Economia y Transformadas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIN A DISTANCIA
CENTRO ASOCIADO DE TORTOSA
APLICACIONES A LA ECONOMA
DE LAS ECUACIONES
INFINITESIMALES Y RECURRENTES
Economic applications of infinitesimal and recurrent equations
JOSEP MARIA FRANQUET BERNIS
2014
3
Primera edicin, octubre de 2014
Josep Maria Franquet i Bernis

e-mail: jfbernis@iies.es
ISBN-13: 978-84-938420-2-4
ISBN-10: 9-788493-84-X
Depsito legal: T-1.417-2014
Edita: UNED-Tortosa. C/ Cervantes, n: 17, 43.500 TORTOSA

Imprime: Grfica Dertosense, S.L.
C/ Cervantes, n: 21, 43.500 Tortosa.
Tel.: 977 44 00 28
Fax: 977 78 39 22
e-mail: graficadertosense@hotmail.com
Impreso en Espaa
Printed in Spain
Reservados todos los derechos de publicacin en cualquier idioma. La reproduccin total o

parcial de esta obra mediante cualquier procedimiento, ya sea mecnico, ptico, reprografa o
bien tratamiento informtico, as como la distribucin de ejemplares por medios de alquiler o
prstamo, estn rigurosamente prohibidos sin la autorizacin escrita previa del autor, excepto
citas, siempre que se mencione su procedencia, y sern sometidos a las sanciones establecidas
por la ley. Cualquier forma de reproduccin, distribucin, comunicacin pblica o
transformacin de esta obra slo puede ser realizada con la autorizacin de sus titulares, salvo
excepcin prevista por la ley. Deben dirigirse a CEDRO (Centro Espaol de Derechos
Reprogrficos, www.cedro.org) si se necesita fotocopiar o escanear algn fragmento de esta
obra.
4
PRLOGO
El libro que ahora te presentamos, amable lector o lectora, est pensado
esencialmente para los programas de especializacin en modelos matemticos
correspondientes a un curso anual de Master o Doctorado de las Facultades de
Economa y Administracin y Direccin de Empresas de nuestras Universidades,
aunque tambin de Ingeniera, por lo que se refiere al estudio y resolucin de las
ecuaciones infinitesimales y en diferencias finitas o recurrentes, ambas de
provechosas aplicaciones en la ciencia econmica, as como el clculo
variacional. Los mtodos matemticos avanzados que se emplean en este libro
son tambin muy tiles en otras reas del Anlisis Econmico y su manejo
resultar especialmente interesante a la hora de cursar otras disciplinas propias de
aquellas carreras, como por ejemplo la Teora Econmica y la Econometra.
Desde luego, tanto las ecuaciones diferenciales e integrales o integro-

diferenciales como las recurrentes tienen una amplia aplicacin en la Economa,
as como sus sistemas o conjuntos de ecuaciones simultneas. Se utilizan tanto
para determinar las condiciones de estabilidad dinmica en modelos
microeconmicos de equilibrios de mercado como para trazar la trayectoria de
tiempo de crecimiento, en diversas condiciones macroeconmicas. Dado el
ndice de crecimiento de una funcin, las ecuaciones diferenciales permiten, por
ejemplo, encontrar la funcin cuyo crecimiento se describe; a partir de la
elasticidad de un punto, permiten tambin estimar la funcin de la demanda.
La teora de la perturbacin o la de la estabilidad estructural estn

enfocadas al anlisis de los cambios que se producen en las soluciones cuando se
modifica la estructura del problema. Del mismo modo que los mtodos de
resolucin para las ecuaciones en diferencias guardan una gran similitud con los
existentes para ecuaciones diferenciales, la teora de la estabilidad transcurre en
ambos contextos por cauces paralelos. Y as, la condicin de Schur constituye
una rplica para las ecuaciones en diferencias finitas de la condicin de Routh-
Hurwitz introducida previamente para las ecuaciones diferenciales.
7
Conceptualmente hablando, sin embargo, la teora de las ecuaciones
diferenciales est ms desarrollada que la de las ecuaciones en diferencias. Las
relaciones existentes entre estos dos tipos de ecuaciones permiten exponer las
teoras correspondientes siguiendo una lnea similar para los dos tipos de anlisis,
continuo y discreto. En el caso lineal, se busca seguir un desarrollo paralelo entre
los conceptos relativos a las ecuaciones en diferencias y las ecuaciones
diferenciales. En el caso no lineal, el anlisis de los sistemas discretos, por
ejemplo, resulta mucho ms complejo que el de los continuos.
Un problema que tpicamente se presenta en Economa, y que resulta

extensamente tratado en nuestra monografa, es el del anlisis de la dinmica del
precio de mercado, que puede efectuarse tanto desde la ptica de las ecuaciones
diferenciales ordinarias como de las ecuaciones en diferencias finitas. En efecto,
cuando partimos de un precio inicial de mercado P(0) que no coincide con el
precio de equilibrio P*, se produce un proceso de ajuste que lleva el precio hacia
su posicin de equilibrio P* a lo largo del tiempo. Pues bien, con frecuencia se
plantea el siguiente problema: si el proceso de ajuste acta un tiempo
suficientemente grande bajo qu condiciones tender dicho proceso a llevar el
precio a su nivel de equilibrio? Resolveremos este problema planteando un
modelo de ajuste temporal del precio que denominaremos modelo de ajuste
intertemporal walrasiano. La hiptesis bsica en que descansa este modelo es
que la tasa de cambio del precio, en cada instante, es proporcional al exceso de
demanda. En este caso el proceso de ajuste implica que la demanda excedente
hace subir los precios mientras que el exceso de oferta los hace bajar, por tanto, a
largo plazo parece plausible que el precio alcance su valor de equilibrio. Una
cualidad importante del precio de equilibrio, en fin, es su estabilidad, propiedad
que indica cmo los precios convergen hacia el precio de equilibrio con
independencia de las condiciones iniciales de que partan. Pues bien, ejemplos
como ste se repiten, a menudo, en la ciencia econmica y es preciso conocer las
herramientas matemticas necesarias para su correcta resolucin.
Desde luego, tanto las ecuaciones infinitesimales (diferenciales, integrales

e integro-diferenciales) y el clculo de variaciones como las ecuaciones en
diferencias poseen una amplia aplicacin en la Economa. As, en el primer caso
sealamos como ejemplos ms paradigmticos el modelo de Harrod-Domar-
Hicks, el anlisis dinmico del modelo de Leontief, la teora de los ciclos
econmicos, el modelo de Solow, los modelos poblacionales, el estudio de la
estabilidad de los puntos de equilibrio, etc. Por otra parte, entre los numerosos
modelos en donde intervienen ecuaciones en diferencias finitas, de extendido uso
en la Economa, podemos sealar el modelo de la telaraa, el modelo de
Samuelson para la interaccin multiplicador-acelerador, el modelo dinmico de
Leontief en el caso discreto, las aplicaciones en el anlisis de la estabilidad y
convergencia al equilibrio, las aplicaciones en las matemticas financieras, etc.
Una caracterstica fundamental del anlisis dinmico de la economa es la

intervencin de la variable tiempo. El tiempo puede intervenir en forma continua
8
o discreta utilizndose diferentes herramientas matemticas segn sea el caso
respectivo (ecuaciones diferenciales y ecuaciones en diferencias). Desde el punto
de vista matemtico, si el tiempo es considerado como variable continua, la
expresin del cambio temporal constituye una ecuacin diferencial. Su
resolucin e imposicin de condiciones de contorno permite obtener la funcin
correspondiente. A partir del anlisis de la teora de las ecuaciones diferenciales
se da respuesta a modelos de la teora econmica que requieren un anlisis
dinmico y se fundamenta la interpretacin econmica de los modelos a la luz de
la teora matemtica. Otro tanto podramos afirmar acerca de las ecuaciones
recurrentes.
Hay que observar que en el anlisis econmico se utiliza el trmino

"dinmico" para hacer referencia a un tipo de anlisis cuyo objeto general es
determinar las trayectorias temporales de ciertas variables y estudiar su
convergencia a ciertos valores. Este tipo de anlisis permite investigar la
accesibilidad del estado de equilibrio, la cual se da por supuesta cuando se aplica
un anlisis esttico o esttico-comparativo. Mediante un anlisis dinmico se
estudia la trayectoria temporal de alguna variable en base a una forma conocida
de cambio en el tiempo. Esta trayectoria queda perfectamente determinada a
partir de unas condiciones iniciales o de contorno. Desde el punto de vista
econmico, que el tiempo sea una variable discreta quiere decir que slo nos
interesa lo que sucede al final de cada perodo de manera que toda la actividad
econmica relevante estar concentrada en un determinado instante temporal, al
final de un perodo que es tambin el comienzo del siguiente. Si el tiempo acta
como una variable continua indica que "sucede algo" en cada instante.
Cada captulo prctico viene precedido por otros con una serie de
conocimientos tericos, relativamente escuetos, que, a guisa de recordatorio,
proporcionan al lector una referencia sucinta de todos aquellos conceptos,
definiciones, proposiciones, lemas, teoremas, demostraciones, formulaciones y
dems elementos tericos indispensables -aunque no siempre suficientes- para la
correcta resolucin de los ejercicios prcticos que se proponen. Con ello, el lector
podr comprobar, de forma inmediata, que los ejercicios poseen un elevado nivel
de detalle en su desarrollo resolutivo, pretendindose con ello patentizar la
necesaria relacin existente entre stos y los conocimientos tericos aludidos,
puesto que dichos ejercicios constituyen un medio poderoso de adquisicin y de
consolidacin de los expresados conocimientos. Eso s, como siempre, todos
aquellos errores que puedan aparecer en el texto sern de responsabilidad
exclusiva de este autor.
De cualquier manera, y pese al elevado nmero de ejemplos que se ha

pretendido cubrir, es sin duda la prctica profesional la que har surgir problemas
nuevos a los que habr que enfrentarse y resolver con rigor cientfico a travs de
nuestros propios conocimientos. Esa labor se ver facilitada, en gran medida,
merced al esfuerzo llevado a cabo para resolver el mayor nmero posible de
ejercicios de cada tema; por esa razn no hemos querido tampoco escatimar su
9
cantidad y diversidad. Y es que el cultivo del mecanismo abstracto no deja huella
til alguna si no va acompaado del ejercicio de las facultades de abstraccin y
concrecin a los problemas reales y de interpretacin prctica de sus resultados.
Tal es el carcter que no hemos querido obviar, en ningn momento, en la
presente monografa matemtica.
Por otra parte, en aquellas cuestiones que, a juicio de este autor entraan
alguna mayor utilidad o dificultad, se insiste mediante ejercicios sucesivos con el
objetivo de conseguir, de tal suerte, que el estudioso termine por conocer bien la
materia pertinente. Algunos ejercicios se ilustran con una pequea exposicin
terica para facilitar su resolucin, mientras otros tienen como finalidad el
demostrar alguna propiedad relevante. Hay que tener en cuenta tambin que, en
los ltimos aos, la aparicin de computadoras de bajo costo y alta velocidad,
con el software adecuado, ha dado lugar a nuevas tcnicas de resolucin que
permiten modelar y resolver problemas complejos basados en sistemas de
ecuaciones. Concretamente, algunas de las numerosas representaciones grficas
que aparecen en el libro, como reflejo visual de la resolucin de los ejercicios,
han sido elaboradas con la ayuda del excelente sistema computerizado de lgebra
Wolfram Alpha Mathematica fabricado por Wolfram Research, Inc.
(http://www.wolfram.com/). Con este paquete, los usuarios interactan de
modo robusto. Entre sus muchas habilidades cuenta con una notable biblioteca de
funciones clsicas (polinomios de Hermite, polinomios de Laguerre, ),
resuelve integrales y ecuaciones diferenciales y en diferencias lineales as como
sus sistemas, y sus grficas ilustran poderosamente tanto curvas como
superficies.
Al final del trabajo se incluye una lista de referencias bibliogrficas de la

que debo advertir, como suele suceder, que son todos los que estn pero,
evidentemente, que no estn todos los que son. La seleccin ha sido hecha por
gusto personal del autor y por aproximacin al nivel del texto. Algunas de ellas,
sin duda, seran la continuacin natural de estas lecciones. Por cierto que, desde
estas lneas, y en el marco limitado de estas reflexiones, quiero rendir tributo
sincero de admiracin y agradecimiento a los excelentes libros de texto y
consulta existentes, citados en la bibliografa, sobre las materias objeto de
tratamiento, habiendo sido influido notablemente, en mis estudios, por el
brillante trabajo de sus autores.
Observarn, en fin, que algunas notas a pie de pgina han sido escritas en
lengua inglesa. Con ello deseamos contribuir (tambin desde las matemticas
aplicadas a la Economa!) a las nuevas tendencias de la educacin, y cuya
justificacin ya fue realizada extensamente en el Prlogo de nuestro anterior libro
titulado Ecuaciones diferenciales ordinarias y en diferencias finitas (curso
prctico), editado tambin bajo los auspicios del Centro Asociado en Tortosa de
la UNED, del cual el que ahora presentamos constituye la continuacin natural
desde el punto de vista de las aplicaciones econmicas.
10
A lo largo de cualquier trabajo cientfico, como el que ahora ofrecemos, se
acumula toda una serie de dbitos intelectuales y profesionales que resulta harto
difcil describir en toda su extensin; pese a ello, algunos me parecen
especialmente relevantes. Tampoco olvida, quien esto escribe, la formidable
deuda de gratitud contrada con los que fueron sus guas y maestros, algunos de
ellos ya desaparecidos. Mi reconocimiento, en fin, a las diversas instituciones
que han apoyado la edicin del presente libro y, particularmente, al Patronato del
Centro Asociado en Tortosa de la Universidad Nacional de Educacin a
Distancia (UNED), a la imprenta Grfica Dertosense, S.L. por el cuidadoso
esmero puesto en la edicin de la obra, a mi competente compaera en las tareas
docentes universitarias, M Teresa Sancho, por la traduccin al ingls del
presente prlogo, al Dr. Jordi Sard por sus acertadas observaciones y, en
general, a todos cuantos se han interesado por la elaboracin de esta monografa,
aportando sugerencias y valiosos consejos dirigidos a la mejor consecucin de
nuestro empeo. Muy particularmente, quisiera agradecer a Jos Mara Franquet
Jr. (cuntas horas!) su farragoso trabajo de composicin y tratamiento del texto,
labor sta no siempre fcil cuando se trata del manejo del lenguaje matemtico.
Tortosa, agosto de 2014

EL AUTOR
11
12
PRLEG
El llibre que ara et presentem, amable lector o lectora, est adreat
essencialment als programes despecialitzaci en models matemtics
corresponents a un curs anual de Mster o Doctorat de les Facultats dEconomia i
Administraci i Direcci dEmpreses de les nostres Universitats, encara que
tamb dEnginyeria, pel que es refereix a lestudi i resoluci de les equacions
infinitesimals i en diferncies finites o recurrents, ambdues de profitoses
aplicacions a la cincia econmica, aix com el clcul variacional. Els mtodes
matemtics avanats que sempren en aquest llibre sn tamb molt tils en altres
rees de lAnlisi Econmic i el seu maneig resultar especialment interessant a
lhora de cursar altres disciplines prpies daquelles carreres, com per exemple la
Teoria Econmica i lEconometria.
Per descomptat, tant les equacions diferencials i integrals o integro-

diferencials com les recurrents tenen una mplia aplicaci a lEconomia, aix
com llurs sistemes o conjunts dequacions simultnies. Sempren tant per
determinar les condicions destabilitat dinmica en models microeconmics
dequilibris de mercat com per traar la trajectria de temps de creixement en
diverses condiciones macroeconmiques. Donat lndex de creixement duna
funci, les equacions diferencials permeten, per exemple, trobar la funci que
descriu el seu creixement; a partir de lelasticitat dun punt, permeten estimar la
funci de la demanda.
La teoria de la pertorbaci o la de lestabilitat estructural estan enfocades a

lanlisi dels canvis que es produeixen en les solucions quan es modifica
lestructura del problema. De la mateixa manera que els mtodes de resoluci per
a les equacions en diferncies finites guarden una gran similitud amb les
existents per a equacions diferencials, la teoria de lestabilitat transcorre en
ambds contexts per lleres paralleles. I aix, la condici de Schur constitueix una
rplica per a les equacions en diferncies finites de la condici de Routh-Hurwitz
introduda prviament per a les equacions diferencials.
Conceptualment parlant, no obstant aix, la teoria de les equacions

diferencials est ms desenvolupada que la de les equacions en diferncies. Les
relacions existents entre aquests dos tipus dequacions permeten exposar les
teories corresponents tot seguint una lnia similar per als dos tipus danlisis,
continu i discret. En el cas lineal, es busca seguir un desenvolupament parallel
entre els conceptes relatius a les equacions en diferncies i les equacions
diferencials. En el cas no lineal, lanlisi dels sistemes discrets, per exemple,
resulta molt ms complex que els continus.
Un problema que tpicament es presenta a lEconomia, i que resulta

extensament tractat a la nostra monografia, s el de lanlisi de la dinmica del
preu de mercat, que pot efectuar-se tant des de lptica de les equacions
diferencials ordinries com de les equacions en diferncies finites. En efecte,
13
quan partim dun preu de mercat P(0) que no coincideix amb el preu dequilibri
P*, es produeix un procs dajustament que porta el preu cap a la seva posici
dequilibri P* al llarg del temps. Doncs b, amb fora freqncia es planteja el
segent problema: si el procs dajustament actua un temps suficientment gran
sota quines condicions tendir aquest procs a portar el preu al seu nivell
dequilibri? Resoldrem aquest problema plantejant un model dajustament
temporal del preu que denominarem model dajustament intertemporal
walrasi. La hiptesi bsica en qu descansa aquest model s que la taxa de
canvi del preu, a cada instant, s proporcional a lexcs de demanda. En aquest
cas, el procs dajustament implica que la demanda excedent fa pujar els preus
mentre que lexcs doferta els fa baixar; per tant, a llarg termini sembla
plausible que el preu assoleixi el seu valor dequilibri. Una qualitat important del
preu dequilibri, a la fi, s la seva estabilitat, propietat que indica com els preus
convergeixen cap el preu dequilibri amb independncia de les condicions
inicials de qu parteixin. Doncs b, exemples como aquests es repeteixen, sovint,
a la cincia econmica i s precs conixer les eines matemtiques necessries
per la seva correcta resoluci.
Per descomptat, tant les equacions infinitesimals i el clcul de variacions

com les equacions en diferncies posseeixen una mplia aplicaci en lEconomia.
Aix, en el primer cas assenyalem, com a exemples ms paradigmtics, el model
de Harrod-Domar-Hicks, lanlisi dinmic del model de Leontief, la teoria dels
cicles econmics, el model de Solow, els models poblacionals, lestudi de
lestabilitat dels punts dequilibri, etc. Daltra banda, entre els nombrosos models
on intervenen equacions en diferncies finites, dampli s a lEconomia, podem
assenyalar el model de la teranyina, el model de Samuelson per a la interacci
multiplicador-accelerador, el model dinmic de Leontief en el cas discret, les
aplicacions en lanlisi de lestabilitat i convergncia a lequilibri, les aplicacions
en les matemtiques financeres, etc.
Una caracterstica fonamental de lanlisi dinmic de leconomia s la

intervenci de la variable temps. El temps pot intervenir en forma continua o
discreta utilitzant-se diferents eines matemtiques segons quin sigui el cas
respectiu (equacions diferencials i equacions en diferncies). Des del punt de
vista matemtic, si el temps es considera com a variable continua, lexpressi del
canvi temporal constitueix una equaci diferencial. La seva resoluci i imposici
de condicions de contorn permet dobtenir la funci corresponent. A partir de
lanlisi de la teoria de les equacions diferencials es dona resposta a models de la
teoria econmica que requereixen una anlisi dinmica i es fonamenta la
interpretaci econmica dels models a la llum de la teoria matemtica. Altrament
podrem afirmar sobre les equacions recurrents.
Cal observar que en lanlisi econmic sutilitza el terme "dinmic" per

fer referncia a un tipus danlisi lobjecte general del qual s determinar les
trajectries temporals de certes variables i estudiar la seva convergncia a certs
valors. Aquest tipus danlisi permet investigar laccessibilitat de lestat
14
dequilibri, la qual es dona per suposada quan saplica un anlisi esttic o esttic-
comparatiu. Mitjanant un anlisi dinmic sestudia la trajectria temporal
dalguna variable en base a una forma coneguda de canvi en el temps. Aquesta
trajectria queda perfectament determinada a partir dunes condicions inicials o
de contorn. Des del punt de vista econmic, que el temps sigui una variable
discreta vol dir que noms ens interessa all que succeeix al final de cada
perode, de manera que tota lactivitat econmica rellevant estar concentrada en
un determinat instant temporal, al final dun perode que s tamb el
comenament del segent. Si el temps actua com una variable continua indica
que "succeeix alguna cosa" a cada instant.
Cada captol prctic ve precedit per altres amb una srie de coneixements
terics, relativament escarits que, a tall de recordatori, proporcionen al lector una
referncia succinta de tots aquells conceptes, definicions, proposicions, lemes,
teoremes, demostracions, formulacions i endems elements terics
indispensables -encara que no sempre suficients- per a la correcta resoluci dels
exercicis prctics que es proposen. Amb aix, el lector podr comprovar, de
forma immediata, que els exercicis posseeixen un elevat nivell de detall en el seu
desenvolupament resolutiu, pretenent-se amb aix patentitzar la necessria
relaci existent entre aquests i els coneixements terics alludits, ja que aquests
exercicis constitueixen un mitj poders dadquisici i de consolidaci dels
expressats coneixements. Aix s, com sempre, tots aquells errors que puguin
aparixer en el text seran de responsabilitat exclusiva daquest autor.
De qualsevol manera, i malgrat lelevat nombre dexemples que sha

prets cobrir, s sense dubte la prctica professional la que far sorgir problemes
nous als que haur que enfrontar-se i resoldre amb rigor cientfic a travs dels
nostres propis coneixements. Aquesta labor es veur facilitada, en gran mesura,
mercs a lesfor portat a terme per resoldre el major nmero possible dexercicis
de cada tema; per aquesta ra no hem volgut tampoc escatimar la seva quantitat i
diversitat. I s que el cultiu del mecanisme abstracte no deixa petjada til si no va
acompanyat de lexercici de les facultats dabstracci i concreci als problemes
reals i dinterpretaci prctica dels seus resultats. Tal s el carcter que no hem
volgut obviar, en cap moment, a la present monografia matemtica.
Daltra banda, en aquelles qestions que, a judici daquest autor

comporten alguna major utilitat o dificultat, sinsisteix mitjanant exercicis
successius amb lobjectiu daconseguir aix que lestudis acabi per conixer b
la matria pertinent. Alguns exercicis sillustren amb una petita exposici
terica per tal de facilitar la seva resoluci, mentre altres tenen com a finalitat el
demostrar alguna propietat rellevant. Cal tenir en compte tamb que, en els
ltims anys, laparici de computadores de baix cost i alta velocitat, amb el
software adequat, ha donat lloc a noves tcniques de resoluci que permeten
modelar i resoldre problemes complexos basats en sistemes dequacions.
Concretament, algunes de les nombroses representacions grfiques que apareixen
al llibre, com a reflex visual de la resoluci dels exercicis, han estat elaborades
15
amb lajuda de lexcellent sistema computeritzat dlgebra Wolfram Alpha
Mathematica fabricat por Wolfram Research, Inc. (http://www.wolfram.com/).
Amb aquest paquet, els usuaris interactuen de manera robusta. Entre les seves
moltes habilitats compta amb una notable biblioteca de funcions clssiques
(polinomis de Hermite, polinomis de Laguerre, ), resol integrals i equacions
diferencials i en diferncies finites lineals aix com llurs sistemes, i les seves
grfiques illustren poderosament tant corbes com superfcies.
Al final del treball sinclou una llista de referncies bibliogrfiques de la

que cal advertir, com sol succeir, que sn tots els que estan per, evidentment,
que no estan tots els que sn. La selecci ha estat feta per gust personal de lautor
i per aproximaci al nivell del text. Algunes delles, sens dubte, serien la
continuaci natural daquestes llions. Per cert que, des daquestes lnies, i en el
marc limitat daquestes reflexions, vull rendir tribut sincer dadmiraci i
agrament als excellents llibres de text i consulta existents, citats a la
bibliografia, sobre les matries objecte de tractament, havent estat influt
notablement, en els meus estudis, pel brillant treball dels seus autors.
Observem, a la fi, que algunes notes a peu de plana han estat escrites en
angls. Amb aix desitgem contribuir (tamb des de les matemtiques aplicades
a lEconomia!) a las noves tendncies de leducaci; la justificaci daquesta
decisi ja fou realitzada al Prleg del nostre anterior llibre titulat Ecuaciones
diferenciales ordinarias y en diferencias finitas (curso prctico), editat tamb
amb el patrocini del Centre Associat a Tortosa de la UNED, i el que ara mateix
publiquem ns la continuaci natural des del punt de vista de les seves
aplicacions econmiques.
Al llarg de qualsevol treball cientfic, com el que ara presentem,

sacumula tota una srie de dbits intellectuals i professionals que resulta prou
difcil descriure en tota la seva extensi; malgrat aix, alguns em semblen
especialment rellevants. Tampoc oblida, qui aix escriu, el formidable deute de
gratitud contret amb els qui foren els seus guies i mestres, alguns dells ja
desapareguts. El meu reconeixement, a la fi, a les diverses institucions que han
recolzat ledici del present llibre i, particularment, al Patronat del Centre
Associat en Tortosa de la Universitat Nacional dEducaci a Distncia (UNED),
a limpremta Grfica Dertosense, S.L. per lacurada cura posada en ledici de
lobra, a la meva competent companya en les tasques docents universitries, Ma.
Teresa Sancho, per la traducci a langls daquest prleg, al Dr. Jordi Sard per
llurs encertades observacions i, en general, a tots els que shan interessat per
lelaboraci daquesta monografia, aportant suggeriments i valuosos consells
adreats al millor assoliment del nostre objectiu. Molt particularment, vull agrair
a Josep Maria Franquet Jr. (quantes hores!) el seu treball feixuc de composici i
tractament del text, tasca aquesta no sempre fcil quan es tracta del maneig del
llenguatge matemtic.
Tortosa, agost de 2014
LAUTOR
16
PREFACE
The book presented to you herein, dear reader, is essentially intended for
programs of specialization in mathematical models corresponding to an annual
course of Master or doctorate at the faculties of Economics and Administration
and Business Management of our Universities, but also engineering, regarding
the study and resolution of infinitesimal equations and equations in finite or
recurrent difference, both with many useful applications in economic science, as
well as also the calculus of variations. The advanced mathematical methods
employed in this book are also of great value in other areas of economic analysis
and it will be of particular interest to those studying other disciplines of the
above-mentioned degrees, such as Economic Theory and Econometrics.
Certainly, both differential and integral (or integro-differential) equations

and recurrent equations have a wide application in Economy, as well as systems
of equations or simultaneous equation sets. They are used to determine the
conditions of dynamic stability in microeconomic models of market balance and
to trace the path of time growth in diverse macroeconomic conditions. Given the
growth rate of a function, differential equations enable us, for instance, to find
the function whose growth is being described, from the elasticity of a point, they
also allow us to estimate the function of demand.
The perturbation theory and the structural stability theory are focused on
the analysis of the changes produced in results when the structure of the problem
is modified. In the same way that the methods of resolution for differential
equations are very similar to those for differential equations, the stability theory
runs through parallel channels in both contexts. Thus, the Schur condition
constitutes a replica for the equations in finite difference of the condition of
Routh-Hurwitz previously introduced for differential equations.
Conceptually speaking, however, the theory of differential equations is

much more developed than that of difference equations. The relationship that
exists between these two types of equations makes it possible to expose the
corresponding theory following a similar line for both types of analysis, the
continuous and the discrete. In the linear case, a parallel development between
the concepts relative to difference equations and differential equations is sought.
In the non-linear case, the analysis of discrete systems, for example, is much
more complex than the analysis of continuous systems.
A problem typically found in economy and treated in depth in our

monograph, is the analysis of the dynamics of the market price. This analysis can
be made both from the perspective of ordinary differential equations and
equations in finite difference. Indeed, when we start from an initial market price
P(0), which doesnt coincide with the balance price P*, a process of adjustment is
produced which leads the price to its position of balance P* over time. Often, the
following problem arises: if the process of adjustment occurs for a sufficiently
17
long period of time, under which circumstances, will that process tend to place
the price at its level of balance? We will resolve this problem suggesting a model
of temporal adjustment of the price that we will call the intertemporal walrasian
adjustment model. The basic hypothesis on which this model rests is that the
exchange rate of the price is proportional to the excess of demand. In this case,
the process of adjustment implies that excess demand increases the prices
whereas oversupply lowers them, therefore, in the long term, it seems plausible
that the price will reach its balance value. An important quality of the
equilibrium is its stability, a property which shows how prices converge towards
the equilibrium price regardless of initial condition. Examples like this one occur
repeatedly in economic science and it is essential to be aware of the mathematic
tools necessary for its correct resolution.
Of course, both infinitesimal equations (differential and integral or

integro-differential), the calculus of variations and difference equations are of
great applicability in economy. Thus, in the first case, we note as the most
paradigmatic examples the Harrod-Domar-Hicks model, the dynamic analysis of
Leontiefs model, the economic cycle theory, the Solow model, the population
models, the study of stability of the points of balance, etc. Moreover, among the
large number of models where equations in finite difference have an influence, of
widespread use in economy, we can stress the spider web model, Samuelsons
model for the interaction multiplier-accelerator, the dynamic model by Leontief
in the discrete case, applications in the analysis of stability and convergence to
the balance, applications in financial mathematics
A fundamental feature of the dynamic analysis of economy is the

influence of the time variable. Time can intervene in a continuous or discrete
way using different mathematical tools according to the case (differential
equations and difference equations). From the mathematical point of view, if
time is considered as a continuous variable, the temporal change expression
constitutes a differential equation. Its resolution and imposition of bounding
conditions enable us to obtain the corresponding function. From the analysis of
the theory of differential equations it is possible to respond to models of
economic theory which require a dynamic analysis and the economic
interpretation is based on mathematical theory.
It should be noted that in the economic analysis the term dynamic is used
to make reference to a type of analysis, the main objective of which is to
determine the trajectory in time of certain variables and to study the convergence
to certain values. This type of analysis allows us to investigate the accessibility
of the state of equilibrium, which is considered a given when we apply a dynamic
or a static comparative analysis. By means of dynamic analysis, it is possible to
study the time path of a variable on the basis of a known manner of change in
time. This trajectory remains perfectly determined from certain initial or contour
conditions. From an economic point of view, considering time a discrete variable
implies that we are only interested in what happens at the end of each period, so
18
that any relevant economic activity will be focused on a given temporal instant,
at the end of a period which is also the beginning of the next one. If time acts as
a continuous variable, it shows that something happens at each moment.
Each practical chapter comes preceded by other chapters with a series of

theoretical knowledge, relatively short, which, as a reminding, gives the reader a
succinct reference of all those concepts, definitions, proposals, lemmas,
theorems, formulations and other indispensable elements not always sufficient
though-for the correct resolution of the practicum exercises proposed. With this,
the reader, will be able to realize instantly that a large part of the exercises
possesses a high level of detail in the development of their solution, aiming at
demonstrating the necessary relationship between those mentioned and the
theoretical knowledge referred to, as such exercises constitute a powerful means
for the acquisition and consolidation of the above mentioned knowledge. It goes
without saying that, as usual, the author holds exclusive responsibility for those
errors that might appear in the text.
In any case and despite the high number of examples we tried to deal with,
the professional practice will undoubtedly give rise to new problems that will
have to be faced and solved with scientific rigor through our own knowledge.
This task will be made easier, to a large extent, thanks to the effort put into
solving the greatest number of exercises in each unit; thats why we did not want
to spare on quantity or diversity. And this is because the cultivation of the
abstract mechanism does not leave a useful trace if it is not accompanied by the
exercise of abstraction and concretion faculties to the real problems and of
practical interpretation of its results.
On the other hand and when the author judges so, those questions
involving greater utility or difficulty will be insisted upon with a series of
exercises that will be aimed at making the subject fully comprehensible for the
scholar. Some exercises are illustrated with a short theoretical presentation to
facilitate its solution, while others are meant to demonstrate a relevant property.
We have to take into account that over the last years, the arrival of low cost high
speed computers, with the right software, has provided us with new resolving
techniques which allow for modeling and solving complex problems based on
systems of equations. To be precise, some of the many graphic representations
which appear in the text, as visual reflection for the solution of the exercises,
have been produced with help from the excellent computerized system for
algebra Wolfram Alpha Mathematica, made by Wolfram Research, Inc.
(http://www.wolfram.com/). With this pack, the users interact in a bold manner.
Among its many abilities, it holds an outstanding library of classical functions
(Hermite polynomials, Laguerre polynomials,) it resolves integrals and
differential equations, and at linear differentials and their systems and graphs
illustrate powerfully curves as well as surfaces.
19
At the end of the work we include a list of biographical references about
which I have to warn you that, as it usually happens, does not include the whole
of possibilities. The selection is the authors personal choice and according to the
level of the text. Some of them would be, no doubt, the natural continuation of
the lessons. By the way, and from these lines here I would like to pay tribute,
honorably and gratefully, to the excellent text and consult books, cited in the
bibliography, about the subject matter herein that have notably influenced my
study because of the outstanding work of their authors.
You will notice that some footnotes have been written in English. Thus,
we would like to contribute (from the subject of maths applied to economics as
well) to the new trends in education. This justification was widely discussed in
the preface of our previous book entitled Ordinary differential equations and in
finite differences (practical course) edited by the Centro Asociado en Tortosa de
la UNED. The book which now we present you constitutes the natural
continuation from the economical application point of view.
Any intellectual work as the one presented here, generates such a huge list
of indebted intellectual and professional issues that is hard to cite completely
herein, some relevant to me, though. Who that writes this does not forget either
the enormous gratitude towards those who were his teachers or guides, some of
them already gone. My appreciation to the institutions that have backed up the
edition of this book, and particularly to the Patronato del Centro Asociado en
Tortosa de la Universidad Nacional de Educacin a Distancia (UNED), to the
printing house Grfica Dertosense, S.L. for their caring in the printing of this
work, to our competent fellow University teacher, M Teresa Pons for the
translation of this preface, to Dr. Jordi Sard for his insightful comments and, in
general, to those who have been involved in the production of this monograph,
making suggestions and giving valuable advice for the best outcome. So much
particularly I would like to thank Jos Mara Franquet III (how many hours!) his
dense work in the composition and processing of the text, a task not that easy
when it comes down to mathematical language.
Tortosa, August 2014

THE AUTHOR
20
Parte I:
Organizacin del libro.
Anlisis dinmico.
Grafo del libro.
Sistemas y modelos dinmicos en Economa.
*******
CAPTULO 0
CAPTULO 0
GRAFO DEL LIBRO
1. DEFINICIONES BSICAS
La Teora de Grafos constituye, sin duda, una parte importante de

la Investigacin Operativa de fecundas aplicaciones en la Economa y
otras ciencias aplicadas. No obstante, su fundamentacin terica ya fue
expuesta en nuestra anterior monografa titulada: Ecuaciones
diferenciales ordinarias y en diferencias finitas. Curso prctico (UNED-
Tortosa, 2013), por lo que nos remitiremos a dicho texto para la
consecucin de mayores especificaciones y detalles.
En matemticas y en las ciencias de la computacin, la teora de

grafos (tambin llamada teora de las grficas) estudia las propiedades
de los grafos (tambin llamadas grficas). Un grafo es un conjunto, no
vaco, de objetos llamados vrtices (o nodos) y una seleccin de pares
de vrtices, llamados aristas (arcs en ingls) que pueden ser orientados
o no. Tpicamente, un grafo se representa mediante una serie de puntos
(los vrtices) conectados por lneas (las aristas).
2. ORDENACIN EN NIVELES DEL GRAFO
2.1. CONCEPTUALIZACIN
A la hora de afrontar la construccin manual del grafo de un

proyecto cualquiera resulta de gran utilidad ordenar las actividades por
niveles. La ordenacin por niveles permite construir el grafo en cuestin
disponiendo los sucesos de forma tal que al trazar las actividades o
prelaciones no aparezca un nmero excesivo de cruces, lo que
dificultara en grado sumo la interpretacin del grafo del libro.
En nuestro caso, en que estamos manejando una monografa de

extensin considerable que hace recomendable su sistematizacin, los
vrtices sern los diferentes captulos constitutivos del mismo en nmero
de trece (o catorce, considerando este mismo), y se entiende que los
arcos denotan el tiempo necesario para llevar a cabo las actividades de
estudio y comprensin necesarias para asimilar correctamente un
captulo determinado incidente, cuestin sta que veremos ms adelante,
con lo que resultar, en definitiva, el siguiente grafo:
21
GRAFO DEL LIBRO
FIG. 0.1. Grafo del libro.
2.2. MTODO GRFICO
Para ello, se debern seguir los siguientes pasos:
1.- Se busca en el grafo el subconjunto de vrtices de los que no

nace ningn arco. Este subconjunto constituye el ltimo nivel del grafo.
2.- Seguidamente, suprimimos estos vrtices y los arcos

relacionados con ellos.
3.- En el subgrafo obtenido se vuelve a buscar el subconjunto de

vrtices de los que no nace ningn arco. Este subconjunto constituye el
penltimo nivel del grafo.
4.- A continuacin, eliminamos estos vrtices y los arcos

relacionados con ellos.
5.- Repitiendo iterativamente este proceso obtenemos el grafo

ordenado en niveles.
6.- Ntese, en fin, que en la numeracin de los vrtices de una

actividad, el nmero del suceso origen siempre es menor que el nmero
del suceso final.
22
CAPTULO 0
2.3. MTODO MATRICIAL
Es el que emplearemos en nuestro caso. Para ello, se debern

seguir los siguientes pasos (algoritmo de Demoucron1):
1.- Concepto de matriz asociada a un grafo: Es una matriz cuadrada

de dimensin n, igual al nmero de vrtices, en la que sus elementos
aij son 1 0 dependiendo de si existe o no arco entre el vrtice i y el
vrtice j.
2.- Ampliamos la matriz asociada al grafo por medio de un cierto

vector columna V1. Los elementos de este vector son iguales a la
suma de los elementos de cada fila de la matriz asociada.
3.- Los elementos de la columna que sean ceros, nos indican los
vrtices que constituyen el ltimo nivel del grafo.
4.- Ampliamos la matriz asociada por un nuevo vector columna V2.

Los elementos de este nuevo vector se obtienen restando, a los
elementos de V1, los elementos homlogos de la(s) columna(s) que
corresponden a los vrtices que en dicho vector V1 toman el valor
cero. Cuando el minuendo y el sustraendo sean cero se coloca una
aspa en el vector en lugar de un cero.
5.- Debajo de la columna correspondiente a cada vector se van

colocando los nmeros de los vrtices con los que se obtienen
elementos de valor cero en el vector. Los elementos de V2 que sean
cero sern los vrtices del penltimo nivel.
6.- Repitiendo iterativamente este proceso obtenemos los vrtices del

resto de niveles, esto es, los dems vectores columna que
representan la ordenacin en niveles del grafo, hasta que aparezca
el ltimo vector en que todas sus componentes sean aspas.
Como puede verse, se trata en este caso de un grafo conexo y sin

circuitos. De este modo, siguiendo el mtodo matricial anteriormente
expuesto que conduce a la ordenacin de los vrtices en niveles hacia la
antibase por el mtodo tambin conocido como de eliminacin de
descendientes, podemos formar el correspondiente algoritmo de
Demoucron, a saber:
1
There is an algorithm from 1964 by Demoucron, Malgrange and Pertuiset which computes a planar
embedding for a planar graph G = (V, E). This is an incremental algorithm as the embedding is computed
step by step, where a step is the embedding of a new cycle of the graph. Assume we have already
computed a embedding of a subgraph G of G we have to look at the so called fragments. (FRANQUET,
2013).
23
GRAFO DEL LIBRO
FIG. 0.2. Algoritmo de Demoucron.
MTODO:
v1 = v0 4 5 6 9 11 12 13
v2 = v1 3 8 10
v3 = v2 2
v4 = v3 7
v5 = v4 1
v6 = v5 0
24
CAPTULO 0
Ahora, el grafo ordenado del libro resulta ser el siguiente:
FIG. 0.3. Grafo ordenado en niveles del libro.
A travs de la ordenacin anterior, se ha puesto de manifiesto una

prelacin bien clara entre las diversas etapas del esquema aconsejable
de estudio y asimilacin de los contenidos del presente libro. En
cualquier caso, debe cumplirse que:
1) Todos los captulos del libro de un mismo nivel no deben

poseer ascendientes en el nivel siguiente.
2) El orden de estudio de los vrtices o captulos de un mismo

nivel es independiente.
3. PONDERACIN TEMPORAL DEL GRAFO
Por ltimo, daremos a los arcos del grafo su correspondiente valor

expresado en minutos. El tiempo que se tarda en desarrollar una
actividad no se conoce con exactitud por lo que hay que
25
GRAFO DEL LIBRO
realizar estimaciones de tiempo. El mtodo PERT2, por ejemplo,

considera tres estimaciones de tiempo distintas, a saber:
Estimacin optimista (Eo): es el tiempo mnimo en que podra

ejecutarse la actividad si no surgiera ningn contratiempo
indeseable. A falta de otras determinaciones, le estableceremos
aproximadamente aqu en 10 por pgina impresa, con
independencia de si es completa o no, por lo que vendr dado por
(10n) minutos, siendo n el nmero de pginas del captulo en
cuestin del libro.
Estimacin ms probable o estimacin modal (Em): es el tiempo

que se emplear en ejecutar la actividad en circunstancias
normales; se supondr, en este caso, un valor de (25n) minutos.
Estimacin pesimista (Ep): es el tiempo mximo de ejecucin de la

actividad si las circunstancias de estudio son muy desfavorables;
se supondr, en este caso, un valor de (40n) minutos.
El tiempo PERT (D) ser la media aritmtica ponderada o

esperanza matemtica de las estimaciones anteriores, esto es:
Eo + 4Em + Ep 10n + 100n + 40n

D= = = (25n) minutos .
6 6
Por otra parte, podra tambin tenerse en cuenta la varianza y/o la

desviacin tpica o standard de una actividad cualquiera, que se define
as:
(Eo Ep )2 (10n 40n) 2

2
V = = = 25n 2 ,
36 36
2
The Program (or Project) Evaluation and Review Technique, commonly abbreviated PERT, is a
statistical tool, used in project management, that is designed to analyze and represent the tasks involved in
completing a given project. First developed by the United States Navy in the 1950s, it is commonly used
in conjunction with the critical path method (CPM). PERT is a method to analyze the involved tasks in
completing a given project, especially the time needed to complete each task, and to identify the
minimum time needed to complete the total project. PERT was developed primarily to simplify the
planning and scheduling of large and complex projects. It was developed for the U.S. Navy Special
Projects Office in 1957 to support the U.S. Navy's Polaris nuclear submarine project. It was able to
incorporate uncertainty by making it possible to schedule a project while not knowing precisely the
details and durations of all the activities. It is more of an event-oriented technique rather than start- and
completion-oriented, and is used more in projects where time is the major factor rather than cost. It is
applied to very large-scale, one-time, complex, non-routine infrastructure and Research and Development
projects. An example of this was for the 1968 Winter Olympics in Grenoble which applied PERT from
1965 until the opening of the 1968 Games. This project model was the first of its kind, a revival for
scientific management, founded by Frederick Taylor (Taylorism) and later refined by Henry Ford
(Fordism). DuPont's critical path method was invented at roughly the same time as PERT. (FRANQUET,
2013).
26
CAPTULO 0
siendo la desviacin tpica o standard de valor: V = 5n. Las actividades

con mayor varianza tienen, obviamente, un mayor riesgo de error en la
estimacin de su duracin. Y as, resulta:
Captulo n D V t (h.) % % acum.

0 10 250 50 417 116 116
1 32 800 160 1333 371 487
2 17 425 85 708 197 684
3 16 400 80 667 186 870
4 110 2.750 550 4583 1276 2146
5 10 250 50 417 116 2262
6 20 500 100 833 232 2494
7 36 900 180 1500 418 2912
8a,b 111 + 122 5.825 1.165 9708 2703 5615
9a,b 104 + 66 4.250 850 7083 1972 7587
10 40 1.000 200 1667 464 8051
11 94 2.350 470 3917 1090 9141
12 26 650 130 1083 302 9443
13 48 1.200 240 2000 557 100
TOTAL 862 21.550 4.310 35917 100 ---
Veamos el cuadro anterior con el nmero de pginas y la duracin

de cada actividad D segn los diferentes captulos del libro, as como su
correspondiente desviacin tpica V y el tiempo t horario empleado en la
asimilacin de cada uno de ellos y el acumulado desde el inicio del
estudio del libro. Obviamente, el coeficiente de variacin de Pearson3,
que es una medida relativa de dispersin de los valores de la variable
aleatoria estadstica duracin de la actividad, ser del:
V 5n
100 = 100 = 20% , en todos los casos. Obsrvese tambin que la
D 25n
asimilacin de la totalidad de los captulos del libro comportara, segn
los supuestos ya expresados, una duracin de 21.550 minutos
(exactamente un tiempo de 35917 horas). Sera posible, sin embargo,
alcanzar la asimilacin de los captulos del ltimo nivel (de interesar ello)
sin necesidad de pasar necesariamente por el estudio de algunos otros,
ya fuera recorriendo trayectos de duracin mxima o mnima, como se
ver a continuacin. Por otra parte, la media aritmtica de la duracin de
cada actividad (estudio y asimilacin de cada captulo) sera de
3
Karl Pearson (27 March 1857 27 April 1936) (originally named Carl) was an influential English
mathematician who has been credited with establishing the discipline of mathematical statistics. In 1911
he founded the world's first university statistics department at University College London. He was a
proponent of eugenics, and a protg and biographer of Sir Francis Galton. Pearson's work was all-
embracing in the wide application and development of mathematical statistics, and encompassed the
fields of biology, epidemiology, anthropometry, medicine and social history. In 1901, with Weldon and
Galton, he founded the journal Biometrika whose object was the development of statistical theory. He
edited this journal until his death. Among those who assisted Pearson in his research were a number of
female mathematicians who included Beatrice Mabel Cave-Browne-Cave and Frances Cave-Browne-
Cave. He also founded the journal Annals of Eugenics (now Annals of Human Genetics) in 1925. He
published the Drapers' Company Research Memoirs largely to provide a record of the output of the
Department of Applied Statistics not published elsewhere. (FRANQUET, 2013).
27
GRAFO DEL LIBRO
21.550/14 = 1.53929 minutos = 2565 horas/captulo, y se alcanzaran

los 3/4 del estudio completo del texto al finalizar el Cap. 9, esto es, con el
estudio de la aplicacin a la Economa de las ecuaciones infinitesimales
(diferenciales ordinarias, integrales e integro-diferenciales).
En definitiva, bajo estas condiciones temporales, el grafo del libro

en el cual se han buscado los caminos de valor mximo y se ha aadido
el captulo ficticio O, quedar configurado del siguiente modo:
FIG. 0.4. Grafo con ponderacin temporal de las actividades. Camino mximo.
Se han obtenido, pues, siete caminos de longitud o duracin

mxima, para alcanzar respectivamente los captulos del ltimo nivel o
etapa, cuya traza ha sido remarcada convenientemente en la figura
anterior, a saber:
[0, 0, 1, 7, 8, 4] = 10.525 minutos (Cap. 4)

[0, 0, 1, 7, 8, 5] = 8.025 minutos (Cap. 5)
[0, 0, 1, 6] = 1.550 minutos (Cap. 6)
[0, 0, 1, 7, 8, 9] = 12.025 minutos (Cap. 9)
[0, 0, 1, 10, 11] = 4.400 minutos (Cap. 11)
[0, 0, 1, 10, 12] = 2.700 minutos (Cap. 12)
[0, 0, 1, 10, 13] = 3.250 minutos (Cap. 13)
Del mismo modo, el grafo del libro en el cual se han buscado los
caminos de valor mnimo, quedar configurado del siguiente modo:
28
CAPTULO 0
FIG. 0.5. Grafo con ponderacin temporal de las actividades. Camino mnimo.
En nuestro caso podra emplearse una versin simplificada del

algoritmo de Dijkstra, tambin llamado algoritmo de caminos mnimos, es
un algoritmo para la determinacin del camino ms corto dado un vrtice
origen al resto de vrtices en un grafo con pesos en cada arista. Su
nombre se refiere a Edsger Dijkstra, quien lo describi por primera vez en
el ao 1959. Se han obtenido, en definitiva, siete caminos de longitud o
duracin mnima, para alcanzar respectivamente los captulos del ltimo
nivel o etapa, cuya traza ha sido remarcada convenientemente en la
figura anterior, a saber:
[0, 0, 1, 2, 4] = 4.225 minutos (Cap. 4)

[0, 0, 1, 2, 5] = 1.725 minutos (Cap. 5)
[0, 0, 1, 6] = 1.550 minutos (Cap. 6)
[0, 0, 1, 7, 9] = 6.200 minutos (Cap. 9)
[0, 0, 1, 10, 11] = 4.400 minutos (Cap. 11)
[0, 0, 1, 10, 12] = 2.700 minutos (Cap. 12)
[0, 0, 1, 10, 13] = 3.250 minutos (Cap. 13)
Obsrvese, en fin, que segn el objetivo de asimilacin de

conocimientos que persigamos, las anteriores consideraciones nos
permitirn escoger el itinerario ms adecuado y menos costoso en el
estudio del presente libro, pudiendo ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. Lo
expuesto hasta aqu, por ejemplo, tambin resultara de aplicacin al
estudio de los captulos del penltimo nivel (Caps. 3, 8 y 10) o de
cualquier otro teniendo en cuenta, en cada caso, el camino de duracin
que resulte ms conveniente a los intereses del lector/a.
29
GRAFO DEL LIBRO
4. CONSEJOS ELEMENTALES PARA EL ESTUDIO DEL LIBRO
Llegados a este punto, y una vez ordenados en niveles o etapas

los diferentes captulos del libro, as como presentadas las diferentes
alternativas o itinerarios de su asimilacin, me permito sugerir a nuestros
lectores algunas ideas acerca de cmo enfocar ms eficientemente el
estudio y comprensin de nuestra monografa. Y as trataremos de:
- Aumentar la rapidez y eficacia de la lectura:
1. Se trata de aprender de manera inteligente a leer deprisa utilizando

las tcnicas adecuadas que permitan leer ms y memorizar mayor
cantidad de contenido en menos tiempo, y sacar ms provecho de lo
que se ha ledo. Algunas de las aptitudes necesarias para una buena
lectura son las siguientes:
Capacidad para leer y comprender a altas velocidades,

Capacidad para usar un ritmo variable en funcin de la finalidad y
la dificultad del tema,
Capacidad para comprender las ideas principales o los
pensamientos centrales del material de lectura,
Capacidad para comprender y retener los detalles, buena
retencin general,
Capacidad para apreciar la organizacin del material,
Capacidad para leer de manera crtica y valorativa.
2. Los lectores ineficaces leen todo a la misma velocidad, mientras

que los lectores eficaces leen de tres a cinco veces ms deprisa y
comprenden mucho mejor las ideas principales del texto.
- Mejorar la concentracin:
1. Evitar las distracciones externas e internas.

2. Localizar un lugar de estudio adecuado.
3. Eliminar las interrupciones planteadas.
4. Eliminar las distracciones sonoras como ruidos o msica con canciones
estridentes.
5. Encontrar el momento favorable.
6. Marcar objetivos acerca de cuando empezar, interrumpir y terminar.
7. Controlar las inquietudes mentales.
8. Descansar peridicamente 10 minutos cada 50 de lectura o estudio.
- Establecer el ambiente adecuado, dedicarle el tiempo

estipulado, cuidar la vista, etc.
30
CAPTULO 1
CAPTULO 1
SISTEMAS Y MODELOS DINMICOS EN

ECONOMA
1. DEFINICIONES BSICAS
1.1. ECUACIONES DIFERENCIALES E INTEGRALES
Estos dos grandes tipos de ecuaciones las denominaremos

ecuaciones infinitesimales, con las siguientes especificaciones:
- ECUACIN DIFERENCIAL (E.D.) es toda aquella ecuacin que

contiene derivadas (parciales o totales) o diferenciales.
- ECUACIN INTEGRAL (E.I.) es aquella ecuacin que contiene

integrales en cuyo integrando aparece la funcin incgnita.
- ECUACIN INTEGRO-DIFERENCIAL (E.I.D.) es aquella ecuacin

que consta de operaciones diferenciales e integrales en su
expresin.
- CLASIFICACIN DE LAS E.D.:
-Ordinaria (1 variable). Son las que veremos en el presente

libro.
E.D.
-En derivadas parciales (varias variables), que tambin se
representan abreviadamente por E.D.P., y que no son objeto
de tratamiento en el presente libro.
- CLASIFICACIN DE LAS E.I.:
Puede verse en el apartado correspondiente del captulo 8.
- ORDEN de una E.D. es el orden de la derivada de > orden que en

ella figura.
- GRADO de una E.D. es el exponente de la derivada de > orden.
Una E.D. ser lineal cuando es de 1er. grado en la funcin y en sus

derivadas.
31
SISTEMAS Y MODELOS DINMICOS EN ECONOMA
Expresin general de la ecuacin diferencial ordinaria (E.D.O.) de

orden n (funcin implcita):
F (x, y, y, y, , yn) = 0.
El problema que se plantea reside en determinar la funcin (y) que

dio origen a la E.D. y que, verificando dicha ecuacin, contiene, en
general, n constantes arbitrarias. Se le llama, a dicha funcin, integral
general (I.G.), que tiene la forma: y = (x, c).
Si en la I.G. se dan valores definidos a las constantes arbitrarias se

obtiene una integral particular (I.P.).
Otro tipo de solucin lo constituye la integral singular (I.S.), caso

de las ecuaciones de Clairaut y otras. stas son aquellas soluciones que
no pueden deducirse de la integral general dando valores determinados a
las constantes; es decir, aquellas soluciones que no estn comprendidas
en la integral general.
Si F(x, y, c) = 0 es la integral general, eliminando la constante c

entre ella y la Fc(x, y, c) = 0, o tambin eliminando y entre la ecuacin
diferencial dada f(x, y, y) = 0 y fy(x, y, y) = 0, hallaremos las soluciones.
Las ecuaciones diferenciales e integrales pueden ser utilizadas

provechosamente en todas las ramas de la Economa y de las ciencias
Empresariales. Su uso tambin es comn tanto en las ingenieras como
en las restantes ciencias aplicadas o sociales (psicologa, sociologa) y
en las ciencias fundamentales (fsica, qumica, biologa, ). Existen
numerosos fenmenos y situaciones de la vida cotidiana, que
siendo diferentes, tanto en su comportamiento puntual como en su
evolucin a lo largo del tiempo, a la hora de analizarlos tienen, desde el
punto de vista tcnico, una caracterstica comn: el hecho de que pueden
modelarse mediante un recurso matemtico muy potente, como son las
ecuaciones diferenciales e integrales. Por ejemplo, las leyes que
determinan la economa, la evolucin de determinados sistemas
tcnicos, etc. Por ello es necesario familiarizarse con el lenguaje
matemtico y con las actividades de abstraccin y prepararse en tcnicas
y mtodos de anlisis que permitan conocer la estructura general de los
diversos fenmenos econmicos que se presentan en la vida real.
Por lo tanto, las ecuaciones diferenciales e integrales, como

instrumento matemtico, constituyen una herramienta necesaria tanto
para el estudio de gran parte de otras materias -pues prcticamente
todas ellas las contienen- como para abordar el propio trabajo profesional
del economista, ya que dichas ecuaciones son fundamentales para
poder desarrollar modelos matemticos que van a servir para ayudar a
32
CAPTULO 1
comprender los diferentes fenmenos econmicos que pueden

plantearse.
1.2. EXISTENCIA Y UNICIDAD DE SOLUCIONES DE LAS

ECUACIONES DIFERENCIALES
1.2.1. Existencia y unicidad
Existen diversos tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias, cada

una de ellas con una forma de resolucin distinta; para clasificarlas, hay
que establecer la diferencia entre ecuaciones diferenciales de primer
orden y ecuaciones de orden superior (ya que las primeras son, por lo
general, de ms fcil resolucin).
El teorema de Peano-Picard garantiza la existencia de una

solucin y su unicidad para toda ecuacin diferencial ordinaria lineal con
coeficientes continuos en un intervalo, que tiene una solucin nica en
dicho intervalo. Para el caso de las ecuaciones diferenciales no-lineales
no existen resultados anlogos al de Peano-Picard.
El teorema de Peano-Picard concluye la existencia mediante una

demostracin constructiva, para un sistema de ecuaciones diferenciales
lineales de primer orden. Puesto que toda ecuacin diferencial lineal de
orden arbitrario puede reducirse a un sistema de ecuaciones
diferenciales de primer orden, se sigue del teorema de Peano-Picard la
existencia y unicidad de la solucin. La idea del teorema es simple:
construye una sucesin de Cauchy funciones cuyo lmite es,
precisamente, la solucin del sistema. La demostracin de la unicidad,
por otra parte, resulta trivial. Aunque el teorema prueba la existencia y
unicidad, el mtodo constructivo puede no resultar un mtodo prctico
para encontrar una buena aproximacin a la solucin, y mucho menos la
solucin analtica.
En definitiva, sea la ecuacin diferencial: y = f(x,y), donde la

funcin f(x,y) se halla definida en un rectngulo R del plano, esto es, para
valores de x e y tales que: x - a ; y - b . Esta funcin verifica
que: f(x,y) M. Adems, f(x,y) verifica la denominada condicin de
Lipschitz1 en el rectngulo R, a saber:
1
Rudolf Otto Sigismund Lipschitz (1832 1903) was a German mathematician and professor at the
University of Bonn from 1864. Peter Gustav Lejeune Dirichlet was his teacher. He supervised the early
work of Felix Klein. While Lipschitz gave his name to the Lipschitz continuity condition, he worked in a
broad range of areas. These included number theory, algebras with involution, mathematical analysis,
differential geometry and classical mechanics. He wrote: Lehrbuch der Analysis (two volumes, Bonn
1877, 1880); Wissenschaft und Staat (Bonn, 1874); Untersuchungen ber die Summen von Quadraten
(Bonn, 1886); Bedeutung der theoretischen Mechanik (Berlin, 1876). Lipschitz discovered Clifford
algebras in 1880, two years after William K. Clifford (18451879) and independently of him, and he was
the first to use them in the study of orthogonal transformations. Up to 1950 people mentioned Clifford-
Lipschitz numbers when they referred to this discovery of Lipschitz. Yet Lipschitzs name suddenly
33
f(x,y2) f(x,y1) Hy2 y1
que acota la razn del incremento de f con respecto a y y con relacin a

y, para dos puntos de la misma abscisa. De hecho, esta condicin la
cumple toda funcin f que en R admite derivada parcial con respecto a y,
acotada.
As pues, se cumplen las siguientes condiciones:
a) f(x,y) es una funcin continua en el rectngulo R.
f
b) la derivada parcial es continua en el rectngulo R.
y
Entonces, por cada punto del rectngulo pasa una y solo una
solucin de la ecuacin diferencial. O sea, que cumplidas estas
condiciones, se demuestra que existe una nica funcin y = (x), definida
y continua en un entorno simtrico de x = a, de radio , que
satisfaciendo la ecuacin dada, es tal que: b = (a).
Anlogo teorema se puede formular tambin para las ecuaciones

diferenciales de orden superior al primero (que veremos en el captulo 3
de nuestro libro), pero no insistiremos all sobre el tema por razones
obvias de espacio y oportunidad.
1.2.2. Soluciones analticas y numricas
Existen mtodos de resolucin generales para las ecuaciones

diferenciales ordinarias lineales que permiten encontrar soluciones
analticas. En particular si los coeficientes de la ecuacin lineal son
constantes o peridicos la solucin resulta casi siempre fcil de construir.
Para coeficientes no constantes o no peridicos, pero que son
desarrollables en serie de Taylor2 o serie de Laurent3 es aplicable con
disappeared from the publications involving Clifford algebras; for instance Claude Chevalley (1909
1984) gave the name Clifford group to an object that is never mentioned in Cliffords works, but stems
from Lipschitzs. Pertti Lounesto (19452002) contributed greatly to recalling the importance of
Lipschitzs role. (FRANQUET, 2013).
2
A Taylor series is a representation of a function as an infinite sum of terms that are calculated from the
values of the function's derivatives at a single point. The concept of a Taylor series was formally
introduced by the English mathematician Brook Taylor in 1715. If the Taylor series is centred at zero,
then that series is also called a Maclaurin series, named after the Scottish mathematician Colin
Maclaurin, who made extensive use of this special case of Taylor series in the 18th century. It is common
practice to approximate a function by using a finite number of terms of its Taylor series. Taylor's theorem
gives quantitative estimates on the error in this approximation. Any finite number of initial terms of the
Taylor series of a function is called a Taylor polynomial. The Taylor series of a function is the limit of
that function's Taylor polynomials, provided that the limit exists. A function may not be equal to its
Taylor series, even if its Taylor series converges at every point. A function that is equal to its Taylor
34
CAPTULO 1
ciertas restricciones el mtodo de Frobenius4. Otra posibilidad consiste

en reducir una ecuacin diferencial lineal de orden n a un sistema de n
ecuaciones diferenciales lineales de primer orden.
Para la resolucin de las ecuaciones diferenciales ordinarias no-

lineales no existen mtodos generales.
Veamos, en fin, que algunos de los mtodos de solucin numrica

de ecuaciones diferenciales son el mtodo de Runge-Kutta5, los de Euler
o Heun, los mtodos multipaso, el del punto medio y los mtodos de
extrapolacin.
1.3. ECUACIONES EN DIFERENCIAS FINITAS
Las ecuaciones en diferencias finitas o recurrentes (campo

discreto) pueden considerarse las hermanas de las ecuaciones
diferenciales en el campo continuo. Aparecen ligadas a la descripcin
matemtica de los fenmenos dinmicos o cronolgicos, es decir, que
varan con el tiempo (t). Muchos modelos matemticos que se plantean
en campos cientficos como la fsica, la biologa, la sociologa y la misma
economa, incluyen ecuaciones en diferencias finitas en su formulacin
(trayectorias temporales del precio, de la renta, etc.). No es de extraar,
por tanto, que stas, junto con otras herramientas matemticas propias
de la Investigacin Operativa6 (como los procesos de Poisson o las
series in an open interval (or a disc in the complex plane) is known as an analytic function. (FRANQUET,
2013).
3
The Laurent series of a complex function f(z) is a representation of that function as a power series
which includes terms of negative degree. It may be used to express complex functions in cases where a
Taylor series expansion cannot be applied. The Laurent series was named after and first published by
Pierre Alphonse Laurent in 1843. Karl Weierstrass may have discovered it first in 1841 but did not
publish it at the time. (FRANQUET, 2013).
4
Ferdinand Georg Frobenius (October 26, 1849 August 3, 1917) was a German mathematician, best
known for his contributions to the theory of elliptic functions, differential equations and to group theory.
He is known for the famous determinantal identities, known as Frobenius-Stickelberger formulae,
governing elliptic functions, and for developing the theory of biquadratic forms. He was also the first to
introduce the notion of rational approximations of functions (nowadays known as Pade approximants),
and gave the first full proof for the CayleyHamilton theorem. He also lent his name to certain
differential-geometric objects in modern mathematical physics, known as Frobenius manifolds.
(FRANQUET, 2013).
5
In numerical analysis, the RungeKutta methods are an important family of implicit and explicit
iterative methods for the approximation of solutions of ordinary differential equations. These techniques
were developed around 1900 by the German mathematicians C. Runge and M.W. Kutta. One member of
the family of RungeKutta methods is often referred to as "RK4", "classical RungeKutta method" or
simply as "the RungeKutta method". (FRANQUET, 2013).
6
In a nutshell, operational research (OR) is the discipline of applying advanced analytical methods to
help make better decisions. By using techniques such as mathematical modelling to analyze complex
situations, operations research gives executives the power to make more effective decisions and build
35
cadenas de Markov7 en la denominada Programacin dinmica)

constituyan uno de los pilares fundamentales de la matemtica aplicada
al estudio de los fenmenos de evolucin en el tiempo.
En lneas generales, hablamos de recurrencia cuando cada estado

de un fenmeno determinado puede explicarse en trminos de algn o
algunos de los estados anteriores. Las ecuaciones recurrentes o en
diferencias finitas, en tales casos, constituyen las expresiones
matemticas de esta explicacin de cada estado del sistema en funcin
de otros anteriores. En los captulos correspondientes de nuestro libro
(Caps. 11, 12 y 13) tendremos ocasin de contemplar numerosos
ejemplos y ejercicios de lo aqu expuesto.
2. LA TEORA DE MODELOS
2.1. DEFINICIN Y CONCEPTOS PREVIOS
2.1.1. Sntesis histrica del concepto de "modelo"
Sera conveniente comenzar nuestra exposicin definiendo lo que

pudiera ser el concepto propio de "modelo".
Se habr notado la aparicin, en varias ocasiones, de la nocin de

"modelo" o de "interpretacin" de una teora matemtica por medio de
otra. No se trata, en absoluto, de una idea reciente o novedosa y, sin
duda, puede verse en ella una manifestacin permanente del sentimiento
more productive systems based on: a) More complete data, b) Consideration of all available options, c)
Careful predictions of outcomes and estimates of risk, and d) The latest decision tools and techniques.
Operational research encompasses a wide range of problem-solving techniques and methods applied in
the pursuit of improved decision-making and efficiency, such as simulation, mathematical optimization,
queuing theory and other stochastic-process models, Markov decision processes, econometric methods,
data envelopment analysis, neural networks, expert systems, decision analysis, and the analytic hierarchy
process. Nearly all of these techniques involve the construction of mathematical models that attempt to
describe the system. Because of the computational and statistical nature of most of these fields, OR also
has strong ties to computer science and analytics. Operational researchers faced with a new problem must
determine which of these techniques are most appropriate given the nature of the system, the goals for
improvement, and constraints on time and computing power. (FRANQUET, 2013).
7
A Markov chain, named after Andrey Markov, is a mathematical system that undergoes transitions from
one state to another, between a finite or countable number of possible states. It is a random process
usually characterized as memoryless: the next state depends only on the current state and not on the
sequence of events that preceded it. This specific kind of "memorylessness" is called the Markov
property. Markov chains have many applications as statistical models of real-world processes. Formally, a
Markov chain is a random process with the Markov property. Often, the term "Markov chain" is used to
mean a Markov process which has a discrete (finite or countable) state-space. Usually a Markov chain is
defined for a discrete set of times (i.e., a discrete-time Markov chain) although some authors use the same
terminology where "time" can take continuous values. The use of the term in Markov chain Monte Carlo
methodology covers cases where the process is in discrete time (discrete algorithm steps) with a
continuous state space. The following concentrates on the discrete-time discrete-state-space case.
(FRANQUET, 2013).
36
CAPTULO 1
profundo de la unidad de las distintas "ciencias matemticas". Respecto

a ello, deca Descartes8 que "no por ello dejan de acordarse en tanto que
no tienen en cuenta otra cosa que las relaciones o proporciones que se
encuentran en dichas ciencias".
Precisando el "acuerdo" del que hablaba Descartes, parece

entreverse, por vez primera, la nocin general de isomorfismo (que l
llamaba "semejanza") y la posibilidad de "identificar" relaciones u
operaciones isomorfas, dando, como ejemplos de ello, el de la adicin y
el de la multiplicacin. No obstante, tan audaces ideas no tuvieron ningn
eco entre sus contemporneos, y habr que esperar hasta el gran
desarrollo del lgebra de mediados del siglo XIX para vislumbrar siquiera
el comienzo de la materializacin de los sueos leibnizianos
(FRANQUET, 1990/91).
Es, precisamente, en este momento histrico, cuando los modelos

se multiplican y se acostumbra a pasar de una teora a otra mediante un
simple cambio de lenguaje; el ejemplo ms claro de lo que antecede es,
seguramente, el de la dualidad en geometra proyectiva, donde la
costumbre, muy frecuente en la poca, de escribir en columnas contiguas
los teoremas "duales", tuvo mucho que ver con la toma de conciencia de
la nocin de isomorfia. Por otra parte, mediante el descubrimiento de las
coordenadas homogneas -junto con Feuerbach y Plcker- A. F. Mbius
no solo pudo entender, en trminos puramente algebraicos, las nociones
fundamentales de puntos impropios y de puntos imaginarios introducidos
por Poncelet (1788-1867)9 y apreciar en todo su valor (junto con
Poncelet, Gergonne10, Plcker11 y Chasles12) el principio de dualidad,
8
Como cientfico, R. Descartes produjo al menos dos importantes revoluciones. En matemticas
simplific la notacin algebraica y cre la geometra analtica. Fue el creador del sistema de coordenadas
cartesianas rectangulares, lo cual abri el camino al desarrollo del clculo infinitesimal (diferencial e
integral) por parte del matemtico y fsico ingls Isaac Newton y el filsofo y matemtico alemn
Gottfried Leibniz, con curiosa simultaneidad. Invent la regla del paralelogramo, que permiti combinar,
por primera vez, fuerzas no paralelas. En qumica, el sistema propuesto por Descartes consigui desplazar
al aristotlico, al proporcionar una explicacin unificada de innumerables fenmenos de tipo magntico y
ptico, en astronoma y en fisiologa orgnica. De este modo, sent los principios del determinismo fsico
y biolgico, as como de la psicologa fisiolgica.
9
Matemtico francs nacido en Moselle y fallecido en Pars. Particip en el intento de invasin de Rusia
por parte de Napolen, donde fue abandonado por muerto en el campo de batalla. Durante su ao y medio
de prisin, ya en Francia, medit sobre geometra. Sus pensamientos vieron la luz en 1822 cuando public
su libro sobre geometra proyectiva, de forma que una serie de problemas difcilmente resolubles por
procedimientos de la antigua geometra de las formas eran ahora fcilmente resueltos aplicando los
nuevos mtodos.
10
Joseph Diaz Gergonne (19 de junio de 1771 en Nancy, Francia - 4 de mayo de 1859, Montpellier,
Francia) fue un matemtico y lgico francs. En 1791, Gergonne fue capitn del ejrcito francs.
Particip en la Batalla de Valmy el 20 de septiembre de 1792. Ms adelante, se reintegr al ejrcito para
participar en 1794 en la invasin francesa de Espaa. Al pasar a la vida civil fue profesor en la recin
creada cole Centrale como profesor de "matemticas trascendentales". En 1810, Gergonne funda la
revista Annales de mathmatiques pures et appliques que en la poca fue conocida como los Annales de
Gergonne la publicacin se mantuvo por 22 aos hasta su retiro. Fue tambin profesor y ms tarde rector
37
sino que pudo dar un tratamiento completo y moderno del invariante

fundamental de la geometra proyectiva: la "razn doble" de cuatro
puntos alineados.
El empleo, cada vez ms extendido, de la nocin de "modelo",

permitira tambin al siglo XIX llevar a cabo la unificacin de las
Matemticas soada por los pitagricos. A principios del expresado siglo,
los nmeros enteros y las magnitudes continuadas parecan tan
incompatibles entre s como en la antigedad; los nmeros reales
continuaban estando ligados a la nocin de magnitud geomtrica
(longitud, superficie, volumen), a la que se haba recurrido para obtener
"modelos" de los nmeros negativos e imaginarios puros y mixtos.
Incluso, los nmeros racionales estaban tradicionalmente relacionados
con la idea de la divisin de una magnitud en partes iguales. Solo
quedaban aparte los nmeros enteros, como "productos exclusivos de
nuestro espritu", tal como deca Gauss en 1832, oponindolos a la
nocin de espacio.
Los primeros esfuerzos para aproximar la Aritmtica y el Anlisis

Matemtico se refirieron a los nmeros racionales, positivos y negativos,
y fueron debidos a Martin Ohm en 1822, siendo continuados hacia 1860
por varios autores, fundamentalmente Grassmann13, Hankel14 y
de la Universidad de Montpellier. Gergonne introdujo la terminologa de las coordenadas polares.

