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MATHMATIQUES
DU SIGNAL
3e dition
Dariush Ghorbanzadeh
Pierre Marry
Nelly Point
Denise Vial
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MATHMATIQUES
DU SIGNAL
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MATHMATIQUES
DU SIGNAL
Rappels de cours et exercices rsolus
Dariush Ghorbanzadeh
Matre de confrences au Conservatoire National
des Arts et Mtiers (CNAM, Paris)
Pierre Marry
Matre de confrences au Conservatoire National
des Arts et Mtiers (CNAM, Paris)
Denise Vial
Matre de confrences au Conservatoire National
des Arts et Mtiers (CNAM, Paris)
Nelly Point
Professeur au Conservatoire National
des Arts et Mtiers (CNAM, Paris)
3e dition
Prfac par
Herv Reinhard
Professeur au CNAM (Paris)
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Illustration de couverture : DigitalVision
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Prface
Un seul coup dil aux rayons mathmatiques des librairies scientifiques suffit pour
raliser quil est inutile de convaincre les tudiants de la ncessit de faire des exercices pour
russir leurs examens. Les diteurs le savent, qui publient une multitude de recueils dexer-
cices ; les tudiants le savent, qui achtent ces ouvrages.
Tout mathmaticien, mme apprenti, sait cependant quune condition ncessaire nest pas
toujours suffisante. Ainsi, il ne suffit pas dacheter un livre dexercices, ni mme de le lire,
pour russir une preuve de mathmatiques, et, encore moins, pour comprendre les lments
dune thorie et la faon de lappliquer.
Il convient de faire un usage judicieux dun ouvrage dexercices corrigs. Les auteurs sex-
pliquent plus longuement sur ce point dans leur avant-propos.
Ceux-ci travaillent (ou ont travaill) au sein de lquipe denseignants des mathmatiques du
signal au Conservatoire National des Arts et Mtiers. Ils y ont acquis une grande exprien-
ce pdagogique au service des tudiants de cet tablissement et ont su mettre au point, avec
toute lquipe, en particulier Bndicte Log, des exercices varis et progressifs, adapts
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
cette discipline. Ils ont nou avec des collgues dautres disciplines, comme avec les tu-
diants, un dialogue riche dont ils ont su tirer parti.
Les lecteurs devraient donc trouver dans cet ouvrage un outil particulirement
efficace pour tester et approfondir leurs connaissances.
Herv Reinhard
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Avant propos
dj connus. Dautres sont orients vers lutilisation des concepts dans des applications pra-
tiques.
Pour chaque exercice, le lecteur devrait essayer de chercher la solution, question par
question. Une fois la rponse trouve, ou en cas dchec prolong, on peut se reporter la
solution propose et essayer de comprendre les erreurs ou les points de blocage ventuels
avant de passer la question suivante. Lire demble la solution dun exercice nest daucun
profit mme si celle-ci est rdige pour tre facilement comprhensible.
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Index des notations
n!
p n
Cn coefficient du binme : Cnp = , not aussi
(n p)! p! p
C 0 (I ) espace vectoriel des fonctions continues sur l'intervalle I
C n (I ) espace vectoriel des fonctions n fois continment drivables sur
l'intervalle I
C (I ) espace vectoriel des fonctions indfiniment drivables sur l'intervalle I
L 1 (I ) espace vectoriel des fonctions sommables sur l'intervalle I
f 1 norme de f dans L (I ) : f 1 = f L 1 (I ) = | f (t)| dt
1
I
L 2 (I ) espace vectoriel des fonctions de carr sommable sur l'intervalle I
f,g produit scalaire de deux fonctions dans L (I ) : f,g =
2 f (t)g(t)dt
I
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X Index des notations
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Table des matires
Prface V
Avant propos VII
Index des notations IX
CHAPITRE 0 Intgration 1
CHAPITRE 1 Espaces 19
CHAPITRE 2 Orthogonalit, projections dans L 2 (I ) 31
CHAPITRE 3 Sries de Fourier 45
CHAPITRE 4 Intgrales paramtre, convolution 65
CHAPITRE 5 Transformation de Fourier 85
CHAPITRE 6 Transformation de Laplace 105
CHAPITRE 7 Introduction la thorie des distributions 121
CHAPITRE 8 Drivation, convergence, convolution des distributions 131
CHAPITRE 9 Transforme de Fourier et de Laplace des distributions.
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
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Chapitre 0
Intgration
RAPPELS
b
Si la fonction f est continue sur lintervalle ferm born [a,b], f (x)dx est
a
une intgrale dfinie et cest un nombre si a, b et f sont spcifis.
x
Pour x [a,b], f (t)dt est une fonction de x. Cest la primitive de f qui san-
a
nule pour x = a.
Si lintervalle est non born ou si f nest pas borne, on dit que lintgrale est
impropre (ou gnralise).
X
f (x)dx est convergente si lim f (x)dx existe et a une valeur finie.
a X+ a
b b
Si f nest pas dfinie en b, f (x)dx est convergente si lim f (x)dx
a 0+ a
existe et a une valeur finie.
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
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2 Mathmatiques du signal
b b
Une intgrale f (x)dx est dite absolument convergente si | f (x)|dx a une
a a
b b
valeur finie. Cela implique quelle est convergente car | f (x)dx| | f (x)|dx.
a a
On dit alors que la fonction f est sommable sur [a,b].
Critres de comparaison
eX ln(X)
Pour n > 0, n + , 0, n ln() 0 .
X X+ X n X+ 0
f (x)
f et g sont quivalentes au voisinage de a, si lim = 1 , on note f g.
xa g(x) a
b b
f et g sont continues sur ]a,b] et si f g alors f (x) dx et g(x) dx sont
a a a
de mme nature.
si f et g sont continues sur [a,+[ et si f g alors f (x)dx et
=
a
g g
o est limage du domaine D, J est la matrice jacobienne : J = u
h
v
h
u v
et |J (u,v)| son dterminant, appel Jacobien.
Thorme de Fubini
Si f est sommable sur le domaine D, on peut indiffremment intgrer dabord
en x ou en y, le rsultat est identique.
Exercice 0.1
En appliquant la dfinition dune intgrale impropre, dire si les intgrales suivan-
tes sont dfinies ou non.
0 e 0 t
t n 1 t
I1 = dt I2 = ( n ) = e dt avec n 1
et 2 dt
2
1
I5 =
I3 = 0 ln t dt I4 = 0 t
dt
4 t2
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0 Intgration 3
X
1) I1 = lim
X + 0 e t dt = lim [ e t ]0X = lim (1 e X ) = 1. Donc, I1 est dfinie et vaut 1.
X + X +
X
2) I2 = lim
X + 0 t n 1e t dt . Or, en intgrant par parties et si n > 1,
X X
0
t n 1e t dt = X n 1e X + (n 1) 0
t n 2 e t dt
X X
do : lim
X + 0 t n 1e t dt = (n 1) lim
X + 0 t n 2 e t dt
X
= ....... = (n 1)(n 2)...1 lim
X + 0 e t dt = (n 1)!
(n) = (n 1) (n 1) = (n 1)!
1
1
3) I3 = lim+ ln t dt = lim [t ln t ] dt = lim { ln 1 + } = 1.
1
0 0 + 0 +
1 e t
Posons J ( ) = t
dt . En intgrant par parties, on a :
1
J ( ) = ln e + ln t e
t
dt et lim+ J ( ) = + car lintgrale est borne.
0
1 1 1
En effet : 0 lim+
0
ln t e t dt lim+
0
ln t e t dt ln t dt = 1 daprs 3).
0
A e t X e t
Dautre part, 1 t
dt est finie et lim
X + A t
dt existe car :
t
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
X X
e 1
0 lim dt lim e t dt A 1. Donc, I4 diverge.
X + A t X + A eA
5) La fonction intgrer tant paire, la nature de I5 est la mme que celle de I6 o
2 2
dt dt
I6 = et lon a : I6 = lim+ .
0 4t 2 0 0 4 t2
cos x
En posant t = 2 sinx, I6 = lim+ dx o = arcsin(1 /2)
0 0 cos x
do I6 = lim+ arcsin 1 = , donc I5 existe et vaut 2I6 , soit .
0 2 2
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4 Mathmatiques du signal
Exercice 0.2
+
1) I1 = 0
e t dt . Le seul problme est linfini. Or, si X est assez grand et
+
dt
e t dt <
t X, et > t2 et 0
X X t2
, cette dernire intgrale tant convergente,
X
e t dt
aussi et I1 converge.
+
2) I2 = 0
t n 1 e t dt . L aussi, la fonction est continue en 0. linfini, si t est assez grand,
n 1 t 1
on peut crire et > tn+1 et, alors, t e < dont lintgrale converge sur [X, [ X > 0.
t2
I2 converge aussi.
+ e t e t 1
3) I4 = 0 t
dt . Pour t assez grand, et > t, et donc
t
< 2 dont lintgrale converge
t
e t 1 X e t
au voisinage de linfini. Mais
t
en 0 et
t 0 t
dt na pas de valeur finie X fini.
Donc, I4 diverge.
Cette faon de procder par quivalences est plus rapide que lutilisation de la dfinition.
(Comparer avec lexercice 1).
2 2
dt dt
4) I5 = = , et au voisinage de 2 (respectivement
2 4t 2 2 2t 2+t
b
(b t )
1 1 1 dt
2), (respectivement ). Or, si a < b,
ou
4t 2 2 2t 2 2+t a
b
(t a )
dt
converge si < 1. Donc I5 converge.
a
Exercice 0.3
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0 Intgration 5
0 + 0
1) I1 =
e t dt +
0
e t dt . La premire intgrale vaut lim
Y Y
e t dt = + aprs intgra-
tion directe et on a vu que la seconde converge. I1 diverge puisque somme dune divergen-
te et dune convergente.
2) Pour I2 , les seuls points considrer sont 0 et +, la fonction intgrer tant continue
1 1
entre les deux. linfini, qui est intgrable au voisinage de +. En 0,
(t + 1) t t 3 / 2
1 1
qui est intgrable au voisinage de 0. Donc I2 converge.
(t + 1) t t
3) En 1, la fonction est continue. Si > 1, tel que 1 < < et on peut crire :
ln t ln t 1 ln t
= . Or, 0 , donc, pour t assez grand, cette quantit est borne par une
t t t t t +
ln t 1
constante c et 0 < c qui est sommable sur tout intervalle (X, +) si X > 1.
t t
ln t A
Par contre, si < 1, toujours pour t assez grand, car lnt tend vers + avec t, donc
t t
est minor par une constante A > 0, mais cette fonction nest pas intgrable linfini. Donc
I3 diverge.
Si = 1, on pose u = lnt et I3 devient u du qui diverge.
0
1 +
t
ln t ln t
4) I4 existe si dt et dt existent. Les points considrer sont 0, 1, et .
0
2
1 1 t 1
2
ln t t 1
linfini, 0 < > 0 ; cette fonction tant quivalente 2 , qui est int-
t 1 t 1
2 2
t
grable si 2 > 1, il suffit de choisir = 1/2 et la fonction est intgrable linfini.
En 0, la fonction quivaut lnt, donc intgrable (cf. exercice 0.1).
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
En 1, la fonction nest pas dfinie mais, si lon pose x = t 1, avec le dveloppement limi-
ln(1 + x ) 1 1
t de ln(1 + x), qui tend vers quand x tend vers 0. La fonction, pro-
(2 + x ) x 2 + x 2
2
longeable par continuit, est intgrable en 1. Donc I4 converge et vaut (cf. exercice
4
0.18).
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6 Mathmatiques du signal
Exercice 0.4
sin t
1) tudier la sommabilit de sur ]0,1] et [1, +[ selon les valeurs de
t
( > 0).
+ sin t
2) Quelles sont les valeurs de pour lesquelles 0 t
dt converge mais pas
+ sin t
0 t
dt ?
3) Application aux intgrales de Fresnel C = 0 cos t dt et S= 0 sin t dt .
2 2
1) Sommabilit sur ]0, 1] : la fonction est continue sur ]0, 1], non dfinie en 0 au voisina-
sin t sin t t 1
ge duquel on a : = = 1 , fonction sommable si et seulement si 1 < 1
t t t t
soit < 2 .
sin t 1
Sommabilit sur [1, +[ : ,
fonction sommable si > 1. Mais, si 1, on a
t t
sin t
simplement major par une fonction non sommable, ce qui ninduit rien pour . Pour
t
sin t sin t
sassurer que nest pas sommable quand 1, minorons par une fonction non
t t
1 cos 2t
sommable, savoir : .
2t
1
En effet, sin t sin 2 t = (1 cos 2t ) 0 car a2 a si 0 a 1.
2
Pour 0 < < 1, on a :
1 cos 2t sin 2t sin 2t
1
dt = 1 dt .
1 t (1 )t 1 2t 1 1 2t +1
sin 2t
Le dernier terme est fini car +1 sommable sur [1,+[. Le deuxime terme
2t +1 2t
sin 2
vaut et le premier est infini car lim t 1 = 0 .
2 t +
1 cos 2t sin 2t
dt = [ln t ]1
sin 2t
Pour = 1, 1 t 2t 1
1 2t 2
dt de valeur infinie cause du
premier terme.
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0 Intgration 7
sin t
Donc, est sommable sur ]0,1] pour 0 < < 2 et sur [1,+[ pour > 1.
t
car + 1 > 1 et donc lintgrale converge sur ]0,+[ pour 0 < < 2.
+ x3/ 2
2 x 0 4 0 x x x 2 x x 0 2 x 4 0
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8 Mathmatiques du signal
X
1) VP
f (t ) dt = lim
X + X
f (t ) dt
= lim f (t ) dt = lim
0 X X
X + X
f (t ) dt +
0 X +
0
[ f (t ) + f ( t )] dt
X
= lim 2
X +
0
f p ( t ) dt
2 1
3) Calculer VP 1 t(t + 2) dt directement, puis en fonction de sa partie paire fp .
2(t + 1)
1) La fonction nest pas dfinie pour t = 0 et t = 2 et f (t ) = est positive si
t 2 (t + 2 ) 2
t < 1, ngative sinon.
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0 Intgration 9
1 1
2) Au voisinage de 0, qui nest pas intgra-
t (t + 2 ) 2 t
2
1
ble et alors dt diverge.
1 t (t + 2)
1
2 2
1 1 1 t
3) VP dt = lim+ dt + dt . 2 0 2
1 t (t + 2 ) 0 1 t (t + 2 ) t (t + 2 )
=
1 1 1 1
t (t + 2 ) 2 t t + 2
(
dt = lim+ [ln t ]1 + [ln t ] [ln t + 2 ]1 [ln t + 2 ] )
2
1 1 2 2
et VP
1 t (t + 2) 2 0
1 ln 2
lim (ln + ln 2 ln ln(2 ) ln 4 + ln(2 + )) =
= .
2 0 + 2
Cette valeur reprsente la limite de la somme algbrique des aires hachures quand 0+.
a a
VP a
f (t ) dt = 2VP 0
f p (t ) dt o fp est la partie paire de f. Si f est impaire, fp est nulle et
a
VP a
f (t ) dt = 0 .
1 1
Ici, f p (t ) = ( f (t ) + f ( t )) = 2 et fp L1( 1,+ 1).
2 t 4
2 1 2
1 1 1
Alors VP dt = 2 dt + dt .
1 t (t + 2 ) 0t 4 t (t + 2 )
2
1
1
Calculer = H puis = H dans le cas o : (t ) = .
t +1
2
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10 Mathmatiques du signal
1
1) Au voisinage de a, f se comporte comme et nest donc pas sommable, mais, au
ta
1
voisinage de linfini, f (t ) qui est sommable.
t3
Donc, f est sommable sur ], a 1] [a + 2 , +[, 1 et 2 > 0.
aA aA
= lim+ F( a ) F( a + ) avec
0 2 2
(a + )2 + 1
F( a ) F( a + ) = Aln a arctan(a ) + a arctan(a + ) .
(a ) + 1
2
a
Ainsi, lim+ {F( a ) F( a + ) } = 0 et VP
0
f (t ) dt =
a2 + 1
.
+
1 dt u
2) (u) = H ( )(u) = VP = 2 daprs 1).
(t u)(t + 1)
2
u +1
+ u
1
(t ) = H ( )(t ) = VP du .
(u t )(u 2 + 1)
Lintgration se fait en dcomposant en lments simples :
u A Bu + C 1
g(u) = = + o C = 2 , A = tC et B = A.
(u t )(u 2 + 1) u t u 2 + 1 t +1
Une primitive de g est :
B ut
G(u) = A ln u t + ln(u 2 + 1) + C arctan u = A ln + C arctan u
2 u2 + 1
t +
1
(t ) = lim+ g(u) du + g(u) du
0 t +
1 1 1
= [G( +) G( )] + lim+ [G(t ) G(t + )] = 2 = (t ).
0 t +1
Ainsi, H ( H ( )) = (voir exercice 9.10).
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0 Intgration 11
Exercice 0.8
avec D = ( x, y) / x 2 y x .
1
Calculer I = D x dx dy 2
1) Dessiner le domaine et intgrer dabord en y.
2) Intgrer dabord en x. Comparer les deux rsultats.
x dy dx =
12 x 12
5
1) I = x ( x x 2 ) dx = .
0 x 2 0 192
2) Daprs la figure, x varie soit de y y , soit de y 1/2 : il faut alors couper le domai-
ne en deux.
y
1 4
y
12 12
y = x2 y=x
I=
0
y
x dx d y +
1 4 y
x dx dy
14 1 2 1
y2
1 5
I= ( y y 2 ) dy + dy = . 1
0 2 1 4 8 2 192 2
1
4
On obtient le mme rsultat car on intgre une fonction x
continue sur un domaine ferm born et le thorme de 0 1 1
2
Fubini sapplique, mais ce dernier calcul est plus long.
2
2x
sin dy dx .
y
Soit I = 1 x x
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
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12 Mathmatiques du signal
2x
x cos dx
2
y
1) I = y
1 x x 5
2 y = 2x
3
= (cos 2 cos1) x dx = (cos1 cos 2). 4
1 2
3
D
2 y=x
1
x
0 0,5 1 1,5 2 2,5
y y y
Comme sin est > 0 sur D, I = sin dx dy = sin dx dy daprs le thorme de
x D x D x
Fubini. On peut alors intgrer dabord en x mais en vain, car on ne connat pas de primitive
1 y
de sin , a fortiori de sin .
x x
u v
2 2
I=
sin v u du dv = 1
u du sin v dv
1
0
u
1 2
3
= (cos1 cos 2).
2
x x
J = r = cos r sin
y y sin r cos = r
r
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0 Intgration 13
2
+ r dr d = 2 + dr
dx dy
I= = qui
0 a r 1 y
r a r a r
dx dy
2) I = = 2 1 qui converge si et seule- r
r a r 0 r
ment si < 2. O
a
x
Exercice 0.11
e ( x
2
+ y2 )
Calculer I = + +
dx dy .
0 e e
x2 ax 2
En dduire la valeur de dx et de dx pour a > 0 .
y
Remarquons dabord que la fonction est sommable car elle
1
est continue en 0, et, linfini, on peut crire : e r 3
2
M
r
(voir exercice 0.10). r
0
x
Puisque le domaine est un pav et que la fonction est le produit dune fonction de x par
une fonction de y, on a :
+ + + + + 2
e x e y dy dx = e y dy e x dx = e x dx
2 2 2 2 2
I=
0 0 0 0 0
J = r et le domaine devient : = + 0, .
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
2 2
r
0
+
e r
2
2 +
e
r2 r2
Do : I = r dr d = d re dr = = .
0 0 2 2 4
0
+ 1
+
e au du =
2
e x dx = I =
2
Donc, I = , , et, en posant : x = u a 0 2 a
et
4 0 2
+
e ax dx =
2
.
a
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14 Mathmatiques du signal
Exercice 0.12
1
Calculer I = D(a) f ( x )g( y) dx dy avec f ( x) =
1 x2
1{ x <1} ( x ),
g( y) = ye y / 211
2
l + ( y) et D(a) = {(x, y)/ xy < a} avec a > 0, en faisant le change-
*
t
ment de variables suivant : x = et y = u.
u
u = |t|
a t
0
ye y + ue u 2 / 2
2
/2 a
Alors, I ( a) =
D ( a) 1 x 2
t u t2
dx dy =2
du d t
On intgre dabord en u, sinon il faudrait couper le domaine en deux sous-domaines et lon
pose : 2 = u2 t2. Do d = u du et
e / 2
2
a + a
t 2 / 2 1
e t
2
I ( a) = e d dt = /2
dt
0 2
+ 1
e ax dx =
2
en utilisant .
0 2 a
I(a) est la fonction de rpartition de la loi normale centre rduite.
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0 Intgration 15
Exercices dentranement
12 1 12 1
2) 0
f ( x ) dx 12
f ( x ) dx 0
f ( x ) dx
12
f ( x ) dx
b b
3) a
f ( x ) dx max f ( x ) dx
a x [ a, b ]
0.14 tudier la sommabilit des fonctions f suivantes sur les intervalles prciss et cal-
culer les intgrales qui convergent (notes I).
1
1) (t3 + t + 1)e2t sur [1,+[ 2) sur
ch t
1
3) (t 1)1/3 sur I1 = [1,2[ et I2 = [2,+[ 4) sur [1, +[
t t2 1
t 1
5) sur [0, +[ 6) sur [0, +[
(1 + t 2 )2 (1 + t 2 )2
cos t ln t
7) sur ]0,1] 8) sur [1, +[
t (1 + t )2
0.15 Les fonctions suivantes sont-elles sommables sur les intervalles considrs ?
cos t cos t
2 2
1) sur [0, 1[ 2) sur ]0, 1]
(1 t )3 / 2 t3/ 2
e sin t 1
3) sur ]0, 1] puis [1, +[ 4) arctan sur ]0, 1] et [1, +[
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t t
1 ln t
5) sin sur ]0, 1] et [1, +[ 6) sur ]1, +[ et ]0, 1[
t t
n t 2
0.16 Montrer que t e est sommable sur , n .
+
t n e t dt . Calculer In sachant que I0 = 1.
2
Soit In =
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16 Mathmatiques du signal
y
I2 = 2 dx dy avec D = {(x,y) / x y 4x, x 1}
2
Dx
I3 = D
x dx dy avec D = {(x,y) / 0 < x < 2, 1 < y < 1, 0 < x + y < 1}
2
6
2
I4 = e x dx dy
0 3y
dx dy
I5 = . Pour I5 , intgrer 2 fois : dabord en x, puis
+ + (1 + y)(1 + x 2 y)
+
ln x
dabord en y. En dduire la valeur de J = dx
0 x2 1
I6 = dx dy dz
D
avec D = {(x,y,z) / x2 + 2y2 z 1 y2}
xy
I3 = D1+ x + y
dx dy o D = {(x,y) / 0 y x, y 1 x}
Poser : x y = u, x + y = .
dx dy dz
1) Montrer que, si r = x 2 + y 2 + z 2 et a > 0, converge
r a r
si > 3, diverge sinon.
dx dy dz
2) En dduire le critre de convergence de .
r a r
Rponses
0.13 1) Faux : lingalit est du type |a b| |a + b| qui est fausse (il suffit de prendre a = 3 et
b = 5). La majoration correcte est :
1 2 1 2 2
0
f ( x ) dx
1
f ( x ) dx
0
f ( x ) dx +
1
f ( x ) dx
f ( x ) dx
0
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0 Intgration 17
2) Faux : lingalit est du type |a b| |a| |b] qui est fausse (il suffit de prendre a = 3
et b = 5). La majoration correcte est :
12 1 12 1 1
0
f ( x ) dx
12
f ( x ) dx
0
f ( x ) dx +
12
f ( x ) dx
f ( x ) dx
0
1
3) Faux : il suffit de prendre f(x) = x 1 sur [0,1], alors f ( x )dx = et
0 2
1
b b
a
f ( x ) dx
max f ( x ) dx = max f ( x ) (b a)
a x [ a,b ] x [ a,b ]
1
0.14 1) f est intgrable ( e t si t grand ). crire la primitive sous la
t5
forme : P(t)e2t o P(t) est un polynme de degr 3 dont on dtermine les coefficients en
drivant et en identifiant (on a : P (t) 2P(t) = t3 + t + 1 t). On obtient :
29 2
I = P(1)e 2 = e .
8
2) f est intgrable (utiliser e|t| > t2 si t grand) et I = en posant u = et.
3
3) f est intgrable sur I1 (et I = ) mais pas sur I2 .
2
1
4) f est intgrable (comparer ). Poser t = chu, alors, I = .
t 2
1
5) Poser u = 1 + t2, I = .
2
6) Poser t = tan, I = .
4
1
7) f en 0 et nest donc pas intgrable.
t
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
1
8) f est intgrable (0 < f (t) > 0 quand t est grand, prendre = 1/2). En int-
t 2
grant par parties, on a : I = ln2.
0.15 1) Oui : f (t ) quand t est voisin de 1, continue en 0.
2 1 t
1
2) Non : f (t ) 32 en 0.
t
1
3) Non sommable du tout : la fonction se comporte comme en 0 et, linfini, est sup-
t
e 1
rieure (utiliser 1 sint 1)
t
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18 Mathmatiques du signal
+ ln u
1
sur ]0,1], poser t = , alors I = 2 du qui converge si < 1 et > 1 et si = 1,
u 1 u
n 1 (2 p 1)(2 p 3)....1
In = In2 et I1 = 0 I2 p = , I2p+1 = 0.
2 (2 ) p
1
dt
0.17 I1 ne converge pas mais converge en valeur principale, VP = 0.
1 t
2 + 2 ).
1
dt
Pour I2 , pas de convergence du tout ( VP 2 = lim
1 t 0
1 (t + 2 )
ln 2
Pour I3 , on a seulement : VP dt = .
1 t (t + 3) 3
1 47 7
0.18 I1 = (aire de D) ; I2 = (intgrer en y dabord) ; I3 = (couper le domaine en deux)
2 6 6
e36 1
; I4 = (permuter lordre dintgration) ;
6
2
I5 = (intgrer en x dabord, puis t = y ) et si lon intgre en y dabord,
2
2
I5 = 2J do J = ; I6 = (intgrer en z dabord puis en (x,y) sur lintrieur de lel-
4 2 3
lipse : 3y2 + x2 1).
2 ln 2 1
0.19 I1 = (n + 1)! = (n + 2) ; I2 = ; I3 = .
4(1 + t 2 ) 8
x = r cos cos
0.20 1) Passer en coordonnes sphriques : y = r sin cos
z = r sin
, , (0,2), |J| = r2cos, I = 4
dr
.
2 2 a r 2
2) < 3.
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Chapitre 1
Espaces L 1 , L 2 et convergences
RAPPELS
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20 Mathmatiques du signal
Pour chacune des fonctions suivantes, trouver des intervalles sur lesquels f appar-
tient L1 ou L2 ou aux deux.
1 1
1) f (t ) = 2) f (t ) = sin 2 3) f(t) = (1 + t2)e1/t
(t + 1) t 1
2
t
dt
Pour chaque fonction, on utilise la comparaison avec les intgrales de rfrence t et
dt
(b t ) I f (t )
p
(cf. R0.1 et R0.2) et on rappelle que f Lp(I) si dt a une valeur finie,
ici p = 1 ou 2. Dautre part, on ne spcifiera pas les intervalles ferms borns sur lesquels f
est continue et f L1(I) L2(I).
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1 Espaces L1, L2 et convergences 21
+ 2 + sin 2
sin 1 dt = 1 u
De mme, 0 t2 2
0 u u
du qui converge car la fonction que lon intgre
1
tend vers 0 quand u tend vers 0 et est majore linfini par 3/ 2 qui est sommable. Donc,
u
f L1() L2().
3) Le domaine de dfinition de f est *. linfini, f (t ) t 2 qui est non sommable. Quand
1 1
t 0 , , et f(t) 0 mais, quand t 0+ , f (t ) e1t > qui est non sommable.
t t
Donc f L1( a, 0) a > 0, et comme f 2(t) = e2/t(1 + t2)2, on a aussi : f L2( a, 0) a > 0.
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
Exercice 1.2
t + 1 si 1 t 0
Soit g(t ) = et 0 sinon.
1 t si 0 t 1
1) Faire le graphe de fn(t) = g(nt). tudier les convergences ponctuelle, uniforme
sur , et en moyenne quadratique de la suite {fn}.
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22 Mathmatiques du signal
nt + 1 si 1 nt 0
1) fn (t ) = 1 nt si 0 nt 1 1
0 fn
sinon
1 0 1 a t
n n
quand n tend vers linfini. La suite converge donc dans L2() vers 0.
t + 1 si 1 t 0 1
n n
t t fn
2) fn (t ) = 1 si 0 1
n n
t
0 sinon n 0 n
La suite converge ponctuellement vers f(t) = 1 t : en effet, fn(0) = 1 et, pour tout t non
t
nul, il existe N tel que, n N, fn (t ) = 1 (il suffit de prendre N > |t|). Donc,
n
lim fn (t ) = 1.
n
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1 Espaces L1, L2 et convergences 23
t n + 1 si 1 t n 0
3) fn (t ) = n + 1 t si 0 t n 1 1
0 fn
sinon
La limite ponctuelle de la suite est la fonction
f identiquement nulle : en effet, pour chaque 0 n1 n n+1 t
t fix et n assez grand (soit n > t + 1),
fn(t) = 0.
Mais, la convergence nest pas uniforme sur car sup fn (t ) f (t ) = 1, ne tend donc pas
t
vers 0 quand n tend vers linfini.
On constate que la convergence est uniforme sur ], a] quel que soit a fini car, si n est assez
grand, fn est nulle sur cet intervalle.
Pour la convergence en moyenne quadratique, f et fn L2() :
+ + +
2 2
fn f 2
= fn (t ) f (t ) dt = g 2 (t n)dt = g 2 (u)du
expression indpendante de n, finie et non nulle. Donc || fn f ||2 ne tend pas vers 0 et il ny
a pas convergence en moyenne quadratique des fn vers f.
Exercice 1.3
n
et gn (t ) = 1 +
1 t
Soient les suites de signaux fn (t ) = t + o t [0,1].
n n
Examiner les convergences ponctuelle, uniforme sur [0, 1], et dans L2(0, 1) des sui-
tes fn et gn.
1 1/ n 1
fn ( t ) f ( t ) = t+ t = t [0,1], majoration obtenue en mul-
t + 1/ n + t
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
n n
1 1
tipliant par la quantit conjugue puis en utilisant t+ . Donc
n n
1
0 sup fn (t ) f (t ) , sup fn (t ) f (t ) 0 et la suite converge uniformment
t [ 0,1] n t [ 0,1] n
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24 Mathmatiques du signal
n ln(1+ t / n )
2) gn(0) = 1 et lim gn (t ) = lim e = lim e t / n
= 1 si t =
/ 0 en utilisant ln(1 + u)
n n n
u si u est petit. Donc, la suite converge ponctuellement vers la fonction g dfinie sur [0,1]
par g(t) = 1.
t
Pour la convergence uniforme, comme 1 + crot avec t, on a :
n
n n
sup gn (t ) g(t ) = sup 1 + 1 = 1 +
t 1
1 = gn (1) 1.
t [ 0,1] t [ 0,1] n n
sup gn (t ) g(t ) tend vers 0 quand n tend vers + puisque gn(1) tend vers 1.
t [ 0,1]
Exercice 1.4
1) fn(2) = n, donc lim fn (2) vaut 1 si = 0, 0 si < 0 et nest pas dfinie si > 0, et,
n
pour t =
/ 2, lim fn (t ) = 0 . Ainsi, la suite ne converge ponctuellement sur que si
n
0. La limite ponctuelle vaut 0 si < 0, et 0 sauf en 2 o elle est gale 1 si = 0.
Mais, , la suite converge vers 0 presque partout.
tudions la convergence uniforme sur quand 0 :
fn(t) f(t) = fn(t) sauf si t = 2 et = 0, car alors fn(2) f(2) = 0.
Pour valuer sup fn (t ) f (t ) , on drive donc fn :
t
fn(t ) = 2 n + 2 (t 2)e n (t 2 )2
2
sannule pour t = 2, lim fn (t ) = 0 ,
t
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1 Espaces L1, L2 et convergences 25
et alors sup fn (t ) f (t ) = fn (2) = n qui tend vers 0 quand n tend vers linfini seulement si
t
< 0. Do la convergence uniforme pour < 0.
Pour la convergence dans L2(), fn L2() et f = 0 presque partout :
+ + 2 2 1
n 2 e 2 n dt = n 2
(t 2 )2
e 2 n
2 2 2 2
fn f 2
= u
du = 2n = n
2n 2
1
et lexpression tend vers 0 si < .
2
+
2) On a donc lim fn = 0 presque partout quel que soit et
n
n
lim fn (t )dt = 0 alors que
+ +
n e n dt = n n = n 1 qui ne tend vers 0 que si < 1.
(t 2 )2
en
2 2 2
u
du =
n2
On na donc lgalit que si < 1.
Exercice 1.5
1
Soit la suite de fonctions fn (t ) = n 2 t 2 11l [ n,n ] (t ). Examiner les convergen-
np
ces uniforme et au sens de lnergie de la suite pour p = 2 et p = 1.
1 t2
Si p = 2, fn L2(), f (t ) = lim fn (t ) = lim 1 2 11l [ n,n](t) = 0
n n n n
1
sup fn (t ) f (t ) = fn (0) = tend vers 0 quand n tend
t n 1/n1
1 n 4 1/n2
2
fn f = (n 2 t 2 )dt =
2
n4 n 3n n2 n1 0 n1 n2 t
1 sur ] , n[]n, +[
fn ( t ) f ( t ) = t2
1 1 sur [ n, n]
n2
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26 Mathmatiques du signal
Exercice 1.6
1) fn(/2) = 1, et fn (t ) 0 si t , car |sint| < 1, donc f est nulle sauf en /2 o elle
n 2
vaut 1 : elle est donc nulle presque partout.
2) La convergence nest pas uniforme sur car les fn sont continues mais pas f (cf. R1.3).
sin t (sin t )2 n 1 dt et en intgrant par
2
3) fn f 2
= (sin t )2 n dt = In . En crivant In =
0 0
(2n)!
In = .
2 2 n (n!)2
Avec lapproximation de n! , on a : In qui tend vers 0 quand n tend vers linfini. La
n
suite converge donc en moyenne quadratique vers 0.
2
Remarque. On peut aussi montrer que In tend vers 0 ainsi : dabord, In = 2 0
(sin t )2 n dt
puisque sin( u) = sinu et on dcoupe lintervalle :
2n
In = 2 2
(sin t ) dt +
2n
2 2n
(sin t ) dt 2 sin +
0
2
2 2
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1 Espaces L1, L2 et convergences 27
en majorant sint par k = sin < 1 dans la premire intgrale et par 1 dans la seconde
2
et la quantit k 2 n + est aussi petite que lon veut car k 2 n 0 . On a :
2 n
Exercices dentranement
1.7 Pour chacune des fonctions f suivantes, trouver des intervalles sur lesquels f appar-
tient L1 ou L2 ou aux deux.
1 1 1
1) 2) ln1 3) arctan 4) |t|e t
t t 1
2 t t
1.8 tudier les convergences uniforme et en moyenne quadratique des suites fn :
1) n 2) n 2 sin nt 11
l 1 1 (t )
,
(1 + n 2 t 2 ) n n
1 en t
2 2
1 1
3) , 0 en 0 4) arctan , 0 en
t 1 + nt n
t
5) 11l (t ).
,
n n
nt
2
1.9 Soit la suite de signaux fn (t ) = t e .
1) Examiner les convergences ponctuelle et uniforme sur .
d
2) A-t-on : lim fn(t ) = [ lim fn (t )] ?
n dt n
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
1.10 On suppose que les suites {fn} et {gn} convergent dans L2(I) vers f et g respective-
ment, pour tout intervalle I.
A-t-on lim fn + gn = f + g et lim fn gn = fg dans L2(I)
n n
Rponses
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28 Mathmatiques du signal
1
2) Domaine de dfinition : ]1, [. linfini, f (t ) non sommable et, en 1, si lon
t
1+
1 x
pose t = 1 + x,
1
ln1 dt
t ln 2 dx qui converge.
0
1 1
2) Dabord, lim fn = 0 car , {0} et fn(0) = 0, et fn L2().
n n n
Mais la convergence ne peut tre uniforme puisque
sup fn (t ) f (t ) = fn = n2 . Pour la convergence dans L2() :
1
t 2n
+ 2 +1 n
2
fn f 2
= f n ( t ) f ( t ) dt = n 4 sin 2 nt dt = n 3 (en linarisant).
1 n
Donc, la suite ne converge pas dans L2() : on verra quelle converge au sens des distribu-
tions.
1
3) f (t ) = et 0 en 0. fn continues et f discontinue impliquent : pas de
t
convergence uniforme sur , ni dans L2() dailleurs car f L2().
4) fn est discontinue, fn (0) = , f est nulle sauf en 0 o elle vaut .
4 4
sup fn (t ) f (t ) = donc pas de convergence uniforme sur .
t 2
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1 Espaces L1, L2 et convergences 29
1
fn (t ) fn L2 ( )
nt
+ 2 + 2
arctan 1 dt = 1 arctan 1 du = c
2
fn f = et c =
/ 0.
2 1 + nt n u n
do la convergence dans L2() vers 0 presque partout.
5) fn(0) = 0 et, si t =
/ 0 et n assez grand (tel que < t ), fn(t) = 0. Donc, la limite f est nulle
n
1
et la convergence est uniforme sur car sup fn (t ) f (t ) = qui tend vers 0.
t n
n 2
t dt = 2
2
fn f =2 et la suite converge vers 0 dans L2().
2 0 3n3
On a : fg L1(I).
La convergence a lieu dans L1(I) car :
|| fngn fg||1 || fn||2||gn g||2 + ||g||2|| fn f ||2 .
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Chapitre 2
Orthogonalit,
projections dans L 2 (I )
RAPPELS
Produit scalaire dans L 2 (I ) : f,g = f (t)g(t)dt .
I
Proprits : linarit : f + h,g = f,g + h,g
f,g = g, f , donc f,g = f,g
f, f 0 et f, f = 0 f = 0 dans L 2 (I )
Norme associe au produit scalaire : f = | f (t)|2 dt = f, f
I
- Deux fonctions f et g sont orthogonales si leur produit scalaire est nul. Alors,
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
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32 Mathmatiques du signal
k=n
| f,k |2
f f2 = f 2 f2 avec f2 = . (R2.2)
k=0
k 2
Exemples de bases :
base orthogonale dans L 2 (0,T ) :
2t 2t n2t n2t
1,cos ,sin ,. . . ,cos ,sin ,. . . (R2.3)
T T T T
0
f3 = 1 . On rappelle que le produit scalaire de deux vecteurs u et v de 3 de com-
0
3
posantes ui et vi dans la base canonique vaut : u, v =
i =1
ui vi .
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2 Orthogonalit, projections dans L2(I) 33
2 1 4 2
uF = u, f2 f2 + u, f3 f3 = f2 + 2 f3 = 2 et uF = u, f1 f1 = f1 = 0 et la
2 1 2 2
relation de Pythagore est vrifie puisque uF uF .
2 2
En effet, uF + uF = 6+8= u 2
= 14 .
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34 Mathmatiques du signal
x n , pk
/ k et on a : n,k =
car p j , pk = 0 pour j = do pn .
pk 2
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2 Orthogonalit, projections dans L2(I) 35
1 15 1
f 2 (x) = a0 P0 (x) + a1 P1 (x) + a2 P2 (x) = sh(1) + 3e x + e 7e x
2
4 3
0.99629 + 1.10364x + 0.53672 x 2
Si on utilise la base des pi qui est orthogonale mais pas norme, on a alors
i=n
e x , pi
f n (x) = pi (x)
i=0 pi 2
ce qui vite davoir des racines carres dans les calculs.
b) Lerreur f f n 2 correspond en traitement du signal soit lnergie soit la puissance.
