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PX_LAST

6.68
6.74
6.69
6.76
6.79
6.82
6.90
212.50
517.50
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1,600.00
0.01
-0.02

CHG_NET_5D
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0.03
0.02
0.03
0.04
0.04
0.04
2.50
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40.00
35.00
0.01
-0.01

CHG_NET_1M
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0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
-52.50
-82.50
-105.00
-120.00
0.00
0.00

HICNHON
HICNH1W
HICNH1M
HICNH3M
HICNH1Y

3.84
4.64
4.38
4.23
4.14

2.57
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0.49
0.20

1.00
-0.29
-0.16
0.13
0.10

CNHI1W
CNHI1M
CNHI3M
CNHI6M
CNHI12M
CNHI2Y
CNHI3Y
CNHI5Y

4.85
4.62
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3.58
3.35
3.44
3.44
3.29

0.34
0.28
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0.16
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0.06
0.09
0.09

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-0.02
0.05
0.02

CGUSSWC
CGUSSWF
CGUSSW1
CGUSSW2
CGUSSW3
CGUSSW5
CGUSSW10

3.94
3.53
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3.42
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2.99

0.05
0.26
0.12
0.08
0.10
0.09
0.12

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-0.25
-0.08
0.00
0.06
0.03
0.00

CGSWH1
CGSWH2
CGSWH3
CGSWH5
CGSWH10

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4.15
4.13
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3.60

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0.40
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0.00
0.00

0.50
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0.53
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-0.15

CNHBYR1
CNHBYR2

3.11
3.19

-0.03
0.10

0.07
0.21

CNYMUSD
CNH
CNY
CNH+1M
CNH+3M
CNH+6M
CNH+12M
CNH1M
CNH3M
CNH6M
CNH12M
.CNHCNY
.CNHCNY1Y

CNHBYR3
CNHBYR5
CNHBYR7
CNHBYR10
CNHBYR15
CNHBYR20
CNHBYR30

3.07
3.12
3.18
3.23
3.53
3.80
4.02

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0.04
0.02
0.03
0.01
0.02
-0.02

0.10
0.05
0.02
0.02
-0.01
0.04
0.02

CNHBYR1 Index

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0.04
0.05
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0.07
0.06
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197.75
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0.00

CHG_NET_6M
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0.25
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0.26
0.27
0.27
0.26
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0.00
0.01

CHG_NET_1YR
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0.40
0.40
0.39
0.41
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24.75
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0.01
-0.01

-0.99
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2.20
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1.40
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0.53
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2.84
1.99
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-0.06
-0.02

2.54
1.40
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0.26
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0.45
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0.30

-0.01
0.18

-0.37
-0.39

-0.59
-0.28

CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB

CNH CGB
2.6 11/22/16
2.6 11/22/16
2.6 11/22/16
2.56 06/29/17
2.56 06/29/17
2.56 06/29/17
3.02 06/27/18
3.02 06/27/18
3.02 06/27/18
1.94 08/18/18
1.94 08/18/18
1.94 08/18/18
3.09 11/22/18
3.09 11/22/18
3.09 11/22/18
2.65 06/29/19
2.65 06/29/19
2.65 06/29/19
3.09 06/29/20
3.09 06/29/20
3.09 06/29/20
2.48 12/01/20
2.48 12/01/20
2.48 12/01/20
2.36 08/18/21
2.36 08/18/21
2.36 08/18/21
3.1 06/29/22
3.1 06/29/22
3.1 06/29/22
3.16 06/27/23
3.16 06/27/23
3.16 06/27/23
3.48 06/29/27
3.48 06/29/27
3.48 06/29/27
3.6 06/27/28
3.6 06/27/28
3.6 06/27/28

YR1 Index

0.24
-0.02
-0.07
-0.07
-0.16
-0.09
-0.13

-0.38
-0.51
-0.54
-0.53
-0.36
-0.37
-0.19

-0.12
-0.21
-0.47
-0.27
-0.53
-0.34
-0.24

YLD_YTM_BID YLD_CHG_NYLD_CHG_NYLD_CHG_NMTY_YEARS
3.39
-25.7
-2.9
-8.7
0.1
3.39
-25.7
-2.9
-8.7
0.1
3.39
-25.7
-2.9
-8.7
0.1
3.07
-3.6
-3.4
-7.4
0.7
3.07
-3.6
-3.4
-7.4
0.7
3.07
-3.6
-3.4
-7.4
0.7
3.12
-4.0
0.9
4.1
1.7
3.12
-4.0
0.9
4.1
1.7
3.12
-4.0
0.9
4.1
1.7
3.11
-7.2
-1.4
10.2
1.8
3.11
-7.2
-1.4
10.2
1.8
3.11
-7.2
-1.4
10.2
1.8
3.15
-1.7
2.3
6.6
2.1
3.15
-1.7
2.3
6.6
2.1
3.15
-1.7
2.3
6.6
2.1
3.08
-2.1
3.0
12.0
2.7
3.08
-2.1
3.0
12.0
2.7
3.08
-2.1
3.0
12.0
2.7
3.18
4.2
2.5
10.1
3.7
3.18
4.2
2.5
10.1
3.7
3.18
4.2
2.5
10.1
3.7
3.16
3.6
4.5
11.2
4.1
3.16
3.6
4.5
11.2
4.1
3.16
3.6
4.5
11.2
4.1
3.19
1.1
4.9
8.3
4.8
3.19
1.1
4.9
8.3
4.8
3.19
1.1
4.9
8.3
4.8
3.19
1.4
1.7
2.3
5.7
3.19
1.4
1.7
2.3
5.7
3.19
1.4
1.7
2.3
5.7
3.21
-0.2
1.0
1.8
6.7
3.21
-0.2
1.0
1.8
6.7
3.21
-0.2
1.0
1.8
6.7
3.34
0.1
2.9
0.9
10.7
3.34
0.1
2.9
0.9
10.7
3.34
0.1
2.9
0.9
10.7
3.43
1.8
0.8
0.6
11.7
3.43
1.8
0.8
0.6
11.7
3.43
1.8
0.8
0.6
11.7

