1b= 1 2 = 4 0 e obedece as condio de otimalidade: c'-c' B-1A0:

[4,3,0,0]-[4,3]

2 1
1 2

A0.

Pelo teorema: Complementary Slackness podemos calcular o vetor de variveis dual

vivel ao problema dual.
yi(ai'x-bi)=0 para todo i
(cj-p'Aj)xj=0 para todo j
Para x*=[4/3;4/3;0;0]
Usaremos (cj-p'Aj)xj=0 para descobrir o vetor de varivel dual vivel ao problema dual
e encontramos que y=[5;2]
b) Corolrio: Seja x e y solues viveis ao primal e dual, respectivamente, e suponha
que y'b=c'x. Ento x e y so solues timas do problema primal e dual
respectivamente.
Temos que c'x*=y'b onde x*=[4/3;4/3] (soluo tima do problema primal) e y=[5;2] e
c e b esto definidos anteriormente pelo problema. Vemos que a igualdade se verifica,
e consequentemente, temos que y=[5;2] soluo otimal para o problema dual e
podemos escrever y=y*.
c) O conjunto de pertubaes ativas

que podemos aplicar ao vetor b de forma

2 1
que no altere a base tima do problema (x 1,x2) em que B=
conseguido
1 2
atravs do respeito condio de viabilidade: B-1b0
={d=(d1,d2) R2 | B-1(b+d)0} podendo ser escrito como:

[ ]

={d=(d1,d2) R2 |

O desenho do conjunto

2 1
1 2

4

4 }

fica da forma (no eixo y: d2 e no eixo x:d1)

d) Novo problema:
max
4x1+3x2
s.a.
2x1+x24
x1+2x28
x1,x20

Novo ponto timo x*=(0,4)

T 1
T
T 1
Novo dicionrio timo: z=c B B b + ( c N c B B N ) x N
Dessa forma, teremos z = 12-s1/3-2s2/3 (Dicionrio timo).

2 1
= [5
1 2
2]. Temos um ponto em que uma das variveis bsicas se encontra zerada (x 1) devido
ao fato de estar presente 3 restries no ponto timo (ponto degenerado). Mas mesmo
zerada, esta varivel, no final do simplex estava na base, havendo a possibilidade da
base ser definida por x1 e x2. Mantendo B otimal antigo (sem mexer no vetor de
recursos).
O vetor das variveis a este ponto definido por: y'*=c B'B-1 =[4 3]

13) Considere o problema da produo apresentado nos slides do curso. Suponha que
depois de decidida a poltica tima de produo, o dono da fbrica requisite um
estudo que visa avaliar duas alternativas de investimento adicional, ambas limitadas a
uma quantia 1 (MM R$):
I.
Comprar mais insumos, a preos de mercado (0,7 MMR$/Ton-ferro e 0,5
MMR$/mil-m2-madeira),para expandir a estrutura de produo atual. Neste caso,
os tipos de produto em produo se manteriam os mesmos, alterando-se apenas as
quantidades timas a produzir. Estas novas quantidades devero ser definidas por
uma estratgia tima de expanso.
II.
Investir o capital em um novo maquinrio que permitiria produzir mesas (terceiro
produto). Neste caso, o lucro lquido (receita menos custo) de produo seria 3,5
MM$/lote-(mil-unidades) e a quantidade de insumos utilizada por lote produzido
seria: 2Ton-ferro/lote e 2 mil-m2-madeira/lote.
(a) Modele e resolva o problema que define a estratgia tima de compra de insumos
para a expanso da produo, conforme (I). Importante: no devemos alterar a
estrutura de produo, ou seja, ambos os produtos devem continuar a ser
produzidos.
(b) Mostre, a partir do resultado do problema original, se esse novo produto
participar da poltica tima com a estrutura de custos e consumo de insumos
apresentada. Caso seja constatada a sua viabilidade, mostre qual ser o novo
ponto timo realizando iteraes de troca de base, a partir da base tima do
problema original, seguindo a lgica incluir a varivel no bsica com maior
custo reduzido.
(c) Compare os resultados obtidos em (a) e (b) e informe a melhor alternativa: (I) ou
(II).
O problema da produo antigo definido como:
max 4x1+3x2
s.a.
2x1+x24
x1+2x24
x1,x20

a) Seja d1 e d2 as quantidades acrescentadas dos insumos 1 e 2, no caso (Madeira e Ferro

respectivamente) sendo os preos de mercado 0,7 MMR$/Ton-ferro e 0,5 MMR$/milm2-madeira. E queremos manter a mesma estrutura de produo(B-1(b+d) 0)
Temos o seguinte problema de PL:
max
s.a.

4x1+3x2-0.3d1-0.6d2
2x1+x24+d1
x1+2x24+d2
0.3d1+0.6d21
-2d1+d24
d1-2d24
x1,x2,d1,d20

zI*=13.89 onde v*=(x1=3.55;x2=0.22;d1=3.33;d2=0)

b) No caso II temos agora o seguinte problema:
max
s.a.

4x1+3x2+3.5x3
2x1+x2+2x34
x1+2x2+2x34
x1,x2,x30

zII*=28/3 e v*=(x1=4/3,x2=4/3,x3=0). Percebemos que o novo produto no participar da

poltica tima pois x3=0. x3 varivel no-bsica no final do simplex e os custos
reduzidos sero todos negativos de todas as variveis bsicas, terminando o algoritmo.
c) Comparar I e II: zI*> zII*=> Melhor alternativa: I