Test de Phillips-Perron

En estadstica y econometra, la prueba de Phillips-Perron (el nombre viene de Peter Phillips y CB Pierre Perron) 1 es una prueba
de raz unitaria. Es decir, se utiliza en el anlisis de series de tiempo para probar la hiptesis nula de que una serie de tiempo es
integrada de orden 1. Se basa en la prueba de Dickey-Fuller de que la hiptesis nula es
en
, donde es la primera
diferencia del operador. Al igual que la prueba de Dickey-Fuller aumentada, la prueba de Phillips-Perron aborda la cuestin de que
el proceso de generacin de datos para
prueba - haciendo

podra tener un orden superior de autocorrelacin que es admitido en la ecuacin de

endgeno e invalidando as el Dickey-Fuller t-test . Mientras que la prueba de Dickey-Fuller aumentada

aborda esta cuestin mediante la introduccin de retardos de

como variables independientes en la ecuacin de la prueba, la
prueba de Phillips-Perron hace un no-paramtricos correccin a la estadstica t-test. El ensayo es robusto con respecto a no
especificado autocorrelacin y heterocedasticidad en el proceso de alteracin de la ecuacin de prueba.
El artculo de Davidson y MacKinnon(2004) muestra que la prueba de Phillips-Perron es menos eficiente en muestras finitas que la
prueba de Dickey-Fuller aumentada.