Aula 02 Conceitos Básicos, Axiomas, Variável Aleatória PDF

Conceitos B
asicos
Axiomas de Probabildade
Conceito de uma Vari
avel Aleat
oria
Processos Estocasticos
Revisao de Probabilidades
Bruno Barbosa Albert
Universidade Federal de Campina Grande
Centro de Engenharia El
etrica e Inform
atica
Departamento de Engenharia El
etrica
10 de agosto de 2010
Processos Estoc
asticos
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Sumary
Conceitos Basicos
Experimento Aleat
orio
Conceito de uma Variavel Aleat

oria
Processos Estoc
asticos
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Experimento Aleat
orio
Conceitos Basicos
Rever os conceitos fundamentais da teoria de probabilidades e

estabelecer a notacao.
Uma teoria lida necessariamente com conceitos nao com
realidade.
Ela usa abstracoes matematicas que descartam os detalhes
desnecessarios em favor de clareza e economia.
Temos que ter um certo rigor matematico.
Processos Estoc
asticos
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Experimento Aleat
orio
Experimento Aleatorio
Definicao
Um experimento e dito aleat
orio se a sua sada nao pode ser
especificada univocamente a partir do conhecimento da entrada.
Pontos importantes
Eles podem ser repetidos varias vezes.
N
os nao somos capazes de predizer a sada exata.
Processos Estoc
asticos
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Experimento Aleat
orio
Espaco Amostral
Definicao
O conjunto S de todas os resultados possveis de um experimento
aleat
orio e chamado de espaco amostral do experimento aleat
orio.
Processos Estoc
asticos
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Experimento Aleat
orio
Espaco Amostral
Definicao
aleat
orio.
Exemplo: Arremesso de uma moeda
S = {cara,coroa}
Processos Estoc
asticos
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Experimento Aleat
orio
Espaco Amostral
Definicao
aleat
orio.
S = {cara,coroa}
Exemplo: Tempo de vida de um transistor

S = { : 0 }
Processos Estoc
asticos
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Experimento Aleat
orio
Espaco Amostral
Definicao
aleat
orio.
S = {cara,coroa}
Espaco amostral discreto
S = { : 0 }
Espaco amostral contnuo
Processos Estoc
asticos
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Experimento Aleat
orio
Eventos
Definicao 1
Qualquer subconjunto do espaco amostral S e chamado de um
evento.
Conjunto Q
Chamamos de Q a colecao de todos os subconjuntos de S
Definicao 2
Um evento A e um elemento de Q.
Processos Estoc
asticos
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Experimento Aleat
orio
Eventos

A = cara
Processos Estoc
asticos
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Experimento Aleat
orio
Eventos

A = cara
A = > um ano
Processos Estoc
asticos
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Experimento Aleat
orio
Eventos

A = cara
A = > um ano
Quando um experimento e realizado e uma sada e observada
dizemos que o evento A ocorreu se A.
Processos Estoc
asticos
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Axiomas de Probabilidade
Definicao
A atribuicao de probabilidade e uma funcao de Q em , tal que os
tres axiomas abaixo sao satisfeitos.
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asticos
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Definicao
Axioma 1: P[A] 0
A Q
Processos Estoc
asticos
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Definicao
Axioma 1: P[A] 0
A Q
Axioma 2: P[S] = 1
Processos Estoc
asticos
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Definicao
Axioma 1: P[A] 0
A Q
Axioma 2: P[S] = 1
Axioma 3: A, B Q e A B = entao P[A B] = P[A] + P[B]
Processos Estoc
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Modelo Probabilstico
Definicao
O modelo probabilstico de um experimento aleat
orio E e
especificado pela tripla (S, Q, P).
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Variavel Aleatoria
Considere um experimento aleat

orio com espaco amostral S.
Definicao
Uma variavel aleat
oria (v.a.) X () e uma funcao real que atribui
um n
umero real, chamado de valor de X (), para cada ponto
S.
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Variavel Aleatoria
S
X()
Figura: Uma v.a. X () atribui um n

umero real x a cada S.
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oria
Variavel Aleatoria
S
X()
Figura: Uma v.a. X () atribui um n

umero real x a cada S.