Descubri el principio de dualidad en Geometra proyectiva, cuando not que cada teorema en el plano
conectando puntos y lneas tena un correspondiente con puntos y lneas intercambiados, siempre que el
teorema no hiciera intervenir nociones mtricas. En 1816, encontr una solucin elegante al problema
clsico de Apolonio consistente en hallar una circunferencia que toque otras tres circunferencias dadas.
11
Julius Plcker (1801-1868), natural de Elberfeld, estudi fsica y matemticas en varias universidades
alemanas, y desde 1836 fue profesor de la de Bonn. Sus primeros trabajos matemticos fueron de
geometra sinttica, pero en cuanto entr de lleno en la famosa polmica que enfrentaba a los gemetras
analticos con los sintticos, se decant por los primeros. En 1846, quizs harto de tanta controversia,
abandon las matemticas para volver a la fsica, en la que hizo notables descubrimientos. En contra de lo
que hubiera podido esperarse de l, se interes ms por la fsica experimental que por la fsica
matemtica. Segn Clebsch, la contradiccin expresada es solo aparente: Plcker tenda ms a crear que a
analizar, y esta tendencia era la fuente comn de sus descubrimientos en fsica y en geometra.
12
(Epernon, 1793-Pars, 1880). Matemtico francs. Profesor en la Universidad de Pars, sus trabajos
versaron sobre temas de geometra proyectiva y descriptiva; en especial sobre las secciones cnicas.
13
Hermann Grassmann fue un matemtico brillante cuyas creaciones en el anlisis vectorial solo pueden
compararse con las de Hamilton. Grassmann present su sistema en numerosas formas diferentes; de
hecho escribi cuatro libros en los que present su sistema y los cuatro difieren substancialmente entre
ellos. Hermann Grassmann naci en Stettin, cerca del Bltico. Su padre Justus Gnther Grassmann, a
pesar de ser un telogo y estudioso en las ciencias fsicas y matemticas, insista en que l sera felz si
Hermann se convirtiera en jardinero o en carpintero. A pesar de esto, Grassmann ingresa en 1827 en la
Universidad de Berln donde por seis semestres estudi principalmente filologa y teologa, pero de
manera autnoma, ley algunos escritos matemticos de su padre. A su regreso a Stettin, inici sus
estudios en matemticas, fsica, historia natural, teologa y filologa, preparndose solo para presentar el
examen estatal requerido para ser maestro. En 1839 escribi al comit examinador cientfico de Berln
sobre su deseo de escribir un trabajo que probara su competencia. Entonces, l inicia su trabajo en el
estudio de la marea titulndolo Theorie der Ebbe und Flut. Este estudio lo complet en 1840 y es
importante porque contena la presentacin de un sistema de anlisis espacial basado en vectores. La
38
CAPTULO 1
Weierstrass15 (en sus cursos no publicados). A este ltimo, parece

deberse la idea de obtener un "modelo" de los nmeros racionales
positivos y de los enteros negativos considerando clases de pares de
nmeros naturales o enteros positivos. Pero faltaba realizar, sin duda, la
tarea ms importante: la de obtener un modelo de los nmeros
irracionales o inconmensurables dentro de la teora de los nmeros
racionales; hacia el ao 1870, la solucin de este problema era
realmente urgente a la vista de la perentoriedad -surgida despus de la
aparicin de fenmenos "patolgicos" en Anlisis- de prescindir del uso
de cualquier intuicin geomtrica vaga de "magnitud" para definir el
cuerpo de los nmeros reales. Como sabemos, este problema fue
resuelto en esta poca, y casi simultneamente, por Cantor16,
informacin concerniente al origen de este trabajo puede encontrarse en una carta escrita por Grassmann
en 1847 a Saint-Venant acerca del documento publicado a finales de 1845, en el cual Saint-Venant
comunic resultados idnticos a los resultados descubiertos con anterioridad por Grassmann. ste
present en su trabajo una parte sorprendente del anlisis vectorial: adicin y sustraccin de vectores, las
dos principales formas de producto vectorial, la diferencial en vectores y los elementos de la funcin
vectorial lineal, todo ello expuesto de manera equivalente con sus homlogos modernos. Este trabajo fue
algo ms que el primer sistema importante del anlisis vectorial; fue tambin el ms grande trabajo en la
nueva lgebra de su tiempo que puede compararse con la geometra no-euclidiana. Hacia el otoo de
1843, Grassmann haba terminado de escribir otra de sus grandes obras; su Ausdehnungslehre, que se
convirti en un clsico. Es un libro difcil de leer y contiene una gran parte del anlisis vectorial moderno
y hecho de tal forma que difcilmente puede resumirse. En el periodo de 1844 a 1861, Grassmann public
17 documentos cientficos en los que se incluyen importantes documentos de fsica, varios sobre lenguas
y libros de texto matemticos. Edit un documento sobre poltica y tambin materiales sobre la
evangelizacin de China. Este periodo de su vida termin con su segundo Ausdehnungslehre. Despus de
1862, Grassmann public un libro de texto en alemn y en latn sobre matemticas, adems de varios
escritos sobre religin y sobre msica as como un libro sobre terminologa botnica alemana. Tambin
invent el Heliostat de Grassmann. Esta combinacin de actividades se debi a su creciente desacuerdo
con la poca atencin que reciban sus creaciones matemticas.
14
(Halle, 1839-Schramberg, 1873). Matemtico alemn. Sus trabajos versaron sobre geometra proyectiva
y sobre la teora de funciones de variable compleja. Estableci una representacin de la funcin gamma
por medio de una integral compleja y obtuvo soluciones a la ecuacin diferencial de Bessel.
15
Las ideas de Riemann (1826-1866) concernientes a la geometra del espacio tuvieron profundos efectos
en el desarrollo de la teora fsica moderna. Los escritos de Riemann de 1854 llegaron a ser un clsico en
las matemticas y estos resultados fueron incorporados dentro de la teora de la relatividad y gravitacin
de Einstein. Influy notablemente en el desarrollo de la teora fsica moderna y provea los conceptos y
mtodos usados despus en la Teora de la Relatividad. Era un original pensador y un anfitrin de
numerosos mtodos, teoremas y conceptos que hoy en da llevan su nombre.
16
Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor, nacido en Mar. 3, 1845, muerto en Ene. 6, 1918, era un
matemtico ruso-alemn mejor conocido como el creador de la TEORIA CONJUNTISTA y por su
descubrimiento de los nmeros transfinitos. Tambin adelant el estudio de las series trigonomtricas, fue
el primero en probar la no numerabilidad de los nmeros reales e hizo contribuciones significantes a la
teora de la dimensin. Cantor recibi su doctorado en 1867 y acept una posicin en la Universidad de
Halle en 1869, donde permaneci. Estrechamente relacionado al trabajo de Cantor en la teora de los
conjuntos transfinitos estuvo su definicin del continuo como un conexo, conjunto perfecto. Nunca dud
de su absoluta confianza en su trabajo, pero seguidamente del descubrimiento de las paradojas de la teora
de conjuntos, dej la teora de los conjuntos transfinitos a matemticos ms jvenes tales como David
Hilbert, Bertrand Russell y Ernst Zermelo.
39
Dedekind17, Mray18 y Weierstrass, siguiendo, por cierto, mtodos

bastante diferentes.
A partir de este momento, los nmeros enteros pasan a ser el

fundamento de todas las matemticas clsicas. Adems, los "modelos"
basados en la Aritmtica van adquiriendo cada vez ms importancia con
la extensin del mtodo axiomtico y la concepcin de los objetos
matemticos como creaciones libres, prodigiosas y admirables del
espritu humano.
2.1.2. Definicin y clases de modelos
Realizada una pequea sntesis histrica del problema, veamos

que en toda aplicacin de la Matemtica a los estudios de los fenmenos
reales, se presenta un triple proceso, a saber:
a) Conceptualizacin.
b) Razonamiento lgico.
c) Desconceptualizacin.
, y debemos advertir, y lo haremos con palabras del profesor

Richardson19, que: "matematizar la teora de un fenmeno no consiste
simplemente en introducir ecuaciones y frmulas en l, sino en moldearlo
y fundirlo en un todo coherente, con sus postulados claramente
enunciados, sus definiciones establecidas, sin fallos y con sus
conclusiones rigurosamente obtenidas".
17
(Brunswick, actual Alemania, 1831-id., 1916). Matemtico alemn. Estudi en la Universidad de
Gotinga, donde tuvo como profesor a Gauss. Mientras trabajaba como privatdozent en dicha institucin
(1854-1858), entr en contacto con la obra de Dirichlet y se percat de la necesidad de abordar una
redefinicin de la teora de los nmeros irracionales en trminos de sus propiedades aritmticas. En 1872
desarroll el mtodo denominado corte de Dedekind, mediante el cual defini un nmero irracional en
funcin de las propiedades relativas de las dos particiones de elementos en que ste divida el continuo de
los nmeros reales. Siete aos ms tarde propuso el concepto de ideal, un conjunto de enteros
algebraicos que satisfacen ecuaciones polinmicas que tienen como coeficientes nmeros enteros
ordinarios; as, el ideal principal de un entero a es el conjunto de mltiplos de dicho entero. Esta teora
posibilit la aplicacin de mtodos de factorizacin a muchas estructuras algebraicas anteriormente
descuidadas por el anlisis matemtico.
18
Charles Mray naci el 12 de noviembre de 1835 en Chalon-sur-Sane, Francia. Inici sus estudios en
la Escuela Normal Superior en Pars en 1854, a la edad de dieciocho aos y se gradu en 1857. Luego de
su graduacin, comenz a ensear en el Liceo de St. Quentin, durante dos aos, despus de los cuales
dej la enseanza durante siete. Posteriormente, regresa a dar lecciones en 1856, en la Universidad de
Lyon, para ser ms tarde nombrado, en 1867, Profesor de Matemticas en la Universidad de Dijon, en
donde trabaj por el resto de su vida. Mray pudo haber sido un reconocido matemtico alrededor del
mundo por sus ideas, pero la suerte no estuvo de su lado. En 1869, public el primer estudio de teora
aritmtica acerca de los nmeros irracionales; su base fue el trabajo de Lagrange. Esta fue la primera
teora coherente y rigurosa sobre nmeros irracionales que se vio impresa. Muri el 2 de febrero de 1911
en Dijon, Francia.
19
Vide H.W. RICHARDSON en Economa regional, Ed. Vicens-Vives, Barcelona, 1973, citado en la
bibliografa.
40
CAPTULO 1
De este modo, podramos definir el "modelo" como una

representacin objetiva de algn aspecto de un problema por medio de
una estructura, facilitando el tratamiento terico y subjetivo, dirigido a
resolver algunas cuestiones del problema. Se trata, pues, de un esquema
terico de un sistema o realidad ms o menos compleja que se elabora
para facilitar cu comprensin y estudio.
Por tanto, cuando se van a aplicar las Matemticas, la Estadstica

o la Investigacin Operativa a una situacin cualquiera de la Economa
real o financiera, una labor previa que debe realizar el investigador es la
recogida de datos mediante observaciones y medidas, por lo que induce
relaciones y, a travs de un proceso ms o menos complicado de
abstraccin, construye un modelo o teora. En esto consiste
precisamente la fase de "conceptualizacin".
Sobre estos modelos, el investigador trabaja obteniendo teoremas

y consecuencias; es la fase conocida como "razonamiento lgico" y
puesta en marcha del modelo. Por ltimo, mediante la fase de
"desconceptualizacin", se interpretan estos resultados y se aplican a la
situacin real.
De un modo muy general, podemos clasificar los modelos

utilizados en tres grandes tipos:
a) Modelos pictricos o icnicos:

Son representaciones de estados, objetos o sucesos. En ellos, se
representan las propiedades ms interesantes de la situacin real por
medio de una transformacin de escala. Por ejemplo, un mapa de
carreteras representa la posicin relativa de las distintas ciudades y las
carreteras que las unen. En este ltimo caso, se habr recalcado la
anchura de la va de comunicacin a una escala grfica improcedente,
dotndola, incluso, de un atractivo colorido.
b) Modelos analgicos:
Consisten en hacer una substitucin adecuada de una propiedad
de la situacin real por otra en el modelo asociado, de acuerdo con
ciertas reglas. Por ejemplo, las distintas alturas de una cadena
montaosa quedan delimitadas por las curvas de nivel que, como es
sabido, constituyen el lugar geomtrico de los puntos del terreno que
tienen idntica altitud o cota taquimtrica con respecto al nivel medio del
mar o a cualquier otro plano relativo de comparacin. Y sin embargo, es
obvio que en la realidad del terreno no aparecen las curvas de nivel
surcando valles y montaas o serpenteando por las llanuras a la vista
arrobada del observador.
41
c) Modelos simblicos:
Consisten en expresar las magnitudes que intervienen en el
problema de un modo abstracto (FRANQUET, 2008). A este ltimo grupo
pertenecen los modelos matemticos. Generalmente, en su formulacin,
se siguen las siguientes etapas:
1. Se definen las variables que se consideran como ms

importantes en la explicacin del proceso considerado.
2. Se establecen relaciones analticas entre estas variables, como
consecuencia de relaciones lgicas plausibles entre las mismas.
3. Se estudia la bondad del ajuste del modelo a los datos u
observaciones realizados mediante la experimentacin.
4. En caso de ser aceptado el modelo, se resuelve.
5. Se interpretan los resultados y se estudia su relacin con la
realidad.
6. Se hacen previsiones y proyecciones, que constituyen, en
definitiva, el objetivo final de la formulacin y estudio del modelo.
Respecto de la aplicabilidad de la metodologa de los modelos

matemticos en los diferentes campos de las ciencias puras y sociales y
de la tcnica y la tecnologa, podemos sealar tres modalidades
principales, a saber:
1. Se relacionan magnitudes mediante el empleo de ecuaciones

en diferencias finitas y sistemas de las mismas.
2. Se relacionan los flujos de entradas y salidas de un sistema a
travs de matrices y determinantes.
3. Se construyen simulaciones de las unidades ms elementales
que van integrndose en niveles ms altos con sus iteraciones
recprocas, hasta llegar a la simulacin global.
2.2. MODELOS PARA EL CONOCIMIENTO CIENTFICO
Siguiendo a Angel Alcaide20, veamos que el mtodo cientfico se

basa muchas veces, en la utilizacin de modelos que, mediante un
proceso de abstraccin, simplifican la realidad que se quiere estudiar.
Cuando en la Geometra elemental se establece el concepto de "lnea",
se debe pensar en una figura con una sola dimensin (la longitud), sin
que pueda encontrarse en la realidad una lnea -por fina que sea- que
carezca de anchura e, incluso de altura o "grosor".
Aunque la creacin de los modelos supone, en general, un

meritorio trabajo cientfico, la tarea no se concluye hasta contrastar el
modelo con la realidad y ello exige disponer de los datos adecuados.
20
Vide ALCAIDE INCHAUSTI, ngel: Estadstica (Introduccin). Unidades Didcticas. Citado en la
bibliografa.
42
CAPTULO 1
Bross21, en su libro sobre La decisin estadstica apunta que el empleo

de los modelos presenta las siguientes ventajas:
a) Es el procedimiento seguido en los sistemas de prediccin que

ha tenido ms xito.
b) El modelo proporciona una estructura de referencia para la

consideracin del problema: los "fallos" del modelo sealan a veces una
pista sobre las deficiencias de aqul; estos "fracasos" en el modelo del
ter, por ejemplo, hicieron posible el formidable trabajo de Albert
Einstein22 referente a la relatividad general.
c) El modelo pone de manifiesto el problema de la

abstraccin, decidiendo su elaborador qu atributos del mundo real
tienen que incorporarse al propio modelo.
d) Al expresar un problema en lenguaje simblico se tiene la

ventaja de la facilidad de manipulacin de dicho lenguaje.
e) Los modelos matemticos, proporcionan el medio ms barato

para realizar la prediccin.
Pero frente a estas ventajas seala tambin Bross algunas

desventajas, a saber:
A) Un modelo matemticamente factible puede exigir grandes

simplificaciones, lo que puede restarle exactitud.
B) El lenguaje simblico est sujeto tambin a limitaciones de

diversa ndole.
C) Un cientfico puede aficionarse tanto a su modelo que, incluso

podra llegar a insistir en que dicho modelo es el mundo real, perdiendo,
precisamente, la nocin de la realidad.
21
Vide BROSS, Irwin D.J.: La decisin estadstica. Ed. Aguilar. Madrid, 1958. Citado en la bibliografa.
22
He was daring, wildly ingenious, passionately curious. He saw a beam of light and imagined riding it;
he looked up at the sky and envisioned that space-time was curved. Albert Einstein reinterpreted the inner
workings of nature, the very essence of light, time, energy and gravity. His insights fundamentally
changed the way we look at the universe and made him the most famous scientist of the 20th century.
Einstein's gifts inevitably resulted in his dwelling much in intellectual solitude and, for relaxation, music
played an important part in his life. He married Mileva Maric in 1903 and they had a daughter and two
sons; their marriage was dissolved in 1919 and in the same year he married his cousin, Elsa Lwenthal,
who died in 1936. Einstein published more than 300 scientific papers along with over 150 non-scientific
works. His great intellectual achievements and originality have made the word "Einstein" synonymous
with genius. He died on April 18, 1955 at Princeton, New Jersey. (FRANQUET, 2013).
43
2.3. MODELOS DE SIMULACIN
Veamos ahora, dado que le hemos mencionado, unas ideas

aclaratorias sobre el concepto de SIMULACIN.
Hasta hace relativamente pocos aos, algunas disciplinas sociales

como la Economa no se han prestado a un desarrollo cientfico
experimental. Faltaba el equivalente a los laboratorios donde se pueden
hacer repetidas pruebas y comprobar hiptesis cientficas (como, por
ejemplo, el sometimiento de un circuito electrnico, de un metal, de un
cido, ... a diversos usuarios o "inputs" y posterior observacin de sus
reacciones).
De forma muy general, entendemos por SIMULACIN la creacin

de un modelo que reproduce fielmente una estructura, sus relaciones con
el mundo circundante y la forma de reaccionar ante ciertos usuarios o
"inputs". Una vez construido el Modelo, se pretende medir la eficacia de
diversos usuarios, sin necesidad de recurrir a experiencias reales, sino
basndose en experiencias "simuladas".
Las polticas a las que someteremos nuestro modelo estn

representadas por los "inputs" de la figura siguiente, mientras que su
eficacia podr ser evaluada a travs de los correspondientes "outputs".
Fijmonos en que esta forma de proceder ha sido ya utilizada en

diversos campos de la ciencia y de la ingeniera. Por ejemplo, la industria
aeronutica, antes de lanzar un nuevo avin al mercado, construye un
Modelo o prototipo que se somete en un tnel de viento a distintas
condiciones simuladas de presin, turbulencias, temperatura, etc. Lo
mismo sucede con los modelos econmicos. Observando las reacciones
del modelo a estos "inputs" se obtienen conclusiones acerca de su futuro
comportamiento en condiciones reales de trabajo (vuelo, conduccin,
irrigacin, evolucin del PIB). De esta forma se determina si el modelo es
satisfactorio y cules son las condiciones que ofrecen mejor rendimiento.
De la misma manera, se pretende que el experimentador llegue a
conclusiones fidedignas sobre la eficacia de las distintas medidas a
aplicar.
Al simular el sistema o alguna de sus partes, es preciso llegar a un

compromiso entre Realidad y Simplicidad. En general, el estudio de
nuestro universo o de cualquier fenmeno muy complejo con el
relacionado requiere cierta labor de simplificacin por parte del
investigador, labor consistente en trasladar un fenmeno real a un
Modelo de Estructura ms simple, pero que ponga de relieve sus
aspectos ms importantes.
44
CAPTULO 1
El mtodo cientfico ayuda a analizar los problemas desde una

ptica tanto cualitativa como cuantificativa. La aceptacin o nueva
elaboracin de hiptesis de trabajo se hallan sujetas a la validez en cada
aplicacin de las tesis que se deriven de ellas. Realidades ms
complejas exigen tambin la elaboracin de modelos cada vez ms
sofisticados. Pero suponiendo que fuera posible construir un modelo tan
complicado como el mismo fenmeno que se pretender analizar, nada se
habra adelantado, ya que sera difcil de manipular y comprender como
la propia realidad.
La simulacin se puede aplicar, en principio, a todo problema

relativo a un sistema cualquiera. Ahora bien, para poder simular
correctamente el comportamiento de dicho sistema, ser necesario:
a) Precisar unos objetivos que exijan acrecentamiento del

conocimiento.
b) Establecer una maqueta con flujos fsicos o informticos.
c) Definir las transformaciones de cada bloque o subsistema fsico.
d) Disponer de series fiables de valores para actuar como VE

("Variables de entrada") en el sistema contemplado.
La simulacin exige, pues, partir de un pre-modelo con el triple

objetivo de:
1) Contribuir a la elaboracin de un modelo.

2) Validar las hiptesis de trabajo.
3) Medir las consecuencias de ciertas acciones correctoras del
sistema y buscar -por acrecentamiento del conocimiento- su
transformacin en modelo.
Para simular el sistema es preciso expresar la transformacin que

se opera en cada uno de sus bloques. Veamos, como caractersticas
ms importantes de este proceso, las siguientes:
a) Se observa cmo la simulacin de un gran sistema puede

apoyarse en investigaciones de optimizacin local, que "ponen en
cuestin" las prcticas actuales. La utilidad de la simulacin es muy
grande, en este caso, puesto que de otra forma resulta imposible prever
las consecuencias, sobre el sistema global, de la combinacin de un
conjunto de acciones modificadora de diversos bloques.
b) Permite una visin dinmica de la evolucin de un sistema

econmico, al reproducir ficticiamente el recorrido de varias trayectorias:
45
en pocos minutos, con ordenadores suficientemente potentes, se pueden

simular varios meses o aos de funcionamiento de un sistema
econmico en condiciones diversas. No hay, por tanto, dificultad alguna
en introducir transformaciones aleatorias complejas que, de otro modo,
sera prcticamente imposible calcular.
c) Montar una gran simulacin resulta caro en estudios, en

programacin y en duracin de paso por ordenador; adems, la
interpretacin de los resultados es delicada. Sin embargo, la simulacin
es un instrumento potente y til, que permite "empujar" la modelizacin lo
ms lejos posible hasta la consecucin de condiciones simples, sintticas
y generales, pudindose llegar al establecimiento de un bloque nico, el
MODELO, que recubre al sistema global cuya maqueta se ha expuesto,
expresando las relaciones existentes entre las VE, VS, VI, VA y VES
(respectivamente, las variables de entrada, salida, internas, de accin y
esenciales, segn el esquema melesiano).
d) Veamos, en fin, que la simulacin constituye una tcnica

didctica excelente, que permite visualizar el comportamiento de un
sistema econmico y controlar hiptesis sobre datos ya conocidos. Con
ello, se facilita grandemente la comunicacin entre los "especialistas" y
los "prcticos".
FIG. 1.1. Modelo del sistema econmico en estudio.
La diferencia entre un modelo esttico y un modelo dinmico (en el

que se empleen justamente las ecuaciones diferenciales o en diferencias
finitas que son objeto de estudio en el presente libro) se encuentra en la
presencia de variables con retardos (lags, en ingls), o que vienen
referidas a distintos momentos del tiempo, en alguna o algunas de las
ecuaciones que constituyen el modelo dinmico. Algunos modelos
econmicos son un buen ejemplo de ello. Como estas variables con
lags (retrasos, demoras, retardos o desplazamientos en el tiempo) son
endgenas, aplicando el principio locacional, pero se comportan como
exgenas, los miembros de la Cowles Commission han optado por
denominarlas predeterminadas, e incluyen en este trmino tanto a las
variables endgenas desplazadas como a las exgenas, desplazadas o
no. De hecho, pueden considerarse como variables explicativas al
conjunto de las exgenas y las predeterminadas.
46
CAPTULO 1
Tanto los modelos estticos como los dinmicos pueden ser

histricos, siempre y cuando en sus ecuaciones figure explcita la
variable independiente tiempo.
El ejemplo del modelo econmico causal de la telaraa (R. Risco:

Curso elemental de Econometra) permite aclarar la terminologa
empleada por Ragnar Risco23 en su definicin del sistema dinmico. En
efecto, las ecuaciones que definen el modelo son ecuaciones
funcionales, al ser del tipo de las denominadas ecuaciones en
diferencias finitas o recurrentes en la terminologa clsica del Anlisis
Matemtico, y su solucin general no es un valor determinado, sino un
conjunto de ellos.
La presencia de variables origina las ecuaciones funcionales y a

ellas se refiere Risco cuando dice que las variables en diferentes
momentos del tiempo se incluyen de una manera esencial. Si en lugar
de variables con retardos a desplazamientos finitos de tiempo figuran, en
el modelo en cuestin, variables con desplazamientos infinitesimales
(esto es, si en lugar de diferencias finitas figuraran derivadas), las
ecuaciones funcionales o recurrentes antedichas se convertiran
entonces en ecuaciones diferenciales, pasando del campo discreto al
continuo.
Veamos, pues, que las ecuaciones en diferencias finitas y

diferenciales ordinarias, as como las ecuaciones diferenciales en
derivadas parciales o las ecuaciones integrales, son herramientas
matemticas que podemos implementar de modo de anlisis en
diferentes situaciones comunes en las ciencias econmicas y
empresariales. Constituyen una excelente representacin de un gran
nmero de situaciones dinmicas de la vida real y su teora asociada es
suficiente como para suministrar elementos tiles para su mejor
comprensin.
En muchas situaciones importantes que se presentan en diferentes

campos del estudio del ser humano se requieren sistemas matemticos
elaborados para su simplificacin o solucin. Estos sistemas estn, en
gran parte, constituidos principalmente por ecuaciones diferenciales y
ecuaciones en diferencias finitas.
23
Economista noruego (1895-1973). Obtuvo el primer Premio Nobel de Economa que se concedi, en
1969, compartido con Jan Tinbergen, por haber desarrollado y aplicado modelos dinmicos al anlisis de
los procesos econmicos. Estudi y ense en la Universidad de Oslo. Fue un miembro destacado de la
llamada Escuela Sueca, fundada por K. Wicksell. l puso nombre a la "Econometra" la rama que ana el
anlisis estadstico y el aparato matemtico con la economa. En 1930 fund la Econometric Society
junto con Irving Fisher y otros. Fue director de la prestigiosa revista Econometrica de 1933 a 1935.
47
A los modelos estticos no histricos los denomina Samuelson24

modelos estacionarios y a los dinmicos no histricos modelos
causales.
2.4. LOS MODELOS Y LA TEORA DE SISTEMAS
2.4.1. La modelizacin
El profesor Lorenzo Ferrer Figueras, catedrtico de Matemticas

de la Universidad de Valencia, desarrolla una interesante teora acerca
de las posibilidades del conocimiento y de la accin, donde se pone de
manifiesto la importancia de la modelizacin y de la posterior
experimentacin sobre la realidad o sobre el propio modelo (simulacin).
Una maqueta es una representacin esttica del individuo F

observado, que no explica como ste funciona o evoluciona. Sin
embargo, la modelizacin es una representacin dinmica, en cuanto
explica cmo funciona y/o evoluciona dicho sistema. Por ello, la
explicacin puede tener diversos niveles, de los que consideramos los
tres siguientes:
1. Anlisis de los factores del Sistema.
2. Conocimiento del funcionamiento de un bloque o subsistema.
3. Estudio del comportamiento dinmico de un gran sistema.
El modelo, entendido como una estructura explicativa de un

fenmeno, tiene las siguientes caractersticas: A) Constituye una
representacin simplificada de la realidad. B) Es prospectivo, en tanto
que explica el comportamiento futuro del Sistema (FERRER, 1972).
Segn Minsky25, para un operador O, un objeto M es un modelo

de un objeto A, en la medida en que O puede utilizar a M para responder
24
Paul Anthony Samuelson es un economista estadounidense, nacido en Gary, Indiana, de ascendencia
juda, el 15 de mayo de 1915. Obtuvo el Premio Nobel de Economa en 1970, por el trabajo cientfico a
travs del cual ha desarrollado la teora econmica esttica y dinmica y haber contribuido activamente a
elevar el nivel del anlisis en la ciencia econmica. Es autor del manual "Curso de economa moderna",
publicado por vez primera en 1945 y que es el libro de texto de Economa para estudiantes universitarios
ms vendido de la historia. En dicho manual, Samuelson seala las tres preguntas bsicas que tiene que
responder todo sistema econmico: qu bienes y servicios (y en qu cantidad) se van a producir; cmo se
van a producir esos bienes (utilizando los factores clsicos de produccin: tierra, trabajo y capital); y para
quin son dichos bienes y servicios. Adems de pedagogo y divulgador, tiene muchas aportaciones
originales. Est especialmente interesado en los aspectos dinmicos de la economa. Entre sus principales
mritos figuran el desarrollo de las curvas de indiferencia, que permitieron evaluar la utilidad marginal
decreciente de un bien sin recurrir a su cuantificacin y el haber realizado aportaciones, entre otros
economistas reconocidos, a la llamada "sntesis neoclsica", es decir, la fusin en un conjunto coherente
de la economa de Keynes con la de sus predecesores.
48
CAPTULO 1
a las cuestiones que le interesen respecto a A. De acuerdo con esta

definicin, cualquier razonamiento o decisin estn basados en modelos;
a veces explcitos y, otras veces, implcitos (FERRER, 1972).
El modelo es un sistema homomorfo del sistema que representa.

Por tanto, modelo y sistema tienen el mismo comportamiento. El modelo
en fin, ser til y eficaz en la medida que sea:
- simple y elegante (facilita la comprensin).

- general (suscitar asociaciones, analogas).
- formalizado (facilita la simplicidad y posibilita la aplicacin de
diferentes tcnicas de resolucin).
2.4.2. Modelos matemticos y modelos econmicos
2.4.2.1. Introduccin
En los anlisis para la elaboracin de teoras, muchos casos

pueden ser cuantificados y expresados en el lenguaje formalizado de las
matemticas. La razn de ello es doble: de un lado, se debe al hecho de
que gran parte de las magnitudes socioeconmicas son susceptibles de
cuantificacin, pudiendo ser expresadas como variables que toman
valores dentro del conjunto (cuerpo o campo) de los nmeros reales. De
otro lado, las variables estn interrelacionadas, pudiendo ser expresadas
estas relaciones mediante funciones matemticas adecuadas. Pues bien,
las teoras, expresadas en lenguaje matemtico, reciben la denominacin
de modelos matemticos.
Los antiguos griegos fueron los primeros en tratar de comprender

la naturaleza a partir del anlisis lgico. Eratstenes26, sin moverse un
25
Hyman Philip Minsky, uno de los ms destacados "post-keynesianos americanos", naci en Chicago y
estudi en la George Washington High School de New York. Se licenci en matemticas por la
University of Chicago en 1941, pero se interes posteriormente por la Economa y obtuvo el doctorado en
Harvard en 1954, especializndose en finanzas.
26
Eratstenes naci en Cyrene (Libia) en el ao 276 a.C. Fue astrnomo, historiador, gegrafo, filsofo,
poeta, crtico teatral y matemtico. Estudi en Alejandra y Atenas. Alrededor del ao 255 a. C. fue el
tercer director de la Biblioteca de Alejandra. Trabaj con problemas de matemticas, como la
duplicacin del cubo y los nmeros primos. Escribi muchos libros de los cuales slo se tienen noticias
por referencias bibliogrficas de otros autores. Una de sus principales contribuciones a la ciencia y a la
astronoma fue su trabajo sobre la medicin de la tierra. Eratstenes en sus estudios de los papiros de la
biblioteca de Alejandra, encontr un informe de observaciones en Siena, unos 800 Km. al sureste de
Alejandra, en el que se deca que los rayos solares al caer sobre una vara el medioda del solsticio de
verano (el actual 21 de junio) no produca sombra. Eratstenes entonces realiz las mismas observaciones
en Alejandra el mismo da a la misma hora, descubriendo que la luz del Sol incida verticalmente en un
pozo de agua el mismo da a la misma hora. Asumi de manera correcta que si el Sol se encontraba a gran
distancia, sus rayos al alcanzar la Tierra deban llegar en forma paralela, si sta era plana como se crea en
aquellas pocas, y no se deberan encontrar diferencias entre las sombras proyectadas por los objetos a la
misma hora del mismo da, independientemente de donde se encontraran. Sin embargo, al demostrarse
que s lo hacan (la sombra dejada por la torre de Siena formaba 7 grados sexagesimales con la vertical),
49
centmetro de Alejandra, mediante supuestos y hbiles simplificaciones,

gener un espacio matemtico donde la geometra aplicada le permiti
encontrar una medida equivalente a la circunferencia de la Tierra,
demostrando la teora de Aristteles27 de que el mundo no era plano sino
esfrico.
El uso de las matemticas a base de un orden lgico, que va

desde las premisas de una cierta teora hasta las implicaciones de una
hiptesis, nos permite la configuracin de los "modelos matemticos,
entendidos como la simplificacin y abstraccin de la realidad, donde se
identifican variables y parmetros a partir de los cuales se proponen
relaciones entre ellos en forma de leyes que nos ofrecen representar la
realidad.
En Economa se plantean los problemas de tal modo que puedan

responderse matemticamente y que dichas respuestas puedan
generalizarse. Cuanto ms sencillo sea el modelo econmico propuesto,
ms fcil ser tambin usarlo para dar respuestas de tipo general. La
validez del mismo depender de la validez de las consecuencias que de
l se deducen.
Como no es posible controlar todas las variables del problema, es

frecuente introducir la condicin de "ceteris paribus" (nos permite
suponer que todo lo dems permanece constante temporalmente,
excepto la variable que estamos estudiando). Por ejemplo, cuando
analizamos cmo vara la demanda de la carne de vacuno al variar su
precio, estamos dejando de considerar otros factores que influyen en la
toma de decisin del consumidor, como son el precio de los productos
dedujo que la tierra no era plana y, utilizando la distancia conocida entre las dos ciudades y el ngulo
medido de las sombras, calcul la circunferencia de la tierra en aproximadamente 250.000 estadios (unos
40.000 kilmetros) lo que sin duda resulta sorprendentemente exacto para la poca y sus recursos.
27
En torno al ao 340 a.C., Aristteles afirma que la Tierra es redonda, no plana, y da tres argumentos a
favor de esta tesis, a saber:
-En los eclipses lunares siempre se observa que la sombra de la Tierra sobre la Luna tiene forma de arco
de circunferencia.
-La diferencia en la posicin aparente de la estrella polar entre Grecia y Egipto, que incluso le permite
hacer un clculo del tamao de la Tierra en 400.000 estadios, aproximadamente unos 80.000 km. de
circunferencia (el doble del tamao real).
-En el mar, cuando un barco aparece en el horizonte, se ven primero las velas y posteriormente el casco
del barco.
Adems, establece que la Tierra est quieta y el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas se mueven en
rbitas circulares y con velocidad uniforme alrededor de ella, ya que el movimiento circular, al ser el ms
perfecto que existe, es el que debe gobernar los cielos. Sus argumentos sobre la condicin y posicin de la
Tierra le llevan a pensar que no pueden ser simple consecuencia del movimiento de los cielos: la
circunferencia de un crculo determina las propiedades de su centro; el cosmos es esfrico, luego la tierra
haba de ser esfrica.
50
CAPTULO 1
substitutivos (carne de pollo, de cerdo o de pescado), el gusto o

preferencia de los consumidores por otras carnes, y el ingreso o la renta
disponible del consumidor en el mismo perodo de tiempo. Ningn valor
describe toda la informacin requerida, ya que la cantidad demandada de
carne de vacuno depender, entre otras cosas, de su precio.
La expresin analtica de un modelo econmico se realiza a travs

de una o varias funciones que nos indican las relaciones existentes entre
las variables, designadas literalmente por X, Y, Z. Generalmente,
trataremos modelos econmicos simples, formados en su mayora por
una sola funcin que relaciona dos variables. As en la "Funcin Oferta"
las cantidades ofrecidas de un bien dependern del precio del mismo, o
en la "Funcin Demanda", donde las cantidades demandadas de un bien
tambin dependern de su precio.
En Economa, es comn hablar de las leyes de la oferta y la

demanda. La ley de la oferta se refiere a la cantidad disponible de un
producto que se lleva al mercado para su consumo. La de la demanda
nos habla de la cantidad que un cierto pblico compra de ese mismo
producto. La relacin que se establece entre estas dos variables es una
funcin econmica.
As pues, para expresar un modelo econmico utilizaremos el

concepto matemtico de funcin, entendiendo por tal a la relacin de
dependencia e interdependencia existente entre las diferentes variables
econmicas en estudio. Una funcin econmica es, pues, una funcin
continua y biyectiva con dominio y condominio en los nmeros reales no
negativos, que representa a un modelo econmico.
Tambin en Economa, las funciones pueden adoptar tanto formas

tericas muy complejas como muy simples, pero aqu trabajaremos
fundamentalmente con funciones econmicas de una sola variable y
principalmente de tipo lineal, que resultan ser las ms comunes. Las
funciones econmicas se grafican en el primer cuadrante del crculo de
un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares, como tendremos
ocasin de comprobar a lo largo del presente libro, en multitud de
ejemplos resueltos.
Los valores que asumen las variables deben tener sentido

econmico, y como tal estarn restringidos a nmeros reales positivos,
tal como se ha dicho. Si nos referimos a precios o cantidades no
podremos hablar de valores negativos; por ejemplo, producir (-5) litros de
leche de vaca, o vender a (-7) el kg. de carne de conejo carece de
significado.
51
2.4.2.2. Variables exgenas y endgenas
Para poder profundizar ms en la idea de modelo matemtico es

necesario no perder de vista que al ser el modelo la expresin formal de
un anlisis (o bien de una teora) de carcter deductivista y que en dicho
anlisis se cumplen unos supuestos de partida, el modelo matemtico
consiste en la expresin de tales supuestos en lenguaje matemtico a
travs de un conjunto de ecuaciones (a veces tambin de inecuaciones).
Una vez construidos, ciertos modelos se pueden usar para predecir
muchas situaciones fsicas, como el pronstico del tiempo climatolgico,
el crecimiento de un tumor cancergeno o el resultado de la rueda de una
ruleta; todos esos ejemplos pueden conectar con alguna forma de
modelos matemticos.
El conjunto de aquellas ecuaciones constituyen la formulacin del

modelo. Estas ecuaciones son las relaciones que, segn los supuestos
de partida, se dan entre las variables socioeconmicas. De estas
variables, unas se suponen conocidas (variables exgenas o datos), y las
dems son las incgnitas (variables endgenas) cuyos valores han de
ser calculados en funcin de las exgenas.
Dicho lo anterior, veamos qu problemas se nos plantean al utilizar

el modelo matemtico y qu recursos matemticos sern necesarios
para resolverlos.
2.4.2.3. Problemas que se plantean
A) Primer problema
El primer problema con que nos enfrentamos es el de expresar los

conceptos, y los supuestos de la respectiva teora, en lenguaje
matemtico. En las teoras socioeconmicas de enfoque marginalista28,
la resolucin de un problema viene facilitada porque en dicho enfoque se
admiten los siguientes extremos:
28
El trmino marginal resulta de gran relevancia al momento de estudiar los principios principales que
se estudian en la microeconoma As, para poder hablar sobre el anlisis marginal en la economa, es
necesario tener conocimientos previos, como son los que a continuacin siguen:
Historia de la corriente de marginalidad, Costo marginal, producto marginal e ingreso marginal, Utilidad
marginal y maximizacin de la utilidad, etc. En la segunda mitad del siglo XIX (inicios del ao 1870) tres
economistas: Stanley Jevons, Carl Menger y Leon Walras, publicaron trabajos muy similares, los cuales
son base del marginalismo, escuela que predomin hasta el advenimiento del keynesianismo ya entrado el
siglo XX. El anlisis marginal nace del anlisis de la utilidad marginal decreciente de los bienes, concepto
que posteriormente se generaliz. El enfoque marginal de la microeconoma observa la maximizacin de
variables econmicas considerando un margen (ltima unidad del bien consumido, producido,
intercambiado o retenido).
52
CAPTULO 1
a) Que las variables socioeconmicas son susceptibles de ser

expresadas por nmeros reales y que admiten variaciones infinitamente
pequeas. Es decir, son variables reales continuas.
b) Que las relaciones existentes entre las variables

socioeconmicas pueden ser expresadas por funciones reales de
diversos tipos, que suelen ser continuas y derivables repetida o
iterativamente.
De hecho, la expresin de los conceptos en forma matemtica est

posibilitada por las dos caractersticas anteriores. Pero las dos
caractersticas que admite el enfoque marginalista no solamente
posibilitan la expresin de los conceptos en trminos matemticos sino
que, adems, permiten expresar los supuestos de la teora en forma de
ecuaciones (o inecuaciones) que forman el modelo matemtico. Los
supuestos de la teora especifican cules son las relaciones que existen
entre las variables socioeconmicas, y al ser estas relaciones
expresables por medio de funciones reales, basta con utilizar el gran
arsenal de funciones reales de que dispone la Matemtica para poder
expresar los supuestos de la teora en forma de ecuaciones o
inecuaciones. De este modo, queda la teora expresada como un sistema
de ecuaciones que constituyen la formulacin del modelo matemtico de
la teora en cuestin. Adems, en muchos casos puede hacerse una
representacin grfica del modelo, lo que le hace mucho ms intuitivo.
Construir un modelo puede resultar un proceso prolongado y difcil

que suele llevar varios aos de investigacin. Una vez formulados,
quizs sea virtualmente imposible resolver los modelos de modo
analtico. En este punto, el investigador cuenta con dos opciones: a)
Simplificar, esto es, hacer pequeos cambios al modelo con el fin de
mejorarlo y hacerlo ms manejable; ste es un enfoque vlido siempre y
cuando la simplificacin antedicha no comprometa excesivamente la
conexin con el mundo real y, por lo tanto, su utilidad, y b) Dejar el
modelo tal como est, y usar otras tcnicas, tales como mtodos grficos
o numricos, lo que representa un enfoque cualitativo; en tanto que no
tengamos una solucin exacta, analtica, de algn modo obtenemos algo
de informacin que puede arrojar cierta luz sobre el modelo y su
aplicacin (las herramientas tecnolgicas pueden servir de gran ayuda en
este enfoque).
Supongamos ahora que tenemos una situacin de la vida real en

que queremos encontrar la cantidad de material radiactivo existente en
cierto elemento. La investigacin debe ser capaz de construir un modelo
para esta situacin bajo la forma de una ecuacin diferencial que parece
muy difcil de entrada. Se puede usar la tecnologa para ayudarnos a
resolver la ecuacin, puesto que los programas de computacin nos dan
53
una respuesta adecuada. Las respuestas tecnolgicas son luego

interpretadas o comunicadas a la luz de la situacin de la vida real (en
este caso, la cantidad de material radioactivo). La figura siguiente ilustra
este ciclo.
FIG. 1.2. Ciclo de un modelo matemtico.
B) Segundo problema
El segundo problema que se nos plantea, una vez ya formulado el

modelo, es el de deducir las variables endgenas en funcin de las
exgenas y de los parmetros que pueden figurar en las relaciones que
forman el modelo.
Si se tiene en cuenta que un modelo matemtico no es otra cosa

que un sistema de ecuaciones en el que las incgnitas son las variables
endgenas, se comprende fcilmente que el problema de deducir los
valores de las variables endgenas en funcin de las exgenas y de los
parmetros, requiere la utilizacin de tcnicas matemticas para
resolver sistemas de ecuaciones. Estas tcnicas son muy variables
dependiendo de la naturaleza de las ecuaciones que forman el modelo.
Las ms usuales, en cualquier caso, son las siguientes:
- Cuando el modelo consiste en un sistema de ecuaciones lineales,

ha de recurrirse a las tcnicas de resolucin de sistemas lineales,
donde la discusin del conocido teorema de Rouch-Frobenius-
Krnecker adquiere singular relevancia. Si el nmero de ecuaciones es
elevado, resulta preciso recurrir a los Mtodos Matriciales, que presentan
la gran ventaja de ser resueltos hoy en da con el auxilio del ordenador y
el software adecuado.
54
CAPTULO 1
- Cuando el modelo consista en optimizar (maximizar o minimizar)

una funcin cuyas variables estn sometidas a restricciones dadas por
igualdades, la resolucin del modelo requiere el empleo de las tcnicas
matemticas propias del Clculo de Extremos Relativos (mximos y
mnimos locales) propias del Clculo Infinitesimal clsico, como el
mtodo de los multiplicadores u operadores de Lagrange (caso
condicionado). Si no hay restricciones se emplean tambin tcnicas
propias del Clculo Diferencial.
- Cuando el modelo consiste en optimizar (maximizar o minimizar)

una funcin lineal cuyas variables estn sometidas a restricciones dadas
por desigualdades lineales, ha de recurrirse a las tcnicas de la
Programacin lineal, que es una parte de la Investigacin Operativa.
- Cuando el modelo consiste en optimizar una funcin no lineal

cuyas variables estn sometidas a restricciones dadas por desigualdades
lineales o no lineales, la resolucin del modelo ha de hacerse a travs de
las tcnicas matemticas de la Programacin no lineal, tambin propias
de la Investigacin de Operaciones, o bien a las condiciones necesarias
de optimalidad de Kuhn-Tucker.
Mediante el empleo de las tcnicas anteriores, o bien de otras

varias no mencionadas, se resuelve el problema de deducir los valores
de las variables endgenas en funcin de las exgenas y de los
parmetros. Es precisamente en esta fase deductiva donde las
Matemticas colaboran en forma esencial con el anlisis. La deduccin
matemtica presenta la ventaja de su rapidez y de llegar all donde la
deduccin verbal le es a veces imposible, como ya hemos sealado en la
Introduccin al presente libro. El dominio de las mencionadas tcnicas
matemticas resulta de vital importancia si se quiere llegar a emplear el
lenguaje matemtico en los anlisis a efectuar. Dicho dominio exige que,
previamente, se conozcan las propiedades esenciales de las funciones
reales, tanto de una variable como de varias.
C) Tercer problema
El tercero y ltimo de los problemas que presenta un modelo

matemtico es el de deducir las conclusiones del modelo. Estas
conclusiones suelen expresarse analizando cmo se ven afectados los
valores de las variables endgenas, antes calculados, al producirse una
alteracin en una de las variables exgenas o en uno de los parmetros.
Las variaciones que experimentan las variables endgenas ante una
alteracin en una de las variables exgenas o parmetros constituyen las
Predicciones del Modelo. Estas predicciones son las que deben servir
de base a la hora de tomar decisiones por parte del experimentador. La
deduccin de las conclusiones del modelo suele requerir el uso de las
55
derivadas parciales cuyo tratamiento especfico no es objeto del presente

libro. Para analizar cmo se ve afectado el valor de una de las variables
endgenas ante una alteracin en una de las variables exgenas, basta
con calcular la derivada parcial de la variable endgena respecto a la
exgena.
La exposicin efectuada hasta aqu ha pretendido resaltar dos

cuestiones, sin nimo de dejarlas resueltas:
- La primera de ellas es un intento de clarificar de qu manera las

Matemticas van a servir a las teoras al uso.
- La segunda de las cuestiones es la de anticipar cules van a ser

las necesidades matemticas, o parte de dichas necesidades, que
demandan los anlisis de enfoque marginalista.
Resumiendo todo lo expuesto hasta ahora, cabe destacar lo

siguiente:
- Que muchas de las teoras de carcter deductivista pueden ser

expuestas en forma matemtica a travs de los modelos matemticos.
- Que el manejo de un modelo matemtico presenta tres
problemticas diferenciadas temporalmente, a saber:
1. Formulacin del modelo.
2. Deduccin de los valores de las variables endgenas en funcin

de las exgenas y de los parmetros.
3. Deduccin de las conclusiones del modelo, analizando cmo se

ven afectados los valores de las variables endgenas ante una alteracin
en una de las variables exgenas o parmetros.
- Que la resolucin de las anteriores disyuntivas requiere, desde el

lado matemtico, conocer las siguientes cuestiones:
a) Las propiedades generales de las funciones reales, tanto de una

como de varias variables reales, as como los conceptos matemticos de
las mismas, orientado este estudio a exponer los conceptos en forma
matemtica y a expresar los supuestos de la teora en la forma de un
sistema de ecuaciones o inecuaciones que constituyen la formulacin del
modelo.
b) El desarrollo de tcnicas matemticas diversas (resolucin de

sistemas lineales, clculo de extremos relativos, programacin lineal y
lineal paramtrica, programacin no lineal, cuadrtica, dinmica, en
56
CAPTULO 1
nmeros enteros, hiperblica, etc.) con las que se haga posible deducir
los valores de las variables endgenas en funcin de las exgenas y de
los parmetros.
c) El clculo de derivadas parciales, tanto de funciones simples o

explcitas como de funciones compuestas o implcitas, con las que se
haga posible la deduccin de las conclusiones del modelo cuando se
analicen cmo se ven afectados los valores de las variables endgenas
ante una alteracin de una de las variables exgenas o parmetros.
2.4.2.4. Formulacin de los modelos matemticos
Una vez resuelto el problema de saber expresar matemticamente

las relaciones de los modelos especificados en la teora, estamos en
condiciones de abordar la formulacin de los modelos. No obstante
creemos necesario hacer antes algunas puntualizaciones en forma de
preguntas, a saber:
a) Cules son las variaciones endgenas y exgenas?
En primer lugar, para formular el modelo matemtico de una cierta

teora, es necesario conocer qu es lo que trata de determinar dicha
teora. O dicho en otros trminos: conocer cules son las variables
endgenas y cules las exgenas. Las primeras son las que la teora
trata de determinar en trminos de las exgenas.
b) Aparecen explicitadas todas las relaciones?
Una vez aclarado este punto, es necesario fijarse en las

especificaciones contenidas en los supuestos de la teora e ir
expresndolas en trminos matemticos. Ahora bien, ocurre que las
Relaciones de Definicin y de Condicin no suelen venir explicitadas, y
sin embargo han de aparecer en la formulacin del modelo. Por ello, al
formular un modelo debe tenerse sumo cuidado con las Relaciones de
Definicin y de Condicin. Las Relaciones de Comportamiento siempre
vienen especificadas en los supuestos de la teora.
c) Es el modelo completo?
Despus de haber expresado en forma matemtica las Relaciones

que forman el modelo, debe procederse, a modo de comprobacin, a
observar si el modelo es completo. Para ello, ha de suceder que el
nmero de ecuaciones sea igual al nmero de variables endgenas
(incgnitas). De lo contrario, lo ms probable es que falten ecuaciones
(tal vez alguna de las Relaciones de Definicin o de Condicin no
explicitadas) aunque tambin puede ser que se trate de un sistema
57
compatible indeterminado en los trminos definidos por el teorema de

Rouch-Frobenius-Krnecker, es decir un modelo en el que haya ms
variables endgenas que ecuaciones y por tanto con infinitas soluciones
para las variables endgenas. Tambin podramos encontrarnos con
sistemas incompatibles (sin solucin).
Veamos, en fin, que una de las caractersticas fundamentales de

los modelos de anlisis puede ser la aparicin de la variable temporal
que, segn su presencia o no, se clasifican en dinmicos (no inerciales o
inerciales) y estticos. No nos extenderemos ms en este tipo de
modelos, cuyo estudio sera ms propio de otra investigacin.
2.4.3. Otra clasificacin de los modelos
Pueden esquematizarse del siguiente modo:
Modelo de informacin creciente
MODELO DE REFERENCIA
Modelo de anlisis
Modelo de Modelo funcional
conocimiento Modelo de comportamiento
dinmico del sistema
, cuyas definiciones respectivas son las siguientes:
- Modelos de referencia: son estructuras lgicas, proyectadas

sobre la maqueta de un F (individuo observado o sujeto a
experimentacin) real, que permiten ampliar el proceso de
acrecentamiento del conocimiento. Enriquecen y desarrollan los modelos
implcitos a travs de los cuales se ordenan y estructuran nuestras
percepciones; para ello, explicitan las hiptesis de base o de partida, los
objetivos finales, los factores en juego y sus interacciones.
- Modelo de informacin creciente: es una estructura de acogida

e interpretacin progresiva de la informacin. Debe tener las propiedades
de un sistema: ser adaptativo y ser capaz de aprender.
- Modelo de conocimiento: reducen la indeterminacin y explican

las transformaciones.
- Modelo de anlisis: reduce la variedad de un conjunto de

elementos (serie de observaciones estadsticas sobre los factores) y
halla clasificaciones explicativas (modelos de segmentacin con tcnicas
matemticas, estadsticas e informticas).
58
CAPTULO 1
- Modelo funcional: explica satisfactoriamente el comportamiento

de las estructuras funcionales, define la naturaleza de las variables en
juego (VE, VS, VI, VES, VA), as como su articulacin lgica. Por ltimo,
permite comprender el funcionamiento de los bloques o subsistemas.
Desde luego, la elaboracin de estos modelos ser necesaria para
preparar la accin sobre el sistema.
- Modelo de comportamiento dinmico de un sistema: con gran

frecuencia, el sistema aparece en rgimen transitorio. Forrester29 ha
presentado un modelo de dinmica, basado en el mecanismo de
feedback o retroalimentacin industrial, que permite explorar los
regmenes transitorios de un gran sistema y el establecimiento de curvas
de respuesta de las VES (variables esenciales) para ciertas categoras
de perturbaciones en las VE (variables de entrada). El modelo tiene en
cuenta las interacciones entre los flujos que circulan. En cada red se
tienen en cuenta los siguientes conceptos: los niveles, las tasas de flujos,
las funciones de decisiones y los canales de informacin.
Con relacin a esto ltimo, conviene aclarar que los niveles son los
puntos de acumulacin de los flujos y resultan de la diferencia entre los
flujos de entrada y de salida. Las tasas definen el flujo instantneo entre
los niveles, y corresponden a la actividad. Los niveles miden el estado
que llega del sistema, a causa de la actividad. La fijacin de las tasas,
que corresponde al Sistema Gestor, viene dada por las VA (variables de
accin), resultando funciones de decisin que representan elecciones o
acciones programadas basadas en el valor de los niveles (FERRER,
1972).
En particular, la dinmica de un bloque de un sistema econmico

vendr dada por la siguiente formulacin:
29
En la dcada de los aos 70 del siglo XX, hubo un avance decisivo en el campo de la computacin y,
como consecuencia, se desarrollaron programas para realizar simulaciones por ordenador. Tambin se
propusieron modelos con la intencin de prever la evolucin de la economa mundial. En el ao 1972, se
present el Primer Informe del Club de Roma titulado The Limits to Growth. Fue obra de Jay Forrester y
Dennis Meadow, del MIT y en l, los autores desarrollaron el modelo World2 formulado desde la
perspectiva de la Dinmica de Sistemas. Este modelo fue uno de los primeros Modelos Globales que se
han utilizado y tambin, junto con sus revisiones, uno de los ms importantes. El modelo atrajo la
atencin de la comunidad dedicada a realizar prospecciones del futuro e impuls el desarrollo de muchos
modelos posteriores. Su caracterstica principal era la habilidad para unir y combinar elementos, como la
produccin industrial, la poblacin, cuestiones medioambientales, la alimentacin y la energa en un
mundo a escala aunque de forma agregada, es decir, sin considerar diferencias de desarrollo entre las
distintas zonas geogrficas. Mesarovic y Pestel desarrollaron el modelo World Interdependence Model
(WIM), que considera el mundo divido en regiones y con el que se prepar el Segundo Informe del Club
de Roma en el ao 1974 bajo el ttulo Mankind at the Turning Point. Este tipo de modelos se denominan
Modelos Globales y estn caracterizados por los siguientes puntos:
- El modelo pretende hacer prospecciones del futuro.
- El modelo abarca todo el mundo o, al menos, las influencias recprocas entre zonas amplias del planeta.
- El modelo intenta unir reas diferentes pero relacionadas como la economa, la alimentacin, el medio
ambiente,...
59
E S
d
dt
= S E, de donde: = ( S E ) dt = ST , y :
T
= S ; siendo:
= nivel de flujo (corresponde al estado del sistema).

