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Integralgleichungen

(fur Mathematiker)

Hans Grabmuller
Institut fur Angewandte Mathematik

Vorlesung im Sommersemester 2000

Friedrich{Alexander{Universitat Erlangen{Nurnberg

Inhaltsverzeichnis
0 Einfuhrung

0.1 Motivierende Beispiele : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

1 Volterrasche Integralgleichungen
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Allgemeine Existenz{ und Eindeutigkeitssatze : : : : : : :


Lineare Volterra{IGln 2.Art mit stetigem Kern : : : : : : :
Lineare Volterra{IGln 2.Art mit quadratintegrablem Kern
Lineare Volterra{IGln 2.Art mit schwach singularem Kern
Regularitat und Stabilitat der Losungen : : : : : : : : : :
Lineare Volterra{IGln 1.Art : : : : : : : : : : : : : : : : :
Die Abelsche Integralgleichung : : : : : : : : : : : : : : : :

2 Fredholm{Theorie
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Kompakte Operatoren : : : : : : : : : : : : : : :
Die Riesz{Theorie kompakter linearer Operatoren
Die Fredholm{Theorie in dualen Systemen : : : :
Spektraltheorie kompakter linearer Operatoren : :
Entwicklungen nach Eigenelementen : : : : : : :
Gleichmaige Konvergenz : : : : : : : : : : : : :

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Funktionen auf Randmannigfaltigkeiten : : : : : : : : : :


RWP der Potentialtheorie: Eindeutigkeit : : : : : : : : :
Flachen{ und Volumenpotentiale : : : : : : : : : : : : :
Randverhalten von Einfach{ und Doppelschichtpotential
Existenzaussagen fur Dirichlet{ und Neumann{Problem :

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Vorbereitende Aussagen : : : : : : : : : :
Losung der Sturmschen Randwertaufgabe :
Sturmsche Eigenwertaufgaben : : : : : : :
Losung der Sturmschen Eigenwertaufgabe

4 Randwertprobleme der Potentialtheorie


4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

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3 Sturmsche Rand{ und Eigenwertaufgaben


3.1
3.2
3.3
3.4

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103

Kapitel 0
Einfuhrung
0.1 Motivierende Beispiele

Auf die Frage, was eine Integralgleichung (IGl) ist, kann und soll eine allgemein gultige
Antwort an dieser Stelle nicht gegeben werden. Gemeinhin wird in mathematischer Folklore
unter einer Integralgleichung eine Gleichung fur eine unbekannte Funktion u = u(x) verstanden, in der unter anderem auch Integrationsprozesse uber u auftreten. U ber weitere zulassige
Operationen auf der Unbekannten u ist damit nichts ausgesagt. Die Problematik o enbart
sich an der folgenden Gleichung, die nicht zu den Integralgleichungen gezahlt werden sollte:

a(x)  hlim
!0

xZ+h
x

1 [u(t + h) 2u(t) + u(t h)] dt + b(x)u(x) = f (x); x 2 [a; b]:


h3

Denn sofern der Grenzprozess durchfuhrbar ist (was bei hinreichender Regularitat der Funktion u zutri t), erhalt man die obige Gleichung in der aquivalenten Form einer gewohnlichen
linearen Di erentialgleichung (DGl)
a(x)u00 (x) + b(x)u(x) = f (x); x 2 [a; b]:
Statt der Formulierung einer allgemeinen De nition betrachten wir Beispiele von Integralgleichungen in der Form, die sich hau g aus geometrisch{physikalischen Aufgabenstellungen oder
aus Problemen der Ingenieur{Wissenschaften ergibt.
BSP. (0.1.1) Die Berechnung der Ableitung f 0 einer Funktion f 2 C 1 [a; b] ist gleichbedeutend

mit der Aufgabe:


 Finde u 2 C [a; b] mit

u(t) dt = f (x) f (a); x 2 [a; b]:

Zu gegebener stetiger Vektorfunktion f~ : [a; b]  Rn ! Rn und zu festem Anfangsvektor ~ya 2 Rn bestimme man die Losung ~y(x) der Anfangswertaufgabe (AWA)
~y 0(x) = f~(x; ~y(x)); a < x < b; ~y(a) = ~ya:
Im Satz von Picard{Lindelof wird diese AWA aquivalent umformuliert in die Aufgabe
 Finde ~y 2 C ([a; b]; Rn ) mit

BSP. (0.1.2)

~y(x) = ~ya +

f~(t; ~y (t)) dt; x 2 [a; b]:


KAPITEL 0. EINFUHRUNG

BSP. (0.1.3)

Sturmsche

Rand{ und Eigenwertaufgaben.


Auf einem Intervall I := [a; b] und zu gegebenen Funktionen p 2 C 1 (I ); q 2 C (I ) mit p > 0 betrachtet
man einen linearen Di erentialausdruck zweiter Ordnung
(Lu)(x) := [p(x)u0 (x)]0 q(x)u(x); x 2 I;
(1.1)
sowie zwei lineare Randoperatoren Rj gema
R1 u := c1 u(a) + d1 u0(a); R2 u := c2 u(b) + d2 u0(b); jcj j2 + jdj j2 =
6 0; j = 1; 2:
De nition 0.1 (a) Gegeben seien u01 ; u02 2 R und f 2 C (I ). Das Problem
 Finde u 2 C 2 (I ) mit
(Lu)(x) = f (x); x 2 I; Rj u = u0j f u r j = 1; 2
(RWA)
heie Sturmsche Randwertaufgabe.
(b) Gegeben sei zusatzlich  2 C (I ) mit  =
6 0 auf I . Das Problem
 Finde  2 C und 0 =
6 u 2 C 2(I ) mit
(Lu)(x) + (x)u(x) = 0; x 2 I; Rj u = 0 f u r j = 1; 2
(EWA)
heie Sturmsche Eigenwertaufgabe. Existiert ein solches u, so heie u Eigenfunktion und die
zugeordnete Zahl  2 C charakteristischer Wert.
(c) Der durch (1.1) induzierte lineare Di erentialoperator L heie selbstadjungiert.
Wir betrachten exemplarisch die speziellen homogenen Sturmschen Randbedingungen u(a) = 0 =
u(b). Der Existenzsatz von Picard{Lindelof liefert zur homogenen DGl (Lu)(x) = 0 stets ein Fundamentalsystem u1 ; u2 2 C 2 (I ) mit u1 (a) = 1 = u02 (a); u01 (a) = 0 = u2 (a) und nichtverschwindender
Wronski{Determinante


u (x)
u2 (x)
1

W (x) := 0
x 2 I:
6= 0;
u1 (x) u02 (x)
Eine partikulare Losung up (x) der inhomogenen DGl (Lu)(x) = f (x) berechnet man mit dem
D'Alembertschen Ansatz der Variation der Konstanten:

up (x) = A(x)u1 (x) + B (x)u2 (x):


Dieser fuhrt nach elementarer Rechnung auf die Ausdrucke
(x) f (x); B 0 (x) = u1 (x) f (x)
A0 (x) = p(xu)2W
(x)
p(x)W (x)
und somit zur allgemeinen Losung
x

u(x) = C1 u1 (x) + C2 u2 (x) + u1 (t)u2 (px(t))Wu(2t)(t)u1 (x) f (t) dt; x 2 I:


Z

Die Randwertaufgabe (RWA) ist genau dann eindeutig losbar, wenn gilt:

R u R u u (a) u2(a) 1
0
D(u1; u2 ) := 1 1 1 2 = 1
=
= u (b) 6= 0:
R2 u1 R2 u2
u1 (b) u2(b) u1(b) u2 (b) 2




0.1. MOTIVIERENDE BEISPIELE

Speziell fur homogene Randdaten u(a) = 0 = u(b) gewinnt man unter dieser Voraussetzung die
eindeutige Losung
Z b
(1.2)
u(x) = G(x; t)f (t) dt; a  x  b;
a

wobei G(x; t) die Greensche Funktion (oder der Greensche Kern) des Di erentialoperators L zu
homogenen Randbedingungen u(a) = 0 = u(b) heie und in der folgenden Weise de niert ist:
8
>
>
>
>
<

G(x; t) = >
>
>
>
:

u2 (t)
p(t)W (t)D(u1 ; u2 ) (u2 (x)u1 (b) u1 (x)u2 (b)) : a  t  x  b;
u2 (x)
p(t)W (t)D(u1 ; u2 ) (u2 (t)u1 (b) u1 (t)u2 (b)) : a  x  t  b:

Die Losung der Sturmschen Eigenwertaufgabe (EWA) wird nun auf die Losung einer Integralgleichung zuruckgefuhrt, namlich auf

u(x) + 

G(x; t)(t)u(t) dt = 0; a  x  b:

Diese resultiert aus (1.2), wenn dort f (t) durch (t)u(t) ersetzt wird. Auch hier ist jede stetige
Losung u 2 C (I ) automatisch zweimal stetig di erenzierbar.

BSP. (0.1.4)

Das Tautochronenproblem.

Niels Hendrik Abel (1802{1829) loste im Jahr 1823 das Problem, die Form eines Abhangs durch
Messung der Laufzeiten einer Kugel zu ermitteln, welche den Hang mit verschiedenen Anfangsgeschwindigkeiten hochkatapultiert wird und dann wieder zuruckrollt. Dieses Gedankenexperiment
lasst sich auch anders formulieren. Gesucht ist ein Draht in der Form einer ebenen Kurve y = (x)
unter der Nebenbedingung (0) = 0. Auf dem Draht gleite reibungsfrei eine Kugel der Masse m im
Schwerefeld der Erde. Gemessen wird die Zeit T = T (x), die die Kugel benotigt, wenn sie aus der
Hohe x ohne Anfangsgeschwindigkeit in die Position x = 0 gleitet.
Wir nehmen 2 C 1 [0; +1) und 0 > 0 an. Bezeichnet s die Bogenlange der Kurve, so ist die
Bahngeschwindigkeit v = (ds)=(dt) im Punkte (; ( )) nach dem Energieerhaltungssatz wie folgt
bestimmt:
Epot + Ekin = mg + m2 v2 = const = mgx:
Hierin ist g die Erdbeschleunigung, und es gilt (ds)=(d ) = (1 + 02 ( ))1=2 =: u( ). Somit folgt
u( ) d = ds = v dt = (2g(x  ))1=2 dt. Durch Trennung der Veranderlichen und anschlieender
Integration erhalt man die Rollzeit vom Punkt P1 = (; ( )) bis P0 = (0; 0) gema

T (x) = p12g

pu(x) d :

(1.3)

Hier sei T (x) in Abhangigkeit von x gegeben, und u(x) ist gesucht. Hat man u(x) bestimmt, so
resultiert die gesuchte Kurve y = (x) durch Integration
(x) =

xq

u2 ( ) 1 d; x  0:

Wird speziell T (x) = const = T0 vorgeschrieben, so liegt das Tautochronenproblem vor:

 Gesucht ist diejenige Kurve y = (x), auf der die Kugel m unabhangig von der Starthohe x
stets in derselben Zeit T0 den Punkt P0 = (0; 0) erreicht.


KAPITEL 0. EINFUHRUNG

BSP. (0.1.5)

Integraltransformationen.

Jede der bekannten Integraltransformationen lasst sich als Integralgleichung deuten. Bezeichnet u
die Originalfunktion, f ihre Bildfunktion unter der betre enden Integraltransformation, so liegen in
den wichtigsten Fallen die folgenden Korrespondenzen vor:
a) Die Fourier{Cosinus{Transformation:
r

u(t) cos(tx) dt = f (x); x 2 R:

b) Die Fourier{Sinus{Transformation:
r

u(t) sin(tx) dt = f (x); x 2 R:

c) Die n{dimensionale Fourier{Transformation:


(2) n=2

X
e ihx;ti u(t) dt = f (x); x 2 Rn; hx; ti := xj tj 8 x; t 2 Rn:

j =1

Rn

d) Die Laplace{Transformation:
Z

e tz u(t) dt = f (z); z 2 C und Re z > :

e) Die Mellin{Transformation:
Z

1 z 1
t u(t) dt = f (z);

z 2 C und 1 < Re z < 2 :

f) Die Hankel{Transformation:
Z

(tx)1=2 Jp (tx)u(t) dt = f (x); x  0;

worin Jp (y) die Bessel{Funktion der Ordnung p bezeichnet.


Will man jeweils aus der Kenntnis von f auf die Kenntnis von u schlieen, so muss die entsprechende
Integralgleichung gelost werden. Dies geschieht uber Umkehrformeln, die zu jeder der oben angefuhrten Integraltransformationen bekannt sind und explizit angegeben werden konnen. Besonders einfach
ist die Umkehrformel fur die n{dimensionale Fourier{Transformation aus (c):

u(x) = (2)

n=2

eihx;ti f (t) dt; x 2 Rn :

Rn
Diese Losung gilt jedenfalls fur sogenannte temperierte Funktionen; das sind C 1 (Rn ){Funktionen
mit einem starken Abklingverhalten fur jxj ! 1.

Jedes der bisher betrachteten Beispiele lasst sich unterordnen unter eine der folgenden Typenklassen von Integralgleichungen:

De nition 0.2 ( Fredholm{ und Volterra{Integralgleichungen)


Es bezeichne K (:= R oder := C) den Korper der reellen (komplexen) Zahlen. Sei
 Rn

o en (also messbar), nicht notwendig beschrankt.


(a) Die Menge D := f(x; x) 2

: x 2
g heie Diagonale. Seien K : (

) n D ! K

0.1. MOTIVIERENDE BEISPIELE

(der Kern) und f :


! K (die rechte Seite) gegebene Funktionen sowie  2 K eine Zahl.
Dann heie die Integralgleichung
Z

u(x)

K (x; t)u(t) dt = f (x); x 2


;

(1.4)

eine lineare Fredholmsche Integralgleichung der 1.Art, falls  = 0, und der 2.Art, falls
 6= 0. Dabei wird vorausgesetzt, dass das Integral als Lebesgue{Integral oder als Riemann{
Integral (im eigentlichen oder uneigentlichen Sinn) existiert. Der Kern heie stetig, falls K
eine stetige Fortsetzung auf

besitzt. Hingegen heie K ein L2 {Kern, falls K 2 L2 (

)
gilt, d.h. falls K :

! K messbar ist und das Integral
Z Z

jK (x; t)j2 dx dt < 1

im Lebesgueschen Sinn existiert.


(ai) K heie ein schwach singularer Kern, falls K 2 C ((

) n D) sowie

9 c > 0 9 2 [0; n) : jK (x; t)j  cjx tj 8 x; t 2


mit x 6= t:
(aii) K heie (stark) singularer Kern, falls das Integral (1.4) nur in einem allgemeineren
Sinn existiert, beispielsweise nur als Cauchy{Hauptwert.
(b) Seien n = 1; a < b sowie  := f(x; t) 2 [a; b]  [a; b] : t < xg. Ferner seien K :  ! K
ein Kern, f : [a; b] ! K eine rechte Seite sowie  2 K. Dann heie die Integralgleichung

u(x)

K (x; t)u(t) dt = f (x); x 2 [a; b];

(1.5)

eine lineare Volterrasche Integralgleichung der 1.Art, falls  = 0, und der 2.Art, falls
 6= 0.

Bemerkung 0.1 Die Volterra{IGl (1.5) ist ein Spezialfall der Fredholm{IGl (1.4), denn
der Kern K kann durch Null auf [a; b]  [a; b] fortgesetzt werden. Falls K auf  stetig ist oder
schwach singular, so ist diese Fortsetzung in jedem Fall schwach singular. Gilt K 2 L2(), so
ist auch die Fortsetzung quadratintegrabel.

BSP. (0.1.6)
(a) u(x) 
(b)

Wir geben Beispiele von Integralgleichungen.


b

K (x; t)u(t) dt = f (x); a  x  b, ist eine lineare Fredholm{IGl 2.Art

K (x; t)u(t) dt = f (x); a  x  b, ist eine lineare Fredholm{IGl 1.Art

(c) u(x)

a
Z

K (x; t)u(t) dt = f (x); a  x  b, ist eine lineare Volterra{IGl 2.Art




(d) u(x)
K (x; t; u(t) dt = f (x); a  x  b, ist eine nichtlineare Fredholm{IGl 2.Art
a
(Urysohn{Gleichung). Ein Spezialfall ist die Hammerstein{Gleichung

u(x)

K (x; t)F (t; u(t)) dt = f (x); a  x  b


KAPITEL 0. EINFUHRUNG

6
(e)

u(t) dt = f (x); a  x  b; 0  < 1, ist eine lineare schwach singulare Volterra{IGl


(x t)

1.Art (Abelsche Integralgleichung, vgl. BSP.(0.1.4))

(f) Ist C  C eine glatte Kurve, und ist f : C ! C gegeben, so bestimme man u : C ! C mit

u( ) d = f (z); z 2 C :

z
C

Dies ist eine (stark) singulare lineare Fredholm{IGl 1.Art


(g) Faltungsintegralgleichungen sind lineare Integralgleichungen vom Typ

u(x)

k(x t)u(t) dt = f (x); x 2 Rn:

Rn
Fur n = 1 resultieren als Sonderfalle die Fredholm{Faltungsgleichungen

u(x)

+
Z1

k(x t)u(t) dt = f (x); x 2 R;

ferner die Volterra{IGln mit Faltungskernen

u(x)
und

u(x)

1
x

k(x t)u(t) dt = f (x); x 2 R


k(x t)u(t) dt = f (x); x  0

sowie die Wiener{Hopf{Integralgleichung

u(x)

k(x t)u(t) dt = f (x); x  0:

Die zentralen Fragen im Rahmen der Theorie der Integralgleichungen { und somit auch die
Themen, mit denen sich diese Vorlesung auseinandersetzen wird { sind die Fragen der






Existenz von Losungen


Eindeutigkeit von Losungen
Berechnung der Losungen

Regularitat der Losungen (also ihrer Glattheit).


Unter Umstanden ist auch die Stabilitat der Losungen von Interesse, also die stetige Abhangigkeit einer Losung von den Daten der IGl. Manche Integralgleichungen sind explizit losbar. Man
sollte immer den expliziten Losungsweg beschreiten (sofern es ihn gibt), bevor der umfangreiche Apparat einer abstrakten Losungstheorie bemuht wird. Hierzu muss das Auge geschult
werden, um eine explizite Losbarkeit zu erkennen.

0.1. MOTIVIERENDE BEISPIELE

BSP. (0.1.7)

(a) Die lineare Fredholm{IGl 2.Art

u(x) 

cos(x t)u(t) dt = f (x); 0  x  ;

fur eine integrierbare Funktion f : [0; ] ! K kann wegen der Identitat cos(x t) = cos x  cos t +
sin x  sin t umgeschrieben werden in

u(x) = f (x) + cos x  

cos t  u(t) dt + sin x  

sin t  u(t) dt; 0  x  :

(1.6)

Eine integrierbare Losung u : [0; ] ! K hat deshalb zwangslau g die Form

u(x) = f (x) + A cos x + B sin x:


Setzt man diese Form in die Gleichung (1.6) ein, so folgt nach einigen elementaren Rechenschritten
die Relation

Z 
h 

i
h 
   Z  sin t  f (t) dti = 0:
cos x A 1 

cos
t

f
(
t
)
dt
+
sin
x
B
1
2
2
0
0
Da das Funktionensystem fcos x; sin xg auf dem Intervall [0; ] linear unabhangig ist, kann es nur
dann Losungen geben, wenn beide Klammerausdrucke [  ]; [  ] verschwinden. Wir tre en die folgende Fallunterscheidung:
(i)  6= 2 : Es existieren fur jede Vorgabe f eindeutige Losungen A; B und somit genau eine Losung
der gegebenen Integralgleichung, namlich
Z 

u(x) = f (x) + 1  cos(x t)f (t) dt; 0  x  :

(ii)  = 2 : Die gegebene Integralgleichung ist nur fur solche f (mehrdeutig) losbar, die den Orthogonalitatsrelationen
Z 
Z 
cos t  f (t) dt = 0 = sin t  f (t) dt
0

genugen. (Zum Beispiel ist dies fur f (x) := sin 3x der Fall.) Wir erhalten die zweidimensionale
Losungsmannigfaltigkeit

u(x) = f (x) + A cos x + B sin x; A; B 2 K frei wahlbar:


(b) In der linearen Volterra{IGl 2.Art

u(x) 

x x t
e u(t) dt = f (x);

0
fuhren wir nach Multiplikation mit e x

y(x) 

0  x  A;

die neue Variable y(x) := e x u(x) ein:

y(t) dt = e x f (x); 0  x  A:

Nehmen wir vorubergehend eine di erenzierbare rechte Seite f : [0; A] ! K an, so erfullt eine
di erenzierbare Losung y : [0; A] ! K die gewohnliche Anfangswertaufgabe

y0 (x) y(x) = (e x f (x))0; 0 < x < A; y(0) = f (0):


Die homogene Gleichung y0 y = 0 hat die allgemeine Losung yh (x) = C ex , und ein Ansatz
yp(x) = C (x)ex nach der Methode der Variation der Konstanten fuhrt zu einer partikularen Losung


KAPITEL 0. EINFUHRUNG

yp(x) = e x f (x) +  0x e(x t) e t f (t) dt. In der allgemeinen Losung y(x) = yh(x) + yp(x) wird durch
die Anfangsbedingung y(0) = f (0) eindeutig die Funktion
R

Z x
x
u(x) = e y(x) := f (x) +  e(+1)(x t) f (t) dt;
0

0xA

festgelegt. Diese ist wohlde niert auch fur nur integrierbares f : [0; A] ! K, und sie lost die gegebene

Volterra{IGl, und zwar unabhangig von der speziellen Wahl von  2 K.

Das Beispiel BSP.(0.1.7a) mit der Alternativ{Aussage gema den Fallen  6= 2 und  = 2 ist
typisch fur Fredholm{IGln 2.Art. Wir zeigen diesen Sachverhalt zunachst fur den Sonderfall
einer solchen Fredholm{IGl mit entartetem Kern.
De nition 0.3 Ein Kern K (x; t) heie entartet, wenn es linear unabhangige Funktionensysteme fak : k = 1; 2; : : : ; N g und fbk : k = 1; 2; : : : ; N g gibt mit

K (x; t) =

ak (x)bk (t); x; t 2
:

k=1

Fur eine Losungstheorie zur Fredholmschen IGl 2.Art


Z

u(x)  K (x; t)u(t) dt = f (x); x 2

(1.7)

im Hilbertraum H := L2(
) ist es angemessen, die folgende Generalvoraussetzung zu fordern:
Fur den entarteten Kern K (x; t) :=

k=1

ak (x)bk (t) gelte ak ; bk 2 H 8 1  k  N .

(G)

In der weiteren Rechnung gehen wir davon aus, dass H das kanonische Skalarprodukt tragt:
Z

hu; vi2 := u(x)v(x) dx; u; v 2 H:

(SK)

Wir gelangen nun zu folgender A quivalenzaussage.


Satz 0.1 Es gelte (G), und zu gegebenem f 2 H := L2(
) seien Zahlen
Z

ajk := bj (t)ak (t) dt;

fj := bj (t)f (t) dt; 1  j; k  N

de niert, mit denen die Matrix A := (ajk ) 2 C(N;N ) und der Vektor f~ := (f1 ; f2 ; : : : ; fN )T 2
CN erklart werden. Genau dann besitzt die IGl (1.7) eine Losung u 2 H , wenn das lineare
Gleichungssystem

~z A~z = f~

(LG)

eine Losung ~z = (z1 ; z2 ; : : : ; zN )T 2 CN hat. Jede Losung u(x) ist dann gegeben durch

u(x) = f (x) + 

k=1

zk ak (x); x 2
:

(U)

0.1. MOTIVIERENDE BEISPIELE

Beweis: (a) Lost u 2 H die IGl (1.7), so ist dies gleichbedeutend mit
u(x) = f (x) + 

k=1

ak (x) bk (t)u(t) dt; x 2


:
|

{z

=:zk

Also hat u(x) notwendig die Form (U). Multipliziert man diese mit bj (x), so folgt nach anschlieender
Integration uber
:
N
X
zj = fj +  ajk zk ; 1  j  N;
k=1

und dies ist genau das lineare Gleichungssystem (LG).


(b) Ist umgekehrt eine Losung ~z = (z1 ; z2 ; : : : ; zN )T 2 CN des linearen Gleichungssystems (LG)
vorgelegt, so de niere man mit den Zahlen zk die Funktion u 2 H gema der Vorschrift (U). Man
erkennt mit einfacher Rechnung durch Einsetzen in (1.7), dass u(x) eine Losung der IGl ist. 2

Mit Satz 0.1 werden die Probleme der Existenz, der Eindeutigkeit und der Losungskonstruktion fur die Integralgleichung (1.7) voll algebraisiert:
Lose (1.7) in H := L2(
) , Lose (LG) in CN .
Wir setzen A := Id A 2 C(N;N ) . Die adjungierte Matrix ist dann durch A := Id A 2
C(N;N ) de niert, und das lineare Gleichungssystem
A~z = f~
(LG)
genugt in CN der algebraischen Fredholm{Alternativen (FA):
Bild A = (Kern A)?; Bild A = (Kern A )?; dim Kern A = dim Kern A:
Hieraus leitet sich die folgende Alternativ{Aussage fur (LG) ab:

Satz 0.2 (Fredholm{Alternative (FA) fur lineare Gleichungssysteme)


Entweder hat (LG) fur jede Vorgabe f~ 2 CN genau eine Losung ~z 2 CN . Dies gilt genau
fur det(A ) = det(A ) =
6 0, also genau dann, wenn die homogenen Systeme A~z = ~0 und

A w~ = ~0 nur trivial losbar sind.


Oder det(A ) = 0 = det(A). Dann haben die homogenen Systeme A~z = ~0 = A w~ jeweils dieselbe Anzahl m := dim Kern A = dim Kern A  N linear unabhangige Losungen ~z1 ; ~z2; : : : ; ~zm bzw. w~ 1 ; w~ 2 ; : : : ; w~ m, und das inhomogene System (LG) ist genau dann
(mehrdeutig) losbar, wenn die Losbarkeitsbedingung f~ ? Kern A erfullt ist, d.h. fur

hf~; w~ j iCN = 0 8 1  j  m:

(LB)

Der Losungsraum ist der ane Unterraum L := ~zp + Kern A mit A~zp = f~.
Um die Bedeutung der Aussage (FA) aus Satz 0.2 fur die Fredholm{IGl (1.7) zu verstehen,
benotigen wir das folgende Hilfsresultat:
Satz 0.3 Es gelte (G), und fur jedes v 2 H := L2(
) sei der lineare Operator K  : H ! H
wie folgt erklart:

(K v)(x) :=

K (t; x)v(t) dt =

k=1

bk (x) ak (t)v(t) dt; x 2


:


KAPITEL 0. EINFUHRUNG

10

Dann heie K  der zu K : H ! H adjungierte Operator, wobei der lineare Integraloperator


K durch die Vorschrift
Z

(Ku)(x) := K (x; t)u(t) dt =

k=1

ak (x) bk (t)u(t) dt; u 2 H; x 2

induziert wird. Wir haben:


(a) hKu; vi2 = hu; K vi2 fur alle u; v 2 H .
(b) Genau dann besitzt die homogene Integralgleichung v K  v = 0 nichttriviale Losungen
0 6= v 2 H , wenn das homogene lineare Gleichungssystem A w~ = ~0 nichttriviale Losungen
~0 6= w~ = (w1; w2; : : : ; wN )T 2 CN hat. Jede Losung v(x) ist dann gegeben durch

v(x) = 

k=1

wk bk (x); x 2
:

Man beachte die Relation A = Id A mit A = (ajk ) :=

(V)
R

aj (t)bk (t) dt

Beweis: Aussage (a) erhalt man durch einfaches Ausrechnen unter Verwendung des kanonischen
Skalarproduktes (SK). Aussage (b) beweist man ganz analog wie Satz 0.1.
2

Mit den Bezeichnungen von Satz 0.3 konnen wir die Losbarkeitsbedingung (LB) in der folgenden Weise umformen:
0 = hf~; w~ j iCN = 
=

f (t) 

k=1

k=1

fk wkj = 
i

k=1

wkj bk (t)f (t) dt

wkj bk (t) dt = f (t)vj (t) dt; 1  j  m:

Somit gestattet die Fredholm{Alternative fur die IGl (1.7) die folgende Formulierung:

Satz 0.4 (Fredholm{Alternative)


Entweder ist die IGl u Ku = f fur jede Vorgabe f 2 H eindeutig losbar. Dies gilt genau

dann, wenn die homogene IGl u Ku = 0 und somit auch v K  v = 0 nur die trivialen
Losungen u = v = 0 besitzen.
Oder die homogene IGl u Ku = 0 und somit auch v K  v = 0 hat eine endliche Anzahl
0 < m  N linear unabhangiger Losungen u1; u2; : : : ; um bzw. v1; v2 ; : : : ; vm in H . Die inhomogene IGl u Ku = f ist genau dann (mehrdeutig) losbar, wenn die Losbarkeitsbedingung

hf; vj i2 = 0 8 1  j  m
erfullt ist. Der Losungsraum ist der ane Unterraum L := up + span fu1; u2 ; : : : ; umg mit

up Kup = f .
Es sei vermerkt, dass die Funktionen u1; : : : ; um; up und v1 ; : : : ; vm nach Vorschrift der Satze
0.1 und 0.3 explizit berechnet werden konnen, sofern die linearen Gleichungssysteme A~z = f~
bzw. A w~ = ~0 gelost sind. Dieses aber ist eine (losbare) Standardaufgabe der (numerischen)
linearen Algebra.
In Kapitel 2 werden wir die Fredholm{Alternative fur eine weitaus groere Klasse von
(Integral{)Gleichungen kennenlernen.

Kapitel 1
Volterrasche Integralgleichungen
Hier und in die weiteren Kapitel dieser Vorlesung ieen einige Standard{Ergebnisse aus der Funktionalanalysis ein, die als bekannt vorausgesetzt werden oder die in jedem der gangigen Standardwerke
nachgelesen werden konnen. Mit der expliziten Referenz [G1] verweisen wir auf ein Vorlesungsmanuskript zu einer von mir im SS 1999 gehaltenen Vorlesung H.Grabmuller, Grundlagen der
Angewandten Analysis, die als Skript im Internet abgelegt ist unter

http://www.am.uni-erlangen.de/script.

Daruber hinaus gehende Kenntnisse werden im Folgenden nicht vorausgesetzt.

Der aus der Theorie der gewohnlichen Di erentialgleichungen bekannte Existenzsatz von
Picard{Lindelof (vgl. [G1, Satz 1.12]) zeigt, dass eine enge Verbindung besteht zwischen
den Anfangswertaufgaben gewohnlicher Di erentialgleichungen und (nichtlinearen) Volterraschen Integralgleichungen. Wir werden uns hauptsachlich mit Integralgleichungen 2.Art
beschaftigen.

1.1 Allgemeine Existenz{ und Eindeutigkeitssatze


Der Satz von Picard{Lindelof beruht auf dem Banachschen Fixpunktsatz und dem Prinzip der sukzessiven Approximation. Wir stellen den Banachschen Fixpunktsatz und eine
interessante Variante an den Anfang unserer Ausfuhrungen.

Satz 1.1 (Banachscher Fixpunktsatz)

Es sei (X; d) ein vollstandiger metrischer Raum und T : X ! X kontrahierend mit einer
Kontraktionskonstanten q 2 [0; 1):

d(Tu; Tv)  q d(u; v) 8 u; v 2 X .

(K)

Dann hat T in X genau einen Fixpunkt u = Tu 2 X . Dieser ist bei beliebigem Startwert
u0 2 X der Grenzwert der Folge
uk+1 = Tuk ; k 2 N0
(SA)
der sukzessiven Approximation. Weiter gelten fur jedes k 2 N die Fehlerschatzungen (FS)

d(u; uk) 

8
>
>
>
<
>
>
>
:

qk d(Tu ; u ) : a priori FS,


0 0
1 q
q d(u ; u ) : a posteriori FS.
1 q k k 1
11

KAPITEL 1. VOLTERRASCHE INTEGRALGLEICHUNGEN

12

Zum Beweis siehe z.B. [G1, Satz 1.9].


2
Eine modi zierte Version des Banachschen Fixpunktsatzes geht davon aus, dass T nicht

selbst, sondern T N fur eine feste Potenz N 2 N kontrahierend ist. Eine Stetigkeitsvoraussetzung an T wird nicht gefordert.

Satz 1.2 Es sei (X; d) ein vollstandiger metrischer Raum und T : X ! X eine Abbildung,
fur die ein N 2 N existiert mit
9 q 2 [0; 1) : d(T N u; T N v)  q d(u; v) 8 u; v 2 X .

(KN )

Dann besitzt T genau einen Fixpunkt u = Tu 2 X , und dieser ist bei beliebigem Startwert
u0 2 X der Grenzwert der Folge (SA) der sukzessiven Approximation. Weiter gilt die a priori
Fehlerschatzung

d(u; ukN +j )  1 q q d(T j+N u0; T j u0); k 2 N; 0  j  N 1.


k

(FSN )

Beweis: Siehe z.B. [G1, Satz 1.10].


2
Sei E ein Banachraum uber dem Korper K, normiert unter der Abbildung kk : E ! [0; +1).
Sei I  R ein Intervall. Auf abstrakte Funktionen u : I ! E konnen die meisten Begri e

der klassischen Analysis wie Stetigkeit, Di erenzierbarkeit, Konvergenz etc. in kanonischer


Weise ubertragen werden.
Insbesondere ist ein abstraktes (eigentliches oder uneigentliches)
R
Riemann{Integral I u(t) dt erklart; man vgl. etwa E.Hille/R.S.Phillips, Functional Analysis and Semi{Groups. AMS, Providence (Rhode Island), 1957. Ist I  R kompakt, so ist wie
im klassischen Fall durch

X := C (I ; E ) := fu : I ! E : u stark stetigg
ein Banachraum uber K erklart mit der ublichen Norm

kuk1 := max
ku(x)k:
x2I
Diese induziert ihrerseits eine Metrik d(u; v) := ku vk1; u; v 2 X . Eine hierzu aquivalente
Metrik dA erhalt man durch die Setzung
dA(u; v) := max
e A(x a) ku(x) v(x)k; A > 0; u; v 2 X;
(M)
x2I

wobei I := [a; b] angenommen werde. Man hat in der Tat die folgenden Relationen vorliegen:

A(b a) d(u; v )  d (u; v )  d(u; v );


A

u; v 2 X:

Da wir auch halbunendlich lange Intervalle betrachten wollen, setzen wir in Verallgemeinerung
I := [a; b] oder I := [a; +1). Das Intervall I ist der De nitionsbereich der gegebenen Funktion
f : I ! E sowie der gesuchten Funktion u : I ! E , welche folgender Gleichung genugen sollen:
 Nichtlineare Volterra{Integralgleichung 2.Art:

u(x)

K (x; t; u(t)) dt = f (x); x 2 I .

(NV)


1.1. ALLGEMEINE EXISTENZ{ UND EINDEUTIGKEITSSATZE

13

Fur eine Losungstheorie im Funktionenraum X := C (I ; E ) (der nur fur I := [a; b] ein Banachraum ist, sonst aber ein Vektorraum uber K) gehen wir von folgender Voraussetzung
aus:
(V) Wir setzen  := f(x; t) 2 I  I : x 2 I und t 2 [a; x]g. Die Kernfunktion K (x; t; u) mit
De nitionsbereich   E und Werten in E sei stetig in allen drei Variablen zusammen:
K 2 C (  E ; E ) und Lipschitz{stetig in der letzten Variablen: Es existiert eine skalare
Funktion L 2 C () mit

kK (x; t; u) K (x; t; v)k  L(x; t)ku vk 8 (x; t) 2  8 u; v 2 E .

(L)

Und hier der Hauptsatz:


Satz 1.3 Unter der Voraussetzung (V) hat die nichtlineare Volterra{IGl (NV) fur jede
Vorgabe f 2 X := C (I ; E ) genau eine Losung u 2 X .
Beweis: (a) Der Satz gilt fur I := [a; +1), wenn er fur jedes kompakte Intervall I := [a; b]; b > a
richtig ist. Also genugt es, I := [a; b] zu betrachten. In diesem Fall ist (X; dA ) unter der gewichteten
Metrik (M) ein vollstandiger metrischer Raum, und  ist kompakt.
(b) Wegen der Kompaktheit von  und der Stetigkeitsvoraussetzung L 2 C () existiert

L(x; t):
0  L(x; t)  L0 := (x;t
max
)2
Wir wenden den Banachschen Fixpunktsatz 1.1 in (X; dA ) an und schreiben dazu die Gleichung
(NV) als Fixpunktgleichung u = Tu mit
(Tu)(x) := f (x) +

K (x; t; u(t)) dt; x 2 I:

(c) Unter der Voraussetzung (V) ist die AbbildungR 3 (x; t) 7! K (x; t; u(t)) =: K~ (x; t) 2 E fur jedes
u 2 X stetig. Das abstrakte Riemann{Integral ax K~ (x; t) dt tragt dieR im skalaren Fall bekannten
Eigenschaften; insbesondere liegt Stetigkeit der Abbildung I 3 x 7! ax K~ (x; t) dt 2 E vor. Somit
erschlieen wir Tu 2 X fur jedes u 2 X . Zum Nachweis der Kontraktionseigenschaft von T verwenden
wir (L):

A(x a) k(Tu)(x)

(Tv)(x)k  L0

A(x t) e A(t a) ku(t)

 L0dA (u; v)

x
a

v(t)k dt


A(x t) dt = L0 1

A(x a)

dA(u; v);

fur x 2 I; u; v 2 X und fur die oben gewahlte Konstante L0 . Tre en wir die Wahl von A > 0 so,
dass


(1.1)
q := LA0 1 e A(b a) < 1
gilt, so folgt aus der obigen Abschatzung dA (Tu; Tv)  q dA (u; v), d.h. T ist eine Kontraktion. Die
Richtigkeit der Existenz{ und Eindeutigkeitsaussage wird nun durch Satz 1.1 gewahrleistet. 2

Das folgende Korollar enthalt enthalt eine Aussage uber das Wachstum der Losung u(x) der
Integralgleichung (NV):
Satz 1.4 Unter den Voraussetzungen von Satz 1.3 mogen Zahlen C; L0 und  1 existieren
mit
Z x



K (x; t; 0) dt  Ce L0 x; L(x; t)  L0; t 2 [a; x]; x 2 I;
f (x) +
a

KAPITEL 1. VOLTERRASCHE INTEGRALGLEICHUNGEN

14

wobei im Falle I := [a; +1) die Zahl > 1 gewahlt werden muss. Dann gilt fur die Losung
u 2 C (I ; E ) der Integralgleichung (NV) die folgende Schranke:

ku(x)k 

8
>
>
<
>
>
:

CeL0 (b a+x) : = 1 und x 2 I := [a; b];


C e L0 x : > 1 und x 2 I beliebig:
1

Beweis: Man setze in (1.1) A := L0 und starte die Fixpunktiteration uk+1 = Tuk mit u0 := 0.
Dann folgt die Behauptung aus der a priori Fehlerschatzung (FS) von Satz 1.1 fur k = 0.

1.2 Lineare Volterrasche Integralgleichungen 2.Art mit


stetigem Kern
Wie vorher setzen wir fur feste Zahlen a; b 2 R mit a < b

I := [a; b] oder I := [a; +1);  := f(x; t) 2 I  I : x 2 I und t 2 [a; x]g:


De nition 1.1 Fur gegebenen Kern K :  ! K und fur  2 K heie die Integralgleichung
u(x)

K (x; t)u(t) dt = f (x); x 2 I

(LV)

eine lineare Volterrasche Integralgleichung der 1.Art, falls  = 0 und der 2.Art, falls  6= 0.
(V.Volterra: Sulla inversione degli integrale de nite. Rom.Acc.Linc.Rend. 5 (1896), p.177{185.)
Liegt eine lineare Volterra{IGl 2.Art vor ( 6= 0), so konnen wir unter Verwendung des

Integraloperators V mit

(V1)

K 2 C ()

(V u)(x) := K (x; t)u(t) dt


a
auch die zu (LV) aquivalente Form u V u = f betrachten. Aus Satz 1.3 erhalten wir sofort
die folgende Existenz{ und Eindeutigkeitsaussage:
Satz 1.5 Unter der Voraussetzung
hat die Volterrasche IGl 2.Art u V u = f fur jedes  2 K und jede Vorgabe f 2 C (I )
genau eine Losung u 2 C (I ). Insbesondere hat die homogene IGl u V u = 0 fur jedes  2 K
nur die triviale Losung u = 0.
Beweis: (a) O ensichtlich ist u = 0 eine Losung der homogenen Gleichung u V u = 0. Die

Eindeutigkeit folgt dann aus der allgemeinen Existenz{ und Eindeutigkeitsaussage des Satzes.
(b) Aus der Voraussetzung (V1) folgt die Voraussetzung (V) in Abschnitt 1.1 fur den Spezialfall
E := K; K (x; t; u) := K (x; t)u mit L(x; t) := jj  jK (x; t)j. Somit ist Satz 1.5 eine unmittelbare
Folgerung aus Satz 1.3.
2

Da der Beweis von Satz 1.3 das Prinzip der sukzessiven Approximation verwendet, also konstruktiv ist, ero net sich auch fur die Integralgleichung u V u = f die Moglichkeit der
Losungskonstruktion mit Hilfe des Verfahrens der sukzessiven Approximation, namlich

1.2. LINEARE VOLTERRA{IGLN 2.ART MIT STETIGEM KERN

15

u0(x) := f (x); uN +1(x) := f (x) + (V uN )(x); N = 0; 1; : : : :


(SA)
Mit vollstandiger Induktion nach N 2 N beweist man fur T := f + V die Darstellung
TNu =

NX1
k=0

k V k f + N V N u; f; u 2 C (I );

(2.1)

mit V 0 := Id, so dass aus (SA) die explizite Darstellung


(T N f )(x)  uN (x) = f (x) +

k=1

k (V k f )(x); N = 1; 2; : : : ; x 2 I;

(2.2)

folgt. Wegen
(V 2 f )(x) =

Z

K (x; s)

Z

K (s; t)f (t) dt ds = f (t)

K (x; s)K (s; t) ds dt

ist V 2 wieder ein Volterra{Integraloperator mit stetigem Kern

K (2) (x; t) :=

K (x; s)K (s; t) ds; (x; t) 2 :

Allgemein erhalt man durch vollstandige Induktion nach k 2 N folgende Aussage:


Satz 1.6 Unter der Voraussetzung (V1) bezeichne K (k) (x; t) fur k 2 N den k{ten iterierten

Kern

K (1) (x; t) := K (x; t);

K (k+1) (x; t) :=

K (x; s)K (k) (s; t) ds; k 2 N; (x; t) 2 :

Dann gilt:
Z x
(
k
)
k
(a) K 2 C () und (V f )(x) = K (k) (x; t)f (t) dt fur f 2 C (I ) und k 2 N.
Z

a
K (j) (x; s)K (k j+1)(s; t) ds

(b) K (k+1) (x; t) =


fur 1  j  k und k 2 N.
t
(c) Ist I := [a; b], so folgt mit M := (x;t
max
jK (x; t)j die Abschatzung
)2

jK (k+1) (x; t)j  Mk! (x t)k 8 (x; t) 2  8 k 2 N0:


k+1

Beweis: (a) Diese Aussage erhalt man mit vollstandiger Induktion nach k durch Vertauschung der

Integrationsreihenfolge wie im Vorspann.


