Econometria I

Exerccios para reviso e autoteste

Anlise de Regresso: Modelos de Uma Equao

PROVA DE 2002 QUESTO 9
Pode-se afirmar sobre o modelo de regresso linear clssico yt= 1 + 2 xt + ut

A reta de regresso passa pelas mdias amostrais de y e x, mesmo que o modelo no

tenha intercepto.
Na presena de heterocedasticidade, o estimador de MQO viesado e no se pode
confiar nos procedimentos de testes usuais (F e t), j que o estimador alm de
viesado, ineficiente.
Na presena de autocorrelao dos resduos, os estimadores de MQO so no
viesados e consistentes.
Quanto maior for a variao da varivel explicativa, maior ser a preciso com que
o coeficiente angular pode ser estimado.
Se R2 (coeficiente de determinao) for zero, ento a melhor previso para um
valor de y sua mdia amostral.

PROVA DE 2002 QUESTO 10

correto afirmar a respeito do modelo de regresso linear clssico multivariado:
Y = X + , com n observaes e k > 2 variveis explicativas, incluindo-se o
intercepto.

Os coeficientes de inclinao no se alteram quando se modificam as unidades de

medida de Y e X multiplicando-os por uma constante, por exemplo, transformando-
se seus valores de reais para dlares.
Se o modelo for estimado com apenas k-1 variveis explicativas (mas mantendo o
intercepto), os coeficientes estimados podero ser viesados e inconsistentes.
Quando os coeficientes s estimados forem altamente significativos,
individualmente, mas a estatstica F e o R 2 indicarem que o modelo como um todo
tem um baixo poder explicativo, pode-se desconfiar da presena de
multicolinearidade.
 Para testar a hiptese conjunta de que
2 = 3=. . .= k =0 , pode-se utilizar o
2
R ( k1)
F ;( k 1 ), (nk)=
teste [(1R2 )(nk )] , em que R2 o coeficiente de determinao
do modelo.
Sempre que o modelo tiver pelo menos duas variveis explicativas alm do
intercepto, o R2 ser maior ou igual ao R2 ajustado.

PROVA DE 2003 QUESTO 6

Considere o modelo de regresso linear mltipla para dados seccionais

y i= 0 + 1 x1 i + 2 x 2i ++ k x ki +ui , i=1,, n .

correto afirmar que:

para que os estimadores de mnimos quadrados sejam os melhores estimadores
lineares no-tendeciosos necessrio que os erros sejam normalmente
distribudos;
2
a hiptese que Var (ui|x 1i , x2 i ,, x ki )= , i=1,, n , no necessria para
que os estimadores de mnimos quadrados sejam consistentes;
a incluso de uma nova varivel explicativa no modelo reduzir o coeficiente de
determinao R2 ;
para que as estatsticas t e F sejam vlidas assintoticamente necessrio que os
erros sejam normalmente distribudos;

se Cov( x 1i , x 3i )0, i=1,,n os estimadores de mnimos quadrados ordinrios

da regresso
y i= 0 + 1 x1 i + 2 x 2i ++ k x ki +ui , i=1,, n , sero
tendenciosos.

PROVA DE 2003 QUESTO 7

O mtodo dos mnimos quadrados ordinrios foi empregado para estimar o modelo de
regresso abaixo, cujo objetivo explicar as variaes de renda entre 526 indivduos:

log(renda )=0, 417 0, 297 sexo+0, 080 educ+0,029 exper0, 00058 exper 2 +u ,
( 0,099) (0,036 ) ( 0,007 ) ( 0,005) (0,00010 )
2
R =0,441, n=526 ,
em que sexo uma varivel dicotmica (valor 1, se for homem e 0, caso contrrio),
educ o nmero de anos de escolaridade, exper experincia profissional, tambm
medida em anos. Os nmeros entre parnteses so os erros-padro das estimativas
(s b i=0,1,. , .. . , 4 )
i . Com base nos resultados acima, correto afirmar:
 a regresso no estatisticamente significante pois o coeficiente de determinao
menor do que 0,5;
a diferena de renda entre homens e mulheres no estatisticamente significante;
um ano a mais de escolaridade, mantidos constantes todos os demais fatores,
aumenta em 0,08% a renda de um indivduo do sexo feminino;
a significncia conjunta das variveis educ e exper no pode ser medida por meio da
estatstica t. Para isto, o teste F deve ser utilizado;
o modelo incapaz de captar diferenas nos retornos da educao entre homens e
mulheres.