X (cara) = 1 e X (coroa) = 1
.
Processos Estoc
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Variavel Aleatoria
Eventos definidos por uma v.a.
Se X for uma v.a. e x um n
umero real fixo, definimos o evento
[X = x], por exemplo, como
[X = x] = { : X () = x}
Processos Estoc
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(1)
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Variavel Aleatoria
[X = x] = { : X () = x}
(1)
ou o evento [X x] como
[X x] = { : X () x}
Processos Estoc
asticos
(2)
Conceitos B
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oria
Variavel Aleatoria
[X = x] = { : X () = x}
(1)
ou o evento [X x] como
[X x] = { : X () x}
(2)
Esses eventos tem probabilidades denotadas por

P[X = x] = P{ : X () = x} e P[X x] = P{ : X () x} (3)
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Variavel Aleatoria
Exemplo: Arremessar uma moeda 3 vezes
O espaco amostral S consiste de 8 elementos, denote k como cara
e c como coroa
S = {kkk, kkc, kck, kcc, ckk, ckc, cck, ccc}.
(4)
Se X for uma v.a. que fornece o n

umero de caras, ache P[X < 2].
Processos Estoc
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Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Variavel Aleatoria
Exemplo: Arremessar uma moeda 3 vezes
O espaco amostral S consiste de 8 elementos, denote k como cara
e c como coroa
S = {kkk, kkc, kck, kcc, ckk, ckc, cck, ccc}.
(4)
Se X for uma v.a. que fornece o n

umero de caras, ache P[X < 2].
Solucao:
Seja A S o evento definido por X < 2. Entao
A = [X < 2] = { : X () < 2} = {kcc, ckc, cck, ccc}
(5)
P[A] = P[X < 2] = 4/8 = 1/2
(6)
Processos Estoc
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oria
Funcao de Distribuicao Cumulativa

Definicao
A funcao de distribuicao cumulativa (fdc) de uma v.a. X e a
funcao definida por
FX (x) = P[X x]
< x < .
Processos Estoc
asticos
(7)
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria

Definicao
A funcao de distribuicao cumulativa (fdc) de uma v.a. X e a
funcao definida por
FX (x) = P[X x]
< x < .
Exemplo: Considere o exemplo anterior, sua fdc

x
x <0
0x <1
1x <2
2x <3
x 3
[X x]
{ccc}
{ccc, cck, ckc, kcc}
{ccc, cck, ckc, kcc, ckk, kck, kkc}
S
Processos Estoc
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FX (x)
0
1/8
1/2
7/8
1
(7)
Conceitos B
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oria

FX (x)
1
7/8
1/2
1/8
0
...
Figura: FDC da v.a. X que representa o n

umero de caras em 3
arremessos de uma moeda nao viciada.
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oria
Determinacao de probabilidades a partir da fdc:

P[a < X b] =
(8)
P[X > a] =
(9)
P[X < a] =
(10)
Processos Estoc
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P[a < X b] = FX (b) FX (a);
P[X > a] =
(9)
P[X < a] =
(8)
(10)
Processos Estoc
asticos
Conceitos B
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avel Aleat
oria

P[a < X b] = FX (b) FX (a);
(8)
P[X > a] = 1 FX (a);
(9)
P[X < a] =
(10)
Processos Estoc
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Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria

P[a < X b] = FX (b) FX (a);
(8)
P[X > a] = 1 FX (a);
(9)
P[X < a] = FX (a ),
a = lim a ,
0
Processos Estoc
asticos
> 0.
(10)
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oria
Funcao de Massa de Probabilidade

Se FX (x) muda de valor apenas em saltos (contaveis), ou
seja, FX (x) e uma escadinha, entao X e uma v.a. discreta.
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oria

