TABEL

MORTALITAS

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 1

 OVERVIEW
Perusahaan asuransi jiwa mendasarkan semua
perhitungan premi, jumlah asuransi dsb pada
tabel mortalitas/kematian (mortality table).

Tabel mortalitas berisi peluang seseorang mati

berdasarkan umurnya dari kelompok orang
yang diasuransikan (pemegang polis).

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 2

 Struktur tabel mortalitas:
x lx dx 1000qx ex
0 1.023.102 23.102 22,58 62,33
1 1.000.000 5.770 5,77 62,76
. . . . .
. . . . .
99 125 125 1.000,00 0,5

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 3

 lx : jumlah orang yang tepat berusia x.

Orang yang lahir di saat yg bersamaan disebut

KOHORT, dilambangkan dg l0, dan tersisa
sebanyak lx orang yg mencapai usia x

dx : jumlah orang yg mati sebelum mencapai

usia x+1 tahun. Jadi,
lx+1 = lx dx

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 4

 Misal, w : usia tertinggi --->> lw > 0 dan lw+1 = 0.
Artinya, w adalah usia tertinggi yg dapat dicapai
oleh suatu kohort.

1000qx : peluang seseorang berusia x akan

meninggal sebelum usia x+1 dikalikan 1000 (agar
tidak terlalu banyak angka di belakang koma)

ex : harapan hidup seseorang pada usia x

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 5

 Tabel mortalitas yg umum digunakan adalah
Commisioners Standard Ordinary (CSO) 1941
Mortality Table yang berasal dari AS.

Cara membuat tabel mortalitas ialah mengamati

sejumlah kohort, kemudian mencatat berapa banyak
orang tsb yang mati setiap tahun sampai kohort yg
diamati mati semuanya.

Apa kesulitannya??? --->> Yang mengamati mati

dulu sebelum semua anggota kelompok yg diamati
mati semuanya.

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 6

 TABEL MORTALITAS CSO 1941
(COMMISIONERS STANDARD ORDINARY)

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 7

 Dari tabel dapat dilihat bahwa:
l0 = 1.023.102 orang ;
l9 = 973.869 orang;
w = 99 tahun ;
d23 = 2.531 orang;
q13 = 1,98/1000 = 0,00198;
e34 = 34,29 tahun.

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 8

 Sejumlah l0 yg dipilih sembarang disebut radix.

Perhatikan:
lx lx 1 d x
qx
lx lx
Artinya: peluang seseorang yg berusia x akan mati
sebelum hari ulang tahunnya yg ke x+1 sama dengan
banyaknya orang dlm kohort yg mati antara usia x dan
x+1 (dx) dibagi dgn jumlah orang yang berusia x (lx).

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 9

 npx ialah peluang seseorang berusia x akan hidup
(paling sedikit) n tahun.
lx n
n px
lx
Atau, npx adalah jumlah orang (dari sebanyak lx pada
usia x) yg mencapai usia x+n (lx+n) dibagi jumlah
orang pada usia x.
lx 1
Bila n=1, penulisannya: 1px=px. Jadi, px
lx
9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 10
 nqx menyatakan peluang seseorang berusia x
akan meninggal dalam n tahun, atau sebelum
mencapai n+x tahun.
lx n
n qx 1 n px 1
lx
lx lx n

lx
Bila n=1, ditulis: 1qx = qx = 1 px.

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 11

 m|nqxialah peluang seseorang yang berusia x
akan hidup m tahun tetapi mati dalam n
tahun kemudian, yaitu mati antara usia x+m
dan x+m+n tahun.
lx m lx m n n d x m
m|n qx
lx lx
d xm
Bila n=1, ditulis: m|1qx = m|qx. Jadi, m| qx
lx
9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 12
 ndx+m

lx

lx+m lx+m+n

x x+m x+m+n

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 13

 CONTOH
1) Dengan menggunakan tabel CSO 1941,
berapakah peluang seseorang berusia 40 thn
akan mati antara usia 55 dan 60 thn?

Jawab:
x = 40 ; x+m = 55 -->> m = 15 ; x+m+n = 60 --
>> n = 5

m|nqx = 15|5q40

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 14

 15|5q40 =(l55 l60)/(l40)
= (754.191 677.771)/(883.342)
= 0,08651

Jadi peluang orang yg berusia 40 thn itu mati

antara usia 55 dan 60 thn adalah 0,08651.