PROVA DE 2004 QUESTO 11

Considere o modelo de regresso linear mltipla para dados seccionais:

y i= 0 + 1 x1 i + 2 x 2i ++ k x ki +ui , i=1,, n .

correto afirmar que:

Para que os estimadores de mnimos quadrados sejam lineares no-tendeciosos de menor
varincia (BLUE) necessrio que os erros sejam homocedsticos.
2
A hiptese que Var ( ui|x 1i , x2 i ,, x ki )= , i=1,, n , necessria para que os
estimadores de mnimos quadrados sejam no-tendenciosos.
As estatsticas t e F continuam vlidas assintoticamente mesmo que os erros da
regresso sejam heterocedsticos.

Se Cov( x 1i , x 3i )0, i=1,,n , os estimadores de mnimos quadrados ordinrios

da
y = + x + x + x ++ k x ki+u i , i=1,, n , sero
regresso i 0 1 1 i 2 2i 4 4i
consistentes.

Se Cov( x 1i , x 3i )=0, i=1, ,n os estimadores de mnimos quadrados ordinrios da

regresso i
y = 0 + 1 x1 i + 2 x 2i + 4 x 4i ++ k x ki+u i , i=1,, n , sero
consistentes.

PROVA DE 2005 QUESTO 10

A respeito do modelo de regresso mltipla:
 Y i= 0 + 1 X 1i + 2 X 2i +ei

em que
e i tem mdia zero e varincia 2 , so corretas as afirmativas:

No caso de uma forte colinearidade entre

X 1 i e X 2 i , tende-se a aceitar a hiptese

nula de que
2=0 , pois a estatstica t subestimada.

Se os erros so autocorrelacionados, ainda assim os estimadores de Mnimos Quadrados Ordinrios

de
1 e
2 so lineares e no tendenciosos.

Se os erros so heterocedsticos, ainda assim os testes usuais t e F podem, sem prejuzo algum, ser
empregados para se testar a significncia dos parmetros do modelo, caso estes sejam estimados por
Mnimos Quadrados Ordinrios.
Erros de medida da varivel dependente reduzem as varincias dos estimadores de

Mnimos Quadrados Ordinrios de ^ 1 e ^ 2 .

A omisso da varivel explicativa relevante, X2, para explicar a varivel dependente, Yi,
torna a estimativa dos coeficientes 0 e 1 tendenciosa e inconsistente, se somente se, a
varivel omitida X2, for correlacionada com a varivel includa, X1.

PROVA DE 2005 QUESTO 11

dada a seguinte funo de produo para determinada indstria:

ln(Y i )= 0 + 1 ln( Li )+ 2 ln( K i )+ui ,

em que Y o valor adicionado por firma (em reais), L o trabalho empregado, K o valor do
capital (em reais) e u o termo aleatrio. Uma amostra aleatria de 27 observaes leva s
seguintes estimativas:

ln(Y i )=1,1755+0,6022 ln( Li )+0,3856 ln( K i )

27
SQR= u^ 2i =0,84
i=1
2
R =0,76
So corretas as afirmativas:

Se Y passasse a ser medido em mil reais, somente o valor estimado do intercepto da

regresso seria alterado.

Ao nvel de 5%, os coeficientes associados ao trabalho e ao capital so conjuntamente

iguais a zero.
 Se o desvio padro do estimador de
2 for 0,0854, o intervalo de confiana a 95% para

0,950, 3856
o efeito sobre Y de um aumento de 1% no estoque de capital ser 0,0854 .

Os valores estimados permitem concluir que, para aquela indstria, a produtividade

marginal do trabalho menor que a produtividade mdia do mesmo fator.

Qualquer outra forma funcional que leve a um R 2 maior que 0,76 ser prefervel
utilizada.

PROVA DE 2005 QUESTO 12

Um pesquisador estima o seguinte modelo de regresso simples:

Y i= 0 + 1 X i +e i .

Outro pesquisador estima o mesmo modelo, mas com escalas diferentes para
Y i e Xi . O

segundo modelo :
Y i = 0 + 1 X i +ei , em que: Y i =w1 Y i , X i =w 2 X i e w 1 e
w 2 so constantes maiores que zero.

Os estimadores de Mnimos Quadrados Ordinrios de

0 e 1 so iguais aos de
0 e 1

Se ^ 2 a varincia estimada de
e i e ^ 2 a varincia estimada de
ei , ento
^ 2 =w21 ^ 2 .

As varincias dos estimadores dos parmetros do primeiro modelo so maiores do que as varincias
dos estimadores do segundo modelo.
Os coeficientes de determinao so iguais nos dois modelos.