On a :
i=n
i=n
f f n 2 = f ai Pi , f ai Pi
i=0 i=0
i=n i=n i=n i=n
= f f,
2
ai Pi ai Pi , f + ai Pi , ai Pi
i=0 i=0 i=0 i=0
i=n
i=n
i=n
= f 2 2 ai f,Pi + ai2 = f 2 ai2
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
x
2
1
e2 e2
f 2 = e dx = = sh2 = 3.62686
1 2
1 1
a02 = (e1 e1 )2 = (e2 2 + e2 ) = ch2 1 2.76220
2 2
3
a12 = 4e2 = 6e2 0.81201
2
2
45 2 14 5
a22 = e e1 = (e2 14 + 49e2 ) 0.05121
8 3 3 2
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36 Mathmatiques du signal
2 2 2
1 1 1
0 0 0
1 0 1 1 0 1 1 0 1
3) a) Daprs (R2.4), Pn est de degr n, P2k est pair et P2k+1 est impair.
1
Comme ai = f,Pi = f (x)Pi (x) dx et que f est impaire, on a :
1
0 si i est pair
ai = 1 1
2 sgn(x)Pi (x)dx = 2 Pi (x)dx si i est impair
0 0
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2 Orthogonalit, projections dans L2(I) 37
1
1 11 1 11
a5 = (63x 70x + 15x) dx =
5 3
4 2 0 8 2
3
f 0 (x) = a0 P0 (x) = 0, f 1 (x) = f 0 (x) + a1 P1 (x) =
x, f 2 (x) = f 1 (x)
2
1 7 5x 3 3x 1
f 3 (x) = f 2 (x) + a3 P3 (x) = f 2 (x) = (35x 3 + 45x),
4 2 2 16
f 4 (x) = f 3 (x)
11 63x 5 70x 3 + 15x
f 5 (x) = f 4 (x) + a5 P5 (x) = f 4 (x) +
16 8
21(33x 5 50x 3 + 25x)
=
128
b) Les calculs sont les mmes qu la question 2) :
1
f 2 = 12 dx = 2
1
3 7 11
a12 = , a32 = , a52 =
2 32 128
f f 1 2 = 2 1.5 = 0.5
f f 3 2 = 2 a12 a32 0.281
f f 5 2 = 2 a1 a32 a52 0.195
Les erreurs relatives sont donc :
f f 1 2 f f 3 2 f f 5 2
0.25 , 0.14 , 0.098
f 2 f 2 f 2
f f5
Lerreur relative en norme L 2 est dans le dernier cas 0.31 30%. On notera
f
que les erreurs sont plus grandes qu la question prcdente : cela est d la discontinuit
de la fonction.
c)
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
1,5
f5 f3
1
0,5 f1
f0
0
0,5
1,5
1 0,5 0 0,5 1
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38 Mathmatiques du signal
1 f ( t ) g( t )
1) Dans L2( 1,+ 1), on considre ( f , g) = 1 1 t2
dt .
1 Tn (t )Tm (t ) dt
3) Tn , Tm = 1 1 t 2
dt =
0
cos n cos m d car d =
1 t2
.
1
Do : Tn , Tm =
2 [cos(n + m) + cos(n m) ] d .
0
1 sin(n + m) sin(n m)
Si n =
/ m, Tn , Tm = + = 0.
2 n + m n m 0
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2 Orthogonalit, projections dans L2(I) 39
1
2
Mais, si n = m, Tn [1 + cos 2 n ] d =
= Tn , Tn = si n =
/ 0 et si n = 0. La famille
2 0 2
est orthogonale mais non orthonorme.
4) Notons fn lapproximation de f :
Tk
cest la projection de f sur lespace vectoriel engendr par la famille orthonorme Tk =
Tk
k =n k =n
1
pour k = 0 n et fn (t ) = f , Tk Tk (t ) = 2 f , Tk Tk (t ).
k =0 Tk k =0
f , Tk
Posons : k = 2 .
Tk
1 1 f (t )Tk (t ) 2 1 Tk (t ) 4 /2
k =
Tk
2 1 1 t2
dt =
Tk
2 0 1 t2
dt =
0
cos k d si k est impair et k = 0
4( 1) p
si k est pair, soit : 2 p +1 = .
(2 p + 1)
Do : 1,5
f0(t) = 0 f5 f3
1
4
f1 (t ) = 1T1 (t ) = t = f2 ( t ) 0,5
f1
f0
f3 (t ) = f1 (t ) + 3T3 (t ) 0
16 3 8 0,5
= t + t = f 4 (t )
3 1
f5 (t ) = f4 (t ) + 5T5 (t ) 1,5
1 0,5 0 0,5 1
192t 5 320t 3 + 180t
=
15
Parmi tous les polynmes P quelconques de degr 5, cest f5 qui rend minimum la quan-
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
1 ( f (t ) P(t ))2
tit
1 1 t2
dt .
Exercice 2.4
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40 Mathmatiques du signal
fk , f p .
L2 ( 1,1)
1) ( f , f ) = f
2
2 + f 22 0 , et (f, f) = 0 || f ||2 = 0, cest--dire f = 0 dans L2( 1,+ 1).
12
= ike ikt dt
1 1
2 2
2) fk e ikt dt + = 2 + 2 2 k 2 alors que
E 1 1
12
= e ikt dt
1
2
fk = 2.
2 1
Et, si k =
/ p,
1
1 e i ( k p )t 2 sin( ( k p))
i ( k p )t
fk , f p = e dt = = = 0,
2 1 i ( k p) 1 ( k p)
1 1
fk , f p
E
= 1
e i ( k p )t dt + 2 kp 1
e i ( k p )t dt = 0 galement.
Les fonctions sont donc orthogonales pour les deux produits scalaires, mais de norme diff-
rente.
Q0 (t )
3) On part de Q0(t) = 1 et P0 (t ) = de sorte que P0 est bien de norme 1. Puis,
Q0 E
Q1 (t )
Q1(t) = t 0P0(t) o 0 est dtermin par Q1 , P0 E
= 0 et P1 (t ) = , et
Q1 E
Q2 (t )
Q2(t) = t2 1P1(t) 0P0(t), avec Q2 , P0 E
= Q2 , P1 E
= 0 et P2 (t ) = .
Q2 E
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2 Orthogonalit, projections dans L2(I) 41
12 12
= 1 dt =
1 1 8 3
Q1 E 1
t 2 dt + 1 3
et P1 (t ) =
8
t.
2
Q2 , P0 E
= t 2 , P0 1 P1 , P0 E
0 P0 , P0 E
= 0 = 0 .
E 3
1
Q2 , P1 E
= t 2 , P1 1 P1 , P1 E
0 P0 , P1 E
= 1 = 0 . Do Q2 (t ) = t 2 et
E 3
12
2
t 2 1 dt + 8 2 12
=
1 1
Q2 E
=
1 3 1
4t 2 dt
3 5
1 5 2
et P2 (t ) = (3t 1) .
8 2
Exercice 2.5
Soit g(t) = 1l ]0,1[(t) et gk(t) = g(t k) pour k dans .
1) Montrer que les fonctions gk sont orthonormes pour le produit scalaire rel
usuel de L2().
2) Quelle est la meilleure approximation f dune fonction f de L2() par une
fonction de lespace engendr par {g0 , g1 , ......, gn} ?
1 1
1) gk , g p = g (t ) g (t ) dt = 11l ]
0
k p
0
k , k +1[ (t )1
1l] p, p +1[ (t ) dt .
k =n k +1
2) f (t ) =
k =0
f , gk gk (t ) o f , gk = k
f (t ) dt est la valeur moyenne de f sur linter-
k +1
valle (k, k + 1). Sur chaque intervalle ]k, k + 1[, f est constante et vaut k
f ( t ) dt .
Exercices dentranement
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42 Mathmatiques du signal
2.7 Soient g(x) = sup(0,1 |x|) et gk(x) = g(x k). Les fonctions gk sont-elles ortho-
normes pour le produit scalaire rel usuel de L2() ?
1
2.8 Lexpression ( f , g) = 1
f (t ) g (t ) dt dfinit-elle un produit scalaire sur
L2( 1,+ 1) ?
2.9 Soient E = L2( ,) et f (t ) = cos t 11
l (t ). Quelle est la meilleure approxi-
0, 2
Rponses
1 2 b
2.6
1 Pn (t ) Pm (t )dt =
ba a
Pn ( g( x )) Pm ( g( x )) dx .
En posant t = (2x (b + a)) / (b a) = g(x) et si on note Pn les polynmes de Legendre
orthonorms sur ( 1,+ 1) et Pn* les polynmes orthonorms sur (a,b), on a :
2 x (b + a)
Pn
2
Pn* ( x ) = . Alors, si a = 0 et b = 1 : P0* ( x ) = 1,
ba ba
P1* ( x ) = 3 (2 x 1), P2* ( x ) = 5 (6 x 2 6 x + 1).
2
2.7 Non, ||gk|| = gk , gk +2 = 0 , mais
3
k +1 1 1
gk , gk +1 =
k
g( x k )g( x k 1) dx =
(1 t ) t dt = 6 .
0
2.8 Non, ( f, f ) = 0 f = constante presque partout, non ncessairement nulle presque par-
tout.
+m
i(n + ( i )n+1 ) 1 i
o cn = f , en . On obtient : cn = si n =
/ 1 et n =
/ 1, c1 =
2 (n 2 1) 2 4 2
n = 4k + 3.
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2 Orthogonalit, projections dans L2(I) 43
2.10 Les polynmes orthonorms dans L2(0,1) sont ceux de lexercice 2.6.
2
(t ) =
i=0
f , Pi* Pi* (t ) = 3(13e 35) + 4(147 54e)t + 30(7e 19)t 2
3 3
P ( x ) = x et a = c = 0, b = .
5 5
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
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Chapitre 3
Sries de Fourier
RAPPELS
Soit f une fonction de lespace L 2 (0,T ).
Dans la base orthogonale {0 ,1 ,2 ,...,n } on a
pp
+
f,n T
f (x) = cn n (x) avec cn = et f,g = f (x)g(x) dx
n=0
n ,n 0
2x 2x n2x n2x
Dans la base orthogonale {1,cos( ),sin( ),...,cos( ),sin( ),...}
T T T T
2x 2x
S f (x) = a0 + a1 cos( ) + b1 sin( ) + ...
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
T T
n2x n2x
+ an cos( ) + bn sin( ) + ...
T T
T T
1 2 n2x
a0 = f (x)dx an = f (x)cos( )dx
T 0 T 0 T
T
2 n2x
bn = f (x)sin( )dx
T 0 T
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46 Mathmatiques du signal
2
soit en utilisant la pulsation =
T
S f (x) = a0 + (an cos(nx) + bn sin(nx)) (R3.1)
nN
T +T
Pour tout rel f (x) dx = f (x) dx.
0
Si f est paire, les bn sont nuls, S f est une srie de cosinus.
Si f est impaire, les an sont nuls, S f est une srie de sinus.
Dans la base orthogonale exp(inx), avec n Z
T
1 in2x
S f (x) = cn exp(inx) et cn = f (x)exp( ) dx. (R3.2)
nZ
T 0 T
an ibn an + ibn
c0 = a0 , et pour n N cn = , cn = . (R3.3)
2 2
pp
Dans les deux bases, on a S f (x) = f (x)
=T cn cn = T |cn |2 (R3.6)
n= n=
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3 Sries de Fourier 47
Exercice 3.1
1 + 2
ak =
t 2 cos kt dt =
0
t 2 cos kt dt
0 t
4 4 4
do, en intgrant par parties, ak = t sin kt dt = 2 cos k = 2 ( 1) .
k
k 0 k k
2 ( 1) k
La srie de Fourier de f est S f (t ) =
3
+4
k =1
k
2 cos kt
et, puisque f est continue et C1
g(t ) pour t (2 p + 1)
Sg (t ) = + (R3.4)
= 0 pour t = (2 p + 1)
2
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48 Mathmatiques du signal
Donc Sg nest pas gale g partout, sauf si lon impose : g((2p + 1)p) = 0.
1 1
c) h est relie g par la relation h( t ) = g( t ) do Sh (t ) = Sg ( t ) soit
( 1) k +1
2 h
Sh (t ) = sin k t 1
k =1
k
K (t ) si t 2 p
sin kt
SK ( t ) = 2 et Sk (t ) = .
k =1
k si t = 2 p
S2 sobtient avec f et t = 0 :
2 ( 1) n 2
S f (0) = f (0) = 0 =
3
+ 4 S2
n =1
n2
=
12
.
1
S3 sobtient avec g et t = (ou bien avec h et t = ) :
2 2
( 1) k +1 k ( 1) k +1 k
2
=2
k =1
k
sin
2
k =1
k
sin
2
=
4
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3 Sries de Fourier 49
1 si k = 4 k + 1
k
et, puisque sin = 1 si k = 4 k + 3 , la srie ci-dessus est bien S = 1 1 + 1 1 ...
2 3
3 5 7
0 si k pair
(1)n
= .
n=0
2n + 1 4
(a )
1
E= f 2 (t )dt = 2 a02 + + bn2
2
n
2 n =1
5 4 1 16 14 4 4
n
1
soit
t 4 dt = 2
5
= 2 +
9 2
n =1
n 4
S4 =
8 5
9
et
n =1
4 =
90
.
On note Sn(t) = h0(t) + h1(t) + ... + hn(t) la somme des (n + 1) premiers harmo-
niques.
1) Tracer les graphes de S1 , S3 , S15 et S40 pour les fonctions f et K de lexercice
3.1, laide dune calculatrice. Que constate-t-on ?
n
sin kt
2) On sintresse la fonction K et Sn (t ) = 2 k
.
k =1
a) Calculer Sn (t ) en utilisant la relation :
sin n + 1
sin n
n +1 2 = 2 1
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
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50 Mathmatiques du signal
1) Graphes des Sn(t) pour f (t) = t2 sur [0,p], paire, de priode 2p.
10
n = 15
8
n=3
6
4 n=1
2 0 2 4 6 8
10
2 n = 40
2 0 2 4 6 8
2
6
n=3
n = 15
n=1
0
1
2 0 2 4 6 2 8
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3 Sries de Fourier 51
2
6
2 n = 40
1
2 0 2 4 6 8
2
Dans le cas de f, qui est continue, Sn(t) converge bien vers f(t) pour tout t et, dailleurs, la
convergence est uniforme.
Mais, pour K qui est discontinue, Sn(t) converge vers K(t) seulement pour
t=/ 2p (p ) et Sn(2pp) = p, alors que K(2pp) na pas t dfinie. On constate la pr-
sence doscillations au voisinage de chaque discontinuit, mais lamplitude de ces oscilla-
tions semble se stabiliser.
1
t
sin n sin n + t
n
n +1 2 = 1 2
2) a) Sn (t ) = 2 cos kt = 2 cos
t .
2 t t
k =1 sin sin
2 2
n +1
b) Sn (t ) = 0 cos
t t
t = 0 ou sin n = 0 avec sin 0 ce qui exclut
2 2 2
t = 0 et t = 2p.
t 2 2 k
sin n = 0 t = +
2 n n
n +1 2 k
cos t =0 t= + .
2 n +1 n +1
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
La plus petite valeur positive de t qui annule la drive est : n = .
n +1
et, daprs le graphe, Sn a un minimum en an : mn = Sn(an).
t
Par ailleurs, on peut crire que Sn (t ) = + Sn (u) du puisque Sn(0) = p,
0
1
sin n + u
t
2
do :
Sn (t ) = + t
0 sin
u
du
2
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52 Mathmatiques du signal
1
sin n + u
2
et mn = +
n +1
0
n +1
sin
u
du .
2
1
sin n + u
2
c) lim mn = lim J n o J n =
n + n + 0
n +1
sin
u
du .
2
On peut crire :
sin (2 n + 1)
u
2 sin(2 n + 1) x
Jn = n +1
0
sin
u
du = 2 0
2 ( n +1)
sin x
dx
2
sin((2 n + 1) x )
sin((2 n + 1) x ) dx
1 1
= 2
0
2 ( n +1)
x
dx +
0
2 ( n +1)
sin x x
2 n +1
sin
2n + 2 2n + 2
= 2 d + n ( x ) dx
0 0
1 1 1 1
o n ( x ) et la fonction est continue, borne au voisinage de 0, ten-
sin x x sin x x
dant vers 0 quand x tend vers 0 (comme on le constate avec un dveloppement limit).
sin
Donc lim
n 0 2n+2
n ( x ) dx = 0 , lim J n = 2
n + 0
d et
sin
lim mn = 2
n + 0
d = 0, 562281450 .
sin
(On montre que 0
d = 1, 851937052 . )
Exercice 3.3
Soit la fonction f de priode 2a, dfinie sur [ a, a] par :
f(t) = A P2b(t) avec b < a.
1) Tracer le graphe de f et calculer sa srie de Fourier. tudier la convergence de
cette srie.
2) En dduire le dveloppement en srie de Fourier de la fonction g dfinie par :
A
g(t ) = f (t b) .
2
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3 Sries de Fourier 53
Tracer le graphe de g.
a
3) Prciser les coefficients de la srie de Fourier de g dans le cas b = . Justifier
2
le rsultat.
Calculer lnergie E de g sur une priode. Combien faut-il prendre dharmo-
niques pour que le signal h0(t) + h1(t) + ... + hn(t), o hp est le pime harmonique,
ait une nergie au moins gale 95 % de E ?
1) La fonction f est paire donc sa srie de Fourier est une srie de cosinus.
2a b 0 b a 2a
b
La valeur moyenne est a0 = A et on a
a
2 a 2
an =
2a a
f (t )cos n t dt avec =
2a
1 b n t 2A n b
=
a b
A cos
a
dt =
n
sin
a
.
La fonction f tant C1 par morceaux, sa srie de Fourier converge, et elle converge presque
partout vers la fonction f. Plus prcisment, en tout point t , la srie de Fourier conver-
ge vers la demi-somme des limites droite et gauche de f en t (notes f(t +) et f(t )).
Donc : t = / b + k2a, o k , Sf(t) = f(t) (cest--dire 0 ou A),
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
A
tk = b + k2a, o k , S f (tk ) = .
2
A
2) Le graphe de g est obtenu en translatant celui de f de b horizontalement et de ver-
ticalement. Sa srie de Fourier est : 2
A
Sg (t ) = S f (t b)
2
n b n (t b)
= A n sin
b 1 2A 1
+ cos .
a 2 a a
n =1
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54 Mathmatiques du signal
A
2
2a b 2b 2a
A
2
a
3) Si b = , alors la fonction g est impaire et
2
n b 0 si n = 2 k
sin = sin n = .
2 ( 1) si n = 2 k + 1
k
a
Comme, pour tout a rel, on a :
cos k = ( 1) k cos = ( 1) k sin ,
2 2
on obtient :
(2 k + 1) t
2A 1
Sg (t ) = sin .
k = 0 2k + 1 a
On en dduit que :
an = 0 n
b2k = 0 si k *
2A 1
b2 k +1 = k .
2k + 1
a
La srie de Fourier de g est une srie de sinus, ce qui est normal, car pour b = , g est
2
impaire.
p t
Dans ce cas, h0(t) = a0 = 0, et le pime harmonique est h p (t ) = b p sin .
a
Si on note Ep lnergie du pime harmonique, lidentit de Parseval implique que :
E = Ta02 + E1
p.
4 A2 1
On a : E2k = 0 et E2 k +1 = a .
(2 k + 1)2
2
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3 Sries de Fourier 55
2
aA 2
g(t ) dt = 2 a =
a A
2
Or : E = .
a 2 2
8 1
Donc : E2 k +1 = E.
2 (2 k + 1)2
Pour que la somme h0 + ... + h2k+1 ait une nergie au moins gale 95 % de E, il faut et il
suffit que :
8 1 1 1 95
2 1 + 2 + 2 + ... + 2
3 5 (2 k + 1) 100
cest--dire :
1 1 1 95 2
sk + 1 = 1 + + + ... + = 1, 172 01...
9 25 (2 k + 1) 2 100 8
on a : s1 = 1, s2 = 1,111..., s3 = 1,151 1..., s4 = 1,171 5..., s5 = 1,183 9...
95 2
On a donc s5 ce qui correspond k = 4.
100 8
Donc, dans ce cas, il faut sommer la valeur moyenne (qui est nulle) et les 9 premiers har-
moniques pour obtenir un signal g approchant le signal initial g et tel que
2 2
g g 2 5 % E = 5 % g 2 .
1
Dans ce cas, comme la srie converge lentement (les coefficients sont en
), il faut un
n
grand nombre dharmoniques. Il en faut moins si la srie converge plus vite
(cf. exercice 3.7).
Exercice 3.4
Soient g et h deux fonctions priodiques de priode 2 dfinies par :
g(t) = eat si t [0,p] et g paire
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
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56 Mathmatiques du signal
La fonction g tant continue et C1 par morceaux, Sg est gale g sur et la convergence est
uniforme sur .
e a 1 2 a e a ( 1) n 1
On a : g(t ) =
a
+
n =1
a2 + n2
cos nt .
Exercice 3.5
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3 Sries de Fourier 57
2
1) g est une fonction paire, de priode T = et il en est de mme de g+.
g
1
0 2 t
1 2
g+
1
0 t
2 2
|g|
1
0 t
2
+
Les coefficients de Fourier bn sont nuls et
/ /( 2 ) 1
a0+ =
2 /
g + (t ) dt =
0
cos t dt =
/ 2 /( 2 )
an+ =
/
g + (t )cos nt dt =
0
cos t cos nt dt
/( 2 )
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
sin (n + 1) sin (1 n)
1 2 2
/ 1, an+ =
Si n =
{ n +1
+
1 n
}
0 si k = 2 p
Or, sin k =
2 ( 1) p
si k = 2 p + 1
a2+p +1 = 0 ( p 0)
do : + 2( 1) p .
a =
2 p (1 4 p 2 ) ( p 0)
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58 Mathmatiques du signal
/( 2 )
+ 0 = .
1
a1+ =
0
[1 + cos 2 t ] dt =
2 2
|g| tant paire, ses coefficients bn sont nuls et an = 2 an+ an si lon considre que g, g+, |g|
2
ont mme priode T = .
Les coefficients an et bn de g sont nuls sauf a1 qui vaut 1 puisque :
2 t 2
cos t = a0 + a1 cos + a2 cos 2t + ...
T T
= a0 + a1 cos t + a2 cos 2 t + ... + an cos n t + ...
a = 2 a + a = 2
0 0 0
a = 2 a + a = 1 1 = 0
1 1 1
do :
a = 2 a2+p +1 a2 p +1 = 0 ( p 0)
2 p +1
+ 4( 1) p
a 2 p = 2 a 2 p a2 p = ( p > 0)
(1 4 p 2 )
2
La srie de Fourier de |g| scrit, avec T = :
4( 1) p
2
S g (t ) = + cos 2 p t . (1)
p =1
(1 4 p 2 )
Mais, en ralit, la priode de |cos t| est et la srie de Fourier scrit :
S g (t ) = a0* + a
k =1
k cos 2
* kt . (2)
On constate que les termes en cos(2k + 1)t sont absents dans (2), donc a2 k +1 = 0 et
ak* = a 2 k .
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3 Sries de Fourier 59
Exercice 3.6
Soit f un signal priodique, de priode 2a, dfini par f(t) = et sur ] a, a[,
a > 0, f(a) = b.
1) Tracer le graphe de f sur [ 3a, 3a].
2) Calculer la srie de Fourier S de f.
3) tudier la convergence de la srie vers f. Comment faut-il choisir b pour quil y
ait convergence ponctuelle pour tout t ?
4) Quelle est la somme des sries :
( 1)n 1
1 + n2
et 1 + n2 .
n =1 n =1
1)
3a a 0 a 3a t
2a a a
1 a sh a e in sh a ( 1) n
n =
2a a
e t e i nt dt =
a 1 in
=
a 1 in
do :
sh a ( 1) n (1 + in ) an ibn
n = = pour n 1.
a 1 + (n )2 2
sh a 2( 1) n
S(t ) =
a
1 + 1 + (n )
1
2 (cos n t n sin n t ) .
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60 Mathmatiques du signal
Pour calculer la deuxime srie, on cherche t tel que sinnt = 0 et cosnt = ( 1)n, soit t = .
Avec a = , on a daprs 3) :
1
1+ n 1 .
1
=
1
2
2 th
Cette deuxime srie tant termes positifs, on peut essayer de la calculer en utilisant
Parseval, do :
sh 1
2
sh 2 = 2 1+ 2 1+ n 2 .
1
Exercices dentranement
3.7 Soit f un signal de priode T, dfini sur [0,T [ par f (t) = at(T t) avec
a > 0.
1) Montrer que f est paire.
2) Calculer sa srie de Fourier. Quelle est la nature de la convergence de cette
srie vers f ?
3) Calculer lnergie E de f sur une priode.
2 t
Calculer lnergie de h0(t) = a0 et de h1 (t ) = a1 cos .
T
2 t
En dduire lnergie de a0 + a1 cos en fonction de E.
T
3.8 Dvelopper en srie de Fourier les fonctions suivantes :
1) f1(t) = cos2t en tant que fonction de priode 2p puis p.
2) f2(t) = sin3t
3) f3(t) = sin3t si t [0,p], paire
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3 Sries de Fourier 61
1 1
6) Pour t =/ np, tablir les formules : cotan t = + 2t
t n1
t 2
n 2 2
1 1 1
et = + 2t ( 1) n 2 2 2 .
sin t t n1
t n
A
T
3.9 Dterminer la srie de Fourier complexe du
0
signal f dont le graphe est ci-contre. +h
Quobtient-on si t = T h ? Quelle est alors
la limite de la srie quand h tend vers 0 ? Retrouver le rsultat de lexercice 3.1.
3.10 Calculer les coefficients de Fourier de la fonction de priode 2p dfinie sur
[ p,p] par cos t 11l (t ). Comparer lexercice 2.9.
0, 2
Rponses
2 a2T 5 2 a2T 5
3) f 2
= = E, h0 2
= = E 0, 833,
30 36
2 8 2
h1 = a 2 T 5 = E 0,154 , h0 + h1 = 0, 987 E .
2 (2 )4 2
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
3.8 1) f1 paire, T = 2 S f (t ) = a0 + a cos nt
n =1
n
T = S f (t ) = a 0 + a cos 2nt .
n =1
n
1 1 1
Or cos2 t = (cos 2t + 1) a0 = , a2 = , an = 0 sinon.
2 2 2
1 1
a 0 = , a1 = , an = 0 sinon.
2 2
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62 Mathmatiques du signal
3 1
2) f2 est impaire, T = 2p, sin 3 x = sin x sin 3 x .
4 4
b sin nt ,
3 1
S f (t ) = n b1 = , b3 = , bn = 0 sinon.
4 4
n1
a cos 2nt ,
4
3) f3 est de priode p, S f (t ) = a0 = ,
n
3
n1
24 1
an = .
(1 4n )(9 4n2 )
2
cos(2,5x)
0,5
1
15 10 5 0 5 10 15
2 2
sin sin 4
a0 = 2 , a = ( 1) n 2
n
2
4n2
2
sin 3 t = cos3 t , t (0,), t , , T =
2 2 2 2
3 1 3 1
cos3 t = cos t + cos 3t Ssin3 t (t ) = S 3 (t ) = Sg,1 (t ) + Sg,3 (t ).
4 4 cos
t
4 4
2
A +h 1 1 1 2 i n 1 2 i n +h 2 i n t
1
3.9 S f (t ) = AT + e T + e T e T.
h
2 2
2 T n0
4 n h
2 i 2 i n
nh t
A 1 1 T , t.
Si = T h, S f (t ) = AT 2 T e
1 e
2 n0
4 2 n 2 (T h)h
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3 Sries de Fourier 63
A i 2 i n T
t
Si de plus, h 0, S f (t ) = 1 +
2
n0
n
e t=
/ kT, k
an ibn c
Les coefficients complexes sont n = = n o les cn sont dfinis lexer-
2 2
cice 2.9.
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
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Chapitre 4
Intgrales paramtre,
convolution
RAPPELS
lim
n+ I I
Le thorme est encore vrai pour une famille de fonctions dpendant dun para-
mtre continu . Sous les mmes hypothses
lim f (x)dx = lim f (x)dx (R4.1)
0 I I 0
Intgrale paramtre
F(t) = f (x,t) dx
I
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66 Mathmatiques du signal
d F(t) b
f
F (t) = = (x,t) dx . (R4.2)
dt a t
Thorme dans le cas o I est non born ou bien f est non borne
1) si f (x,t) est dfinie et continue sur I [c,d],
et si il existe g(x) sommable sur I telle que
x I, t [c,d] | f (x,t)| g(x) avec 0 g(x) dx < +
I
alors la fonction F(t) est continment drivable sur ]c,d[ et sa drive est
d F(t) f
F (t) = = (x,t) dx . (R4.3)
dt I t
+
( f g) (x) = f (x y)g(y)dy (R4.4)
Une fonction causale scrit Y (x) f (x) avec Y (x) la fonction chelon (ou de
Heaviside) qui vaut 1 sur R+ et 0 ailleurs.
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4 Intgrales paramtre, convolution 67
x
x R ( f g)(x) = Y (x) f (x y)g(y)dy (R4.5)
0
Exercice 4.1
1 +
1) Soit fn (t ) =
1 + t 2 +1 / n
, n 0. Calculer lim
n fn (t ) dt en utilisant le thor-
me de convergence domine.
+a
2) Soit gn(t) = nfn(nt). Calculer lim
n a gn (t ) dt , pour a > 0.
1) Le thorme de convergence domine impose de trouver une fonction h sommable ici sur
, indpendante de n, telle que : |fn(t)| h(t), t.
+ +
Alors, lim
n fn (t ) dt =
n
lim fn (t ) dt .
1
On a : 1, t , mais la fonction gale 1 partout nest pas sommable sur
1 + t 2 +1 / n
1 1
. Par ailleurs, 2 +1 / n si |t| 1 car alors t2 t2+1/n. On prend donc, pour
1+ t 1+ t2
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
1 si t 1
majorer fn sur , la fonction h telle que : h(t ) = 1 si t > 1 et h est alors sommable
1 + t 2
sur .
1 + + 1
Et, comme lim fn (t ) =
n 1+ t2
, on a : lim
n
f n ( t ) dt = 1+ t2
dt = .
+a +a + na
2) a
gn (t ) dt = a
nfn (nt ) dt = fn (u) du en posant : u = nt.
na
+a +
On peut aussi crire :
a
gn (t ) dt =
fn (u)11l[[ na,na ] (u) du .
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68 Mathmatiques du signal
Et, puisque |fn(u) 1l [na,na](u)| |fn(u)| h(u) daprs la question 1), et que
1 +a
lim fn (u)11l[[ na,na ] (u) =
n 1+ u 2 , on a : lim
n a
gn (t ) dt = .
Exercice 4.2
+ +
n a a nlim
3) Comparer lim f n ( t ) dt et f n ( t ) dt pour a > 0. Conclure.
sinon on aurait constat lgalit. Il nexiste donc pas de fonction g sommable sur + telle
que | fn(t)| g(t) t +.
+
[ ]a
+
3) a
n 2 t e nt dt = (nt + 1)e nt = (na + 1)e na .
+ +
Ici, on a bien lim
n a fn (t ) dt = 0 = lim fn (t ) dt .
a n
Sur (a,+), le thorme de convergence domine sapplique : en effet, lorsque n est assez
1 nt 1
grand, donc nt aussi, on peut crire n 2 t e nt 2 puisqualors e > 0 et
t (nt )
la fonction majorante est sommable sur (a,+), a > 0.
Exercice 4.3
e t e tx
1) Soit F( x ) = 0 f (t, x ) dt o f (t, x ) =
t
. Pour quelles valeurs de x la
fonction F est-elle dfinie ?
2) Montrer que F est continue et drivable sur son domaine de dfinition. Calculer
la valeur de F , en dduire celle de F.
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4 Intgrales paramtre, convolution 69
e t e tx
1) Quand t est voisin de +, est sommable alors que ne lest que si x > 0. Pour t
t t
e t e tx 1 t (1 tx )
voisin de 0, = x 1, valeur finie. Donc, F est dfinie pour x > 0.
t t
2) f est continue pour t 0 et x > 0 et pour chaque x > 0, il existe > 0 et A tels que
0 < x A. Alors :
Pour tout t [0,1], f (t, x ) M ( x ) = max f (t, x ) , et, pour tout x [, A],
t [ 0,1]
1
Pour tout t > 1, <1 f (t, x ) < e t e xt e t + e t .
t
M si 0 t 1
On a donc : f (t, x ) g(t ) = t , A t .
e + e si t > 1
Comme g est sommable sur [0 ,+[, F est continue sur tout intervalle [ , A], soit pour tout
x > 0.
f
Par ailleurs, (t, x ) = e tx e t x , et, pour t 0, cette fonction est sommable.
x
+ 1
Alors, daprs (R4.3), F est drivable et F ( x ) = 0
e tx dt =
x
, do F(x) = lnx + C. Mais,
+
puisque f (t,1) = 0, on a, en particulier, F(1) = C = 0
0 dt = 0 . Do F( x ) = ln x .
Exercice 4.4
Soient f et g les fonctions obtenues. Vrifier que f est impaire, que g est paire et
quelles sont toutes les deux indfiniment drivables sur . Expliciter leur drives
f et g.
t +a
t +a
= sin u du = [ cos u]t a = cos(t + a) + cos(t a).
t a
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70 Mathmatiques du signal
+
soit f (t ) =
P2 a (u)sin(t u) du
a
a
= sin(t u) du = [ + cos(t u)] a = cos(t a) cos(t + a).
a
Dans les deux cas, on obtient la mme expression qui peut encore scrire :
f (t ) = 2 sin a sin t t .
Le produit de convolution sint * P2a(t) est donc impair et de classe C sur comme la fonc-
tion sinus.
De mme, on obtient :
g(t ) = 2 sin a cos t t .
Exercice 4.5
Soient f et g deux fonctions et soit h = f * g, leur produit de convolution.
1) Montrer que si f et g ont mme parit, alors f * g est paire et que si f et g ont des
parits opposes, f * g est impaire.
2) Montrer que si f (ou g) est translate de a, alors f * g est translate de a.
3) Montrer que si f et g sont nulles respectivement hors de [a, b] et hors de [c, d ],
alors f * g est nulle hors de [a + c, b + d ]. Vrifier en particulier que si f et g
sont causales (nulles sur ), alors f * g est aussi une fonction causale dont on
donnera lexpression.
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4 Intgrales paramtre, convolution 71
Comme la variable dintgration est une variable muette, cette dernire intgrale est gale
h(t). Donc h( t) = h(t), la fonction h est paire.
b) Si f et g ont des parits opposes, alors f (u)g( t u) = f ( u)g(t + u) et il sensuit que
h( t) = h(t), h est alors impaire.
2) Daprs la dfinition, le produit de convolution de la translate de a de la fonction f par
la fonction g est :
+
k (t ) =
f (u a)g(t u) du .
il est donc clair que si le produit f (u)g(t u) est nul pour toutes les valeurs de
u ],+[, alors h(t) est nul.
Pour comprendre ce qui se passe selon la valeur de f(u)
t considre, il est commode de reprsenter sur un
0 a b u
axe les valeurs prises par la variable u et les inter-
valles sur lesquels f (u) (ou g(t u)) est nulle. g(t u)
Or si u [a, b], alors f (u) = 0
0 td tc u
et si t u [c, d ], alors g(t u) = 0.
Si u nest pas dans [a, b] ou si u nest pas dans [t d, t c], alors le produit f (u)g(t u)
est nul.
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
Si les segments [a, b] et [t d, t c] sont disjoints, alors, pour toute valeur de u, le produit
f (u)g(t u) est nul. Ce sera le cas soit si b < t d, soit si t c < a, cest--dire pour
t < a + c ou pour t > b + d .
Donc pour t [a + c, b + d ], h(t) est nul.
f(u)
Pour les valeurs de t [a + c, b + d ], il faut calcu-
0 u
ler h(t) en appliquant la dfinition.
Dans le cas o f et g sont causales, alors a = c = 0 et g(t u)
b et d sont infinis, donc h(t) est nulle si t < a + c = 0.
0 t u
La fonction h est causale et dfinie par :
t
f (u)g(t u) du si t 0
h( t ) = 0 .
0 si t < 0
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72 Mathmatiques du signal
Exercice 4.6
1) Daprs lexercice prcdent, il est clair que h1 est une fonction paire, nulle hors de
[ (a + b), a + b]. Il reste calculer h1 pour t [0, a + b].
Par dfinition :
+ a
h1 (t ) =
P2 a (u) P2 b (t u) du =
a
P2 b (t u) du .
b a 0t a b u
tb t+b
soit a t b a b a t a + b
1
a
alors h1 (t ) =
t b
1 dt = a + b t .
b a 0 ta b t+b u
tb
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4 Intgrales paramtre, convolution 73
cest--dire P2 a P2 a = 2 a 2 a .
2) Le produit de convolution de deux fonctions causales est une fonction causale. Il suffit
de calculer h2 pour t 0 et lon a :
t t
e au e b( t u ) du = e bt e
( b a )u
h2 (t ) = du .
0 0
exp( at ) exp( bt )
Pour b a , on a : h2 (t ) = Y (t ) .
ba
Si b = a , le calcul prcdent nest plus valable, et on a :
t
h2 (t ) = e at e du = te
at
0
pour t 0.
0
exp( bt ) exp( at )
lim = t exp( at ).
b a ba
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74 Mathmatiques du signal
h2 avec a = 1, b = 3 h2 avec a = b = 1
0,4 0,4
0,2 0,2
0 0
2 0 2 4 6 2 0 2 4 6
{
1 si a t a a
P2 a (t a) = 0 sinon
soit 0 t 2 a
.
P2a(u a) P2a(u a)
1 1
Y(t u)eb(t u)
Y(t u)eb(t u)
u u
0 t 2a 0 2a t
Pour 0 t 2a,
t
t e b(t u ) 1 e bt
h3 (t ) = o
e b ( t u ) du =
b 0
=
b
.
Pour 2a t,
2a e b( t 2 a ) e bt
h3 (t ) =
0
e b( t u ) du =
b
.
En conclusion :
1 1 exp( bt )
b [ ] pour 0 t 2 a
1
h3 (t ) = [exp(2 ab) 1] exp( bt ) pour 2 a t .
b
0 pour t < 0
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4 Intgrales paramtre, convolution 75
1 pour a t u a a t 2 a u t
Or P2 a (t u a) =
0 sinon
2 2
0 0
1 0 1 2 3 1 0 1 2 3
5) Daprs lindex, pour x [1,1] , 1 (x) = 1 |x| et sinon 1 (x) = 0. On a
+
h 5 (x) = 1 (u)P1 (x u)du
Les 2 fonctions sont support born. Le support de 1 est I = [1,1]. Connaissant x, le
support de la porte P1 (x u) est lensemble des u tels que 1/2 x u 1/2 , cest--
dire Ix = [x 1/2,x + 1/2]. Il faut dterminer lintersection de ces 2 supports selon les
valeurs de x :
a) Ix est lextrieur , gauche de I si x + 1/2 < 1, cest--dire pour x < 3/2
b) Ix intersecte I gauche si x 1/2 1 x + 1/2, cest--dire pour 3/2 x 1/2
c) Ix est lintrieur de I si 1 < x 1/2 < x + 1/2 < 1, cest--dire pour
1/2 < x < 1/2
d) Ix intersecte I gauche si x 1/2 1 x + 1/2, cest- -dire pour 1/2 x 3/2
e) Ix est lextrieur, droite de I si 1 < x 1/2, cest--dire pour 3/2 < x
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
Comme 1 et P1 sont paires, on sait que h 5 est aussi paire (cf. execice 4.5). Il suffit de la
calculer pour x positif, ce qui exclut les cas a) et b).
Le cas c) correspond 1/2 < x < 1/2. Si 0 x < 1/2 alors
x+ 1
2
h 5 (x) = (1 |u|)du
x 1
2
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76 Mathmatiques du signal
Pour ne plus avoir de valeur absolue dans lintgrale, comme la valeur absolue |u| sannule
pour u = 0, on crit
0 x+ 1 2 0 x+ 1
2 (1 u)du = u + u u2 2
h 5 (x) = (1 + u)du + + u
x 1 0 2 x 1 2 0
2 2
2 2
1 1 1 1 1 1 3
= x x + x+ x+ = x2
2 2 2 2 2 2 4
0,7
2
0,6 0,75 x
0,5
0,3
0,2
0,1
0
3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Exercice 4.7
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4 Intgrales paramtre, convolution 77
2) En dduire que si f est dans L1(), si g est dans Ck() et si les fonctions g(p)
pour p = 0, k sont bornes, alors h est dfinie et h est au moins de classe Ck
(et ceci mme si f nest mme pas continue). On dit que le produit de convo-
lution rgularise .
