Tarea N2

Nombres:- Jos Avilez

Asignatura: Metodos Multivariados

Queremos verificar la siguiente hiptesis:

H0: X (un vector de px1) se distribuye normal multivariante.

H1: X no se distribuye norma multivariante.

Para ello, se program el test THE MULTIVARIATE OMNIBUS TEST en Matlab.

datos=xlsread('Datos2.xlsx');
x=datos;
[n p]=size(x);
s=cov(x);
v=diag(diag(s));
c=v^(-1/2)*s*v^(-1/2);
%verificamos
corrcoef(x);
[H A]=eig(c);

H'*H;
A=H'*c*H;
dif=zeros(n,p);
for i=1:p
dif(:,i)=x(:,i)-mean(x(:,i));
end
y=H*A^(-1/2)*H'*v^(-1/2)*dif';
y=y';

m2dif=zeros(n,p);
m2=zeros(1,p);
m3dif=zeros(n,p);
m3=zeros(1,p);
m4dif=zeros(n,p);
m4=zeros(1,p);
b1=zeros(1,p);
b2=zeros(1,p);
for i=1:p
m2dif(:,i)=(y(:,i)-mean(y(:,i))).^2;
m2(i)=sum(m2dif(:,i))/n;

m3dif(:,i)=(y(:,i)-mean(y(:,i))).^3;
m3(i)=sum(m3dif(:,i))/n;

m4dif(:,i)=(y(:,i)-mean(y(:,i))).^4;
m4(i)=sum(m4dif(:,i))/n;
b1(i)=m3(i)/(m2(i)^(3/2));
b2(i)=m4(i)/(m2(i)^2);
end

%Calculamos z1 y z2

beta=(3*(n^2+27*n-70)*(n+1)*(n+3))/((n-2)*(n+5)*(n+7)*(n+9));
omega2=-1+ (2*(beta-1))^(1/2);
delta=1/((log(sqrt(omega2)))^(1/2));
y=b1.* (((omega2-1)/2)*(((n+1)*(n+3))/(6*(n-2))))^(1/2);
for j=1:p
Z1(j)=delta*log((y(j)+(y(j)^2+1)^(1/2)));
end

DELTAz2=(n-3)*(n+1)*(n^2+15*n-4);
a=((n-2)*(n+5)*(n+7)*(n^2+27*n-70))/(6*DELTAz2);
c=((n-7)*(n+5)*(n+7)*(n^2+2*n-5))/(6*DELTAz2);
k=((n+5)*(n+7)*(n^3+37*n^2+11*n-313))/(12*DELTAz2);
alpha=a+((b1.^2)*c);
chi=(b2-1-(b1.^2))*2*k;
for j=1:p
Z2(j)=( ((chi(j)./(2.*alpha(j)))^(1/3)) -1 + (1./(9.*alpha(j))) )
*((9.*alpha(j))^(1/2));
end

Z1=Z1';
Z2=Z2';

E=Z1'*Z1+Z2'*Z2; %omnibus test

Chi_ob=chi2inv(0.95,2*p); %

Regin de rechazo: {E chi-cuadrado(2p,1-)}

Regin de aceptacin: {E < chi-cuadrado(2p,1-)}

Adonde E es el estadstico de prueba.

Los resultados:

Se observa que E= 336.6084 y chi-cuadrado(2p,1-)=33.9244. por lo tanto,

se rechaza la hiptesis nula, es decir, X no se distribuye normal multivariante.