S = tasa de flujo de salida = flujo instantneo (corresponde a la
actividad).
E = tasa flujo de entrada = dem anterior.
T = demora (constante).
De las expresiones anteriores, se deduce que:
d dS
= T ;
dt dt
de donde, substituyendo en la ecuacin inicial, se tiene:
dS
S T = E,
dt
o lo que es lo mismo, se llega a la denominada ecuacin de

transferencia:
d
(1 T )S = E .
dt
El modelo de dinmica industrial est constituido, en definitiva, por

el conjunto de todas las ecuaciones que ligan las tasas y los niveles de
flujo de los diferentes bloques del sistema. As:
Fenmeno Descripcin Maqueta Modelizacin Modelo
Experimentacin
(simulacin)
FIG. 1.3. Diagrama funcional de un modelo dinmico.
3. LOS MODELOS DINMICOS: CONCEPTUALIZACIN
Ya con anterioridad hemos introducido el concepto de modelo

dinmico en contraposicin conceptual al de modelo esttico. Pues bien,
los anlisis dinmicos o estructurales son aquellos que van referidos a lo
60
CAPTULO 1
largo de un horizonte temporal durante el cual no cabe admitir que los

factores seleccionados en la modelizacin permanezcan invariables,
sino, por el contrario, se consideran como funciones del tiempo f(t),
describiendo trayectorias temporales que, para las variables exgenas,
se suponen determinadas fuera del anlisis. Las trayectorias temporales
de los precios de mercado (microeconoma) o de la renta nacional
(macroeconoma) constituyen relevantes ejemplos de ellos que
tendremos ocasin de contemplar en nuestro libro mediante la resolucin
de numerosos ejercicios.
La ubicacin de las variables en el tiempo es un rasgo relevante de

los anlisis dinmicos. Introduce en nuestro panorama una consideracin
temporal que puede hacerse de dos formas: considerar el tiempo como
una variable continua o como una variable discreta. En el primer caso, en
cada punto o instante del tiempo le pasa algo a la variable, en tanto que
en el segundo la variable experimenta un cambio solo una vez en cada
perodo. Cabe citar, como ejemplos en el anlisis financiero, la
capitalizacin continua (ecuacin diferencial) y la capitalizacin anual
(ecuacin en diferencias finitas), respectivamente.
El objetivo de un anlisis dinmico es el estudio de la trayectoria

temporal especfica de alguna variable, sobre la base de una forma
conocida de cambio temporal. Fijado este ltimo y el valor que toma la
variable y en un instante del tiempo, queda determinada la trayectoria
temporal especfica, y(t).
El valor de la variable para t = 0, y(0) = y0 se conoce por condicin

inicial del problema; al respecto solucionaremos algunos problemas de
ecuaciones diferenciales y recurrentes aplicadas a la economa que
incluyen precisamente estas condiciones; son los denominados
problemas de valor inicial (PVI).
El cambio temporal puede adoptar muchas formas. La ms simple

es expresando la tasa de cambio por unidad de tiempo en funcin del
tiempo y de la propia variable. As:
y
= f (t, y) .
t
En la versin de tiempo continuo, la unidad de tiempo se puede

tomar infinitamente pequea (dt), y la tasa de cambio por unidad de
tiempo va a asociada a la primera derivada:
dy
y' ( t) = .
dt
61
Pues bien, dada la relacin:
dy
y' ( t ) = = f ( t, y) ,
dt
y la condicin inicial y(0) = y0, queda ya determinada la trayectoria

temporal y(t) cuyo estudio se pretende. La ecuacin anterior:
dy
= f ( t, y) ,
dt
es una ecuacin diferencial de primer orden. Su solucin general se

obtiene por integracin y da como resultado una familia o haz de
trayectorias, debido a la constante arbitraria que aparece al integrar. La
condicin inicial y(0) = y0 permite precisamente determinar el valor de la
constante de integracin, quedando as conocida la trayectoria temporal
especfica de la variable, y(t), lo que constituye una solucin o integral
particular del problema planteado. Algo parecido sucede tambin con las
ecuaciones en diferencias finitas o recurrentes, como tendremos ocasin
de comprobar oportunamente en los captulos siguientes de nuestro libro.
62
Parte II:
Ecuaciones
diferenciales ordinarias.
EDO de primer orden.
EDO de orden n.
Aplicaciones de las EDO a la Microeconoma.
Otras aplicaciones econmicas de las EDO.
Resolucin de las EDO por series de
potencias y operadores.
La transformacin de Laplace.
*******
CAPTULO 2
CAPTULO 2
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

DE PRIMER ORDEN
1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE VARIABLES SEPARABLES
En lneas generales, resolver una ecuacin diferencial ordinaria de

primer orden consiste en encontrar la familia o haz de curvas y = y(x,c)
que satisfaga la susodicha ecuacin, es decir, tal que: y(x,c) = f[x, y(x,c)],
c. Este haz de curvas se denomina haz integral, integral general o
solucin general de la ecuacin diferencial, y cada una de las curvas que
lo componen son soluciones o integrales particulares de esta ecuacin.
En general, las soluciones particulares las podemos hallar dando valores
a la constante c en la solucin general, como veremos en el ejemplo
siguiente.
Pues bien, si una ecuacin diferencial ordinaria de primer orden se

puede escribir en la forma:
f1(x)dx = f2(y)dy,
recibe el nombre de ecuacin de variables separables o separadas. En

definitiva, en este tipo de ecuaciones los factores que multiplican a dx y
dy son, respectivamente, funciones solamente de x o de y.
La integral general se obtiene mediante una cuadratura (se

entiende por cuadratura la obtencin de una primitiva); siendo F1(x) y
F2(y), respectivamente, las primitivas de f1(x) y f2(y), se tendr:
f1(x)dx = f2(y)dy,
de donde, se obtiene la integral general, dependiendo de una nica

constante arbitraria:
F1(x) = F2(y) + c.
Si nos hubieran dado alguna condicin inicial, por ejemplo, pasar

por un punto determinado, la constante se determina imponiendo la
referida condicin.
Algunas ecuaciones diferenciales no son de variables separadas,

pero pueden reducirse a ellas mediante cambios de variables adecuados.
Esto ocurre con las ecuaciones de la forma:
63
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE PRIMER ORDEN
y = f(ax + by + c) ,
que se reducen a variables separadas con el cambio: z = ax + by + c.
Entonces, z = a + by, lo que transforma la ecuacin planteada en:

z' a
= f ( z) , que ya es de variables separadas.
b
Si las ecuaciones se presentan bajo la forma:
f(x)f1(y)dx + (x) 1(y)dy = 0, se deduce que:
f(x) 1(y)
( x )dx + f1 ( y )
dy = c ,
se transforman en el tipo de variables separadas dividiendo por el

producto f1(y)(x).
Veamos, en fin, que las EDO del tipo: y + yf(x) = 0 son tambin
ecuaciones de variables separables, puesto que se pueden escribir en la
forma:
dy
= f ( x )dx . Integrando: ln y = f ( x )dx + C , y resulta la I.G.:
y
y=e = Ke
f ( x ) dx + C f ( x ) dx )
, donde se ha hecho: K = eC.
2. ECUACIONES HOMOGNEAS
Son de la forma: y = dy/dx = f(y/x).
Escrita la ecuacin diferencial de primer orden en la forma:
M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0,
se dice que dicha ecuacin es homognea si las funciones M(x, y) y

N(x, y) son homogneas y del mismo grado n en x e y, esto es si:
M(tx, ty) = tn M(x, y) y N(tx, ty) = tn N(x, y).
Efectuando el cambio de variable: y = tx (t = y/x), de donde:
dy dt
=t+ x ;
dx dx
64
CAPTULO 2
dt
la ecuacin anterior se convierte en: M( x , tx ) + N( x , tx )( t + x ) = 0 ,
dx
dt
y simplificando por xn = x = x; M(1, t ) + N(1, t )( t + x ) = 0 , o bien:
dx
dt
M(1, t ) + tN (1, t ) = N(1, t ) x , de donde:
dx
dx N(1, t )dt
=
x M(1, t ) + tN(1, t )
, que es una ecuacin de variables x y t separables, cuya integracin

resulta conocida mediante una cuadratura.
De manera alternativa, la solucin buscada se puede obtener

volviendo a escribir la ecuacin diferencial como:
dx 1
= , y luego substituyendo: x = yu, con la derivada
dy f ( x, y)
dx du
correspondiente: =u+ y , en la ecuacin anterior. Despus de
dy dy
simplificar, la ecuacin diferencial resultante ser una con variables
separables (esta vez, u e y). Comnmente, resulta indistinto qu mtodo
de resolucin se use. Sin embargo, algunas veces una de las
substituciones resulta definitivamente superior a la otra; en tales casos, la
mejor substitucin a efectuar, por lo general, es evidente a partir de la
forma de la propia ecuacin diferencial problema.
Por otra parte, hay ciertas ecuaciones que son reducibles a

homogneas, y que presentan la configuracin:
a1x + b1y + c 1
y = f ( ).
a2 x + b2y + c 2
Para transformarlas en homogneas trasladamos el origen al punto

de interseccin de las rectas de las siguientes ecuaciones que
resolvemos como sistema:
a1x + b1y + c1 = 0
a2x + b2y + c2 = 0
y si la solucin es el par (x0, y0) realizamos el siguiente cambio de

variables:
u = x x0
v = y y0
65
donde u es la nueva variable independiente o explicativa y v la nueva

variable dependiente o funcional.
3. ECUACIN LINEAL DE PRIMER ORDEN
Una ecuacin de primer orden y lineal, esto es, de primer grado en

la funcin y en sus derivadas, solo puede tener trminos en y, en y
adems de aquellos independientes de y. Adoptar, por tanto, la forma
general:
dy
+ X y + X 1 = 0 ,
dx
donde X y X1 representan funciones de la nica variable independiente x.
Si X1 = 0, la ecuacin recibe el nombre de homognea;

empezaremos por la integracin en este caso particular.
Sea, por tanto, la ecuacin lineal de primer orden y homognea:
dy
+ X y = 0 .
dx
Su integracin resulta inmediata, puesto que se trata de una

ecuacin de variables separables, as:
dy
= Xdx . Integrando: ln y ln C = - Xdx; ln(y/C) = - Xdx,
y
de donde: y = - C e- Xdx I. G.
Para la integracin de la ecuacin completa, seguiremos un

procedimiento muy utilizado en la resolucin de las ecuaciones
diferenciales, denominado variacin de constantes. Consiste el mtodo
en substituir la constante C, hallada anteriormente, por una funcin
desconocida que designaremos por C(x), de forma tal que:
y = - C(x) e- Xdx [I]
verifique a la ecuacin completa, esto es, a la ecuacin:
dy
+ Xy + X 1 = 0 [II]
dx
Derivando en [I], se obtiene:
66
CAPTULO 2
dC X dx
+ CXe
dy X dx
= e .
dx dx
Substituyendo en [II] los valores de y e y, se tendr que:
dC X dx
+ CXe XCe
X dx X dx
e + X1 = 0 ,
dx
dC X dx
o sea: e = X 1 , de donde: dC = X1 e Xdx dx .
dx
Seguidamente, una cuadratura proporciona: C + K = X1 e Xdx

dx, donde por K se representa la nueva constante. Substituyendo en [I]
C por su valor, se obtiene, en definitiva, la frmula [III]:
y = e- Xdx [ K - X1 eXdx dx ] I. G.
que es la integral general de la ecuacin diferencial lineal de primer

orden.
Veamos, a continuacin, el siguiente ejemplo ilustrativo:
Se trata de resolver la ecuacin diferencial genrica: y + yf(x) +

g(x) = 0, siendo y una funcin econmica cualquiera.
Solucin:
Para integrar esta ecuacin, conocida con la denominacin de

ecuacin lineal de primer orden, se empieza por resolver la ecuacin
homognea:
y + yf(x) = 0, cuya integral general, obtenida en la teora anterior, es:
y1 = Ke
f ( x ) dx
. A continuacin, se supone que la constante K es una
funcin K(x), que se determina con la condicin de que:
y1 = K( x )e
f ( x ) dx
, verifique la ecuacin propuesta. Como:
y1 = K ( x )e K( x ) e
f ( x ) dx f ( x ) dx
f ( x ) , substituyendo en la ecuacin
inicial se obtiene que:
K (x )e K( x ) e f ( x ) + K( x ) e
f ( x ) dx f ( x ) dx f ( x ) dx
f ( x ) + g(x ) = 0 ,
67
o bien: K (x )e + g( x ) = 0 , de donde: K (x ) = g(x ) e

f ( x ) dx f ( x )dx
, e integrando
mediante una cuadratura, se obtiene que: K(x ) = C g( x )e
f ( x )dx
dx ,
donde C es la nueva constante de integracin.
Por lo tanto, la integral general de la ecuacin propuesta,

coincidente con la expresin [III] anterior, es la siguiente:
y = C g( x )e dx e
f ( x ) dx f ( x )dx
, que constituye la formulacin terica vlida para la resolucin de este

tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias, como ya hemos tenido
ocasin de resaltar en la introduccin terica, en que se ha hecho:
g(x) = X1(x) y f(x) = X(x).
4. ECUACIN DE BERNOUILLI
Entre las numerosas ecuaciones diferenciales que mediante un

adecuado cambio de variable se pueden reducir a lineales de primer
orden, se encuentra la conocida como ecuacin de Bernouilli1, que se
presenta al resolver diversos problemas de la ciencia y de la tcnica. Su
forma general es:
dy
+ Xy + X 1y n = 0 (n 0),
dx
donde X y X1 representan funciones de la nica variable independiente x.
Obsrvese que la ecuacin de Bernouilli es de primer orden y de

primer grado, pero sin embargo, no es lineal. Para su resolucin basta
dividir por yn, efectuando a continuacin el cambio,
dy
(n 1) y n 2
1 dt dx ; de donde:
= t; =
y n 1 dx y 2n 2
(n 1) dy dt 1 n dy
n
= = n ,
y dx dx y dx
1
Daniel Bernouilli (8 February 1700 17 March 1782) was a Swiss mathematician and physicist and
was one of the many prominent mathematicians in the Bernouilli family. He is particularly remembered
for his applications of mathematics to mechanics, especially fluid mechanics, and for his pioneering work
in probability and statistics. Bernouilli's work is still studied at length by many schools of science
throughout the world. (FRANQUET, 2013).
68
CAPTULO 2
quedando la ecuacin convertida en una lineal de primer orden cuya

integral general viene dada, como hemos visto, por la expresin:
(1n ) Xdx (1n) Xdx X dx

y1n = (1 n)e C e 1
, o bien por:
1
y=
(1n ) X dx (1n ) Xdx X dx
n 1 (1 n)e C e 1
5. ECUACIN DE RICCATI
El conocimiento de una integral o solucin particular de una

ecuacin diferencial, simplifica, en general, el proceso resolutivo de la
ecuacin mediante el cambio y = yp + u, donde por yp representamos una
solucin particular de la ecuacin dada y por u una nueva funcin. En
otras ocasiones, el conocimiento de una solucin particular se debe
aprovechar mediante la substitucin: y = ypu.
Como ejemplo de aplicacin, presentamos la denominada

ecuacin de Riccati2 que adopta la forma:
dy
+ Xy 2 + X 1y + X 2 = 0 ,
dx
donde X, X1 y X2 representan funciones de la nica variable

independiente x. Si falta X resulta una ecuacin lineal, y si se anula X2
resulta una ecuacin del tipo Bernouilli anteriormente estudiada, aunque
sus diferencias con ellas son notables. Esta ecuacin no puede ser
integrada, en general, por cuadraturas, pero basta el conocimiento de
una solucin particular para, mediante el cambio de variable indicado,
reducirla a un tipo ya conocido y, por tanto, que ya sea integrable por
simples cuadraturas.
6. ECUACIONES DIFERENCIALES EXACTAS
Dada una ecuacin diferencial de primer orden, escrita en la forma:

du(x,y) = 0, o sea:
M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 []I
2
The Riccati equation is one of the most interesting nonlinear differential equations of first order. The
Riccati equation is used in different areas of mathematics (for example, in algebraic geometry and the
theory of conformal mapping), and physics. It also appears in many applied problems. (FRANQUET,
2013).
69
y M(x,y) y N(x,y) son funciones continuas y poseen primeras derivadas

parciales continuas sobre algn rectngulo del plano OXY, se llama
diferencial exacta, si su primer miembro es la diferencial total de una
cierta funcin u(x, y), esto es, si existe una tal funcin que cumpla:
u u u u
du = dx + dy ; M( x , y ) = ; N(x, y) = .
x y x y
Derivando las igualdades anteriores respecto a y y a x

tendremos que:
M( x , y ) 2u N(x, y) 2u
= ; = ,
y x y x y x
y recordando el teorema de Schwarz de la igualdad de las derivadas

parciales cruzadas, resultar que:
M( x , y ) N(x, y)
= ,
y x
que expresa la condicin necesaria y suficiente para que [I] sea una
ecuacin diferencial exacta. Supuesto que [I] sea una ecuacin
diferencial exacta, su integracin se consigue teniendo en cuenta que:
u(x, y) = M(x, y)dx + (y) = N(x, y)dy + (x) [II]
puesto que la integral indefinida M(x,y)dx, contendr todos los trminos

de u(x,y) dependientes de x; luego solo faltarn los trminos no
dependientes de x que figuran en (y), que puede considerarse la
constante de integracin que depende nicamente de y.
Alternativamente, lo mismo puede afirmarse de (x).
Para determinar aquella funcin, derivaremos [II] con respecto a y,

con lo que:
u( x , y )
y
= N( x , y ) = M( x , y )dx + ' ( y ) ,
y

y
de donde se deduce que: ' ( y ) = N( x , y ) M( x , y )dx , lo que permite
calcular (y) y por tanto tambin u(x, y). La integral general adoptar, en
definitiva, la forma:
u(x, y) = C I.G.
70
CAPTULO 2
7. ECUACIN DIFERENCIAL NO EXACTA. FACTOR INTEGRANTE
7.1. DEFINICIN
En ciertas ocasiones, aunque M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0 no sea

diferencial exacta, multiplicada por una cierta funcin (x, y) se puede
convertir en diferencial exacta; entonces, se dice que (x, y) es un factor
integrante y la ecuacin diferencial exacta:
(x, y)M(x, y)dx + (x, y)N(x, y)dy = 0
, se integra por el mtodo expuesto anteriormente.
Como debe verificarse que:

[(x, y )M(x, y )] = [(x, y )N(x, y )] , o sea:
y x
M(x, y ) N(x, y ) (x, y ) (x, y )

(x, y ) = N(x, y ) M(x, y ) , (1)
y x x y
y el factor integrante buscado ser la solucin de esta ecuacin

diferencial en derivadas parciales (EDP).
7.2. FORMA DEL FACTOR INTEGRANTE
La determinacin de factores integrantes es un problema

dificultoso, pues conduce, en general, a una ecuacin en derivadas
parciales. Sin embargo, su determinacin es sumamente sencilla en
algunos casos particulares en que el factor integrante adopta una forma
tal que la EDO anterior se convierte en una ecuacin ordinaria, de los
cuales citaremos los siguientes:
a) Cuando existe un multiplicador que depende de la nica

variable x (o de la nica variable y).
En este caso, la condicin necesaria y suficiente para que la

ecuacin diferencial ordinaria:
M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0,
admita un factor integrante (x), que es funcin solamente de x, es

que el cociente:
71
M N

y x '
= = (x), sea funcin solo de la variable x.
N
( x ) dx
Entonces, el factor integrante ser: ( x ) = e . En el caso de
dependencia nica de la variable y, dicha condicin necesaria y
suficiente vendr dada por que el cociente:
N M

x y '
= = (y), sea funcin solamente de la variable y.
M
( y ) dy
Entonces, el factor integrante ser: ( y ) = e . En ambos casos
se multiplicar por el factor integrante y se proceder como
antes. Es decir, que despus de efectuada la multiplicacin deber
cumplirse que:
(M) (N)
= .
y x
b) Cuando existe un multiplicador que depende nicamente de t =

x y.
d d
Haciendo t = x y, = , = y en este caso, de la expresin
x dt y dt
(1) anterior se deduce que:
M N

d y x
= dt = f (t )dt .
NmM
Integrando la expresin anterior, ln (t) = f(t)dt = (t)+C

(x y) = ke (xy).
c) Cuando existe un multiplicador que depende de la nica

variable t = x y.
d d
Se hace t = x y, = y, = x. La ecuacin (1) quedar as:
x dt y dt
M N

d y x
= dt = f (t )dt .
yN xM
Integrando mediante una cuadratura se obtiene:
72
CAPTULO 2
ln (t) = f(t)dt = (t)+C (x y) = ke (x y).
d) Cuando existe un multiplicador que depende de la nica

variable t = y/x.
y y d 1 d
Haciendo t = , se tiene: = 2 , = , que llevados a
x x x dt y x dt
(1), queda:
N M
x 2
x y
dt = f (t )dt .
d
=
yN + xM
Integrando mediante una cuadratura se obtiene que:
y
ln (t) = f(t)dt = (t)+C = ke (y / x ) .
x
e) Cuando existe un multiplicador que depende de la nica

variable t = x2y2.
d d
Si hacemos t = x2 y2, resulta que: = 2x , = 2y ,valores
x dt y dt
M N

y x
de = f (t )dt .
d
estos que llevados a la expresin (1), ofrecen: =
2(xN m yM)
Integrando ahora mediante una cuadratura, se obtiene que:
(x )
ln (t) = f(t)dt = (t) + C (x 2 y 2 ) = ke
2
y2
.
f) Cuando existe un multiplicador de la forma t = xp yq.
d p 1 q d p q1
Si es t = x p y q , = px y , = qx y , que en la expresin
x dt y dt
(1), da:
M N

y x
dt = f (t )dt .
d
= p1 q1
x y (pyN qxM)
Integrando mediante una cuadratura, se obtiene que:
ln (t) = f(t)dt = (t) + C (x p y q ) = ke (x y ) .

p q
73
g) Cuando existe un multiplicador de la forma (x,y) = f(x)g(y).
df ( x ) dg( y )
Ahora se tiene que = g( y ) , = f ( x) . Al substituir estos
x dx y dy
valores y dividir por f(x)g(y), se obtiene la expresin:
M N 1 df (x ) 1 dg(y)
= N(x, y) M( x, y) .
y x f ( x ) dx g(y) dy
1 dg(y )
Si ahora llamamos (x ) = (2) y (y ) =
1 df ( x )
(3),
f ( x ) dx g(y ) dy
queda la expresin:
M N
= (x )N( x, y) (y )M(x, y) .
y x
Si es posible expresar el primer miembro de la igualdad anterior en

la forma en que aparece el segundo miembro, una vez conocidas
(x) , (y), las funciones f(x), g(y) podrn determinarse resolviendo
las ecuaciones diferenciales (2) y (3) anteriores y entonces se
tendr que:
(x, y) = e e ; ln (x, y) = ( x )dx + ( y )dy .

( x )dx ( y )dy
h) En la ecuacin lineal: dy + Mdx = 0, en que M es de primer

grado en y, el factor integrante a utilizar tiene la siguiente forma:

y dx
=e . En las ecuaciones homogneas, el factor integrante es
el de la expresin:
1
= .
Mx + Ny
i) Un mtodo que permite, en algunos casos, descubrir el factor

integrante consiste en descomponer la expresin dada en otra de la
forma: Gdu + Hd = 0, siendo G, H, u, , funciones de x e y. La
f (u)
expresin general de todo factor integrante de Gdu = 0 ser . La de
G
F()
Hd = 0 ser . Para que puedan aprovecharse ambos factores en
H
f (u) F()
la ecuacin Gdu + Hd = 0, hay que admitir que: = = . Se
G H
hallar el factor integrante determinando las funciones ms sencillas
f(u), F(), de tal suerte que verifique la relacin anterior, atendiendo a los
74
CAPTULO 2
grados de u, . En general, los factores integrantes pueden no resultar

de fcil descubrimiento. Si una ecuacin diferencial no presenta una de
las formas expuestas con anterioridad, entonces es probable que la
bsqueda de un factor de integracin no se vea coronada por el xito,
para lo cual se recomienda el recurso a otros mtodos de solucin.
En cualquier caso, algunos de los factores integrantes ms

comunes se muestran en la tabla siguiente:
Factor de
Grupo de
integracin Diferencial exacta du(x, y)
trminos
(x, y)
1 xdy ydx y
Ydx xdy 2
= d
x2 x x
1 ydx xdy x
Ydx xdy = d
y2 y 2
y
1 xdy ydx y
Ydx xdy = d ln
xy xy x
1 xdy ydx y
Ydx xdy 2 = d arctan
x + y2 x +y
2 2
x
1 ydx + xdy
Ydx + xdy = d(ln xy )
xy xy
1 ydx + xdy 1
Ydx + xdy , (n > 1) = d n1
(xy )n (n 1)( xy )
n
(xy )
1 ydy + xdx 1
Ydx + xdy = d ln(x 2 + y 2 )
x + y2
2
x +y
2 2
2
1 ydy + xdx 1
Ydx + xdy , (n > 1) = d 2 n1
( x + y 2 )n
2
(x + y )
2 2 n
2(n 1)( x + y )
2
Aydx + bxdy
(a, b xa-1yb-1 xa-1yb-1(aydx + bxdy) = d(xayb)
constantes)
8. ECUACIN DE CLAIRAUT
Se llama as la ecuacin diferencial ordinaria que tiene la siguiente

forma: y = yx + (y). Se integra por un mtodo de derivacin,
obtenindose como haz integral general: y = c , o sea: y = cx + (c).
El haz integral de toda ecuacin de Clairaut es, pues, un haz de

rectas que se obtiene substituyendo y por la constante c del haz. Si este
haz tiene una curva envolvente sta ser una solucin singular de la
ecuacin, puesto que en cada uno de sus puntos ser tangente a una
75
recta involuta y tendr en l los mismos valores x, y e y que los de dicha

recta, verificando, en su consecuencia, igualmente la primera ecuacin
del presente enunciado
La integral singular reseada se halla eliminando c entre la general

y su derivada respecto a c, que es x + (c) = 0, o sea, la eliminante del
sistema:
y = cx + (c)
0 = x + (c)
La ecuacin diferencial de Clairaut, as llamada en honor a su

inventor, el fsico francs Alexis-Claude Clairaut3, es una ecuacin
diferencial ordinaria de la forma:
, donde f es una funcin continuamente diferenciable y constituye un

caso particular de la ecuacin de Lagrange que veremos a continuacin,
en que: f(y) y. Para resolver esta ecuacin, diferenciamos respecto a
x, quedando:
por tanto:
Y as:
, o bien:
3
Alexis-Claude Clairaut (1713-1765) naci en Pars, hijo de Jean-Baptiste, maestro de matemticas de
Pars y miembro de la Academia de Matemticas de Berln. Fue uno de los matemticos ms precoces,
superando incluso a Blaise Pascal, y a la edad de diez aos ya lea los libros de G.F. de LHpital sobre
secciones cnicas y clculo infinitesimal. Con solo doce aos, Clairaut presenta una memoria sobre
cuatro curvas de cuarto grado a la Academia, la cual, y tras haberse asegurado que era el autor verdadero,
se deshace en grandes elogios. Posteriormente, y con solo dieciocho aos, publica la obra Recherches sur
les courbes double courbure (Investigaciones sobre las curvas con doble curvatura, 1831) gracias a la
cual fue admitido en la Academia de Ciencias, aunque hubo de hacerse una excepcin con l, ya que el
reglamento exiga una edad mnima de veinte. Otros campos de su inters fueron las ecuaciones
diferenciales, las ecuaciones en derivadas parciales, la teora de superficies, el clculo en varias variables
y las series trigonomtricas. Por lo que respecta a las ecuaciones diferenciales, en 1734, Clairaut se
interes por la ecuacin que actualmente lleva su nombre cuya solucin general consiste en una familia
de lneas rectas.
76
CAPTULO 2
En el primer caso, c = dy/dx para cualquier constante arbitraria c.

Substituyndolo en la ecuacin de Clairaut, tenemos la familia de
ecuaciones dadas por la expresin: y(x) = cx + f(c), llamadas soluciones
generales de la ecuacin de Clairaut. El otro caso,
define solo una solucin y(x), llamada solucin singular, cuyo grfico es
envolvente de las grficas de las soluciones generales. La solucin
singular se representa normalmente usando notacin paramtrica, como:
[x(p), y(p)], donde p representa dy/dx.
El inters que presenta este tipo de ecuacin se debe al hecho de

que tiene como solucin a una familia de rectas, como ya se ha
apuntado. Adems, la envolvente, es decir, la curva cuyas tangentes
estn dadas por la familia, tambin es solucin, en este caso una
solucin singular de la ecuacin de Clairaut. sta fue una de las primeras
ocasiones en la historia en que este tipo de solucin (la solucin singular)
se puso de relieve.
Veamos, en fin, por lo que se refiere a su interpretacin

geomtrica, que las isoclinas4 de esta ecuacin son rectas como tambin
sucede en la ecuacin de Lagrange, pero aqu la pendiente de los
elementos de direccin del campo, a lo largo de cada isoclina, es la
pendiente de la propia isoclina, es decir, son al mismo tiempo isoclinas y
curvas integrales, a diferencia de la ecuacin de Lagrange en que este
hecho solo ocurre eventualmente en isoclinas excepcionales.
9. ECUACIN DE LAGRANGE
La ecuacin diferencial de Lagrange5 (o tambin llamada de

DAlambert-Lagrange o de Morge) es de primer orden pero no lineal, al
4
Crear un campo de direcciones, por lo regular, resulta tedioso y cuesta demasiado tiempo, a menos que
para esto programemos un ordenador con software adecuado para generar un campo de direcciones. Sin
embargo, cuando queremos tener una idea de cmo luce el campo de direcciones correspondiente a
alguna ecuacin diferencial dada sin usar un ordenador, entonces dibujaremos elementos lineales a lo
largo de ciertas curvas llamadas isoclinas. Para explicar esto, supongamos que tenemos la ecuacin
diferencial de primer orden: y = f(x,y). Una isoclina resulta ser el conjunto de todos los puntos (x,y) del
plano tales que: f(x,y) = k, donde k es una constante dada (de modo que las isoclinas son curvas de nivel
de f(x,y)). Por lo tanto, todo elemento lineal que se encuentre a lo largo de una isoclina deber tener una
pendiente igual a k.
5
Joseph Louis de Lagrange (Turn, 1736 - Pars, 1813) fue un matemtico francs de origen italiano. La
lectura de una obra del astrnomo ingls Edmund Halley despert en l un inters por las matemticas y
la astronoma. En su obra Miscellanea taurinensia, obtuvo, entre otros resultados, una ecuacin
diferencial general del movimiento y su adaptacin para el caso particular del movimiento rectilneo y la
solucin a muchos problemas de dinmica mediante el clculo de variantes. Escribi, as mismo,
77
igual que la de Clairaut y constituye un caso particular de ecuacin

resoluble en y presentando la forma siguiente:
, donde f(y) no puede ser igual a y, resolvindose con la substitucin y

= p, obtenindose una solucin general y una solucin particular.
En efecto, si derivamos esta expresin respecto de x obtenemos:
dx f ' (y' ) ' (y' )

+ x+ = 0 , cuya integral general es:
dy' f (y' ) y' f (y' ) y'
f '( y ')
dy' f '( y ')
dy' ' ( y' )dy'
x = e f '( y') y ' C e f ( y') y ' .
f ( y' ) y'
O lo que es igual:
Tomando ahora x como variable dependiente o funcional, podemos

poner:
, que es una ecuacin lineal en x integrable por mtodos ya desarrollados

en esta misma monografa.
Podemos recordar que en las ecuaciones lineales el factor

integrante y la solucin general vienen dados por la expresin:
De donde tenemos que:
numerosos artculos sobre clculo integral y las ecuaciones diferenciales generales del movimiento de tres
cuerpos sometidos a fuerzas de atraccin mutuas.
78
CAPTULO 2
Y substituyendo el valor del factor integrante en la otra ecuacin,

se obtiene:
Obtenemos de ese modo una ecuacin de la forma x = x(p, C) que,

junto a la ecuacin anterior (1 DL), nos permite llegar a una solucin de
la forma:
h(x, y, C) = 0.
Su interpretacin geomtrica explica que las isoclinas del campo

de direcciones que define esta EDO son rectas dadas por la propia
ecuacin, considerando p como un parmetro. Toda isoclina excepcional
cuya pendiente f(p) coincida con el valor p del parmetro correspondiente
a dicha isoclina ser evidentemente (si existe) una solucin de la
ecuacin planteada, por estar constituida por elementos tangenciales del
campo.
10. RESOLUCIN POR SUBSTITUCIN
El cambio de variable: z = ax + by + c, transforma una ecuacin

diferencial ordinaria del tipo: y = f(ax + by + c) en una ecuacin de
variables separables de fcil resolucin, tal como ya se apunt en su
momento (vase el primer epgrafe del presente captulo). En efecto, se
tiene que:
dy
y' = f (ax + by + c) = f(ax + by + c). Sea ahora:
dx
dz dy dy 1 dz
z = ax + by + z (2), = a+b = a .
dx dx dx b dx
Substituyendo en la ecuacin inicial, se obtiene que:
1 dz 1 dz a dz dz
a = f ( z) = f ( z) = bf ( z) + a , = dx ,
b dx b dx b dx bf (z) + a
que ya es una EDO con variables separables que podemos resolver

finalmente mediante una cuadratura.
79
80
CAPTULO 3
CAPTULO 3
ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES

ORDINARIAS DE ORDEN n
1. INTRODUCCIN
Habitualmente, las leyes que rigen los fenmenos econmicos se

pueden formular mediante el empleo de las ecuaciones diferenciales,
como se ha visto en el captulo anterior de nuestro libro y se continuar
en el presente. De ah el gran inters de su estudio.
Extensivamente, veamos que una ecuacin diferencial ordinaria de

orden n es aquella cuya expresin general es:
F(x, y, y, , yn) = 0,
o bien, expresada en forma normal,
yn = H(x, y, y, , yn-1),
en la que H es una funcin real definida en un subconjunto A Rn+1. Se

trata de una ecuacin diferencial ordinaria, cuyo orden, como ya
sabemos, viene dado por la derivada de mayor orden, siendo su grado el
mayor exponente o potencia con que figure elevada dicha derivada.
Una ecuacin diferencial de la forma:

n
a0(x)yn + a1(x)yn-1 + + an-1(x)y + an(x)y = a (x)y
i=0
i
ni
= b(x),
donde a0(x), a1(x), , an(x) y b(x) son funciones reales y continuas de la

variable independiente real x en un determinado intervalo (a, b), es una
ecuacin diferencial lineal de orden n.
Cuando b(x) 0, de la ecuacin anterior se dice que es

homognea o incompleta; cuando no sucede as, se denomina no
homognea o completa, aunque tambin puede denominrsele
inhomognea o heterognea.
Si las funciones ai(x), i = 0, 1, , n, son constantes, tendremos

una ecuacin diferencial lineal de orden n con coeficientes constantes.
81
ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES ORDINARIAS DE ORDEN n
Por el contrario, si dichas funciones son variables tendremos una

ecuacin diferencial lineal de orden n con coeficientes variables.
Una funcin real y1 de variable real y derivable hasta el orden n en

el intervalo (a, b) es solucin de la primera ecuacin si en ese intervalo
se verifica que:
n
a0(x)y1n + a1(x)y1n-1 + + an-1(x)y1 + an(x)y1 = a i ( x )y1 b(x).
n i
i=0
La integral general de la ecuacin incompleta es de la forma:

n
y = c1y1 + c2y2 + + cnyn = c y
i=1
i i
siendo las yi soluciones linealmente independientes de dicha ecuacin

incompleta y las ci constantes arbitrarias.
Especial inters en la economa revisten las EDO de segundo

orden, en que distinguiremos, para su resolucin, los siguientes cinco
tipos (ver tambin el epgrafe 2.5 Otras clases de ecuaciones, de este
mismo captulo):
I) y = f(x). Solucin: y = dx f ( x )dx + Cx + C1 , o bien:

y = x f (x )dx xf ( x )dx + Cx + C1
dy
II) y = f(y). Solucin: x = C + 2 f ( y)dy
+ C1
III) y = f(y). Solucin: se hace y = z, e y = z, con lo que resulta:
dz zdz
x= f ( z) + C , e y= f ( z) + C
1
y, a continuacin, se obtiene la solucin a la ecuacin planteada por

eliminacin de z.
IV) y = f(y,x). Solucin: se hace y = z, e y = z, con lo cual resulta la

EDO de primer orden: z = f(z,x), de cuya integracin se obtiene:
y = z(x )dx + C
82
CAPTULO 3
dz
V) y = f(y,y). Solucin: se hace y = z, e y = z = z , con lo cual se
dy
dz
obtiene la EDO de primer orden siguiente: z = f(z,y), de cuya
dy
dy
integracin resulta que: x = + C.
z( y)
En ciertas ocasiones, los problemas de EDO se presentan en

sentido inverso, esto es, se trata de formar la ecuacin diferencial a partir
del conocimiento de sus soluciones. Vemoslo mediante el siguiente
ejemplo:
Se trata de eliminar las constantes en la expresin de la funcin

econmica: y = C1e2x + C2ex + C3e-x, deduciendo de ello la expresin de
la EDO correspondiente. Pues bien, derivando tres veces sucesivamente,
se obtiene:
y = 2C1e2x + C2ex C3e-x

y = 4C1e2x + C2ex + C3e-x
y= 8C1e2x + C2ex C3e-x
Las tres ecuaciones obtenidas junto con la dada conforman un

sistema de cuatro ecuaciones, donde tomando como incgnitas C1, C2 y
C3, se requiere, para su compatibilidad, que:
y e 2x ex e -x y 1 1 1
y' 2e 2x ex - e-x y' 2 1 -1
= 0, que equivale a: = 0,
y' ' 4e 2x ex e -x
y' ' 4 1 1
y' ' ' 8e 2x ex - e -x y' ' ' 8 1 -1
de donde se deduce: y - 2y y + 2y = 0, que es la ecuacin diferencial

resultante de la eliminacin. Efectivamente, su resolucin implica la
ecuacin caracterstica: 3 22 + 2 = 0 ; una raz inmediata de ella es:
1 = 1, con lo que operando para hallar las restantes segn la regla de
Ruffini se tiene que:
1 -2 -1 2
1) 1 -1 - 2 1 1+ 8 2 = 2
2 2 = 0 ; = = ;
1 -1 -2 0 2 3 = 1
con lo que la integral general buscada ser:
y(x) = C1ex + C2e2x + C3e-x , c. s. q. d.
83
2. ECUACIN DIFERENCIAL LINEAL HOMOGNEA DE ORDEN n Y

COEFICIENTES CONSTANTES
2.1. GENERALIDADES
Estudiaremos ahora la ecuacin diferencial:

n
a0yn + a1yn-1 + + an-1y + any = a y
i=0
i
n i
= 0,
en la que los coeficientes (a0, a1, , an) Rn.
El conjunto de las soluciones de una ecuacin diferencial lineal de

coeficientes constantes y homognea es un espacio vectorial de
dimensin igual al orden de dicha ecuacin. Para obtener su solucin o
integral general basta con hallar una base del referido espacio vectorial;
esto es, necesitamos conocer n soluciones cualesquiera de la misma que
sean linealmente independientes (sabemos que ello es posible).
En el estudio de las ecuaciones diferenciales de orden superior,

que son objeto del presente captulo, se hace indispensable conocer si
un conjunto de funciones son linealmente independientes o
dependientes. El concepto del wronskiano aparece precisamente para
solucionar ese problema. El wronskiano es, pues, un determinante de
orden n (nmero de funciones).
Recordemos que un conjunto de n soluciones es linealmente

independiente si y solo si su determinante funcional wronskiano1 es no
nulo, es decir, si se cumple que:
y1 y2 ... yn
y'1 y' 2 ... y'n
W ( y1, y 2 ,..., y n ) = ... ... ... ... 0 .
... ... ... ...
n1 n1
y 1 y 2 ... ynn1
1
Jzef Maria Hoene-Wroski (French: Josef Hon-Wronski; originally Josef Hon; 23 August 1776
9 August 1853) was a Polish Messianist philosopher who worked in many fields of knowledge, not only
as philosopher but also as mathematician, physicist, inventor, lawyer, and economist. He was born Hoene
but changed his name in 1815. Though during his lifetime nearly all his work was dismissed as nonsense,
some of it has come in later years to be seen in a more favourable light. Although nearly all his grandiose
claims were in fact unfounded, his mathematical work contains flashes of deep insight and many
important intermediary results. Most significant was his work on series. He had strongly criticized
Lagrange's use of infinite series, introducing instead a novel series expansion for a function. His
criticisms of Lagrange were for the most part unfounded, but the coefficients in Wroski's new series
were found to be important after his death, forming the determinants now known as the Wronskians (the
name was given them by Thomas Muir in 1882). (FRANQUET, 2013).
84
CAPTULO 3
Con ese fin, sea:

n
a
i=0
i
n i
= a0 + a1
n n-1
+ + an-1 + an = 0,
la denominada ecuacin caracterstica o modular de la ecuacin

anterior, que puede ofrecer distintos tipos de n races distintas (1, 2, ,
n), reales o imaginarias, que estudiaremos a continuacin segn los
diferentes casos que se pueden presentar. Dicha ecuacin caracterstica
solo est definida para ecuaciones lineales homogneas con coeficientes
constantes.
En teora, siempre es posible factorizar la ecuacin caracterstica,

pero en la prctica ello puede resultar extremadamente difcil, en especial
para las ecuaciones diferenciales de orden elevado. En tales casos, se
deben usar tcnicas numricas para aproximar las soluciones (como los
mtodos modificados de Euler, Heun, punto medio, Runge-Kutta, Adams-
Bashforth-Moulton, Milne, aproximaciones sucesivas de Picard, etc.) que
no son objeto de tratamiento en el presente manual por razones obvias
de espacio.
2.2. RACES REALES SIMPLES DE LA ECUACIN CARACTERSTICA
En este caso, la I.G. (Integral General) viene dada por la expresin:
n
y = c1 e 1x
+ ... + cn e n x
= c ieix I.G.
i =1
2.3. RACES REALES MLTIPLES DE LA ECUACIN

CARACTERSTICA
En general, si i es raz mltiple de orden k de la ecuacin

caracterstica, son integrales particulares las siguientes:
ix ix 2 ix k -1 ix
yp = e , xe , x e , ..., x e . De este modo, la integral general posee
la expresin:
k
i x
y = e (c1 + c 2x + c 3 x + ... + c k x 2 k 1
)=e ix
c x
i =1
i
i 1
I.G.
Resulta inmediato comprobar la independencia lineal de las

soluciones as obtenidas y, por tanto, la obtencin de la integral general
buscada.
85
2.4. RACES COMPLEJAS DE LA ECUACIN CARACTERSTICA
En este caso, la integral general viene dada por la expresin

trigonomtrica:
y = ex (Acos x + Bsin x),
en que la raz de la ecuacin caracterstica es: i = i, o sea, y

son, respectivamente, los coeficientes de la parte real e imaginaria del
anterior nmero complejo expresado en forma binomia o binmica.
Finalmente, indicaremos que si existen races complejas mltiples,

basta combinar los mtodos de los casos anteriores para obtener la
integral general buscada. De este modo, su expresin general vendr
dada por la expresin:
y = ex [cos x(c1 + c2xn-1 + + cnx) + sin x(cn+1 + cn+2xn-1 + +

c2nx)],
siendo n el grado de multiplicidad de la raz en cuestin: i = i.
2.5. OTRAS CLASES DE ECUACIONES
Pueden ser, fundamentalmente, de los tipos siguientes:
a) Tipo F(y(n),y(n-1)) = 0. Contienen solamente dos derivadas

consecutivas. Se opera del siguiente modo:
dn1y dp
n1
= p , y queda: F ,p = 0 .
dx dx
Se resuelve esta ecuacin y obtendremos una relacin del tipo:

(x, p, C1) = 0; si de aqu se puede despejar p, resultar que:
dn 1y
p = ( x, C1 ) = n 1 ; luego:
dx
( n 1)
y= dx dx dx... ( x,C1)dx + C 2 x n 2 + ... + Cn .
dp
Si la ecuacin F ,p = 0 se puede poner bajo la forma
dx
dx
= (p) , se tendr dx = (p)dp, y como:
dp
dn 1y dn 2 y
p=
dx n 2
; = pdx = p(p)dp ,
dx n 1
86
CAPTULO 3
se hace la cuadratura y se vuelve a integrar, reemplazando siempre en el

segundo miembro dx por (p)dp.
a) Tipo F(y(n),y(n-2)) = 0: Contienen dos derivadas cuyos rdenes se

diferencian en dos unidades. Se hace:
dn 2 y d p 2
= p , luego la ecuacin dada se convierte en: F 2 ,p = 0 .
dx n 2 dx
d 2p
Si esta ecuacin se puede poner bajo la forma: = (p) ,
dx 2
dp
multiplicaremos ambos miembros por: 2 dx = 2dp , lo que ofrece la
dx
expresin:
2
dp d2p dp
2 2 dx = 2(p)dp ; o sea: d = 2(p)dp ,
dx dx dx
e integrando ambos miembros de esta igualdad

2
queda:
dp
= 2 (p)dp + C ; extrayendo la raz cuadrada e integrando
dx
otra vez, se tiene una ecuacin entre x y p, continuando ya como en el
caso anterior, puesto que:
dp
= 2 (p)dp + C; p = 2 ((p)dp + C)dx .
dx
c) Consideremos, en fin, que existen ciertas ecuaciones

diferenciales de orden n que admiten rebajamiento en su orden por tal de
facilitar su resolucin, que relacionamos a continuacin en sus casos
ms tpicos, a saber:
1. F(x, y, y, , y(n)) = 0; se efecta el cambio: y = py

y = y(p2 + p)
y = y(p3 + 3pp + p)

, y as sucesivamente, obtenindose como consecuencia un sistema de n

ecuaciones de 1er. orden.
2. Falta la x: F(y, y, , y(n)) = 0; se efecta el cambio: y = p.
3. Falta la y: F(x, y, , y(n)) = 0; se efecta el cambio: y = p.
4. Faltan la x y la y: E(y, , y(n)) = 0; se efecta el cambio: y = p.
87
5. E(y, y(k), , y(n)) = 0; se efecta el cambio: y(k) = p.
3. ECUACIN DIFERENCIAL LINEAL NO HOMOGNEA DE ORDEN n

Y COEFICIENTES CONSTANTES
3.1. GENERALIDADES
Estudiaremos aqu la ecuacin diferencial del tipo:

n
a y
i=0
i
n i
= a0yn + a1yn-1 + + an-1y + any = b(x),
donde, como ya indicamos, las ai, i = 0, 1, , n, son constantes y b(x)

es una funcin continua en un intervalo (a, b).
Podemos, por tanto, dar la siguiente expresin para la solucin o

integral general de la ecuacin no homognea o completa:
n
y( x ) = y * + yp = c1y1 + ... + c nyn + yp = ciyi + yp I.G.
i =1
que es suma o adicin de la solucin general de la ecuacin homognea

(y*) y de una solucin particular de la completa (yp) cuya investigacin se
ver exhaustivamente en los epgrafes posteriores.
Tambin para hallar la solucin particular de la completa se puede

utilizar el denominado mtodo de Cauchy, en que se supone conocida la
integral y = z de la ecuacin homognea o incompleta; entonces, la
x
ecuacin dada quedar satisfecha poniendo: y = 0
zd , para cuya
determinacin definiremos las m constantes de la integral general y = z,
expresando que para x = , se verifica que: z, z, z z(m-) son iguales a
cero y z(m-1) = f(). Siendo:
m
z = c 1e 1 ( x ) + c 2 e 2 ( x ) + ... + c m e m ( x ) = c e i
i ( x )
,
i=1
e imponindole las condiciones antedichas, se obtiene que:
f ( ) f ( ) f ( )
c1 = ; c2 = ; ... ; c m = ,
' ( a 1 ) ' (a 2 ) ' (a m )
siendo (a) el primer miembro de la ecuacin caracterstica.
La integral particular buscada es, entonces:
88
CAPTULO 3
f () 1( x ) f () 2 ( x ) f () m ( x ) m f () i ( x )
z= e + e + ... + e = e ,
' (a1) ' (a 2 ) ' (am ) i = 1 ' (a i )
x
pero como y = 0
zd , y para hallar la integral general de la ecuacin
dada hay que sumarle la solucin de la incompleta u homognea,
tendremos, despus de efectuada toda reduccin:
1 x 1 x
y = e 1x c 1 + e a1 f ()dx + e 2x c 2 + e a2 f ()dx + ... +
' (a1) 0 ' (a 2 ) 0
1 x m ix 1 x
+ e mx c m + e am
f ( )dx = e c i + e ai f ()dx
' (am ) 0 i =1 ' (ai ) 0
, que constituye la integral general de la ecuacin completa.
Las ecuaciones diferenciales cuya forma es la siguiente:
A T U
y (m ) + y (m1) + ... + y'+ y =0,
ax + b (ax + b) m 1
(ax + b) m
se integran poniendo y = (ax + b), valor que, substituido en la ecuacin

dada, conduce a una de grado m en , siendo 1, 2 m las races de
la ecuacin resultante, y la integral general buscada resulta ser,
entonces:
m
y = c1(ax + b)1 + c 2 (ax + b)2 + ... + c m (ax + b)m = c i (ax + b)i .
i =1
n
dy
Veamos, en fin, que la expresin: y(n) = = f (x ), posee como
dx n
integral general:
... ... f(x)dx + g( x ) ,
(n) n
y(x) =
en donde g(x) es una funcin arbitraria entera a lo ms de grado (n-1).

Tambin esta I.G. puede escribirse bajo la forma empleada
frecuentemente:
x
1
y(x) = f ( t )( x t )n1dt + g( x ) ,
(n 1)! 0
conocida como frmula de las integrales iteradas, que constituye un

importante resultado de Cauchy que recoge, en una sola integral, la
generalizacin de este proceso, y que tendremos ocasin de aplicar en
algn ejercicio.
89
3.2. MTODO DE VARIACIN DE CONSTANTES
De hecho, en la generalidad de los casos que se pueden

presentar, la integral general de la ecuacin completa puede obtenerse
siguiendo el mtodo denominado de variacin de constantes, en
contraposicin al mtodo de tanteo de funciones que veremos en los
epgrafes siguientes, consistente el primero de ellos en tomar la integral
de la incompleta u homognea y hacer que sta verifique la ecuacin
completa al dar a las constantes el carcter de variables. As pues, se
busca una solucin particular a partir de la solucin general de la
homognea considerando que las constantes son funciones de x.
Supongamos que la ecuacin a estudiar es la siguiente:

n
a y
i=0
i
n i
= a0yn + a1yn-1 + + an-1y + any = b(x),
y que la solucin general de la ecuacin homognea es:

n
y = c1y1 + c2y2 + + cnyn = c i yi .
i=1
Entonces, si c1, c2, , cn, son funciones de x, se tiene que:

n n
y = c1y1 + c2y2 + + cnyn + c1y1 + + cnyn = c i y'i + c'i yi .
i=1 i=1
n
Hagamos: c' y
i=1
i i = c1y1 + c2y2 + + cnyn = 0.
n n
Ahora: y = c1y1 + + cnyn + c1y1 + + cnyn = c i y' 'i + c'i y'i .
i=1 i=1
n
Otra vez hacemos: c' y'
i=1
i i = c1y1 + c2y2 + + cnyn = 0
, y as sucesivamente, con lo que llegaremos a tener:
yn = c1y1n + c 2 yn2 + ... + c'n y1n 1 + ... + c'n ynn 1 .
Al substituir en la ecuacin, obtendremos:

n
c' y
i=1
i
n1
i = c'1 y1n1 + c' 2 y n21 + ... + c'n y nn1 = b(x ) / a 0 .
Se tiene as un conjunto o sistema de n ecuaciones con n

incgnitas:
90
CAPTULO 3
c' y
i=1
i i = c1y1 + c2y2 + + cnyn = 0
n
c' y'
i=1
i i = c1y1 + c2y2 + + cnyn = 0
.
.
n
c' y
i=1
i
n1
i = c'1 y1n1 + c' 2 y n21 + ... + c'n y nn1 = b(x ) / a 0
que permite calcular c1, c2, cn. Tras integrar las funciones que
obtengamos, se tendr la solucin particular buscada.
3.3. MTODO DE TANTEO DE FUNCIONES O DE SELECCIN
3.3.1. b(x) es un polinomio en x
En este caso, se ensayar un polinomio del mismo grado de b(x),

pero si el primer miembro carece de y, aumentaremos el grado de cada
trmino en una unidad; si careciese de y e y aumentaramos el grado de
cada trmino en dos unidades, etc.
3.3.2. b(x) es una funcin exponencial de la forma keax
Entonces se ensaya una solucin particular de la forma: yp = heax,

en donde h se determina identificando coeficientes; pero si a es raz de la
ecuacin caracterstica, de orden o grado de multiplicidad m, la solucin
que se debe investigar es del tipo siguiente: yp = hxmeax.
3.3.3. b(x) es una funcin trigonomtrica de la forma

(acos bx + bsin bx)
Entonces se ensaya una solucin particular de la ecuacin

completa de la forma: yp = hcos bx + ksin bx, pero si bi es raz de la
ecuacin caracterstica de orden de multiplicidad m, se ensayar dicha
solucin multiplicada por xm.
3.3.4. b(x) como combinacin lineal
Finalmente, si el segundo miembro de la ecuacin diferencial

problema resulta ser una combinacin lineal de los tipos o funciones
anteriores, para obtener una solucin particular basta con formar la suma
de soluciones particulares correspondientes a cada uno de los
sumandos. En cualquiera de los tipos anteriores, como en este, el
mtodo a seguir se denomina comnmente de los coeficientes
91
indeterminados, pues as se obtiene, en definitiva, el valor de las

constantes que definen la funcin del segundo miembro.
4. ECUACIONES DIFERENCIALES DE COEFICIENTES VARIABLES
4.1. EL POLINOMIO P(D) SE PUEDE DESCOMPONER EN FACTORES

LINEALES
Ser til, al respecto, proceder a su planteamiento y resolucin

mediante un ejemplo ilustrativo. Sea resolver la ecuacin diferencial
d2 y dy
ordinaria: 2
x y = 3x 2 .
dx dx
Esta ecuacin puede ser escrita en trminos del operador

diferencial D, cuya notoria aplicabilidad a la resolucin de las EDO
veremos en el captulo 5 de este mismo libro, con lo que:
(D2 xD 1)y = 3x2.
Supongamos que P(D) sea descomponible: (D a)(D b)y = 3x2,

de donde: (D a)(Dy by) = D2y by bDy aDy + aby.
Para a = 0, b = x, se observa que: D(D x)y = D2y y xDy.
Luego la ecuacin se puede escribir: D(D x)y = 3x2.
Haciendo (D x)y = z, resulta: Dz = 3x2 , de donde: z = x3 + c1.
Substituyendo: (D x)y = z = x3 + c1, o sea: y xy x3 c1 = 0,

que es una ecuacin diferencial lineal de primer orden ya estudiada en el
captulo anterior de nuestro libro y de resolucin conocida.
4.2. ECUACIN DE EULER-CAUCHY
Tambin existen otras ecuaciones diferenciales de coeficientes

variables (como la ecuacin de Euler-Cauchy2, que es un caso particular
2
Some of Euler's greatest successes were in solving real-world problems analytically, and in describing
numerous applications of the Bernoulli numbers, Fourier series, Venn diagrams, Euler numbers, the
constants and e, continued fractions and integrals. He integrated Leibniz's differential calculus with
Newton's Method of Fluxions, and developed tools that made it easier to apply calculus to physical
problems. He made great strides in improving the numerical approximation of integrals, inventing what
are now known as the Euler approximations. The most notable of these approximations are Euler's
method and the EulerMaclaurin formula. He also facilitated the use of differential equations, in
particular introducing the EulerMascheroni constant: (FRANQUET, 2013).
92
CAPTULO 3
de la ecuacin de Lagrange), ya sean homogneas o completas, que

veremos a continuacin.
Se conoce con este nombre una ecuacin unidimensional (o an

mejor equidimensional) de la forma:
n1 n 2
dn y n1 d y n 2 d y
a 0 (ax + b)n n
+ a 1 ( ax + b ) n1
+ a 2 ( ax + b ) n 2
+ ... +
dx dx dx
dy n1
dni y
+ ... + an1(ax + b) + an y = ai (ax + b)ni ni + an y = F( x )
dx i=0 dx
, que se reduce a una EDO lineal de coeficientes constantes, mediante el

cambio de variable: ax + b = z = et. En este caso extensivo, recibe el
nombre de ecuacin de Legendre. Para a = 1 y b = 0 estaramos
hablando propiamente de la ecuacin de Euler-Cauchy (E-C).
Se presenta, en la resolucin de estas ecuaciones diferenciales, la

conveniencia de llevar a cabo cambios de variable que faciliten,
precisamente, este proceso. En cualquier caso, las frmulas generales
de aplicacin de la regla de la cadena, hasta la cuarta derivada, pueden
verse sintetizadas en el cuadro siguiente:
Si ahora hacemos f(x) = y(x); g(x) = t(x) en el cuadro anterior, se

deduce que efectuando el cambio de variable: x = et; dx = etdt; t = lnx;
se tendrn las siguientes expresiones que resultan de gran utilidad para
la resolucin de ciertas ecuaciones diferenciales ordinarias de orden n y
coeficientes variables, como las de Euler-Cauchy que ahora nos ocupan.
Esto es:
93
dy dy dy
y(x) = = t = e t ;
dx e dt dt
2
d 2 y dy dy t d 2 y dt dy d 2 t
y(x) = = e = 2 + 2 =
dx 2 dx dt dt dx dt dx
d 2 y 1 dy 1 2t d y dy
2
= 2 2 2 = e 2 ;

dt x dt x dt dt
d3 y d3 y 1 d 2 y 1 1 dy 2
y(x) = = 3 2 2 + 3 =
dx 3 dt 3 x 3 dt x x dt x
3 t d y d 2 y 2dy
3 2 3
d y 1 d y 1 dy 2
= 3 3 t 3 2 3 t + 3 t = e 3 3 2 + ;
dt e dt e dt e dt dt dt
d4 y d4 y 1 d3 y 1 1 d 2 y 1 2 1 dy 6
IV
y (x) = 4
= 4 4 6 3 2 2 + 2 4 3 + 3 4 4 =
dx dt x dt x x dt x x x dt x
4 3 2
d y 1 d y 1 d y 11 dy 1
= 4 4 6 3 4 + 2 4 6 4 =
dt x dt x dt x dt x
d4 y d3 y d2 y dy
= e 4 t 4 6 3 + 11 2 6 ;
dt dt dt dt
y as sucesivamente.
5. PROBLEMAS DE VALOR INICIAL Y DE FRONTERA
5.1. INTRODUCCIN
En la mayora de las aplicaciones a las ciencias econmicas se

est interesado no precisamente en la obtencin de la solucin general
de una ecuacin diferencial, sino en el hallazgo de una solucin particular
que satisfaga ciertas condiciones dadas. Esto da origen a los problemas
de valor inicial (PVI) o de frontera (PVF) que vamos a tratar a
continuacin, aunque la resolucin de algunos de ellos ya se ha
contemplado en epgrafes precedentes con motivo de la resolucin de
ciertas ecuaciones diferenciales de rdenes diversos.
5.2. PROBLEMAS DE VALOR INICIAL
Un problema de valor inicial o de Cauchy consta de una ecuacin

diferencial de orden n y de n condiciones iniciales impuestas a la funcin
desconocida y a sus (n-1) primeras derivadas en un valor de la variable
independiente. Es decir:
94
CAPTULO 3
5.3. PROBLEMAS DE VALOR FRONTERA
En este caso, un problema de valores en la frontera o de Dirichlet

consta de una ecuacin diferencial ordinaria de orden n y de n
condiciones de frontera impuestas sobre la funcin desconocida en n
valores de la variable independiente. Es decir:
En muchas reas de las Ciencias Econmicas existen problemas

donde es necesario encontrar la solucin de una Ecuacin Diferencial
Ordinaria (EDO). stas describen fenmenos que cambian
frecuentemente con el tiempo. Comnmente, una solucin de inters
est determinada especificando los valores de todas sus componentes
en un punto concreto de abscisa: x = a. Esto es un Problema de Valor
Inicial. Sin embargo, en muchas otras ocasiones, una solucin est
determinada en ms de un punto. Un problema de este tipo es
denominado como Problema de Valor de Frontera (PVF). Un PVF muy
trabajado en la actualidad es el de segundo orden.
Los PVF de segundo orden suelen ser comunes en todas las

ramas de las Ciencias Experimentales y Econmicas. A lo largo de los
aos se han desarrollado diversas tcnicas para encontrar la solucin
analtica a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, y por ende, la
solucin de los PVF que surgen de los modelos anteriormente
mencionados. Sin embargo, resulta habitual que en la mayora de los
casos no se conozca la solucin analtica de las mismas, y solo estudios
cualitativos de dichas ecuaciones son presentados en la literatura
matemtica existente al respecto. Debido a esto, en la prctica, resulta
imperioso usar mtodos numricos para ofrecer aproximaciones
numricas de la solucin (aproximaciones que pueden ser tan buenas
como se quiera).
95
Hoy en da, en la literatura matemtica, existen muchos mtodos

que ayudan a estimar la solucin de un PVF de segundo orden, que se
concentran en el estudio de cinco de ellos, a saber: el mtodo del
Disparo y el de las Diferencias Finitas, considerados ambos clsicos
dentro de la literatura ad hoc; el mtodo de los Elementos Finitos y el
Galerkin Discontinuo, los cuales se fundamentan en resultados del
Anlisis Funcional, y, por ltimo, el mtodo Bvp4c, que usa la idea de
superposicin y se encuentra implementado en el lenguaje de clculo
tcnico Matlab3.
3
MATLAB (matrix laboratory) is a numerical computing environment and fourth-generation
programming language. Developed by MathWorks, MATLAB allows matrix manipulations, plotting of
functions and data, implementation of algorithms, creation of user interfaces, and interfacing with
programs written in other languages, including C, C++, Java, and Fortran. Although MATLAB is
intended primarily for numerical computing, an optional toolbox uses the MuPAD symbolic engine,
allowing access to symbolic computing capabilities. An additional package, Simulink, adds graphical
multi-domain simulation and Model-Based Design for dynamic and embedded systems. In 2004,
MATLAB had around one million users across industry and academia. MATLAB users come from
various backgrounds of engineering, science, and economics. MATLAB is widely used in academic and
research institutions as well as industrial enterprises. (FRANQUET, 2013).
96
CAPTULO 4
CAPTULO 4
APLICACIONES DE LAS EDO A LA

MICROECONOMA
1. INTRODUCCIN
La Microeconoma consiste en el estudio de las acciones

econmicas de los individuos y de grupos de ellos bien definidos. Y as,
se ocupa de la teora del comportamiento del consumidor y de la teora
de la empresa, que constituyen las dos unidades de decisin
determinantes de la demanda y de la oferta de bienes y servicios. El
equilibrio del mercado resuelve el problema de hacer compatibles los
planes de los consumidores y de los empresarios. El principio de la
maximizacin de los resultados proporciona una elegante uniformidad
metodolgica a la teora microeconmica de la produccin y del
consumo. La morfologa del mercado y la formacin de los precios
resultante configuran el armazn conceptual de la microeconoma,
siempre que se mantengan las mismas constantes estructurales
(preferencias del consumidor, poblacin, tcnica, recursos naturales,
etc.).
El anlisis dinmico supone, sin embargo, un cambio fundamental

de parmetros y una alteracin en la forma de las funciones que
participan en el sistema. El enfoque normativo de la economa del
bienestar supone todava un cambio mayor, puesto que en lugar de
explicar el comportamiento determina el grado de adecuacin de la
conducta a los objetivos perseguidos.
Estos ramas o subdisciplinas no pueden considerarse enteramente

separadas porque los resultados de unos aspectos influyen sobre los
otros (en particular la teora del equilibrio general habla de la interaccin
entre ellas). Por ejemplo, las empresas no slo ofertan bienes y servicios
(outputs), sino que tambin demandan bienes y servicios (inputs) para
poder producir los suyos. La microeconoma propone modelos
matemticos que desarrollan ciertos supuestos sobre el comportamiento
de los agentes econmicos. En este sentido, tanto la aplicacin de las
ecuaciones diferenciales como las recurrentes adquiere una singular
importancia, como tendremos ocasin de comprobar en los ejercicios que
siguen. Sin embargo, las conclusiones a las que se llegue usando esos
modelos matemticos solo sern vlidas, en tanto en cuanto, se cumplan
97
APLICACIONES DE LAS EDO A LA MICROECONOMA
los supuestos de partida, cosa que no ocurre siempre, especialmente si

se trata de supuestos o hiptesis muy fuertes o restrictivas.
2. LAS ELASTICIDADES
2.1. CONCEPTO
La elasticidad, es un concepto econmico introducido por el

economista neoclsico ingls Alfred Marshall (1842-1924)1, procedente
de la fsica, para cuantificar la variacin experimentada por una variable
al variar otra. Para entender el concepto econmico de la elasticidad
debemos partir de la existencia de dos variables, entre las que existe una
cierta relacin, como por ejemplo el nmero de automviles vendidos y el
precio de los automviles, o el producto interior bruto (PIB) y el tipo de
inters. La elasticidad mide la sensibilidad de la cantidad de automviles
vendidos ante la variacin del precio de los mismos, o en el segundo
caso la sensibilidad del PIB a las variaciones de los tipos de inters.
Es por ello que la elasticidad se puede entender o definir como la

variacin porcentual de una variable X en relacin con una variable Y. Si
la variacin porcentual de la variable dependiente Y es mayor que la
variable independiente X, se dice que la relacin es inelstica, ya que la
variable dependiente Y vara en mayor proporcin que la de la variable X.
Por el contrario, si la variacin porcentual de la variable X es mayor que
Y, la relacin es elstica.
La elasticidad es uno de los conceptos ms importantes utilizados

en la teora econmica. Es empleada en el estudio de la demanda y para
clasificar los diferentes tipos de bienes que existen en la teora del
consumidor, la incidencia de la fiscalidad indirecta, los conceptos
marginales en la teora de la empresa, y de la distribucin de la riqueza.
La elasticidad es tambin de importancia en el anlisis de la distribucin
1
El resultado de los esfuerzos de este brillante economista fue la denominada sntesis neoclsica, base
de la teora econmica. En 1890 public su obra capital, Principios de economa, que durante muchos
aos fue el principal libro de economa de todo el mundo. En el primer volumen de la obra compagin
conceptos de la economa clsica como riqueza, produccin, trabajo, capital o valor con aportaciones de
la escuela marginalista como utilidad y utilidad marginal. A los agentes de la produccin (tierra, trabajo,
capital) aadi un nuevo factor, el de la organizacin industrial. En el segundo volumen realiz una
exposicin del funcionamiento de los mercados, un anlisis de oferta y demanda y expuso su teora del
equilibrio parcial, de la formacin de la oferta, la incidencia de los monopolios y la distribucin de la
riqueza nacional. Los problemas ms destacados que analiz fueron el de la formacin de los precios y la
distribucin de la renta. En el primer caso estableci como determinantes del valor de un bien tanto el
coste de produccin como la utilidad. A partir del valor del bien, la formacin de los precios vendra dada
por la confluencia de la oferta y la demanda; la primera, determinada por los costes de produccin, y la
segunda, por la utilidad marginal. Tambin estableci una relacin entre precio y cantidad demandada
cuya sintaxis grfica (curvas de oferta y de demanda) sigue vigente hoy da y es objeto de extenso
tratamiento en los ejercicios que se desarrollan en el presente manual.
98
CAPTULO 4
del bienestar, en particular, el excedente del consumidor y el excedente

del productor.
La elasticidad demanda(oferta)-precio o simplemente elasticidad

de la demanda (oferta) mide la variacin relativa o porcentual que
experimenta la cantidad demandada (ofertada) como consecuencia de
una variacin en el precio de un uno por ciento; en otras palabras, mide
la intensidad con la que responden los compradores (vendedores) a una
variacin en el precio.
La elasticidad se usa con frecuencia respecto de la relacin precio-

demanda o de la relacin precio-oferta, pero la aplicabilidad de este
concepto no est restringida a ese nico caso, sino que resulta ms
amplia, ya que la elasticidad se calcula en porcentajes ya que es la nica
forma de obtener una unidad de medida comn. Al calcular la elasticidad
en una relacin se mantienen las unidades de medidas, por lo tanto, no
miden un cambio proporcional, sino una propensin, como la conocida
propensin al consumo keynesiana.
En una economa de mercado, si sube el precio de un producto o

servicio, la cantidad demandada de ste bajar, y si baja el precio de ese
producto o servicio, la cantidad demandada subir. La elasticidad precio
informa en qu medida se ve afectada la demanda por las variaciones en
el precio. De esta manera pueden existir productos o servicios para los
cuales el alza de precio produce una variacin pequea de la cantidad
demandada; esto significa que los consumidores comprarn la misma
cantidad, independientemente de las variaciones del precio, y la
demanda de este producto es una demanda inelstica. El proceso
inverso sucede cuando variaciones pequeas en el precio modifican
mucho la cantidad demandada y entonces se dice que la demanda de
ese producto es elstica. Por ejemplo, el pan ha sido un producto
tpicamente inelstico en la cultura occidental, ya que es considerado un
artculo de primera necesidad, de tal manera que, aunque el precio del
mismo subiera drsticamente, la demanda no se modificara en la misma
medida (duplicar el precio de la barra de pan no provoca que la demanda
baje a la mitad), mientras que bajar su precio no supondra un aumento
de la demanda (que la barra de pan baje su precio a la mitad no
provocar tampoco necesariamente que consumamos el doble de pan).
Conocer si nos encontramos ante un producto de alta o baja

elasticidad es muy importante a la hora de tomar decisiones relativas a
precios. Si nos encontramos ante un producto con una demanda
inelstica, sabemos que tenemos un amplio margen de subida de
precios, y que una bajada de precios no servira de nada. Si nos
encontramos ante un producto con demanda elstica, sabemos que una
bajada de precios disparar la demanda, y por lo tanto dar mejores
99
resultados globales, mientras que una subida de precios puede suponer

una cada sbita en las ventas.
Los principales factores que pueden influir en la elasticidad-precio

de la demanda son los siguientes:
La existencia de bienes sucedneos o sustitutivos recprocos, en

mayor o menor medida.
La proporcin del ingreso del consumidor que dedica al gasto del
bien o servicio objeto de anlisis.
El carcter complementario de algunos bienes con relacin a otros
ms caros o ms baratos.
La mayor o menor durabilidad del bien objeto de anlisis
(perecederidad).
La extensin del periodo considerado en el anlisis.
Los gustos y preferencias del consumidor.
Por ltimo, veamos que la Elasticidad arco es una magnitud que

refleja la elasticidad-precio de la demanda entre dos puntos de la curva,
utilizando el precio y la cantidad media entre esos dos puntos como
referencia.
En definitiva, una modalidad o extensin del concepto de funcin

derivada, tal como se estudia en el clculo infinitesimal, de gran
aplicacin en el conjunto de la ciencia econmica y particularmente en el
anlisis de las funciones de oferta y de demanda, es el de elasticidad de
una funcin. Su conocimiento y manejo resultan altamente interesantes
para enfocar y resolver ciertos tipos de problemas macroeconmicos
referentes al equilibrio del mercado. En este caso, en lugar de utilizar un
cociente incremental de las variaciones absolutas de la funcin y de la
variable independiente o explicativa, se considera un cociente
incremental de variaciones relativas o unitarias, de tal forma que la
elasticidad de f(x) respecto de x venga dada por la expresin:
Ef (x )
= lim
[f (x ) + x ] f (x ) x = f ' (x ) x
.
E( x ) x 0 f (x ) x f (x )
Pero esta expresin corresponde, de hecho, al cociente de la

diferencial del logaritmo neperiano o natural de f(x) por la diferencial del
logaritmo de x, es decir:
d ln f (x ) f ' ( x ) 1 x
= = f ' (x ) .
d ln(x ) f (x ) x f (x )
100
CAPTULO 4
Una interpretacin prctica del concepto de elasticidad se puede

conseguir mediante la primera expresin, escrita en la forma:
f ( x ) x Ef ( x )
=.
f (x) x E( x )
Si la variable independiente x vara en un 1 por 100, esto es:
x f ( x )
100 = 1, 100 = ;
x f(x)
entonces, la elasticidad representa, aproximadamente, la variacin

porcentual de la funcin f(x) cuando la variable independiente sufre un
cambio del 1 por 100.
En algunos tratados de Matemticas se compilan propiedades y

reglas para el clculo de elasticidades y se hace tambin referencia al
interesante concepto econmico de elasticidad de la demanda o de la
oferta. A esto, justamente, nos referiremos a continuacin.
2.2. ELASTICIDAD DEMANDA-PRECIO
Si se denomina x a la cantidad demandada de un bien o un

servicio determinado X cuando es p el precio de venta en el mercado de
este bien o servicio, x = f(p) es la funcin de demanda del bien o servicio
X, dentro de ciertos supuestos restrictivos que exigen la independencia
de la demanda respecto a los precios de otros bienes diferentes de X y
de la renta o disponibilidades del sujeto comprador del bien o servicio en
cuestin.
Como, en general, al crecer el precio p se demanda menos

cantidad del bien -y recprocamente- p y x son de signo contrario; si se
desea que sea positiva la elasticidad correspondiente, ha de definirse
afectada de un signo negativo, esto es, en la forma:
E(x ) p dx
= ,
E(p) x dp
que representar, aproximadamente, el porcentaje en que vara la

cantidad demandada de X cuando el precio del bien o servicio que nos
ocupa sufre una variacin del 1 por 100.
Como no resulta, con cierta frecuencia, fcil de obtener

empricamente funciones de demanda-precio se calcula, a veces, aquello
que J. CASTAEDA (1968) denomina elasticidad de arco,
101
correspondiendo a la elasticidad en el punto medio del segmento

determinado por dos puntos, P1 (p1 ,x1) i P2 (p2 ,x2), que pertenecen a una
curva terica de demanda, y sus coordenadas son observaciones
conseguidas mediante alguna investigacin estadstica previa.
Su clculo se realiza empleando la frmula aproximada, que ya

hemos visto antes:
f ( x ) x
= , donde:
f (x ) x
x1 + x 2 p + p2
f ( x ) = x 2 x 1 ; f(x) = ; y tambin: x = p 2 p1 ; x = 1 ,
2 2
ya que las semisumas que figuran en estas expresiones son los puntos
medios de las proyecciones de P1P2 sobre los ejes coordenados
rectangulares cartesianos Ox y Op, y el punto definido por las
coordenadas:
p1 + p 2 x 1 + x 2
, es justamente el punto medio del segmento P1P2 .
2 2
Por tanto, la elasticidad de arco pedida vendr dada, en la prctica,

por la expresin:
Ea (x ) x x 1 p 2 p1 x 1 x 2 p 2 p1 x 1 x 2 p1 + p 2
= 2 = =
E a (p) x 1 + x 2 p 1 + p 2 x 1 + x 2 p 2 + p1 p 2 p1 x 1 + x 2 .
2 2
Este mtodo para calcular la elasticidad-precio se conoce tambin

como "frmula de los puntos medios", ya que el precio y la cantidad
medios son las coordenadas del punto medio de la lnea recta trazada
entre los dos puntos dados; sin embargo, como esta frmula asume
implcitamente que la seccin de la curva de demanda entre esos puntos
es lineal, mientras mayor sea su curvatura por encima de ese registro,
peor ser tambin la aproximacin de esta elasticidad.
Los conceptos desarrollados aqu pueden aplicarse tambin a la

oferta por lo que a su elasticidad se refiere.
Son bsicamente dos los factores que influyen sobre la elasticidad

de la oferta, a saber:
- La posibilidad de substituir recursos: mientras ms posibilidades

tenga el productor de substituir recursos (por ejemplo substituir
102
CAPTULO 4
trabajo por capital), ms elevada ser tambin la elasticidad de

la oferta.
- El plazo u horizonte temporal: A mayor plazo la curva de oferta

ser ms elstica, y a menor plazo ser menos elstica. Por
ejemplo, a muy corto plazo la curva de oferta ser
perfectamente inelstica, pues el productor no puede variar sus
planes de produccin en un tiempo tan reducido (puede ser de
un da para otro, o de una semana a otra, o tal vez plazos
mayores dependiendo del tipo de produccin).
Pues bien, a continuacin se exponen algunos ejercicios

representativos de este importante concepto profusamente utilizado en
Economa.
Ejemplo 1
Si la elasticidad demanda-precio de un determinado servicio viene

dada por la expresin: = a + bp, donde a y b son parmetros positivos,
determinar la funcin de demanda correspondiente.
Solucin:
En base a la informacin dada, se tiene lo siguiente:
d ln x pdx dx dp
= = = a + bp , de donde: - =a + bdp , que es una
d ln p xdp x p
EDO de variables separadas integrable mediante una cuadratura, esto
es:
dx dp
- = a + b dp + C , con lo que:
x p
- ln x = aln p + bp + C ; ln x = ln p-a bp C, y de aqu:
x
ln x ln p-a = ln a
= ln xpa = - bp C , y haciendo: k = e-C, se tendr:
p
e-bp-C = xpa = ke-bp, de donde se deduce la funcin de demanda
buscada, a saber:
x = kp-ae-bp
A la misma conclusin hubiramos llegado, a partir de la misma

frmula de la elasticidad, tomando integrales del siguiente modo:
103
dp
-dln x = adln p + bp ; ln x = -aln p b dp = ln p-a bp - C , siendo
p
C una constante arbitraria de integracin, alcanzando el mismo resultado
que el obtenido por el procedimiento anterior.
Ejemplo 2
La elasticidad de la demanda de un bien normal u ordinario con

respecto al precio es la unidad. Hllese la ecuacin de la curva de
demanda del producto en cuestin, sabiendo que para un precio unitario
la demanda se eleva a 1.000 unidades.
Nota: Recurdese que para un bien normal, las variaciones del

precio y de la demanda son de signo opuesto.
Solucin:
p p dD(p) dD(p) dp
E pD = 1 = D' (p) = = .
D(p) D(p) dp D(p) p
Integrando, mediante una cuadratura, se obtiene:
dD(p) dp C
D(p)
=
p
; ln D(p) = -ln p + ln C D(p) = .
p
Se sabe que, para un precio p = 1 u.m., la demanda

correspondiente es de: D(1) = 1.000 ud., luego:
C
D(1) = 1.000 = C = 1.000, y la curva de demanda pedida ser:
1
1.000 1.000
D(p) = q = o tambin: p =
p q
, que resulta obviamente asinttica en los dos ejes coordenados, con las
siguientes representaciones grficas:
104
CAPTULO 4
Ejemplo 3
Hllese la funcin econmica y = f(x) que verifique que, en todo

punto, el valor de la elasticidad sea igual a la inversa de la funcin.
Solucin:
Sabemos que la elasticidad de una funcin es:
y / y x y x
E x f ( x ) = lim . = lim . = y' , luego deber cumplirse que:
x 0 x / x y x 0 x y
x 1 dy 1
y' = ; x y = 1; x = 1; dy = dx .
y y dx x
Integrando mediante una cuadratura, puesto que se trata de una

sencilla ecuacin de variables separadas, se obtiene que:
1
dy = xdx ; o sea: y = ln x + ln C.
La funcin econmica buscada es, pues: y = ln Cx . En un caso

simple, si suponemos, v. gr., el valor de la constante C = 1, se obtendra
la siguiente representacin grfica:
105
Por otra parte, se presume tambin en este caso la existencia de

ramas parablicas, puesto que si x tambin y . Esto es:
y ln x
m = lm. = lm. = 0 , luego existe una rama parablica segn el eje
x + x x + x
OX (horizontal).
3. LA TEORA DE LA EMPRESA
3.1. FUNCIONES DE INGRESO
El ingreso se determina como la suma de los productos de los

precios por las cantidades vendidas de cada uno de los bienes o
servicios en estudio. De este modo:
Ingreso total (IT): es simplemente el precio (p) de un bien o servicio

multiplicado por la cantidad (q) que se vende de ese bien o
servicio.
Ingreso marginal (IMa): es el incremento que experimenta el
ingreso total cuando se eleva la produccin en una unidad. El IMa
puede ser positivo o negativo en dependencia de la elasticidad de
la demanda. As pues, el ingreso marginal es el cambio en el
ingreso total que se produce cuando la cantidad vendida se
incrementa en una unidad, es decir, al incremento del ingreso total
que supone la venta adicional de una unidad de un determinado
bien.
Si consideramos la funcin lineal del tipo f(x) = ax + b vemos que

en la funcin de ingreso el trmino independiente b es igual a 0 por
cuanto si no hay ventas de bienes el ingreso se anula. Por lo tanto esta
funcin es del tipo I = f(x) = ax. Como a medida que aumentan las
unidades vendidas aumenta el ingreso, es una funcin creciente y del
primer cuadrante en la representacin cartesiana, pues las cantidades
vendidas no pueden ser negativas, siendo su menor valor x = 0 (cero
unidades vendidas). En este caso, los ingresos sern tambin igual a 0
(cero). La grfica de esta funcin tendra su nacimiento en el origen de
un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares, es decir, en el
punto (0,0). Respecto al concepto de elasticidad definido en el epgrafe
anterior, veamos que:
Cuando la elasticidad en valor absoluto es 1, el ingreso marginal

es cero, puesto que esto significa que el incremento del precio se
ve compensado por la disminucin de la cantidad demandada sin
variar, por tanto, el ingreso total.
Si la elasticidad es inferior a 1, la subida del precio conlleva un
ingreso marginal positivo y por tanto aumenta el ingreso total.
106
CAPTULO 4
Si la elasticidad es superior a 1, la subida del precio conlleva un

ingreso marginal negativo y por tanto desciende el ingreso total.
A continuacin se exponen algunos ejercicios representativos de

este importante concepto en Economa.
Ejemplo 1
Sealemos por y, expresado en euros, el ingreso que se obtiene al

vender x unidades de un producto determinado. Se sabe que la tasa a la
que vara el ingreso respecto al nmero de unidades vendidas, viene
x2
dada por la siguiente ecuacin diferencial: y'+ = 0 . Obtener y en
1 y2
funcin de x, sabiendo que la venta de 1 unidad de producto produce un
ingreso de 100 euros.
Solucin:
La EDO del enunciado es, en realidad, de variables separables,

puesto que:
x2 dy x2 x2
y'+ = 0 = = , o tambin: (y2 1)dy = x2dx;
1 y 2
dx 1 y 2
y 1
2
y3 x3
integrando mediante una cuadratura se obtiene que: y= +C;
3 3
1 1
puesto que y(1) = 1 1 = + C C = 1, luego la solucin buscada
3 3
y3 x3
es: y= 1 y3 3y = x3 3 (I.P.)
3 3
La representacin grfica de esta solucin particular es la siguiente

