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La notion de stationnarit
Dfinition - Un processus Xt est dit stationnaire au sens fort si, quelque soit n, t,
h, on a lgalit en loi :
(X t , , X t n ) (X t h , , X t nh )
Dfinition - Un processus Xt est dit stationnaire au second ordre, ou au sens faible, si
la moyenne et la variance du processus est constante et si les autocovariances ne
dpendent que de la lintervalle entre les observations :
E ( Xt ) pour tout t
V ( Xt ) pour tout t
Cov(X ,X ) (h) pour tout h et pour tout t
t
t h
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xt = a.xt-1 + et
Valeur de a
Processus explosif
|a| > 1
Non stationnarit
Marche Alatoire
Xt = Xt-1 + ut
Moyenne:
ut ~ IID(0, 2 )
E(Xt) = E(Xt-1)
(moyenne constante)
X1 = X0 + u1
(valeur initiale X0)
X2 = X1 + u2 = (X0 + u1 ) + u2
Xt = X0 + u1 + u2 ++ ut
E(Xt) = E(X0 + u1 + u2 ++ ut)
= E(X0) = constante
Non stationnarit
Marche alatoire
Xt = Xt-1 + ut
ut ~ IID(0, 2 )
Xt = X0 + u1 + u2 ++ ut
Variance: Var(Xt) = Var(X0) + Var(u1) ++ Var(ut)
= 0 + 2 ++ 2
= t 2
(la variance est non constante, elle dpend du temps)
(1)
yt - yt-1 = (-1).yt-1 + et
(2)
yt - yt-1 = (-1).yt-1 + + et
(3)
yt - yt-1 = (-1).yt-1 + + .t + et
yt = .yt-1 + et
(2)
yt = .yt-1 + + et
(3)
yt = .yt-1 + +.t + et
soit encore :
(1)
yt = .yt-1 + et
(2)
yt = .yt-1 + + et
(3)
yt = .yt-1 + + .t + et
X t f (t ) t
E ( X t ) f (t )
2
V ( X t )
La moyenne
dpend de t
d X t
est stationnaire
E ( X t ) X 0
X
t
t 1
t
0
i
2
i 1
V ( X t ) t
t
stationnaire
non-stationnaire
(dterministe)
La variance
dpend de t
non-stationnaire
(stochastique)
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