(b) Diese Aussage ergibt sich ebenfalls durch vollstandige Induktion nach k unter Verwendung der
De nition von K (k) (x; t).
(c) Auch hier fuhren wir den Beweis mit vollstandiger Induktion nach k. Fur k = 0 haben wir
trivialerweise jK (1) (x; t)j  M = (M 1 =0!)(x t)0 fur alle (x; t) 2 . Der Schluss von k 1 auf k
erfolgt unter Heranziehung der Rekursionsformel:

jK (k+1)(x; t)j 
Damit ist der Satz bewiesen.

 M k (s t)k 1 ds = M k+1 (x t)k 8 (x; t) 2 :


(k 1)!
k!

xM

KAPITEL 1. VOLTERRASCHE INTEGRALGLEICHUNGEN

16

De nition 1.2 Die Funktion


1

R(x; t; ) :=

k=1

k 1K (k) (x; t); (x; t) 2 ;  2 K;

heie der Resolventenkern zur Volterra{IGl 2.Art.

Unter der Voraussetzung (V1) gilt gema Satz 1.6(c) fur I := [a; b] und fur jedes b > a:
1

jjk 1 (kM 1)! (x t)k 1  M eM jj(b a) < 1; (x; t) 2 ;  2 K:


k=1
Die gleichmaige Konvergenz zieht die Stetigkeit von R(x; t; ) fur festes  2 K in jedem
Punkt (x; t) 2  nach sich, so dass durch
jR(x; t; )j 

(Rf )(x) :=

R(x; t; )f (t) dt; f 2 C (I ); x 2 I;

wiederum ein Volterra{Integraloperator R mit stetigem Kern induziert wird.

Satz 1.7 (Losungsdarstellung)

Der lineare Integraloperator R heie Resolventenoperator oder kurz Resolvente. Unter der
Voraussetzung (V1) ist der Resolventenkern R(x; t; ) fur festes  2 K stetig in jedem Punkt
(x; t) 2 , sowohl fur I := [a; b], als auch fur I := [a; +1). Die gema Satz 1.5 fur vorgelegtes
f 2 C (I ) und  2 K eindeutig bestimmte Losung u 2 C (I ) der IGl u V u = f hat die
Darstellung

u(x) = f (x) + (Rf )(x) = f (x) + 

R(x; t; )f (t) dt 8 x 2 I:

(2.3)

Beweis: Wir brauchen nur noch die obige Losungsdarstellung zu zeigen. Diese gilt fur I := [a; +1),

wenn sie fur jedes kompakte Intervall I := [a; b]; b > a richtig ist. Aus dem Banachschen Fixpunktsatz folgt, dass die Folge (2.2) der sukzessiven Approximationen fur N ! 1 gleichmaig auf
I := [a; b] gegen die Losung u 2 C (I ) konvergiert. Mit Satz 1.6(a) folgt dann:
1 Zx
X
k
1
k
k 1K (k) (x; t)f (t) dt
u(x) = f (x) +   (V f )(x) = f (x) + 
a
k=1
k=1
1

8 x 2 I:

Wegen der oben gezeigten gleichmaigen Konvergenz der Resolventenkern{Reihe durfen Integration
und Summation vertauscht werden, und es resultiert (2.3).
2

1.3 Lineare Volterrasche Integralgleichungen 2.Art mit


quadratintegrablem Kern
Die in Abschnitt 1.2 getro enen Existenz{ und Eindeutigkeitsaussagen fur Volterra{Integralgleichungen 2.Art

u(x) 

K (x; t)u(t) dt = f (x); x 2 I;

(LV)

1.3. LINEARE VOLTERRA{IGLN 2.ART MIT QUADRATINTEGRABLEM KERN

17

gelten so nicht mehr, wenn a = 1 auftritt oder wenn der Kern K nicht mehr die geforderten Stetigkeitsvoraussetzungen erfullt. In diesem Abschnitt lassen wir beliebige (auch
unbeschrankte) Intervalle I  R mit Anfangspunkt a  1 und Endpunkt b  +1 zu.
Wir suchen Losungen u : I ! K der Volterra{IGl u V u = f unter der folgenden
Voraussetzung:
(V2) Fur Q := I  I gelte K 2 L2(Q),d.h. K : Q ! K ist messbar und das folgende
Lebesgue{Integral existiert:

kK k2

:=

b b

Z Z

a a

jK (x; t)j2 dx dt < 1.

Bemerkung 1.1 Es sei die Voraussetzung (V2) erfullt.

(a) Der naturliche Losungsraum fur die IGl (LV) ist der Hilbertraum H := L2 (I ). Dieser tragt das
Skalarprodukt
Z b
hu; vi2 := u(x)v(x) dx; u; v 2 H;
a

welches die kanonische Norm kuk2 := hu; ui2 induziert.


(b) Wir de nieren wie in Abschnitt 1.2 den Volterra{Integraloperator V gema
p

(V u)(x) :=

K (x; t)u(t) dt; u 2 H; x 2 I:

Die Holder{Ungleichung (vgl. [G1, Satz 4.32]) liefert

kV uk22 

Z Z

K (x; t)u(t) dt dx 

b b

Z Z

a a

jK (x; t)j2 dx dt kuk22 = kK k2 kuk22 < 1; u 2 H:

Somit ist V : H ! H ein linearer beschrankter Operator, und die Gleichung u V u = f ist sinnvoll
fur f 2 H und u 2 H .
2

Einen Existenz{ und Eindeutigkeitsbeweis fuhren wir auf Satz 1.2 zuruck. Fur T := f +V; f 2
H und  2 K fest, ist die Gleichung (LV) aquivalent zur Fixpunktgleichung u = Tu und somit
gema Satz 1.2 aquivalent zur Gleichung

u = T N u; u 2 H ,

(FP)

sofern T N fur ein N 2 N auf H kontrahierend ist. Wir vermerken, dass die Darstellung (2.1)
fur T N u gilt, wobei die Volterra{Integraloperatoren V k wiederum mit Hilfe der iterierten
Kerne K (k) (x; t) de niert sind, und zwar gema
(V k u)(x) :=

x
a

K (k) (x; t)u(t) dt; k 2 N0; V 0 := Id:

Es ist nicht schwierig, unter Zuhilfenahme der rekursiven De nition aus Satz 1.6 die Eigenschaft K (k) 2 L2(Q) induktiv zu beweisen. Wir haben daruber hinaus die folgende punktweise
Abschatzung:

KAPITEL 1. VOLTERRASCHE INTEGRALGLEICHUNGEN

18

Satz 1.8 Unter der Voraussetzung (V2) sei


h(x) :=

jK (x; t)j2dt; g(t) :=

jK (x; t)j2 dx; r(x) :=

h(s) ds

gesetzt. Dann gilt fur den k{ten iterierten Kern K (k) (x; t); k  2:

(t)]k 2 ; (x; t) 2  f :u:


jK (k) (x; t)j2  h(x)g(t)  [r(x()k r2)!

Beweis: Wir schlieen mit vollstandiger Induktion nach k  2. Fur k = 2 haben wir unter Verwen-

dung der Holder{Ungleichung:

jK (2) (x; t)j2 =

x
t

K (x; s)K (s; t) ds 

jK (x; s)j2 ds 

jK (s; t)j2 ds = h(x)g(t)

fur fast alle (x; t) 2 . Beim Schluss von 2  k auf k +1 verwenden wir die aus der Absolutstetigkeit
von r(x) resultierende Relation dr(s) = h(s) ds; s 2 I f :u::

jK (k+1)(x; t)j2

2
K (x; s)K (k)(s; t) ds 

jK (x; s)j2 ds 

t)]k 2 ds
h(s)g(t) [r(s)(k r(2)!

r(t)]k 2 dr(s) = h(x)g(t) [r(x) r(t)]k 1 ; (x; t) 2  f :u:


(k 2)!
(k 1)!
t
Hiermit ist die behauptete Abschatzung bewiesen.
2
Das zentrale Resultat dieses Abschnitts ist der folgende

 h(x)g(t)

x [r(s)

Satz 1.9 Unter der Voraussetzung (V2) gilt:

(a) Existenz und Eindeutigkeit: Die Volterra{IGl 2.Art u V u = f hat zu jeder Vorgabe
f 2 H := L2 (I ) und zu  2 K genau eine Losung u 2 H (im Sinne der Gleichheit f.u.).
(b) Losungsdarstellung: Die eindeutig bestimmte Losung u 2 H ist gegeben durch

u(x) = f (x) + 
mit dem Resolventenkern R(x; t; ) :=

R(x; t; )f (t) dt; x 2 I f :u:

1 k 1 (k)
 K (x; t);

k=1

(3.1)

(x; t) 2  f :u: aus L2().

Beweis: (ai) Fur  = 0 ist u = f , und es ist somit nicht zu beweisen.


(aii) Fur  =
6 0 setzen wir
L := max f

h(x) dx;

b
a

g(t) dtg  kK k2 < 1:

Wir zeigen, dass der Operator T N : H ! H bei einer Wahl von N 2 N gema
N 2N
q2 := L(N jj1)! < 1

(3.2)

kontrahierend wird mit der Kontraktionskonstanten q 2 [0; 1). Die Existenz und Eindeutigkeit folgt
dann aus Satz 1.2. Zum Beweis von (3.2) verwenden wir das Resultat aus Satz 1.8 und beachten,

1.3. LINEARE VOLTERRA{IGLN 2.ART MIT QUADRATINTEGRABLEM KERN

19

dass die stetige Funktion r(x)  0 monoton nichtfallend ist sowie beschrankt nach oben gema
0  r(x)  L 8 x 2 I . Fur fest gewahlte Elemente u; v 2 H gilt dann wegen (2.1):

j(T N u)(x) (T N v)(x)j2


x

= jj2N

K (N ) (x; t)(u(t)

v(t)) dt

 jj2N

jK (N ) (x; t)j2 dt  ku vk22


b

t)]N 2 dt  ku vk2  h(x)jj2N rN 2 (x) Z g(t) dt  ku vk2


g(t) [r(x()N r(2)!
2
2
(N 2)! a
a
N 2 x)
 jj2N L (rN (2)!
h(x)ku vk22 ; x 2 I f :u:
Unter Verwendung von dr(x) = h(x) dx; f :u: x 2 I erhalten wir durch Integration uber (a; b):
N 1 b) LN jj2N
 (N 1)! ku vk22 = q2 ku vk22 ;
kT N u T N vk22  jj2N Lku vk22 (rN (1)!
das heit, die behauptete Kontraktionseigenschaft.
(bi) Wir zeigen zunachst R(; ; ) 2 L2 (). In der Tat gilt wegen Satz 1.8 und wegen 0  r(t) 
r(x)  kK k2 8 (x; t) 2  die Abschatzung

 jj2N h(x)

jR(x; t; )j2 

X

k=1

jjk 1jK (k)(x; t)j 2  2jK (x; t)j2 + 2

X

 2jK (x; t)j2 + 2h(x)g(t)


1

X

k=2

1 pkK k

jjk

k=2

k 2 2

(k 2)!

jjk 1jK (k)(x; t)j

; (x; t) 2  f :u:

Die Konvergenz der Reihe S := jj ak mit ak := jjk kK kk = k! pruft man mit Hilfe des Quotienk=0
tenkriteriums:
ak+1 = jj kK k lim p 1 = 0:
0  Q := klim
k!1 k + 1
!1 ak
Also haben wir
P

b x

Z Z

a a

jR(x; t; )j2 dt dx  2kK k2 + 2S 2

(bii) Wir beweisen zunachst die Reziprozitatsformel

h(x) dx g(t) dt < 1:


a

K (x; s)R(s; t; ) ds = R(x; t; ) K (x; t); (x; t) 2  f :u:


1

(3.3)

In der Tat, indem wir unendliche Reihen Ak (x; t) als Lebesgue{Integral 11 F(x;t) (z ) dz der
k=1
Treppenfunktion
F(x;t) (z) := Ak (x; t); z 2 [k; k + 1); k = 1; 2; : : :
deuten, konnen wir den Vertauschungssatz von Fubini (vgl. [G1, Satz 4.30]) auf die Vertauschbarkeit
von Summation und Integration anwenden. Im vorliegenden Fall prufen wir
P

k=1 t

jjk 1jK (x; s)j jK (k) (s; t)j ds

KAPITEL 1. VOLTERRASCHE INTEGRALGLEICHUNGEN

20

Z

a
q

jK (x; s)j2 ds
hq

 h(x) g(t) +

1
1=2 h X

k=1

k=2

g (t )

Z

t
x

1=2 i

jK (k)(s; t)j2 ds

t)]k 2 ds1=2 i
h(s) [r(s)(k r(2)!

1
rk 1(x) 1=2 i  qh(x)g(t) X
ak ; (x; t) 2  f :u:
(k 1)!
k=2
k=0
p
Hierbei haben wir wie oben ak := jjk kK kk k! gesetzt. Wegen der Konvergenz der letzten Reihe
q

= h(x)g(t) 1 +

jjk

jjk

jjk

durfen wir also nach dem Vertauschungssatz von Fubini Summation und Integration vertauschen:

K (x; s)R(s; t; ) ds = 
=

Z x
1
1
xX
X
k 1K (x; s)K (k) (s; t) ds =  k 1 K (x; s)K (k) (s; t) ds
t
t k=1
k=1

k K (k+1) (x; t) = R(x; t; ) K (x; t); (x; t) 2  f :u:

k=1
und R 2 L2 () ist es klar, dass die durch (3.1)

(biii) Wegen f 2 H
de nierte Funktion u aus L2 (I )
ist. Wir zeigen unter Verwendung von (3.3), dass u die Integralgleichung (LV) lost. Dabei verwenden
wir wieder den Vertauschungssatz von Fubini:
Z x
u(x)  K (x; s)u(s) ds
a

= f (x) + 
= f (x) + 

a
Z

R(x; t; )f (t) dt 


R(x; t; )f (t) dt 

a
x

K (x; s)f (s) ds 


K (x; s)f (s) ds 

a
x

K (x; s)(


f (t) 

= f (x); x 2 I f :u:
Somit gilt (3.1), und Satz 1.9 ist bewiesen.

R(s; t; )f (t) dt ds




K (s; t)R(s; t; ) ds dt

(3.3)

1.4 Lineare Volterrasche Integralgleichungen 2.Art mit


schwach singularem Kern

In diesem Abschnitt sei I  R wiederum ein Intervall der Form I := [a; b] oder I := [a; +1).
Wir betrachten die lineare Volterrasche Integralgleichung 2.Art mit schwach singularem
Kern, d.h.

u(x) 

K (x; t)u(t) dt = f (x); x 2 I;

(SV)

unter der folgenden Voraussetzung:


(V3) Sei 0 := f(x; t) 2 I  I : x 2 I und t 2 [a; x)g, und K : 0 ! K sei schwach singular.
Das heit, K 2 C (0 ), und es existiert eine Zahl M > 0 (fur unbeschranktes I eine
Zahl M = M (b) fur jedes b > a) sowie ein 2 [0; 1) mit

jK (x; t)j  M (x t)

8 a  t < x  b.

(4.1)


1.4. LINEARE VOLTERRA{IGLN 2.ART MIT SCHWACH SINGULAREM
KERN

21

Es gilt der folgende Existenz{ und Eindeutigkeitssatz:

Satz 1.10 Unter der Voraussetzung (V3) hat die Volterra{IGl (SV) fur jede Vorgabe f 2
C (I ) und fur festes  2 K genau eine Losung u 2 C (I ).
Ein Beweis dieses Satzes benutzt die Eigenschaften der Eulerschen Gammafunktion, welche uber
das Euler{Integral
1

(z ) := tz 1 e t dt; z 2 C; Re z > 0;
0

(4.2)

de niert ist. Fur n 2 N hat man die bekannte Relation (n) = (n 1)!. Es gelten ferner:
(1 t)a 1 tb 1 dt = ((aa)+(bb)) ; a; b > 0

1.Eulersches Integral;

(4.3)


 x 
(x) = 2x xe 1 + O( x1 ) fur x ! +1

Stirlingsche Formel:

(4.4)

(Man ndet diese Beziehungen zum Beispiel in H.Hochstadt, The Functions of Mathematical
Physics. John Wiley, New York 1971.) Durch die Substitution t := xs; x > 0 erhalt man aus (4.3)
noch das folgende Integral:
x

()
(x s) 1 s ds = x + (( ++ 1)
 + 1) ; x > 0; > 1;  > 0:

(4.5)

Beweis von Satz 1.10: (a) Fur  = 0 folgt u(x) = f (x), und es ist nichts zu beweisen.
(b) Der Satz gilt sicher fur Intervalle I := [a; +1), wenn er fur jedes beschrankte Intervall I :=

[a; b]; b > a bewiesen ist. Also beschaftigen wir uns mit dem letzten Fall. Den Beweis der Existenz{
und Eindeutigkeitsaussage fuhren wir mit Hilfe von Satz 1.2. Fur T := f + V; f 2 C (I ) fest,  6= 0
fest, und fur
Z x
(V u)(x) := K (x; t)u(t) dt; u 2 C (I ); x 2 I;
a

ist die Gleichung (SV) wieder aquivalent zur Fixpunktgleichung u = Tu und somit gema Satz 1.2
aquivalent zur Gleichung

u = T N u; u 2 C (I ):

(FP)

Durch die Variablentransformation y := x a; s := t a erhalten wir aus (SV)

u(y + a) 

K (y + a; s + a)u(s + a) ds = f (y + a); 0  y  b a:

Wegen der Abschatzung jK (y + a; s + a)j  M (y s) fur 0  s < y  b a konnen wir ohne


Beschrankung der Allgemeinheit a = 0 annehmen, so dass
(Tu)(x) := f (x) + 

K (x; t)u(t) dt; 0  x  b; f 2 C [0; b]

zu betrachten ist. Wir haben nun ein N 2 N so zu bestimmen, fur das der Operator T N auf
X := (C [0; b]; k  k1) kontrahierend wird. Dazu zeigen wir induktiv

j(T N u)(x) (T N v)(x)j  xN (1

[jj M (1 )]N ku vk ; x 2 [0; b]; N 2 N ;


1
0
((1 )N + 1)

(4.6)

KAPITEL 1. VOLTERRASCHE INTEGRALGLEICHUNGEN

22

fur u; v 2 X . Fur N = 0 ist dies o enbar richtig. Wir schlieen von N auf N + 1. Unter Verwendung
von (2.1) folgt:
j(T N +1 u(x) (T N +1 )v(x)j
= jN +1 V N +1 (u

v)(x)j = jj jV (T N u

M (1 )]N +1  1
 [jj((1
)N + 1)
(1 )

T N v)(x)j  jjM

(x t) j(T N u)(t) (T N v)(t)j dt

(x t) tN (1 ) dt  ku vk1

jj M (1 )]N +1 x(N +1)(1 ) ku vk :


 [((1
1
)(N + 1) + 1)

(4.5)

Somit gilt (4.6), und wir folgern

)] ku vk =: q ku vk :
kT N u T N vk1  [jj M((1b )N(1 + 1)
1
1
1

Aus der Stirlingschen Formel (4.4) resultiert


s


N (1 )+1 
((1 )N + 1) = (1 2)N + 1 (1 e)N + 1
1 + O( N1 ) fur N ! 1:
Daraus erschlieen wir q = q(N ) ! 0 fur N ! 1. Also existiert ein hinreichend groes N 2 N mit
q < 1.
2

Bemerkung 1.2 Wir nehmen I := [a; b]; a < b an und setzen wieder  := f(x; t) 2 I  I : x 2
I und t 2 [a; x]g.

(a) Wir konnen schwach singulare Kerne K in der Form


K (x; t) = (Hx (x;tt)) ; (x; t) 2 0 ;
mit H 2 C () und 2 [0; 1) schreiben. Fur = 0 liegt sogar ein stetiger Kern vor. Wegen der
Kompaktheit von  existiert ein M mit jH (x; t)j  M 8 (x; t) 2 .
(b) Sind K1 ; K2 zwei schwach singulare Kerne,
K1 (x; t) = (Hx1 (x;t)t ) ; K2(x; t) = (Hx2 (x;t)t ) ; Hj 2 C (); 0  ; < 1;
so hat die Hintereinanderausfuhrung der zwei Volterra{Integraloperatoren Vj
(Vj u)(x) :=

Kj (x; t)u(t) dt; u 2 C (I );

i.a. wieder einen schwach singularen Kern. Denn es gilt zum Beispiel
x

(V1 V2 u)(x) = K1 (x; s) K2 (s; t)u(t) dt ds = u(t) K1 (x; s)K2 (s; t) ds dt = K12 (x; t)u(t) dt
mit der Kernfunktion

jK12 (x; t)j =

 M1 M2 (1 (2 ) (1 ) ) (x t)1

(4.5)

x t

H1 (x; s)H2 (s; t) ds  M M Z (x t z) z dz


1 2
(x s) (s t)
0
;

(x; t) 2 0 :

 UND STABILITAT
 DER LOSUNGEN

1.5. REGULARITAT

23

Man erkennt, dass der Kern K12 (x; t) auf ganz  bereits stetig wird, wenn +  1 gilt.
(c) Aus (b) folgt insbesondere fur den Kern K (2) (x; t) des Volterra{Operators V 2 bei Vorgabe von
Z x
(V u)(x) := (Hx (x;tt)) u(t) dt; H 2 C (); 2 [0; 1); u 2 C (I );
a
die Abschatzung
2
jK (2) (x; t)j  [M (2(1 2 ))] (x t)1 2 ; (x; t) 2 0:
Allgemeiner zeigt man mit vollstandiger Induktion nach k:
k
jK (k)(x; t)j  [M(k(1(1 )))] (x t)k(1

) 1 ;

(x; t) 2 0 :

(4.7)

Hieraus ersieht man, dass ein Index N 2 N mit N 1 < 1 1  N existiert, so dass die k{ten
iterierten Kerne K (k) (x; t); k  N stetig auf  sind. Aus (4.7) erschliet man sodann die gleichmaige
Konvergenz der Reihe
1
X
k 1K (k) (x; t); (x; t) 2 ;
k=N

und damit die Stetigkeit der Grenzfunktion auf . Demgema ist ein Resolventenkern

R(x; t; ) :=

k=1

k 1 K (k)(x; t); (x; t) 2 0

wohlde niert, und in Analogie zu Satz 1.7 gestattet auch hier die Losung u der schwach singularen
Integralgleichung (SV) eine Losungsdarstellung

u(x) = f (x) + 

x
a

R(x; t; )f (t) dt 8 x 2 I .

(4.8)

1.5 Regularitat und Stabilitat der Losungen

In Satz 1.9 haben wir unter der Voraussetzung (V2) der Quadratintegrabilitat des Kerns K
Existenz und Eindeutigkeit einer L2(I ){Losung der Volterra{IGL 2.Art gezeigt. Gilt sogar
K 2 C ();  := f(x; t) 2 I  I : x 2 I und t 2 [a; x]g, so kann man erwarten, dass
bei Vorgabe von f 2 C (I ) auch u auf ganz I stetig ist. Falls I := [a; b] oder I := [a; +1)
nach unten durch a 2 R beschrankt ist, so folgt diese Aussage aus Satz 1.5. Fur die Falle
I := ( 1; b] oder I := R muss man dies erst beweisen.
Satz 1.11 Das Intervall I sei nach unten unbeschrankt. Gelte K 2 L2 (Q) \ C (), und es
existiere zu jeder kompakten Menge Z  I eine Konstante M = MZ mit
Z

jK (x; t)j2 dt  MZ 8 x 2 Z:

(5.1)

Dann hat die Volterra{IGl 2.Art u V u = f zu jeder Vorgabe f 2 L2 (I ) \ C (I ) und zu


 2 K genau eine Losung u 2 L2(I ) \ C (I ).

KAPITEL 1. VOLTERRASCHE INTEGRALGLEICHUNGEN

24

Beweis: Wegen Satz 1.9 gibt es genau eine Losung u 2 L2(I ). Wir zeigen ihre Stetigkeit. Fur festes
x 2 I sei h 6= 0 mit x + h 2 I gewahlt. Es gilt dann
u(x + h) u(x) = f (x + h) f (x) + 
(a) Gelte jhj  h0 > 0. Wir haben
x+h

K (x + h; t)u(t) dt 

(K (x + h; t) K (x; t))u(t) dt + 

x+h

 Z

jK (x + h; t)j2 dt

1=2

xZ+h

K (x + h; t)u(t) dt:

kuk2  jhj B kuk2 ! 0 (h ! 0);

wobei B := max jK (z; t)j < 1 und h0 (x) := f(z; t) : jz xj  h0 und x h0  t  z g
(z;t)2h0 (x)
gesetzt wurden.
(b) Es gilt weiter
x

(K (x + h; t) K (x; t))u(t) dt 

 Z

jK (x + h; t) K (x; t)j2 dt

1=2

kuk2

mit hlim
jK (x + h; t) K (x; t)j2 = 0, punktweise fur alle t 2 ( 1; x] (Stetigkeit). Daruber hinaus ist
!0
die Funktion
g(t) := 2 sup jK (z; t)j2 + 2jK (x; t)j2
jx zjh0

wegen (5.1) eine integrierbare Majorante. Wir konnen den Lebesgueschen Satz von der dominierten
Konvergenz anwenden (vgl. [G1, Satz 4.27]):
lim
h!0

 Z

(K (x + h; t) K (x; t))u(t) dt 

lim jK (x + h; t) K (x; t)j2 dt


h!0

1=2

kuk2 = 0:

Demzufolge gilt die behauptete Stetigkeit hlim


ju(x + h) u(x)j = 0.
!0

2
Von Interesse sind auch Regularitatsaussagen fur die nichtlineare Volterra{IGl 2.Art (NV)
aus Abschnitt 1.1. Wir bringen hier das folgende Resultat.
Satz 1.12 Gelte die Voraussetzung (V) aus Abschnitt 1.1. Weiter sei fur ein m 2 N und fur
f 2 C m(I ; E ) vorausgesetzt, dass
@xK 2 C m 1 (  E ; E ); K (x; x; u) 2 C m 1 (f(x; x; u) : (x; u) 2 I  E g; E ):
Dann hat die nichtlineare Volterra{IGl genau eine Losung u 2 C m (I ; E ).
Beweis: Wir fuhren vollstandige Induktion nach m durch. Fur m = 0 folgt die Behauptung aus Satz
1.3. Fur m  1 ist die rechte Seite der Gleichung
u(x) = f (x) +

K (x; t; u(t)) dt; x 2 I

einmal di erenzierbar und somit auch u. Es gilt

Z x
0
0
u (x) = f (x) + K (x; x; u(x)) + @xK (x; t; u(t)) dt

8 x 2 I;

(5.2)

also u 2 C 1 (I ; E ). Angenommen, es sei bereits u 2 C m 1 (I ; E ) gezeigt. Dann sind f 0(x) und


K (x; x; u(x)) bereits C m 1(I ; E ){Funktionen. Daruber hinaus ist @x K eine C m 1(  E ; E ){Funktion,
so dass das Integral in (5.2) (m 1){mal stetig di erenzierbar ist. Wir erschlieen daraus u0 2
C m 1 (I ; E ), also die behauptete Regulartitat.
2

 UND STABILITAT
 DER LOSUNGEN

1.5. REGULARITAT

25

Bemerkung 1.3 Schwachere Regularitatsaussagen, wie lokale oder globale Lipschitz{Stetigkeit


bei entsprechender rechter Seite f konnen unter geeigneten Voraussetzungen an den Kern K ebenfalls
gezeigt werden. Wir verweisen auf W.Hackbusch, Integral Equations. Birkhauser Verlag, Basel
1995.
2
BSP. (1.5.1)

Die Losung der linearen Anfangswertaufgabe

~u 0 (x) = A(x)~u(x) + ~b(x); x 2 I := [a; +1); ~u(a) = ~u0 ;


mit A 2 C (I ; K(n;n) ); ~b 2 C (I ; Kn ) und ~u0 2 Kn ist aquivalent zur Losung der Volterraschen
Integralgleichung 2.Art

~u(x) = ~u0 +

~b(t) dt +

A(t)~u(t) dt; x 2 I:

Fur K (x; t; ~u) := A(t)~u und f~(x) := ~u0 + ax ~b(t) dt sowie E := Kn sind die Voraussetzungen des
Satzes 1.12 mit m = 1 erfullt. Dieser liefert die Existenz genau einer Losung ~u 2 C 1 (I ; Kn ).
R

Die Stabilitat der Losung u einer Volterra{ IGl 2.Art u V u = f , das heit ihre stetige
Abhangigkeit von der rechten Seite f , liegt immer dann vor, wenn der Integraloperator Id
V eine stetige Inverse besitzt. Im Falle der linearen Integralgleichung konnte die Inverse stets
mit Hilfe des Resolventenkerns explizit bestimmt werden. In diesem Fall lauft die Stabilitat
auf die Beschranktheit des Resolventenoperators hinaus. Wir betrachten exemplarisch den
durch das Integral (3.1) de nierten Resolventenoperator R mit
(Rf )(x) := 

R(x; t; )f (t) dt; f 2 L2(I ):

Unter der Voraussetzung (V2) gehort der Resoventenkern R(x; t; ) zu L2(), wie in Satz
1.9(b) gezeigt wurde. Somit folgt
b

Z Z

kRf k2 = jj

1=2

R(x; t; )f (t) dt dx

b x

Z Z

 j j

a a

1=2

jR(x; t; )j2 dt dx

kf k2

 jj kR(; ; )kL2()  kf k2 =: M kf k2 :


Aus (3.1) resultiert somit die Stabilitatsungleichung

kuk2  (1 + M )kf k2:

(5.3)

Das heit, sind f1 ; f2 2 L2(I ) gegeben und sind u1; u2 2 L2(I ) die gema Satz 1.9 eindeutig
zugeordneten Losungen der Integralgleichungen uj V uj = fj , so haben wir wegen (5.3)

ku1 u2k2  (1 + M )kf1 f2k2 ;


also die stetige Abhangigkeit der Losung von der rechten Seite im Sinne der Normtopologie
auf L2(I ).

KAPITEL 1. VOLTERRASCHE INTEGRALGLEICHUNGEN

26

1.6 Lineare Volterrasche Integralgleichungen 1.Art


Gewisse lineare Volterrasche Integralgleichungen 1.Art
Z

K (x; t)u(t) dt = f (x); x 2 I;

(6.1)

mit I := [a; b] oder I := [a; +1) lassen sich je nach Regularitat der Vorgaben K und f
auf eine Volterra{IGl 2.Art zuruckfuhren und so der bisher entwickelten Losungstheorie
zuganglich machen. Hierfur bieten sich zwei Methoden an.
1.Methode: Partielle Integration
Unter der Voraussetzung
(V4) Fur  := f(x; t) : x 2 I und t 2 [a; x]g gelte

K; @t K 2 C (); K (x; x) 6= 0 8 x 2 I ,
kann das Integral in (6.1) partiell integriert
werden. Ist u wenigstens Riemann{integrierbar,
R
so gilt fur die Stammfunktion v(x) := ax u(t) dt die Volterra{IGl 2.Art

K (x; x)v(x)

@t K (x; t)v(t) dt = f (x); x 2 I:

(6.2)

Wegen K (x; x) 6= 0 kann diese Gleichung durch Division mit K (x; x) auf die Standardform
zuruckgefuhrt werden.
Satz 1.13 (a) Unter der Voraussetzung (V4) hat die Volterra{IGl (6.2) fur jede Vorgabe
f 2 C (I ) genau eine Losung v 2 C (I ).
(b) Gilt zusatzlich
@x@t K 2 C (); K (x; x) 2 C 1(I ); f 2 C 1 (I ) mit f (a) = 0;
so ist v 2 C 1 (I ) mit v(a) = 0, und die Volterra{IGl (6.1) hat die eindeutig bestimmte
Losung u := v 0 2 C (I ).

Beweis: (a) Diese Aussage ist eine direkte Folgerung aus Satz 1.5.
(b) Die Regularitat v 2 C 1 (I ) folgt aus Satz 1.12, wahrend v(a) = 0 unmittelbar aus (6.2) resultiert.

Dass u := v0 die Gleichung (6.1) lost, folgt dann aus der Herleitung.

2.Methode: Di erentiation
Unter der Voraussetzung
(V5)

K; @xK 2 C (); K (x; x) 6= 0 8 x 2 I; f 2 C 1(I ) mit f (a) = 0

konnen wir die IGl (6.1) auf beiden Seiten di erenzieren:

K (x; x)u(x) +

@xK (x; t)u(t) dt = f 0(x); x 2 I:

(6.3)

Nach Division durch K (x; x) 6= 0 resultiert daraus wieder eine Volterra{IGl 2.Art, welche
die Voraussetzung (V1) aus Abschnitt 1.2 erfullt. Mit Satz 1.5 ergibt sich die Existenz genau
einer stetigen Losung u 2 C (I ). Das heit konkret, fur eine di erenzierbare rechte Seite f 2
C 1 (I ) hat die IGl (6.1) lediglich eine stetige Losung. Dies sollte nicht verwundern, denn fur
K  1 liegt mit (6.1) die Riemann{Integration vor.

1.7. DIE ABELSCHE INTEGRALGLEICHUNG

27

Bemerkung 1.4 Wegen der Voraussetzung K (x; x) 6= 0 sind Integralgleichungen 1.Art mit schwach
singularem Kern durch (V4) und (V5) von der oben dargestellten Vorgehensweise ausgeschlossen. 2

1.7 Die Abelsche Integralgleichung


Im allgemeinen Fall der Volterra{Integralgleichung 1.Art gibt es keine befriedigende Losungstheorie. Ausnahmen bilden spezielle Integralgleichungen wie zum Beispiel die verallge-

meinerte Abelsche Integralgleichung:

De nition 1.3 Gegeben seien f : R+ := (0; +1) ! K und 2 [0; 1). Die Integralgleichung
x

u(x) + (ux(t) tdt) = f (x); x 2 R+


0
Z

(7.1)

heie verallgemeinerte Abelsche Integralgleichung der 1.Art, falls  = 0, und der 2.Art, falls
 6= 0.

Fur f 2 C (I ); I := [0; +1) erfullt die Gleichung der 2.Art die Voraussetzung (V3) aus
Abschnitt 1.4. Aus Satz 1.10 folgt dann fur jedes  6= 0 die Existenz genau einer Losung
u 2 C (I ). Fur  = 0 kann der Trick aus Abschnitt 1.6 auf die IGl der 1.Art nicht angewendet
werden, da der schwach singulare Kern K (x; t) = (x t) fur 6= 0 nicht die Voraussetzung
K (x; x) 6= 0 erfullen kann. Fur = 0 und f 2 C 1 (R+) haben wir die eindeutige Losung
u = f 0 2 C (R+). Wir beschaftigen uns mit dem Fall 6= 0. Der folgende Satz wurde bereits
von N.H.Abel gefunden:

Satz 1.14 Gegeben sei die Funktion f : R+ ! K, und fur ein b 2 (0; +1] existiere die

Funktion

d
g(x) := dx

f (s) ds 8 x 2 (0; b).


(x s)1

(7.2)

Dann ist jede Losung u : R+ ! K der Abel{IGl 1.Art (7.1) mit der Eigenschaft

0

x s

Z Z

0 0

ju(t)j dt ds

(x s)1 (s t)  C 8 x 2 (0; b)

(7.3)

eindeutig bestimmt durch

u(x) = sin( ) g(x) 8 x 2 (0; b):

(7.4)

Beweis: Fur den Beweis benotigen wir die funktionale Beziehung

(x) (1 x) = sin(x) ; x 2 R n Z

(7.5)

KAPITEL 1. VOLTERRASCHE INTEGRALGLEICHUNGEN

28

der Gamma{Funktion. Zum Beweis der Eindeutigkeit sei also u eine Losung mit der Eigenschaft
(7.3). Wir setzen := 1 . Die Eigenschaft (7.3) garantiert nach dem Satz von Fubini die Vertauschbarkeit der Integrationsreihenfolge in der folgenden Rechnung. Wir multiplizieren (7.1) ( = 0)
nach Setzung von x := s mit dem Faktor (x s) und integrieren u ber (0; x):
x s

Z Z

0 0

u(t) dt ds = Z f (s) ds = Z u(t) Z (s t) (x s) ds dt:


(s t) (x s)
(x s)
t
0
0

Im inneren Integral substituieren wir s t =: z und wenden (4.5) an:


x

x t

f (s) ds = Z u(t) Z (x t z) z dz  dt = (1 ) ( ) Z u(t) dt:


(x s)
(1)
0
0
0

Di erentiation beider Seiten und Anwendung von (7.5) liefert die behauptete Darstellung (7.4). 2

Die Existenz einer Losung u : (0; b) ! K ist naturlich auch gesichert, wenn die Funktion
f so bescha en ist, dass die Bedingung (7.2) und fur das durch (7.4) de nierte u auch die
Bedingung (7.3) erfullt ist. Ein hinreichendes Kriterium geben wir in dem folgenden Satz an:

Satz 1.15 Fur f 2 C 1 [0; b]; 0 < b < +1 hat die Abel{IGl 1.Art (7.1) genau eine Losung
u 2 C (0; b] \ L1 (0; b) mit der Darstellung
Zx

f 0(s) ds ; 0 < x  b.
f
(0)
sin(

)
+
u(x) = 
x1 0 (x s)1

(7.6)

Beweis: Fur f 2 C 1 [0; b] existiert insbesondere f (0), und wir konnen das Integral in (7.2) partiell
integrieren:

f (s) ds = 1 x f (0) + 1 Z (x s) f 0 (s) ds; x 2 [0; b]:


(x s)1
0

Fur x > 0 kann dieser Ausdruck wieder di erenziert werden, und wir erhalten nach Multiplikation
mit dem Faktor (sin )= die Darstellung (7.6). Also gilt die Bedingung (7.2). Wegen jf 0 (s)j 
M 8 s 2 [0; b] erkennt man bereits die Eigenschaft u 2 C (0; b] \ L1 (0; b). Um (7.3) zu veri zieren,
betrachten wir die beiden Summanden in (7.6) getrennt:
(a) Es gilt
x

ds
(x s)1

dt
(s t) t1

(4.5)

( ) (1 ) (x dss)1 = ( ) (1 ) x  C1 8 x 2 [0; b]:


Z

(b) Es gilt
x

ds
(x s)1

dt Z jf 0 (z)j dz  M
(s t) (t z )1
0

ds
(x s)1

(s t) t dt

Z
M
1+
1 s ds (4.5)
= M
(1
+

)
(1

)
(
x
s
)
=


(1 + ) ( ) (1 )x  C2 8 x 2 [0; b]:
0

(4.5)

Nun folgt die Behauptung aus Satz 1.14.

1.7. DIE ABELSCHE INTEGRALGLEICHUNG

29

Bemerkung 1.5 (a) Der integrale Anteil in (7.6) ist eine stetige Funktion u~ 2 C [0; b]. Somit hat die
Losung u(x) fur f 2 C 1 [0; b] bei x = 0 das singulare Verhalten
u(x) = x1C f (0) + u~(x); u~ 2 C [0; b]:

(7.7)

Speziell fur f (0) = 0 ist u auch stetig in x = 0.


(b) Fur Zahlen > 0 de niert man den Abelschen Integraloperator A gema
x

Z
1
(A u)(x) := ( ) (x t) 1 u(t) dt; x > 0:
0

(7.8)

Gema Satz 1.10 ist Id A eine Bijektion des Raumes C (I ); I := [0; b] oder I := [0; +1) auf sich,
und zwar fur jede Wahl von  2 K. Daher bildet A den Raum C (I ) in sich ab.
(c) Fur = n 2 N ist
1

(An u)(x) = (n 1)! (x


0

t)n 1u(t) dt =

x t

Z Z1

0 0



tZn 1
0

u(tn) dtn    dt1 :

Das heit, An = I n ist die n{te Potenz des Integrationsoperators (Iu)(x) := 0x u(t) dt. Es macht
deshalb einen Sinn, A als gebrochenen Integrationsoperator zu bezeichnen. Insbesondere folgt
fur die Monome u(x) := xm ; m 2 N:
R

Z
(4.5)
(A u)(x) = (1 ) (x t) 1 tm dt = xm+ (m +m ! + 1) :

(d) Das Ergebnis von Satz 1.14 kann formal wie folgt interpretiert werden. Die Losung u der Gleichung
A1 u = f ist gegeben durch u = DA f ; das heit es gilt A 1 = DA1 fur 2 (0; 1) mit
D := (d=dx). Zunachst wird um die Ordnung 1 integriert und anschlieend um die Ordnung 1
di erenziert, so dass A 1 der Di erentialoperator der Ordnung ist. Vorausgesetzt wird stets
ein geeigneter De nitionsbereich.
(e) Fur  2 (0; 1] und ein beliebiges Intervall I  R bezeichnet

C 0; (I ) := fu 2 C (I ) : 9 C > 0 : ju(x) u(t)j  C jx tj 8 x; t 2 I g


den Holderraum (fur  = 1 den Lipschitzraum). Unter der Norm
kuk0; := kuk1 + sup ju(jxx) tuj(t)j
x6=t
liegt fur ein kompaktes Intervall I ein Banachraum vor. Der folgende Satz charakterisiert die Abbildungseigenschaften des Abelschen Integraloperators:

Satz 1.16 Setze I := [0; b] sowie


C00;(I ) := fu 2 C 0; (I ) : u(0) = 0g:
Dann ist fur 2 (0; 1) und fur 2 (0; 1 ) durch
A : C00; (I ) ! C00; + (I )
ein linearer bijektiver stetiger Operator (d.h. ein Normisomorphismus) erklart.

30

KAPITEL 1. VOLTERRASCHE INTEGRALGLEICHUNGEN

Einen Beweis ndet man in R.Gorenflo/S.Vessella, Abel Integral Equations. Springer{Verlag,


Berlin{Heidelberg 1991.
(f) Fur Zahlen := m + ; 2 [0; 1) de niert man den gebrochenen Di erentialoperator D
durch
D u := Dm+1 A1 u fur u 2 C (I ) mit A1 u 2 C m+1 (I ).
Die folgenden Eigenschaften sollte man zur U bung selbst zeigen (stets gilt I := [0; b]):
(i)
lim (A u)(x) = u(x) 8 x 2 (0; b] 8 u 2 C (I )
!0+
(ii)
(iii)

A + u = A (A u) 8 ; > 0 8 u 2 C (I )
D A u = A u 8  8 u 2 L1 (I ).

Kapitel 2
Fredholm{Theorie
2.1 Kompakte Operatoren
Fur kompakte Operatoren ist eine Funktionalanalysis weit entwickelt. Deshalb sind kompakte
Operatoren beliebtes Objekt zahlreicher Studien; andererseits sind sie fur die Theorie der
Fredholm{Integralgleichungen von groer Wichtigkeit. Wir erinnern an die De nition und
einige der Grundeigenschaften (vgl. [G1, Abschnitt 2.3]):

De nition 2.1 Seien X; Y normierte Vektorraume. Eine Abbildung K : X ! Y heie kom-

pakt, wenn K beschrankte Teilmengen von X auf relativ kompakte Teilmengen von Y abbildet.

Bemerkung 2.1 (a) Relative Kompaktheit und Folgenkompaktheit abgeschlossener Mengen sind
in einem vollstandigen metrischen Raum aquivalent. Deshalb gilt fur normierte Vektorraume X; Y :

 K : X ! Y ist genau dann kompakt, wenn das Bild (Kxk )k2N  Y jeder beschrankten Folge
(xk )k2N  X eine konvergente Teilfolge besitzt.
(b) Fur lineare Abbildungen K : X ! Y gilt dann gema (a):
 Ein linearer Operator K : X ! Y ist genau dann kompakt, wenn das Bild K (B1(0))  Y der
o enen Einheitskugel B1 (0)  X relativ kompakt ist.
(c) Wir setzen

K(X; Y ) := fK : X ! Y : K linear und kompaktg:

Diese Menge bildet einen Vektorraum mit interessanten Eigenschaften.

