Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
X1
X2
.......................
Xn
P ( X = Xi )
P ( X = X1 )
P ( X = X2 )
..
P ( X = Xn )
Var ( X ) = Xi 2 * f ( Xi ) - 2
Var ( X ) = E ( X 2 ) - E ( X ) 2
E ( X ) = Xi * P ( X = X i )
E ( X 2 ) = Xi 2 * P ( X = Xi )
1.- EJERCICIO 01
Se lanzan 3 monedas, analice la variable aleatoria numero de caras obtenidas calcular la
esperanza matemtica, la varianza de la variable y la P ( X 2 ).
Solucin
Primera Moneda
C
C
S
C
S
( CCC )
(CCS)
(CSC)
(CSS)
(SCC)
(SCS)
(SSC)
(SSS)
Las
C
S
las probabilidades de los eventos del espacio muestral son iguales ,es decir son equiprobables.
Espacio muestral
S = ( CCC ) ; ( CCS) ; ( CSC ) ; ( CSS ) ; ( SCC ) ; ( SCS ) ; ( SSC ) ; ( SSS ) = 8 Eventos
Declaracin de la variable
X i = Numero de caras obtenidas
X = 0 Significa que no sali cara ; evento presente = ( S S S )
P(X=0) =P(SSS) = 1/8
X = 1 Significa que sali una sola cara ; evento presente = ( S C S ) , ( S S C ) , ( C S S )
P(X=1) = P( S C S ) +P ( S S C ) + P( C S S ) = 1/8 +1/8 +1/8 = 3/8
X = 2 Significa que sali dos cara ; evento presente = ( C C S ) , ( C S C ) , ( S C C )
P(X=2) =P (C C S ) + P( C S C ) + P( S C C ) = 1/8 +1/8+1/8 = 3/8
X = 3 Significa que sali tres cara ; evento presente = ( C C C ) =
P(CCC) =1 / 8
Distribucin de Probabilidades y acumuladas para la variable X
Xi
P ( Xi )
1/8
3/8
3/8
1/8
Xi * P (Xi )
3/8
6/8
3/8
Xi*P(X = Xi)
= 12/8 = 1,5
Xi2 * P (Xi )
3/8
12/8
9/8
Xi 2 *P(X = Xi)
24/8 = 3
D.- P ( 1 X 3 ) ; P ( X 1 X 3 ) ; P ( X 2 / 1 X 3 )
= COV (X, Y)
2 V AR ( X )VAR (Y )
Sean (X, Y) dos variables aleatorias discretas en donde los posibles valores que estas pueden tomar
son (- 1; 0; 1). En la siguiente tabla se dan las probabilidades conjuntas para todos los posibles
valores de (X, Y).
-1
X
0
-1
1/16
3/16
1/16
3/16
3/16
1/16
3/16
1/16
Los valores que toman las variables x, y pueden ser iguales como pueden ser diferentes, es decir
una variable puede ter 3 valores y la otra puede tener 5 valores.
1.- PROBABILIDADES CONJUNTA
P (X = Xi; Y = Yi) = P (X = Xi Y = Yi)
P (X = 1; Y =0) = 3/16 ; P (X = 1; Y =-1) = 1/16
2.- DETERMINAR LAS PROBABILIDADES MARGINALES X, Y
X
P(Y = Yi)
-1
-1
1/16
3/16
1/16
3/16
3/16
1/16
3/16
1/16
P(X=-1) = 5/16
P(X=0) = 6/16
P(X=1) = 5/16
P(X=Xi)
Primera combinacin
1/16 = 5/16*5/16
1/16 25/256
1/16 = 25/256
la primera combinacin falla Por lo tanto las variables X,Y SON NO INDEPENDIENTES.
4.- E ( X) = Xi * P X = X i) = -1 * ( 5/16 ) + 0 * ( 6/16 ) + 1 *( 5/16 ) = 0
5.- E ( Y ) = Yi * P ( Y = Y i ) = -1 * ( 5/16 ) + 0 * ( 6/16 ) + 1 *( 5/16 ) = 0
6.- E ( X 2 ) = Xi 2 * P ( X = Xi ) = (-1)2 * ( 5/16) + ( 0 ) 2 * ( 6/16 ) + (1)2 * ( 5/16)= 10/16
7.- E ( Y 2 ) = Yi 2 * P ( Y = Yi ) = (-1)2 * ( 5/16) + ( 0 ) 2 * ( 6/16 ) + (1)2 * ( 5/16)= 10/16
8.- Var ( X ) = E ( X 2 ) - E ( X ) 2 = 10/16 ( 0 )2= 10/16
9.- Var ( Y ) = E ( Y 2 ) - E ( Y ) 2 = 10/16 ( 0 ) 2 = 10/16
10.- E (XY) = Xi*Yi *P (X =Xi; Y = Yi) si las variables X, Y SON NO INDEPENDIENTES.
11.- E (XY) = E (X) * E (Y) si las variables X, Y SON INDEPENDNTEIES.
Como las variables X,Y son no independientes se debe de utilizar la formula nmero 10 y no
la 11.
10.- E (XY) = Xi*Yi *P (X =Xi; Y = Yi) si las variables X, Y SON NO INDEPENDIENTES.
E (XY)=(-1*-1*1/16) + (0+-1*1*1/16) +(0+0+0)+(1*-1*1/16)+0+(1*1*1/16) = 1/161/161/16 +1/16 = 0
14.- COV (X, Y) = E (XY) E (X) * E (Y) = 0 0*0 = 0
15.-COEFICIENTE DE CORRELACION
V AR ( X )VAR (Y )
= 0/
10
10
16
16
=0