PX_LAST
7.7577
7.7505
7.7449
7.7427
-25
-74
-129
-152

CHG_NET_5D
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0.0008
0.0006
0.0018
5
6
5
15

CHG_NET_1M
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-0.0008
-0.0012
0.0003
-3
-8
-6
5

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0.035
0.100
0.170
0.550
0.850
1.020

0.015
-0.035
0.040
0.010
0.000
0.025
0.010

0.010
0.000
0.000
-0.080
0.000
0.000
-0.015

HDBS1
HDBS2
HDBS3
HDBS5
HDBS10

-1.0
0.0
2.0
1.0
-8.0

2.0
0.0
0.0
0.0
-2.0

3.0
2.0
3.0
0.3
-1.0

CGSWH1
CGSWH2
CGSWH3
CGSWH5
CGSWH10

4.05
4.15
4.13
3.95
3.60

0.00
0.40
0.38
0.00
0.00

0.50
0.55
0.53
0.25
-0.15

CNHBYR1
CNHBYR2
CNHBYR3
CNHBYR5
CNHBYR7
CNHBYR10
CNHBYR15
CNHBYR20
CNHBYR30

3.11
3.19
3.07
3.12
3.18
3.23
3.53
3.80
4.02

-0.03
0.10
0.08
0.04
0.02
0.03
0.01
0.02
-0.02

0.07
0.21
0.10
0.05
0.02
0.02
-0.01
0.04
0.02

HKD
HKD+3M
HKD+6M
HKD+12M
HKD1M
HKD3M
HKD6M
HKD12M
HKD Deposit Rate
HDDR1T
HDDR2T
HDDR1Z
HDDRA
HDDRC
HDDRF
HDDRI

CNHBYR1 Index

CHG_NET_3M
0.0016
0.0012
-0.0021
-0.0084
4
7
-26
-85

CHG_NET_6M
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-1
-24
-85
-185

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0.000
0.000
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0.000
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0.020
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0.030
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8.0
2.0
2.0
0.0
5.0

0.0
-1.0
3.0
9.0
29.0

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0.00
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-1.30

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-0.07
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-0.39
-0.38
-0.51
-0.54
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-0.36
-0.37
-0.19

CNH CGB

USDR2T
USDR1Z
USDRA
USDRD
USDRE
USDRI
USDR1

PX_LAST

0.550
0.240
0.640
1.320
1.170
1.530
1.640

YR1 Index

CHG_NET_1D
CHG_NET_2D
CHG_NET_5D
CHG_NET_1M

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0.000
0.010
0.010
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-0.010

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0.000

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0.000
0.000

0.000
-0.010
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0.038
0.028

HSI
HSCEI
HSMSI
HSSI
HSITR
HSIVOLC
HSU
HSC
HSF
HSP

PX_LAST
CHG_NET_5D CHG_NET_1M
23,070
-757.0
-184.5
9,523
-314.3
-74.2
2,741.83
-51.5
-7.6
1,965.82
-44.9
-0.4
20,188
7,942.2
-313.1
1,529
673.0
351.3
53,039
-1,713.5
-1,315.6
13,899
-379.9
42.2
30,501
-1,063.7
-262.8
32,595
-1,420.3
-1,135.2

ETF
2800
2823
2828
2801
2802
2805
2817
2819
2825
2827
2829
2833
2838
2839
2841
2846
3001
3006
3024
3039
3041
3046
3050
3060
3081
3084
3141
3143
3145
3157

PX_LAST
CHG_PCT_1D CHG_PCT_5D
23.80
-0.70
-0.20
10.50
-0.04
0.00
96.70
-3.10
-0.85
20.20
-0.60
0.00
42.60
-0.90
0.20
19.22
-0.62
-0.20
6.39
-0.07
-0.07
101.45
0.45
-0.35
20.55
-0.80
-0.20
29.90
0.25
0.05
11.18
0.06
0.16
236.60
-7.00
-1.40
166.10
-6.20
-2.00
4.98
-0.29
-0.38
19.44
0.06
0.18
21.40
0.00
0.00
17.04
0.16
0.48
9.83
0.24
0.05
20.10
0.00
0.22
8.51
0.13
0.19
27.95
-0.90
-0.45
36.25
-1.30
-1.00
5.44
0.03
0.07
33.70
0.00
1.55
30.65
-0.30
-1.60
11.90
0.02
-0.04
15.90
0.00
0.00
7.63
-0.16
-0.09
7.78
-0.14
-0.22
22.80
-0.55
-0.05

