Viso Geral

Medidas Populacionais
Esperana
Varincia
Covarincia

EST 105 - Iniciao Estatstica

Prof. Grson R. Santos - gerson.santos@ufv.br

DET - Departamento de Estatstica

Aula 13 - Medidas Populacionais

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Sumrio

1 Viso Geral

2 Medidas Populacionais

3 Esperana

4 Varincia

5 Covarincia

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Estatstica:

Populao
Amostra
Distribuio de Frequncias
Medidas:
Mdia
Varincia
Outra Informao:
Distribuio de Probabilidade
O que mais???

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Introduo:

Pg. 117:
As Medidas Populacionais so tbm chamadas de Parmetros.

O que se pretende utilizar medidas para descrever caractersticas

de uma populao, atravs da distribuio de probabilidade.

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Perspectivas

Figura: 8 amostras e 1 populao

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v.a.d.:
Pg. 117:
Seja X uma v.a.d. com a seguinte distribuio de probabilidade:

xi x1 x2 ... xn Total
P(xi ) P(x1 ) P(x2 ) ... P(xn ) 1

Define-se esperana matemtica de X por:

E (X ) = x = = x1 P(x1 ) + x2 P(x2 ) + ... + xn P(xn )

n
X
E (X ) = xi P(xi )
i=1
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v.a.d.:

Pg. 117:
Exemplo: Um fabricante produz peas tais que 10% delas so
defeituosas e 90% no so defeituosas. Se uma pea defeituosa for
produzida, o fabricante perde U$ 1, 00, enquanto uma pea no
defeituosa lhe d um lucro de U$ 5, 00. Seja a varivel aleatria
X = {lucro lquido por pea}. Calcular a mdia do lucro lquido por
pea. (R: E (X ) = 4, 40)

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v.a.c.:

Pg. 117:
A esperana matemtica de uma v.a.c. X definida por:
Z
E (X ) = x f (x)dx

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v.a.c.:

Pg. 117:
Uma v.a.c.
X apresenta a seguinte f.d.p.:
x0,
se x < 0
f (x) = , se 0 x 2
2

0, se x > 2
Calcular E(X). (R: E (X ) = 4/3)

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Propriedades:

Pg. 118 e 119:

P.1) E (k) = k
P.2) E (kX ) = kE (X )
P.3) E (XY ) = E (X )E (Y ), para X e Y independentes
P.4) E (X Y ) = E (X ) E (Y )
P.5) E (X k) = E (X ) k
P.6) E [X x ] = 0

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v.a.d.:

Pg. 120:
A varincia de uma v.a. X definida por:

V (X ) = x2 = E [X E (X )]2 = E [X x ]2

(xi x )2 P(xi )
P
- para X v.a.d.: V (X ) =
i
R
- para X v.a.c.: V (X ) = (x x )2 f (x)dx

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v.a.d.:

Pg. 120:
Uma frmula mais prtica para calcular a varincia :

V (X ) = E (X 2 ) 2
em que:
para X v.a.d.: E (X 2 ) = xi2 P(xi )
P
i
R
para X v.a.c.: E (X 2 ) = x 2 f (x)dx

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v.a.d.:

Pg. 120:
Exemplo: Um fabricante produz peas tais que 10% delas so
defeituosas e 90% no so defeituosas. Se uma pea defeituosa for
produzida, o fabricante perde U$ 1, 00, enquanto uma pea no
defeituosa lhe d um lucro de U$ 5, 00. Seja a varivel aleatria
X = {lucro lquido por pea}. Calcular a varincia do lucro lquido
por pea. (R: Var (X ) = 3, 24)

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v.a.c.:

Pg. 120:
Uma v.a.c.
X apresenta a seguinte f.d.p.:
x0,
se x < 0
f (x) = , se 0 x 2
2

0, se x > 2
Calcular Var(X). (R: Var (X ) = 2/9)

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Propriedades:

Pg. 121:
P.1) V (k) = 0
P.2) V (X k) = V (X )
P.3) V (kX ) = k 2 V (X )
P.4) V (X Y ) = V (X ) + V (Y ), para X e Y independentes
P.5) V (X Y ) = V (X ) + V (Y ) 2COV (X , Y )

- O que COV (X , Y )?

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Covarincia - Conceito:
Pg. 122:
Sejam X e Y duas variveis aleatrias. A covarincia denotada por
Cov (X , Y ) definida por:

Cov (X , Y ) = E {[X E (X )][Y E (Y )]}

Desenvolvendo a expresso acima, temos:

Cov (X , Y ) = E (XY ) E (X )E (Y )
Onde: PP
E (XY ) = xi yj P(xi , yj ), para (X , Y ) discreta
i j
R R
E (XY ) = xyf (x, y )dxdy , para (X , Y ) contnua

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Propriedades:

Pg. 122:
P.1) Cov (X , Y ) = Cov (Y , X ), a covarincia simtrica.
P.2) Se V (X ) = 0 ou V (Y ) = 0, ento Cov (X , Y ) = 0.
P.3) Cov (aX , Y ) = aCov (X , Y ).
P.4) Cov (aX , bY ) = abCov (X , Y ).
P.5) Cov (X + Z , Y ) = Cov (X , Y ) + Cov (Z , Y ).
P.6) Cov (X , X ) = Var (X ).
P.7) Cov (X , k) = Cov (k, X ) = 0
Obs. Se X e Y so independentes, ento Cov (X , Y ) = 0. Porm, se
Cov (X , Y ) = 0 X e Y podem no ser independentes.

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Covarincia - Exemplo - v.a.d.:

Didtico:
Dada uma v.a.d.b. (X , Y ) cuja distribuio de probabilidade
conjunta apresentada a seguir:

X \Y -2 0 2 4 P(Xi )
1 P(1,-2) 0 0,1 0,2
2 0,2 0,3 0,1 0
P(yj )

Calcule a Cov(X,Y). (Resp.: -0,56)

Calcule a Cov(X+Y,2Y). (Resp.: 8,56)

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