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n Participantes:
Jensen
Lineal Perez, C.I.: 23.718.879.
ndice
Introduccin...3
Programacin Lineal..4
Regin Factible.6
Crecimiento de z = 3 x + 2 y..7
Algoritmo Simplex8
ptima nica.8
Degenerada (Degradada)...9
Ecuaciones Redundantes..9
Precio Sombra.10
Anlisis de Dualidad..10
Anlisis de Sensibilidad10
El Problema de asignacin.11
El Problema de Transporte.12
Solucin..12
Variables de Decisin.12
Funcin Objetivo..13
Restricciones.13
No Negatividad.13
Ejemplo..15
Variables.16
Funcin objetivo..16
Oferta...16
Demanda.16
Mtodo de Vogel..17
Conclusin22
Introduccin
Mucha gente sita el desarrollo de la programacin lineal entre los avances
cientficos ms importantes de la mitad del siglo XX, y debemos estar de acuerdo
con esta afirmacin si tenemos en cuenta que su impacto desde 1950 ha sido
extraordinario. Se han escrito decenas de libros de texto sobre la materia y los
artculos publicados que describen aplicaciones importantes se cuentan ahora por
cientos. De hecho, una proporcin importante de todo el clculo cientfico que se
lleva a cabo en computadoras se dedica al uso de la programacin lineal y a
tcnicas ntimamente relacionadas. (Esta proporcin se estim en un 25%, en un
estudio de la IBM).
Programacin Lineal
La programacin lineal es una tcnica matemtica relativamente reciente
(siglo XX), que consiste en una serie de mtodos y procedimientos que permiten
resolver problemas de optimizacin en el mbito, sobre todo, de las Ciencias
Sociales.
Ejemplo 1
Max z = 3x + 2y
Sujeto a:
2 x + y _ 100 R5
x + y _ 80 R4
X _ 40 R3
X _ 0 R1
Y _ 0 R2
Regin Factible
Lo que indica que ningn problema real de programacin lineal tiene este tipo de
solucin y cuando se presenta es porque se ha cometido alguno de los errores
descritos.
Precio Sombra
Anlisis de Dualidad
En el contexto de las matemticas, la dualidad posee numerosos
significados, y se ha manifestado en casi todas las reas de las matemticas.
Anlisis de Sensibilidad
Es una herramienta til cuando no tenemos una certeza absoluta sobre los
valores que se han dado a los trminos independientes de las restricciones o los
coeficientes de la funcin objetivo, en este sentido el anlisis de sensibilidad
consiste en estudiar cmo evoluciona el ptimo y el valor de la funcin objetivo del
optimo ante variaciones de dichos trminos independientes y coeficientes.
El Problema de asignacin
El Problema de la Asignacin es un problema clsico de la Investigacin de
Operaciones y es un caso particular del Problema del Transporte. Este problema se
trata de asignar una serie de Recursos a una serie de tareas.
El Problema de Transporte
Por ejemplo, suponga que una empresa posee dos plantas que elaboran un
determinado producto en cantidades de 250 y 400 unidades diarias,
respectivamente. Dichas unidades deben ser trasladadas a tres centros de
distribucin con demandas diarias de 200, 200 y 250 unidades, respectivamente.
Los costos de transporte (en $/unidad) son:
Se requiere formular un modelo de Programacin Lineal que permita satisfacer los
requerimientos de demanda al mnimo costo.
Solucin
Restricciones
Para que el modelo se acerque a la realidad, debe cuidarse que los elementos
componentes del modelo sean expresados para el mismo perodo de tiempo y se
debe estipular que las variables de decisin sean mayores o iguales a cero. Cabe
decir que un modelo de programacin lineal de transporte se basa en un mercado
perfecto donde lo disponible es igual a lo requerido y la oferta es igual a la
demanda.
Oferta _(j=1)^nx_ija_i
Demanda _(i=1)^mx_ijb_j
Ejemplo
1 2 3 4 OFERTA
A 10 20 5 9 90.000
B 2 10 8 30 40.000
C 1 20 7 10 80.000
DEMAND 40.000 60.000 50.000 60.000
A
Variables
Funcin objetivo
Min z:
10XA1+20XA2+5XA3+9XA4+2XB1+10XB2+8XB3+30XB4+1XC1+10XC2+10XC3+1
0XC4
S.A
Oferta
10XA1+20XA2+5XA3+9XA4 90
2XB1+10XB2+8XB3+30XB4 40
1XC1+10XC2+10XC3+10XC4 80
Demanda
10XA1+2XB1+1XC1 40
20XA2+10XB2+10XC2 60
9XA4+30XB4+10XC4 60
XA1,XA2,XA3,XA4,XB1,XB2,XB3,XB4,XC1,XC2,XC3,XC40
Mtodo de Vogel.
F) Se repite el proceso
Este es un procedimiento que se utiliza tomando como base a las rutas que
tengan el menor costo: El procedimiento es el siguiente: Asgnese el valor ms
grande posible a la variable con menor costo unitario de toda la tabla. (Los empates
se rompen arbitrariamente). Tchese el rengln o columna satisfecha. (Como en el
mtodo de la esquina noroeste, si una columna y un rengln se satisfacen de
manera simultnea, slo una puede tacharse). Despus de ajustarla oferta y la
demanda de todos los renglones y columnas no tachados, reptase el proceso
asignando el valor ms grande posible a la variable con el costo unitario no tachad o
ms pequeo. El procedimiento est completo cuando queda exactamente un
rengln o una columna sin tachar.
Es tambin considerado por ser el menos probable para dar una buena
solucin inicial y de bajo costo porque ignora la magnitud relativa de los costos Cij.
Antes de describir el procedimiento, es necesario establecer que el nmero de
variables bsicas en cualquier solucin bsica de un problema de transporte es una
menos de la que se espera. Normalmente, en los problemas de programacin lineal,
se tiene una variable bsica para cada restriccin. En los problemas de transporte
con m recursos y n destinos el nmero de restricciones funcionales es m + n. Sin
embargo, el nmero de variables bsicas = m + n 1.
Este procedimiento est dado por los siguientes tres pasos:1.- Seleccionar la
celda de la esquina noroeste (esquina superior izquierda) para envo.2.- Efectuar el
ms grande envo como pueda en la celda dela esquina noroeste. Esta operacin
agotar completamente la disponibilidad de suministros en un origen o los
requerimientos de demanda en un destino.3.- Corrija los nmeros de suministro y
los requerimientos para reflejar lo que va quedando de suministro y requerimiento y
regresar al paso 1.
Conclusin