Satz 2.1 Es seien X; Y; Z normierte Vektorraume uber demselben Korper K. Dann gelten:
(i) K 2 K(X; Y ) und K1 + K2 2 K(X; Y ) 8 K; K1 ; K2 2 K(X; Y ) 8  2 K.
(ii) K(X; Y )  B(X; Y ) := fT : X ! Y : T linear und beschranktg. Das heit, jeder kompakte

lineare Operator ist stetig.


(iii) KB 2 K(X; Z ) 8 K 2 K(Y; Z ) 8 B 2 B(X; Y ); BK 2 K(X; Z ) 8 K 2 K(X; Y ) 8 B 2 B(Y; Z ).
(iv) Der Unterraum K(X; Y )  B(X; Y ) ist abgeschlossen.

(d) Eine lineare Abbildung T : X ! Y heie endlichdimensional oder von endlichem Rang,
wenn der Bildraum R(T )  Y endliche Dimension hat: dim R(T ) < 1. Fur normierte Vektorraume
ist also ein endlichdimensionaler linearer Operator T 2 B(X; Y ) kompakt.

31

KAPITEL 2. FREDHOLM{THEORIE

32

(e) Die Nullabbildung O : X ! f0g ist immer kompakt; die identische Abbildung Id : X ! X ist
genau dann kompakt, wenn der normierte Vektorraum X endlichdimensional ist.
2

Nachfolgend bezeichne X einen normierten Vektorraum uber dem Korper K. Das Objekt
unserer Studien sind im einfachsten Fall Gleichungen vom Typ

u Ku = f

(1.1)

mit gegebenen Elementen K 2 K(X ) := K(X; X ); f 2 X und  2 K. Zu bestimmen sind


alle Losungen u 2 X . Von besonderem Interesse sind Integraloperatoren K in Verbindung
mit Gleichung (1.1). In diesem Kontext sei an das Jordan{Ma einer Teilmenge
 Rn
erinnert:
De nition 2.2 Eine Teilmenge
 Rn heie Jordan{messbar genau dann, wenn die charakteristische Funktion von
in Rn Riemann{integrierbar ist:
(
1 : x 2
;

(x) :=
0 : x 62
:
Das Riemann{Integral j
j := Rn 
(x) dx wird Jordan{Ma von
genannt.
R

Bemerkung 2.2 (a) Fur Jordan{messbares


 Rn sind sowohl
als auch der Rand @
Jordan{
messbar mit j
j = j
j und j@
j = 0.
(b) Fur kompaktes und Jordan-messbares
 Rn ist jede Funktion u 2 C (
) Riemann-integrierbar.
(c) Es wird nachfolgend stets angenommen, dass ein kompaktes
 Rn mit der abgeschlossenen
Hulle des o enen Kerns
o zusammenfallt:
=
o . In diesem Fall folgt fur jedes u 2 C (
) mit u  0
2
und
u(x) dx = 0 stets auch u(x) = 0 fur alle x 2
.
Satz 2.2 Gegeben sei ein kompaktes Jordan{messbares
 Rn mit ; =6
=
o . Ferner sei
K :

! K ein stetiger Kern und X := C (
) der Banachraum der stetigen Funktionen
ju(x)j. Der lineare Operator B : X ! X mit
uber
mit der ublichen Norm kuk1 := max
x2

(Bu)(x) :=

K (x; t)u(t) dt; x 2


;

(1.2)

heie Integraloperator mit stetigem Kern K . Es gilt B 2 B(X ) := B(X; X ) mit


Z

kB kX !X = max
jK (x; t)j dt:
x2

(1.3)

Beweis: Es ist klar, dass das Integral (1.2) eine lineare Abbildung B : X ! X induziert. Ihre
Beschranktheit erkennt man wie folgt: Fur u 2 X mit kuk1  1 haben wir
kBuk1 = max
x2

K (x; t)u(t) dt  max


jK (x; t)j dt;
x2

jK (x; t)j dt. Nun sei x0 2


so gewahlt, dass gilt
und somit kB kX !X  max
x2

jK (x; t)j dt:


jK (x0 ; t)j dt = max
x2

2.1. KOMPAKTE OPERATOREN

33

Fur  > 0 de niere man ' 2 C (


) gema
(x0 ; t) ; t 2
:
' (t) := jKK
(x ; t)j + 
0

Dann folgt k' k1  1 sowie

2
2
2
kB'k1  j(B')(x0 )j = jKjK(x(x;0t;)tj)+j  dt  jKjK(x(x0 ; ;t)tj)j +  dt = jK (x0 ; t)j dt  j
j:
0
0

jK (x; t)j dt, also zusammen mit dem ersten


Im Limes  ! 0+ resultiert daraus kB kX !X  max
x2

Teil die behauptete Gleichung (1.3).


2
R

Ein Gegenstuck zur geometrischen Reihe der elementaren Analysis bildet im abstrakten Fall
die Neumannsche Reihe.
Satz 2.3 Fur einen Banachraum X sei B 2 B(X ) mit kB kX !X < 1 gegeben. Dann existiert
der inverse Operator ( Id B ) 1 2 B(X ), und dieser ist durch die Neumannsche Reihe
( Id B ) 1 =

k=0

Bk

(1.4)

gegeben mit der Normschranke

k( Id B ) 1 kX !X  1 kB1k .
X !X

(1.5)

Beweis: Wegen kB k kX !X  kB kkX !X und 0  q := kB kX !X < 1 haben wir:


1

k=0

kB k kX !X 

k=0

qk = 1 1 q < 1:

B k einen Operator S 2 B(X ) mit kS kX !X  (1 kB kX !X ) 1. Wegen


k=0
kB n+1kX !X  qn+1 ! 0 (n ! 1) resultiert noch:
Folglich de niert S :=

k
n+1
( Id B )S = ( Id B ) nlim
!1 k=0 B = nlim
!1( Id B ) = Id;
X

k
n+1
S ( Id B ) = nlim
!1 k=0 B ( Id B ) = nlim
!1( Id B ) = Id:
Daraus folgt, dass S die Inverse von Id B ist.
X

N
P

Man erkennt sofort, dass die N {te Partialsumme uN := B k f; f 2 X der Neumann{


k=0
Reihe (1.4) rekursiv durch uN +1 = BuN + f; N  0 gegeben ist. Das heit, startet man
mit einem beliebigen u0 2 X , so stellt die Neumann{Reihe eine Verbindung zur sukzessiven
Approximation her. Man zeigt durch Induktion nach N sehr einfach die Darstellung

uN = B N u0 +

NX1
k=0

B k f; N 2 N:

Wegen Nlim
u = ( Id B ) =: u 2 X liegt mit u die eindeutige Losung der Gleichung
!1 N
u Bu = f vor, sofern X ein Banachraum ist. Dies tri t aber auf den Raum X := C (
) zu,
so dass wir als Folgerung aus Satz 2.2 erhalten:
1f

KAPITEL 2. FREDHOLM{THEORIE

34

Satz 2.4 Unter den Voraussetzungen von Satz 2.2 gelte fur den stetigen Kern K :
Z

max
jK (x; t)j dt < 1:
x2

(1.6)

Dann besitzt die Fredholm{Integralgleichung 2.Art


Z

u(x)

K (x; t)u(t) dt = f (x); x 2


;

(1.7)

fur jede Vorgabe f 2 X := C (


) genau eine Losung u 2 X . Diese ist der Grenzwert der auf

gleichmaig konvergenten Folge der sukzessiven Approximationen


Z

uN +1(x) := f (x) + K (x; t)uN (t) dt; N = 0; 1; : : : ; u0 2 X beliebig.

Gleichung (1.7) ist vom Typ (1.1) mit dem kontraktiven Operator K := B aus (1.2). Geht
die durch (1.6) sichergestellte Kontraktion verloren, so verliert auch der Existenz{ und Eindeutigkeitssatz 2.4 zunachst seine Gultigkeit. Es tritt jedoch an die Stelle der Kontraktionseigenschaft (1.6) eine andere zentrale Eigenschaft des Operators B aus (1.2), namlich die der
Kompaktheit. Diese gestattet dann wiederum, eine weit entwickelte Theorie fur Gleichungen
des Typs (1.1) anzuwenden: die Riesz{Fredholm{Theorie. Wir zeigen zunachst die Kompaktheit von B .

Satz 2.5 Der unter den Voraussetzungen von Satz 2.2 auf dem Banachraum X := C (
)
de nierte lineare Integraloperator B 2 B(X ) aus (1.2) ist kompakt: B 2 K(X ).
Beweis: Wir wenden den Satz von Arzela-Ascoli (vgl. [G1, Satz 2.14]) auf die Menge
M := fBu : u 2 X und kuk1 < 1g  X
an. Wir zeigen, dass M gleichmaig beschrankt und gleichgradig stetig ist. Dann ist M nach dem
Satz von Arzela{Ascoli relativ kompakt, und wegen Bem. 2.1(b) gilt bereits B 2 K(X ).
(a) Gleichmaige Beschranktheit: Klar, es gilt mit (1.3) gleichmaig fur alle Bu 2 M :
Z

jK (x; t)j dt:


kBuk1  kB kX !X  kuk1 < max
x2

(b) Gleichgradige Stetigkeit: Da der Kern K auf dem Kompaktum



gleichmaig stetig ist,
erhalten wir fur alle  > 0 ein  = () > 0 mit

jK (x; t) K (y; t)j < j


 j 8 x; y; t 2
: jx yj < :

Daraus folgt fur solche x; y 2


und fur alle Bu 2 M :
Z

j(Bu)(x) (Bu)(y)j  jK (x; t) K (y; t)j ju(t)j dt   kuk1 < :

Dies ist die behauptete gleichgradige Stetigkeit.

2.2. DIE RIESZ{THEORIE KOMPAKTER LINEARER OPERATOREN

35

2.2 Die Riesz{Theorie kompakter linearer Operatoren


Wir manifestieren in diesem Abschnitt die Behauptung, dass das Studium der Gleichung

u Ku = f

(1.1)

besonders uberschaubar wird, wenn K ein kompakter Operator in einem normierten Vektorraum X uber dem Korper K ist. Fur jedes  2 K ist dann auch K kompakt. Deshalb genugt
es, die Betrachtungen auf Operatoren vom Typ
F := Id K : X ! X
(2.1)
zu beschranken. In diesem Abschnitt sei nun stets vorausgesetzt:
(G) X sei ein normierter Vektorraum uber K und K 2 K(X ) ein kompakter Operator.
Die zentralen Eigenschaften des Operators F aus (2.1) sind in den folgenden drei Satzen
zusammengefasst, die man auch die Rieszschen Satze nennt.

Satz 2.6 (1.Rieszscher Satz)

Der Nullraum N (F ) des Operators F ist ein endlichdimensionaler Unterraum,

N (F ) := fu 2 X : Fu = 0g  X:

Satz 2.7 (2.Rieszscher Satz)

Der Bildraum R(F ) des Operators F ist ein abgeschlossener Unterraum,

R(F ) := fFu 2 X : u 2 X g  X:

Satz 2.8 (3.Rieszscher Satz)

Es existiert ein eindeutig de niertes r 2 N0, genannt der Riesz{Index oder der Anstieg des
Operators K mit

f0g = N (F 0)

N (F 2 ) 6=   


X = R(F 0) 6=
6= R(F 2 ) 6=   
sowie mit der direkten Zerlegung von X gema

6=

N (F 1 )
R (F 1 )


6=


6=


6=

N (F r ) = N (F r+1 ) =    ;
R(F r ) = R(F r+1) =    ;

X = N (F r )  R (F r ):

(2.2)

(2.3)

Bevor wir Folgerungen fur die Losbarkeit der Gleichung (1.1) aus diesen Satzen ziehen, sollen
hier zunachst die Beweise erbracht werden.
Beweis von Satz 2.6: Als Urbild der abgeschlossenen Menge f0g unter dem stetigen Operator F ist
N (F ) naturlich selbst abgeschlossen. Die Unterraumstruktur folgt sofort aus
F (u + v) = F (u) + F (v) = 0 8 ;  2 K 8 u; v 2 N (F ):
Fur jedes u 2 N (F ) gilt nun Ku = u; das heit die Einschrankung K jN (F ) : N (F ) ! X ist die
Identitat auf N (F ). Mit K ist daher auch K jN (F ) = IdjN (F ) : N (F ) ! N (F ) kompakt, was wegen
Bem. 2.1(e) nur auftreten kann, wenn N (F ) endlichdimensional ist.
2

Zum Beweis des 2.Rieszschen Satzes benotigen wir ein Ergebnis uber die Existenz einer Bestapproximierenden:

KAPITEL 2. FREDHOLM{THEORIE

36

Satz 2.9 In dem normierten Raum X sei U  X ein endlichdimensionaler Unterraum. Dann existiert zu jedem u 2 X wenigstens eine beste Approximation u an u in U , d.h. ein u 2 U mit
ku uk = zinf
ku z k:
2U

Beweis: Sei u 2 X fest gewahlt. Die Teilmenge fku zk : z 2 U g  R ist nach unten durch Null
beschrankt. Also existiert ihr In mum d := zinf
ku zk. Nach De nition dieses In mums gibt es eine
2U
Folge (zn )n2N  U mit nlim
!1 ku zn k = d. Da die konvergente Folge (ku zn k)n2N beschrankt ist,
gilt kzn k = ku zn uk  kuk + ku zn k  kuk + C . Somit ist auch (zn )n2N beschrankt, also

relativ kompakt in dem endlichdimensionalen Unterraum U . Weil U abgeschlossen ist, existiert ein
Element u 2 U , und fur eine Teilfolge N0  N gilt lim0 ku zn k = 0. Also folgt
n2N
ku uk = nlim
ku znk = d:
2N0
Es ist zu beachten, dass das Element u im allgemeinen nicht eindeutig bestimmt ist.
2
Beweis von Satz 2.7: Da F : X ! X ein linearer Operator ist, muss R(F )  X trivialerweise ein
Unterraum sein. Nun sei f 2 R(F ) xiert, so dass eine Folge (un )n2N  X existiert mit fn := Fun !
f (n ! 1). Zu jedem un konnen wir gema Satz 2.9 eine Bestapproximierende un 2 N (F ) an un
wahlen:
kun un k = inf kun zk:
Die Folge zn := un

z2N (F )

un ist beschrankt; denn andernfalls gabe es eine Teilfolge (znk )k2N mit

kznk k  k 8 k 2 N. Fur die Elemente

yk := kzznk k ; k 2 N;
nk

gilt kyk k = 1, und wegen der Kompaktheit von K konvergiert fur eine Teilfolge N0  N
Kyk ! y 2 X (k 2 N0):
Nach Konstruktion haben wir weiter
kFy k = kFznk k  1 kFz k ! 0 (k ! 1);
k

kznk k

nk

da die Folge (Fzn )n2N = (Fun )n2N wegen ihrer Konvergenz beschrankt ist. Also erhalten wir
Fyk ! 0 (k 2 N0 ) und somit auch yk = Fyk + Kyk ! y (k 2 N0 ). Da F ja stetig ist, erschlieen wir
Fy = 0 und kyk = 1, also y 2 N (F ). Schlielich gilt, da unk Bestapproximierende an unk in N (F )
ist, im Widerspruch zu yk ! y (k 2 N0 ):
ky yk = kznk (kznk k y)k = 1 ku (u + kz k y) k  kunk unk k = 1:
k

kznk k

kznk k

nk

nk

nk
2N (F )
{z

kznk k

Daher ist die Folge (zn )n2N beschrankt. Somit konvergiert wegen der Kompaktheit von K eine
Teilfolge (Kzn )n2N0 . Wegen Fzn = zn Kzn = Fun ! f konvergiert zn ! u (n 2 N0 ) fur ein
2
u 2 X , und wir haben u Ku = Fu = f 2 R(F ). Das heit, es gilt R(F ) = R(F ).
Zum Beweis des 3.Rieszschen Satzes benotigen wir ein weiteres nutzliches Resultat der Funktionalanalysis, namlich das Lemma von der Fastsenkrechten:

Satz 2.10 (Rieszsches Lemma von der Fastsenkrechten)

In dem normierten Raum X sei ein abgeschlossener echter Unterraum U 6= X gegeben. Dann existiert
zu jedem 2 (0; 1) ein u 2 X mit ku k = 1 und ku uk  fur alle u 2 U .

2.2. DIE RIESZ{THEORIE KOMPAKTER LINEARER OPERATOREN

37

Beweis: Da U abgeschlossen ist, gilt fur jedes v 2 X n U die Ungleichung d := inf u2U kv uk > 0:
Deshalb erschlieen wir die Existenz von z 2 U mit d  kv z k  d= . Setzen wir u := kvv zzk , so
folgt ku k = 1, und fur u 2 U gilt bereits
d = :
ku uk = kv 1 zk kv (z + kv zk u) k  kv d zk  d=
|

{z

2U

Der Satz ist bewiesen.

Bemerkung 2.3 Ist X ein Hilbertraum, so gibt es nach [G1, Folgerung 2.8(b)] stets ein 0 6= z0 2
X mit z0 ? U . Wir konnen ohne Einschrankung kz0 k = 1 annehmen. Es folgt dann fur jedes u 2 U :
kz0 uk2 = kz0 k2 2 Re hz0 ; ui +kuk2  kz0 k2 = 1:
| {z }

=0

Das heit, in einem Hilbertraum ist sogar = 1 zulassig.

Den Beweis von Satz 2.8 erbringen wir nun in vier Schritten.
1.Schritt: Wir zeigen die Existenz einer Zahl r 2 N0 mit

f0g = N (F 0 ) 6= N (F 1 ) 6= N (F 2 ) 6=    6= N (F r ) = N (F r+1):

(2.4)

In der Tat, die Operatoren F 2 ; F 3 ; : : : sind beschrankt und haben gema Satz 2.6 endlichdimensionale
(und somit abgeschlossene) Nullraume Nk := N (F k )  N (F k+1 ) =: Nk+1 . Gibt es ein r 2 N mit
Nr = Nr+1 , so gilt o ensichtlich Nk = Nr fur alle k  r sowie Nk  Nr mit echter Inklusion fur
k < r. Nehmen wir an, es gebe kein solches r, so ist Nk  Nk+1 mit echter Inklusion fur alle k 2 N0 .
Wir nden deshalb gema Satz 2.10 zu jedem k 2 N0 ein uk 2 Nk+1 n Nk mit kuk k = 1 und
1:
d(uk ; Nk ) := uinf
k
u
u
k

k
2Nk
2
Fur k > j ware jetzt

Kuk Kuj = (uk (|Fuk + u{zj Fuj }) ) =: uk v


=:v

mit v 2 Nk . Hierbei berucksichtigen wir, dass wegen uk 2 Nk+1 die Eigenschaft 0 = F k+1 uk =
F k (Fuk ), also Fuk 2 Nk gilt. Daruber hinaus folgt aus j < k trivialerweise F k+1 uj = 0 = F k (Fuj ).
Wir haben mithin kKuk Kuj k  21 , so dass die Folge (Kuk )k2N0 im Widerspruch zur Kompaktheit
von K keine konvergente Teilfolge enthalten kann. Also muss (2.4) gelten.
2
2.Schritt: Wir zeigen die Existenz einer Zahl q 2 N0 mit

X = R(F 0 ) 6= R(F 1 ) 6= R(F 2 ) 6=    6= R(F q ) = R(F q+1):

(2.5)

In der Tat, die Operatoren F 2 ; F 3 ; : : : haben gema Satz 2.7 abgeschlossene Bildbereiche Rk :=
R(F k )  R(F k+1 ) =: Rk+1, denn fur jedes v := F k+1u 2 Rk+1 konnen wir auch v = F k (Fu)
schreiben, also v 2 Rk . Gibt es ein q 2 N mit Rq = Rq+1 , so gilt dann bereits Rk = Rq fur alle
k  q und Rk  Rq fur k < q mit echter Inklusion. Klar, die Relation Rk = Rq fur k  q beweist
man mit vollstandiger Induktion. Gelte namlich schon Rk = Rk+1 fur ein k  q. Wie oben gezeigt,
gilt Rk+2  Rk+1 . Ist andererseits v = F k+1 u 2 Rk+1 gegeben, so konnen wir wegen Rk = Rk+1
auch F k u = F k+1 z fur ein gewisses z 2 X schreiben. Deshalb gilt v = F k+1 u = F k+2 z , und somit
Rk+1  Rk+2.

KAPITEL 2. FREDHOLM{THEORIE

38

Nehmen wir also an, es gebe kein solches q, so ist Rk+1  Rk mit echter Inklusion fur alle k 2 N0 .
Wir nden deshalb wiederum gema Satz 2.10 zu jedem k 2 N0 ein vk 2 Rk n Rk+1 mit kvk k = 1
und
d(vk ; Rk+1) := z2inf
kvk zk  12 :
R
Wir setzen

vk = F k uk . Fur k > j

k+1

erhielten wir
Kvj Kvk = (vj (|Fvj + v{zk Fvk}) ) =: vj y
2Rj+1

mit y 2 Rj +1 . Man beachte, dass wegen Fvj + vk Fvk = F j +1 (uj + F k j 1uk F k j uk ) tatsachlich
y 2 Rj +1 gilt. Wir haben mithin kKvj Kvk k  12 , so dass die Folge (Kuk )k2N0 im Widerspruch
zur Kompaktheit von K keine konvergente Teilfolge enthalten kann. Also muss (2.5) gelten.
2
3.Schritt: Wir zeigen q = r. Nehmen wir r > q an, so sei u 2 N (F r ) gewahlt, so dass nach De nition
von q gilt: F r 1 u 2 R(F r 1 ) = R(F r ). Daher folgt F r 1 u = F r z fur ein z 2 X , also 0 = F r u =
F r+1 z. Somit gilt z 2 N (F r+1 ) = N (F r ). Wir erhalten F r 1 u = 0, mithin u 2 N (F r 1 ), und es
folgt N (F r )  N (F r 1 ) im Widerspruch zu (2.4).
Mit ahnlicher Schlussweise fuhrt man die Annahme q > r zum Widerspruch: Sei namlich v =
F q 1 u 2 R(F q 1 ) gewahlt, so dass gilt: Fv = F q u 2 R(F q ) = R(F q+1). Daher gibt es ein z 2 X
mit Fv = F q+1 z , und wir haben F q (u Fz ) = Fv Fv = 0. Wegen N (F q 1 ) = N (F q ) folgt
F q 1 (u Fz) = 0 und somit v = F q z 2 R(F q ). Es folgte R(F q 1 )  R(F q ), im Widerspruch zu
(2.5). Wir erschlieen daher r = q.
2
4.Schritt: Wir zeigen schlielich
X = N (F r )  R(F r ):
(2.6)
Zunachst gilt N (F r ) \ R(F r ) = f0g, so dass die Summe (2.6) direkt ist. In der Tat, fur jedes v aus
dieser Schnittmenge ist v = F r u und F r v = 0, also auch F 2r u = 0. Daher folgt u 2 N (F 2r ) = N (F r ),
das heit v = F r u = 0.
Nun zeigen wir, dass die direkte Summe (2.6) den ganzen Raum X ausmacht und geben dazu
ein u 2 X beliebig vor, so dass F r u 2 R(F r ) = R(F 2r ). Demzufolge gilt F r u = F 2r z fur ein
z 2 X . Setzen wir v := F r z und y := u v, so ergibt sich v 2 R(F r ) sowie u = y + v und
F r y = F r u F 2r z = 0. Also gilt y 2 N (F r ), und wir haben die gewunschte Zerlegung von u 2 X in
die Komponenten y 2 N (F r ) und v 2 R(F r ).
2

Bemerkung 2.4 (a) Wegen (2.4), (2.5) und (2.6) ergibt sich naturlich
X = N (F k )  R(F k ) fur alle k  r.
(2.7)
(b) Fur eine singulare Matrix F 2 C(n;n) gibt der Riesz{Index r < n gerade die Dimension des
6
groten Jordan{Kastens zum Eigenwert 0 an. Fur eine regulare Matrix F 2 C(n;n) (also mit det F =

0) ist dann r = 0.

Als Folgerung aus den Satzen 2.6 bis 2.8 konnen wir im Falle r = 0 ein Hauptresultat uber
die Losung der Gleichung (1.1) formulieren.
Satz 2.11 Gegeben sei ein normierter Raum X uber dem Korper K sowie ein kompakter
Operator K 2 K(X ), und es sei Id K : X ! X injektiv fur ein festes  2 K. Dann gelten:
(a) Es existiert ( Id K ) 1 : X ! X als linearer beschrankter Operator: ( Id K ) 1 2 B(X ).
(b) Hat die homogene Gleichung u Ku = 0 nur die triviale Losung u = 0, so ist die
inhomogene Gleichung u Ku = f fur jede Vorgabe f 2 X eindeutig losbar, und die Losung
u 2 X hangt stetig von f ab.

2.3. DIE FREDHOLM{THEORIE IN DUALEN SYSTEMEN

39

Beweis: (a) Der lineare beschrankte Operator F := Id K : X ! X ist nach Voraussetzung


injektiv. Es gilt also N (F ) = f0g und somit auch r = 0 fur den Riesz{Index von K . Gema Satz 2.8

folgt dann R(F ) = X . Da nun F bijektiv ist, existiert die Inverse F 1 als linearer Operator auf X .
Ist X ein Banachraum, so folgt aus dem Lemma von Banach (vgl. [G1, Satz 3.4]) bereits, dass F 1
beschrankt ist. Angenommen, F 1 sei in dem normierten Raum X nicht beschrankt. Dann existiert
eine Folge (vn )n2N mit kvn k = 1 und kun k := kF 1 vn k ! 1 (n ! 1). Setzen wir zn := un =kun k,
so erschlieen wir kzn k = 1 sowie zn Kzn = vn =kun k ! 0 (n ! 1). Da K kompakt ist, gilt fur
eine Teilfolge N0  N die Konvergenz Kzn ! z (n 2 N0 ), also auch zn ! z (n 2 N0 ). Wir haben
kzk = 1 sowie z Kz = 0, im Widerspruch zur Injektivitat von F .
(b) Diese Aussage ist lediglich eine Interpretation der Aussage (a).
2

Die Aussage von Satz 2.11 gilt allgemeiner fur Gleichungen (T K )u = f , worin K : X ! Y
ein kompakter linearer Operator und T : X ! Y ein Normisomorphismus ist. Man schreibt
namlich T K = T ( Id T 1K ) und beachtet, dass T 1K wegen Satz 2.1(iii) ein kompakter
linearer Operator in X ist.

Satz 2.12 Sind X; Y normierte Raume uber demselben Korper K, so bleiben die Aussagen
von Satz 2.11 richtig, wenn Id K ersetzt wird durch T K mit K 2 K(X; Y ) und einem
Normisomorphismus T 2 B(X; Y ).

2.3 Die Fredholm{Theorie in dualen Systemen

Lineare Gleichungssysteme F~x = ~y mit F 2 K(n;n) sind genau dann universell losbar (d.h. fur
jede vorgegebene rechte Seite ~y 2 Kn), wenn det F 6= 0 gilt. In diesem Fall hat das homogene
System F~x = ~0 nur die triviale Losung ~x = ~0. Das abstrakte Pendant fur Operatoren F :=
Id K haben wir in Satz 2.11(b) formuliert. Wir wissen, was im algebraischen Fall F~x = ~y
passiert, wenn der singulare Fall det F = 0 eintritt. Dann hat das homogene System F~x = ~0
nichttriviale Losungen ~x 6= ~0, die den Unterraum Kern F  Kn aufspannen. Das inhomogene
System F~x = ~y ist wegen der Relation Bild F = (Kern F )? genau dann losbar, wenn ~y ?
Kern F  gilt, wobei die Gleichung dim Kern F = dim Kern F  halt. Eine analoge Aussage soll
nun fur das abstrakte Pendant F := Id K gezeigt werden. Dazu bedarf es der Vorgabe
eines sesquilinearen Funktionals mit der Eigenschaft eines Skalarproduktes.

De nition 2.3 (a) Gegeben seien Vektorraume X; Y uber demselben Korper K (der reellen
oder komplexen Zahlen). Eine Abbildung h; i : X  Y ! K heie Sesquilinearform, falls gilt
(i) hu + v; wi =  hu; wi +  hv; wi 8 ;  2 K 8 u; v 2 X 8 w 2 Y ,
(ii) hu; v + wi =  hu; vi +  hu; wi 8 ;  2 K 8 u 2 X 8 v; w 2 Y .
(b) Eine Sesquilinearform heie nichtentartet, wenn keine der Abbildungen h; vi : X ! K
fur v =
6 0 und hu; i : Y ! K fur u =6 0 die Nullabbildung ist. Das heit:
8 0 =6 v 2 Y 9 u 2 X : hu; vi =6 0; 8 0 =6 u 2 X 9 v 2 Y : hu; vi =6 0:
(c) Zwei normierte Vektorraume X; Y uber dem Korper K, versehen mit einer nichtentarteten
Sesquilinearform h; i : X  Y ! K, heien ein Dualsystem, bezeichnet mit hX; Y i.

KAPITEL 2. FREDHOLM{THEORIE

40

BSP. (2.3.1)

(a) Gegeben sei eine kompakte, Jordan{messbare Teilmenge


 Rn mit ; 6=

=
o . Dazu sei X = Y := C (
) gesetzt sowie
Z

(3.1)
hu; vi := u(t)v(t) dt 8 u; v 2 C (
):

Gema Bem. 2.2(c) ist diese Sesquilinearform nichtentartet, so dass hX; X i ein Dualsystem bildet.
(b) Gegeben sei ein Prae{Hilbertraum H mit einem Skalarprodukt h; i : H  H ! C. Fur
X = Y := H bildet hier hX; X i ebenfalls ein Dualsystem.
(c) Sei X ein normierter Vektorraum uber C, in welchem die komplexe Konjugation X 3 x 7! x 2 X

als (antilineare) Abbildung erklart ist. Sei Y := X  der topologische Dualraum (vgl. [G1, Def. 2.6]).
Die Elemente von X  sind die stetigen linearen Funktionale ` : X ! C, und X  selbst ist stets
ein Banachraum. Wir setzen hx; `i := `(x) 8 x 2 X 8 ` 2 X  . Dann ist h; i : X  X  ! C
o enkundig sesquilinear. Zum Nachweis der Nichtentartung verwenden wir eine Folgerung aus dem
Trennungssatz von Hahn{Banach: Zu 0 6= x 2 X gibt es stets ein L 2 X  mit kLkX  = 1 und
L(x) = kxkX (siehe [G1, Satz 3.13]). Deshalb folgt hx; Li = L(x) = kxkX = kxkX > 0. Ist umgekehrt
` 6= 0, so gibt es wenigstens ein u 2 X mit `(u) 6= 0. Fur x := u ist hx; `i = `(u) 6= 0, und somit auch
hx; `i 6= 0.

De nition 2.4 Gegeben seien zwei Dualsysteme hX1 ; Y1i1 und hX2; Y2i2 sowie Operatoren
T : X1 ! X2 und S : Y2 ! Y1. Es heien T und S dual oder zueinander adjugiert, wenn
gilt

hTu; vi2 = hu; Svi1 8 u 2 X1 8 v 2 Y2:

Existiert zu gegebenem T : X1 ! X2 ein dualer Operator S , so ist dieser eindeutig bestimmt,


und T; S mussen beide linear sein.
Satz 2.13 Seien hX1 ; Y1i1 und hX2; Y2i2 zwei Dualsysteme sowie T : X1 ! X2 gegeben.
Existiert ein dualer Operator S : Y2 ! Y1 , so ist dieser eindeutig, und es sind T; S beide
linear.
Beweis: Angenommen, es gebe einen zweiten dualen Operator R : Y2 ! Y1 . Dann haben wir
hu; (S R)vi1 = hu; Svi1 hu; Rvi1 = hTu; vi2 hTu; vi2 = 0 8 u 2 X1 8 v 2 Y2:
Da h; i1 nichtentartet ist, muss notwendig (S R)v = 0 fur alle v 2 Y2 gelten, also S = R.
Die Linearitat von S sieht man so ein: Fur jedes feste u 2 X1 gilt
hu; Sv + Swi1 =  hu; Svi1 +  hu; Swi1 =  hTu; vi2 +  hTu; wi2
= hTu; v + wi2 = hu; S (v + w)i1 8 v; w 2 Y2 8 ;  2 K:
Daraus folgt Sv + Sw = S (v + w), und ganz analog zeigt man auch die Linearitat von T . 2

Bemerkung 2.5 (a) Nicht zu jedem Operator T muss ein dualer Operator S existieren. Dies tri t
zum Beispiel fur T : C [0; 1] ! C [0; 1] mit (Tu)(x) := u(1) zu, wenn das Dualsystem
hu; vi :=

u(x)v(x) dx; u; v 2 C [0; 1]

zugrunde liegt.R Angenommen, es existiere der duale Operator S : C [0; 1] ! C [0; 1]. Wir wahlen
1
0 v(x) dx = 1. Dann folgt:

v 2 C [0; 1] mit

ju(1)j = jhTu; vij = jhu; Svij 

ju(x)j j(Sv)(x)j dx  kuk2 kSvk2 8 u 2 C [0; 1]:

2.3. DIE FREDHOLM{THEORIE IN DUALEN SYSTEMEN

41

Fur die spezielle Folge uk (x) := xk ; k 2 N gilt kuk k2 = 1= 2k ! 0 (k ! 1), und das widerspricht
der linken Seite in obiger Abschatzung mit juk (1)j = 1.
(b) Es sei wieder eine kompakte Jordan{messbare Teilmenge
 Rn mit ; 6=
=
o gegeben.
Fur einen stetigen Kern K 2 C (

) ist ein kompakter Integraloperator B : C (
) ! C (
) gema
Z

(Bu)(x) := K (x; t)u(t) dt; u 2 C (


);

erklart (vgl. Satz 2.5). Fur das durch (3.1) de nierte Dualsystem hC (
); C (
)i gilt dann unter Verwendung des Vertauschungssatzes von Fubini:

hBu; vi =
=

Z Z

Z

K (x; t)u(t) dt v(x) dx = u(t)

u(x)

Z

K (x; t)v(x) dx dt

K (t; x)v(t) dt dx = hu; B vi 8 u; v 2 C (


):

Das heit, der duale Operator B  ist gema


(B  v)(x) :=

K (t; x)v(t) dt; v 2 C (


)

gegeben, und man beweist wie in Satz 2.5, dass B  ebenfalls kompakt ist.
(c) Im Falle des Existenz eines zu T dualen Operators S setzt man T  := S und nennt T  den
adjungierten Operator. Wegen der Symmetrie der De nition gilt (T  ) = T .
(d) Sind X; Y Hilbertraume mit Skalarprodukten h; iX bzw. h; iY , und ist T 2 B(X; Y ) gegeben,
also linear und beschrankt, so existiert stets der adjungierte Operator T  2 B(Y; X ) mit

hTu; viY = hu; T  viX 8 u 2 X 8 v 2 Y ; kT kX !Y = kT kY !X :


In der Tat, die Abbildung u 7! hTu; viY ist fur jedes feste v 2 Y ein beschranktes lineares Funktional
auf X , denn es gilt ja jhTu; viY j  kTukY kvkY  kT kX !Y kukX kvkY . Der Darstellungssatz von
Frechet{Riesz (vgl. [G1, Satz 2.12]) liefert dazu ein eindeutig bestimmtes Element w 2 X mit

hTu; viY = hu; wiX 8 u 2 X:


Die Zuordnungsvorschrift Y 3 v 7! w =: T  v 2 X induziert eine Abbildung T  : Y ! X mit
hTu; viY = hu; T  viX 8 u 2 X 8 v 2 Y . Dass T  eindeutig bestimmt und linear ist, folgt aus Satz
2.13. Es gilt ferner

kT vk2X = hT v; T  viX = hTT v; viY  kT kX !Y kT  vkX kvkY ;


und somit kT  kY !X  kT kX !Y . In gleicher Weise folgt aus
kTuk2Y = hTu; TuiY = hu; T  TuiX  kukX kT kY !X kTukY
auch kT kX !Y  kT  kY !X .

In Verallgemeinerung von Bem. 2.5(b) haben wir sogar:


Satz 2.14 Fur Hilbertraume X; Y sei K 2 K(X; Y ) ein kompakter linearer Operator. Dann
ist auch K  2 K(Y; X ), also kompakt.

KAPITEL 2. FREDHOLM{THEORIE

42

Beweis: Wir betrachten eine Folge (vn )n2N  Y mit kvnkY = 1. Da wir bereits K  2 B(Y; X )
in Bem. 2.5(d) gezeigt haben, ist KK  : Y ! Y kompakt. Deshalb konvergiert fur eine Teilfolge
N0  N die Folge (KK vn)n2N0 in Y . Wegen
kK  vk K vj k2X = hKK  (vk vj ); vk vj iY  2kKK  (vk vj )kY
2
ist (K  vn )n2N0  X eine Cauchy{Folge, also konvergent. Deshalb gilt K  2 K(Y; X ).

In den zwei folgenden Satzen { genannt die Fredholm{Satze { wird die Grundlage gelegt
fur die Losbarkeit der Gleichung u Ku = f , wenn der Fall N ( Id K ) 6= f0g vorliegt.

Satz 2.15 (1.Fredholmscher Satz)

Seien X; Y normierte Vektorraume uber dem Korper K, hX; Y i ein Dualsystem und K : X !
X sowie K  : Y ! Y kompakte, zueinander adjungierte Operatoren. Dann gilt

dim N ( Id K ) = dim N ( Id K  ) < 1:

(3.2)

Satz 2.16 (2.Fredholmscher Satz)

Unter den Voraussetzungen von Satz 2.15 ist die inhomogene Gleichung (1.1) u Ku = f
fur festes  2 K genau dann fur vorgegebenes f 2 X losbar, wenn gilt

hf; vi = 0 8 v 2 N ( Id K  );
(also fur alle v 2 Y mit v K  v = 0). Die inhomogene Gleichung v K  v = g ist genau
dann fur vorgegebenes g 2 Y losbar, wenn gilt

hu; gi = 0 8 u 2 N ( Id K );
(also fur alle u 2 X mit u Ku = 0).
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Riesz{Theorie und den Fredholm{Satzen
erfolgt mittels des Begri s des Orthogonalkomplements bezuglich eines Dualsystems:
De nition 2.5 Seien X; Y normierte Vektorraume und hX; Y i ein Dualsystem; seien U  X
und V  Y Unterraume. Dann heien die Mengen
U ? := fg 2 Y : hu; gi = 0 8 u 2 U g; V ? := ff 2 X : hf; vi = 0 8 v 2 V g
Orthogonalkomplemente von U bzw. V bezuglich des Dualsystems hX; Y i.

Satz 2.17 (von der Fredholm{Alternativen)

Gegeben seien normierte Vektorraume X; Y uber dem Korper K und ein Dualsystem hX; Y i
sowie kompakte zueinander adjungierte Operatoren K : X ! X und K  : Y ! Y . Dann gilt
fur jedes  2 K:
Entweder ist
N ( Id K ) = f0g = N ( Id K  );
dann folgt auch

R( Id K ) = X; R( Id K ) = Y:

2.3. DIE FREDHOLM{THEORIE IN DUALEN SYSTEMEN

Oder

43

dim N ( Id K ) = dim N ( Id K ) 2 N;

und in diesem Fall haben wir

R( Id K ) = [N ( Id K )]?; R( Id K ) = [N ( Id K )]?:
Die Fredholm{Alternative ist die Interpretation der Satze 2.6 { 2.8 und 2.15 { 2.16.

Zum Beweis von Satz 2.16 benotigen wir das folgende technische Resultat:
Satz 2.18 Seien X; Y normierte Vektorraume uber dem Korper K und hX; Y i ein Dualsystem.
Sei fu1 ; u2 ; : : : ; uN g  X ein System linear unabhangiger Elemente. Dann existiert ein System
fv1 ; v2 ; : : : ; vN g  Y mit huj ; vk i = jk fur j; k = 1; 2; : : : ; N . Dieselbe Aussage gilt, wenn die Rollen
von X und Y vertauscht werden.
Beweis: Wir fuhren vollstandige Induktion nach N durch. Fur N = 1 ist die Aussage wahr, da
die Sesquilinearform h; i nichtentartet ist. Nun sei die Aussage wahr fur alle linear unabhangigen
Systeme mit N Elementen. Ist fu1 ; u2 ; : : : ; uN +1 g  X ein linear unabhangiges System, so betrachten
wir zu jedem 1  m  N + 1 das Teilsystem fu1 ; u2 ; : : : ; uN +1 g n fum g. Dann existieren Elemente
vk(m) ; 1  k  N + 1; k 6= m mit huj ; vk(m) i = jk fur 1  j; k  N + 1; j 6= m 6= k. Damit existiert
aber auch ein wm 2 Y mit
D

m := um ; wm

NX
+1
k=1
k6=m

Andernfalls ware

E
D
vk(m) huk ; wm i = um

NX
+1

um

k=1
k6=m

NX
+1
k=1
k6=m

hum ; vk(m) i uk ; wm 6= 0:

hum ; vk(m) i uk = 0;

im Widerspruch zur linearen Unabhangigkeit des Systems fu1 ; u2 ; : : : ; uN +1 g. Wir setzen

vm := 1 wm


NX
+1
k=1
k6=m

vk(m) huk ; wm i :

Dann gilt hum ; vm i = 1 sowie fur j 6= m


NX
+1


huj ; vm i = 1 huj ; wm i
huj ; vk(m) ihuk ; wm i = 0;
m
k=1
k6=m

2
wegen der obigen Relation huj ; vk(m) i = jk .
Wir vermerken, dass das durch Satz 2.18 bestimmte Vektorsystem fv1 ; v2 ; : : : ; vN g  Y wieder linear
N
P
unabhangig ist. In der Tat, aus ck vk = 0 folgt mit der angegebenen Orthogonalitatsrelation:
D

0 = uj ;

k=1
n
X

k=1

ck vk =

k=1

ck huj ; vk i = cj 8 1  j  N;

also wegen ck = 0 die lineare Unabhangigkeit.