Atau 15|5q40 = 15p40 . 5q55

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 15

 2) Suatu keluarga mempunyai 2 anak, masing2
berusia 1 thn dan 11 thn. Carilah peluang tepat
seorang anak akan mati sebelum usia 50 thn?

Jawab:
Ada dua kejadian yakni anak 1 thn mati tapi 11 thn
hidup atau anak 1 thn hidup tapi 11 thn mati. Tiap
kejadian bersifat independent sedangkan dua
kejadian bersifat mutually exclusive.

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 16

 Shg, Peluang tepat seorang anak akan mati
sebelum usia 50 thn adalah
= 49q1 . 39p11 + 49p1 . 39q11
= (l1 l50)/(l1) . (l50)/(l11) + (l50)/(l1) . (l11 l50)/(l11)
= l50.(l1 + l11 -2l50) / (l1 . l11)
= 810.900 (1.000.000 + 969.890 2(810.900)) /
[(1.000.000)(969.890)
= 0,29103

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 17

 3) Suatu perusahaan asuransi memiliki data yang mencakup usia
antara 43 thn sampai 47 thn sbb:

Usia Banyak yg diamati Banyak yg mati

43 3602 27
44 4233 34
45 5817 50
46 1849 17
47 4651 46

Buatlah tabel mortalitas untuk jangka waktu pengamatan tsb!

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 18

 Jawab:
I. Hitung peluang mati selama setahun (qx)
II. Tentukan radix
III. Hitung lx, lx+n, dx, dx+n
IV. Susun dalam tabel mortalitas
----+++----
I. Hitung peluang mati selama setahun (qx)

Usia (x) # yg diamati # yg mati qx

43 3602 27 0,007496
44 4233 34 0,008032
45 5817 50 0,008595
46 1849 17 0,009194
47 4651 46 0,00989

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 19

 II. Misal radix, l43 = 100.000 -->> sembarang

II. d43 = (100.000)(0,007496) 750

l44 = 100.000 750 = 99.250
d44 = (99.250)(0,008032) 797
l45 = 99.250 797 = 98.453
dst.

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 20

 Tabel mortalitas:

x lx dx 1000.qx
43 100.000 750 7,5
44 99.250 797 8,03
45 98.453 846 8,6
46 97.607 897 9,19
47 96.710 956 9,89
48 95.754

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 21

 HARAPAN HIDUP
ex menyatakan harapan hidup menurut usia.

Dua macam harapan hidup:

ex ,Curtate expectation of life (harapan hidup
ringkas)
ex ,Complete expectation of life (harapan hidup
lengkap

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 22

 Harapan hidup diringkas,
Artinya, rata-rata jumlah tahun yg lengkap yg masih
akan dialami oleh seseorang yg sekarang berusia x
tahun.

Tahun yang lengkap,

Artinya, tahun yang penuh dialami. Misal, orang
lahir 21 Juli 1987 dan mati 18 Oktober 2011, maka
dianggap dia mati 21 Juli 2011, sdg sisanya tidak
diperhitungkan
9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 23
 Misal; Pandang sebanyak lx orang yg semua
tepat berusia x tahun. Sebanyak lx+1 orang
darinya masih akan hidup pd tahun ke x+1,
sebanyak lx+2 orang darinya masih akan hidup
pada tahun ke x+2, dst, dan tinggal lw yg masih
hidup untuk tahun terakhirnya. Jadi jumlah
tahun lengkap yg dialami oleh lx orang sampai
semua mati adl
lx1 lx 2 lw
9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 24
 Artinya, setiap orang dari lx pada rata-ratanya
mpy harapan hidup,

lx 1 lx 2 lw
ex
lx

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 25

 Contoh: Hitunglah e95 untuk tabel CSO 1941!
Dari tabel, didapatkan l95 = 3011, l96= 1818, l97
= 1005, l98 =454 dan l99 = 125, jadi
l96 l97 l98 l99
e95
l95
1818 1005 454 125

