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Universidad Nacional del Altiplano Escuela Profesional de Ingeniera Econmica
4000
2000
Residuos
0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
-2000
-4000
-6000
Gasto
35000
30000
25000
Salario
20000
15000
10000
5000
0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Gasto
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Reemplazando:
Pr( 3.317955265 2.0096 0.317944651 2 3.317955265 + 2.0096 0.317944651 = 95%
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Prediccion media
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
0 1000 2000
Yest 3000
Liminf 4000Limsup 5000 6000
LIMINF 7000
LIMSUP 8000 9000
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EJERCICIO 2
En un modelo de regresin lineal simple, qu efecto tiene cambios en las
unidades de medicin de la variable dependiente y/o variable independiente
sobre los estimadores (coeficientes y varianzas), as como tambin sobre el
coeficiente de determinacin? Demuestre y analice el resultado final
correspondiente.
Un modelo de regresin lineal simple posee la siguiente forma
= 1 + 2 +
Donde:
: Variable que se quiere predecir, tambin llamada variable dependiente
de respuesta, predicha, endgena, etc
1 : Tambin llamado intercepto y es uno de los coeficientes de la
regresin
2 : Es la pendiente y es uno de los coeficientes de la regresin
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N X Y Beta 1 296.7973311
1 1000 1200 Beta 2 1.134278565
2 2500 3000 Beta
Sigma1 ^2 296.7973311
69897.41451
3 3000 4000 Beta
Sigma2 1.134278565
264.3811917
4 2000 2400 Sigma ^2 1)
Var (Beta 19970.68986
48040.14127
5 1000 1800 Sigma
Var (Beta 2) 141.3176913
0.015545714
6 800 1200 Var
ee (Beta
(Beta1)
1) 4575.25155
219.1806134
7 1500 1800 Var (Beta 2)
ee (Beta 2) 0.004441632
0.124682451
8 1250 1900 ee (Beta 1) 67.64060578
9 1800 2000 ee (Beta 2) 0.066645573
10 1400 2100
SUMA 16250 21400
PROMEDIO 1625 2140
Segundo caso Unidades monetarias en miles de soles
N X Y
1 1 1.2 Beta 1 0.296797331
2 2.5 3 Beta 2 1.134278565
3 3 4 Sigma ^2 0.069897415
4 2 2.4 Sigma 0.264381192
5 1 1.8 Var (Beta 1) 0.048040141
6 0.8 1.2 Var (Beta 2) 0.015545714
7 1.5 1.8 ee (Beta 1) 0.219180613
8 1.25 1.9 ee (Beta 2) 0.124682451
9 1.8 2
10 1.4 2.1
SUMA 16.25 21.4
PROMEDIO 1.625 2.14
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Interpretacin:
4000 4
3.5
3500
Y Y
3
3000
2.5
2500
Y
Pronstico 2 Pronstico
2000 para Y para Y
1.5
1500 Lineal Lineal
1
(Pronstic (Pronstic
1000 0.5
o para Y) o para Y)
500 0
0 2 4
0
Variable X 1
0 2000 4000
EJERCICIO 3
Ajuste el siguiente modelo a los datos adjuntos, obtenga las estadsticas usuales
de regresin e interprete los resultados:
100 1
= 1 + 2 ( )
100
86 79 76 69 65 62 52 51 51 48
3 7 12 17 25 35 45 55 70 120
Donde:
100
=
100
1
= ( )
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100 1
= 2.067527556 + 16.26622663 ( )
100
EJERCICIO 4
Para estudiar la relacin entre tasa de inversin (el gasto en inversin como
razn del PNB) y la tasa de ahorro (el ahorro como razn del PNB), Martin
Feldstein y Charles Horioka recopilaron datos para una muestra de 21 pases.
(Vase la tabla) La tasa de inversin de cada pas es la tasa promedio
correspondiente al periodo 1960-1974, y la tasa de ahorro es la tasa de ahorro
promedio para el periodo 1960-1974. La variable TASINV representa la tasa de
inversin, y la variable TASAHO, la tasa de ahorro.
TASAHO TASINV
Alemania 0.271 0.264
Australia 0.250 0.270
Austria 0.285 0.282
Blgica 0.235 0.224
Canad 0.219 0.231
Dinamarca 0.202 0.224
Espaa 0.235 0.241
Estados Unidos 0.186 0.186
Finlandia 0.288 0.305
Francia 0.254 0.260
Grecia 0.219 0.248
Irlanda 0.190 0.218
Italia 0.235 0.224
Japn 0.372 0.368
Luxemburgo 0.313 0.277
Noruega 0.278 0.299
Nota: TASAHO = Ahorro
Nueva Zelanda 0.232 0.249 como razn del P IB.