Beweis von Satz 2.15: Aus dem 1.Rieszschen Satz 2.6 erschlieen wir, indem wir wieder F := Id K
und F  := Id K  setzen:
m := dim N (F ) < 1; n := dim N (F  ) < 1:

KAPITEL 2. FREDHOLM{THEORIE

44

Wir fuhren die Annahme m < n zum Widerspruch, indem wir eine Basis fv1 ; v2 ; : : : ; vn g von N (F  )
und im Falle m > 0 eine Basis fu1 ; u2 ; : : : ; um g von N (F ) wahlen. Dazu bestimmen wir die gema
Satz 2.18 existierenden dualen Systeme fu^1 ; u^2 ; : : : ; u^n g  X und fv^1 ; v^2 ; : : : ; v^m g  Y mit

huj ; v^k i = jk ; 1  j; k  m;

hu^j ; vk i = jk ; 1  j; k  n:

Der endlichdimensionale (aber nicht notwendig kompakte) Operator T : X ! X sei gema


8
>
<

k=1

Tu := >

: m = 0;
hu; v^k i u^k : m > 0

m
P

(3.3)

de niert. Ist r der Riesz{Index des Operators F , so gilt nach dem 3.Rieszschen Satz 2.8 die Zerlegung X = N (F r )  R(F r ), wobei N (F r )  X ein endlichdimensionaler (und somit abgeschlossener)
Unterraum ist. Deshalb existiert die lineare stetige Projektion P : X ! N (F r ), und diese ist endlichdimensional, also kompakt. Die Einschrankung T jN (F r ) von T auf den Unterraum N (F r ) ist
als Abbildung zwischen den beiden endlichdimensionalen Raumen N (F r ) und span fu^1 ; u^2 ; : : : ; u^m g
beschrankt. Somit ist TP : X ! span fu^1 ; u^2 ; : : : ; u^m g kompakt. Wir zeigen, dass F + TP bijektiv
ist, und dazu reicht es nach Satz 2.11, die Injektivitat von F + TP = Id K + TP zu zeigen. Sei
also u 2 N (F + TP ) gegeben. Dann gilt ( Id K )u = TPu und somit auch
0 = hu; F  vk i = hFu; vk i = hTPu; vk i =
=

j =1

DX

hPu; v^j i u^j ; vk

j =1

hPu; v^j ihu^j ; vk i = hPu; v^k i; 1  k  m:


m

Somit folgt TPu = 0, also u 2 N (F )  N (F r ) und mithin u = Pu = j uj fur Zahlen j 2 K.


j =1
Wir erschlieen
m
X
0 = hPu; v^k i = j huj ; v^k i = k 8 1  k  m;
P

j =1

also u = 0. Somit ist F + TP bijektiv, und die Gleichung Fu + TPu = u^m+1 hat genau eine Losung
m
u 2 X . Beachten wir hTPu; vm+1 i = P hPu; v^k ihu^k ; vm+1 i = 0, so gilt nun
k=1

1 = hu^m+1 ; vm+1 i = hFu + TPu; vm+1 i = hFu; vm+1 i = hu; F  vm+1 i = 0:


Dieser Widerspruch lost sich nur, wenn m  n gilt. Da eine Symmetrie bezuglich X und Y vorliegt,
fuhrt auch die Annahme n < m mit analogen Argumenten zum Widerspruch, und es folgt n = m.2
Beweis von Satz 2.16: Es genugt wiederum, den Beweis nur fur den Fall  := 1 zu fuhren, weil mit
der Kompaktheit von K auch die Kompaktheit von K gegeben ist (und Analoges gilt fur K  sowie
K  = (K ) ). Wir zeigen zunachst die Notwendigkeit der Losbarkeitsbedingung und setzen dazu
wieder F := Id K . Sei u 2 X Losung von Fu = f 2 X . Dann folgt fur jedes v 2 N (F  ):

hf; vi = hFu; vi = hu; F  vi = 0:


Zum Beweis der Hinlanglichkeit sei f 2 X mit hf; vi = 0 8 v 2 N (F  ) gegeben. Gema Satz 2.15
haben wir m = dim N (F ) = dim N (F  ). Fur m = 0 ist schon alles in Satz 2.11 bewiesen. Fur m > 0
betrachten wir wieder den Operator T aus (3.3), fur den wir gezeigt haben, dass F + TP : X ! X

2.3. DIE FREDHOLM{THEORIE IN DUALEN SYSTEMEN

45

bijektiv ist. Somit ist die Gleichung Fu + TPu = f eindeutig nach u 2 X au osbar, und wir mussen
noch TPu = 0 zeigen. Es gilt fur die Elemente v^1 ; v^2 ; : : : ; v^m 2 Y :

hPu; v^k i = hPu; v^k i + hu; F  vk i =


| {z }

=0

hPu; v^j i hu^j ; vk i +hFu; vk i

j =1

{z

=jk

= h(F + TP )u; vk i = hf; vk i = 0 8 1  k  m:


Wegen TPu =

BSP. (2.3.2)

k=1

hPu; v^k i u^k folgt nun die behauptete Relation TPu = 0.

Integraloperatoren mit schwach singularem Kern uber C (


).

Wir zeigen in diesem Beispiel die Kompaktheit des Integraloperators


(Bu)(x) :=

K (x; t)u(t) dt; x 2


; u 2 C (
);

(3.4)

wenn K 2 C ((

) n D) und jK (x; t)j  M jx tj 8 x 6= t und fur ein 2 [0; n) gilt.

Satz 2.19 Gegeben sei eine kompakte Jordan{messbare Teilmenge


 Rn mit
=
o 6= ; sowie
ein schwach singularer Kern K (x; t). Dann ist der durch (3.4) de nierte Integraloperator B auf C (
)
kompakt.

Beweis: Bezeichne d := sup jx yj den Durchmesser von


, j!nj den Flacheninhalt der 1{Sphare
x;y2

in Rn und u 2 C (
) eine feste Funktion. Wegen
jK (x; t)u(t)j  M kuk1 jx tj
folgt unter Verwendung n{dimensionaler Polarkoordinaten (; !n ) um den Mittelpunkt x mit  :=

jx tj:
Z

jK (x; t)u(t)j dt  M kuk1

Bd (x)

jx tj

dt = M kuk

1 j!nj

n

1 d =

M kuk1 j!nj dn < 1;


n

und somit j(Bu)(x)j  C . Zum Nachweis der Kompaktheit betrachten wir die stetige Funktion
h : [0; +1) ! [0; +1) mit
8
0
: t 2 [0; 0:5];
>
>
<
h(t) := > 2t 1 : t 2 [0:5; 1];
>
:
1
: t  1:
Dazu de nieren wir die Folge von Kernen Kj :

! K gema

Kj (x; t) :=

h(j)K (x; t) : x 6= t;
0
: x = t:

Da die Kerne Kj o enbar stetig auf



sind, sind die zugeordneten Integraloperatoren
Z

(Bj u)(x) := Kj (x; t)u(t) dt; j 2 N; x 2


; u 2 C (
);

KAPITEL 2. FREDHOLM{THEORIE

46

gema Satz 2.5 kompakt. Wir haben somit auch die Kompaktheit von B , denn wegen
Z

j(Bu)(x) (Bj u)(x)j 

jK (x; t)j kuk1 dt  M kuk1 j!nj

\B1=j (x)

1=j

n

1 d

= M knuk1 j!n j j n1 8 x 2
8 j 2 N 8 u 2 C (
)
erhalten wir sowohl (Bj u)(x) ! (Bu)(x) (j ! 1), gleichmaig bezuglich x 2
, als auch Bu 2 C (
),
als auch kBj B kC (
)!C (
) ! 0 (j ! 1). Somit gilt wegen Satz 2.1(iv) schlielich B 2 K(C (
)).2

Bemerkung 2.6 Unter der Sesquilinearform (3.1) bildet hX; Y i mit X = Y := C (


) ein Dualsystem. Genau wie in Bem. 2.5(b) folgt auch hier, dass der zu B 2 K(C (
)) adjungierte Operator B 
durch die Vorschrift

(B  v)(x) :=

K (t; x)v(t) dt; x 2


; v 2 C (
);

de niert ist. Folgt man den Beweisargumenten von Satz 2.19, so ergibt sich auch hier die Kompaktheit
B  2 K(C (
)).
2

BSP. (2.3.3)

Integraloperatoren mit L2{Kernen uber L2 (


).

Wir zeigen in diesem Beispiel die Kompaktheit des Integraloperators


(Bu)(x) :=

K (x; t)u(t) dt; x 2


; u 2 H := L2 (
);

(3.5)

wenn K 2 L2 (

) ein L2 {Kern ist:

jK (x; t)j2 dx dt =: M < 1. Der Hilbertraum H :=
L2(
) trage dabei das kanonische Standardskalarprodukt
R

hu; vi2 := u(t)v(t) dt; u; v 2 H:

Satz 2.20 Sei


 Rn eine o ene (also messbare) Teilmenge, nicht notwendig beschrankt. Dann
ist der durch (3.5) de nierte Integraloperator B auf L2 (
) kompakt.
Beweis: Wir argumentieren in zwei Schritten. Im 1.Schritt nehmen wir an,
sei beschrankt. Dann
ist
kompakt, und es gilt
= (
)o . Da C (

) dicht in L2 (

) ist, existiert zu K 2 L2 (

)
eine Folge von Kernen Kj 2 C (

) mit
lim

j !1

Z Z

jK (x; t) Kj (x; t)j2 dx dt = 0:

Jedem Kern Kj ist gema Satz 2.5 ein kompakter Integraloperator Bj 2 K(C (
)) mit
Z

(Bj u)(x) := Kj (x; t)u(t) dt; j 2 N; x 2


; u 2 C (
));

zugeordnet. Dass Bj auch in L2 (


) kompakt ist, folgt wieder aus dem Satz von Arzela{Ascoli
mit folgendem Argument: Sei B1 (0) := fu 2 L2 (
) : kuk2 < 1g die o ene Einheitskugel in H . Dann
ist die Menge Mj := Bj (B1 (0))  C (
) gleichmaig beschrankt:

kBj uk1  max


x2

Z

jKj

1=2
(x; t)j2 dt kuk

< Cj := max
x2

Z

1=2

jKj (x; t)j2 dt

2.3. DIE FREDHOLM{THEORIE IN DUALEN SYSTEMEN

47

Die Menge Mj ist auerdem gleichgradig stetig. Wegen der gleichmaigen Stetigkeit von Kj :

!
K gilt:
8  > 0 9 () > 0 : jKj (x; t) Kj (y; t)j <  8 x; y; t 2
: jx yj < :
Daraus resultiert fur alle u 2 B1 (0) und fur x; y 2
mit jx yj < :
Z

j(Bj u)(x) (Bj u)(y)j  jKj (x; t) Kj (y; t)j ju(t)j dt   j


j1=2 kuk2 <  j
j1=2 :

Nun erschlieen wir zu jeder Folge (uk )k2N  B1 (0) die Existenz einer Teilfolge N0  N und eines
Elementes v 2 C (
) mit lim0 kBj uk vk1 = 0. O ensichtlich gilt v 2 L2 (
) sowie
k2N
kBj uk vk2  j
j1=2 kBj uk vk1 ! 0 (k 2 N0):
Die Kompaktheit von B folgt wiederum aus Satz 2.1(iv): Wegen

kBj u Buk2  kuk2

Z Z

jKj (x; t) K (x; t)j2 dx dt

1=2

! 0 (j ! 1); u 2 L2(
);

gilt namlich kBj B kH !H ! 0 (j ! 1).


In einem 2.Schritt gehen wir davon aus, dass
unbeschrankt ist. Wir setzen
j :=
\ Bj (0), worin
Bj (0)  Rn die o ene Kugel mit Mittelpunkt 0 und Radius j 2 N sei. Die Teilmengen
j sind o en
und beschrankt. Setzen wir nun
(
K (x; t) : (x; t) 2
j 
j ;
Kj (x; t) :=
0
: (x; t) sonst;
so sind die Integraloperatoren
Z

(Bj u)(x) := Kj (x; t)u(t) dt; j 2 N; x 2


; u 2 L2 (
);

nach Schritt 1 kompakt auf L2 (


). Nun gilt o ensichtlich
lim

j !1

Z Z

jK (x; t) Kj (x; t)j2 dx dt = 0;

und hieraus folgt wie oben kBj B kH !H ! 0 (j ! 1), also B 2 K(H ).


2
Bemerkung 2.7 Wie in Bem. 2.6 erschliet man auch hier die Kompaktheit des adjungierten Operators
(B  v)(x) :=

K (t; x)v(t) dt; x 2


; v 2 L2 (
):

Wir konnen jetzt die obigen Ergebnisse zusammenfassen zur Fredholm{Alternativen fur
Integralgleichungen 2.Art.
Satz 2.21 Sei
 Rn eine kompakte Jordan{messbare Teilmenge mit
=
o. In diesem
Fall sei K ein stetiger oder schwach singularer Kern. Oder sei
 Rn o en (eventuell auch
unbeschrankt) und sei K ein L2 {Kern. Dann gilt fur jedes feste  2 K:
Entweder haben die beiden homogenen Integralgleichungen
Z

u(x)  K (x; t)u(t) dt = 0; v(x)  K (t; x)v(t) dt = 0; x 2

(3.6)

KAPITEL 2. FREDHOLM{THEORIE

48

in C (
) (in L2 (
)) jeweils nur die triviale Losung u = 0 = v. Dann besitzen die beiden
inhomogenen Integralgleichungen
Z

u(x)  K (x; t)u(t) dt = f (x); v(x)  K (t; x)v(t) dt = g(x); x 2

fur jede Vorgabe f; g 2 C (


) (2 L2 (
)) jeweils genau eine Losung u; v in C (
) (in L2 (
)).
Oder die homogenen Integralgleichungen (3.6) besitzen dieselbe endliche Anzahl linear unabhangiger Losungen fu1 ; u2 ; : : : ; umg bzw. fv1 ; v2 ; : : : ; vmg in C (
) (in L2 (
)), und die inhomogenen Integralgleichungen sind nur fur solche Vorgaben f; g (mehrdeutig) losbar, fur die
gilt
Z
Z
f (x)vk (x) dx = 0 bzw. g(x)uk (x) dx = 0 8 1  k  m:

2.4 Spektraltheorie kompakter linearer Operatoren

Fur Matrizen T 2 C(n;n) sind die Begri e Eigenwert und Eigenvektor eindeutig uber die
nichttriviale Losbarkeit der Gleichung (T  Id)~v = ~0; ~0 6= ~v 2 Cn;  2 C erklart. Liegt
kein Eigenwert  vor, so ist det(T  Id) 6= 0, also T  Id : Cn ! Cn injektiv oder
gleichbedeutend: T  Id : Cn ! Cn bijektiv. Somit existiert die Inverse (T  Id) 1 : Cn !
Cn. In unendlichdimensionalen Raumen X fallen diese Eigenschaften nicht zusammen:

De nition 2.6 (Resolventenmenge, Resolvente, Spektrum, Eigenwert, Eigenelement)


Sei X ein normierter Raum uber dem Korper C und sei T : X ! X linear und beschrankt.
(a) Die Zahl  2 C heie ein regularer Wert von T , wenn ( Id T ) 1 als linearer beschrankter Operator auf X existiert. Die Menge (T )  C der regularen Werte von T heie

die Resolventenmenge und R(; T ) := ( Id T ) 1 heie die Resolvente von T .


(b) Das Komplement (T ) := C n (T ) heie das Spektrum von T . Eine Zahl  2 (T ), fur
die  Id T nicht injektiv ist, heie Eigenwert von T , und jedes 0 6= v 2 N ( Id T ) heie
zugeordnetes Eigenelement oder Eigenfunktion.
(c) Die Zahl
r(T ) := sup jj
2(T )

heie der Spektralradius von T , wobei r(T ) = 1 zugelassen ist.


Anders als bei Matrizen T 2 C(n;n) muss ein Spektralwert  2 (T ) nicht notwendig ein Eigenwert
von T sein:
BSP. (2.4.1) Wir betrachten den Folgenraum
n

X := `2 := x = (xk )k1  C :
unter der Norm kxk2 :=

k=1

jxk j2

1=2

k=1

jxk j2 < 1

. Auf X sei der Shiftoperator Sr : X ! X gema

(Sr x)(1) := 0; (Sr x)(k) := x(k 1) fur k  2; x = (xk )k1 =: (x(k));

2.4. SPEKTRALTHEORIE KOMPAKTER LINEARER OPERATOREN

49

de niert. Dann gilt ganz o ensichtlich kSr xk2  kxk2 , so dass Sr beschrankt ist. O enbar ist die
Gleichung Sr x = (1; 0; 0; : : : ) wegen (Sr x)(1) = 0 unlosbar, so dass  = 0 ein Spektralwert sein
muss, aber kein Eigenwert von Sr sein kann. Denn die Gleichung Sr x = 0 fuhrt auf xk 1 = 0 fur
k = 2; 3; : : :, also auf x = 0.

Fur kompakte Operatoren stellt sich die Situation einfacher dar:


Satz 2.22 Sei X ein normierter Raum uber dem Korper C mit dim X = 1, und sei K :
X ! X ein kompakter Operator. Dann gilt 0 2 (K ), und die Menge (K ) n f0g besteht
aus hochstens abzahlbar vielen Eigenwerten, die sich hochstens in 0 haufen konnen. Zu jedem
Eigenwert 0 6=  heie die (endliche) Zahl dim N ( Id K ) die geometrische Dimension
oder Vielfachheit von .
Beweis: (a) Ware 0 2= (K ), so ware K 1 ein beschrankter Operator, d.h. Id = KK 1 : X ! X
kompakt. Dies ist aber wegen dim X = 1 ausgeschlossen.
(b) Gilt  =
6 0, so ist F :=  Id K entweder injektiv. Dann existiert nach Satz 2.11 auch die
Resolvente ( Id K ) 1 , und  ist ein regularer Wert. Oder F ist nicht injektiv. Dann ist  ein
Eigenwert. Aus dem 1.Rieszschen Satz 2.6 folgt, dass N (F ) endlichdimensional ist. Die restlichen
Aussagen folgen aus der Behauptung, dass fur alle  > 0
card fj : jj j  g < 1
gilt. Nehmen wir im Gegensatz die Existenz eines 0 > 0 und abzahlbar unendlich vieler Eigenwerte
j mit jj j  0 an, so gabe es eine zugeordnete Folge uj 2 X linear unabhangiger Eigenelemente.
Man beachte, dass Eigenelemente zu verschiedenen Eigenwerten linear unabhangig sind. Wir zeigen
dies durch einen Induktionsschluss. Zu verschiedenen Eigenwerten k ; 1  k  m seien 0 6= uk 2
X zugeordnete linear unabhangige Eigenelemente. Sei nun m+1 6= k ; 1 m k  m, einm weiterer
P
P
Eigenwert mit zugeordnetem Eigenelement um+1 . Aus der Annahme um+1 = k uk mit j k j2 >
k=1
k=1
0 folgt:
m
m
X
X
0 = m+1 um+1 Kum+1 = k (m+1 uk Kuk ) = k (m+1 k )uk ;
k=1

k=1

im Widerspruch zur vorausgesetzten linearen Unabhangigkeit des Systems fu1 ; u2 ; : : : ; um g. Nun


setzen wir Un := span fu1 ; u2 ; : : : ; un g; n 2 N. Dann gilt Un 6= Un+1 , also Un+1 n Un 6= ;. Gema
dem Rieszschen Lemma von der Fastsenkrechten (Satz 2.10) existiert fur n  2 ein vn 2 Un n Un 1
mit kvn k = 1 und d(vn ; Un 1 )  21 . Da K kompakt ist, musste die Folge (Kvn )n2 eine konvergente
n
nP1
P
Teilfolge haben. Setzen wir jedoch vn = k uk , so haben wir (n Id K )vn = k (n k )uk 2
k=1
k=1
Un 1, und deshalb fur m < n:
Kvn Kvm = nvn (|n vn Kv
n + Kvm}) =: n (vn v); vn 2 Un 1 ;
{z
2Un

also

kKvn Kvm k  j2nj  20 :

Eine konvergente Teilfolge kann nicht existieren, was im Widerspruch zur Kompaktheit des Operators
K steht.
2

Mit Satz 2.22 ist lediglich ausgesagt, dass jeder Spektralwert 0 6=  2 (K ) eines kompakten
Operators K : X ! X notwendig ein Eigenwert sein muss. U ber die Existenz von Eigenwerten
 6= 0 wissen wir aber noch nichts. Wir werden hier eine Klasse von kompakten Operatoren
diskutieren, die stets eine geeignete Anzahl von Eigenwerten haben. Wir setzen dazu einen
Prae{Hilbertraum H uber dem Korper C voraus.

KAPITEL 2. FREDHOLM{THEORIE

50

De nition 2.7 Sei H ein Prae{Hilbertraum mit Skalarprodukt h; i : H  H ! C. Ein


beschrankter linearer Operator K 2 B(H ) heie normal, wenn der adjungierte Operator K  :
H ! H existiert mit
hKu; vi = hu; K vi 8 u; v 2 H;
(4.1)
und wenn die Relation K  K = KK  gilt. K 2 B(H ) heie selbstadjungiert, wenn der
adjungierte Operator K  existiert und K = K  erfullt.

BSP. (2.4.2)

(a) Ist H ein Hilbertraum, und ist K 2 B(H ) gegeben, so existiert nach
Bem. 2.5(d) stets der adjungierte Operator K  2 B(H ) mit kK k = kK  k. In diesem Fall ist jeder selbstadjungierte Operator normal.
(b) Ist
 Rn eine o ene Teilmenge und K 2 L2 (

) ein L2 {Kern, so ist der Integraloperator
Z

(Bu)(x) := K (x; t)u(t) dt; x 2


; u 2 L2 (
);

im Hilbertraum H := L2 (
) genau dann selbstadjungiert, wenn gilt

K (x; t) = K (t; x); (x; t) 2



f :u:
Die Bedingung der Normalitat ist erfullt, wenn gilt
Z

(BB ')(x) (B  B')(x) = 0 = K (x; t) K (s; t)'(s) ds dt

K (t; x) K (t; s)'(s) ds dt

'(t) [K (x; s)K (t; s) K (s; x)K (s; t)] ds dt 8 ' 2 C01 (
):

(Man beachte dabei, dass C01 (


)  L2 (
) dicht ist.) Somit folgt aus dem Fundamentallemma der
Variationsrechnung (vgl. [G1, Satz 5.1]) die Bedingung der Normalitat
Z

K (x; s)K (t; s) ds =

K (s; x)K (s; t) ds; (x; t) 2



f :u:

Eigenschaften normaler Operatoren stellen wir im folgenden Satz zusammen.

Satz 2.23 Sei H ein Prae{Hilbertraum uber dem Korper C, und sei K 2 B(H ) ein nor-

maler Operator.
(a) Es gilt K  2 B(H ) sowie

kKuk = kK uk 8 u 2 H; kK 2k = kK k2:


(b) Ist K selbstadjungiert, so sind alle Eigenwerte von K reell.
(c) Sind K und K  beide kompakt, so folgt fur F :=  Id K und fur festes  2 C:

N (F m ) = N (F m ); R(F m) = R(F m ) 8 m 2 N:

Beweis: (a) Wir haben


kK  uk2 = hK  u; K ui = hKK u; ui = hK Ku; ui = hKu; Kui = kKuk2 8 u 2 H:

2.4. SPEKTRALTHEORIE KOMPAKTER LINEARER OPERATOREN

51

Daraus folgt die erste Relation in (a) sowie kK  uk = kKuk  kK k kuk, also K  2 B(H ). Wir haben
trivialerweise kK 2 k = kKK k  kK k2 . Umgekehrt gilt mit obiger Rechnung

kKuk2 = hK Ku; ui  kK  (Ku)k kuk = kK (Ku)k kuk = kK 2 uk kuk;


und somit kK k2  kK 2 k.
(b) Fur  = 0 ist nichts zu zeigen. Fur  =
6 0 und zugeordnetem Eigenelement u 2 H gilt
u = Ku = K  u; also hu; ui = hKu; ui = hu; Kui = hu; ui;
mithin  = .
(c) Wir zeigen zunachst, dass F m normal ist fur alle m 2 N. Fur m = 1 folgt dies wegen

FF  = ( Id K )( Id K  ) =  Id (K  + K ) + KK  = F  F;
unter Verwendung von KK  = K  K . Den Rest erschliet man einfach mit vollstandiger Induktion
nach m. Weiter haben wir:

hu; (F m ) vi = hF m u; vi = hF m 1 u; F  vi = hF m 2 ; (F  )2vi =    = hu; (F  )m vi


fur alle u; v 2 H , und somit die Existenz von (F m ) = (F  )m . Also folgt aus (a)
kF m uk = k(F m ) uk = kF m uk;
und somit N (F m ) = N (F m ): Schlielich
vermerken wir, dass jeder der Operatoren F m und F m in
m
m
m

m
der Form F =  Id Bm ; F =  Id Bm geschrieben werden kann mit kompakten, zueinander
adjungierten Operatoren Bm und Bm , so dass wir aus Satz 2.17 von der Fredholm{Alternativen
folgern:
R(F m ) = [N (F m )]? = [N (F m )]? = R(F m ):
Das war zu zeigen.
2

U ber die Existenz von Eigenwerten konnen wir jetzt die folgende Aussage beweisen.
Satz 2.24 Sei H ein Prae{Hilbertraum uber dem Korper C und K 2 K(H ) ein kompakter
normaler Operator, K 6= O. Sei U  H ein abgeschlossener Unterraum mit K (U )  U und
K  (U )  U , und sei
 Ku; ui:
h
K
0 < d2 := sup
u2U
kuk=1

Dann besitzt K wenigstens einen Eigenwert  2 C mit jj = d und zugeordnetem Eigenelement
v 2 U.
Beweis: (a) Aus hK  Ku; ui = hKu; Kui = kKuk2  kK k2 kuk2 folgt d  kK k. Wegen K K = KK 
gilt ebenso fur alle u 2 U mit kuk = 1:
d2  hKK  u; ui = hK  u; K  ui = kK  uk2 ;
und somit kK  uk  d kuk 8 u 2 U .

(b) Ist (un )n2N  U eine maximierende Folge, also kun k = 1 und d2 = nlim
!1hK Kun ; un i =
2
0
0 Kun = v 2 U und kv k = d. Wegen
nlim
!1 kKun k , so existiert eine Teilfolge N  N mit nlim
2
N
K  v = nlim
K  Kun gilt
2N0
kK  Kun d2 unk2 = kK Kunk2 +d4 kun k2 2d2 kKunk2 ! kK  vk2 +d4 2d2 kvk2  d4 +d4 2d4 = 0:

KAPITEL 2. FREDHOLM{THEORIE

52

Also folgt lim0 un = u0 2 U mit K  Ku0 = d2 u0 . Das heit, d2 ist Eigenwert des Operators K  K ,
n2N
und u0 2 U zugeordnetes Eigenelement, ku0 k = 1.
(c) Der Unterraum N := U \ N (d2 Id K  K ) ist wegen der Kompaktheit von K  K endlichdimensional. Da K normal ist, folgt K k K  = K  K k fur jede Potenz k 2 N0 , und somit auch

K k (d2 Id K  K )u = 0 = (d2 Id K  K )K k u 8 u 2 N 8 k 2 N0 :
Mit anderen Worten, wir haben K k u 2 N wegen der Invarianzbedingung K (U )  U . Wir xieren
nun 0 6= u 2 N und zeigen durch vollstandige Induktion die Existenz einer Zahl 1  m  dim N < 1,
fur die das System fK m 1 u; K m 2 u; : : : ; Ku; ug  N linear unabhangig ist, wahrend das um K m u
erweiterte System linear abhangig wird. Klar, fug ist linear unabhangig. Ist fKu; ug linear abhangig,
so brauchen wir nichts mehr zu zeigen, und es gilt m = 1. Andernfalls ist fKu; ug linear unabhangig,
und wir prufen fK 2 u; Ku; ug. Bei linearer Abhangigkeit sind wir fertig, und es gilt m = 2. Andernfalls
Wegen
erweitern wir mit K 3 u usw. Wegen dim N < 1 sind wir spatenstens bei m = dim N fertig.
m
P
der linearen Abhangigkeit von fK m u; K m 1 u; : : : ; Ku; ug existieren Zahlen k 2 C mit j k j2 > 0
k=0
und
m
mX1
X
0 = Pm (K )u := k K k u = (K  Id) k K k u =: (K  Id)w;
k=0

k=0

wobei wir den aus der Polynomlehre bekannten Satz u ber die Linearfaktorabspaltung verwendet
mP1
haben. Es gilt 0 6= w :=
k K k u 2 U . Denn ware w = 0, so ware k = 0 8 0  k  m 1
k=0
wegen der linearen Unabhangigkeit des Systems fK m 1 u; K m 2 u; : : : ; Ku; ug. Dann folgte k =
k 1  k = 0; 1  k  m 1 sowie m = m 1 = 0 und 0 =  0 = 0, im Widerspruch zur
Voraussetzung.
(d) Wegen w 2 N haben wir K  Kw = d2 w sowie nach Konstruktion Kw = w. Normieren wir w
zu kwk = 1, so gilt schlielich

kK Kwk = d2 = kK  wk = jj kK  wk Satz=2.23 jj kKwk = jj2 kwk;


und somit ist  ein Eigenwert von K mit jj = d und zugeordneter Eigenfunktion w 2 U .

Satz 2.25 Ist H ein Hilbertraum uber dem Korper C und K 2 K(H ) ein kompakter normaler Operator, so existiert stets wenigstens ein Eigenwert 0 2 C mit j0 j = kK k.
Beweis: Klar, dieser folgt aus Satz 2.24 im Sonderfall U = H mit d = kK k.

Die Frage nach der Existenz von geeigneten invarianten Unterraumen U  H gema dem
Erfordernis von Satz 2.24 beantworten wir in dem folgenden Satz.

Satz 2.26 Sei H ein Prae{Hilbertraum uber dem Korper C und sei K 2 B(H ) ein normaler
Operator.
(a) Sind K und K  beide kompakt sowie u1; u2; : : : ; un 2 H linear unabhangige Eigenelemente
von K , so ist der abgeschlossene Unterraum U := (span fu1 ; u2; : : : ; ung)?  H invariant
unter K und K  : K (U )  U und K  (U )  U .
(b) Fur verschiedene Eigenwerte  6=  von K gilt N ( Id K ) ? N ( Id K ), sofern K und
K  beide kompakt sind.
(c) Sind K und K  beide kompakt, und ist 0 6= 0 ein Eigenwert von K , so ist der Riesz{Index
r des Operators F := 0 Id K genau Eins.

2.5. ENTWICKLUNGEN NACH EIGENELEMENTEN

53

Beweis: (a) Gema Satz 2.23(c) gilt N ( Id K ) = N ( Id K ) fur jede Zahl  2 C. Seien also
u1 ; u2 ; : : : ; un 2 H linear unabhangige Eigenelemente von K mit zugeordneten Eigenwerten j 2 C,
und sei M := span fu1 ; u2 ; : : : ; un g gesetzt. Fur jedes v 2 M ? gilt dann
hKv; uj i = hv; K  uj i = j hv; uj i = 0 8 1  j  n;
| {z }

=j uj

und somit Kv 2 M ?. Also gilt K (U )  U . Analog zeigt man fur jedes v 2 M ? :


hK  v; uj i = hv; Kuj i = j hv; uj i = 0 8 1  j  n;
und somit K  v 2 M ?.
(b) Wahlen wir u 2 N ( Id K ) und v 2 N ( Id K ) = N ( Id K  ), so ergibt sich
hu; vi = hu; K  vi = hKu; vi = hu; vi:
Wegen  6=  resultiert daraus u ? v.
(c) Es genugt, die Gleichung N (F ) = N (F 2 ) zu zeigen. Trivialerweise gilt N (F )  N (F 2 ). Nun sei
u 2 N (F 2 ) gewahlt. Dann gilt F 2 u = 0. Ist bereits u 2 N (F ), so sind wir schon fertig. Gilt aber
Fu 2 N (F ) = N (F  ), so haben wir auch F  Fu = 0, also
0 = hF 2 u; ui = hF  Fu; ui = hFu; Fui = kFuk2 ;
mithin u 2 N (F ). Wir erschlieen daraus N (F 2 )  N (F ).
2

2.5 Entwicklungen nach Eigenelementen

In einem Prae{Hilbertraum H besitzt jeder endlichdimensionale Unterraum U  H , dim U =


n 2 N, eine Orthonormalbasis (ONB) fu1; u2; : : : ; ung  U mit huj ; uk i = jk 8 1  j; k  n.
Diese Tatsache folgt aus dem bekannten Gram{Schmidt{Orthonormierungsverfahren: Ist
fv1 ; v2; : : : ; vng  U irgendein linear unabhangiges System, so erhalt man nach folgender
Vorschrift eine ONB fu1; u2; : : : ; ung:
w1 := v1 und u1 := kww1k ;
1
kX1
(5.1)
wk := vk
hvk ; uj iuj und uk := kwwk k 8 2  k  n:
k
j =1
In einer ONB fu1; u2; : : : ; ung  U gilt fur alle Elemente u 2 U die Fourier{Entwicklung

u=

hu; uk iuk 8 u 2 U:

k=1

(5.2)

Dabei heien die Zahlen hu; uki; 1  k  n die Fourier{Koezienten von u 2 U in der
ONB fu1; u2; : : : ; ung.
Ist in H ein Orthonormalsystem (ONS) (uk )k2N0 (mit N0  N endlich oder unendlich)
gegeben, so erhebt sich die Frage nach der Gultigkeit von einer zu (5.2) analogen Fourier{
Entwicklung fur alle u 2 H . Wir zeigen zunachst, dass stets die Bessel{Ungleichung erfullt
ist:
X
(5.3)
jhu; ukij2  kuk2 8 u 2 H .
k2N0

KAPITEL 2. FREDHOLM{THEORIE

54

Zum Beweis nehmen wir N0 = f1; 2; : : :g an und erhalten fur jedes n 2 N0 :




hu; uk iuk 2 = kuk2




k=1

k=1

jhu; uk ij2  0:

Daraus ergibt sich dann die behauptete Bessel{Ungleichung.

De nition 2.8 Ist H nicht endlichdimensional, so heie ein ONS (uk )k2N  H vollstandig,
wenn zu jedem u 2 H eindeutig eine Zahlenfolge (fk )k2N  C existiert mit


k=1

fk uk ! 0 (n ! 1):

(5.4)

Besitzt H ein vollstandiges ONS, so heie H separabel.

Es versteht sich von selbst, dass ein separabler


Prae{Hilbertraum vollstandig sein muss. Die

n
P
jedem u 2 H zugeordnete Folge
fk uk n2N ist wegen (5.4) eine Cauchy{Folge. Sie ist
k=1
dann insbesondere normkonvergent:


Nun gilt
und somit

kuk

k=1

hu; uj i = nlim
!1
kuk2 = nlim
!1

fk uk  u

k=1

k=1


k=1

fk uk ! 0 (n ! 1):

fk huk ; uj i = fj 8 j 2 N;

fk uk = nlim
!1

k=1

jfk j2 =

k=1

jhu; ukij2:

Als Kriterium fur die Vollstandigkeit eines ONS gilt also die Parseval{Gleichung:

kuk2 =

k=1

jhu; ukij2 8 u 2 H:

(5.5)

Satz 2.27 In einem Hilbertraum H ist ein ONS (uk )k2N  H genau dann vollstandig,
wenn fur alle u 2 H die Parseval{Gleichung (5.5) gilt.
Wir stellen nun die berechtigte Frage, ob in einem separablen Hilbertraum H ein vollstandiges ONS aus Eigenelementen eines kompakten Operators K 2 K(H ) existieren kann. Hierzu
tre en wir folgende Vereinbarung.

De nition 2.9 Schreibt man fur einen kompakten Operator K 2 K(H ) jeden Eigenwert
=
6 0 so oft auf, wie seine algebraische Vielfachheit = dim N ( Id K )r angibt (dabei ist r
der Riesz{Index von  Id K ), und sortiert man anschlieend die Eigenwerte gema

j1j  j2j      jk j  jk+1j     > 0;


so heie die resultierende Folge geordnete Folge (k )k2N0 der Eigenwerte von K .

2.5. ENTWICKLUNGEN NACH EIGENELEMENTEN

55

Bemerkung 2.8 (a) Wegen Satz 2.22 kann hochstens klim


 = 0 gelten; d.h. es gibt jeweils nur
!1 k
endlich viele betragsgleiche k =
6 0. Insofern ist die Ordnungsvorschrift in De nition 2.9 nicht ein-

deutig.
(b) Ist H ein Hilbertraum u ber C (nicht notwendig separabel) und K 2 K(H ) ein normaler Operator, so gilt fur jeden Eigenwert k der geordneten Folge (k )k2N0 gema Satz 2.26: dim N (k Id K ) =
dim N (k Id K )r < 1. Das heit, der geordneten Folge (k )k2N0 von Eigenwerten ist ein ONS
(uk )k2N0 von Eigenelementen des Operators K zugeordnet, weil (i) eine ONB fur N (k Id K )
mit Hilfe des Gram{Schmidt{Verfahrens konstruiert werden kann, und weil (ii) N (j Id K ) ?
N (k Id K ) fur j 6= k gilt (Satz 2.26(b)).
2

Wir kommen jetzt zum Hauptergebnis dieses Abschnitts:

Satz 2.28 (von D. Hilbert)

Gegeben sei ein Hilbertraum H (nicht notwendig separabel) uber dem Korper C sowie ein
kompakter normaler Operator K 2 K(H ). Bezeichne (k )k2N0 die geordnete Folge der Eigenwerte von K und (uk )k2N0 das zugeordnete ONS der Eigenelemente. Dann gelten die Entwicklungen
X
u = u0 + hu; ukiuk 8 u 2 H und fur ein u0 2 N (K );
(5.6)
k2N0

Ku =

k2N0

k hu; ukiuk 8 u 2 H:

(5.7)

Bemerkung 2.9 (a) Die Konvergenz der Reihen versteht sich im Sinne der Normtopologie des

Hilbertraumes H .

(b) Gibt es nur endlich viele Eigenwerte 6= 0, so sind (5.6) und (5.7) nur endliche Summen.
(c) Fur injektives K folgt aus (5.6), dass das ONS (uk )k2N0  H vollstandig sein muss. Ist H nicht
endlichdimensional, so muss H insbesondere separabel sein, und es muss unendlich viele Eigenwerte
von K geben.
2

Beweis von Satz 2.28: Wir setzen Un := (span fu1 ; u2 ; : : : ; ung)? und Kn := K jUn. Dann ist Un
gema Satz 2.26(a) invariant unter Kn und Kn := K  jUn . Wegen uj 2 Un 8 j > n und uj 2= Un fur
j  n bilden alle j ; j  n +1 die Eigenwerte von Kn , und wir haben gema Satz 2.25 kKnkUn !Un =
jn+1 j ! 0 (n ! 1), sofern unendlich viele Eigenwerte existieren. Wir setzen jetzt fur festes u 2 H
vn := u
n

hu; uk iuk :

k=1

(5.8)

Dann folgt kvn k2 = kuk2


jhu; uk ij2 wie oben gezeigt, und es gilt die Besselsche Ungleichung
k=1
P
(5.3), die die Konvergenz der Reihe
jhu; uk ij2 in R garantiert. Wegen
0
k2N
P

k2

kvn vm =

k=m+1

jhu; uk ij2 ! 0 (m; n ! 1; m < n);

ist (vn )n2N0  H eine Cauchy{Folge, mithin konvergent gegen ein u0 2 H , und es gilt wegen (5.8)

u = u0 +

k2N0

hu; uk iuk :

KAPITEL 2. FREDHOLM{THEORIE

56

Wir mussen noch u0 2 N (K ) zeigen. Wegen H = Un  Un? und hu; uk iuk = Pu 2 Un? (P ist die
k=1
Orthogonalprojektion von H auf Un?) haben wir zwangslau g vn 2 Un , und daher
P

kKvnk = kKn vnk  kKn k kvn k  jn+1j kuk ! 0 (n ! 1):


Wir erschlieen daraus wegen vn ! u0 die behauptete Relation Ku0 = 0. Es ist zu beachten, dass bei

endlich vielen Eigenwerten die Beweisschritte etwas modi ziert werden mussen, um auch in diesem
Fall (5.6) zu zeigen. Die Gleichung (5.7) folgt unmittelbar aus der Stetigkeit von K und aus (5.6).2

Als Konsequenz aus Satz 2.28 vermerken wir noch, dass in einem nichtseparablen Hilbertraum H ein kompakter normaler Operator K 2 K(H ) nicht gleichzeitig injektiv sein
kann und ein unendliches ONS von Eigenelementen besitzen kann.
U ber die Resolventenfunktion R(; K ) kann jetzt die folgende Aussage getro en werden:
Satz 2.29 Unter den Voraussetzungen von Satz 2.28 gilt fur die Resolvente R(; K ) := ( Id
K ) 1 des kompakten normalen Operators K 2 K(H ) die Darstellung

R(; K )u = u + 1

k hu; u iu 8 u 2 H 8  2 (K ):
k k
k2N0  k
X

(5.9)

Beweis: Fur  2 (K ) und fur jedes u 2 H hat die Gleichung ( Id K )v = u genau eine Losung
v 2 H . Wir bestimmen v durch Multiplikation der letzten Gleichung mit uk und Verwendung von

K  uk = k uk (wegen Satz 2.23(c)):


hu; uk i = hv; uk i hKv; uk i = ( k )hv; uk i:
Da andererseits v = 1 u + 1 Kv gilt, konnen wir nun die Darstellung (5.7) auf Kv anwenden, indem
wir die dort auftretenden Fourier{Koezienten hv; uk i durch ( k ) 1 hu; uk i ausdrucken:
X
k hu; u iu 8 u 2 H 8  2 (K ):
v = R(; K )u = 1 u + 1
k k
k2N0  k
Das war zu zeigen.
2

Bemerkung 2.10 Aus der Gleichung v = 1 u + 1 Kv mit v = R(; K )u gewinnen wir die Identitat
R(; K ) 1 Id = 1 KR(; K );  2 (K );

wobei auf der rechten Seite ein kompakter Operator steht. Somit muss R(; K ) 1 Id fur jedes
 2 (K ) kompakt sein, wahrend R(; K ) fur dim H = 1 niemals kompakt sein kann. (Andernfalls
ware Id = R(; K )R 1 (; K ) kompakt.)
2

Bisher haben wir keinen Gebrauch davon gemacht, dass der kompakte Operator K ein Integraloperator ist. Wir betrachten nun wieder Integraloperatoren
(Bu)(x) :=

K (x; t)u(t) dt; x 2


; u 2 L2(
);

(5.10)

mit einem L2{Kern. Gema Satz 2.20 ist der durch (5.10) de nierte Operator B auf dem
Hilbertraum H := L2 (
) kompakt, und dies tri t auch fur den adjungierten Operator B 
zu, dessen L2{Kern durch K  (x; t) := K (t; x) de niert ist. Wir haben zusammenfassend:

2.5. ENTWICKLUNGEN NACH EIGENELEMENTEN

57

Satz 2.30 Sei


 Rn o en, nicht notwendig beschrankt. Sei auf dem Hilbertraum H :=
L2(
) (versehen mit dem Standardskalarprodukt h; i2) der kompakte Operator B mit einem
L2{Kern K =6 0 gema (5.10) de niert. Sei B normal, d.h. es gelte
Z

K (x; s)K (t; s) ds = K (s; x)K (s; t) ds; (x; t) 2



f :u:

Dies tri t speziell fur K (x; t) = K (t; x); (x; t) 2



zu. Dann ist namlich B = B , also
selbstadjungiert. Es gilt:
(a) Der Operator B besitzt Eigenwerte  2 C und zugeordnete Eigenfunktionen u 2 H , also
Funktionen u 6= 0 mit
Z
(5.11)
K (x; t)u(t) dt =  u(x); x 2
:

Gilt B = B  , so ist jeder Eigenwert  reell.


(b) Die Eigenraume N ( Id B ) sind endlichdimensional, und die Eigenfunktionen zu verschiedenen Eigenwerten sind zueinander orthogonal im Sinne des L2{Skalarproduktes.
(c) Ist (k )k2N0 (N0  N endlich oder unendlich) die geordnete Folge der Eigenwerte und ist
(uk )k2N0 das zugehorige ONS der Eigenfunktionen mit huj ; uk i2 = jk , so gelten die Entwicklungen
X
u = u0 + hu; uki2 uk 8 u 2 H und fur ein u0 2 N (B );
k2N0
X
k hu; uk i2 uk 8 u 2 H;
Bu =
k2N0
wobei im Falle N0 = N die Konvergenz im L2{Sinne zu verstehen ist.
(d) Ist B injektiv, so bildet das System fuk : k 2 Ng der Eigenfunktionen ein vollstandiges
ONS in L2(
).
(e) Fur den L2{Kern gilt die Bilinearentwicklung

K (x; t) =
im Sinne der L2 {Konvergenz.
(f) Stets gilt
Z

k2N0

k uk (x)uk (t); (x; t) 2




jK (x; t)j2 dx dt =

k2N0

jk j2 < 1;

(5.12)

(5.13)

d.h. die Summe der Eigenwertquadrate ist konvergent.