3011
1,13 tahun
9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 26
 Karena,
lx 1 lx 2 lx 3 lw
px ; 2 px ; 3 px ; ; w x px
lx lx lx lx
maka,
ex px 2 px 3 px w x px

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 27

 Bila dalam perhitungan harapan hidup, tahun
tidak lengkap yang dialami seorang anggota lx
ikut diperhitungkan (complete expectation of
life), maka harapan hidup didefinisikan
sebagai,
w x
1
e l
o
x x t dt
lx 0
w x

0
t px dt
9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 28
 Untuk interval [0,1]
lx lx 1
1

l
0
x t dt
2

Untuk interval [1,2]

lx 1 lx 2
2

l
1
x t dt
2

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 29

 Dengan cara yg sama untuk semua interval
didapatkan,
1 lx lx 1 lx 1 lx 2
e
o
x
lx 2 2

Didekati dgn,
1
e ex
o
x
2
9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 30
 Contoh: Hitunglah eo95 untuk CSO 1941!
1
e e95
o
95
2
1
1,13 1, 63
2

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 31

 Contoh: Buktikan ex = px (1 + ex+1)
lx 1 lx 2 lx 3 lx 4 lw
px 1 ex 1 1
lx lx 1
lx 1 lx 1 lx 2 lx 3 lx 4 lw

lx lx 1

lx 1 lx 2 lx 3 lx 4 lw

lx
ex (terbukti).
9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 32
 Contoh: Buktikan dan jelaskan kebenaran bukti tsb dengan
kalimat verbal bahwa,
qx + px.qx+1 + 2px.qx+2 + = 1

Bukti: qx px qx 1 2 px qx 1
d x lx 1 d x 1 lx 2 d x 2

lx lx lx 1 lx lx 2
1 lx
d x d x 1 d x 2
lx lx
1 (terbukti).
9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 33
 Kebenaran dalam kalimat verbal:
Suku pertama qx menyatakan peluang seorang yg berusia x
tahun mati sebelum x+1 tahun, artinya mati pada interval
waktu (x, x+1). Suku kedua px.qx+1 menyatakan peluang
orang tsb mencapai usia x+1 tahun dan mati sebelum x+2
tahun, atau mati pada interval waktu (x+1, x+2). Suku ketiga
2px.qx+2 menyatakan peluang orang tsb mencapai x+2 tahun
dan mati sebelum x+3 tahun, atau mati pada interval waktu
(x+2, x+3), dan demikian seterusnya, sehingga jika
dijumlahkan semua maka sesungguhnya jumlah tersebut
adalah peluang seorang mati pada tahun-tahun berikutnya.
Dikarenakan orang pasti mati, maka jumlah peluang
tersebut harus sama dengan 1.

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 34

 TABEL MORTALITAS PRIA AMERIKA

Tabel CSO 1941 hanya ditentukan oleh usia x tahun saja.

Realitas: asurador tidak memberikan polis pada mereka yg

sekarat atau faktor lain yg dianggap merugikan perusahaan.

Misal, difokuskan masalah kesehatan, asurador terkadang

mensyaratkan adanya tes kesehatan. Polis diberikan jika
calon tidak mengidap penyakit yg dianggap berbahaya.
Sehingga, tingkat kesehatan orang yg baru diasuransikan
rata-rata lebih baik drpd yg sudah agak lama diasuransikan,
pada umur yg sama. Akibatnya, diasumsikan peluang mati
orang yg baru diasuransikan lebih rendah drpd orang yg
sudah agak lama diasuransikan.

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 35

 Kondisi semacam itu, disebut pengaruh seleksi permulaan.

Pengaruh seleksi permulaan akan hilang beberapa tahun kemudian,

artinya peluang mati mereka sama dg orang lain pada usia x,
sehingga pada kondisi ini peluang mati hanya tergantung pada usia
x tahun saja.

Tabel mortalitas yg memperhitungkan pengaruh seleksi permulaan

disebut select, sedangkan yg tidak memperhitungkan pengaruh
seleksi/yg pengaruhnya telah hilang disebut ultimate.

Biasanya, pengaruh seleksi permulaan dianggap hilang setelah 3 5

tahun.