3) Calculer les produits de convolution suivants :
cost * P2a(t) et Y(t) cost * P2a(t).
Soient h1 et h2 les deux fonctions obtenues.
Montrer que h1 est une fonction de classe C.
Tracer les graphes de h1 et de h2 .
Vrifier que h2 nest pas drivable sur tout et expliquer pourquoi la formule
du 1) nest pas utilisable.
Si f est dans L1() et g continue borne, lintgrale ci-dessus est bien dfinie pour tout t .
En supposant que lon puisse driver sous le signe dintgration, on obtiendrait :
+
h (t ) =
f ( u ) g ( t u ) du .
Pour justifier la formule ci-dessus, il faut vrifier que les hypothses de (R4.3). Comme la
fonction g est borne sur , u :
+
h (t ) = f (u)g (t u) du = ( f g )(t ) .
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
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78 Mathmatiques du signal
3) Puisque cost est de classe C et borne ainsi que toutes ses drives, la fonction h1 doit
tre de classe C, daprs ce qui prcde.
+
t+a
h1 (t ) = cos u P2 a (t u) du = [sin u]t a = sin(t + a) sin(t a)
h1 (t ) = 2 sin a cos t .
Comme prvu, h1 appartient C() et en utilisant les rsultats de lexercice 4.4, on peut
vrifier la validit de la formule tablie la deuxime question.
Le calcul de h2 est plus complexe :
+ t +a
h2 (t ) =
Y (u)cos u P2 a (t u) du = Y (u)cos u du .
t a
ta t+a 0 u
pour a t a t a 0 t + a
t +a
Y(u)
h2 (t ) = cos u du = sin(t + a) ; 1
0
ta 0 t+a u
pour a t 0 t a
t +a Y(u)
1
h2 (t ) = cos u du = sin(t + a) sin(t a).
t a
u
0 ta t+a
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4 Intgrales paramtre, convolution 79
a
0 0
a
2 2
5 0 5 10 5 0 5 10
Exercice 4.8
Un systme linaire du premier ordre est caractris par une quation diffrentiel-
le du premier ordre liant les signaux dentre e et de sortie s :
t ]0,+[, as(t) + bs(t) = e(t), (o a et b sont des rels). (E)
(Par exemple en lectricit les circuits RL et LC.)
1) Expliciter le signal de sortie s correspondant un tat initial , s(0+) = .
Montrer que, pour = 0, cest le produit de convolution de lentre e par une
fonction h dterminer.
2) On suppose maintenant que le signal dentre est la fonction chelon Y. Calculer
la sortie correspondante s sachant que s(0+) = 0. La fonction s est-elle drivable
sur , sur * ?
1) La rsolution dune quation linaire non homogne comporte les tapes suivantes.
a) Rsolution de lquation linaire homogne associe
Donc s0 (t ) = exp t est solution de (EH) ainsi que toutes les fonctions Cs0(t) o C est
b
a
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
une constante.
b) Recherche dune solution particulire de lquation (E).
Dans des cas particuliers, on peut trouver une solution daprs lexpression du 2e membre.
Dans le cas gnral, la mthode de la variation de la constante consiste remplacer s(t) par
e(t )
K(t)s0(t) dans (E), do K (t ) = .
a s0 ( t )
On obtient une solution particulire en prenant par exemple la primitive de K qui sannule
en 0, do :
t e(u ) s (t )
s p ( t ) = K ( t ) s0 ( t ) = 0
o a s0 ( u )
du .
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80 Mathmatiques du signal
exp t .
Y (t ) b
s = eh o h( t ) =
a a
Y (t ) b
Donc s( t ) = 1 exp t .
b a
Cette fonction nest pas drivable en t = 0, mais, sur *, on a :
exp t = h(t ).
Y (t ) b
s ( t ) =
a a
La drive de la rponse indicielle est la fonction h qui est aussi appele rponse impul-
sionnelle (cf. exercice 10.4).
Exercices dentranement
4.9 Peut-on utiliser le thorme de convergence domine pour calculer la limite l des
intgrales In suivantes quand n tend vers + ?
1
1 + e t / n dt
1 n t
(1 e t
2
/n
1) ) dt 2)
0 0 n n
n +
1 t t x 1dt avec x > 0
n
n 3t 2 e n t dt
2 2
3) 4)
0 n
Indication
Si on ne trouve pas de fonction g sommable telle que |fn(t)| g(t), on compare
lim In et lim f (t ) dt .n
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4 Intgrales paramtre, convolution 81
+ sin tx + sin u
4.10 Soit f ( x ) =
0 t
dt . Expliciter f (x) en utilisant
0 u 2
. Montrer du =
que f est drivable pour x =
/ 0 mais que, cependant, on ne peut driver sous le
signe .
x2
+ t 2 + 2
t
4.11 Soit F( x ) = f (t, x ) dt avec f (t, x ) = e .
0
1 x2 / 2 x
4.13 Soient ( x ) =
2
e et ( x ) = (t ) dt .
+
e u du = , montrer que (x) + ( x) = 1,
2
1) En utilisant
x . En dduire (0).
+
2) Soit F( ) =
0
( x ) (x ) dx o . Calculer F , en dduire F.
+
3) Calculer G( ) =
( x ) (x ) dx .
1 t2
4.15 Soit la fonction f (t ) = exp . Calculer f * f sachant que
2 2
+
exp( u 2 ) du = .
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82 Mathmatiques du signal
4.18 Vrifier que le produit de convolution de deux densits de probabilit sur + est
aussi une densit de probabilit : cest--dire que si f et g sont dans L1(+),
positives ou nulles et telles que
+ +
0
f (t ) dt = 0
g(t ) dt = 1,
n
3) Oui, | fn(t)| ett x1, l = (x) car 1 e t .
t
n n
4) Non, lim In =
2
lim fn (t ) dt = 0 .
2 si x > 0
4.10 f ( x) = donc f (x) = 0 pour x =
/ 0,
2 si x < 0
f
mais f ( x )
0 x
(t, x ) dt =
0
cos tx dt qui diverge.
2
4.11 1) f est continue pour t > 0 et x . f (t, x ) e t sommable. Do F existe et est conti-
nue.
2 Ae t / t 2
2
f pour t 1
2) Pour 0 < |x| A, ( t , x ) g( t ) = sommable
x 2 Ae
2 / t 2
/ t2 pour 0 < t < 1
1
(poser t = sur ]0, 1[ ). On peut driver sur * et F (x) = 2F(x) si x > 0.
u
2 x
Do F(x) = Ce2x avec C = F(0) = 2 et, puisque f est paire, F( x ) = e .
2
4.12 1) 0 |x| A t2 t2 + x2 t2 + A2
ln t 2 ln(t 2 + A2 )
et | f (t,x)| g(t) sommable o g(t ) = max , F continue.
1 + t2 1 + t2
f 2A
(t , x ) 2 sommable pour 0 < |x| A
x (t + 2 )(1 + t 2 )
donc F drivable si x 0.
2x 1 1
2) Pour x > 0 , F ( x ) = 2
x 1 0 1 + t 2 t 2 + x 2
dt =
1+ x
,
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4 Intgrales paramtre, convolution 83
x + + 1
2
4.13 1) ( x ) = (t ) dt = ( u) du = e u du , (0) = .
x x 2
1 1 1 1
2) F ( ) = , F( ) = arctan + C et lim F ( ) = C = .
2 ( 2 + 1) 2 + 2 4
1
3) G( ) = F ( ) + F ( ) = .
2
4.14 La fonction f est dans L1() L2() et continue borne, g est dans C(), borne ainsi
que toute ses drives, mais ni dans L1() ni dans L2(). Donc f * g est dans C() et dans
L2(), f * f est dans L1() et borne (cf. (R4.6) et exercice 4.7). Mais g * g nest pas dfi-
nie.
Comme f est paire et g impaire, f * f est paire et f * g impaire.
(f * f)(t) = (1 + |t|) exp( |t|)
+ +
( f g)(t ) = sin t
exp( u )cos u du cos t
exp( u )sin u du .
pour 2 a t 4 a
2
4.18 h est dans L1(+), de plus h(t) 0.
+ +
t
0
h ( t ) dt =
f (u)g(t u) du dt = f (u)g(t u) du .
0 0 D
D(t, u)
En posant x = u et y = t u , on a t = x + y et u = x, do = 1.
D( x, y)
Et D = {(t,u) / 0 u t} do = {(x, y) / 0 x x + y} = + +
+ + +
0
h ( t ) dt =
f ( x ) g ( x ) d x dy =
0
f ( x ) dx
0
g( y) dy = 1.
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Chapitre 5
Transformation de Fourier
RAPPELS
+
f L 1 (R) L 2 (R) F( f )() = f (x) e2ix dx (R5.1)
+
1
F (g)() = g(x) e+2ix dx (R5.2)
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
pp pp
F 1 F( f )(x) = FF 1 ( f )(x) = f (x) (R5.3)
+
x R F( f )() e+2ix d = f (x) (R5.4)
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86 Mathmatiques du signal
Translation en frquence
Changement dchelle
1
F( f (ax))() = F( f (x)) (R5.9)
|a| a
(n)
F( f )() = (2i)n F( f )() (R5.10)
d n F( f )()
= (2i)n F(x n f )() (R5.11)
dn
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5 Transformation de Fourier 87
sin(a)
Pa (x) = 11[a/2,a/2] (x) asinc(a) = a (R5.13)
a
sin(a) 2
a (x) = (1 |x/a|)11[a,a] (x) a (R5.14)
a
2a
exp(a |x|) (R5.15)
a2 + 42 2
2 2
exp(ax ) 2
exp( ) (R5.16)
a a
Intercorrlation de deux fonctions f et g
+
K f, g () = g(u + ) f (u) du = K g, f () (R5.17)
Autocorrlation de f
+
K f () = f (u + ) f (u)du (R5.18)
f L 2 (R) et R K f () K f (0) = f 2
2
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88 Mathmatiques du signal
Exercice 5.1
Comme e2it = cos(2t) i sin(2t), et si f est paire, f (t) cos(2t) est paire et
f (t) sin(2t) impaire. Donc
+ +
f() = f (t) e2it dt = 2 f (t) cos(2t)dt
0
+ a/2 a/2
sin(2t)
F(Pa )() = 2 Pa (t)cos(2t)dt = 2 cos(2t)dt = 2 ,
0 0 2 0
do : sin(a)
F(Pa )() =
+ a
t
F(a )() = 2 a (t)cos(2t)dt = 2 1 cos(2t)dt .
0 0 a
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5 Transformation de Fourier 89
t 1
On intgre par parties en posant U = 1 et dV = cos(2 t) dt, soit dU = dt et
a a
sin(2t)
V = . Il vient :
2
a a
t t sin(2t) a 1
1 cos(2t)dt = 1 + sin(2t)dt .
0 a a 2 0 2a 0
1 cos(2t) a
Le premier terme du second membre est nul. Le deuxime terme est ,
2a 2 0
1 cos(2a) sin2 (a)
soit , ou encore .
4a2 2 2a2 2
sin2 (a)
Par consquent : F(a )() = .
a2 2
3) Lintgrale I() est une intgrale du type considr la question 1) a). On peut
+ sin 2 x x
cos 2
x
par exemple crire I ( ) = dx . En posant = t , on a alors
0 x2 2
+ 2
+ 2
sin (t) sin (t)
I () = cos 2 t dt = 2 cos 2 t dt ,
0 2 t 2 2 2 0 2 t 2 2
2
sin (t)
soit I () = F , daprs la question 1) a).
2 2 t 2 2
sin2 ()
La transforme de Fourier inverse de est, daprs la deuxime question (cas o
2 2
a = 1), 1(t). En intervertissant les rles des variables t et , on en dduit que la transforme
sin2 (t)
de Fourier inverse de est 1(), donc que sa transforme de Fourier directe est
2 t 2
1( ), gale 1() puisque 1 est paire. On a donc :
I( ) = 1 = 1 11[ 1,1]
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
2 2 2 2 2
soit I( ) = 1 si | | < 2 et I() = 0 si | | 2.
2 2
Exercice 5.2
On considre le signal dfini pour a > 0 par fa(t) = Y(t)eat et les signaux ga et ha
tels que :
ga(t) = fa(t) + fa( t) et ha(t) = fa(t) fa( t).
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90 Mathmatiques du signal
3) Quelles sont les limites ponctuelle et presque partout de ga et F(ga) quand a tend
vers 0 ? A-t-on : lim F( ga ) = F(lim ga ) ?
a 0 a 0
4) Mmes questions pour ha .
1)
y y y
1 1 1
t t t
1
y = fa(t) y =ga(t) y = ha(t)
+
+ + e ( a + 2 i v )t 1
F( fa )( ) =
Y (t ) e at e 2 i t dt =
0
e ( a + 2 i )t dt =
( a + 2 i v )
=
0 a + 2 i v
.
1
Dautre part, F( fa ( t ))( ) = F( fa )( ) = .
a 2i
1 1 2a
Donc, F( ga )( ) = + =
a + 2i a 2i a + 4 2 2
2
1 1 4i
et F(ha )( ) = =
a + 2i a 2i a 2 + 4 2 2
2) Comme F(ga) est dans L1 , que ga(t) = e a|t| presque partout et que e a|t| est continue,
F ( F( ga ))(t ) = e a t t (R5.4)
+
=
F( ga )( )e 2 it d = 2 0
F( ga )( ) cos(2 t ) dv
cos x
0 1+ x2
dx = e
2
.
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5 Transformation de Fourier 91
F ( F(ha ))(t ) = 2i
0
F(ha )( )sin 2 t d v = e a t presque partout et o = sgn(t)
do, en posant = 2 t, a = 2 et = x :
x sin x
0 1+ x 2 dx =
2
e pour =
/ 0, et = sgn().
3) lim ga (t ) = 1 si t =
/ 0, ga (0) = 2 lim ga (0) = 2 . Donc ga converge presque partout
a 0 a 0
vers 1 qui nest ni dans L1(), ni dans L2(), et na donc pas de transforme de Fourier au
sens des fonctions.
0 si 0
Par ailleurs, lim F( ga )( ) = .
a 0 + si = 0
Donc, F(ga) converge vers 0 presque partout.
On na donc pas lim F( ga ) = F(lim ga ) car 0 =
/ F(1).
a
Par contre, au sens des distributions, on verra que lgalit est vraie car
lim F( ga ) = = F(lim ga ) = F([1]).
a 0 a 0
4) lim ha (t ) = sgn(t ) si t =
/ 0 et lim ha (0) = 0 .
a 0 a 0
Mais la limite de ha nest ni dans L1(), ni dans L2() et na donc pas de transforme de
Fourier.
1
lim F(ha )( ) = si =
/ 0 et lim F(ha )(0) = 0 .
a 0 i a 0
Cette limite nest ni dans L1(), ni dans L2(). On verra que, au sens des distributions,
1 1
lim F(ha ) = F(lim ha ) = F([sgn(t )]) = PFf .
a 0 a 0 i
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
Exercice 5.3
sin(a)
1) F(Pa )() = (cf. exercice 5.1).
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92 Mathmatiques du signal
Puisque Pa est borne, continue par morceaux et support born, F(Pa ) est de classe C
(cf. R5.11). Comme Pa appartient L 2 (R) il en est de mme de F(Pa ) (cf. R5.6). Enfin
F(Pa ) est relle et paire comme Pa .
sin(a)
F( f )() = ei a .
sin(a)
Donc, Pa et f ont mme spectre damplitude : et cette proprit est vrifie par
tous les signaux translats, le spectre de phase de Pa est nul et celui de f vaut a.
sin 2 u
3) u
2 du reprsente, une constante prs, lnergie de P1 et daprs (R5.6),
+ +
2 2
E= P1 (t ) dt = F( P1 )( ) d
+
1/2
sin2 ()
soit : dt = 1 = d
1/2 2 2
+ sin 2 u
et, en posant u = , u 2 du = .
Par ailleurs, si g L2(), F ( F( g)) = g , galit dans L2() cest--dire presque partout. En
tout point o g est continue, daprs (R5.4) on a
+
g(t ) = F ( F( g))(t ) =
F( g)( )e 2 i t d .
sin u
u
du = .
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5 Transformation de Fourier 93
1
car B est continue sur . Do, avec B = :
sin 2
F 2 (t ) = 1 / (t ) I = 1 / (0) = .
Exercice 5.4
3) En dduire la transforme de Fourier de e at et la valeur de e
2
at 2
dt pour
a > 0.
4) En dduire la transforme de fourier de
t 2
1
f (t) = e 22 avec > 0
2
+
et montrer que f (t) dt = 1
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
1) f (t) = 2 t f (t).
En appliquant la transforme de Fourier cette relation, puisque t f(t) L1(), on obtient :
F( f )() = 2 F(t f )()
et, avec les relations (R5.10) et (R5.11) :
2
2i F( f )( ) = [ F( f )( )]
2i
on obtient : [F( f )()] = 2 F( f )()
d f
do, si f = F( f ), ( ) + 2 f ( ) = 0 .
d
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94 Mathmatiques du signal
2
Or, puisque f L1 L2 et f L , on a (R5.6) :
2
= f
2
f 2
soit :
2
2
2
f (t ) dt = f ( ) d
e 2 t dt = K 2 e 2
2
2 2
cest--dire : d do K 2 = 1.
e t dt = K K > 0 K = 1 et
2
Or, F( f )(0) = f (0) =
e t dt = 1 F(e t )( ) = e
2 2 2
et .
2
a
t
at 2 a
3) e =e = f ( kt ) o k = .
Et, en utilisant la formule de changement dchelle :
F( f ) .
1
F( f ( kt ))( ) =
k k
2
2
2
at 2
a at 2
On obtient : F(e )( ) = e F (e )( ) = e a
a a
e at dt = F(e at )(0)
2 2
e at dt =
2
et .
a
1
4) Il suffit de remplacer dans la relation ci-dessus a par , on obtient
22
t2
22 e2
2 2 2
F(e 22 )() =
2
+
Quelle que soit f, on a f (t) dt =F( f )(0), et comme F( f )(0) = e0 = 1, la fonction
+
gaussienne f vrifie f (t) dt = 1 (cest une densit de probabilit).
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5 Transformation de Fourier 95
Exercice 5.5
puisque le produit de deux fonctions portes est une fonction porte dont le support est lin-
tersection des supports.
pp
Comme Pc = F( f c ), on obtient
pp
F( f a f b ) = F( f c ) avec c = min(a,b)
La fonction sinus cardinal est continue sur R tout entier donc lgalit a lieu partout.
2) De la mme faon, on a F( f a f b ) = F( f a )F( f b ) daprs (R5.12). Or, daprs lexer-
cice 5.4, on a
t2
1 2
() = e2 a
2 2 2
F e 2a
a 2
donc
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
F( f a f b )() = e2 a e2 b = e2 c
2 2 2 2 2 2 2 2 2
avec c2 = a 2 + b2
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96 Mathmatiques du signal
Exercice 5.6
Le premier membre de lquation (E) est le produit de convolution de f par la fonction ga(t)
= exp( at2). Lquation (E) scrit donc : ga * f = g1 .
Comme f est sommable par hypothse, elle admet une transforme de Fourier f .
2 2
Dautre part (cf. R5.16), la transforme de Fourier de ga est g a ( ) = exp , et
a a
En prenant les transformes de Fourier des deux membres de (E), sachant que la transfor-
me de Fourier dun produit de convolution est le produit (ordinaire) des transformes de
Fourier de chacun des facteurs (R5.12), on obtient lquation :
2 2
exp f ( ) = exp( 2 2 ) ( E )
a a
1 2 2 ( a 1)
do : f ( ) = a exp 2 2 1 = a exp .
a a
a 2 2
Posons k = . La transforme de Fourier inverse de exp est gk. Comme
a 1 k k
ak 2 2
f ( ) = exp , on en dduit que :
k k
ak a at 2
f (t ) = exp( kt 2 ) = exp .
( a 1) a 1
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5 Transformation de Fourier 97
Exercice 5.7
sin(at)
Soit f la fonction dfinie par f (t) = avec a > 0.
t
2
1) En utilisant la transforme de Fourier de f, valuer f 2
puis calculer
( f * f )() et prciser pour quelles valeurs de ce produit de convolution san-
nule.
2) Pour quelles valeurs de la fonction f (t ) est-elle orthogonale la fonction
f (t) pour le produit scalaire de L2() ? Vrifier que ces valeurs de sont
dnombrables et de la forme n = nC avec n * et C constante. Soient
gn(t) = f (t nC) avec n . Vrifier que les fonctions gn sont orthogonales
deux deux.
+a / 2 + sin(a) 2
2
Or Pa 2 = 1 dt = a , donc ||
2
f ||22 = t dt = a .
a / 2
F ( f f ) = F ( F( Pa ) F( Pa )) = F ( F( pa )) F ( F( Pa )) = Pa Pa .
Or Pa = Pa (car Pa(t) = 0 ou 1), donc f * f = F(Pa), mais comme f = F(Pa) on en dduit que,
2
Comme f est continue, f * f aussi car le produit de convolution rgularise. Donc lgalit est
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
sin(a)
( f f )() = f () = .
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98 Mathmatiques du signal
+
Comme f est paire, on a f ( t) f (t)dt = 0 cest--dire ( f * f )() = 0. Donc, daprs
n
1), il faut que = avec n *. Il y a donc une infinit dnombrable de fonctions ortho-
a
n sin(at n)
gonales g0(t) = f (t) qui sont gn (t ) = f t cest--dire : gn (t ) = a .
a at n
Vrifions que, pour tout n =
/ p, gn est orthogonale gp . On a :
+ + + n p
f t f t dt = f u
n p
gn (t )g p (t ) dt = a a a
f (u) du = 0
2 2
Comme lnergie est invariante par translation, on a gn 2
= f 2
= a , donc les fonctions
1
gn sont orthonormes. Ces fonctions-l sont prcisement celles qui interviennent dans
a
le thorme dchantillonnage de Shannan comme base du sous-espace des fonctions de
L 2 (R) dont la transforme de Fourier est support born.
Exercice 5.8
Si t 0, alors :
+ 1
h(t ) = e bt 0
e ( a + b )u du = e bt
a+b
.
Si t 0, alors :
+ e + ( a + b )t e + at
h(t ) = e bt t
e ( a + b )u du = e bt
a+b
=
a+b
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5 Transformation de Fourier 99
e bt
si t 0
donc : h(t ) = a +at b .
e si t 0
a + b
Cette fonction h est maximale pour t = 0, cela signifie que f (u) et g(u + t) ont une ressem-
blance maximale pour t = 0.
Lautocorrlation Kf de f est une fonction paire :
ea t
K f (t ) = .
2a
+ 1
2
Comme K f (0) = f (u) du , on en dduit que lnergie de f est .
2a
Exercice 5.9
1 t 2
On considre le signal gaussien f (t ) = exp .
2 2
+
exp(u ) du = , calculer lnergie de ce signal.
2
1) Sachant que
2
+
t2
+
1 e 2 dt = 1
+
e t dt =
2 2
Ef = f (t ) dt = .
2 2 2
1
Donc : Ef = .
2
On en dduit : F( f )( ) = exp( 2 2 2 ) .
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100 Mathmatiques du signal
Comme f est relle et paire, F( f ) est aussi relle et paire et, par consquent, son spectre de
phase, qui est largument, est nul, et son spectre damplitude est gal |F( f )()| = F( f )()
car F( f ) est positive.
La densit spectrale dnergie est le carr du module de la transforme de Fourier donc ici :
2
F( f )( ) = exp( 4 2 2 ) .
+ +
3) K g ( ) =
g(t + )g(t ) dt =
g(u)g(u ) du en posant u = t + .
K f ( ) = F (exp( 4 2 2 )).
1
Et, en utilisant la formule vue au 2) avec a = , il sensuit que :
4
1 2
K f ( ) = exp .
2 4
1 +
On vrifie que K f (0) = = E f (en effet, K f (0) =
2
f (t ) f (t ) dt = f 2 ).
2
1
f (x) = f (0) + f (0)x + f (0)x 2 + x 2 (x)
2
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5 Transformation de Fourier 101
passe en logarithme puis on utilise le dveloppement lordre 2 en zro de F(g) .
n
On a
ln F(h n ) = nln F(g)
n n
2
2 2 2
Comme ln(1 + u) u et que F(g) = 1 2 + , en posant
u=0 n n n n
2 2
u = 22 2 + on obtient
n n n
2 2
ln F(h n ) n 22 2 + = 22 2 2 + 2
n n n n n
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102 Mathmatiques du signal
Comme 0 , on a
n n
ln F(h n ) 22 2 2
n n
Cest--dire
e2
2 2 2
F(h n )
n n
2
1 t
Or la transforme de Fourier inverse de e2 est h(x) = e 22 daprs lexer-
2 2 2
2
cice 5.4 (cf. en probabilit, thorme Limite central).
Exercice 5.11
K f, g () = K g, f ()
En dduire K f g laide de K f , K g et K f g .
2) On pose : g(t) = f (t a). Montrer que
K f = Kg.
Cest--dire quune fonction et sa translate ont mme fonction dautocor-
rlation.
Calculer K f,g en fonction de K f .
Pour quelle valeur de cette fonction dintercorrlation est maximale et que
vaut ce maximum ?
3) Application : Soit PL la fonction porte de largeur L et h dfinie par :
h(t) = PL (t a) PL (t b)
Calculer K h en fonction de K PL .
Sachant que K PL = L L (cf. exercices 5.9 et 4.6) , calculer K h .
Application numrique : L = 1, a = 3/2 et b = 1/2.
Faire le graphe de h et celui de K h .
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5 Transformation de Fourier 103
Mais comme les fonctions sont valeurs relles, on a K f,g () = K g, f () et K f est paire.
Par dfinition lautocorrlation de la fonction relle f g est lintgrale de
( f g)(u + )( f g)(u)
= f (u + ) f (u) f (u + )g(u) g(u + ) f (u) + g(u + )g(u)
Donc
K f g () = K f () K f,g () K f,g () + K g ()
2) En faisant le changement de variable v = u + avec dv = du on a
+ +
K g () = f (u a + ) f (u a) du = f (v + ) f (v) dv = K f ().
K f,g () = K f ( (b a))
K h () = 2K PL () K PL ( (b a)) K PL ( (b a))
= 2K PL () K PL ( + (b a)) L PL ( (b a))
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
h
1
t
0 1 2
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104 Mathmatiques du signal
Exercices dentranement
2
5) sin t e t .
at 2
5.13 Calculer les transformes de Fourier des fonctions t e et t 2 e a t .
1
5.16 Calculer la fonction dautocorrlation temporelle Kf du signal f (t ) = .
t +12
Rponses
5.12 1) e 2 2) e 2 i e 2 3) i 2 e 2
2
4) i e
2 +
1
4
5) i sh e .
2 2
i 4 a( a 2 12 2 2 )
5.13 F (t e at 2
)( ) = e a , F (t 2e a t )( ) = .
a a ( a 2 + 4 2 2 )3
5.14 E = 64.
sin t
5.15 f (t ) = .
t
2
5.16 K f ( ) = .
2 + 4
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Chapitre 6
Transformation de Laplace
RAPPELS
La transforme de Laplace de f est note L( f )
+
L( f )( p) = f (t)exp( pt) dt avec p C (R6.1)
0
L( f + g) = L( f ) + L(g) (R6.2)
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106 Mathmatiques du signal
Formule du retard
Changement dchelle
1 p
a > 0, L( f (at))( p) = L( f (t))( ) (R6.5)
a a
(n)
L( f )( p) = pn L( f )( p) pn1 f (0+ ) pn2 f
(0+ ) ... f (n1) (0+ )
(R6.6)
d n L( f )( p)
= (1)n L(t n f (t))( p) (R6.7)
dpn
L( f g) = L( f )L(g) (R6.8)
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6 Transformation de Laplace 107
Exercice 6.1
2
3 3 sin(x) f
1) f (t) = Y t sin t 1
4 4
3 0
f sobtient partir de Y(t)sint par translation de .
4
1
Alors, avec (R6.3),
0 3 5 10 15
3 3 4
p p 1
L( f )( p) = e 4 L
(Y (t )sin t )( p) = e 4
p +1
2
pour p > 0.
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108 Mathmatiques du signal
t 3
3) f est la translate de Y (t )sin de , alors, avec (R6.3)
3 4
3 3
4 L Y (t )sin t
p p 3
L( f )( p) = e ( p) = e 4
(p > 0).
3 9p +1
2
1 p
4) Avec 2) et (R6.4) : L( f )( p) = o p > 1.
2 ( p 1)2 + 1
a + e pt 1 e p
5) L( f )( p) = a
dt = e ap
p
et lim L( f )( p) = e ap avec p quelconque.
0 +
Mais lim+ f (t ) = 0 si t =
/ a et nest pas dfinie en a.
0
Donc lim+ L( f ) L lim+ f . On verra que, au sens des distributions, on a lgalit car
0 0
lim f = a et que L(a)(p) = eap.
0 +
X
6) e pt f (t)dt = lim e pt f (t)dt .
0 X 0
Pour tout X fix, il existe un n unique tel que nT < X < (n + 1)T . Do :
X (k+1)T
k=n1 X
e pt f (t)dt = e pt f (t)dt + e pt f (t)dt .
0 k=0 kT nT
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6 Transformation de Laplace 109
X X (n+1)T
pt Re( p)nT Re( p)nT
| e f (t)dt| e | f (t)|dt e | f (t)|dt
nT nT nT
X T
cest--dire : | nT e pt f (t)dt| eRe( p)nT 0 | f (t)|dt, qui tend vers 0 quand n tend vers
+ . On a donc :
n
X
1 (e pT ) L( f 0 )( p)
e pt f (t)dt = lim e pt f (t)dt = lim
L( f 0 )( p) = .
0 X 0 n 1 e pT 1 e pT
Exercice 6.2
Calculer la transforme de Laplace des fonctions fi dont les graphes suivent, par-
tir de la premire. Prciser labscisse de convergence.
a
1 a
1) 2) 3)
0 1 0 c 0
a a
4) 5)
0 c 0
Toutes ces transformes de Laplace existent et sont continues pour tout p car on intgre une
fonction continue sur un intervalle born. Donc, dans ce qui suit, L( fi )(0) = lim L( fi )( p).
p 0
p
1 1 e
1) L( f1 )( p) = e dt = si p =
/ 0, 1 sinon.
pt
0 p
c
a(1 e cp )
L( f2 )( p) = acL( f1 )(cp) = si p =
/ 0, ac sinon.
p
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110 Mathmatiques du signal
Exercice 6.3
+
G( p ) = p
L( f )(u) du .
Y (t )sin t
2) g(t ) = tend vers 1 quand t tend vers 0+ donc g est sommable en 0 et
t
+
L
Y (t )sin t 1 1
t
( p) = p 1 + u2
du = arctan p = arctan avec p > 0.
2 p
Alors,
+
L
Y (t )sin t sin t 1
t
( p) = 0
e pt
t
dt = arctan
p
+ + sin t
sin t
et, L(g) tant continue en 0, lim
+
p 0 0
e pt
t
dt =
0 t
dt =
2
.
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6 Transformation de Laplace 111
Exercice 6.4
1
Soit J0 (t ) =
0 cos(t sin ) d , fonction de Bessel dordre 0 o t 0.
1) Montrer que J0 est solution de lquation diffrentielle :
tJ0(t) + J0(t) + t J0(t) = 0.
Prciser J0(0) et J0(0).
2) Appliquer la transforme de Laplace lquation diffrentielle en supposant J0
nulle pour t < 0 et calculer L(J0).
3) En dduire L(J0 * J0) puis J0 * J0 .
1) Puisque lon intgre une fonction continue et drivable par rapport t sur un intervalle
born, [0,] on peut driver sous le signe somme.
1 1 2
J 0 (t ) = 0
sin sin(t sin ) d , J 0(t ) =
0
sin cos(t sin ) d
1 1
J 0 (t ) + J 0 (t ) =
0
cos 2 cos(t sin ) d = J 0 (t ) en intgrant J0 par parties, do le
t
rsultat. De plus, J0(0) = 1 et J0(0) = 0.
2) On applique les formules (R6.6) et (R6.7) et on pose F = L(J0).
Alors : L(J0)(p) = p2F(p) pJ0(0) J0(0) = p2F(p) p
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
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112 Mathmatiques du signal
1
3) L( J 0 J 0 )( p) = [ L( J 0 )( p)]2 = = L(Y (t )sin t )( p) et donc
p +1
2
Exercice 6.5
1 1 1
1) ( p) = aprs dcomposition en lments simples. Donc,
3 p 1 p + 2
1
f (t ) = (e t e 2 t )Y (t ).
3
On peut aussi traiter le problme par la convolution :
(p) = L(e2tY(t))(p) L(etY(t))(p) = L(e2t Y(t) * etY(t))(p).
2) Le problme ntant pas facile traiter directement, on calcule j .
p 1
( p ) = 2 2 2 et on a dune part = L(2(cosat 1)Y(t)) et, dautre part,
p +a p
2(1 cos at )
= [L( f )] = L(t f (t)). Do f (t ) = Y (t ).
t
1 p
3) Sachant que L(Y (t )sin t )( p) = , L(Y (t )cos t )( p) = 2 ,
p +1
2
p +1
2p p2 1
L(Y (t )t sin t )( p) = et L ( Y ( t )t cos t )( p ) = , on cherche une dcomposi-
( p 2 + 1)2 ( p 2 + 1)2
tion de j de la forme :
1 p 2p p2 1
( p) = a +b 2 +c 2 2 +d
p +1
2
p +1 ( p + 1) ( p 2 + 1) 2
do en identifiant : a = 4, b = c = 0, d = 3, et
4 p2 1
( p) = 3 , ce qui donne f (t) = (4sint 3t cost)Y(t).
p2 + 1 ( p 2 + 1)2
La dcomposition en lments simples conduit au mme rsultat.
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6 Transformation de Laplace 113
Exercice 6.6
3 3
En dduire , valeur de la fonction gamma en .
2 2
2) Soit g(t ) = sin t . Montrer que g est la solution dune quation diffrentielle
linaire du second ordre.
3) Appliquer la transformation de Laplace cette quation.
En dduire L(sin t ).
2 2
t2
x dx = 1 1 dx .
t t t t t 2x
1) ( f f )(t ) =
0
x (t x ) dx =
0 4 2 2 0 t
2x t2 t2
En posant
t
1 = cos , on obtient ( f f )(t ) =
4 0
sin 2 d =
8
.
Do L( f f )( p) = = ( L( f )( p))2 et L( f )( p) = 3 / 2 .
4 p3 2p
+ +
p 3
(x) = t x1 et dt et L( f )( p) = te dt donc = L( f )(1) =
0 0 2 2
1 1 1
2) g (t ) = cos t et g (t ) = cos t sin t impliquent
2 t 4t t 4t
4tg(t) + 2g(t) + g(t) = 0 avec g(0) = 0, g(0) non dfinie mais g sommable au voisinage
de 0.
3) On note L(g) = . L(g) existe et vaut L(g) = p (p), L(tg) existe et vaut L(tg)(p) =
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
e 1 /( 4 p )
Do : K = et L(sin t )( p) = .
2 2 p3 / 2
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114 Mathmatiques du signal
3) Pour rsoudre une quation diffrentielle classique, on se place sur des intervalles ouverts
de , o toutes les fonctions qui interviennent sont dfinies et continues. La fonction au
second membre de lquation tant discontinue en 0, on rsout (1) successivement sur
puis sur +. Sur , y(t) a2y(t) = 0, et on recherche des solutions sous la forme ert.
Alors r2 a2 = 0 et y(t) = Ceat + Deat pour t dans .
Sur +, la solution gnrale de (1) est la somme de la solution gnrale de lquation homo-
gne, Aeat + Beat, et dune solution particulire de (1) que lon cherche sous la forme teat
car le deuxime membre est en eat et que a est racine de lquation caractristique. Par
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6 Transformation de Laplace 115
1 1 at
identification, on obtient = et y+ (t ) = Ae at + Be at te . Do une infinit de
solutions de la forme : 2a 2a
Ce at + De at si t < 0
yc (t ) = at at 1 at . (2)
Ae + Be 2 a te si t > 0
Utiliser la transforme de Laplace pour rsoudre (1), signifie implicitement que, parmi les
solutions dfinies en (2), on ne retient que celles qui sont nulles sur .
1 1 1 1
Donc en choisissant dans (2) , C = D = 0, A = + + 2 et B = 2 ,
2 a 2a 2 a 2a
pour assurer y(0 ) = , y(0 ) = , on trouve yc = yL .
+ +
Rsoudre une quation diffrentielle par la transforme de Laplace revient en fait rsoud-
re cette quation uniquement sur *+ , ou encore tronquer toutes les fonctions qui inter-
viennent, y compris le second membre, en les multipliant par Y(t).
Chercher une solution de (1) par la transforme de Fourier suppose que y, y, et y sont som-
mables sur ou de carr sommable et, pour pouvoir utiliser (R5.10) pour y et y, que y et
y sont continues sur .
Dans (2), la sommabilit de y sur impose A = 0, D = 0. La continuit en 0 de y et y impose
1 1
de plus : A + B = C + D et a( A B) = a(C D) soit B = C = 2 .
2a 4a
1 at
si t < 0
4a 2 e
Do yc (t ) = 1 1 at , cest--dire yc = yF .
2 e at te si t > 0
4a 2a
Dune manire gnrale, rsoudre une quation diffrentielle dordre n par la transforme de
Fourier revient chercher parmi les solutions classiques sur des intervalles ouverts ]ai , ai+1[
pour i = 0, ..., p, avec a0 = et ap = +, celles qui sont sommables et de classe Cn1(),
donc pour lordre 2, continues et drivables sur .
Exercice 6.8
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
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116 Mathmatiques du signal
Exercices dentranement
6.9 Calculer la transforme de Laplace, si elle existe, des fonctions causales f sui-
vantes :
cost
1) (t 3)2e2t 2) sin2 t 3) t2e4t 4)
t
t sin x + x sin t x
5)
0 x
dx 6)
0 1+ x2
dx .
1
1
f3 f4 a 2a 3a 4a
0 a 2a 3a 4a 1
6.11 valuer les intgrales suivantes en les considrant comme des valeurs particuli-
res de transformes de Laplace.
+ + e t e t
I1 =
0
t cos t e 3t dt I2 =
0 t
dt o > 0.
Y (t )
6.12 1) Soit f (t ) = . Calculer f * f puis L( f * f ) et en dduire la valeur de
t
+ e pt
dt et de . Retrouver le rsultat de lexercice 6.6, en crivant
1
I= 0 t 2
que f (t ) = (2Y (t ) t ) .
2) Soient f (t) = Y(t)et et g(t) = 11l [0,1](t). Calculer L( f * g). En dduire f * g.
6.13 Trouver les originales f des transformes de Laplace j suivantes :
p p 3 17 p 2 + 75 p 133
1) 2 2) .
p + 2 a p + 2
( p 2 + 4)( p 5)3
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6 Transformation de Laplace 117
f (t ) f (t ) 3g(t ) = t
3) pour t > 0 avec f (0) = 0, g(0) = 0.
g (t ) f (t ) + g(t ) = 0
t
4) 0
f ( x ) e t + x dx + e t = 1 pour t > 0 avec f (0) = 4.
Rponses
11 p
2) On linarise et L( f )( p) = pour p > 0.
2 p p2 + 4 2
1 2
3) L( f )( p) = [ L(e 4 t )( p)] = = ( p + 4)3 pour p > 4.
p + 4
cost
4) L(f) nexiste pas : nest pas intgrable en 0.
t
et aprs dcomposition en lments simples, L( f )( p) =
2( p + 1)
+ x sin tx
et f (t ) = 0 1 + x2
dx = Y (t ) e t pour t > 0.
2
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118 Mathmatiques du signal
L( f0 )( p)
6.10 On utilise lexercice 6.1 : L( fi )( p) = avec Re(p) > 0.
1 e pt
1 + e p coth p
1) T = , L( f0 )( p) = , L( f1 )( p) = 2.
