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Aula 7 Intervalos de confiana

Nesta aula voc aprender um mtodo muito importante de estimao de parmetros. Na aula anterior,
voc viu que a mdia amostral X um bom estimador da mdia populacional . Mas vimos, tambm, que existe
uma variabilidade nos valores de X , ou seja, cada amostra d origem a um valor diferente do estimador. Uma
maneira de informar sobre esta variabilidade atravs da estimao por intervalos.

Objetivos
Sendo assim, nessa aula voc aprender os seguintes conceitos e mtodos:
intervalo de confiana;
margem de erro;
nvel de confiana;
nvel de significncia;
intervalo de confiana para a mdia de uma populao N (; 2) com varincia conhecida.

Idias bsicas
O objetivo central da Inferncia Estatstica obter informaes para uma populao a partir do
conhecimento de uma nica amostra. Em geral, a populao representada por uma varivel aleatria X, com
funo de distribuio ou densidade de probabilidade fX. Dessa populao, ento, extrai-se uma amostra aleatria
simples com reposio, que d origem a um conjunto X1, X2, . . . ,Xn de n variveis aleatrias independentes e
identicamente distribudas, todas com a mesma distribuio fX. Se fX depende de um ou mais parmetros, temos de
usar a informao obtida a partir da amostra para estimar esses parmetros, de forma a conhecermos a distribuio.
Nas aulas anteriores, por exemplo, vimos que a mdia amostral X um bom estimador da mdia populacional ,
no sentido de que ela tende a acertar o alvo da verdadeira mdia populacional. Mas vimos, tambm, que existe
uma variabilidade nos valores de X , ou seja, cada amostra d origem a um valor diferente do estimador. Para
algumas amostras, X ser maior que , para outras ser menor e para outras ser igual. Na prtica, temos apenas
uma amostra e, assim, importante que se d alguma informao sobre essa possvel variabilidade do estimador.

Ou seja, importante informar o valor do estimador obtido com uma amostra especfica, mas importante
informar tambm que o verdadeiro valor do parmetro poderia estar em um determinado intervalo, digamos, no

intervalo [ , + ]. Dessa forma, informamos a nossa margem de erro no processo de estimao; essa
margem de erro consequncia do processo de seleo aleatria da amostra.
O que vamos estudar nessa aula como obter esse intervalo, de modo a acertar na maioria das vezes, isto
, queremos um procedimento que garanta que, na maioria das vezes (ou das amostras possveis), o intervalo obtido
conter o verdadeiro valor do parmetro. A expresso na maioria das vezes ser traduzida como probabilidade
alta.
Dessa forma, vamos lidar com afirmativas do seguinte tipo: Com probabilidade alta (em geral, indicada por

1), o intervalo [ erro; + erro] conter o verdadeiro valor do parmetro . A interpretao correta de tal
afirmativa a seguinte: se 1 = 0, 95, por exemplo, ento isso significa que o procedimento de construo do

intervalo tal que em 95% das possveis amostras, o intervalo [ erro; + erro] obtido conter o verdadeiro valor
do parmetro. Note que cada amostra resulta em um intervalo diferente; mas, em 95% das amostras, o intervalo
contm o verdadeiro valor do parmetro. Veja na Figura 7.1 dois dos intervalos no contm o parmetro . O
valor 1 chamado nvel de confiana, enquanto o valor conhecido como nvel de significncia.

O intervalo [ erro; + erro] chamado de intervalo de confiana de nvel de confiana 1 .

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Tendo clara a interpretao do intervalo de confiana, podemos resumir a frase acima da seguinte forma:

Figura 7.1: Interpretando os intervalos de confiana.

Mais uma vez, a probabilidade se refere probabilidade dentre as diversas possveis amostras, ou seja, a

probabilidade est associada distribuio amostral de . Note que os limites do intervalo dependem de , que
depende da amostra sorteada, ou seja, os limites do intervalo de confiana so variveis aleatrias. Cada amostra d
origem a um intervalo diferente, mas o procedimento de obteno dos intervalos garante probabilidade 1 de
acerto.