Volatility
VHSI

19.54

2.31

0.36

CHG_NET_3M CHG_NET_6M
CHG_NET_1YR
1,708.9
1,872.6
430.8
587.8
305.4
-940.8
146.5
27.2
-153.2
106.0
-11.4
-185.3
2,282.8
-9,454.9
2,196.6
136.3
-559.7
254.2
191.9
-607.0
-462.1
922.6
918.1
853.8
2,962.7
3,152.6
-781.8
1,423.8
3,017.5
1,797.1
CHG_PCT_1M CHG_PCT_YTD CHG_PCT_1YR
1.9
2.3
0.4
0.3
0.2
-0.4
5.9
4.2
-9.6
1.6
1.9
-0.4
2.4
3.5
1.4
0.5
0.9
0.7
0.5
0.6
-0.3
-1.2
-0.1
-0.1
1.4
1.8
-0.3
0.1
-0.6
-1.7
0.7
0.1
-0.5
19.6
20.6
5.0
9.4
8.6
-6.0
0.5
0.1
-0.5
0.6
2.3
2.3
-0.2
-1.4
-4.8
1.6
0.9
-1.7
0.2
-0.3
-5.1
0.2
0.9
0.2
-0.2
-0.2
-0.2
0.6
-0.9
-1.0
2.9
2.8
-2.5
0.1
0.1
-1.2
3.3
4.2
1.8
-1.9
0.4
2.4
0.9
0.8
-0.7
0.1
0.3
1.0
0.8
1.2
-0.2
0.4
0.7
0.4
1.4
0.3 #N/A N/A

0.12

-0.65

-3.06

TRACKER FUND OF HONG KONG


ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX
HANG SENG H-SHARE IND ETF-HK
ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF
ISHARES MSCI EMERGING ASIA
VANGUARD FTSE ASIA EXJ I-ETF
W.I.S.E. CSI CONSUMPTION TRK
ABF HONG KONG BOND INDEX FD
WISE - CSI HK100 TRACKER
WISE - CSI 300 CHINA TRACKER
ISHARES CSI A-SH FINANCIALS
HANG SENG INDEX ETF-HKD
HANG SENG FTSE CHI50 IDX ETF
CSI HK LISTED MAINLAND R EST
ISHARES CSI A-SH CONS STAPLE
ISHARES CSI 300 A-SHARES IN
ISHARES CSI A-SH CONS DISCRE
ISHARES CSI A-SH INFRASTRUCT
WISE SSE 50 CHINA TRACKER
ISHARES CSI A-SH MATERIALS
VALUE KOREA ETF
VALUE CHINA ETF
ISHARES CSI A-SH ENERGY INDE
VALUE TAIWAN ETF
VALUEGOLD ETF
VALUE JAPAN ETF
BMO ASIA USD INVEST GR ETF
BMO HONG KONG BANKS ETF
BMO ASIA HIGH DIVIDEND ETF
CHINAAMC HANG SENG SM-CP ETF

CNYMUSD
CNYRINDX
CNH
CNY
CNH1M
CCN1M
CNH3M
CCN3M
CNH6M
CCN6M
CNH12M
CCN12M
.CNHCNY
.CNHCNY1Y

PX_LAST
6.6778
94.07
6.7356
6.6931
213
250
518
676
890
1,120
1,600
1,878
0
0

CHG_NET_1D CHG_NET_5D
0.0038
0.0518
-0.04
-0.04
0.0101
0.0283
0.0010
0.0241
-25
3
20
75
-68
45
16
156
-75
40
10
195
-65
35
-13
197
0
0
0
0

CCSZ1W
CCSZ1M
CCSZ3M
CCSZ6M
CCSZ1Y

PX_LAST
20
89
246
407
631

CHG_NET_1D CHG_NET_5D
-1
6
-2
28
-12
21
-9
17
-5
28

Onshore CNY ATM


USDCNYOV1W
USDCNYOV1M
USDCNYOV3M
USDCNYOV6M
USDCNYOV1Y
USDCNY25OR1M
USDCNY25OR3M
USDCNY25OR6M
USDCNY25OR1Y

PX_LAST
2.98
3.55
3.86
4.05
4.50
0.43
0.62
0.74
1.06

CHG_NET_1D CHG_NET_5D
0.59
-0.10
0.16
0.15
0.11
-0.11
0.16
-0.07
0.09
-0.12
0.20
-0.07
0.12
-0.09
0.00
-0.06
-0.03
-0.05

Financing Rate
RP01
SH204001
CHBM1D
CNRR001
RP07
SH204007
CHBM7D
CNRR007
RP14
SH204014

PX_LAST
2.11
3.03
2.11
2.12
2.31
2.03
2.30
2.41
2.53
2.40

CHG_NET_1D CHG_NET_5D
0.00
-0.19
2.50
-32.38
0.01
-0.02
0.01
-0.03
-0.04
-0.39
-0.14
-0.86
0.01
-0.03
0.02
0.06
0.03
-0.60
0.02
0.22

CHBM14D
CNRR014

2.44
2.60

0.01
0.00

-0.07
0.00

SHIFON
SHIF1W
SHIF1M
SHIF3M
SHIF6M
SHIF1Y
CNHBYR1
CNHBYR2
CNHBYR3
CNHBYR5
CNHBYR7
CNHBYR10
CNHBYR15
CNHBYR20
CNHBYR30

2.15
2.38
2.71
2.80
2.89
3.03
3.11
3.19
3.07
3.12
3.18
3.23
3.53
3.80
4.02

0.00
-0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.02
0.06
0.05
0.03
0.01
0.02
0.00
0.02
0.00