1 + p2 1 + p2
1 + e p 1
2) T = 2, L( f0 )( p) = , L( f2 )( p) = .
1 + p2 (1 + p2 )(1 e p )
(1 + e ap )2
3) T = 2a, L( f0 )( p) = (voir exercice 6.2, cas 4) et 5)),
ap2
(1 e ap )2 1 ap
L( f3 )( p) = = th .
ap2 (1 e 2 ap ) ap2 2
1 ap
4) f4 (t ) = af3(t ), do : L( f4 )( p) = apL( f3 )( p) af3 (0) = th .
p 2
8
6.11 I1 = L(t cos t )(3) = [ L(cos t )( p)]p=3 = .
100
e t e t
I2 = L
t (0) =
0
L(e t e t )( x ) dx = ln . (Cf. exercice 6.3.)
t dx 2 t dx
2x
6.12 1) ( f f )(t ) = = = Y (t ) en posant 1 = u.
x (t x ) t 2
1
0 0 2x t
1
t
e pt
Do L( f f )( p) =
p
= ( L( f )( p))2 et L( f )( p) =
p
=
0 t
dt ,
= L( f )(1) = .
1
2
1 e p 1 1
2) L( f g)( p) = L( f )( p) L( g)( p) = = (1 e p ) do par lapplica-
p( p + 1) p p + 1
tion inverse, ( f * g)(t) = Y(t)(1 et) Y(t 1)(1 e(t1)) soit
1 e t sur [0,1]
( f g) = t , 0 sinon. (Cf. exercice 4.6.)
e (e 1) si t 1
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6 Transformation de Laplace 119
p t
Si |a| = 1, L1 (t ) = Y (t )e (1 t ) o = sgn(a).
( p + a ) 2
, f (t ) = Y (t ) sin 2t t 2e5t .
1 2 1
2) ( p) =
p2 + 4 ( p 5)3 2
6.14 1) Poser f (0) = , sera dtermin par la valeur de f (1)
f (t ) = Y (t )et 3t + t 2 + t 4 .
1 1
2 12
2) f (t) = 3Y(t)e4t.
1 1 1 1 1
3) f (t ) = Y (t ) ch 2t + sh 2t (1 + t ) , g(t ) = Y (t ) sh 2t t .
4 8 4 8 4
4) f (t) = Y(t)[t + 4].
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
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Chapitre 7
Introduction la thorie
des distributions
RAPPELS
( p)
n converge uniformment vers sur K, et pour tout p N , n converge
uniformment vers ( p) sur K.
D
Nous noterons lim D
n = ou n .
n+ n+
Une distribution T est une forme linaire continue sur D, cest--dire une appli-
cation de D dans R qui est :
linaire : , D, , R, T ( + ) = T () + T () .
continue : si lim D n = , alors lim T (n ) = T ().
n+ n+
Au lieu de T (), on utilise souvent les notations < T, >, ou < T (t),(t) >
lorsque le besoin de faire rfrence une variable relle t se fait sentir.
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122 Mathmatiques du signal
Une distribution qui nest pas rgulire est dite singulire. Exemples courants :
distributions de Dirac : < , >= (0), < a , >= (a). On note aussi a
par (t a).
+
1 1 (t) (t)
pseudo-fonction : < Pf ,(t) >= lim dt + dt .
t t 0+ t t
Si g est de classe C ,
g(t)a = g(a)a (R7.2)
Exercice 7.1
1) y1(t) est de classe C sur , mais nest pas nulle hors dun segment donc
sint D.
2) y2(t) = sintj (t) est de classe C comme produit de fonctions de classe C. Comme est
nulle hors dun segment, sint (t) aussi. Donc sint (t) D.
3) Comme j est de classe C, les fonctions y3 et y4 peuvent tre prolonges par continui-
t en 0. En effet :
(t ) ( 0 )
lim 3 (t ) = lim = ( 0 ) = 3 ( 0 )
t 0 t 0 t0
Note : Dans tous les exercices qui suivent, a, b et c dsignent des nombres rels fixs.
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7 Introduction la thorie des distributions 123
(t ) ( 0 ) + ( 0 ) ( t )
lim 4 (t ) = lim = 2 (0) = 4 (0).
t 0 t 0 t
Comme j, elles sont indfiniment drivables sur *, et on peut dmontrer en utilisant les
dveloppements limits au voisinage de 0 quelles sont indfiniment drivables en 0.
Montrons, par exemple, que y3 est drivable en 0. Pour cela, daprs la dfinition de la dri-
vation, il faut tudier lexistence de la limite suivante :
(t ) 3 ( 0 )
lim 3 .
t 0 t0
3 (t ) 3 (0) (t ) (0) t (0)
Or = , pour lever lindtermination, on fait donc un
t0 t2
dveloppement limit lordre 2 du numrateur.
t2
Comme (t ) = (0) + t (0) + (0) + t 2 (t ),
2
t2
le numrateur est gal (0) + t 2 (t ), o (t) tend vers 0 avec t.
2
1
Il sensuit que 3 (0) existe et vaut 3 (0) = (0).
2
De mme, on pourrait montrer que 3 existe en 0, etc. Nous admettrons que y3 est indfi-
niment drivable en 0 et quelle appartient donc C().
En utilisant la mme dmarche, on peut dmontrer que y4 est de classe C.
Pour que ces fonctions soient dans D, il reste vrifier quelles sont nulles hors dun seg-
ment. Pour t assez grand, (t) = 0 et j ( t) = 0, donc y4(t) est nulle, par contre
(0)
3 (t ) = , y3 ne sera pas nulle hors dun segment sauf si j (0) = 0. Donc :
t
(t ) ( 0 ) (t ) ( t )
D et D .
t t
(t )
4) y5(t ) = ne peut tre prolonge par continuit en 0 que si (0) = 0 et alors elle est
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
t
(t )
dans D, mais en gnral (0) =
/ 0, et D .
t
Exercice 7.2
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124 Mathmatiques du signal
Si cest le cas, prciser sil sagit ou non dune distribution rgulire, et, dans
laffirmative, donner une fonction localement sommable laquelle cette distribu-
tion est associe.
1
1) < T1 , >= (t)dt .
0
1
2) < T2 , >= |(t)| dt.
0
+
3) < T3 , >= t 2 (t)dt .
0
+
(t)
4) < T4 , >= dt.
1 t 1
+
5) < T5 , >= (n) (n).
n=0
6) < T6 , >= (0) + (1) .
Les applications T1, T3, T5 et T6 sont des distributions, les applications T2 et T4 nen sont pas.
1) T1 est la distribution rgulire associe la fonction localement sommable f dfinie par
f (t) = 1 si t [0,1], f (t) = 0 sinon.
2) T2 nest pas linaire. En effet, soit par exemple une fonction test valeurs strictement
1 1
positives sur [0,1]. On a donc < T2 , >= |(t)| dt = (t)dt > 0 . Si T2
0 0
tait linaire, on aurait en particulier < T2 , >= < T2 , > < 0 . Comme
< T2 , >=< T2 , > , il y a contradiction.
3) T3 est la distribution rgulire associe la fonction localement sommable Y (t)t 2 .
(t)
4) Si est une fonction test telle que (1) =
/ 0, est quivalente, lorsque t 1+ ,
t 1
(1)
qui nest pas intgrable au voisinage de 1. Donc < T4 , > nest pas dfini dans ce
t 1
cas.
5) Soit une fonction test. Comme est nulle en dehors dun segment [a,b], on a pour tout
+
n N, n > b, (n) (n) = 0. La somme (n) (n) ne comportant quun nombre fini de ter-
n=0
mes non nuls est donc bien dfinie. La linarit de T5 rsulte immdiatement de la linarit
de la drivation.
Donc T5 est bien une distribution, mais < T5 , > ne peut pas scrire sous la forme dune
+
intgrale f (t)(t)dt , donc T5 est singulire.
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7 Introduction la thorie des distributions 125
+
De fait, on a T5 (t) = (1)n (n) (t n) (cf. chapitre 8).
n=0
Exercice 7.3
+
+
< S(t), (t) > = < S(t), (t) > = (ap) = (an)
P= n=
en posant n = p.
Donc le peigne de Dirac S(t) est pair.
Pour tudier la parit de la distribution gS on calcule :
< g(t)S(t), j ( t) > = < S(t), g(t) j ( t) >.
Comme S est paire, on a : < S(t), g(t) j ( t) > = < S(t), g( t) j (t) >.
Si g est paire, on obtient donc : <g(t)S(t), j ( t) > = < g(t)S(t), j (t) >, ce qui implique gS
paire (respectivement gS impaire si g est impaire).
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126 Mathmatiques du signal
2
sin an (t an)
Ta,0 (t ) = (t ) +
n *
an
.
2
2
do : T / 2,0 (t ) = (t ) + 0 + (t (2 p + 1) / 2) .
p
(2 p + 1)
Pour a = et b = /2 on a :
2
1
T , / 2 (t ) = (t (n 1 / 2)) = T / 2,0 (t ) (t ) .
n + / 2
n
g a =
b =
2
0 2 3 0 2 3
a= a =
b=0 2
b=0
3 0 2 3 0 2 3
Exercice 7.4
1 1
1) La distribution appele pseudo-fonction , note Pf , est dfinie par :
t t
+ 1 +
(t ) dt .
1 1 1
< Pf , > = VP
t t (t ) dt = lim
0 t
(t ) dt +
+ t
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7 Introduction la thorie des distributions 127
Montrer que lon peut donner de cette distribution la dfinition suivante ne fai-
sant pas intervenir de limite :
1 + (t ) ( t )
< Pf , > =
t 0 t dt .
1 1
2) Vrifier que t Pf et sin t Pf sont des distributions rgulires mais que
t t
1 1
cost Pf est une distribution singulire comme Pf .
t t
1
2) Vrifions que t Pf = [1] , en effet :
t
1 1 t (t ) + t (t ) +
< t Pf , > = < Pf , t > = lim
t t 0 t
dt + t
dt =
(t ) dt = < 1, > .
1 sin t sin t
De mme, on peut vrifier que sin t Pf = car la fonction est prolongeable par
t t t
continuit en 0 et par consquent localement sommable.
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
cost
Par contre, la fonction nest pas sommable au voisinage de 0 daprs le critre de
t
cos t 1 1
Riemann car . Il sensuit que cost Pf est une distribution singulire.
t 0t t
Exercices dentranement
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128 Mathmatiques du signal
En faisant une intgration par partie, montrer que cest la somme dun Dirac et
dune distribution rgulire.
7.8 En utilisant la dfinition du produit dune distribution par une fonction de classe
C, simplifier les distributions suivantes :
Rponses
1 cost
7.5 1) Oui sauf , .
ta t
1
2) Les seules sommables sur sont exp( |t|) et .
1 + t2
7.6 Soit f (t) = (1 |t|)P2(t) + Y(t 1)lnt, f est une fonction dfinie sur , continue par mor-
ceaux donc localement sommable. On a :
+
T ( ) =
f (t ) (t ) dt donc T = [f] D.
[ ] 3t (t ) dt = 4 (4) 0
4 4
7.7 T ( ) = t 3 (t ) 2 3
3t 211l [ 0,4 ] (t ) (t ) dt donc T est la somme
0 0
dune distribution singulire et dune distribution rgulire :
T = 434 [3t211[0,4](t)] = 43(t 4) [3t2P4(t 2)]
o P4 est la fonction porte de largeur gale 4.
2 sin t sin t
7.8 sin( t)1 = 0, sin( t / 4)1 = 1 , comme = ,
2 t t t0
sin t = sin t
est prolongeable par continuit en t = 0 par p .
t 0 0
t
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7 Introduction la thorie des distributions 129
dn
7.9 On a : ( ( t )) = ( 1)n ( n ) ( t ) donc :
dt n
dn
< Sn (t), (t) > = < Sn (t), (t) > = (1) n ((t)) n
dt t=0
= (1)n (1)n (n) (0) = (1)n < Sn (t), (t) > ,
donc Sn( t) = ( 1)nSn(t), et en particulier S0 = est paire, S1 = impaire.
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Chapitre 8
Drivation, convergence,
convolution des distributions
RAPPELS
Dfinition de la drive T dune distribution T :
(gT ) = g T + gT (R8.3)
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132 Mathmatiques du signal
(S T ) = S T = S T
Exercice 8.1
[ ] +
1 1
= (1 t 2 ) (t ) 2t (t ) dt
1 1
= 0 + < 2tP2 (t ), >
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8 Drivation, convergence, convolution des distributions 133
et donc : T = [ 2tP2 (t )] .
donc : T = 21 + 2 1 [2 P2 (t )] .
Et de mme :
1
< T , > = < T , >= 2 (1) 2 ( 1) + 1
2 (t ) dt
= 2 (1) 2 ( 1) + 2 (1) 2 ( 1)
donc : T = 2 1 + 21 2 1 + 21 .
2
dent T = 2 1 + 21 + 2 1 + 21 .
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134 Mathmatiques du signal
Exercice 8.2
et donc T = [cos t Y (t )] .
donc T = 0 [sin t Y (t )] = 0 T .
T = [ f ] = [ f ] + 0 = [ sin tY (t )] + 0 .
0 t
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8 Drivation, convergence, convolution des distributions 135
Exercice 8.3
1) La fonction t ln|t| est continue sur R. Elle est donc intgrable sur tout segment
ne
1 1
contenant pas 0. Dautre part, lim |t| ln|t| = 0, donc au voisinage de 0, |ln|t|| = o |t|
2 2
t0
et t ln|t| est donc intgrable au voisinage de 0. Cette fonction est donc localement som-
mable sur R.
Soit une fonction test. On a :
+
< [ln|t|] ,(t) >= < [ln|t|], (t) >= ln|t| (t)dt.
On ne peut effectuer une intgration par parties sur R, car ln|t| = 1t qui nest pas locale-
ment sommable en t = 0 , mais on peut crire :
+
+
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
Une intgration par parties sur chacun des intervalles ] ,] et [,+[ donne :
+
+
(t) (t)
ln|t| (t)dt = lim () ln dt () ln dt ,
0+ t t
+
(t)
donc < [ln|t|] ,(t) >= lim [() ()] ln + lim + dt .
0+ 0+ t
Par la formule des accroissements finis, il existe ] 1,1[ tel que () () = 2 () ,
donc :
lim [() ()] ln = lim 2 () ln = 2 (0) lim ln = 0.
0+ 0+ 0+
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136 Mathmatiques du signal
+
(t) 1
Dautre part, lim + nest autre que < Pf ,(t) >, do le rsultat
dt
0+ t t
demand.
2) a) On a ln|at| = ln|t| + ln|a| et ln|bt| = ln|t| + ln|b|, donc f a,b (t) = ln|t| + ga,b (t) , o
ga,b est la fonction dfinie par ga,b (t) = ln|a| si t > 0 et ga,b (t) = ln|b| si t < 0 . Cette fonc-
tion est localement sommable (fonction en escalier). Comme t ln|t| est aussi localement
sommable, f a,b est localement sommable.
1
b) On a f a,b = [ln|t|] + ga,b = Pf + ga,b . Dautre part :
t a
ga,b = ga,b + ga,b (0+) ga,b (0) = ln .
b
0 ln|a|ln|b|
a
1
On en dduit que f a,b = Pf + ln .
t b
1
On peut remarquer que pour tout t =
/ 0 on a f a,b (t) = , mais que cela nimplique pas que
t
1
f a,b = Pf .
t
Exercice 8.4
1) Soit la fonction f (t) = |sint| et soit f0 la fonction gale f sur [0,] et nulle
ailleurs. Expliciter la fonction f laide de f0 et de translates de f0 . Tracer le
graphe de f et expliciter ses drives premire et seconde laide de f0 , f0 et f0.
Tracer les graphes de f et f .
2) Expliciter les drives premire et seconde de la distribution [ f ].
1) Si f est une fonction priodique de priode T, en notant f0 la fonction gale f sur [0,T [
et nulle ailleurs, on peut crire f sous la forme dune somme infinie de translates de f0 :
f (t ) = f (t nT ).
n
0
On a donc f (t ) = f (t n ) = sin(t n ) 1l
n
0
n
]0, [ (t n ).
f (t ) = f (t n ) = sin(t n )11l
n
0
n
]0, [ (t n ) = f (t ) = sin t .
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8 Drivation, convergence, convolution des distributions 137
t
0 2
t
0 2
0 2
t
[ sin t ] = [ sin t ] + 2 (t n ) .
n
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138 Mathmatiques du signal
1) Pour tout D on a < (T (at)) ,(t) >= < T (at), (t) >
1 t
= < T (t), >.
|a| a
1 t
Dautre part, < aT (at),(t) >= a < T (at),(t) >= a < T (t), >
|a| a
1 t t 1 t
= a < T (t), > . Comme = , on a :
|a| a a a a
1 t
< aT (at),(t) > = a < T (t), >
|a|a a
1 t
= < T (t), >=< (T (at)) ,(t) > .
|a| a
[Y ( at )] = a[Y ] ( at ) = a( at )
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8 Drivation, convergence, convolution des distributions 139
Exercice 8.6
On en dduit :
exp(at) = a, t = , t2 = 0.
vation on obtient :
D, < g, > = <, g> = <, (g)>.
Or : (g) = g + g,
donc : <, (g)> = g(0)(0) g(0)(0) = < g(0) + g(0), >
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140 Mathmatiques du signal
n
do : g(t ) ( n ) = (1)
p=0
p
Cnp g ( p ) (0) ( n p ) .
Exercice 8.7
1) Dune faon gnrale, les solutions dune quation linaire non homogne (avec second
membre) sont la somme dune solution particulire de lquation non homogne et de la
solution gnrale de lquation homogne (sans second membre). Vrifions-le dans le cas
particulier considr.
Soit S une distribution connue, on cherche T telle que : tT = S.
Si on connat une solution particulire T0 alors : tT0 = S.
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8 Drivation, convergence, convolution des distributions 141
T =
sin t
forme : + A .
t
cost
2) La fonction nest pas localement sommable au voisinage de 0, donc elle ne peut
t
1
dfinir une distribution rgulire. Par contre, il est facile de vrifier que cost Pf est solu-
t
1
tion de lquation, et donc T = cos t Pf + A .
t
1
3) Lcriture na pas de sens car la fonction nest pas dfinie en 0 et a fortiori elle
t t
nest pas de classe C sur . Cependant dans lexercice prcdent on a vu que t = ,
donc lquation t T = a une solution particulire T0 = , et toutes les solutions sont de
la forme T = + A .
4) a) Une translation de a donne (t a + a)T(t + a) = t T(t + a) = 0. Cette dernire qua-
tion a pour solution T(t + a) = A(t). Aprs une translation de a des deux membres, on
obtient T(t ) = A(t a) qui peut aussi scrire :
T = A a .
a
b) Puisque a =
/ b, = a est solution. Toutes les solutions sont donc de la forme :
tb ab
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
a
T= + A b .
ab
c) Soit S = (t b)T, alors (t a)(t b)T = 0 (t a)S = 0 et donc S = Ca o C est une
constante arbitraire.
Il faut donc rsoudre maintenant lquation (t b)T = Ca .
a
/ b, il y a une solution particulire T0 = C
Comme a = =C a .
tb ab
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142 Mathmatiques du signal
Exercice 8.8
dt
1) Calculons les intgrales par parties, en posant U = (t) et dV = . On a alors dU =
t2
1
(t)dt et V = et il vient :
t
(t ) (t ) (t )
dt = (t ) +
1 1
t 2
t t
dt = ( ) +
t
dt ,
+ (t ) + + (t ) + (t )
dt = (t ) +
1 1
t 2
t t
dt = ( ) +
t
dt ,
(t ) + (t ) 2 ( ) + ( ) 2 (0) (t ) + (t )
t 2 dt +
t 2 dt (0)
=
+ t
dt +
t
dt .
(t ) + (t )
Lorsque 0+, la quantit t
dt + t
dt tend vers une limite finie, qui nest
1
autre que Pf , (t ) . Dautre part, la formule des accroissements finis permet dcrire :
t
() = (0) + (0) + o(), ( ) = (0) (0) + o()
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8 Drivation, convergence, convolution des distributions 143
( ) + ( ) 2 (0)
et donc : = o(1),
donc cette quantit tend vers 0 lorsque 0+. Il sensuit que :
(t ) + (t ) 2 1
lim
0 + t 2 dt + t2
dt (0) = Pf , (t ) .
t
Y ( t ) + Y (t ) 2
T (t ), (t ) = (t ), (t )
t2
Y ( t ) Y (t )
= , (t ) +
2
, (t ) (t ), (t )
t 2
t 2
+ Y ( t ) (t ) + Y (t ) (t ) 2
=
t2
dt + t 2 dt ( 0 )
(t ) + (t ) 2
=
t 2 dt + t 2 dt (0).
1
Pf , (t ) = Pf , (t ) ,
1
t t
1
on en dduit que : lim+ T (t ) = Pf .
0 t
Exercice 8.9
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
Soit Ci la fonction appele cosinus intgral, dfinie sur *, paire, et telle que, pour
t cos( )
t < 0, on ait : Ci(t ) =
d .
1) Calculer la drive de la fonction Ci pour t < 0 et pour t > 0.
2) Montrer que Ci est sommable sur tout segment. Soit [Ci] la distribution rgu-
1
lire associe. Montrer que sa drive est [Ci(t )] = cost Pf .
t
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144 Mathmatiques du signal
1) Pour t < 0, on drive une intgrale par rapport sa borne suprieure, et donc :
d cost
Ci(t ) = .
dt t
Par ailleurs, on sait que la drive dune fonction paire est impaire, donc :
cos( t ) cos t
Ci(t ) = Ci ( t ) =
d d
pour t > 0, = .
dt dt t t
d cost
On a donc pour tout t de * : Ci(t ) = .
dt t
2) Comme Ci est drivable sur *, elle y est continue donc sommable sur tout segment
inclus dans *. Il reste montrer que Ci est sommable au voisinage de 0, et, comme Ci est
0
paire, il suffit de montrer lexistence de
Ci(t )dt pour un nombre > 0. On peut donc
chercher prciser le comportement de Ci(t) au voisinage de 0 pour t < 0. On peut crire
pour t < 0 :
Puisquune fonction constante est sommable sur [ e,0], il reste montrer que la fonction
dfinie par la dernire intgrale est aussi sommable sur [ e,0]. Or pour /2 < e, comme
e < t < 0, et que p /2 < < t,
t 1 t cos
on a : 0 < cos < 1, donc :
/ 2
d <
/ 2
d < 0 ,
t cos
ou encore : ln t ln
2
< / 2
d < 0 . (2)
On sait que la fonction ln |t| est sommable sur [ ,0] ainsi que toute fonction constante. La
t cos
fonction
/ 2
d est ngative et minore par une fonction sommable sur [ e,0], par
+
< [Ci] , > = lim
0
Ci(t ) (t ) dt + +
Ci(t ) (t ) dt .
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8 Drivation, convergence, convolution des distributions 145
En intgrant par parties, et en utilisant la parit de Ci et le fait que j est nulle hors dun seg-
ment, on obtient :
+
< [Ci] , > = lim ( ( ) ( ))Ci( ) +
0
Ci(t ) (t ) dt + +
Ci(t ) (t ) dt .
lim
( ( ) ( )) = 2 (0).
0
Par ailleurs, en utilisant les relations (1) et (2) on obtient :
ln t ln < Ci(t ) Ci < 0 pour /2 < t < 0.
2 2
On en dduit : ln ln + Ci < Ci( ) < Ci ,
2 2 2
( ( ) ( )) Ci( ) = 0 .
et donc lim Ci( ) = 0 . Par consquent lim
0 0
On a donc :
+
< [Ci] , > = lim
0 Ci (t ) (t ) dt +
+
Ci (t ) (t ) dt
cos t + cos t
= lim
0 t
( t ) dt +
+ t
( t ) dt
1 1
= < Pf ,cos t (t ) > = < cos tPf , (t ) > .
t t
Exercice 8.10
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
n
1) 2) nt n1l [0,1](t)
1 + n2t 2
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146 Mathmatiques du signal
n
n
1
1
t t
0 0 1
1
1
1
n 0 1 n
t t
0 1 1
n n
n
D < , (t ) > (0) = < 0 , >
1 +n2t 2 n +
n D
on a donc : 2 2 0 .
1 + n t n+
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8 Drivation, convergence, convolution des distributions 147
Lintgrale Jn tend vers 0 daprs le thorme de convergence domine. En effet, sur [0,1],
n n +1
on a |t n+1| 1 et donc t (t ) M puisque toute fonction test est borne.
n +1
n
Lorsque n tend vers +, 1 et comme, sur [0,1] la quantit t n+1 converge vers 0
n + 1 n+
presque partout, on en dduit que Jn tend vers 0.
D
cest--dire : nt n11l [ 0,1](t ) 1 .
n +
3) Daprs lallure des graphes des fonctions, on peut penser que la suite tend au sens des
distributions vers k0 .
Premire mthode : pour faire intervenir , on fait une intgration par parties. On a :
< fn (t ), (t ) > = < n 2 sin nt 11
l
(t ), (t ) > =
n , n
n
n
n 2 sin nt (t ) dt .
On obtient : < fn (t ), (t ) > = [ n cos nt (t )] n
n
n cos nt (t ) dt .
n n
On a : [n cos nt (t )] n
= n 2 (0)
n
n n n
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
( ) ( ) ( ) ( 0 ) + ( 0 ) ( ) 2 (0)
= = (0). (1)
2 2 0 2
Par ailleurs, en utilisant le thorme de convergence domine :
cos u du
u
n cos nt (t ) dt = cos u (0) du = 0 (0).
n
n
n n
D
Donc : [n 2 sin nt11l (t )] 2 0 .
, n +
n n
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148 Mathmatiques du signal
do, en posant u = nt :
u u
< fn (t ), (t ) >= n sin u du .
0 n n
u
Si |u| , alors = tend vers 0 et donc daprs la dfinition de la drive (1) :
n
n u u
2u sin u 2u sin u (0).
2u n n 0
Comme : 0
2u sin u du = [ 2u cos u]0
0
2 cos u du = 2 + 0
on en dduit :
< n 2 sin nt11
l (t ), (t ) > 2 ( 0 ) = 2 < , >
n +
n , n
D
cest--dire : [n 2 sin nt11l (t )] 2 0 .
n +
n , n
1/ n
< fn (t ), (t ) > = n (1 nt )( (t ) (t )) dt
2
0
u u
= n(1 u) du .
1
0 n n
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8 Drivation, convergence, convolution des distributions 149
Exercice 8.11
u( x ) = 1 x 2 11l [ 1,1] ( x )
est sommable.
2) Expliciter les fonctions suivantes pour n > 1 puis tracer leurs graphes :
fn ( t ) = u gn (t ) = u
1 t t
hn (t ) = n u(nt )
n n n
1) Comme la fonction u est dfinie et continue sur et nulle hors du segment [ 1,1], elle
est sommable sur .
n 2 t 2 1l 1 f1
2) On a fn (t ) = 1[ n,n ] (t )
n2 1/2
f2
2 1 0 1 2 t
1
n2 t 2 g2
gn (t ) = 11
l [ n, n ] (t ) g1
n
2 1 0 1 2 t
2
h2
hn (t ) = n 1 n 2 t 2 11
l 1 1 (t )
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
n , n 1
h1
1 0 1/2 1 t
n 2 t 2 1l n 1
3) Comme fn ( t ) = 2 1[ n,n ](t ) 2 = , les fonctions fn convergent uniform-
n n n
ment vers 0 sur , dans ce cas les distributions rgulires [ fn] convergent vers la distribu-
tion nulle. En effet, soit [ A, A] un segment en dehors duquel est nulle :
n n2 t 2 1 A
< fn (t ), (t ) > =
n n 2 (t ) dt
n A
( t ) dt 0 .
n+
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150 Mathmatiques du signal
n 2 t 2 1l D
Donc : 2 1[ n,n ] (t ) 0 .
n n +
n2 t 2
Par contre ici, gn (t ) = 1, les fonctions gn ne convergent pas uniformment
n n +
vers 1 sur , mais comme elles convergent uniformment vers 1 sur tout intervalle born (cf.
exercice 1.5), les distributions rgulires [gn] convergent vers la distribution constante et
gale 1. On peut dailleurs le vrifier directement en utilisant le thorme de convergence
domine :
A n2 t 2 A +
< gn (t ), (t ) > = A n
(t ) dt
n + A
(t ) dt =
(t ) dt ,
n 2 t 2 1l D
et donc : 1[ n,n ] (t ) 1 .
n n +
Pour montrer que les fonctions hn tendent au sens des distributions vers un Dirac en 0, on
peut procder comme dans lexercice 8.10, 1) et utiliser le changement de variable y = nt,
on a alors :
u( x ) dx .
1 x
D < hn (t ), (t ) > =
n u(nt ) (t ) dt = 1 n
Comme |x| 1, et que les fonctions tests sont continues, lorsque n tend vers + on obtient :
1 x 2 dx (0)
1 x 1
1 n n+ 1
1 x 2 dx
et comme :
1 /2 /2 1 + cos 2
/2
1
1 x 2 dx =
/ 2
1 sin 2 cos d = / 2
cos 2 d = / 2 2
d =
2
on en dduit que :
D < hn (t ), (t ) > (0) = < 0 , > .
n + 2 2
D
Donc : n 1 n 2 t 2 1l1 1 1 (t ) 0 .
, n + 2
n n
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8 Drivation, convergence, convolution des distributions 151
Exercice 8.12
A exp( n 2 t 2 )
0 t
( (t ) (t )) dt n+
0.
+ 1 1
Donc : < fn (t ), (t ) >
n + 0 t
( (t ) (t )) dt = < Pf
t
, (t ) >
1 exp( n 2 t 2 ) D 1
en utilisant lexercice 7.4. On a donc : Pf
n+ .
t t
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152 Mathmatiques du signal
A
en effet : < tfn (t ), (t ) >
n + A
( t ) dt =
(t ) dt = < 1, > .
Daprs (R8.4), la limite T de [ fn(t)] doit donc vrifier t T = 1. On a vu que les solutions de
1
cette quation sont T = Pf + a, avec a rel (cf. exercice 8.7).
t
Comme [ fn] est impaire, sa limite doit tre impaire aussi, or la distribution de Dirac en 0 est
1
paire, donc : T = Pf .
t
Exercice 8.13
Comme (t) est nulle linfini, le terme entre crochets est nul. On a :
+ n
< [ fn ], > =
2
exp( n 2 t 2 ) (t ) dt =< [ Fn ], > = < [ Fn ] , >
avec [ Fn ] = exp( n 2 t 2 ) .
n
2
Donc [ fn] est loppos de la drive de [Fn].
On calcule donc la limite des distributions [Fn ]. Si D :
+ +
n
Fn (t)(t)dt = exp(n 2 t 2 )(t)dt
2
1 + u
= exp(u 2 )( ) du
2 n
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8 Drivation, convergence, convolution des distributions 153
u
Quand n + , ( ) (0).
n
Daprs le thorme de convergence domine :
1 +
lim [Fn ], = (0) exp(u 2 )du = (0), D.
n+ 2 2
Donc [Fn ] .
2
Comme [ fn] = [Fn] et avec (R8.5), on en dduit que :
[ fn ] .
n + 2
Exercice 8.14
1) Pour driver un produit de convolution au sens des distributions, il suffit de driver lun
des facteurs, donc :
([Y ] * T) = [Y ] * T = [Y ] * T = * T = T
car est llment neutre pour le produit de convolution.
S(t ) =
p0
(t p) *
q 0
(t q ) =
(t p) * (t q).
p0
q 0
S(t ) =
p0
(t ( p + q)) =
n 0 p + q = n
(t ( p + q )) =
n 0
(n + 1) (t n)
q 0
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154 Mathmatiques du signal
= (n + 1) [Y (t n)] = (n + 1) Y (t n) .
n 0 n 0
fonction en escalier nulle pour t < 0 et qui est dfinie pour t [n, n+1[, n entier positif ou
nul, par :
n n +1
(n + 1)(n + 2)
f (t ) =
k =0
( k + 1) = p=
p =1
2
.
Exercices dentranement
8.15 1) Calculer les drives des distributions suivantes en utilisant (R8.1) puis (R8.2) :
a) [Y(t a)], b) [sgnt],
c) [E(t)] o E(t) = n avec n t < n + 1.
2) Calculer les drives des distributions suivantes en utilisant (R8.2) puis (R8.3) :
[|t|]= t[sgnt], sht[Y(t a)], [|sht|], [|cht|].
8.16 Montrer que l application T de D dans suivante, est une distribution rguli-
re associe une fonction f que lon prcisera.
1 +
T ( ) = 1 / 2
cos t (t ) dt + 1
(t ) dt .
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8 Drivation, convergence, convolution des distributions 155
d 2T
8.18 Calculer S = + 2 T pour les distributions rgulires Ti suivantes :
dt 2
sin t
T1 = [Y(t)sin t] T2 = [Y(t)cos t] T3 = Y (t)
t
8.19 1) Calculer les drives des distributions rgulires suivantes :
T1 = [Y( t )] T2 = [Y( (t ))]
2) Montrer que si f est drivable sur \{a}, alors pour tout rel on a :
[ f( t)] = [ f ( t))] + ( f (a+) f (a))a/ .
8.20 Calculer la drive nime de la distribution rgulire T = [|sht|] (on distinguera les
cas n pair et n impair).
8.21 Trouver toutes les distributions T solutions des quations suivantes :
1) t nT = 2) tT = (1)
n
n
n
8.22 Pour tout entier n strictement positif, soient fn et gn les fonctions dfinies par :
0 pour t 0 0 pour t 0
1
fn (t ) = t 1 / n pour 0 < t < 1 gn (t ) = ( n 1) / n pour 0 < t < 1
1 pour 1 t nt
0 pour 1 t
Graphe des fonctions fn et gn . Prciser les limites des suites [ fn] et [gn].
8.23 Quelle est la limite au sens des distributions de la suite { fn} avec :
fn(t) = Y(t)n2 t exp( nt) ?
8.24 Soit f (t) = Y(t)lnt, o Y(t) est la fonction chelon.
1) Vrifier que f est localement sommable. Vrifier que cette fonction est drivable
presque partout. La fonction f est-elle localement sommable ? Peut-on dfinir [ f ]
en utilisant (R8.2) ?
2) Montrer que la distribution rgulire T = [Y(t)lnt] peut tre dfinie comme la limite
quand tend vers 0 de la suite de distributions rgulires :
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
T = [Y(t )lnt].
Calculer T . En dduire T .
3) Montrer que lim+ ln ((t) (t )) = 0 . En dduire que lon a aussi :
0
Y (t )
T = lim+ ln (t) +
0 t
Y (t) Y (t)
Cette distribution, appele pseudo-fonction , est note P f
t t
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156 Mathmatiques du signal
Y (t )
8.25 Soit f (t ) = , o Y(t) est la fonction chelon.
t
1) Vrifier que f est localement sommable. Montrer que sa drive f qui est dfi-
nie sur *, nest pas localement sommable.
Y (t )
2) On note T la distribution rgulire associe f (t ) = . Calculer la
t
distribution drive T.
3) Vrifier que T tend vers [ f ] quand tend vers 0. En dduire lexpression de
Y (t )
la distribution drive de [ f ] qui est note Pf .
t3/ 2
4) Gnralisation : soit T est une distribution rgulire associe une fonction f,
nulle sur ] ,0[. Si la drive f est dfinie sur * et non sommable au voisina-
ge de 0, montrer que T peut tre dfinie comme limite de distributions.
8.26 1) En partant de la dfinition du produit de convolution, calculer les produits de
convolution suivants :
a * b Y(t) * b a * 1 .
D
2) Vrifier que si a tend vers +, alors a 0.
n +
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8 Drivation, convergence, convolution des distributions 157
Rponses
8.15 1) a , 2 , n
nZ
2) [|t|]= [sgnt]+ 2t = [sgnt], (sht[Y(t a)]) = cht[Y(t a)] + shaa ,
[|sht|] = cht[sgnt], [|cht|] = |sht| +2 .
Comme f est continue, elle na pas de saut et T f = Tf . Par contre, f a des sauts et on a :
T f =Tf + 2 + 1 + 1 + 2 .
sin t t cos t
8.18 S1 = w , S2 = , S3 = 2Y (t ) + .
t3
8.19 T1 = ( t ) = / , T2 = ( (t )) = .
8.20 T = [cht sgnt], T = T + 2,
k 1 k 1
Pour k 1 : T ( 2 k +1) = T + 2
p=0
( 2 p+1) , T ( 2 k ) = T + 2
p=0
(2 p)
.
p=0
2) On a (1)
n
n
n = S + 0 avec S = (1) .
n*
n
n
( 1)n
Lquation t T = S a pour solution particulire T1 =
n *
n
n .
( 1) n
T = T1 + T0 + A 0 =
n*
n
n 0 + A 0 .
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158 Mathmatiques du signal
8.22 La fonction fn est continue, drivable pour t =/ 0 et t =/ 1, et la drive fn est presque par-
tout gale gn . Comme [ fn] tend vers Y(t), [gn] = [ fn] tend vers (t) (cf. (R8.5)).
8.23 Les fonctions fn sont continues, positives, nulles pour t = 0 et pour t tendant vers +.
Comme fn(t) = Y(t)n2(1 nt)exp( nt), le maximum est atteint pour t = 1/n, et il vaut n/e.
Pour t fix strictement positif, fn(t) tend vers 0 pour n tendant vers +, car lexponentielle
impose sa limite au polynme n2. Donc la suite { fn} converge ponctuellement vers la fonc-
tion nulle sur . On fait le changement de variable u = nt dans :
+ +
u exp( u) du .
u
< fn (t ), (t ) > =
0
n2t exp( nt ) (t ) dt =
0 n
Comme est continue et borne, (R4.3) permet de montrer que :
+
lim [ fn ] = (t )
n+ 0
u exp( u) du = (t ).
Y (t )
T = lim+ ln (t ) +
0 t
Y (t )
= lim+ ln ((t ) (t )) + ln (t ) +
0 t
Y (t ) = lim ln (t ) + Y (t ) ,
do : T = [Y (t ) ln t ] = Pf
t 0 + t
cest--dire :
+ (t )
j D, < T , > = lim+ ln (0) +
0 t
dt .
Y (t )
8.25 1) Dans * f (t ) = , pas sommable au voisinage de 0, donc elle ne peut dfinir une
t3 / 2
distribution rgulire. Par contre f est localement sommable, mais non sommable +.
Comment est alors dfinie [ f ] ?
d Y (t ) (t ) 1 Y (t ) (t ) Y (t )
2) T = = 1/ 2 = 1/ 2 .
dt t1 / 2 t 2 t3 / 2 2t 3 / 2
A (t ) A (t )
3) < T , > = t 1/ 2 dt
0 0 t1 / 2
dt = < f , > , donc [ f ] = lim T .
0
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8 Drivation, convergence, convolution des distributions 159
( ) + (t )
= < Pf 3 / 2 , (t ) > .
Y (t )
< [ f ] , > = lim < T, > = lim 1 / 2
0 0 2t 3 / 2 dt
t
4) On peut dfinir T comme la limite de T = [Y(t ) f (t)]. Daprs (R8.5) T est la limite
de T = f ()(t ) + [Y(t ) f (t)].
8.26 1) a * b = a +b , Y(t) * b = b , a * 1 = 1.
2) lim ( a 1) = 1 et ( lim a ) 1 = 0 .
a+ a+
3) f (t ) = 2
Y (t )
( a + 1)2
(
( 2 a + ( a 2 + 1) t )exp( at ) + 2 a cos t + ( a 2 1)sin t . )
8.29 Tf = [ f ], * Tf = [ f ] = [ f ] + f (a+),
* Tf = [ f ] = [ f ] + f (a+) + f (a+), do :
[ f 3f + 2f ] + f (a+) + f (a+) 3f (a+) = a + b .
Do le rsultat en identifiant les parties rgulires et singulires.
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Chapitre 9
Transformes de Fourier
et de Laplace des distributions.
Transforme en z des signaux
numriques
RAPPELS
I. Transformation de Fourier
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162 Mathmatiques du signal
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9 Transformes de Fourier et de Laplace des distributions. 163
Formulaire succinct :
L(T (t a))( p) = eap L(T )( p) .