Intervalo de confiana para a mdia de uma populao normal com varincia conhecida
Vamos agora introduzir os mtodos para obteno do intervalo de confiana para a mdia de uma
populao. Como visto, a mdia populacional um parmetro importante que pode ser muito bem estimado pela
mdia amostral X . Para apresentar as idias bsicas, vamos considerar um contexto que pouco frequente na
prtica. O motivo para isso que, em termos didticos, a apresentao bastante simples. Como o fundamento o
mesmo para contextos mais gerais, essa abordagem se justifica.
Consideremos uma populao descrita por uma varivel aleatria normal com mdia e varincia 2 : X
N(; 2). Vamos supor que o valor de 2 seja conhecido e que nosso interesse seja estimar a mdia a partir de
uma amostra aleatria simples X1, X2, . . . ,Xn. Como j visto, a distribuio amostral de X normal com mdia e
varincia 2/n , ou seja

Da definio de distribuio amostral, isso significa que os diferentes valores de X obtidos a partir das
diferentes possveis amostras se distribuem normalmente em torno de com varincia 2/n.
Das propriedades da distribuio normal, resulta que

ou equivalentemente,

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Notao
Vamos estabelecer a seguinte notao: vamos indicar por z a abscissa da curva normal padro que deixa
probabilidade (rea) igual a acima dela. Veja a Figura 7.2. Temos, ento, que Pr(Z > z ) = . Essa abscissa z
normalmente chamada de valor crtico.

Figura 7.2: Definio do valor crtico z .

Consideremos, agora, o valor crtico z /2; veja a Figura 7.3. Da podemos ver que, se Z N(0; 1), ento

Figura 7.3: Definio do valor crtico z /2.

Note que isso vale para a distribuio normal padro, em geral. Ento, obtemos que

Mas isso equivalente a

Note a ltima expresso; ela nos diz que

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Mas essa exatamente a forma geral de um intervalo de confiana. Temos, ento, a seguinte concluso:

Intervalo de confiana para a mdia de uma populao normal com varincia conhecida
Seja X N(; 2) uma populao, tal que a varincia 2 conhecida. Se X1, X2, . . . ,Xn uma amostra
aleatria simples dessa populao, ento o intervalo de confiana de nvel de confiana 1 para a mdia
populacional dado por

Interpretao do intervalo de confiana para

O intervalo de confiana para pode ser escrito na forma [ X erro; X +erro], onde a
margem de erro. Como visto, essa margem de erro est associada ao fato de que diferentes amostras fornecem
diferentes valores de X cuja mdia igual a . As diferentes amostras fornecem diferentes intervalos de
confiana, mas uma proporo de 100(1)% desses intervalos ir conter o verdadeiro valor de . Note que
aqui fundamental a interpretao de probabilidade como frequncia relativa: estamos considerando os diferentes
intervalos que seriam obtidos, caso sortessemos todas as possveis amostras.
Assim, o nvel de confiana est associado confiabilidade do processo de obteno do intervalo: esse
processo tal que acertamos (isto , o intervalo contm ) em 100 (1 )% das vezes.
Na prtica, temos apenas uma amostra e o intervalo obtido com essa amostra especfica, ou contm ou no
contm o verdadeiro valor de . A afirmativa

vlida porque ela envolve a varivel aleatria X , que tem diferentes valores para as diferentes amostras. Quando

substitumos o estimador X por uma estimativa especfica x obtida a partir de uma amostra particular, temos
apenas um intervalo e no faz mais sentido falar em probabilidade.
Para ajudar na interpretao do intervalo de confiana, suponha que, com uma amostra de tamanho 25,
tenha sido obtido o seguinte intervalo de confiana com nvel de confiana de 0,95:

Esse intervalo especfico contm ou no contm o verdadeiro valor de .


O que estamos dizendo que, se repetssemos o mesmo procedimento de sorteio de uma amostra aleatria
simples da populao e consequente construo do intervalo de confiana, 95% dos intervalos construdos
conteriam o verdadeiro valor de .
Sendo assim, errado dizer que h uma probabilidade de 0,95 de o intervalo especfico [4, 216; 5, 784]
conter o verdadeiro valor de . Mas certo dizer que com probabilidade 0,95 o intervalo

contm . Note a varivel aleatria X no limite do intervalo.