Suponha que os saltos de FX (x) ocorrem nos pontos
x1 , x2 , . . . e que essa sequencia pode ser finita ou infinita
contavel e suponha tambem que xi < xj se i < j. Entao
FX (xi ) FX (xi1 ) = P[X xi ] P[X xi1 ] =
(11)
Processos Estoc
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FX (xi ) FX (xi1 ) = P[X xi ] P[X xi1 ] = P[X = xi ].
(11)
Processos Estoc
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Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria

FX (xi ) FX (xi1 ) = P[X xi ] P[X xi1 ] = P[X = xi ].
(11)
Definicao
A funcao pX (x) = P[X = x] e chamada de funcao de massa de
probabilidade (fmp) da v.a. discreta X .
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oria
Algumas propriedades
A fdc FX (x) e obtida da fmp por
FX (x) = P[X x] =
pX (xk ),
xk x
Processos Estoc
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(12)
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Algumas propriedades
A fdc FX (x) e obtida da fmp por
FX (x) = P[X x] =
pX (xk ),
(12)
xk x
pX (xk ) = 1.
xk
Processos Estoc
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(13)
Conceitos B
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oria
Funcao Densidade de Probabilidade
Definicao
Se FX (x) for contnua e sua derivada dFX (x)/dx for definida em
qualquer lugar ou exceto em um n
umero finito de pontos, entao X
e uma v.a. contnua.
Processos Estoc
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Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Definicao
Se FX (x) for contnua e sua derivada dFX (x)/dx for definida em
qualquer lugar ou exceto em um n
umero finito de pontos, entao X
e uma v.a. contnua.
Definicao
A funcao fX (x) = dFX (x)/dx e chamada de funcao densidade de
probabilidade (fdp) da v.a. cotnua X .
Processos Estoc
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Conceitos B
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avel Aleat
oria

Propriedades
Se X for contnua entao P[X = x] = 0. Observe que esse e
um evento com probabilidade zero e que nao e um evento .
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avel Aleat
oria

Propriedades
A fdc FX (x) e obtida da fdp por
Z x
fX (u) du = P[X x].
Fx (x) =
Processos Estoc
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(14)
Conceitos B
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oria

Propriedades
Z x
fX (u) du = P[X x].
Fx (x) =
(14)
fX (x) dx = .
Processos Estoc
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(15)
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria

Propriedades
Z x
fX (u) du = P[X x].
Fx (x) =
(14)
fX (x) dx = 1.
Processos Estoc
asticos
(15)
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Esperanca ou Media ou Valor Esperado

Definicao
A esperanca de uma v.a. X e
para X contnua
X = mX = E X ,
xfX (x) dx
Processos Estoc
asticos
(16)
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Esperanca ou Media ou Valor Esperado