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
L T (m) ( p) = pm L(T )( p).
L()( p) = 1. On en dduit que L(a )( p) = eap et L (m) ( p) = pm .
Remarque importante : lorsque lon connat une solution particulire T0 de
lquation en la distribution inconnue T suivante : (1) gT = U, o g est une fonc-
tion C et U une distribution donne, les solutions de (1) sont de la forme
T = T0 + S, o S est solution de lquation homogne (2) gT = 0.
On utilisera souvent ce rsultat dans le cas o g(t) = t k , les solutions de (2) tant
dans ce cas les distributions de la forme S = a0 + a1 + . . . + ak1 (k1) , o
les ai sont des constantes arbitraires.
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164 Mathmatiques du signal
III. Transformation en z
dfinie lorsque ces deux limites existent. Les rsultats sur les sries de Laurent
montrent que :
soit le domaine de dfinition de Tz ( f ) est vide.
soit Tz ( f ) est dfinie sur C tout entier.
soit il existe r et R, avec 0 r R +, tels que Tz ( f )(z) soit dfinie pour
r < |z| < R, et non dfinie pour |z| < r et |z| > R. Sur les cercles |z| = r et
|z| = R, Tz ( f )(z) peut tre dfinie en certains points, non dfinie en dautres.
Lensemble C(r,R) = {z C/r < |z| < R} est la couronne (ouverte) de
convergence de Tz ( f ).
Tz ( f ) est dfinie en 0 si et seulement si f (n) = 0 pour tout n N .
Dans ce cas, on a r = 0 et, si R > 0, Tz ( f ) est dfinie sur le disque
D(0,R) = {z C/|z| < R}, non dfinie pour |z| > R.
si f est causal, alors R = +, et si r est fini, la couronne de convergence de
Tz ( f ) est C(r,+), soit {z C/|z| > r}.
Formulaire succinct :
Soit f un signal numrique, Tz ( f ) sa transforme en z suppose dfinie pour
r < |z| < R.
Tz ( f )(z)
Tz ( f (n n 0 ))(z) = , pour r < |z| < R.
z n 0
z
Tz (a n f (n))(z) = Tz ( f ) , pour ar < |z| < a R.
a
Tz (n f (n))(z) = z Tz ( f ) (z), pour r < |z| < R.
1 1 1
Tz ( f (n))(z) = Tz ( f ) , pour < |z| < .
z R r
Si f est causal, lim Tz ( f )(x) = f (0). Si de plus lim f (n) = , Tz ( f ) est
x+ n+
dfinie en tout z tel que |z| > 1 et lim (x 1)Tz ( f )(x) = .
x1+
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9 Transformes de Fourier et de Laplace des distributions. 165
n
Soit f g le signal numrique dfini par ( f g)(n) = f (k)g(n k), o f
k=0
et g sont deux signaux numriques causaux, de transformes en z supposes
toutes deux dfinies pour |z| > r .
Alors pour tout z tel que |z| > r on a Tz ( f g)(z) = Tz ( f )(z)Tz (g)(z) .
Exercice 9.1
Premire mthode :
1 + cos 4 t
On a : cos 2 2 t = ,
2
1
cos 4 t = (exp( 4i t ) + exp( 4i t )),
2
1
F([cos 4 t ])( ) = (( 2 ) + ( + 2 )), F([1])( ) = ( ),
2
1
donc : F([cos 2 2 t ])( ) = (2( ) + ( 2 ) + ( + 2 )).
4
Seconde mthode :
1
On a : F([cos 2 t ])( ) = (( ) + ( + )).
2
Comme : cos22 t = cos2 t cos2 t, on a (R9.4) :
F([cos 2 2 t ])( ) = F([cos 2 t ])( ) F([cos 2 t ])( )
1
= (( ) + ( + )) (( ) + ( + ))
4
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
1
= (( ) ( ) + 2( + ) ( ) + ( + ) ( + )) .
4
En utilisant lgalit (n a) * (n b) = (n (a + b)), valable pour tous a et
b , on retrouve bien :
1
F([cos 2 2 t ])( ) = (2( ) + ( 2 ) + ( + 2 )).
4
Exercice 9.2
Soit f la fonction nulle pour |t| 1 et telle que f (t) = 1 t2 pour |t| < 1.
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166 Mathmatiques du signal
1) Calculer [ f ], [ f ], [ f ].
2) En dduire la transforme de Fourier f de la fonction f .
2
En drivant nouveau, on obtient :
[ f(t)] = [ f (t)] 2(t + 1) + 2 (t 1) + 2(t + 1) + 2(t 1)
= 2(t + 1) + 2(t 1) + 2(t + 1) + 2(t 1),
puisque f (t) = 0 sur \{ 1,+ 1} .
2) On a F([ f ])(n) = (2ipn)3F([ f ])(n)
= 2[exp(2ip n)] + 2 [exp( 2ip n)] + 2[2ip n exp(2ip n)]
+ 2[2ip n exp( 2ip n)],
ce qui, rduit et simplifi, donne : 8i3 3 F([ f ])() = 4i sin(2) + 8i cos(2) .
Mais, comme f est sommable, F([ f ]) = F( f ) : c'est une distribution rgulire, gale la
transforme de Fourier de f au sens des fonctions, dfinie et continue sur R.
sin(2) 2 cos(2)
/ 0,
On a donc, si = f () = et on peut la prolonger par continu-
23 3
t en 0.
Exercice 9.3
Soit f (t) la fonction priodique de priode 2a, dfinie pour |t| a par
f (t) = |t|.
1) Calculer [ f ].
2) Calculer les transformes de Fourier de [ f ] puis de [ f ].
3) En dduire le dveloppement en srie de Fourier de f .
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9 Transformes de Fourier et de Laplace des distributions. 167
1 exp( 2i a ) 1 exp( 2i a )
=
k k
F([ f ] )( ) =
a 2a a 2a
k k
1 exp 2i a
k
2a 1 exp( ik )
= ,
k k
=
a 2 a a 2 a
k k
puisque lon sait que le produit dun Dirac par une fonction C est gal son produit par la
valeur de la fonction au point o il est situ (R7.2). Comme dautre part exp( ikp) = (1)k,
on a 1 exp( ikp) = 0 si k est pair, et 1 exp( ikp) = 2 si k est impair. On a donc :
2 q + 1
2
F([ f ] )( ) = .
a q 2a
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
1
car lgalit 4p 2 n 2T(n) = S(n) implique que T ( ) = S( ) + R( ), o R(n)
4 2 2
est solution de lquation 4p 2 n 2R(n) = 0, quivalente n 2R(n) = 0, dont on sait que la
solution gnrale est R(n) = A(n) + B(n), o A et B sont des constantes arbitraires.
Comme [ f ] est paire, il en est de mme de sa transforme de Fourier, ce qui implique,
puisque (n) est impaire, que A = 0 (on pourrait aussi utiliser (R9.2) : la transforme de
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168 Mathmatiques du signal
Fourier dune distribution priodique est un peigne de Dirac modul, et ne saurait donc
contenir de terme en (n)). Dautre part, le coefficient B de () dans la transforme de
1
Fourier de [ f(t)] est gal (R9.2) F(T0 )(0), o T0 est la restriction de [ f(t)] [0, 2a].
2a
On a :
1 1 2a 1 2a 1 2 a
2a
F(T0 )(0) =
2a 0
f (t ) exp( 2i 0t ) dt =
2a
0
f (t ) dt =
2a
a = = B.
2
Donc :
2 q + 1
a 1
F([ f ])( ) = ( )
2 2 a 2 2 q
2a
2 q + 1
a 1
= ( ) 2 2
2 q
2 a 2a
2 q + 1
a 1
= ( ) 2
+ 2a
2 a 2
2 q
2 q 1
2a
2 q + 1
a 2a
= ( ) 2 ,
2 q
(2 q + 1)
2
2a
2 q + 1
a 2a 1
soit : F([ f ])( ) = ( ) 2 2 .
2 q (2 q + 1) 2a
(2 q + 1) t
a 4a 1
f (t ) = cos .
2 2 q0 (2 q + 1)2 a
Exercice 9.4
a
On considre la fonction fa (t ) =
exp(a(t n)2 ), o a est un nombre rel
n
positif.
1) Vrifier que fa(t) est priodique de priode 1.
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9 Transformes de Fourier et de Laplace des distributions. 169
1) On a :
t
2 1 0 1 2
2) On peut crire :
[exp(a(t n) )] = ([exp(at
a a
[ fa (t )] = 2 2
)] (t n))
n
n
a a
=
exp( at 2 ) *
n
(t n ) =
exp( at 2 ) *
n
(t)
(t ) .
a
Par consquent (R9.3) F([ fa (t )]) = F exp( at 2 ) F( (t) ) soit :
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
2 2 2 2 2n2
fa ( ) = exp
a n
( ) = exp
a n
( n) =
n
exp
a
( n).
2n2
3) Lorsque a +, exp tend vers 1 pour tout n et donc :
a
lim fa ( ) =
a +
( n) =
n
(v) .
lim [ fa (t )] = (t) .
a +
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170 Mathmatiques du signal
Exercice 9.5
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9 Transformes de Fourier et de Laplace des distributions. 171
T ( ) = A exp(2i ) + B exp( 4i )
Exercice 9.6
1
1) On a lgalit sin t = (exp(i t ) exp( i t )), et par consquent
2i
1
[sin t ] = ([exp(i t )] [exp( i t )]).
2i
La transforme de Fourier de [exp2ip at] tant (n a), celle de [sinp t] est donc
1 1 1
+ .
2i 2 2
F ( ) = + = [ P1 ] ( ) ,
1 1
2 2
1 1
o P1() est la fonction porte , gale 1 pour et nulle pour > .
2 2
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172 Mathmatiques du signal
La transforme de Fourier inverse de [P1() + K] est T(t) + K(t). Comme elle est gale
+ sin t
dduit que P1 (0) = 1 = F (0) =
t
dt , soit, en posant p t = u :
+ sin u
u
du = .
Exercice 9.7
1 1 1
Soit L(t) la fonction nulle pour t et gale t pour t < . On pourra
2 2 2
1
vrifier que (t ) = 1 / 2 (t ) (cf. index).
2
1) Calculer la drive seconde de la distribution rgulire [L(t)]. En dduire la
transforme de Fourier ( ) de L(t) .
2) Dterminer la transforme de Fourier de la distribution rgulire [L(t)sin4k t],
avec k *.
3) Dterminer le dveloppement en srie de Fourier relle de la fonction f (t) prio-
dique de priode 1 qui concide avec L(t)sin4kp t sur 1 , + 1 .
2 2
1) Comme L(t) est continue, on a [L(t)] = [L(t)]. Dautre part, la drive seconde L(t) de
L(t) au sens des fonctions est nulle.
1
y
1
+
2
t t
1 1 1 1
+ +
2 2 2 2
1
y = (t) y = (t)
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9 Transformes de Fourier et de Laplace des distributions. 173
sin 2 sin 2
1
= ( 2 k ) 2 22 ( + 2 k ) 2 2
2
2i
2 ( 2 k ) ( + 2 k )
1 sin sin 2
= 2 2
2 2
2i ( 2 k ) ( + 2 k )
2 2
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
en utilisant les relations (t a) * T(t) = T(t a) et sin(q + kp) = (1)ksinq pour k entier.
3) Notons j (t) la fonction L(t)sin4kp t. Daprs (R9.2), la distribution rgulire [ f ] associe
la fonction f nest autre que [ j ]* . Par suite :
4ik sin 2
F([ f ])( ) = F([ ])( ) F( )(v) = 2 2 2 (v)
( 4 k 2 )2
4ik sin 2 4ik sin 2
= 2 2 2
( 4 k 2 )2
n
( n) =
n
2 2
( 4 k
2
2 2 ( n)
)
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174 Mathmatiques du signal
n
4ikn sin 2
=
n
2 2
( n 4 k
2 ( n) .
2 2
)
Pour n = 2p pair avec p = / k, le coefficient est nul car le dnominateur est non nul et le sinus
0
du numrateur est nul. Pour n = 2k, on a une forme indtermine , mais lindtermina-
0
tion est facile lever. Par exemple, pour n = 2k, posons = 2k + h. On peut constater que
(2 k + h) h
sin 2 = sin 2 et donc que :
2 2
h h
sin 2 sin 2 sin 2 sin 2
2 2 2 2 2
= = = .
( 2 4 k 2 )2 ( 2 k )2 ( + 2 k ) 2 h 2 ( 4 k + h) 2 h 2 4( 4 k + h) 2
2
2
Cette quantit tend vers lorsque h 0 et le coefficient de (n 2k) est donc gal
64k 2
4ik (2 k ) 2 i
2 = .
2
64 k 8
i
On montrerait de mme que le coefficient de (n + 2k) est gal + .
8
n (2 p + 1)
Pour n = 2p + 1 impair, on a sin = sin = sin + p = ( 1) p , et le coefficient
2 2 2
4ik (2 p + 1)
de ( (2p + 1)) est . On a donc :
((2 p + 1)2 4 k 2 )2
2
2p +1
i 4ik
F([ f ])( ) = (( + 2 k ) ( 2 k )) 2 ( (2 p + 1))
8 p ((2 p + 1)2 4k 2 )2
1 ( 2 k ) ( + 2 k ) 8k 2p +1 ( (2 p + 1)) ( + (2 p + 1))
=
4 2i
+ 2
((2 p + 1)
p
2
4k 2 )2
2i
.
2p +1
((2 p + 1)
1 8k
[ f (t )] =
4
[sin 4k t ] + 2 2
4k 2 )2
[sin(2(2 p + 1) t )] .
p
sin 4 k t 8k 2p +1
4
+ 2
((2 p + 1)
p
2
4k 2 )2
sin(2(2 p + 1) t ) .
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9 Transformes de Fourier et de Laplace des distributions. 175
1 1
1) On a cos t = (exp(it) + exp(it)), donc T (t) = ([exp(it)] + [exp(it)]).
2 2
1
On a exp(it) = exp 2i t , donc la transforme de Fourier de [exp(it)] est
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
2
1
.
2
1
Il s'ensuit que T = 1 + 1 .
2 2 2
p
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176 Mathmatiques du signal
3) On a (1)k k = 2q (2q+1) = 2q 0 2q , d'o le
kZ qZ qZ qZ qZ
rsultat demand.
1 t
On a 2q (t) = , dont la transforme de Fourier est
qZ
2 2
1
(2) = q () .
2 qZ 2
= 1 exp 2i2 q ()
2 qZ 2 2
1
= (1 exp(iq)) q ().
2 qZ 2
puisque cette dernire srie de fonctions (prolonges par continuit sur Z) converge uni-
formment sur R.
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9 Transformes de Fourier et de Laplace des distributions. 177
fx () = 2 n 2 2
.
nZ
x 2
En dduire que la srie de Fourier relle S F( f x ) de f x est donne par :
sin x +
2(1)n x sin x
S F( f x )(t) = + cos nt.
x n=1
x 2 n 2 2
Prciser pourquoi l'on a f x (t) = S F( f x )(t) pour tout t R .
sin x +
2(1)n x sin x
3) Calculer la somme + pour tout x R tel que
x n=1
x 2 n 2 2
0 < |x| < .
sin 2x +
(1)n x sin 2x
En dduire que l'on a cos x = + 2 n 2 2
pour tout x R tel
2x n=1
x
que 0 < |x| < .
4) Montrer que cette dernire galit reste valide pour tout x R, condition de
prolonger par continuit les termes du second membre.
1) On peut calculer gx l'aide de l'intgrale habituelle, mais on peut aussi procder comme
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
suit :
On a [gx (t)] = [gx (t)] + gx (1+)(t + 1) gx (1)(t 1)
= i x[gx (t)] + exp(i x)(t + 1) exp(i x)(t 1) .
En prenant les transformes de Fourier des deux membres, il vient :
2i[gx ()] = i x[gx ()] + exp(i x)[exp(2i)] exp(i x)[exp(2i)],
soit i(2 x)[gx ()] = [exp(i(2 x)) exp(i(2 x))] = [2i sin (2 x)] . On
2sin (2 x) 2sin (2 x)
en dduit que [gx ()] = et gx () = , car, gx tant sup-
2 x 2 x
port born, la transforme de Fourier de [gx ] est une distribution rgulire, associe la
fonction C gx , et il ne peut y avoir, dans l'expression de sa transforme de Fourier,
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178 Mathmatiques du signal
[ fx ()] = h x ()(2) = h x () = h x .
2 nZ 2 2 nZ 2 2
n
sin (x n) sin (x + n)
On a h x = +
2 x n x + n
1 1 (1)n 2xsin x
= (1)n sin x + = ,
x n x + n x 2 n 2 2
d'o le rsultat demand. En prenant les transformes de Fourier inverses, on en dduit la
srie de Fourier de f x :
(1)n x sin x
S F( f x )(t) = exp(int)
nZ
x 2 n 2 2
sin x +
(1)n x sin x
= + (exp(int) + exp(int)),
x n=1
x 2 n 2 2
en regroupant les termes d'ordre n et n, d'o le rsultat demand.
La fonction f x , tant continue et C 1 par morceaux sur R, est gale en tout point de R la
somme de sa srie de Fourier. On peut tout aussi bien invoquer la convergence uniforme sur
R de cette srie de Fourier.
sin x +
2(1)n x sin x
3) En prenant t = 0 dans l'galit f x (t) = + cos nt , on obtient :
x n=1
x 2 n 2 2
sin x +
2(1)n x sin x
+ = f x (0) = 1.
x n=1
x 2 n 2 2
En multipliant les deux membres de l'galit prcdente par cos x, et vu que
sin 2x +
(1)n x sin 2x
2sin x cos x = sin 2x, on obtient l'galit cos x = + , valide pour
2x n=1
x 2 n 2 2
tout x R tel que 0 < |x| < .
4) Les termes du deuxime membre de l'galit prcdente sont tous prolongeables par
continuit sur Z, et le deuxime membre se prolonge ainsi en une fonction continue sur R
tout entier, qui concide donc avec cos x sur [,] .
(1)n sin 2x
En crivant le second membre sous la forme s(x) = , on obtient
nZ
2(x n)
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9 Transformes de Fourier et de Laplace des distributions. 179
Exercice 9.10
Soit s(t) une fonction relle de la variable relle t, tempre. On note s( ) la trans-
forme de Fourier de la distribution tempre [s(t)], et lon suppose que s( ) nest
pas singulire lorigine, de telle sorte que le produit Y ( ) s( ) a un sens.
On appelle signal analytique associ s(t) le signal sa(t) tel que
sa ( ) = 2Y ( ) s( ).
1) Dterminer sa(t) pour s(t) = cos t et s(t) = sin t.
1 t
2) Dterminer sa(t) pour s(t ) = et s(t ) = 2 .
t +1
2
t +1
3) Montrer que la partie relle de sa(t) est gale s(t) et que la partie imaginaire de
sa(t) est gale la transforme de Hilbert inverse de s(t). Retrouver ainsi les
rsultats du 2) de lexercice 0.7.
1
1) La transforme de Fourier de [cost] est + + et donc, pour s(t)
2 2 2
= cosw t, on a : sa ( ) = 2Y ( )s( ) = et par consquent sa(t) = expiw t.
2
on a sa ( ) = 2Y ( )s( ) = = i
1
et par consquent
i 2 2
sa (t ) = i exp i t = exp i t .
2
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180 Mathmatiques du signal
1 1
i
2 2
1
2) Si s(t ) = , on a s( ) = exp( 2 ) (R5.15).
t +1 2
do le rsultat demand.
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9 Transformes de Fourier et de Laplace des distributions. 181
, donc H 2 = 2
1 1 t 1 t
Pour s(t ) = , on a sa (t ) = 2 +i 2 .
t +1
2
t +1 t +1 t +1 t +1
, donc H 2 = 2
t t 1 t 1
Pour s(t ) = , on a sa (t ) = 2 i .
t2 +1 t +1 t2 +1 t + 1 t + 1
Exercice 9.11
Soit E(t) la fonction partie entire de t , gale pour chaque valeur de t au plus
grand nombre entier relatif infrieur ou gal t. Soit T(t) la distribution rgulire
associe la fonction Y(t)E(t).
1) Calculer la drive de T .
2) Dterminer la transforme de Laplace de T et en dduire celle de T .
1) La fonction Y(t)E(t) est constante sur les intervalles ] ,1[, [1,2[, , [n,n+1[, et dis-
continue seulement pour t *, valeurs de t en lesquelles le saut de Y(t)E(t) vaut 1. Par
consquent T (t ) =
(t n).
n1
1
et donc, la transforme de Laplace de [Y(t)] tant , que :
p
1
F ( p) = exp( np).
p n1
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182 Mathmatiques du signal
Exercice 9.12
Soit f(t) la fonction nulle pour t < 0 ou t > p, et gale sint pour 0 t p.
1) Vrifier que f (t) = Y(t)sint + Y(t p)sin(t p). En dduire la transforme de
Laplace de [ f ].
2) Exprimer [Y(t)|sint|] sous forme dun produit de convolution [ f ] * T, o T est
une distribution causale que lon dterminera. En dduire la transforme de
Laplace de [Y(t)|sint|].
exp(n p) = exp( p)
1
L(T )( p) = n
= .
n 0 n 0
1 exp( p)
Par consquent :
L([Y (t )sin t ])( p) = L([ f (t )] T (t ))( p) = L([ f (t )])( p) L(T )( p)
p
coth
1 + exp( p) 1 1 1 + exp( p)
= = = 2 2 .
p2 + 1 1 exp( p) p 2 + 1 1 exp( p) p +1
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9 Transformes de Fourier et de Laplace des distributions. 183
(Il est conseill de chercher lexercice 9.33 pour comparer les techniques. Voir aussi lexer-
cice 6.10.)
Exercice 9.13
Dterminer les fonctions drivables sur qui vrifient pour t 0 lquation int-
gro-diffrentielle :
df t
dt 0
t (t ) + f (t ) = 2 f (u)sin(t u) du .
Soit T(t) la distribution rgulire associe la fonction sommable sur tout segment Y(t) f (t),
et soit = f (0) le saut de Y(t) f (t) en 0. On a :
dT
= Y (t ) (t ) + (t ) ,
df
dt dt
Y (t ) d f (t ) = dT (t ) .
dt dt
t
0
Dautre part, on a Y (t ) f (u)sin(t u) du = [Y (t ) f (t )] [Y (t )sin t ]. En multipliant les deux
membres de lquation propose par Y(t) et en prenant les distributions rgulires associes,
il vient donc :
dT
t t (t ) + T = 2T [Y (t )sin t ] ,
dt
dT
ou encore, comme t (t) = 0, t + T = 2T [Y (t )sin t ].
dt
Prenons les transformes de Laplace des deux membres, en appelant F celle de T. Il vient :
d 1
( pF( p)) + F( p) = 2 F( p) 2
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
,
dp p +1
ce qui donne :
dF 2
p ( p) = 2 F ( p)
dp p +1
dF 2 dp dp 2 pdp
= = 2 +
F p( p + 1)
2
p p2 + 1
qui sintgre en :
F ( p)
ln = 2 ln p + ln( p 2 + 1),
K
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184 Mathmatiques du signal
p2 + 1 1
F ( p) = K = K 1 + 2 ,
p2 p
dont loriginale est T(t) = K((t) + [tY(t)]). Pour que T(t) soit une distribution rgulire, il
faut que K = 0 (car (t) est une distribution singulire), et donc que Y(t) f (t) soit nulle
presque partout. Il sensuit, par continuit de f, que f doit tre nulle sur [0,+[. Les solutions
au problme propos sont donc les fonctions drivables sur nulles pour t 0.
Exercice 9.14
Sachant que les transformes de Laplace de Y(t) cost et Y(t) sint sont respectivement p
p +1
2
1
et , on en dduit celles de Y(t)t cost = tY(t) cost
p +1
2
d p p2 1
2 = 2 ,
dp p + 1 ( p + 1)2
d 1 2p
= .
dp p 2 + 1 ( p 2 + 1)2
p2 1
F ( p ) 2
G ( p ) 2
=
On obtient donc le systme : ( p 2 + 1)2 .
2p
2 F( p)G( p) = 2
( p + 1)2
Posons U(p) = F(p) + iG(p). On a U(p)2 = F(p)2 G(p)2 + 2iF(p)G(p),
2
p 2 1 + 2 pi ( p + i)2 p+i
donc : U ( p) 2 = = 2 = 2 .
( p + 1)
2 2
( p + 1)
2
p + 1
p+i p 1
On en dduit que : U ( p) = F( p) + iG( p) = 2 = 2 +i 2 ,
p + 1 p +1 p + 1
do, en reprenant les originales et en identifiant parties relles et parties imaginaires, les
deux solutions possibles suivantes :
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9 Transformes de Fourier et de Laplace des distributions. 185
Exercice 9.15
= 02 2 .
1) On suppose que x(t) vrifie les conditions initiales x(0) = 0 et x(0) = 0 , et soit
y(t) = [Y(t)x(t)] la distribution rgulire associe la fonction Y(t)x(t). crire
lquation diffrentielle (H ) vrifie par y(t) et dterminer sa solution au moyen
de la transformation de Laplace (on distinguera les cas l < 0, l = 0 et
l > w0).
2) On se place dsormais dans le cas o l < w0 et lon entretient le mouvement de
loscillateur en lui appliquant tous les deux passages la position dquilibre
2
une impulsion dintensit fixe a = n0(1 elT), avec T = . On dmontre que
lquation diffrentielle rgissant lamplitude est alors :
2 n
[ x (t )] + 2[ x (t )] + 02 [ x (t )] = a t
, (E)
n
o [x(t)] est la distribution rgulire associe x(t), que nous supposerons tem-
pre.
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186 Mathmatiques du signal
1) Multiplions les deux membres de (H) par Y(t) et prenons les distributions rgulires asso-
cies. Il vient [Y(t)x(t)] + 2l[Y(t)x(t)] + w02 [Y(t)x(t)] = 0.
On a y(t) = [Y(t)x(t)] = [Y(t)x(t)], puisque Y(t)x(t) est continue. Puisque le saut de Y(t)x(t)
en 0 est n0 et que Y(t)x (t) est continue ailleurs, on a galement
y(t) = [Y(t)x(t)] = [Y(t)x(t)] + n0(t), soit
Soit X(p) la transforme de Laplace de y(t). Celles de y(t) et y(t) sont alors respectivement
pX(p) et p2X(p). Lquation (H ) donne alors :
0 0 t
Si l < w0 , 02 2 > 0 , donc X ( p) = et x (t ) = e sin t .
( p + )2 + 2
0
Si l = w0 , 02 2 = 0 , donc X ( p) = et x(t) = 0tet.
( p + )2
v0 0 t
Si l > w0 , 02 2 < 0 , donc X ( p) = et x (t ) = e sh t .
( p + )2 2
y y
t t
0 T 2T 0
< 0 0
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9 Transformes de Fourier et de Laplace des distributions. 187
a n
4
1
x ( ) = 2
2 n
2 2
+ 4i + 0 2
a n
n
1
= 2
2 n
2 2
+ 2in + 0 2
a ( 02 n 2 2 ) 2in n
=
2 (
n
2
0 n
2 2 2
) + 4 2 2 2
n 2
.
et, en regroupant les termes dindices opposs, la srie de Fourier relle de x(t) :
a 1 02 n 2 2 2n
x (t ) = 2 +
2 0 n1 ( 0 n ) + 4 n
2 2 2 2 2 2 2 cos n t + 2 2 2 sin n t .
( 0 n ) + 4 n
2 2 2 2
On a donc :
[ f (t )] = [ g(t )] [ f (t )]
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
n
= 2 [ f (t )] [ g(t )] + a (t nT ) ([ g(t )] [ f (t )])
= (2 2 )[ f (t )] 2 [ g(t )] + a (t nT ) .
n
On en dduit :
[ f (t )] + 2[ f (t )] + 02 [ f (t )] = ((2 2 ) 22 + 02 )[ f (t )] + ( 2 + 2 )[g(t )] + a (t nT )
n
=a
n
(t nT ) ,
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188 Mathmatiques du signal
b) On a :
2 n
[ x (t )] + 2 [ x (t )] + 02 [ x (t )] = a t
n
,
2 n
[ f (t )] + 2 [ f (t )] + 02 [ f (t )] = a t
n
.
dont la solution gnrale est U(t) = A[et cos t] + B[et sin t].
Comme [x] est tempre (par hypothse) et [f] est tempre, il doit en tre de mme pour U,
ce qui implique que A = B = 0 (tudier le comportement de la fonction Aet cos t + Bet
sin t lorsque t ). Donc U = 0 et x = f.
Le graphe de y = x(t) est reprsent ci-dessous :
y
t
2T T 0 T 2T
On pourra remarquer que sur lintervalle [0,T ], x(t) concide avec la solution de lquation
(H) tudie dans la premire question.
Exercice 9.16
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9 Transformes de Fourier et de Laplace des distributions. 189
a > 1, et T (t ) =
1
( + 1)
[ ]
Pf Y (t )t si a < 1.
1) La transforme de Laplace de [Y(t)t ] est la fonction, dfinie pour tout p rel strictement
positif :
+
F ( p) =
0
t exp( pt ) dt .
dn
[
2) On a Pf Y (t )t = ] 1
( + n)( + n 1) ( + 1) dt n
[ ]
Y (t )t + n . Donc si F(p) dsigne la
F ( p) =
1
( + n)( + n 1)( + 1)
p n L Y (t )t + n ([ ])
1 ( + n + 1) ( + 1)
= pn = .
( + n)( + n 1)( + 1) p + n +1 p +1
1
3) La transforme de Laplace de T est donc . Il sensuit que celle de Ta * Tb est
p +1
1 1 1
= dont loriginale nest autre que T++1 .
p +1 p +1 p + + 2
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
1 1
La transforme de Laplace de T3/2 tant = = p1 / 2 , celle de T3/2 * T3/2
p ( 3 / 2 ) +1 p 1 / 2
est donc p1/2 p1/2 = p, et par consquent T3/2 * T3/2 = .
Remarquons que si S est une distribution causale quelconque, on a :
T3/2 * (T3/2 * S) = (T3/2 * T3/2) * S = * S = S.
Par consquent, la convolution avec T3/2 est une opration qui, rpte deux fois de suite,
donne une drivation. On peut donc lgitimement dire que convoluer avec T3/2 cest dri-
ver une demi-fois , ou encore que loprateur de convolution avec T3/2 est une racine car-
re de loprateur de drivation des distributions causales.
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190 Mathmatiques du signal
Exercice 9.17
n! z = exp . En effet, on a :
1 1
1) La transforme en z de f (n) est F( z ) = n z
n=0
+ x n +
nx n 1
+
x n 1
+
xp
+
xn
=
n= 0 n!
n =1
n!
=
n =1
(n 1)!
=
p=0
=
p! n = 0 n!
.
+
xn
La fonction y( x ) =
n=0
n!
est donc gale sa drive, par consquent y(x) = C exp(x), et
comme y(0) = 1, on a C = 1.
2) Soit G(z) la transforme en z de g(n). On a :
+ + + +
1 + ( 1) n 1 ( 1) n F( z ) + F( z )
1 1 1
G( z ) = = n = n + = .
k =0
(2 k )! z 2k
2 n= 0 n! z 2 n= 0 n! z n=0
n! z n 2
exp + exp
1 1
F( z ) + F( z ) z
= ch .
z 1
On en dduit : G( z ) = =
2 2 z
De mme la transforme en z de h(n) est :
exp exp
1 1
F( z ) F( z ) z z
= sh .
1
H(z) = =
2 2 z
Exercice 9.18
Dterminer la transforme en z des signaux numriques causaux suivants :
1) f (n) = an2 + bn + c pour tout n (a, b, c rels donns).
2) g(n) = shnq pour tout n (q rel donn).
On prcisera dans chaque cas la couronne de convergence.
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9 Transformes de Fourier et de Laplace des distributions. 191
z n z
La somme S( z ) = est convergente pour |z| > 1 et gale . On en dduit :
n=0
z 1
+
nz n z
S1 ( z ) = = z S ( z ) = pour |z| > 1,
n=0
( z 1)2
+
z( z + 1)
S2 ( z ) = n z
n=0
2 n
= z S1( z ) =
( z 1)3
pour |z| > 1,
1 n 1
2) On a shn = (e e n ) = ((e ) n (e ) n ). La transforme en z de g(n) est donc :
2 2
+ + +
1 S(e z ) S(e z )
G( z ) =
n=0
shn z n = n
(e z ) +
2 n=0 n=0
(e z ) n =
2
,
1 e z e z 2 z sh z sh
soit G( z ) = = = 2 .
2 e z 1 e z 1 2( z 2 z ch + 1) z 2 z ch + 1
2
La couronne de convergence est dfinie par |eqz| > 1 et |eqz| > 1, cest--dire |z| > eq et |z|
> eq, soit en dfinitive |z| > e|q|.
Exercice 9.19
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
Pour tout nombre rel a > 0, soit fa(n) le signal numrique causal dfini par fa(n)
= an pour tout n .
1) Soit b un nombre rel strictement positif. Dterminer le produit de convolution
fa * fb (on distinguera les cas b =
/ a et b = a).
2) Retrouver ces rsultats en utilisant la transformation en z.
n n
1) On a ( fa fb )(n) =
k =0
f a ( k ) fb ( n k ) = a b
k =0
k nk
. Cette somme est gale :
a n +1 b n +1
/ a et (n + 1)a si b = a.
n
si b =
ab
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192 Mathmatiques du signal
z
2) La transforme en z de fa(n) tant Fa ( z ) = , dfinie pour |z| > a, celle de fa * fb est
za
z2 z2
Fa(z)Fb(z), soit si b =
/ a et si b = a, dfinie pour |z| > max(a, b).
( z a)( z b) ( z a) 2
Dans le premier cas, on dcompose la fraction rationnelle en lments simples :
z2 ( a + b)z ab a2 b2
= 1+ = 1+ + .
( z a)( z b) ( z a)( z b) ( a b)( z a) (b a)( z b)
La fonction constante 1 est la transforme en z du signal s(n) tel que s(0) = 1 et s(n) = 0 pour
n=/ 0. Dautre part a = z ( z a) = z 1, donc a est la transforme en z de
za za za za
b est la transforme en z de f s. Il sensuit que z2
fa s. De mme b est la
zb ( z a)( z b)
transforme en z du signal :
n +1 n +1
1 a b s(n) + a f (n) + b f (n) = afa (n) bfb (n) = a b .
a b b a ab
a
ba
b
ab ab
z2 2 az a 2 z a
Dans le deuxime cas, on crit = 1 + 2 = 1+ a 2 + qui est la
( z a) 2
( z a) ( z a) za
transforme en z de s(n) + anan1 + (an s(n)), soit (n+1)an.
Exercice 9.20
1) Dterminer les signaux numriques fa(n) et ga(n) dont les transformes en z sont
1 1
respectivement les fonctions et (a *) :
za ( z a)2
a) sur la couronne |z| > |a|.
b) sur la couronne |z| < |a|.
2) En dduire le signal numrique h(n) dont la transforme en z est la fonction
z + 11
H( z) = 3 :
z 3z + 2
a) sur la couronne |z| > 2.
b) sur la couronne 1 < |z| < 2.
c) sur la couronne |z| < 1.
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9 Transformes de Fourier et de Laplace des distributions. 193
+ + +
an an
a
1 1 1 n 1 n
1) a) Pour |z| > |a|, on a : = = = n +1 = z , donc :
za a z z n
z
z 1 n=0 n=0 n =1
z
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194 Mathmatiques du signal
Exercices dentranement
9.21 Soit f une fonction continue, de carr sommable sur . On rappelle que sa trans-
forme de Hilbert H(f ) est donne par :
1 + f (u )
H ( f )(t ) =
VP
ut
du .
sin nt
9.22 1) Soit fn (t ) = . Dterminer fn ( ).
t
2) Calculer lim fn ( ) et en dduire lim [ fn (t )].
n + n +
sin t
2
9.23 En utilisant lidentit t Pf = sin t , calculer la transforme de Fourier de
t2
sin t
Pf .
t2
9.24 Soit f (t) = Y(t)exp( at), a > 0.
1) Calculer [f ] et en dduire f .
2) En dduire les transformes de Fourier de exp( a|t|),
1 t
sgnt exp( a|t|), et (cf. exercice 5.2).
t +1
2
t +1
2
9.25 1) Calculer les transformes de Fourier des distributions rgulires associes aux
fonctions t + 1, t 1, t2 1, (t2 1)n (n *).
1 dn 2
2) Pour tout n *, on pose Pn (t ) = ((t 1) n ). Dterminer la trans-
2 n ! dt n
n
1
9.26 Soit D(t) la distribution gale t + t .
2 2
1) Calculer la transforme de Fourier de D(t), puis celle de :
Dn = D D ... D (n facteurs).
n
2) En dduire la limite de D lorsque tend vers 0.
9.27 Soit E(t) la partie entire de t, cest--dire le plus grand nombre entier relatif
infrieur ou gal t.
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9 Transformes de Fourier et de Laplace des distributions. 195
1
1) Vrifier que E t + est une distribution impaire.
2
2) Calculer la drive, la transforme de Fourier de la drive et la transforme
1
de Fourier de T (t ) = E t + .
2
3) En dduire la transforme de Fourier de [E].
9.29 On considre la fonction f priodique de priode T, dfinie sur [0,T ] par lgali-
t f (t) = at(T t) (a > 0).
1) Calculer [ f ]. En dduire les transformes de Fourier de [f ] et de [ f ].
2) Dterminer les sries de Fourier complexe, puis relle, de f (comparer avec
lexercice 3.7).
9.30 Soit g(t) = |sin t|. Calculer [g]. En dduire la transforme de Fourier de [g] et
la srie de Fourier relle de g.
9.31 Pour tout k *, soit fk(t) la fonction priodique de priode 2p telle que pour
t
|t| p on ait fk (t ) = cos .
2k
1) Calculer [ fk]. En dduire la transforme de Fourier fk de [ fk] et la srie de
Fourier complexe de fk .
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
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196 Mathmatiques du signal
9.34 Soit f (n) un signal numrique, F(z) sa transforme en z. Dterminer les transfor-
mes en z des signaux numriques suivants :
1) g(2k) = f (2k) et g(2k +1) = 0 pour tout k .
2) h(2k +1) = f (2k +1) et h(2k) = 0 pour tout k .
3) r(2k) = ( 1)kf (2k) et r(2k + 1) = 0 pour tout k .
4) s(2k +1) = ( 1)kf (2k +1) et s(2k) = 0 pour tout k .
9.35 Dterminer les signaux numriques f (n) dont les transformes en z sont les frac-
tions rationnelles suivantes :
1
1) a) sur la couronne |z| > 1,
z( z + 1)
2
1
2) a) sur la couronne |z| > 2,
z 2 2z + 4
b) sur la couronne |z| < 2.
1
3) 4 a) sur la couronne |z| > 2,
z + 5z 2 + 4
b) sur la couronne 1 < |z| < 2,
c) sur la couronne |z| < 1.
Rponses
1 1
9.21 1) [ H ( f )] = Pf [ f ], F(H( f ))(n) = i sgn F( f )(n).
t
2) H(H( f )) = f.
9.22 1) fn ( ) = P1 . 2) lim fn ( ) = et lim [ fn (t )] = (t ).
n n+ n+
sin t
9.23 Soit T (t ) = Pf . Alors T ( ) est la distribution rgulire associe la fonction qui
t2
1 1
vaut i sgn() pour |n| et 2ip2n pour |n| .
2 2
1
9.24 1) [ f (t)] = (t) a[ f (t)], f ( ) = .
a + 2i
2a 4i
2) , , p exp(2p|n|), ip sgnn exp( 2p|n|).
a 2 + 4 2 2 a 2 + 4 2 2
1 1 1
9.25 1) ( ) ( ), ( ) ( ), ( ) 2 ( ),
2i 2i 4
n
( 2 k ) ( )
( 1)n
k =0
Cnk
22 k 2 k
.
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9 Transformes de Fourier et de Laplace des distributions. 197
(2 k )!i n
2)
n2 k2 n
2
2k 2k
k !( n k )!( 2 k n )!
