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MANUAL PRACTICO DE STATA (Elaborado por: Jos-Manuel MARTIN CORONADO, EMECEP Consultora) [Lima.

08 de octubre de 2016]

1) CREAR UN WORKFILE twoway (scatter Y X)


borrar los comandos twoway (scatter Y X) (line YF X, sort) , by(W) [idem]
- Cls reg Y X, noconstant
- clear all reg Y X, hasconstant
- use smoke reg Y X, level(1-p) [donde P es el porcentaje de significancia]
ssc install outreg [en caso falten programas]
6) REGRESION LOGISTICA
2) INGRESAR DATOS logit Y X [donde Y es binomial]
importarlos de un excel ologit Y X [regresin logstica por mximo verosimilitud]
- import excel "C:\FOLDER\FILE.xls", sheet("Sheet1") , nolog [como sufijo, para que no aparezcan las iteraciones]
firstrow
usar la opcin DATA\DATA EDITOR --> introducir datos 7) OBSERVAR LOS RESULTADOS DE LA ESTIMACIN
input X (digitar uno por uno en cada linea, o varios por linea separado list [Para ver los resultados acumulados, despus de la estimacin]
por un espacio). Finaliza con end. quietly [para que no aparezcan los resultados en la pantalla]
Sugerencia: Crear serie id que identifica las observaciones. estimates store archivo [para guardar las estimaciones, las cuales se
use archivo [donde archivo contiene datos en stata] grabarn en el recuadro de variables]
estimates dir [para recordar cuales estimaciones se han grabado]
3) OBSERVAR LAS CARACTERISTICAS DE LOS DATOS estimates replay archivo [para volver a mostrar la estimacin
describe grabada]
notes estimates table _all [para ver todas las estimaciones realizadas en
summarize una sola tabla comparativa, slo coeficientes de regresin e intercepto]
summarize X, detail estimates restore archivo [y luego cada comando previamente
grabado puede repetirse sin parmetros (regres, rregress reghv, etc)]
4) OBSERVAR LA INTERACCIN DE LOS DATOS estimates save archivo [para volver abrir en una nueva sesion de
tabulate X (donde X es una variable que puede usar para stata, se llaman con el comando]: estimates use archivo
categorizar las dems)
ttest Y, by(X) [idem] 8) ANLISIS PRELIMINARES POST-ESTIMACIN
correlate X Y estat vce [para observar la matriz de varianzas y covarianzas]
by X, sort: correlate Y Z [idem] estat vce, corr [para observar la matriz de correlaciones]
twoway (scatter Y Z) matrix list e(V)
twoway (scatter Y Z), by(X, total) [idem] matrix Vinv = invsym(e(V))
matrix list Vinv
5) REGRESSION LINEAL SIMPLE anova Y
regress Y X anova Y X1##X2 [idem, si es que X1 es categrica]
reg Y X fit Y X
predict yf
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MANUAL PRACTICO DE STATA (Elaborado por: Jos-Manuel MARTIN CORONADO, EMECEP Consultora) [Lima. 08 de octubre de 2016]

9) PREDICCIN - reg Y X, vce (ols) [Considerando este mtodo, donde VCE


predictnl yf = predict(), se(se_yf) luego indicar list in 1/n donde n es la MVCE, entonces:
es el nmero de predicciones observaciones que se desea hacer. - reg Y X, vce (robust) [igual al
anterior ", robust] [se ajusta la varianza
10) ESPECIFICACION DEL MODELO por el numero de observaciones, n / n-k]
Test de Variables Omitidas - rreg Y X
- test X [test de wald para beta de X = 0] - reg Y X, vce(hc2) [varianza se divide entre 1 - Hjj, intervalos
- test X = 0 [test de wald para beta de X = 0] de confianza ms
- test (X=0) [variante del anterior] reales. Estimador insesgado]
- test (X1=0) (X2=0) [test de wald para varios betas] - reg Y X, vce(hc3) [(1-h)^2, mejor que el
- test X = A [test de wald para beta de X = A] anterior]
- test X1 X2 [igual que lo anterior, presupone 0] - reg Y X, vce(cluster id) [robusto] [se relaja el supuesto de
- testnl aX1 = bX2/bX3 [para wald test no lineal] que las varianzas no estn correlacionadas]
Test de redundancia - reg Y X, beta [estandarizacion de
- test X1 - X2 [test de igualdad de parametros de X1 y X2] variables]
- Test X1 + X2 = 0 - reg Y X1 X2 [w=X1] [MC ponderados, por X1]
- lincom X1 X2 [para ver la combinacin lineal entre X1 y X2] - reg Y X1 X2 [aw=X1] [MC ponderados, por X1]
- limcom CX1 X2 [idem, en caso X1 sea cualitativa, donde C - reg response price quantity [w=1/a] [donde a debe ser
es la categora elegida] calculado previamente]
- (Feasible least squares?)
11) HETEROCEDASTICIDAD - reghv Y X, var(X) [instalando previamente el archivo sg77,
rvfplot [para ver un scatter de los errores con YF] [verif logit] hetero multiplicativa]
rvppplot X [para ver un scater de los errores con X] [verif logit]
TESTS, presuponen una estimacin previa)
- Test BPG
 hetttest
 estat hottest [idem]
 estat imtest
 imtest [Descomposicion de Cameron & Trivedi para
el test IM ]informacin que se usa para el test de
white]
- Test de white
 imtest, white
Correccin
- reg Y X, robust (sirve para cambiar las
varianzas, no cambia coeficientes. Afecta
t-student y F-Fischer. Los errores ya no son i.i.d.]
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