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MTODO DE GAUSS

En anlisis numrico el mtodo de Gauss es un mtodo iterativo utilizado para


resolver sistemas de ecuaciones lineales. El mtodo se llama as en honor a los
matemticos alemanes Carl Friedrich Gauss y Philipp Ludwig von Seidel y es similar
al mtodo de Jacobi.

Aunque este mtodo puede aplicarse a cualquier sistema de ecuaciones lineales que
produzca una matriz (cuadrada, naturalmente pues para que exista solucin nica, el
sistema debe tener tantas ecuaciones como incgnitas) de coeficientes con los
elementos de su diagonal no-nulos, la convergencia del mtodo solo se garantiza si
la matriz es diagonalmente dominante o si es simtrica y, a la vez, definida positiva.

Es un mtodo iterativo, lo que significa que se parte de una aproximacin inicial y se repite el
proceso hasta llegar a una solucin con un margen de error tan pequeo como se quiera.
Buscamos la solucin a un sistema de ecuaciones lineales, en notacin matricial:

Dnde:

El mtodo de iteracin Gauss se computa, para la iteracin :

Donde

Definimos

Donde los coeficientes de la matriz N se definen como si


, s .
Considerando el sistema con la condicin de que
. Entonces podemos escribir la frmula de
iteracin del mtodo

(*)
La

diferencia entre este mtodo y el de Jacobi es que, en este ltimo, las mejoras a las
aproximaciones no se utilizan hasta completar las iteraciones.

Para ver los casos en que converge el mtodo primero mostraremos que se puede
escribir de la siguiente forma:

(**)

(el trmino es la aproximacin obtenida despus de la k-sima iteracin) este


modo de escribir la iteracin es la forma general de un mtodo iterativo estacionario.

Primeramente debemos demostrar que el problema lineal que queremos


resolver se puede representar en la forma (**), por este motivo debemos tratar de
escribir la matriz A como la suma de una matriz triangular inferior, una diagonal y una
triangular superior A=(L+D+U), D=diag( ). Haciendo los despejes necesarios
escribimos el mtodo de esta forma

por lo tanto M=-(L+D)-1 U y c=(L+D)-1b

Ahora podemos ver que la relacin entre los errores, el cul se puede calcular al
substraer x=Bx+c de (**)

Supongamos ahora que , i= 1, ..., n, son los valores propios que


corresponden a los vectores propios , i= 1,..., n, los cuales son linealmente
independientes, entonces podemos escribir el error inicial

(***)

Por lo tanto la iteracin converge si y slo si | i|<1, i= 1, ..., n. De este


hecho se desprende el siguiente teorema:

Teorema: Una condicin suficiente y necesaria para que un mtodo iterativo


estacionario converja para una aproximacin arbitraria es
que
donde (M) es el radio espectral de M.