( 2 k n ) ( ).
n
sin sin sin
9.26 1) F( D )( ) = 2i = 2i , F ( Dn )( ) = (2i )n .
2) (n)(t).
9.27 1) ( )
t+
1
2
, (1) ( n),
n
n
1
2i
( ) +
n
( 1)n
2i n ( n).
2i n ( n).
1 1 1
2) ( ) ( ) +
2i 2
n
1 exp( at )
9.28 1) f ( ) = . 2) g(t ) = sur [0,1[.
a + 2i 1 exp( a)
exp(2i nt )
a + 2i n ( n),
1
3) g ( ) = Sg (t ) = .
n n
a + 2i n
,
n
9.29 1) [ f (t )] = 2 a 1 + T (t nT ) , F ([ f ] )( ) = 2 a
T
n n
aT 2 aT 2
n
1 n
F ([ f ])( ) = ( ) 2 2 .
6 2 T
n
t t
exp 2i n cos 2 n
2 1 T 2 1 T
1 1
2) f (t ) = aT 2 = aT 2 .
6 2 n n 2
6 n1
n 2
1 4n
2 1
9.30 [ g(t )] = 2 [ g(t )] + 2 (t) , g ( ) = ( n),
n
2
cos 2 nt
4n
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
2 4
g( t ) = .
n
2
1
(t (2n + 1) ),
1 1
9.31 1) [ fk (t )] = 2 [ fk (t )] + sin
4k k 2k n
( 1) n
( 1)n
n
2k 2k
fk ( ) = sin 2 2 , fk (t ) = sin exp int .
2k 1 4 k n 2 2 k 1 4k 2 n2
n n
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198 Mathmatiques du signal
p
+ coth
9.33 1) T + T = (t ) + 2 (t n ).
n =1
2) 2 .
p2 + 1
F( z ) + F( z ) F( z ) F( z )
9.34 1) G( z ) = . 2) H ( z ) = .
2 2
F (iz ) + F ( iz ) F ( iz ) F (iz )
3) R( z ) = . 4) S( z ) = .
2 2i
9.35 1) a) f (2k + 1) = ( 1)k+1 pour tout k 1, f (n) = 0 si n est pair ou n < 3.
b) f (2k + 1) = ( 1)k pour tout k 0, f (n) = 0 si n est pair ou n > 1.
(n 1)
2) a) f (n) = 2 n3 sin pour n 1, f (n) = 0 pour n 0.
3
(n 1)
b) f (n) = 2 n3 sin pour n 0, f (n) = 0 pour n 1.
3
4 k 1 1
3) a) f (2 k ) = ( 1)k pour k 1, f (n) = 0 si n est impair ou n 1.
3
1 1 k 1
3 ( ) pour k 1
b) f (2 k ) = , f (n) = 0 si n est impair.
1 ( 1)k 1 4 k 1 pour k 0
3
1 4 k 1
c) f (2 k ) = ( 1)k pour k 0, f (n) = 0 si n est impair ou n 2.
3
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Chapitre 10
Filtrage
RAPPELS
I. Filtrage analogique
Un filtre linaire (permanent continu) est une fonctionnelle qui un signal
d'entre e appartenant un certain ensemble A de distributions, associe un
signal de sortie, ou rponse, s = (e) (qui est galement une distribution), telle
que vrifie les proprits suivantes :
linarit : e1 ,e2 A ,1 ,2 R,(1 e1 + 2 e2 ) = 1 (e1 ) + 2 (e2 ) .
permanence : pour tout e A, si (e) = s, alors (e(t t0 )) = s(t t0 )
pour tout t0 R.
continuit : si (en )nN est une suite d'lments de A convergeant vers e A,
alors :
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
lim (en ) = lim en = (e).
n+ n+
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200 Mathmatiques du signal
Pour qu'un filtre linaire soit causal, il faut et il suffit que sa rponse impulsion-
nelle D soit causale, c'est dire nulle pour t < 0.
Exercice 10.1
b d
R i
e(t) C s(t)
a c
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10 Filtrage 201
On cre entre les bornes a et b une diffrence de potentiel dpendant du temps e(t).
Soit alors s(t) la diffrence de potentiel entre les bornes c et d linstant t. On sup-
pose e(t) et s(t) nulles pour t < 0.
ds
1) Exprimer e(t) en fonction de s(t), (t ), R et C. Montrer que lon peut crire
dt
e = A * s, o A est une distribution causale que lon dterminera.
1) Soit i(t) lintensit traversant le circuit linstant t. La diffrence de potentiel entre les
bornes d et b de la rsistance R linstant t est : e(t) s(t) = Ri(t).
1
Celle aux bornes du condensateur C est s(t ) = q(t ), o q(t) est la charge du condensateur
C
linstant t. On a donc :
dq ds e(t ) s(t )
i(t ) = (t ) = C (t ) = ,
dt dt R
ds
ce qui donne : e(t ) s(t ) = RC (t )
dt
ds
e(t ) = s(t ) + RC (t )
dt
que lon peut encore crire : e(t) = ((t) + RC(t)) * s(t) = (A * s)(t) en posant :
A = + RC .
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
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202 Mathmatiques du signal
1 p
S( p) = 2 = 2 2
( p + )( p + ) + p + p + 2
2 2
1 p
S( p) = 2 + 2 2
+ p + p +
2 2
p +2
dont loriginale est s(t ) = Y (t ) exp( t ) + sin t cos t .
2 +2
1
c) Si e(t) = Y(t)exp( at), E( p) = donc S( p) = .
p+a ( p + a)( p + )
1 1
Si a=
/ , S( p) =
a p + a p+
et s( t ) = Y (t )(exp( at ) exp( t )) .
a
Si a = , S( p) = et s(t) = Y(t)t exp( t).
( p + )2
Exercice 10.2
a c
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10 Filtrage 203
ds R de
1) Montrer que (t) + s(t) = (t) .
dt L dt
R
2) Soit T la distribution rgulire associe la fonction t
Y (t)exp t .
L
R
Calculer + T. En dduire la rponse indicielle du circuit, cest-
L
-dire la rponse s(t) correspondant au signal d'entre e(t) = Y (t).
3) Calculer la rponse impulsionnelle D du circuit, cest--dire la rponse s
correspondant au signal d'entre e = . En dduire la fonction de transfert
G du circuit.
4) Dterminer la rponse s du circuit pour les signaux d'entre suivants :
a) e(t) = Y (t) sin t .
R
b) e(t) = Y (t) 1 exp t .
L
di de ds di R
1) On a e s = Ri et s = L , donc =R = s, d'o le rsultat demand.
dt dt dt dt L
R R R
2) On a + T = T + T = T + T .
L L L
R R R R
Or T (t) = Y (t)exp t = Y (t)exp t + (t) = T (t) + (t) .
L L L L
R
On a donc + T = .
L
ds R d
Soit s la rponse indicielle du circuit. On a (t) + s(t) = [Y (t)] = (t), soit
dt L dt
R R
+ s = . En convoluant les deux membres par T, il vient T + s =
L L
R R
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
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204 Mathmatiques du signal
4) a) La transforme de Laplace de e(t) = Y (t) sin t est E( p) = . La transforme
p2 + 2
de Laplace de la rponse correspondante est donc S( p) = G( p)E( p) =
p
.
R 2
p+ p + 2
L
En dcomposant cette fraction rationnelle en lments simples, on obtient :
L R 1 L R p L 2 2
S( p) = + + .
R 2 + L 2 2 R R 2 + L 2 2 p2 + 2 R 2 + L 2 2 p2 + 2
p+
L
En revenant aux originales, on obtient
L R
s(t) = 2 Y (t) R exp t + R cos t + L sin t .
R + L 2 2 L
R
b) La transforme de Laplace de e(t) = Y (t) 1 exp t est E( p) =
L
1 1 R 1 R 1
= . Donc S( p) = G( p)E( p) = . On en dduit
p R L R L R
p+ p p+ ( p + )2
L L L
R R
s(t) = Y (t)texp t .
L L
Exercice 10.3
On considre un filtre linaire permanent continu tel que lorsque le signal den-
tre est e(t) = [Y(t)] la rponse de est :
s(t) = [Y(t)(1 exp( at))],
o a est une constante relle strictement positive.
1) Calculer la drive de la distribution [Y(t)(1 exp( at))]. En dduire la rpon-
se impulsionnelle D de .
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10 Filtrage 205
a
On a donc : D ( ) = . Dautre part, la transforme de Laplace de D(t) est
a + 2 i
a
G( p ) = .
p+a
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
n
3) La transforme de Fourier de [exp(in t)] est . On a :
2
n n n
D ( )
a a
= = ,
2 a + 2i 2 a + in 2
dont la transforme de Fourier inverse est la rponse D(t) * [exp(in t)] au signal
a
[exp(in t)]. Cette rponse est donc [exp(in t )], qui est bien de la forme attendue,
a + in
a
avec (n, ) = .
a + in
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206 Mathmatiques du signal
1
De mme, la transforme de Laplace de [Y(t)exp(in t)] tant , son produit par
p in
a a 1 1
G(p) est = . La rponse de au signal dentre
( p + a)( p in ) a + in p in p + a
[Y(t)exp(in t)] est alors loriginale de cette fonction, soit :
a a
[Y (t ) exp(in t )] [Y (t ) exp( at )].
a + in a + in
c
a
[ g(t )] = n [exp(in t )],
n
a + in
c
a
et, g(t) tant continue sur , g(t ) = n exp(in t ). De mme, on a :
n
a + in
c a + in [Y (t ) exp(in t )] a + in [Y (t ) exp(at )]
a a
[ g+ (t )] = n
n
a
a
= Y (t ) cn exp(in t ) cn [Y (t ) exp( at )]
n
a + in n a + in
D(t )
= [Y (t )g(t )] g(0) .
a
g(0)
Il vient donc : [ g+ (t ) Y (t )g(t )] = D(t ) .
a
Exercice 10.4
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10 Filtrage 207
Si h(0+) =
/ 0, ce qui est le cas dans le cadre de lexercice 4.8, il est clair que Y * h est dif-
frent de h sur ]0,[. Il est donc ncessaire dutiliser la drivation au sens des distributions
pour justifier la relation s = h.
Exercice 10.5
1) Soit E0 le signal numrique tel que E0(0) = 1 et E0(n) = 0 pour n = / 0. La rponse impul-
sionnelle h est, par dfinition, la rponse ce signal dentre. On a donc :
0 si n < 0
n
h( n ) = E (k ) = 1
k =
0
si n 0
.
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208 Mathmatiques du signal
z
z
La fonction de transfert en z de est alors : H ( z ) = h( n ) z n = n
= , dfinie
n n=0
z 1
pour |z| > 1. Comme la rponse impulsionnelle est causale, le filtre est causal. Comme
+
n
h( n ) = 1 est infini, le filtre nest pas stable.
n=0
+ p
z = 2 , dfinie pour |z| < 2. Comme la rponse impulsion-
H(z) = 2
n 0
n n
z =
p=0
2 2z
nelle nest pas causale, le filtre nest pas causal. Comme |z| = 1 est dans la couronne de
convergence de H(z), le filtre est stable.
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10 Filtrage 209
Exercice dentranement
10.6 Dterminer pour les filtres dont le schma figure ci-dessous la rponse impul-
sionnelle D(t) et la fonction de transfert G(p).
b d
1)
C
e(t) R s(t)
a c
b d
2) R R
e(t) C C s(t)
a c
b d
3) C C
e(t) R R s(t)
a c
Rponses
Y (t ) t
exp
RCp
10.6 1) G( p) = , D(t ) = (t ) .
1 + RCp RC RC
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
1 Y (t )
2) G( p) = , D(t ) = (exp( 1t ) exp( 2t )) ,
R2C 2 p2 + 3 RCp + 1 2 RC 5
3 5 3+ 5
avec 1 = et 2 = .
2 RC 2 RC
R2 C 2 p 2 Y (t ) t
exp
RC 1
3) G( p) = , D(t ) = (t ) (t ) + .
1 + 2 RCp 2 4 8 RC 2 RC
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Chapitre 11
Espace de probabilits
RAPPELS
k=1 k=1
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212 Mathmatiques du signal
Proprits des probabilits totales. Soit A1 ,. . . ,An une partition de telle que
k, P(Ak ) =
/ 0. Alors, pour tout B A on a :
n
P(B) = P(B|Ak )P(Ak ) (R11.7)
k=1
P(B|Ak )P(Ak )
P(Ak |B) = (R11.8)
n
P(B|Ak )P(Ak )
k=1
Exercice 11.1
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11 Espace de probabilits 213
1
Donc, P ( A C ) = P ( A) + P ( C ) = (1 + P(C )).
2
Si n = 2, on a = { = (i,j) : i =
/ j et i, j {1,2,3,4}}, soit :
= {(1,2);(1,3);(1,4);(2,3);(2,4);(3,4)} ; donc card() = 6 et S = 10.
A = {(2,4);(3,4)}, B = {(1,2);(1,3)}, C = {(1,4);(2,3)}.
2
Donc : P( A C ) = .
3
Si n = 3, on a = { = (i,j,k) : i =
/ j=
/ k et i, j, k {1,2,...,6}},
card() = 20 et S = 21.
On a : C = {(i,j,k) : i =
/ j= / k et i + j + k = 21 (i + j + k)} = , on en dduit que
1
P( A C ) = .
2
On remarque, que pour n impair, on a toujours C = ;
1
donc : P( A C ) = .
2
Si n = 4, on a = { = (i,j,k,m) : i =
/ j =
/ k =
/ m et i, j, k, m {1,2,...,8}},
card() = 70 et S = 36.
C = {(i,j,k,m) : i =
/ j=
/ k=/ m et i + j + k + m = 18}
= {{1,2,7,8);(1,3,6,8);(1,4,5,8);(1,4,6,7);(2,3,6,7);(2,3,5,8);(2,4,5,7);(3,4,5,6)}
donc card(C) = 8,
39
on en dduit que : P( A C ) = 0, 56 .
70
(Formule de Poincar.)
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214 Mathmatiques du signal
P( A1 A2 ... An 1 ) = P( A ) P( A
1i1 n 1
i1
1i1 < i2 n 1
i1 Ai2 ) + ...
+( 1) k +1 P( A i1
1i1 < i2 <...< ik n 1
Ai2 ... Aik ) + ... + ( 1) n P( A1 A2 ... An 1 ).
+( 1) k +1 P( A i1
1i1 < i2 <...< ik n 1
Ai2 ... Aik ) + ( 1) n P( A1 A2 ... An 1 )
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11 Espace de probabilits 215
Il vient alors :
P((A1 An) ... (An1 An)) = P( A
1i1 n 1
i1 An ) P( A
1i1 < i2 n 1
i1 Ai2 An ) + ...
+( 1) k +1 P( A i1
1i1 i2 <...< ik n 1
Ai2 ... Aik An ) + ... +( 1) n P( A1 A2 ... An 1 An ).
Pk = P( Ai1
1i1 < i2 <...< ik n
Ai2 ... Aik ) .
U
P Ai =
i =1
(1)
i =1
i +1
Si
o : Si = P( A j1
1 j1 < j2 <...< ji n
A j2 ... A ji ).
1
Il est clair que : P( A j ) = , j.
n
Si = Cni ...
1 1 1
Do : = .
n n i + 1 i !
n n
U (1)
1 1 1 1
Ainsi : P Ai = 1 + + ... + ( 1) n +1 = i +1
.
i =1 2 ! 3! n! i =1
i!
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
n +
U (1) i +1 1 1
et lim P Ai = = 1 .
n +
i =1 i =1
i! e
Exercice 11.3
Soit (, (), P) un espace probabilis. Soient A1 , ..., An n vnements de P().
1) Dmontrer que :
P(A1 A2 ... An) = P(A1)P( A2 / A1) P(A3 / A1 A2) ...
P(An / A1 A2 ... An1).
(On supposera que P(A1 A2 ... An) = / 0).
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216 Mathmatiques du signal
1) La dmonstation se fait par rcurrence. Pour n = 2, on sait que, par dfinition de la pro-
babilit conditionnelle, on a :
P( A1 A2 )
P( A2 / A1) = . Do : P(A1 A2) = P(A1) P( A2 / A1) (remarquons que :
P( A1 )
A1 A1 A2 ... An . Do : P(A1) P(A1 A2 ... An) > 0. Donc P(A1) =
/ 0, et la
dfinition de la probabilit conditionnelle est valide).
Supposons la formule vraie au rang n 1, savoir :
P(A1 A2 ... An1) = P(A1) P( A2 / A1) ... P(An1 / A1 A2 ... An2) (1)
Examinons :
P(A1 A2 ... An1 An) = P((A1 A2 ... An1) An)
= P(An / A1 A2 ... An1) P(A1 A2 ... An1) (2)
10
2) La probabilit pour que le premier composant ne soit pas dfectueux est . Si le pre-
15
mier composant nest pas dfectueux, la probabilit pour que le deuxime ne soit pas dfec-
9
tueux est , car seuls 9 des 14 restants sont non dfectueux.
14
Si les deux premiers composants sont non dfectueux, la probabilit pour que le troisime ne
8
soit pas dfectueux est car seuls 8 des 13 restants sont non dfectueux.
13
Daprs le rsultat du 1), on a donc :
10 9 8 24
p= = .
15 14 13 91
Exercice 11.4
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11 Espace de probabilits 217
Or : P( An ) = 1 P( An ) = 1 pn
c
Exercice 11.5
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218 Mathmatiques du signal
Notons N = N1 + N2 + N3 et n = n1 + n2 + n3 .
Les fournisseurs de pneus F1 , F2 et F3 ont livr respectivement N1 , N2 et N3 pneus donc,
Ni
pour i = 1, 2, 3, on a P( Fi ) = .
N
Pour i = 1, 2, 3, le fournisseur Fi a livr ni pneus M1 donc :
ni N ni
P(M1 / Fi ) = et P(M2 / Fi ) = i .
Ni Ni
On cherche calculer P(F3 / M2 ). Par la formule de Bayes (R11.8), on a :
P( F3 M2 ) P( M2 /F3 )P( F3 )
P( F3 /M2 ) = =
P( M2 ) P( M2 )
3 3 3
(N n )
1
mais : P( M2 ) = P( Fi M2 ) = P( Fi )P( M2 /Fi ) = i i
i =1 i =1
N i =1
N3 n3
donc : P( F3 /M2 ) = .
Nn
Exercice 11.6
Une bote contient n 1 boules rouges et n 2 blanches. On tire une boule et on remet
dans la bote M boules de l'autre couleur. Puis on tire une deuxime boule. En
admettant que, lors de chacun des tirages, toutes les boules ont la mme probabili-
t d'tre tires, calculer la probabilit pour que :
1) la seconde boule tire soit rouge
2) la seconde boule tire soit blanche.
Or,
n2 n1
P(B1 ) = , P(R1 ) =
n1 + n2 n1 + n2
n1 + M n1 1
P(R2 /B1 ) = , P(R2 /R1 ) =
n1 + n2 + M 1 n1 + n2 + M 1
n 2 (n 1 + M) + (n 1 1)n 1
D'o P(R2 ) =
(n 1 + n 2 ) (n 1 + n 2 + M 1)
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11 Espace de probabilits 219
n 2 (n 2 1) + n 1 (n 2 + M)
P(B2 ) =
(n 1 + n 2 ) (n 1 + n 2 + M 1)
Exercice 11.7
n
On doit avoir p
k =1
k = 1, ce qui donne :
1
Cn = n 1 .
k =1
max{k , n k}
max{k , 2 m k} = (2 m k ) + k.
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
donc
k =1 k =1 k = m +1
2 m 1 2 m 1 2 m 1
Dans la somme
k = m +1
k , en posant j = k m, lon obtient k=
k = m +1
( j + m) .
j =1
m m 1
Dautre part, (2m k ) = m + (2m k ), il vient donc
k =1 k =1
2 m 1 m 1 m 1 m 1
1
do C2 m = .
m(3m 2)
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220 Mathmatiques du signal
2 m + 1 k si 1 k m
cas n = 2m+1 : max{k , 2 m + 1 k} =
k si m + 1 k 2 m
donc :
2m m 2m
k =1
max{k , 2 m + 1 k} =
k =1
(2 m + 1 k ) + k
k = m +1
m m m
=
k =1
(2 m + 1 k ) +
j =1
(m + j ) = (3m + 1) = m(3m + 1)
k =1
1
do C2 m +1 = .
m(3m + 1)
On remarque que la valeur de Cn ne dpend pas de .
Exercice 11.8
On doit avoir
f ( x ) dx = 1, ce qui donne :
1 0 1 1 a+b
K
=
exp( ax ) dx + exp(bx ) dx = a + b =
0 ab
ab
soit K = .
a+b
x
On a x , F( x ) =
f (u) du .
Si x 0,
ab x b
F( x ) =
a+b
exp( au) du =
a+b
exp( ax ).
Si x 0,
ab 0 ab x a
F( x ) =
a+b
exp( au) du +
a+b exp(bu) du = 1 a + b exp(bx ).
0
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11 Espace de probabilits 221
Exercices dentranement
11.9 Dans une population 15 % des hommes et 5 % des femmes sont blonds. On
choisit au hasard une personne blonde. Quelle est la probabilit qu'il s'agisse
d'une femme :
a) si les femmes sont aussi nombreuses que les hommes ?
b) s'il y a trois fois plus de femmes ?
11.10 Un joueur de bridge possde dans sa main 13 cartes d'un jeu de 52 cartes distri-
bues au hasard. Calculer la probabilit qu'il ait :
a) un as exactement.
b) au moins un as.
c) un as et un roi.
d) au moins un as et au moins un roi.
e) une carte de chaque valeur.
11.12 Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules noires. On tire une boule, si elle
est rouge, on la remplace par 7 boules noires, sinon, on la remplace par 2 bou-
les rouges et puis on tire une deuxime boule. Calculer la probabilit que la
deuxime boule tire soit rouge.
ou gale 15.
Rponses
11.9 Soit B = { la personne choisie est blonde} , F = { la personne choisie est une femme} et
H = { la personne choisie est un homme} . On cherche : P(F/B) . Par la formule de
Bayes on a :
P(B/F) P(F)
P(F/B) =
P(B/F) P(F) + P(B/H ) P(H )
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222 Mathmatiques du signal
1
a) On a : P(F) = P(H ) = d'o
2
5 1
100 2 5
P(F/B) = = = 0,25
5 1 15 1 20
+
100 2 100 2
3 1
b) On a : P(F) = et P(H ) = d'o
4 4
5 3
100 4 15
P(F/B) = = = 0,5
5 3 15 1 30
+
100 4 100 4
T 2 2 (T 2)
2
aire (RB) 2T 2
d'o P(R B) = = = .
aire () T2 T2
11.12 Pour j = 1,2 soit R j = { la j-me boule tire est rouge} et N j = { la j-me boule tire est
noire} . On cherche P(R2 ). On a :
4 5 5 3
P(R2 ) = P(R2 /R1 ) P(R1 ) + P(R2 /N1 ) P(N1 ) = + = 0,3869
14 8 9 8
11.13 a) = {(i 1 ,i 2 ,i 3 ) : 1 i 1 ,i 2 ,i 3 6} .
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11 Espace de probabilits 223
i1 i2 i3 i1 + i2 + i3 nombre de(i 1 ,i 2 ,i 3 )
3 6 6 15 3
4 5 6 15 6
4 6 6 16 3
5 5 5 15 1
5 5 6 16 3
5 6 6 17 3
6 6 6 18 1
card(A)=20
card(A) 20
P(A) = = 3 = 0,0926
card() 6
11.14 On a : = {(P,P),(P,F),(F,P)(F,F)} .
Soit A = { au moins une P} , on a :
P(A) = 1 P(Ac ) = 1 P ((F,F)) = 1 2
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
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Chapitre 12
Variables Alatoires
RAPPELS
La loi dune variable alatoire relle X est une distribution et pour toute fonction
h support compact on a :
E [h(X)] =< PX ,h > (R12.5)
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226 Mathmatiques du signal
P(X = x|Y = y)
cas discret : P(X = x|Y = y) = (R12.9)
P(Y = y)
f X,Y (x,y)
cas continu : f X (x|y) = (R12.10)
f Y (y)
Esprance conditionnelle :
cas discret : E [h(X)|Y = j] = h(i) P(X = i|Y = j) (R12.11)
i
cas continu : E [h(X)|Y = y] = h(x) f X (x|y) dx (R12.12)
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12 Variables alatoires 227
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228 Mathmatiques du signal
Du fait que X et Y suivent la mme loi uniforme sur lensemble et quelles sont indpen-
dantes, on a :
1 1
P(X = i,Y = j) = P(X = i) P(Y = j) = i , j .
N N
1) On remparque que S = X + Y est valeurs dans lensemble 1 = {2,. . . ,2N } ; donc
k 1 on a :
P(S = k)= P(X = i,S = k) = P(X = i,X + Y = k)
i i
= P(X = i,Y = k i)
i,ki
Or,
{i } {k i }= {1 i N } {1 k i N }
On en dduit :
min(N,k1)
P(S = k)= P(X = i) P(Y = k i)
i=max(1,kN )
min(N ,k 1) max(1,k N ) + 1
=
N2
k1
si 2 k N + 1
N2
=
2N k + 1
si N + 2 k 2N
N2
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12 Variables alatoires 229
Or,
{ j } {k + j }= {1 j N } {1 k + j N }
min(N ,N k) max(1,1 k) + 1
=
N2
N +k
si 1 N k 0
N2 N |k|
= =
N k N2
si 1 k N 1
N2
2N X si N + 1 X 2N
X si 1 X N 1
N si X = N
ce qui peut scrire sous la forme : Y =
2N X si N + 1 X 2N 1
0 si X = 2N
On en dduit :
1
P(Y = 0) = P(X = 2N ) =
N (2N + 1)
N +1
P(Y = N ) = P(X = N ) =
N (2N + 1)
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230 Mathmatiques du signal
et pour k {1,. . . ,N 1} ,
Exercice 12.3
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12 Variables alatoires 231
1) On doit avoir
i = x0
P( X = i ) = 1 ;
i = x0
P( X = i ) = Kp q
i = x0
i 1
, dans la dernire somme, en
changeant i en j + x0 , on obtient :
q
1
P( X = i ) = Kpq x0 1 j
=Kpq x0 1 = Kq x0 1
i = x0 j =0
1 q
1 x 0
do K = q et lexpression de la loi de X devient :
P( X = x ) = pq x x0 x x0 .
On a : E[ X ] = i
iP( X = i ) = p
i = x0
iq i x0 = p ( j + x )q
j =0
0
j
= x0 + p j =0
jq j = x 0 + p j =1
jq j = x 0 + pq jqj =1
j 1
d 1
t 1
d q
= x 0 + pq j
= x 0 + pq = x0 + .
dt
dt 1 t t =q p
j =1 t =q
2) Soit D la variable alatoire associe au montant des dpenses que devra affronter le ven-
deur pendant la priode [0 ,1]. D prend les valeurs 0, d1 et d2 avec les probabilits
P(D = 0) = P(X = S), P(D = d1) = P(X < S) et P(D = d2) = P(X > S).
On a : P( D = 0) = P( X = S ) = pq S x0
S 1 S 1
P( D = d1 ) =
k = x0
P( X = k ) = p q
k = x0
k x0
. Dans la dernire somme, en changeant k en j + x0 ,
S x 0 1
on obtient : P( D = d1 ) = p qj =0
j
= 1 q S x0 ,
q
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
k x0
P( D = d2 ) = P( X = k ) = p = q S +1 x0 .
k = S +1 k = S +1
On en dduit :
E[ D] = 0 P( D = 0) + d1 P( D = d1 ) + d2 P( D = d2 ) = d1 + (qd2 d1 )q S x0 .
Exercice 12.4
Un produit de saison rapporte un bnfice net de euros par unit vendue mais,
inversement, chaque unit invendue la fin de saison engendre une perte de
m euros. On admet que le nombre X dunits achetes auprs dun certain magasin
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232 Mathmatiques du signal
au cours des saisons de vente successive suit une loi continue de densit f valeurs
positives. On admet que le magasin doit avoir constitu tout son stock avant la sai-
son. Combien dunits faut-il stocker pour maximiser le profit moyen ?
s
On remarque que : s
f ( x ) dx = P( X > s) = 1 P( X s) = 1 0
f ( x ) dx , il vient donc
s s
h( s) = s + ( + m) 0
x f ( x ) dx ( + m)s 0
f ( x ) dx.
(x)
Or, si G( x ) = (x)
g(t ) dt, on a G ( x ) = g( ( x )) ( x ) g( ( x )) ( x ).
On en dduit :
s s
h ( s ) = + ( + m )s f ( s ) ( + m ) 0
f ( x ) dx ( + m ) s f ( s ) = ( + m )
0
f ( x ) dx .
s
Donc h(s) = 0 implique
0 +m f ( x )dx =
et lon obtient un maximum puisque
h(s) = ( + m)f(s) < 0 s > 0, car f est une densit de probabilit.
x
Si lon note F( x ) = 0
f (t ) dt la fonction de rpartition de la loi de X, on obtient
s = F 1 , o F 1 dsigne la fonction rciproque de F.
+ m
Exercice 12.5
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12 Variables alatoires 233
1
1) On a : P(Y = 1) = P( X = 2 k ) = (1 ) 2k
=
k =0 k =0
1+
P (Y = 1 a ) =
k =0
P( X = 2 k + 1) = (1 )
k =0
2 k +1
=
1+
.
1 + (1 a)
Donc : E[Y ] =
j {1,1 a}
j P (Y = j ) =
1+
1 + (1 a)2 a2
et : E[Y 2 ] =
j {1,1 a}
j 2 P (Y = j ) =
1+
, do : Var[Y ] =
(1 + )2
.
2) On a :
2 k e + e 1
P(Y = 1) =
k =0
P( X = 2 k ) = e k =0
( 2 k )!
= e
2
2
= 2 (1 + e )
2 k +1 e + e 1
P (Y = 1 a ) = k =0
P( X = 2 k + 1) = e
k =0
( 2 k + 1 )!
= e
2
2
= 2 (1 + e ).
a2
a
Donc : E[Y ] = j P(Y = j ) = 1 (1 e 2 ) et Var[Y ] = (1 e 4 ).
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
j {1,1 a}
2 4
3) Si n = 2m, on a :
m m
P( X = 2k 1) = 2m = 2 .
m 1 m 1
P(Y = 1) = P( X = 2 k ) = = P (Y = 1 a ) =
k =1
2m 2 k =1
et
a a2
Donc : E[Y ] = 1 et Var[Y ] = .
2 4
Si n = 2m + 1, on a :
m m
m +1
m
P(Y = 1) = P( X = 2 k ) = et P(Y = 1 a) = P( X = 2 k + 1) = .
k =1
2m + 1 k =0
2 m + 1
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234 Mathmatiques du signal
m +1 m( m + 1) 2
Donc : E[Y ] = 1 a et Var[Y ] = a .
2m + 1 (2 m + 1)2
Exercice 12.6
1) On a :
x x
(x) + (x) = (t) dt + (t) dt
I II
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12 Variables alatoires 235
t
en effectuant le changement de variable : u = , on obtient :
x
x
FX (x) = (u) du = ( )
2.b) On a :
1
E[U1 ] = P(X ) = FX () = ( ) = (0) =
2
E[V1 ] = P( X + ) = FX ( + ) FX ( )
+
= ( ) ( ) = (1) (1)
= 2 (1) 1 = 0,6827
1 x
E[U2 ] = x f X (x) dx = x ( ) dx
x
En effectuant le changement de variable t = , on obtient :
0 0 0
E[U2 ] = ( + t) (t) dt = (t) dt + t (t) dt
d
en tenant compte de (t) = t (t) , on a :
dt
E[U2 ] = (0) (0) =
2 2
1 +
x
E[V2 ] = x f X (x) dx = x ( ) dx
{|x|}
x
En effectuant le changement de variable t = , on obtient :
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
1 1 1
E[V2 ] = ( + t) (t) dt = (t) dt + t (t) dt
1 1 1
1
or, la fonction t t (t) est impaire, donc t (t) dt = 0 et on en dduit :
1
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236 Mathmatiques du signal
Exercice 12.7
1 x x
On a : a = dx , en effectuant le changement de variable : u = ,
1
on obtient : a = (u) du = (1) .
x x
On a : c1 (,) = dx, en effectuant le changement de variable :
x
u= , on obtient :
c1 (,) = (u + ) (u) du = (u) du + u (u) du
1 1 1
= (1 (1)) + [(u)]
1 = (1) + (1)
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12 Variables alatoires 237
De mme, on a :
c2 (,) = 2
(u + )2 (u) du
1
= 2 2 (1) + 2 2 (1) + 2 u 2 (u) du
1
or, u 2 (u) du = u d((u))
1 1
= [u (u)]
1 + (u) du = (1) (1) .
1
On en dduit
c2 (,) = 2 2 (1) + 2 2 (1) + 2 ((1) (1))
1) On a :
M() = E 1l],] (X) + X 1l],[ (X)
= E 1l],] (X) + E X 1l],[ (X)
= f (x) dx + x f (x) dx = a + c1 (,)
E h 2 (X) = 2 E 1l],] (X) + E X 2 1l],[ (X)
= 2 f (x) dx + x 2 f (x) dx = a 2 + c2 (,)
do
V () = E h 2 (X) M 2 () = a 2 + c2 (,) (a + c1 (,))2
2) On a :
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
V () = 2 a (1 a) 2 a c1 (,) , V () = 2 a (1 a) > 0
do
c1 (,) (1)
V () = 0 = = +
1a (1)
=
On a :
M() = a + c1 (,) =
c12 (,)
V () = c2 (,)
1a
On remarque que est le point fixe de M.
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238 Mathmatiques du signal
Exercice 12.8
Un systme lectronique, ayant une entre E et une sortie S, est constitu de trois
composants C1 , C2 et C3 monts en srie selon le schma suivant :
P ({T1 > t} {T2 > t} {T3 > t}) = P(T1 > t) P(T2 > t) P(T3 > t)
= (1 P(T1 t)) (1 P(T2 t)) (1 P(T3 t))
= (1 F1 (t)) (1 F2 (t)) (1 F3 (t))
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12 Variables alatoires 239
Exercice 12.9
Soit (X,Y) un couple de variables alatoires relles dont la loi admet la densit :
f(x, y) = (y x)1l]0,1[(x)1l]1,2[(y)
1) Dterminer les densits marginales de X et de Y.
2) X et Y sont-elles indpendantes ?
3) Dterminer la loi de U = X + Y.
X
4) On considre le polynme Q(t ) = t 2 Yt , o > 0.
4
Calculer, en fonction de , la probabilit que les racines de Q soient relles et
distinctes.
3) On a :
E[ (U )] = E[ ( X + Y )] = 2
( x + y) f ( x, y) dx dy .
{uv == xx + y {yx == uv v .
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
Si D = {(x,y) : 0 < x < 1, 1 < y < 2}, D a pour image donne par :
= {(u,) : 0 < v < 1, 1 < u < 2} = {(u,) : 0 < < 1, u 2 < < u 1}.
Donc : E[ (U )] = (u) j(u, ) f ( , u ) du d
o j dsigne le jacobien de la transfor-
mation donn par :
x x
0 1
j (u, ) =
D( x, y)
= u = = 1.
D(u, ) y y 1 1
u
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240 Mathmatiques du signal
y v
D
1 1
0 1 x 0 1 2 3 u
1 2 3 u
0 si ]0, 1]
( 1) 2
1
P(U ) = 2
(u 1)du =
2
si ]1, 2]
.
(3 ) 2
1
(u 1)du + (3 u)du = 1
2 2
si ]2, 3[
1 si 3
1 si ]0,1]
( 1)2
1 si ]1, 2]
Donc : P( X + Y > ) = 2 .
( 3 ) 2
si ]2, 3[
2
0 si 3
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12 Variables alatoires 241
Exercice 12.10
On dit quune variable alatoire relle Z suit une loi exponentielle de paramtre
> 0 si la densit de la loi de Z est donne par :
fZ(z) = ez1l]0,[(z).
X1 + X2
V2 = .
X3
5) Soit Z1 et Z2 deux variables alatoires indpendantes ; on suppose que Z1 suit
une loi uniforme sur [0,] ( > 0) et que Z2 suit une loi exponentielle de para-
mtre . On pose W = Z1 + Z2 et de T = Z2 Z1 .
Dterminer la loi du couple (W,T). En dduire les lois marginales de W et de T.
1) On a :
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
1 ( k + 1) k !
E[ Z k ] =
z k f Z ( z ) dz =
0
z k e z dz =
k 0
u k e u du =
k
= k.
1
Do : Var[ Z ] = E[ Z 2 ] ( E[ Z ])2 = .
2
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242 Mathmatiques du signal
3) On a :
X1 x1
E 1 ( X1 + X2 ) 2
X1 + X2
= 2 1 ( x1 + x 2 ) 2 f X , X ( x1 , x 2 ) dx1 dx 2 .
x1 + x 2 1 2
Effectuons le changement de variables suivant :
u1 = x1 + x 2 x1 = u11
= x1
1 x1 + x 2 x 2 = u1 (1 1 )
si D = {(x1 ,x2) : x1 > 0, x2 > 0}, D a pour image dfinie par :
= {(u1 ,1) : u1 > 0, 0 < 1 < 1}.
x2 v1
D 1
0 x1 0 u1
Donc :
E[1 (U1 ) 2 (V1 )] = (u ) ( )
1 1 2 1 j (u1 , 1 ) f X1 , X 2 (u11 , u1 (1 1 ) du1 d1
= u 1 f X 1 (u 1 v1 ) f X 2 (u 1 (1 v1 ))11 (u 1 ,v1 )
car X1 et X2 sont indpendantes.
Do : fU1 ,V1 (u 1 v1 ) = 2 u 1 exp(u 1 )11]0,[ (u 1 )11]0,1[ (v1 )
On remarque que U1 et V1 sont indpendantes ; en effet, V1 suit une loi uniforme sur ]0,1[
de densit fV1(1) = 11l ]0,1[(1) et la densit de la loi de U1 est donne par fU1(u1) =
2u1exp(u1)1 1l ]0,[(u1).
4) Introduisons la nouvelle variable W = X1 + X2 et effectuons le changement de variables
suivant :
u = x1 + x 2 x = w
2 1 u
x1 2
x1 + x 2 1
2 = x 2 = w1 .
x 3 u2
w = x1 + x 2 x = w
3
2
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12 Variables alatoires 243
w 1 w
= j (u2 , 2, w ) f X1 f X2 w1 f X3 11 (u 2 ,v2 ,w)
u2 u2 2
avec :
x1 x1 x1 w 1
u2 2 w 0
u22 u2
D( x1 , x 2 , x3)) x2 x2 x2 w 1 w2
j (u2 , 2 , w ) = = = 2 0 1 = 2 2.
D(u2 , 2 , w ) u2 2 w u2 u2 u2 2
x3 x3 x3 w 1
0
u2 2 w 22 2
Do :
w2 1
fU2 ,V2 ,W (u2 , 2 , w ) = 3
2 2 exp w 1 + 11 (u 2 ,v2 ,w)
u2 2 2
On en dduit la densit de la loi du couple (U2 ,V2) : u2 > 1, 2 > 0
+ 3 1
fU 2 , V2 (u2 , 2 ) =
fU 2 , V2 , W (u2 , 2 , w ) dw =
u22 22
0
w 2 exp w1 + dw .
2
1 2
Faisons le changement de variable t = w1 + , do dw = dt et :
2 2 +1
1 23 2 2
fU2 ,V2 (u2 , 2 ) =
u22 22 ( 2 + 1)3 0
t 2 e t dt =
u22 ( 2 + 1)3
.
On remarque que U2 et V2 sont indpendantes ; en effet, il est facile de vrifier que la den-
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
1
sit de la loi de U2 est donne par fU2 (u 2 ) = 2 11]1,[ (u 2 ) et la densit de la loi de V2 par
u2
2v2
f V2 (v2 ) = 11]0,[ (v2 )
(v2 + 1)3
5) Effectuons le changement de variables suivant : t
t=w
z = 1 ( w t )
w = z1 + z2 1 2
t=w
t = w 2
t = z z z = 1 ( w + t )
2 1 2 2
0 2 w
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244 Mathmatiques du signal
w t w + t
fW , T ( w, t ) = j ( w, t ) f Z1 , Z 2 , 11 (w,t)
2 2
w t w + t
= j ( w, t ) f Z1 f 11 (w,t)
2 Z2 2
z1 z1 1 1
D( z1 , z2 ) w t 2 2 1
j ( w, t ) = = = = .