Exemplo
Em determinada populao, o peso dos homens adultos distribudo normalmente com um desvio padro
de 16 kg. Uma amostra aleatria simples de 36 homens adultos sorteada desta populao, obtendo-se um peso
mdio de 78,2 kg. Construa um intervalo de confiana de nvel de confiana 0,95 para o peso mdio de todos os
homens adultos dessa populao.

Soluo

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Vamos inicialmente determinar o valor crtico associado ao nvel de confiana de 0,95. Como 1 = 0, 95,
resulta que = 0, 05 e /2 = 0, 025.
Analisando a Figura 7.3, vemos que nas duas caudas da distribuio normal padro temos de ter 5% da rea;
logo, em cada cauda temos de ter 2,5% da rea total. Em termos da nossa tabela da distribuio normal padro, isso
significa que entre 0 e z0,025 temos de ter (502, 5)% = 47, 5% e, assim, temos de procurar no corpo da tabela o
valor de 0,475 para determinar a abscissa z0,025. Veja a Figura 7.4.

Figura 7.4: Valor crtico associado ao nvel de confiana 1 = 0, 95.

Procurando no corpo da tabela da distribuio normal padro, vemos que o valor 0,475 corresponde
abscissa z0,025 = 1, 96. Logo, nosso intervalo de confiana

Esse intervalo contm ou no o verdadeiro valor de , mas o procedimento utilizado para sua obteno nos
garante que h 95% de chance de estarmos certos.

Margem de erro
Vamos, agora, analisar a margem de erro do intervalo de confiana para a mdia de uma populao normal
com varincia conhecida. Ela dada por

Lembrando que o erro padro o desvio padro do estimador, podemos escrever

Analisando a equao , podemos ver que ela depende diretamente do valor crtico e do desvio
padro populacional e inversamente proporcional ao tamanho da amostra.
Na Figura 7.5 temos ilustrada a relao de dependncia da margem de erro em relao ao desvio padro
populacional . Temos duas distribuies amostrais centradas na mesma mdia e baseadas em amostras de mesmo
tamanho. Nas duas distribuies a rea total das caudas sombreadas , de modo que o intervalo limitado pelas
linhas verticais o intervalo de confiana de nvel de confiana 1 . Para a distribuio mais dispersa, isto , com
maior, o comprimento do intervalo maior. Esse resultado deve ser intuitivo: se h mais variabilidade na
populao, a nossa margem de erro tem de ser maior, mantidas fixas as outras condies (tamanho de amostra e
nvel de confiana).

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Figura 7.5: Margem de erro versus sigma: 1 < 2 e1 < e2.

Por outro lado, se mantivermos fixos o tamanho da amostra e o desvio padro populacional, razovel,
tambm, esperar que a margem de erro seja maior para um nvel de confiana maior. Ou seja, se queremos
aumentar a probabilidade de acerto, razovel que o intervalo seja maior. Aumentar a probabilidade de acerto
significa aumentar o nvel de confiana, o que acarreta em um valor crtico z /2 maior. Veja a Figura 7.6, onde se
ilustra o intervalo de confiana para dois nveis de confiana diferentes: 12 > 11.
O primeiro intervalo maior, refletindo o maior grau de confiana.

Figura 7.6: Margem de erro versus nvel de confiana: 1 2 > 1 1 2 > 1.

Finalmente, mantidos o mesmo desvio padro populacional e o mesmo nvel de confiana, quanto maior o
tamanho da amostra, mais perto vamos ficando da populao e, assim, vai diminuindo a nossa margem de erro.

Exemplo
De uma populao normal com varincia 25 extrai-se uma amostra aleatria simples de tamanho n com o
objetivo de se estimar a mdia populacional com um nvel de confiana de 90% e margem de erro de 2. Qual deve
ser o tamanho da amostra?

Soluo
Para um nvel de confiana 0,90, o valor do nvel de significncia = 0, 10. Ento, na cauda superior da
distribuio normal padro temos que ter uma rea (probabilidade) de 0,05 e, portanto, para encontrarmos o valor
de z0,05 temos que procurar no corpo da tabela o valor 0,45 (se necessrio, consulte a Figura 7.4). Resulta que z0,05
= 1, 64. Temos, ento, todos os valores necessrios:

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Como o valor de n tem de ser um inteiro, uma estimativa apropriada n = 17 (devemos arredondar para cima para
garantir um nvel de confiana no mnimo igual ao desejado).

