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Partielle Differentialgleichungen

Prof. Dr. Karsten Urban

Universit¨at Ulm Abteilung Numerik Sommersemester 2004

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

3

1 Einfuhrung¨

und Beispiele

 

4

1.1 Was ist eine PDE?

 

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1.2 Bezeichnungen

 

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1.3 Einige Beispiele

 

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5

1.4 Kategorisierung von PDEs

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2 Die Laplace–Gleichung

 

14

2.1 Eine einfache L¨osungsformel

 

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14

2.2 Green’sche Formel und harmonische Funktionen

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15

2.3 Das Dirichlet–Problem

 

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19

3 Elementare L¨osungsverfahren

 

26

3.1 Trennung der Variablen

 

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3.2 Homogenisierung

 

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3.3 Variablentransformation (am Beispiel der Wellengleichung) .

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3.4 L¨osung mittels Fourier–Transformation

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30

3.5 Die Laplace–Transformation

 

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37

3.6 Das Superpositions–Prinzip

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45

3.7 L¨osung mit Hilfe der Green–Funktionen .

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48

3.8 MAPLE

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52

4 PDEs erster Ordnung und Charakterisikentheorie

 

56

4.1 Cauchy–Probleme

 

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56

4.2 Autonome Systeme

 

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59

4.3 Gleichungen zweiter Ordnung

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64

5 Maximum–Prinzipien

 

68

5.1 Das schwache Maximumprinzip

fur¨

elliptische Probleme

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68

5.2 Das starke Maximum–Prinzip fur¨

elliptische Probleme .

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70

1

5.3 A-priori-Schranken

 

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73

5.4 Parabolische Operatoren

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74

5.5 Nichtlineare Probleme

 

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77

6 Differenzenverfahren

 

80

6.1 Diskretisierung

 

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80

6.2 Diskretes Maximumprinzip .

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83

6.3 Konvergenztheorie

 

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84

6.4 Randbedingungen h¨oherer Art .

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87

6.5 Parabolische Probleme

 

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88

7 Variationsformulierungen

 

91

7.1 Sobolev–R¨aume

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91

7.2 Einbettungss¨atze

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97

7.3 Variationsformulierung elliptischer RWP 2. Ordnung

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100

7.4 Der Existenzsatz

 

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102

7.5 Dualr¨aume von Sobolev–R¨aumen

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109

7.6 Regularit¨atss¨atze

 

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113

7.7 Spurs¨atze

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117

7.8 Parabolische Probleme

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120

7.9 L¨osungsmethoden .

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124

 

2

Vorwort

Das vorliegende Skript ist eine leicht ausgearbeitete Fassung meines Vorlesungsmanuskrip- tes zur Vorlesung Partielle Differentialgleichungen, die ich Sommersemester 2004 an der Universit¨at Ulm fur¨ Studierende im Hauptstudium der Diplom–Studieng¨ange Mathematik, Wirtschaftsmathematik und Physik gehalten habe.

Dieses Skript soll in erster Linie denjenigen Studenten helfen, die eine Vorlesung Numerik partieller Differentialgleichungen h¨oren mochten,¨ jedoch keine Vorlesung Partielle Diffe- rentialgleichungen geh¨ort haben. Sie finden die wesentlichen Grundlagen, vor allem uber¨ Variationsformulierungen partieller Differentialgleichungen in diesem Skript.

Das Skript erhebt keinerlei Anspruch auf Vollst¨andigkeit und kann in keinem Fall das eigene Literaturstudium ersetzen. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Lehrbuchern¨ (teilweise auch in Deutsch) uber¨ partielle Differentialgleichungen. Einige davon sind im Literaturverzeichnis zusammengestellt.