-0.04
-0.06
-0.02
0.00
0.00
0.00
-0.03
0.10
0.08
0.04
0.02
0.03
0.01
0.02
-0.02

CGB Yield
GCNY1YR
GCNY2YR
GCNY3YR
GCNY5YR
GCNY7YR
GCNY10YR

PX_LAST
2.17
2.33
2.40
2.52
2.72
2.73

CHG_NET_1D CHG_NET_5D
-0.03
-0.04
-0.06
-0.04
-0.03
-0.02
-0.02
-0.04
0.02
-0.03
0.02
-0.01

CGB Futures
TFCA
TFTA

PX_LAST
101.78
101.41

CHG_NET_1D CHG_NET_5D
0.09
0.17
0.13
0.24

Benchmark Bon
SECURITY_SHORT_DES
YLD_YTM_BID YLD_YTM_ASK
CTCNY1Y
CGB 2.14 17
2.18
2.11
CTCNY2Y
CGB 2.73 18
2.33
2.28
CTCNY3Y
CGB 2.43 19
2.38
2.35
CTCNY5Y
CGB 2.65 21
2.51
2.47
CTCNY7Y
CGB 2.75 23
2.71
2.68
CTCNY10Y
CGB 2.74 26
2.72
2.68
CTCNY15Y
CGB 4.15 31
2.97
2.81
CTCNY20Y
CGB 3.74 35
3.05
3.01
CTCNY30Y
CGB 3.27 46
3.18
3.14
AAA Corporate
CNCB1 CDYF
CNCB2 CDYF

PX_LAST
2.81
2.92

CHG_NET_1D CHG_NET_5D
0.00
-0.04
-0.01
-0.02

CNCB3 CDYF
CNCB5 CDYF
CNCB7 CDYF
CNCB10 CDYF
CNCB30 CDYF

2.95
3.09
3.29
3.45
3.95

0.00
0.00
0.01
0.01
-0.02

AA+

2.81
2.92
2.95
3.09
3.29
3.45
3.95

AAA(2)
2.86
2.95
2.98
3.13
2.86
3.49
4.00
AAA(2)
0.05
0.03
0.04
0.05
-0.43
0.04
0.05

AA+

AAA
1Y
2Y
3Y
5Y
7Y
10Y
30Y
Credit Curve
1Y
2Y
3Y
5Y
7Y
10Y
30Y
AAA ABS
CNABA1
CNABA2
CNABA3
CNABA5
CNABA7
CNABA10
CNABA30

PX_LAST
3.24
3.29
3.42
3.58
3.82
3.99
4.49

-0.02
-0.06
-0.04
-0.02
-0.05

3.00
3.13
3.17
3.40
3.62
3.84
4.46

0.14
0.18
0.18
0.26
0.76
0.35
0.46

CHG_NET_1D CHG_NET_5D
0.00
-0.05
-0.01
-0.01
0.00
-0.01
0.00
-0.05
0.00
-0.03
0.00
-0.02
-0.02
-0.05

CNCBM1
CNCBM2
CNCBM3
CNCBM4
CNCBM5
CNCBM6

CDYF
CDYF
CDYF
CDYF
CDYF
CDYF

Index
Index
Index
Index
Index
Index

CNCBM7 CDYF Index


CNCBM8 CDYF Index
CNCBM9 CDYF Index
CNCBM10 CDYF Index
CNCBM15 CDYF Index
CNCBM20 CDYF Index
CNCBM30 CDYF Index
CNCBA1 CDYF Index
CNCBA2 CDYF Index
CNCBA3 CDYF Index
CNCBA4 CDYF Index
CNCBA5 CDYF Index
CNCBA6 CDYF Index
CNCBA7 CDYF Index
CNCBA8 CDYF Index
CNCBA9 CDYF Index
CNCBA10 CDYF Index
CNCBA15 CDYF Index
CNCBA20 CDYF Index
CNCBA30 CDYF Index
CNCBK1 CDYF Index
CNCBK2 CDYF Index
CNCBK3 CDYF Index
CNCBK4 CDYF Index
CNCBK5 CDYF Index
CNCBK6 CDYF Index
CNCBK7 CDYF Index
CNCBK8 CDYF Index
CNCBK9 CDYF Index
CNCBK10 CDYF Index
CNCBK15 CDYF Index
CNCBK20 CDYF Index
CNCBK30 CDYF Index
CNCBR1 CDYF Index
CNCBR2 CDYF Index
CNCBR3 CDYF Index
CNCBR4 CDYF Index
CNCBR5 CDYF Index
CNCBR6 CDYF Index
CNCBR7 CDYF Index
CNCBR8 CDYF Index
CNCBR9 CDYF Index
CNCBR10 CDYF Index
CNCBR15 CDYF Index
CNCBR20 CDYF Index
CNCBR30 CDYF Index
CNCBN1 CDYF Index
CNCBN2 CDYF Index

CNCBN3 CDYF Index


CNCBN4 CDYF Index
CNCBN5 CDYF Index
CNCBN6 CDYF Index
CNCBN7 CDYF Index
CNCBN8 CDYF Index
CNCBN9 CDYF Index
CNCBN10 CDYF Index
CNCBN15 CDYF Index
CNCBN20 CDYF Index
CNCBN30 CDYF Index
CNCBH1 CDYF Index
CNCBH2 CDYF Index
CNCBH3 CDYF Index
CNCBH4 CDYF Index
CNCBH5 CDYF Index
CNCBH6 CDYF Index
CNCBH7 CDYF Index
CNCBH8 CDYF Index
CNCBH9 CDYF Index
CNCBH10 CDYF Index
CNCBH15 CDYF Index
CNCBH20 CDYF Index
CNCBH30 CDYF Index

