Matrices PDF

Mtodos para matrices especiales.
Descomposicin de Cholesky
Dr. Alonso Ramrez Manzanares
MAT-251 CIMAT A.C.
e-mail: alram@cimat.mx
web: http://www.cimat.mx/~alram/met_num/
Dr. Joaqun Pea Acevedo

CIMAT A.C.
e-mail: joaquin@cimat.mx
Alonso Ramrez Manzanares Mtodos Numricos 31.08.2015
Monday, August 31, 15

Ventajas computacionales de las factorizaciones ...
en segundos

en segundos
donde se usan factorizaciones en la vida real? ....

en segundos

en segundos
Si hacemos una descomposicin ( O(n3)), de tal forma que resolvemos el

sistema Axi=bi para diferentes vectores bi.

en segundos

Entonces la solucin estar dada por el orden O(n2) en lugar de O(n3).

en segundos

Para sistemas de tamao, digamos de 1000x1000

en segundos

Para sistemas de tamao, digamos de 1000x1000
10002 = 1,000,000 = 0.001 * 1,000,000,000 = 0.001 * 1,0003

Matrices con diagonal estrictamente-dominante
Alonso Ramrez Manzanares Mtodos Numricos 31.08.2015 2

La definicin de una matriz cuadrada estrictamente diagonal-dominante es la

siguiente:


siguiente:


siguiente:


siguiente:
Ntese que dada una matriz estrictamente diagonal-dominante, su

transpuesta no tiene por que serlo.


siguiente:
Ntese que dada una matriz estrictamente diagonal-dominante, su

transpuesta no tiene por que serlo.
Una matriz estrictamente diagonal-dominante tiene inversa. Se puede

aplicar eliminacin Gaussiana sin necesidad de hacer intercambio de
renglones, y los clculos sern estables con respecto a los errores de
redondeo.

Una matriz estrictamente diagonal-dominante tiene
inversa, demostracin:
Prueba por contradiccin: consideremos que es singular, entonces
consideremos Ax=0, con solucin x = (xi) que no es cero. Sea k un ndice para
el cual 0 < |xk| = max 1jn |xj|.

Una matriz estrictamente diagonal-dominante tiene
inversa, demostracin:
Prueba por contradiccin: consideremos que es singular, entonces
consideremos Ax=0, con solucin x = (xi) que no es cero. Sea k un ndice para
el cual 0 < |xk| = max 1jn |xj|.

Matrices definidas positivas
Aqu trabajaremos con aquellas matrices cuadradas y simtricas tales que
xTA x > 0 para todo vector x diferente de 0. Es decir que la matriz de tamao
1x1 (escalar) resultante de la operacin es positiva.


xTA x > 0 para todo vector x diferente de 0.
Ejemplo, una matriz positiva:






A esta forma se le llama forma cuadrtica asociada a la matriz.


Una matriz no positiva pero que es definida positiva


La expresin solo puede ser cero cuando todos los xi son cero.

Las matrices positivas definidas aparecen mucho en problemas de CNyE, por

ejemplo en las matrices de covarianza.

Matrices definida positiva

Propiedades de estas matrices:

A es no singular.

A es no singular.
Demostracin por contradiccin: Suponemos singularidad: Ax=0,

para x diferente cero, entonces xTAx =0, lo cual contradice que A es
definida positiva.

A es no singular.

definida positiva.
aii > 0 para toda i=1,...,n, por lo tanto la traza es no negativa.

A es no singular.

definida positiva.
Demostracin: Para una i cualquiera, definamos x = (xk) por xi = 1 y xj

= 0, si j i. Entonces x 0, por lo que 0 < xTAx = aii.

A es no singular.

definida positiva.

max i k,j n |akj| max 1in |aii|

A es no singular.

definida positiva.

Demostracin: Tarea.

A es no singular.

definida positiva.

Demostracin: Tarea.
aij2 < aiiajj para cada i j

A es no singular.

definida positiva.

Demostracin: Tarea.
aij2 < aiiajj para cada i j
Demostracin: Tarea.

Propiedades de estas matrices (2):
Se puede aplicar eliminacin Gaussiana si necesidad de intercambio de

renglones.
Se puede factorizar en la forma L LT , donde L es una matriz triangular

inferior con entradas positivas en la diagonal.
Se puede factorizar en la forma LDLT, donde L es una matriz triangular

inferior con unos en la diagonal y D es una matriz diagonal con entradas
positivas.