Fur¨ Anregungen, Kommentare, Kritik oder Verbesserungen zu diesem Manuskript bin ich jederzeit dankbar: karsten.urban@mathematik.uni-ulm.de. Weiteres Material zur Vorlesung findet man unter:

http://www.mathematik.uni-ulm.de/numerik/teaching/ss04/PartielleDgln/

Abschließend m¨ochte ich Herrn Dr. Kai Bittner danken, der die Vorlesung als Assistent

¨

begleitet hat und die Ubungen geleitet hat. Er hat eine Reihe von Anregungen und Kor- rekturen gegeben, die allesamt sehr wertvoll waren. Den Studierenden der Vorlesung danke ich sehr herzlich fur¨ die engagierte Teilnahme an der Vorlesung, fur¨ Zwischenfragen und Kommentare, die auch in dieses Manuskript eingeflossen sind. Parallel zur Vorlesung hat es ein Praktikum gegeben, dass Herr Dipl.-Math. oec. Michael Lehn organisiert und geleitet hat. Hierfur¨ gilt ihm mein Dank. Schließlich w¨are dieses Manuskript nicht ohne die Arbeit von Petra Hildebrand entstanden, die sich durch meine Handschrift gek¨ampft und das Ma- nuskript in LaTeX geschrieben hat und vor allem meine teilweise gekritzelten Zeichnungen in ein Computer–Format gebracht hat.

Ulm, den 4. Oktober 2004 Karsten Urban

3

Kapitel 1 Einfuhrung¨

und Beispiele

Zahlreiche Problemstellungen fuhren¨ reichen

auf partielle Differentialgleichungen, z.B. aus den Be-

Ingenieurwissenschaften (Elastizit¨atstheorie, Aerodynamik, Elektrotechnik,

Medizin (Strahlungssimulation, Laser, Heilungsprozesse,

Wirtschaftswissenschaften (Bewertung von Optionen, Lebensversicherungen,

Naturwissenschaften (Planetenbahnen, W¨armeleitung,

)

)

)

)

Es ist sicher nicht ubertrieben¨ zu behaupten, dass viele Wissenschaftszweige ohne die L¨osung von partiellen Differentialgleichungen nicht denkbar w¨aren. In dieser Vorlesung wollen wir uns mit der mathematischen Untersuchung von Partiellen Differentialgleichun- gen besch¨aftigen z. B.

L¨osbarkeit

Korrekt–Gestelltheit

(Analytische) L¨osungsmethoden

Numerische N¨aherungsverfahren

Gerade in den Anwendungen ist das Zusammenspiel von mathematischer Modellierung, mathematischer Analyse und entsprechender L¨osung bzw. Simulation von enormer Bedeu- tung. Mit Modellierung ist die Darstellung eines physikalischen o.a. Vorgangs mit Hilfe von mathematischen Formeln bzw. Gleichungen gemeint. Dies ist oftmals ein wesentlicher und alles andere als trivialer Schritt, da hier sowohl das Wissen des jeweiligen Anwen- dungsgebiets als auch fundierte mathematische Kenntnisse notwendig sind. Wir werden

4

uns hier vorwiegend mit der mathematischen Analyse und der L¨osung von partiellen Dif- ferentialgleichungen besch¨aftigen. Die Simulation von Vorg¨angen, die durch partielle Dif- ferentialgleichungen modelliert werden, beruht meist auf numerischen Methoden. Dies ist Gegenstand der Numerik und wird in einer gesonderten Vorlesung betrachtet. Auch wenn in der deutsch–sprachigen Literatur oftmals die Abkurzung¨ “PDG” fur¨ Partielle Differentialgleichungen verwendet wird, bevorzuge ich die englische Abkurzung¨ “PDE” (partial differential equations) und werde diese auch in diesem Manuskript durchgehend verwenden.

1.1 Was ist eine PDE?

Ganz allgemein kann man sagen, dass eine PDE eine Gleichung fur¨ eine gesuchte Funktion u : Ω R ist, wobei das Gebiet Ω R d , d 2 offen ist (es kann ein Gebiet oder eine nieder–dimensionale Mannigfaltigkeit sein), die (partielle) Ableitungen von u enth¨alt. Wir stellen zun¨achst einige Bezeichnungen und wichtige Beispiele zusammen, die Sie viel- leicht schon aus anderen Vorlesungen kennen. Diese stammen zum gr¨oßten Teil aus [4].