CHG_NET_1M CHG_NET_6M
0.0570
0.2705
0.01
-4.09
0.0450
0.2544
0.0482
0.2564
-53
115
-5
65
-83
200
41
150
-105
223
-5
110
-120
65
-18
-103
0
0
0
0

CNH CGB
YLD_YTM_BID YLD_CHG_N
CGB 2.6 11/22/1
3.39
-25.7
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB

2.6 11/22/1
2.6 11/22/1
2.56 06/29/
2.56 06/29/
2.56 06/29/
3.02 06/27/
3.02 06/27/
3.02 06/27/
1.94 08/18/
1.94 08/18/
1.94 08/18/
3.09 11/22/
3.09 11/22/
3.09 11/22/
2.65 06/29/
2.65 06/29/
2.65 06/29/
3.09 06/29/
3.09 06/29/

3.39
3.39
3.07
3.07
3.07
3.12
3.12
3.12
3.11
3.11
3.11
3.15
3.15
3.15
3.08
3.08
3.08
3.18
3.18

-25.7
-25.7
-3.6
-3.6
-3.6
-4.0
-4.0
-4.0
-7.2
-7.2
-7.2
-1.7
-1.7
-1.7
-2.1
-2.1
-2.1
4.2
4.2

CHG_NET_1M CHG_NET_6M
-0.33
-1.23
-0.30
-0.76
-0.44
-0.67
-0.42
-0.56
-0.35
-0.39
-0.03
-0.89
-0.05
-1.11
0.03
-1.19
-0.05
-1.39

CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB

3.09 06/29/
2.48 12/01/
2.48 12/01/
2.48 12/01/
2.36 08/18/
2.36 08/18/
3.1 06/29/2

3.18
3.16
3.16
3.16
3.19
3.19
3.19

4.2
3.6
3.6
3.6
1.1
1.1
1.4

CHG_NET_1M CHG_NET_6M
-0.54
0.10
0.53
0.97
-0.04
0.13
-0.03
0.12
-0.29
-0.09
0.03
-0.19
-0.09
-0.03
-0.09
-0.09
-0.32
-0.27
-0.20
0.25

Swap
CCSWO1
CCSWNI1
CCSWO2
CCSWNI2
CCSWO3
CCSWNI3
CCSWO5
CCSWNI5
CCSHO1
CCSH1

2.55
2.58
2.58
2.60
2.64
2.68
2.79
2.82

-0.01
0.00
0.00
-0.01
-0.01
-0.01
0.00
-0.01

2.90

0.00

CHG_NET_1M CHG_NET_6M
-6
1
-17
-2
-12
-16
-28
-64
-96
-200

-0.24
-0.15

-0.23
-0.10

0.04
-0.01
0.03
0.02
0.01
0.00
0.07
0.21
0.10
0.05
0.02
0.02
-0.01
0.04
0.02

0.16
0.08
-0.09
-0.05
0.00
-0.01
-0.37
-0.39
-0.38
-0.51
-0.54
-0.53
-0.36
-0.37
-0.19

CHG_NET_1M CHG_NET_6M
0.00
-0.04
CFGC1
-0.04
-0.09
CFGC2
-0.05
-0.03
CFGC3
-0.07
-0.06
CFGC5
-0.09
-0.16
CFGC7
-0.08
-0.22
CFGC10
CFGC20
CFGC30

CCSHO2
CCSH2
CCSHO3
CCSH3
CCSHO5
CCSH5

CNH CGB
2.17
2.30
2.39
2.56
2.69
2.71
3.05
3.17

CHG_NET_1M CHG_NET_6M
0.37
2.28
0.50
3.96
YLD_CHG_NET_1D
YLD_CHG_NET_2D
YLD_CHG_NET_5D
YLD_CHG_NET_1M
-0.9
-1.3
-5.2
-0.7
-0.1
-1.3
#N/A N/A
#N/A N/A
-1.1
-0.9
-2.3
-5.6
-1.4
0.0
-4.7
-6.9
-1.2
0.2
-4.2
-8.0
-0.8
1.2
-1.8
-5.9
-0.4
0.8
-1.0
-14.8
-3.1
1.4
-2.7
-8.8
-1.6
0.0
-3.2
-12.1
CHG_NET_1M CHG_NET_6M
0.05
0.01
-0.01
-0.12

2.95
2.85
3.01
2.95
3.16
3.10

-0.01
0.00
-0.01
0.00
-0.01
0.00

PX_LAST
0.00
-0.01
0.01
0.03
0.02
0.01
0.00
0.00

CHG_NET_1D
0.00
0.00
-0.01
-0.01
-0.03
-0.02
-0.01
-0.03

-0.03
-0.11
-0.07
-0.02
-0.03

-0.19
-0.29
-0.40
-0.39
-0.43

AA+2
2.94
3.04
3.07
3.25
3.48
3.65
4.16

AA

AA+2
-0.06
-0.09
-0.09
-0.14
-0.14
-0.19
-0.30

AA

AA-

3.12
3.26
3.32
3.61
3.89
4.14
4.85

AA(2)
3.03
3.16
3.19
3.40
3.66
3.84
4.36

AA-

0.18
0.22
0.24
0.35
0.41
0.49
0.69

AA(2)
-0.09
-0.10
-0.12
-0.20
-0.23
-0.30
-0.49

CHG_NET_1M CHG_NET_6M
0.09
-0.07
-0.02
-0.26
-0.03
-0.18
-0.08
-0.24
-0.07
-0.36
-0.02
-0.33
-0.03
-0.40

3.13
3.25
3.29
3.58
3.88
4.08
4.62

0.10
0.09
0.10
0.18
0.22
0.24
0.26

YLD_CHG_NYLD_CHG_NMTY_YEARS
-2.9
-8.7
0.1
-2.9
-2.9
-3.4
-3.4
-3.4
0.9
0.9
0.9
-1.4
-1.4
-1.4
2.3
2.3
2.3
3.0
3.0
3.0
2.5
2.5