Beweis: Zu zeigen bleiben nur die Teile (e) und (f); alles andere folgt aus den vorausgegangenen
Satzen. Aus dem Satz von Fubini (vgl. [G1, Satz 4.30]) folgt, dass die Funktion K (; t) fur fast alle
t 2
eine L2 {Funktion ist. Deren Fourierkoezienten bezuglich des ONS fuk : k 2 N0 g sind
gegeben durch

hK (; t); uk i2 = K (s; t)uk (s) ds = K (s; t)uk (s) ds = (B uk )(t) = k uk (t):

KAPITEL 2. FREDHOLM{THEORIE

58

Unter Verwendung von (5.6) resultiert deshalb fur fast alle t 2


:
X

K (x; t) = ut (x) +

k2N0

k uk (x)uk (t)

mit ut 2 N (B ) und mit Konvergenz bezuglich x im L2 {Sinn. Wegen uk ? N (B ) gilt hut ; uk i2 =


0 8 k 2 N0 . Somit liefert die Multiplikation mit ut (x) und die anschlieende Integration u ber x 2
:

kut k22

= K (x; t)ut (x) dx = K (x; t)ut (x) dx = (B  ut )(t) = 0;

also ut = 0 fur fast alle t. Damit konvergiert

kn(t) :=

K (x; t)

k=1

k uk (x)uk (t) dx ! 0 (n ! 1; n 2 N0 ); t 2
f :u:

Wegen der Besselschen Ungleichung gilt


0  kn (t) = K (; t)
und somit

k=1

k uk ()uk (t) 2 = kK (; t)k22


Z

kn (t) dt 

Z Z

k=1

jk j2 juk (t)j2  kK (; t)k22 ;

(5.14)

jK (x; t)j2 dx dt < 1:

Das heit, die Folge (kn (t))n2N0 besitzt eine von n unabhangige Majorante, so dass aus dem Lebesgueschen Satz von der dominierenden Konvergenz die behauptete Gleichung (5.12) gema
Z

lim kn (t) dt = lim0


n2N0
n2N

K (x; t)

k=1

k uk (x)uk (t) dx dt = 0

folgt. Verwenden wir dieses Ergebnis in (5.14), so erhalten wir wegen


behauptete Relation (5.13), namlich
Z Z

jK (x; t)j2 dx dt =

k2N0

juk (t)j

2 dt

= 1 auch die

jk j2 :
2

Der Satz ist bewiesen.

Wir betrachten jetzt wieder die Fredholmsche Integralgleichung 2.Art


Z

u(x)  K (x; t)u(t) dt = f (x); x 2


;

(5.15)

im Hilbertraum H := L2(
). Unter Verwendung der Darstellung (5.9) erhalten wir:

Satz 2.31 Es seien die Voraussetzungen von Satz 2.30 erfullt. Gilt 1 k =6 0 fur alle k 2 N0,
so hat die Gleichung (5.15) fur jede Vorgabe f 2 L2 (
) die eindeutig bestimmte Losung
u(x) = f (x) + 

k hf; u i u (x); x 2
:
k 2 k
k2N0 1 k
X

(5.16)

2.5. ENTWICKLUNGEN NACH EIGENELEMENTEN

59

Gilt hingegen 1 k = 0 fur eine (notwendigerweise endliche) Indexmenge   N0 , so


existiert eine Losung der Gleichung (5.15) nur fur solche f 2 L2 (
), die der Losbarkeitsbedingung
hf; uk i2 = 0 8 k 2 
(5.17)
genugen. In diesem Fall ist die (nicht eindeutige) Losung gegeben durch

k hf; u i u (x) + c u (x); x 2


;
(5.18)
k 2 k
k k
k2
k2N0 n 1 k
mit beliebig wahlbaren Konstanten ck 2 C.
Beweis: Fur  = 0 gilt u = f , und es ist nichts zu zeigen. Fur 0 =6  2 C setzen wir  := 1 6= 0 und
erhalten nach Division von (5.15) durch  die Gleichung ( Id B )u = f . Ist 1 k =
6 0 8 k 2 N0 ,
so auch  k =
6 0. Damit gilt  2 (B ), und aus der Darstellung (5.9) der Resolventen folgern wir
u(x) = f (x) + 

u = R(; B )f = f + 1

k hf; u i u 8 f 2 H:
k2 k
1
k =
k2N0
X

Daraus ergibt sich sofort (5.16). Gilt 1 k = 0 fur k 2 , so ist 1 = k ein Eigenwert von B , also
N ( 1 Id B ) 6= f0g. Die inhomogene Gleichung ( Id B )u = f ist nur fur solche f 2 H losbar, fur
die hf; vi2 = 0 8 v 2 N ( 1 Id B  ) gilt. Wegen N ( 1 Id B  ) = N ( 1 Id B ) (man beachte, dass B
normal ist!) ist das genau die Bedingung (5.17). Somit wird klar, dass die Darstellung (5.18) gelten
muss.
2

Fur stetige Kerne oder fur schwach singulare Kerne mochte man gerne die Stetigkeit der
Eigenfunktionen haben. Es ist klar, dass fur eine beschrankte o ene Teilmenge
 Rn und
fur G :=
gilt: G ist Jordan{messbar und G = Go . Ein stetiger Kern K 2 C (G  G) erfullt
deshalb auch K 2 L2(

). Somit ist der durch
(Bu)(x) :=

K (x; t)u(t) dt; x 2


; u 2 L2(
);

(5.19)

induzierte Operator B : L2 (
) ! L2(
) \ C (
) gema Satz 2.20 kompakt. Wir mochten
diese Aussage auch gerne fur schwach singulare Kerne haben. Dazu ist es erforderlich, die
Eigenschaft K 2 L2(

) zu verlangen.
Satz 2.32 Sei
 Rn beschrankt und o en, sei entweder K 2 C (

) oder K ein schwach
singularer Kern auf

mit Exponenten < n=2. Dann ist der Operator B aus (5.19)
kompakt als Integraloperator von L2 (
) in L2 (
), und es gilt R(B )  L2 (
) \ C (
).
Beweis: Fur stetige Kerne ist nichts zu zeigen. Fur schwach singulare Kerne K mit
jK (x; t)j  M jx tj 8 (x; t) 2

; x =6 t; 2 [0; n2 );
zeigen wir K 2 L2 (

). Wir setzen d := sup jx yj und verwenden wie in Satz 2.19 n{dimensionale
x;y2

Polarkoordinaten (; !n ) im Punkt x 2


mit  := jx tj:
Z Z

jK (x; t)j2 dt dx

M2

Bd (x)

jx tj
n 2

2 dt dx =

 M 2 j!nj j
j nd 2 < 1:

M 2 j!n j

n

1 2 d dx

KAPITEL 2. FREDHOLM{THEORIE

60

Somit ist B wiederum gema Satz 2.20 als Operator B : L2 (


) ! L2 (
) kompakt. Fur u 2 L2 (
)
haben wir ferner mit gleicher Rechnung

j(Bu)(x)j 

jK (x; t)j ju(t)j dt 

Z

jK (x; t)j2 dt

1=2

kuk2

(5.20)

n 2 1=2
 M j!nj nd 2 kuk2 =: Cnkuk2 8 x 2
:
Wie in Satz 2.19 gezeigt, gilt B : C (
) ! C (
). Fur ein beliebiges u 2 L2 (
) gibt es wegen der
Dichtheit von C (
)  L2 (
) eine Folge (uk )k2N  C (
) mit kuk uk2 ! 0 (k ! 1). Deshalb folgt

aus (5.20)

kBuk Buk1  Cnkuk uk2 ! 0 (k ! 1):

Die gleichmaige Konvergenz der Folge (Buk )k2N stetiger Funktionen impliziert somit auch die
Stetigkeit der Funktion Bu 8 u 2 L2 (
). Also erschlieen wir R(B )  L2 (
) \ C (
).
2

Fur Eigenfunktionen u zum Eigenwert  6= 0 gilt Bu = u, also u 2 R(B ). Damit haben wir:

Satz 2.33 Sei


 Rn beschrankt und o en, sei entweder K 2 C (

) oder K ein schwach
singularer Kern auf

mit Exponenten 2 [0; n2 ). Sei B der durch (5.19) de nierte
Integraloperator. Dann ist B : L2 (
) ! L2(
) \ C (
) kompakt, und alle Eigenfunktionen zu
Eigenwerten  =
6 0 sind stetig auf
.
2

2.6 Gleichmaige Konvergenz und positive Integraloperatoren


Wie wir in Satz 2.33 gezeigt haben, sind unter den dort xierten Voraussetzungen die Eigenfunktionen des Integraloperators
(Bu)(x) :=

K (x; t)u(t) dt; x 2

(6.1)

stetige Funktionen auf


, sofern sie nicht dem Eigenwert  = 0 zugeordnet sind. Es erhebt
sich die berechtigte Frage, ob denn nicht auch die entsprechenden Entwicklungen (5.6) und
(5.7) auf
gleichmaig konvergieren. Dies ist richtig fur Funktionen u 2 B (L2(
)):

Satz 2.34 Sei


 Rn beschrankt und o en, sei entweder K 2 C (

) oder sei K ein
schwach singularer Kern auf

mit Exponenten 2 [0; n2 ). Sei der durch (6.1) de nierte
Integraloperator B normal. Dann gelten fur jedes u 2 B (L2 (
)) die folgenden Entwicklungen
absolut und gleichmaig fur alle x 2
:
u(x) =
(Bu)(x) =

k2N0

hu; uki2 uk (x);

(6.2)

k hu; uk i2 uk (x).

(6.3)

k2N0


2.6. GLEICHMAIGE
KONVERGENZ

61

Beweis: Gema Satz 2.30(c) gibt es ein u0 2 N (B ) mit u = u0 + 0hu; uk i2 uk , wobei Konvergenz
k2N
im L2 {Sinne zu verstehen ist. Mit u = Bv; v 2 L2 (
) haben wir jedoch wegen N (B ) = N (B  ):
0 = hv; B  u0 i2 = hBv; u0 i2 = hu; u0 i2 = ku0 k22 +
hu; uk i2 huk ; u0i2 ;
P

k2N0

also u0 = 0, da ja huk ; u0 i2 = 0 gilt. Fur x 2


ergibt sich mit 1  m < n fur m; n 2 N0 :
n

k=m

jhu; uk i2 uk (x)j =


In (5.14) wurde gezeigt, dass

k=1

jhBv; uk i2 uk (x)j =

jk hv; uk i2 uk (x)j


k=m
n

 X

jhv; uk i2 j2 1=2
jk j2 juk (x)j2 1=2 :
k=m
k=m

k=m
n
 X

jk j2 juk (x)j2  jK (s; x)j2 ds:

Ist K 2 C (

), so ist das Integral auf der rechten Seite gleichmaig fur alle x 2
durch eine Zahl
M 2 beschrankt. Ist K ein singularer Kern, so haben wir wie im Beweis von Satz 2.19:
Z

jK (s; x)j2 ds  M 2

Also folgt

k=m

Bd (x)

js xj

2 ds = M 2 j! j
n

jhu; uk i2 uk (x)j  M~

 X

k=m

jhv; uk i2j2

M 2 j!n j dn
n 2

n

1 2 d =

1=2

! 0 (m; n ! 1);

< 1:

gleichmaig fur alle x 2


. Dies ist die behauptete Relation (6.2). Da B : C (
) ! C (
) gema
Satz 2.19 beschrankt ist, folgt dann aus (6.2) sofort auch (6.3). Wegen (5.20) erhalt man sogar die
gleichmaige Konvergenz der Entwicklung (6.3) fur alle u 2 L2 (
).
2

Das Ergebnis aus Satz 2.34 ermutigt zur Frage, ob nicht auch die Bilinearentwicklung (5.12)
zumindest fur einen stetigen Kern K 2 C (

) gleichmaig auf

konvergiert. Diese
Vermutung wird im allgemeinen Fall nicht bestatigt; es gibt Gegenbeispiele. Einen Sonderfall
bilden jedoch positive Integraloperatoren:

De nition 2.10 In einem Hilbertraum H heie ein linearer Operator T : H ! H positiv,


wenn hTu; ui  0 fur alle u 2 H gilt.
Beschrankte positive Operatoren sind im komplexen Hilbertraum stets selbstadjungiert.

Satz 2.35 Ist H ein Hilbertraum uber dem Korper C und T 2 B(H ), so ist T genau dann
selbstadjungiert, wenn Im hTu; ui = 0 fur alle u 2 H gilt. Jeder positive Operator T 2 B(H )
ist selbstadjungiert.

Beweis: (a) Sei zunachst T selbstadjungiert. Dann gilt fur jedes u 2 H :


hTu; ui = hu; Tui = hTu; ui; folglich Im hTu; ui = 0:
Nun sei Im hTu; ui = 0 8 u 2 H erfullt. Vertauscht man in der Identitat


4hTu; vi = hT (u + v); u + vi hT (u v); u vi + i hT (u + iv); u + ivi hT (u iv); u ivi

KAPITEL 2. FREDHOLM{THEORIE

62

die Rolle der Variablen u und v und beachtet, dass die Terme in der runden Klammer gema Voraussetzung reell sein mussen, so ergibt sich die behauptete Relation T = T  aus
4hTv; ui = 4hTu; vi = 4hv; Tui 8 u; v 2 H:
(b) Fur positives T 2 B(H ) gilt gerade Im hTu; ui = 0 8 u 2 H , so dass T selbstadjungiert ist. 2
Jeder positive Operator T 2 B(H ) ist somit auch normal, wenn H ein komplexer Hilbertraum ist. Fur reelle Hilbertraume muss dies nicht richtig sein. Hingegen gilt:

Satz 2.36 Der kompakte Operator K 2 K(H ) sei normal. Genau dann ist K positiv, wenn
alle Eigenwerte k  0; k 2 N0 erfullen.

Beweis: Wir verwenden fur Ku die Darstellung (5.7) aus Satz 2.28:
hKu; ui =
k hu; uk i huk ; ui =
k jhu; uk ij2 8 u 2 H:
X

k2N0

k2N0

Gilt also k  0 8 k 2 N0 , so folgern wir hKu; ui  0. Gilt hingegen hKu; ui  0 8 u 2 H , so


wahlen wir sukzessive u = uj und erhalten j  0 8 j 2 N0 .
2

Die Aussage von Satz 2.36 gilt im diskreten Fall so auch fur Matrizen: Eine hermitesche
Matrix A ist positiv semide nit, wenn alle Eigenwerte nichtnegativ sind. Daruber hinaus sind
die Hauptdiagonalelemente einer positiv semide niten Matrix A = (ajk ) stets nichtnegativ:
ajj  0. Dies spiegelt sich bei positiven Integraloperatoren wider:
Satz 2.37 Gegeben seien eine o ene Teilmenge
 Rn und ein L2-Kern K 2 L2(


), der stetig sei in einer Umgebung U (D) der Diagonalen D. Ist der durch (6.1) de nierte
Integraloperator B in dem komplexen Hilbertraum H := L2(
) positiv, so gilt K (x; x) 
0 8 x 2
.
Beweis: Da B gema Satz 2.35 selbstadjungiert ist, haben wir K (x; x) = K (x; x), so dass notwendig
K (x; x) 2 R 8 x 2
gilt. Ware K (x0; x0 ) < 0 fur ein x0 2
, so gabe es wegen der Stetigkeit ein
 > 0 mit
Re K (x; t) < 0 8 jx x0 j + jt x0 j < ; (x; t) 2 U (D):
Wir setzen dann

1 : jt x0 j  =2;
0 : jt x0 j > =2;
und erhalten mit
 := fs 2
: js x0 j < =2g den Widerspruch

u(t) :=

Re hBu; ui =

Z Z

Re K (x; t)u(t)u(x) dt dx = Re

Z Z




K (x; t) dx dt < 0:

2
Wir kommen jetzt zur Hauptaussage dieses Abschnitts, namlich der gleichmaigen Konvergenz der Bilinearentwicklung (5.12). Es sei daran erinnert, dass deren Konvergenz in L2 (

)
bereits gezeigt ist. Naturlich leistet die gleichmaige Konvergenz eine wesentlich starkere Aussage.
Also gilt die behauptete Positivitat des Kerns auf der Diagonalen.

Satz 2.38 (von J. Mercer, 1909)


Sei
 Rn beschrankt und o en, sei K 2 C (

) gegeben. Der durch (6.1) de nierte
Integraloperator B 2 K(H ) sei in dem komplexen Hilbertraum H := L2 (
) positiv. Ist H
reell, so sei B zusatzlich selbstadjungiert. Dann gilt die Bilinearentwicklung

K (x; t) =

k2N0

k uk (x)uk (t) gleichmaig fur alle x; t 2


:

(6.4)


2.6. GLEICHMAIGE
KONVERGENZ

63

Beweis: Alle Eigenwerte von B sind nichtnegativ, und die zugeordneten Eigenfunktionen sind stetig.
Fur N 2 N0 setzen wir
N
KN (x; t) := K (x; t)

k=1

k uk (x)uk (t);

so dass KN stetig ist und der zugeordnete Integraloperator BN : H ! H positiv. Denn fur KN (x; t)
gilt gema (5.12) die Bilinearentwicklung
X
KN (x; t) =
k uk (x)uk (t)
kN +1
k2N0
in L2 (

), so dass BN gerade die nichtnegativen Eigenwerte N +1  N +2     > 0 besitzt. Aus
Satz 2.37, angewendet auf KN (x; t) erhalten wir KN (x; x)  0 8 x 2
, und somit
N

k=1

k juk (x)j2  K (x; x) 8 x 2


8 N 2 N0 :

(6.5)

Insbesondere folgt aus der Monotonie und der Beschranktheit die punktweise Konvergenz der linken
Seite fur N ! 1, und wegen
N

k=1

k uk (x)uk (t) 

Xp

k=1

k juk (x)j k juk (t)j 


p

X

k=1

k juk (x)j2

 X

k=1

k juk (t)j2

(6.6)

die punktweise Konvergenz der Reihe (6.6) fur alle x; t 2


. Es gilt sogar noch etwas mehr. Wird
N
t 2
festgehalten, so existiert fur jedes  > 0 ein M = M (t; ) 2 N mit P k juk (t)j2  2 =kK k1
k=m
fur alle N > m  M . Somit folgt gema (6.5) und (6.6):
N

k=m

2
2
k uk (x)uk (t)  K (x; x) kK k  2 8 N > m  M;

gleichmaig in x 2
. Dies impliziert fur jedes feste t 2
die gleichmaige Konvergenz bezuglich x



u
()uk (t) 1 = 0 8 t 2
:
lim 0 K (; t)
k
k
N 2N
k=1
Dass der Grenzwert K (x;Pt) sein muss, folgt aus der L2 {Bilinearentwicklung (5.12). Insbesondere
folgt hieraus K (x; x) =
k juk (x)j2 fur jedes x 2
. Die Funktionenfolge kN (x) := K (x; x)
0
k2N
N
P
k juk (x)j2 ist positiv, monoton fallend und besteht aus stetigen Funktionen. Da sie punktweise
k=1
gegen die stetige Nullfunktion konvergiert, muss die Konvergenz nach
dem Satz von Dini gleichmaig
P
gewesen sein. Wir folgern die Konvergenz der Reihe K (x; x) =
k juk (x)j2 gleichmaig in x 2

k2N0
und daraus wegen (6.6) die behauptete gleichmaige Konvergenz der Bilinearentwicklung (6.4). 2
X

Satz 2.39 Die Aussage von Satz 2.38 bleibt auch dann richtig, wenn die Voraussetzung "B

positiv\ ersetzt wird durch die Voraussetzung "Der selbstadjungierte Operator B besitzt endlich
viele negative Eigenwerte\.

Beweis: Seien 1 ; 2; : : : ; N < 0 diese Eigenwerte, so setzen wir


KN (x; t) := K (x; t)

k=1

k uk (x)uk (t) 8 (x; t) 2



:

KAPITEL 2. FREDHOLM{THEORIE

64

Fur den von KN erzeugten P


positiven selbstadjungierten Operator BN gilt der Mercersche Satz 2.38:
k uk (x)uk (t) von KN (x; t) konvergiert gleichmaig fur alle x; t 2
.
Die Bilinearentwicklung
kN +1
k2N0
Addition der endlichen Summe beein usst diese gleichmaige Konvergenz nicht, und es resultiert die
Aussage (6.4).
2

Bemerkung 2.11 Unter den Voraussetzungen von Satz 2.38 oder Satz 2.39 gelten folgende Aussagen:
(a) K (x; t) wird in jedem Punkt (x; t) 2

durch seine Bilinearentwicklung (6.4) dargestellt.
P
(b) Insbesondere gilt
k juk (x)j2 = K (x; x) 8 x 2
, und durch Integration u ber
folgt wegen
0
k2N
der Normierung kuk k2 = 1 :
Z
X
(6.7)
K (x; x) dx =
k :

k2N0
Vergleichbare Resultate gelten bei Matrizen: Die Spur einer Matrix ist die Summe ihrer Eigenwerte.
(c) Die j {ten iterierten Kerne K (j ) (x; t) erlauben
ebenfalls gleichmaig konvergente BilinearentwickP
lungen. Aus der Konvergenz der Reihe
k folgt notwendig 0  k < 1 fur alle k  N und ein
k2N0
festes N . Deshalb gilt 0  jk  k fur alle j 2 N und k  N , so dass die Reihen
X

k2N0

jk uk (x)uk (t) gleichmaig fur alle x; t 2

konvergieren. Es gilt

K (2) (x; t)

=
=

und allgemein

K (x; s)K (s; t) ds = K (x; s)K (t; s) ds =

k2N0

k2N0 l2N0

k l uk (x)ul (t)hul ; uk i2

2k uk (x)uk (t);

K (j )(x; t) =

k2N0

jk uk (x)uk (t) gleichmaig fur alle x; t 2


:

(6.8)

Hiermit resultiert in Analogie zu (6.7)


Z

K (j )(x; x) dx =

k2N0

jk 8 j 2 N:

(6.9)

(d) Der Resolventenkern R(x; t; ) gestattet fur jedes  1 2 (B ) die auf

gleichmaig konvergente Bilinearentwicklung

R(x; t; ) =

k u (x)u (t) 8 (x; t) 2



:
1
k k k
k2N0
X

(6.10)

In der Tat, setzen wir  :=  1 2 (B ), so ist der Abstand d(; (B )) =: d wegen der Abgeschlossenheit des Spektrums (B ) positiv. Wir erhalten deshalb

k u (x)u (t)  1 j u (x)u (t)j 8 k 2 N0;


1 k k k
jj d k k k


2.6. GLEICHMAIGE
KONVERGENZ

65

so dass die behauptete gleichmaige Konvergenz aus Satz 2.38 folgt. Die Stetigkeit des Kerns garantiert die Beschranktheit des Operators R 2 B(H ) mit
Z

(Rf )(x) := R(x; t; )f (t) dt; x 2


; f 2 H:

Wir haben fur glatte Funktionen ' 2 C (


)

k u (x)'(t)u (t) dt
k
1 k k
0
k
2
N

X
k h'; u i u (x);
= '(x) + 
k 2 k
k2N0 1 k

'(x) + (R')(x) = '(x) + 

wobei die Vertauschung von Summation und Integration wegen der gleichmaigen Konvergenz erlaubt
ist. Da C (
)  L2 (
) dicht ist, kann die obige Relation stetig auf f 2 L2 (
) = H fortgesetzt werden.
Ein Vergleich mit (5.16) liefert schlielich die behauptete Resolventeneigenschaft ( Id B ) 1 =
Id + R, so dass (6.10) in der Tat den Resolventenkern darstellt.
(e) Es gilt stets
kBuk2  j1 j kuk2 8 u 2 H .
(6.11)
Dies ist trivial, denn der kompakte normale Operator B besitzt gema Satz 2.25 wenigstens einen
Eigenwert  mit jj = kB kH !H . Wegen k uk = Buk 8 k 2 N0 gilt aber jk j  kB kH !H . Also muss
in der geordneten Folge der Eigenwerte (k )k2N0 gerade jj = j1 j = kB kH !H gelten.
(f) Es gilt
Z


(2j ) (x; x) dx 1=2j = j j:
lim
(6.12)
K

1
j !1


2j
Da alle Eigenwerte reell sind, haben wir k1  0 fur alle k 2 N0 . Aus (6.9) ergibt sich:

j1 j2j 

k 2j :
k2N0 1

X 

K (2j )(x; x) dx  j1 j2j

(6.13)

Da nur fur endlich viele Indizes 1  k  N die Gleichheit j k1 j = 1 gilt, haben wir j k1 j < 1 8 k  N +1
2j

und somit k1  j k1 j 8 k 2 N0 . Weil nur endlich viele Eigenwerte negativ sein konnen, gilt weiter
j k1 j = j11 j k fur die nichtnegativen Eigenwerte k und somit nach (6.7) die Konvergenz der Reihe
P
j k1 j. Aus dieser U berlegung folgt

kN +1

j1 j 

K (2j )(x; x) dx

1=2j

 j1 j N +

kN +1

k 1=2j ;
1

und im Limes j ! 1 resultiert die behauptete Gleichung (6.12).

BSP. (2.6.1)

Wir betrachten die Sturmsche Eigenwertaufgabe

u00 (x) = u(x); x 2 I := [0; 1]; u(0) = u(1) = 0;


die mit Hilfe des Greenschen Kerns

G(x; t) :=

t(1 x) : 0  t  x  1;
x(1 t) : 0  x  t  1

(6.14)

KAPITEL 2. FREDHOLM{THEORIE

66
in die aquivalente Fredholm{Integralgleichung 2.Art

u(x) 

G(x; t)u(t) dt = 0

uberfuhrt wird. Der stetige und symmetrische Kern G(x; t) erzeugt auf dem Hilbertraum H :=
L2(I ) den kompakten selbstadjungierten Integraloperator B : L2(I ) ! L2(I ) \ C (I ) gema
(Bu)(x) :=

G(x; t)u(t) dt; u 2 H; t 2 I:

Dessen Eigenwerte k := k 1 bestimmen wir durch Losen der Aufgabe (6.14) mit den Hilfsmitteln
der Theorie derpDi erentialgleichungen.
Die allgemeine Losung von u00 + u = 0 ist namlich gema
p
u(x) =
sin(x ) + cos(x ) bestimmt, und die Randbedingungen u(0) = = 0 = u(1) =
sin(p) fuhren auf k = k 1 := k22 ; k 2 N. Somit sind alle Eigenwerte positiv, und es liegt ein
positiver Operator B vor. Die normierten Eigenfunktionen sind
p
uk (x) := 2 sin(kx); k 2 N; x 2 I:
Der Operator B ist injektiv, denn ware Bu = 0 fur ein u 2 L2 (I ), so ware aquivalent
(1 x)

tu(t) dt + x

Di erentiation ist moglich und lieferte nun


Z

tu(t) dt +

(1 t)u(t) dt = 0 8 x 2 I:

(1 t)u(t) dt = 0; x 2 I f :u:

Da beide Integrale absolut stetig sind, ist abermaliges Di erenzieren gestattet und lieferte u(x) =
0; x 2 I f :u: Gema Bem. 2.9(c) liegt daher mit fuk : k 2 Ng ein vollstandiges ONS in H := L2 (I )
vor. Aus (6.9) folgt jetzt
1 1 4
1 1 Z1
X
1 X
1
(2)
4 k=1 k4 = 0 K (x; x) dx = 90 ; also k=1 k4 = 90
mit
Z 1
(2)
K (x; x) = G2 (x; s) ds = 13 (x4 2x3 + x2 ):
0
Aus (6.7) folgt hingegen
Z 1
1 1 2
1 1 Z1
1 ; also X
1 X
=
G
(
x;
x
)
dx
=
x
(1
x
)
dx
=
2 = 6:
2 k=1 k2 0
6
0
k=1 k
Schlielich fuhrt (6.4) auf die gleichmaig konvergente Entwicklung
1 1
X
x(1 t) = 2
sin(kx) sin(kt); 0  x  t  1:

2

k=1 k

O enbar haben wir 1 = 12 , und fur das spezielle u := 1 folgt aus (6.11) wegen kuk2 = 1:
1 Z1

1 =   kBuk =  Z
2
2 1
0

G(x; t) dt dx

1=2

1 4
x

Z

2
4 (1 x) dx

Verwenden wir hingegen die Ungleichung (6.13), so ergibt sich


1

1 = 2  Z K (2) (x; x) dx = 1 :
4 1
90
0

Daraus resultiert die Einschlieung 3:08 =: (90)1=4    (120)1=4 =: 3:31.

1=2

= p1 :
120

Kapitel 3
Sturmsche Rand{ und
Eigenwertaufgaben
Wir beschaftigen uns hier mit der in BSP.(0.1.3) bereits angeschnittenen Problematik der
Sturmschen Rand{ und Eigenwertaufgaben. Dieser Typ bildet von den Anwendungen her
die bedeutendsten Aufgaben. Auf ihnen basiert der grote Teil der Kenntnisse uber spezielle
Funktionen und insbesondere uber die Theorie der Entwicklung beliebiger Funktionen nach
orthogonalen Funktionensystemen. Wir rufen in Erinnerung: Auf dem kompakten Intervall
I := [a; b]  R seien Funktionen p; q : I ! C und dazu ein linearer Di erentialausdruck
zweiter Ordnung
(Lu)(x) := [p(x)u0 (x)]0 q(x)u(x); x 2 I;

(LD)

gegeben sowie zwei lineare Randoperatoren gema

R1 u := c1u(a) + d1u0(a); R2 u := c2u(b) + d2u0(b):

(LR)

Generell setzen wir voraus:


(S~) Gelte p 2 C 1 (I ); q 2 C (I ) und jcj j2 + jdj j2 > 0 fur j = 1; 2:
(a) Sind unter der Bedingung (S~) zwei Zahlen u0j 2 C; j = 1; 2 und f 2 C (I ) gegeben, so
heie die Aufgabe
 Bestimme alle Losungen u 2 C 2 (I ) mit
9
(DGl)
(Lu)(x) = f (x) fur alle x 2 I; =
(RWA)
(RB)
Rj u = u0j fur j = 1; 2 ;
eine Sturmsche Randwertaufgabe oder auch eine 3. Randwertaufgabe.
(b) Ist unter der Bedingung (S~) zusatzlich noch  2 C (I ) gegeben, so heie die Aufgabe
 Bestimme alle Losungen  2 C und 0 6= u 2 C 2 (I ) mit
9
(DGl)
(Lu)(x) + (x)u(x) = 0 fur alle x 2 I; =
(EWA)
(RB)
Rj u = 0 fur j = 1; 2 ;
eine Sturmsche Eigenwertaufgabe. Jede Losung u heie eine Eigenfunktion und jedes solche
 2 C heie ein charakteristischer Wert.
67

KAPITEL 3. STURMSCHE RAND{ UND EIGENWERTAUFGABEN

68

(c) Der durch (LD) induzierte lineare Operator L heie selbstadjungierter Di erentialoperator
2.Ordnung.

Bemerkung 3.1 (a) Sonderfalle der Aufgabe (RWA) sind


 f = 0; u0j = 0
: die homogene Sturmsche RWA,
 f =6 0; u0j = 0
: die halbhomogene Sturmsche RWA,
 dj = 0; j = 1; 2
: das Dirichlet{Problem oder die 1.RWA,
 cj = 0; j = 1; 2
: das Neumann{Problem oder die 2.RWA.
(b) Allgemeine nichtseparierte Randbedingungen in der Form
Rj u := cj u(a) + dj u0 (a) + j u(b) + j u0 (b); jcj j2 + jdj j2 + j j j2 + jj j2 > 0;
heien Sturm{Liouville{Randbedingungen und sollen hier nicht diskutiert werden.
(c) Der Raum C (I ) der stetigen Funktionen u ber dem kompakten Intervall I ist ein Prae{Hilbertraum mit dem kanonischen Skalarprodukt

hu; vi2 :=

u(x)v(x) dx; u; v 2 C (I ):

(d) Sind p; q reelle Funktionen, so erhalt man durch partielle Integration fur jedes Paar u; v 2 C 2 (I )
die Identitat

hLu; vi2 hu; Lvi2 =

b
a

[p(x)u0 (x)]0 v(x) u(x)[p(x)v0 (x)]0 dx





 b 0
= p(x) u0 (x)v(x) v0 (x)u(x) a+0 =: b(u; v):

De nition 3.1 Der Ausdruck b(u; v) heie Randsesquilinearform. Diese ist o enbar auf C 1(I ) 
C 1 (I ) wohlde niert, linear im ersten Argument: b(u + v; w) = b(u; w) + b(v; w), und antilinear
im zweiten Argument: b(u; v + w) = b(u; v) + b(u; w). Auf dem Unterraum U  C 1 (I ):
U := fu 2 C 1 (I ) : b(u; v) = 0 8 v 2 C 1 (I )g
gilt nun o enkundig

hLu; vi2 hu; Lvi2 = 0 8 u; v 2 U \ C 2 (I );


und dies begrundet die Selbstadjungiertheit von L.
(c) Ein allgemeiner linearer Di erentialoperator zweiter Ordnung
(La u)(x) := u00 (x) + P (x)u0 (x) + Q(x)u(x); x 2 I;
mit P; Q 2 C (I ) ist stets auf selbstadjungierte Form transformierbar. Fur eine Stammfunktion von

H (x) :=

P (t) dt setze p(x) := eH (x) 6= 0; p 2 C (I ):

Dann erhalt man durch Multiplikation von (La u)(x) = F (x) mit p(x):



0
f (x) := p(x)F (x) = p(x) u00 (x) + P (x)u0 (x) + Q(x)u(x) = p(x)u0 (x) q(x)u(x)

mit q(x) := p(x)Q(x). Mithin bedeutet es keine Einschrankung der Allgemeinheit, wenn nachfolgend
stets die selbstadjungierte Form (LD) eines linearen Di erentialausdrucks 2.Ordnung vorausgesetzt
wird.
2

3.1. VORBEREITENDE AUSSAGEN

69

3.1 Vorbereitende Aussagen zur Sturmschen Rand{


und Eigenwertaufgabe
Wir betrachten in diesem Abschnitt die Aufgaben (RWA) und (EWA) uber dem Intervall
I := [a; b]; a < b unter der Generalvoraussetzung
(S) Fur die reellen Funktionen gelte p 2 C 1 (I ); q;  2 C (I ). Ferner cj ; dj 2 R mit c2j +d2j > 0.
Wir beginnen zunachst mit einer Aussage uber die Selbstadjungiertheit von L aus (LD) auf
der Losungsmenge der Aufgabe (EWA) beziehungsweise der halbhomogenen Aufgabe (RWA).

Satz 3.1 Unter der Voraussetzung (S) seien u; v 2 C 2(I ) zwei Losungen der Aufgabe (EWA)

(dabei konnen auch verschiedene charakteristische Werte  vorliegen) oder der halbhomogenen
Aufgabe (RWA). Dann gilt stets b(u; v) = 0.

Beweis: In beiden Fallen werden die homogenen Randbedingungen Rj u = 0 = Rj v fur j = 1; 2


erfullt. Zum Beispiel haben wir fur j = 1:

c1 u(a) + d1 u0 (a) = 0 = c1 v(a) + d1 v0 (a) = c1 v(a) + d1 v0 (a):


Da dies ein lineares Gleichungssystem mit nichttrivialer Losung c21 + d21 > 0 ist, muss notwendig
gelten: 0 = det(LG) = u(a)v0 (a) u0 (a)v(a). Ganz analog argumentiert man fur j = 2 und erhalt
0 = det(LG) = u(b)v0 (b) u0 (b)v(b). Daraus folgt b(u; v) = 0.
2

Im nachsten Satz tre en wir eine Aussage uber die Lage der charakteristischen Werte zur
Aufgabe (EWA) und der gewichteten Orthogonalitat der zugeordneten Eigenfunktionen.

Satz 3.2 Unter der Voraussetzung (S) gelte zusatzlich (x) > 0; x 2 I f :u: Dann folgt:

(a) Alle charakteristischen Werte  zur Aufgabe (EWA) sind reell.


(b) Eigenfunktionen u1; u2 2 C 2 (I ) zu verschiedenen charakteristischen Werten 1 6= 2 sind
gewichtet orthogonal:
Z b
(x)u1 (x)u2(x) dx = 0.
a

(c) Gelten p  0; q  0 auf I und erfullt eine Eigenfunktion 0 6= u 2 C 2(I ) die Bedingung


p(x) u(x)u0(x)

x=b
x=a

 0;

(1.1)

so folgt   0 fur den zugeordneten charakteristischen Wert sowie  = 0 genau fur p = q = 0.

Beweis: (a) Wegen Lu + u = 0 = (Lu + u) = Lu + u sowie Rj u = 0 = (Rj u) = Rj u; j = 1; 2

ist u Eigenfunktion zum charakteristischen Wert . Wegen der in Satz 3.1 gezeigten Selbstadjungiertheit ergibt sich deshalb:

 hu; ui2 = hLu; ui2 = hu; Lui2 =  hu; ui2 ;


und somit

0 = ( )

b
a

(x)u(x)u(x) dx = ( )

Da das Integral nicht verschwinden kann, gilt  = .

(x)ju(x)j2 dx:

KAPITEL 3. STURMSCHE RAND{ UND EIGENWERTAUFGABEN

70

(b) Wegen (a) durfen wir j 2 R; 1 6= 2 annehmen. Aus Satz 3.1 folgt b(u1 ; u2 ) = 0 und somit

1hu1 ; u2 i2 = hLu1 ; u2 i2 = hu1 ; Lu2 i2 = 2 hu1 ; u2 i2 ; also (1 2 )

b
a

(x)u1 (x)u2 (x) dx = 0:

Da 1 2 voraussetzungsgema nicht verschwindet, folgt die behauptete gewichtete Orthogonalitat.


(c) Wir betrachten die sich aus (x)u(x) = (Lu)(x) ergebende Identitat

b
a

(x)ju(x)j2 dx =

a
b

(Lu)(x)u(x) dx

q(x)ju(x)j2 dx +


 b
p(x)ju0 (x)j2 dx p(x) u0(x)u(x) a  0;

wobei partielle Integration durchgefuhrt wurde und wobei (1.1) beachtet wurde. Da das Integral
hinter  positiv ist, erhalten wir bereits   0 und  = 0 genau, wenn jeder der drei letzten
Summanden fur sich verschwindet. Wegen u 6= 0 kann das i.a. nur fur p = q = 0 (f.u.) erfolgen. 2

Bemerkung 3.2 Die Bedingung (1.1) ist stets erfullt, wenn (i) homogene Dirichlet{Daten u(a) =
0 = u(b) oder (ii) homogene Neumann{Daten u0 (a) = 0 = u0 (b) vorgelegt sind.

3.2 Losung der Sturmschen Randwertaufgabe

Wir setzen wieder I := [a; b]; a < b voraus. Existiert ein Fundamentalsystem u1; u2 2 C 2 (I )
der homogenen DGl Lu = 0 mit L aus (LD), so kann notwendigerweise die Wronski{
Determinante W (x) nicht verschwinden. Man erhalt nach einfacher Rechnung

u (x) u2(x)
= p(a) W (a) 8 x 2 I:
W (x) = 10
0
u1(x) u2(x) p(x)




Wegen der Regularitat der Determinante darf p(x) nirgendwo im Intervall I verschwinden.
Wir erweitern deshalb Voraussetzung (S) zur Bedingung
(Sp) Fur die reellen Funktionen gelte p 2 C 1 (I ); p > 0; q;  2 C (I ). Ferner cj ; dj 2 R mit
c2j + d2j > 0.
Unter der Voraussetzung (Sp) kann die Anfangswertaufgabe
(Lu1 )(x) = 0; x 2 I ;
u1(a) = 1; u01(a) = 0
(AWA)
durch Einfuhrung neuer Veranderlicher y1(x) := u1(x); y2(x) := u01(x) auf das mit Problem
(AWA) aquivalente System

y10 (x)
0
=
~y (x) := 0
y2(x)
2

q(x)
p(x)

p0 (x)
p(x)

32
54

1
y1(x)
=: ~ya ;
=: A(x)~y(x); ~y(a) =
0
y1(x)

zuruckgefuhrt werden. Durch Integration erhalt man aquivalent hierzu die lineare Volterra{
IGl 2.Art
Z x
~y(x) = ~ya + A(t)~y(t) dt; x 2 I;
a


3.2. LOSUNG
DER STURMSCHEN RANDWERTAUFGABE

71

fur die die Voraussetzungen (V) aus Abschnitt 1.1 mit E := K2 und K (x; t; ~y) := A(t)~y
einfach zu veri zieren sind. Gema Satz 1.3 existiert genau eine Losung ~y 2 C (I ; K2), die
wegen Satz 1.12 zusatzliche Regularitat ~y 2 C 1 (I ; K2) besitzt. Dieser Aussage entspricht die
Existenz genau einer Losung u1 2 C 2 (I ) der Aufgabe (AWA). Mit analogen Argumenten weist
man die Existenz genau einer Losung u2 2 C 2 (I ) der Aufgabe
(Lu2)(x) = 0; x 2 I ;
u2(a) = 0; u02(a) = 1
nach. Fur diese Losungen u1; u2 gilt


1 0
p
(
a
)
p
(
a
)
p(a) 6= 0 8 x 2 I;


W (x) = p(x) W (a) = p(x)
=
0 1 p(x)
so dass fu1; u2g ein Fundamentalsystem fur die homogene DGl Lu = 0 bildet.
Wir durfen nun stets die Existenz eines Fundamentalsystems voraussetzen.