(con detalle suficiente en el entorno del origen de coordenadas y con
sentido econmico en el primer cuadrante del crculo):
107
Ejemplo 2
Sea y, expresado en euros, el ingreso obtenido por la venta de x

unidades de un producto determinado. Se sabe que la tasa a la que vara
el ingreso respecto al nmero de unidades vendidas, viene dada por la
dy y(3x 2 4x )
siguiente ecuacin diferencial ordinaria: = . Hllese y en
dx x ( x 2 2x )
funcin de x, sabiendo que la venta de 10 unidades produce unos
ingresos de 100 euros.
Solucin:
Escribimos la ecuacin diferencial, que resulta ser de variables

1 (3x 2 4x )
separables, en la forma: dy = dx . Integrando mediante una
y x( x 2 2 x )
cuadratura se obtiene que:
(3 x 2 4 x ) 3x 4 2 1 2dx dx
ln y = dx = 2 dx = + dx = + =
x ( x 2x ) x 2x x x 2 x2 ,
2
x
= 2 ln x + ln(x 2) + ln k = ln kx 2 ( x 2),
puesto que se trata de la integral indefinida de una funcin racional con

las races reales simples del denominador del integrando (x = 0 y 2), de
1
donde: y = kx2(x 2). Sabemos que: x = 10 100 = k1008 k = ,
8
luego la solucin buscada es:
1 2
y= x ( x 2) (I.P.)
8

sentido econmico obvio en el primer cuadrante del crculo):
NOTA: Esta funcin tendra sentido, alternativamente, como funcin de

beneficio ms que de ingreso, habida cuenta de que la venta de hasta 2
108
CAPTULO 4
unidades producira prdidas, al no poderse superar los costes fijos del

negocio, y a partir de esa cifra de ventas ya se obtendran beneficios. As pues,
el umbral de rentabilidad se encontrara en x = 2 ud.
3.2. FUNCIONES DE COSTE
El coste es la expresin cuantitativa monetaria representativa del

consumo necesario de los factores de la produccin que se emplean
para producir un bien o prestar un servicio determinado. Con las
funciones de costes que veremos a continuacin trataremos de plantear
un modelo matemtico simplificado de la realidad econmica.
Iniciaremos diciendo que los costos de produccin de un bien o de

prestacin de un servicio tienen distintos componentes. Cuando una
empresa produce cualquier bien o presta un servicio, deber utilizar una
serie de insumos o inputs del proceso productivo que valorizados
monetariamente le genera costos, que analizados en funcin a la relacin
con la produccin total, los denominaremos costos fijos (CF) y costos
variables (CV). Los primeros, como lo indica su nombre, son
independientes de las cantidades de un artculo que se produzca o un
servicio que se preste (p.ej.: alquiler del local, depreciacin de los bienes
durables, determinados impuestos, etc.). En cambio, los costos variables
dependen de la cantidad que se produzca de ese mismo artculo o que
se preste del servicio en cuestin (p. ej.: costos de materiales, de mano
de obra productiva, etc.). Pues bien, el costo total (CT) es la suma de
ambos.
En economa y finanzas, el coste marginal (CMa) mide la tasa de

variacin del coste dividida por la variacin de la produccin. Para
comprender mejor el concepto de coste marginal, se suele expresar el
coste marginal como el incremento que sufre el coste cuando se
incrementa la produccin en una unidad, es decir, el incremento del coste
total que supone la produccin adicional de una unidad de un
determinado bien.
La curva que representa la evolucin del costo marginal tiene

forma de parbola cncava, debido a la ley de los rendimientos
decrecientes. En el punto mnimo de dicha curva, se encuentra el nmero
de bienes a producir para que los costos en beneficio de la empresa
sean mnimos. En dicha curva, como veremos en algunos ejercicios, el
punto de corte con la curva de costes medios nos determina el ptimo de
produccin, punto a partir del cual se obtiene mayor produccin.
En poltica de precios el coste marginal nos marca el precio a partir

del cual obtenemos beneficios, siempre y cuando hayamos alcanzado el
umbral de rentabilidad o punto muerto.
109
Veamos, en fin, que las funciones lineales cumplen un importante

papel en el anlisis cuantitativo de los problemas econmicos, en
general. En muchos casos los problemas que se presentan en la realidad
son no lineales (parablicos, exponenciales, potenciales, semi-
logartmicos, etc.) pero, en otros, se buscan hiptesis que permitan
transformarlos en problemas lineales ya que su solucin resulta ms
sencilla. Ello se manifiesta en toda su plenitud en el caso de las
funciones lineales de costos.
A continuacin se exponen numerosos ejercicios representativos

de este importante concepto en Economa.
Ejemplo 1
Sea la funcin de coste unitario a corto plazo de una empresa dada

de modo que la suma de dicho coste y (/ud.) ms el coste unitario
marginal es igual a la inversa de la suma del cuadrado de la cantidad de
output x de la empresa ms 1 unidad de producto. Sabiendo que se
considera un coste nulo de los inputs fijos, por lo que cuando no hay
produccin el coste total unitario es tambin nulo, se desea conocer la
funcin de coste unitario de dicha empresa.
Solucin:
Se trata, en definitiva, de resolver la ecuacin diferencial ordinaria

de primer orden:
1
y' + y = , con la condicin inicial: y(0) = 0 .
1+ x 2
La solucin de esta ecuacin no homognea, que aparentemente

parece sencilla, se complica segn el mtodo que se sigue para ello,
como tendremos ocasin de comprobar seguidamente.
En efecto, los coeficientes de la ecuacin expresada son continuos

para toda x que pertenezca a los nmeros reales, o sea que el intervalo
de solucin es: - < x < .
Esta EDO es una ecuacin diferencial no exacta puesto que se

puede escribir en la forma:
1 dy dx dx
= + y; = dy + ydx ; dy + ydx - = 0 , de donde:
1+ x 2
dx 1+ x 2
1+ x 2
1 M( x, y) N(x, y)
(y - )dx + dy = 0, con lo que: = 1 0 = .
1+ x 2
y x
110
CAPTULO 4
Por otra parte, la ecuacin diferencial anterior tiene la forma:
y + p(x)y = g(x), con p(x) = 1; de tal modo que, para resolverla, hallamos
el factor integrante:
( x ) = exp dx = exp( x ), ( x ) = e x .
Ahora, multiplicamos la ecuacin diferencial ordinaria anterior por

dicho factor (x) = ex, y se tendr que:
exy + exy = ex/(1+x2) (exy) = ex/(1+x2)

[e ] [ ]
x
exy = x
/(1 + x 2 ) dx + c y = e - x e x /(1 + x 2 ) dx + ce x , que es
0
la integral general del problema planteado aunque sera ms correcto

presentar un resultado ms desarrollado de la misma.
Desde luego, a la misma conclusin hubiramos llegado por

aplicacin directa de la frmula correspondiente, puesto que se trata,
como hemos apuntado, de una ecuacin diferencial ordinaria lineal de
primer orden, o bien por el mtodo de variacin de constantes.
En efecto, la ecuacin es del tipo:
dy dy 1 1
+ Xy + X 1 = 0 , esto es : +y = 0 , en que: X = 1 y X 1 = .
dx dx 1+ x 2
1+ x 2
Xdx ex
Se tiene que: Xdx = x ; X1e dx =
1+ x2
dx ; de donde:
x ex x ex
y = e c + dx = e dx + ce x , c.s.q.d.
1+ x 2
1+ x 2
Substituyendo ahora la condicin inicial dada en la ecuacin

anterior, se obtiene:
y(0) = 0 = e 0 [e t /(1 + t 2 )]dt + ce 0 c = 0 .

0
Finalmente, substituyendo en la ecuacin, se obtiene la integral

particular:
x
[
y = e - x e x /(1 + x 2 ) dx ,
0
]
cuya representacin grfica correspondiente es la siguiente:
111
La funcin obtenida pasa por el origen de coordenadas, puesto que

0 ex
cuando x = 0, sucede que: y = 1 dx = 1 0 = 0 .
0 1+ x 2
Es evidente que existe una asntota horizontal que es el propio eje

OX, puesto que:
lm y = 0 .
x +
Por otra parte, cuando x - se tendr que:
ex 0 ex
lm y = e dx = 1 + x 2 dx = ,
x 0 1+ x2
lo cual presume la existencia de ramas parablicas, aunque ello carece

de sentido econmico. En cualquier caso, dicha circunstancia deber ser
confirmada expresamente, por lo que calculamos la expresin:
x

x
y e e x /(1 + x 2 ) dx
m = lm = lm 0
, lmite que no existe, por lo que
x x x x
podemos asegurar tambin la no existencia de ramas parablicas.
Puestos a analizar los puntos singulares, veamos que para hallar el

punto en que la funcin alcanza el mximo relativo o local calculamos la
derivada primera (condicin necesaria o de primer grado), as:
112
CAPTULO 4
x
1 x e
y = x
e dx .
1 + x2 0 1 + x2
Igualamos a cero y la solucin a la ecuacin correspondiente es:

x = 1,065096497 ud.
Hallamos la segunda derivada para comprobar si se trata de un

mximo relativo o local (condicin suficiente o de segundo grado):
exx x2 + 2 x + 1
y = e x
dx
0 1 + x2
(1 + x2 )
2
y (1, 065096497 ) ; 0, 4675788907 < 0 .
Luego, la funcin alcanza un mximo en el punto de coordenadas

(1,065096497, 0,4685090366).
Veamos ahora los puntos de inflexin. Igualando a cero la segunda

derivada obtenemos que x = 1,997591819 ud.
Efectivamente, se trata de un punto de inflexin ya que:
x 4 + 2 x3 + 8 x 2 + 2 x 1 ex
y (1,997591819 ) =
x
e x dx = 0,1765557587 0
(1 + x )2 3 0 1 + x2
1,997591819
Para resolver la integral que nos aparece en la anterior expresin

de la solucin particular, debe tenerse en cuenta el desarrollo de la
funcin etg t, en serie de Mc Laurin hasta la novena derivada. Esto es:
f (t ) = etg t ..... ; f(0) = 1

e tg t
f'(t) = ..... ; f'(0) = 1
cos 2 t
etg t (1 + sen 2t )
f''(t) = ..... ; f''(0) = 1
cos 4 t
f '''(t ) = ..... ; f'''(0) = 3
f IV (t ) = ..... ; f IV (0) = 9
f V (t ) = ..... ; f V (0) = 37
f VI (t ) = ..... ; f VI (0) = 177
.. y as sucesivamente.
De lo que resulta el siguiente desarrollo (hasta la novena potencia

de t):
113
t2 t3 t4 t5 t6
e tg t = f (0) + tf ' (0)
f ' ' (0) + f ' ' ' (0) + f IV (0) + f V (0) + f VI (0) + ... =
2! 3! 4! 5! 6!
2 3 4 5 6 7 8
t t 3t 37t 59t 137t 871t 41.641t 9
= 1+ t + + + + + + + + + ...
2 2 8 120 240 720 5.760 362.880
La integral buscada nos quedar as:
x u = ex
e
e /(1 + x 2 )dx = dx = v = arctg x = e x arctg x e x arctg xdx ;
x
1+ x 2
dx
dv =
1+ x 2
esta ltima integral se resuelve por substitucin y, posteriormente por

partes, del siguiente modo:
x = tg t u=t
dt
e arctg xdx = t = arctg x = e t cos 2 t = v = e
x tg t tg t
=
tg t
1 e
dv = dv = dt
cos 2 t cos 2 t
t 2 t 3 3t 4 37t 5 59t 6
= t etg t etg t dt = t etg t 1 + t + + + + + + ... dt =
2 2 8 120 240
t 2 t 3 t 4 3t 5 37t 6 59t 7
= t etg t t + ... =
2 6 8 40 720 1680
(arctg x) 2 (arctg x) 3 (arctg x) 4 3(arctg x) 5

= e x arctg x arctg x
2 6 8 40
37(arctg x) 6 59(arctg x) 7 137(arctg x) 8 871(arctg x) 9
...
720 1.680 5.760 51.840
de donde se deduce que:
x ex (arctg x) 2 (arctg x) 3 (arctg x) 4 3(arctg x) 5

0 1 + x 2 dx = arctg x +
2
+
6
+
8
+
40
+
(I)
+ + + + + ...
720 1.680 5.760 51.840
Evidentemente, para x = 0 su resultado es tambin 0. Veamos qu

sucede para x = 1 considerando solo los siete primeros sumandos del
desarrollo y ajustando hasta las diezmilsimas, a efectos de
simplificacin operativa:
07854 + 03084 + 00807 + 00476 + 00224 + 0,0121 + 0,0065 = 12631.
114
CAPTULO 4
Repitiendo este mismo proceso para x = 2, se obtendra que:
11071 + 06129 + 02262 + 01878 + 01248 + 0,0946 + 0,0716 =

= 24250.
Repitiendo este mismo proceso para x = 3, se obtendra que:
1,2490 + 0,7801 + 0,3248 + 03042 + 02280 + 0,1951 + 0,1666 =

= 32478.
Despus de haber aadido dos trminos al desarrollo en serie de

McLaurin, con la ayuda del programa Derive se calcula el desarrollo de
grado 20 y la integral resultante es la siguiente:
Y por ejemplo, para x = 100, toma el valor 28,60279951, y el

28'60279951
cociente: 0, ejemplifica claramente la consideracin
e100
asinttica del punto en cuestin.
Por otra parte, calculando los resultados para los 3 primeros

valores enteros de x (x1,2,3), se observa, para los 7 primeros
sumandos del desarrollo, que:
Para x = 1 y = e-112631 = 046467

Para x = 2 y = e-224250 = 032819
Para x = 3 y = e-332478 = 016170
..
valores, todos ellos, que se ajustan bien a la integral particular obtenida.
115
De este modo, la integral particular buscada de la ecuacin

diferencial planteada, que es la funcin de coste unitario de la empresa
en cuestin, ser, definitivamente:
ex x (arctg x) 2 (arctg x) 3 (arctg x) 4 3(arctg x) 5

y( x ) = e x dx = e x
[ arctg x + + + + +
0 1+ x2 2 6 8 40
+ + + + + ...] .
720 1.680 5.760 51.840
Ejemplo 2
Sea x el nmero de unidades fabricadas y y el coste de produccin

de un bien determinado. Sabiendo que la tasa a la que cambia el coste
respecto al nmero de unidades producidas viene dado por la siguiente
dy y 9
ecuacin diferencial: = x + , se pide calcular el coste en funcin
dx x x
de las unidades producidas, siendo el coste unitario de produccin de
4/Ud. cuando el nmero de unidades fabricadas es 3.
Solucin:
Se trata, en este caso, de resolver la ecuacin diferencial lineal

dada. Esto es:
dy y 9 1 9
+ x = 0 ; donde : X = ; X1 = x ;
dx x x x x
dx
Xdx = x = ln x ;
Xdx 9 ln x 9 1
X1e = x x e dx = x x x dx =
9 1 9
= 1 2 dx = x 9 2 dx = x + ; luego :
x x x
9
y = x k x = kx x 2 9 ; para y = 3 x 4 = 1200 x = 3 ud., o sea:
x
18 + 12
y = 12 = 3k 9 9 = 3k 18 ; k = = 10 ; y resulta la integral
3
particular:
y = -x2 + 10x 9
116
CAPTULO 4

Esta funcin tiene un mximo relativo o local para x = 5 ud. e y =

1600 (coste unitario de produccin de 32 /ud.). El coste de
produccin se anula para x = 1 ud. y x = 9 ud. de producto, puesto que se
trata de resolver la ecuacin: x2 10x + 9 = 0; de donde:
10 100 36 10 8
x= = , y resulta: x1 = 1 y x2 = 9.
2 2
Ejemplo 3
Sea y el coste de producir x unidades de un cierto producto. Se

sabe que la tasa a la que cambia el coste de produccin, respecto al
nmero de unidades fabricadas, es igual al doble del cuadrado del coste
menos el cuadrado del nmero de unidades producidas, dividido todo ello
por el producto de ambas variables. Se pide hallar la relacin que existe
entre las unidades producidas y el coste de produccin. Para ello se sabe
que al producir 1 unidad de producto, el coste de produccin es de 300
euros.
Solucin:
Planteado el problema conduce a la ecuacin diferencial

homognea:
dy 2y 2 x 2
= , con la condicin y(1) = 3 .
dx xy
(2y2 x2)dx xydy = 0 ; comprobemos que:
M(x,y) = 2y2 x2 M(tx,ty) = 2y2t2 t2x2 = t2(2y2 x2) = t2M(x,y)

N(x,y) = -xy N(tx,ty) = -txty = t2(-xy) = t2N(x,y)
117
y ambas funciones son homogneas de grado 2, luego es efectivamente

una ecuacin homognea. Haciendo el cambio de variable:
y
y = zx ; z = , pudindose aplicar directamente la frmula:
x
dx N(1, z )dz dx zdz zdz

= ; = 2 = 2 ; que ya es una EDO de
x M(1, z ) + zN(1, z ) x 2z 1 zz z 1
variables separables. Integrndola mediante una cuadratura, se tendr
que:
1 y2
ln x + ln C = ln( z 2 1) = ln Cx = ln z 2 1 ; c 2 x 2 = z 2 1 = 2 1;
2 x
c 2 x 4 = y 2 x 2 ; haciendo ahora K = C 2 y 2 = Kx 4 + x 2 ; y = Kx 4 + x 2 ;
x = 1 ud. y = 3 ; con lo que : 3 = K + 1 ; 9 = K + 1 K = 8 ; luego :
y = 8x 4 + x 2 , puesto que solo tiene sentido econmico el valor positivo

de la raz cuadrada en cuestin, al tratarse de un coste de produccin.

Efectuados los clculos correspondientes, veamos que esta

funcin posee un mnimo global para x = y = 0. Por otra parte, se
presume la existencia de ramas parablicas puesto que si x tambin
y x 2 (8x 2 + 1)
y . Esto es: m = lm . = lm.
x + x
= lm. 8x 2 + 1 = + ,
x + x x +
luego existe una rama parablica segn el eje OY (vertical, hacia arriba).
118
CAPTULO 4
Ejemplo 4
Sea y = C(x) el coste expresado en euros, de fabricar x figuras de

cermica. La tasa a la que cambia el coste respecto al nmero de figuras
fabricadas viene dada por la siguiente ecuacin diferencial:
dy
2x(y + 1) = 0 . Hallar el coste en funcin del nmero de figuras de
dx
cermica fabricadas, sabiendo que el coste de fabricar 2 unidades es de
109 euros.
Solucin:
1
Escribiendo la ecuacin diferencial en la forma: dy = 2xdx ,
y +1
puesto que se trata de una ecuacin de variables separadas, e
integrando mediante una cuadratura, queda lo siguiente:
ln( y + 1) = x 2 + c1 ; esto es :
2
+ c1
= y + 1 = e x c (habiendo hecho : c = e c1 ); y = ce x 1;
2 2
ex
y substituye ndo valores : 109 = ce 4 1; ce 4 = 110; de donde c 2,
por lo que:
y = 2e x 1 .
2

2e x 1
2
y
m = lm. = lm. = + , luego existe una rama parablica segn
x + x x + x
el eje OY (vertical, hacia arriba).

119
Efectuados los clculos correspondientes, veamos que esta

funcin posee un mnimo global para x = 0, y = 1.
Ejemplo 5
Sea y el coste de producir x unidades de un libro. La tasa a la que

dy x 2 y + y 3
vara el coste respecto a los libros producidos es: = . Hllese
dx x3
el coste en funcin del nmero de libros producidos, sabiendo que si se
producen 5 unidades, el coste es de 1000 euros.
Solucin:
Se trata de una ecuacin diferencial homognea. En efecto:
dy x 2 y + y 3
= 3
; (x2y + y3)dx x3dy = 0 ;
dx x
M(x,y) = x2y + y3 M(tx,ty) = t2x2ty + t3y3 = t3(x2y + y3) = t3M(x,y)

N(x,y) = -x3 N(tx,ty) = -t3x3 = t3(-x3) = t3N(x,y) ;
y ambas funciones son homogneas del mismo grado 3, luego

efectivamente es una ecuacin homognea. Haciendo el cambio:
y
y = zx ; z = , pudindose aplicar directamente la frmula:
x
dy dz dz
= = ; integrando mediante una cuadratura, se tendr que :
x z + z3 z z3
1 1
ln x + ln c = 2 = ln cx ; 2z2 = ; de donde se deduce que :
2z ln cx
1 1 y x x
z= = = ; y= = =
2 ln cx 2 ln cx x - 2lncx - 2(ln x + ln c)
x x
== ; habiendo hecho : c' = - 2ln c.
- 2ln x - 2ln c 2 ln x + c'
Para las condiciones dadas, el valor positivo resultante es:
5 5 1 13
10 = = c' = 3 + = .
3 3 + c' 4 4
2 + c '
2
As pues, el coste en funcin de los libros producidos ser:
120
CAPTULO 4
x
y=
13
2 ln x +
4

Ejemplo 6
Un conjunto de explotaciones agrarias obtienen un producto

(arroz cscara) de modo que su demanda total de mercado viene dada
por la funcin lineal: 3Q + 5.000p = 750.000. La funcin de costes
q
marginales, a largo plazo, de estas explotaciones, es: CMa = + 10 ,
10
con unos costes fijos de 2.000 . El precio del producto en cuestin
(arroz paddy) viene expresado en /Qm. y las cantidades en Qm. Se
trata de calcular:
1. El precio de equilibrio de mercado, la cantidad de producto

obtenida, el nmero de explotaciones a largo plazo y el
beneficio de los agricultores considerando un 20% de
impuestos, con las representaciones grficas correspondientes.
2. Se supone que las explotaciones agrarias constituyen una

Cooperativa para la comercializacin del producto, con la
finalidad de controlar su oferta y aumentar -en todo aquello que
sea posible- las ganancias de todos los socios. Calcular, en
este caso, el precio del mercado, la cantidad de producto
ofertado y los beneficios netos de cada explotacin.
3. Si un agricultor abandona la Cooperativa, qu cantidad de

producto le convendra obtener?. Qu beneficio obtendra y
121
cul debera ser la dimensin mnima de su explotacin

teniendo en cuenta un rendimiento medio de 7.500 kg./Ha?
Solucin:
Responderemos separadamente a cada una de las cuestiones

planteadas.
1) En situacin de competencia perfecta, a largo plazo, como ya

sabemos, el precio se establece en el coste total medio
mnimo.
La funcin de costes totales vendr dada por: CT = CTV + CF,

pero se tiene la ecuacin de variables separadas siguiente que se
resuelve mediante una cuadratura:
d(CTV )
= CMa, o sea : CTV = CMadq , con lo que:
dq
q q2
CT = (q) + b = ( + 10)dq + 2.000 = + 10q + 2.000 . Entonces:
10 20
(q) + b q 2.000
CTMe = = + 10 +
q 20 q

CMa = d(CT) = q + 10
dq 10
De la igualdad de las dos ecuaciones anteriores, resultar que:
q 2.000 q
+ = , de donde: 20q2 = 10 q2 + 400.000 ; q = 200 Qm.
20 q 10
A la misma conclusin llegaramos minimizando los CTMe, esto

es (condicin necesaria o de primer grado):
d(CTMe ) 1 2.000
= = 0 , de donde se deduce que q = 200 Qm.,
dq 20 q2
c.s.q.d.
Del mismo modo, la condicin suficiente o de 2 grado exige

que:
d2 (CTMe) 4.000
= > 0, luego efectivamente se trata de un mnimo.
dq2 q3
122
CAPTULO 4
En este punto, se tendr:
p = CMa = (200/10) + 10 = 30 /Qm = 030 /kg.,
lo que implica unos ingresos de los agricultores de:
I = p q = 30 200 = 6.000 /explotacin.
La demanda total del mercado, ser:
750.000 - 5.000p 750.000 - 150.000

Q= = = 200.000 Qm.
3 3
Por otra parte, siendo n el nmero de agricultores, tendremos:
Q = q n , de donde: n = Q/q = 200.000/200 = 1.000 explotaciones.
El presumible beneficio bruto de los agricultores, ser:
= I - C = p q q2/20 - 10q - 2.000 = 6.000 - 2.000 - 2.000 - 2.000 =
= 0 /explotacin.
o sea, que no habr beneficio en esta situacin.
Les representaciones grficas correspondientes son las

siguientes:
FIG. 4.1. Mercado del producto.
, donde el rea de los rectngulos rayados representa los ingresos de los

agricultores. Y tambin:
123
FIG. 4.2. Equilibrio de la explotacin agrcola.
2) Ahora suponemos que todos los agricultores productores de arroz

de la zona se unen para constituir una Cooperativa en su rea territorial
concreta. Entonces, la demanda correspondiente a cada una de las
explotaciones sera (por simetra):
3.000q + 5.000p = 750.000

3q + 5p = 750 ; p = 150 - 0,6q
Los ingresos totales, sern:
I = p q = 150q - 0,6q2 ;
y los ingresos marginales vendrn dados por:
dI
IMa = = 150 1,2q
dq
Si IMa = CMa, resultar que:
dC
CMa = = 0,1q + 10
dq
150 - 1,2q = 0,1q + 10 , de donde:
140
q= 108 Qm
1,2 I = p q = 85 108 = 9.180 /explotacin.
p = 150 - 0,6 108 85 /Qm
Los beneficios brutos de cada agricultor sern:
124
CAPTULO 4
= I - C = p q - q2/20 - 10 q - 2.000 = 9.180 - 583 - 1.080 - 2.000 =

5.517 , o sea, unos beneficios netos (menos impuestos) de:
5.517 x 080 = 4.41360 /explotacin.
En este caso, la demanda total del mercado, ser:
750.000 - 5.000 p
Q = = 108.333 Qm.,
3
con los 1.000 agricultores, lo que obligara a la bsqueda de nuevos

mercados en relacin a la situacin anterior, ja que se habra perdido una
demanda de:
Q = 200.000 - 108.333 = 91.667 Qm.
3) Si cualquier agricultor abandona la Sociedad Cooperativa, le

interesara ofrecer su producto al mismo precio (mximo) que aquella,
razn por la cual:
CMa = 85 = p, o sea : (q/10) + 10 = 85, de donde:
q = 750 Qm. = 75.000 kg.,
y unos ingresos de: I = p q = 85 750 = 63.750 /explotacin.
Los beneficios brutos obtenidos, en este caso, seran:

= I - C = p q q2/20 - 10 q - 2.000 =
= 63.750 - 28.125 - 7.500 - 2.000 = 26.125 , con unos beneficios netos

de (teniendo en cuenta la fiscalidad):
26.125 x 080 = 20.900 /explotacin.
Si consideramos, ahora, que el rendimiento medio de este

cultivo se encuentra en la zona alrededor de los 7.500 kg. de arroz
paddy o cscara por hectrea de terreno, ello implicara, para el
agricultor en cuestin, la necesidad de cultivar un mnimo superficial de:
75.000 kg.
= 10 Ha.
7.500 kg./Ha.
Ello limitara, de hecho, la posibilidad de actuar al margen de

las cooperativas a los agricultores que tuvieran explotaciones arroceras
de dimensin geofsica o territorial igual o superior a las 10 Ha.
125
Ejemplo 7
Sea y = C(x) el coste expresado en euros, de fabricar x unidades

de un producto determinado. La tasa a la que cambia el coste respecto al
nmero de unidades fabricadas viene dada por la siguiente ecuacin
dy y y 2
diferencial: = + . Hallar el coste en funcin del nmero de
dx x x 2
unidades fabricadas, sabiendo que el coste de fabricar 1 unidad es de
100 .
Solucin:
dy y y 2
Se trata, en definitiva, de resolver la EDO: = + ; con: y(1) =
dx x x 2
dy y y 2
1. y = = + = f(y/x). Se trata, pues, de una ecuacin diferencial
dx x x 2
homognea, aunque tambin podra plantearse su resolucin como si se
tratase de una ecuacin del tipo Riccati.
y dy dt
Sea el cambio: t = , y = xt, =t+x . (1)
x dx dx
Substituyendo, se obtiene una ecuacin de variables separables, a

saber:
dt dt x x
t+x = t + t2 x = t 2 t 2 dt = t 2dt = t 1 = ln x + c1 ,
dx dx dx dx
x
= ln x + c x = yln x + c 1y x = cy yln x ; (t = y/x, c = -c1). (2)
y
Las condiciones iniciales del problema son: x = 1, y = 1 . (3)
Al substituir (3) en (2), se halla el valor de la constante arbitraria c,

as:
1 = c ln1 c = 1, con lo que el final queda:
x = y y ln x = y(1-ln x); y la I.P. buscada es:
x
y=
1 ln x

(con detalle suficiente en el entorno del origen de coordenadas):
126
CAPTULO 4
, en este caso con presencia de una rama parablica horizontal (segn el

eje OX), as como una asntota vertical de ecuacin x = e, dado que:
e
lm. y = = .
x e 0
Ello queda corroborado mediante una representacin de mayor

amplitud. En efecto, se tiene que:
Ejemplo 8

dy
diferencial: x 2 2xy = 3 y 4 . Hallar el coste en funcin del nmero de
dx
unidades fabricadas, sabiendo que el coste de fabricar 1 unidad de
producto es de 050 .
127
Solucin:
dy 1
Se trata de resolver la EDO: x 2 2xy = 3 y 4 ; con : y(1) = .
dx 2
dy dy
x2 2xy = 3 y 4 2x 1y = 3 x 2 y 4 (1)
dx dx
1
y(1) = es la condicin dada. La (1) es una ecuacin de Bernouilli
2
dy
del tipo: + P( x )y = Q( x )y n , con P(x) = -2x-1, Q(x) = 3x-2; n = 4;
dx
Sea: t = y1-4 t = y-3,
dt dy dy 1 dt 4 1 dt 1/ 3 4 dy 1 dt 4 / 3
= 3 y 4 = y = (t ) = t (2)
dx dx dx 3 dx 3 dx dx 3 dx
y entonces: y = t-1/3.
Substituyendo los valores correspondientes de (2) en (1), se

obtiene:
1 dt 4 / 3 dt
t 2x 1t 1t 1/ 3 = 3 x 2 t 4 / 3 + 6 x 1t = 9 x 2 ,
3 dx dx
{multiplicado cada trmino por -3t4/3} (3)
La ecuacin (3) presenta ahora la forma de una EDO lineal:

dt -1
+ P( x )t = f ( x ) , con P(x) = 6x . Para integrar la expresin (3) usamos el
dx
factor de integracin: ( x ) = exp (6 x 1 )dx = exp(6 ln x ) = exp(ln x 6 ) = x 6 ;
dt 9
x6 + 6 x 5 t = 9 x 4 ( x 6 t )' = 9 x 4 x 6 t = 9 x 4 dx x 6 t = x 5 + C ,
dx 5
9
y se tiene la I.G. implcita: x 6 y 3 = x 5 + C (recurdese que t = y-3)
5
(4). Substituyendo los valores correspondientes de (2) en (4), se obtiene:
3
1 9 9 49
6
1 = (1)5 + C 8 = + C C = (5),
2 5 5 5
9 49
x 6 y 3 = x 5 + {(5) en (4)},
5 5
128
CAPTULO 4
9 49 9 49 6
x 6 y 3 = x 5 + y 3 = x 1 + x (multiplicando cada trmino
5 5 5 5
1 9 49 49 9 x 5
por x-6), o sea: 3 = + 6 = , y la integral particular buscada
y 5x 5x 5x 6
5x 6
ser: y = 3 .
49 9 x 5

Es evidente que existe una asntota vertical para: 49 9x5 = 0, con

lo que entonces:
x = (49/9)02 140.
Ejemplo 9

diferencial: ( x + y 2 )dx 2xydy = 0 . Hallar el coste en funcin del nmero
de unidades fabricadas, sabiendo que el coste de fabricar 1 unidad es de
200 .
Solucin:
El problema consiste, en definitiva, en integrar la ecuacin

diferencial ordinaria: (x + y2)dx 2xydy = 0, sujeta a la condicin dada:
y(1) = 2.
Se trata de una ecuacin diferencial no exacta, puesto que:
M N
= 2y 2y = ;
y x
129
sabiendo que admite un multiplicador dependiente de la nica variable x,

puesto que:
M N

y x 2y + 2y 2
= = .
N 2 xy x
Siendo entonces el multiplicador o factor integrante (x), la

ecuacin resultar:
(x)(x + y2)dx 2xy(x)dy = 0.
M N
Como: = ( x )2 y ; = 2 y ( x ) 2 xy ' ( x ) .
y x
Obligando a que sea una diferencial exacta:
(x)2y = -2y(x) 2xy(x) ; (x) = -(x) x(x) ;
' ( x ) 2
simplificando: x(x) = -2(x), o bien: = ; e integrando:
( x ) x
1
ln(x) = -2lnx = lnx-2, o bien: ( x ) = .
x2
La ecuacin quedar entonces configurada del siguiente modo:
1 y2 y M 2 y N
+ 2 dx 2 dy = 0 ; = 2 = ;
x x x y x x
que ya es una ecuacin diferencial exacta. Integrada, debe obtenerse:
1 y2 y2
u( x , y ) = M( x , y )dx + ( y ) = + 2 dx + (y) = lnx - + (y) ;
x x x
u(x, y) 2y 2y
= = + ' ( y ) ; ' (y) = 0 (y) = C ;
y x x
y2 y2
u(x, y) = lnx - + C ; o sea, la I.G. ser : lnx - = C,
x x
y2

o lo que es lo mismo: xe x
= C , que se puede tambin expresar as:
y2
x x y2
xe x
=C= 2 ; e y2 / x
= = K x ; = ln Kx ;
ey /x
C x
130
CAPTULO 4
y = x (ln K + ln x ) = Cx + ln x x I.G.
La representacin grfica del haz o familia de soluciones

correspondiente ser:
En base a la condicin inicial dada en el enunciado, y(1) = 2, se

tendr que: y2 = Cx + ln xx ; 4 = C, y resultar la integral particular:
y(x) = 4x + ln x x .


y 4x + ln x x
m = lm. = lm. = 0 , luego existe una rama parablica
x + x x + x
segn el eje OX (horizontal).
131
Ejemplo 10
Dada la siguiente funcin de costes marginales de una empresa:

2
15x + 8x + 3, se trata de hallar la funcin correspondiente de costes
totales sabiendo que cuando se producen 4 unidades el coste total es de
89600 .
Solucin:
Se sabe que: CT = CMadx = (3 + 8x + 15x 2 )dx = 3x + 4x 2 + 5x 3 + C0

, lo que constituye una sencilla ecuacin de variables separadas que se
integra mediante una cuadratura. Ahora bien, de los datos del problema
se deduce que:
CT(4) = 34 + 442 + 543 + C0 = 896 C0 = 50000 ,
y la funcin de costes totales buscada vendr dada por la expresin:
CT(x) = 3x + 4x2 + 5x3 + 500


ramas parablicas, puesto que si x tambin y = CT . Esto es:
y 3x + 4x 2 + 5x 3 + 500
m = lm. = lm. = + , luego existe una rama
x + x x + x
parablica segn el eje OY (vertical, hacia arriba).
Ejemplo 11
Sea y = C(x) el coste, expresado en euros, de fabricar x unidades

132
CAPTULO 4
diferencial: ( y xy 2 )dx + ( x + x 2 y 2 )dy = 0 . Hallar el coste en funcin del

nmero de unidades fabricadas, sabiendo que el coste de fabricar 1
unidad es de 200 .
Solucin:
Se trata de resolver la EDO: (y xy2)dx + (x + x2y2)dy = 0, con

y(1) = 2. Esta ecuacin diferencial no es exacta puesto que:
M N
= 1 2xy = 1 + 2xy 2 , y ningn factor de integracin es
y x
inmediatamente evidente. Obsrvese, sin embargo, que la ecuacin
diferencial se puede reescribir como:
(ydx + xdy) + (-xy2dx + x2y2dy) = 0 . (1)
El primer grupo de trminos tiene muchos factores de integracin

(vase la Tabla 1 del captulo 2). Uno de estos factores, concretamente
(x, y) = 1/(xy)2, es un factor de integracin para toda la ecuacin.
Multiplicando (1) por 1/(xy)2, encontramos que:
ydx + xdy xy 2 dx + x 2 y 2 dy
+ =0,
( xy ) 2 ( xy ) 2
ydx + xdy 1
o de manera equivalente: = dx dy . (2)
( xy ) 2 x
As mismo:
dx dy dx
2
+ 2 + dy = 0 , de donde se deduce la ecuacin:
x y xy x
1 1 1 M 1 N
M(x,y)dx + N(x,y)dy = ( 2 )dx + ( 2 + 1)dy = 0 ; = 2 2 = .
x y x xy y x y x
As pues, como acabamos de demostrar, dado que (2) ya es

exacta, se puede resolver usando los pasos descritos en las ecuaciones
anteriores.
Alternativamente, de la Tabla correspondiente del captulo 2 vemos

ydx + xdy 1
que: 2
= d , de modo que (2) se puede volver a escribir
( xy ) xy
1 1
como: d = dx dy .
xy x
Integrando ambos lados de esta ecuacin mediante una

cuadratura, encontramos que:
133
1
= ln x y + c ,
xy
que es la solucin de la EDO planteada en su forma implcita.
En forma explcita, tendremos que:
1
= yln x y 2 + cy = y (ln x + c ) y 2 = yln Kx y 2 ,
x
haciendo c = ln K. De este modo, la I.G. buscada ser, por aplicacin de

la frmula cuadrtica:
4
lnKx (lnKx)2 +
1 x
y 2 (ln Kx ) y = 0 ; y=
x 2

Aplicando ahora la condicin dada, se tendr que:
1 3 1 3
= 2 + c; c = , y resulta la integral particular: = ln x y + , o
2 2 xy 2
bien considerando que ln K = 3/2 = 15, se tiene que K 44817, y
entonces:
4
ln 4'4817x (ln 4'4817x) 2 +
y= x
2

134
CAPTULO 4
Ejemplo 12
Una empresa fabricante de un determinado producto se halla

caracterizada por la siguiente funcin de costes marginales:
CMa = 3x2 20x + 30,
y opera en un mercado de competencia perfecta en que el precio es tal

que la empresa se nivela (no obtiene ni beneficios extraordinarios ni
prdidas). Se pide: a) determnense los costes fijos de la empresa en
cuestin, b) hllense las restantes ecuaciones de coste y su
representacin grfica.
Solucin:
a) En este caso, el ptimo de explotacin (beneficios

extraordinarios nulos), es decir, el mnimo de los costes medios totales
se iguala al coste marginal en dicho punto. Los costes totales vendrn
dados por la resolucin de esta sencilla ecuacin diferencial de variables
separadas:
dCT
= CMa , esto es:
dx
3
CT = CMadx = (3x 2 20x + 30)dx = x 10x 2 + 30x + CF ,
y los costes totales medios sern:
x 3 10x 2 + 30x + CF CF
CTMe = = x 2 10x + 30 + ,
x x
pero en el mnimo se debe cumplir que su primera derivada debe

anularse (condicin necesaria o de primer grado), con lo que:
135
dCTMe CF
= 2x 10 2 = 0 ,
dx x
por lo que cualquier cuanta de coste fijo que verifique la anterior

ecuacin resultara un coste fijo admisible. Esto es: CF = 2x3 10x2.
Desde luego, los costos fijos son aquellos costos que la empresa
debe pagar independientemente de su nivel de operacin, es decir,
aquellos que se deben pagar con independencia de que haya o no una
produccin vendible. Un costo fijo, es una erogacin en que la empresa
debe incurrir obligatoriamente, an cuando se opere a media marcha, o
bien no lo haga, razn por la que son tan importantes en la estructura
financiera de cualquier empresa. Es el caso por ejemplo de los pagos
como el arrendamiento de una nave industrial o de un local de negocio,
puesto que debe pagarse haya o no negocio. Sucede tambin as con
casi todos los pagos laborales, servicios pblicos, seguros, algunos
impuestos o tasas, etc. Quizs el principal componente de los costos fijos
empresariales es la mano de obra, por lo tanto, no es de extraarnos que
cada da las empresas luchen por obtener una mayor flexibilidad laboral
que les permita ir convirtiendo esos costos fijos en variables.
Se comprueba que se trata de un mnimo al calcular la condicin

suficiente o de segundo grado del extremo relativo, a saber:
d2CTMe 2CF
2
= 2 + 3 > 0, c.s.q.d.
dx x
b) Las restantes ecuaciones de costes son las siguientes:
Costes variables = CV = x3 10x2 + 30x

Costes variables medios = CVMe = x2 10x + 30
El volumen de produccin mnimo de la empresa es x = 5, puesto

que: CMa = CVMe; o sea: 3x2 20x + 30 = x2 10x + 30 x = 5 (la otra
solucin x = 0 es rechazable).
Este punto coincide con el mnimo de la curva de CVMe, puesto

d 2
que: (x 10x + 30) = 2x 10 = 0 x = 5, y la condicin suficiente o
dx
d
de 2 grado exige que: (2x 10) = 2 > 0, luego se trata,
dx
efectivamente, de un mnimo. Se corresponde a: C = 25 50 + 30 = 5.
La representacin grfica pedida, en definitiva, es la siguiente:
136
CAPTULO 4
FIG. 4.3. Diferentes curvas de coste (I).
Ejemplo 13
Una empresa funciona en rgimen de competencia perfecta en un

mercado cuyo precio de equilibrio es 2600 . La funcin de oferta de la
empresa es: p = x2 8x + 17. Si la empresa maximiza sus beneficios, se
trata de averiguar: a) El precio de cierre, b) Si se supone que la empresa
no obtiene ni beneficios ni prdidas, obtener el importe de los costes
fijos, y c) En este ltimo caso, la representacin grfica de las diversas
ecuaciones de coste.
Solucin:
a) Es sabido que la funcin de oferta de la empresa es la de costes

marginales en su tramo creciente y a partir del mnimo de explotacin,
con lo que los costes totales vendrn dados por la resolucin de esta
sencilla ecuacin diferencial de variables separadas:
dCT
= CMa , esto es:
dx
x3
CT = CMadx = ( x 2 8x + 17)dx = 4x 2 + 17x + CF ,
3
137
x3
siendo los costes variables de: CV = 4x 2 + 17x , y los costes totales
3
medios sern:
(x 3 / 3) 4x 2 + 17x + CF x 2 CF
CTMe = = 4x + 17 + , y tambin:
x 3 x
x2
CVMe = 4x + 17 , cuyo mnimo vendr determinado por:
3
dCVMe 2x
= 4 = 0 , de donde: x = 6, al que corresponde un precio de
dx 3
62
cierre de: pc = 46 + 17 = 500 . Ello tambin correspondera a la
3
interseccin entre las funciones de CMa y de CVMe, esto es:
x2
2
x 8x = 4x ; de donde x1 = 6 y x2 = 0 (rechazable), c.s.q.d.
3
b) Al ser pe = 2600 , la primera condicin de equilibrio en

competencia perfecta exige que: CMa = IMa = pe, con lo que:
8 64 + 36
x2 8x + 17 = 26; x = , o sea: x1 = 9 y x2 = -1 (esta
2
ltima solucin carece de significado econmico), y los costes fijos son
del orden de CF = 162 .
c) Por ltimo, se tendrn las siguientes funciones de coste:
x3
Costes totales = CT = CV + CF = 4x 2 + 17x + 162
3
x2 162
Costes totales medios = CTMe = 4x + 17 +
3 x
3
x
Costes variables = CV = 4x 2 + 17x
3
x2
Costes variables medios = CVMe = 4x + 17
3
Costes marginales = CMa = x2 8x + 17
Costes fijos = CF = 162
La representacin grfica pedida es la siguiente:
138
CAPTULO 4
FIG. 4.4. Diferentes curvas de coste (II).
Ejemplo 14
Si y = C(x) representa el coste de produccin de x unidades de un

producto manufacturado, hallar dicha funcin de coste si la funcin de
elasticidad del coste viene dada por la expresin:
20x y
E(x) = , donde C(100) = 500, y 100 x.
2y 10x
Solucin:
La elasticidad del coste se define como el cociente entre el coste

marginal y el coste medio, esto es:
C' (x ) x dy 20x y x dy
E(x) = CMa/CMe = = . Esto es: = , o sea:
C( x ) / x y dx 2y 10x y dx
(20x y)ydx = (2y 10x)xdy; (20xy y2)dx (2xy 10x2)dy = 0.
La anterior EDO es exacta, ya que se cumple que:
M(x, y) N(x, y)
= 20x 2y = .
y x
139
Por otra parte, existe la funcin u(x,y) que se determina como

sigue:
u(x,y) = M(x, y)dx + ( y) = (20xy y 2 )dx + (y) = 10yx2 xy2 + (y).

u( x, y) = N( x, y) = 10x 2 2xy = 10x 2 2yx + ' (y) , de donde se
y
deduce que: (y) = 0, con lo que: (y) = k, entonces: u(x,y) = 10yx2 xy2
+ k, y se tendr la integral general de la EDO expresada en forma
implcita:
u(x,y) = 10x2y xy2 = C.

En base a las condiciones dadas en el enunciado del problema, se

tendr que:
C = 1010.000500 1005002 = 50.000.000 25.000.000 = 25.000.000,

o sea:
xy2 10x2y + 25.000.000 = 0, que podemos resolver en y mediante la

aplicacin de la frmula cuadrtica, a saber:
10x 2 100x 4 100.000.000x 5x 2 + 5 x 4 1.000.000x

y= ,
2x x
puesto que parece lgico adoptar el valor positivo de la raz del

numerador desde el punto de vista econmico. Luego la solucin
particular buscada, expresada ya en forma explcita, ser la siguiente:
140
CAPTULO 4
5(x 2 + x 4 1.000.000x )
C(x ) =
x
Por otra parte, se presume en este caso la existencia de una

asntota oblicua o general (CT = mx + n), puesto que si x tambin
y 5( x 2 + x 4 1.000.000x )
CT . Esto es: m = lm. = lm. = 10 . As
x + x x + x2
5( x 2 + x 4 1.000.000x )
mismo, n = lm. ( y mx) = lm. [ 10x ] = 0 , luego
x + x + x
existe una asntota oblicua de ecuacin: CT = 10x, que pasa por el origen
de coordenadas.
La representacin grfica de esta solucin particular, que toma

sentido a partir de x 100 y en el campo real, se expone a continuacin
Ejemplo 15
El coste marginal de cierto producto en funcin de la cantidad

producida viene dado por la funcin: q4 + 3q2. Determinar la funcin de
coste total del producto sabiendo que los costes fijos ascienden a 2.000
, as como las restantes funciones de coste con sus correspondientes
representaciones grficas.
141
Solucin:
Se tendr que:
d(CT )
CMa = q4 + 3q2 = , que es una EDO de variables separables, cuya
dq
integracin, mediante una cuadratura, ofrece:
q5
CT = (q4 + 3q2 )dq = + q3 + C .
5
Pero segn los datos del problema, q = 0 CT = CF = C =
2.000 , luego se tendr la expresin:
q5
CT(q) = + q3 + 2.000
5
Por otra parte, se tendrn los siguientes costes:
q5
Costes variables CV = + q3
5
CV q 4
Costes variables medios CVMe = = + q2
q 5
CT q 4 2.000
Costes totales medios CTMe = = + q2 +
q 5 q
La representacin grfica de estas curvas de coste es la siguiente

A la vista de las configuraciones analticas de estas curvas, es fcil

deducir que poseen todas ellas ramas parablicas verticales segn el eje
OC (hacia arriba).
142
CAPTULO 4
Ejemplo 16
Los costes marginales de una empresa, en funcin de la cantidad

de output producida, viene dada por la funcin siguiente:
CMa = 3q2 24q + 60, y los costes fijos son CF = 100 u.m.
Se pide:
1) Determinar las ecuaciones de costes variables, costes medios y

marginales, representando en unos mismos ejes de
coordenadas las curvas de costes totales y costes variables.
Representar asimismo, en otros ejes de coordenadas, las
curvas de costes medios y la curva de costes marginales.
2) Determinar el volumen de produccin mnimo de la empresa.
3) Determinar el volumen de produccin ptimo, cuando el precio

del output es p = 60 unidades monetarias en un mercado de
competencia perfecta. Se pide calcular tambin los beneficios
extraordinarios netos de la empresa considerando un 20% de
impuestos. Representar el punto del equilibrio en el grfico
correspondiente.
4) La curva de costes marginales es la curva de oferta de la

empresa; comprobar si se trata de una curva elstica o
inelstica.
Solucin:
1) El costo marginal se define como la variacin en el costo total,

ante el aumento de una unidad en la cantidad producida, es decir, es el
costo de producir una unidad adicional. Resulta ser un concepto
fundamental en la teora microeconmica, debido a que se utiliza para
determinar la cantidad de produccin de las empresas y los precios de
los productos, y depende de la tecnologa utilizada en la produccin, de
los precios de los insumos y de los factores de produccin.
dCT
En nuestro caso, resulta que: CMa = = 3q 2 24q + 60 ; de
dq
donde integrando esta ecuacin de variables separables mediante una
cuadratura, se tendr:
CT = (3q2 24q + 60)dq = q3 12q2 + 60q + C . Adems:
143
q = 0 CT = C = CF = 100 u.m.
Las diferentes ecuaciones de costes pedidas son las siguientes:
Costes variables = CV = q3 12q2 + 60q

Costes fijos = CF = 100 u. m.
Costes variables medios = CVMe = q2 12q + 60
Costes totales = CT = CV + CF = q3 12q2 + 60q + 100
Costes totales medios = CTMe = q2 12q + 60 + 100/q
2) El volumen de produccin mnimo de la empresa es q = 6,

puesto que:
CMa = CVMe; o sea: 3q2 24q + 60 = q2 12q + 60 q = 6.

d 2
que: (q 12q + 60) = 2q 12 = 0 q = 6, y la condicin suficiente o
dq
d
de 2 grado exige que: (2q 12) = 2 > 0, luego se trata,
dq
efectivamente, de un mnimo. Se corresponde a C = 36 72 + 60 = 24.
3) Si p = 60 u.m., p = CMa; 60 = 3q2 24q + 60; q = 8; y se tendr:
(beneficios brutos) = I C = pq q3 + 12q2 60q 100 =
= 608 83 + 1282 608 100 = 480 324 = 156 u.m.,
lo que supone unos beneficios netos, teniendo en cuenta la fiscalidad,

de: 156080 = 12480 u.m.
dq p
4) = elasticida d = ; la curva de oferta de la empresa ser:
dp q
p = 3q2 24q + 60, a partir de q = 6.
Se puede comprender fcilmente que la oferta es siempre

inelstica. En efecto:
3q2 24q + 60 p = 0; q = 12 144 3p ;
3p 9q2 72q + 180

=m =m .
2q 144 3p 6q 8q q2 4
La representacin grfica correspondiente ser la siguiente:
144
CAPTULO 4
FIG. 4.5. Diferentes curvas de coste (III).
Por otra parte, el mnimo de la curva de CMa deber coincidir con

el punto de inflexin de la curva de costes totales CT, a saber:
dCMa
= 6q 24 = 0 q = 4 CMa = 342 244 + 60 = 12,
dq
con unos costes totales de:
CT = CV + CF = 43 1242 + 604 + 100 = 212, y la condicin de 2 grado

o suficiente para la existencia de un mnimo relativo o local exige que:
d
(6q 24) = 6 > 0, luego se trata, efectivamente, de un mnimo de la
dq
curva de CMa.
145
Ejemplo 17
Hllese la funcin de coste total, C(q), tal que, para cada cantidad
producida q, el coste marginal es proporcional al cuadrado del coste total,
si se sabe que una unidad de producto cuesta una unidad monetaria.
Solucin:
= k[C(q)] , con k 0. Luego,

dC(q) dC(q)
CMa(q) = = k dq.
2
dq [C(q)]2
Integrando mediante una cuadratura esta EDO de variables
1 1
separadas, se obtiene que: = k q + ; de donde: C(q) = .
C(q) +kq
Como C(q) debe ser positivo para tener sentido econmico, q > 0,
entonces se cumple que:
+ k q < 0 k q < -. Si para q = 1, se tiene que: C(1) = 1, entonces:
1
C(1) = = 1, es decir, + k = -1 = -(k + 1).
+k
Por lo tanto, la funcin de coste total pedida es:
1 1
C(q) = , o sea, C(q) = .
(k + 1) + k q k(q 1) 1
Ejemplo 18
Una empresa cuya funcin de costes marginales CMa es la

siguiente: C = 90x2 30x + 500 opera en un mercado de competencia
perfecta en el cual el precio es tal que ofreciendo seis unidades de
producto no obtiene beneficios ni prdidas. Hallar la funcin de costes
totales de la empresa y representarla grficamente.
Solucin:
El enunciado del problema implica que el ptimo de la explotacin

(coste medio mnimo o, lo que es lo mismo, C = C*) es x = 6. Integrando
mediante una cuadratura esta sencilla EDO de variables separadas, se
tiene que:
dCT
C = CMa = 90x2 30x + 500 = , con lo que:
dx
146
CAPTULO 4
CT = C(x)dx = (90x 2 30x + 500)dx = 30x3 15x2 + 500x + Co ,
y la funcin de costes totales medios ser:
CT C
CTMe = C* = = 30x 2 15x + 500 + o .
x x
Como en el mnimo de los costes medios, que se alcanza para un

valor de x = 6 ud., se ha de cumplir que:
dC * C C
= 60 x 15 2o = 0 ; o sea: 60 6 15 2o = 0 , de donde: Co = 12.420,
dx x 6
(lo que se comprueba haciendo C = C*). Por lo tanto, la funcin de

costes totales buscada ser la siguiente:
CT = C(x) = 30x3 15x2 + 500x + 12.420 .
Su representacin grfica correspondiente ser:
147

y 30x 3 15x 2 + 500x + 12.420
m = lm. = lm. = + , luego existe una
x + x x + x
rama parablica segn el eje OCT (vertical, hacia arriba).
Ejemplo 19
Una empresa monopolista2 que opera en un mercado cuya funcin

x
de demanda es: p = 444 (x 888), tiene la siguiente funcin de
2
costes marginales: CMa = C = 81x2 108x + 36. Se pretende hallar la
funcin de costes totales de la empresa sabiendo que en el equilibrio
obtiene un beneficio extraordinario de 7650 unidades monetarias.
Solucin:
x2
I(x) = C(x) e I( x ) = px = 444x , de donde: I(x) = 444 x, o sea:
2
444 x = 81x2 108x + 36; 81x2 107x 408 = 0, esto es:
107 11.449 + 132.192

x= = 3 (nica solucin real) y x = 3 se tiene que:
162
32
I(3) = 444 3 = 1.327'5 , con lo que:
2
C(3) = I(3) = 1.3275 765 = 1.251 u.m.
Integrando ahora mediante una cuadratura la funcin de los costes

marginales, se obtiene que:
CT = C(x)dx = (81x 2 108 x + 36)dx = 27x3 54x2 + 36x + Co; pero:
Co = C(3) Cv(3) = 1.251 2733 + 5432 363 = 900, y la funcin

buscada ser la siguiente:
CT = 27x3 54x2 + 36x + 900
Su representacin grfica correspondiente ser:
2
Un monopolio es una situacin de privilegio legal o fallo de mercado, en el cual existe un productor
(monopolista) que tiene un gran poder de mercado y es el nico que posee un producto, bien, recurso o
servicio determinado y diferenciado. Para que exista un monopolio, es necesario que en dicho mercado no
existan productos sustitutos, es decir, que no existe ningn otro bien que pueda reemplazar el producto
determinado y, por lo tanto, constituye la nica alternativa que tiene el consumidor para comprar.
148
CAPTULO 4

y 27x 3 54x 2 + 36x + 900
x + x x + x
Ejemplo 20
Resolver la EDO: y + 3y + 2y = 2x2 + 1, que es una curva de

costes variables medios de cierta empresa, con y(0) = 4 e y(0) = -3 .
Se pide tambin representar grficamente las restantes curvas de coste
considerando unos costes fijos de 100 .
Solucin:
La ecuacin caracterstica de la homognea es: 2 + 3 + 2 = 0.
Al ser -1 y -2 las races de la ecuacin caracterstica, la integral

general de la ecuacin homognea ser:
y* = C1e-x + C2e-2x.
Una solucin particular de la ecuacin dada, puede ser:
149
yp = Ax2 + Bx + C,
y' p = 2Ax + B
de donde , que llevadas a la ecuacin inicial, da:
y p ' ' = 2A
2A = 2 A =1

2A + 6Ax + 3B + 2Ax + 2Bx + 2C 2x + 1 6 A + 2B = 0
2 2
B = 3
2A + 3B + 2C = 1 C = 4

La solucin particular es, pues: yp = x2 3x + 4, y la solucin

general de la ecuacin dada, ser:
y = y* + yp = C1e-x + C2e-2x + x2 3x + 4.
De acuerdo con las condiciones iniciales dadas, se tiene que:
y(0) = 4 = C1 + C2 + 4 C1 + C2 = 0.
Derivando, y = -C1e-x 2C2e-2x + 2x 3, luego tambin:
y(0) = - 3 = - C1 2C2 3 - C1 - 2C2 = 0.
Por tanto, C1 = C2 = 0 y la solucin del problema de valores

iniciales plateado, es la siguiente:
y = x2 3x + 4.
Por ltimo, se tendrn las siguientes funciones de coste y su

respectiva representacin grfica:
Costes totales = CT = CV + CF = x 3 3x 2 + 4x + 100
100
Costes totales medios = CTMe = x 2 3x + 4 +
x
Costes variables = CV = x 3 3x 2 + 4x
Costes variables medios = CVMe = x 2 3x + 4
Costes marginales = CMa = 3x2 6x + 4
Costes fijos = CF = 100
150
CAPTULO 4
FIG. 4.6. Diferentes curvas de coste (IV).
Obsrvese que:
Costes variables = CV = x3 3x2 + 4x

Costes variables medios = CVMe = x2 3x + 4
El volumen de produccin mnimo de la empresa es x = 15, puesto

que: CMa = CVMe; o sea: 3x2 6x + 4 = x2 3x + 4 x = 15 (la otra
solucin x = 0 es rechazable).

d 2
que: (x 3x + 4) = 2x 3 = 0 x = 15, y la condicin suficiente o
dx
d
de 2 grado exige que: (2x 3) = 2 > 0, luego se trata, efectivamente,
dx
de un mnimo. Se corresponde a: C = 152 315 + 4 = 175 .
Ejemplo 21
Una empresa que monopoliza el mercado de un producto

determinado, en el que se puede llevar a cabo una discriminacin de
precios, se enfrenta con dos grupos distintos de consumidores, con
demandas totales independientes, que vienen dadas por las funciones
siguientes:
q1 = 160 20p
q2 = 100 10p
151
La funcin de costes marginales de la empresa, es la siguiente:

CMa = 001q + 1, con unos costes fijos de 200 u.m. Se pide: a)
determinar los precios de venta del producto, la oferta total de la empresa
y los beneficios netos que obtendra con una fiscalidad del 25%, b) las
diferentes curvas de coste y su representacin grfica, y c) representar
grficamente la solucin del ejercicio.
Solucin:
a)
q1 = 80 10 IMa
q = q1 + q2 = 130 15 IMa.
q2 = 50 5 IMa
dCT
Resulta que: CMa = = 0'01q + 1; de donde integrando esta
dq
sencilla ecuacin de variables separables mediante una cuadratura, se
tendr que:
CT = (0'01q + 1)dq = 0005q2 + q + C. Adems:
q = 0 CT = C = CF = 200 u.m., con lo que la ecuacin de costes

totales de la empresa ser:
C = 0005q2 + q + 200.
130 q
Como IMa = CMa ; = 0'01q + 1, de donde:
15
q = 100 ; IMa = 2 u.m. ; q1 = 60 ; q2 = 40 ; p1 = 5 u.m. ; p2 = 6 u.m. ;
Ingresos totales I = p1q1 + p2q2 = 5 x 60 + 6 x 40 = 540 u.m.
Gastos totales CT = 00051002 + 100 + 200 = 350 u.m.
, resultando el siguiente beneficio:
Beneficios brutos: = I CT = 540 350 = 190 u.m.
Beneficios netos: B = 075 = 1425 u.m.
b) Las diferentes ecuaciones de costes pedidas son las siguientes:
152
CAPTULO 4
Costes variables = CV = 0005q2 + q

Costes fijos = CF = 200 u. m.
Costes variables medios = CVMe = 0005q + 1
Costes totales = CT = CV + CF = 0005q2 + q + 200
Costes totales medios = CTMe = 0005q + 1 + 200/q
, con la representacin grfica siguiente:
c) La solucin del ejercicio, en definitiva, puede verse en la

siguiente representacin grfica:
FIG. 4.7. Solucin grfica.
3.3. FUNCIONES DE BENEFICIO
A la hora de elegir la cantidad que desea ofrecer al mercado, la

empresa buscar lgicamente obtener el mximo beneficio posible. En
los modelos correspondientes se recoge la relacin existente entre el
beneficio y la cantidad sacada al mercado por la empresa a travs de la
una cierta funcin que denominaremos funcin de beneficios.
153
Por definicin, la funcin de beneficio neto B(x) o bruto (x) estar

dada por la diferencia existente entre la funcin de ingresos totales y la
funcin de costos totales (en el primer caso considerando tambin los
impuestos), que ya conocemos. Si el costo total de produccin excede a
los ingresos obtenidos por las ventas de los objetos o servicios
producidos, la empresa sufre una prdida; si, por el contrario, los
ingresos superan a los costos, se obtiene una utilidad o ganancia. Si los
ingresos obtenidos por las ventas igualan a los costos de produccin, en
fin, se dice que el negocio est en el punto de equilibrio o de beneficio
cero.
Con carcter general, la condicin necesaria o de primer grado, de

valor cero de la derivada en el ptimo aplicada a la funcin de beneficios,
equivale afirmar que el coste marginal (CMa) ha de ser igual al ingreso
marginal (IMa), tal como se ha visto en el ejemplo anterior. Dado que en
competencia perfecta el ingreso marginal de la empresa viene dado por
el precio de mercado, dicha condicin la podemos expresar diciendo que
la empresa elige aquel volumen de produccin para el cual el coste
marginal coincide con el precio de mercado.
Por otra parte, la condicin suficiente o de segundo grado de

extremo relativo o local para que se alcance el valor mximo es que la
funcin de beneficios sea cncava para dicho nivel de produccin,
resultando inmediato comprobar que ello se cumplir si la funcin de
coste marginal es creciente en dicho punto.
Vase, al respecto de lo expuesto, el siguiente ejercicio:
Ejemplo 1
Sea y el beneficio neto anual obtenido por un comerciante cuando

invierte x euros en publicidad. La tasa a la que cambia el beneficio neto
respecto a la cantidad empleada en inversin viene dada por la EDO:
dy 3x 2 y
= . Hallar la expresin que relaciona ambas variables del
dx x 4y
problema, sabiendo que cuando se invierten 10.000 /ao en publicidad
el beneficio bruto anual es de 25.000 (considrese un tipo impositivo
medio del 20%).
Solucin:
Escribiendo la expresada ecuacin de la forma:
(3x2 - y)dx + (-x + 4y)dy = 0, podemos comprobar que se trata de una

ecuacin diferencial exacta. En efecto, siendo:
154
CAPTULO 4
M(x,y) = 3x2 y, y tambin: N(x,y) = 4y - x , por lo que se cumple que:

