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0.
Fall 2016
a)
pX( x )
0.15
0.10
0.25
0.25
0.30
0.20
0.75
pY( y )
0.40
0.40
0.20
1.00
b)
pX( x )
pU( u )
0.15
u=1
0.10
u=2
0.25
0.25
u=2
0.30
u=3
0.20
u=4
0.75
1
2
3
4
0.15
0.35
0.30
0.20
pY( y )
0.40
0.40
0.20
1.00
y
x
pX( x )
pV( v )
0.15
v=0
0.10
v=1
0.25
0.25
v=0
0.30
v=2
0.20
v=4
0.75
0
1
2
4
0.40
0.10
0.30
0.20
pY( y )
0.40
0.40
0.20
1.00
c)
y
x
pX( x )
0.15
0.10
0.25
u=1
v=0
u=2
v=1
0.25
0.30
0.20
0.75
u=2
v=0
u=3
v=2
u=4
v=4
0.40
0.40
0.20
pY( y )
1.00
v
u
pU( u )
0.15
0.15
0.25
0.10
0.35
0.30
0.30
0.20
0.20
pV( v )
0.40
0.10
0.30
0.20
1.00
S = { ( x 1 , x 2 ) : f ( x 1 , x 2 ) > 0 } support of ( X 1 , X 2 ).
Let Y 1 = u 1 ( X 1 , X 2 ) and Y 2 = u 2 ( X 1 , X 2 ).
y 1 = u 1 ( x 1, x 2 )
one-to-one transformation
y 2 = u 2 ( x 1, x 2 )
x1
y1
J=
x2
y1
x 1 = w 1 ( y 1, y 2 )
x 2 = w 2 ( y 1, y 2 )
x1
y2
x2
y2
g ( y 1, y 2 ) =
f ( w 1 ( y 1 , y 2 ), w 2 ( y 1 , y 2 ) ) | J |
( y 1, y 2 ) T
elsewhere.
1.
a)
( x1 + x2 )
, 0 < x 1 < x 2.
Y 1 = X 2 X 1 and Y 2 = X 1 .
Y2 = X1
X1 = Y2
Y1 = X2 X1
X2 = Y1 + X1 = Y1 + Y2
x1 > 0
y2 > 0
x2 > x1
y1 > 0
f Y 1 , Y 2 ( y 1 , y 2 ) = 2 e ( y 2 + y 1 + y 2 ) | 1 | = 2 e ( y 1 + 2 y 2 ),
J=
0 1
= 1
1 1
y 1 > 0,
y 2 > 0.
Note that
f Y 1 ( y 1 ) = e y 1,
y 1 > 0,
f Y 2 ( y 2 ) = 2 e 2 y 2,
y 2 > 0,
b)
Z2 = X2 X1
X2 = Z2 X1
Z1 = X1 + X2 = X1 + Z2 X1
X1 = Z1 ( 1 + Z2 )
X2 = Z1 Z2 ( 1 + Z2 )
J =
1
1+ z 2
z2
1+ z 2
z1
(1 + z 2 ) 2
z 1 (1 + z 2 ) z 1 z 2
(1 + z 2 ) 2
1
1+ z 2
z2
1+ z 2
x1 > 0
z1 > 0
x2 > x1
z2 > 1
f Z 1 , Z 2 ( z 1, z 2 ) = 2 e z1
Note that
z1
(1 + z 2 ) 2
z1
(1 + z 2 ) 2
z1
,
(1 + z 2 ) 2
f Z 1 ( z 1 ) = z 1 e z 1,
f Z2( z2 ) =
(1 + z 2 ) 2
z 1 > 0,
z 1 > 0,
,
z 2 > 1,
z 1 + z 1z 2
z1
=
.
(1 + z 2 ) 3
(1 + z 2 ) 2
z 2 > 1.
2.
f X 1 , X 2 ( x 1 , x 2 ) = 15 x1 x 22 ,
a)
zero elsewhere.
Let Y 1 = X 1 + X 2 and Y 2 = X 1 .
Find the joint probability density function of ( Y 1 , Y 2 ), f Y , Y ( y 1 , y 2 ).
1 2
Sketch the support of ( Y 1 , Y 2 ).
X 1 = Y2
J=
X 2 = Y1 Y2
1 1
= 1
x2 > 0
y1 > y2
x1 > x2
y1 < 2 y2
x1 < 1
y2 < 1
f Y 1 , Y 2 ( y 1 , y 2 ) = 15 y 2 ( y 1 y 2 ) 2 | 1 | = 15 y 2 ( y 1 y 2 ) 2,
0 < y 2 < 1, y 2 < y 1 < 2 y 2 .
b)
Let Y 1 = X 1 X 2 and Y 2 = X 1 X 2.
Y2 = X1 X2
X1 = Y2 X2
Y1 = X 1 X 2 = Y 2 X 2 X 2
X 2 = ( Y 1 Y 2 ) = Y 1 Y 2
X 1 = ( Y 1 Y 2 ) = Y 1 Y 2
J =
1 1 2 1 2
y
y2
2 1
1 1 2 1 2
y
y2
2 1
1 1 2 1 2
y y2
2 1
1 1 2 3 2
y1 y 2
2
0 < x2
0 < y1
x2 < x1
y2 > 1
x1 < 1
y2 < 1 / y1
f Y 1 , Y 2 ( y 1 , y 2 ) = 15
= 7.5
y 1 y 2
y1
y2
1
1 1 1 1
.
y2 y2 =
2 y2
4
4
y 13
3 2 3 2
= 7.5 y 1 y 2 ,
y 23
1
2 y2
c)
Let Y 1 = X 2 / X 1 and Y 2 = X 1 + X 2 .
Find the joint probability density function of ( Y 1 , Y 2 ), f Y , Y ( y 1 , y 2 ).