1.2 Bezeichnungen

Mit x = (x 1 ,

Partielle Ableitungen einer Funktion u : Ω R bezeichnen wir mit

, x d ) R d bezeichnen wir Vektoren im R d .

u x i :=

∂u

∂x i

,

i = 1,

, d

.

1.3 Einige Beispiele

1.3.1 Die Laplace–Gleichung

Die Laplace–Gleichung lautet ∆u = 0, oft betrachtet man etwas allgemeiner die Poisson– Gleichung

u = f

mit einer gegebenen Funktion f : Ω R. Hier bezeichnet

u :=

d d

i=1

u x i x i =

i=1

2

∂x

2

i

u

(1.1)

den Laplace–Operator. Physikalisch beschreibt die Poisson–Gleichung die Auslenkung einer eingespannten Mem- bran unter der ¨außeren Kraft–Einwirkung f . Die Laplace–Gleichung ∆u = 0 beschreibt

5

einen Gleichgewichtszustand. Allgemeiner beschreibt der Laplace–Operator physikalisch einen Diffusions–Vorgang. Daher ist dieser Differentialoperator auch ein wesentlicher Be- standteil in vielen partiellen Differentialgleichungen, wie wir im Folgenden noch sehen werden.

1.3.2 Die W¨armeleitungsgleichung

Die Funktion u : Ω R sei neben der Abh¨angigkeit von der Ortsvariablen x Ω zus¨atzlich zeitabh¨angig, d.h.

u : Ω × R + R ,

R + = {t R : t > 0} ,

R d .

W¨arme- und andere Ausbreitungsvorg¨ange werden oft modelliert als

u t = ∆u ,

wobei ∆u sich nur auf die Ortsvariable bezieht, d.h.

u =

d

i=1

u x i x i .

1.3.3 Die Wellengleichung

Die Wellengleichung lautet

u tt = ∆u

und beschreibt Wellen- und Schwingungsph¨anomene.

1.3.4 Die Korteweg–de Vries–Gleichung (KdV–Gleichung)

Diese Gleichung modelliert die Ausbreitung von Wellen auf der Oberfl¨ache flacher Gew¨asser und wird daher auch die Flachwassergleichung“genannt. Sie lautet

u t 6uu x + u xxx = 0

und ist offenbar nicht–linear in u.

1.3.5 Die Monge–Amp´ere–Gleichung

Im zweidimensionalen Fall (d = 2) lautet diese

und fur¨

d 2

u xx u yy u

xy 2 = f

det(u x i x j ) i,j=1, ,d

[(x 1 , x 2 ) = (x, y)]

= det(H(u)) = f,

6

mit der Hesse–Matrix

H(u) = (u x i x j ) i,j =  

u x 1 x 1 ··· u x 1 x d

.

.

.

.

u x d x 1 ··· u x d x d


.

Die Monge–Amp´ere–Gleichung wird zur Bestimmung von Fl¨achen mit vorgeschriebener Krummung¨ verwendet.

1.3.6 Die Minimalfl¨achen–Gleichung

Die Modellierung von Fl¨achen im R 3 mit minimaler Krummung¨ chung

geschieht uber¨

(1 + u 2 y)u xx 2u x u y u xy + (1 + u x )u yy = 0.

2

die Glei-

1.3.7 Die Maxwell–Gleichungen

Die Maxwell–Gleichungen sind die Grundgleichungen der Elektro–Magnetik. Dabei werden folgende Symbole verwendet:

= (E 1 , E 2 , E 3 ): elektrische Feldst¨arke

E

B

E,

= (B 1 , B 2 ,

B 3 ): magnetische Feldst¨arke

B : Ω × R + R 3 (zeitabh¨angige Vektorfelder)

Fur¨

ten die Gleichungen:

gegebene Konstanten ρ (die Ladungsdichte) und j (die magnetische Stromdichte) lau-

div B = 0

div

E t

B t +

rot E = 0

E = 4πρ rot B = 4πj

(magneto–statisches Gesetz)

