Basilea III

Realidades y desafos para

la banca local

martes 7 de abril
 TAREA QUE ASUMIMOS A PARTIR DEL
MANDATO LEGAL

Estabilidad Financiera
Resguardo de los Depositantes
Fe Pblica
LA VISION DE LA SBIF
La visin de la SBIF

a ri o n a c io n a l s e e n c u e n tr a c o n
El sistema banc
e le s d e c a p it a li z a c i n y li q u id e z ,
adecuados niv
b il id a d fi n a n c ie ra d e l p a s .
contribuyendo a la esta

Sin embargo, la industria debe te

ner una
mirada ms integral, de largo p
lazo y
orientada a generar relaciones
de confianza.
Esto es, ser una banca sustenta
ble.
 Hacia una banca sustentable

La industria debe Nosotros creemos

realizar sus actividades que una regulacin
entendiendo moderna y una
adecuadamente el supervisin efectiva
entorno y adaptndose contribuyen a este
a los cambios. propsito.
LOS CUATRO PILARES
DE LA SBIF
Los cuatro pilares de la SBIF
 Proyecto de
Ley General de Bancos:
Gobierno Corporativo de la SBIF
Resolucin Bancaria
Basilea III
Basilea III

s e h a ll e g a d o h a s ta B a s il e a II I?
Cmo

Brecha entre Basilea III y Chile

t a r h a c i a B a s i l e a I I I
Ventajas de transi

Temas que estamos abordando para el

proceso de adaptacin
 Camino recorrido por Basilea

1988 2004 2010

Basilea I Basilea II Basilea III

(homogeniza) (sensibiliza) (corrige)
 Camino recorrido por Basilea
Requisitos de capital por riesgo de crdito (posteriormente, en
Basilea I 1996 incorpora riesgos de mercado)
(homogeniza) Orientado a frenar arbitraje regulatorio en bancos globales
Ofrece solamente un modelo estndar
Solucin sencilla

Incorpora requisitos de capital por riesgo operacional

Basilea II
Aumenta sensibilidad al riesgo (Pilar 1)
(sensibiliza) Modelos internos
Modelo estndar
Cuasicapital
Agrega poderes del supervisor (Pilar 2) y transparencia (Pilar 3)

Aumenta nivel y calidad del capital

Basilea III
Introduce cargos de capital a SIFIs
(corrige)
Reduce prociclicidad del marco regulatorio (colchones)
Conservacin
Anticclico
Pisos de Capital en funcin de modelo estndar (en proceso)
Incorpora medicin del riesgo de liquidez
Brecha entre la LGB y Basilea III
Requisitos de Capital
(capital sobre activos ponderados por riesgo)

Basilea I Basilea II Basilea III Chile Hoy

Capital Nivel 1 4,0% 4,0% 6,0% 4,5%
- Capital Bsico 4,0% 2,0% 4,5% 4,5%
- Otros Instrumentos - 2,0% 1,5% -

Capital Nivel 2 4,0% 4,0% 2,0% 3,5%

Capital Regulatorio 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

Colchn de Conservacin - - 2,5% -

Requerimiento Patrimonial 8,0% 8,0% 10,5% 8,0%

Apalancamiento - - 3,0% 3,0%

Capital Contracclico - - hasta 2,5% -
Requisito adicional SIFIs - - de 1,0 a 3,5% -
Ventajas de transitar a Basilea III

Multilaterales y OCDE (medida de buena prctica)

(Por qu Estndar internacional

cerrar la Sensibilidad a los riesgos

brecha?) Internacionalizacin bancos locales

Ventajas de transitar a Basilea III

Multilaterales y OCDE (medida de buena prctica)

(Por qu Estndar internacional

cerrar la Sensibilidad a los riesgos

brecha?) Internacionalizacin bancos locales

...Pero con una importante precaucin

No necesariamente funcional a realidad local
Requiere adaptacin y gradualidad
Temas que estamos abordando
Respecto del nivel mnimo del
capital regulatorio
Nos quedamos en el mnimo recomendado por Basilea?
Riesgo pas
Profundidad y desarrollo del mercado
Competitividad

Algunos pases en el mnimo (10,5%)

Hong Kong, China, Australia, USA, Suecia, Austria

Algunos pases sobre el mnimo

Suiza 13%
Sudfrica 12,5%
Singapur 12,5%
India 11,5%
Temas que estamos abordando

Respecto de la composicin
del capital
Consideramos Bonos Perpetuos?
Complejidad
Apetito
Mercado
Temas que estamos abordando

Respecto del uso de colchones

contracclicos
Conservacin alguna buena razn para no implementarlo?
Efectivo en caso de tiempos malos
Sencillo

Capital contracclico cmo se puede implementar?

Ciclo expansivo
Gatillo
Evidencia internacional relevante
Temas que estamos abordando

Respecto de las SIFIs

Cmo definimos SIFI?
Cunto mayor requerimiento?
Entre 1% y 3,5%
Temas que estamos abordando

Respecto del uso de modelos

Estamos preparados para implementar/supervisar modelos
internos (IRB)?
Avanzar por tipo de riesgo
En crdito avanzar por cartera
Pisos en funcin de modelo estndar

Es funcional el modelo estndar de Basilea a realidad local?

Fijacin de pisos
Factores de riesgo
En todo caso, el desafo para la banca
chilena es totalmente alcanzable
Requerimientos de capital para la banca chilena, diciembre de 2014
(porcentaje)
13,39

3,37 11,22
10,50
2,82 2,00
1,50

10,02 8,40
7,00

Sobre APR crdito Sobre APR crdito Requerimientos

(LGB actual) mercado y operacional mnimos de BIS III
(e)
Capital bsico (core tier 1) Tier 1 adicional Tier 2

(e) Segn estimaciones preliminares de cargos de capital por riesgos de mercado y operacional.
Fuente: SBIF.
Conclusiones
Chile ha sido lento en la implementacin de los
estndares internacionales que recomienda
Basilea. Como miembros de la OCDE no nos
podemos dar este lujo. Hay que reducir esta brecha
con celeridad.

Pero no se trata de suscribir estos estndares al

pie de la letra. Hay que adaptar Basilea. Chile tiene
las condiciones.

Estos cambios son absolutamente necesarios, toda

vez que contribuyen a que tengamos una banca
sustentable en el largo plazo.
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