M(x, y) N( x, y)
= 1 = , luego: f(x,y) = 3x 2 y)dx = x 3 xy + C( y) , y
y x
derivando respecto a y, se debe cumplir que: -x + C(y) = -x + 4y C(y)
= 4y C(y) = 2y 2 C . La integral general es, pues: x 3 xy + 2y 2 = C.
Pues bien, para las condiciones dadas en el enunciado, si x = 10.000
/ao y = 25.000 x 080 = 20.000 /ao (descontando impuestos), por
lo que se tendr que:
C = 10.0003 10.000 x 20.000 + 2 x 20.0002 = 10.006 x 108, de lo que

resulta: 2y2 xy + (x3 10.006108) = 0, que expresa la relacin buscada
en forma implcita. Si se desea obtenerla en forma explcita, habr que
recurrir a la frmula cuadrtica y escoger la nica solucin posible, a
saber:
x x 2 8x 3 + 80.048 108
y=
4
Ejemplo 2
Sea y (en 104 ) el resultado contable anual obtenido por un

fabricante cuando vende x (en 103) unidades de su producto. La tasa a la
que cambia el resultado respecto a la cantidad vendida viene dada por la
xy + x 3
EDO: y' = 2 . Hallar la expresin que relaciona ambas variables del
x
+y 2
2
problema y juzgar la rentabilidad o viabilidad de la empresa en cuestin.
Solucin:
dy xy + x 3
De la expresin: = 2 , se deduce la ecuacin:
dx x
+y 2
2
647 N 48
6 4 7M4 8
x2 2 x2 2
3
(-xy - x )dx = + y
dy , o sea: ( xy x 3
)dx
2 + y dy = 0 ; se
2
M N
cumple que: = x = ; por lo que es una EDO exacta. Entonces:
y x
yx 2 x 4
u( x, y) = ( xy x 3 )dx + ( y) = y xdx x 3dx + ( y) = + ( y) ;
2 4
155
x2 x2 y3
u(x, y) = N(x, y) = y =
2
+ ' ( y) ; (y) = -y (y) = ;
2
y 2 2 3
yx 2 x 4 y 3
u(x, y) = . La integral general es, pues:
2 4 3
yx 2 x 4 y 3
+ + = C I.G. Se cumple que:
2 4 3
y(0) = 0 C = 0, puesto que si no hay produccin puede tambin

considerarse nulo el resultado contable (suponiendo que los costes fijos
de la empresa, de haberlos, estn compensados por otros ingresos), con
yx 2 x 4 y 3
lo que la integral particular vendr dada por: + + = 0 . Esta
2 4 3
expresin, en forma implcita, puede resolverse tambin, en el campo
real, de forma explcita, as:
La representacin grfica correspondiente es la siguiente:
A la vista de los resultados obtenidos, es evidente que la empresa

en cuestin carece de rentabilidad presente y futura al ser sus resultados
contables siempre negativos (prdidas), aumentando las mismas
conforme lo hacen tambin las ventas, por lo que procede llevar a cabo
su disolucin o cierre.
156
CAPTULO 4
3.4. FUNCIONES DE PRODUCCIN
La funcin de produccin es la relacin existente entre el producto

obtenido y la combinacin de factores que se utilizan en su obtencin.
Cada tipo de actividad empresarial, industrial, o simplemente cualquier
actividad productiva (entindase, por actividad productiva aquella que
combina factores de produccin con el objetivo de obtener un resultado
materializado en un bien, o en la prestacin de un servicio) tendr una
funcin de produccin diferente.
La funcin de produccin representa, pues, la mxima cantidad

que se puede producir de un bien con unos determinados recursos; por
lo tanto, es una aplicacin que a un vector de recursos le hace
corresponder un escalar que representa la cantidad producida. La
funcin de produccin de un productor relaciona la cantidad usada de
factores de produccin con la produccin obtenida gracias a ella. El
productor puede ser una economa, un sector productivo, una explotacin
agropecuaria o bien una determinada industria.
No cualquier funcin de los factores de produccin resulta una

funcin de produccin razonable; por esa razn se consideran una serie
de supuestos que se cree debera satisfacer toda funcin de produccin
realista. Los factores de produccin incluyen, en casi todos los casos de
inters prctico, el trabajo y el capital; pudiendo incluir tambin, en
algunos casos, tierra, materias primas o recursos naturales.
Frecuentemente, se simplifica el modelo suponiendo que en muchos
sectores slo interviene el capital y el trabajo, aunque esto puede no ser
adecuado para otros sectores en particular, como el agropecuario, que
consumen una cantidad apreciable de recursos naturales.
La funcin de produccin determina la cantidad que van a producir

las empresas, es decir, la cantidad de bienes y servicios que stas van a
ofrecer al mercado. En todo proceso productivo las empresas emplean:
Recursos productivos (stock de capital, maquinarias, ordenadores,

instalaciones, vehculos, etc.).
Recursos humanos (trabajadores).
La funcin de produccin relaciona la cantidad de factores

productivos utilizada (mano de obra, maquinaria, materia prima, otros
suministros, etc.) con la produccin obtenida de un determinado bien. Al
incrementar los factores productivos la cantidad obtenida del bien o
servicio aumenta de forma ms que proporcional. Pero normalmente, a
partir de cierto nivel de produccin, sucede que este incremento inicial de
eficiencia desaparece y comienza a haber ineficiencias; la pendiente de
la funcin de produccin va disminuyendo y el aumento de la produccin
157
obtenido al aumentar los factores productivos empleados es cada vez

menor. Por ejemplo, llega un determinado momento en el que un
aumento de los factores productivos en un 40 por ciento consigue
aumentar la produccin en tan solo un 25 por ciento. Esta ley se
denomina "ley del producto marginal decreciente".
Por otra parte, el denominado producto marginal es el incremento

de la produccin que se obtiene al incrementar un determinado factor
productivo en una unidad.
Vase, al respecto de lo aqu expuesto, el siguiente ejercicio:
Ejemplo 1
Se supone que la funcin de productividad marginal de una

empresa, con un input variable, viene dada por la ecuacin siguiente:
PMa = -x2 + 16x + 80. Se pide:
1) Determinar la funcin de produccin, as como la cantidad mxima

de output que podra obtenerse por la empresa sabiendo que a
un nivel nulo de input corresponde una produccin de q = 10.
2) Representar grficamente las curvas de productividad total, media
variable y marginal.
Solucin:
dq
1) Es sabido que: = PMa = x 2 + 16x + 80 , por lo que se trata de una
dx
EDO de variables separables integrable mediante una cuadratura, a
saber:
x3
q = ( x 2 + 16x + 80)dx = + 8x 2 + 80x + C .
3
Como resulta que: q(0) = 10 = C, que es dato del problema, se

tendr una funcin de produccin:
x3
q= + 8x 2 + 80x + 10 = PTF + PTV.
3
La cantidad mxima de output vendr dada por:
16 256 + 320 20
PMa = 0 x 2 16x 80 ; x = =
2 4
158
CAPTULO 4
y solo tiene sentido econmico la solucin positiva, esto es, x = 20.
Para este mismo nivel de input, corresponde una produccin de:
203
q= + 8202 + 8020 + 10 = 2.143 .
3
2) Lgicamente, el punto de inflexin de la curva de productividad total

coincide con el mximo de la curva de PMa, con lo que:
- Condicin de primer grado o necesaria:
d PMa
= 2x + 16 = 0 x = 8 , que es un mximo absoluto de la curva
dx
PMa en el punto (8, 144).
- Condicin de segundo grado o suficiente:
d2PMa
= 2 < 0 luego existe un mximo en este punto que es
dx 2
tambin un punto de inflexin en la curva de la funcin de
produccin de la empresa, as:
83
q= + 88 2 + 808 + 10 = 991, o sea, correspondera al punto (8, 991).
3
Por otra parte, la productividad media variable (PMeV) es el

cociente de la productividad total variable (PTV) por la cantidad de
q x2
input, o sea: PMeV = = + 8x + 80 , de tal suerte que ambas
x 3
curvas de PMa y PMeV se igualan en el punto (0, 80) y tambin en el
mximo de la curva de PMeV si es que tal punto existe. En efecto:
d x2 2x
= ( + 8x + 80) = + 8 = 0 ; de donde: x = 12, al que
dx 3 3
corresponde q = 128. Ello puede comprobarse tambin por igualacin de
ambas funciones, o sea: (PMa = PMeV):
x2 x
x + 16x + 80 =
2
+ 8x + 80 ; esto es: x + 16 = + 8 ;
3 3
y resulta: x = 12, c.s.q.d.
159
FIG. 4.8. Diferentes curvas de productividad.
3.5. OTROS
Ejemplo 1
Cuatro meses despus de que se detuviera la publicidad, una

compaa fabricante notifica que sus ventas han cado de 100.000
unidades por mes a 80.000. Si las ventas siguen un patrn de
decrecimiento exponencial, cuntas unidades se vendern despus de
los siguientes dos meses?
Solucin:
Es obvio que si el decrecimiento en las ventas fuera lineal, se

perderan 10.000 unidades en los siguientes dos meses, con lo que se
venderan 70.000 unidades al cabo de dicho perodo. Sin embargo, aqu
160
CAPTULO 4
usaremos el modelo de decrecimiento exponencial: y = Cekt, donde el

tiempo t se mide en meses. De la condicin inicial (t = 0), se sabe que C
= 100.000 ud. Adems, dado que: y = 80.000 ud. cuando t = 4 meses, se
tiene que:
80.000 = 100.000e4k; 08 = e4k ; ln 08 = 4k, de donde: k = -00558.
De este modo, al cabo de dos meses ms (cuando t = 6), se

puede especular razonablemente que la tasa de ventas mensuales de la
empresa ser:
y = 100.000e-005586 = 71.548 ud.
En este ejemplo, en realidad, no ha sido necesario resolver la

siguiente EDO de variables separables:
dy dy
y(t) = ky(t), o sea: = ky; = kdt; ln y = kt + C1 , de donde:
dt y
y(t) = ekt + C1 = Cekt , habiendo hecho C = e C . 1
4. EL EQUILIBRIO DEL MERCADO
4.1. FUNCIONES DE OFERTA
La funcin de oferta es una expresin matemtica que relaciona la

cantidad ofrecida de un bien o servicio (q = x) con su precio de mercado
(p = y). Normalmente, la relacin existente entre la cantidad ofrecida y el
precio del bien o servicio es positiva: aumentos en el precio estn
asociados a aumentos en la cantidad ofrecida, por lo que la funcin ser
creciente. Dicha funcin de oferta del mercado depende, entre otros, de
los siguientes factores: precio del bien o servicio, coste de los factores de
produccin, tecnologa, y otros factores tales como por ejemplo: el
nmero de empresas oferentes. Si relacionamos la cantidad ofrecida con
el precio del producto, la funcin de oferta seguir normalmente una
trayectoria de pendiente positiva.
As pues, la oferta es la cantidad de un bien o servicio que una

empresa est dispuesta a vender durante un perodo determinado de
tiempo. Igual que sucede en el caso de la demanda, la oferta no mide la
ventas reales de la empresa, sino su "disposicin a vender". La teora
econmica considera como factores esenciales que inciden en la oferta
de un bien, los tres siguientes: el precio del bien (p), los costes de
produccin (C), y las expectativas empresariales (E). La empresa est
dispuesta a vender su producto a un precio mnimo que cubra el coste de
produccin, y a partir de ese mnimo, cuanto mayor sea el precio, mayor
ser su beneficio. Esta relacin entre la cantidad ofrecida y precio de un
161
bien se denomina Ley de la Oferta, que podramos enunciar simplemente

del siguiente modo: A mayor precio mayor oferta y a menor precio menor
cantidad ofrecida, de ah el carcter creciente de las funciones de oferta
en sus representaciones grficas, como tendremos ocasin de
comprobar en los ejercicios que siguen. Qu ocurrira si se alterarse el
precio?. Si el precio es p*, la cantidad ofrecida ser q*, en tanto que si el
precio aumenta, la cantidad ofrecida tambin lo har. Tal como podremos
apreciar, el cambio en el precio genera un movimiento a lo largo de la
curva de oferta del mercado.
El resto de los factores que afectan a la funcin de oferta, en caso

de alteracin, ceteris paribus, provocarn un desplazamiento paralelo de
la funcin de oferta. Hacia la izquierda, en el caso de que aumenten los
costes de produccin, o bien que se reduzca el nmero de empresas que
operan el mercado. Y hacia la derecha, cuando se reduzcan los costes,
mejore la tecnologa y aumente el nmero de empresas en el mercado.

Ejemplo 1
Sea y el precio unitario de venta de un producto determinado, y x la

cantidad ofertada de dicho producto. Se sabe que la razn a la que
cambia la oferta respecto al precio viene dada por la ecuacin diferencial
ordinaria: x(x + 3)dy y(2x + 3)dx = 0. Sabiendo que para y = 20 el
valor de x es de 2 unidades, se pide hallar la oferta en funcin del precio,
as como su elasticidad.
Solucin:
x(x + 3)dy y(2x + 3)dx = 0 (2xy + 3y)dx (x2 + 3x)dy = 0; se

trata de hecho de una EDO de variables separables, puesto que:
dy 2x + 3 1 1
= dx = + dx ln y = [ln x + ln(x + 3)] + ln C =
y x ( x + 3) x x + 3
= ln Cx(x + 3), de donde se deduce que: y = Cx(x + 3). Substituyendo

ahora la condicin dada en esta ecuacin, resultar que: y = 20 x =
2 ud., luego: 20 = 10C C = 2, por lo que la relacin que liga la oferta
del producto en funcin del precio vendr dada por la expresin:
y = 2x(x + 3) , que es una integral particular.
sentido econmico exclusivo en el primer cuadrante del crculo):
162
CAPTULO 4

y
m = lm. = lm. (2x + 6) = + , luego existe una rama parablica segn
x + x x +
Si ahora estudiamos, por ejemplo, la elasticidad entre los puntos

de la curva de oferta O1(2,20) y O2(3,36), se tendr que:
q2 q1 p2 + p1 3 2 36 + 20 1 56
eo = = = = 0'70 < 1,
q2 + q1 p 2 p1 3 + 2 36 20 5 16
por lo que resulta relativamente inelstica, y ante una variacin del precio
la cantidad ofertada disminuye en una proporcin menor.
Ejemplo 2
Sea y el precio unitario de venta de un producto e x su oferta. La

razn a la que cambia la oferta respecto al precio, viene dada por la
dy
siguiente ecuacin diferencial: = 4x + 2y . Se pide: a) hallar la oferta en
dx
funcin del precio, sabiendo que si el precio unitario es de 5600 euros, la
cantidad ofertada es de 150 unidades, y b) la elasticidad de la funcin
entre los puntos en que x = 0 ud. y x = 150 ud.
Solucin:
a)
dy
= 4 x + 2y ; y'2y = 4 x ; la ecuacin caracters tica de la homognea es :
dx
2 = 0 ; = 2 ; por lo que : y* = ce2x ;
163
Ensayaremos ahora una solucin particular de la completa del tipo:
yp = ax + b
yp = a a 2ax 2b = 4x;
a
-2a = 4; a = -2; a 2b = 0; b = = 1 ;
2
y = y* + yp = ce2x 2x 1;
Para las condiciones dadas: 56 = -3 1 + ce3 = -4 + 20c c 3.
Luego la oferta en funcin del precio es: y = -2x 1 + 3e2x .

La funcin tiene un valor mnimo en el primer cuadrante para x = 0

de y = 2 ud. Por otra parte, se presume tambin en este caso la
existencia de ramas parablicas, puesto que si x tambin y .
y 3e 2 x 2x 1
Esto es: m = lm . = lm . = + , luego existe una rama
x + x x + x
b) Si ahora estudiamos la elasticidad entre los puntos de la curva

de oferta O1(0,2) y O2(15,56), se tendr que:
q2 q1 p2 + p1 1'5 0 56 + 2 58
eo = = = = 1'07 > 1 ,
q2 + q1 p2 p1 1'5 + 0 56 2 54
por lo que resulta relativamente elstica, y ante una variacin del precio
la cantidad ofertada disminuye en una proporcin mayor.
164
CAPTULO 4
Ejemplo 3
La tasa a la que cambia el precio de venta y de un producto,

respecto a su oferta x, viene dada por la siguiente ecuacin diferencial
ordinaria: y' '4y'+3y = 0 . Se pide: a) calcular el precio en funcin de la
oferta, sabiendo que cuando el precio es de 0 , no existe oferta alguna
de dicho producto y que, en este caso, la pendiente de la curva de oferta
es la unidad, y b) calcular la elasticidad de la funcin entre los puntos en
que x = 0 ud. y x = 2 ud.
Solucin:
a) Se trata de resolver la ecuacin diferencial ordinaria dada en el

enunciado: y 4y + 3y = 0, hallando la solucin particular tal que y(0) =
0 e y(0) = 1.
La ecuacin caracterstica o modular ser: 2 4 + 3 = 0 ;
4 16 12 1 = 3
= = , luego la I.G. buscada ser:
2 2 = 1
y(x ) = c1 e3 x + c 2 e x I.G.

Para hallar la solucin particular o tambin llamado problema de

valor inicial (PVI), hacemos: y(0) = c1 + c2 , con lo que:
y(x) = 3 c1 e3x + c2 ex ; y(0) = 3c1 + c2 ; entonces:
c1 + c 2 = 0 2c1 = 1 ; c1 =
3c1 + c2 = 1 c2 = - ;
165
con lo que la solucin o integral particular buscada ser:
e3 x e x e3 x e x
yp = =
2 2 2
La representacin grfica de esta solucin particular, que es

evidentemente una funcin del tipo exponencial, se expone a
continuacin (con detalle suficiente en el entorno del origen de
coordenadas):

y e x (e 2 x 1)
m = lm. = lm. = + , luego existe una rama parablica
x + x x + 2x
segn el eje OY (vertical, hacia arriba).
b) Debe tenerse en cuenta que si x = 2 ud., tambin suceder que:

e 6 e 2 403'43 7'39
y = = = 198'02 , por lo que la elasticidad existente
2 2
entre los puntos de la curva de oferta O1(0,0) y O2(2,19802), ser la
siguiente:
q2 q1 p2 + p1 2 0 198'02 + 0
eo = = = 1,
q2 + q1 p2 p1 2 + 0 198'02 0
por lo que resulta una elasticidad unitaria, y las proporciones en que

varan el precio y la cantidad ofertada del producto en cuestin son las
mismas.
166
CAPTULO 4
Ejemplo 4

respecto a su oferta x (en miles de ud.), viene dada por la siguiente
ecuacin diferencial ordinaria: y' ' 6y'+ 9y = x 2e 3 x . Se pide: a) calcular el
precio en funcin de la oferta, sabiendo que cuando el precio es de 200
, no existe oferta alguna de dicho producto y que, en este caso, la
pendiente de la curva de oferta es igual a 6, y b) calcular la elasticidad
puntual cuando la oferta es de 2.000 ud.
Solucin:
a) Se trata, en definitiva, de resolver el siguiente problema de valor

inicial (PVI):
y - 6y + 9y = x2e3x
y(0) = 2 ; y(0) = 6 ;
La ecuacin caracterstica de la homognea, es:
6 36 36 1 = 3
2 6 + 9 = 0 ; = = , y su solucin ser:
2 2 = 3
y* = c1e3x + c2xe3x .
Ensayaremos ahora una solucin particular que sea combinacin

lineal de soluciones, habida cuenta de la naturaleza del segundo
miembro (producto de un polinomio por una funcin exponencial), as
como para evitar indeseables fenmenos de resonancia, con lo que:
yp = (ax2 + bx + c)x2e3x = e3x(ax4 + bx3 + cx2) ;
yp = 3e3x(ax4 + bx3 + cx2) + e3x(4ax3 + 3bx2 + 2cx) =

= e3x(3ax4 + 3bx3 + 3cx2 + 4ax3 + 3bx2 + 2cx)
yp = 3e3x(3ax4 + 3bx3 + 3cx2 + 4ax3 + 3bx2 + 2cx) +

+ e3x(12ax3 + 9bx2 + 6cx + 12ax2 + 6bx + 2c) =
= e3x(9ax4 + 9bx3 + 9cx2 + 12ax3 + 9bx2 + 6cx +
+ 12ax3 + 9bx2 + 6cx + 12ax2 + 6bx + 2c) =
= e3x(9ax4 + 9bx3 + 9cx2 + 24ax3 + 18bx2 +
+ 12cx + 12ax2 + 6bx + 2c) ;
y substituyendo los valores obtenidos en la ecuacin inicial, se tiene que:

e3x(9ax4 + 9bx3 + 9cx2 + 24ax3 + 18bx2 + 12cx + 12ax2 + 6bx + 2c)
e3x(18ax4 + 18bx3 + 18cx2 + 24ax3 + 18bx2 + 12cx) +
+ e3x(9ax4 + 9bx3 + 9cx2) = e3x(12ax2 + 6bx + 2c) = e3xx2 ;
167
12ax2 + 6bx + 2c = x2 ; o sea: a = 1/12 ; b = 0 ; c = 0 ; con lo que resultar

la integral general:
e 3 x x 4
y(x) = y* + yp = c1e3x + c2xe3x + .
12
Ahora bien, las condiciones iniciales dadas del problema exigen

que:
y(0) = c1 = 2 ;
3e 3 x x 4 + 4x 3 e 3 x
y(x) = 3c1e3x + c2e3x + 3c2xe3x + ;
12
y(0) = 3c1 + c2 = 6 ; c2 = 0 ;
y resultar, en definitiva, la I.P. buscada:
e3 x x 4 e3 x (24 + x 4 )
y(x) = 2e +
3x
=
12 12


y e3 x (24 + x 4 )
x + x x + 12x
dy e 3 x (3x 4 + 4x 3 + 72) dx 12
b) Se tiene que: = ; = 3x ;y
dx 12 dy e (3x + 4x 3 + 72)
4
entonces:
dx y 12 e 3 x (24 + x 4 )
eO = = 3x =
dy x e (3x 4 + 4x 3 + 72) 12x
24 + x 4 24 + 16
= 5 = = 0'13 < 1,
3x + 4x + 72x 96 + 64 + 144
4
168
CAPTULO 4
Ejemplo 5

respecto a su oferta x (en miles de ud.), viene dada por la siguiente
ecuacin diferencial ordinaria: x 2 y' ' 2xy'+ 2y = 0 . Se pide: a) calcular el
precio en funcin de la oferta, sabiendo que cuando el precio es de 0 ,
no existe oferta alguna de dicho producto y que, en este caso, la
pendiente de la curva de oferta es igual a 2 y su segunda derivada es
igual a 4, y b) calcular la elasticidad puntual cuando la oferta es de 4.000
ud.
Solucin:
a) Se trata de resolver la ecuacin diferencial y el problema de

valor inicial siguiente:
y(0) = 0
d2 y dy
x 2 2x
2
+ 2y = 0 , con y' (0) = 2
dx dx y' ' (0) = 4

Se trata de una EDO del tipo Euler-Cauchy, por lo que

efectuaremos el cambio de variable habitual en estos casos:
d2 y 2 t d y dy
2
dy dy t
t t
x = e ; dx = e dt ; t = ln x ; y' = = e ; y' ' = 2 = e 2 ,

dx dt dx dt dt
con lo que substituyendo estas expresiones en la ecuacin inicial, se

obtiene que:
d2 y dy dy d2 y dy
2
2 + 2y = 0 ; con lo que resulta: 2
3 + 2y = 0 ;
dt dt dt dt dt
que ya es una ecuacin diferencial lineal de coeficientes constantes, con

la siguiente ecuacin caracterstica de la homognea:
3 9 8 1 = 2
2 3 + 2 = 0 ; = =
2 2 = 1
y la integral general vendr dada por la expresin:
169
y = c1e 2 t + c 2e t = c1x 2 + c 2x .
La representacin grfica correspondiente del haz o familia de

soluciones es la siguiente:
Por otra parte, las condiciones iniciales dadas del problema exigen
que:
y(0) = 0 ;
y(x) = 2c1x + c2 ; y(0) = c2 = 2
y(x) = 2c1 ; y(0) = 2c1 = 4 ; c1 = 2 ;
por lo que, con las condiciones iniciales prefijadas, se obtendra la

solucin particular buscada siguiente:
y(x) = 2x2 + 2x = 2(x + x2)
La representacin grfica correspondiente de esta solucin

particular pedida es la siguiente (con detalle suficiente en el entorno del
origen de coordenadas):

170
CAPTULO 4
y
m = lm. = lm. 2( x + 1) = + , luego existe una rama parablica segn
x + x x +
dx 1
b) Se tiene que: dy/dx = 4x + 2; = ; y la elasticidad
dy 4x + 2
dx y x +1 5
buscada ser: e o = = = = 0'56 < 1, por lo que la oferta en
dy x 2x + 1 9
este punto resulta relativamente inelstica, y ante una variacin del
precio la cantidad ofertada disminuye en una proporcin menor.
4.2. FUNCIONES DE DEMANDA
La funcin de demanda es la representacin grfica de la relacin

matemtica existente entre la mxima cantidad de un determinado bien o
servicio que un consumidor estara dispuesto a comprar a cada precio de
ese bien.
La funcin de demanda, junto con la funcin de oferta, constituye

una de las herramientas ms tiles del anlisis terico empleadas en la
economa neoclsica para predecir la determinacin de precios. El punto
de interseccin entre ambas funciones se conoce con el nombre de
equilibrio entre la oferta y la demanda, que veremos en el apartado
siguiente.
La funcin de demanda es un constructo til para predecir el efecto

posible o probable de ciertas situaciones econmicas en el consumo de
bienes. Frecuentemente, se habla de la funcin de demanda como un
objeto realmente existente, aunque en realidad es un objeto abstracto
cuya existencia se deriva de supuestos matemticos concretos que, a
veces, se cumplen solo aproximadamente. Adems, la funcin de
demanda y sus propiedades dependen de que los consumidores
presenten racionalidad perfecta, las mercancas sean infinitamente
divisibles y otra serie de supuestos tericos, que han sido criticados. Sin
embargo, an con las limitaciones que puedan imponer las abstracciones
anteriores, la funcin de demanda resulta un modelo terico til para
comprender el comportamiento cualitativo de los mercados, y en muchos
casos es una descripcin empricamente adecuada.
Conviene recordar que los factores que determinan la demanda de

un bien o de un servicio son el precio del mismo, el precio de los dems
bienes, la renta personal del consumidor y tambin las preferencias o
gustos de los individuos. Los desplazamientos a lo largo de la funcin de
demanda expresan la variacin de la cantidad demandada por efecto del
precio, asumiendo que los dems factores se mantienen constantes.
171
Para un consumidor dado, que consume n bienes diferentes, la

demanda de este consumidor de un determinado producto P depender
no solo de la renta disponible y de sus preferencias, sino tambin del
precio de los n-1 productos que configuran su cesta de la compra solo
cuando se considera el supuesto de ceteris paribus para los mercados de
los otros n-1 productos y la renta resultar una funcin de demanda para
P nicamente dependiente del precio del producto P.
Cuando la funcin de demanda se desplaza hacia la derecha,

explica un aumento en la demanda debido a la variacin de un factor
distinto del precio, y cuando la funcin se desplaza hacia la izquierda ello
manifiesta una disminucin en la demanda debida tambin a la variacin
de un factor distinto del precio.
Los desplazamientos de la funcin de demanda pueden deberse a

los siguientes factores:
El aumento de la poblacin demandante del bien o servicio.

Cambios en las perspectivas de precios futuros.
Cambios en las preferencias de los consumidores.
El aumento de la renta disponible de algunos consumidores.
Si se est considerando la demanda de un determinado bien P con
independencia del resto, la alteracin del precio de alguno de los
otros bienes puede traducirse en un desplazamiento del bien P.
Otros conceptos interesantes relacionados, cuya conceptualizacin

terica se ha realizado anteriormente y que tendremos ocasin de
practicar en algunos de los ejercicios aqu expuestos, son los siguientes:
ELASTICIDAD ARCO DE LA DEMANDA, es aquella que mide la

variacin en toda la curva del arco de la demanda. En una curva
de demanda, el coeficiente de elasticidad precio de la demanda
entre dos puntos se denomina elasticidad arco. Como el
coeficiente de elasticidad-precio de la demanda suele ser diferente
en todos los puntos a lo largo de la curva, la elasticidad arco
constituye solamente una estimacin. En definitiva, esta elasticidad
entre los puntos A(q1, p1) y B(q2, p2) puede calcularse del siguiente
modo:
q 2 q1
(q + q1 ) / 2 q q1 p 2 + p1
ea = 2 = 2 x ,
p 2 p1 q2 + q1 p 2 p1
(p 2 + p1 ) / 2
que se corresponde con la expresin del epgrafe 2.2. de este

mismo captulo de nuestro libro. Es normal, por otra parte, cambiar
172
CAPTULO 4
el signo de esta elasticidad habida cuenta del sentido diferente de

los incrementos de precios y cantidades al tratarse de una funcin
decreciente en el primer cuadrante para un bien normal, cosa que
sucede justo al revs en el caso de las funciones de oferta.
ELASTICIDAD PUNTO DE LA DEMANDA, es aquella que se mide

en un punto determinado de la curva de la demanda. A medida que
el arco se vuelve ms pequeo, la aproximacin mejora y se
aproxima a un valor puntual en el lmite, cuando el cambio en el
precio tiende a cero, constituyendo la denominada elasticidad
punto o elasticidad puntual. Para hallar su valor se debe trazar la
tangente a ese punto de la curva. Se calcula mediante la
expresin:
dq p
ep = x .
dp q

Ejemplo 1
El precio de venta y de un bien, respecto a la cantidad demandada

x, cambia con la razn expresada por la siguiente ecuacin diferencial
dy 2xy + 24x
ordinaria: = 2 . Obtener: a) el precio en funcin de la
dx x + 16
demanda, sabiendo que cuando el precio es de 750 euros/unidad, la
cantidad demandada es de 4 unidades, y b) la elasticidad arco entre los
puntos extremos de dicha funcin de demanda y la elasticidad en el
punto en que y = 10 /ud.
Solucin:
a) Podemos escribir la ecuacin dada en el enunciado as:
(2xy + 24x)dx + (x2 + 16)dy = 0, que es diferencial exacta, como puede

comprobarse. En efecto:
M(x, y) = 2xy + 24x; N(x,y) = x2 + 16; entonces, se cumple que:
M( x, y) N( x, y)
= 2x = .
y x
(2xy + 24x)dx = x y + 12x 2 + C( y) . Derivando respecto de
2
As pues:
y se obtiene que: x2 + C(y) = x2 + 16 C(y) = 16 C(y) = 16y + C.
173
Luego, la solucin general ser: x2y + 12x2 + 16y + C = 0

12x 2 C
y= . Substituyendo los valores dados, se obtiene que:
x 2 + 16
C = -x2y 12x2 16y = -1675 1216 1675 = - 16(15 + 12) = 432.
12x 2 + 432
La solucin o integral particular buscada es, pues: y = . La
x 2 + 16
curva, en el primer cuadrante, recorre desde el punto mximo (0,27) al
mnimo (6,0), como puede comprobarse seguidamente.

b) La elasticidad arco buscada entre los puntos (0, 27) y (6, 0)

viene dada por la expresin:
q2 q1 p 2 + p1 6 0 0 + 27
ea = x = x = (1) (1) = 1,
q2 + q1 p2 p1 6 + 0 0 27
por lo que se trata de una elasticidad unitaria.
Por otra parte, la elasticidad puntual en y = 10 /ud. deber tener

en cuenta que:
16(y 27) 16(27 y)

x=+ =+ . La derivada es:
y + 12 y + 12
dx 78 16 17
= . Adems: x = = 3'52 , y entonces se
dy 27 y 22
( y + 12) 2
y + 12
obtiene:
174
CAPTULO 4
dx 78
= = 0'18 , y la elasticidad punto buscada ser:
dy 17
222
22
dx y 10
ep = = 0'18 = 0'51 ( 1, 0) ,
dy x 3'52
por lo que se trata de una demanda relativamente inelstica.
Obsrvese que tambin el valor de la expresin dx/dy puede

obtenerse por diferenciacin del siguiente modo:
yx2 + 16y + 12x2 432 = 0 ;
(12 + y)x2 + 16y 432 = 0 = f(x, y) ; fxdx + fydy = 0 ;

dx
2x(12 + y)dx + (x2 + 16)dy = 0 ; 2x(12 + y) = -x2 16 ;
dy
dx x 2 16 3'52 2 16 28'3904
= = = = 0'18 , c.s.q.d.
dy 24 x + 2xy 243'52 + 23'5210 84
14 42+4
'48 70
4
3 '4
154 ' 88
Ejemplo 2

respecto a su demanda x, viene dada por la siguiente ecuacin
dy 2(x 2 + xy )
diferencial ordinaria: = 2 . Se pide: a) calcular el precio en
dx x + y2
funcin de la demanda, sabiendo que cuando el precio es de 500 , la
demanda es de 15 unidades, y b) calcular la elasticidad arco entre los
puntos extremos de la funcin de demanda, as como la elasticidad en el
punto anteriormente dado.
Solucin:
a) Escribiendo la expresada ecuacin de la forma:
2(x2 + xy)dx + (x2 + y2)dy = 0, podemos comprobar que se trata de una

ecuacin diferencial exacta. En efecto, siendo:
M(x,y) = 2(x2 + xy) y N(x,y) = x2 + y2 , se cumple que:
M( x, y) N(x, y) 2x 3
= 2x = 2(x + xy)dx = + x 2 y + C(y) , y derivando
2
, luego:
y x 3
respecto a y, se debe cumplir que: x2 + C(y) = x2 + y2 C(y) = y2
y3 2x 3 y3
C(y) = C . La integral general es, pues: + x 2y + = C.
3 3 3
175
Pues bien, para las condiciones dadas (con y = 500 x = 15

2 125 10.250
ud.), se tendra que: x3.375 + 225x5 + = ; C = 10.250/3, por lo
3 3 3
que la integral particular buscada ofrece la solucin implcita:
f(x,y) = 2x3 + 3x2y + y3 = 10.250
La curva, en el primer cuadrante, recorre desde el punto mximo

(0, 2172) al mnimo (1724, 0), como puede comprobarse seguidamente.

b) Los puntos extremos son los siguientes:
Para x = 0 y = 3 10.250 = 21'72

10.250 (0, 21'72) (17'24, 0) ,
Para y = 0 x = 3 = 17 '24
2
y con ello se tendr la siguiente elasticidad arco:
q2 q1 p 2 + p1 17'24 0 0 + 21'72
ea = x = x = (1) ( 1) = 1,
q2 + q1 p2 p1 17'24 + 0 0 21'72
por lo que se trata de una elasticidad unitaria.
Por otra parte, en el punto dado de coordenadas (15,5), la

elasticidad puntual vendr dada as:
176
CAPTULO 4
dx f 'y x 2 + y2 225 + 25 250

= = 2 en (15,5) = - = = 0'42 ,
dy f 'x 2x + 2xy 450 + 150 600
y la elasticidad puntual ser:
dx y 5
ep = = 0'42 = 0'14 (1, 0),
dy x 15
Ejemplo 3
La razn a la que est disminuyendo la demanda de un servicio

determinado, expresada en unidades por ao, viene dada por la siguiente
funcin exponencial: 50.000e-02t, donde t = 0 corresponde al uno de
enero del ao 2016. Hllese: a) la razn a la que cambia la demanda
cuando t = 5 aos, y b) cuntas unidades se demandarn entre los
aos 2016 y 2025, ambos inclusive?.
Solucin:
a) Para t = 5 aos, la razn a la que disminuye la demanda ser:
50.000e-025 = 50.000e-1 18.394 unidades/ao.
b) Las unidades demandadas entre los aos 2016 y 2025 sern:
dy
dt
10
= 50 . 000 e 0 ' 2 t ; y = 50 . 000 e 0 ' 2 t dt =
0 0 '2
[e ]
50 . 000 0 ' 2 t 10
0 =
= 250 . 000 ( e 2 1) 216 . 166 unidades.
Ejemplo 4
Sea x la demanda de un cierto producto e y el precio unitario de

venta del mismo. Se sabe que el ritmo al que cambia el precio, respecto
a la demanda, viene expresado por la siguiente ecuacin diferencial:
dy y 120
= +x . Se pide: a) calcular el precio en funcin de la demanda,
dx x x
sabiendo que el precio unitario de venta es de 300 euros cuando la
demanda es de 9 unidades, y b) calcular la elasticidad en el punto
anterior.
177
Solucin:
a) La ecuacin diferencial es lineal de primer orden. Se puede

escribir as:
dy y 120 1 120 dx
x+ = 0 ; X = ; X1 = x + ; Xdx = = ln x ;
dx x x x x x
Xdx 120 ln x 120 1 120
X1e = x + x e dx = ( x x )( x )dx = ( x 2 1)dx =
dx 120
120 2 x = x ; luego :
x x
120
y = x K + + x = Kx + 120 + x 2 ;
x
y = 300 /ud. x = 9 ud. ; 3 = 9K + 120 + 81 ; 9K = -198 K = -22 ;
luego la solucin buscada ser:
y = x2 22x + 120 ,
que nos ofrece el precio del producto en funcin de la demanda del

mismo.

FIG. 4.9. Funcin de demanda (I).
Realizados los clculos correspondientes, veamos que esta

funcin posee un mnimo global cuando x = 11ud. e y = -1. No obstante,
178
CAPTULO 4
por las razones ya sealadas, la funcin de demanda decreciente

transcurre desde los puntos de coordenadas (0,120) hasta el (10,0),
puesto que de la ecuacin: x2 22x + 120 = 0 dedcese que:
22 484 480 22 2
x= = , con x1 = 10 y x2 = 12.
2 2
b) Por otra parte, en el punto dado de coordenadas (9,3), la

dx f' 1
= y = , y la elasticidad puntual en (9,3), ser:
dy f ' x 2x 22
dx y 1 y y 3 1
ep = = = = = = 0'08 ( 1, 0),
dy x 2x 22 x 2x 22x 162 198
2
12
Ejemplo 5
La tasa a la que cambia el precio de venta, y, de la gasolina de 95

octanos respecto a su demanda, x, viene dada por la ecuacin
dy 3x 2 + 2xy
diferencial: = . Hllese el precio de la gasolina de 95
dx x2 + 1
octanos, como una funcin de la demanda, en el caso de que el precio
fuese de 150 /litro cuando la demanda es de 50 litros.
Solucin:
La ecuacin se puede escribir: (3x2 + 2xy)dx + (x2 + 1)dy = 0, que

como podemos comprobar, se trata de una ecuacin diferencial exacta,
puesto que:
M(x, y) N( x, y)
= 2x = . Tendremos:
y x
f ( x, y )
f ( x, y ) = (3 x 2 + 2xy )dx =x 3 + x 2 y + C( y ) = x 2 + C' ( y ) = x 2 + 1
y
C' ( y ) = 1 C( y ) = y + C.
Luego la solucin general es:
C x3
x3 + x2 y + y + C = 0 ; y= ;
x2 + 1
179
Substituyendo los valores dados en el enunciado del problema

planteado: y = 150 /l., x = 50 litros y despejando C, se obtiene el valor
de la constante, as:
C = -x3 x2y y = -503 50215 15 = -125.000 3.750 15 =
= -128.7515,
luego la expresin buscada es la siguiente:
128 . 751 '5 x 3

y =
x2 + 1
, con la siguiente representacin grfica:
FIG. 4.10. Funcin de demanda (II).
Efectuados los clculos correspondientes para la bsqueda de

extremos relativos, veamos que esta funcin tiene un mximo local para
x = 0, y = 128.7515, y un mnimo local (en el 2 cuadrante) para los
valores: x = -636043, y = 954065.
Se observa, por otra parte, que el precio se anula a partir de la

cantidad: x = 3 128.751'5 = 50'5 litros (vase la figura anterior), y se
continan precios negativos del combustible, lo que constituye un
absurdo econmico, por lo que pese a la correccin en la resolucin
formal del problema planteado, el modelo econmico resultante carece
de significado.
180
CAPTULO 4
Ejemplo 6

respecto a su demanda x, viene dada por la siguiente ecuacin
dy
diferencial ordinaria: x + y = y 2 x . Se pide: a) calcular el precio en
dx
funcin de la demanda, sabiendo que cuando el precio es de 400 , la
demanda es de 1 unidad de producto, y b) calcular la elasticidad arco
entre los puntos en que: x = 1 ud. y x = e ud., as como la elasticidad
puntual en el primero de ellos.
Solucin:
a) Se trata, en definitiva, de resolver la EDO siguiente:
xy + y = - y2x, con y(1) = 4.
Esta ecuacin no es de variables separadas ni tampoco lineal de

primer orden. Dividimos la ecuacin por x para despejar y, as:
y
y' + = y 2 . Se trata, pues, de una ecuacin del tipo Bernouilli, con:
x
1
p( x ) = , q(x) = - 1 y n = 2. La resolvemos, como siempre, mediante el
x
1
cambio de variable: u = , que, derivando respecto de x, ofrece lo
y
siguiente: u = - y-2 y, y despejando la y resultar: y = - uy2, que
y
substituimos en la ecuacin: u' y 2 + = y 2 .
x
u
Ahora dividimos por y2 , y resulta: u' = 1 , que es una ecuacin
x
lineal de primer orden con ecuacin homognea asociada, a saber:
u du dx
u'
x
= 0 . La solucin de la homognea es: u
=
x
, o sea: ln u = ln x +
ln C; o sea: u* = Cx.
Hallamos despus una solucin particular de la ecuacin completa

por el mtodo de variacin de constantes, esto es:
up = C(x)x ; up = C(x)x + C(x) ; substituyendo: C(x)x + C(x) C(x) = 1,

1
luego: C' ( x ) = , de donde, C(x) = lnx. Entonces up = xlnx es una
x
solucin particular de la ecuacin completa.
La solucin general de la completa ser: u = u* + up = Cx + xlnx.
181
1
Finalmente, deshaciendo el cambio de variable u = , resultar la
y
1
integral general: y = , y en este caso particular, segn las
Cx + x ln x
condiciones dadas en el enunciado: 4 = 1/C, de donde: C = = 025, con
lo que la solucin buscada ser:
1
y( x ) =
0'25x + xln x
La representacin grfica de esta solucin particular, que resulta

asinttica en ambos ejes coordenados, es la siguiente (con detalle
suficiente en el entorno del origen de coordenadas):
b) Los puntos dados son los siguientes:
Para x = 1 y = 4'00

1 1 (1, 4'00) (e, 0'29) ,
Para x = e y = = = 0'29
0'25 e + e 1'25 e
y con ello se tendr la siguiente elasticidad arco:
q2 q1 p 2 + p1 e 1 0'29 + 4'00 1'72 4'29

ea = x = x = = 0'53 (1, 0),
q2 + q1 p2 p1 e + 1 0'29 4'00 3'72 3'71
Por otra parte, en el punto dado de coordenadas (1,4), la

dy ln x + 1'25 dx x 2 (ln x + 0'25) 2

= 2 ; = ;
dx x (ln x + 0'25)2 dy ln x + 1'25
182
CAPTULO 4
dx y x 2 (ln x + 0'25)2 1 (ln x + 0'25)2 1

ep = = = =
dy x ln x + 1'25 0'25x + x ln x
2 2
ln x + 1'25 0'25 + ln x
ln x + 0'25 0'25
= = = 0'20 (1, 0) ,
ln x + 1'25 1'25
Ejemplo 7
La tasa a la que cambia el precio de venta y de un producto

determinado, respecto a su demanda x, viene dada por la siguiente
ecuacin diferencial ordinaria: ( x + y ) 2 dx + (2xy + x 2 1)dy = 0 . Se pide: a)
calcular el precio en funcin de la demanda, sabiendo que cuando el
precio es de 100 , la demanda es de 1 unidad de producto, y b)
calcular la elasticidad puntual en el punto anterior.
Solucin:
a) Se trata, en definitiva, de resolver la ecuacin diferencial dada

sujeta a la condicin inicial que se indica: (x + y)2dx + (2xy + x2 1)dy = 0
, con y(1) = 1.
La ecuacin anterior es de la forma: M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0; con:
M(x,y) = (x + y)2 y tambin N(x,y) = 2xy + x2 1,
M N
por lo que investigaremos si: = 2 x + 2y = (1) . De aqu se concluye
y x
que la ecuacin es exacta; por lo que existe una funcin f(x,y) para la
que:
f f
= ( x + y ) 2 = x 2 + 2xy + y 2 y = 2xy + x 2 1. (2)
x y
Integrando la primera ecuacin en (2) respecto a x (o sea,

manteniendo a y constante), se obtiene que:
1 3 f
f ( x, y ) = x + x 2 y + xy 2 + g( y ) (3) = x 2 + 2xy + g' ( y ) . (4)
3 y
Igualamos a (4) con: N(x,y) = 2xy + x2 1, o sea:
x2 + 2xy + g(y) = 2xy + x2 1 g(y) = -1, g(y) = -y (5),
183
1 3
f ( x, y ) = x + x 2 y + xy 2 y . {(5) en (3)}
3
Por lo tanto, la solucin general de la EDO planteada es:

1 3
x + x 2 y + xy 2 y = c (6). Ahora, substituyendo (1) en (6), se obtiene:
3
1 3 1 4
(1) + (1) 2 (1) + (1)(1) 2 1 = c + 1 + 1 1 = c c = (7)
3 3 3
Por ltimo, al substituir (7) en (6) se encuentra la solucin particular

implcita que contiene al par ordenado (1,1), a saber:
1 3 4
x + x 2 y + xy 2 y = x 3 + 3 x 2 y + 3 xy 2 3 y = 4 .
3 3
As mismo, utilizando la frmula cuadrtica, llegamos a la siguiente

expresin explcita:
3x 2 + 3 x 4 6x 2 + 16x + 3 + 3
y( x ) = .
6x
La representacin grfica de esta solucin particular, en que el eje

OY constituye una asntota vertical, es la siguiente (con detalle suficiente
en el entorno del origen de coordenadas):
b) En este caso, podemos partir directamente de la ecuacin

diferencial dada, as: (x+y)2 + (2xy + x2 1)(dy/dx) = 0. Despejando:
dy ( x + y) 2 dx 2xy + x 2 1 1 2xy x 2
= ; = = . Y entonces:
dx 2xy + x 2 1 dy ( x + y) 2 ( x + y) 2
dx y y 2xy 2 x 2 y
ep = = , y en el punto (1,1) suceder que:
dy x x( x + y ) 2
184
CAPTULO 4
1 2 1
ep = = 0'50 (1, 0), por lo que se trata de una demanda
4
relativamente inelstica.
A la misma conclusin llegaramos a partir de la expresin

implcita: x3 + 3x2y + 3xy2 3y 4 = 0, operando del siguiente modo:
dx f' 3x 2 + 6xy 3 x 2 + 2xy 1

= y = 2 = . Y por ltimo:
dy f 'x 3x + 6xy + 3y 2 x 2 + 2xy + y 2
dx y 3x 2 y + 6xy 3y 3+63 6
ep = = 3 = = = 0'50 , c.s.q.d.
dy x 3x + 6x y + 3 y x
2 2
3+6+3 12
4.3. PRECIO DE EQUILIBRIO Y ESTABILIDAD
Habr una situacin de equilibrio entre la oferta y la demanda

cuando, a los precios de mercado, todos los consumidores puedan
adquirir las cantidades que deseen y los oferentes consigan vender todas
las existencias que producen o poseen. El precio y la cantidad de
producto que se intercambiar realmente en el mercado queda
determinado automticamente como consecuencia de la forma de las
curvas de oferta y demanda del producto a las que nos hemos referido
con anterioridad. Si el precio es muy alto, los productores estarn
ofreciendo mucho ms producto del que demandan los consumidores por
lo que se encontrarn con excedentes, cantidades que no pueden
vender, por lo que reducirn sus producciones y bajarn los precios. Por
el contrario, si el precio resulta ser demasiado bajo, las cantidades
demandadas sern mayores que las ofrecidas por lo que se producir
escasez. Algunos consumidores estarn dispuestos a pagar ms dinero
por ese bien o servicio. El precio y la cantidad producida aumentarn.
En la mayor parte de los modelos microeconmicos sencillos de

oferta y demanda se puede observar un equilibrio esttico en el mercado.
No obstante, el equilibrio econmico puede existir en relaciones que no
sean de mercado y puede ser dinmico. Un equilibrio tambin puede ser
multimercado o general, en contraposicin al equilibrio parcial de un solo
mercado.
En Economa, el trmino equilibrio es utilizado para sugerir un

estado de "balance" entre las fuerzas de oferta y las fuerzas de
demanda. Por ejemplo, un aumento en la oferta alterar el equilibrio,
conduciendo a una disminucin de los precios. En general, un nuevo
equilibrio puede lograrse en la mayor parte de mercados. As, no habr
cambios en el precio o en la cantidad de producto vendido y adquirido,
hasta que no haya un movimiento exgeno en la oferta o en la demanda
185
(como cambios en la tecnologa o en las preferencias del consumidor).

Esto es, no existen fuerzas endgenas que establezcan el precio o la
cantidad.
Por otra parte, no todos los equilibrios econmicos son estables.

Un equilibrio ser estable cuando pequeas desviaciones en el equilibrio
activan fuerzas econmicas que llevan al subsistema econmico hacia el
equilibrio original.

Ejemplo 1
La demanda y la oferta de un cierto bien estn dadas en miles de

unidades por: D = 48 2p(t) + 3p(t), S = 30 + p(t) + 4p(t),
respectivamente. Si en t = 0 el precio del bien es 1000 , encuentre: a)
el precio en cualquier tiempo t > 0, y b) si hay estabilidad o inestabilidad
de precio.
Solucin:
a) El precio p(t) est determinado al igualar la oferta y la demanda,

esto es:
48 2p(t) + 3p(t) = 30 + p(t) + 4p(t), o bien: p(t) + 3p(t) = 18.
que es una EDO inhomognea de primer orden.
La ecuacin caracterstica de la homognea, ofrece:
+ 3 = 0; = -3; de donde: p* = ce-3t.
Ensayando, ahora, la solucin particular constante de la completa

se tiene que:
pp = a 3a = 18; a = 6; o sea, la solucin general ser:

pp = 0 p = p* + pp = ce-3t + 6; y substituyendo en la
ecuacin inicial sujeta a p = 10 en t = 0 se obtiene que:
p0 =10 = c + 6; c = 4; o sea: p(t) = 4e-3t + 6 .
b) De esto vemos que si t +, p 6, puesto que:

lm (6 + 4e 3 t ) = 6 , lo que constituye una asntota horizontal. Por tanto,
t +
tenemos estabilidad de precio, y el precio de equilibrio es de 600 .
186
CAPTULO 4
El grfico correspondiente de precio contra el tiempo se muestra

en la figura siguiente, con detalle suficiente en el entorno del origen de
coordenadas y con sentido econmico en el primer cuadrante del crculo:
Ejemplo 2
Suponga que la oferta y la demanda estn dadas en trminos de

precios p por: S = 60 + 2p, D = 120 3p, respectivamente, y la constante
dp dq
de proporcionalidad en la expresin: = es = 4 > 0 (se trata de
dt dt
un problema de inventario, donde la oferta y la demanda no son iguales
pero la oferta cambia con el tiempo para satisfacer la demanda). Se pide:
a) Escribir la ecuacin diferencial para p, y b) Determinar el precio en
cualquier tiempo t > 0 asumiendo que p = 800 en t = 0.
Solucin:
dp
a) De la expresin: = (S D) , se deduce que la EDO requerida
dt
para p es:
dp dp
= 4(60 + 2p 120 + 3p) + 20p = 240 .
dt dt
b) Resolviendo la anterior como una ecuacin diferencial lineal de

primer orden (o bien como una con las variables separables) se obtiene
la expresin: p + 20p = 240.
Formando la ecuacin caracterstica de la homognea:
+ 20 = 0; = -20; o sea: p* = ce-20t.
187
Ensayando la solucin particular de la completa se tiene que:
pp = a; 20a = 240; a = 12; con lo que:

pp = 0; p = p* + pp = ce-20t +12.
Usando el valor p = 8 en t = 0, segn las condiciones iniciales

dadas, ofrece: c = -4, y as nos queda la relacin buscada:
p(t) = 12 4e-20t
y, a largo plazo, el precio de equilibrio vendr dado por (asntota

horizontal):
20 t
pe = lm. (12 4e ) = 12'00 , con qe = 60 + 212 = 84.
t +
El grfico correspondiente puede verse en la figura siguiente con

detalle suficiente en el entorno del origen de coordenadas y con sentido
econmico en el primer cuadrante del crculo:
Ntese que el precio se incrementa de 800 (en t = 0) al precio de

equilibrio de 1200 . Este precio de equilibrio tambin se obtiene al
igualar la oferta y la demanda, esto es: 60 + 2pe = 120 3pe, o sea:
5pe = 60; de donde: pe = 1200 .
Ejemplo 3
Supongamos que un productor desea proteger sus utilidades al

requerir que la tasa a la cual incrementar el precio sea proporcional a la
tasa a la cual declina el inventario. En ese caso tenemos que: dp/dt = -
kdq/dt, donde k > 0 es la constante de proporcionalidad que se asume
conocida, de modo que usando la ecuacin: dp/dt = - k (S - D), puesto
que S y D se pueden expresar en trminos de p, la ecuacin dp/dt = - k
(S - D) es una ecuacin diferencial ordinaria para p. Se pide: a) Resolver
el caso en que la oferta y la demanda estn dadas en trminos de
precios p por las expresiones: S = 60 + 2p, D = 120 3p,
respectivamente, y la constante de proporcionalidad es k = 4. b) Estudiar
la estabilidad temporal del precio, efectuando la representacin grfica
188
CAPTULO 4
correspondiente. c) Hallar los ingresos brutos anuales del productor,

siendo p (/ud.) y q (ud./da), con un calendario laboral de 240 das/ao.
NOTA: El presente ejemplo ya ha sido resuelto anteriormente, en parte,

por procedimientos similares.
Solucin:
a) De la frmula dp/dt = - kdq/dt, se deduce la ecuacin diferencial

requerida para p, esto es: dp/dt = -4(60 + 2p - 120 + 3p), o bien:
dp/dt + 20p = 240.
Resolviendo esta ltima ecuacin diferencial completa de primer

orden lineal, hallaremos primero la ecuacin caracterstica de la
homognea:
+ 20 = 0; = -20, y la solucin es: p*(t) = ce-20t.
Ensayemos, ahora, una solucin particular constante de la

ecuacin completa, o sea: pp = 240, con pp = 0, y substituyendo en la
ecuacin inicial se tiene que: 20pp = 240; pp = 12.
La integral general ser, pues: p(t) = p*(t) + pp = ce-20t + 12.
Teniendo en cuenta la condicin inicial dada:
p0 = c + 12 = 8, o sea: c = -4, y la trayectoria temporal del precio vendr

p(t) = -4e-20t + 12
b) A largo plazo, el precio de equilibrio vendr dado por:
20 t
pe = lm. (12 4e ) = 12'00 , con qe = 60 + 212 = 84.
t +
En cualquier caso, de la igualacin de las ecuaciones de la oferta y

la demanda se obtendra el punto de equilibrio:
60 + 2pe = 120 3pe; 5pe 60 = 0; pe = 1200 ; qe = 84, c.s.q.d.,
con la siguiente representacin grfica:
189
FIG. 4.11. Oferta, demanda y punto de equilibrio (I).
c) Los ingresos brutos del productor vendrn dados por:
I = p q = 12 /ud. 84 ud./da 240 das/ao = 241.920 /ao.
Ejemplo 4
La demanda y la oferta de un cierto bien estn expresadas en

miles de unidades por: D = 48 - 2p(t) + 3p(t), y S = 30 + p(t) + 4p(t),
respectivamente. Si en t = 0 el precio del bien es de 1000 , encuentre:
(a) El precio en cualquier tiempo t > 0 y (b) Si hay estabilidad o
inestabilidad de precio, con la representacin grfica correspondiente.
Solucin:
a) El precio de equilibrio del mercado p(t) est determinado al

igualar la oferta con la demanda, esto es:
48 - 2p(t) + 3p(t) = 30 + p(t) + 4p(t) ; de donde: p(t) + 3 p(t) = 18.
Resolviendo la ecuacin diferencial completa de primer orden

lineal, hallaremos primero la ecuacin caracterstica de la homognea:
+ 3 = 0; = -3, y la solucin es: p*(t) = ce-3t.
190
CAPTULO 4
Ensayemos, ahora, una solucin particular constante de la

ecuacin completa, o sea: pp = 18, con pp = 0, y substituyendo en la
ecuacin inicial se tiene que: 3pp = 18; pp = 6.
La integral general ser, pues: p(t) = p*(t) + pp = ce-3t + 6.
Teniendo en cuenta la condicin inicial dada:

p0 = c + 6 = 10, o sea: c = 4, y la trayectoria temporal del precio vendr
p(t) = 4e-3t + 6
b) A largo plazo, el precio de equilibrio vendr dado por (asntota

horizontal):
3 t
pe = lm. (6 + 4e ) = 6'00 , con qe = 30 + 6 = 36 (36.000 ud.).
t +
El grfico correspondiente puede verse en la figura siguiente con

detalle suficiente en el entorno del origen de coordenadas y con sentido
econmico en el primer cuadrante del crculo:
Por lo tanto, en el presente modelo econmico tenemos estabilidad

de precio, y el precio de equilibrio es de 600 .
Ejemplo 5
En el siguiente modelo de mercado con expectativas de precios en

el que:
dP( t) d2P(t )
D( t ) = 16 4P( t ) 6 + 4
dt dt 2
2
S( t) = 8 + 8P(t ) + 4 dP( t) + 6 d P(t )
dt dt 2
191
5
, a) obtngase P(t) para las condiciones iniciales P(0) = 3 y P(0) = , y
2
b) estdiese el mismo problema en el caso de cambiar de signo los
coeficientes de las primeras derivadas de las funciones dadas de oferta y
demanda.
Solucin:
a) Del equilibrio oferta/demanda: D(t) = S(t), se deduce que:
dP( t) d2P( t) dP(t) d2P(t)

16 4P( t) 6 +4 = 8 + 8P( t ) + 4 + 6 ,
dt dt 2 dt dt 2
de donde resulta:
d2P( t) dP( t) d2P( t ) dP( t)

2 2
10 12P( t ) = 24 , y tambin : 2
+5 + 6P( t) = 12.
dt dt dt dt
Para obtener su solucin general, hallemos en primer lugar las

races de la ecuacin caracterstica de la homognea de grado dos, esto
es:
d2P(t ) dP(t)
2
+5 + 6P( t) = 0 ,
dt dt
5 25 24
que es 2 + 5 + 6 = 0, con = , y las races reales distintas
2
son: 1 = -2 y 2 = -3. La solucin general de la ecuacin es, pues:
P(t)* = c1e-2t + c2e-3t.
Para hallar una solucin particular, tomemos Pp = a, con lo que:
dPp d2Pp
=0 y =0,
dt dt 2
por lo que substituyendo en la ecuacin, se tiene que:
6a = 12 y a = 2.
La solucin general es: P(t) = P(t)* + Pp = c1e-2t + c2e-3t + 2.
Encontremos ahora la solucin particular para las condiciones

5
iniciales dadas, o sea: P(0) = 3 y P(0) = . Ya que:
2
192
CAPTULO 4
dP(t)
= 2c1e 2t 3c 2e 3 t , del sistema:
dt
c1 + c 2 + 2 = 3
5
-2c1 3c2 =
2
1 1
Obtenemos los valores de las constantes: c1 = y c2 = .
2 2
La solucin buscada del modelo, que nos ofrece la trayectoria
temporal del precio de mercado, es, pues:
1 2 t 1 3 t
P(t ) = e + e + 2.
2 2
Por otra parte, lm P(t ) = 2 , ya que: e 2 t 0 y e 3 t 0 , lo que

t + t + t +
constituye una asntota horizontal.
La representacin grfica de la trayectoria temporal del precio es:
FIG. 4.12. Trayectoria temporal del precio (I).
, y la recta P(t) = 2 constituye una asntota horizontal.
b) En este caso, las ecuaciones de oferta y demanda se convierten en:
dP(t) d2P( t)
D(t) = 16 4P( t) + 6 dt + 4
dt 2
2
S( t) = 8 + 8P(t ) 4 dP(t ) + 6 d P(t)
dt dt 2
193
dP( t) d2P( t) dP(t) d2P(t)

16 4P(t) + 6 +4 = 8 + 8P(t) 4 +6 ,
dt dt 2 dt dt 2
de donde resulta:
d2P( t) dP( t) d2P( t) dP( t)

2 2
+ 10 12P( t ) = 24 , y tambin : 2
5 + 6P( t) = 12.
dt dt dt dt
Para obtener su solucin general, hallemos en primer lugar las

races de la ecuacin caracterstica de la homognea de grado dos, esto
es:
d2P(t ) dP(t)
2
5 + 6P(t ) = 0 ,
dt dt
5 25 24
que es 2 - 5 + 6 = 0, con = , y las races reales distintas
2
son: 1 = 2 y 2 = 3. La solucin general de la ecuacin es, pues:
P(t)* = c1e2t + c2e3t.
Para hallar una solucin particular, tomemos Pp = a, con lo que:
dPp d2Pp
=0 y =0,
dt dt 2
por lo que substituyendo en la ecuacin, se tiene que: 6a = 12 y a = 2.
La solucin general es: P(t) = P(t)* + Pp = c1e2t + c2e3t + 2.
Encontremos ahora la solucin particular para las condiciones

5
iniciales dadas, o sea: P(0) = 3 y P(0) = . Ya que:
2
dP(t)
= 2c1e 2t + 3c 2e3 t , del sistema:
dt
c1 + c 2 + 2 = 3
5
2c1 + 3c2 =
2
11 9
Obtenemos los valores de las constantes: c1 = y c2 = .
2 2
La solucin buscada del modelo, que nos ofrece la trayectoria
temporal del precio de mercado, es, pues:
194
CAPTULO 4
11 2 t 9 3 t
P( t) = e e +2.
2 2
Por otra parte, lm P(t ) = 2 , ya que: e 2 t 0 y e 3 t 0 .

t t t
Para t = 0 se tendra P(0) = 3, y con P(1) = -4774, y as

sucesivamente se obtendran precios negativos, con lo cual este modelo
carece de significado econmico.
Ejemplo 6
Sea un modelo de mercado con expectativas de precios en el que:
dP( t) d2P( t)
D( t ) = 2 2P( t ) + 2 +
dt dt 2
2
S( t) = 2 + 3P(t ) + 6 dP( t) + 2 d P(t)
dt dt 2
con P(0) = 200 y dP(0)/dt = 1. Obtngase P(t) y estdiese la trayectoria

temporal del precio.
Solucin:
Igualando la oferta y la demanda (equilibrio), se tendr que:
2 2P + 2P + P = -2 + 3P + 6P + 2P ;
de donde se obtiene la EDO no homognea siguiente: P + 4P + 5P = 4.
La ecuacin caracterstica de la homognea, ser: 2 + 4 + 5 = 0 ;
4 16 20 4 2i = 2 + i
= = = 1 , (con = -2 y = 1) ,
2 2 2 = 2 i
y la solucin de la homognea ser:
P*(t) = e-2t(Acos t + Bsin t).
Para hallar una solucin de la completa o inhomognea,

ensayaremos la solucin particular:
Pp = a
Pp = Pp = 0
195
con lo que substituyendo en la ecuacin inicial resulta que: 5a = 4 a =

4/5 , y entonces la I.G. ser:
4
P(t) = P*(t) + Pp = e-2t(Acos t + Bsin t) + .
5
Para las condiciones dadas en el enunciado, se tendr que:
4 10 4 6
P(0) = A + = 2; A = = ;
5 5 5 5
P(t) = -2e-2t(Acos t + Bsin t) + e-2t(Bcos t Asin t) =

= e-2t(-2Acos t 2Bsin t + Bcos t Asin t)
12 17
P(0) = -2A + B = 1 ; B = 1 + = ;
5 5
y la I.P. resultante, que es la solucin pedida del modelo, es la siguiente:
6 17 4
P( t) = e 2 t cos t + sin t + .
5 5 5
En este caso, se tendr un precio de equilibrio, a largo plazo, de:

4
Pe = lm. P(t ) = = 080 , y el precio oscilar alrededor de este valor.
t + 5
La representacin grfica de la trayectoria temporal del precio es:
FIG. 4.13. Trayectoria temporal del precio (II).
196
CAPTULO 4
Ejemplo 7
Hasta ahora hemos trabajado con las funciones de oferta y de

demanda de tipo lineal, donde la variable dependiente o funcional
cantidad (q), cambia en proporcin directa con el cambio de la variable
independiente o explicativa precio (p). Pero existen algunos casos en que
la relacin existente entre ambas puede estar representada por una
funcin no lineal, generalmente de tipo polinmico (parablico), donde la
respuesta de la variable dependiente no se encuentra en proporcin
directa con los cambios que experimenta la variable independiente.
En el caso de funciones Oferta y Demanda no lineales

(fundamentalmente cuadrticas o cbicas), para buscar el equilibrio del
mercado se deber encontrar, como siempre, el precio de mercado que
iguale la cantidad ofrecida (qo) y la cantidad demandada (qd). Vemoslo
mejor mediante un sencillo ejemplo.
Sean las siguientes funciones cuadrticas respectivas de oferta y

demanda de un cierto bien o servicio: qo = p2 - 5 y qd = - 2p2 + 32p + 160.
Se trata de hallar: a) el correspondiente equilibrio del mercado, b) la
elasticidad arco de la funcin de demanda entre los puntos en que se
anula la cantidad del bien y el de equilibrio, as como la elasticidad
puntual de la demanda y la oferta en este ltimo punto, c) los ingresos
brutos anuales del productor, siendo p (/ud.) y q (ud./da), con un
calendario laboral de 240 das/ao.
Solucin:
a) El equilibrio de mercado estar situado, como siempre, en el

punto de interseccin entre las cantidades ofrecidas y demandadas, esto
es:
qo = qd, con lo que:
p2 - 5 = - 2p2 + 32p +160, de donde resulta que: 0 = 3p2 - 32p -165.
Buscamos las races de esta ecuacin, con lo que:
32 1.024 + 1.980
p= = 1447 = p1, que ser el precio de equilibrio, y p2
6
carece de sentido econmico por ser un nmero negativo. Por otra parte,
para q = 0 se tiene el nico precio positivo p = 20 /ud.
As pues, se opera en este caso con los siguientes valores:
197
qd : la cantidad demanda.
qo : la cantidad ofrecida.
p: el precio del bien en un determinado momento.
Punto de equilibrio: E (20425, 1447)
Precio de equilibrio = pe = 1447 /ud.
Cantidad de equilibrio = qe = 20425 ud./da.
Grficamente puede encontrarse el punto en donde se cortan las

curvas dadas de Oferta y de Demanda. A saber:
FIG. 4.14. Oferta, demanda y punto de equilibrio (II).
b) Se trata aqu, pues, de calcular la elasticidad arco de la

demanda entre los puntos: (0, 20) y (20425, 1447), con lo que:
q2 q1 p 2 + p1 204'25 0 14'47 + 20 34'47

ea = x = x = (1) = 6'23 < 1,
q2 + q1 p2 p1 204'25 + 0 14'47 20 5'53
por lo que se trata de una demanda relativamente elstica.
Por otra parte, para el clculo de la elasticidad puntual de la

demanda en el equilibrio E(20425, 1447), debe tenerse en cuenta que:
q = -2p2 + 32p + 160 ; dq/dp = -4p + 32. En p = 1447 , se tiene que:
q = 20425, y tambin: dq/dp = -4 1447 + 32 = -2588, con lo que:
198
CAPTULO 4
dq p 14'47
epd = x = 25'88 x = 1'83 < 1,
dp q 204'25
De hecho, tambin esta elasticidad se podra haber calculado as:
( 4p + 32) p 2p 2 16p 2p(p 8)

epd = = 2 = =
2p + 32p + 160 p 16p 80 (p 20) (p + 4)
2
2 14'47(14'47 8) 187'2418
= = = 1'83 , c.s.q.d.
(14'47 20) (14'47 + 4) 5'53 18'47
Del mismo modo, la elasticidad puntual de la funcin de oferta en

el punto de equilibrio hallado E(20425, 1447) vendr dada por:
q = p2 5; dq/dp = 2p = 21447 = 2894. Y con ello, se tendr que:
dq p 14'47
epo = x = 28'94 x = 2'05 > 1,
dp q 204'25
por lo que se trata de una oferta relativamente elstica.
I = p q = 1447 /ud. 20425 ud./da 240 das/ao =
= 709.31940 /ao.
Ejemplo 8
En un mercado en rgimen supuesto de competencia perfecta para

un bien normal, se tienen las siguientes funciones de demanda y oferta:
120 3x
D y(x) =
4
O x(1-y)dx + (x2 + y)dy = 0
, siendo y el precio (p) expresado en euros/ud. y x la cantidad (q) del bien

expresada en miles de unidades anuales. Se trata de estudiar: a) el
equilibrio del mercado teniendo en cuenta que a una cantidad ofertada
nula corresponde un precio de 200 , b) la elasticidad puntual de ambas
funciones econmicas en el punto de equilibrio, y c) los ingresos brutos
anuales del productor.
199
Solucin:
a) Evidentemente, la funcin de demanda es una recta

decreciente que transcurre en el primer cuadrante del crculo desde el
punto (0,30) al (40,0). Por lo que se refiere a la funcin de oferta, veamos
que:
M(x, y) N(x, y)
M(x,y) = x(1-y); N(x,y) = x2 + y; = x = 2x,
y x
luego se trata de una EDO no exacta y habr que buscar el

correspondiente factor integrante de la forma (t), y siendo
presumiblemente t = x2 + y2, deber verificarse, segn hemos visto en la
exposicin terica precedente, que:
M N

1 d y x
= = f(t),
dt 2(xN yM)
siendo este segundo miembro una funcin que solo dependa de t.
En efecto, en nuestro caso, como hemos visto, se cumple que:
M
= x
y 1 d 3
= .
N = 2x dt 2t
x
Integrando mediante una cuadratura se tiene que: 2ln (t) = -3ln t.