D( w, t ) z2 z2 1 1 2
w t 2 2
Do : fW ,T ( w, t ) = exp ( w + t ) 11 (w,t).
2 2
w exp( ) 1
pour w > : fW ( w ) = w 2
fW , T ( w, t ) dt =
exp ( w )).
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12 Variables alatoires 245
Exercice 12.11
1) Comme X et Y sont indpendantes, la densit de la loi du couple (X,Y) est donne par :
1 x 2 + y2
f X ,Y ( x , y ) = exp .
2 2
On a :
X2
E[1 (U ) 2 (V )] = E 1 ( X 2 + Y 2 ) 2 2 2
X + Y
x2
= 2
1 ( x 2 + y 2 ) 2 2 2 f X ,Y ( x , y ) dx dy
x +y
x2
=4
0 0
1 ( x 2 + y 2 ) 2 2 2 f X ,Y ( x , y ) dx dy .
x +y
Effectuons le changement de variables suivant : v
u = x 2 + y 2
x = u
v = x
2
1
x 2 + y2 y = u(1 v)
si D = {(x,y) : x 0, y 0}, D a pour image : 0 u
= {(u,) : u 0, 0 1}.
Donc : E[1 (U ) 2 (V )] = 4 (u) ( ) j(u, ) f u , u(1 ) du d
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
1 2 X ,Y (
x x v u
D( x, y) u 2 u 2 1
avec : j (u, ) = = = = .
D(u, ) y y 1 u 4 (1 )
u 2 u 2 1
On en dduit la densit de la loi du couple (U,V) donne par :
fU , V (u, ) = 4 j (u, v) f X , Y ( u , u(1 ) )11l (u, ).
exp 11l
1 1 u
Do : fU ,V (u, ) = (u, ).
2 (1 ) 2
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246 Mathmatiques du signal
1 x2
Soit X une variable alatoire de loi N (0,1) de densit : (x) = e 2
2
x
et de fonction de rpartition :
(x) = (t) dt .
1) Dterminer la loi de Y = |X|.
2) Pour R, dterminer la loi de Z = X 11[,[ (X).
3) Pour R, dterminer la loi de T = X 11],] (X).
4) Pour a < b, dterminer la loi de U = X 11[a,b] (X).
1) On remarque que Y est valeurs dans [0,[. Pout tout y 0, la fonction de rpartition
de la loi de Y est dfinie par :
y
FY (y) = P(Y y) = P(|X| y) = P(y X y) = (x) dx =
(y)
(y)
y
f Y (y) = FY (y) = ((y) + (y)) 11[0,[ (y) = 2 (y) 11[0,[ (y)
(z)
f Z (z) = FZ (z) = 11[,[ (z)
1
()
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12 Variables alatoires 247
(t)
f T (t) = FT (t) = 11],] (t)
()
(u)
fU (u) = FU (u) = 11[a,b] (u)
(b)
(a)
Exercice 12.13
Soit X et Y deux variables alatoires. On suppose que la loi de Y est dfinie sur lin-
tervalle ]0,1[ de densit f et que conditionnellement {Y = y}, X prend ses valeurs
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
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248 Mathmatiques du signal
y f ( y) si k = n
f X , Y ( k , y ) = P( X = k / Y = y ) f ( y ) = 1 y ,
n 1 f ( y) si k = 1,..., n 1
1
et la loi marginale de X est donne par : P( X = k ) = 0
f X ,Y ( k , y) dy, soit :
1
P( X = k ) = 0
y f ( y) dy = si k = n
.
1 1 1
n 1 0
(1 y) f ( y) dy =
n 1
si k = 1,..., n 1
On a :
n n 1 n 1
1 n(1 + )
E[ X ] = kP( X = k ) = nP( X = n) + kP( X = k ) = n + n 1 k =
k =1 k =1 k =1
2
n n 1 n 1
1
E[ X 2 ] =
k =1
k 2 P( X = k ) = n 2 P( X = n) +
k =1
k 2 P( X = k ) = n 2 +
n 1 k =1k2
y f ( y) si k = n
fY(y/X = k) = .
1 y
f ( y) si k = 1,..., n 1
1
3) On remarque que 0 < < 1 ; en effet, Y est valeurs dans ]0,1[ ;
dautre part, on a :
1 1 1 2 + 2
E[Y / X = n] =
0
y fY (Y / X = n) dy =
0
y 2 f ( y ) dy =
et : k {1, ..., n 1}
1 1 1 ( 2 + 2 )
E[Y / X = k ] = 0
y fY (Y / X = k ) dy =
1 0
y(1 y) f ( y) dy =
1
2
donc : k {1, ..., n 1}, E[Y / X = n] E[Y / X = k ] = > 0.
(1 )
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12 Variables alatoires 249
Exercice 12.14
Soit X, Y et Z trois variables alatoires. On suppose que la loi de X est dfinie sur +
de densit f ( x ) =
1 1 1l
4 exp []0 ,[ ( x ) et conditionnellement {X = x}, Y et Z
16 x 2x
sont indpendantes et suivent la mme loi (0,x), cest--dire :
1 y2 1 z2
fY ( y / x ) = exp , fZ ( z / x ) = exp .
2 x 2x 2 x 2x
1) Dterminer la loi du couple (Y, Z).
2) Dterminer la loi de X conditionnellement {Y = y, Z = z}.
3) Calculer E[X/Y, Z] .
4) On pose U = Y + Z. Dterminer la loi de X conditionnellement {U = u}.
5) Calculer E[X/U] .
(1 + y 2 + z 2 ) 4 1
soit : f X ( x / y, z ) = exp (1 + y 2 + z 2 )11l]]0, [ ( x ).
96 x 5 2x
3) On a :
1 + y2 + z2 1
E[ X / Y = y, Z = z ] =
x f X ( x / y, z ) dx =
12
(3) = (1 + y 2 + z 2 ),
6
1
soit : E[ X / Y , Z ] = (1 + Y 2 + Z 2 ).
6
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250 Mathmatiques du signal
1
exp (2 + u 2 ) dx .
1 1
=
32 0 x 9/2
4x
2 + u2
En effectuant le changement de variable t = , on obtient :
4x
4 4 ( 7 / 2 )
fU (u) =
(2 + u )2 7/2 0
t 5 / 2 e t dt =
(2 + u 2 ) 7 / 2
, et en tenant compte de 1 =
2
7
et ( + 1) = () , =
7 15 15
et donc : fU (u) = (2 + u 2 ) 2 .
2 8 2
On a alors :
f ( x, u) (2 + u 2 ) 7 / 2 1 1
f X ( x/u) = X ,U = exp (2 + u 2 )11l]]0, [ ( x ).
fU (u) 16 15 x 9 / 2
4x
2 + u2 2 + U2
5) On a : E[ X / U = u] =
x f X ( x / u) dx =
10
, soit : E[ X / U ] =
10
.
Exercice 12.15
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12 Variables alatoires 251
1) On a :
0 1
X (t) = f X (x) e2it x dx = (1 + x) e2it x dx + (1 x) e2it x dx
1 0
2i t 2i t
1 + 2it e 1 2it e
= +
42 t 2 42 t 2
2
1 cos(2t) sin(t)
= =
22 t 2 t
2) Posons : an = 1 + 2n .
b) On a :
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
n
n (t) = f n (x) e2it x dx = (x + an ) e2it x dx
an
n an
+ (an n ) e2it x dx + (an x) e2it x dx
n n
n an
=2 (an n ) cos(2t x) dx + 2 (an x) cos(2t x) dx
0 n
cos(2n t) cos(2an t)
=
2 2 t 2
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252 Mathmatiques du signal
c) Du fait que lim n = 0 , on a : cos(2n t) 1 et an = 1 + 2n 1,
n n n
cos(2an t) cos(2t) . On en dduit
n
2
1 cos(2t) sin(t)
t , lim n (t) = = = X (t)
n 22 t 2 t
1 si 1
0
1
(1 + )2
(1 + x) dx + (1 x) dx = 1 si 1 0
0 2
=
1
(1 )2
(1 = si 0 1
x) dx
2
0 si 1
1
1) Pour x ]0,1[, tudier la variation de la fonction g(x) = 4.
x(1 x)
Soit U une variable alatoire relle de loi uniforme U ([0,1]). On dfinit la
1
variable alatoire X par : X = 4.
U (1 U )
2) Dterminer f X la densit de la loi de X.
3) Dterminer FX la fonction de rpartition de la loi de X.
4) Soit X 1 ,. . . ,X n des variables alatoires indpendantes suivant la mme loi
que X. On pose : Un = sup{X 1 ,. . . ,X n }.
2n
Dterminer Fn la fonction de rpartition de la loi de Un. Montrer que Tn =
Un
converge en loi vers la variable alatoire T de loi Exponentielle de param-
tre 1.
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12 Variables alatoires 253
2x 1
1) On a : lim g(x) = lim g(x) = . Dautre part, g (x) = ; donc g sannule
x0 x1 x)2 x 2 (1
1 1 1 1
au point x = . g (x) 0 si x et g (x) 0 si x ; donc x = ralise le minimum
2 2 2 2
de g sur lintervalle ]0,1[.
2) Daprs 1), on remarque que X = g(U ) donc la variable alatoire X est valeurs dans
]0,[. Pour toute fonction h support compact on a :
E [h(g(U ))]= h(g(u)) fU (u) du
1 1 1
2
= h(g(u)) du = h(g(u)) du + h(g(u)) du
1
0
0 2
I1
I2
1
2 1
Dans I1 = h(g(u)) du, effectuons le changement de variable : x = g(u) = 4.
u(1 u)
0
1 1
On a : u 2 u + = 0 ; du fait que g est dcroissante sur lintervalle 0, , on a :
x +4 2
1 1 1 1
u= . Donc quand u 0 , x et quand u , x 0 ; et
2 4 x +4 2
dx dx
du = . Il vient donc : I1 = h(x) .
x (x + 4)3/2 0 x (x + 4)3/2
1
Dans I2 = h(g(u)) du , effectuons le changement de variable :
1
2
1
x = g(u) = 4.
u(1 u)
1 1 1 1
Du fait que g est croissante sur lintervalle ,1 , on a : u = + . Donc
2 2 4 x +4
1 dx
quand u , x 0 et quand u 1 , x ; et du = . Il vient donc :
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
2 x (x + 4)3/2
dx
I2 = h(x) . On en dduit :
0 x (x + 4)3/2
2
E [h(X)] = I1 + I2 = h(x) dx
0 x (x + 4)3/2
2
Donc la densit de la loi de X est dfinie par : f X (x) = 11]0,[ (x) .
x (x + 4)3/2
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254 Mathmatiques du signal
Exercice 12.17
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12 Variables alatoires 255
P( X
1 k
or : P( X1 = k ) = , donc : P( X1 k ) = 1 = i) = ;
N i =1
N
n
do : P(Un k ) = 1 1 .
k
N
n n
k 1
Soit : P(Un = k ) = P(Un k ) P(Un k 1) = 1 1 .
k
N N
Loi de Vn : k {1,2,...,N}
n n
P(Vn k ) = P({ i = 1,..., n Xi k}) = P {Xi k} =
i =1
I P(X k )
i =1
i
n n
P( X k ) = [P( X k )] = .
k
= n
1 1
N
i =1
n n
k 1
Soit : P(Vn = k ) = P(Vn k ) P(Vn k 1) =
k
.
N N
n n
n k 1
2) On a : P(Un = k ) = 1 1
n k
;
N n N n
n n
n k 1
do : lim P(Un = k ) = lim 1 lim 1
n k
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
n n N n n N n
= e ( k 1) e k = e ( k 1) (1 e 1 ) .
loi
On en dduit que Un U , o U suit une loi gomtrique de paramtre (1 e1).
n
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256 Mathmatiques du signal
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12 Variables alatoires 257
on en dduit :
Exercice 12.19
1) Pour tout i, posons Yi = Xi + 1 ; donc les variables Yi sont valeurs dans de loi :
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
e 1
k P(Yi = k ) = P( Xi = k 1) = .
k!
On en dduit que les Yi suivent une loi de Poisson de paramtre 1 et en particulier,
Tn = Y1 + ... + Yn suit une loi de Poisson de paramtre n, cest--dire k
nk
P(Tn = k ) = e n .
k!
On a : E[Tn] = Var[Tn] = n.
Pour tout k { n,..., 1,0,1,...}, la loi de Sn est de la forme :
nk +n
P( Sn = k ) = P(Tn n = k ) = P(Tn = k + n) = e n .
( k + n)!
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258 Mathmatiques du signal
Exercice 12.20
1 2 p(1 p)
2) On a : E[Tn] = E[Y1] = 2p et Var[Tn ] = Var[Y1 ] = .
n n
2 p(1 p)
3) On a : E[(Tn 2 p)2 ] = Var[Tn ] = ,
n
2 p(1 p)
donc : lim E[(Tn 2 p)2 ] = lim = 0.
n n n
m.q.
On en dduit : Tn 2 p.
n
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12 Variables alatoires 259
k=1
n
n
n
t
= E eit X k = k (t) = cos
k=1 k=1 k=1
2k
t
sin t sint 2n
= =
t t t
2n sin n sin n
2 2
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260 Mathmatiques du signal
t
Or, lim 2n = 1 , on en dduit :
n t
sin n
2
sint
t , lim Sn (t) = = X (t)
n t
Exercice 12.22
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12 Variables alatoires 261
Sn E[ Sn ] Sn
Par le thorme de la limite centrale, la suite de variables alatoires Zn = =
Var[ Sn ] n
converge en loi vers une variable alatoire Z de loi (0,1).
On a :
S S
lim P( Sn n ) = lim P n = lim P n
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
n n n n n
= lim P Zn = P Z = P =
n
(1 )
= 2 1 = 2 1,
(1 + )
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262 Mathmatiques du signal
Exercice 12.23
Soit (Xn)n1 une suite de variables alatoires indpendantes, telle que Xi suit une
n
loi de Poisson de paramtre 1. On pose : Sn = Xi .
i =1
1) Dterminer la loi de Sn .
n
nk 1
2) En utilisant le thorme de la limite centrale, montrer que lim e n
n
= .
k! 2
k!
n
[
= lim P( n Zn 0) = lim (0) ( n ) = (0) =
n
] 1
2
o dsigne la fonction de rpartition de la loi (0,1).
Exercice 12.24
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12 Variables alatoires 263
n
1
2
Xk
1) On a : Un = . Posons ak = , lexpression de Un devient alors :
n +1 k 2 n +1 k
k =0
n
Un = a X
k =0
k k . Notons n la fonction caractristique de Un . On a :
n n
n (t ) = E[exp( 2i tUn )] = E exp 2i t ak Xk = E
k =0 k = 0
exp( 2i tak Xk )
n n n
= k =0
E[exp( 2i tak Xk )] =
k =0
X k ( ak t ) = (a t ).
k =0
k
n n
Soit : ln( n (t )) = ln( (a t )) = (a t ).
k =0
k
k =0
k (1)
(t )
Dautre part, de (t) = ln( (t)), on dduit (t ) = et
(t )
2
(t ) (t )
(t ) = ; et en particulier en t = 0, on a :
(t ) (t )
( 0 )
( 0 ) = = (0) = 2i E[ X1 ] = 2i
(0)
2
(0) (0)
et (0) = = (0) ( (0)) = ( 2i ) E[ X1 ] ( 2i E[ X1 ])
2 2 2 2
(0) (0)
[
= ( 2i )2 E[ X12 ] ( E[ X1 ])2 = 4 2 2 . ]
En utilisant le dveloppement limit de ( lordre 2), au voisinage de t = 0, on a :
t2 1
(t ) = (0) + t (0) + (0) + o(t 2 ) = 2i t (2 )2 t 2 + o(t 2 ).
2 2
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
2i a t 2 (2 a ) t 2 2
1
ln( n (t )) = + Rn (2)
k k
k =0
o lim Rn = 0 . Soit :
n
n n
1
ln( n (t )) = 2i t ak (2 ) 2 t 2 ak2 + Rn . (3)
k =0
2 k =0
n n +1 n
ak = 1 a = 1 n +1 .
1 1 1 1
Or : 1 et 2
2 n
k
3 4 n 3
k =0 k =0
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264 Mathmatiques du signal
2
1 2 2
Donc de la relation (3) on dduit, lim ln( n (t )) = 2i t t , soit
n 2 3
1 2 2
2
loi
lim n (t ) = exp 2i t t ; on en dduit que Un U , o U suit une loi
n 2 3 n
2
, .
3
Exercices dentranement
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12 Variables alatoires 265
12.27 Soit X une variable alatoire relle suivant une loi normale N (,1) ( > 0) de den-
1 (x)2
sit : f X (x) = e 2 .
2
X
1) Dterminer la densit de la loi de T = | |.
2) Calculer E[T ] et Var [T ].
1
12.28 Soit X une variable alatoire relle de densit : f X (x) = 1l[1,[ (x).
x2
1
Dterminer la densit de la loi de U = 1 .
X
1
12.29 Soit X une variable alatoire relle de densit : f X (x) = . Dterminer la
(1 + x 2 )
1
densit de la loi de U = .
X
1
12.30 Soit X une variable alatoire relle de densit : f X (x) = 1l]0,[ (x).
(1 + x)2
1) Dterminer la densit de la loi de U = X .
2) Pour > 0, dterminer P(U > ).
1
12.31 Soit X une variable alatoire relle de densit : f X (x) = .
(1 + x 2 )
1
1) Dterminer la densit de la loi de U = .
1 + X2
2) Dterminer FU la fonction de rpartition de la loi de U .
3) Calculer E[U ] et Var [U ].
12.32 Un systme lectronique, ayant une entre E et une sortie S, est constitu de trois
composants C1 , C2 et C3 monts en parallle selon le schma suivant :
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
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266 Mathmatiques du signal
On suppose que les dures de vie des 4 composants sont des variables alatoires
relles indpendantes de lois respectives :
12.34 Soit X et Y deux variables alatoires relles indpendantes suivant la mme loi uni-
forme sur [0,1]. Dterminer la loi de U = X Y .
12.35 Soit X et Y deux variables alatoires relles indpendantes suivant la mme loi uni-
forme sur [1,1]. Dterminer la loi de U = X 2 + Y 2 .
12.36 Soit X et Y deux variables alatoires relles indpendantes suivant la mme loi de
densit : f (x) = e x 1l]0,[ (x) ( > 0) . Dterminer la loi de U = X + Y .
12.38 Soit X et Y deux variables alatoires relles indpendantes suivant la mme loi uni-
forme sur [0,1].
1) Dterminer la loi du couple (X,X Y ).
2) X et X Y sont-elles indpendantes ?
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12 Variables alatoires 267
12.40 On considre (X,Y ) un couple de variables alatoires dont la loi admet la densit :
f X,Y (x,y) = K e(x +y 2 )
2
1l{x>0 , y>0}
12.41 Soit X et Y deux variables alatoires indpendantes suivant la mme loi uni-
forme sur lintervalle [0,1]. On pose : U = ln (1 X Y ).
1) Dterminer fU la densit de la loi de U .
2) Dterminer FU la fonction de rpartition de la loi de U .
3) Soit U1 ,. . . ,Un des variables alatoires indpendantes suivant la mme loi
que U .
On pose : Tn = sup{U1 ,. . . ,Un }. Dterminer FTn la fonction de rpartition de la
loi de Tn.
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
12.42 Soit X et Y deux variables alatoires indpendantes suivant la mme loi uni-
X +Y
forme U ([0,1]). On dfinit la variable alatoire U par : U = .
2 X Y
1) Dterminer la loi du couple (X,U ).
2) X et U sont-elles indpendantes ?
3) Dterminer la loi marginale de U .
4) Dterminer la loi conditionnelle de X sachant {U = u}.
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268 Mathmatiques du signal
12.44 Soit X une variable alatoire relle dont la loi admet la densit :
1
f X (x) = e|x| ( > 0)
2
1) Dterminer FX la fonction de rpartition de la loi de X.
2) Dterminer E[X] et V ar[X].
3) Soit U une variable alatoire suivant une loi uniforme sur lintervalle [,] .
On suppose que X et U sont indpendantes et on dfinit la variable alatoire
Y par :
X si X
Y =
X + U si X >
Dmontrer que, pour tout , V ar[Y ] > V ar[X].
Rponses
7
12.25 1) C = .
24
x
2) On a : FX (x) = P(X x) = f (t) dt .
si x 0 , FX (x) = 0 ,
x(20 3x)
si 0 < x 1 , FX (x) = ,
48
3 + 14x
si 1 < x 2 , FX (x) = ,
48
15 + 2x + 3x 2
si 2 < x 3 , FX (x) = ,
48
si x 3 , FX (x) = 1 .
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12 Variables alatoires 269
2) E[U1 ] = et E[U2 ] = .
+ +
2 2
3) E[V1 ] = et E[V2 ] = .
+ +
2 2 t 2
12.27 1) f T (t) = e
1l[0,[ (t) .
2
2
2 2
2) E[T ] = et Var [T ] = 2 .
12.28 U suit une loi uniforme sur lintervalle [0,1], fU (u) = 1l[0,1] (u) .
1
12.29 U suit la mme loi que X, fU (u) = .
(1 + u 2 )
2u
12.30 1) fU (u) = 1l]0,[ (u) .
(1 + u 2 )2
1
2) P(U > ) = .
1 + 2
1
12.31 1) fU (u) = 1l]0,1[ (u) .
u 1u
2
2) u [0,1] , FU (u) = arcsin( u) .
1 1
3) E[U ] = et Var [U ] = .
2 8
f T (t) = 1 e1 t (1 e2 t ) (1 e3 t ) + 2 e2 t (1 e1 t ) (1 e3 t )
+3 e3 t (1 e1 t ) (1 e2 t ) 1l]0,[ (t)
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270 Mathmatiques du signal
# $
1 1 u1
12.35 fU (u) = 1l[0,1] (u) + arcsin arcsin 1l[1,2] (u) .
4 2 u u
s 8 2 3
12.37 f S (s) = 2s (1 ) 1l[0,1] (s) +
2
2s + s 1l[1,2] (s) .
2
3 3 3
12.38 Posons : U = X Y .
1 eu
12.39 1) f S,U (s,u) = 1l{u 0 , 2us 2 0} .
2u s 2
2) S et U ne sont pas indpendantes.
f S,U (s,u) 1
4) f S (s|u) = = 1l[2u,2u] (s) (u 0) .
fU (u) 2u s 2
5) E[S 2 ] = 1 et Var [S 2 ] = 2.
4
12.40 1) K = .
4
2) f S,U (s,u) = s exp s 2 u 2 + (1 u)2 1l]0,[ (s) 1l]0, 1[ (u)
4 1
4) fU (u) = 1l]0,1[ (u)
1 + (2u 1)2
u
2
5) FU (u) = fU (t) dt = arctan(2u 1) +
0 4
2
6) FV (v) = arctan(2v 1) +
4
4 8 1
7) FT (t) = 1 arctan(1 2t) , f T (t) = 1l 1 (t)
1 + (1 2t)2 ]0, 2 ]
4 8 1
8) FZ (z) = arctan(2z 1) , f Z (z) = 1l 1 (z)
1 + (2z 1)2 [ 2 ,1[
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12 Variables alatoires 271
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272 Mathmatiques du signal
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Chapitre 13
Covariance.
Coefficient de corrlation
RAPPELS
Soient X et Y deux variables alatoires.
covariance de X et Y :
Cov(X, Y ) = E [((X E[X])(Y E[Y ])] = E[X Y ] E[X] E[Y ] (R13.1)
Si Cov(X, Y ) = / 0 on dit que les variables X et Y sont corrles.
Si X et Y sont indpendantes on a : Cov(X, Y ) = 0, alors elles sont dcorrles
(en gnral, la rciproque est fausse).
Proprits de la covariance :
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
Cov(X, X) = V ar[X]
Cov(X, Y ) = Cov(Y, X)
(R13.2)
Cov(a X, bY ) = ab Cov(X, Y )
si Y = a X + b, alors Cov(X, Y ) = a V ar [X]
Cov(X, Y )
= (R13.3)
V ar[X] V ar[Y ]
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274 Mathmatiques du signal
Exercice 13.1
Soit X une variable alatoire telle que Var[X] = 2 < ; pour q , on dfinit les
variables alatoires X1 , X2 , ..., Xn de la faon suivante :
X1 = X et i = 2, ..., n Xi = qXi1 .
Calculer le coefficient de corrlation entre Xn et X1 . Commenter le rsultat.
1 si n = 2 k + 1
soit : ( Xn , X1 ) = .
sgn( ) si n = 2 k
Ce rsultat est naturel car, pour Y = aX + b o a et b sont des constantes (a =
/ 0), on a r(X,Y)
= sgn(a) = 1. Or Xn = q n1X1 , donc il est clair que si n 1 est pair r(Xn,X1) = 1 et si
n 1 est impair r(Xn,X1) = sgn().
Exercice 13.2
Soit X1 , X2 , ..., X2n des variables alatoires telles que pour tout
i = 1, ..., 2n (avec n 2) Var[Xi] = s 2 < et pour i j Cov(Xi ,Xj) = qs 2.
n 2n
Soit : Y = Xi et Z = Xi .
i =1 i =1
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13 Covariance. Coefficient de corrlation 275
1) On a :
2n 2n
Var[ Z ] = Cov
i =1
Xi , X j =
j =1
Cov( X , X ) + Cov( X , X )
i= j
i j
i j
i j
De mme Var[Y] = ns 2[1 + (n 1)] ; avec 1 + (n 1)q > 0, ce qui donne : > 1 . (2)
n 1
1 1 1
Les conditions (1) et (2) sont ralises si > sup , = (3)
n 1 2 n 1 2 n 1.
Dautre part, par (R13.4), pour i =
/ j, on doit avoir |(Xi,Xj)| 1, ce qui donne :
Cov( Xi , Yj )
= 1. (4)
Var[ Xi ]Var[Yj ]
1 ,1 .
En regroupant les conditions (3) et (4), on obtient :
2 n 1
2) On a :
n 2n n n 2n
Cov(Y , Z ) = Cov
i =1
Xi ,
j =1
X j = Cov
i =1
Xi ,
j =1
Xj +
Xj
j = n +1
n n n 2n n 2n
= Cov
i =1
Xi ,
j =1
X j + Cov
i =1
Xi , X j = Var[Y ] +
j = n +1
Cov( X , X )
i =1 j = n +1
i j
Exercice 13.3
Soit (X,Y ) un couple de variables alatoires relles, on suppose que :
Conditionnellement {Y = y}, la loi de X a pour densit :
x + y x
f X (x|y) = e 1l]0,[ (x) (y > 0)
1+y
Conditionnellement {X = x}, la loi de Y a pour densit :
x + y y
f Y (y|x) = e 1l]0,[ (y) (x > 0)
1+x
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276 Mathmatiques du signal
1 + x x 1 + y y
On en dduit f X (x) = e 1l]0, (x). De mme : f Y (y) = e 1l]0, (y).
2 2
2) Du fait que X et Y suivent la mme loi, on a E[X] = E[Y ] et Var[X] = Var[Y ]. Or,
1 3
E[X] = x f X (x) dx = x (1 + x) ex dx =
2 0 2
1
E[X 2 ] = x 2 f X (x) dx = x 2 (1 + x) ex dx = 4
2 0
7
d'o Var[X] = . D'autre part, on a :
4
E[X Y ] = x y f X,Y (x,y) dx dy
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13 Covariance. Coefficient de corrlation 277
x + y (x+y)
Or, f X,Y (x,y) = f Y (y|x) f X (x) = e 1l]0,[ (x) 1l]0,[ (y) ; ce qui implique :
2
1
E[X Y ] = y ey x (x + y) ex dx dy = 2
2 0 0
3.a) On a :
Var[X] 12 Y
X = E[X] + (Y E[Y ]) =
Var[Y ] 7
12
3.b) On a : e = Var[X] (1 2 ) = = 1,7143.
7
X X 4 3
L'erreur relative est dfinie par : = 1 2 = = 0,9897 .
X 7
Exercice 13.4
Soit U une variable alatoire relle suivant une loi uniforme sur l'intervalle [1,1]
1
de densit fU (u) = 1l[1,1] (u) . On dfinit les variables alatoires X, Y, Z par :
2
X = cos3 (U ) , Y = cos2 (U ) et Z = cos(U ).
1 0 si n = 2m 1
On admet que : n N , cos () d = C2m
n m
1 si n = 2m
4m
1) Dterminer K X,Y,Z la matrice variance-covariance du vecteur (X,Y,Z ).
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
2) Dterminer :
b) X X2 l'erreur de l'approximation.
Var[X] Cov(X,Y ) Cov(X,Z )
1) Par dfinition on a : K X,Y,Z = Cov(X,Y ) Var[Y ] Cov(Y,Z ) .
Cov(X,Z ) Cov(Y,Z ) Var[Z ]
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278 Mathmatiques du signal
On a :
1
1
E[X] = cos3 (u) fU (u) du = cos3 (u) du = 0
2 1
1
1 5
E[X 2 ] = cos6 (u) fU (u) du = cos6 (u) du =
2 1 16
5
d'o Var[X] = . De mme, on a :
16
1 1 1
E[Y ] = cos2 (u) fU (u) du = cos2 (u) du =
2 1 2
1
1 3
E[Y 2 ] = cos4 (u) fU (u) du = cos4 (u) du =
2 1 8
1
d'o Var[Y ] = ; et
8
1 1
E[Z ] = cos(u) fU (u) du = cos(u) du = 0
2 1
1 1 1
E[Z ] =
2
cos (u) fU (u) du =
2
cos2 (u) du =
2 1 2
1
d'o Var[Z ] = . D'autre part, on a :
2
1 1
E[X Y ] = cos5 (u) fU (u) du = cos5 (u) du = 0
2 1
1
1 3
E[X Z ] = cos4 (u) fU (u) du = cos4 (u) du =
2 1 8
1
1
E[Y Z ] = cos3 (u) fU (u) du = cos3 (u) du = 0
2 1
on en dduit :
Cov(X,Y ) = E[X Y ] E[X] E[Y ] = 0
3
Cov(X,Z ) = E[X Z ] E[X] E[Z ] =
8
Cov(Y,Z ) = E[Y Z ] E[Y ] E[Z ] = 0
5 3
0
16 8
1
D'o K X,Y,Z =
0 0 .
8
3 1
0
8 2
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13 Covariance. Coefficient de corrlation 279
2.a) On a :
1
X = E[X] + 1 (Y E[Y ]) + 2 (Z E[Z ]) = 1 (Y ) + 2 Z
2
Cov(X,Y ) 1
o (1 ,2 ) sont solutions du systme : = K Y,Z avec
Cov(X,Z ) 2
1
0
Var[Y ] Cov(Y,Z )
K Y,Z = =8
Cov(Y,Z ) Var[Z ] 0
1
2
3 3
On a donc 1 = 0 et 2 = d'o X = Z.
4 4
2.b) L'erreur de l'approximation est dfinie par :
det(K X,Y,Z ) 1
X X2 = = = 0,0313
det(K Y,Z ) 32
Exercice 13.5
Soit U une variable alatoire relle suivant une loi exponentielle de paramtre
( > 0), de densit fU (u) = e u 1l]0,[ (u) . On dfinit les variables alatoires
X 1 ,. . . ,X n+1 par : X k = ekU (k = 1,. . . ,n + 1) .
1) Pour k = 1,. . . ,n + 1, dterminer E[X k ] et Var[X k ].
2) Pour i =/ j, dterminer Cov(X i ,X j ). En dduire K n la matrice variance-cova-
riance du vecteur (X 1 ,. . . ,X n ).
3) On suppose n = 4 et = 1, dterminer :
a) X n+1 la meilleure approximation de X n+1 par une variable alatoire de la
n
forme + k X k .
k=1
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
1) Pour k = 1,. . . ,n + 1, on a :
E[X k ] = eku fU (u) du = e(+k)u du =
0 +k
E[X k2 ] = e2ku fU (u) du = e(+2k)u du =
0 + 2k
2
k
d'o Var[X k ] = .
( + k)2 ( + 2k)
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280 Mathmatiques du signal
2) Pour i =
/ j , on a :
E[X i X j ] = eiu e ju fU (u) du = e(+i+ j)u du =
0 +i + j
d'o
i j
Cov(X i ,X j ) = E[X i X j ] E[X i ] E[X i ] =
( + i + j)( + i)( + j)
La matrice variance-covariance du vecteur (X 1 ,. . . ,X n ) est dfinie par :
Var[X 1 ] . . . Cov(X 1 ,X n )
. .. ..
Kn = .
. . .
Cov(X 1 ,X n ) . . . Var[X n ]
n
...
( + 1)2 ( + 2) ( + n + 1)( + 1)( + n)
= ... ..
.
..
.
2
n n
...
( + n + 1)( + 1)( + n) ( + n)2 ( + 2n)
3.a) On a :
3
X 4 = E[X 4 ] + k (X k E[X k ])
k=1
Cov(X 4 ,X 1 ) 1
o (1 ,2 ,3 ) sont solutions du systme : Cov(X 4 ,X 2 ) = K 3 2 avec
Cov(X 4 ,X 3 ) 3
1 1 3 1
12 12 40 Cov(X 4 ,X 1 ) 15
1 4 1 8
K3 =
et Cov(X 4 ,X 2 ) = 105
12 45 12
Cov(X ,X )
3 1 9 4 3 3
40 12 112 40
2 9
On trouve 1 = , 2 = , 3 = 2 . On en dduit
7 7
1 2 9
X 4 = + X1 X2 + 2 X3
70 7 7
3
3
1
X 4 X 4 2 = Var[X 4 ] i j Cov(X i ,X j ) = = 2,2676 105
i=1 j=1
44100
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13 Covariance. Coefficient de corrlation 281
Exercice 13.6
Soit X une variable alatoire relle admettant une densit de fonction de rparti-
tion F. Pour n 3 et j {1,. . . ,n 1} on considre les variables alatoires Y j
j
dfinies par : Y j = j 1l{X x j } o les points x j vrifient F(x j ) = et 1 ,. . . ,n1
n
sont des rels.
1) Dterminer E[Y j ] et Var[Y j ] .
2) Pour i =
/ j, dterminer Cov(Yi ,Y j ).
j j
d'o Var[Y j ] = (1 ) 2j
n n
Cov(Yi ,Y j ) = 2 i j = 1 i j
n n n n
Exercice 13.7
1) Dterminer V ar[Un ].
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282 Mathmatiques du signal
2
On en dduit : V ar[Un ] = V ar[X n X 1 ] = V ar[X n ] + V ar[X 1 ] = .
2
Cov (Sn ,Un )
2) Le coefficient de corrlation entre Sn et Un est dfini par : = .
V ar[Sn ] V ar[Un ]
Or,
n
n1
Cov Sn ,Un = Cov X i ,X n X 1 = Cov X 1 + X i + X n ,X n X 1
i=1 i=2
n1
= Cov (X 1 ,X n X 1 ) + Cov (X i ,X n X 1 ) + Cov (X n ,X n X 1 )
i=2
= V ar[X 1 ] + 0 + V ar[X n ] = 0
On en dduit : = 0.
3) Bien que Cov (Sn ,Un ) = 0, Sn et Un ne sont pas indpendantes.
Exercice 13.8
1 |x|
Soit X une variable alatoire relle dont la loi admet la densit : f (x) = e .
2
Pour 1 =
/ 2 , on dfinit les variables alatoires Y1 et Y2 par :
X si X 0 X si X 0
Y1 = 1 Y2 = 2
X si X > 0 X si X > 0
1) Exprimer Cov(Y1 ,Y2 ) en fonction de 1 et 2 .
1+ 8 1 + 8
2) On suppose 1 = et 2 = . Que constate-t-on ?
3 3
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13 Covariance. Coefficient de corrlation 283
Exercice 13.9
Soit X une variable alatoire de loi uniforme sur l'intervalle [1,1]. On dfi-
n
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
Cov (X,Y )
Le coefficient de corrlation entre X et Y est dfini par : = .
V ar[X] V ar[Y ]
Or, pour k N ,
1 1 0 si k impair
E[X k ] = x k dx =
1
2
1 si k pair
k+1
1 n
On en dduit : E[X] = 0, V ar[X] = E[X 2 ] = , E[Y ] = ai E[X 2i1 ] = 0 ,
3 i=1
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284 Mathmatiques du signal
n n
V ar[Y ] = Cov (Y,Y ) = Cov ai X 2i1
, aj X 2 j1
i=1 j=1
n
n
= ai a j Cov X 2i1 ,X 2 j1
i=1 j=1
n
n
= ai2 cov X 2i1 ,X 2i1 + ai a j cov X 2i1 ,X 2 j1
i=1 i=
/ j
n
n
= ai2 V ar X 2i1
+ ai a j E X 2i+2 j2 E X 2i1 E X 2 j1
i=1 i=
/ j
n
n
= ai2 E X 4i2
+ ai a j E X 2i+2 j2
i=1 i=
/ j
n
ai2 n
ai a j
= +
i=1
4i 1 i =/ j 2i + 2 j 1
n n
Cov (X,Y ) = Cov X, ai X 2i1 = ai cov X,X 2i1
i=1 i=1
n
n
ai
= ai E X 2i E [X] E X 2i1 =
i=1 i=1
2i + 1
On en dduit :
n ai n ai
3 3
i=1 2i + 1 i=1 2i + 1
= =
n n
ai2 n
ai a j ai2 n
ai a j
+ +2
i=1 4i 1 i=
/ j
2i + 2j 1 i=1 4i 1 i< j
2i + 2j 1
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13 Covariance. Coefficient de corrlation 285
Pour i =
/ j cherchons Cov(X i ,X j ). On a :
i
j
Cov(X i ,X j ) = ik jr Cov (k ,r )
k=1 r=1
du fait que que Cov(X i ,X j ) = Cov(X j ,X i ) , il suffit qu'on regarde le cas i < j. Or, si
i < j, on a :
i
j
i
i
i
j
i
j
= + = + +
k=1 r=1 k=1 r=1 k=1 r=i+1 k=r k=
/r k=1 r=i+1
On en dduit :
i
ji (1 2i ) 2
Cov(X i ,X j ) = i+ j2k Cov (k ,k ) =
k=1
1 2
i, j = si = 1 et m + M impair
! M
m
si = 1 et m + M pair
M
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286 Mathmatiques du signal
Exercices dentranement
1 2
f X,Y (x,y) = (y x 2 ) ey 1l]0,[ (y) 1l[y,y] (x)
8
1) X et Y sont-elles indpendantes ?
2) Dterminer les lois marginales de X et de Y.
3) Calculer Cov(X,Y ). Que remarquez-vous ?
13.12 Soit (X n )n1 une suite de variables alatoires relles indpendantes suivant la mme
loi de densit :
x
1
f (x) = e 1l]0,[ (x) ( > 0)
13.13 Soit (X,Y ) un couple de variable alatoire relles telles que : E[X] = 1,
E[Y ] = 1 ,Var[X] = 1 + 2 ,Var[Y ] = 1 + 2 et Cov(X,Y ) = .
3) Dterminer :
a) X la meilleure approximation de X par la droite aY + b.
b) e() = X X2 la prcision de l'approximation.
Rponses
13.11 1) X et Y ne sont pas indpendantes, car elles sont lies par la condition |X| Y .
1 1
2) On a : f X (x) = (1 + |x|) e|x| et f Y (y) = y 3 ey 1l]0,[ (y) .
4 6
3) On a : E[X] = 0 , E[Y ] = 4 et E[X Y ] = 0 , d'o Cov(X,Y ) = 0 . Bien que X et Y
ne soient pas indpendantes on a : Cov(X,Y ) = 0 .
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13 Covariance. Coefficient de corrlation 287
Cov(X,Y )
2) Par dfinition on a : = = .
Var[X] Var[Y ] 1 + 2
3.a) On a :
Var[X]
X = E[X] + (Y E[Y ]) = 1 + (Y + 1)
Var[Y ] 1 + 2
(2 + + 1)(2 + 1)
3.b) On a : e() = Var[X] (1 2 ) = .