A transformao de escala de (
Y i ,
X i ) para (
Y i X
, i ) no afeta as propriedades
dos estimadores de Mnimos Quadrados Ordinrios dos parmetros.

PROVA DE 2006 QUESTO 6

Julgue as afirmativas. A respeito dos estimadores de Mnimos Quadrados Ordinrios (MQO),

em um modelo de regresso linear mltipla:

Se a varincia do erro no for constante, as estimativas dos parmetros sero no-

viesadas.

Se E() 0, os estimadores de todos os parmetros, com exceo do intercepto, sero viesados.

Se o erro no seguir a distribuio Normal as estimativas por MQO so consistentes.

 Sob as hipteses do modelo de regresso clssica, com erros na forma de rudo branco com
distribuio Normal, os estimadores de MQO sero os mais eficientes possveis.

A presena de colinearidade imperfeita entre as variveis explicativas gera estimadores viesados.

PROVA DE 2006 QUESTO 8

Em um modelo de regresso mltipla, com erros que seguem uma distribuio Normal,
identifique se os itens so corretos:

Os testes de heterocedasticidade de Breush-Pagan e de White podem ser calculados

mediante regresses auxiliares com os quadrados dos resduos.

Caso a forma funcional da heterocedasticidade seja conhecida, mnimos quadrados ponderados,

estimados de modo interativo, sero menos eficientes que o estimador de Mxima Verossimilhana.

Empiricamente no h como distinguir um modelo de expectativas adaptativas de primeira ordem de

um modelo de ajustamento parcial de primeira ordem.
Se houver uma varivel dependente defasada entre as variveis explicativas, o teste
apropriado para a autocorrelao de primeira ordem dos resduos o h de Durbin, e no o
teste de Breush-Godfrey.

Os mtodos de estimao do coeficiente de autocorrelao Cochrane-Orcutt e Durbin so

diferentes em pequenas amostras.

PROVA DE 2006 QUESTO 9

O mtodo dos mnimos quadrados ordinrios foi empregado para estimar o modelo de
regresso abaixo, cujo objetivo explicar as variaes de renda entre 526 indivduos de uma
amostra aleatria:

ln(renda) = 0,362+ 0,094 educ + 0,014 exper 0,178 sexo 0,010 exper x sexo + u

(0,128) (0,008) (0,002) (0,058) (0,002)

R2 = 0,368 n = 526

em que sexo uma varivel dicotmica (valor 1, se for mulher e 0, caso contrrio), educ o
nmero de anos de escolaridade (0 educ 17), exper so anos de experincia profissional (0
exper 40) e u a estimativa do erro. Os nmeros entre parnteses so os erros-padro das
estimativas, robustos heterocedasticidade. Com base nos resultados acima, correto afirmar:

Ao nvel de significncia de 5%, o efeito de um ano a mais de experincia profissional para

indivduos do sexo masculino estatisticamente maior do que o efeito para mulheres.

Para um indivduo com 10 anos de escolaridade, 1 ano adicional de estudo acarreta um

aumento da renda de aproximadamente 9%.
 O efeito na renda de um aumento de 1 ano na experincia profissional para as mulheres
1% menor do que para os homens.

Pela inspeo dos resultados da estimao fica claro que os erros do modelo so
heterocedsticos.

Se a um nvel de significncia de 5%, o valor crtico do teste F para a regresso for 2,37, os
coeficientes angulares sero conjuntamente diferentes de zero.

PROVA DE 2007 QUESTO 8

Julgue as afirmativas:
Heterocedasticidade ocorre quando o erro aleatrio em um modelo de regresso
correlacionado com uma das variveis explicativas.
Quando o erro aleatrio em um modelo de regresso correlacionado com alguma
varivel explicativa, os estimadores de mnimos quadrados no so consistentes.
Na presena de heterocedasticidade, estimadores de mnimos quadrados
ordinrios so ineficientes.
Os testes t e F usuais no so vlidos na presena de heterocedasticidade.
Na presena de heterocedasticidade, estimadores de mnimos quadrados
ordinrios so no viesados, mas so inconsistentes.

PROVA DE 2008 QUESTO 7

Considere a regresso mltipla:

y = 0 + 1 x1+ 2 x2+ 3 x3 + u
cujos parmetros tenham sido estimados pelo mtodo dos mnimos quadrados
ordinrios. Julgue as afirmativas:

Se E(u| x1, x2, x3)=0 e o modelo no perfeitamente colinear, ento os estimadores

no so viesados.

Se o R = 1, ento y uma combinao linear de x1, x2 e x3.

O R ajustado aumenta ao se incluir uma varivel adicional, caso tal varivel seja
significativa ao nvel de 5%.