-8.7
-8.7
-7.4
-7.4
-7.4
4.1
4.1
4.1
10.2
10.2
10.2
6.6
6.6
6.6
12.0
12.0
12.0
10.1
10.1

0.1
0.1
0.7
0.7
0.7
1.7
1.7
1.7
1.8
1.8
1.8
2.1
2.1
2.1
2.7
2.7
2.7
3.7
3.7

2.5
4.5
4.5
4.5
4.9
4.9
1.7

10.1
11.2
11.2
11.2
8.3
8.3
2.3

3.7
4.1
4.1
4.1
4.8
4.8
5.7

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.02

0.04
0.08
0.05
0.08
0.04
0.09
0.02
0.06

0.14
0.21
0.16
0.22
0.12
0.22
0.03
0.09

0.00

0.02

-0.15

0.01
-0.08
0.01
-0.05
0.00
-0.06

0.05
-0.04
0.04
0.00
0.02
-0.01

0.04
-0.24
0.04
-0.21
0.00
-0.16

CHG_NET_5D
CHG_NET_1M
-0.01
-0.03
CNTBI1
-0.07
-0.06
CNTBI2
-0.04
-0.03
CNTBI3
-0.02
-0.01
CNTBI5
-0.09
-0.12
CNTBI7
-0.08
-0.22
CNTBI10
-0.10
-0.26
CNTBI15
-0.12
-0.25
CNTBI20
CNTBI30
CNTBI50

PX_LASTCHG_NET_1D
CHG_NET_5DCHG_NET_1M
2.16
0.01
0.00
-0.03
2.48
-0.02
0.03
0.06
2.40
0.00
-0.01
-0.05
2.52
0.01
-0.03
-0.06
2.70
0.01
-0.04
-0.09
2.71
0.03
-0.02
-0.08
3.02
0.02
-0.01
-0.09
3.06
0.02
0.01
-0.07
3.17
0.01
-0.02
-0.12
3.32
0.01
-0.01
-0.11

1Y
2Y
3Y
5Y
7Y
10Y
30Y

AAA
AAA(2)
CNCB1 CDY
CNCBM1 CDYF Index
CNCB2 CDY
CNCBM2 CDYF Index
CNCB3 CDY
CNCBM3 CDYF Index
CNCB5 CDY
CNCBM5 CDYF Index
CNCB7 CDY
CNCBM1 CDYF Index
CNCB10
CNCBM10
CD
CDYF Index
CNCB30
CNCBM30
CD
CDYF Index

CHG_NET_6M
-0.03
-0.06
0.00
-0.01
-0.11
-0.20
-0.12
-0.24
-0.20
-0.17

AA+
AA+2
CNCBA1 CDYF I CNCBK1 CDYF Index
CNCBA2 CDYF I CNCBK2 CDYF Index
CNCBA3 CDYF I CNCBK3 CDYF Index
CNCBA5 CDYF I CNCBK5 CDYF Index
CNCBA7 CDYF I CNCBK7 CDYF Index
CNCBA10 CDYF CNCBK10 CDYF Index
CNCBA30 CDYF CNCBK30 CDYF Index

AA
AA(2)
AACNCBR1 CDCNCBN1 CD
CNCBH1 CDYF Index
CNCBR2 CDCNCBN2 CD
CNCBH2 CDYF Index
CNCBR3 CDCNCBN3 CD
CNCBH3 CDYF Index
CNCBR5 CDCNCBN5 CD
CNCBH5 CDYF Index
CNCBR7 CDCNCBN7 CD
CNCBH7 CDYF Index
CNCBR10 CCNCBN10 CCNCBH10 CDYF Index
CNCBR30 CCNCBN30 CCNCBH30 CDYF Index

DYF Index
DYF Index

Shipping
BDIY
DJGSH
SHSPCCFI
Commodity
CRY
SPGSAG
CL1
HGA
MBIO62DA
RBTA
LBA
LHA
AAA
VVA
CLA
COA
XBA
HOA
QSA
NGA
XAU
XAG
XPT
XPD
LMAHDS03
LMCADS03
CA
WA
SA
KCA
SBA
CTA

PX_LAST

CHG_PCT_1M

CHG_PCT_3M

906
498
742

13.8
0.6
5.2

24.8
2.9
13.9

188
294
50
216
57
2,348
335
44
12,750
15,095
50
52
146
158
465
3
82
18
943
645
1,685
4,814
338
400
943
152
23
68

4.2
2.4
10.3
2.8
-1.1
3.3
7.5
-16.9
7.4
7.7
10.3
8.8
8.5
9.3
10.8
8.0
-11.2
-6.8
-9.0
-1.7
7.5
3.6
2.4
-0.3
-0.2
2.6
9.9
2.3