1 + 2
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
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Chapitre 14
Vecteurs gaussiens
RAPPELS
Soit X un vecteur ligne alatoire et t X son transpos.
On dfinit le vecteur moyenne de X par :
E[X 1 ]
E[X 2 ]
MX = E[X] =
...
(R14.1)
E[X k ]
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
o i2 = Var[X i ] et pour i =
/ j, i j = Cov(X i , X j ).
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290 Mathmatiques du signal
Exercice 14.1
Y1 = X1
2) On dfinit = t(Y ,Y ,Y )
1 2 3 par Y2 = X2 X1 .
Y = X X
3 3 2
Cov( Xi X j )
1) On doit avoir i =
/ j, 1 ce qui donne :
Var[ Xi ]Var[ X j ]
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14 Vecteurs gaussiens 291
a
1
a 2
1 4
b
1 b 3.
1 9
c c 6
4 9 1
1 0 0
2) a) On a = , avec = 1 1 0 ; donc, est un vecteur gaussien. Sa moyen-
0 1 1
ne est M = M = 0 et sa matrice de covariance est K = Kt, daprs (R14.4),
1 a 1 ba
K = a 1 5 2a a b + c 4 .
b a ab+c4 13 2c
b) Les variables gaussiennes Y1 , Y2 et Y3 sont indpendantes si et seulement si i =
/ j
Cov(Xi,Yj) = 0,
a 1 = 0 a = 1
b a = 0 b = 1 ,
a b + c 4 = 0 c = 4
1 0 0
do : K = 0 3 0 .
0 0 5
On en dduit que Y1 suit la loi (0,1), Y2 suit la loi (0,3), Y3 suit la loi (0,5).
X1 X2 = Y12 + Y1Y2
X1 = Y1
c) On a : X2 = Y1 + Y2 , donc X1 X3 = Y12 + Y1Y2 + Y1Y3
X = Y + Y + Y
2 1 2 3 X2 X3 = Y1 + Y2 + 2Y1Y2 + Y1Y3 + Y2 Y3
2 2
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
Exercice 14.2
1) Soit Z une variable alatoire de loi normale (0, 2).
Calculer E[Z 4] et Var[Z 2].
2) Soit = t(X1 , X2 , X3) un vecteur gaussien de moyenne M = 0 et de matrice de
covariance :
4 1 1
K = 1 4 1 .
1 1 4
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292 Mathmatiques du signal
1) On a :
2 z2
E[ Z 4 ] =
z 4 f Z ( z ) dz = 2 0
z 4 f Z ( z ) dz =
2 0
z 4 exp 2 dz .
2
z2
En effectuant le changement de variable t = , on obtient :
2 2
1 dt 4 4 4 4 5
E[ Z 4 ] =
0
(2 2 t ) 2 e t
t
=
0
t 3 / 2 e t dt =
2
.
Or : =
5 3
, do E[Z 4] = 3 4.
2 4
Donc : Var[Z 2] = E[Z 4] (E[Z 2])2 = 3 4 4 = 2 4.
1
La condition Var[Y2] = Var[Y3] donne = .
6
1
Donc, si = , on a tAA = I3 et donc tA = A1.
6
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14 Vecteurs gaussiens 293
Or, Y1 suit une loi (0,2), Y2 suit une loi (0,5) et Y3 suit une loi (0,5) ; donc :
Exercice 14.3
1) Dterminer la loi de Y.
u u
2) On suppose : 1 = + et 2 = (u > 0).
n n
Que constate-t-on ?
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
1 1
Y= [( Xi )2 ( Xi 1 )2 ] + [( Xi )2 ( Xi 2 )2 ]
2 i =1
2 i = K +1
K n
X 1 + + ( ) 2 +
soit : Y = (1 ) i =1
i 2
2 X
i = K +1
i
2
.
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294 Mathmatiques du signal
1 +
Conditionnellement {K = k}, pour i = 1, ... , k, Xi suit une loi (,1), donc Xi
2
1 + 1
suit une loi ,1 ,1 ; du fait que X1 , ... , Xk sont indpendantes,
2 2
K K
X 1 + k X 1 + suit une loi
i =1
i 2
suit une loi ( 1 ), k et (1 )
2
i =1
i
2
(1 ) ( 1 ), k (1 ) 2 , k (1 ) 2 .
k k
2 2
De mme,
n
2 + (n k ) ( )2 , (n k )( )2 .
( 2 ) X
i = k +1
i
2
suit une loi
2
2 2
u u 2
2) Si 1 = + et 2 = , on a k = u et k2 = u 2 , ce qui signifie que Y et
n n 2
u2
K sont indpendantes et que Y suit une loi , u 2 ; on constate que la loi de Y ne
2
dpend pas de n.
Exercice 14.4
1 x x
On dsigne par : et , la densit et la fonction de rpartition
1 x2
de la loi (, 2) o ( x ) = exp et ( x ) = x
2 2 (t ) dt .
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14 Vecteurs gaussiens 295
Dans cet exercice, pour des commodits de calcul, au lieu de travailler avec la
fonction caractristique jX , on utilise :
X (t ) = X
t
= E[exp(tX )].
2i
Partie I
n
n y
2 1
2
de densit fY2 ( y) = l ]0,[ ( y). Dterminer Y2 .
y 2 e 211
n
2
Partie II
Soit X1 , X2 , ... , Xn des variables alatoires indpendantes de mme loi (m,s 2).
n n
1 1
On pose : Xn =
n Xi , Sn2 =
n 1 i =1
( Xi Xn )2 .
i =1
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296 Mathmatiques du signal
n ( Xn m )
2) Dterminer les lois de Xn , (n 1)Sn et
2
.
2 Sn
3) Montrer que Sn2 converge en moyenne quadratique vers 2.
Partie I
1) On a :
y ( y )2
e ty
1 1
Y1 (t ) = E[exp(tY1 )] = dy = exp ty dy
2 2 2
= exp t + 2 t 2
1
2
1
2
1
(
exp 2 y ( + 2 t )2 dy
2
)
= exp t + 2 t 2 .
1
2
2) On a :
n
n
1 1 2t
exp y dy .
2 2
Y2 (t ) = E[exp(tY2 )] =
ty
e fY2 ( y) dy = y2
0 n 0 2
2
1 2t
En faisant le changement de variable = y, on obtient :
2
n
n n n
1 2 2 2 2 1
t < , Y2 (t ) =
2 n
1 2t
0
2 e d = (1 2t ) 2 .
2
FY 2 (t ) = P(Y32 t ) = P( t Y3 t ) = ( t ) ( t ) = 2 ( t ) 1.
3
Daprs la question 3), pour tout i = 1, ... , n, Vi2 suit une loi 1 , donc
2
4)
1
V 2 = (t )(1 2t ) 2 . Dautre part, comme V1 , V2 , ... , Vn sont indpendantes et suivent la
i
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14 Vecteurs gaussiens 297
mme loi, on a :
n n
V (t ) = E[exp(tV )] = E exp t
i =1
Vi2 = E
i =1
exp(tVi2 )
n n n
=
i =1
E[exp(tVi2 )] = i =1
V 2 (t ) = (1 2t )
i
2
5) Comme Y3 et Y4 sont indpendantes, la densit de la loi du couple (Y3 ,Y4) est donne
par :
n
n y4
2 2 1
fY3 , Y4 ( y3 , y4 ) = fY3 ( y3 ) fY4 ( y4 ) = ( y3 ) y42 e 2 11
l ( y3 )11l ]0 , [ ( y4 ).
n
2
y3
u = y y3 = u
Posons :
4
n .
y4 y4 = n
=
n
La densit de la loi du couple (U,V) est donne par :
fU ,V (u, ) = j (u, ) fY3 ,Y4 (u , n )11l (u)11l]0,[ ( )
y3 y3
u
u
avec : j (u, v) = y = 2 = n , do :
4 y4
0 n
u
n
n 2 n 1
2 n u 2
fU ,V (u, ) = 2 exp 1 + n 11l (u)11l] 0,[ ( ).
2
n 2
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
2
La loi marginale de U est donne par : fU (u) =
fU ,V (u, ) d ;
soit : u
n
n 2 n 1
2 n u 2
fU (u) =
2
n 0
2 exp 1 + n d .
2
2
n u 2
En faisant le changement de variable = 1 + , on obtient :
2 n
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298 Mathmatiques du signal
1
n n + 1
2 n +1 n +1
n 1
2 u2 2 2 u2 2
fU (u) =
2
n 1+
n 0
2 e d =
n
n
1+
n
.
2 2
Partie II
1) Posons = t(X1 , ..., Xn), o i = 1, ... , n, Xi suit une loi (m,2) ; alors, pour
t = t(t1 , ... , tn),
n n n
(t ) = E exp ti Xi = E
i =1 i =1
exp(ti Xi ) =
E[exp(t X )]
i =1
i i
n n 2
n
2
=
i =1
Xi (ti )
= exp m ti +
i =1 2 t
i =1
i .
(1)
(s s ) = 0 , il vient donc :
1
si lon note s = si ; on a : i
n i =1 i =1
n
, ( s1 ,..., sn , ) = E exp si Xi + ( ns ) Xn
i =1
n n n
( ns ) X = E exp n s + s X .
1
= E exp si Xi + i i i
i =1 n i =1 i =1
En utilisant la relation (1), avec ti = s + si , on obtient :
n
, ( s1 ,..., sn , ) = s + s1 ,..., s + sn
n n
n
2 n
2
= exp m s + si +
i =1 n 2
i =1
s + si
n
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14 Vecteurs gaussiens 299
2 2 n
2
= exp m +
2
+
2
(s s )
i
i =1
2 n
2
1 2 2
= exp
2
(s s ) exp m + 2
i
n
= , ( s1 ,..., sn , 0) , (0,..., 0, ) .
i =1
Ceci montre que et = Xn sont indpendantes et en particulier :
2 n
2
( s1 ,..., sn ) = , ( s1 ,..., sn , 0) = exp (s s )
i
2 i =1
1 2 2
X ( ) = ( ) = , (0,..., 0, ) = exp m + . (2)
n
2 n
(X X )
1
Sn2 = i n
2
.
n 1 i =1
1 2 2
2) Par la relation (2), on a X ( ) = exp m + ; donc Xn suit une loi
n
2 n
2
m, .
n
n ( Xn m ) n( Xn m)2
suit une loi 1 .
2
Donc suit une loi (0,1), et daprs I.3), W =
2
X m
Pour i = 1, ... , n, posons Zi = i ; alors Z1 , ... , Zn sont indpendantes et suivent une
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
n
loi (0,1), et donc Z = Z i =1
2
i suit une loi n .
2
n 1 2
Soit : Y= Sn , on a alors : Z = W + Y ; en effet :
2
n n
(X X ) (X m + m X )
1 1
Y = i n
2
= i n
2
2 i =1
2 i =1
n
n( Xn m)2
1
= ( Xi m ) 2 .
2 i =1
2
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300 Mathmatiques du signal
n ( Xn m )
donc, daprs I.5), suit une loi Tn1 .
Sn
n 1 2
3) Comme 2 Sn suit une loi
n1
2
, on a E (n 1) Sn2 = n 1 donc E[ Sn2 ] = 2 et
2
(n 1) 2 4
Var 2 Sn2 = 2(n 1) et Var Sn2 =
n 1
[ ]
; dautre part, on a :
2 4
n
[ ]
lim E ( Sn2 2 )2 = lim Var Sn2 = lim
n
[ ] n n 1
=0
m.q.
ce qui montre que Sn2 2 .
n
Exercices dentranement
X1
14.5 Soit X = X 2 un vecteur gaussien N3 (MX , KX ) avec MX = 0 et
X3
9 2 2
KX = 2 9 2 .
2 2 5
Y1 2
On dfinit le vecteur Y = Y2 par Y = A X avec A = o
Y3 0
> 0, > 0 et > 0.
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14 Vecteurs gaussiens 301
1 1 1
2) Dans la suite on pose : = , = et = .
6 3 2
a) Calculer le produit A t A. (t A dsigne la transpose de A).
1) Dterminer la loi de Y.
2) Dterminer 0 de sorte que Y1 et Y2 soient indpendantes.
X
1
X
14.7 Soit X = 2 un vecteur gaussien N4 (MX , KX ) avec MX = 0 et
X3
X4
1 1 1
1 2 2
KX = ( > 3)
1 2 3
1 2 3
Y2 = 3X 1 2X 2 X 3 + X 4
1) Dterminer la loi de Y.
2) Dterminer 0 de sorte que Y1 et Y2 soient indpendantes.
3) On suppose = 5 . Dterminer la loi conditionnelle de Y1 sachant {Y2 = y2 } et
puis calculer E[Y1 | Y2 ] et Var[Y1 | Y2 ].
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302 Mathmatiques du signal
Rponses
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Chapitre 15
Processus stationnaires
du second ordre. Signaux alatoires
RAPPELS
Un processus alatoire est une famille de variables alatoires not X (n,) dans
le cas dun processus temps discret et X (t,) dans le cas dun processus
temps continu. Dans les formules qui suivent on note X (t,) sachant que dans le
cas discret on doit remplacer t par n. Soit X un processus alatoire.
Fonction moyenne de X :
Fonction covariance de X :
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
C X (t1 ,t2 ) = E X (t1 ,) X (t1 ) X (t2 ,) X (t2 ) (R15.2)
Fonction dautocorrlation de X :
R X (t1 ,t2 ) = E X (t1 ,)X (t2 ,) (R15.3)
Fonction variance de X :
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304 Mathmatiques du signal
Puissance instantane de X :
E | X (t,) |2 (R15.5)
Puissance de X :
PX = R X (0) (R15.7)
temps discret : S X () = F (R X )() = R X (k) e2ik
k=
(R15.8)
2i
temps continu : S X () = F (R X )() = R X () e d
1 n
temps discret : lim X (k,) = X
n 2n
k=n
T (15.9)
1
temps continu : lim X (t,) dt = X
T 2T T
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15 Processus stationnaires du second ordre. Signaux alatoires 305
Exercice 15.1
N
On considre le signal numrique X dfini par : X (n, ) = k Yn k ( ), o
k =0
(Yk)k est une suite de variables alatoires indpendantes vrifiant :
k E[Yk] = 0, Var[Yk] = 1 et 0 , 1 , ...N sont des nombres complexes.
Calculer la moyenne, la fonction covariance, la variance et la fonction dautocor-
rlation de X.
[ ( )] [
CX (n, m) = E ( X (n, ) x (n)) X ( m, ) x ( m) = E X (n, ) X ( m, ) ]
N N N N
= E k Yn k p Ym p =
k = 0 [
k p E Yn k Ym p . ]
p = 0 k = 0 p = 0
Or :
1 si n k = m p 1 si p = m n + k
E[Yn k Ym p ] = =
0 si n k m p 0 si p m n + k
donc :
CX (n, m) =
k
k mn+k , o = {k : 0 k N et 0 m n + k N}.
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
si n m : = {k : 0 k N + n m} et CX (n, m) = k mn+k
k =0
si n > m : = {k : n m k N} et
N N +mn
CX (n, m) =
k =nm
k m n + k =
k =0
k + n m k .
N N
2
La variance de X est donne par : X2 = CX (n, n) = k k = k .
k =0 k =0
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306 Mathmatiques du signal
La fonction dautocorrlation de X est gale sa fonction covariance car X est centr, soit :
N +nm
k =0
k m n + k si n m
RX (n, m) = .
N +mn
k + n m k si n > m
k =0
Exercice 15.2
CX(t,u) = cos t cos uE[Y 2] + sin t sin uE[Z 2] + (cos t sin u + cos u sin t )E[Y Z].
[ ]
RX (t, u) = E X (t, ) X (u, ) = 2 cos(t u) .
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15 Processus stationnaires du second ordre. Signaux alatoires 307
Exercice 15.3
n
On considre le signal analogique X dfini par : X (t, ) = Yk ( )eit k
,
k =1
o Y1 , ..., Yn sont des variables alatoires indpendantes vrifiant :
k = 1, ..., n E[Yk] = 0, Var[Yk ] = k2 et 1 , ..., n sont des rels.
1) Calculer la moyenne, la fonction covariance, la variance et la fonction dauto-
corrlation de X.
2) Dmontrer que X est stationnaire au second ordre.
k =1
X (t ) = E[ X (t, )] = E Yk e it k =
e
k =1
it k
E[Yk ] = 0 .
[ ] [
CX (t, u) = E ( X (t, ) X (t ))( X (u, ) X (u)) = E X (t, ) X (u, ) ]
n n n n
iu
= E Yk e it k Yp e p =
k =1 p =1 Y e p
i ( u p t k )
[
E Yk Yp . ]
k =1 p =1
[ ]
E Yk2 = Var[Yk ] = k2 si k = p
Or : [ ]
E Yk Yp =
[ ]
E Yk Yp = E[Yk ]E Yp = 0 si k p [ ]
n
do : C X (t , u ) =
k =1
2 i ( t u ) k
ke .
n
La variance de X est donne par : X2 = CX (t, t ) = 2
k.
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
k =1
[
RX (t, u) = E X (t, ) X (u, ) = ] 2 i ( t u ) k
ke .
k =1
n
2) On a X (t ) = 0 , et RX (t, u) =
k =1
2 i ( t u ) k
ke ne dpend que de la diffrence t u ; donc
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308 Mathmatiques du signal
Exercice 15.4
o est un rel constant vrifiant || < 1 et (Yn)n est une suite de variables ala-
toires indpendantes centres de mme variance 2.
1) Dmontrer que X est stationnaire au second ordre.
2) Dterminer sa puissance.
3) Montrer que sa densit spectrale de puissance est donne par :
2
SX ( ) = .
1 + 2 2 cos 2
or,
E[Yn k Ym p ] =
[ ]
E Yn2 k = 2 si n k = m p
0 si n k m p
2 si p = m n + k
=
0 si p m n + k
donc, RX (n, m) = 2
k
k mn+k
,
o : = {k : 0 k et 0 m n + k }.
Lensemble scrit sous la forme = {k : max{0, n m} k }
mn 2
si n m : = {k : 0 k } et RX (n, m) = 2
k =0
mn+2k =
12
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15 Processus stationnaires du second ordre. Signaux alatoires 309
si n > m : = {k : n m k } et
mn 2
RX (n, m) = 2
k =nm
m n + 2 k = 2 n m
j =0
2j =
12
.
nm
Donc : n , m , RX (n, m) == 2.
12
[ 2
En particulier, on a : E X (n, ) 2 = RX (n, n) =
12
.]
On en dduit que X est stationnaire au second ordre.
2) On a : RX ( ) = RX ( m + , m) = 2.
12
2
La puissance de X est donne par : PX = RX (0) = .
12
3) La densit spectrale de puissance de X est donne par :
SX ( ) = R
k
X ( k ) exp(2ik ).
2
Donc : SX ( ) =
12
k =
k
exp(2ik )
0
2 2
=
12
k =
k exp(2ik ) +
12
k =1
k
exp(2ik ).
0
Dans la somme
k =
k
exp(2ik ), en changeant k en k, on obtient :
2 2
SX ( ) =
12
k =0
exp( 2ik ) +
k
12
k =1
k
exp(2ik )
2
soit : SX ( ) =
( exp( 2i )) k + ( exp(2i )) k
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
12 k = 0 k =1
2
1 1
= + 1
1 2 1 exp( 2 i ) 1 exp( 2 i )
2 1 exp(2i )
= +
1 2 1 exp( 2i ) 1 exp(2i )
2
= .
1 + 2 cos 2
2
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310 Mathmatiques du signal
Exercice 15.5
1
Comme la loi de Z est uniforme sur ] , ], on a : f Z ( z ) =
2
1
et E[h2 ( Z )] =
2
h2 ( z ) dz ; et du fait que Y et Z sont indpendantes, on a
E[h1(Y)h2(Z)] = E[h1(Y)]E[h2(Z)].
RX (t, u) =
1
2
{E[cos(2 (t u)Y ) ] + E[cos(2 (t + u)Y + 2 Z )]} .
Par la mme dmonstration que pour X(t) = 0, on a :
E[cos(2(t + u)Y + 2Z)] = 0 ; il vient donc :
1 1
RX (t, u) = E[cos(2 (t u)Y )] =
2 2
cos(2 (t u) y) fY ( y) dy .
[ ] = R (t, t) = 12
1
2
E X (t , ) X fY ( y) dy = .
2
On en dduit que X est stationnaire au second ordre.
1
2) On a : RX ( ) = RX (u + , u) =
2
cos(2y) fY ( y)dy .
1
La puissance de X est donne par : PX = RX (0) = .
2
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15 Processus stationnaires du second ordre. Signaux alatoires 311
1
SX ( ) =
2
cos(2y) exp( 2i ) fY ( y) d dy
1
=
4
(exp(2iy) + exp( 2iy)) exp( 2i ) fY ( y) d dy
1
=
4
(exp(2i ( y)) + exp(2i ( + y))) fY ( y) d dy
=
1
4
{ [ ] 1
}
F F [ fY ] ( ) + F [ F[ fY ]]( ) = ( fY ( ) + fY ( )).
4
Exercice 15.6
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312 Mathmatiques du signal
[ ] [ ]
E Y (u, )cos(2 t + Z ) = E Y (u, ) E[cos(2 t + Z )] = 0
1
E[cos(2t + Z )cos(2u + Z )] = E cos(2(t u)) + E cos(2(t +u)+2Z )
2
1 1
= cos(2(t u))+ E cos(2(t +u)+2Z )
2 2
=0
1
= cos(2(t u))
2
1
donc : RX (t, u) = RY (t, u) + cos(2 (t u)).
2
Donc RX(t,u) ne dpend que de la diffrence t u et X est stationnaire au second ordre.
[ ] 1
En particulier, on a : E X (t, ) 2 = RX (t, t ) = RY (t, t ) + .
2
2) On a :
1 1
RX ( ) = RX (u + , u) = RY (u + , u) + cos(2 ) = RY ( ) + cos(2 ).
2 2
La puissance de X est donne par :
1 1
PX = RX (0) = RY (0) + = PY + .
2 2
3) Le spectre de puissance de X est donn par :
v SX ( ) =
RX ( ) exp( 2i ) d .
R ( ) + 1 cos(2 ) exp( 2i ) d
SX ( ) =
Y
2
1 1
= SY ( ) +
2
cos(2 ) exp ( 2i ) d = SY ( ) +
4
(1 ( ) + 1 ( )).
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15 Processus stationnaires du second ordre. Signaux alatoires 313
Exercice 15.7
[
RX (t, u) = E (Y (t + 1, ) Y (t, ))(Y (u + 1, ) Y (u, ))]
= E[Y (t + 1, ) Y (u + 1, )] E[Y (t + 1, ) Y (u, )]
E[|X(t,)|2] = RX(t,t) = RY(t + 1,t + 1) RY(t + 1,t) RY(t,t + 1) + RY(t,t) = 2(RY(0) RY(1)).
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
2) On a :
RX() = RX(u + ,u) = Ry(u + + 1,u + 1) Ry(u + + 1,u) Ry(u + ,u + 1) + Ry(u + ,u)
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314 Mathmatiques du signal
mais : v
RY ( ) exp( 2i ) d = SY ( )
RY ( + 1) exp( 2i ) d = exp(2i )SY ( )
RY ( 1) exp( 2i )d = exp( 2i )SY ( )
Exercice 15.8
[ ] [ ]
RX (t, u) = E X (t, ) X (u, ) = E (Y (t, ) V ( ))(Y (u, ) V ( ))
2 2
= E[Y (t, ) Y (u, )] +
T T
= R (t , u ) +
Y .
12 12
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15 Processus stationnaires du second ordre. Signaux alatoires 315
[
RX (t, t ) = E X (t, )
2
] = RY (t, t ) +
T2
12
= RY (0) +
T2
12
.
2) On a :
T2 T2
RX ( ) = RX (u + , u) = RY (u + , u) + = RY ( ) + .
12 12
La puissance de X est donne par :
T2 T2
PX = RX (0) = RY (0) + = PY + .
12 12
3) Le spectre de puissance de X est donn par :
T2 T2
v SX ( ) =
RY ( ) +
12
exp( 2 iv ) d = SY ( ) +
12
( ).
[ ] [
RZ (t, u) = E Z (t, ) Z (u, ) = E ( X (t, ) X (t s, ))( X (u, ) X (u s, )) ]
= E[ X (t, ) X (u, ) ] E[ X (t, )Y (u s, ) ]
[ ] [
E X (t s, ) X (u, ) + E X (t s, ) X (u s, ) ]
= RX (t, u) RX (t, u s) RX (t s, u) + RX (t s, u s)
= RY (t, u) RY (t, u s) RY (t s, u) + RY (t s, u s)
= 2RY (t u) RY (t u + s) RY (t u s).
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
2. On a :
RZ(u + ,u) = RY(u + ,u) RY(u + ,u s) RY(u + s,u) + RY(u + s,u s)
= 2RY() RY( + s) RY( s) = RZ().
La puissance de Z vaut :
PZ = RZ(0) = 2RY(0) RY(s) RY( s) = 2(PY RY(s)).
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316 Mathmatiques du signal
RY ( + s) exp ( 2i ) d =
RY ( ) exp ( 2i ( s) ) d = exp (2i s )SY ( )
RY ( s)exp( 2i ) d =
RY ( )exp( 2i ( + s) ) d = exp( 2i s )SY ( )
Exercice 15.9
On considre le filtre linaire qui, tout signal numrique dentre X(n), fait cor-
respondre le signal de sortie Y(n) dfini par la relation de rcurrence :
1
Y (n) Y (n 1) = X (n).
4
1) Vrifier que le filtre est causal. Dterminer la fonction de transfert H et le
domaine de convergence de H.
2) Dterminer la rponse impulsionnelle h.
3) On suppose que X est centr, stationnaire au second ordre de fonction dauto-
corrlation :
si k = 1
RX ( k ) = 1 si k = 0
0
sinon
1
o . Dterminer le spectre de puissance de X.
2
4) Dterminer le spectre de puissance de Y.
5) Calculer la puissance en sortie.
1
1) La fonction de transfert H est dfinie par : H ( z ) = .
1 1
1 z
4
1 1 1
La solution causale correspond au domaine de convergence z <1 z > .
4 4
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15 Processus stationnaires du second ordre. Signaux alatoires 317
[ ]=
1/ 2
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
2
PY = RY (0) = E Y (n) SY ( ) d ,
1 / 2
1 + 2 cos(2 )
1/ 2 16 1 + 2 cos x 8(2 + )
soit : PY = 16
1 / 2 17 8 cos(2 )
d =
0 17 8 cos x
dx =
15
.
Exercice 15.10
On considre le filtre linaire qui, tout signal numrique, dentre X(n), fait cor-
respondre le signal de sortie Y(n) dfini par la relation de rcurrence :
5 1
Y (n) Y (n 1) + Y (n 2) = X (n).
6 6
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318 Mathmatiques du signal
2
1 1 3 3
or, 2 z 3 z = ck z k , avec ck = j k j = k k ;
k =0 k =0 k =0 j =0
3 2 3
2
3 k
3
il vient donc : H ( z ) = z = h( k ) z k
k =0
k
3k k
3
2
si k 0
ce qui donne : h( k ) = 2 k 3k .
0 si k < 0
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15 Processus stationnaires du second ordre. Signaux alatoires 319
6 6 5 (5 2 cos(2 ))exp(2i )
= =3 .
2 exp( 2i ) 3 exp( 2i ) (5 4 cos(2 ))(5 3 cos(2 ))
3) Le spectre de puissance de X est donn par :
1 1
SX ( z ) = RX ( k )z k = 2 + ( z 1 + z ) + ( z 2 + z 2 )
k
2 2
et pour z = exp(2i), on obtient :
SX() = 2 + cos(2) + cos(4) = 1 + cos(2) + 2cos2(2).
[ ]=
1/ 2
2
PY = RY (0) = E Y (n) SY ( ) d ,
1 / 2
1/ 2 1 + cos(2 ) + 2 cos 2 (2 ) 33
soit : PY = 18
1 / 2 (5 4 cos(2 ))(5 3 cos(2 ))
d = .
5
Exercice 15.11
RX() = cos(2) .
1) Dterminer la rponse impulsionnelle h. En dduire le gain en frquence.
2) Dterminer le spectre de puissance de X.
3) Dterminer le spectre de puissance de Y.
4) Dterminer la fonction dautocorrlation en sortie :
[
RY ( ) = E Y (t + ) Y (t ) . ]
5) Calculer la puissance en sortie.
6) Dterminer la fonction dintercorrlation entre/sortie :
[
RYX ( ) = E X (t + )Y (t ) . ]
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320 Mathmatiques du signal
1) La rponse impulsionnelle h vrifie : Y (t, ) =
h(t u) X (u, ) du ,
donc, comme :
Y (t , ) = 5
e t u X (u, )11l ]t ,[ (u) du = 5
e t u X (u, )11l],0[ (t u) du ,
on en dduit : h( x ) = 5e x11l ] , 0[ ( x ).
On remarque que le filtre nest pas causal.
On a :
0 5
v H (v) =
h( x )e 2 ivx dx = 5
e x 2 ivx dx =
1 2iv
2 5
et H (v) = .
1 + 4 2 v 2
2) Le spectre de puissance de X est donn par :
1 2 i
v SX ( ) =
RX ( )e 2 i d =
2
(e
+ e 2 i ) e 2 i d
1 1 1
=
2
exp 2i + + exp 2i d
1
= 1 ( ) + 1 ( ) .
2
3) Le spectre de puissance de Y est donn par :
2 5
SY ( ) = H ( ) SX ( ) = 2 2 1 ( ) + 1 ( ) .
2(1 + 4 )
5) La puissance en sortie est donne par : PY =
SY ( ) d = RY (0) = 1.
5
6) On a : SYX ( ) = H ( ) SX ( ) = 1 ( ) + 1 ( ) , donc :
2(1 2i )
5 e 2 i e 2 i cos(2 ) 2 sin(2 )
RYX ( ) =
SYX ( ) e 2 i d = +
2 1 2i 1 + 2i
=
5
.
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15 Processus stationnaires du second ordre. Signaux alatoires 321
Exercice 15.12
1) On a :
mX(t) = E[X(t,)] = E[exp( 2i Y)]E[exp( 2i t Z)] = Y(1)Z(t) o Y et Z dsignent les
fonctions caractristiques de Y et de Z donnes par :
[ ]
RX (t, u) = E X (t, ) X (u, ) = E[exp ( 2i (Y + tZ )) exp (2i (Y + uZ ))]
= E[exp ( 2i (t u) Z )] = Z (t u).
v , SX ( ) =
RX ( ) exp ( 2i ) d =
exp ( 2 2 2 2i ) d
2 i
2
2
exp 2 2 +
1
= exp
2
2
d =
2
exp .
2
4) On a :
1 T 1 T
lim
T 2 T T
X (t + , ) X (t, ) dt = lim
T 2 T T
exp( 2iZ ( )) dt = exp( 2iZ ( )).
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322 Mathmatiques du signal
Exercice 15.13
1 1
1) Pour k = 1, ..., N on a : E[ Zk ] =
2 1
z dz = 0 et dautre part, du fait que
Z1, ..., ZN , Y1, ..., YN sont indpendantes, on a :
[
RX (t, u) = E X (t, ) X (u, ) ]
N 3 N
Z
3
= E Zk exp( 2i tYk ) exp(2i uYj )
N
j
N
k =1 j =1
N N
E[ Z Z
3
= k j exp{2i (tYk uYj )}]
N k =1 j =1
N N
E[ Z Z ] E[exp{2i (tY
3
= k j k uYj )}] .
N k =1 j =1
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15 Processus stationnaires du second ordre. Signaux alatoires 323
N N
Or, = +
k =1 j =1 k= j k j
et comme pour k =
/ j, on a : E[ZkZj] = E[Zk] E[Zj] = 0, on en dduit que :
N N
E[ Z ]E[exp{2i (t u)Y }] = N E[ Z ]
3 3
RX (t, u) = 2
k k
2
k Yk (t u )
N k =1 k =1
[ ] 12
1 1
en tenant compte de E Zk = z 2 dz =
2
on obtient :
1 3
N
1
RX (t, u) = Yk (t u).
N k =1
Du fait que Y1 , ..., YN suivent toutes la mme loi, pour k = 1, ..., N on a Yk = Y1 . Il vient
1
2) Pour t = u + , on a : RX() = RX(u + , u) = Y1 ( ) = .
1 + 4 2 2
La puissance de X est donne par : PX = RX(0) = 1.
3) On a : v ,
exp ( 2iv )
1
SX ( ) =
RX ( ) exp( 2i ) d = 2 2 d =
1 + 4 2
exp ( ).
3
4) Pour k = 1, ..., N, posons Xk (t, ) = Zk ( ) exp{2i tYk ( )}. On a donc :
N
N
X (t , ) = X (t, ). Dautre part,
k =1
k
3 2
X k (t + , ) X k (t , ) = Zk ( ) exp{2i tYk ( )}, donc :
N
1 T
lim X k ( t + , ) X k ( t , ) dt
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
T 2 T T
1 T 2
T 2 T T
= lim
Zk ( ) exp( 2iYk ( )) dt =Zk2 ( ) exp( 2iYk ( )) .
On en dduit que, pour k = 1, ..., N, Xk nest pas ergodique et donc X nest pas ergodique.
Exercice 15.14
Soit U une variable alatoire relle de loi uniforme sur [0, 2] et K une autre varia-
ble alatoire discrte, indpendante de U, valeurs dans Z de loi P(K = k) = pk ,
avec k Z. On dfinit le signal analogique X (t,) par :
X (t,) = cos (2t K () + U ())
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324 Mathmatiques du signal
E[X (t,) | K = k] = E[cos (2tk + U )] = cos (2tk + u) fU (u) du
2
1
= cos (2tk + u) du = 0
2 0
1
= E [cos (2k (t + v) + 2 U ) + cos (2k (t v))]
2
1 1
= cos (2k (t v))+ E [cos (2k (t +v)+2 U )]
2 2
=0
1
= cos (2k (t v))
2
1 1
do R X (t,v) = E [cos (2K (t v))] = cos (2k (t v)) pk .
2 2 k=
On en dduit que X est stationnaire au second ordre.
1
2) On a : R X () = cos (2k ) pk . En particulier, la puissance de X est dfinie par :
2 k=
1
1
PX = R X (0) = pk =
2 k= 2
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15 Processus stationnaires du second ordre. Signaux alatoires 325
1
2i k
= pk e + e2i k e2i d
4 k=
1
= {k} () + {k} () pk
4 k=
1
( p + p ) si Z
= 4
0 sinon
Exercice 15.15
1) On a : SY () = |H ()|2 S X () avec
H () = h(k) e2ik = h(k) e2ik
k= k{0,1,2}
= (1 4) + e2i + e4i
do
SY () = 1 8 + 182 + 2(1 3) cos(2) + 2(1 4) cos(4) S X ()
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326 Mathmatiques du signal
Pour n Z on a :
1/2 1/2
RY (n) = SY () e2in d = (1 8 + 182 ) e2in S X () d
1/2 1/2
R X (n)
1/2
+ 2(1 3) cos(2) e2in S X () d
1/2
1/2
+ 2(1 4) cos(4) e2in S X () d
1/2
Or,
1/2
1
cos(2) e2in S X () d = (R X (n 1) + R X (n + 1))
1/2 2
1/2
1
cos(4) e2in S X () d = (R X (n 2) + R X (n + 2))
1/2 2
do
RY (n) = (1 8 + 182 ) R X (n) + (1 3) (R X (n 1) + R X (n + 1))
+ (1 4) (R X (n 2) + R X (n + 2))
2) On a :
R X Y (n) = h R X (n) = h(n k) R X (k) = h(n k) R X (k)
kZ nk{0,1,2}
= (1 4) R X (n) + (R X (n 1) + R X (n 2))
Exercice 15.16
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15 Processus stationnaires du second ordre. Signaux alatoires 327
cos cos
2 2
On admet que : lim = lim = .
1 1 2 1 1 2 4
2) Soit H un signal analogique stationnaire au second ordre indpendant de Y
et Z. Dans la suite on notera : H , R H, PH et S H la fonction moyenne, la
fonction autocorrlation, la puissance et le spectre de puissance de H.
On considre le signal analogique X dfini par :
X (t,) = cos (U ()) H (t,) .
a) Montrer que X est stationnaire au second ordre.
b) Calculer PX la puissance de X.
c) Dterminer S X le spectre de puissance de X.
On en dduit :
tZ t
cos cos
2 2 2
U (t) = E
2 t 2 Z 2 = 1 t 2
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
1) b) On a :
1 iU (1) + U (1)
E [cos(U )] = E e + eiU = U =
2 2 4
1 2iU (2) + U (2) 1
E [cos(2U )] = E e + e2iU = U =
2 2 3
X = E [X (t,)] = E [cos (U ()) H (t,)] = E [cos (U ())] E [H (t,)] =
4 H
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328 Mathmatiques du signal
Par hypothse le signal H est stationnaire au second ordre, donc H ne dpend pas du temps
t, il en est donc de mme de X.
La fonction dautocorrlation de X est dfinie par :
R X (t1 ,t2 ) = E X (t1 ,),X (t2 ,) = E cos (U ()) H (t1 ,) cos (U ()) H (t2 ,)
= E cos2 (U ()) E H (t1 ,) H (t2 ,)
1 2
= (1 + E [cos (2U ())]) R H (t1 ,t2 ) = R H (t1 ,t2 )
2 3
H tant stationnaire au second ordre, donc R H (t1 ,t2 ) ne dpend que de la diffrence : t1 t2 ,
il en est donc de mme de R X (t1 ,t2 ). En particulier on a :
2 2
R X () = R X (t + ,t) = R H (t + ,t) = R H ()
3 3
2) b) La puissance de X est dfinie par :
2 2
PX = R X (0) = R H (0) = PH
3 3
2) c) Le spectre de puissance de X est dfinie par :
2 2
S X = F (R X ) = F (R H ) = S H
3 3
Exercices dentranement
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15 Processus stationnaires du second ordre. Signaux alatoires 329
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330 Mathmatiques du signal
Rponses
15.16 a) On a :
1
1
E [cos(U )] = cos(u) du = 0
2 1
1 1 1
E cos2 (U ) = + E [cos(2U )] =
2 2 2
R X () = E X (t + ,) X (t,)
= 2 RY () U (1) RY ( + 1) U (1) RY ( 1)
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15 Processus stationnaires du second ordre. Signaux alatoires 331
b)
c) R ,
S X () = F (R X )()
= 2 RY () U (1) RY ( + 1) U (1) RY ( 1) e2i d
= 2 SY () U (1) RY ( + 1) e2i d
U (1) RY ( 1) e2i d
= 2 U (1) e2i U (1) e2i SY ()
15.18 a) E [X (t,)] = E [Y (t,)] E e2i t E [U ]
1
1
Or, E [U ] = u du = 0 , do E [X (t,)] = Y
2 1
R X () = E X (t + ,) X (t,)
= RY () e2i t + e2i (t+) Y E [U ] + e2i E U 2
1 1
1 1
Or, E U 2 = u 2 du = , do R X () = RY () + e2i
2 1 3 3
1 1
b) PX = R X (0) = RY (0) + = PY + .
Dunod. La photocopie non autorise est un dlit.
3 3
1
c) R , S X () = F (R X )() = SY () + {1} () .
3
b) PX = R X (0) = RY (0) .
c) R , S X () = F (R X )() = SY ( + 1) .
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332 Mathmatiques du signal
N 1
15.20 a) E [X (t,)] = 1 U (k) Y
k=1
N 1
R X () = N RY () U (k) RY ( k) + U (k) RY ( + k)
k=1
+ U (k j) RY ( k + j)
k=
/j
N 1
b) PX = N PY U (k) + U (k) RY (k) + U (k j) RY (k j)
k=1 k=
/j
c)
N 1
S X () = SY () N U (k) e2i k + U (k) e2i k
k=1
+ U (k j) e2i (k j)
k=
/j
15.21 a)
RY ()
N
E [X (t,)] = 0 , R X () = e2i k
N k=1
b) PX = PY
1 N
c) S X () = SY ( + k ) .
N k=1
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334 Mathmatiques du signal
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