Quitando logaritmos y deshaciendo el cambio de variable, resulta:
(
x2 + y2 = ) 1
.
(x 2
+y 2 3
)
Aplicando este factor integrante a la ecuacin diferencial
propuesta, se obtiene que:
x (1 y ) x2 + y
dx + dy = 0 .
(x 2
+y )
2 3
(x 2
+y )
2 3
Integrando esta ecuacin diferencial total, que ahora ya es exacta,

resulta que:
x t (1 y ) y a2 + t
dt + dt = k .
a
(t 2
+ y2 ) 3 b
(a 2
+ t2 )
3
200
CAPTULO 4
Para calcular el primer sumando, hagamos el cambio de variable:
u = t2 + y2, du = 2tdt con lo cual se tendr que:
(1 y )
t2 + y2
1 1 y
I = (1 y ) = (1 y ) 2 2 = (1 y )
x tdt t2 + y2 du
= + ,
a
(t 2
+ y2 )
3 a +y
2 u 3
u a +y
2 2 x +y
2 2
a +y
2 2
La segunda integral la descomponemos en dos sumandos, as:
y a2 + t y a2 y t
J= dt = dt + dy = J1 + J 2 .
b
(a 2
+t )
2 3 b
(a 2
+t )
2 3 b
(a 2
+t )
2 3
y a 2 dy
En J1, hacemos t = dt = , con lo cual, resulta:
a2 + y 2 (a 2
+y 2 3
)
y
y y b
J1 = = .
a 2 + y 2 a 2
+ y 2
a 2
+ b 2
b
En J2, ponemos t = a2 + y2 dt = 2ydy, de donde,
y
1 1 1
J2 = = + .
a 2 + y 2 a 2
+ y 2
a 2
+ b 2
b
Sumando ahora: J = J1 + J2 ; J =
(1 y ) +
1 b
,
a2 + y2 a2 + b2
y por fin se tendr que: I + J =

(1 y ) +
1 b
=k.
x2 + y2 a2 + b2
Poniendo una sola constante arbitraria, resultar, en fin, la integral

general:
x 2 + y 2 + C(1 y ) = 0 .
Ahora bien, teniendo en cuenta la condicin inicial dada, se tendr

que: y(0) = 2, o sea: 2 + C(1-2) = 0, de donde: C = 2, y resulta la integral
particular:
x 2 + y 2 + 2(1 y ) = 0 .
Esta ecuacin ofrece las dos soluciones siguientes:
201
1 1
y1 = ( 4 3x 2 + 4 ) ; y2 = ( 3x 2 + 4 + 4) ,
3 3
y tratndose de una funcin de oferta (creciente) adoptaremos la

segunda de ellas, con lo que la bsqueda del punto de equilibrio del
mercado exige, como siempre, que: O = D, esto es:
1
3
(3x 2 + 4 + 4 = )
120 3x
4
; 3x 2 + 4 =
3(120 3x )
4
4=
344 9x
4
;
elevando al cuadrado ambos miembros de esta igualdad resultar que :

118.336 + 81x 2 6.192x
3x 2 + 4 = ; 48x 2 + 64 = 81x 2 6.192x + 118.336 ;
16
33x 6.192x + 118.272 = 0 ; 11x 2 2.064x + 39.424 = 0 ;
2
2.064 4.260.096 - 1.734.656 2.064 1.589'2 166'05 = x 1

x= = =
22 22 21'58 = x 2
siendo x2 = 2158 (21.580 ud./ao) el nico resultado vlido como puede

comprobarse en la figura anexa, al que corresponde un precio de:
y = 1382 /ud.
FIG. 4.15. Oferta, demanda y punto de equilibrio (III).
202
CAPTULO 4
b) As pues, en el punto de equilibrio del mercado hallado

anteriormente E(2158, 1382), se tendrn las siguientes elasticidades
puntuales de ambas funciones econmicas:
dx 4
D y = (120 3x)/4; dy/dx = -3/4; = . Y la elasticidad de la
dy 3
funcin de demanda ser:
dx y 4 120 3x x 40
ed = = = = (21'58 40) / 21'58 = 0'85 (-1,0),
dy x 3 4x x
Del mismo modo:
1 x dx 3x 2 + 4
O y = ( 3x 2 + 4 + 4) ; dy/dx = ; = . Y entonces, la
3 3x 2 + 4 dy x
elasticidad buscada de la oferta ser la siguiente:
dx y 3x 2 + 4 3 x 2 + 4 + 4 3 x 2 + 4 + 4 3x 2 + 4
eo = = = = 1'11 > 1.
dy x x 3x 3x 2
En este caso, la funcin en estudio resulta relativamente elstica, y

ante una variacin del precio la cantidad ofertada del bien en cuestin
disminuye en una proporcin mayor.
I = p q = 1382 /ud. 21.580 ud./ao = 298.23560 /ao.
Ejemplo 9
Se pide: a) Hallar la funcin de oferta de un bien normal expresada

as: y 4y + 5y = 2e2x (sin x + cos x), siendo y el precio (p) expresado
en euros/ud. y x la cantidad (q) del bien en miles de unidades/da, que
verifica las condiciones iniciales siguientes: y(0) = 1 , y(0) = 2 ; b)
teniendo en cuenta la funcin de demanda siguiente: y = -8x3 10x2 7x
+ 8, estudiar el equilibrio del mercado y la elasticidad de la demanda en
dicho punto de equilibrio; c) los ingresos brutos anuales del productor,
con un calendario laboral de 240 das/ao.
Solucin:
a) La ecuacin caracterstica de la homognea es: 2 - 4 + 5 = 0.
203
Las races (complejas imaginarias mixtas) de la ecuacin

caracterstica son: 2 i, luego la solucin general de la ecuacin
homognea es la siguiente:
y* = e2x (C1 sin x + C2 cos x).
Al coincidir la parte imaginaria de las races con el coeficiente de x

en el seno y el coseno, la solucin particular a ensayar de la ecuacin
completa puede ser, para evitar fenmenos de resonancia:
yp = xe2x(A sin x + B cos x).
Al derivar dos veces, substituir en la ecuacin inicial e identificar

los coeficientes de los trminos con igual parte literal, se obtienen los
valores de los coeficientes indeterminados, que son, A = 1, B = -1, como
puede comprobar el amable lector/a.
As pues la solucin particular de la ecuacin completa es:
yp = xe2x (sin x cos x).
Sumndole la solucin general de la homognea antes hallada,

obtenemos la integral general de la ecuacin diferencial dada, que
resulta ser la siguiente:
y = y* + yp = e2x [(C1 + x) sin x + (C2 x) cos x].
Al derivar esta funcin y hacer y(0) = 1, y(0) = 2, se obtienen los

valores de las constantes arbitrarias, C1 = C2 = 1, siendo la solucin al
problema de valores iniciales propuesto, en definitiva:
y(x) = e2x [(1 + x) sin x + (1 x) cos x].
b) La bsqueda del punto de equilibrio del mercado exige, como

siempre, que: O = D, esto es:
e2x [(1 + x) sin x + (1 x) cos x] = -8x3 10x2 7x + 8 ,
que ofrece las soluciones reales siguientes (tendremos en cuenta

solamente la primera de ellas):
204
CAPTULO 4
, esto es, a x = 0425 (425 ud./da) corresponde un precio y = 261 /ud.,

lo que tambin puede apreciarse as:
La representacin grfica correspondiente puede verse a

continuacin con mayor detalle:
FIG. 4.16. Oferta, demanda y punto de equilibrio (IV).
Por ltimo, la elasticidad de la funcin de demanda en el punto de

equilibrio del mercado anteriormente hallado E(0425, 261) vendr dada
por:
205
D y = -8x3 10x2 7x + 8; dy/dx = -24x2 20x - 7;

dx 1
= . Y la elasticidad de la funcin de demanda ser:
dy 24x + 20x + 7
2
dx y 1 8x 3 10x 2 7x + 8
ed = = = 0'31 (-1,0),
dy x 24x 2 + 20x + 7 x
c) Los ingresos brutos anuales del productor vendrn dados por:
206
CAPTULO 5
CAPTULO 5
OTRAS APLICACIONES ECONMICAS

DE LAS EDO
1. TEORA MACROECONMICA
La macroeconoma es la parte de la teora econmica que se

encarga del estudio general de la economa, mediante el anlisis de las
variables econmicas agregadas como, por ejemplo, el monto total de
bienes y servicios producidos, el total de los ingresos, el nivel de empleo,
de recursos productivos, la balanza de pagos, el tipo de cambio y el
comportamiento general de los precios. La macroeconoma puede ser
utilizada para analizar cul es la mejor manera de influir en objetivos
polticos como, por ejemplo, hacer crecer la economa, conseguir la
estabilidad de precios, fomentar el empleo y la obtencin de una balanza
de pagos sostenible y equilibrada. La macroeconoma se centra en los
fenmenos que afectan las variables indicadoras del nivel de vida de una
sociedad. Adems objetiviza ms al analizar la situacin econmica de
un pas propio en el que vive, lo que permite entender los fenmenos que
intervienen en ella. En contraposicin, como ya se ha dicho, la
microeconoma estudia el comportamiento econmico de agentes
individuales, como consumidores, empresas, trabajadores e inversores, y
su interaccin en mercados particulares.
As pues, la macroeconoma estudia el funcionamiento global de

una economa como un todo, sin hacer hincapi en el comportamiento
especfico de distintos sectores o agentes en cada mercado por
separado. Es decir, el objeto principal de la macroeconoma es explicar la
evolucin de los agregados econmicos, como el producto interior bruto,
el nivel general de precios o la tasa de desempleo. Estos agregados son
el resultado de agrupar los comportamientos de distintos agentes
individuales en diferentes mercados.
Por ejemplo, al estudiar la evolucin de los precios desde un punto

de vista macroeconmico se realiza un promedio de todos los precios de
los bienes y servicios que forman la economa, obteniendo el nivel
general de precios, incluso aunque se sepa que cada uno de ellos puede
estar teniendo comportamientos diferentes. Si se estudia el desempleo,
se trata de obtener aquellas caractersticas comunes a las distintas
industrias y definir las medidas que permitiran reducir la tasa de paro a
lo largo del conjunto de la economa. O si se estudia el consumo, se
207
OTRAS APLICACIONES ECONMICAS DE LAS EDO
analizar qu relacin existe entre la cifra total del consumo de las

familias del pas con otras magnitudes como la renta o el tipo de inters,
ms que estudiar las decisiones individuales que realizan los
consumidores cuando escogen entre distintos tipos de bienes en funcin
de sus precios relativos.
A continuacin se exponen algn ejercicio representativo de la

aplicacin de las ecuaciones diferenciales a esta importante rama de la
Economa.
Ejemplo 1
Suponga que un pas determinado tiene un crecimiento econmico

que es proporcional a su Producto Interno Bruto (PIB), es decir, que la
tasa de crecimiento econmico con el tiempo (dY/dt) resulta proporcional
al producto (Y) respectivo en el tiempo (t). Si el factor de proporcionalidad
fuera (0,1), se pide determinar:
a) La ecuacin diferencial correspondiente.

b) Interprete el factor de proporcionalidad .
c) Determinar la funcin de producto en el tiempo Y(t).
d) Se encontr por anlisis economtrico a lo largo de 67 aos (1945-
2011), que la tasa de crecimiento potencial de PIB es del 2,91%
anual, y que en el ao 1945 el PIB fue de 4.314 millones de euros.
Determinar el producto esperable para el ao 2020, suponiendo
una funcin de producto exponencial.
e) Muestre en un grfico adecuado la funcin temporal de producto.
Solucin:
Respectivamente:
a) El planteamiento proporcional con: Y = Y(t) ser: dY/dt Y.
En forma de igualdad con el factor de proporcionalidad:

dY/dt = Y.
b) Despejando de la anterior ecuacin tenemos: = dY/(Ydt) =

%Ydt. Esta ecuacin nos dice que representa un incremento
porcentual en el producto (Y) por unidad de tiempo, es decir, que es la
tasa de crecimiento por unidad de tiempo.
c) Para determinar la funcin de producto en el tiempo Y = Y(t) se

parte de la ecuacin: dY/dt = Y, y separando variables, tenemos: dY/Y
= dt.
208
CAPTULO 5
Integrando miembro a miembro mediante una cuadratura, tenemos

que: dY/Y=dt. La funcin de produccin general, donde K y C son
constantes, ser:
ln Y = t + K.
Despejando Y, con eK = C = Y(0), donde Y(0) es el producto inicial

en el tiempo cero (t = 0), resultar que:
Y(t) = e(t+K) = Cet = Y(0)et.
Finalmente, la funcin de produccin particular o trayectoria de

tiempo de la produccin ser:
Y(t) = Y(0)et.
d) Si = 0,0291, con Y(1945) = Y(0) = 4.314 y el nmero de aos

ser:
t = (2020-1945) = 75. Reemplazamos los datos en la ecuacin
correspondiente: Y(t) = Y(0)et y tenemos el siguiente producto para el
ao 2020:
Y(75) = 4.314e0,0291t = 38.258,49 x 106 .
Entonces, el PIB potencial del ao 2020 posiblemente sea de
38.258,49 millones de euros, mientras que el correspondiente al ao

2012 (t = 67), que es el representado en la siguiente figura, fue de
30.31266 x 106 euros.
e) La representacin grfica de la funcin de produccin en el

tiempo es, en definitiva, la siguiente:
FIG. 5.1. Crecimiento del PIB (con detalle al ao 2012).
209
2. FINANZAS
Las finanzas son las actividades relacionadas para el intercambio

de distintos bienes de capital entre individuos, empresas o Estados y con
la incertidumbre y el riesgo que estas actividades conllevan. Se le
considera una de las ramas bsicas de la economa. Se dedica al estudio
de la obtencin de capital para la inversin en bienes productivos y de las
decisiones de inversin de los ahorradores. Est relacionada con las
transacciones y con la administracin del dinero. En ese marco, se
estudia la obtencin y gestin, por parte de una compaa, un individuo,
o del propio Estado, de los fondos que necesita para cumplir sus
objetivos, as como de los criterios con que dispone de sus activos; en
otras palabras, lo relativo a la obtencin y gestin del dinero, as como de
otros valores o sucedneos del dinero, como son los ttulos, los bonos,
etc. Segn Bodie y Merton, las finanzas "estudian la manera en que los
recursos escasos se asignan a travs del tiempo". Las finanzas tratan,
por lo tanto, de las condiciones y la oportunidad con que se consigue el
capital, de los usos de ste, y los retornos que un inversionista obtiene
de sus inversiones.
La Matemtica financiera se puede dividir en dos grandes bloques

de operaciones financieras que se dividen en operaciones simples, con
un solo capital, y complejas, las denominadas rentas, que involucran
corrientes de pagos, como es el caso de las cuotas de devolucin de un
prstamo. En ambos casos, la aplicacin de las ecuaciones diferenciales
ordinarias resulta evidente, como tendremos ocasin de comprobar en
los ejercicios que siguen.
Ejemplo 1
Cuando naci su primer hijo, una pareja deposit en una cuenta de

ahorros de largo plazo un capital de 5.000 bajo un inters continuo al
8% anual. Se dej que se acumularan los intereses devengados, por lo
que se desea saber a cunto ascender la cuenta en el decimoctavo
cumpleaos del nio, o sea, al cumplir su mayora de edad.
Solucin:
El monto del dinero en una cuenta bajo inters compuesto crece

proporcionalmente a la cantidad de dinero presente en la cuenta en un
momento determinado. De tal manera que la ecuacin diferencial
dA
asociada al hecho en cuestin est dada por la expresin: = kA (1).
dt
En estos casos, la constante de proporcionalidad k es el rdito o inters
1
porcentual. Esto es: 8% 8 = 0'08. Por lo que k = 008. (2)
100
210
CAPTULO 5
dA
= 0'08A,
Substituyendo (2) en (1), se obtiene:
dt
dA dA
= 0'08dt (separando variables) = 0'08dt (aplicando la
A
A
integral),
ln A = 008t + c1 (integrando)
A = e 0'08t +c A = e c e 0'08t A = ce 0'08t (habiendo hecho: ec1 = c) (3).

1 1
En el momento de abrir la cuenta, los datos son: t = 0, A = 5.000

(4). Substituyendo ahora (4) en (3), se obtiene que:
5.000 = ce008(0) 5.000 = ce0 5.000, o sea: c = 5.000. (5)
Ahora, substituyendo (5) en (3), se obtiene: A = 5.000e008t (6).
Como necesitamos averiguar el monto del dinero A en el momento

en que el muchacho cumple 18 aos de edad, debemos substituir t = 18
aos en la expresin anterior (6), con lo que:
A = 5.000e008(18) A = 5.000e144 y entonces:
A 5.000(4220695817) 21.103 .
De resolverse este mismo problema por medio de la matemtica

financiera, con un perodo anual de capitalizacin de los intereses
devengados, se tendr que:
A = 5.000 (1 + 008)18 = 5.000 x 3996015 = 19.980 .
Si el perodo de capitalizacin es mensual, sucede que:
0'08 1812
A = 5.000 (1 + ) = 5.000 x 1006667216 = 21.003 ,
12
y si el perodo de capitalizacin es diario, sucedera que (teniendo en
cuenta que el ao natural tiene una duracin media de 36525 das,
considerando la parte alcuota proporcional de los aos bisiestos):
0'08 1836525
A = 5.000 (1 + ) = 5.000 x 10002196.5745 = 21.096 ,
365'25
, y as sucesivamente, convergiendo hacia la cantidad anteriormente

obtenida de 21.103 . Si la capitalizacin de los intereses pasa a ser
continua (en vez de ser discreta en el tiempo), tal como plantea el
presente problema en su enunciado, se tendr lo siguiente:
211
0 '08 18 n
lm. A = lm. [ 5.000(1+ ) ] = (por aplicacin de la frmula de Euler) =
n n n
0 ' 08
lm. [18n (1+ 1)]
= 5.000 x e n n
= 5.000 x e144 = 5.000 x 4220696 = 21.103 ,
que coincide plenamente con el resultado ofrecido por la resolucin de la

ecuacin diferencial, c.s.q.d.
Respuesta: cuando el muchacho cumpla sus 18 aos de edad, el saldo

de la cuenta de ahorro en cuestin ascender a 21.103 ,
aproximadamente.
Ejemplo 2
Una persona deposita 20.000 en una cuenta de ahorro que paga

el 5 por ciento de inters anual, compuesto en forma continua.
Encuentre: a) la cantidad existente en la cuenta al cabo de tres aos, y b)
el tiempo requerido para que la cuenta duplique su saldo, asumiendo que
no hay retiradas parciales ni aportaciones adicionales.
Solucin:
a) Aqu, N(t) indica el balance en la cuenta en cualquier tiempo t.

Inicialmente, N(0) = 20.000 . El balance de la cuenta crece por medio
de los pagos de intereses, que son proporcionales a la cantidad de
dinero existente en la cuenta. La constante de proporcionalidad es la tasa
o tipo de inters con que se remunera. En este caso, k = 005 y la
ecuacin se convierte en:
dN
0'05N = 0 .
dt
Esta ecuacin diferencial de primer orden es tanto lineal como

separable. Su solucin es, a partir de la ecuacin caracterstica: - 005
= 0, de donde: = 005, y entonces: N(t) = ce005t.
En t = 0, N(0) = 20.000 , que cuando se substituye da:
20.000 = ce005(0) = c.
Con este valor de c, la expresin anterior se convierte en:
N(t) = 20.000e005t.

212
CAPTULO 5

ramas parablicas, puesto que si t tambin N(t) . Esto es:
N 20.000e0'05t
x + t x + t
Esta ecuacin es una integral particular de la EDO anterior que nos

da el saldo expresado en euros de la cuenta de ahorro en un
determinado tiempo t.
Substituyendo t = 3 encontramos que el balance, luego de tres

aos, es el siguiente:
N(3) = 20.000e005(3) = 20.000(1161834) = 23.23668 .
b) Buscamos ahora el tiempo t en el que el balance sea:
N(t) = 40.000 . Substituyendo estos valores y resolviendo para t,

obtenemos que:
40.000 = 20.000e005t; 2 = e005t; ln2= 005t ; y entonces:
1
t= ln 2 = 13'86 aos .
0'05
Ejemplo 3
Una persona deposita 5.000 en una cuenta de ahorro que

acumula inters compuesto de manera continua. Asumiendo que no hay
extracciones ni depsitos adicionales, qu saldo habr en la cuenta
despus de siete aos si la tasa de inters es del 850 por ciento
constante durante los primeros cuatro aos y del 925 por ciento durante
los tres aos subsiguientes?
213
Solucin:
Aqu, N(t) denota el balance de la cuenta en un tiempo t.

Inicialmente N(0) = 5.000 . Para los primeros cuatro aos, se tiene una
constante de proporcionalidad (tipo de inters) de k = 0085 y la ecuacin
se convierte en:
dN
0'085N = 0 .
dt

separable. Su solucin es, a partir de la ecuacin caracterstica: - 0085
= 0, de donde: = 0085, y entonces, su solucin es:
N(t) = ce0085t (t / 0 t 4 aos).
En t = 0, N(0) = 5.000 , que cuando se substituye da:
5.000 = ce0085(0) = c,
y se convierte en la integral particular: N(t) = 5.000e0085t, t / (0 t 4).
Substituyendo t = 4, encontramos que el saldo luego de los cuatro

primeros aos es:
N(t) = 5.000e0085(4) = 5.000(1404948) = 7.02474 .
Esta cantidad tambin representa el saldo existente en la cuenta

para el comienzo del perodo de los tres ltimos aos. En stos, la tasa
de inters es del 925 por ciento, y la ecuacin se convierte ahora en:
dN
0'0925N = 0 , t / (0 t 4).
dt
Su solucin general es:
N(t) = ce00925t , t / (4 t 7).
Para t = 4 aos, N(4) = 7.02474 , que al ser substituido da:
7.02474 = ce00925(4) = c(1447735) o bien c = 4.85223,
y se convierte en la solucin particular:
N(t) = 4.85223e00925t , t / (4 t 7)
214
CAPTULO 5
Substituyendo ahora t = 7 encontramos que el saldo despus de 7

aos es el siguiente:
N(7) = 4.85223e00925(7) = 4.85223(1910758) = 9.27144 .
Ejemplo 4
Qu tasa de inters constante se requiere si el depsito inicial

colocado en una cuenta de ahorro que acumula inters compuesto
continuamente debe duplicar su valor en seis aos?
Solucin:
El balance N(t) en la cuenta en cualquier tiempo t est gobernado

por la expresin:
dN
kN = 0 .
dt

separable. Su solucin es, a partir de la ecuacin caracterstica: - k = 0,
de donde: = k, y entonces se obtiene como solucin: N(t) = cekt.
No nos dan en este caso una cantidad por el depsito inicial, de

modo que lo indicamos como N0. En t = 0, N(0) = N0, que cuando se
substituye da:
N0 = cek(0) = c, y se convierte en: N(t) = N0ekt.
Buscamos el valor de k para el cual N = 2N0 cuando t = 6.

Substituyendo estos valores en la ecuacin y resolviendo para k,
encontramos que:
1
2N0 = N0ek(6) ; e6k = 2 ; 6k = ln2 ; k = ln 2 = 0'1155 .
6
Respuesta: As pues, se requiere una tasa de inters remunerador
del 1155 por ciento.
Ejemplo 5
Se ha realizado una inversin de cierto capital que hace que ste

experimente un crecimiento exponencial. Al cabo de un ao, el capital
asciende a 10.087 y a los dos aos es de 10.711 . Cul fue el tipo
de inters remunerador y la inversin inicial?
215
Solucin:
Si denotamos por y(t) el capital existente en un instante t, se

cumple que: y(t) = Cekt, donde C y k son constantes positivas que
provienen de considerar la ecuacin diferencial de variables separadas:
dy dy
y(t) = ky(t), o sea: = ky; = kdt; ln y = kt + C1 , de donde:
dt y
y(t) = ekt + C1 = Cekt , habiendo hecho C = e C . 1
Tomemos como unidad de tiempo el ao y fijemos t = 0 en el

instante inicial (en que se realiz la inversin). Si transcurrido un ao el
capital era de 10.087 , y a los dos aos es de 10.711 , se cumple
que:
y(1) = 10.087 e y(2) = 10.711 .
Con estos datos ya podemos calcular el valor de las constantes C

y k. En particular, el capital invertido inicialmente es y(0) = C. O sea:
y(1) = 10.087 = Cek (1)
y(2) = 10.711 = Ce2k (2)
10.711 Ce 2k
= k
= e k , de donde se deduce que: k = ln (10.711/10.087)
10.087 Ce
006, que corresponde a un tipo de inters continuo del 6% anual.
Conocido el valor de k lo substituimos en la expresin (1) para

encontrar el valor de C, que constituye la inversin inicial, esto es:
10.087 = Ce006, y resultar: C = 10.087e-006 = 9.500 .
216
CAPTULO 6
CAPTULO 6
RESOLUCIN DE LAS EDO POR SERIES DE

POTENCIAS Y OPERADORES
1. SOLUCIONES OBTENIDAS MEDIANTE SERIES DE POTENCIAS
1.1. INTRODUCCIN
Podemos considerar como ecuaciones diferenciales clsicas las de

Bessel1 y las de Legendre2, que poseen gran belleza esttica y
1
The Bessel functions, first defined by the mathematician Daniel Bernouilli and generalized by Friedrich
Bessel, are canonical solutions y(x) of Bessel's differential equation:
for an arbitrary real or complex number (the order of the Bessel function); the most common and
important cases are for an integer or half-integer. Although and produce the same differential
equation, it is conventional to define different Bessel functions for these two orders (e.g., so that the
Bessel functions are mostly smooth functions of ). Bessel functions are also known as cylinder functions
or cylindrical harmonics because they are found in the solution to Laplace's equation in cylindrical
coordinates. Bessel's equation arises when finding separable solutions to Laplace's equation and the
Helmholtz equation in cylindrical or spherical coordinates. Bessel functions are therefore especially
important for many problems of wave propagation and static potentials. In solving problems in cylindrical
coordinate systems, one obtains Bessel functions of integer order ( = n); in spherical problems, one
obtains half-integer orders ( = n + ). (FRANQUET, 2013).
2
Adrien-Marie Legendre (1752-1833). Most of his work was brought to perfection by others: his work
on roots of polynomials inspired Galois theory; Abel's work on elliptic functions was built on Legendre's;
some of Gauss' work in statistics and number theory completed that of Legendre. He developed the least
squares method, which has broad application in linear regression, signal processing, statistics, and curve
fitting; this was published in 1806 as an appendix to his book on the paths of comets. Today, the term
"least squares method" is used as a direct translation from the French "mthode des moindres carrs". In
1830 he gave a proof of Fermat's last theorem for exponent n = 5, which was also proven by Dirichlet in
1828. In number theory, he conjectured the quadratic reciprocity law, subsequently proved by Gauss; in
connection to this, the Legendre symbol is named after him. He also did pioneering work on the
distribution of primes, and on the application of analysis to number theory. His 1796 conjecture of the
Prime number theorem was rigorously proved by Hadamard and de la Valle-Poussin in 1898. Legendre
did an impressive amount of work on elliptic functions, including the classification of elliptic integrals,
but it took Abel's stroke of genius to study the inverses of Jacobi's functions and solve the problem
completely. He is known for the Legendre transformation, which is used to go from the Lagrangian to the
Hamiltonian formulation of classical mechanics. In thermodynamics it is also used to obtain the enthalpy
and the Helmholtz and Gibbs (free) energies from the internal energy. He is also the name giver of the
Legendre polynomials, solutions to Legendre's differential equation, which occur frequently in physics
and engineering applications, e.g. electrostatics. Legendre is best known as the author of lments de
gomtrie, which was published in 1794 and was the leading elementary text on the topic for around 100
years. This text greatly rearranged and simplified many of the propositions from Euclid's Elements to
create a more effective textbook. (FRANQUET, 2013).
217
RESOLUCIN DE LAS EDO POR SERIES DE POTENCIAS Y OPERADORES
numerosas aplicaciones fsicas, que aparecen, respectivamente, en la

resolucin del problema de Dirichlet3 en coordenadas cilndricas y
esfricas, y cuyo tratamiento no consideramos de especial inters en
este curso introductorio, objeto del presente libro, por lo que obviaremos
aqu su presentacin pormenorizada.
Se ha visto en apartados anteriores cmo resolver algunas

ecuaciones lineales de orden n: las de coeficientes constantes y algunas
de coeficientes variables, como las de Euler-Cauchy o aquellas de las
que se conoce una solucin particular de la correspondiente ecuacin
homognea.
No obstante, en general, no se ha contemplado cmo resolver las

ecuaciones lineales con coeficientes variables, algunas de las cuales
pueden aparecer ligadas a importantes problemas de la Economa, como
por ejemplo las ecuaciones de Legendre, Hermite, Airy o Stokes,
Laguerre4, Tchebyshev5, Bessel, etc. que son de coeficientes
polinmicos y que podemos ver conjuntamente sintetizadas en el
siguiente cuadro:
3
Peter Gustav Lejeune Dirichlet, (born Feb. 13, 1805, Dren, French Empire [now in Germany]died
May 5, 1859, Gttingen, Hanover), German mathematician who made valuable contributions to number
theory, analysis, and mechanics. He taught at the universities of Breslau (1827) and Berlin (182855) and
in 1855 succeeded Carl Friedrich Gauss at the University of Gttingen. Dirichlet made notable
contributions still associated with his name in many fields of mathematics. In number theory he proved
the existence of an infinite number of primes in any arithmetic series a + b, 2a + b, 3a + b, . . . , na + b, in
which a and b are not divisible by one another. He developed the general theory of units in algebraic
number theory. His Vorlesungen ber Zahlentheorie (1863; Lectures Concerning Number Theory),
with later addenda, contains some material important to the theory of ideals. In 1837 Dirichlet proposed
the modern concept of a function y = f (x) in which for every x, there is associated with it a unique y. In
mechanics he investigated the equilibrium of systems and potential theory, which led him to the Dirichlet
problem concerning harmonic functions with prescribed boundary values. His Gesammelte Werke (1889,
1897; Collected Works) was published in two volumes. (FRANQUET, 2013).
4
The sequence of Edmond Laguerre (1834-1886) polynomials is a Sheffer sequence. The rook
polynomials in combinatorics are more or less the same as Laguerre polynomials, up to elementary
changes of variables. The Laguerre polynomials arise in quantum mechanics, in the radial part of the
solution of the Schrdinger equation for a one-electron atom. Physicists often use a definition for the
Laguerre polynomials that is larger, by a factor of n!, than the definition used here. (Furthermore, various
physicist use somewhat different definitions of the so-called associated Laguerre polynomials, for
instance in [Modern Quantum mechanics by J.J. Sakurai] the definition is different than the one found
below. A comparison of notations can be found in [Introductory quantum mechanics by R.L. Liboff].).
(FRANQUET, 2013).
5
Pafnuty Tchebyshev (1821-1894) studied at the college level at Moscow University, where he earned
his bachelor's degree in 1841. At Moscow University, Tchebyshev was a graduate student of Nikolai
Brashman. After Tchebyshev became a professor of mathematics in Moscow himself, his two most
illustrious graduate students were Andrei Andreyevich Markov (the elder) and Alexandr Lyapunov.
Tchebyshev is considered to be a founding father of Russian mathematics. Among his well-known
students were the prolific mathematicians Dmitry Grave, Aleksandr Korkin, Aleksandr Lyapunov, and
Andrei Markov. According to the Mathematics Genealogy Project, Tchebyshev has 7.483 mathematical
"descendants" as of 2010. The lunar crater Tchebyshev and the asteroid 2010 Tchebyshev were named in
his honour. (FRANQUET, 2013).
218
CAPTULO 6
TIPO ECUACIN DIFERENCIAL

Tchebyshev (1 x2)y xy + n2y = 0
Hermite y 2xy + 2ny = 0
Laguerre xy + (1 x)y + ny = 0
Legendre (1 x2)y 2xy + n(n + 1)y = 0
Bessel x2y + xy + (x2 2)y = 0
Airy / Stokes y xy = 0
Adems, las ecuaciones hasta ahora vistas, generalmente tienen

soluciones expresables en trminos de un nmero finito de funciones
elementales (polinomios, exponenciales, trigonomtricas, etc., o inversas
de stas). Otras veces, an sabiendo resolver la ecuacin, haba que
expresar la solucin por medio de una integral.
Pero, en general, las soluciones no pueden expresarse tan

fcilmente. Es necesario, por tanto, buscar otros modos de expresar las
soluciones de ecuaciones lineales de 2 orden, que propicien a su vez
nuevos mtodos de resolucin de las mismas.
La aplicabilidad de este mtodo a la resolucin de las EDO de

cualquier orden no resulta en absoluto despreciable, como tendremos
ocasin de comprobar seguidamente. En el presente captulo de nuestro
libro se estudiar un mtodo de resolucin basado en la representacin
de soluciones mediante el mtodo de las series de potencias que puede
revestir gran utilidad en ciertos casos como tendremos ocasin de
comprobar mediante la resolucin de algunos ejemplos que juzgamos
suficientemente representativos.
1.2. SOLUCIN EN EL ENTORNO DE UN PUNTO ORDINARIO
1.2.1. Definiciones
Se va a considerar, a continuacin, el caso de la ecuacin

diferencial lineal homognea de 2 orden siguiente:
P(x )y + Q(x )y + R( x )y = 0 [1]

, o bien expresndola en forma cannica:
y + p(x )y + q( x )y = 0 [1]
Un punto cualquiera x0 se llama punto ordinario de [1] o [1] si las

Q(x ) R( x )
funciones: p(x ) = y q( x ) = son analticas en x0, es decir, si p(x)
P(x ) P(x )
219
y q(x) tienen desarrollos en serie de Taylor6 en torno a x0 con radios

respectivos de convergencia R1 y R2 no nulos. Si cualesquiera de estas
funciones no es analtica en x0, entonces x0 es un punto singular. Una
funcin cualquiera f(x) es analtica en x0 si su serie de Taylor alrededor
de x0, a saber:

f (n) (x 0 )( x x 0 )n

n= 0 n!
converge a f(x) en alguna vecindad de x0. Los polinomios, las funciones

trigonomtricas directas sen x y cos x, as como la exponencial ex, son
analticos en cualquier lugar, con lo que tambin lo son las sumas,
diferencias y productos de estas funciones. Los cocientes de
cualesquiera de estas dos funciones son analticos en todos los puntos
donde el denominador es diferente de cero.
Si P(x), Q(x), R(x) son polinomios, entonces x0 es punto ordinario

de [1] si y solo si P(x0) 0 (siendo [1] no simplificable). Si x0 no es punto
ordinario, como ya se ha visto, se llama punto singular de la ecuacin [1]
[1].
Segn el estudio de las ecuaciones diferenciales lineales

homogneas, la simple continuidad de p(x) y q(x) en un entorno I de un
punto x0, es suficiente como para garantizar la existencia de dos
soluciones linealmente independientes de la ecuacin [1] en dicho
entorno, as como para garantizar la existencia y unicidad de solucin del
problema de valor inicial definido por [1] y las condiciones: y(x0) = y0,
y(x0) = b0 , con x0 I .
Pero si adems es x0 un punto ordinario de [1] [1], las p(x) y

q(x) no solo son continuas en I, sino analticas. Y cabe preguntarse
entonces si las soluciones de tal ecuacin heredarn dicha propiedad.
Por tanto, si x0 es un punto ordinario de [1], surgen inmediatamente las
preguntas siguientes:
6
A Taylor series is a representation of a function as an infinite sum of terms that are calculated from the
values of the function's derivatives at a single point. The concept of a Taylor series was formally
introduced by the English mathematician Brook Taylor (1685-1731) in 1715. If the Taylor series is
centered at zero, then that series is also called a Maclaurin series, named after the Scottish
mathematician Colin Maclaurin (1698-1746), who made extensive use of this special case of Taylor series
in the 18th century. It is common practice to approximate a function by using a finite number of terms of
its Taylor series. Taylor's theorem gives quantitative estimates on the error in this approximation. Any
finite number of initial terms of the Taylor series of a function is called a Taylor polynomial. The Taylor
series of a function is the limit of that function's Taylor polynomials, provided that the limit exists. A
function may not be equal to its Taylor series, even if its Taylor series converges at every point. A
function that is equal to its Taylor series in an open interval (or a disc in the complex plane) is known as
an analytic function. (FRANQUET, 2013).
220
CAPTULO 6
Existen soluciones analticas de [1] en un entorno de x0 , es decir,

soluciones de la forma:
y = a0 + a1(x x 0 ) + a 2 ( x x 0 )2 + ... + an (x x 0 )n + ... , [2]
Y en caso afirmativo:
Cmo se obtienen los coeficientes an?

Dnde converge la serie [2] ?
Es importante, sin duda, poder responder adecuadamente a estas

preguntas, pues sera absurdo intentar buscar soluciones de la forma [2],
si no existen. Si existen en I, pueden adems derivarse trmino a trmino
en I.
Las respuestas a estas preguntas las da el siguiente teorema, que

ser enunciado, pero no demostrado, por razones obvias de espacio.
1.2.2. Teorema
Si x0 es un punto ordinario de [1] ( [1] ) entonces la solucin

general de [1] en un cierto entorno de x0 puede escribirse en la forma
[2] y a su vez :

y = an ( x x 0 )n = a 0 y1( x ) + a1y 2 ( x ) ,
n =0
siendo a0 y a1 constantes arbitrarias e y1(x) e y2(x) analticas en un

entorno I de x0, y linealmente independientes en I.
El radio de convergencia de las series y1(x) e y2(x) es, al menos,

tan grande como el mnimo de los radios de convergencia de los
desarrollos en serie de p(x) y q(x) en torno a x0 (es decir, al menos igual
a la distancia de x0 al punto singular ms prximo de la ecuacin [1], ya
sea dicho punto real o complejo).
Los coeficientes an de la serie [2] se obtienen en trminos de a0 y

a1, substituyendo la serie genrica y = an (x x 0 )n en la expresin [1],
n=0
(as como los desarrollos de p(x) y q(x) si P(x), Q(x), R(x) no son
polinomios) y procediendo por el mtodo de los coeficientes
indeterminados.
221
1.2.3. Observaciones
a) La serie solucin puede converger con radio mayor que el

indicado en el teorema.
b) Si el punto ordinario es x0 0, pueden simplificarse las

notaciones trasladando x0 al origen de coordenadas, mediante el cambio
de variable: x - x0 = t. La solucin de la nueva ED resultante se puede
obtener por el mtodo de las series de potencias alrededor de t = 0.
Entonces, la solucin de la ecuacin original se obtiene fcilmente
regresando a la variable original substituyendo la ecuacin de
transformacin del cambio de variables antedicho.
c) Segn el teorema de existencia y unicidad, cada solucin est

determinada de manera nica por los valores y(x0) e y(x0), es decir, por
a0 y a1. Por eso, todos los coeficientes se obtienen en trminos de a0 y
a1.
d) El mtodo para resolver una ecuacin completa del tipo:

y + p(x )y + q(x )y = h(x ) , siendo x0 punto ordinario y h(x) analtica en x0, es
anlogo. En este caso, tambin hay que desarrollar h(x) en serie de
potencias en torno a x0, antes de proceder por coeficientes
indeterminados. Tambin podra resolverse en primer lugar la ecuacin
homognea y actuar luego por el mtodo de variacin de constantes, o
bien por reduccin de orden.
e) Es claro que podra usarse un mtodo semejante para la

resolucin de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden.
1.3. ECUACIN Y POLINOMIOS DE LEGENDRE
1.3.1. Definiciones
La denominada ecuacin de Legendre, de parmetro m 0, es:
(1 x 2 )y 2xy + m(m + 1)y = 0 [3]
Se trata de hallar soluciones en serie de potencias de x, es decir

en torno al punto x0 = 0.
2x
p( x ) = 1 x 2
Sucede que: Ambas analticas en x0 = 0, con radio
q( x ) = m(m + 1)
1 x2
de convergencia de los respectivos desarrollos: R1 = R2 = 1.
222
CAPTULO 6
Luego x0 = 0 es un punto ordinario, existiendo solucin en serie de

potencias de x, vlida, al menos para x < 1.

Sea ahora y = an x n . Substituyendo en la mencionada ecuacin
n=0
de Legendre, se tiene que:

n(n 1)an x n2 -
n= 2
n(n 1)anxn -2 nan x n + m(m + 1)an x n 0.
n=2 n=1 n =0
Habrn de ser nulos los coeficientes de todas las potencias de x, o

sea:
m(m + 1)
x0 : 2 1 a 2 + m(m + 1)a 0 = 0 a2 = a0
2 1
m(m + 1) 2 (m 1)(m + 2)
x1 : 3 2 a 3 2a1 + m(m + 1)a1 = 0 a 3 = a1 = a1
32 3!
..... ............................................................................................
xn : (n + 2)(n + 1)a n+2 n(n 1)a n 2n a n + m(m + 1)an = 0
(m n)(m + n + 1) (m n + 2)(m + n 1)
a n+ 2 = an an = an2 , n 2
(n + 2)(n + 1) n(n 1)
Luego resultar la integral general de la EDO:
m(m + 1) 2 (m 2)m(m + 1)(m + 3) 4

y(x ) = a 0 1 x + x ...+
2! 4!
(m 1)(m + 2) 3 (m 3)(m 1)(m + 2)(m + 4) 5
+ a1 x x + x ... , x < 1
3! 5!
, es decir, se tendr que: y( x ) = a 0y1( x ) + a1y 2 ( x ) .
Si m = 0, 1, 2, ..., una de las dos series es un polinomio de grado

m. Dichos polinomios pn(x) son, respectivamente:
5 3
p0 = 1; p1(x) = x; p2(x) = 1 - 3 x2; p3(x) = x - x ; ... , y as sucesivamente.
3
Pues bien, se llama polinomio de Legendre de orden m y se

designa con la notacin Pm(x), a la solucin polinmica de la ecuacin de
Legendre de parmetro m, o sea, el mltiplo de pn(x), tal que Pm(1) = 1.
Ser, pues:
223
P0(x) = 1;
P1(x) = x;
3 2 1
P2 (x ) = x ;
2 2
5 3 3
P3 (x ) = x x ;
2 2
... ;
y as sucesivamente.
1.3.2. Algunas propiedades
Son las siguientes:
Los polinomios de Legendre pueden darse mediante la denominada

frmula de Rodrigues:
1 dn
Pn (x ) = n
(x 2 1)n
(2n)!! d x
, en la que aparece el doble factorial: (2n)!! = 2nn!
O bien mediante una funcin generadora, debida a Legendre, a saber:
(1 2xt + t )
2 2
1
= P0 ( x ) + P1( x )t + P2 ( x )t 2 +...
Tambin mediante frmulas de recurrencia del tipo siguiente:
2n + 1 n
Pn+1( x ) = xPn ( x ) Pn1( x )
n+1 n +1
Pn+1 Pn1 = 2(n + 1)Pn
Cumplen la relacin de ortogonalidad:
0 , m n
1
1Pm (x)Pn (x)d x = 2 , m = n
[4]
2n + 1
La ecuacin de Legendre aparece, en fin, en varios problemas de

la Fsica dotados de simetra esfrica y resulta til, as mismo, en
algunas aplicaciones econmicas.
224
CAPTULO 6
1.4. ECUACIN Y POLINOMIOS DE HERMITE
1.4.1. Definiciones
La denominada ecuacin de Hermite7 es la siguiente:

y 2x y + 2 y = 0 [5]
Aparece esta ecuacin, por ejemplo, en la mecnica cuntica, a

partir de la ecuacin de Schrdinger8 para un oscilador armnico.
Se trata ahora de obtener su solucin por el mtodo de las series

potenciales, en torno al punto x0= 0. El x0 = 0 es un punto ordinario de la
ecuacin [5], pues p(x) = -2x, y q(x) = 2 son analticas en x = 0.
Adems, los radios de convergencia de los respectivos desarrollos son
ambos infinitos. Luego existe solucin de la ecuacin de Hermite [5], de

la forma: y = anx n , que resulta vlida para todo x real. Substituyendo en
n=0
la ecuacin [5] de Hermite, se obtiene que:

n(n 1)an x n2 2 nan x n 2 an x n = 0, x {}

n= 2 n= 2 n= 2
Luego, se tendr que:
Coeficiente de 1: 2a 2 + 2a 0 = 0 a 2 = a 0
..
Coeficiente de xn-2: n(n-1)an - 2(n-2)an-2 + 2an = 0
2( + 2 n)an 2
Relacin de recurrencia: an = n 2
n(n 1)
7
Charles Hermite (1822-1901) made friends with important mathematicians at this time and frequently
visited Joseph Bertrand. On a personal note this was highly significant for he would marry Joseph
Bertrand's sister. More significantly from a mathematical point of view he began corresponding with
Jacobi and, despite not shining in his formal education, he was already producing research which was
ranking as a leading world-class mathematician. The letters he exchanged with Jacobi show that Hermite
had discovered some differential equations satisfied by theta-functions and he was using Fourier series to
study them. He had found general solutions to the equations in terms of theta-functions. Hermite may
have still been an undergraduate but it is likely that his ideas from around 1843 helped Liouville to his
important 1844 results which include the result now known as Liouville's theorem. (FRANQUET, 2013).
8
The Schrdinger (1887-1961) equation is the fundamental equation of physics for describing quantum
mechanical behaviour. It is also often called the Schrdinger wave equation, and is a partial differential
equation that describes how the wave function of a physical system evolves over time. Viewing quantum
mechanical systems as solutions to the Schrdinger equation is sometimes known as the Schrdinger
picture, as distinguished from the matrix mechanical viewpoint, sometimes known as the Heisenberg
picture. (FRANQUET, 2013).
225
Luego tambin:
2 2 2 2 ( 2) 4 23 ( 2)( 4) 6
y( x ) = a 0 1 x + x x + ... +
2! 4! 6!
2( 1) 3 2 2 ( 1)( 3) 5 23 ( 1)( 3)( 5) 7
+ a1 x x + x x + ... , x
3! 5! 7!
, es decir, se tendr, como en el caso anterior, que:
y( x ) = a 0 y1( x ) + a1y 2 ( x ) .
Esta solucin general de la ecuacin de Hermite tambin puede

expresarse como:
1 2
, siendo m = , y: 1F1 ; ;x la conocida como funcin
2 2
hipergeomtrica confluente de Kummer9. Para = 0,1, 2, ..., una de las
dos series es un polinomio. Dichos polinomios hn(x), para los valores:
= n = 0,1, 2,..., son, respectivamente, los siguientes:
2 3
h0 ( x ) = 1, h1( x ) = x, h2 ( x ) = 1 - 2x 2 , h3 ( x ) = x - x , ..., y as sucesivamente.
3
Se llama polinomio de Hermite de grado n, y se designa por Hn(x),

a la solucin polinmica de la ecuacin de Hermite de parmetro = n (o
sea, el mltiplo de hn(x)), cuyo coeficiente de xn es precisamente 2n.
Ser, por tanto:
H0 ( x ) = 1, H1(x ) = 2x, H2 (x ) = 4x 2 - 2, H3 ( x) = 8x 3 - 12x, ... ,
y as sucesivamente.
9
Ernst Eduard Kummer (1810-1893) made several contributions to mathematics in different areas; he
codified some of the relations between different hypergeometric series, known as contiguity relations.
The Kummer surface results from taking the quotient of a two-dimensional abelian variety by the cyclic
group {1, 1} (an early orbifold: it has 16 singular points, and its geometry was intensively studied in the
nineteenth century). See also Kummer's function, Kummer ring and Kummer sum. Kummer also proved
Fermat's last theorem for a considerable class of prime exponents (see regular prime, ideal class group).
His methods were closer, perhaps, to p-adic ones than to ideal theory as understood later, though the term
'ideal' arose here. He studied what were later called Kummer extensions of fields: that is, extensions
generated by adjoining an nth root to a field already containing a primitive nth root of unity. This is a
significant extension of the theory of quadratic extensions, and the genus theory of quadratic forms
(linked to the 2-torsion of the class group). As such, it is still foundational for class field theory.
(FRANQUET, 2013).
226
CAPTULO 6
1.4.2. Algunas propiedades
Los polinomios de Hermite pueden darse tambin mediante la

denominada frmula de Rodrigues:
2 dn x 2
Hn (x ) = (1)n e x e
d xn
Tambin por medio de la funcin generadora, esto es:

Hn ( x ) n
e 2 tx t =
2
t
n=0 n!
O bien mediante las frmulas de recurrencia:
Hn+1(x ) = 2xHn (x ) 2nHn1( x )

Hn' ( x ) = 2nHn1( x )
Cumplen la relacin de ortogonalidad, a saber:

0 , m n
x2

e H m ( x )H n ( x )d x = 1
2 n n! = 2 ( 2n )! ! , m = n
1.5. EJERCICIOS DE APLICACIN
La aplicabilidad de este mtodo de las series de potencias a la

resolucin de las EDO econmicas no resulta en absoluto despreciable.
Veamos, a continuacin, algunos ejercicios representativos de ello
despus de haber tenido en cuenta la teora correspondiente en los
anteriores epgrafes.
Ejemplo 1

dy
ordinaria: x 2 y = 0 . Se pide calcular el precio en funcin de la oferta,
dx
sabiendo que cuando el precio es de 200 , no existe oferta alguna de
dicho producto.
227
Solucin:
Se trata, en definitiva, de resolver la EDO: y x 2 y = 0 , sujeta a la

condicin: y(0) = 2, que en este caso vamos a resolver por aplicacin de
las series de potencias.
Esto es:

nC x
n=0
n
n 1
x 2 Cn x n = 0
n=0

nC x
n=0
n
n 1
Cn x n + 2 = 0
n=0

C1 + C 2 x + nCn x n 1 Cn x n + 2 = 0
n=3 n= 0
Teniendo en cuenta que:
k = n3 k =n
(k + 3)C k +3 x k + 2 C k x k + 2
k =0 k =0
=0

x [(k + 3)C C k ] = 0 C k +3 =
k+2 Ck
k +3
k =0 k+3
Se tiene que:
C0
k = 0 C3 =
3
C
k = 1 C4 = 1 = 0
4
C
k = 2 C5 = 2 = 0
5
C C
k = 3 C6 = 3 = 0
6 18
C4
k = 4 C7 = =0
7
C
k = 5 C8 = 5 = 0
8
C C
k = 6 C9 = 6 = 0
9 162
O sea:
228
CAPTULO 6
C0 3 C0 6 C0 9
y = C0 + x + x + x ;
3 18 162
x3 x6 x9
y = C 0 1 + + + .
3 18 162
Lo que ofrece la integral general:
n

1 x3
y = C0 = C0e 3
x3
n=0 n! 3
Tambin aqu el resultado obtenido es obvio si procedemos a

efectuar la resolucin de este problema directamente, esto es,
considerando que se trata de una EDO lineal homognea de primer
orden, puesto que: X = -x2 y X1 = 0. Su integracin resulta inmediata, ya
que se trata de una ecuacin de variables separables, as:
dy dy
= x 2y ; = x 2 dx ,
dx y
de donde la integral general buscada, obtenida mediante una cuadratura,

ser:
x3 x3
x3 C+
ln y = + C ; y = e 3 = C0 e 3 (habiendo hecho: C0 = eC), o tambin:
3
x3 x3
y( x ) = Ce
Xdx
= Ce 3
= C0 e (habiendo hecho: C0 = -C), c.s.q.d.
3

En base a la condicin dada en el enunciado, se tiene que: y(0) =

2, y entonces C0 = 2, con lo que la integral particular buscada es:
229
x3
y( x ) = 2e 3

Por otra parte, se presume la existencia de ramas parablicas

puesto que si x tambin aqu y . Esto es:
3
y 2e x / 3
m = lm. = lm. = + , luego existe una rama parablica segn
x + x x + x
Ejemplo 2

ordinaria: y' ' xy' y = 0 . Se pide calcular el precio en funcin de la oferta,
dicho producto y que, en este caso, la pendiente de la curva de oferta es
igual a 0 (horizontal).
Solucin:
Aqu debemos hallar la solucin general de la ecuacin diferencial

ordinaria:
y xy y = 0 ,
determinando dos soluciones linealmente independientes en serie de

potencias de x, as como el campo de validez de las mismas. En
particular, se trata de obtener la solucin PVI tal que: y(0) = 1 ; y(0) = 0.
230
CAPTULO 6
p(x ) = x
En este caso, es: . Ambas analticas en x0 = 0, con
q(x ) = 1
R 1 =
radios de convergencia de sus respectivos desarrollos , es decir
R 2 =
x0 = 0 es un punto ordinario.
Luego, segn el teorema anterior, existe solucin de la ecuacin en

serie de potencias de x, vlida para todo x {} .

Sea ahora: y = an x n . Por tanto: y = na n x n1 , y tambin:
n =0 n=1

y = n(n 1)an x n 2 . Substituyendo estos valores en la ecuacin
n= 2
diferencial dada, se tendr que:

n(n 1)a x
n= 2
n
n 2
- na x - a x
n=1
n
n
n =0
n
n
0 en {}
a0
Trmino independiente: 2 1 a 2 a 0 = 0 a2 =
2
a1
Coeficiente de x: 3 2 a 3 a1 a1 = 0 a3 =
3
............................ ................................. ........................
Coeficiente de xn: (n + 2)(n + 1)an+2 (n + 1)an = 0 an+ 2 =
an
n+2
a n 2
Ley de recurrencia: an = , n 2
n
a0 a0
a 2n = (2n)!! = 2nn!

Luego a0 y a1 son libres y
a a1 a12n n!
= =
2n+1 (2n + 1)! ! (2n + 1)!
Por lo tanto:
x2 x4 x 2n x3 x5 x 2n+1
y( x ) = a 0 1 + + + ... + + ... + a1 x + + + ... + + ... =
2!! 4!! (2n)!! 3!! 5!! (2n + 1)!!
= a 0 y1( x ) + a1y 2 ( x ),x {}
y(0) = 1 a 0 = 1
Solucin particular (PVI):
y (0) = 0a1 = 0
231
n
x2

x 2n x 2n 2
Luego se tiene que: y(x ) = y( x ) = n =
0 (2n)!! 0 2 n! 0 n!
Y resulta, en fin, la solucin buscada:
x2
y( x ) = e 2
Debe tenerse en cuenta que la integral general de esta EDO puede

expresarse como:
, siendo erf la funcin error. La representacin grfica del haz o familia de

soluciones correspondiente ser:
Por otra parte, se tendr, teniendo en cuenta las condiciones

particulares iniciales dadas del problema, que: y(0) = c2 = 1 , y c1 = 0, por
2
lo que resultar, en efecto, que: y(x) = e x / 2 , c.s.q.d.
Por otra parte, se presume la existencia de ramas parablicas

puesto que si x tambin aqu y . Esto es:
2
y ex / 2
m = lm. = lm. = + , luego existe una rama parablica segn el
x + x x + x
eje OY (vertical, hacia arriba).

evidentemente una funcin exponencial, se expone a continuacin (con
detalle suficiente en el entorno del origen de coordenadas):
232
CAPTULO 6
2. EL OPERADOR POLINOMIAL Y EL OPERADOR ALGEBRAICO DE

HEAVISIDE
2.1. EL OPERADOR DIRECTO
Al tratar de resolver ecuaciones diferenciales relacionadas con la

teora de vibraciones, el ingeniero ingls Oliver Heaviside10 (1850-1925)
descubri que los operadores diferenciales podan tratarse
analticamente como variables algebraicas. De acuerdo con el "clculo
operacional", si se tiene una ecuacin diferencial de primer orden de la
forma: (D a)y = f(t), donde D es el operador diferencial, esto es, D =
d/dt, o bien D = d/dx, entonces la solucin general a dicha ecuacin es
de la forma:
Heaviside observ que si se trataba al operador diferencial D como

una variable algebraica, era posible alcanzar igualmente la solucin de
toda ecuacin pareja a la de arriba. En efecto, segn la solucin general,
se cumple que:
10
Heaviside was a self-taught English electrical engineer, mathematician, and physicist who adapted
complex numbers to the study of electrical circuits, invented mathematical techniques to the solution of
differential equations (later found to be equivalent to Laplace transforms), reformulated Maxwell's field
equations in terms of electric and magnetic forces and energy flux, and independently co-formulated
vector analysis. Although at odds with the scientific establishment for most of his life, Heaviside changed
the face of mathematics and science for years to come. Between 1880 and 1887, Heaviside developed the
operational calculus (involving the D notation for the differential operator, which he is credited with
creating), a method of solving differential equations by transforming them into ordinary algebraic
equations which caused a great deal of controversy when first introduced, owing to the lack of rigor in his
derivation of it. He famously said, "Mathematics is an experimental science, and definitions do not come
first, but later on." He was replying to criticism over his use of operators that were not clearly defined. On
another occasion he stated somewhat more defensively, "I do not refuse my dinner simply because I do
not understand the process of digestion". (FRANQUET, 2013).
233
El mtodo en cuestin puede aplicarse a ecuaciones diferenciales

de orden n, ya que si se tiene que:
(D m1)(D m2) (D mn)y = b(x),
entonces se puede definir la funcin u como:
u = (D m2) (D mn)y,
y lo que queda es resolver una ecuacin diferencial lineal de primer

orden:
(D m1)u = b(x).
Una vez resuelta la ecuacin para u se substituye en:
(D m2)(D m3) (D mn)y = u(x).
Repitiendo el proceso sealado, se tiene que:
v = (D m3) (D mn)y (D m2)v = u(x).
Integrando:
(D m3) (D mn)y = v(x).
Esta repeticin nos llevar entonces hasta la solucin y(x).
Heaviside public sus resultados, cuya utilidad a la hora de

resolver ecuaciones de la fsica y la ingeniera hizo que pronto se
extendieran. Sin embargo, el trabajo de Heaviside, formal y poco
riguroso, atrajo las crticas de algunos matemticos puristas que los
rechazaron argumentando que los resultados de Heaviside no podan
surgir de tal forma. No obstante, el xito del mtodo hizo que pronto fuera
adoptado por ingenieros y fsicos de todo el mundo, de manera que al
final atrajo la atencin de cierto nmero de matemticos tratando de
justificar el mtodo de manera rigurosa. Tras varias dcadas de
infructuosos intentos, se repar en que la Transformada descubierta por
Laplace (que veremos en el posterior captulo 7) haca un siglo no solo
ofreca un fundamento terico plausible al mtodo de clculo operacional
de Heaviside, sino que adems presentaba una alternativa mucho ms
sistemtica a la aplicacin de tales mtodos.
Pues bien, para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias del

tipo:
any(n) + an-1y(n-1) + + a2y + a1y + a0y = b(x) , an 0 ,
234
CAPTULO 6
es decir, con coeficientes constantes, vamos a estudiar los siguientes

ejemplos.
2.2. EL OPERADOR INVERSO
Los operadores suelen tener su inversa; esto significa que si:
P(D)y = b(x) P-1(D)P(D)y = P-1(D)b(x) yp = P-1(D)b(x),
donde yp(x) es una solucin particular de la EDO P(D)y = b(x). Notemos

que esto significa tambin que:
D nb(x ) = L
{ b(x)dx
n veces
El operador inverso de P(D), es decir P-1(D), puede tambin

representarse como 1/P(D). Debe quedar claro que su significado radica
en el hecho de que al actuar sobre b(x) produce una solucin particular
yp. Esta ltima notacin resulta ser a veces ms conveniente y
dependiendo de la forma de b(x) puede resultar algunas veces de fcil
solucin.
En general se tiene que si:
P(D)y = (anDn + an-1Dn-1 + + a1D + a0)y = b(x),
entonces se cumple que:
yp =
1
[b(x )] = 1
[b(x )] =
P(D) a1 a2 2 an1 n1 an n
a 0 1 + D + D + ... + D + D
a 0 a 0 a 0 a0
=
1
a0
( )
1 + c1D + c 2D 2 + ... + c n1Dn1 + c nDn [b( x )] , a 0 0
donde el trmino (1 + c1D + c2D2 + + cn-1Dn-1 + cnDn) / a0, es la

expansin en serie de 1/P(D).
Por otro lado, notemos que si a0 = 0, entonces:
P(D)y = (anDn + an-1Dn-1 + + a1D)y = D(anDn-1 + an-1Dn-2 + + a1)y =

b(x).
Si ambos a0 = 0 y a1 = 0, entonces se puede seguir factorizando.

Por lo tanto, en general, se tendr que:
P(D)y = Dr(anDn-r + ... + ar+1D + ar)y = b(x),
235
y a partir de aqu se podr despejar la solucin particular yp.
Desde luego, el proceso aqu descrito se puede simplificar

notablemente segn la naturaleza analtica de la funcin b(x).
236
CAPTULO 7
CAPTULO 7
LA TRANSFORMACIN DE LAPLACE
1. INTRODUCCIN Y DEFINICIONES
La transformada de Laplace (1780), que es un operador lineal

como tendremos ocasin de comprobar seguidamente, toma su nombre
en honor de aquel gran matemtico francs (ver nota correspondiente a
pie de la pgina 239). Constituye una herramienta til para resolver
ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales lineales con
coeficientes constantes, que aparecen de forma natural en diversos
campos de la ciencia, la tcnica y la economa. La moderna aplicacin de
las transformadas de Laplace y toda su teora subyacente surge en
realidad en la segunda mitad del siglo XIX. Dicha transformacin supone,
genricamente, que y(x) es una funcin continua en todo el semieje OX
positivo, y supongamos ahora que su producto por e-px sea integrable
entre 0 e en un cierto campo de p.
Conviene observar que en muchos manuales se utiliza la notacin

S (mayscula) o s (minscula) por la p. Aqu las podremos utilizar
indistintamente, especialmente en la resolucin de problemas y ejercicios
de aplicacin, como se ver con posterioridad, aunque emplearemos
mayoritariamente la p en la resolucin de las ecuaciones integrales (ver
posterior captulo 8).
Pues bien, la funcin del parmetro p (que es una variable real

arbitraria) que esta integral define en tal campo:

px
( p ) = L [ y ( x )] = 0
e y ( x ) dx , x / 0 x < ,
se denomina transformada Laplace de y(x), siendo L el llamado operador

de la transformada de Laplace y siempre y cuando la integral est
definida, mientras que la funcin y se llamar funcin generatriz Laplace
de , y escribiremos: (p) = L[y(x)]; o recprocamente, la transformada
inversa: y(x) = L-1[(p)]. A veces, especialmente en el estudio de las
ecuaciones integrales, se utiliza la notacin: = . La tcnica ms simple
para identificar las transformadas inversas de Laplace consiste en
reconocerlas, ya sea de memoria1 o bien mediante una tabla ms o
1
Es lamentable reconocer, a menudo, nuestra endeble capacidad memorstica cuando, por otra parte,
existen casos de memoria prodigiosa registrados en la Naturalis historia de Plinio, tal como nos hace
237
menos extensa como la que se adjunta posteriormente. Si no se halla en

una forma reconocible, entonces ocasionalmente se puede convertir en
tal forma mediante una manipulacin algebraica, de tal modo que, como
sea que casi todas las transformadas de Laplace son cocientes, el
procedimiento ms adecuado consiste en convertir primero el
denominador a una forma que aparezca en la tabla correspondiente y
luego el numerador de la fraccin en cuestin.
Ello sucede, en fin, para todos los valores de p para los cuales la
integral impropia converja. La convergencia ocurre cuando existe el
lmite:
R
lm e px y ( x ) dx .
R 0
Si este lmite no existe, la integral impropia diverge y la funcin y(x)

no posee transformada de Laplace. Cuando se evala la integral anterior,
la variable p se trata como una constante, habida cuenta de que la
integracin lo es con respecto a x.
Cuando y(x) no es una funcin sino una distribucin con una

singularidad en 0, la definicin es la siguiente:

(p) = L[ y(x )] = lm e px y( x)dx .
0
Ambas transformaciones, directa e inversa, son operaciones

lineales, es decir, poseen las siguientes propiedades:
a) Son distributivas en relacin a la adicin:
L [y1+y2] = L[y1] + L[y2] , y por tanto: L-1[1+2] = L-1[1] + L-1[2].
b) Son permutables con un factor independiente de la variable:
L[ay] = aL[y] ; L-1[a] = aL-1[] , siendo a una constante cualquiera.
Cuando se habla de la transformada de Laplace, generalmente se

refiere a la versin unilateral. Tambin existe la transformada de Laplace
bilateral, que se define como sigue:
notar J. L. Borges. As, por ejemplo, Ciro I de Anshan, rey de los persas, hijo de Teispes, en la segunda
mitad del siglo VII a. de C., saba llamar por su nombre a todos los soldados de sus ejrcitos; Mitridatos
VI denominado "Eupator Dionysius", rey del Ponto desde el ao 111 a. de C. hasta el 63 a. de C.,
administraba la justicia en los veintids idiomas de su imperio; el poeta Simnides nacido el 556 a. de
C. y fallecido en Agrigento por el ao 468 a. de C. fue el inventor de la mnemotecnia (el arte de
desarrollar la memoria humana mediante los ejercicios apropiados); el filsofo griego Metrodoro,
discpulo de Epicuro, profesaba el arte de repetir fielmente todo aquello que escuchaba una sola vez.
238
CAPTULO 7

B (p ) = L[ y( x )] = e px y( x )dx .