TASINV = Gasto en
Pases Bajos 0.273 0.266 inversin como razn del
Reino Unido 0.184 0.192 P IB.
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Estados
Nueva
Canad
Grecia
Francia
Luxemburgo
Reino Unido
Suecia
Blgica
Dinamarca
Austria
Espaa
Alemania
Japn
Noruega
Irlanda
Italia
Pases Bajos
Suiza
Australia
Finlandia
TASAHO TASINV
b) Con base en esta grfica, considera que los siguientes modelos puedan
ajustarse a los datos igualmente bien?
Tasinvi = 1 + 2Tasahoi + ui
Regresion lineal
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4
ln Tasinvi = 1 + 2 ln Tasahoi + ui
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Regresion Logaritmica
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4
Tasinvi = 1 + 2Tasahoi + ui
ln Tasinvi = 1 + 2 ln Tasahoi + ui
ln Tasahoi =
= 1 + 2
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EJERCICIO 5
Para medir la elasticidad de sustitucin entre los insumos de capital y de trabajo,
Arrow, Chenery, Minhas y Solow, los autores de la ahora famosa funcin de
produccin CES (elasticidad de sustitucin constante), utilizaron el siguiente
modelo:
log (V/L) = log 1 + 2 log W + u
donde:
V/L = valor agregado por unidad de trabajo
L = insumo trabajo
W = tasa de salario real
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Reemplazando:
Pr( 1.333785291 2.1604 0.446706339 2 1.333785291 + 2.1604 0.44670633) = 95%
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EJERCICIO 6
La tabla siguiente presenta informacin sobre los deflactores del PIB (producto
interno bruto) para los bienes domsticos y para los bienes importados de
Singapur durante el periodo 1968-1982. El deflactor del PIB es utilizado
frecuentemente como un indicador de la inflacin en lugar del IPC. Singapur es
una economa pequea, abierta y muy dependiente del comercio exterior para
su supervivencia.
Para estudiar la relacin entre los precios domsticos y los mundiales, se dan
los siguientes modelos:
1. = 1 + 2 +
2. = 2 +
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2000
1500
1000
500
0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
1000
Pronstico para Y
500
Lineal (Pronstico para Y)
0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Variable X 1
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2000
1500
Y
Y
1000
Pronstico para Y
500
Lineal (Pronstico para Y)
0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Variable X 1
Interpretacion:
Haciendo una comparacin entre los R^2 en el segundo caso el R^2 del primero
es 0.9788 y en el segundo caso el R^2 es 09857 y existe una pequea diferencia
decimal por lo que se concluye que ambos modelos pueden ser utilizados
c) Cul (es) otro(s) modelo(s) podran ser apropiados para los datos?
Otro modelo que se podra ajustar seria el modelo logartmico grficamente se
mostrara as
Modelo Logaritmico
2500
2000
1500
1000
500
0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
EJERCICIO 7
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Universidad Nacional del Altiplano Escuela Profesional de Ingeniera Econmica
= 46.1480.312308532
= .
= 32.410.17197857
= .
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Para TILP:
= 1 2
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= 46.1480.3123
2 = 0,649753
Para TITM:
= 1 2
= 32.410.172
2 = 0,48074286
Interpretacin
El que mejor se ajusta a los datos entre el TIILP y el TITM es el primer modelo
con mayor R^2 ajustada.
Mientras tanto en el PBI con el modelo dado no hay mucha precisin ya que el
PBI a un 70% explica a la demanda dinero.
El TILP a un 64% explica a la demanda dinero.
El TITM a un 48% explica a la demanda dinero.
EJERCICIO 8
Considere el siguiente modelo:
1 +2
=
1 + 1 +2
Tal como se presenta, es un modelo de regresin lineal? Si no es as, qu
artificio podra utilizar, si acaso, para convertirlo en un modelo de regresin
lineal? Cmo interpretara el modelo resultante? En qu circunstancias sera
adecuado dicho modelo?
El modelo dado no es lineal en las variables, este modelo pertenece a la rama
de modelos de regresin no lineales diseados especficamente para las
variables dependientes binarias.
1 +2
=
1 + 1 +2
Donde:
1 +2 =
Por propiedades logartmicas
= 1 + 2
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= 1 + 2
Reemplazando seria
=
1+
Agregando logaritmos:
(1 +
= )
= 1 + 2 (1 +
)
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