Se o modelo satisfaz as hipteses do teorema de Gauss-Markov, ento ^ 1

o estimador linear no viesado de 1 com menor varincia possvel.

Se omitirmos x3 da regresso, os estimadores de 0, 1 e 2 podem ser viesados.

PROVA DE 2009 QUESTO 10

Com relao aos testes de hiptese, correto afirmar:

 Em uma regresso com vrias variveis explicativas, se individualmente os
coeficientes no forem significativos, o teste F de significncia conjunta tambm no
ter a hiptese nula rejeitada.
A estatstica de Dickey-Fuller para testar a presena de raiz unitria em sries
temporais possui sempre distribuio Normal.

Considere o seguinte modelo de regresso linear: y = o+ 1X + u, em que u o

erro da regresso, y a varivel dependente e X a varivel explicativa. Caso o erro
seja heterocedstico, a estatstica t usual para testarmos a hiptese H0: 1 = 0, contra
a alternativa H1: 1 0 no mais vlida.

Considere o seguinte modelo de regresso linear: y = o+ 1X + u, em que u o

erro da regresso, y a varivel dependente e X a varivel explicativa. Para
testarmos a hiptese H0: 1 = 0, contra a alternativa H1: 1> 0 , devemos utilizar um
teste t unilateral.

O teste t em regresses envolvendo variveis no-estacionrias no ser vlido

caso a regresso seja espria.

PROVA DE 2010 QUESTO 9

Responda se verdadeiro ou falso:

O estimador de Mnimos Quadrados do coeficiente angular em uma
regresso simples com constante faz uma mdia ponderada da razo
entre desvios da varivel explicada de sua mdia e desvios da varivel
explicativa de sua mdia, tendo como ponderador a diferena da
explicativa de sua mdia;

O estimador de Mnimos Quadrados do coeficiente angular em uma

regresso simples, com a constante erroneamente omitida, ser
consistente se a mdia da varivel explicativa for zero e se o erro for
independente da explicativa e possuir mdia zero;

Considere o modelo y = + 1 x1 + 2 x2 +, com exogeneidade estrita

das explicativas e erro com mdia zero. O modelo estimado em dois
estgios: primeiro, uma regresso de y em x1, salvando-se o resduo
(e1); segundo, uma regresso de e1 em x2. A estimativa do coeficiente
angular da segunda regresso ser igual estimativa de 2 na regresso
mltipla;

Em um modelo de regresso simples sem constante, em que o

coeficiente angular estimado por Mnimos Quadrados, os resduos
tm mdia amostral zero por construo;

Se x e y tm distribuio conjunta Normal, com correlao =0,80, v

ser independente de x, em que v o desvio de y com relao a sua
mdia condicional, isto , v= y-(0+ 1 x), sendo 0 e 1 parmetros.

PROVA DE 2011 QUESTO 5

Considere o seguinte modelo de regresso:

y i = 1+ 2xi + ui, i = 1,...,n

Suponha que xi no estocstico e que

E[u i] = 0, E[ui] = , E(ui, uj) = 0 para todo i j

Considere os dois estimadores alternativos de 2:

n
i=1 x i y i
b2 = n
i=1 x2i
e
n
i=1 ( x i x )( y i y )
^ 2= n
i=1 ( xi x )2
n n
x=n1
xi y=n 1
yi
Onde i=1 e i=1 so as mdias amostrais de x e y respectivamente.
correto afirmar que:

b2 em geral um estimador no viesado de 2.

^ 2 um estimador no viesado de se e somente se = 0.

2 1

^ 2 mais eficiente do que b se = 0.

2 1

b2 um estimador no viesado de 2 se, para qualquer amostra de tamanho n, x=0 .

b2 um estimador no viesado de 2 se, para qualquer amostra de tamanho n, y=0 .

PROVA DE 2011 QUESTO 10

[Para a resoluo desta questo talvez lhe seja til saber que se Z tem distribuio
normal padro, ento Pr(|Z|>1,645)=0,10 e Pr(|Z|>1,96)=0,05.]
Considere as seguintes estimativas obtidas pelo mtodo de mnimos quadrados
ordinrios para o modelo de regresso abaixo (desvios-padres entre parnteses):

ln(salrio) = 0,600+ 0,175sindicato + 0,090sexo+0,080educ+0,030 exper 0,003 exper 2+ u

(0,201) (0,100) (0,050) (0,032) (0,009) (0,001)