1 2
Sketch the support of ( Y 1 , Y 2 ).
Y1 = X2 X1
X2 = Y1 X1
Y2 = X 1 + X 2 = X 1 + Y 1 X 1
X1 = Y2 ( 1 + Y1)
X2 = Y1 Y2 ( 1 + Y1 )
y2
1
1 + y1
(1 + y 1 ) 2
y 2 (1 + y 1 ) y 1 y 2
y1
2
1 + y1
(1 + y 1 )
y2
1
(1 + y 1 ) 2 1 + y 1
y2
y1
2
1 + y1
(1 + y 1 )
J =
y y + y2
y2
= 1 2
=
.
(1 + y 1 ) 3
(1 + y 1 ) 2
0 < x2
y 1 > 0, y 2 > 0
x2 < x1
y1 < 1
x1 < 1
y2 < y1 + 1
y2
y y y
f Y 1 , Y 2 ( y 1 , y 2 ) = 15 2 1 2
1 + y1 1 + y1
(1 + y 1 ) 2
y 12 y 24
= 15
,
(1 + y 1 ) 5
3.
f X, Y ( x, y ) = 60 x 2 y,
a)
zero elsewhere.
Let U = X Y and V = X.
Find the joint probability density
function of ( U, V ), f U, V ( u, v ).
Sketch the support of ( U, V ).
U
.
V
X = V,
Y=
x>0
v > 0,
y>0
u > 0,
x+y<1
v+
1
=
J =
v
v2
1
f U, V ( u, v ) = f X, Y ( v,
u
<1
v
u < v v 2.
|J| =
u
u
) | J | = 60 v 2
v
v
1
= 60 u,
v
0 < v < 1,
f U, V ( u, v ) = 0
otherwise.
0 < u < v v 2,
b)
fU( u ) =
f U,V ( u, v ) dv .
u < v v2
fU( u ) =
= 60 u
f U,V ( u, v ) dv =
v2 =
v2
60 u dv
= 60 u ( v 2 v 1 )
v1
1 4u ,
1
u ,
4
0<u<
1
.
4
1
+
2
1
u .
4
4.
X1
,
X1 + X 2
Y2 =
X1 + X 2
,
X1 + X 2 + X 3
Y3 = X1 + X2 + X3
Y1 =
X1
,
X1 + X 2
Y2 =
X1 + X 2
,
X1 + X 2 + X 3
Y3 = X1 + X2 + X3
X1 = Y1 Y2 Y3
X1 + X2 = Y2 Y3
X2 = ( 1 Y1 ) Y2 Y3
X3 = Y3 X1 X2 = Y3 Y2 Y3 = ( 1 Y2 ) Y3
y2 y3
y1 y 3
y1 y 2
J = y 2 y 3 (1 y 1 ) y 3 (1 y 1 ) y 2
(1 y 2 )
0
y3
= ( 1 y 1 ) ( 1 y 2 ) y 2 y 32 + y 1 y 22 y 32 + y 1 ( 1 y 2 ) y 2 y 32 + ( 1 y 1 ) y 22 y 32
= y 2 y 32
f X 1 , X 2 , X 3 ( x 1 , x 2 , x 3 ) = e x 1 e x 2 e x3
f Y 1 , Y 2 , Y 3 ( y 1 , y 2 , y 3 ) = e y 3 y 2 y 32 = y 2 y 32 e y 3,
0 < y 2 < 1,
0 < y 3 < .
f Y2( y2 ) = 2 y 2 ,
0 < y 2 < 1,
0 < y 1 < 1,
f Y 1 ( y 1 ) = 1,
0 < y 1 < 1,
f Y3( y3 ) =
1 2 y3
y e ,
2 3
0 < y 3 < .
5.
X1
X1 + X 2
and Y 2 = X 1 + X 2 .
X1 = Y1 Y2
X2 = Y2 X1 = Y2 Y1 Y2
0 < y 1 < 1,
y 2 > 0.
J=
y2
y1
y 2 1 y1
f Y1 Y2 ( y 1 , y 2 ) =
=
= y2
( y1 y 2 )
( )
1
1e( y1 y2 )
( )
( y 2 y1 y 2 ) 1e( y2 y1 y2 ) y 2
( + )
1
( y1 ) 1(1 y1 ) 1
( y 2 ) + 1e y2 ,
( ) ( )
( + )
0 < y 1 < 1, y 2 > 0.
6.
f ( x ) = e - x,
Let
a)
Y1 = X1 X2,
0 < x < .
Y2 = X1 + X2.
X1 =
Y1 + Y2
,
2
X2 =
Y2 Y1
.
2
f Y 1, Y 2 ( y 1, y 2 ) = e - x 1 - x 2,
x1 > 0
y2 > y1
x2 > 0
y2 > y1
f Y 1, Y 2 ( y 1, y 2 ) =
1
2
0 < y 2 < ,
J =
x 1 > 0,
1
.
2
x 2 > 0.
e - y 2,
y2 < y1 < y2.
OR
y2 > | y1 |
b)
f Y 1( y 1 ) =
1
2
e - | y 1 |,
f Y 2 ( y 2 ) = y 2 e - y 2,
c)
< y 1 < .
0 < y 2 < .
( double exponential )
( Gamma, = 2, = 1 )
d)
Find f Y | Y ( y 1 | y 2 ).
1
2
f Y 1 |Y 2( y 1 | y 2 ) =
1
2 y2
0 < y 2 < .
Y 1 | Y 2 = y 2 is Uniform ( y 2 , y 2 ).
e)
Find f Y | Y ( y 2 | y 1 ).
2
1
f Y 2 | Y 1 ( y 2 | y 1 ) = e | y 1 | - y 2,
y 2 > | y 1 |,
< y 1 < .