Satz 3.3 (Alternativsatz)

Unter der Voraussetzung (Sp ) sei u1 ; u2 2 C 2 (I ) ein Fundamentalsystem fur die homogene
Gleichung Lu = 0. Ferner seien f 2 C (I ) sowie u0j 2 C fur j = 1; 2 gegeben, und es sei
Rjk := Rj uk gesetzt. Dann gilt:
(a) Die homogene Sturmsche Aufgabe Lu = 0 und Rj u = 0; j = 1; 2 ist genau dann nichttrivial losbar, wenn gilt


R
11 R12

= 0:
(2.1)
D(u1; u2) :=

R21 R22
(b) Ist D(u1; u2) = 0, so gilt auch D(v1 ; v2) = 0 fur jedes andere Fundamentalsystem v1; v2 2
C 2 (I ) von Lu = 0.
(c) Die inhomogene Sturmsche Aufgabe Lu = f und Rj u = u0j ; j = 1; 2 ist genau dann fur
jede Vorgabe f und u0j eindeutig losbar, wenn D(u1; u2) 6= 0 gilt.
Beweis: (a) Jede Losung 0 =6 u 2 C 2(I ) hat die Darstellung u = A1 u1 + A2 u2 mit jA1 j2 + jA2 j2 > 0
und

0 = R1 u = A1 R11 + A2 R12 ; 0 = R2 u = A1 R21 + A2 R22 :


Dieses homogene lineare Gleichungssystem ist aber nur dann nichttrivial losbar, wenn D(u1 ; u2 ) = 0
gilt.
(b) Fur jedes weitere Fundamentalsystem v1 ; v2 2 C 2 (I ) gilt vj = Aj u1 + Bj u2 ; j = 1; 2 mit jAj j2 +
jBj j2 > 0. Hieraus berechnet man
D(v1 ; v2 ) = (A1 B2 A2 B1 ) D(u1 ; u2 );
wobei A1 B2 A2 B1 6= 0 gilt. Denn andernfalls konnte man nicht u1 ; u2 aus v1 ; v2 berechnen, so dass
fv1 ; v2 g kein Fundamentalsystem ware.
(c) Eine partikulare Losung up 2 C 2 (I ) zu Lu = f 2 C (I ) lasst sich aus der Vorgabe des Fundamentalsystems fu1 ; u2 g stets durch das Verfahren der Variation der Konstanten berechnen. Die
allgemeine Losung u = up + A1 u1 + A2 u2 muss die inhomogenen Randbedingungen erfullen:
R1 u = u01 , A1 R11 + A2 R12 = u01 R1 up ;
(2.2)
R2 u = u02 , A1 R21 + A2 R22 = u02 R2 up :
Die universelle eindeutige Losbarkeit des linearen Gleichungssystems ist genau dann gewahrleistet,
wenn D(u1 ; u2 ) 6= 0 gilt.
2

72

KAPITEL 3. STURMSCHE RAND{ UND EIGENWERTAUFGABEN

Satz 3.3 lasst die Frage o en, wann die inhomogene Sturmsche Aufgabe losbar ist, sofern
D(u1; u2) = 0 gilt. Die Antwort resultiert aus der linearen Algebra, wenn wir das System (2.2)
in der Form R~a = ~b schreiben mit
3
3
2
2
u
R
u
A
01
1
p
1
5:
R := (Rjk ); ~a := 4 5 ; ~b := 4
u02 R2up
A2
Die algebraische Losbarkeitsbedingung fur R~a = ~b, namlich
2

~b ? Kern R ; R := R11 R21


R12 R22

mit Rjk := Rj uk ;

formen wir jetzt um in Bedingungen an Rj up und u0j . Wir konnen ohne Einschrankung R11 6= 0
annehmen, da nicht beide R11 und R12 gleichzeitig verschwinden. Denn andernfalls hatten wir

R11 = c1u1(a) + d1u01(a) = 0; R12 = c1u2(a) + d2 u02(a) = 0;


und somit W (a) = 0 wegen der Existenz nichttrivialer Losungen jc1j2 + jd1j2 > 0. Also ware
fu1; u2g kein Fundamentalsystem.

Satz 3.4 Gelte (Sp) sowie R11 6= 0. Genau dann ist fur D(u1; u2) = 0 das lineare Gleichungssystem (2.2) losbar, wenn gilt

(u01 R1 up) R21 (u02 R2 up) R11 = 0.

(2.3)

Beweis: Fur ~c 2 Kern R gilt R~c = ~0, oder aquivalent


c1 R11 + c2 R21 = 0; c1 R12 + c2 R22 = 0:
Wegen det R = D(u1 ; u2 ) = 0 existiert genau eine nichttriviale Losung ~c = (R21 ; R11 )T , und die
2
Bedingung 0 = h~b;~ciC2 = b1 c1 + b2 c2 fuhrt auf Gleichung (2.3).

Wir formulieren jetzt die Losbarkeitsbedingung (2.3) in einer Gestalt, die unabhangig ist von
der Willkur der partikularen Losung up.

Satz 3.5 Unter der Voraussetzung (Sp) sei u1; u2 2 C 2 (I ) ein Fundamentalsystem fur die

homogene Gleichung Lu = 0. Die zu Rj adjungierten Randoperatoren Rj seien wie folgt


de niert:

(a) (d u(a) c u0(a)); Ru := p(b) (d u(b) c u0(b)).


R1 u := c2p+
1
2
2
d2 1
c2 + d2 2
1

Dann ist die inhomogene Sturmsche Aufgabe Lu = f und Rj u = u0j ; j = 1; 2 fur Vorgaben
f 2 C (I ) und u0j 2 C nur losbar, wenn gilt:
Z

b
a

f (x)'(x) dx + u01 R1' u02R2 ' = 0;

(2.4)

fur alle Losungen ' 2 C 2 (I ) der homogenen Sturmschen Aufgabe L' = 0; Rj ' = 0; j = 1; 2.

3.3. STURMSCHE EIGENWERTAUFGABEN

73

Beweis: Fur solche ' erhalt man namlich durch zweimalige partielle Integration
Z

(Lu)(x)'(x) dx = R2 u  R2 ' R1 u  R1 ' 8 u 2 C 2 (I ):

(2.5)

Ist nun u 2 C 2 (I ) eine Losung von Lu = f; Rj u = u0j ; j = 1; 2, so resultiert aus (2.5) bereits die
Bedingung (2.4). Also ist sie notwendig. Ihre Hinlanglichkeit begrunden wir wie folgt. Setzen wir
namlich nacheinander up ; u1 und u2 in (2.5) ein, so ergibt sich wegen Lup = f und Luk = 0:
Z

b
a

f (x)'(x) dx = R2 up  R2 ' R1 up  R1 ';

0 = R2 uk  R2 ' R1 uk  R1 '; k = 1; 2:


Subtrahiert man (2.6) von (2.4), so erhalt man
0 = (u02 R2 up ) R2 ' (u01 R1 up) R1 ':
Mit Hilfe von (2.7) erschliet man daraus die Gleichung (2.3).

(2.6)
(2.7)

Bemerkung 3.3 (a) Aus den Satzen 3.3 und 3.5 gewinnen wir eine nichtalgebraische Fredholm{

Alternative fur inhomogene Sturmsche Randwertaufgaben:


Entweder ist die inhomogene Sturmsche Aufgabe Lu = f; Rj u = u0j ; j = 1; 2 fur alle Vorgaben
f 2 C (I ); u0j 2 C eindeutig losbar. Dann gilt D(u1 ; u2 ) 6= 0 fur jedes Fundamentalsystem u1 ; u2 2
C 2 (I ) der homogenen DGl Lu = 0.
Oder die homogene Sturmsche Aufgabe Lu = 0; Rj u = 0; j = 1; 2 hat nichttriviale Losungen
0 6= ' 2 C 2 (I ), und es gilt D(u1 ; u2 ) = 0. In diesem Fall ist die inhomogene Sturmsche Aufgabe nur
fur solche Vorgaben f 2 C (I ); u0j 2 C (nicht eindeutig) losbar, die die Losbarkeitsbedingungen (2.4)
erfullen.
(b) Der Losungsraum f' 2 C 2 (I ) : L' = 0 und Rj ' = 0; j = 1; 2g der homogenen Sturmschen
Aufgabe ist unter der Bedingung D(u1 ; u2 ) = 0 eindimensional. Klar, wegen Satz 3.3(a) existiert
wenigstens eine Losung u1 . Eine weitere Losung u2 wurde ein Fundamentalsystem fu1 ; u2 g fur Lu = 0
mit W (x) 6= 0 fur alle x 2 I liefern, und es ware R11 = 0 = R12 erfullt. Dies fuhrte aber, wie wir
oben gezeigt haben, zum Widerspruch W (a) = 0. Fur D(u1 ; u2 ) = 0 ist also durch (2.4) genau eine
Nebenbedingung vorgegeben. Fur D(u1 ; u2 ) 6= 0 gibt es nur die triviale Losung ' = 0 zur homogenen
Sturmschen Aufgabe, und (2.4) ist fur beliebige Tripel (f; u10 ; u20 ) 2 C (I )  C  C erfullt.
2

3.3 Greensche Funktion und Sturmsche Eigenwertaufgaben


In BSP.(0.1.3) wurde bereits exemplarisch vorgefuhrt, wie man Sturmsche Eigenwertaufgaben mit Hilfe von Greenschen Funktionen auf die Losung von Fredholm{Integralgleichungen 2.Art zuruckfuhrt. Wir verallgemeinern hier auf die Situation von Abschnitt 3.1. Insbesondere sei wieder I := [a; b]; a < b angenommen, es sei Q := I  I gesetzt, und es werden die
beiden abgeschlossenen Teildreiecke j  Q gema
1 := f(x; t) 2 I  I : x 2 I und t 2 [a; x]g; 2 := f(x; t) 2 I  I : t 2 I und x 2 [a; t]g
de niert. Wir legen fur den linearen Di erentialoperator L aus (LD) und fur die Randoperatoren Rj aus (LR) folgende Vorausssetzung zugrunde:

KAPITEL 3. STURMSCHE RAND{ UND EIGENWERTAUFGABEN

74

(S) Die reellen Funktionen erfullen p 2 C 1 (I ); q;  2 C (I ). Ferner gelte cj ; dj 2 R mit


c2j + d2j > 0.

De nition 3.2 Eine Funktion : Q ! C heie Fundamentallosung fur Lu = 0, wenn gilt:


(G1) 2 C (Q)
(G2) @x jj ; @x2 jj 2 C (j ) fur j = 1; 2
(G3) L(x) (; t) (x) = 0 fur alle (x; t) 2 Q; x 6= t


1 fur alle x 2 I .
p(x)
Man beachte, dass (G4) nur unter der Bedingung p(x) 6= 0 sinnvoll ist. In diesem Fall hat die
Ableitung @x (x; t) einen Sprung der Hohe jp(x)j auf der Diagonalen t = x. Wir wollen nachfolgend die Fragen der Existenz, der Eindeutigkeit und des Zwecks von Fundamentallosungen
erortern. U ber die Eindeutigkeit und den Zweck von (x; t) erteilt die folgende Aussage eine
Auskunft:
Satz 3.6 Unter der Voraussetzung (S) gelte p > 0, und es sei (x; t) eine Fundamentallosung
fur Lu = 0. Dann gilt:
(a) Fur jedes u 2 C 2(I ) mit Lu = 0 und jedes v 2 C (I ) ist auch ~(x; t) := (x; t) + u(x)v(t)
eine Fundamentallosung.
(b) Setzen wir fur f 2 C (I )

(G4) 1lim
@ (x; t)
3t!x x

lim @ (x; t) =
2 3t!x x

up(x) :=

(x; t)f (t) dt; x 2 I ,

(3.1)

so gilt up 2 C 2 (I ) sowie Lup = f .

Beweis: (a) Augenscheinlich erfullt h(x; t) := u(x)v(t) die Bedingungen (G1) { (G3) sowie die
Bedingung (G4) mit der rechten Seite = 0. Daraus folgern wir, dass ~ := + h die Bedingungen
(G1) { (G4) erfullt, also eine Fundamentallosung fur Lu = 0 ist.
(b) Wir setzen
Z b
Z x
up (x) = (x; t)f (t) dt + (x; t)f (t) dt; x 2 I:
x

Dann folgt zunachst aus (G1) die Stetigkeitseigenschaft up 2 C (I ). Ferner konnen wir wegen (G2)
unter Verwendung der Leibniz{Regel di erenzieren:
Z

u0p (x) =

x
a

@x (x; t)f (t) dt +

@x (x; t)f (t) dt + f (x)  lim


(x; t)
3t!x

Wegen (G1) verschwindet [: : :] und wegen (G2) haben wir u0p

Mal di erenzieren:

u00p (x) =

@x2 (x; t)f (t) dt +

b
x

2 C (I ), und wir durfen ein weiteres

@x2 (x; t)f (t) dt + f (x)  lim


@ (x; t)
3t!x x
1

lim (x; t) :
 3t!x

lim @ (x; t) :
 3t!x x
2

Gema (G4) gilt [: : :] = p(1x) , und wir erhalten wiederum nach (G2) u00p 2 C (I ). Mit der Eigenschaft
(G3) erschlieen wir schlielich noch Lup = f .
2

Die Frage der Existenz einer Fundamentallosung beantworten wir unter Spezialisierung auf
folgende Teilklassen der Greenschen Funktionen:

3.3. STURMSCHE EIGENWERTAUFGABEN

75

De nition 3.3 Eine Funktion G : Q ! C heie Greensche Funktion oder Greenscher

Kern fur die homogene Randwertaufgabe Lu = 0; Rj u = 0; j = 1; 2, wenn G eine Fundamentallosung fur Lu = 0 ist und die Randbedingungen Rj G(; t) = 0 fur alle t 2 I und
j = 1; 2 erfullt.
Ein Greenscher Kern erzeugt fur jedes f 2 C (I ) stets eine Losung der halbhomogenen
Sturmschen Aufgabe (RWA):

Satz 3.7 Unter der Voraussetzung (S) gelte p > 0, und es sei G(x; t) ein Greenscher Kern
fur Lu = 0 und Rj u = 0; j = 1; 2. Dann wird fur jedes f 2 C (I ) durch
up(x) :=

G(x; t)f (t) dt; x 2 I ,

(3.2)

eine Losung up 2 C 2 (I ) der halbhomogenen Sturmschen Aufgabe Lu = f; Rj u = 0 fur j = 1; 2


de niert.
Beweis: Dieser folgt unmittelbar aus Satz 3.6(b) und der Eigenschaft Rj G(; t) = 0.
2
Wir beantworten jetzt die Frage nach der Existenz einer Greenschen Funktion mit folgendem
Satz, der auch gleichzeitig ihre Eindeutigkeit zeigt, sofern die homogene Sturmsche Aufgabe
(RWA) nur die triviale Losung besitzt.
Satz 3.8 Unter der Voraussetzung (S) gelte p > 0. Fur ein Fundamentalsystem u1; u2 2 C 2(I )
von Lu = 0 sei D(u1; u2 ) 6= 0 erfullt. Dann folgt:
(a) Der Greensche Kern G(x; t) fur die homogene Sturmsche Aufgabe Lu = 0; Rj u = 0; j =
1; 2 ist eindeutig bestimmt.
(b) G(x; t) hat die Form

[a1 (t) + b1 (t)] u1(x) + [a2 (t) + b2 (t)] u2(x) : (x; t) 2 1 ;


[a1 (t) b1 (t)] u1(x) + [a2 (t) b2(t)] u2(x) : (x; t) 2 2

(3.3)

u (t) u2(t)
;
b1 (t) := 2p(ut2)(Wt)(t) ; b2 (t) := 2p(ut1)(Wt)(t) ; W (t) := 10
u1(t) u02(t)

(3.4)

G(x; t) =
mit

8
<
:

und mit den Funktionen


a1(t) := D(u1; u ) [(R11R22 + R12 R21 ) b1(t) + 2R12 R22 b2 (t)];
1 2
a2(t) := D(u1; u ) [2R11 R21 b1 (t) + (R11 R22 + R12 R21 ) b2(t)];
1 2

t 2 I.

(3.5)

(c) Der Greensche Kern ist symmetrisch: G(x; t) = G(t; x) 8 (x; t) 2 Q.


Beweis: (a) Ware G~ (x; t) ein weiterer Greenscher Kern, so hatten wir fur H (x; t) := G(x; t) G~ (x; t)
die Stetigkeitseigenschaft
H (; t) 2 C 1 (I ) fur alle t 2 I , da sich der Sprung bei t = x hinwegsubtra
hiert. Ferner gilt L(x) H (; t) = 0 fur x =
6 t, und somit


p(x) @x2 G(x; t) @x2 G~ (x; t) = q(x)H (x; t) p0 (x)@x H (x; t):

KAPITEL 3. STURMSCHE RAND{ UND EIGENWERTAUFGABEN

76

Da die rechte Seitestetig bei x = t ist, gilt dies auch fur die linke Seite. Wir haben somit H (; t) 2
C 2 (I ); L(x)H (; t) = 0 und Rj H (; t) = 0 fur alle t 2 I und j = 1; 2. Aus Satz 3.3(a) erschlieen
wir deshalb H (x; t) = 0 8 (x; t) 2 Q.
(b) Der Ansatz (3.3) liefert wegen der Stetigkeitsforderung (G1) an der Stelle x = t:
2

k=1

[ak (t) + bk (t)] uk (t) =

k=1

[ak (t) bk (t)] uk (t);

und wegen der Sprungbedingung (G4)


2

k=1

[ak (t) + bk (t)] u0k (t)

k=1

[ak (t) bk (t)] u0k (t) = p(1t) :

Das hieraus resultierende lineare Gleichungssystem

u1 (t)b1 (t) + u2 (t)b2 (t) = 0; u01 (t)b1 (t) + u02 (t)b2 (t) = 2p1(t)
besitzt die eindeutige Losung (3.4). Die Funktionen ak (t) bestimmen wir u ber die Randbedingungen

R1 G(; t) = 0 =

k=1

[ak (t) bk (t)] R1 uk ; R2 G(; t) = 0 =

k=1

[ak (t) + bk (t)] R2 uk :

Das hieraus resultierende lineare Gleichungssytem

R11 a1 (t) + R12 a2 (t) = R11 b1(t) + R12 b2 (t); R21 a1 (t) + R22 a2 (t) = R21 b1 (t) R22 b2 (t)
hat wegen D(u1 ; u2 ) 6= 0 die eindeutig bestimmte Losung (3.5).
(c) Setzen wir fur gegebenes fk 2 C (I ) Funktionen

uk (x) :=

G(x; t)fk (t) dt; x 2 I; k = 1; 2

an, so folgt aus Satz 3.7 Luk = fk ; Rj uk = 0, und somit auch Luk = 0 = Rj uk . Wir verwenden Satz
3.1 und erhalten
0 = hLu1 ; u2 i2 hu1 ; Lu2 i2 = hf1 ; u2 i2 hu1 ; f2 i2 =

b b

Z Z 

a a

G(x; t) G(t; x) f1 (x)f2(t) dt dx:

Aus dem Fundamentallemma der Variationsrechnung (vgl. [G1, Satz 5.1]) folgt dann G(x; t) =
G(t; x).
2

BSP. (3.3.1)

Die Berechnung des Greenschen Kerns kann auch dann noch sinnvoll durchgefuhrt werden, wenn die Funktion p(x) in einem oder in beiden Randpunkten verschwindet, d.h. bei
x = a und/oder x = b. Wir betrachten hier die nicht selbstadjungierte Aufgabe
(Lu)(x) := u00 (x) + 3 u0 (x) = 0; x 2 I := [0; 1];
u0 (0) = 0 = u(1):

Erst fur x3 Lu = (x3 u0 )0 liegt die selbstadjungierte Form mit p(x) := x3 vor, wobei o enbar p(0) = 0
gilt. Zur Berechnung des Greenschen Kerns ist es nicht sinnvoll, die allgemeinen Formeln aus Satz
3.8 zu verwenden. Man gehe hingegen wie folgt vor:
(i) Bestimmung der allgemeinen Losung von Lu = f fur beliebige Vorgaben f 2 C (I )


3.4. LOSUNG
DER STURMSCHEN EIGENWERTAUFGABE

77

(ii) Anpassen der allgemeinen Losung an die Randbedingungen.


Ad (i): Die homogene DGl Lu = 0 integriert man mit dem Verfahren der Trennung der Veranderlichen. Es resultiert die (bei x = 0 unstetige) Losung

u(x) = xA2 + B:

Fur die inhomogene DGl Lu = f 2 C (I ) bestimmt man eine partikulare Losung up (x) mit dem
Verfahren der Variation der Konstanten. Der Ansatz
u (x) = A(x) + B (x)
p

x2

0
fuhrt unter der Nebenbedingung Ax(2x) + B 0 (x) = 0 auf die Bestimmungsgleichungen

A0 (x) = 12 x3f (x); B 0(x) = 12 xf (x); also A(x) = 12

Z 1
t3 f (t) dt; B (x) = 21 tf (t) dt:

Hieraus resultiert die allgemeine Losung

u(x) = xA2 + B + 12

1  t2
x x2

1 tf (t) dt:

(3.6)

Ad (ii): Aus (3.6) ergibt sich durch Di erentiation


Z 1


u0 (x) = x23 A + 21 t3f (t) dt ;
x
R
und die Randbedingung u0 (0) = 0 fuhrt auf A = 21 01 t3 f (t) dt, wahrend die Randbedingung
u(1)
= 0 auf B = A fuhrt. Somit erhalten wir durch Einsetzen in (3.6), wenn wir B = A =
1 R x t3 f (t) dt + 1 R 1 t3 f (t) dt schreiben:
2 0
2 x
Z 1
Z x
Z 1


1
1
1
1
3
3
1 x2 t f (t) dt + 2
1 t2 t f (t) dt =: G(x; t)f (t) dt
u(x) = 2
0
0
x

mit

8
>
<

G(x; t) = >

1 1
2

1 1
2

1 3
x2 t

1 t3
t2

: 0  t  x  1;

(3.7)
: 0  x  t  1:
Der so berechnete Greensche Kern ist nicht symmetrisch, weil der Di erentialausdruck Lu nicht
selbstadjungiert ist. Wird allerdings Lu = f mit x3 multipliziert, so resultiert die selbstadjungierte
Form [x3 u0 ]0 = x3 f mit neuer rechter Seite g(x) := x3 f (x). Der zugeordnete Greensche Kern
unterscheidet sich von (3.7) durch den Faktor t3 , und er ist somit symmetrisch.
:

3.4 Losung der Sturmschen Eigenwertaufgabe


Wir sind jetzt in der Lage, die Sturmsche Eigenwertaufgabe (EWA) durch Ruckfuhrung auf
eine Fredholm{IGl 2.Art einer Losung zuzufuhren. Dazu sei generell vorausgesetzt:
(S1) Die reellen Funktionen erfullen p 2 C 1(I ); q;  2 C (I ). Ferner seien cj ; dj 2 R mit
c2j + d2j > 0, und es gelte p > 0;  > 0 auf I := [a; b]; a < b. Fur ein Fundamentalsystem
u1; u2 2 C 2 (I ) von Lu = 0 gelte D(u1; u2) 6= 0.

KAPITEL 3. STURMSCHE RAND{ UND EIGENWERTAUFGABEN

78

In einem ersten Resultat formulieren wir eine zur Aufgabe (EWA) aquivalente Fredholm{
Integralgleichung.
Satz 3.9 Unter der Voraussetzung (S1) sei G(x; t) der gema Satz 3.8 eindeutig existierende
Greensche Kern der Sturmschen Aufgabe Lu = 0; Rj u = 0; j = 1; 2. Dann sind die drei
folgenden Aussagen (a), (b), (c) aquivalent.
(a)  2 R ist ein charakteristischer Wert und 0 6= u 2 C 2 (I ) ist eine Eigenfunktion zur
Sturmschen Eigenwertaufgabe
(Lu)(x) + (x)u(x) = 0; x 2 I ;

Rj u = 0; j = 1; 2.

(EWA)

(b) 0 6= u 2 C (I ) ist eine Losung der Fredholm{IGl 2.Art

u(x) + 

G(x; t)(t)u(t) dt = 0; x 2 I:

(4.1)

(c) 0 6= w 2 C (I ) mit w(x) := (x) u(x) ist eine Losung der Fredholm{IGl 2.Art

w(x) 

K (x; t)w(t) dt = 0; x 2 I ; K (x; t) :=

(x)(t) G(x; t):

(4.2)

Beweis: Die A quivalenz (b) , (c) resultiert durch Multiplikation von (4.1) mit (x) > 0. Wir
zeigen die Implikation (a) ) (b) und setzen dazu
p

up (x) := 

G(x; t)(t)u(t) dt:

(4.3)

Dann folgt aus Satz 3.7 up 2 C 2 (I ) sowie Lup = u und Rj up = 0 fur j = 1; 2. Zu beweisen bleibt
up = u. Dazu setzen wir v := u up 2 C 2 (I ) mit Lv = 0 und Rj v = 0; j = 1; 2. Wegen D(u1 ; u2 ) 6= 0
resultiert nun gema Satz 3.3(a) die Aussage v = 0. Also folgt up = u, und somit Gleichung (4.1).
Wir zeigen noch die Implikation (b) ) (a). Dazu sei u 2 C (I ) eine Losung von (4.1) und up wie vorher
durch (4.3) erklart. Wegen Gleichung (4.1) muss u = up gelten, und der Satz 3.7 liefert wiederum,
dass u Losung der Aufgabe (EWA) ist.
2

Bemerkung 3.4 (a) Es reicht in (S1) auch, p(x) 6= 0 8 x 2 I zu fordern. Durch eine eventuell

erforderliche Multiplikation von Lu + u = 0 mit 1 kann dann stets p > 0 erschlossen werden.
(b) Es reicht in (S1), nur die schwachere Bedingung (x) > 0 oder (x) < 0; x 2 I f.u. zu fordern.
Eventuell durch U bergang von  zu  kann dann stets (x) > 0; x 2 I f.u. angenommen werden.2

Der in der Gleichung (4.2) auftretende Fredholm{Integraloperator B mit


(Bw)(x) :=

K (x; t)w(t) dt; x 2 I; w 2 C (I );

kann unter der Voraussetzung (S1) auch als linearer beschrankter Operator B : H := L2(I ) !
H interpretiert werden, fur den einige o ensichtliche Eigenschaften gelten:
(a) B 2 K(H ), d.h. B ist kompakt. Dies folgt aus Satz 2.20.
(b) B 2 K(H ) ist selbstadjungiert, also insbesondere normal. Dies folgt aus der Symmetrie
K (x; t) = K (t; x) des Kerns, der ja reell und stetig ist.


3.4. LOSUNG
DER STURMSCHEN EIGENWERTAUFGABE

79

(c) Es gilt B : H := L2 (I ) ! L2 (I ) \ C (I ). Dies folgt aus Satz 2.32.


(d) Es gilt N (B ) = f0g. In der Tat, nehmen wir zunachst die Existenz eines w0 2 C (I ) mit Bw0 = 0
an, so folgt aus Satz 3.7:
q


0 = L p 1 (Bw0 )(x) = (x) w0 (x); x 2 I;
(x)
und somit w0 = 0. Fur beliebiges
w0 2 L2 (I) mit p
Bw0 = 0 gibt es eine
Folge (wk )k2N  C (I )

p
1
p
mit kwk w0 k2 ! 0 und L (x) (Bwk )(x) = (x) wk (x) ! (x) w0 (x) (k ! 1) im
L2{Sinn. Nutzt man die Graphenabgeschlossenheit von L (vgl. [G1, Abschnitt 3.3]), so ergibt
sich aus p1(x) Bwk ! 0 (da B stetig auf L2 (I ) ist) die Eigenschaft
0 = L0 =

(x) w0 (x); also w0 (x) = 0 f:u:

(e) Gema Bem. 2.9(c) muss B abzahlbar unendlich viele charakteristische Werte k 2 R besitzen,
die sich nicht im Endlichen haufen, und die zugeordneten Eigenfunktionen (wk ) bilden ein
vollstandiges ONS in H := L2 (I ).
Wir zeigen, dass die Menge

M := fk : k ist charakteristischer Wert von B g


(4.4)
nach unten beschrankt ist, so dass die Folge (k ) nur den Haufungspunkt +1 besitzen kann. Zur

Vorbereitung zeigen wir:

Satz 3.10 (Ehrlingsche Ungleichung) Zu gegebenem  2 C (I ) mit  > 0 auf I := [a; b] und zu

jedem  > 0 existiert eine Zahl k() > 0 mit

ju(x)j2



Z b
b 0 2
ju (t)j dt + k() (t)ju(t)j2 dt
a
a

8 u 2 C 1 (I ) 8 x 2 I:

(4.5)

Beweis: (a) Fur u 2 C 1 (I ) gilt wegen ju(x)j2 = u(x)u(x) auch ju()j2 2 C 1(I ), und somit

d ju(t)j2 dt; x; x 2 I:
(4.6)
0
x0 dt
Wegen der Stetigkeit von u existiert insbesondere ein x0 2 I mit ju(x0 )j2 = min
ju(x)j2 . Wir setzen
x2I
(x) > 0 und erhalten aus (4.6) fur x := a:
noch bma := min
x2I

ju(x)j2

)j2

ju(x0 =

Z b
Z b

d
1
d
2
2
2 dt
= ju(x0
min

(
x
)

j
u
(
x
)
j
dt
+
j
u
(
t
)
j
dt

j
u
(
t
)
j

0
m a x2I
a dt
a dt
Z b
Z b

 m1 (t)ju(t)j2 dt + dtd ju(t)j2 dt:
a
a
Setzen wir in (4.6) x0 := a und verwenden die soeben bewiesene Ungleichung, so resultiert
Z b
Z b

ju(x)j2  2 dtd ju(t)j2 dt + m1 (t)ju(t)j2 dt:
(4.7)
a
a


(b) Wegen dtd ju(t)j2 = ju0 (t)u(t) + u(t)u0 (t)j  2ju(t)j ju0 (t)j und wegen 2  2 + 2 fur nichtnegatives ; erhalten wir fur jedes  > 0:
r
r





2 ju(t)j   ju0 (t)j2 + 2 ju(t)j2 :

d
2
0
j
u
(
t
)
j
j
u
(
t
)
j
 2

dt
2

2


ju(a)j2

)j2

x0

KAPITEL 3. STURMSCHE RAND{ UND EIGENWERTAUFGABEN

80

Somit liefert (4.7) schlielich


Z b
Z b
b 0 2
4(
b
a
)
1
2
  ju (t)j dt + m
(t)ju(t)j dt + m (t)ju(t)j2 dt;
a
a
a


also die behauptete Ungleichung (4.5) mit k() := m1 4(b a) + 1 :
2
Wegen der oben gezeigten Eigenschaft B : L2(I ) ! L2(I ) \C (I ) wird jede Losung 0 6= w 2 H
Z

ju(x)j2

der Gleichung (4.2) stetig: w 2 C (I ). Gema Satz 3.9 ist dann u(x) := w(x)= (x) Losung
der Sturmschen Aufgabe Lu + u = 0, und es gilt u 2 C 2 (I ). Wir multiplizieren mit u(x)
und integrieren uber x 2 I :

Z 

(x)ju(x)j2 dx =
=

[p(x)u0(x)]0 q(x)u(x) u(x) dx

p(x)ju0(x)j2 + q(x)ju(x)j2 dx + dc2 p(b)ju(b)j2 dc1 p(a)ju(a)j2;


2
1

Z 

(4.8)

sofern d1 6= 0 6= d2 gelten. Im Falle d1 = 0 bzw. d2 = 0 treten der letzte bzw. der vorletzte
Summand uberhaupt nicht auf. Wir folgern jetzt:
Satz 3.11 Unter der Voraussetzung (S1) existiert fur die Menge M der charakteristischen
Werte von B eine untere Schranke inf(M )  C > 1.
Beweis: Es werde hier d1 =6 0 =6 d2 angenommen. Andernfalls treten in (4.8) die letzten Summanden
nicht auf. Nun setzen wir:

p0 := min
p(x) > 0; 0 := min
(x) > 0; q1 := max
jq(x)j:
x2I
x2I
x2I
Dann folgt aus (4.8) unter Verwendung der Ungleichung (4.5):
Z b




q
1
2 dx c2 p(b) ju(b)j2 c1 p(a) ju(a)j2

(
x
)
j
u
(
x
)
j
 p0

0 a
d2
d1
a
a



i Z b
h
(4.5) 
ju0 (x)j2 dx
 p0  dc2 p(b) + dc1 p(a)
a
2
1

q1 + k()h c2 p(b) + c1 p(a)i Z b (x)ju(x)j2 dx:
0
d2
d1
a
Wahlen wir  >R 0 so, dass der Klammerausdruck (p0 [: : :]) verschwindet, so ergibt sich nach
Division
durch ab (x)ju(x)j2 dx > 0 die gewunschte Schranke   C mit der obigen Klammer

C := q10 + k()[: : :]  0.
2
Wir sind jetzt in der Lage, das Hauptergebnis der Theorie Sturmscher Eigenwertaufgaben
zu formulieren.
Satz 3.12 Unter der Voraussetzung (S1) existiert eine Folge charakteristischer Werte 1 <
C  1 < 2 <    < k ! +1 (k ! 1), und dazu eine Folge (uk )k2N  C 2 (I ) von
Eigenfunktionen zur Sturmschen Eigenwertaufgabe, welche bezuglich des gewichteten Skalarproduktes
Z b
hf; gi := (x)f (x)g(x) dx
Z

(x)ju(x)j2 dx

b 0 2
ju (x)j dx


3.4. LOSUNG
DER STURMSCHEN EIGENWERTAUFGABE

81

orthonormiert sind. Fur jedes u 2 C 2 (I ) mit Rj u = 0 fur j = 1; 2 gilt die absolut und
gleichmaig konvergente Entwicklung

u(x) =

hu; uki uk (x) 8 x 2 I:

k=1

(4.9)

Beweis: Die Existenz einer nach unten beschrankten Folge charakteristischer Werte k mit Haufungspunkt +1 haben wir bereits belegt. Zu zeigen bleibt noch, dass jeder charakteristische Wert k
einfach ist: dim N ( Id k B ) = 1. Dazu setzen wir q~(x; k ) := q(x) k (x). Somit kann die
Sturmsche Eigenwertaufgabe Lu + k u = 0; Rj u = 0; j = 1; 2 interpretiert werden als homogene
Sturmsche Randwertaufgabe
[p(x)u0 (x)]0 q~(x; k )u(x) = 0; x 2 I ;

Rj u = 0; j = 1; 2:

Gema Bem. 3.3(a) ist der Losungsraum dieser Aufgabe (hochstens) eindimensional.
Da nun die charakteristischen Werte k voneinander verschieden sind, sind die zugeordneten Eigenfunktionen wk 2 C (I ) paarweise orthogonal: hwj ; wk i2 =pjk (wir nehmen an, dass wk gema
kwk k2 = 1 normiert ist). Die Funktionen puk (x) p:= wk (x)= (x) losen dann gema Satz 3.9 die
Sturmsche Aufgabe (EWA), und es gilt h  uj ;  uk i2 = huj ; uk i = jk . Schlielich vermerken
wir, dass fur u 2 C 2 (I ) mit Rj u = 0; j = 1; 2 wegen Satz 3.7 die Eigenschaft pp u 2 R(B ) folgt. Denn
setzt man f (x) := p1(x) (Lu)(x), so gilt f 2 C (I ) sowie gema Satz 3.7 (x) u(x) = (Bf )(x).
Wegen Satz 2.34 gilt deshalb die absolut und gleichmaig konvergente Entwicklung
q

(x) u(x) =

hp u; p uk i2 (x) uk (x) 8 x 2 I:


q

k=1

(4.10)

2
Wir haben neben der gleichmaigen Konvergenz der Entwicklung (4.9) stets auch Konvergenz
im quadratischen Mittel fur beliebige Vorgaben u 2 L2(I ):

Dividiert man beide Seiten durch (x) > 0, so resultiert bereits (4.9).
p

Satz 3.13 Unter der Voraussetzung (S1) konvergiert die Entwicklung (4.9) fur jedes u 2 L2(I )

im quadratischen Mittel. Das heit, die Folge der Eigenfunktionen (uk )k2N bildet ein vollstandiges gewichtetes ONS in L2 (I ).
Beweis: Wir haben bereits N (B ) = f0g gezeigt. Deshalb folgt die Behauptung aus Satz 2.28: Fur
u 2 L2p
(I ) konvergiert die Entwicklung (4.10) im L2 {Sinn, also gilt (4.10) fur fast alle x 2 I . Division
durch (x) liefert die Behauptung.
2

BSP. (3.4.1)

Wir betrachten auf I := [ ; ] die Sturmsche Eigenwertaufgabe

u00(x) + u(x) = 0; x 2 I;

u( ) = 0 = u():

O ensichtlich gilt hier Lu := u00 , also p = 1; q = 0 sowie  = 1. Ferner R1 u = u( ) und R2 u = u().


Die Gleichung Lu = 0 besitzt ein Fundamentalsystem u1 (x) = 1; u2 (x) = x, und es folgt

D(u1 ; u2 ) =

 

= 2 6= 0:

Somit gelten alle Voraussetzungen (S1) mit c1 = c2 = 1 und d1 = d2 = 0. Aus der Abschatzung zum
Beweis von Satz 3.11 erhalten wir C = 0, so dass wir charakteristische Werte   0 erwartren durfen.
Tatsachlich kann aber  = 0 nicht als charakteristischer Wert auftreten, weil die allgemeine Losung

82

KAPITEL 3. STURMSCHE RAND{ UND EIGENWERTAUFGABEN

u(x) = + x von Lu = 0 die vorgeschriebenen Randbedingungen nur im trivialen Fall = 0 =


erfullt. Die allgemeine Losung

u(x) = cos(xp) + sin(xp)

der DGl Lu + u = 0 fur positives  > 0 erfullt die Randbedingungen, wenn gilt:

R1 u = 0 = cos(p) sin(p); R2 u = 0 = cos(p) + sin(p):

Fur nichttriviale Losungen j j2 + j j2 > 0 ist das Verschwinden der Koezientendeterminante


 := sin(2p) = 0

notwendig und hinreichend. Daraus resultieren die charakteristischen Werte k = k42 fur k 2 N
und die Eigenfunktionen uk (x) = k cos kx2 + k sin kx2 . Damit diese die Randbedingung R1 uk =
k cos k2 k sin k2 = 0 erfullen, mussen 2m = 0 = 2m 1 fur m 2 N gelten. Die nicht normierten
Eigenfunktionen lauten somit
u2m(x) = 2m sin(mx); u2m 1 (x) = 2m 1 cos 2m2 1 x; m 2 N;
und wegen
Z 
Z 
ju2m 1 (x)j2 dx = j 2m 1 j2
ju2m (x)j2 dx = j 2m j2;


erhalten wir durch Normierung 2m = 2m 1 =


1
p .

Kapitel 4
Randwertprobleme der Potentialtheorie: Die Integralgleichungsmethode
Als Integralgleichungsmethode bezeichnet man die U berfuhrung von partiellen Di erentialgleichungen mit n Raumvariablen in eine Integralgleichung uber eine (n 1){dimensionale
Randmannigfaltigkeit. Ausgehend von einer Di erentialgleichung Lu = 0 mit geeigneten
Randbedingungen sucht man eine aquivalente Formulierung als Integralgleichung. Das zentrale Thema dieses Kapitels wird dabei die spezielle partielle Di erentialgleichung u = 0
(die Potentialgleichung) in einem Gebiet
 Rn sein, durch die eine Reihe physikalischer
Probleme beschrieben wird, wie zum Beispiel die Potentiale der elektrostatischen oder der
magnetostatischen Felder oder Geschwindigkeitspotentiale von inkompressiblen Stromungen.

4.1 Funktionen auf Randmannigfaltigkeiten


Wir verwenden hier die folgenden Bezeichnungen:

 Es sei
 Rn eine o ene Menge. Die Funktionenraume C (
); C (
) sind in kanonischer

Weise erklart als Vektorraume aller uber


(bzw. uber
) stetigen, reellwertigen oder
komplexwertigen Funktionen.
n

 Ein Multiindex in Rn ist ein n{Tupel  = (1 ; 2; : : : ; n) 2 Nn0 . Die Zahl jj := j=1 j
heie die Ordnung von . Fur multiindizierte Groen a 2 C sind die SummationsvorP

schriften

jj=m

a bzw.

jjm

a :=

X X

k=0 jj=k

a

selbsterklarend.

 Fur di erenzierbare Funktionen u :


! C beschreiben wir partielle Ableitungen im
Punkte x = (x1 ; x2; : : : ; xn) 2
in der Form
@ jj u
@u bzw. Du := D1 D2    Dn u :=
Dj u := @x
1 2

n
@x 1 @x2    @xn
j

fur Multiindizes  = (1 ; 2; : : : ; n).


83

84

KAPITEL 4. RANDWERTPROBLEME DER POTENTIALTHEORIE

 Fur festes k 2 N setzen wir ferner


C k (
) := fu 2 C (
) : Du 2 C (
) 8 jj  kg;
C k (
) := fu 2 C k (
) : 8 jj  k 9 u 2 C (
) : u(x) = Du(x) 8 x 2
g:
Man beachte, dass wegen der Vertauschungsregel von H.A. Schwarz fur u 2 C jj(
)
die Reihenfolge der Ableitungen in Du unerheblich ist.
 Ist
 Rn auch noch beschrankt, so sind die Funktionenraume C k (
) Banachraume
unter den Normen

kukk;1 :=

sup jDu(x)j; u 2 C k (
); k 2 N0:

jjk x2

Wir werden nachfolgend Funktionen auf dem Rand @


einer beschrankten o enen Menge

 Rn betrachten. Dazu tre en wir folgende De nition:


De nition 4.1 Eine beschrankte o ene Menge
 Rn mit Rand @
heie von der Klasse
N


 S Vj mit o enen Mengen Vj  Rn


C k ; k 2 N0, wenn es eine endliche Uberdeckung
j =1
derart gibt, dass gilt:
(a) Zu jedem 1  j  N existiert ein C k {Di eomorphismus von Vj \
auf die Halbkugel
H := fx 2 Rn : jxj  1 und xn  0g.
(b) Dabei wird Vj \ @
auf die Scheibe fx 2 Rn : jxj  1 und xn = 0g abgebildet.
Bemerkung 4.1 Wir nehmen stets an, dass
 Rn beschrankt und o en sei. Wir schreiben
einfacher @
2 C k , wenn
eine Menge der Klasse C k ist.
(a) Gilt @
2 C 0 , so besitzt @
lokal eine Parameterdarstellung
Sj := fx : x = x(t) = (x1 (t); x2 (t); : : : ; xn(t)); t 2 U  Rn 1 g = @
\ Vj

(1.1)

uber einem o enen Parameterbereich U  Rn 1 . Ist @


2 C 1 , so de niert die Parameterdarstellung (1.1) sogar in jedem Punkt x 2 Sj eine Basis @x@t(it) ; 1  i  n 1 von linear unabhangigen
Vektoren. Eine solche Parametrisierung heie regulare Parameterdarstellung. Der Spann dieser
Tangentialvektoren heie der Tangentialraum in x(t):
n
@x(t) o:
T (x(t)) := span @x@t(t) ; @x@t(t) ; : : : ; @t
(1.2)
1
2
n 1
(b) Der Einheitsnormalenvektor ~n(x) (kurz: die Einheitsnormale) in x 2 @
ist der (bis auf
das Vorzeichen) eindeutig bestimmte Einheitsvektor ~n(x) ? T (x(t)); x = x(t). Wegen @
2 C 1 hangt
~n(x) stetig von x 2 @
ab.
(c) Die Gramsche Determinante g(t) := det G(t) ist bestimmt durch die Matrix
D
E
G(t) := (Gjk (t)) 2 R(n 1;n 1) mit Gjk(t) := @x@t(t) ; @x@t(t) ; 1  j; k  n 1:
j
k
Diese Matrix ist symmetrisch und positiv de nit. Ist namlich T (t) 2 R(n;n 1) die von den Tangentialvektoren gebildete Matrix mit Vollrang n 1, so liefert der Rangsatz dim Kern T (t) = n 1
Rang T (t) = 0, und es gilt
Gjk(t) = hT (t)~ej ; T (t)~ek i = h~ej ; T  (t)T (t)~ek i = (T  (t)T (t)~ek )j :

4.1. FUNKTIONEN AUF RANDMANNIGFALTIGKEITEN

85

Somit folgt

G(t) = (T (t)T (t)~e1 ; T (t)T (t)~e2 ; : : : ; T  (t)T (t)~en 1 ) = T  (t)T (t);


und T  T ist bekanntlich fur jede injektive Matrix T positiv de nit.
(d) Fur eine Funktion u : @
! C ist das Integral von u u ber Sj durch
Z

Sj

u(x) d!(x) :=

u(x(t)) g(t) dt

erklart, und schlielich das Integral von u u ber @


durch
Z

u(x) d!(x) :=

j =1 Sj

u(x) d!(x);

(1.3)

wenn @
die disjunkte Vereinigung der Teile Sj ist.
(e) Besitzt u : @
nfx0 g ! C eine Singularitat in x0 2 @
, so ist (1.3) als uneigentliches Integral
im folgenden Sinn zu interpretieren:
Z

u(x) d!(x) = !
lim0+

@
nU

wobei U Umgebungen der Singularitat x0 2 @


sind mit

u(x) d!(x);
T

>0

(1.4)

U = fx0g.