-0.3
-4.8
7.9
-3.9
-3.7
-4.4
1.9
-28.2
4.1
-3.5
7.3
7.9
11.8
8.4
10.2
10.1
-24.5
-13.6
-14.0
0.0
0.5
-1.1
-8.6
-13.7
-14.7
1.2
16.7
-6.5

CNHBYR1 Index

CHG_PCT_6M

CHG_PCT_1YR

59.8
-5.9
12.5

12.7
-28.6
-8.9

7.1
1.6
7.4
-1.3
-3.5
3.6
14.2
-31.7
7.1
38.7
10.8
12.9
10.9
15.2
14.9
26.5
4.5
8.5
-5.6
18.3
9.9
1.0
-12.0
-18.7
-2.4
19.4
52.9
13.5

-5.7
-1.3
-16.7
-9.6
1.0
#N/A N/A
17.9
-34.3
#N/A N/A
#N/A N/A
-3.0
-8.0
2.3
-6.2
-10.3
10.6
51.6
10.6
-4.7
-5.5
5.7
-9.4
-17.6
-28.4
3.0
4.9
63.8
7.2

CNH CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB

YLD_YTM_BID

2.6 11/22/16
2.6 11/22/16
2.6 11/22/16
2.56 06/29/17
2.56 06/29/17

3.39
3.39
3.39
3.07
3.07

CGB 2.56 06/29/17


CGB 3.02 06/27/18

3.07
3.12

CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB

3.12
3.12
3.11
3.11
3.11
3.15
3.15
3.15
3.08
3.08
3.08
3.18
3.18
3.18
3.16
3.16
3.16
3.19
3.19
3.19
3.19
3.19
3.19
3.21
3.21
3.21
3.34
3.34
3.34
3.43
3.43
3.43

3.02 06/27/18
3.02 06/27/18
1.94 08/18/18
1.94 08/18/18
1.94 08/18/18
3.09 11/22/18
3.09 11/22/18
3.09 11/22/18
2.65 06/29/19
2.65 06/29/19
2.65 06/29/19
3.09 06/29/20
3.09 06/29/20
3.09 06/29/20
2.48 12/01/20
2.48 12/01/20
2.48 12/01/20
2.36 08/18/21
2.36 08/18/21
2.36 08/18/21
3.1 06/29/22
3.1 06/29/22
3.1 06/29/22
3.16 06/27/23
3.16 06/27/23
3.16 06/27/23
3.48 06/29/27
3.48 06/29/27
3.48 06/29/27
3.6 06/27/28
3.6 06/27/28
3.6 06/27/28

YR1 Index

YLD_CHG_NYLD_CHG_NYLD_CHG_NMTY_YEARS
-25.7
-25.7
-25.7
-3.6
-3.6

-2.9
-2.9
-2.9
-3.4
-3.4

-8.7
-8.7
-8.7
-7.4
-7.4

0.1
0.1
0.1
0.7
0.7

-3.6
-4.0

-3.4
0.9

-7.4
4.1

0.7
1.7

-4.0
-4.0
-7.2
-7.2
-7.2
-1.7
-1.7
-1.7
-2.1
-2.1
-2.1
4.2
4.2
4.2
3.6
3.6
3.6
1.1
1.1
1.1
1.4
1.4
1.4
-0.2
-0.2
-0.2
0.1
0.1
0.1
1.8
1.8
1.8

0.9
0.9
-1.4
-1.4
-1.4
2.3
2.3
2.3
3.0
3.0
3.0
2.5
2.5
2.5
4.5
4.5
4.5
4.9
4.9
4.9
1.7
1.7
1.7
1.0
1.0
1.0
2.9
2.9
2.9
0.8
0.8
0.8

4.1
4.1
10.2
10.2
10.2
6.6
6.6
6.6
12.0
12.0
12.0
10.1
10.1
10.1
11.2
11.2
11.2
8.3
8.3
8.3
2.3
2.3
2.3
1.8
1.8
1.8
0.9
0.9
0.9
0.6
0.6
0.6

1.7
1.7
1.8
1.8
1.8
2.1
2.1
2.1
2.7
2.7
2.7
3.7
3.7
3.7
4.1
4.1
4.1
4.8
4.8
4.8
5.7
5.7
5.7
6.7
6.7
6.7
10.7
10.7
10.7
11.7
11.7
11.7

