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FORMULARIO ECONOMETRIA.

Regresin Simple: Prof: Exa Navarro Prez


Escuela de Economa. Universidad de Carabobo

y i = b 1 + b 2 x i + ei
ei = y i ^y = y i b b x
1 2 i
y^ i = y i estimado

1. b 1 = y b2 x n

( y i y)2
n SCE
( xi x )( y i y ) R2 = 100 = i=1
n
100
SCT 2
2. b 2 = i=1
n ( yi y)
(xi x ) 2 i=1
i=1

Cuadro de Anlisis de Varianzas

Fuente de la Grados de Varianzas o Cuadrados


Suma de Cuadrado
Variacin Libertad Medios
n
n
Variable ( y i y )2
Explicativa X
SCE = ( y i y ) 2
k-1
cme = i=1
i=1
k 1
n
n
( y^i y i)2
Residuos SCR = ( y^ i y i)2 n-k
cmr = i=1
i=1
nk
n
Total SCT = ( yi y )2 n-1
i=i

n
n n

e 2
i ( yi yi ) 2
cme
( y i y )2 /(k 1)
i=1
S 2e = i=1
= i=1 Fc = = n
F( k1, nk )
n k n k cmr
( yi 2
y i ) /(n k )
i=1

S2 x 2i 2 S2e Varianzas de los Estimadores b1 y b2


S 2
b1 = e i=1 S b2 = n
n
n
(x i x )2 (x i x )2
i=1 i=1

( xi x )2 ( y i y)2
i=1
r = Coeficiente de Correlacin


n n
(x i xi) 2
( yi y i) 2

i=1 i=1
Intervalo del (1 - )% para el parmetro 1 Prof: Exa Navarro Prez

P[a t (n2) , S b 1 a + t ( n2), S b ] = 1


1 1
2 2

Intervalo del (1 - )% para el parmetro 2

P[b t (n2) , S b 2 b + t (n2) , S b ] = 1


2 2
2 2

Intervalo del (1 - )% para el parmetro 2

S 2e 2 S 2e
P[(n2) (n2) ] = 1
2 (21 )
2 2

Intervalo del (1 - )% para la prediccin media ( y )

P[ y^ 0 t (n2), S( y^ 0) y 0 y^ 0 + t (n2), S ( y^0 )] = 1


2 2

[ ][
n
2
( y i y i)

]
2 i=1 1 (x 0 x )2
S ( y0 ) = + n
n k n
( x i x )2
i=1

Intervalo del (1 - )% para la prediccin individual (y)

P[ y^ 0 t (n2), S( y 0 y^0 ) y 0 y^0 + t (n2), S( y^ 0 y 0 )] = 1


2 2

[ ][
n

( yi y i )2

]
2 i=1 1 ( x 0 x )2
S ( y 0 y0 ) = 1 + + n
n k n
(x i x )2
i=1

Estadsticos de Prueba para los Parmetros 1 y 2

b1
t c (b1) = t (n2)
Sb 1

b2
t c ( b2) = t (n2)
Sb 2

Coeficientes de Variacin

Sb Sb
CV (b1 ) = 100 1
CV (b2 ) = 2
100
b1 b2
FORMULARIO ECONOMETRIA. Regresin Mltiple: Prof: Exa Navarro Prez
Escuela de Economa. Universidad de Carabobo

y i = 1 + 2 x 2i + 3 x 31 + + k x ki + i Modelo Poblacional.

y i = b 1 + b 2 x 2i + b 3 x 31 + + b k x ki + e i Modelo Muestral.

y(nx 1) = X (nxk ) b(kx 1) + e(nx 1)

b = ( X ' X )1 X ' y
e i = ( y i y i ) = y i b 1 b2 x2i b3 x 31 b k x ki
Matriz (VarCov ) = 2 (X ' X)1

e' e y ' y b' X ' y


^ 2 = S2e =
= Varianza de los errores.
nk nk
2
SCE = b ' X ' y n ( y )
SCR = y ' y b' X ' y Anlisis de Varianza

SCT = y ' y n ( y )2

b k k
t c (b k ) = t ( n2) t calculados para prueba de hiptesis.
Sb k

Sb
CV (b k ) = k
100 Coeficiente de Variacin
bk

y^0 / x 0 = x ' b0
Estimacin

2 1
var( y^0 / x ' 0 ) = x ' 0 ( X ' X) x 0 Prediccin Media

2 1
var ( y 0 / x0 ) = [1 + x ' 0 ( X ' X ) x0 ] Prediccin Individual

n1
R = 1 (1 R )
2 2
R2 Ajustado
nk