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Feuille dexercices
Thorie de lintgration

Intgrale des fonctions mesurables positives

Exercice 1
Soit (, A, ) un espace mesur et f M+ (, A). On rappelle que :

M+ (, A) = {f : [0, +] : f est (A, B(R+ ))-mesurable}

Z
1. Montrer que f d < + = f < + -p.p..
Z
1
2. ({f {+}) = 0 = f d < + ?
Z
3. Montrer que f d = 0 = f = 0 -p.p.

Exercice 2 - Intgration par rapport une mesure discrte

+
1. Soit (, A,
Z a ) un espace mesur, o a est la mesure de Dirac au point a . Soit f M (, A).
Construire f da en suivant les tapes suivantes :

a) f est une fonction indicatrice mesurable, f = 1A .

Pn
b) f est une fonction tage positive, f = i=1 i 1Ai .

c) f M+ (, A) quelconque.
X
2. Notons = n , la mesure de comptage sur lespace mesurable (N, P(N)). Soit f : N R une
nN
fonction positive.

a) Vrifier que f est (P(N), B(R))-mesurable.

b) En remarquant que toute fonction f : N R peut scrire :

X
f= f (n)1{n}
n=0

et en utilisant le thorme de convergence monotone pour les sries, montrer que :

Z
X
f d = f (n)
n=0

c) Soit (up,n )p,nN une suite double de rels positifs. Montrer que

! !
X X X X
up,n = up,n
n=0 p=0 p=0 n=0

On peut considrer les fonctions positives fp dfinies pour tout p N par :

2

fp : N R
n 7 fp (n) = up,n

d) Calculer

!
X X 1
np
p=2 n=2

3. [homework]
Soit E un ensemble dnombrable, E X= {xn }nN . Soient (pn )nN une suite de rels positifs, xn la
mesure de Dirac au point xn et = pn xn la mesure discrte sur lespace mesurable (E, P(E)).
nN
Soit f : E [0, +] une fonction positive.

a) Vrifier que f est (P(E), B([0, +]))-mesurable.

b) Montrer que :
Z
X
f d = pn f (xn )
n=0

c) Application : Soit E = {0, 1} et = (1 p)0 + p1 , la mesure de Bernoulli de paramtre

p ]0, 1[ sur lespace mesurable (E, P(E)).
Z Z
x
Vrifier que est une probabilit. Calculer x d(x) et cos d(x).
4

Exercice 3 - Mesure densit

Soit (, A, ) un espace mesur et f M+ (, A). Pour tout A A, on pose :
Z Z
(A) = f d = 1A f d.
A

Monter que dfinit une mesure sur (, A).

Note :
est appele mesure de densit f par rapport . On note souvent d = f. ou d = f d.
Z Z Z
On a () = 1 d = 1 f d = f d.
Z
On en dduit donc que est une probabilit si et seulement si f d = 1. Dans ce cas f est appele
une densit de probabilit.

Exercice 4
Soit (, A, ) un espace mesur etR (fn )n0 une suite dcroissante de fonctions mesurables positives,
fn : (, A) [0, +] telles que f0 d < +.
1. Montrer que la suite (fn )n0 converge vers une fonction f , que f est intgrable et que
Z Z
lim fn d = f d
n
R
2. Montrer par un exemple que lhypothse
f0 d < + est ncessaire.

Exercice 5 - Intgration par rapport une mesure discrte densit

Soient p ]0, 1[ et
+
X
= (1 p)k1 pk
k=1
o k reprsente la mesure de Dirac au point k.
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1. Sachant que est une mesure, vrifier que cest une probabilit sur (N , P(N )).
Remarque : est la mesure de densit f : k N 7 (1 p)k1 p par rapport la mesure de
+
X
comptage = k sur N . est appele la mesure gomtrique de paramtre p.
k=1

2. Montrer que toute application g : (N , P(N )) (R+ , B(R+ )) est mesurable et que
Z +
X
g d = g(k)(1 p)k1 p
k=1
Z
1
3. Pour n N , on pose fn (k) = k n pour tout k N . Montrer que f1 d < +. En dduire
Z
lim fn d.
n
Z
k n
4. Pour n N , on pose gn (k) = (1 + ) k pour tout k N . Dterminer lim gn d.
n n