Descomposicin (factorizacin) de Cholesky
Andr-Louis Cholesky (15 de Octubre de 1875 - 31 de Agosto de 1918).
Se factoriza A = L LT , donde L es una matriz triangular inferior con

entradas positivas en la diagonal.
La descomposicin es nica,

Andr-Louis Cholesky (15 de Octubre de 1875 - 31 de Agosto de 1918).
Se factoriza A = L LT , donde L es una matriz triangular inferior con

entradas positivas en la diagonal.
La descomposicin es nica,

Algoritmo
... es simtrica...
=

... es simtrica...
=

Es positivo
... es simtrica...
=

Es positivo
... es simtrica...
=
De tal manera, que procedemos al clculo columna por columna, y las

entradas de L quedan como:

Es positivo
... es simtrica...
=


Es positivo
... es simtrica...
=


Es positivo
... es simtrica...
=

para i > j

Es positivo
... es simtrica...
=

para i > j

Una forma alternativa que evita calcular raices
cuadradas

cuadradas
De tal manera que L es una matriz triangular inferior con unos en la diagonal y
D es una matriz diagonal con entradas positivas.
multiplicando las matrices tenemos

cuadradas
De tal manera que L es una matriz triangular inferior con unos en la diagonal y
D es una matriz diagonal con entradas positivas.
multiplicando las matrices tenemos
... es simtrica...

Una forma alternativa que evita calcular raices cuadradas

Quedando las entradas definidas como:


De tal forma que, de nuevo, hacemos el clculo columna por columna.


Relacin entre las 2 factorizaciones
Las 2 factorizaciones LLT y LDLT (ntese que son diferentes Ls) se relacionan
as:

Relacin entre las 2 factorizaciones
Las 2 factorizaciones LLT y LDLT (ntese que son diferentes Ls) se relacionan
as:

Solucin del SEL dada la factorizacin LLT

Si tenemos Ax=b entonces usamos LLTx=b,
primero hacemos y = LTx y solucionamos Ly=b con sustitucin hacia

adelante, con:
Luego solucionamos para x el sistema LTx = y con sustitucin hacia atrs.

Si tenemos Ax=b entonces usamos LLTx=b,
primero hacemos y = LTx y solucionamos Ly=b con sustitucin hacia

adelante, con:
Luego solucionamos para x el sistema LTx = y con sustitucin hacia atrs.

Solucin del SEL dada la factorizacin LDLT

Si tenemos el sistema A x=b como LDLT x = b haciendo y = DLT x, y

resolviendo para y el SEL Ly=b con sustitucin hacia adelante.


Luego usamos z = LTx de tal forma que resolvemos para z el SEL Dz=y. Pero
D es diagonal, por lo que esto es muy fcil:




Finalmente resolvemos LTx = z para x con sustitucin hacia atrs y

TERMINAMOS.


Finalmente resolvemos LTx = z para x con sustitucin hacia atrs y

TERMINAMOS.


Matrices bandadas
Una matriz de tamao n x n se dice que es bandada si existen los numeros p

y q enteros 1 < p , q < n, tal que aij = 0 para todo p j- i q i - j
p denota el nmero de diagonales arriba de la diagonal principal,

incluyndola.
q denota el nmero de diagonales abajo de la diagonal principal,

incluyndola.
Ejemplo con p = 3 y q = 2.
El numero de diagonales es p+q-1.

Matrices tridiagonales
Un grupo muy famoso son las tridiagonales, es decir con p=q=2

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donde se usan factorizaciones en la vida real? ....

Si hacemos una descomposicin ( O(n3)), de tal forma que resolvemos el

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donde se usan factorizaciones en la vida real? ....

Si hacemos una descomposicin ( O(n3)), de tal forma que resolvemos el

Entonces la solucin estar dada por el orden O(n2) en lugar de O(n3).

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donde se usan factorizaciones en la vida real? ....

Si hacemos una descomposicin ( O(n3)), de tal forma que resolvemos el

Entonces la solucin estar dada por el orden O(n2) en lugar de O(n3).

Para sistemas de tamao, digamos de 1000x1000

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donde se usan factorizaciones en la vida real? ....

Si hacemos una descomposicin ( O(n3)), de tal forma que resolvemos el

Entonces la solucin estar dada por el orden O(n2) en lugar de O(n3).

Para sistemas de tamao, digamos de 1000x1000

10002 = 1,000,000 = 0.001 * 1,000,000,000 = 0.001 * 1,0003

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La definicin de una matriz cuadrada estrictamente diagonal-dominante es la

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La definicin de una matriz cuadrada estrictamente diagonal-dominante es la

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La definicin de una matriz cuadrada estrictamente diagonal-dominante es la

Ntese que dada una matriz estrictamente diagonal-dominante, su

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La definicin de una matriz cuadrada estrictamente diagonal-dominante es la

Ntese que dada una matriz estrictamente diagonal-dominante, su

Una matriz estrictamente diagonal-dominante tiene inversa. Se puede

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Aqu trabajaremos con aquellas matrices cuadradas y simtricas tales que

Ejemplo, una matriz positiva:

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