(magneto–dynamisches Gesetz) (elektro–statisches Gesetz) (elektro–dynamisches Gesetz)

Dabei ist fur¨

u := (u 1 , u 2 , u 3 ) wie ublich¨

div

u :

3

=

= ∇ · u

i=1

∂x i u i

,

rot u :

=

∂x 2 u 3

∂x 3 u 1

∂x 1 u 2

= ∇ × u

∂x 3 u 2

∂x 1 u 3

∂x 2 u 1

mit dem Nabla–Operator =

Dies ist ein lineares System von PDEs, da es in jeder der Unbekannten linear ist und ein Gleichungssystem aus mehreren (gekoppelten) partiellen Differentialgleichungen besteht.

x 3 T definiert.

∂x 1 ,

∂x 2 ,

7

1.3.8

Die Navier–Stokes–Gleichungen

Dies sind die Grundgleichungen der Kontinuums-, Gas- und Str¨omungsmechanik. Zun¨achst fuhren¨ wir wiederum die physikalischen Gr¨oßen ein. Es bezeichne ρ: Ω×R + R die Dichte, d.h. die Masse pro Volumeneinheit und u = (u 1 , u 2 , u 3 ) T : Ω × R + R 3 das Geschwin- digkeitsfeld. Dabei bedeutet u i die Komponente der Geschwindigkeit in die Koordinaten- richtung i. Die Geschwindigkeit ist also eine gerichtete Gr¨oße. Weiter ist ρ u: die Massen- stromdichte, d.h. der Impuls pro Volumeneinheit. Weiterhin bezeichne e: Ω × R + R die Energie und ρe die Gesamtmenge pro Volumen (d.h. innere und kinetische Energie). Damit gilt nun folgender Erhaltungssatz

U t +

3

m=1

∂x m

F

m

+

Konvektion“

3

m=1

∂x m

G

m

Diffusion“

= 0,

(1.2)

wobei die auftauchenden Gr¨oßen wie folgt definiert sind

U

F m

G m

=

=

=

[ρ, ρ

u, ρe] T : Ω × R + R 5

Zustandsvektor“

ρu ρu i · u + p

u m · (ρe + p)

m

δ

m

,

m := (δ 1,m , δ 2,m , δ 3,m ) T

δ

m–ter Einheitsvektor

( δ 1 = (1, 0, 0) T ,

.)

0

τ

m

3

l=1 u l τ m,l + q m .

Weiterhin sei τ m,l := µ

Z¨ahigkeit, wobei wir das ubliche¨

∂u m + ∂u m

l

∂x

∂x l

δ l,m 2

3 µ div u , τ m = (τ m,l ) l=1

3

Kronecker–Symbol verwenden, d.h.

und µ die dynamische

δ l,m :=

1

0

,

,

l = m sonst

Schließlich ist q = (q 1 , q 2 , q 3 ) T , q i = λ

ratur und λ die W¨armeleitf¨ahigkeit. Offenbar handelt es sich hier um ein nicht–lineares System von PDEs mit einer quadrati- schen Nichtlinearit¨at. Falls ρ const gilt, d.h. aufgrund des konstanten Druckes ist das Medium inkompressibel, wird die 1. Komponente in (1.2), d.h.

m der Vektor der W¨armestr¨ome, T die Tempe-

∂T

∂x

ρ t + div (ρ u) = 0

(Kontinuit¨atsgleichung)

zu folgender Gleichung

div

u = 0 .

(1.3)

8

Man kann dann weiter nachrechnen, dass sich die ubrigen¨

Gleichungen zu

ρ u t + ρ u · ∇ u η u + p = f,

vereinfachen, wobei

u · ∇ u =

3

j=1

u

j

∂x j u i i=1,2,3

(1.4)

und der Laplace–Operator wird komponentenweise verstanden, d.h.

u = (∆u 1 , u 2 , u 3 ) T .

Die Gleichungen (1.3,1.4) heißen Navier–Stokes–Gleichungen fur¨

inkompressible Fluide.