Exemplo
Na divulgao dos resultados de uma pesquisa, publicou-se o seguinte texto (dados fictcios): Com o
objetivo de se estimar a mdia de uma populao, estudou-se uma amostra de tamanho n = 45. De estudos
anteriores, sabe-se que essa populao muito bem aproximada por uma distribuio normal com desvio padro 3,
mas acredita-se que a mdia tenha mudado desde esse ltimo estudo. Com os dados amostrais obteve-se o
intervalo de confiana [1, 79; 3, 01], com uma margem de erro de 0,61. Quais so as informaes importantes que
no foram divulgadas? Como podemos obt-las?

Soluo
Quando se divulga um intervalo de confiana para certo parmetro, costume publicar tambm a estimativa
pontual. Nesse caso, temos que informar a mdia amostral, que pode ser achada observando que o intervalo de

confiana simtrico em torno da mdia. Logo, x o ponto mdio do intervalo:

Outra informao importante o nvel de confiana: o nvel de confiana encontrado a partir da abscissa
z /2 :

Consultando a tabela da distribuio normal, vemos que tab(1, 36) = 0, 41308. Veja a Figura 7.7: o nvel de
confiana 2 0, 41308 = 0, 826 16 0, 83

Figura 7.7: Clculo do nvel de confiana a partir de e (erro), , n.

Como dito no incio da aula, a situao abordada aqui pouco realista. Na prtica, em geral no conhecemos
o desvio padro da populao. Nas prximas aulas iremos estudar o caso mais geral em que no conhecido.

Atividade 7.2
1. Considere os dois intervalos de confiana a seguir, obtidos a partir de uma mesma amostra de uma populao
N(; 16). Sem fazer qualquer clculo, identifique para qual deles o nvel de confiana maior.
[13, 04; 16, 96] ; [12, 42; 17, 58]

2. Obtido um intervalo de confiana para a mdia de uma N (; 25), o que deve ser feito para se reduzir a margem
de erro pela metade se no devemos alterar o nvel de confiana?

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Resumo da Aula

Como existe uma variabilidade nos valores de um estimador ao longo das possveis amostras, uma
maneira de informar sobre esta variabilidade atravs da estimao por intervalos de confiana. Esses

intervalos, em geral, tm a forma [ e; + e], onde e margem de erro.
A obteno de um intervalo de confiana feita de modo que

O valor 1 o nvel de confiana, enquanto o valor o nvel de significncia.


A probabilidade se refere probabilidade dentre as diversas possveis amostras, ou seja, a probabilidade

est associada distribuio amostral de . Cada amostra d origem a um intervalo diferente, mas o
procedimento
de obteno dos intervalos garante probabilidade 1 de acerto, ou seja, incluso do verdadeiro valor do
parmetro.
A margem de erro do intervalo de confiana para a mdia de uma populao normal com varincia
conhecida

onde z /2 o valor crtico da densidade normal padro que deixa probabilidade /2 acima dele.

Exerccios

1. De uma populao N(; 9) extrai-se uma amostra aleatria simples de tamanho 25, obtendo-se
Desenvolva detalhadamente o intervalo de confiana de 99% para a mdia da populao.

2. Determine o tamanho da amostra necessrio para se estimar a mdia de uma populao normal com = 4, 2
para que, com confiana de 95%, o erro mximo de estimao seja 0, 05.

3. O peso X de certo artigo descrito aproximadamente por uma distribuio normal com = 0, 58. Uma amostra

de tamanho n =25 resultou em x = 2, 8. Desenvolva detalhadamente o intervalo de confiana de nvel de confiana


0, 90.

4. De uma populao normal com = 5, retira-se uma amostra aleatria simples de tamanho 50, obtendo-se x =
42.
(a) Obtenha o intervalo de confiana para a mdia ao nvel de significncia de 5%.
(b) Qual o erro de estimao?
(c) Para que o erro seja 1, com probabilidade de acerto de 95%, qual dever ser o tamanho da amostra?