La transformada de Laplace (p) tpicamente existe para todos los

nmeros reales p>a, donde a es una constante que depende del
comportamiento de crecimiento de y(x).
En el ao 1744, Leonhard Euler ya haba investigado un conjunto

de integrales de la forma:
z = e ax X(x )dx , y: z = x AX(x)dx ,
como soluciones de ecuaciones diferenciales, pero no profundiz en ellas

y pronto abandon su estudio. Joseph Louis Lagrange, admirador de
Euler, tambin investig este tipo de integrales y las lig a la teora de la
probabilidad en un trabajo sobre funciones de densidad de probabilidad
de la forma:
e ax X ( x )a x dx ,
que algunos tratadistas interpretan como autnticas transformadas

laplacianas2.
Este tipo de integrales atrajeron poderosamente la atencin de

Laplace cuando, en 1782, y siguiendo la idea original de Euler, trat de
emplear estas integrales como soluciones de las ecuaciones
diferenciales. Parece ser que en 1785 dio un paso ms all, y reenfoc el
problema para -en vez de usar las integrales como soluciones- aplicarlas
a las ecuaciones dando lugar a las transformadas de Laplace tal como
hoy en da las conocemos. Para ello, us una integral de la forma:
x s y ( s ) dx ,
anloga a la transformada de Mellin3, con la que transform una

ecuacin diferencial en una ecuacin algebraica de la que busc su
2
La transformada de Laplace hllase estrechamente relacionada con la funcin generatriz de momentos
de la Estadstica, y tiene la propiedad de que convierte ciertas integrales (convoluciones) de dos funciones
en producto de sus transformadas. En Estadstica, esta convolucin representa la distribucin de la suma
de dos variables aleatorias independientes.
3
The Mellin transform is an integral transform that may be regarded as the multiplicative version of the
two-sided Laplace transform. This integral transform is closely connected to the theory of Dirichlet series,
and is often used in number theory and the theory of asymptotic expansions; it is closely related to the
Laplace transform and the Fourier transform, and the theory of the gamma function and allied special
functions. The notation implies this is a line integral taken over a vertical line in the complex plane.
Conditions under which this inversion is valid are given in the Mellin inversion theorem. The transform is
named after the Finnish mathematician Robert Hjalmar Mellin (1854-1933). (FRANQUET, 2013).
239
solucin. Plante algunas de las principales propiedades de su

transformada y, de alguna forma, reconoci que el mtodo de Joseph
Fourier para resolver por medio de series la ecuacin de difusin podra
relacionarse con su transformada integral para un espacio finito con
soluciones peridicas.
Pese al logro de tal suerte conseguido, las transformadas de

Laplace cayeron pronto en un relativo olvido al haber sido presentadas
en el campo de la probabilidad -ajeno a su moderna aplicacin en la
fsica, la economa y la ingeniera- y ser tratadas, injustamente, como
objetos matemticos puramente tericos sin aplicacin prctica
relevante. Por fin, hacia principios del pasado siglo XX, la transformada
de Laplace se convirti en una herramienta comn de la teora de
vibraciones y de la teora de circuitos, dos de los campos donde ha sido
aplicada, sin duda, con ms xito. En general, la transformada es
adecuada para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales
con condiciones iniciales en el origen. Una de sus ventajas ms
significativas radica en que la integracin y derivacin se convierten en
multiplicacin y divisin. Esto transforma las ecuaciones diferenciales e
integrales en ecuaciones polinmicas, que obviamente resultan mucho
ms fciles de resolver.
Resulta cada vez ms frecuente, que en Economa se utilicen

tcnicas y mtodos matemticos que originalmente surgieron como
respuesta a problemas fsicos. Una metodologa que es usada
comnmente para resolver problemas de ingeniera es la de las
transformadas integrales, y muy concretamente la transformada de
Laplace. Lo que hace til a esta transformada es la interpretacin natural
que tiene como el valor presente de un flujo de efectivo.
En efecto, la transformada de Laplace de una funcin f tiene una

interpretacin econmica evidente: L[f ](s) es el valor presente de un flujo
f (t) durante el periodo [0, 8) y con una tasa de descuento igual a s. Esta
observacin fue hecha en 1986 por S. Buser (vase [Buser 1986]), que
detect en esta transformada una herramienta para calcular el valor
presente de flujos de efectivo. Otras aplicaciones dentro de finanzas y
actuara pueden verse en los siguientes artculos: [DeSchepper, Teunen
y Goovaerts 1992 y 1994], [Pelsser 2000], [Denuit 2001] y [Bartoszewicz
2000].
Sea k(t) una trayectoria para el capital. Si el capital se deprecia a

una tasa , entonces la trayectoria de inversin bruta est dada por la
expresin:
dk(t)
I(t) = + k(t).
dt
240
CAPTULO 7
Supongamos que la tasa de descuento es igual a r, por lo tanto,

tomando la trasformada de Laplace de la inversin y utilizando las
propiedades correspondientes tenemos que:
Esto nos da la relacin existente entre el valor presente de la

inversin bruta (L[I](r)) y el del capital (L[k](r)), ambos descontados a la
tasa r.
2. TRANSFORMADA DE UNA DERIVADA
Pero quizs la propiedad ms interesante para las aplicaciones

subsiguientes es que: Al derivar la funcin y(x) la transformada Laplace
queda multiplicada por su variable p y disminuida en y(0). Es decir:
Si L[y(x)] = (p), es L[y(x)] = pL[y] - y(0) = p(p) y(0) . (1)
Claro es que se supone que y(x) sigue cumpliendo las condiciones

de integrabilidad exigidas a y(x). En este supuesto resulta, en efecto,
que:
0

[
e px y ' ( x ) dx = e px y ( x ) ]

0

+ p e px y ( x ) dx = y ( 0 ) + p ( p ) ,
0
pues la integrabilidad de la funcin subintegral o integrando e-pxy(x),

entre los lmites 0 e , exige la anulacin de esta funcin para x .
La aplicacin reiterada de la expresin anterior (1) nos dar:
L[y' ' ( x )] = pL[y'] y' (0) = p 2 (p) py(0) y' (0)

L[y' ' ' ( x )] = pL[y' '] y' ' (0) = p3 (p) p 2 y(0) py' (0) y' ' (0)

Y as sucesivamente. La transformada de la derivada ensima de

una funcin (supuesta existente) es igual al producto de la transformada
de esta funcin por pn menos un polinomio en p de grado (n-1) cuyos
coeficientes, ordenados segn las potencias decrecientes de p, son los
valores iniciales y(0), y(0), ..., yn-1(0) de la funcin y de sus (n-1) primeras
derivadas. Es decir:
L[y(n)(x)] = pL[y(n-1)] y(n-1)(0) =

pn(p) pn-1y(0) pn-2y(0) ... py(n-2)(0) y(n-1)(0).
241
Si las condiciones iniciales sobre y(x) en x = 0 estn dadas por:
y(0) = c0; y(0) = c1; ; y(n-1)(0) = cn-1,
entonces, la ecuacin anterior se puede volver a escribir como:
L[y(n)(x)] = pn(p) c0pn-1 c1pn-2 ... cn-2p cn-1 .
Para los casos especiales (de frecuente presentacin) en que n = 1

y n = 2, ya contemplados, la ecuacin anterior se simplifica,
respectivamente, del siguiente modo:
L[y(x)] = p(p) c0 ; L[y(x)] = p2(p) c0p c1 .
3. APLICACIN DEL MTODO. CONVOLUCIN
Esta transformada integral tiene una serie de propiedades que la

pueden hacer til en el anlisis de sistemas lineales. Una de las ventajas
ms significativas radica en que la integracin y la derivacin en el
Clculo Infinitesimal clsico se convierten fcilmente en multiplicacin y
divisin. Ello transforma las ecuaciones diferenciales, integrales e
integro-diferenciales en ecuaciones polinmicas, obviamente mucho ms
sencillas de resolver.
Otra aplicacin no menos importante en los sistemas lineales es el

clculo de la seal de salida. sta se puede calcular mediante la
convolucin de la respuesta impulsiva del sistema con la seal de
entrada4. La realizacin de este clculo en el espacio de Laplace
convierte la convolucin en una multiplicacin, habitualmente de
resolucin mucho ms sencilla.
Cuando se habla de la transformada de Laplace, generalmente se

refiere a la versin unilateral. Tambin existe, sin embargo, la
transformada de Laplace bilateral. Conviene tener presente, al respecto
de lo expuesto hasta aqu, el siguiente cuadro aclaratorio:
4
Esta operacin es muy usada en telecomunicaciones, anlisis armnico, etc., permitiendo encontrar
fcilmente muchos resultados importantes. El clculo de la integral se puede realizar de dos maneras
diferentes: analticamente (resolviendo las integrales planteadas) o bien grficamente (calculando las
reas respectivas a partir de los grficos realizados para las seales). La convolucin con (t) se calcula
valindose de la propiedad de separacin de la funcin (t), que permite escribir la funcin x(t) como la
suma de infinitos pulsos pesados. Por lo que respecta a la Economa, la convolucin y las operaciones
relacionadas se encuentran en muchas aplicaciones de la econometra. Y as:
En Estadstica, como un promedio mvil ponderado.
En Teora de la Probabilidad, puesto que la distribucin de probabilidad de la suma de dos
variables aleatorias independientes es la convolucin de cada una de sus distribuciones de
probabilidad.
242
CAPTULO 7
La transformada de Laplace hllase estrechamente relacionada

con la Transformada de Fourier y la Transformada Z (empleada en las
ecuaciones en diferencias finitas, como veremos en el captulo siguiente).
La transformada de Laplace es, de hecho, una generalizacin de la
Transformada de Fourier de Tiempo-Continuo. Aunque las transformadas
de Laplace rara vez se resuelven mediante integracin si no por medio
de tablas y el uso de computadoras (por ejemplo Matlab) como veremos
ms adelante. Esto define la transformada de Laplace y su inversa.
Ntense las similitudes existentes entre la transformada de Laplace y su
inversa. Ello nos ofrecer, como resultado, muchas de las simetras
encontradas en el anlisis de Fourier. Para resolver las Transformadas
de Laplace se pueden emplear diversos mtodos, a saber:
a) Resolviendo la Integral:
Probablemente, el mtodo ms difcil y menos usado para
encontrar la Transformada de Laplace es resolviendo directamente la
integral. Aunque es tcnicamente posible hacerlo as, tambin es
extremadamente consumidor de tiempo, dada la facilidad de los
siguientes dos mtodos para encontrarla. Las integrales estn sobretodo
para entender conceptualmente la teora y de dnde se originan los
siguientes mtodos resolutivos.
b) Usando una Computadora:

El uso de una computadora con el software adecuado para
encontrar la transformada de Laplace resulta relativamente sencillo.
Matlab, por ejemplo, tiene dos funciones, laplace e ilaplace, y las dos
forman parte de las libreras simblicas, con lo que encontraremos la
transformada de Laplace y su inversa, respectivamente. Este mtodo
resulta preferido generalmente para funciones ms complicadas.
Funciones ms sencillas e ideales usualmente se resuelven, con mayor
rapidez, mediante el empleo de tablas, como los ejemplos que siguen a
continuacin.
243
c) Usando Tablas:
Cuando se aprende por primera vez la transformada de Laplace,
las tablas son, sin duda alguna, la forma ms comn para encontrarla.
Con suficiente prctica, no obstante, las tablas se hacen innecesarias. La
gran parte del diseo de aplicaciones empieza en el dominio de Laplace
y dan como resultado una solucin en el dominio del tiempo.
A continuacin, se ofrece una tabla suficientemente completa para

los casos ms usuales que se puedan presentar:
Funcin
Transformada Funcin generatriz Transformada
generatriz
L[[y(x)]] y(x) L[[y(x)]]
y(x)
K
K (p > 0) Sh x (p >)
p p 2
2
xn(n > -1), (n + 1) p

Ch x (p >)
(p > 0) pn +1 p 2
2
1 2p
x (p > 0) xsin x (p > 0)
p2 (p + 2 ) 2
2
K 22p
Keax
(p > -a) sin x Sh x
pa p 4 + 4 4
K p3
sin Kx (p > 0) cos x Ch x
p + K2
2
p 4 + 4 4
p (n + 1) (n > -1)
cos Kx (p > 0) xn eax
p + K2
2
(p a)n+1 (p > a)
1 Kx K 1 e x 1
(e e Kx ) l 1 +
2 p K2
2
x p
1 Kx p ' (1) lp
(e + e Kx ) lx
2 p K2
2
p p
2
n ax (n + 1) cos x 1 4p
x e (n > -1) e
(p a)n + 1 x p
2
ax K
(p > a) sin x
4p
e sin Kx e
(p a)2 + K 2 2 p 3 / 2
2
pa Ch x 1
ax
e cos Kx (p > a) e 4p
(p a)2 + K 2 x p
2
pcos K sin K Sh x
cos (x + K) e 4p
p 2 + 2 2 p 3 / 2
Transformada
Transformada inversa
inversa Funcin (p) Funcin (p)
L-1[(p)]
L-1[(p)]
244
CAPTULO 7
Funcin Transformada Funcin generatriz Transformada

generatriz y(x) L[[y(x)]] y(x) L[[y(x)]]
psin K + cos K 1
sin (x + K) n
x (p > 0) p (n +1) / n 1 +
p 2 + 2 x
xn 1 xq 1
(p > 0) (p > 0)
n! pn + 1 (q + 1) p q +1
x n x 1
(p > )
1
(p > - )
e e-x
n! (p + )n +1 p+
1 1 (p> -a)
1 e - x (p > 0) (e - ax e bx )
p(p + ) ba (p + a)(p + b) (p> -b)
x
ln (p > 0)
x0
[ln( x 0 p) + ] 1
(sin at - atcos at)
1
x0 p 2a 3 (p + a 2 ) 2
2
xn-1 (n 1)! 1
(p > 0) x p- 3/2 (p > 0)
(n = 1, 2, ) pn 2
(1)(3)(5)...(2n 1) -n-1/2
xn-1/2 p
1 x p -1/2
(p > 0) 2n
(n = 1, 2, ) (p > 0)
p2 a2 xn-1eax (n 1)!
xcos ax (p > 0) (p > a)
(p 2 + a 2 ) 2 (n = 1, 2, ) (p a)n
sin ax axcos 2a 3 1 x / a 1
(p > 0) e
ax (p 2 + a 2 ) 2 a 1 + ap
1 ax 1 1
(e 1) 1 e-x/a
a p(p a) p(1 + ap)
1 x /a 1 e ax e bx 1
x3e
a2 (1 + ap) 2 ab (p a)(p b)
ex / a ex /b 1 p
(1 + ax)eax
ab (1 + ap)(1 + bp) (p a) 2
1 p ae ax bebx p
(a x )e x / a
a3 (1 + ap) 2 ab (p a)(p b)
ae x / b be x / a p 1 ax 1
(e 1 ax )
ab(a b) (1 + ap)(1 + bp) a2 p (p a)
2
Transformada
L-1[(p)]
L-1[(p)]
245
Funcin Transformada Funcin generatriz Transformada

generatriz y(x) L[[y(x)]] y(x) L[[y(x)]]
2 2a 2 2 2a 2
sin ax sinh ax
p(p 2 + 4a 2 ) p(p 2 4a 2 )
ax ax a 2p 1 ax ax ax ax a3
sin sinh cosh sin sinh cos
2 2 p4 + a4 2 2 2 2 2 p4 + a4
ax ax p3 1 ax ax ax ax ap 2
cos cosh cos sinh + sin cos
2 2 p4 + a4 2 2 2 2 2 p4 + a4
1 a3 1 a 2p
(sinh ax sin ax) (cosh ax cos ax)
2 p4 a4 2 p4 a4
1 as 2 1 p3
(sinh ax + sin ax) (cosh ax + cos ax)
2 p4 a4 2 p4 a4
a(p 2 2a 2 ) a(p 2 + 2a 2 )
cos ax sinh ax sin ax cosh ax
p 4 + 4a 4 p 4 + 4a 4
1 ap 2 ax p3
(sin ax + ax cosax) cos ax sin ax
2 (p 2 + a 2 )2 2 (p 2 + a 2 )2
1 a3 x ap
(axcosh ax sinh ax) sinh ax
2
(p 2 a 2 ) 2 2 (p a 2 ) 2
2
ap 2 ax p3
1
(sinh ax + ax cosh ax) cosh ax + sin ax
2
(p 2 a 2 ) 2 2 (p 2 a 2 ) 2
asin bx bsin ax ab cos bx cos ax p

a2 b2 (p + a )(p 2 + b 2 )
2 2
a 2 b2 (p + a )(p 2 + b 2 )
2 2
asin ax bsin bx p2 a 2 cosax b 2 cosbx p3

a2 b2 (p 2 + a 2 )(p 2 + b 2 ) a2 b2 (p 2 + a 2 )(p 2 + b 2 )
bsinh ax asinh bx ab cos ax cosh bx p

a2 b2 (p a )(p 2 b 2 )
2 2
a2 b2 (p a )(p 2 b 2 )
2 2
asinh ax bsin bx p2 a 2 cos ax b 2 cosh bx p3

a2 b2 (p 2 a 2 )(p 2 b 2 ) a2 b2 (p 2 a 2 )(p 2 b 2 )
Transformada
L-1[(p)]
L-1[(p)]
246
CAPTULO 7
Funcin
generatriz
L[[y(x)]] y(x) L[[y(x)]]
y(x)
1 a2 1 a2
x sin ax sinh ax x
2 p 2 (p 2 + a 2 ) a p 2 (p 2 a 2 )
ax a4 ax a4
1 cos ax sin ax 1 cosh ax + sinh ax
2 p(p 2 + a 2 ) 2 2 p(p 2 a 2 ) 2
b2 cos ax a2 coshbx a 2b 2 b 2 cos ax a 2 cosh bx a 2b 2

1+ 1+
a2 b2 p(p 2 + a 2 )(p 2 + b 2 ) a 2 b2 p(p 2 a 2 )(p 2 b 2 )
a 3p a5
x
[sin ax axcos ax ] 1
[
(3 a 2 x 2 ) s i n ax 3 axcos ax ]
8 (p 2 + a 2 )3 8 (p 2 + a 2 )3
a 3p a 3p 2
x
(axcosh ax sinh ax )
1
[
(1 + a 2 x 2 ) sin ax axcos ax ]
8
(p 2 a 2 )3 8 (p 2 + a 2 )3
1 a5
(1 e x / a )n
1
p(ap + 1)(ap + 2)...( ap + n)
1
[
(3 + a 2 x 2 ) sinh ax 3axcosh ax ]
n! 8 (p 2 a 2 )3
psin b + acos b a 3p 2
sin(ax + b)
1
[
axcosh ax (1 a 2 x 2 ) sinh ax ]
p2 + a2 8 (p 2 a 2 )3
pcos b asin b ax 3 ax 3 3a 2
cos(ax + b) eax eax/ 2 cos 3sin
p2 + a2 2 2 p3 + a3
1 + 2ax p+a 1
e ax / x
x p p p+a
1 1 1 a / p
(ebx eax ) pa pb cos2 ax e
2x x x p
1 1 a/p 1
cosh 2 ax e sin2 ax p-3/2e-a/p
x p a
1 1 a / p
sinh 2 ax p-3/2ea/p J0 (2 ax ) e
a p
1 a / p
x / aJ1(2 ax ) e (x / a)(s1) / 2Js1(2 ax) (s > 0) p-se-a/p
p2
Transformada
L-1[(p)]
L-1[(p)]
247
Funcin
generatriz
L[[y(x)]] y(x) L[[y(x)]]
y(x)
1 p2 + 1 p
J0(x) J1(x)
p2 + 1 p2 + 1
1
( p 2 + 1 p)s s 1 (2a)s s +
Js(x) (s > -1) x Js(ax) s > 2
p2 + 1 2 2 s + (1 / 2 )
(p + a )
2
x s1 1 4n n! 1
(s > 0) x n-(1/2)
(s) ps (2n)! p n
s
x s1 -ax 1 1 e ax pa
e (s > 0) ln
(s) (p + a)s x p
e bx e ax pa 2 p+a
ln sinh ax ln
x pb x pa
2 p2 + a2 2 p2 + a2
(1 cosax ) ln (cos bx cos ax ) ln
x p2 x p2 + b2
sin ax a 2 2ap
arctan sin axcos bx arctan
x p x p a 2 + b2
2
a 1 + e ( / a )p
sinax 2
2

( / a ) p --- ---
p + a 1 e
Transformada
L-1[(p)]
L-1[(p)]
FIG. 7.1. Transformadas de Laplace ms usuales.
NOTAS EXPLICATIVAS DE LA TABLA PRECEDENTE:
1. es la constante de Euler-Mascheroni. La constante de Euler-

Mascheroni, (tambin conocida como constante de Euler), a la que ya nos
hemos referido con anterioridad, es una constante matemtica que aparece
principalmente en la teora de nmeros, y se denota con la letra griega
minscula (Gamma). Se define como el lmite de la diferencia entre la serie
armnica y el logaritmo natural o neperiano, a saber:
Su valor aproximado es:
248
CAPTULO 7
Esta constante apareci por primera vez en el ao 1734, en un artculo escrito

por Leonhard Euler, denominado De Progressionibus harmonicis
observationes, calculando los 6 primeros dgitos para la constante y llamndola
C. En 1781 calculara otros 10 decimales ms. En 1790, Lorenzo Mascheroni
calculara los primeros 19 decimales y la denotara como A. Ya ms tarde se
denotara de la forma moderna como , debido a su conexin con la funcin
gamma, a la que nos referiremos inmediatamente.
El nmero no se ha probado que sea algebraico o transcendente; de hecho,

ni siquiera se conoce si es irracional o no. El anlisis de fracciones continuas
revela que, de ser racional, su denominador debe ser muy elevado
(actualmente del orden de 10242.080). Debido a que est presente en un gran
nmero de ecuaciones y relaciones, la racionalidad o irracionalidad de se
halla, sin duda, entre los problemas abiertos ms importantes de las
matemticas.
2. (q) representa la funcin gamma o integral euleriana de segunda

especie. Integrando por partes en dicha funcin, se obtiene:
q-1 -x
(q) = e x x q 1dx ; u = x ; dv = e dx; du = (q 1)xq-2dx; v = -e-x;
0
con lo que:
]

(q) = [ e x x q 1 0 + (q 1) e x x q 2 dx = (q 1) e x x q 2 dx = (q 1)(q 1) .
0 0
Reiterando el procedimiento, se tendr que:
(q) = (q 1)(q 2) (q k)(q k).
En el caso particular de que q sea un nmero natural (o sea, entero positivo), la

aplicacin de la expresin anterior conduce a la siguiente:
(q) = (q 1)! (q N),

puesto que: (1) = e x dx = 1. Una expresin que se presenta con frecuencia,
0
es la que se obtiene mediante el cambio de variable: x = t2. En efecto:

( q) = e x x q 1dx = e t t 2 q 2 2 t = 2 e t t 2p 1dt .
2 2
0 0 0
As mismo, el cambio x = mt, conduce anlogamente a:

(q) = e x x q1dx = e mt (mt )q1mdt = m q e mt t q1dt .
0 0 0
3. Las funciones de Bessel de primera especie y orden que aparecen

en la tabla anterior son las soluciones de la ecuacin diferencial de Bessel que
son finitas en el origen (x = 0) para enteros no negativos y divergen en el
249
lmite x 0 para negativo no entero. El tipo de solucin y la normalizacin de

J(x) estn definidos por sus propiedades. Es posible definir la funcin J(x) por
su expansin en serie de Taylor en torno a x = 0. Las funciones de Bessel,
primero definidas por el matemtico Daniel Bernouilli y ms tarde generalizadas
por Friedrich Bessel, son soluciones cannicas y(x) de la ecuacin diferencial
de Bessel, a saber:
, donde es un nmero real o complejo. El caso ms comn es cuando es

un nmero entero n, aunque la solucin para no entero es similar. El nmero
se denomina orden de las funciones de Bessel asociadas a dicha ecuacin.
Dado que la ecuacin anterior es una ecuacin diferencial ordinaria de segundo
orden y coeficientes variables, tiene dos soluciones linealmente
independientes. Aunque y - dan como resultado la misma funcin, es
conveniente definir diferentes funciones de Bessel para estos dos parmetros,
pues las funciones de Bessel en funcin del parmetro son funciones suaves
casi doquiera. Las funciones de Bessel se denominan tambin funciones
cilndricas, o bien armnicos cilndricos porque son solucin de la ecuacin de
Laplace en coordenadas cilndricas.
Para su aplicacin a la resolucin de las ecuaciones diferenciales,

resulta fundamental la obtencin de L[y(x)] expresada en funcin de
L[y(x)], o sea:
L[y' ( x )] = e px y' ( x )dx = y( x )e px

0
] +
0

0

e px y( x )dx =
= y(0) + pL[y( x )] = y(0) + p(p)
, despus de integrar por partes.
Anlogamente se obtiene que:

e px y( x )dx L[y( x )]

x
px
L y( x )dx = e dx
x
0
y( x )dx = =
0 0 0 p p
, que resulta de gran utilidad en la resolucin de las ecuaciones
integrales e integro-diferenciales que veremos en el siguiente captulo de
nuestro libro.
Un teorema de la mxima importancia es el correspondiente al

producto de transformadas o de convolucin. Sean, en efecto, dos
funciones y1(x), y2(x), tales que:
1(p) = L[y1( x )] =

e px y1( x )dx
0
(p) = L[y ( x ' )] =

2 2 e px 'y 2 ( x ' )dx '
0
250
CAPTULO 7
El producto de las transformadas ser:

1 (p)2 (p) = e p( x + x ') y 1 ( x )y 2 ( x ' )dxdx' .
0 0
Mediante el cambio de variable: u = x, v = x + x, es decir, que

resulta: x = u; x = v u; cuyo determinante funcional jacobiano de la
transformacin es la unidad, puesto que:
x x
( xx ' ) u v = 1 0 = 1 0 = 1, c.s.q.d.
J= =
(u, v ) x ' x ' 1 1
u v
En cuanto al recinto o dominio de integracin (cuadrante positivo

del crculo, x>0, x>0) se transforma en el u>0, v>u (vanse a
continuacin los recintos de las figuras anexas), que es el ngulo de 45
sexagesimales = 50g centesimales = /4 radianes, rayado en la figura
correspondiente. A saber:
FIG. 7.2. Dominios de integracin.
Por lo tanto, se obtiene que:

e pv y1(u)y 2 ( v u)dudv .
v
1(p)2 (p) = 0 0
v
A la integral combinada entre ambas funciones, 0
y1( x )y 2 ( v x )dx ,
se le llama producto de convolucin (plegamiento o faltung en idioma
alemn), convolucin o bien producto compuesto de las funciones
y1(x) e y2(x) y se representa por y1(x)y2(x), esto es:
1(p)2 (p) = L[y1(x ) y 2 (x )] , de donde:

y1( x ) y 2 ( x ) = L1[1(p)2 (p)] = y 2 ( x ) y1( x ) .
251
Si una de las dos convoluciones en la ecuacin anterior es ms

simple de calcular, entonces se elige esa convolucin cuando se
determina la transformada inversa de Laplace de un producto. En
definitiva, veamos que el producto de convolucin de sendas funciones
es el producto ordinario de sus transformadas. Por lo tanto, la generatriz
del producto ordinario de dos funciones es el producto de convolucin de
sus generatrices.
4. LOS "IMPULSOS" DE INVERSIN
La funcin delta de Dirac puede aplicarse a un sinnmero de

problemas para los cuales queremos modelar un impulso exgeno.
Tomemos, por ejemplo, la siguiente ecuacin de inversin:
es decir, la inversin es nula excepto en el instante t = a para el cual es

"infinitamente grande", o bien hay un "impulso" de inversin en t = a. La
solucin a esta ecuacin es, con = 0:
La figura siguiente muestra el comportamiento de k(t): en el

instante t = a, el capital pasa discretamente a tomar el valor k(0) + 1. Esto
es:
FIG. 7.3. El capital cambia discretamente en t = a.
El ejemplo anterior puede generalizarse tomando la siguiente

ecuacin:
252
CAPTULO 7
es decir, los impulsos de inversin se realizan en t = 1, 2, ..., T. La

ecuacin se resuelve igual que arriba, obtenindose la expresin:
La figura siguiente muestra el comportamiento de k(t) para este

caso. Podemos tambin tomar en cuenta la depreciacin del capital y
considerar la ecuacin:
La solucin de esta ecuacin est dada, nuevamente, como sigue:
FIG. 7.4: El capital cambia discretamente en t = 1, 2, ..., T.
El comportamiento de k(t) cuando k(0) = 1, = 0.3 y a = 4 se

muestra, en fin, en la figura siguiente:
FIG. 7.5. Trayectoria de k(t).
253
Los ejemplos anteriores podran adaptarse fcilmente al caso de la

inversin en un activo con un flujo de dividendos D(t) y una tasa libre de
riesgo r. La ecuacin para el valor x(t) del activo est dada por la
expresin:
dx
+ D( t) = rx( t) ,
dt
que es la ecuacin con = -r y H(t) = -D(t). Esta ecuacin puede

interpretarse como una condicin de no arbitraje: en cada instante es
equivalente invertir la cantidad x(t) a una tasa r, (digamos comprando
Cetes5) obteniendo una cantidad rx(t), o bien realizar la inversin,
obteniendo los dividendos D(t) ms el cambio en el valor del activo dx(t)
dt . Los dividendos pueden modelarse como funciones de impulso. sta
es, claramente, una mejor aproximacin de la realidad que el pensarlos
simplemente como funciones continuas. Ello enlaza, por otra parte, con
su concepcin como funciones discretas o recurrentes como las que
tendremos ocasin de estudiar en posteriores captulos de este mismo
libro.
5. RESOLUCIN DE EJERCICIOS
5.1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
Ejemplo 1

dy
ordinaria: y = 1 , con y expresado en euros y x en miles de unidades
dx
del producto. Se pide: a) calcular el precio en funcin de la oferta,
dicho producto, y b) calcular el precio cuando la oferta sea de 2.400
unidades, con la correspondiente representacin grfica.
5
Los CETES (Certificados de la Tesorera) son ttulos de crdito al portador emitidos por el Gobierno, en
los cuales se consigna la obligacin de ste a pagar su valor nominal al vencimiento. Dicho instrumento
se emite con el fin de influir en la regulacin de la masa monetaria, financiar la inversin productiva y
propiciar un sano desarrollo del mercado de valores. A travs de este mecanismo se captan recursos de
personas fsicas y jurdicas a quienes se les garantiza una renta fija. El rendimiento que recibe el
inversionista consiste en la diferencia existente entre el precio de compra y el de venta. Este instrumento
se coloca a travs de los operadores a una tasa determinada de descuento y tiene el respaldo del Banco
Central del pas, en su calidad de agente financiero del Gobierno.
254
CAPTULO 7
Solucin:
a) Se trata de resolver la EDO: y y = 1, con la condicin inicial

dada: y(0) = 0, en este caso por aplicacin del mtodo de las
transformadas de Laplace. En efecto:
1 1
SyS y(0) yS = L(1); y S (S 1) = yS = , de donde:
S S(S 1)
A B 1
+ = , A(S 1) + BS = 1, que resolviendo las fracciones
S S 1 S(S 1)
simples y coeficientes indeterminados, ofrece: A = -1 B = 1, con lo
que resulta la siguiente funcin generatriz Laplace:
1 1
y( x ) = L1 + L1 = 1 + e .
x
S S 1
Por aplicacin alternativa del mtodo clsico o de los coeficientes

indeterminados, se tendr que la ecuacin caracterstica de la
homognea o incompleta, ser la siguiente: 1 = 0; = 1; con lo que
se obtiene la solucin: y* = c ex; ensayaremos, ahora, una solucin
particular de la no homognea del tipo:
yp = a
; y substituimos en la ecuacin inicial, obtenindose:
yp = 0
-a = 1 ; a = -1 ; con lo que se tendr la solucin general: y(x) = y* + yp =

cex 1; y aplicando la condicin inicial, se tiene que: y(0) = c 1 = 0 ; lo
que implica que: c = 1, y nos quedar la I.P. buscada ya obtenida por el
procedimiento anterior:
y( x ) = e x 1 c. s. q. d.
De hecho se tata de una ecuacin lineal de primer orden, con:
X = -1 ; X1 = -1 , y: X dx = dx = x ;
e
Xdx
X 1 dx = e x dx = e x ; y aplicando la frmula pertinente:
y(x) = ex(c e-x) = cex 1, que es la I.G. a la cual habr que

aplicar la condicin inicial para obtener la I.P. buscada (es evidente que
con c = 1).
255
b) La representacin grfica de esta solucin particular, que es

evidentemente una funcin exponencial, se expone a continuacin (con
detalle suficiente en el entorno del origen de coordenadas):

y ex 1
x + x x + x
Para x = 2.400 ud. corresponder un precio de:
y = ex 1 = e24 1 = 110232 1 1002 ,
tal como puede apreciarse en la figura anterior.
Ejemplo 2

ordinaria: y'5y = 0 . Se pide calcular el precio en funcin de la oferta,
dicho producto.
Solucin:
Se trata de resolver la EDO: y 5y = 0; con la condicin inicial

dada en el enunciado: y(0) = 2.
Tomando la transformada de Laplace de ambos lados de esta

ecuacin diferencial ordinaria y usando las propiedades anteriormente
explicadas, obtenemos la expresin: L{y} 5L{y} = L{0}.
256
CAPTULO 7
Luego, usando la ecuacin con c0 = 2, encontramos que:
2
[sY(s) 2] 5Y(s) = 0, de lo cual se infiere que: Y(s) = .
s5
Finalmente, tomando la transformada inversa de Laplace de Y(s)

en ambos miembros de esta ecuacin, obtenemos la funcin generatriz
Laplace buscada siguiente:
2 1 1
y( x ) = L1{Y(s)} = L1 = 2L = 2e .
5x
s 5 s 5
La representacin grfica de esta solucin particular se expone a

coordenadas):

y
m = lm. = lm. (2e5 x / x ) = + , luego existe una rama parablica segn
x + x x +
El resultado anteriormente obtenido es obvio si procedemos a

efectuar la resolucin de este problema directamente, esto es,
considerando, como siempre, la ecuacin caracterstica o modular
siguiente:
- 5 = 0; con lo que resulta la raz: 1 = 5, y entonces, aplicando

las frmulas correspondientes, se tendr la integral general: y(x) = c1e5x,
cuya representacin grfica del haz o familia de soluciones
257
La resolucin de la I.P. exige que c1 = 2, como podr comprobar

sin mayor dificultad el amable lector/a.
Ejemplo 3

ordinaria: y'5y = e 5 x . Se pide calcular el precio en funcin de la oferta,
dicho producto.
Solucin:
Se trata de resolver la EDO: y 5y = e5x; con la condicin inicial

dada: y(0) = 0.
Tomando la transformada inversa de Laplace de ambos lados de

esta ecuacin diferencial y usando las propiedades correspondientes,
encontramos que: L{y} 5L{y} = L{e5x}. Luego, usando
adecuadamente la tabla de transformadas y la ecuacin con c0 = 0,
obtenemos la expresin:
1 1
[sY(s) 0] 5Y(s) = , de lo cual se deduce que: Y(s) = .
s5 (s 5) 2
Finalmente, tomando la transformada inversa de Y(s), obtenemos

la I.P. buscada o funcin generatriz Laplace, as:
1
y(x ) = L1{Y(s)} = L1 2
= xe 5 x
(s 5)
258
CAPTULO 7

coordenadas):
De hecho, la solucin general de esta EDO viene dada por la

expresin:
y(x) = e5x(c + x),
y la condicin inicial dada obliga a que c = 0.

y
m = lm. = lm. e5 x = + , luego existe una rama parablica segn el eje
x + x x +
OY (vertical, hacia arriba).

259
5.2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
Ejemplo 1

ordinaria: y' ' y'2y = 4x 2 . Se pide calcular el precio en funcin de la
oferta, sabiendo que, cuando el precio es de 100 , no existe oferta
alguna de dicho producto y que, en este caso, la pendiente de la curva
de oferta es igual a 4.
Solucin:
Se trata de resolver la EDO: y y 2y = 4x2; con las condiciones

iniciales dadas: y(0) = 1, y(0) = 4.
Tomando las transformadas de Laplace en ambos miembros de la

ecuacin diferencial dada tenemos lo siguiente:
L{y} L{y} 2L{y} = 4L{x2}.
Luego, usando las ecuaciones correspondientes, con los datos

suministrados: c0 = 1 y c1 = 4, tenemos que:
8
[s2Y(s) s 4] [sY(s) 1] 2Y(s) = ,
s3
8
s2Y(s) sY(s) 2Y(s) = + s + 4 1,
s3
8
Y(s)[s2 s 2] = + s +3,
s3
s+3 8
o, resolviendo para Y(s), se tiene: Y(s) = + 3 2 .
s s 2 s (s s 2)
2
Finalmente, tomando la transformada inversa de Laplace,

obtenemos la expresin buscada mediante la correspondiente funcin
generatriz:
s + 3 1 8
y( x ) = L1 2 + L 3 2 =
s s 2 s (s s 2)
5 2 x 2 x 1 2x 8 x x
e e + 3 + 2x 2x + e + e = 2e + 2e 2x + 2x 3.
2 2x 2
3 3 3 3

coordenadas):
260
CAPTULO 7
De hecho, la solucin general de esta EDO viene dada por:
y(x) = c1e-x + c2e2x 2x2 + 2x - 3,
y en nuestro caso: c1 = 2 y c2 = 2.

y 2e 2 x + 2e x 2x 2 + 2x 3
x + x x + x

Ejemplo 2

ordinaria: y' '4y'+4y = x 3 e 2 x . Se pide calcular el precio en funcin de la
oferta, sabiendo que cuando el precio es de 0 , no existe oferta alguna
261
de dicho producto y que, en este caso, la pendiente de la curva de oferta

es igual a 0 (horizontal).
Solucin:
Se trata de resolver la EDO: y 4y + 4y = x3e2x ; con las

condiciones iniciales dadas: y(0) = 0, y(0) = 0. Usando el mtodo de las
transformadas de Laplace, se obtiene que:
S2yS Sy(0) y(0) - 4SyS 4y(0) + 4yS = {L(x3e2x};
6
S 2 y S 4Sy S + 4y S = ;
(S 2) 4
6 6 6
y, = = = .
(S 4S + 4)(S 2)
2 4
( S 2) ( S 2 )
2 4
( S 2) 6
6 1 5 ! 1 5 2x
Y se obtiene la I.G.: y( x ) = L 6 = x e
5 ! S SS2 20
Alternativamente, por aplicacin del mtodo clsico de los

coeficientes indeterminados, se tendr que la ecuacin caracterstica de
la homognea ser:
4 16 16 1 = 2
2 4 + 4 = 0 ; = =
2 2 = 2
con lo que la solucin de la homognea ser: y* = c1e2x + c2xe2x.
Ensayaremos, ahora, una solucin particular del tipo:
yp = (ax3 + bx2 + cx + d) x2 e2x = (ax5 + bx4 + cx3 + dx2) e2x;
yp = (5ax 4 + 4bx 3 + 3cx 2 + 2dx ) e 2 x + 2(ax 5 + bx 4 + cx 3 + dx 2 ) e 2 x =
= e 2 x (2ax 5 + 5ax 4 + 2bx 4 + 4bx 3 + 2cx 3 + 3cx 2 + 2dx 2 + 2dx ) ;
yp = 2 e 2 x (2ax 5 + 5ax 4 + 2bx 4 + 4bx 3 + 2cx 3 + 3cx 2 + 2dx 2 + 2dx ) +
+ e 2 x (10ax 4 + 20ax 3 + 8bx 3 + 12bx 2 + 6cx 2 + 6cx + 4dx + 2d) =
= e 2x (4ax5 + 20ax 4 + 4bx 4 + 20ax3 + 16bx3 + 4cx3 + 12bx2 + 12cx2 + 2dx2 + 6cx + 8dx + 2d)
262
CAPTULO 7
Substituyendo ahora, en la ecuacin inicial, los valores

anteriormente obtenidos, queda:
e 2 x ( 4ax 5 + 20ax 4 + 4bx 4 + 20ax 3 + 16bx 3 + 4cx 3 + 12bx 2 + 12cx 2 + 2dx 2 + 6cx + 8dx + 2d)
e 2 x (8ax 5 + 20ax 4 + 8bx 4 + 16bx 3 + 8cx 3 + 12cx 2 + 8dx 2 + 8dx ) +
+ e 2 x ( 4ax 5 + 4bx 4 + 4cx 3 + 4dx 2 ) = x 3 e 2 x ; esto es:
e 2 x (20ax 3 + 12bx 2 2dx 2 + 6cx + 2d) = e 2 x x 3 ;
1
20a = 1; a= ; b = 0; c = 0; d = 0; con lo que la solucin particular
20
ser:
x3 x5
yp = x 2 e2x = e2x ;
20 20
y la solucin general de la EDO ser:

x5
y( x ) = y * + y p = c 1 e 2 x + c 2 x e 2 x + e2x .
20
Por aplicacin, ahora, de las condiciones iniciales dadas en el

propio enunciado del problema planteado, se tendr que:
y(0) = c1 = 0;
x4 x5
y( x ) = 2c 1 e 2 x + c 2 e 2 x + 2c 2 x e 2 x + e +
2x
e2x ;
4 10
y(0) = 2c1 + c2 = 0 ; c2 = 0;
y la solucin particular buscada, ya obtenida anteriormente, ser la

siguiente:
x5
y(x ) = e 2 x , c. s. q. d.
20

y x 4e 2x
x + x x + 20

coordenadas):
263
Ejemplo 3
Resolver la siguiente funcin de oferta de un bien normal, tal que

cumple: y 6y + 9y = x2e3x, siendo y(0) = 2 , y(0) = 6, con x
expresada en miles de unidades e y en euros, y hallar la elasticidad arco
correspondiente entre las cantidades x = 400 ud. y x = 800 ud. de
producto.
Solucin:
Al aplicar transformadas de Laplace a la ecuacin dada

recordaremos la frmula de la transformada de las derivadas de una
funcin, utilizaremos los valores de las condiciones iniciales y para la
integral particular del segundo miembro la frmula que da la
transformada del producto de una funcin por una potencia de x. Todo
esto nos lleva a:
d2 1
s 2L[y ] 2s 6 6sL[y ] + 12 + 9L[y ] = .
ds 2 s 3
Operando adecuadamente, queda:
(s 2
)
6s + 9 L[y ] = 2(s 3 ) +
2
L[y ] =
2
+
2
.
(s 3 )3
s 3 (s 3 )5
Observando que:
2
=
1 d4 1 1 1 4 3 x
= L x e .[ ]
(s 3 )
5
12 ds 4 s 3 12
La solucin o integral particular buscada es, pues, la funcin

x 4e3x
generatriz Laplace siguiente: y = 2e 3x
+ , con la siguiente
12
representacin grfica:
264
CAPTULO 7

y 2e3 x x 3e3 x
m = lm. = lm. ( + ) = + , luego existe una rama parablica
x + x x + x 12
Si ahora estudiamos la elasticidad arco entre los puntos de la curva

de oferta O1(04, 665) y O2(08, 2242), se tendr que:
q2 q1 p 2 + p1 0'8 0'4 22'42 + 6'65 1 29'07

eo = = = = 0'61 < 1,
q2 + q1 p2 p1 0'8 + 0'4 22'42 6'65 3 15'77
Ejemplo 4
Determinar si la siguiente funcin econmica de un bien normal es

de oferta o de demanda: y + 4y + 6y = 1 + e-x , siendo y(0) = y(0) = 0.
Solucin:
Al aplicar la transformacin de Laplace a los dos miembros de la

ecuacin y teniendo en cuenta las condiciones iniciales dadas,
obtendremos que:
(s 2
)
+ 4s + 6 L[y ] =
1
+
1
=
2s + 1
L[y ] =
2s + 1
( ).
s s + 1 s(s + 1) s(s + 1) s 2 + 4s + 6
265
Descomponiendo esta fraccin en suma de fracciones simples, se

tendr que:
2s + 1 A B Cs + D
= + + 2
(
s(s + 1) s + 4s + 6
2
)
s s + 1 s + 4s + 6
.
Efectuado la suma e identificando los numeradores, se obtiene:
1
A = 6
1
B =
3 s +1 1 1 3s + 10
= +

C =
1 ( ) (
s(s + 1) s + 4s + 6 6s 3(s + 1) 6 s 2 + 4s + 6
2
.
)
2
5
D = 3
Para hallar la transformada inversa de la tercera fraccin, la

escribiremos del siguiente modo:
3s + 10 s+2 2
=3 +2 2 .
6 (s + 4s + 6) 6 [(s + 2) + 2] 6 [(s + 2) + 2]
2 2 2
Con esto, la solucin o integral particular pedida vendr dada por la

funcin generatriz Laplace siguiente:
1 e x 1 2 x 2 2x 1 + 2e x cos x 2 2sin x 2
y= + e cos x 2 e sin x 2 = e 2x ( + ).
6 3 2 3 6 2 3
Es fcil darse cuenta que dicha funcin tiene una asntota

horizontal de ecuacin: y = 1/6 , puesto que:
1
lm. y = = 0'166667, con los siguientes valores:
x + 6
...................................
Luego, al ser decreciente, podra tratarse perfectamente de una

funcin de demanda, con solo significacin econmica en el cuadrante
positivo. As:
266
CAPTULO 7
Ejemplo 5
Resolver la siguiente funcin econmica temporal de los resultados

contables de una empresa: y + 16y = cos 4t , con los valores iniciales:
y(0) = 0, y(0) = 1, con t en dcadas e y expresada en millones de euros.
Se desea conocer, en la primera dcada de funcionamiento del negocio,
los instantes temporales en que se anulen los beneficios y en que stos
sean mximos.
Solucin:
Aplicando las transformadas de Laplace, se tiene que:
s 2L[y ] 1 + 16L[y ] = L[y ] = 2

s 1 s
+ .
s + 16
2
(
s + 16 s 2 + 16 )
2
s 1 d 1 1 t sin 4t
Como: = = L ,
(s 2
+ 16 )
2
2 ds s 2 + 16 2 4
y se tiene la solucin o integral particular buscada:
sin 4t tsin 4t (2 + t ) sin 4t

y( t) = + = ,
4 8 8
y los beneficios se anularn para: sin 4t = 0 t = (n)/4 , n , y

con n = 1 se obtiene t = 07854 785 aos.
Por otra parte, el beneficio mximo se alcanzar en el momento en

que (condicin necesaria o de primer grado):
dy sin 4t + 8cos 4t + 4tcos 4t

= = 0, que se cumple en los puntos:
dt 8
267
t 0,418450608815893
t 1,19760345300961
t 1,97918153882677
t 2,76200625423664
.....................................
, resultando el primer valor el nico vlido dentro de la primera dcada, o

sea:
t = 04185 419 aos, con un valor de:
y=
(2 + t ) sin 4t = 2'41845sin1'6738 0'30
300.000 .
8 8
La correspondiente representacin grfica es la siguiente:
Ejemplo 6
La funcin de los resultados de una empresa viene dada por la

5
expresin siguiente: y + 4y = 5 sin 2t, siendo: y(0) = 1, y ' (0 ) = .
4
Se desea: a) describir analtica y grficamente su trayectoria temporal, y
b) averiguar cul ser el primer ao en que dicha empresa comience a
experimentar prdidas.
Solucin:
a) Al aplicar las transformadas de Laplace a ambos miembros de la

ecuacin diferencial ordinaria anterior y tener en cuenta las condiciones
iniciales dadas, se obtiene la expresin:
268
CAPTULO 7
s 2L[y ] s + + 4L[y ] = 2
5 10
, o tambin:
4 s +4
L [y ]( s 2 + 4 ) s + , esto es: L [y ] = 2
5 10 10 5
= 2 +s ,
4 s +4 s +4 4
de donde se deduce que: L[y ] =

10 s 5
+
(s 2
+4 )
2
(
s +4 4s +4
2 2
)
.
Para hallar la transformada inversa del primer sumando,

procedemos del siguiente modo:
= L[sin 2t ] L[sin 2t ] = L[sin 2t sin 2t ] =

10 5 2 2 5 5
= 2 2
(s 2
+4 )
2
2 s +4 s +4 2 2
L sin 2u sin2(t u)du = L [cos 2t cos 2(2u t )du] =

5 t 5 t
=
2 0 4 0
5 sin 2t 5
= t cos 2t = ( t cos 2t sin tcos t).
4 2 4
Las transformadas inversas de los otros dos sumandos, son

inmediatas, por lo que la solucin pedida es la siguiente:
5 sin 2t 5 5t cos 2t 5t
y( t) = t cos 2t + cos 2t sin 2t = + cos 2t = cos 2t(1 )
4 2 8 4 4
, con las siguientes representaciones grficas:
b) Como puede verse grficamente, a partir aproximadamente del

segundo trimestre del segundo ejercicio econmico, la empresa en
cuestin comenzar a tener algunas prdidas que alternar con
ganancias en perodos sucesivos. Tambin es digno de tener en cuenta
269
que el primer resultado nulo (beneficios = prdidas) se experimentar,

segn el detalle adjunto, en el instante temporal en que:
5t
cos 2t(1 ) = 0 , de donde: t = 4/5 = 080 aos, o sea, 96 meses, puesto
4
que segn puede apreciarse con mayor detalle:
Ejemplo 7
Los resultados contables netos de sendos comercios de la misma

cadena vienen dados por las ecuaciones respectivas: y + y 2y = t (con
las condiciones iniciales: y(0) = 2 e y(0) = -1) e y = 5t + 1, con t
expresado en aos e y en miles de euros. Hallar en qu instante
temporal coincidirn los resultados contables netos de ambos
establecimientos comerciales y en qu cuanta.
Solucin:
La primera ecuacin referida al primer comercio es una EDO que

resolveremos por aplicacin de las transformadas laplacianas, con lo que
su transformada deber verificar que:
p2 - 2p + 1 + p - 2 - 2 = 1/p2; (p2 + p 2) = 1/p2 + 2p + 1,
2p 3 + p 2 + 1 1/ 2 1 / 4 4 / 3 11/ 12
= = 2 + + ,
p (p + p 2)
2 2
p p p 1 p + 2
cuya funcin generatriz Laplace es la siguiente:
270
CAPTULO 7
1/ 2 1/ 4 4/3 11/ 12 t 1 4 11 2 t
y(t) = L1(
) L1( ) + L1( ) + L1( ) = - + et + e ,
p 2
p p 1 p+2 2 4 3 12
1 4 11
funcin que para t = 0 vale, efectivamente: + + = 2 , y cuya
4 3 12
1 4 11
primera derivada: y(t) = + e t e 2 t , para t = 0, vale,
2 3 6
efectivamente, -1.
Como comprobacin resulta evidente, por otra parte, que su

integral general es:
t 1
y(t) = - + c 1e t + c 2 e 2 t , de donde tambin se cumple que:
2 4
1
y(t) = + c 1e t 2c 2e 2 t , con lo que aplicando las condiciones iniciales
2
dadas en el enunciado se obtiene que:
1
y(0) = + c1 + c 2 = 2
4
1
y' (0) = + c 1 2c 2 = 1
2
, sistema que resuelto ofrece los valores: c1 = 4/3 y c2 = 11/12, con lo

que se tiene la integral particular:
t 1 4 t 11 2 t
y(t) = - + e + e , c.s.q.d.
2 4 3 12
La ecuacin correspondiente al segundo comercio dado en estudio

es una recta, y la igualacin de ambas ecuaciones conduce a la
expresin:
t 1 4 t 11 2 t
- + e + e = 5t + 1, que ofrece las dos races reales que
2 4 3 12
denotan la coincidencia de los respectivos resultados contables netos en
las siguientes situaciones temporales:
t = 0179195 018 aos y = 1895975 1.89598

t = 2371576 237 aos y = 1285788 12.85788
271
272
Parte III:
Ecuaciones integrales y
clculo de variaciones.
Aplicaciones econmicas de las ecuaciones
integrales.
Aplicaciones econmicas de las ecuaciones
integro-diferenciales.
Clculo de variaciones.
*******
CAPTULO 8a
CAPTULO 8a
APLICACIONES DE LAS ECUACIONES

INTEGRALES E INTEGRO-DIFERENCIALES I
1. TRANSFORMADA LAPLACE DE UNA INTEGRAL
Esta propiedad, de gran utilidad en el clculo y resolucin de las

ecuaciones integrales e integro-diferenciales que trataremos en el
presente captulo de nuestro libro, establece que:
t F(S )
Si f(t) F(S), entonces f (u)du
0 S
.
t
Si definimos la funcin: g( t ) = f (u)du , entonces, por el teorema
0
fundamental del Clculo Infinitesimal, se tendr que:
d t 0
g' ( t ) =
dt f (u)du = f ( t)
0
y g(0) =
0
f (u)du = 0 .
Por lo tanto: F(S) = L{f(t)} = L{g(t)} = SG(S) g(0).
De donde tambin: F(S) = SG(S), y de aqu se obtiene que:
G(S) = L{g(t)} = L { f ( u ) du }= F (SS ) .

t
As pues, resulta que la transformada Laplace de la integral

indefinida de una funcin (supuesta existente) es el cociente de la
transformada de la funcin por su variable S.
2. ECUACIONES INTEGRALES E INTEGRO-DIFERENCIALES

RESOLUBLES POR TRANSFORMADAS DE LAPLACE
2.1. INTRODUCCIN Y DEFINICIONES
La teora de las ecuaciones integrales fue iniciada por Volterra y

desarrollada posteriormente por Freedholm y Hilbert, a comienzos del
pasado siglo XX. Problemas de ndole muy diversa, que se plantean
273
APLICACIONES DE LAS ECUACIONES INTEGRALES E INTEGRO-DIFERENCIALES I
tanto en EDO como en EDP, se pueden reducir, por la va de una funcin

de Green apropiada, a ecuaciones integrales, proporcionando stas una
visin unificada de aquellos.
Tambin, la teora de las ecuaciones integrales (EI), presentada

desde un punto de vista moderno, proporciona al alumno la posibilidad
de entrar en contacto con el lenguaje y los mtodos propios del Anlisis
funcional (espacios de Hilbert, desarrollos de funciones, operadores de
diversa clase, etc.), disciplina clave en la investigacin moderna de las
ecuaciones diferenciales. Precisamente, la teora de los espacios de
Hilbert y operadores, tiene su origen en problemas planteados en
ecuaciones integrales.
Este estudio fue continuado por David Hilbert mediante una serie
de artculos publicados entre los aos 1904 y 1910, los cuales
permitieron no solo avanzar en el conocimiento de las ecuaciones
integrales, sino establecer tambin los fundamentos de la teora de
espacios de Hilbert. Lo ms curioso del caso (aunque no extrao, pues
este tipo de cosas suceden en Matemticas con cierta frecuencia), es
que la teora de espacios de Hilbert y operadores ha mostrado su utilidad
no solo en el campo de las ecuaciones integrales que aqu nos ocupa,
sino que a partir de mediados del siglo XX comenz a utilizarse tambin
en la resolucin de problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias y
en derivadas parciales (adems, por supuesto, de en otras muchas
ramas de la Matemtica).
El tema de las ecuaciones integrales de Freedholm lineales y

autoadjuntas alcanza su culminacin en el desarrollo de Hilbert-Schmidt,
que puede marcar el comienzo de una teora general de desarrollos en
serie de Fourier. El tratamiento de los problemas de contorno, cuyo
estudio fue iniciado por Sturm y Liouville en el siglo XIX, se realiza con el
punto de vista de Hilbert, que mediante el mtodo de la funcin de Green
los redujo a ecuaciones integrales. Esto proporciona una extraordinaria
economa de mtodos y demostraciones y, al mismo tiempo, supone una
buena ilustracin de la utilidad de las ecuaciones integrales, tambin por
su aplicacin en la Economa que es el objeto de nuestro estudio. En
particular, se describe de manera muy fcil el conjunto de valores propios
y funciones propias, adems de algunas propiedades notables, como la
complitud de tales funciones en ciertos espacios de funciones, lo que
constituye un resultado importante, sin duda, para aplicar el mtodo de
separacin de variables en el estudio de numerosos problemas de
contorno o de tipo mixto para las EDP.
Una ecuacin integral es una ecuacin en que la funcin incgnita

aparece dentro de una integral sin que aparezcan derivadas involucradas
en la ecuacin. Es decir, la incgnita forma parte tambin del integrando
274
CAPTULO 8a
o funcin subintegral. Para dar solucin a este problema se hace uso del
mismo procedimiento empleado para solventar una ecuacin diferencial
ordinaria, donde debe encontrarse primero la funcin en trminos de s y
luego, a travs de la correspondiente transformada inversa, encontrar la
funcin en t que es incgnita. Como nos hallamos frente a una integral,
debemos hacer uso del teorema de la convolucin al objeto de encontrar
la transformada de Laplace de dicha integral. En efecto, as como las
ecuaciones diferenciales ligan una funcin incgnita de una o varias
variables con sus derivadas totales o parciales, las ecuaciones integrales
que aqu presentaremos someramente relacionan la funcin incgnita
con una integral en cuyo integrando aparece la susodicha funcin. Se
presentan tales ecuaciones en un buen nmero de cuestiones tcnicas o
econmicas, proporcionando mtodos que, en ocasiones, resultan harto
ms ventajosos que los usuales empleados en la teora de las
ecuaciones diferenciales que acabamos de estudiar, especialmente en la
resolucin de ciertos tipos de problemas en cuyo planteamiento
intervienen condiciones de contorno.
Los tipos de ecuaciones integrales ms frecuentes son los lineales,

es decir, aquellos en que la funcin incgnita aparece linealmente bajo el
signo de integracin y se llaman ecuaciones de Freedholm o de Volterra
(en honor de estos eminentes matemticos, aunque su autntico
descubridor fue Abel1), segn que los lmites de la integral sean fijos o
variables, y se clasifican en ecuaciones de primera especie o clase y de
segunda especie o clase segn que dicha funcin incgnita aparezca
solamente en el integrando o tambin fuera de l. Valga, al respecto, el
siguiente cuadro aclaratorio:
AUTOR ESPECIE INHOMOGNEA HOMOGNEA

b b
1 f ( x ) = K( x, t)(t)dt K(x, t)(t)dt = 0
a a
FREEDHOLM b b
2 (x ) = f (x ) + K( x, t)(t)dt (x ) = K( x, t)(t)dt
a a
x x
1 f ( x ) = K(x, t)(t )dt K(x, t)(t)dt = 0
a a
VOLTERRA x x
2 ( x ) = f ( x ) + K( x, t)( t)dt (x ) = K(x, t)( t)dt
a a
Existe una conexin estrecha entre las ecuaciones integrales y las

ecuaciones diferenciales, y de hecho algunos problemas pueden
1
El nombre de Niels Henrik Abel (1802-1829) tiene un lugar privilegiado en el Olimpo Matemtico, al
lado de otros nombres gloriosos como Newton, Euler, Gauss, Cauchy o Riemann. A lo largo de su corta
vida, realiz numerosas contribuciones matemticas tan importantes como significativas. Aunque sus
estudios se centraron fundamentalmente en el lgebra y en el clculo integral, su nombre ser siempre
asociado a algunas ramas del anlisis, particularmente a la teora de las ecuaciones integrales, cuyo
desarrollo sistemtico llevaron a cabo Vito Volterra, Freedholm y Hilbert setenta aos despus de sus
descubrimientos.
275
formularse como ecuacin diferencial o equivalentemente como ecuacin

integral. Ver por ejemplo el modelo de Maxwell2 de viscoelasticidad.
El tipo de ecuacin integral ms sencillo es el de una ecuacin de

Freedholm de primera clase o especie y lineal, a saber:
Donde:
(t) es una funcin desconocida o incgnita,

f(x) es una funcin conocida y
K(x,t) es una funcin de dos variables tambin conocida, llamada
ncleo de la ecuacin integral (kernel), que se supone
continua y, por tanto, acotada en el intervalo completo cerrado de
integracin [a,b], lo mismo de la variable x que de la variable t.
El objeto del problema estriba en la determinacin de la funcin

desconocida (t). Ntese que los lmites de integracin son constantes;
esto precisamente es lo que caracteriza a una ecuacin de Freedholm. Si
la funcin incgnita aparece tambin fuera de la integral, entonces se
tiene una ecuacin integral lineal completa de Freedholm de segunda
clase o especie, esto es:
Bsicamente, viene a expresar que el valor de una cantidad en

un punto x es igual a un valor sealado f(x) ms un promedio ponderado
de su valor en los dems puntos. Las variables x, t, recorren aqu un
intervalo prefijado [a,b]. La particularidad ya expresada de esta ecuacin
es su linealidad, en el sentido de que la funcin incgnita (t) entra en
ella de modo lineal. Sin embargo, algunos problemas conducen a la
2
James Clerk Maxwell (Edimburgo, Escocia, 13 de junio de 1831 Cambridge, Inglaterra, 5 de
noviembre de 1879). Fsico escocs conocido principalmente por haber desarrollado la teora
electromagntica clsica, sintetizando todas las anteriores observaciones, experimentos y leyes sobre
electricidad, magnetismo y aun sobre ptica, en una teora consistente. Las ecuaciones de Maxwell
demostraron que la electricidad, el magnetismo y hasta la luz, son manifestaciones del mismo fenmeno:
el campo electromagntico. Desde ese momento, todas las otras leyes y ecuaciones clsicas de estas
disciplinas se convirtieron en casos simplificados de las ecuaciones de Maxwell. Su trabajo sobre
electromagnetismo ha sido llamado la "segunda gran unificacin en fsica", despus de la primera llevada
a cabo por Newton. Adems se le conoce por la estadstica de Maxwell-Boltzmann en la teora cintica de
los gases. Maxwell fue una de las mentes matemticas ms preclaras de su tiempo, y muchos fsicos lo
consideran el cientfico del siglo XIX que ms influencia tuvo sobre la fsica del siglo XX, habiendo
hecho contribuciones fundamentales en la comprensin de la naturaleza. Muchos consideran que sus
contribuciones a la ciencia son de la misma magnitud que las de Isaac Newton y Albert Einstein. En 1931,
con motivo de la conmemoracin del centenario de su nacimiento, Einstein describi el trabajo de
Maxwell como el ms profundo y provechoso que la fsica ha experimentado desde los tiempos de
Newton.
276
CAPTULO 8a
necesidad de considerar tambin ecuaciones integrales no lineales,

como es el caso de la denominada ecuacin de Hammerstein , a la que
nos referiremos posteriormente y que tambin encontraremos en algn
ejercicio suficientemente representativo de este mismo libro.
Las ecuaciones integrales surgen en problemas empricos en los

que se postula que el valor de una funcin en un punto depende del
comportamiento de la funcin en una gran regin de su dominio. Por
consiguiente, en la exposicin anterior, el valor de en x depende del
integrando: K(x,t)(t) integrado en el intervalo (a,b).
Como sucede con las ecuaciones diferenciales, aquella ecuacin

se llamar homognea cuando f(x) 0, y completa en caso contrario. El
parmetro numrico representado por la letra griega lambda de la
segunda ecuacin es un nmero real desconocido que desempea el
mismo papel que el de un valor propio en una expresin del lgebra
lineal que ya hemos visto, por cierto, en el presente libro.
Si un lmite de integracin es variable, entonces se tiene una

ecuacin de Volterra. Las ecuaciones de Volterra (nombre acuado as
por el matemtico rumano Train Lalesco en el ao 1908), de primer y
segundo tipo o especie, vienen dadas, respectivamente, por las
expresiones:
La denominada ecuacin de Abel pertenece a este tipo de

ecuaciones integrales. De hecho, la ecuacin de Volterra puede ser
considerada como una ecuacin de Freedholm en la que la funcin K(x,t)
verifica la condicin: K(x,t) = 0, t > x. Sin embargo, conviene destacar
las ecuaciones de tipo Volterra como una clase especial ya que ellas
poseen una serie de propiedades que no tienen lugar para ecuaciones
arbitrarias de tipo Freedholm.
En todo lo anterior, pues, si la funcin f(x) es idnticamente nula, la

ecuacin integral se llama ecuacin integral homognea. Si f(x) no es
cero, entonces se trata de una ecuacin integral inhomognea o no
homognea.
2.2. CLASIFICACIN
Las ecuaciones integrales que aqu tratamos se clasifican segn

tres criterios dicotmicos que, combinados entre s, dan hasta ocho tipos
de ecuaciones diferentes, a saber:
277
- Lmites de integracin:
Ambos fijos: Ecuacin integral de Freedholm.
Uno de ellos variable: Ecuacin integral de Volterra.
- Lugar donde aparece la funcin incgnita:

nicamente dentro de la integral: ecuacin integral de
primera clase o especie.
Tanto dentro de la integral como fuera de la misma: ecuacin
integral de segunda clase o especie.
- Homogeneidad, segn que f sea o no nula:

Si f es idnticamente nula: ecuacin integral homognea.
Si f no es nula: ecuacin integral inhomognea o completa.
Las ecuaciones integrales son importantes, como ya hemos

sealado, en numerosas aplicaciones. Los problemas en los que
aparecen ecuaciones integrales incluyen los problemas de transferencia
de energa por radiacin, el problema de vibraciones de una cuerda o
una membrana, los problemas de viscoelasticidad, los modelos
econmicos y algunos problemas de campos electromagnticos. Algunos
de estos otros problemas, como hemos visto, tambin pueden plantearse
en trminos de ecuaciones diferenciales ordinarias o en derivadas
parciales. Tanto las ecuaciones de Freedholm como las de Volterra, son
ejemplos de ecuaciones integrales lineales, debido a la linealidad de la
integral respecto a la funcin incgnita (t) situada bajo la integral. Un
ejemplo de ecuacin integral de Volterra no-lineal de 2 especie tendra
la forma general:
, donde F es una funcin conocida y en que su dificultad de tratamiento

sube de punto segn sea la naturaleza de F.
Veamos, en fin, que las ecuaciones integrales suelen aparecer en

determinados problemas econmicos, como veremos a lo largo del
presente captulo de nuestro libro. Conviene analizar sus mtodos de
resolucin por dos razones fundamentales:
1. Para resolver ecuaciones diferenciales con determinadas

condiciones particulares de contorno. Recordemos que, en las
ecuaciones de Bessel, la condicin r = 0 determinaba si exista o no la
funcin de Neumann Nn(r) como solucin. En las ecuaciones de Bessel
modificadas, la condicin r determinaba la existencia de la solucin
In(r). Las ecuaciones integrales relacionan a la funcin incgnita, no slo
con sus valores en la frontera a travs de las derivadas, sino tambin en
278
CAPTULO 8a
toda una regin con unas condiciones previas, sin tener que aadir al
final condiciones adicionales.
2. La forma de los ncleos depende de los valores de contorno.