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 36

 Year of Insurance
Age at Attained
6 and
Issue (x) 1 2 3 4 5 Age
over
15 2.47 3.24 3.41 3.55 3.72 3.92 20
16 2.52 3.31 3.48 3.63 3.82 4.02 21
17 2.56 3.37 3.55 3.73 3.92 4.12 22
18 2.61 3.44 3.64 3.81 4 4.18 23
19 2.66 3.52 3.72 3.89 4.07 4.25 24
20 2.73 3.59 3.8 3.96 4.13 4.31 25
21 2.78 3.66 3.86 4.01 4.18 4.35 26
22 2.83 3.72 3.91 4.06 4.21 4.39 27
23 2.86 3.76 3.96 4.08 4.24 4.41 28
24 2.91 3.8 3.99 4.11 4.26 4.43 29
25 2.93 3.84 4.02 4.12 4.27 4.46 30
26 2.95 3.86 4.04 4.13 4.28 4.48 31
27 2.98 3.88 4.06 4.14 4.29 4.51 32
28 2.98 3.91 4.06 4.14 4.32 4.59 33
29 2.99 3.92 4.08 4.17 4.37 4.68 34
9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 37
 Perhatikan:
Angka 3,72 untuk usia dikeluarkan (age of
issue) 19 tahun dan lama diasuransikan (year
of insurance) 3 tahun, menyatakan bahwa
peluang seseorang yg sekarang berusia 21
tahun yg diasuransikan pada usia 19 tahun
akan mati sebelum usia 22 tahun adl
3, 72
0, 00372
1000
9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 38
 Perhatikan:
Bilangan 4,43 untuk capaian usia (attained age)
29 tahun pada lama asuransi 6 dan lebih (6 and
over) menyatakan bahwa peluang seseorang yg
sekarang berusia 29 tahun dan yg telah
diasuransikan paling sedikit 5 tahun yg lalu akan
mati sebelum mencapai usia 30 tahun adalah
0,00443.

Kolom 6 and over adl ultimate.

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 39
 Contoh:
Gunakan tabel mortalitas pria amerika untuk
menghitung peluang berikut:
a) Berapakah peluang seorang pria yg sekarang
berusia 19 tahun yg diasuransikan 2 tahun lalu
akan mati antara usia 20 21 thn?
b) Akan hidup mencapai usia 21 tahun?
c) Akan mati antara usia 24 25 tahun?

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 40

a) Agar org itu dapat mati antara usia 20 thn dan 21 thn, maka dia
harus mencapai usia 20 thn dan mati setahun kemudian. Usia org
itu diasuransikan adl 17 thn. Peluang mencapai usia 20 thn = 1
0,00355 dan peluang mati ketika usia 21 thn adl 0,00373.
Sehingga, peluang mati antara usia 20 21 thn adl
= (1-0,00355) (0,00373) = 0,00372

b) Peluang mencapai usia 21 thn adl

= (1-0,00355) (1-0,00373) = 0,99273

c) Peluang mati antara usia 24 25 thn adl

= (1-0,00355)(1-0,00373)(1-0,00392)(1-0,00412)(1-
0,00418)(0,00425)
= 0,00417

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 41

 LATIHAN
1. Dua orang masing-masing berusia 18 dan 23
tahun. Berapakah peluangnya,
a) Paling sedikit seorang mencapai usia 60 thn?
b) Keduanya mati sebelum mencapai usia 40 thn?

2. Berapakah peluangnya seorang yg sekarang

berusia 27 tahun akan mati antara usia 62
dan 68 tahun?

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 42

3. Peluang seseorang berusia 18 akan mencapai usia 28
tahun adl 0,95 dan peluang orang tsb mencapai usia
48 thn adl 0,75. Carilah peluang seseorang berusia 28
thn akan mati sebelum mencapai usia 48 thn!

4. Hitung peluang:
a) Seseorang yg sekarang berusia 21 thn yg diasuransikan 3
tahun lalu akan mati antara usia 22 dan 23!
b) Akan mencapai 24 tahun!
c) Akan mati antara usia 25 dan 26!

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 43

5. Buktikan bahwa:
a) m|nqx = mpx . nqx+m
b) m+npx = mpx m|nqx

9/4/2012 MK. Aktuaria | Darmanto, S.Si. 44