R2 = 0,36
em que educ e exper denotam, respectivamente, o nmero de anos de estudo e o nmero de
anos de experincia profissional, sindicato uma varivel dummy que assume o valor 1 se o
trabalhador for sindicalizado e 0 caso contrrio e sexo uma varivel dummy igual a 1 se o
trabalhador for do sexo masculino e igual a 0 se for do sexo feminino. O resduo da regresso
o termo u . Todas as suposies usuais acerca do modelo de regresso linear clssico so
satisfeitas.

correto afirmar que:

Supondo que o tamanho da amostra seja grande o suficiente para que aproximaes
assintticas sejam vlidas, possvel rejeitar, ao nvel de significncia de 5%, a hiptese
nula de que os salrios de trabalhadores sindicalizados e no sindicalizados so iguais. A
hiptese alternativa que os trabalhadores sindicalizados ganham mais do que os no
sindicalizados.

Supondo que o tamanho da amostra seja grande o suficiente para que aproximaes
assintticas sejam vlidas, possvel rejeitar, ao nvel de significncia de 5%, a hiptese
nula de que os salrios de homens e mulheres so iguais. A hiptese alternativa que os
salrios de homens e mulheres so diferentes.

Um ano adicional de experincia eleva o salrio em 3,00%.

Se incluirmos um regressor adicional entre as variveis explicativas, o R no diminuir.

Supondo que os erros tenham distribuio normal e que o tamanho da amostra seja 206,
possvel rejeitar, ao nvel de significncia de 5%, a hiptese de que os coeficientes da
regresso, com exceo do intercepto, so simultaneamente iguais a zero (F 0,95; 5, 200 =
2.2592).

PROVA DE 2011 QUESTO 12

Considere o modelo de regresso linear mltipla

yt = 1 x1t + 2 x2t +
t

no qual

i. i. d
t |x 1t ' , x 2 t ' ~ N ( 0, 2 ) , t ,t ' =1, .. . ,T

Por simplicidade, assuma que as variveis so expressas como desvios em relao s

respectivas mdias.
correto afirmar que:

Se 2 0 e excluirmos x2t da regresso, o estimador de mnimos quadrados ordinrios

de 1 ser, em geral, inconsistente.
 Suponha que x2t seja medido com erro, isto , que x 2t = x + u , e que E[u |x , x ] = 0,
2t 2t 2t 1t 2t

2
E[u2t t |x1t, x2t ] = 0 e E[ u2 t |x1t, x2t ] =
2
u . Se substituirmos x por x 2t , o

2t

estimador de mnimos quadrados ordinrios de 1 ser inconsistente.

Os estimadores de mnimos quadrados ordinrios de 1 e 2 sero no viesados, porm

no sero eficientes, se yt for uma varivel binria, assumindo apenas dois valores, 0 ou 1,
e = 1.
~y ~x ~
Seja c uma constante diferente de zero. Defina t = cyt , 1t = cx1t e x 2t = cx2t. Os
~y
estimadores de mnimos quadrados ordinrios (MQO) em uma regresso de t contra
~x ~
1t e x 2t coincidem com os estimadores de MQO em uma regresso de y t contra x1t e
x2t.

A hiptese
T de que o erro

t tem mdia 0 pode ser testada utilizando a estatstica

( 1/T ) i=1 ^ t
^
, onde t o resduo da regresso por mnimos quadrados ordinrios.

Gabarito
PROVA DE 2002 QUESTO 9
F
F
V
V
V

PROVA DE 2002 QUESTO 10

V
V
F
F
V
PROVA DE 2003 QUESTO 6
F
V
F
F
F

PROVA DE 2003 QUESTO 7

F
F
F
V
V

PROVA DE 2004 QUESTO 11

V
F
F
F
F

PROVA DE 2005 QUESTO 10

V
V
F
F
V

PROVA DE 2005 QUESTO 11

F
F
F
V
F

PROVA DE 2005 QUESTO 12

F
V
F
V
V

PROVA DE 2006 QUESTO 6

F
F
F
V
F

PROVA DE 2006 QUESTO 8

V
V
F
F
V

PROVA DE 2006 QUESTO 9

V
V
F
F
F

PROVA DE 2007 QUESTO 8

F
V
V
V
F

PROVA DE 2008 QUESTO 7

V
V
V (discordncia com ANPEC)
V
F

PROVA DE 2009 QUESTO 10

F
F (disciplina avanada sries temporais)
V
V
V (disciplina avanada sries temporais)

PROVA DE 2010 QUESTO 9

F
V
F
F
V
PROVA DE 2011 QUESTO 5
F
F
F
V
F

PROVA DE 2011 QUESTO 10

V
F
F
V
V

PROVA DE 2011 QUESTO 12

V
V
V
V
F