(f) Fur @
2 C 0 stellt @
 Rn eine kompakte Teilmenge dar. Somit konnen die Funktionenraume
C (@
) und C 0; (@
) in klassischer Weise de niert werden. Unter den Normen

ju(x) u(y)j
kuk1 := xmax
ju(x)j bzw: kuk0; := kuk1 + x;ysup
2@

2@
jx y j
x6=y
fur u 2 C (@
) bzw. u 2 C 0; (@
) liegen wiederum Banachraume vor.
(g) Fur @
2 C k konnen Raume di erenzierbarer Funktionen wie zum Beispiel C k (@
) uber die
lokalen Koordinaten x = x(t) der Parameterdarstellung (1.1) erklart werden. In gleicher Weise
lassen sich die Raume Lp(@
); 1  p  1 uber die lokalen Koordinaten de nieren, oder aber in
gewohnter matheoretischer Weise.
2

Nun sei
 Rn ein beschranktes Gebiet mit Rand @
2 C 1. Der Banachraum C (@
) trage
die kanonische Norm kuk1 := max
ju(x)j. Wir betrachten fur einen gegebenen Kern K auf
x2@

@
den Integraloperator B mit
(Bu)(x) :=

K (x; t)u(t) d!(t); u 2 C (@


); x 2 @
;

(1.5)

unter folgender Voraussetzung:


(F) Sei D := f(x; x) 2 @
 @
: x 2 @
g die Diagonale, und der gegebene Kern K : (@

@
) n D ! C sei entweder stetig: es existiert eine stetige Fortsetzung K 2 C (@
 @
),
oder schwach singular: es existieren Zahlen 2 [0; n 1) und M > 0 mit

jK (x; t)j  M jx tj

8 x; t 2 @
: x 6= t:

(1.6)

KAPITEL 4. RANDWERTPROBLEME DER POTENTIALTHEORIE

86

Man beachte, dass die Randmannigfaltigkeit @


nur die Dimension n 1 hat; deshalb muss die
Ordnung der Singularitat < n 1 betragen.

Wir zeigen wieder die Kompaktheit des Operators B : C (@


) ! C (@
):
Satz 4.1 Es gelte @
2 C 1 , und es sei die Voraussetzung (F) erfullt. Das heit, K sei entweder ein stetiger oder ein schwach singularer Kern. Dann ist der durch (1.5) induzierte
Integraloperator B : C (@
) ! C (@
) kompakt.
Beweis: Ist K ein stetiger Kern, so kann der Beweis von Satz 2.5 im wesentlichen ubernommen
werden. Fur einen schwach singularen Kern (1.6) besteht die Problematik lediglich im Nachweis der
Existenz des uneigentlichen Integrals (1.5). Der Rest kann dann wie in Satz 2.19 unter Verwendung
der Abschneidefunktion h gezeigt werden.
Wir xieren x0 2 @
und wahlen lokale Koordinaten x = x(t); t 2 U  Rn 1 gema (1.1) so, dass
x0 = x(t0) fur ein t0 2 U gilt. Fur u 2 C (@
) setzen wir
q

'(t) := u(x(t)) g(t); t 2 U;


so dass o enbar ' 2 C (U ) erfullt ist. Fur geeignete Zahlen 0 <  < R < 1 und fur die o enen Kreisscheiben B(t0 ); BR (t0 ) gelte B (t0 )  U  BR (t0 ). Zum Nachweis der Existenz des uneigentlichen
Integrals

K (x(t0 ); x(t))u(x(t)) g(t) dt =

betrachten wir de nitionsgema




U nB (t0 )

K (x(t0 ); x(t))'(t) dt 

U nB (t0 )

K (x(t0 ); x(t))'(t) dt

jK (x(t0 ); x(t))j j'(t)j dt  M k'k1

(1.7)

dt

jx(t0 ) x(t)j :

U nB (t0 )

Da x : U ! Sj  @
einen C 1 {Di eomorphismus vermittelt, folgt aus einem Standardresultat der
Analysis (vgl. [G1, Satz 1.13]) , dass gilt: jt0 tj = jx01()j jx(t0 ) x(t)j  C jx(t0 ) x(t)j 8 t0 ; t 2 U .
Somit haben wir:


U nB (t0 )

Unter Verwendung (n
rn 2 dr d!, also


U nB (t0 )

K (x(t0 ); x(t))'(t) dt  C1 kuk1

U nB (t0 )

dt :
jt0 tj

1){dimensionaler Polarkoordinaten r := jt0




K (x(t0 ); x(t))'(t) dt 

R n 2
Z
C1 kuk1 rr dr

j!j=1
Z

t0 t
r

tj; ! :=

d! = !n 1C1 kuk1 rn


gilt dt =
2 dr

= !nn 1C11 ku k1 (Rn 1 n 1 );




wobei !n 1 := 2(n 1)=2 = n 2 1 den Ober acheninhalt der 1{Sphare im Rn 1 angibt. Im Limes
 ! 0+ bleibt dieser Ausdruck wegen n 1 > 0 beschrankt, mithin existiert das uneigentliche
Integral (1.7). Ist Vj das homoomorphe Bild von U unter der Abbildung (1.1), so hat nun das
Restintegral
Z
K (x0 ; t)u(t) d!(t)
@
nVj

2
Ein wichtiges Instrument fur die Behandlung partieller Di erentialgleichungen mit konstanten
Koezienten bilden die Greenschen Formeln, die wir hier vorab bereitstellen wollen.
einen stetigen Kern, dessen Behandlung unproblematisch ist.

4.2. RWP DER POTENTIALTHEORIE: EINDEUTIGKEIT

87

Satz 4.2 Sei


 Rn eine o ene und beschrankte Teilmenge mit Rand @
2 C 1 . Sei ~n(x); x 2
@
der in den Auenbereich Rn n
weisende Einheitsnormalenvektor. Dann folgt:
(a) Fur u 2 C 1 (
) und v 2 C 2 (
) gilt die 1.Greensche Formel
Z

(u v + hru; rvi) dx =

(b) Fur u; v 2 C 2(
) gilt die 2.Greensche Formel
Z

Hierbei sind  :=
Gradient im Rn.

D2
j =1 j
P

(u v v u) dx =

@v v @u d!:
u @n
@n

@v d!:
u @n


(1.8)
(1.9)

der Laplace{Operator im Rn und r := (D1 ; D2 ; : : : ; Dn)T der

Beweis: (a) Man wende den Gauschen Integralsatz


div ~g dx = h~n;~g i d!; ~g 2 C 1 (
; Kn )

auf die Funktion ~g(x) := u(x)rv(x) an. Mit der Produktregel div ~g = hru; rvi + u v und mit
@v folgt schon die Behauptung.
h~n;~gi = u @n
Z

(b) Vertauscht man in (1.8) die Rollen von u und v und subtrahiert die so entstandene Gleichung
von (1.8), so erhalt man bereits (1.9).
2

@u einer Funktion u 2
Bemerkung 4.2 (a) Die im obigen Satz auftretende Richtungsableitung @n
1
1
C (
) in Richtung der Einheitsnormalen ~n an @
2 C ist durch den folgenden Grenzwert erklart:

@u
lim0+ h~n(x); ru(x ~n(x))i; x 2 @
:
@n (x) := !

(1.10)

Wir konnen hier lediglich die einseitige Normalableitung bilden, da die Funktion u im Auenbereich
Rn n
a priori nicht erklart zu sein braucht. Naturlich existiert unter der Voraussetzung @
2 C 1
in jedem Punkt x 2 @
der nach auen gerichtete Einheitsnormalenvektor ~n(x), und dieser hangt
stetig von x 2 @
ab.
(b) Die Regularitatsforderung @
2 C 1 an
ist lediglich hinreichend fur die Gultigkeit der Greenschen Formeln und des Gauschen Satzes. Abschwachungen sind moglich und auch bekannt. Insbesondere darf die Randmannigfaltigkeit @
Ecken und Kanten besitzen; man vgl. zum Beispiel
S.G. Mikhlin, Mathematical Physics. An advanced Course. North{Holland Publ. Amsterdam, 1970.

4.2 Formulierung der Randwertprobleme der Potentialtheorie: Eindeutigkeit


Ziel unserer Untersuchungen sind Existenz{ und Eindeutigkeitsaussagen fur die vier wichtigsten Randwertprobleme der Potentialtheorie. Die Grundgleichung ist die Laplace{Gleichung
u = 0 im Rn mit
n
X
 := Dj2; n  2:
j =1

Wir gehen dabei von der folgenden Grundannahme aus:

88

KAPITEL 4. RANDWERTPROBLEME DER POTENTIALTHEORIE

(G) Gegeben sei ein beschranktes Gebiet


 Rn; n  2 (das ist eine o ene, wegzusammenhangende Punktmenge) mit Rand @
2 C 2 .
sei so bescha en, dass auch das
Komplement
+ := Rn n
ein Gebiet ist. Es sei ferner g 2 C (@
).

Problemstellungen:
(IDP) Inneres Dirichlet{Problem (inneres erstes RWP)
 Finde u 2 C 2 (
) \ C (
) mit
u = 0 in
und u = g auf @
:
(INP) Inneres Neumann{Problem (inneres zweites RWP)
 Finde u 2 C 2 (
) \ C (
) mit
u = 0 in
und @u = g auf @
;
@n
im Sinne gleichmaiger Konvergenz: Der Limes (1.10) gilt gleichmaig fur x 2 @
.
(A DP) A ueres Dirichlet{Problem (aueres erstes RWP)
 Finde u 2 C 2 (
+) \ C (
+) mit
u = 0 in
+ und u = g auf @

sowie den folgenden Bedingungen im Unendlichen:


n = 2: Es existiert u1 2 R mit u(x) = u1 + O(jxj 1) und ru(x) = O(jxj 2) fur
jxj ! 1, gleichmaig bezuglich jxxj .
n  3: Es gilt u(x) = O(jxj2 n) und ru(x) = O(jxj1 n) fur jxj ! 1, gleichmaig
bezuglich jxxj .

(A NP) A ueres Neumann{Problem (aueres zweites RWP)


 Finde u 2 C 2 (
+) \ C (
+) mit
u = 0 in
+ und @u = g auf @

@n
im Sinne der gleichmaigen Konvergenz sowie den folgenden Bedingungen im Unendlichen:
(
(
O(jxj 1) : n = 2;
O(jxj 2) : n = 2;
u(x) =
ru(x) =
O(jxj2 n) : n  3;
O(jxj1 n) : n  3;
fur jxj ! 1, gleichmaig bezuglich jxxj .

Bemerkung 4.3 (a) In der Voraussetzung (G) kann auf die Forderung des Wegzusammenhangs fur

beide Gebiete
und
+ verzichtet werden. Es reicht, fur die beiden inneren Probleme (IDP) und
(INP) nur fur
Wegzusammenhang zu fordern, hingegen fur die beiden aueren Probleme (A DP)
und (A NP) den Wegzusammenhang von
+ .

4.2. RWP DER POTENTIALTHEORIE: EINDEUTIGKEIT

89

(b) Die Glattheitseigenschaft @


2 C 2 kann ebenfalls abgeschwacht werden. Es genugt zu fordern,
dass @
eine Lyapunov{Flache ist, vgl. S.G. Mikhlin, lc. Dabei heie eine Hyper ache @
im Rn
eine Lyapunov{Flache, wenn der Einheitsnormalenvektor ~n(x) in jedem Punkt x 2 @
wohlde niert
ist und wenn es Konstanten C; > 0 gibt mit

jh~n(x);~n(y)ij  C jx yj 8 x; y 2 @
:
(c) Die in (IDP), (INP), (A DP) und (A NP) angegebenen Bedingungen sind hinreichende Bedingungen fur Eindeutigkeitsaussagen. Eindeutigkeit erhalt man jedoch bereits unter schwacheren
Voraussetzungen. Wir verweisen auf R. Kress, Linear Integral Equations, Springer{Verlag 1989. 2

Den Mittelpunkt des Interesses bei allen vier Problemen spielen Losungen der Laplace{
Gleichung u = 0. Sie tragen einen speziellen Namen.
De nition 4.2 Sei
 Rn ein Gebiet. Funktionen u 2 C 2 (
) mit u(x) = 0 8 x 2

heien harmonische Funktionen.

BSP. (4.2.1)

Fur ein Gebiet


 C und eine holomorphe Funktion f :
! C sind bekanntlich
u(x; y) := Re f (x + iy) und v(x; y) := Im f (x + iy) harmonische Funktionen. Dies folgt aus den
Cauchy{Riemann{Di erentialgleichungen
(x; y) 2

@x u = @y v; @y u = @xv;
durch nochmaliges Di erenzieren.

Die Existenz genugend vieler harmonischer Funktionen wird durch den folgenden Satz sichergestellt:

Satz 4.3 Zu festem y 2 Rn sei r := jx yj =


beliebiges Gebiet mit y 2=
. Dann gilt:

(a) n = 2:
(b) n  3:

(xj

j =1

yj )2

1=2

gesetzt. Sei
 Rn ein

u(x) := ln r ist harmonisch.


u(x) := r2 n ist harmonisch.

Beweis: Wir beachten Dj r = xj r yj fur 1  j  n und x 6= y.

(a) Hiermit gilt Dj (ln r) = xjr2yj ; j = 1; 2 sowie Dj2 (ln r) = r12 2 (xj r4yj ) fur x 6= y. Es folgt
u(x) =

j =1

Dj2 (ln r) = r22

r4

(xj yj )2 = r22

j =1

2 = 0; x 6= y:
r2
2

(b) In gleicher Weise haben wir Dj (r2 n ) = (n 2) xjrnyj und Dj2 (r2 n ) = nrn2 +(n 2)n (xrj n+2yj ) ;
1  j  n und x 6= y. Es folgt auch hier
n
n
X
X
u(x) = D2 (r2 n ) = (n 2)n 1 + (n 2)n 1
(x y )2 = 0; x 6= y:
j =1

rn

rn+2

j =1

2
Die in Satz 4.3 angegebenen harmonischen Funktionen spielen in besonderer Weise eine Rolle
in der Losungstheorie der oben eingefuhrten Randwertprobleme. Aus Normierungsgrunden
versieht man
sie mit einem Gewichtsfaktor, der wesentlich durch das Ober achenma !n :=

n
n=
2
2 = 2 der 1{Sphare im Rn bestimmt ist. (Beachte: !2 = 2; !3 = 4; !4 = 22.)
Der Satz ist bewiesen.

KAPITEL 4. RANDWERTPROBLEME DER POTENTIALTHEORIE

90

De nition 4.3 Mit r := jx yj fur x 6= y setzen wir


(x; y) :=

1 ln 1
: n = 2;
2 r
1 : n  3:
1
(n 2)!n rn 2

8
>
>
>
<
>
>
>
:

(2.1)

Dann heie die Funktion (x; y) Fundamentallosung fur u = 0 in Rn; n  2.


Fur harmonische Funktionen gelten eine Reihe von Eigenschaften, die wir nachfolgend behandeln werden.
Satz 4.4 Gegeben sei
 Rn, o en und beschrankt, mit Rand @
2 C 1 und auerer Einheitsnormalen ~n(x); x 2 @
. Dann gilt fur jede harmonische Funktion u 2 C 2 (
):
Z

@u d! = 0:
@
@n

(2.2)

Beweis: Vertauscht man in der 1.Greenschen Formel (1.8) die Rollen von u und v und setzt danach
v  1, so folgt bereits (2.2).
2
Das folgende Ergebnis liefert eine Darstellungsformel fur Funktionen u 2 C 2 (
).

Satz 4.5 (Formel von Somigliani und Green)


Gegeben sei
 Rn , o en und beschrankt, mit Rand @
2 C 1 und auerer Einheitsnormalen
~n(x); x 2 @
. Sei (x; y) die Fundamentallosung aus (2.1). Dann gilt fur jede Funktion u 2
C 2 (
) die Darstellung
@u (y) d!(y) + (x; y)u(y) dy = u(x) : x 2
;
u(y) @ @n(x;(yy) ) (x; y) @n
(2.3)
+:
0
:
x
2

Beweis: (a) Sei x 2


+ xiert. Mit v(y) := (x; y) sind die Voraussetzungen zur 2.Greenschen

Formel (1.9) fur u und v erfullt, und es folgt die untere Beziehung in (2.3).
(b) Sei jetzt x 2
xiert. Dann gibt es ein 0 > 0 mit B (x) 
fur alle 0 <   0 . Wir betrachten
nur solche  und wenden (1.9) auf das Restgebiet
 :=
n B(x) an. Dann gilt
Z

@


: : : d!(y) + (x; y)u(y) dy = 0;

(2.4)

mit @
 = @
[ S (x), worin S (x) die Sphare vom Radius  > 0 um den Mittelpunkt x sei. Die nach
innen weisende Einheitsnormale an S(x) im Punkte y 2 S (x) ist durch ~n(y) = (y x)= gegeben.
Deshalb folgt
Z
Z
i
h
i
h
: : : d!(y) =
u(y) @ @n(x;(yy) ) (x; y) hx y;ru(y)i d!(y):
S (x)

jx yj=

Den zweiten Anteil auf der rechten Seite schatzen wir unter Verwendung von Polarkoordinaten
r = jx yj; ! = jyy xxj ; d!(y) = n 1 d! ab:


jx yj=

(x; y)hx y; ru(y)i d!(y)  kruk1

jyj=

j (0; y)j d!(y) = C 

8
<
:

 ln  : n = 2;
nn 12 : n  3:


4.2. RWP DER POTENTIALTHEORIE: EINDEUTIGKEIT

91

Dieser Ausdruck konvergiert fur  ! 0+ stets gegen Null. Nun berucksichtigen wir
9
8
1 fur n  2:
@ (x; y) = @ (x; y) = < 21 : n = 2; = =
1
;
r= :
@n(y)
@r
!nn 1
!n n 1 : n  3
Somit resultiert
Z

jx yj=

u(y) @ @n(x;(yy) ) d!(y) = ! 1n


n

jzj=1

n 1 u(x z ) d!(z) ! u(x) ( ! 0+);

wobei man den Mittelwertsatz der Integralrechnung verwenden kann. Schlielich haben wir noch
Z

(x; y)u(y) dy

mit

(x; y)u(y) dy =

rn 1f (r) dr =

8
>
>
<
>
>
:

0
R
0

B (x)

(x; y)u(y) dy  C kuk1 !n rn 1f (r) dr


0

r ln r dr = 41 2 (1 2 ln ) ! 0 ( ! 0+) : n = 2;

r dr = 12 2 ! 0 ( ! 0+)

: n  3:

Aus (2.4) folgt nun im Limes  ! 0+ die behauptete Darstellung (2.3).


2
Bemerkung 4.4 Die Formel (2.3) besagt, dass eine harmonische Funktion u 2 C 2 (
) durch die
@u (y) fur y 2 @
eindeutig auf
bestimmt ist. Wir wissen
Vorgabe ihrer Randdaten u(y) und @n
aber aus dem Cauchy{Integralsatz der Funktionentheorie, dass fur holomorphe Funktionen u die
Vorgabe der Funktionswerte von u allein auf dem Rand ausreicht. Dies wird auch hier der Fall sein,
wie die Formulierungen der vier Randwertprobleme zeigen.
2

Wir beweisen zunachst eine Mittelwerteigenschaft harmonischer Funktionen.


Satz 4.6 Fur R > 0 bezeichne BR (x) die o ene Kugel vom Radius R um einen festen Mittelpunkt x 2 Rn . Dann gilt fur jede in BR (x) harmonische Funktion u mit u 2 C 2 (BR (x)) \
C (BR (x)):
Z
Z
n
1
u(x) = ! Rn
(2.5)
u(y) dy = ! Rn 1
u(y) d!(y):
n

BR (x)

SR (x)

Beweis: Fur jedes 0 <  < R gilt u 2 C 2(B(x)), und deshalb folgt aus (2.3) unter Verwendung

)
1
von @ @n(x;y
(y) = + !n n 1 und unter Verwendung von (2.2) (man beachte, dass (x; y ) konstant ist auf
S(x) und dass die Normale ~n(y) nach auen weist):
Z
u(y) d!(y):
u(x) = 1

!nn

S (x)

Hieraus folgt fur  ! R die zweite Formel in (2.5). Multiplikation mit n


 2 [0; R] fuhrt dann nach Division durch Rn=n zur ersten Formel in (2.5).

und Integration uber

2
Wir konnen jetzt das bei Eindeutigkeitsaussagen wichtige Maximum{ und Minimumprinzip
fur harmonische Funktionen beweisen.
Satz 4.7 Sei
 Rn ein Gebiet, sei u 2 C 2(
) reellwertig, harmonisch und nicht konstant.
Dann kann u in
weder Maximum noch Minimum annehmen.
Ist daruber hinaus
beschrankt und gilt u 2 C (
), so mussen Maximum und Minimum auf
dem Rand @
liegen.

92

KAPITEL 4. RANDWERTPROBLEME DER POTENTIALTHEORIE

Beweis: Es genugt, den Beweis nur fur das Maximum zu fuhren. Ersetzt man u durch u, so folgt die
analoge Aussage fur das Minimum. Wir nehmen an, x0 2
sei ein Maximum: M := sup u(x) = u(x0 ).
x2

Dann ist die Menge


M := fx 2
: u(x) = M g nicht leer. Fur jedes x 2
M sei R > 0 so gewahlt,
dass BR (x) 
gilt. Wir wenden Satz 4.6 auf die Funktion M u(y) in BR (x) an und erhalten:
0 = M u(x) = ! nRn
n

BR (x)

(M u(y)) dy:

Wegen M u(y)  0 muss dann u(y) = M 8 y 2 BR (x) gelten. Also ist die Menge
M o en.
Wegen der Stetigkeit von u ist auch die Menge
n
M = fx 2
: u(x) 6= M g o en. Also gilt
=

M [ (
n
M ), und das ist die disjunkte Vereinigung zweier o ener Mengen. Da
zusammenhangend
ist und
M 6= ; gilt, folgt
M =
, also u = M = const auf
. Wir haben einen Widerspruch zur
Voraussetzung.
2

Bemerkung 4.5 (a) Fur die Losung der vier Randwertprobleme der Potentialtheorie genugt es,

ausschlielich reellwertige Funktionen u; g zu betrachten. Andernfalls zerlegen wir gema

u(x) = u1 (x) + iu2 (x); g(x) = g1 (x) + ig2 (x)


in Real{ und Imaginarteil und trennen die einzelnen Randwertprobleme in gleicher Weise, z.B.
u = u1 + iu2 = 0; uj@
= u1 j@
+ iu2 j@
= g1 + ig2 :
Es resultieren die zwei separierten reellen Probleme uj = 0 in
, uj j@
= gj ; j = 1; 2:
(b) Fur Eindeutigkeitsaussagen ist es erforderlich, die Greenschen Formeln (1.8) und (1.9) auf
Losungen u der betrachteten Randwertprobleme anzuwenden. Allerdings treten dabei Probleme wegen der geforderten C 2 (
){Regularitat auf, die solche Losungen zunachst nicht besitzen. Man behilft
sich deshalb mit dem Konzept der Parallel achen. Fur @
2 C 2 setzt man

@
h := fz = x + h~n(x) : x 2 @
g
mit einem Parameter h 6= 0 und mit der aueren Einheitsnormalen ~n(x) im Punkte x 2 @
an @
.
Wir haben nun @
h 2 C 1 . Sind x(t) := (x1 (t); x2 (t); : : : ; xn (t)); t 2 U  Rn 1 lokale Koordinaten
des Flachenstucks Sj := @
\ Vj , so lassen sich die Gramschen Determinanten
E
D
E
D
g(t) := det @x@t(t) ; @x@t(t) ; gh(t) := det @z@t(t) ; @z@t(t)
i
i
k
k

wie folgt ineinander uberfuhren:




gh (t) = g(t) 1 2h H (t) + h2 K (t) :


Dabei bezeichnen H und K die mittlere bzw. die Gau{Krummung von @
. Wird jhj hinreichend
klein gewahlt, so dass 1 2h H (t) + h2 K (t) > 0 gewahrleistet ist, so erhalt man eine sinnvolle
De nition der Parallel achen. Die Ober achenelemente d! auf @
und d!h auf @
h stehen dann in
folgender Relation:
d!h (z) = (1 2h H + h2 K ) d!(x):
2

Wir geben vorab eine notwendige Bedingung fur die Losbarkeit der Neumann{Probleme an,
die sich unmittelbar aus Satz 4.4 ergibt.

4.2. RWP DER POTENTIALTHEORIE: EINDEUTIGKEIT

93

Satz 4.8 Gelte die Voraussetzung (G).

(a) Ist das innere Neumann{Problem im Rn losbar, so gilt notwendig

g d! = 0.
(b) Ist das auere Neumann{Problem im R2 losbar, so gilt notwendig g d! = 0. Fur n  3
R

tritt beim aueren Neumann{Problem keine Losbarkeitsbedingung auf.


Beweis: (a) Fur h < 0 und genugend kleines jhj ist die Parallel ache @
h 2 C 1 wohlde niert, und
es gilt fur das durch @
h berandete Gebiet
h die Eigenschaft
h 
. Eine Losung u des inneren
Neumann{Problems erfullt deshalb u 2 C 2 (
h ), also gema Satz 4.4 auch
Z
@u d! = 0;
h
@
h @n
@u = h~n(x); ru(x jhj~n(x))i fur x 2 @
. Wir erhalten deshalb
mit @n
Z
Z
Z
@u d! = Z g(x) h~n(x); ru(x jhj~n(x))i  (1 2h H + h2 K ) d!(x)
g d! = g d!
@n h
@

@
h

! 0 (jhj ! 0+);

wegen der geforderten gleichmaigen Konvergenz des Grenzwertes (1.10).


(b) Sei R > 0 so gro gewahlt, dass
 BR (0) gilt. Wir konnen { wiederum durch U bergang
zu Parallel achen (mit h > 0 und genugend kleinem jhj) wie in Teil (a) { den Satz 4.4 auf das
Zwischengebiet
R := BR (0) n
anwenden und erhalten im Grenzwert jhj ! 0:
Z

g(x) d!(x) =

jxj=R

@u
@n (x) d!(x):

In ebenen Polarkoordinaten gilt auf der Kreislinie jxj = R die Beziehung d!(x) = R d', 0  ' < 2.
Wegen ru(x) = O(jxj 2 ) fur jxj ! 1 folgt


jxj=R

@u (x) d!(x) = O(R 1 ); (R ! 1):


@n

Also haben wir die Konvergenz gegen 0 vorliegen.


2
BSP. (4.2.2) (a) In R2 setzen wir
:= B1(0) sowie g(x) := 1 fur jxj = 1. Inneres
und aueres
R
Dirichlet{Problem besitzen als Losung die konstante Funktion u(x) = 1. Wegen g d! = 2 6= 0
@

sind inneres und aueres Neumann{Problem gema Satz 4.8 nicht losbar.
(b) In R3 betrachten wir wieder
:= B1 (0) sowie g(x) := 1 fur jxj = 1. Das innere Dirichlet{
Problem besitztR eine Losung u(x) = 1, das auere Dirichlet{Problem wird durch u(x) := jxj 1
gelost. Wegen g d! = 4 6= 0 besitzt das innere Neumann{Problem gema Satz 4.8 keine Losung.
@

Das auere Neumann{Problem hingegen wird durch die Funktion u(x) := jxj 1 gelost.
O ensichtlich nimmt das auere Dirichlet{Problem in R2 wegen des Verhaltens im Unend-

lichen eine Sonderstellung ein. Harmonische Funktionen erfullen dort namlich einen Mittelwertsatz.
Satz 4.9 Eine im Auengebiet fx 2 R2 : jxj > R0 g harmonische Funktion u(x) erfulle
lim u(x) = u1 2 R, gleichmaig bezuglich jxxj . Dann folgt fur jedes R > R0:
jxj!1
1
u1 = 2R

jxj=R

u(x) d!(x):

(2.6)

KAPITEL 4. RANDWERTPROBLEME DER POTENTIALTHEORIE

94

Bemerkung 4.6 Losungen u des aueren


x

Neumann{Problems mussen die Abklingbedingung


lim u(x) = 0 gleichmaig bezuglich jxj erfullen. Im R2 mussen solche Losungen also die Mittelwerte
jxj!1
R
u(x) d!(x) = 0 fur hinreichend groe R haben. Das Beispiel der Funktion u(x) = jxj2 n lehrt,
jxj=R
dass dies im Rn ; n  3 nicht mehr gilt.
2

Beweis von Satz 4.9: Wir wahlen R0 < R < R1 und wenden die 2.Greensche Formel (1.9) auf u(y)
und v(y) := ln jyj im Ringgebiet R < jxj < R1 an:
0=

jyj=R1

@ ln jyj @u(y) ln jyj d!(y)


u(y) @r
@r

@ ln jyj @u(y) ln jyj d!(y):


u(y) @r
@r

jyj=R

Wegen @r@ ln jyj = h~er ;~er @r@ ln ri = 1r erhalten wir


0 = R1

jyj=R1

u(y) d!(y) ln R1

jyj=R1

@u(y) d!(y) 1
@r
R

jyj=R

u(y) d!(y) + ln R

jyj=R

@u(y) d!(y): (2.7)


@r

Fur R1 ! 1 Rkonvergiert das erste Integral gegen 2u1 , und Gleichheit in (2.7) kann nur gelten,
@u d! = 0 gilt. Wendet man hingegen die 2.Greensche Formel (1.9) im Ringgebiet
wenn Rlim
1 !1 jyj=R1 @r
R < jxj < R1 auf die Funktionen u(y) und v(y)  1 an, so gilt
0=

jyj=R1

und daher fur R1 ! 1 auch

@u d!
@r

jyj=R

jyj=R

@u d!;
@r

@u d! = 0
@r

fur alle R > R0 . Aus (2.7) folgt im Limes R1 ! 1 die Behauptung (2.6).

2
Wir zeigen jetzt, wie man unter Zuhilfenahme der bisherigen Ergebnisse zu Eindeutigkeitsaussagen fur die Randwertaufgaben der Potentialtheorie gelangen kann.
Satz 4.10 Es gelte die Generalvoraussetzung (G). Dann folgt:
(a) Die Randwertaufgaben (IDP), (A DP) und (A NP) besitzen hochstens eine Losung.
(b) Fur die Losbarkeit der Randwertaufgabe (A NP) im R2 ist es notwendig, dass die folgende
Losbarkeitsbedingung gilt:
Z
(2.8)
g(y) d!(y) = 0.
@

(c) Fur die Losbarkeit der Randwertaufgabe (INP) im Rn ist die Losbarkeitsbedingung (2.8)
ebenfalls notwendig. Zwei Losungen von (INP) unterscheiden sich auf der zusammenhangenden Menge
nur durch eine additive Konstante C 2 R.
Beweis: (i) Inneres Dirichlet{Problem. Waren u; v 2 C 2 (
) \ C (
) zwei Losungen von (IDP),
so ware fur w(x) := u(x) v(x)
w = 0 in
;
w = 0 auf @
:
Die einzige konstante Losung kann nur w  0 sein. Ist w nicht konstant, so nimmt w gema Satz 4.7
Maximum und Minimum auf @
an: 0 = min w(z )  w(x)  max w(z ) = 0:
z2

z 2

4.2. RWP DER POTENTIALTHEORIE: EINDEUTIGKEIT

95

 ueres Dirichlet{Problem. Sei zunachst n  3: Waren u; v 2 C 2 (


+) \ C (
+) zwei Losun(ii) A
gen von (A DP), so ware fur w(x) := u(x) v(x)
w = 0 in
+ ; w = 0 auf @
;

lim w(x) = 0;

jxj!1

gleichmaig bezuglich jxxj . Deshalb konnen wir zu jedem  > 0 ein R  1 so gro wahlen, dass

 BR (0) und jw(x)j <  fur alle jxj = R gelten. Da


+ \ BR (0) ein beschranktes Gebiet ist, tri t
Satz 4.7 zu: Wir erhalten jw(x)j   fur alle x 2
+ \ BR (0). Im Limes  ! 0+ resultiert daraus
w  0 in
+.
Nun sei n = 2, und es bezeichne wie vorher w(x) die Di erenz zweier Losungen. Wir wahlen R  1
wie vorher und haben gema Satz 4.9
Z
1
w1 = 2R
w(x) d!(x):
(2.9)
jxj=R

Wir nehmen zum Beispiel w1  0 an. Fur R1 > R werden nichtverschwindende Extrema von w
gema Satz 4.7 auf @BR1 (0) angenommen, so dass gilt

w(x)  Rlim
w(xmax ) jxmaxj=R1 = w1 :
!1
1

Aus (2.9) folgt deshalb

1
0 = 2R

jxj=R

(w1 {zw(x))} d!(x)

0

fur alle hinreichend groen R, also w(x) = w1 auerhalb BR (0) 


. Wir setzen nun R0 := inf fR >
0 :
 BR (0)g. Dann existiert ein x0 2 @
\ BR0 (0) mit w(x0 ) = 0 = w1, und somit erhalten wir
w(x) = 0 fur alle x 2
+ .
2
Fur die Eindeutigkeitsaussagen zum Neumann{Problem benotigen wir ein technisches Re-

sultat, welches eine Aussage uber das Vorzeichen der Normalableitung einer harmonischen
Funktion auf dem Rande @
tri t.

Satz 4.11 Sei


 Rn ein beschranktes Gebiet mit Rand @
2 C 2 , und sei u 2 C 2 (
) \ C (
)
harmonisch in
und reell. Im Punkte y 2 @
gelte u(x) < u(y) 8 x 2
. Existiert die

Ableitung @u@n(y) in Richtung der aueren Einheitsnormalen ~n, so gilt @u@n(y) > 0. Eine analoge
Aussage gilt auch mit @u@n(y) < 0, falls u(x) > u(y) 8 x 2
vorliegt.
Beweis: Aus @
2 C 2 folgt, dass @
uberall stetig gekrummt ist. Deshalb existiert ein Punkt z 2

und dazu Zahlen 0 < r < R mit Br (z ) 


und BR (z ) \ @
= fyg. Wir nehmen ohne Einschrankung
z = 0 an. Sei BrR der abgeschlossene Kreisring r  jxj  R. Mit  := jxj; Dj := @=@xj und
Dn := @=@n de nieren wir fur > 0 die Funktion
h(x) := e

2

R2

8 x 2 BrR:

Es gelten die folgenden o ensichtlichen Eigenschaften:


(i) h(x)  0 8 x 2 BrR und h(x) = 0 fur jxj = R
(ii) dd h(x) = 2 e 2 < 0 fur x 2 BrR
(iii) h(x) =

j =1

Dj


2 xj e 2 = (4 2 2 2 n)e 2 fur x 2 BrR .

96

KAPITEL 4. RANDWERTPROBLEME DER POTENTIALTHEORIE

Demgema gibt es ein 0 > 0 mit h(x) > 0 fur alle x 2 BrR und alle  0 . Nun sei ein
 0 xiert und dazu ein  > 0 mit der Eigenschaft u(x) + h(x) < u(y) 8 jxj = r. Setzt man
v(x) := u(x) + h(x), so gilt v(x) < v(y) fur alle x 2 BrR n fyg. Ware x0 2 BrR ein Maximum von v,
@v (y)  0
so ware wegen v(x) = u(x) + h(x) > 0 8 x 2 BrR eine Kugel B (x0 ) zu nden mit @n
fur alle y 2 @B (x0 ), wobei ~n die nach auen gerichtete Einheitsnormale ist. Aus der 1.Greenschen
Formel (1.8) (mit u  1) erhielten wir den Widerspruch
Z
Z
@v(y) d!(y)  0:
0<
v(x) dx =
B (x0 )

@B (x0 )

@n

Also wachst wegen v(x) < v(y) der Funktionswert v(x) fur x ! y in Richtung ~n an. Das heit,
Dn u(y) + Dn h(y) = Dn v(y)  0;
2
und hieraus folgt die Behauptung Dn u(y)  Dn h(y) =  dd h(y) > 0:
Fortsetzung des Beweises von Satz 4.10:
 ueres Neumann{Problem. Waren u; v 2 C 2(
+) \ C (
+ ) zwei Losungen von (A NP), so
(iii) A
ware fur w(x) := u(x) v(x)
w = 0 in
+ ; @w
@n = 0 auf @
;

lim w(x) = 0;

jxj!1

gleichmaig bezuglich jxxj . Fur jedes  > 0 gabe es wieder ein R > 0 mit
 BR (0) und jw(x)j < 
8 jxj = R. Gema Satz 4.11 konnen wegen @w
@n = 0 weder Maximum noch Minimum auf @
angenommen werden. Also ware jw(x)j   fur alle x 2
+ \ BR (0), und daraus folgt im Limes  ! 0+
auch w(x) = 0 8 x 2
+ . Die Losbarkeitsbedingung (2.8) fur n = 2 folgt bereits aus Satz 4.8(b).
(iv) Inneres Neumann{Problem. Waren u; v 2 C 2 (
) \ C (
) zwei Losungen von (INP), so ware
fur w(x) := u(x) v(x)
@w = 0 auf @
:
w = 0 in
;
@n

Gema Satz 4.11 konnen wegen @w


@n = 0 weder Maximum noch Minimum auf @
angenommen
werden. Somit muss w wegen Satz 4.7 konstant sein: w(x) = C . Die Losbarkeitsbedingung (2.8)
wurde schlielich bereits in Satz 4.8 gezeigt.
2
Bemerkung 4.7 Die Eindeutigkeitsaussagen wurden hier unter der Regularitatsvoraussetzung @
2
C 2 bewiesen, die unter anderem ganz wesentlich in den Beweis von Satz 4.11 einging. Man kann
aber Eindeutigkeit einzig unter Bezugnahme auf die Greenschen Formeln von Satz 4.2 beweisen,
die unter bedeutend schwacheren Randregularitatsforderungen gelten (namlich den Forderungen fur
die Geltung des Gauschen Satzes). Wir verweisen diesbezuglich auf R. Kress, Linear Integral
Equations, lc. S.64 .
2

4.3 Flachen{ und Volumenpotentiale

Wir erinnern an dieser Stelle an die Fundamentallosungen fur die Di erentialgleichung u = 0


in Rn; n  2, namlich an
8
1 ln 1
>
>
: n = 2;
>
<
2

r
(x; y) := >
(3.1)
1
1 : n  3;
>
>
:
(n 2)!n rn 2


4.3. FLACHEN{
UND VOLUMENPOTENTIALE


97


mit r := jx yj fur x 6= y und !n := 2n=2 n2 . Setzt man in der Darstellungsformel


@u (y ) und an die Stelle von
(2.3) von Somigliani und Green an die Stelle von u(y), von @n
u(y) beliebige Funktionen (y); (y) bzw. (y) (mit entsprechenden De nitionsmengen @

bzw.
), so ist u(x) eine Linearkombination der drei Integrale
Z

v(x) :=

w(x) :=

(x; y) (y) d!(y);

@ (x; y) (y) d!(y);


@
@n(y )

x 2 Rn n @
;
x 2 Rn n @
;

(3.2)
(3.3)

(x; y) (y) dy; x 2 Rn:


(3.4)
De nition 4.4 Die Integrale v(x); w(x); (x) { ihre Existenz vorausgesetzt { heien respektive Potential der einfachen Schicht, Potential der doppelten Schicht und Newtonsches
Potential. Die Funktionen (y); (y) bzw. (y) heien Belegungen oder Dichten der Poten(x) :=

tiale.

Physikalisch bedeutet die Funktion (; y) das Potential einer Punktquelle am Ort y 2 Rn . Hat
arken q bzw. q,
man zwei Punktquellen bei y und y + h~e; ~e sei ein Einheitsvektor, mit
 Ladungsst
so ist das Potential gegeben durch uh (x) = q (x; y + h~e) (x; y) . Fur h ! 0 und q := m=h
konvergiert uh (x) gegen den Dipol u(x) = m h~e; r(y) (x; y)i der Ladungsstarke m und der Richtung
~e. Ein Einfachschichtpotential (3.2) besteht also aus lauter Monopolen der Starke (y) am Ort
y 2 @
, wahrend ein Doppelschichtpotential (3.3) aus lauter Dipolen der Starke (y) am Ort y 2 @

senkrecht zur Flache @


besteht.

Wir zeigen, dass unter recht allgemeinen Voraussetzungen an  und  durch v bzw. w auerhalb @
harmonische Funktionen de niert werden.
Satz 4.12 Sei
 Rn o en und beschrankt mit Rand @
2 C 2, und seien ;  2 L1(@
)
gegeben. Dann sind die Potentiale v(x) und w(x) aus (3.2) bzw. (3.3) harmonisch in jedem
Punkt x 2 Rn n @
.
Beweis: Es genugt, den Beweis fur v(x) zu fuhren, da die Argumente fur w(x) ganz analog lauten.
Sei also x 2= @
, so dass c(x) := d(x; @
) > 0 wegen der Abgeschlossenheit von @
 Rn gilt. Wir
folgern

1
2 j ln c(x)j
1
2 n
(n 2)!n c (x)

: n = 2;
fur alle y 2 @
:
:
: n  3;
Somit existiert das Integral (3.2) in jedem Punkt x 2= @
, und es gibt eine Zahl  > 0 mit B (x)\@
=
;. Die obige Zahl c(x) kann folglich gleichmaig fur alle z 2 B(x) gewahlt werden. Deshalb darf
die Di erentiation von v(x) unter dem Integral durchgefuhrt werden. Gema Satz 4.3 haben wir
(x) (x; y) = 0, und hieraus folgt die behauptete Eigenschaft

j (x; y)j 

v(x) =

8
<

(x) (x; y)(y) d!(y) = 0 8 x 2 Rn n @


:

2
Der oben bewiesene Satz legt es nahe, die Potentiale v(x) und w(x) zur Losung der vier
Randwertprobleme heranzuziehen. Dazu sind die unbekannten Dichten (y) und (y) noch
geeignet zu bestimmen, und zwar so, dass die geforderten Rand{ und Abklingbedingungen
erfullt sind. Hierzu ist es notwendig, das Verhalten der Potentiale auf der Randmannigfaltigkeit
@
zu studieren. Wir benotigen das folgende technische Resultat aus der Di erentialgeometrie,
das wir hier ohne Beweis zitieren (vgl. zum Beispiel R. Kress, lc. Thm. 6.15).
Der Satz ist bewiesen.

98

KAPITEL 4. RANDWERTPROBLEME DER POTENTIALTHEORIE

Satz 4.13 Sei


 Rn o en und beschrankt mit Rand @
2 C 2 . Dann existiert eine Konstante C mit

jh~n(y); y xij  C jy xj2 8 x; y 2 @


:

(3.5)

Mit diesem Resultat sind wir in der Lage zu zeigen, dass die Integrale (3.2) und (3.3) schwach
singulare Integraloperatoren auf C (@
) erzeugen:

Satz 4.14 Sei


 Rn o en und beschrankt mit Rand @
2 C 2. Dann sind die folgenden
Integraloperatoren S; D und D kompakte Operatoren von C (@
) in sich:
(Su)(x) :=
(Du)(x) :=
(Du)(x)

:=

(x; y)u(y) d!(y);


@ (x; y) u(y) d!(y);
@n(y)
@ (x; y) u(y) d!(y);
@n(x)

x 2 @
;

(3.6)

x 2 @
;

(3.7)

x 2 @
:

(3.8)

Bezuglich des L2 {Skalarproduktes sind D und D adjungiert zueinander, wahrend S selbstadjungiert ist.