Definicao
A esperanca de uma v.a. X e
para X contnua
X = mX = E X ,
xfX (x) dx
(16)
xk pX (xk )
(17)
para X discreta
X = mX = E X ,
X
k
Processos Estoc
asticos
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Variancia
Definicao
A variancia de uma v.a. X e
2 X = var(X ) = E[X E X ]2
Processos Estoc
asticos
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Variancia
Definicao
2 X = var(X ) = E[X E X ]2
para X contnua
var(X ) ,
(x E X )2 fX (x) dx
Processos Estoc
asticos
(18)
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Variancia
Definicao
2 X = var(X ) = E[X E X ]2
para X contnua
var(X ) ,
(x E X )2 fX (x) dx
(18)
(xk E X )2 pX (xk )
(19)
para X discreta
var(X ) ,
X
k
Processos Estoc
asticos
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Momentos
Definicao
O momento de ordem n de um v.a. X e definido como
para X contnua
n
EX ,
x n fX (x) dx
Processos Estoc
asticos
(20)
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Momentos
Definicao
O momento de ordem n de um v.a. X e definido como
para X contnua
n
EX ,
x n fX (x) dx
(20)
xkn pX (xk )
(21)
para X discreta
EXn ,
X
k
Processos Estoc
asticos
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Algumas Distribuicoes Especiais
Discretas
Bernoulli
Binomial
Poisson
Processos Estoc
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Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Algumas Distribuicoes Especiais
Discretas
Bernoulli
Binomial
Poisson
Contnuas
Uniforme
Exponencial
Normal ou Gaussiana
Processos Estoc
asticos
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Distribuicoes Condicionais
Definicao
A probabilidade condicional de um evento A dado um evento B e
definida como
P[A|B] =
P[A B]
,
P[B]
P[B] > 0.
Processos Estoc
asticos
(22)
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Definicao
A probabilidade condicional de um evento A dado um evento B e
definida como
P[A|B] =
P[A B]
,
P[B]
P[B] > 0.
(22)
Definicao
A fdc condicinal da v.a X dado a ocorrencia do evento B
FX |B (x) = FX (x|B) = P[X x|B] =
P{[X x] B}
,
P[B]
P[B] > 0.
(23)
Processos Estoc
asticos
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Definicao
A fmp condicional da v.a discreta X dado a ocorrencia do evento B
pX |B (x) = pX (x|B) = P[X = x|B] =
P{[X = x] B}
,
P[B]
P[B] > 0.
(24)
Processos Estoc
asticos
Conceitos B
asicos
avel Aleat
oria
Definicao
A fmp condicional da v.a discreta X dado a ocorrencia do evento B
pX |B (x) = pX (x|B) = P[X = x|B] =
P{[X = x] B}
,
P[B]
P[B] > 0.
(24)
Definicao
A fdp condicinal da v.a contnua X dado a ocorrencia do evento B
fX |B (x) = fX (x|B) =
dFX |B (x)
.
dx
Processos Estoc
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(25)

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Conceitos B

Bruno Barbosa Albert

Conceito de uma Variavel Aleat

Bruno Barbosa Albert

Rever os conceitos fundamentais da teoria de probabilidades e

Bruno Barbosa Albert

Bruno Barbosa Albert

Bruno Barbosa Albert

Bruno Barbosa Albert

Exemplo: Tempo de vida de um transistor

Bruno Barbosa Albert

Bruno Barbosa Albert

Exemplo: Arremesso de uma moeda

Bruno Barbosa Albert

Exemplo: Arremesso de uma moeda

Bruno Barbosa Albert

Exemplo: Arremesso de uma moeda

Bruno Barbosa Albert

Bruno Barbosa Albert

Bruno Barbosa Albert

Bruno Barbosa Albert

Bruno Barbosa Albert

Bruno Barbosa Albert

Considere um experimento aleat

Bruno Barbosa Albert

Figura: Uma v.a. X () atribui um n

Bruno Barbosa Albert

Figura: Uma v.a. X () atribui um n

Exemplo: Arremesso de uma moeda

Bruno Barbosa Albert

Bruno Barbosa Albert

Esses eventos tem probabilidades denotadas por

Bruno Barbosa Albert

Se X for uma v.a. que fornece o n

Bruno Barbosa Albert

Se X for uma v.a. que fornece o n

P[A] = P[X < 2] = 4/8 = 1/2

Bruno Barbosa Albert

Funcao de Distribuicao Cumulativa

Bruno Barbosa Albert

Funcao de Distribuicao Cumulativa

Exemplo: Considere o exemplo anterior, sua fdc

Funcao de Distribuicao Cumulativa

Figura: FDC da v.a. X que representa o n

Funcao de Distribuicao Cumulativa

Determinacao de probabilidades a partir da fdc:

Bruno Barbosa Albert

Funcao de Distribuicao Cumulativa

Determinacao de probabilidades a partir da fdc:

Bruno Barbosa Albert

Funcao de Distribuicao Cumulativa

Determinacao de probabilidades a partir da fdc:

P[X > a] = 1 FX (a);

Bruno Barbosa Albert

Funcao de Distribuicao Cumulativa

Determinacao de probabilidades a partir da fdc:

P[X > a] = 1 FX (a);

Bruno Barbosa Albert

Funcao de Massa de Probabilidade

Bruno Barbosa Albert

Funcao de Massa de Probabilidade

Bruno Barbosa Albert

Funcao de Massa de Probabilidade