Processos Estocasticos

Probabilidade e Vari
aveis Aleat
orias

Charles Casimiro Cavalcante

charles@gtel.ufc.br

Grupo de Pesquisa em Telecomunicaco

es Sem Fio GTEL
Universidade Federal do Cear
a UFC
http://www.gtel.ufc.br

c C. C. Cavalcante
Processos Estoc
asticos
 Parte I

Revisao de Probabilidade

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Processos Estoc
asticos
A palavra probabilidade deriva do latim probare (provar ou
testar). Informalmente, provavel e uma das muitas palavras
utilizadas para eventos incertos ou conhecidos, sendo tambem
substituda por algumas palavras como sorte, risco, azar,
incerteza, duvidoso, dependendo do contexto.

Wikipedia

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asticos
Probabilidade
Conceitos b
asicos

Incerteza
Probabilstico/Estatstico Incertezas objetivas s
ao
mensur
aveis
ogica nebulosa (fuzzy) difceis de quantizar
L

S = espaco amostral
Conjunto dos resultados possveis de um determinado experimento

moeda: S = {cara, coroa} (espaco discreto)

Exs: dado: S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} (espaco discreto)
S = {x R|0 x 1} (espaco contnuo)

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Probabilidade
Campo de Borel

F = campo (classe) de Borel

Deve satisfazer
1 Fechado em relacao a` complemento

AF AF (1)

2 Fechado quanto a` adicao


AF
(A + B) F (2)
BF

moeda: F = {{cara}, {coroa}, S, }

Ex:
dado: F = {{par}, {mpar}, S, }

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Probabilidade
Campo de Borel - cont.

Propriedades de F
1 S F pois
AF AF
S = (A + A) F
2 Se A F e B F A, B F
Teorema de De Morgan

AB = A+B
A F, B F (A + B) F A + B F A B F

3 F
AF AF
A, A F F

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Probabilidade
Eventos probabilsticos

Evento
ao: Qualquer subconjunto de S que constitui F
Definic

Eventos mutuamente independentes

Quando a ocorrencia de um impossibilita a ocorrencia do outro
Exemplo: Dado

A = {par}
A B = (eventos mutuamente exclusivos)
B = {impar}

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Probabilidade
Definic
ao de probabilidade

Probabilidade (Definicao Axiom

atica)
qualquer funcao real definida na classe F tal que
E
1 Pr(A) 0
2 Pr(S) = 1
3 Se A B = Pr(A + B) = Pr(A) + Pr(B)
(eventos mutuamente exclusivos)
Assim,
Pr() : F R

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Probabilidade
Definic
oes alternativas de probabilidade

Outras definic
oes de probabilidade
Cl
assica (preditiva):
nA
Pr(A) =
N
em que nA e o n
umero de possibilidades de ocorrencias de A
e N e o n
umero total de ocorrencias

Freq
uencial
nA
Pr(A) = lim
N N

(aplicacao maior em eventos discretos)

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Probabilidade
Propriedades de probabilidade

Propriedades da probabilidade
1 Pr() = 0
Pr(A) = Pr(A + ) = Pr(A) + Pr() Pr() = 0
2 Pr(A) = 1 Pr(A)
Pr(S) = Pr(A + A) = 1 Pr(A) + Pr(A) = 1 Pr(A) = 1 Pr(A)
3 Pr(A + B) = Pr(A) + Pr(B) Pr(AB)
A + B = A + AB + AB = A + AB
mas A e AB s
ao mutuamente exclusivos
4 Se A B Pr(A) Pr(B)
B = A + AB, A (AB) =
Pr(B) = Pr(A) + Pr(AB)
| {z }
0

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Probabilidade
Probabilidade condicional

Probabilidade condicional
Probabilidade de ocorrencia de A dado que ocorreu B

Pr(AB)
Pr(A|B) , , Pr(B) > 0 (3)
Pr(B)

Pr(A|B) e probabilidade, pois

Pr(AB)
Pr(A|B) = Pr(B) 0
Pr(S|B) = 1
Para A C = Pr [(A + C)|B] = Pr(A|B) + Pr(C|B)

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Probabilidade
Regra da probabilidade total

Teorema da probabilidade total

Sejam A1 , A2 , A3 , . . . , An eventos mutuamente exclusivos
Pr(Ai ) > 0, i = 1, 2, . . . , n
B {A1 + A2 + + An }

A A
A A

A A

...

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Probabilidade
Regra da probabilidade total - cont.

Teorema da probabilidade total - cont.

Pr(B) = Pr(BA1 ) + Pr(BA2 ) + + Pr(BAn ) pois
B = BA1 + BA2 + + BAn
| {z }
mutuamente exclusivos
Pr(B) = Pr(B|A1 ) Pr(A1 ) + + Pr(B|An ) Pr(An )

Probabilidade total
n
X
Pr(B) = Pr(B|Ai ) Pr(Ai ) (4)
i=1

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Probabilidade
Regra de Bayes

Regra de Bayes
Inverso do conceito da probabilidade total

Pr(B|Aj ) Pr(Aj )
Pr(Aj |B) = n (5)
P
Pr(B|Ai ) Pr(Ai )
i=1

Tambem chamada de probabilidade a posteriori

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Probabilidade
Independencia probabilstica

Eventos independentes
Dois eventos A e B s
ao independentes se

Pr(A B) = Pr(A) Pr(B)

Generalizando (para tres eventos): A, B e C

Pr(AB) = Pr(A) Pr(B)
Pr(AC) = Pr(A) Pr(C) Pr(ABC) = Pr(A) Pr(B) Pr(C)

Pr(BC) = Pr(B) Pr(C)

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Probabilidade
Independencia probabilstica - cont.

Propriedades de eventos independentes

1 Pr(A|B) = Pr(A)
2 Pr(AB) = Pr(A) Pr(B)
3 Pr(AB) = Pr(A) Pr(B) e Pr(AB) = Pr(A) Pr(B)
Ou seja Se A e B s
ao independentes, A e B s
ao independentes e
A e B tambem o s
ao

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Probabilidade
Eventos conjuntos

Eventos conjuntos
Dado S (espaco amostral), podemos atribuir diferentes atributos
aos eventos pertencentes a diferentes classes de Borel
S = {x1 , x2 , . . . , xn }

A1 , A2 , , An F1
B1 , B2 , , Bn F2

Exemplo:
S = {Joao, Jose, Maria }
(idade,altura)

Rescrevendo:
S = {(10, 1.50), (30, 1.80), (32, 1.65)}

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Probabilidade
Probabilidade marginal

Probabilidade marginal
A1 + A2 + + An = S
B1 + B2 + + Bn = S
n

P
Pr(Ai ) = Pr(Ai , Bj )

X n X n (6)
j=1
n
P Pr(Ai , Bj ) = 1

Pr(Bj ) = Pr(Ai , Bj )
i=1 j=1
i=1

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