Beweis: Wegen Satz 4.1 genugt es zu zeigen, dass die Kerne der Integraloperatoren S; D und D

die Bedingung (F) erfullen. Zunachst betrachten wir den Kern (x; y) aus (3.1). Wir setzen fur ein
fest gewahltes  2 (0; 1)
8
<

HS (x; y) := :

1  1
2 r ln r
1

(n 2)!n r

: n = 2;
: n  3;

r := jx yj:

Wegen rlim
r ln 1r = 0 folgern wir HS (; ) 2 C (@
 @
) sowie HS (x; x) = 0 und
!0+
S (x; y)
(x; y) = rH
n 1 (1 ) ; n  2:

(3.9)

Setzen wir M := max jHS (x; y)j, so erschlieen wir j (x; y)j  M jx yj 8 x 6= y mit
(x;y)2@
@

:= n 1 (1 ) 2 [0; n 1), also (1.6). Somit folgt die Kompaktheit von S aus Satz 4.1, wahrend
die Symmetriebeziehung (x; y) = (y; x) auf die Selbstadjungiertheit von S fuhrt.
)
x y resultiert
Nun betrachten wir den Kern @ @n(x;y
r
(y) = h~n(y ); r(y) (x; y )i. Wegen r(y) r =

r(y) (x; y) =

8
<
:

1 x y
2 r2
1 x y
!n r n

: n = 2; 2 = !2 ;
: n  3;

und somit

@ (x; y) = 1 h~n(y); y xi ; n  2; y 6= x:
@n(y) !n
rn
Nun setzen wir fur ein fest gewahltes  2 (0; 1)
HD (x; y) := !1 h~n(y); y xi r
n

1 ;

n  2; r := jx yj:

(3.10)


4.3. FLACHEN{
UND VOLUMENPOTENTIALE

99

Wegen (3.5) folgern wir wieder HD (; ) 2 C (@


 @
) sowie HD (x; x) = 0 und
@ (x; y) = HD (x; y) ; n  2:
(3.11)
@n(y)
rn 1 
Dieser Kern ist fur n = 2 sogar stetig und erfullt fur n  3 die Bedingung (1.6). Wiederum folgt aus
Satz 4.1 die Kompaktheit von D. Schlielich erhalten wir aus
r (x; y) = 1 x y
(x)

!n rn

den Kern des Integraloperators D gema


@ (x; y) = 1 h~n(x); x yi = HD (y; x) = HD (y; x) ; n  2;
(3.12)
@n(x) !n
rn
rn 1 
rn 1 
woraus wie im Fall D die Kompaktheit von D folgt. Dass D und D zueinander adjungiert sind,
ergibt sich noch aus Bem. 2.5(b).
2

Die Verwendung der beiden Flachenpotentiale v(x) und w(x) aus (3.2) bzw. (3.3) zur Losung
der Auenraumprobleme (A DP) und (A NP) erfordert im Unendlichen ein Abklingverhalten,
wie es in Abschnitt 4.2 formuliert wurde. Dass ein solches Abklingverhalten bei v(x) bzw. w(x)
vorliegt, zeigen wir in dem folgenden
Satz 4.15 Sei
 Rn o en und beschrankt mit Rand @
2 C 2 . Fur die Dichten der durch
(3.2) bzw. (3.3) de nierten Flachenpotentiale v; w gelte ;  2 C (@
). Dann gelten die folgenden Aussagen fur jxj ! 1 gleichmaig bezuglich jxxj :
(a) Im Fall n = 2:
Z
Z
(i) v(x) = 21 ln jxj (y) d!(y) + O(jxj 1); rv(x) = O(jxj 2) fur (y) d!(y) = 0;
@

(ii) w(x) = O(jxj 1); rw(x) = O(jxj 2):


(b) Im Fall n  3:
(i) v(x) = O(jxj2 n); rv(x) = O(jxj1 n);
(ii) w(x) = O(jxj1 n); rw(x) = O(jxj n):
Beweis: (a) Wir durfen ohne Einschrankung 0 2
voraussetzen, so dass 0 < jyj  d 8 y 2 @
gilt.
Wir setzen R := jxj und betrachten fur R  d


ln jx 1 yj = ln jx1j ln Rx Ry :




Aus der Monotonie des Logarithmus ergibt sich wegen Rx Ry  Rx Ry  1 Rd :




R ln Rx Ry  R ln 1 Rd = d + O(R 1 ); (R ! 1);
R

gleichmaig bezuglich Rx . Somit haben wir wegen der Beschranktheit von (y) d!(y) :
v(x) =

1 ln 1
2 jxj

1
(y) d!(y) + 2R
R ln Rx Ry (y) d!(y)
Z

= 21 ln jxj (y) d!(y) + O(jxj 1 ); (jxj ! 1);


Z

KAPITEL 4. RANDWERTPROBLEME DER POTENTIALTHEORIE

100

gleichmaig bezuglich jxxj . Dies beweist die erste Aussage in (i). Verwenden wir noch r(x) (x; y) =
1 x y
!n rn im Fall n = 2, so folgt mit r = jx yj aus der Beziehung

y = 1 = 1 x y 1 n  1 1 d 1 n  1 1 + (n 1) d  = O(R1 n)
x

rn

rn

R R
Rn 1
R
(gleichmaig bezuglich jxxj fur R ! 1) die Relation
1

Rn

rv(x) = r(x) (x; y)(y) d!(y) = Rn1 1


Z

Rn

Rn 1 x y (y) d!(y) = O(jxj1 n ); (jxj ! 1);


!n rn

gleichmaig bezuglich jxxj . Dies beweist die zweite Aussage in (ai) und (bi). Zum Beweis von (ii)
vermerken wir die Beziehung (3.10), aus der sich sofort


1 1
@ (x; y )


@n(y)
!n rn 1
ergibt. Somit erhalten wir wie oben die Aussage w(x) = O(jxj1 n ); (jxj ! 1), gleichmaig bezuglich
x
jxj fur jedes n  2. Dies zeigt die Gultigkeit der zwei Behauptungen (aii) und (bii). Verwenden wir
noch die Identitat

y xi (x y);
r(x) @ @n(x;(yy) ) = !1 ~nr(ny) + n h~n(yr)n; +2
so folgern wir

r(x) @ @n(x;(yy) )  1 !+ n r1n ; n  2;


n
und in ganz analoger Weise wie oben ergibt sich daraus rw(x) = O(jxj n ); (jxj ! 1), gleichmaig
bezuglich jxxj sowie fur alle n  2. Dies beweist nun die zweite Aussage in (aii) und (bii).


(b) Wir brauchen nur noch die erste Aussage in (bi) zu zeigen. Wegen
j (x; y)j = (n 12)! rn1 2 ; n  3;
n
ist diese aber eine einfache Folgerung aus der oben entwickelten Analysis.

4.4 Randverhalten von Einfach{ und Doppelschichtpotential


In diesem Abschnitt gehen wir stets von der folgenden Annahme aus:
(G)' Sei
 Rn o en und beschrankt, n  2, mit Rand @
2 C 2 . Seien Funktionen ;  2
C (@
) gegeben.
Unter dieser Voraussetzung folgern wir sofort aus Satz 4.14, dass die durch (3.3) bzw. (3.4)
de nierten Funktionen v(x) und w(x) die Stetigkeitseigenschaften v; w 2 C (@
) besitzen. Weil
die de nierenden Integrale (3.3) bzw. (3.4) gema (3.9) bzw. (3.10) die schwach singularen
Kerne
(x; y) = HrnS (1x; yS) bzw. @ @n(x;(yy) ) = HrnD (1x; yD) ; n  2
mit S ; D 2 (0; 1); HS (x; x) = 0 = HD (x; x) 8 x 2 @
sowie mit HS ; HD 2 C (@
 @
)
und stetigen Fortsetzungen HS (; y); HD(; y) 2 C (Rn n @
) besitzen, erhalten wir auch die

4.4. RANDVERHALTEN VON EINFACH{ UND DOPPELSCHICHTPOTENTIAL

101

Stetigkeitseigenschaften v; w 2 C (Rn n @
) fur jedes n  2. Interessant ist nun die Frage, ob
sich die Stetigkeit von v und w auch bei transversalem Durchgang durch den Rand @
zeigen
lasst. Die zentrale Antwort auf diese Frage formulieren wir in folgendem Satz.

Satz 4.16 (Sprungrelationen bei Einfach{ und Doppelschichtpotential)

Sei die Voraussetzung (G)' erfullt, seien v; w die durch (3.2) bzw. (3.3) de nierten Flachenpotentiale. Dann gelten die folgenden Aussagen.
(a) v ist stetig fortsetzbar zu einer Funktion v 2 C (Rn). Insbesondere gilt v(x) = (S)(x) 8 x 2
@
mit dem durch (3.6) de nierten Operator S 2 K(C (@
)).
(b) Die Normalableitung von v an @
langs der Einheitsnormalen ~n(x) existiert in jedem
Punkt x 2 @
im Sinne von

@v (x) := lim h~n(x); rv(x  ~n(x))i gleichmaig fur x 2 @


;
@n  !0+


und es gilt

@v (x) =  1 (x) + (D)(x); x 2 @

(4.1)
@n 
2
mit dem durch (3.8) de nierten Operator D 2 K(C (@
)).
(c) w besitzt stetige Fortsetzungen w 2 C (
) und w 2 C (Rn n
). Die Annahme der Randwerte


w(x)  := lim
w(x  ~n(x))
!0+
erfolgt gleichmaig fur x 2 @
, und es gilt

w(x)  =  21 (x) + (D)(x); x 2 @


;


(4.2)

mit dem durch (3.7) de nierten Operator D 2 K(C (@


)).
(d) Die Normalableitung @w
@n verhalt sich stetig bei transversalem Durchgang durch @
:

lim h~n(x); rw(x + ~n(x)) rw(x ~n(x))i = 0 gleichmaig fur x 2 @


:

!0+

Eine zentrale Position beim Beweis der obigen Aussagen nimmt das folgende Hilfsergebnis ein:
Satz 4.17 Unter der Voraussetzung (G)' sei w0(x) := (D0)(x) fur 0  1 und den durch
(3.7) de nierten Operator D gesetzt. Dann gilt:

w0(x) =

8
>
>
<
>
>
:

1 : x 2
;
0 : x 2 Rn n
;
1 : x 2 @
:
2

(4.3)

Beweis: Die 1.Greensche Formel (1.8) liefert speziell fur u  1 die Beziehung
@v (y) d!(y) 8 v 2 C 2 (
):
(4.4)

@
@n
Sei x 2 Rn n
fest gewahlt. Die Funktion v(y) := (x; y) erfullt o enbar v 2 C 2 (
) sowie v(y) =
0 8 y 2
, so dass aus (4.4) bereits die behauptete Relation w0 (x) = 0 folgt. Sei nun x 2
.
Z

v(y) dy =

102

KAPITEL 4. RANDWERTPROBLEME DER POTENTIALTHEORIE

Fur ein geeignetes 0 > 0 gilt sicher B0 (x) 


. Nun ist die Funktion v(y) := (x; y) in jedem

 :=
n B (x) mit 0 <   0 harmonisch und erfullt v 2 C 2 (
). Deshalb folgt aus (4.4):
Z
@v (y) d!(y):
@v
(y) d!(y) +
0 = v(y) dy =
@n
@n
S (x)


@

Auf der Sphare S(x) aber gilt wie im Beweis von Satz 4.5:
1 8 n  2;
@v (y) =

@n

!n n

(4.5)

@v
und somit wegen d!(y) = n 1 d! die Relation
@n (y) d!(y) = 1. Daraus folgt das behauptete
S (x)
Resultat w0 (x) = 1.
Schlielich sei x 2 @
. Fur hinreichend kleine  > 0 setzen wir  := @
\ B (x); B0 :=
\ B(x)
und S0 (x) = @B0 . Die Funktion v(y) := (x; y) ist in
 :=
n B0 harmonisch und erfullt v 2 C 2 (
).
Aus (4.4) erhalten wir wie vorher
R

@
n 

0 = v(y) dy =

@v (y) d!(y) +
@n

S0 (x)

@v (y) d!(y):
@n

Auf S0 (x) verwenden wir die Beziehung (4.5) und erhalten im Limes  ! 0+
Z
@v (y) d!(y) = 1 Z d! = 1 ;
lim
!0+
@n
!n
2
0
S (x)

1 (0)

@v (y) d!(y) = 0 folgt dann


worin 1 (0) die Halbsphare um Null vom Radius 1 ist. Wegen !
lim0+ @n

2
die behauptete Relation w0 (x) = 21 :
Die Beweisdetails zu Satz 4.16 sind sehr technisch und aufwendig. Einen vollstandigen Beweis ndet
man in dem Buch D. Colton & R. Kress, Integral Equation Methods in Scattering Theory. John
Wiley, Boston 1983. Wir bringen hier lediglich einige motivierende Beweisideen zu den Beziehungen
(4.1) und (4.2). Wir beginnen mit
Beweisidee zu (4.2): Sei x0 2 @
fest gewahlt, und sei 0 := (x0) gesetzt. Fur jedes x 2 Rn n @

gilt dann mit den Bezeichnungen von Satz 4.17:


R

w(x) = (D0 )(x) + [D( 0 )](x) =: 0 w0 (x) + w1(x):


Der technisch aufwendige Teil ist der Beweis der Stetigkeitsaussage w1 2 C (Rn ). Wir verzichten auf
diesen Beweis und nehmen die Stetigkeit als gegeben an. Speziell fur x = x := x0  ~n(x0 ) folgt aus
Satz 4.17 w0 (x+ ) = 0; w0 (x ) = 1, und somit
lim max j(x0 )w0 (x+ )j = 0 = !
lim0+ xmax
j(x0 )(w0 (x ) 1)j:
!0+ x 2@

2@

Da aus der Stetigkeit von w1 (x) auch die gleichmaige Stetigkeit in einer kompakten Umgebung von
@
folgt, ergibt sich wiederum unter Verwendung von Satz 4.17
 ) w1 (x0 )j = 0 mit w1 (x0 ) = (D)(x0 ) 1 (x0 ):
lim
max
j
w
(
x
1

!0+ x0 2@

2
Daraus resultiert bei gleichmaiger Konvergenz bezuglich x0 2 @
die in (4.2) behauptete Relation

w(x0 ) = !
lim0+ w(x ) = (x0 ) + (D)(x0 ) 12 (x0 ) = 21 (x0 ) + (D)(x0 )

 DIRICHLET{ UND NEUMANN{PROBLEM


4.5. EXISTENZAUSSAGEN FUR
sowie

103


lim0+ w(x+ ) = 0 + (D)(x0 ) 12 (x0 ) = 12 (x0 ) + (D)(x0 ):
w(x0 ) + = !

Das war zu zeigen.


2
Beweisidee zu (4.1): Wir wahlen x 2 @
fest und betrachten einen Punkt z 2 Rn n @
. Dann gilt
wegen r(z) (z; y) = r(y) (z; y) die Relation

h~n(x); rv(z)i =
=
=

h~n(x); r(z) (z; y)i (y) d!(y)

h~n(x) ~n(y) + ~n(y); r(y) (z; y)i (y) d!(y)

(D)(z ) + !1

1 h~n(x) ~n(y); z yi (y) d!(y)


j
z
yjn
@

=: w(z ) + w2 (z ):
Wir haben hier die Relation r(y) (z; y) = !1n zrny verwendet. Nun wahlen wir z = x := x  ~n(x).
Da x der Lotfupunkt des Lotes von z auf @
ist, wird wegen @
2 C 2 fur hinreichend kleine  > 0
die Abschatzung jz xj  jz yj 8 y 2 @
gelten. Daruber hinaus ist ~n(x) Lipschitz{stetig:
j~n(x) ~n(y)j  C jx yj 8 x; y 2 @
. Folglich gilt j~n(x) ~n(y)j  C (jx zj + jz yj)  2C jz yj
und somit auch
jh~n(x) ~n(y); z yij  2C jz yj2:
Das heit, der die Funktion w2 (z ) erzeugende Integraloperator hat einen schwach singularen Kern,
der wegen

1 h~n(x) ~n(y); z yi  M
1


! jz yjn
jz yjn 2 z 6= y;
n

von gleicher Ordnung singular wird wie (x; y) (n  3), bzw. fur n = 2 sogar stetig ist. Nehmen
wir die in Satz 4.16(a) behauptete Stetigkeit als bewiesen an, so ist w2 (z ) stetig, und mit einem
Kompaktheitsargument folgt wieder
lim max jw (x ) w2 (x)j = 0:
!0+ x2@
2 

Wir haben

w2 (x) = !1

h~n(x) ~n(y); x yi (y) d!(y) = w(x) + (D )(x); x 2 @


;
n
j
x
y
j
@

und unter Verwendung der schon fur w(x) bewiesenen Sprungrelation (4.2) folgt
@v (x) = lim w(x ) + w(x) + (D )(x) =  1 (x) (D)(x) + w(x) + (D )(x)

!0+
@n 
2
=  12 (x) + (D )(x); gleichmaig fur x 2 @
.
Das war zu zeigen.

4.5 Existenzaussagen fur Dirichlet{ und Neumann{


Problem
Nach Bereitstellung der Kompaktheitsaussagen und der Sprungrelationen sind wir jetzt in
der Lage, die Randwertprobleme (IDP), (INP), (A DP) und (A NP) auf Fredholmsche Integralgleichungen zuruckzufuhren. Hierzu verwenden wir die Potentiale der einfachen und der

104

KAPITEL 4. RANDWERTPROBLEME DER POTENTIALTHEORIE

doppelten Schicht v(x) bzw. w(x) aus (3.2) bzw. (3.3). Als generelle Voraussetzungen in diesem
Abschnitt formulieren wir wiederum:
(G) Sei
 Rn ein beschranktes Gebiet mit Rand @
2 C 2 .
sei so bescha en, dass auch
das Komplement
+ := Rn n
ein Gebiet ist. Es sei stets n  2 sowie g 2 C (@
)
vorgegeben.
In einem ersten Block betrachten wir zunachst das innere Dirichlet{Problem und das auere
Neumann{Problem, namlich

uiD = 0 in
und uiD (x) = giD (x) 8 x 2 @
;
(IDP)

(A NP)
uaN = 0 in
+ und @uaN (x) + = gaN (x) 8 x 2 @
;
@n
wobei im Unendlichen die Abklingbedingungen
8
8
< O (jxj 1 )
< O (jxj 2 )
: n = 2;
: n = 2;
uaN (x) = :
r
u
(
x
)
=
aN
:
O(jxj2 n) : n  3;
O(jxj1 n) : n  3
fur jxj ! 1 gleichmaig bezuglich jxxj zu erfullen sind. Die folgenden Losungsansatze werden
sich als sinnvoll erweisen:
Z
uiD (x) = @ @n(x;(yy) ) i (y) d!(y); x 2 Rn n @
;
(5.1)
@

(also ein Doppelschichtpotential) sowie

uaN (x) =

(x; y)a(y) d!(y); x 2 Rn n @


;

(5.2)

(also ein Einfachschichtpotential).


Noch zu bestimmen sind die Dichten i; a 2 C (@
). Nehmen wir deren Existenz bereits als
gegeben an, so folgt aus Satz 4.12 zunachst einmal, dass uiD und uaN harmonisch in Rn n @

sind sowie gema Satz 4.16 stetig fortsetzbar auf


und auf
+, wobei uaN sogar stetig in
das richtige Abklingverhalten im
ganz Rn ist. Gema Satz 4.15 hat uaN fur n  3 sogar
R
1
Unendlichen. Fur n = 2 gilt jedoch uaN (x) = 2 ln jxj a (y) d!(y) + O(jxj 1) fur jxj ! 1,
@

also uaN (x) = O(ln jxj) im RUnendlichen. Da die Existenz einer Losung uaN (x) gema Satz 4.8
notwendig die Bedingung gaN (y) d!(y) = 0 voraussetzt, werden wir jedoch zeigen konnen,
@

dass die noch zu bestimmende Dichte a unter dieser Bedingung die Mittelwerteigenschaft
Z

a (y) d!(y) = 0

(5.3)

besitzt, so dass auch im Falle n = 2 das richtige Abklingverhalten uaN (x) = O(jxj 1) resultiert.
Das heit, die Falle n = 2 und n  3 sind hier wohl zu unterscheiden.
Die Sprungrelationen (4.1) und (4.2) ermoglichen es uns, die Bestimmung der unbekannten
Dichten i und a auf die Losung von Integralgleichungen zuruckzufuhren. Gema (4.2) hat
die Funktion uiD am Innenrand ( ) den Randwert

uiD (x) = 21 i (x) + (Di )(x); x 2 @
;

 DIRICHLET{ UND NEUMANN{PROBLEM


4.5. EXISTENZAUSSAGEN FUR

105

wahrend die Funktion uaN am Auenrand (+) gema (4.1) die Normalableitung

@uaN (x) = 1  (x) + (D )(x); x 2 @

a
+ 2 a
@n
besitzt. Das heit, uiD bzw. uaN konnen nur dann Losungen von (IDP) bzw. (A NP) sein, wenn
die Dichten i ; a 2 C (@
) Losungen des adjungierten Paares


1 Id + D = g ;
i
iD
2

1 Id + D = g
a
aN
2

(5.4)

Fredholmscher Integralgleichungen sind. Wir zeigen vorab, dass jede Losung a 2 C (@


) die

erforderliche Mittelwerteigenschaft (5.3) besitzt, sofern dies auch fur die Funktion gaN gilt:

Satz 4.18 Unter den Voraussetzungen (G)' de nieren wir den abgeschlossenen Unterraum
n

C0 (@
) := ' 2 C (@
) :

'(y) d!(y) = 0 :

Ist gaN 2 C0(@


), so besitzt auch jede Losung a 2 C (@
) der Integralgleichung
D a = gaN die Mittelwerteigenschaft a 2 C0 (@
).

1
2 Id

Beweis: Da D und D bezuglich des Skalarproduktes h; i2 : C (@


)  C (@
) ! C zueinander
adjungiert sind, folgt aus gaN 2 C0 (@
):
0 = hgaN ; 1i2 = h 21 a ; 1i2 + hD a ; 1i2 = 12 ha ; 1i2 + ha ; D1i2 = ha ; 1i2 ;
also a 2 C0 (@
), denn wir haben gema Satz 4.17 die Relation (D1)(x) = 21 fur alle x 2 @
. 2

Der zentrale Existenzsatz lautet nun:

Satz 4.19 Es gelte die Voraussetzung (G).

(a) Die Operatoren 21 Id + D und 12 Id + D sind Normisomorphismen auf C (@


).
(b) Das innere Dirichlet{Problem (IDP) besitzt fur jedes giD 2 C (@
) genau eine Losung
uiD . Diese kann als Doppelschichtpotential in der Form (5.1) mit einer Dichte i = 21 Id +
 1
D giD dargestellt werden.
(c) Das auere Neumann{Problem (A NP) besitzt im RnR; n  3 fur jedes gaN 2 C (@
) genau
eine Losung uaN und ist im R2 genau dann losbar, wenn gaN (y) d!(y) = 0 gilt. In jedem Fall
@

kann uaN als Einfachschichtpotential in der Form (5.2) mit einer Dichte a =
dargestellt werden.

1

2 Id+D

gaN

Beweis: (a) Im Satz 4.14 haben wir gezeigt, dass D und D auf C (@
) zueinander adjungierte

kompakte Operatoren sind. Deshalb genugt es gema Satz 2.17, die Injektivit
at von 21 Id + D :

C (@
) ! C (@
) zu zeigen. Angenommen, es existiere 0 6=  2 C (@
) mit 21 Id + D  = 0. Wir
setzen v(x) := (S)(x). Dann ist v harmonisch sowohl in
als auch in
+ und gema Satz 4.16
stetig in ganz Rn mit auerem Randwert der Normalableitung
@v (x) = 1 (x) + (D )(x) =  1 Id + D (x) = 0 8 x 2 @
:
@n + 2
2

106

KAPITEL 4. RANDWERTPROBLEME DER POTENTIALTHEORIE

Gema Satz 4.18 gilt  2 C0 (@


), so dass jv(x)j = O(jxj 1 ) fur jxj ! 1 gilt (Satz 4.15). Somit
ware v eine Losung des aueren Neumann{Problems zu homogenen Randdaten, welches wegen der
Eindeutigkeitsaussage von Satz 4.10 nur fur v(x) = 0 8 x 2
+ moglich ist. Aus der Stetigkeit
v 2 C (Rn ) folgt dann auch v(x)  = 0 8 x 2 @
. Also ware v eine Losung des inneren Dirichlet{
Problems zu homogenen Randdaten, und dies ist { wiederum nach Satz 4.10 { nur fur v(x) = 0 8 x 2

moglich. Nun ist also v(x) = (S)(x) = 0 8 x 2 Rn , und deshalb folgt aus der Sprungrelation
(4.1):
@v (x) @v (x) = (x) 8 x 2 @
:
0 = @n
+ @n
1
Dies beweist die Injektivitat von 2 Id + D .
(b) Die Eindeutigkeitsfrage haben wir in Satz 4.10 geklart. Die Existenzfrage ist geklart, wenn die
erste der beiden Integralgleichungen
(5.4) stets eine Losung i 2 C (@
) besitzt. Wegen (a) ist aber

 1
1
eine solche Losung durch 2 Id + D giD gegeben.
(c)
Die Eindeutigkeitsfrage ist wiederum durch Satz 4.10 geklart. Gema Satz 4.8 ist die Bedingung
R
gaN (y) d!(y) = 0 im Falle n = 2 notwendig fur die Losungsexistenz, und nach Satz 4.18 auch
@

hinreichend, sofern die zweite der beiden Integralgleichungen


(5.4) eine Losung a 2 C (@
) besitzt.

 1
1

2
Eine solche Losung ist aber nach (a) durch 2 Id + D gaN gegeben.
Nun betrachten wir in einem zweiten Block das innere Neumann{Problem und das auere
Dirichlet{Problem, namlich

uiN = 0 in
und @u@niN (x) = giN (x) 8 x 2 @
;

uaD = 0 in
+ und uaD (x) + = gaD (x) 8 x 2 @
;

(INP)
(A DP)

wobei im Unendlichen die Abklingbedingungen


n = 2 : 9 u1 2 R : uaD (x) = u1 + O(jxj 1) und ruaD (x) = O(jxj 2);
n  3 : uaD (x) = O(jxj2 n) und ruaD (x) = O(jxj1 n)
fur jxj ! 1 gleichmaig bezuglich jxxj zu erfullen sind. Gehen wir in Analogie zu (5.1) und
(5.2) von den Losungsansatzen

uiN (x) =

(x; y)i(y) d!(y); x 2 Rn n @


;

(5.5)

(also einem Einfachschichtpotential) sowie von


Z
uaD (x) = @ @n(x;(yy) ) a (y) d!(y); x 2 Rn n @
;
(5.6)
@

(also einem Doppelschichtpotential) aus mit Dichten a ; i 2 C (@


), so stellen wir zunachst
einmal fest, dass fur uaD wegen Satz 4.15 das geforderte Abklingverhalten fur jxj ! 1
nicht gegeben ist: Das Doppelschichtpotential fallt zu stark ab. Sehen wir einmal von diesem
Umstand ab, so gestatten die Sprungrelationen (4.1) und (4.2) wiederum, die Bestimmung
der unbekannten Dichten a und i auf das Losen von Integralgleichungen zuruckzufuhren.
Zunachst folgt aus (4.2), dass die Funktion uaD am Auenrand (+) den Randwert

uaD (x) + = 12 a (x) + (Da )(x); x 2 @

 DIRICHLET{ UND NEUMANN{PROBLEM


4.5. EXISTENZAUSSAGEN FUR

107

hat, wahrend die Funktion uiN am Innenrand ( ) gema (4.1) die Normalableitung
@uiN (x) = 1  (x) + (D )(x); x 2 @

i
@n
2 i
besitzt. Das heit, uiN und uaD waren nur dann Losungen von (INP) bzw. (A DP), wenn die
Dichten i; a 2 C (@
) Losungen des adjungierten Paares


1 Id D = g ;
a
aD
2

1 Id D = g
i
iN
2

(5.7)

Fredholmscher Integralgleichungen sind. Nach den Eindeutigkeitsaussagen muss (A DP) eine

eindeutige Losung besitzen, wahrend (INP) hochstens dann eine (mehrdeutige) Losung hat,
wenn die Losbarkeitsbedingung

hgiN ; 1i2 

giN (y) d!(y) = 0

(5.8)

erfullt ist. Wegen der Fredholm-Alternativen von Satz 2.17 spiegeln die Gleichungen (5.7)
dieses Verhalten nicht wider. Die Gleichungen sind entweder beide eindeutig losbar oder aber
beide mehrdeutig losbar mit derselben Anzahl von Losungen der homogenen Gleichungen. Der
Widerspruch lost sich, wenn der Ansatz (5.6) fur das auere Dirichlet{Problem in folgender
Weise modi ziert wird. Fur einen fest gewahlten Punkt x0 2
setzen wir

uaD (x) =

1
@ (x; y)  (y) d!(y) +
a
@n(y)
jx x0 jn

a (y) d!(y); x 2 Rn n (@
[fx0 g): (5.9)

Fur n = 2 haben wir jx x0 jn 2 = 1 zu setzen. Dies klart, warum mit dem Ansatz (5.9) eine
in
+ harmonische Funktion erklart ist, die daruber hinaus wegen Satz 4.15 noch das richtige
Abklingverhalten im Unendlichen besitzt.
Das Existenzergebnis lautet nun wie folgt:
Satz 4.20 Es gelte die Voraussetzung (G). Dann besitzt das auere Dirichlet{Problem
(A DP) fur jede Vorgabe gaD 2 C (@
) genau eine Losung uaD . Diese kann als modi ziertes
Doppelschichtpotential in der Form (5.9) mit einer Dichte a 2 C (@
) dargestellt werden.

Beweis: Da die Funktion

(x) := jx x1 jn 2 ;
0

x 2 R n n fx 0 g;

in jedem Punkt x stetig ist, tritt bei Verwendung des Ansatzes (5.9) an die Stelle der ersten Gleichung
in (5.7) die Beziehung

1 Id D C = g ; C := Z  (y) d!(y):
(5.10)
a
aD
a
2
@

Betrachten wir
K~ (x; y) := @ @n(x;(yy) ) + (x)  1;

so wird wegen 2 C (@
 @
) durch diesen Kern ein kompakter Integraloperator D~ von C (@
) in
sich erzeugt, und wir konnen (5.10) in der Form

1 Id D~  = g
a
aD
2

KAPITEL 4. RANDWERTPROBLEME DER POTENTIALTHEORIE

108

schreiben. Nun genugt es wiederum gema Satz 2.17, die Injektivitat von 12 Id D~ zu zeigen. Dann
1
~
eindeutige
Losung
ist namlich
2 Id  D ein Normisomorphismus auf C (@
), und es resultiert die



1
1
1
a = 2 Id D~ gaD . Angenommen, es existiere ein 0 6=  2 C (@
) mit 2 Id D~  = 0. Fur
~ )(x); x 2
+ gilt dann w(x) = 0 8 x 2
+ , und w hat genau das Abklingverhalten
w(x) := (D
der zu bestimmenden Losung uaD . Desweiteren folgt aus (4.2) am Auenrand (+) der Randwert
Z



w(x) + = 21 (x) + (D)(x) + (x) (y) d!(y) = 12 Id D~ (x) = 0 8 x 2 @
:
@

Da das auere Dirichlet{Problem eindeutig losbar ist, muss w = 0 auf


+ gelten. Wir erhalten
deshalb durch Multiplikation von w mit 1= (x) unter Verwendung von Satz 4.15
Z

(y) d!(y) = jx x0 jn 2 (D)(x) = O(jxj 1 ) ! 0 (jxj ! 1):

Ferner gilt wegen der in Satz 4.16(d) konstatierten Stetigkeit der Normalableitung

@w (x) 8 x 2 @
:

(5.11)
0 = @w
(
x
)
=
@n + @n
R
~ )(x) = (D)(x) gilt. Also ist w(x) harDie Eigenschaft (y) d!(y) = 0 zeigt, dass w(x) = (D
@

monisch in
und lost dort wegen (5.11) das innere Neumann{Problem zu homogenen Randdaten.
Gema Satz 4.10(c) kann das nur fur w = C = const auf
der Fall sein. In dieser Situation tri t
die Sprungrelation (4.2) zu, aus welcher


w(x) w(x) + = C 0 = (x) 8 x 2 @

(5.12)

folgt. Wegen 0 = h; 1i2 = hC; 1i2 = C h1; 1i2 ergibt sich daraus C =  = 0.

2
Wir zeigen nun mit ganz ahnlichen Argumenten, dass der Nullraum von 12 Id D eindimensional ist.
Satz 4.21 Es sei die Voraussetzung (G) erfullt. Dann gilt


N 21 Id D = span f1g:

dim N 21 Id D = dim N 21 Id D = 1;

Beweis: Aus Satz 4.17 erhalten wir fur 0(x) := 1 die Beziehung 21 Id D 0 (x) = 12 21 = 0, also
1 2 N 12 Id D . Fur irgendeine Losung  2 C (@
) von 12 Id D  = 0 setzen wir wieder das
Doppelschichtpotential w(x) := (D)(x); x 2 Rn n @
an. Es gilt w(x) = 0 in
+ sowie w(x) =
O(jxj1 n ) fur jxj ! 1, und aus der Sprungrelation (4.2) folgt w(x) + = 12 Id D (x) = 0 8 x 2


@
. Hieraus ergibt sich wegen der Eindeutigkeit von (A DP) wieder w = 0 auf
+ , also auch wie vorher
das Verschwinden (5.11) der Normalableitung. Wie im vorausgegangenen Beweis folgt dann, dass w
das homogene innere Neumann{Problem lost, also w = C = const auf
gelten
muss. Gem
a (5.12)


1
erhalten wir daraus auch  = C , und wir haben die behauptete Relation N 2 Id D = span f1g.
Der Rest ist eine Folgerung aus Satz 2.17.
2
Die Aussage des Satzes 4.21 gestattet es uns schlielich, auch zum inneren Neumann{Problem
(INP) einen Existenzsatz zu formulieren.
Satz 4.22 Es gelte die Voraussetzung (G). Das innere Neumann{Problem besitzt genau fur
solche
Vorgaben giN 2 C (@
) eine Losung uiN , fur die die Losbarkeitsbedingung hgiN ; 1i2 =
R
giN (y) d!(y) = 0 erfullt ist. Im Losbarkeitsfall ist uiN aus (5.5) eine Losung, wobei i 2
@



C (@
) eine Losung von 12 Id D i = giN sei. Jede weitere Losung u von (INP) hat die
Form u = uiN + C; C = const.

 DIRICHLET{ UND NEUMANN{PROBLEM


4.5. EXISTENZAUSSAGEN FUR

109

Beweis: Dass die Losbarkeitbedingung hgiN ; 1i2 = 0 notwendig ist, haben wir in Satz 4.8 gezeigt. Sie


ist auch hinlanglich, denn der Ansatz uiN gema (5.5) fuhrt auf die Integralgleichung 12 Id D i =
giN . Diese unterliegt der Fredholm{Alternativen von Satz 2.17,
d.h. eine
Losung i existiert genau


fur solche giN 2 C (@
), die der Losbarkeitsbedingung giN ? N 21 Id D genugen. Wegen Satz 4.21
ist dies aquivalent mit hgiN ; 1i2 = 0.
2

BSP. (4.5.1)

Der einfachste mehrdimensionale Fall ist sicher der des Einheitskreises im R2 ,


d.h. der Fall n = 2 und
:= B1 (0). Es ist zweckmaig, Polarkoordinaten x = (r cos t; r sin t)T 2

; 0  r < 1; 0  t  2 zu verwenden. In jedem Punkt y = (cos s; sin s)T 2 @


; 0  s  2 gilt
dann ~n(y) = (cos s; sin s)T ; 0  s  2 fur den aueren Einheitsnormalenvektor an @
. Es folgt aus
(3.10)
@ (x; y) = 1 h~n(y); y xi = 1 1 r cos(t s) :
@n(y) 2 jx yj2
2 1 + r2 2r cos(t s)

)
1
In Punkten x 2 @
gilt r = 1 und somit @ @n(x;y
(y) = 4 . Der Integraloperator D aus (3.7) ist nun
eindimensional, also kompakt, und selbstadjungiert. Das Integralgleichungspaar (5.4) ist besonders
einfach:
1 (t) + 1 Z 2 (s) ds = g(t); 0  t  2:
2
4
0

die Form (t) = 2g(t) + C haben, was nach Einsetzen in die


Eine Losung (t) muss augenscheinlich
R
Integralgleichung auf C = 21 02 g(s) ds fuhrt, also

(t) = 2g(t) 21

2

g(s) ds; 0  t  2:

(5.13)

Die Losung des inneren Dirichlet{Problems ist nun gema (5.1) durch das Doppelschichtpotential mit der obigen Dichte (t) gegeben. Unter Verwendung der aus Satz 4.17 resultierenden
Relation (D1)(x) = 1 fur x 2
ergibt sich deshalb als Losung des inneren Dirichlet{Problems die
Poisson{Formel

u(r; t) = 1

2

Z 

1 r cos(t s)
1 + r2 2r cos(t s)

2

1 r2
1  g(s) ds = 1 Z
2
2 1 + r2 2r cos(t s) g(s) ds
0

im Bereich 0  r < 1 und 0  t  2.


Das auere
Neumann{Problem im R2 erfordert aber gem
a Satz 4.19(c) die LosbarkeitsbedinR
R
gung g(y) d!(y) = 0. Fur den Einheitskreis bedeutet dies 02 g(s) ds = 0, so dass die Integralglei@

chungen (5.4) nun die Losung (t) = 2g(t) haben, vgl. (5.13). Die Losungsdarstellung mit Hilfe des
Einfachschichtpotentials (5.2) fuhrt schlielich auf folgende Losung des aueren Neumann{Problems
fur den Einheitskreis:
2

Z
1
u(r; t) = 2 ln [1 + r2 2r cos(t s)] g(s) ds; r > 1; 0  t  2;
0

2

g(s) ds = 0:

Das auere
Dirichlet
{Problem erfordert zunachst gema Satz 4.20 die Losung der Integralglei

R
(y) d!(y) = g oder aquivalent
chung 12 Id D 
@

1
2 (t)

1 + 1 Z 2 (s) ds = g(t); 0  t  2:


4
0

KAPITEL 4. RANDWERTPROBLEME DER POTENTIALTHEORIE

110

 2
O enbar muss (t) = 2g(t) + C gelten mit der Konstanten C = 1+4
42 0 g(s) ds, also
Z 2
(t) = 2g(t) + 1 4+42 
g(s) ds; 0  t  2:
0
Hiermit gilt
Z 2
Z 2
1
(s) ds = 2
g(s) ds:
R

Beachten wir die aus Satz 4.17 resultierende Relation (D1)(x) = 0 fur x 2 R2 n
, so ergibt sich nun
aus (5.9) als Losung des aueren Dirichlet{Problems wiederum die Poisson{Formel
2

Z 
t s)
u(r; t) = 1 1 +1r2 r cos(
2r cos(t s)

2

r2 1
1  g(s) ds = 1 Z
2
2 1 + r2 2r cos(t s) g(s) ds
0

im Bereich 1 < r < 1 und 0  t  2.


Beim
inneren Neumann{Problem benotigen wir gema Satz 4.22die Losbarkeitsbedingung

R
g(y) d!(y) = 0. Unter dieser Bedingung hat die Integralgleichung 12 Id D  = g, oder
@

aquivalent
1 (t) 1 Z 2 (s) ds = g(t); 0  t  2;
2
4
0

die nicht eindeutige Losung (t) = 2g(t) + C mit frei wahlbarer Konstanten C . Fur C = 0 folgt
deshalb aus dem Ansatz (5.5) die folgende Losung des inneren Neumann{Problems
2

Z
u(r; t) = 21 ln [1 + r2 2r cos(t s)] g(s) ds; 0  r < 1; 0  t  2;
0

2

g(s) ds = 0:

Jede weitere Losung unterscheidet sich von dieser durch eine additive Konstante C .
Der Satz 4.21 besagt, dass  = 21 ein Eigenwert von D und D mit der Vielfachheit 1 ist. Die Frage,
wie die anderen Eigenwerte von D und insbesondere von S aussehen, kann fur allgemeines
nicht
beantwortet werden. Da S selbstadjungiert ist, kann S jedoch nur reelle Eigenwerte haben, die sich
fur den Spezialfall eines Kreises bzw. einer Kugel auch explizit berechnen lassen. Zunachst wollen
wir die Darstellungsformel (2.3) von Somigliani und Green aus Satz 4.5 noch auf Werte x 2 @

fortsetzen. Fur eine in


harmonische Funktion u 2 C 2 (
) gilt ja gema (2.3)
Z

@u (y) d!(y); x 2
;
u(x) =
u(y) @ @n(x;(yy) ) (x; y) @n
@

und daraus resultiert auf Grund der Sprungrelationen (4.2) des Doppelschichtpotentials sowie der
Stetigkeit des Einfachschichtpotentials
@u ; also 1 u = Du S @u auf @
:
u = 12 u + Du S @n
(5.14)
2
@n

BSP. (4.5.2)

Fur n = 2 sei
= B1 (0) die o ene Einheitskreisscheibe. Die Funktionen

uk (r; t) := rk k (t) mit


sind harmonisch in
:

k (t) := cos(kt)

oder k (t) := sin(kt)

k + @ 2 uk + 1 @ 2 uk = 0; k 2 N:
uk = 1r @u
@r @r2 r2 @t2

 DIRICHLET{ UND NEUMANN{PROBLEM


4.5. EXISTENZAUSSAGEN FUR

111

Wegen @=@n = @=@r ergibt sich aus (5.14) fur r = 1:


1 =D
(5.15)
k kS k :
2 k
Wenden wir jetzt die Darstellungsformel (2.3) auf das Ringgebiet
R := fx 2 Rn : 1 < jxj < Rg
an, wobei die alte Normalenrichtung ~n(y) fur y 2 @
beibehalten werden soll (also ins Innere von

R zeigt), so gilt fur harmonische Funktionen u 2 C 2 (


R ):
Z 
@u (y) d!(y) + Z u(y) @ (x; y) (x; y) @u (y) d!(y):
u(y) @ @n(x;(yy) ) (x; y) @n
u(x) =
@n(y)
@n
jyj=R

Fur
R 3 x ! @
folgt dann wiederum gema (4.2):
1 u(x) = (Du)(x) + S @u (x) +
2
@n

jxj=R

@u (y) d!(y); x 2 @
:
u(y) @ @n(x;(yy) ) (x; y) @n

In der speziellen Situation n = 2 und


= B1 (0) des vorliegenden Beispiels betrachten wir nun
die harmonischen Funktionen u~k (r; t) := r k k (t) mit k ; k 2 N wie oben eingefuhrt. Wegen des
Abklingverhaltens von u~k und von @@nu~k fur R ! 1 konvergiert das obige Integral im Limes R ! 1
gegen 0, und es folgt
1 = D
k kS k :
2 k

Zusammen mit (5.15) resultiert deshalb


S k = 21k k ; k 2 N und D k = 0; k 2 N:
Wir konstatieren noch S 1 = 0, was hier nicht gezeigt werden soll. Das heit, die Eigenwerte
von S sind 0 mit zugeordneter Eigenfunktion 1 sowie 21k ; k 2 N mit zugeordnetem Eigenraum
span fcos(kt); sin(kt)g (also der Vielfachheit 2). Der Operator D, der gema Satz 4.17 den Eigenwert
1 mit zugeordneter Eigenfunktion 1 hat, muss wegen D = 0 eindimensional sein, und zwar
k
2
Z 2
u(s) ds:
(Du)(x) = 41