PX_LAST
0.52
0.70
1.09
1.70

CHG_NET_2D
0.00
0.01
0.01
0.00

CHG_NET_5D
0.02
0.03
0.04
0.03

USGG2YR
USGG5YR
USGG10YR
USGG30YR

0.84
1.27
1.74
2.46

-0.02
-0.03
-0.03
-0.04

-0.01
-0.01
0.00
0.01

GJGB2
GJGB5
GJGB10
GJGB30

-0.26
-0.19
-0.06
0.50

0.00
0.00
-0.01
-0.04

0.02
0.02
0.00
-0.01

GDBR2
GDBR5
GDBR10
GDBR30

-0.66
-0.49
0.04
0.66

0.00
0.00
0.01
0.02

0.01
0.03
0.06
0.06

GUKG2
GUKG5
GUKG10
GUKG30

0.21
0.41
1.02
1.71

0.03
0.04
0.04
0.04

0.09
0.13
0.15
0.12

GACGB2
GACGB5
GACGB10

1.71
1.91
2.25

0.00
0.00
0.00

0.06
0.08
0.08

US00O/N
US0001M
US0003M
US0006M

0.43
0.53
0.88
1.26

0.00
0.01
0.01
0.00

0.00
0.01
0.01
0.01

.TII10
.TII2-10

-1.55
0.71

-0.02
-0.01

0.02
0.02

Yield Curve
.5-10GG
.5-30GG
.10-30GG

112.3
100.6
62.7

0.4
-1.0
-1.1

2.0
1.0
0.3

USYC2Y5Y
USYC2Y10
USYC2Y30
USYC5Y30

42.1
89.2
161.6
119.4

-0.5
-0.3
-1.7
-1.2

-0.3
0.9
1.6
1.9

.GG2Y
.GG5Y
.GG10Y
.GG30Y

USYC1030

72.2

-1.4

0.7

JPYC2Y10
JPYC1030
DEYC2Y10
DEYC1030
ITYC2Y10
ITYC1030
SPYC2Y10
SPYC1030

19.4
53.9
70.1
61.8
146.7
110.8
132.1
106.6

-0.7
-2.4
1.3
0.2
0.1
0.7
8.6
-6.3

-1.3
-0.7
5.0
0.6
3.1
1.7
9.9
-5.7

Butterfly
BF020510
BF020507
BF021030
BF050710
DE020510
DE020507
DE021030
DE050710

-5.2
13.2
16.4
10.0
-35.6
5.1
7.5
-29.5

-0.7
-0.4
0.7
-0.2
-1.0
-0.3
1.4
0.0

-1.5
0.0
-0.2
-1.6
-0.5
1.4
4.4
-1.1

CNHBYR1 Index

CHG_NET_1M
0.00
0.00
0.00
0.00

CHG_NET_6M
-0.06
-0.11
-0.15
-0.20

PX_LAST

0.04
0.02
0.01
0.00

0.10
0.06
-0.02
-0.12

-0.02
-0.02
-0.04
-0.02

-0.02
0.02
0.02
0.08

-0.04
-0.03
-0.03
0.00

-0.15
-0.11
-0.09
-0.15

GEIL5Y
GEIL10Y
GEIL30Y

0.01
0.07
0.11
0.14

-0.22
-0.40
-0.40
-0.58

GUKGIN10
GUKGIN30

0.13
0.20
0.18

-0.20
-0.19
-0.27

0.01
0.01
0.03
0.01

0.05
0.10
0.25
0.37

-0.27
0.21

-0.17
-0.46

-3.6
0.4
1.7

-6.0
-5.4
-3.5

-2.1
-3.3
-4.5
-2.4

-4.1
-12.1
-21.8
-17.7

.GG2Y
.GG5Y
.GG10Y
.GG30Y
USGGT02Y
USGGT05Y
USGGT10Y
USGGT30Y

-0.62
-0.29
0.09
0.67

GJYGIN10

-0.48

-0.6700
-0.9850
#N/A Invalid Security

-2.0760
-1.7080

CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB

2.65
2.65
2.65
3.09
3.09
3.09
2.48
2.48
2.48
2.36
2.36

06/29/19
06/29/19
06/29/19
06/29/20
06/29/20
06/29/20
12/01/20
12/01/20
12/01/20
08/18/21
08/18/21

3.08
3.08
3.08
3.18
3.18
3.18
3.16
3.16
3.16
3.19
3.19

CGB
CGB
CGB
CGB

2.36 08/18/21
2.36 08/18/21
2.36 08/18/21
3.1 06/29/22

3.19
3.19
3.19
3.19

-1.2

-9.7

-2.7
2.9
1.0
3.0
10.5
2.1
11.1
-6.3

4.1
5.7
5.6
-6.7
16.7
-1.8
-14.9
-2.6

-0.9
-0.2
-2.4
-2.3
1.6
1.9
-1.8
-0.9

3.9
-1.2
-2.8
2.3
2.0
5.2
12.0
-5.0

CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB

3.1 06/29/22
3.1 06/29/22
3.16 06/27/23
3.16 06/27/23
3.16 06/27/23
3.16 06/27/23
3.16 06/27/23
3.48 06/29/27
3.48 06/29/27
3.48 06/29/27
3.6 06/27/28
3.6 06/27/28
3.6 06/27/28

3.19
3.19
3.21
3.21
3.21
3.21
3.21
3.34
3.34
3.34
3.43
3.43
3.43

YR1 Index

CHG_NET_2D
CHG_NET_5D
CHG_NET_1M
CHG_NET_6M

-0.01
-0.03
-0.02
-0.03

-0.01
-0.02
0.01
0.01

-0.35
-0.19
-0.13
-0.06

0.36
0.06
-0.10
-0.19

-0.01

-0.05

-0.13

0.02

0.0070
0.0800
0.1800
0.1120
0.0300
0.0640
-0.0220
-0.1480
#N/A Invalid
#N/A
Security
Invalid
#N/A
Security
Invalid
#N/A
Security
Invalid Security

0.0910
0.0580

0.0770
0.1100

-0.2360
-0.1300

-1.0230
-0.8240

-0.1
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-0.1
0.0
0.0
0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1

-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2

-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.4
-0.4
-0.4
-0.3
-0.3

1.4
1.4
1.4
1.8
1.8
1.8
2.2
2.2
2.2
2.6
2.6

-0.1
-0.1
-0.1
0.0

-0.2
-0.2
-0.2
0.0

-0.3
-0.3
-0.3
-0.1

2.6
2.6
2.6
2.6

0.0
0.0
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
-0.1
-0.1
-0.1
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-0.2
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2.6
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2.7
2.7
2.7
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4.2
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