Exercice 6 - Intgration par rapport une mesure discrte densit

Soit > 0 un rel et
+
X k
= e k
k!
k=0

1. Sachant que est une mesure, vrifier que cest une probabilit sur (N, P(N)).
k
Remarque : est la mesure de densit f : k 7 e par rapport la mesure de comptage
k!
+
X
= k sur N. est appele la mesure de Poisson de paramtre .
k=0

Soit (, A, P ) un espace mesur o P est une mesure de probabilit. Soit X : (, A) (N, P(N))
une application mesurable telle que PX = . PX est limage de P par X (PX est appele la loi de X).
2. Pour B P(N), donner une expression de P (X 1 (B)).
3. Que vaut P (X 1 (N)) ? Utiliser deux mthodes.
4. Soit f : (N,ZP(N)) (R+ , B(R+ )) une application. Dire pourquoi f est mesurable et donner une
expression de f X dP .

Z Z
5. Application : Calculer X dP et X(X 1) dP .

Intgrale des fonctions mesurables

Exercice 7
Soit (, A, ) un espace mesur et f : (, A) R une application mesurable.
1. Montrer que si f est intgrable, alors f est finie -p.p.
Z
2. Si f est intgrable et f d = 0, a-t-on f = 0 -p.p. ?
Z
3. Montrer que si f est intgrable et que pour tout A A, f d = 0, alors f = 0 -p.p.
A

Exercice 8
4

Soit une mesure finie sur lespace mesurable (, A) et f : (, A) (R, B(R)) une fonction
f
mesurable. Montrer que est -intgrable.
1 + |f |

Intgrale sur R

Exercice 9

Z ( valeurs dans R), montrer que f est intgrable par rapport

Pour chacune des fonctions suivantes
la mesure de Lebesgue et calculer f d.

1. f (x) = 1Q[0,1] (x) 2. f (x) = 1(R\Q)[0,1] (x)

2 x
3. f (x) = 2xex 1(R\Q)[0,1] (x) 4. f (x) = 1[0,1] (x)
x2 +1

5. f (x) = ln(|x|)1Z (x)

Exercice 10
Soit f la fonction dfinie pour tout x [1, +[ par :
+
X
f (x) = nenx
n=1
Z
Calculer f d.
[1,+[

Exercice 11
Soient > 0 un rel, est la mesure de Lebesgue sur R et 0 est la mesure de Dirac en 0. Soit
la mesure dfinie sur (R, B(R)) par :
= + 0
o = h., i.e. est la mesure de densit h : x 7 ex par rapport . On note :

d(x) = ex d(x) + d0 (x)

1. A-t-on fi = gi -presque partout dans les cas suivant ? :

a. f1 = 1[1,2] et g1 = 1[1,2](R\Q)
b. f2 = 1[1,2] et g2 = 1[1,2]Q
c. f3 = 1[0,1] et g3 = 1[0,1](R\Q)

2. Soit n N et fn la fonction dfinie sur R par :

fn (x) = enx 1R+ (x)

Z Z
a. Calculer fn d et lim fn d
Zn
b. Calculer f = lim fn et f d
n

Expliquer le rsultat obtenu.

Exercice 12
Soit P une mesure de probabilit sur (, A). On dit que (, A, P ) est un espace probabilis.
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Soit X une application mesurable de (, A) dans (R, B(R)). On dit que X est une variable alatoire
relle sur (, A, P ).
Soit PX la mesure image de P par X. La mesure PX est appele la loi de X.
Soient > 0 un rel, est la mesure de Lebesgue sur R et 2 est la mesure de Dirac en 2. On
suppose que :
1 1
dPX (x) = ex 1R+ (x) d(x) + d2 (x)
2 2
1. Vrifier que PX est une mesure de probabilit.
Z Z
2. Calculer E(X) = X dP et E(X 2 ) = X 2 dP

3. Determiner F (t) = P (X t), pour tout t R. F est appele, la fonction de rpartition de la

variable alatoire X.

Convergence

Exercice 13
On travaille dans lespace mesur (R, B(R), ) o est la mesure de Lebesgue.
1. Etudier si le thorme de convergence monotone, le lemme de Fatou et le thorme de convergence
domine, sappliquent chacune des suites de fonctions de terme gnral :
1 1
a. fn = 1[n,+[ ; b. gn = n1[ n1 , n2 ] ; c. hn = 1[0,n]
n n

2. Mme question pour

a. fn = n(1)n 1[n,n+1] ; b. kn avec k2n = 1[0,1] et k2n+1 = 1[1,2]