1.3.9 Die Einstein’schen Feldgleichungen

Diese durfen¨ naturlich¨ in einer Vorlesung uber¨ PDEs in Ulm nicht fehlen. Diese sind ein Bestandteil der allgemeinen Relativit¨atstheorie und geben die Krummung¨ der Metrik (g ij ) des Raum–Zeit–Kontinuums an:

wobei

R ij

1

2 g ij R = KT ij ,

i, j = 0, 1, 2, 3

(t = x 0 :

Zeit),

K die Feldkonstante ist,

R ij =

mit

k=0

3

∂x

k Γ

(k)

ij

Γ

∂x j Γ ik

(k)

+

3

l=0 Γ

(k)

l,k

Γ

(k)

ij

Γ

(k)

ij

Γ

(k)

ik

(k)

i,j

:= 1

2

3

l=0

g kl

∂x i g jl + ∂x j g il ∂x l g ij

(g ij ) := (g ij ) 1 (inverse Matrix)

R :=

3

i,j=0 g ij R ij

(R und R ij sind Funktionen der ersten und zweiten Ableitungen der gesuchten Matrix g ij ).

1.3.10 Die Schr¨odinger–Gleichung

Die Schr¨odinger–Gleichung ist die Grundgleichung der Quantenmechanik und lautet

¯

h

2

i u t = 2m u + V (x, u),

wobei die einzelnen Gr¨oßen gegeben sind durch

9

i = 1 (imagin¨are Einheit),

: die Planck’sche Konstante,

m: Masse,

V : ein gegebenes Potential.

Der Faktor i fuhrt¨ zu wesentlichen Unterschieden zur W¨armeleitungsgleichung, obwohl beide Gleichungen formal ¨ahnliche Gestalt besitzen. Dies ist das erste Beispiel einer kom- plexwertigen PDE.

1.3.11 Die Platten–Gleichung

Die Platten–Gleichung beschreibt Auslenkung einer eingespannten Platte, die im Gegensatz zu einer Membran eine nicht zu vernachl¨assigende Dicke besitzt. Die Gleichung lautet

2 u = ∆∆u = f,

und ist offenbar eine Gleichung vierter Ordnung, da sie Ableitungen der Unbekannten der Ordnung vier beinhaltet.

1.3.12 Die Black–Scholes–Gleichung

Die Black–Scholes–Gleichung ist die von Merton, Black und Scholes hergeleitete, beruhmte¨ Gleichung zur Bewertung von Finanzderivaten. Sie lautet (in der linearen Form)

wobei

1

V t (S, t) + 2 σ 2 S 2 V SS (S, t) + (r δ)SV S (S, t) rV (S, t) = 0,

V : der gesuchte Wert eines Derivates ist,

S: Kurs des Basis–Wertes (z.B. ein Aktien- oder W¨ahrungskurs),

σ 2 : Volatilit¨at (Standard–Abweichung),

r: Zinsrate

δ: Dividendenrate

10

1.4

Kategorisierung von PDEs

Wir haben nun eine ganze Reihe von PDEs kennen gelernt. Diese haben teilweise total ver- schiedenen Eigenschaften. Zun¨achst stellt sich die Frage nach einer einheitlichen Theorie fur¨ diese verschiedenen Typen von PDEs. Es uberrascht¨ nicht, dass es eine solche universelle Theorie nicht gibt. Unterschiedliche Eigenschaften von PDEs fuhren¨ zu unterschiedlichem mathematischen Eigenschaften und es wird sich zeigen, dass man die jeweiligen Eigenschaf- ten auch fur¨ (numerische) L¨osungsverfahren ausnutzen kann und muss. Wie kann man also PDEs klassifizieren und wie kann man die jeweiligen Eigenschaften fur¨ Theorie und L¨osung von PDEs ausnutzen? Man unterscheidet zun¨achst folgende Kategorien

I) Typ der Gleichung (d.h. deren algebraische Eigenschaften)

II) Ordnung (h¨ochste auftretende Ableitung)

III) Typeneinteilung der PDE (fur¨

IV) L¨osbarkeit

zweite Ordnung)

Algebraische Eigenschaften. man

Bezuglich¨

der algebraischen Eigenschaften unterscheidet

- lineare Gleichungen und

- nicht–lineare Gleichungen, bei denen vor allem folgende Spezialf¨alle n¨aher untersucht werden:

+ quasi–lineare Gleichungen Diese sind linear in der h¨ochsten auftretenden Ableitung. In unseren obigen Beispielen sind alle Gleichungen außer der Monge–Amp´ere–Gleichung quasi– linear.