5. Os valores da venda mensal de determinado artigo tm distribuio aproximadamente normal com desvio padro
de R$500,00. O gerente da loja afirma vender, em mdia, R$34.700,00. O dono da loja, querendo verificar a
veracidade de tal afirmativa, seleciona uma amostra aleatria das vendas em determinado ms, obtendo os
seguintes valores:
33.840, 00 32.960, 00 41.815, 00 35.060, 00 35.050, 00
32.940, 00 32.115, 00 32.740, 00 33.590, 00 33.010, 00
(a) Obtenha o intervalo de confiana para a venda mdia mensal ao nvel de significncia de 5%.

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(b) Obtenha o intervalo de confiana para a venda mdia mensal ao nvel de significncia de 1%.

(c) Em qual dos dois nveis de significncia podemos afirmar que o gerente se baseou para fazer a afirmativa?

6. Intervalo de confiana com limites assimtricos. O tempo de execuo de determinado teste de aptido para
ingresso em um estgio normalmente distribudo com desvio padro de 10 minutos. Uma amostra de 25
candidatos apresentou um tempo mdio de 55 minutos. Construa um intervalo de confiana de limites L1 e L2 (L1 <
L2) de modo que seja observada a seguinte especificao: desconfiana de que < L1 atribuiremos um nvel de
significncia de 5% e desconfiana de que > L2 atribuiremos o nvel de significncia de 10%.

Soluo dos Exerccios


1. dado que X N(; 9). Como n = 25, sabemos que

Com 1 = 0, 99, temos que = 0, 01 e /2 = 0, 005. Assim, temos de procurar no corpo da tabela a
abscissa correspondente ao valor 0, 5 0, 005 = 0, 495, o que nos d z0,005 = 2, 58. Ento

Como a mdia amostral obtida x = 60/25 = 2, 4 o intervalo de confiana de 99% de confiana


[2, 4 1, 548 ; 2, 4 + 1, 548] = [0, 852 ; 3, 948]

2. Queremos |e| 0, 05, com = 4, 2 e 1 = 0, 95.


1 = 0, 95 z /2 = 1, 96
Ento

Logo, o tamanho mnimo necessrio n = 27107.

3. dado que X N(; 0, 582). Como n = 25, sabemos que

Com 1 = 0, 90, temos que = 0, 10 e /2 = 0, 05. Assim, temos de procurar no corpo da tabela a
abscissa correspondente ao valor 0, 5 0, 05 = 0, 45, o que nos d z0,05 = 1, 64. Ento

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Como a mdia amostral obtida igual a 2, 8 o intervalo de confiana de 99% de confiana
[2, 8 0, 19024 ; 2, 8 + 0, 19024] = [2, 60976 ; 2, 99024]

4. = 0, 05 1 = 0, 95 z0,025 = 1, 96
(a) A margem de erro

Logo, o intervalo de confiana de nvel de confiana 0,95 [42 1, 385 9 ; 42 + 1, 3859] = [40, 6141 ; 43, 3859]

(b) Como visto em (a) a margem de erro e = 1, 3859.

(c) Temos de reduzir a margem de erro; logo, o tamanho da amostra ter de ser maior que 50.

Logo, n deve ser no mnimo igual a 97.

5. A mdia amostral 34.312.


(a) A margem de erro

Logo, o intervalo de confiana de nvel de confiana 95%


[34.312 309, 9 ; 34.312 + 309, 9] = [34.002, 1 ; 34.621, 9]

(b) A margem de erro

Logo, o intervalo de confiana de nvel de confiana 95%


[34.312 407, 93 ; 34.312 + 407, 93] = [33.904, 07 ; 34.719, 93]

(c) O gerente deve estar usando o nvel de significncia de 1% (ou nvel de confiana de 99%).

6. Veja a Figura 7.8:

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Figura 7.8: Soluo do Exerccio 6 - Intervalo de confiana assimtrico.
Temos de ter
Pr(Z < z1) = 0, 05 Pr(Z > z1) = 0, 05 tab(z1) = 0, 45 z1 = 1, 64 z1 = 1, 64

Temos de ter
Pr(Z > z2) = 0, 10 tab(z2) = 0, 40 z2 = 1, 28

Resulta, ento, que

Com os dados obtidos, o intervalo de confiana assimtrico

Bibliografia
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