+ semi–lineare Gleichungen Hier h¨angt der Term mit den h¨ochsten auftretenden Ableitungen nicht mehr von u und Ableitungen niedriger Ordnung ab. Zum Beispiel ist die Minimalfl¨achen– Gleichung quasi–linear, aber nicht semi–linear.

Die Ordnung einer PDE. Die Ordnung bestimmt sich aus dem Grad der h¨ochsten

Ableitung. Dabei kann es vorkommen, dass man zwischen Orts- und Zeitableitungen un- terscheidet. Unsere obigen Beispiele sind

7.)

1. Ordnung

1.), 2.), 3.), 5.), 6.), 8.), 9.), 10.), 12.)

2. Ordnung

4.)

3. Ordnung

11.)

4. Ordnung

11

Typeinteilung von PDEs zweiter Ordnung. Fur¨ PDEs zweiter Ordnung kann man eine Typeinteilung vornehmen, die auch wesentliche Aussagen uber¨ deren mathematische Eigenschaften erlauben. Wir werden dies sp¨ater im Detail untersuchen. Je nach den Eigen- schaften der Koeffizienten einer PDE zweiter Ordnung der Form

F (x, u, u x i , u x i x j ) = 0

(1.5)

erh¨alt man ein anderes Verhalten. Um dies zu beschreiben, betrachtet man allgemeine

Variablen q = (q i ) i=1,

R d , p = (p ij ) i,j R d×d und

,d

F (x, u, q, p)

und betrachtet die Matrix

K(x) = K(u; x) := F p i,j (x, u(x), u x i (x), u x i x j (x)) i,j=1,

fur¨

x Ω.

,d

(1.6)

Definition 1.4.1 Die Gleichung (1.5) heißt dann

(a)

elliptisch in x, falls K(x) positiv definit ist;

(b)

hyperbolisch in x, falls K(x) genau einen negativen und (d 1) positive Eigenwerte hat;

(c)

parabolisch in x, falls K(x) positiv semi–definit, aber nicht definit ist und der Rang von (K(x), (F q i (x, u(x), u x i (x), u x i x j (x)) i ) gleich d ist.

Bemerkung 1.4.2:

(a)

Man beachte, dass K auch von der unbekannten Funktion u abh¨angen kann.

(b)

Der Typ einer Gleichung kann gemischt sein, d.h. von x Ω abh¨angen.

(c)

Eine Gleichung der Form

u t =

F (t, x, u, u x i , u x i x j )

mit elliptischen F ist parabolisch.

Wir betrachten nun einige Beispiele.

Beispiel 1.4.3:

u yy = f . Offenbar gilt hier F (x, u, q, p) = p 11 + p 22 f , d.h.

Betrachte die Laplace- bzw. Poisson–Gleichung in 2D, also ∆u = u xx +

F (x, u, u x i , u x i x j ) = u x 1 x 1 + u x 2 x 2 f,

12

also F p 11 (··· ) = 1 , F p 22 (· · · ) = 1, und alle andere Ableitungen verschwinden. Damit gilt

K K(x) =

1

0

0

1

und die Gleichung ist elliptisch in ganz Ω.

Beispiel 1.4.4:

u C 2 (Ω) gilt

2

Die Monge–Amp´ere–Gleichung in 2D lautet: u xx u yy u xy f = 0. Falls

u xy u yx = u xy u xy = u

2

xy ,

also F (x, u, q, p) = p 11 p 22 p 12 p 21 f und

K(u; x