Por lo tanto, las ecuaciones integrales son compactas (autoconsistentes)
y pueden ser una forma ms poderosa o conveniente para resolver
problemas que las ecuaciones diferenciales. Adems, existen ciertos
problemas econmicos que no admiten una forma explcita como
ecuacin diferencial; de ah la novedad de su tratamiento extenso,
especialmente las lineales, con numerosos ejemplos prcticos, en
nuestro libro.
2.3. ECUACIONES INTEGRALES COMO ECUACIONES DE VALORES

PROPIOS
Algunas ecuaciones integrales lineales homogneas pueden

entenderse como el lmite continuo de un problema de valores propios.
Usando la notacin de ndices, tenemos que una ecuacin de valores
propios, en un espacio vectorial de dimensin finita, puede escribirse
como:
, donde M es una matriz y v uno de sus vectores propios o autovector

asociado al valor propio o autovalor .
Haciendo el lmite continuo mediante el cambio de los ndices

discretos i y j por los ndices continuos x e y, se tiene la siguiente
expresin:
, donde la suma sobre j ha sido substituida por una integral sobre y, y la

matriz Mij y el vector vi han sido substituidos por el denominado "ncleo
integral" K(x,y) y la autofuncin (y) (los lmites de la integral son fijos de
manera anloga a la suma sobre j).
En general, el ncleo de la ecuacin integral K(x,y) puede ser una

distribucin o funcin generalizada, ms que una funcin ordinaria. Si la
distribucin K tiene soporte slo en el punto x = y, entonces la ecuacin
integral se reduce a una ecuacin diferencial de autovalores. Pero
tambin puede suceder al revs en algunos casos, como se contempla
en el siguiente epgrafe.
279
2.4. ECUACIONES DIFERENCIALES REDUCIDAS A ECUACIONES

INTEGRALES
La formulacin de muchos problemas matemticos, fsicos o

econmicos puede plantearse directamente en forma de ecuacin
integral. Incluso, en ocasiones, puede interesar convertir una ecuacin
diferencial, como las que venimos estudiando en nuestro libro, en una
ecuacin integral equivalente, con la ventaja de que la ecuacin integral,
aparte de incluir las condiciones de contorno, maneja un operador
acotado (de hecho, frecuentemente, un operador compacto), mientras
que el operador diferencial era, en general, no acotado. Esto ltimo
permite echar mano de varios resultados conocidos para operadores
compactos con el fin de resolver un problema planteado en trminos de
ecuaciones integrales con mayor facilidad.
Ese estrecho parentesco existente entre los problemas relativos a

las ecuaciones diferenciales con otros equivalentes en ecuaciones
integrales no se desprende de simples transformaciones formales, si no
que tiene su raz en la propia esencia fsica de los problemas que pueden
plantearse directamente en una u otra forma, segn el punto de vista que
se adopte en cada caso. El principio fsico de superposicin de efectos
de causas concomitantes puede traducirse expresando la suma de
efectos infinitesimales, con lo que obtendremos ecuaciones integrales, o
bien restando efectos, es decir, hallando incrementos infinitesimales, con
lo que obtendremos entonces ecuaciones diferenciales. A la dualidad de
planteamientos de un mismo fenmeno corresponder, pues, una
dualidad de lenguaje matemtico para expresarlo. Un ejemplo sencillo de
ello lo constituye el problema fsico de la cuerda vibrante.
Veamos, en fin, que toda funcin continua de dos variables K(x,t)

puede aproximarse cuanto se desee mediante un polinomio entero P(x,t)
el cual constituye siempre un ncleo degenerado, entendiendo como tal
el que puede descomponerse en suma de productos de funciones con
las variables separadas. El mtodo anterior es, pues, aplicable para
resolver una ecuacin de Freedholm de 2 especie. Si la aproximacin se
efecta mediante desarrollos en serie de Taylor, precisa exigir la
analiticidad del ncleo o, por lo menos, su derivabilidad hasta el orden
necesario a la aproximacin. Si la aproximacin se efecta en media en
el intervalo [a,b] de integracin (lo que resulta harto ms ventajoso,
especialmente para intervalos grandes) se manejarn desarrollos en
polinomios ortogonales y se precisar tan solo la integrabilidad del ncleo
y de su cuadrado.
Un paso al lmite en este proceso conduce a la determinacin de

los autovalores y autofunciones resolviendo sistemas lineales de infinitas
ecuaciones con infinitas incgnitas. La ecuacin en que define los
280
CAPTULO 8a
valores propios viene entonces expresada mediante un determinante

infinito. Tales tipos de determinantes se presentaron lo mismo a
Freedholm que a Hilbert3 al querer fundamentar la teora de las
ecuaciones integrales lineales por mtodos diversos y que no podemos
desarrollar aqu por obvias razones de espacio y complejidad.
Por otra parte, existe un claro nexo de unin entre las ecuaciones
diferenciales lineales y las ecuaciones integrales de Volterra. La
resolucin de la ecuacin diferencial lineal no homognea o completa
siguiente:
dn y dn1y
+ a (x ) + + an (x )y = b(x ) , (1)
dx n1
1
dx n
con coeficientes continuos ai(x) (i = 1, 2, , n) con las condiciones

iniciales:
y(0) = C0, y(0) = C1, , y(n-1) (0) = Cn-1, (2)
puede ser reducida a la resolucin de cierta ecuacin integral de Volterra

de segunda especie. Demostremos esto en el siguiente ejemplo de la
ecuacin diferencial de segundo orden:
d2 y
+ a1 (x ) + a 2 (x )y = b(x ) ,
dy
2
(1)
dx dx
y(0) = C0, y(0) = C1. (2)
d2 y
Hagamos ahora: = (x ) . (3)
dx 2
De aqu, y teniendo en cuenta las condiciones iniciales (2), se

halla sucesivamente:
x x
= (t )dt + C1 , y = (x t )(t ) dt + C1x + C 0 .
dy
dx 0
(4)
0
3
Durante los aos veinte del pasado siglo, la teora espectral de operadores tuvo sorprendentes
aplicaciones a problemas nicamente planteados en espacios de Hilbert. La aparicin, en el ao 1932, del
libro de John von Neumann Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik y de Linear
Transformations in Hilbert Spaces and Applications in Analysis de Marshall Stone mostraron la
aparicin de la teora de operadores (en espacios de Hilbert) como una parte propia pero ntimamente
relacionada con lo que se conoce ahora por Anlisis Funcional Lineal. Por aquellos aos, dicho Anlisis
experiment su primer gran desarrollo. Muchas de las ideas empleadas cristalizaron en principios
generales que se formularon y demostraron. Varias tcnicas evolucionaron para aplicarlas a problemas
lineales ms generales que los planteados en los espacios de Hilbert.
281
Aqu hemos aplicado la denominada frmula de las integrales

iteradas, que constituye un importante resultado de Cauchy4 que recoge
en una integral la generalizacin de este proceso, a saber:
x x x x
f (x ) dx = (x z)n1 f (z)dz = Jn f (x) = D n f (x) .
1
x0x0
dx dx...
x0

(n 1)! x0
14
4 244
3
n
Teniendo en cuenta las expresiones (3) y (4), escribamos la

ecuacin diferencial (1) as:
x x
(x ) + a1 (x )(t )dt + C1a1 (x ) + a 2 (x )(x - t )(t )dt + C1xa 2 (x ) + C0 a 2 (x ) = b(x ) ,
0 0
o bien:
x
(x ) + [a1 (x ) + a 2 (x ) (x - t )] (t )dt = b(x ) C1a1 (x ) C1xa 2 (x ) C0 a 2 (x ) . (5)
0
Haciendo ahora el ncleo integral:
K (x, t) = - [a1(x) + a2(x)(x-t)], (6)
f(x) = b(x) C1a1(x) C1xa2(x) C0a2(x), (7)
reducimos la expresin (5) a la forma: (x ) = K (x, t ) (t )dt + f (x ) , es decir,

0
se llega a una ecuacin integral inhomognea de Volterra de segunda

especie, con = 1.
La existencia de una solucin nica de la ecuacin (8) se sigue de

la existencia y unicidad de la solucin del problema de Cauchy (1)-(2),
para la ecuacin diferencial lineal con coeficientes continuos o variables
en un entorno del punto x = 0.
Recprocamente, resolviendo la ecuacin integral (8) con K y f,

determinadas mediante las frmulas (6) y (7), y substituyendo la
expresin obtenida para (x) en la ltima de las ecuaciones (4), se
obtiene la solucin nica de la ecuacin (1), que satisface a las
condiciones iniciales (2).
4
La frmula expresada de Cauchy resulta verificable para los valores n = 1, 2, 3, , n - 1.
282
CAPTULO 8a
3. OTROS MTODOS DE RESOLUCIN DE LAS ECUACIONES

INTEGRALES
3.1. MTODO DE LAS APROXIMACIONES SUCESIVAS
Supongamos que se tiene una ecuacin integral lineal

inhomognea del tipo Volterra de segunda especie como la que sigue:
x
y(x ) = f (x ) + K (x, t )y(t )dt .
0
Supondremos que f(x) es continua en el intervalo [0, a], y que el

ncleo K (x, t) es continuo para 0 x a, 0 t x.
Tomemos cierta funcin y0(x), continua en [0, a]. Substituyendo en

el segundo miembro de la ecuacin integral anterior la funcin y0(x) en
lugar de y(x) se obtiene que:
x
y1 (x ) = f (x ) + K (x, t ) y 0 (t )dt .
0
La funcin y1(x) definida de este modo es tambin continua en el

segmento [0, a] de la recta real. Continuando este proceso se obtiene la
siguiente sucesin de funciones:
x
y0(x), y1(x), , yi(x), ..., yn(x), , donde: yn (x ) = f (x ) + K (x, t )yn1 (t )dt .
0
Segn las hiptesis hechas con respecto a f(x) y a K(x, t), la

sucesin {yn(x)} converge para n hacia la solucin y(x) de la
ecuacin integral. Si, en particular, se toma f(x) en calidad de y0(x),
entonces yn(x) sern, precisamente, las sumas parciales de la serie que
determina la solucin buscada de la ecuacin integral. Una eleccin
acertada de la aproximacin nula y0(x) puede conducir, sin duda, a una
convergencia rpida de la sucesin {yn(x)} hacia la solucin deseada de
la ecuacin integral de tal suerte planteada.
3.2. ECUACIONES INTEGRALES CON NCLEO DEGENERADO
El ncleo K(x, t) de la ecuacin integral de Freedholm de segunda

especie se llama degenerado, si ste es la suma de un nmero finito de
productos de una funcin solo de x por una funcin solo de t, es decir, si
tiene la forma siguiente:
n
K (x, t ) = a k (x ) b k (t ) ; (1)
k =1
283
las funciones ak(x) y bk(t) (k = 1, 2, , n) se considerarn continuas en

el cuadrado fundamental: a x, t b y linealmente independientes. La
ecuacin integral con ncleo degenerado (1):
b
n
y(x ) a k (x ) bk (t ) y (t ) dt = f (x ) , (2)
a k =1
se resuelve del siguiente modo. Escribamos la expresin anterior (2) en

la forma:
n b
y(x ) = f (x ) + a k (x ) bk (t ) y (t ) dt , (3)
k =1 a
b
e introduzcamos las notaciones: bk (t ) y (t ) dt = Ck (k = 1, 2, , n). (4)
a
Entonces, la expresin anterior (3) toma la forma:

n
y(x ) = f (x ) + Ck a k (x ) , (5)
k =1
donde Ck son constantes desconocidas (puesto que la funcin y(x) no es

conocida). De este modo, la resolucin de una ecuacin integral con
ncleo degenerado se reduce a hallar las constantes Ck (k = 1, 2, , n).
Substituyendo la expresin (5) en la ecuacin integral (2), despus de
efectuar sencillas transformaciones, se obtiene:
n b
n

m m
C b (t ) f (t ) + Ck ak (t )dt am (x ) = 0 .
m=1 a k =1
En virtud de la independencia lineal de las funciones am(x),

( m = 1, 2, , n); de aqu se deduce que:
b
n

Cm bm (t ) f (t ) + Ck a k (t )dt = 0 ,
a k =1
n b b
o bien: Cm Ck ak (t ) bm (t ) dt = bm (t ) f (t ) dt ( m = 1, 2, , n).
k =1 a a
Introduciendo, para simplificar la escritura, las notaciones

siguientes:
b b
a km = a k (t ) b m (t ) dt , y tambin: fm = b m (t ) f (t ) dt,
a a
284
CAPTULO 8a
n
se obtiene que: Cm a kmCk = fm , (m = 1, 2, , n), o bien, en forma
k =1
desarrollada:
(1 a11 ) C1 a12C2 a1nCn = f1,

a 21C1 + (1 a 22 ) C 2 a 2nCn = f2 ,

. (6)

- an1C1 an2C 2 + (1 ann ) Cn = fn
Para hallar las incgnitas Ck tenemos un sistema lineal

heterogneo o no homogneo, compatible y determinado, de n
ecuaciones algebraicas con n incgnitas. El determinante de este
sistema es igual a:
1 11 - a12 - a1n
a 21 1 - a 22 - a 2n
( ) = . (7)

- a n1 - a n2 1 - a nn
Si realmente ( ) 0 , el sistema anterior (6) tiene una solucin

nica C1, C2, , Cn, que se obtiene comnmente por aplicacin de la
regla de Cramer, mtodo de triangularizacin de Gauss-Jordan, mtodo
de la matriz inversa, etc. As, por ejemplo:
1 a11 - a1k-1f1 a1k +1 - a1n

1 - a 21 - a 2k-1f2 a 2k +1 - a 2n
Ck = , (k = 1, 2, , n). (8)
( )
- an1 - ank-1fn a nk +1 1 - ann
La solucin de la ecuacin integral planteada (2) ser la funcin

y(x), determinada por la igualdad siguiente:
n
y(x ) = f (x ) + Ck ak (x ) ,
k =1
donde los coeficientes Ck (k =1, 2, , n) se determinan por las frmulas

(8).
Observacin. El sistema anterior (6) se puede obtener si ambos

miembros de la igualdad (5) se multiplican sucesivamente por a1(x), a2(x), ,
an(x) y se integra desde a hasta b, o bien, si se substituye la expresin (5) para
y(x) en la igualdad (4), cambiando las variables x por t.
285
3.3. MTODO DE BUBNOV-GALIORKIN
La solucin aproximada de la ecuacin integral siguiente que,

planteada de esta forma es lineal de Freedholm de 2 especie:
b
y(x ) = f (x ) + K (x, t ) y (t ) dt , (1)
a
por el mtodo de Bubnov-Galiorkin se busca as. Escojamos un sistema

de funciones {un(x)}, completo en L2 (a, b), tal que para cualquier n las
funciones u1(x), u2(x), , un(x) sean linealmente independientes, y
busquemos la solucin aproximada yn(x) en la forma:
n
y n (x ) = a k u k (x ) . (2)
k =1
Los coeficientes ak ( k = 1, 2, , n) se determinan del siguiente

sistema lineal:
b
(yn (x ), uk (x )) = (f (x ), uk (x )) + K(x, t ) yn (t ) dt, uk (x ) , (3)
a
b
donde (f, g) significa que: f (x ) g (x ) dx ,
a
y en lugar de yn(x) hay que
n
poner: a k u k (x ) . Si el valor de en (1) no es caracterstico, para valores
k =1
de n suficientemente grandes, el sistema (3) tiene solucin nica, y para

n , la solucin aproximada yn(x) (2) tiende en la mtrica de L2(a, b)
hacia la solucin exacta y(x) de la ecuacin integral planteada (1).
3.4. ECUACIN INTEGRAL NO LINEAL DE HAMMERSTEIN
Muchos problemas de la Fsica y tambin de la Economa se

pueden reducir, en nuestra opinin, a ecuaciones integrales no lineales
del tipo Hammerstein. En efecto, la forma cannica de la ecuacin de
Hammerstein inhomognea y del tipo Freedholm de 1 especie es la
siguiente:
b
y(x ) = K (x, t ) f (t, y(t )) dt , (1)
a
donde K(x, t), f(t, u) son funciones dadas; e y(x) es la funcin incgnita.
A ecuaciones del tipo (1) se reducen con facilidad las ecuaciones

del tipo (2 especie):
b
y(x ) = K (x, t ) f (t, y(t )) dt + (x ) , (1)
a
donde (x) es una funcin conocida, de tal modo que la diferencia

existente entre las ecuaciones homogneas y no homogneas, de
importancia notable en el caso lineal, en el caso no lineal no tiene casi
286
CAPTULO 8a
ningn valor. La funcin K(x, t) constituye, como sabemos, el ncleo de la

ecuacin (1).
Sea, pues, K(x, t) un ncleo degenerado, es decir, que:

m
K (x, t ) = a i (x ) b i (t ) . (2)
i=1
En este caso, la ecuacin (1) anterior toma la forma:
m b
y( x ) = a i ( x ) bi (t )f (t, y(t ))dt, (3)
i=1 a
b
y a continuacin, hagamos: C i = b i (t )f (t, y(t ))dt , ( i = 1, 2, , m) (4)
a
donde Ci son constantes desconocidas por ahora. Entonces, en virtud de

(3), tendremos que:
m
y( x ) = C i a i (x ) . (5)
i=1
Substituyendo en las igualdades (4) la expresin (5) para y(x), se

obtienen m ecuaciones (en general, trascendentes), que contienen m
magnitudes desconocidas C1, C2, , Cm, a saber:
Ci= i(C1, C2, , Cm) ( i = 1, 2, , m) (6)
En el caso en que f(t, u) sea un polinomio con respecto a u, es

decir, si:
n
f(t, u) = p0(t)+p1(t)u++pn(t)u = n
p (t)u , (7)
1=0
i
i
donde p0(t), , pn(t) son, por ejemplo, funciones continuas de t en el

segmento [a, b], el sistema anterior (6) se transforma en un sistema de
ecuaciones algebraicas con respecto a C1, C2, , Cm.
Por otra parte, si existe una solucin al sistema (6), es decir, si

existen m nmeros: C10 , C 02 , ..., C m0 , tales que, al ser substituidos en el
sistema (6), reducen sus ecuaciones a identidades, entonces existe una
solucin de la ecuacin integral (3), que se determina por la igualdad (5),
esto es:
m
y( x ) = C i0 a i (x ) .
i =1
287
Resulta evidente que el nmero de soluciones (en general,

complejas) de la ecuacin integral (3) es igual al nmero de soluciones
del sistema (6).
3.5. TEOREMA DE EFROS GENERALIZADO DEL PRODUCTO
La resolucin de algunas ecuaciones integrales singulares puede

llevarse a cabo mediante la aplicacin del teorema de Efros (o teorema
generalizado del producto). En efecto, sean:
y(x) = L-1[(p)]
u(x, ) = L1[U(p )e q(p ) ]
siendo U(p) y q(p) funciones analticas. Entonces se cumple que:

(q (p )) U (p ) = L [ y ( ) u (x, ) d] .
1
Este es el teorema generalizado del producto (teorema de Efros).

Si u(x, ) = u(x ) , entonces q(p) p, y se obtiene el teorema comn del
producto, a saber:

(p) U (p ) = L1[ y ( ) u (x ) d] .
0
2

, q(p ) = p , entonces tambin: u(x, ) =
1
Si U(p ) =
1
e 4x .
p x
Por esto, si se sabe que: (p) = L[y(x)], por el teorema de Efros se

halla la funcin objeto para
( ) , esto es:
p
p
( )=L
p 1 1
2
y ( )e 4 x d] .

p
[
x 0
4. APLICACIN DEL CLCULO DE VARIACIONES
4.1. CONCEPTUALIZACIN
El clculo de variaciones es un problema matemtico consistente

en buscar mximos y mnimos (o ms generalmente extremos relativos)
de funcionales continuos definidos sobre algn espacio funcional.
Constituyen una generalizacin del clculo elemental de mximos y
mnimos de funciones reales de una variable. Como es sabido, uno de
los problemas tpicos en clculo diferencial es el de encontrar el valor
288
CAPTULO 8a
numrico de x para el cual la funcin f(x) alcanza un valor extremo

(mximo o mnimo); el campo numrico en el cual hay que buscar estos
valores posee propiedades perfectamente conocidas. En cambio, en el
clculo de variaciones el problema es encontrar una cierta funcin
uniforme y = f(x), varias veces derivable, para la cual un funcional A(y)
alcance un valor extremo. El funcional antedicho est compuesto por una
integral que depende de x, de la funcin f(x) y, en su caso, adems, de
algunas de sus derivadas. Las incgnitas son aqu infinitas y el campo
funcional en el que se buscan las soluciones es de un grado de
arbitrariedad tan amplio que se impone restringirlo para hacerlo
analticamente manejable. Se comprende, as mismo, la dificultad de
hallar condiciones suficientes que aseguren la existencia de la solucin
sin efectuar un estudio previo del campo funcional en que se opere.
El clculo de variaciones se desarroll a partir del problema de la

curva braquistcrona, planteado inicialmente por Johann Bernouilli
(1696). Inmediatamente este problema capt la atencin de Jakob
Bernouilli y del Marqus de L'Hpital, aunque fue Leonhard Euler el
primero que elabor una teora del clculo variacional. Las contribuciones
de Euler se iniciaron en 1733 con su Elementa Calculi Variationum
('Elementos del clculo de variaciones') que da nombre a esta disciplina.
Lagrange contribuy extensamente a la teora y Legendre (1786)

asent un mtodo, no enteramente satisfactorio para distinguir entre
mximos y mnimos. Isaac Newton y Gottfried Leibniz tambin prestaron
atencin a este asunto. Otros trabajos destacados fueron los de
Vincenzo Brunacci (1810), Carl Friedrich Gauss (1829), Simon Poisson
(1831), Mijal Ostrogradski (1834) y Carl Jacobi (1837).
Un trabajo general particularmente importante es el de Sarrus

(1842) que fue resumido por Cauchy (1844). Otros trabajos destacados
posteriores son los de Strauch (1849), Jellett (1850), Otto Hesse (1857),
Alfred Clebsch (1858) y Carll (1885), aunque quiz el ms relevante de
los trabajos llevados a cabo durante el siglo XIX es el aportado por
Weierstrass. Este importante trabajo fue una referencia estndar y es el
primero que trata el clculo de variaciones sobre una base firme y
rigurosa.
Los problemas 20 y 23 de Hilbert, planteados en el ao 1900,

estimularon algunos desarrollos posteriores. Durante el siglo XX, David
Hilbert, Emmy Noether, Leonida Tonelli, Henri Lebesgue y Jacques
Hadamard, entre otros, hicieron contribuciones notables. Marston Morse
aplic el clculo de variaciones a lo que actualmente se conoce como
teora de Morse. Lev Semenovich Pontryagin, Ralph Rockafellar y
Clarke desarrollaron nuevas herramientas matemticas dentro de la
teora del control ptimo, generalizando el clculo de variaciones.
289
4.2. EXTREMOS DE UNA INTEGRAL DEFINIDA
4.2.1. Integrando con derivadas de primer orden
Sea (x, y, y) una funcin continua en la regin a x b, c y d,

c y d, que posee derivadas parciales primeras y segundas tambin
continuas y sea, adems y = f(x) una funcin continua, definida en el
intervalo [a,b] y con derivada continua en el intervalo a x b y tal que
f(a) = b y f(b) = d.
Por tanto, la funcin [x, f(x), f(x)] es funcin continua de x en el

intervalo cerrado [a, b] y la integral definida:
A( y) = [x, f (x ), f' (x )] dx ,
b
tendr un valor finito, que depender de la funcin f elegida, esto es, la

integral adquiere un valor perfectamente determinado para cada funcin
f, que cumple las condiciones anteriores, por tanto es una funcional de
f(x).
El primer problema del clculo de variaciones es el de investigar si,

entre todas las curvas planas que pasando por los puntos (a, c) y (b, d) y
cumpliendo las citadas condiciones, existe alguna curva para la que A(y)
alcance un valor mximo o un mnimo; una tal curva, si existe, recibe el
nombre de extremal, y solamente en ella puede alcanzarse un extremo
de la funcional. Es fcil ver que el carcter extremal de una curva en [a,b]
implica el mismo carcter en todo intervalo parcial [m,n], pues si existiera
en [m,n] otro arco de curva que diera mayor (menor) valor a la integral
anterior, complementndolo con los arcos de extremal entre a,m y entre
n,b, tendramos una curva que ofrecera, as mismo, mayor (menor) valor
a la integral A(y) que la extremal considerada, en contra de la definicin.
Ello posee singular inters por sus aplicaciones en la resolucin de

ecuaciones integrales de Freedholm que expresen funciones econmicas
que interese maximizar (de beneficio, de ingreso, de utilidad, de
produccin) o bien minimizar (caso de las funciones de coste).
Si la funcin f(x) es una extremal de la funcional A(y), se verificar

que:
A( y) = [x, f (x ), f ' (x )] dx ,
b
ser, en el recinto considerado, constantemente mayor o menor que:
A ( ) = [x, f (x ) + (x ), f ' (x ) + ' (x )] dx ,

b
290
CAPTULO 8a
donde (x) es una funcin continua cualquiera, con derivada continua, tal
que: (a) = (b) = 0 y es un nmero que se puede tomar tan pequeo
como se quiera. Obsrvese, por otra parte, que se cumple que: A(0) = A.
La funcin A() se puede desarrollar en serie de Taylor,

obtenindose:
2 3
A ( ) = A (0 ) + A1 + A 2 + A 3 + ... ,
2! 3!
donde Ai representa precisamente el valor que toma la derivada i-sima

de A(), para = 0.
El clculo de variaciones tal como aqu se trata introduce la

terminologa y notacin siguientes: A1, recibe el nombre de variacin
primera y se escribe A; 2A2 se designa por variacin segunda,
notndose 2A, etc. Para que A(0) = A se conserve constantemente
mayor o menor que A(), para un valor suficientemente pequeo de , es
necesario que A1 = 0, pues sino la diferencia:
2 3
A ( ) A (0 ) = A1 + A 2 + A 3 + ... ,
2! 3!
no mantendra signo constante.
Por tanto, resulta que es condicin necesaria para que f(x) sea
extremal de A( y) = (x, y, y') dx ,que la funcin f(x) anule a A1 o, lo que es
b
dA( )
lo mismo, que anule a la variacin primera de A, esto es: =0
d =0

y (x ) + y' ' (x ) dx = 0 , donde y e y
b
que se puede escribir as: a

representan a f(x) y f(x).
La expresin anterior, integrando por partes el segundo sumando

del integrando o funcin subintegral, resulta ser la siguiente:
b
b b b d
(x )dx + ' (x )dx = (x )dx + (x ) (x )dx =
b
a y a y' a y y' a a

dx y'
b
d
= (x ) (x ) se anula por las
b
dx , puesto que
y dx y' y' a
a
condiciones impuestas a (x).
291
Como para que se anule la ltima integral para cualquier (x), que
cumpla las condiciones exigidas, basta que se cumpla:
d
=0 , []
y dx y'
resulta que la condicin necesaria de optimalidad para que f(x) sea

extremal de A es que f(x) sea solucin de la ecuacin diferencial [].
La ecuacin diferencial anterior recibe el nombre de ecuacin de

Euler-Lagrange-Poisson. Su carcter necesario indica que slo entre las
soluciones as obtenidas se hallar la buscada. Criterios analticos de
suficiencia resultan difciles de formular y sern sistemticamente
omitidos de nuestro estudio dado que, afortunadamente, en la mayora
de los problemas de aplicacin econmica su propia naturaleza basta
para comprobar la validez de dichas soluciones.
Como adems sabemos que:
d dy dy' 2 2 2
= + + = + y '+ 2 y" ,
dx y' x y' y y' dx y' y' dx xy' yy' y'
resulta que la ecuacin de Euler-Lagrange-Poisson toma la forma:
2 2 2
y " + y ' + =0 ,
y' 2 yy' xy' y
que resulta ser una ecuacin diferencial lineal de segundo orden.
Insistimos en que la ecuacin de Euler-Lagrange-Poisson

representa slo una condicin necesaria o de primer grado; los criterios
de suficiencia o de segundo grado son, en general, de gran complicacin,
por lo que no encuadran en la lnea elemental que hemos seguido; ahora
bien, en la mayora de los problemas prcticos, la misma naturaleza del
problema econmico proporciona elementos suficientes para la
determinacin de la solucin correcta.
Por otra parte, la integracin de la ecuacin de Euler-Lagrange-

Poisson proporcionar una funcin dependiente de dos constantes
arbitrarias que, al menos tericamente, quedarn determinadas por las
condiciones de pasar la curva y = f(x) por los puntos (a, c) y (b, d),
problema ste de contorno que, con frecuencia, resulta ms difcil de
resolver que la propia integracin.
292
CAPTULO 8a
La integracin de la ecuacin de Euler-Lagrange-Poisson puede

presentar serias dificultades, pero en los siguientes casos, su integracin
se consigue con relativa facilidad, a saber:
a) Si la funcin no contiene explcitamente la y, se deduce de:
d
= 0,
y dx y'

que: = cte. y la integracin se logra por una nica cuadratura.
y'

b) Si no contiene a y, resulta anlogamente que: = 0.
y
Este ser precisamente el caso usual en el que nos encontraremos
en la resolucin de las ecuaciones integrales e integro-diferenciales,
como tendremos ocasin de comprobar en algunos ejercicios del captulo
siguiente. Se tratar, entonces, de una ecuacin algebraica que solo
tendr solucin si, por casualidad, se cumplen las condiciones de
frontera (la otra variable acta como una constante).
c) Si slo depende de y, la ecuacin:
2 2 2
y "+ y '+ = 0,
y' 2 yy' xy' y
2
se reduce a la siguiente: y" = 0 , esto es, a y = 0, y por tanto, todos
y' 2
los extremales sern rectas.
d) Un caso interesante que puede presentarse en las aplicaciones

econmicas es aqul en el cual la funcin , no contiene la variable x.

Entonces, su diferencial total es: d = dy + dy' .
y y'
d
Por otra parte, de: = , se obtiene que:
y dx y'
d
d = dy + dy' = y' d + dy' = d y' .
dx y' y' y' y' y'

Luego resultar que: = d y' = y' + k , ecuacin que se
y' y'
resuelve mediante una nica cuadratura y donde k es una constante
arbitraria de integracin.
293
4.2.2. Integrando con derivadas de orden superior al primero
Para fijar ideas, supongamos ahora que es funcin de x, y, y, e

dA ( )
y. Entonces la expresin de: = 0 , sera:
d =0

b 2
a y ( x ) +
y '
' ( x ) +
y' 2
' ' ( x )dx = 0 .

Integrando por partes el segundo sumando una vez, el tercero dos

veces, y teniendo en cuenta que (a) = (b) = 0, resultar:
b d d 2
a
( x )

+ dx = 0 ,
y dx y ' dx 2 y ' '
de donde la ecuacin de Euler-Lagrange-Poisson, en este caso, adopta

la forma:
d d 2
+ =0,
y dx y ' dx 2 y ' '
que constituye ecuacin diferencial de cuarto orden cuya integracin

proporciona, en general, cuatro constantes que se determinan por las
condiciones de pasar la extremal por los puntos dados y tener en dichos
puntos tangentes dadas.
La generalizacin a que el integrando o funcin subintegral

contenga derivadas de orden superior al segundo resulta inmediata.
4.2.3. Integrando con varias funciones
Sea:
b
A( y1, y 2 ,..., y n ) =
a
( x, y1, y'1 , y 2 , y'2 ,..., y n , y'n )dx .
Para determinar las condiciones necesarias de extremos de la

funcional A, variemos una sola de las funciones, dejando las dems
invariables, estando por tanto, en el caso general. Reiterando el
procedimiento descrito, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones
diferenciales:
d
= 0, i = 1, 2, , n,
y i dx y'i
294
CAPTULO 8a
cuyas constantes de integracin se determinan con las condiciones de

contorno. Anlogamente se procede si aparecen en el integrando ms de
dos funciones o bien si las derivadas de las mismas son de orden
superior, llegndose entonces a sistemas de ms ecuaciones o de mayor
orden.
4.2.4. Integrando con funciones ligadas mediante relaciones
Hasta ahora hemos considerado diversos problemas de clculo de

variaciones en los cuales la funcin o funciones incgnitas podan ser
variadas arbitrariamente, y justamente en la arbitrariedad de dichas
variaciones fundbamos el razonamiento conducente a la ecuacin
diferencial o al sistema de ecuaciones entre cuyas soluciones deben
hallarse las extremales buscadas, es decir, las curvas que hacen
estacionaria la integral. En las aplicaciones econmicas ocurre con
frecuencia, no obstante, que las curvas extremales no admiten
variaciones independientes sino ligadas por ciertas condiciones.
b
Sea: A( y, z) = a
( x, y, y' , z, z' )dx , estando ligadas z e y por la
relacin: F(x, y, z) = 0. El mtodo seguido en el apartado anterior, deja
aqu de ser vlido, puesto que presupona la independencia de las
funciones consideradas.
Siguiendo el mtodo anterior, podramos escribir:
A() = [x, y( x) + 1( x), y' ( x) + '1 (x ), z(x ) + 2 ( x), z' (x ) + '2 (x )]dx ,
b
o bien, en trminos de variaciones5:
b d d
A = a y dx y'
y + z dx z' z dx = 0 ,

verificndose, a partir de la condicin:
F F
y + z = 0 .
y z
5
El smbolo de variacin representa la diferencia infinitamente pequea o variacin de la funcin y al
pasar de la curva extremal a otra infinitamente prxima y se expresa en los tratados clsicos por y. Este
smbolo es, pues, permutable con el de derivacin respecto a la variable independiente, lo que permite
llegar a la ecuacin de Euler-Lagrange-Poisson razonando a la manera clsica del Clculo de variaciones
y que conviene que el amable lector/a conozca por hallarse todava reproducida en no pocos tratados al
respecto.
295
Eliminando y y z, se obtiene:
F d
+ = 0
y y dx y'

F d
+ = 0
z z dx z'
que con F(x, y, z) = 0 determinan las soluciones buscadas.
Pero las dos primeras ecuaciones anteriores equivalen a:
( F + ) d
= 0
y dx y'

( F + ) d
= 0
z dx z'
lo que equivale a aplicar el mtodo general al funcional:
A * (y, z) = [F + ]dx ,
b
mtodo ste que recuerda el de los multiplicadores u operadores de

Lagrange para la resolucin de los extremos (mximos y mnimos)
condicionados.
5. RESOLUCIN DE EJERCICIOS
5.1. ECUACIONES INTEGRALES DE VOLTERRA
Ejemplo 1

un bien normal, como es el caso del pescado y del marisco, se tienen las
siguientes funciones de oferta y demanda:
D y = 40 8x
x
O y = x + y( t)sin (x t)dt
0
, siendo y el precio (p) expresado en euros/kg. y x la cantidad (q) del bien

expresada en toneladas/mes. Se trata de estudiar el equilibrio del
mercado y el ingreso anual estimado del pescadero.
296
CAPTULO 8a
Solucin:
La funcin de oferta viene expresada como una ecuacin integral

inhomognea de 2 especie del tipo de convolucin con = 1, por lo que
la resolveremos como tal por aplicacin del mtodo de las transformadas
de Laplace.
Veamos que esta ecuacin integral se puede escribir, teniendo en

cuenta la definicin de la convolucin de las dos funciones y(x) y sin x,
como: y(x) = x + y(x)sin x. Tomando la transformada de Laplace en
ambos miembros de esta ecuacin y aplicando el teorema de
convolucin (vase el epgrafe 3 del captulo anterior), se tendr que:
L(y) = L(x) + L(y)L(sin x) =
1 L( y) S2 + 1 S 2 L( y) S 2 + 1 + S 2L(y)
= + = + = , de donde:
S 2 S2 + 1 S2 (S 2 + 1) S2 (S 2 + 1) S4 + S2
L(y)(S4 + S2) = S2 + 1 + S2L(y) = S4L(y) + S2L(y), y entonces:
S2 + 1 1 1
L(y) = 4
= 2 + 4 , de donde se tiene la funcin generatriz Laplace:
S S S
1 1 1 x3 x3
y(x) = L1( ) + L ( ) = x + = x + ,
S2 S4 3! 6
que es, por cierto, la solucin buscada, tal como se puede verificar por
substitucin directa como sigue:
x
x t3 t2 x3
y(x) = x + ( t + )sin( x t)dt = x + [3sin(x t) + tcos(x t)] = x + ,
0 6 6 0 6
que puede comprobarse mediante la resolucin de esta integral
trigonomtrica aplicando las frmulas de integracin por partes y de
reduccin pertinentes. As pues, en el equilibrio suceder que (D = O):
D y = 40 8x
x3
Oy=x+
6
x3 3
40 8x = x + ; x + 54x 240 = 0, cuya nica solucin real es:
6
x = 35886 359. En este caso: y = 40 835886 = 1129, o sea, el
equilibrio tiene lugar para un precio medio de 1129 /kg. y una cantidad
de 3.589 kg./mes de producto diverso (pescado y marisco).
297
La representacin grfica de esta solucin, que es evidentemente

una parbola cbica por lo que se refiere a la funcin de oferta, as como
del punto de equilibrio del mercado, se exponen a continuacin (con
detalle suficiente en el entorno del origen de coordenadas cartesianas
rectangulares):
Por otra parte, en el caso de la funcin de oferta se presume

tambin en este caso la existencia de ramas parablicas, puesto que si:
y x2
x tambin y . Esto es: m = lm . = lm. 1 + = + , luego
x + x x + 6
existe una rama parablica segn el eje OY (vertical, hacia arriba).
As mismo los ingresos brutos del pescadero vendrn dados por:
I = p q = 1129 /kg. 3.589 kg./mes 12 meses/ao =

= 486.23772 /ao.
Ejemplo 2
En una bodega de venta de vinos, que acta en un mercado en

rgimen supuesto de competencia perfecta para un bien normal, una vez
realizado el pertinente anlisis economtrico, se tienen las siguientes
funciones de oferta y demanda:
x
D f ( x ) + 0 f (u) du = 11
O y = 15x + 5
, siendo y el precio medio (p) expresado en euros/bot. y x la cantidad (q)

del bien en miles de botellas/da. Se trata: a) de estudiar el equilibrio del
mercado, b) de calcular la elasticidad arco de la funcin de demanda
entre los puntos en que se anula la cantidad del vino demandado y el de
equilibrio, as como la elasticidad puntual en este ltimo punto, c) de
hallar los ingresos brutos anuales del bodeguero, con un calendario
laboral de 240 das/ao.
298
CAPTULO 8a
Solucin:
a) La funcin de demanda viene expresada como una ecuacin

integral, por lo que la resolveremos como tal por aplicacin del mtodo
de las transformadas de Laplace. En efecto, aplicamos la Transformada
de Laplace (TL) en ambos miembros de esta ecuacin, con lo que:
{
L f(x ) + 0
x
}
f (u )du = L {11} L {f(x) } + L { f (u)du }= L {11} F(S) + F(S)
x
0 S
=
11
S
,
donde: f(x) F(S). De aqu se deduce que:
11
SF(S) + F(S) = 11 F(S)(S+1) = 11 F(S) = .
S+1
Al calcular la transformada inversa, obtenemos el resultado

deseado de la funcin de demanda o funcin generatriz Laplace, a saber:
11
f ( x ) = L 1 x
= 11e I.P.
S + 1
Veamos ahora, como comprobacin de este resultado

substituyendo en la ecuacin inicial, que se cumple la igualdad:
x x
x u x
11e + 11e du = 11, o lo que es lo mismo: e + e u du = 1 . En efecto:
0 0
e x
[ ]
e u x
0 =e x
e x
+ e = 1, c.s.q.d.
0
As pues, en el equilibrio suceder que (D = O):
D y = 11e-x
O y = 15x + 5
11e-x = 15x + 5 = 5(3x + 1), de donde se deduce que: x 0242.
En este caso: y = 150242 + 5 = 863, o sea, el equilibrio tiene

lugar para un precio de 863 /bot. y una cantidad aproximada de 242
botellas/da de producto.

evidentemente una funcin exponencial inversa (la demanda) y una recta
(la oferta), se expone a continuacin, con detalle suficiente en el entorno
del origen de coordenadas cartesianas rectangulares:
299
b) Se trata de calcular la elasticidad arco entre los puntos (0, 11) y

(0242, 863), con lo que:
q2 q1 p 2 + p1 0'242 0 8'63 + 11 19'63

ea = = = (1) = 8'28 < 1 ,
q2 + q1 p 2 p1 0'242 + 0 8'63 11 2'37
luego se trata de una demanda relativamente elstica.
Por otra parte, para el clculo de la elasticidad puntual en el

equilibrio (0242, 863), debe tenerse en cuenta que:
11 11
y= x
ex = ,
e y
y la funcin de demanda tambin puede expresarse as:
11

11 dx y2 1
x = ln ; entonces: = = , y se tendr que:
y dy 11 y
y
dx y 1 y 1 1
ep = = = = = 4'13 < 1,
dy x y x x 0'242
c) Los ingresos brutos anuales del bodeguero vendrn dados por:
I = p q = 863 /bot. 242 bot./da 240 das/ao = 501.23040 /ao.
300
CAPTULO 8a
Ejemplo 3

un bien normal, se tienen las siguientes funciones de oferta y demanda:
D 4y = 20 - x
O y = f (x ) = 2x 4 sin f (x )d
x

en miles de unidades/da. Se trata de estudiar el equilibrio del mercado
as como los ingresos brutos anuales del productor, con un calendario
Solucin:

inhomognea de 2 especie con = -4, por lo que la resolveremos como
tal por aplicacin del mtodo de las transformadas de Laplace. En efecto:
1 4 2
F(S) = F(S) ; F(S) 1 + 2
2
4 2 = 2 ;
S + 1 S + 1 S
2
S
S2 + 1 + 4 S2 + 5 2 2S2 + 2
F(S) = F(S) 2 = 2 F(S) = 2 2
S +1
2
S +1 S S S +5 ( )
Por aplicacin del mtodo de los coeficientes indeterminados a
partir de las fracciones parciales, se tendr:
A B CS + D 2S2 + 2
+ 2+ 2 = 2 2
S S S +5 S S +5 ( )
( ) ( )
AS S2 + 5 + B S2 + 5 + (CS + D)S2 = 2S2 + 2
AS3 + 5 AS + BS2 + 5B + CS3 + DS 2 = 2S2 + 2
, de donde se deduce que:
A +B = 0; B +D = 2
5A = 0 A = 0 C = 0
5B = 2 B = 2 5 D = 8 5
y la solucin buscada mediante la funcin generatriz Laplace ser:
2 -1 1 5 2
y(x ) =
8 8
L 2+ L-1 2 = x+ sin x 5
5 S 5 5 S + 5 5 5 5
301
D 4y = 20 - x
2x 8
Oy= + sin x 5
5 5 5
20 x 2x 8
= + sin x 5 , de donde se deduce que: x = 821056.
4 5 5 5
20 8'21056
En este caso, y = = 2'95 , o sea, el equilibrio tiene lugar
4
para un precio de 295 /ud. y una cantidad aproximada de 8.211 ud./da
de producto.

una funcin trigonomtrica directa ms una recta (en el caso de la
funcin de oferta) y una recta (en el caso de la funcin de demanda), se
expone a continuacin:
Por ltimo, los ingresos brutos anuales del productor u ofertante

del bien en cuestin vendrn dados por:
I = p q = 295 /ud. 8.211 ud./da 240 das/ao =

= 5.813.38800 /ao.
302
CAPTULO 8a
Ejemplo 4
Sea la funcin de coste unitario de produccin a corto plazo de una

empresa dada por la expresin:
f (x ) + 2 f ( )dcos(x )d = 4e x + sin x .
x
Se desea conocer: a) la funcin algebraica de coste unitario de

dicha empresa, as como b) dicho coste, para una produccin de 3.000
ud., siendo y (euros/ud.) y x (miles de ud.).
Solucin:
a) Se trata de una ecuacin integral inhomognea de 2 especie

con = -2. Tomando las transformadas de Laplace se tiene
que:
S
F(S) + 2F(S) 2
4 1
= + 2 ,
S + 1 S + 1 S + 1
S 2 + 2S + 1 (S + 1)2
F(S) ( )
4 1 2 = 4 + 21 ,

= + F S
S +1 S+1 S +1 S +1 S+1 S +1
2 2
F(S) =
(
4 S2 + 1 ) +
S2 + 1
=
4S 2 + 4
+
1
(S )
.
(S + 1)(S + 1) 2 2
+ 1 (S + 1)
2
(S + 1)
3
(S + 1)2
Aplicando el mtodo de los coeficientes indeterminados a partir de
las fracciones parciales, se tendr:
A B C 4S 2 + 4
+ + = ,
S + 1 (S + 1)2 (S + 1)3 (S + 1)3
A (S + 1) + B(S + 1) + C = 4S 2 + 4,
2
A = 4, B = 8, C = 8.
De donde se deduce que:
4 -1 8 8 1
y(T ) = L-1 L 2
+ L-1 3
+ L-1 2
,
S + 1 (S + 1) (S + 1) (S + 1)
y la solucin buscada ser la funcin generatriz Laplace siguiente:

x x 2 x x
y(x) = 4e 7xe + 4x e = e ( 4x 7x + 4)
2
b) En este caso, con x = 3, se tendr que:
303
y = 19/20085 095 /ud., con la siguiente representacin grfica:
4x 2 7 x + 4
Debe tenerse en cuenta que: lim = 0 , por lo que el eje
x + ex
OX constituye una asntota horizontal de la curva anterior.
Ejemplo 5

x
D y(x) = 2 - y(t )e x t dt
0
Oy=x+1

expresada en miles de unidades/da. Se trata de estudiar: a) el equilibrio
del mercado, b) la elasticidad puntual de la demanda en el punto de
equilibrio y c) los ingresos brutos anuales del productor, con un
Solucin:

integral, del tipo de convolucin, por lo que la resolveremos como tal por
aplicacin del mtodo de las transformadas de Laplace. En efecto, aqu
tenemos que: y(x) = 2 y(x)ex. Tomando la transformada de Laplace en
convolucin (vase el epgrafe 3 del captulo anterior), se tendr que:
304
CAPTULO 8a
2 1
L(y) = L(2) - L(y)L(ex) = L( y) ;
S S 1
2(S 1) SL( y) 2S 2 SL( y)

L(y) = = ;
S(S 1) S(S 1) S2 S
L(y)(S2 S) = 2S 2 SL(y) = S2L(y) SL(y), y de aqu:
2S 2 2 2
L(y) = = 2 , de donde se obtiene la solucin buscada a travs
S2 S S
de la funcin generatriz Laplace:
2 2
y(x) = L1( ) L1( ) = 2 2x = 2(1 x)
S S2
En el equilibrio (O = D) tendr lugar que:
2 2x = x + 1; x = 1/3 = 0333 ; de donde se deduce tambin que:
y = 1/3 + 1 = 4/3 = 133 /ud., con x = 333 ud/da.
La representacin grfica de esta funcin de demanda, que es

evidentemente una recta decreciente tratndose de un bien normal, se
expone a continuacin (con detalle suficiente en el entorno del origen de
coordenadas), junto con la correspondiente funcin de oferta (recta
creciente):
b) La elasticidad puntual buscada de la funcin de demanda

deber considerar que:
305
dy dx 1 dx y 1 4/3
= 2 ; = ; ep = = = 2 < -1, luego se trata de una
dx dy 2 dy x 2 1/ 3
demanda relativamente elstica.
c) Por ltimo, los ingresos brutos anuales del productor u ofertante

Ejemplo 6

un bien normal, se tienen, una vez realizado el pertinente anlisis
economtrico, las siguientes funciones de oferta y demanda:
D y = 20 - x
O y = f (x ) = 4 x 3 0 f ( ) sin(x )d
x

en miles de unidades/mes. Se trata de estudiar el equilibrio del mercado
y los ingresos brutos anuales estimados del productor.
Solucin:

lineal inhomognea de Volterra de 2 especie, con = -3, por lo que la
resolveremos como tal por aplicacin del mtodo de las transformadas
de Laplace.
Se trata de una funcin de oferta cclica y creciente. En efecto,

aplicando la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuacin en
cuestin, obtenemos que:
{ }
L{f (x )} = 4L{x } 3L f ( )sin (x )d ,
0
x
4 3F(s ) 3
F(s ) = , entonces: 1 + 2 F(s) = 2 y entonces:
4
2
s 2
s +1 s + 1 s
F(s) =
( )
4 s2 + 1 1
= 2+ 2
3
(
s s +4
2 2
s) s +4
.
Luego la funcin generatriz Laplace ser la siguiente:
306
CAPTULO 8a
1 3 1 1 1 1
f (x ) = L1 2 + 2 = x + sin(2x ) =
3
= L 2 + 3L 2
s s + 4 s s + 4 2
= x + 3 sin x cos x.
Ello puede comprobarse de tal modo que debe cumplirse la

igualdad resultante de substituir dicha solucin particular en la ecuacin
integral dada, as:
x
sin 2x = 4x 3 + sin 2 sin(x ) d ;
3 3
x+
2 0
2
o sea, debe cumplirse que:
x
= x sin x cos x = + sin 2 sin(x ) d ;
sin 2x 3
x
2 0
2
en efecto, se tiene que:
2 cos( x ) + sin (cos(2 x ) 3 cos x )

x

+ sin 2 sin(x ) d =
x 3
0
2

2 =
0
= x sin x cos x , c. s. q. d.
As pues, en el equilibrio del mercado en cuestin, suceder que

(D = O):
D y = 20 - x
O y = x + (3/2)sin 2x
O sea: 20 x = x + (3/2)sin 2x, de donde tambin se deduce que:

x 966.
En este caso, y = 20 966 = 1034, o sea, el equilibrio tiene lugar

para un precio de 1034 /ud. y una cantidad aproximada de 9.660
ud./mes de producto.

una funcin cclica creciente (en el caso de la funcin de oferta) y una
recta decreciente (en el caso de la funcin de demanda), se expone a
continuacin:
307
Por ltimo, los ingresos brutos anuales estimados del productor u

ofertante del bien en cuestin vendrn dados por:
I = p q = 1034 /ud. 9.660 ud./mes 12 meses/ao =

= 1.198.61280 /ao.
Ejemplo 7

economtrico, las siguientes funciones de oferta y demanda para un
artculo concreto que produce una empresa:
D 4y = 24 3x
O y = f (x ) = x + 0 4f ( ) d
x
3

en miles de unidades/da. Se trata: a) de estudiar el equilibrio del
mercado, b) de calcular la elasticidad de ambas funciones en el punto de
equilibrio, y c) de estimar los ingresos brutos anuales del productor, con
un calendario laboral de 240 das/ao.
Solucin:
a) La funcin de oferta viene expresada como una ecuacin

integral del tipo de convolucin, por lo que la resolveremos como tal por
aplicacin del mtodo de las transformadas de Laplace. Se trata de una
funcin de oferta creciente, correspondiente a un bien normal.
308
CAPTULO 8a
En efecto, aplicando la transformada de Laplace a ambos lados de

la ecuacin en cuestin, y aplicando el teorema de convolucin (vase el
epgrafe 3 del captulo anterior), tenemos que: y(x) = x3 + 4y(x).
3! 4
L(y) = L(x3) + L(4)L(y) = 4
+ L(y) ;
S S
6 4L( y) 6 + 4S3 L(y)

L(y) = 4
+ = 4
, de donde: L(y)S4 = 6 + 4S3L(y);
S S S
6
L(y)(S4 4S3) = 6; L(y) = , lo que ofrece la solucin buscada:
S 4S3
4
6 3 4x
y(x) = L1( )= (e 8x 2 4x 1)
S 4S
4 3
32
D 4y = 24 - 3x
3 4x
Oy= (e 8x 2 4x 1)
32
2'4 3x 3 4x
= (e 8x 2 4x 1) , de donde se deduce que:
4 32
x = 0500428 050.
2'4 30'5
En este caso, y = = 0'225 , o sea, el equilibrio tiene lugar
4
para un precio de 022 /ud. y una cantidad aproximada de 500 ud./da
de producto.
Por otra parte, se presume tambin en el caso de la funcin de

oferta la existencia de ramas parablicas, puesto que si x tambin y
y 3(e 4 x 8x 2 4x 1)
. Esto es: m = lm . = lm. = + , luego existe
x + x x + 32x
una rama parablica segn el eje OY (vertical, hacia arriba).
La representacin grfica de esta solucin, se expone a

continuacin (con detalle suficiente en las proximidades del origen de
coordenadas):
309
b) As pues, en el punto de equilibrio del mercado E(050, 022), se

tendrn las siguientes elasticidades puntuales de ambas funciones
econmicas:
dx 4
D y = (24 3x)/4; dy/dx = -3/4; = .
dy 3
dx y 4 2'4 3x 9'6 12x x 0'8 0'22 0'8
ed = = = = = = 1'25 < 1,
dy x 3 4x 12x x 0'22
luego se trata de una demanda relativamente elstica. Del mismo modo:
3 4x 3 3e 4 x 12x 3
Oy= (e 8x 2 4x 1) ; dy/dx = (4e 4 x 16x 4) = ;
32 32 8
dx 8
= 4x . Y entonces, la elasticidad buscada de la oferta ser:
dy 3e 12x 3
dx y 8 0'22 3'52 3'52

eo = = 4x = = = 0'27 < 1,
dy x 3e 12x 3 0'5 3e 6 3 22'17 9
2
luego se trata de una oferta relativamente inelstica.
c) Por ltimo, los ingresos brutos anuales estimados del productor

u ofertante del artculo en cuestin vendrn dados por:
Ejemplo 8
Despus del correspondiente estudio economtrico, se ha obtenido

la ecuacin diferencial de segundo orden que liga el precio medio con las
cantidades de gnero vendidos en una determinada verdulera/frutera.
Se desea: a) Formar la ecuacin integral de oferta que corresponde a la
ecuacin diferencial siguiente: y - 5y + 6y = 0, y tambin a las
310
CAPTULO 8a
condiciones iniciales: y(0) = 0, y(0) = 1; b) Hallar el punto de equilibrio

del mercado para la siguiente funcin de demanda: y = 4(1-x), siendo y el
precio (p) expresado en euros/kg. y x la cantidad (q) del bien expresada
en miles de quilogramos/da.; c) Estimar los ingresos brutos anuales del
comerciante verdulero, con un calendario laboral de 240 das/ao.
Solucin:
a) Aplicando el procedimiento del ejercicio anterior, como podr

comprobar el amable lector/a, resulta la siguiente ecuacin integral
equivalente de la oferta:
x
( x ) = 5 6 x + [5 6( x t )]( t )dt ,
0
que es inhomognea de 2 especie con = 1.
b) Por otra parte, la funcin de oferta anterior, dada como EDO

homognea, tiene la siguiente solucin, formando la ecuacin
caracterstica correspondiente: 2 - 5 + 6 = 0, de donde: 1 = 3 y 2 = 2,
por lo que la integral general ser: y(x) = C1e3x + C2e2x, y con las
condiciones iniciales dadas, sucede que:
y(0) = C1 + C2 = 0
y(0) = 3C1 + 2C2 = 1
sistema sencillo de ecuaciones que resuelto proporciona los valores

siguientes: C1 = 1 y C2 = -1, con lo que resulta la integral particular:
y = e3x e2x = e2x(ex 1).
Se tiene, en definitiva, la siguiente representacin grfica:
311
De este modo, el equilibrio del mercado exige que: O = D, con lo

que: e2x(ex 1) = 4 4x, ecuacin cuya resolucin ofrece el punto de
equilibrio: x = 0519238 052 Tm./da (519 kg./da); y 192 /kg., con la
Por otra parte, se presume tambin en el caso de esta funcin de

oferta la existencia de ramas parablicas, puesto que si x tambin
y e 2 x (e x 1)
sucede que y . Esto es: m = lm . = lm . = + , luego
x + x x + x

u ofertante del bien en cuestin vendrn dados por:
I = p q = 192 /kg. 519 kg./da 240 das/ao = 239.15520 /ao.
Ejemplo 9
La demanda total q (expresada en miles de ud./da) de un artculo

de gran consumo de un mercado, en funcin del precio p (expresado en
euros/ud.), vara de acuerdo con la tabla siguiente:
py qx
5 10.000
4 20.000
3 35.000
2 60.000
1 100.000
312
CAPTULO 8a
Se pide: a) Determinar la elasticidad arco de la demanda en el

tramo comprendido entre los precios: p = 3 /ud. y p = 2 /ud.; b)
Resolver la funcin de oferta dada por la ecuacin integral:
x
y(x ) = 1 + y(t )dt ,
0
por el mtodo de las aproximaciones sucesivas, tomando y0(x) 0. c)

Estudiar el equilibrio del mercado, los ingresos brutos anuales del
vendedor (considerando un calendario laboral de 240 das/ao) as como
la elasticidad de la oferta en dicho punto de equilibrio.
Solucin:
a) La elasticidad arco pedida vendr dada por la expresin:
q2 q1 p 2 + p1 60 35 2 + 3 25
ea = = = ( ) (5) = 1'32 < 1,
q2 + q1 p2 p1 60 + 35 2 3 95
b) Como y0(x) 0, entonces y1(x) = 1. Luego tambin:
x
y 2 (x ) = 1 + 1 dt = 1 + x ,
0
x
x2
y 3 (x ) = 1 + (1 + t )dt = 1 + x + ,
0
2

x
t2 x2 x3
y 4 (x ) = 1 + 1 + t + dt = 1 + x + + ,
0
2 2! 3!
..
x x2 x n1
Es evidente, por induccin, que: y n (x ) = 1 + + + + . De
1! 2! (n 1)!
esta manera, yn(x) es la n-sima suma parcial de la serie:

x n
x (1 + 2n + x )
2n
a = n!
n=0
n
n= 0
= ex =
n= 0 (1 + 2n)!
, x;n , constituyendo el desarrollo
en serie de Taylor de la funcin exponencial6. Tambin representa el
6
En efecto, ello es as puesto que se obtiene:
De hecho se trata de la suma de una serie de trminos positivos x 0, al objeto de que la variable x
(cantidad ofertada o demandada del artculo en cuestin) posea un significado econmico.
313
n
x
lmite de la sucesin: e = lim 1 + . Para la determinacin del carcter
x
n
n
de esta serie de trminos positivos, aplicaremos los siguientes criterios
de convergencia:
1) Trmino general: es condicin necesaria pero no suficiente,

pues existen series como las armnicas o pseudo-armnicas que lo
incumplen. En nuestro caso, por aplicacin de la aproximacin o frmula
de Stirling, el trmino general resulta ser:
n
xn xn ( xe )n 1 xe
an = = = = ; y entonces:
n! e n n n 2 n n n 2 n 2 n n
n
1 xe
lm a n = lm lm = 0,
n n 2 n n n
luego podra ser de carcter CONVERGENTE.
2) DAlembert o del cociente: aqu procede calcular la expresin:
x n+1
an+1 (n + 1)! x n + 1n! x
lm = lm = lm = lm = 0 < 1,
n a n xn n x n ( n + 1)! n n + 1
n
n!
por lo tanto la serie ser CONVERGENTE.
3) Raabe o Rolf: en este caso procede calcular la expresin:
an +1 x n 2 + n nx
lm. n 1 = lm. n 1 = lm. = > 1,
n
a n n n + 1 n n+1
por lo tanto la serie en cuestin ser CONVERGENTE.
Se trata, en definitiva, de una serie de potencias que converge

absolutamente x . De aqu se deduce tambin que yn(x) ex. No
resulta difcil comprobar que la funcin y(x) = ex es la solucin de la
ecuacin integral dada, que representa la funcin de oferta del artculo en
cuestin. En efecto, habr que demostrar que:
0
x
e t dt = e x 1 . En efecto, pues:
0
x
[ ]
e t dt = e t
x
0 = e x 1, c. s. q. d.
314
CAPTULO 8a

y ex
m = lm. = lm. = + , luego existe una rama parablica segn el eje
x + x x + x
c) Para hallar la ecuacin analtica de la funcin de demanda, con

los datos del problema, sera conveniente la realizacin de un ajuste
minimocuadrtico no lineal mediante una regresin exponencial natural o
neperiana del tipo: y = AeBx, que ofrece, en este caso, excelentes
resultados como puede comprobarse, constituyendo una regresin
prcticamente perfecta. Dicha expresin puede linealizarse tomando
logaritmos, as:
ln y = ln A + Bx.
En efecto, se obtienen los siguientes valores:
A = 57545 (trmino constante)

B = -00176 (coeficiente de regresin)
r = -099915 (coeficiente de correlacin no lineal)
R = r2 = 09983 (coeficiente de determinacin o crtico)
Resulta, pues, la siguiente funcin ajustada de demanda:
y = 57545e-00176x,
con los siguientes valores estimados y sus discrepancias con los valores
realmente observados:
xi yi yest. di
10 5 483 +017
20 4 405 -005
35 3 311 -011
60 2 200 0
100 1 099 +001
5
i =1
225 15 1498 +002 0
En el equilibrio tendr lugar que: O = D, con lo que:
ex = 57545e-00176x, esto es: ex e00176x = 57545; y tomando logaritmos

neperianos resulta:
315
10176x = ln 57545 = 17499822; de donde: x 172 (1.720 ud./da), a lo

que corresponde un precio de: y = e172 = 558 /ud.
O sea, tendremos un punto de equilibrio con las coordenadas

E(172, 558).
As pues, resulta la siguiente representacin grfica:
As mismo, los ingresos brutos anuales estimados del vendedor del

bien en cuestin vendrn dados por:
I = p q = 558 /ud. 1.720 ud./da 240 das/ao = 2.303.424 /ao.
Por ltimo, veamos que la elasticidad de la funcin obtenida de

oferta (y = ex) en el punto de equilibrio anteriormente hallado resulta ser
la siguiente:
dx 1
dy/dx = ex; = x ; y la elasticidad buscada de esta funcin ser:
dy e
dx y 1 ex 1 1
eo = = x = = = 0'58 < 1,
dy x e x x 1'72
por lo que la oferta en este punto resulta relativamente inelstica, y ante

una variacin del precio la cantidad ofertada disminuye en una
proporcin menor.
316
CAPTULO 8a
Ejemplo 10
Se pide: a) Estudiar el equilibrio del mercado de un bien normal

cuya ecuacin de oferta viene dada por la expresin: y + y - 2y = x, con
las siguientes condiciones iniciales: y(0) = 2, y(0) = -1, y la funcin de
demanda viene dada por la ecuacin integral:
x
f ( x ) + 2 f ( )dcos( x )d = 4e x + sin x .
o
b) Determinar los ingresos brutos anuales del vendedor (considerando un

calendario laboral de 240 das/ao) siendo y el precio (p) expresado en
euros/ud. y x la cantidad (q) del bien expresada en miles de
unidades/da.
Solucin:
a) Al aplicar el operador de Laplace a los dos miembros de la

ecuacin dada de la oferta y teniendo en cuenta las condiciones iniciales,
se obtiene:
s 2L[y ] = 2s + 1 + sL[y ] 2 2L[y ] =
1
, de donde:
s2
2s 3 + s 2 + 1
L[y ] =
1 1 4 11
= 2 + +
(
s s +s2
2 2
) 4s 2s 3(s 1) 12(s 2)
,
despus de aplicar el mtodo de las fracciones simples y los coeficientes

indeterminados. Invirtiendo la transformacin, se obtiene la integral
particular buscada o funcin generatriz Laplace siguiente:
1 1 4 11 1 x 4 11 2 x
y( x ) = L1( ) L1( 2 ) + L1( ) + L1( ) = + ex + e ,
4s 2s 3(s 1) 12(s 2) 4 2 3 12
que constituye la solucin pedida de la funcin de oferta.
Puede comprobarse alternativamente la solucin buscada

operando por el mtodo clsico, con lo que formando la ecuacin
caracterstica de la homognea se obtiene que:
1 1+ 8 1 = 1
2 + 2 = 0 ; = =
2 2 = 2
y la solucin de la homognea es: y* = C1 ex + C2 e-2x.
Ensayamos ahora una solucin polinmica particular de la

ecuacin completa del tipo:
317
y p = ax + b a 2(ax + b) = x

y p' = a a 2ax 2b = x
yp = 0
'' 1
2a = 1; a = - ; a = 2b; b = -
1
2 4
La solucin o integral general ser:
x 1 1
y = y* + yp = C1e x + C 2 e 2 x ; y' = C1e x 2C 2 e 2 x ;
2 4 2

y(0 ) = C1 + C 2
1 1
=2 2C1 + 2C 2 = 4
4 ; 2
1
y' (0 ) = C1 2C 2 1
1
C1 2C 2 = 1
2 2
4 1 9 4 27 16 11
3C1-1 = 3; C1 = ; C 2 = 2 + C1 = = = .
3 4 4 3 12 12 12
De este modo, la solucin o integral particular buscada ser:
4 x 11 2 x x 1
y(x ) = e + e , c.s.q.d.
3 12 2 4
Por lo que se refiere a la funcin de demanda, veamos que

aplicando tambin el mtodo de las transformadas laplacianas a esta
ecuacin integral se tiene que:
S
F(S) + 2F(S) 2
4 1
= + 2 ;
S + 1 S + 1 S + 1
S 2 + 2S + 1 (S + 1)2
F(S) ( )
4 1 4 1
= + F S 2 = + 2 ;

S +1 S +1 S +1 + + +
2 2
S 1 S 1 S 1
F(S) =
(
4 S2 + 1 ) +
S2 + 1
=
4S 2 + 4
+
1
(S )
.
(S + 1)(S + 1) 2 2
+ 1 (S + 1)
2
(S + 1)
3
(S + 1)2
Aplicando ahora el mtodo de los coeficientes indeterminados y de

las fracciones simples a la primera fraccin sumando, se tendr:
4S 2 + 4
; A (S + 1) + B (S + 1) + C = 4S 2 + 4;
A B C
+ + =
2
S + 1 (S + 1) 2
(S + 1) (S + 1)
3 3
A = 4, B = 8, C = 8.
De donde se deduce que:
318
CAPTULO 8a
4 -1 8 -1 8 -1 1
y(x ) = L-1 L 2
+ L 3
+ L 2
,
S + 1 (S + 1) (S + 1) (S + 1)
y la solucin buscada ser la funcin generatriz Laplace siguiente:
y(x) = 4e x 7xe x + 4x 2e x = e x (4x 2 7x + 4) ,
con lo que la representacin grfica del equilibrio del mercado (O = D)

ser la siguiente a partir de la igualdad:
4 x 11 2 x x 1 x
e + e = e ( 4x 7x + 4) ,
2
3 12 2 4
teniendo en cuenta que, en el caso de la funcin de oferta, se presume la

existencia de ramas parablicas, puesto que si:
x tambin y . Esto es, adems se cumple que:
1 11e 2 x 4e x x
+ +
y 4 12 3 2 = + , luego existe una rama
m = lm. = lm.
x + x x + x
Esto es:
, teniendo lugar dicho equilibrio para los valores siguientes:
x = 0259171 026 (259 ud./da) e y = 18941 189 /ud.,

correspondiente al punto de equilibrio de coordenadas: E(026, 189).
319
b) As mismo, los ingresos brutos anuales estimados del vendedor

Ejemplo 11
Se pide: a) Resolver la ecuacin integral siguiente que representa

1 + y 2 (t )
x
una funcin de oferta de un bien normal: y(x ) = dt , por el mtodo
0 1+ t
2
de las aproximaciones sucesivas, tomando como aproximacin nula,

respectivamente: 1) y0(x) = 0; 2) y0(x) = x. b) Estudiar el equilibrio del
mercado resultante para la siguiente funcin de demanda:
x
f ( x ) + f (u) du = 12 . c) Estimar los ingresos brutos anuales del
0
vendedor (considerando un calendario laboral de 240 das/ao), siendo y
el precio (p) expresado en euros/ud. y x la cantidad (q) del bien
expresada en miles de unidades/da.
Solucin:
a) Se trata de una ecuacin integral lineal homognea de 2

especie. Aplicando aproximaciones sucesivas sucede que:
1) Sea y0(x) = 0. Entonces se tendr que:
x
y1 (x ) =
dt
= arctg x ,
0
1 + t 2
1 + arctg2 t
x
y 2 (x ) =
1
dt = arctg x + arctg3 x ,
0
1+ t 2
3
2
1
x 1 + arctgt + arctg3 t
y 3 (x ) = 3 dt = arctg x + 1 arctg3 x + 2 arctg5 x + 1 arctg7 x,
0
1+ t 2
3 35 79
1 + y 32 (t )
x
y 4 (x ) =
1 2 17
dt = arctg x + artg3 x + arctg5 x + arctg7 x +
0
1+ t 2
3 35 579
38 134 4 1
+ arctg9 x + arctg11x + arctg13 x + 2 2 arctg15 x,...
579 2
9 11 21 25 3 5 7 9 13 7 9 15
y as sucesivamente.
320
CAPTULO 8a
Designando ahora arctg x = u y comparando las expresiones de

yn(x) con el desarrollo:

(
22v 22v 1 )
( 1)
v 1
tg u = B 2 v u 2 v 1 , siendo: u < ,
v =1 (2 v )! 2
donde Bv son los nmeros de Bernouilli7, y se advierte que:
y n (x ) tg(arctg x ) = x .
n
No es difcil comprobar, en fin, que la funcin y(x) = x es la solucin

de la ecuacin integral dada. En definitiva, habr que demostrar que se
1+ t 2
x
cumple que: 0 1 + t 2 dt = x , lo que resulta inmediato, puesto que:
dt = [t ]0 = x , c. s. q. d.
x
x
0
2) Sea, en este caso, y0(x) = x. Entonces sucede que:
1+ t2
x
y1 (x ) = dt = [ t ]0x = x .
0
1+ t 2
De forma anloga se halla que: yn(x) = x ( n = 2, 3, ).
De este modo, la sucesin {yn(x)} es la sucesin estacionaria {x},

cuyo lmite es: y(x) = x. La solucin de la ecuacin integral dada se
obtiene de inmediato y resulta coincidente con la recta bisectriz del
primer cuadrante, a saber:
y(x) = x.
x
b) La ecuacin de demanda dada, o sea: f ( x ) + 0 f (u) du = 12 ,
tiene como solucin, operando con transformadas de Laplace:
{
L f(x ) + 0
x
}
f (u )du = L {12 } L {f(x) }+ L {0
x
}
f (u )du = L {12 } F(S) +
F(S)
S
=
12
S
,
1
7
Los nmeros de Bernouilli B 2 +1 con ndices impares son iguales a cero, a excepcin de: B 1 = . El
2
nmero Bo = 1; los nmeros B 2v se determinan por las frmulas de recurrencia siguientes:
1 1 2 v 2 2(2 1) ... (2 - 2k + 2)
B 2v = + Bk .
2v + 1 2 k = 2 k!
321
12
SF(S) + F(S) = 12 F(S)(S+1) = 12 F(S) = .
S+1

deseado de la funcin de demanda, a saber:
12
f ( x ) = L 1 x
= 12e I.P.
S + 1

x x
x u x
12e + 12e du = 12 , o lo que es lo mismo: e + e u du = 1 . En efecto:
0 0
e x
[ ]
e u x
0 =e x
e x
+ e = 1, c.s.q.d.
0
D y = 12e-x
Oy=x
12e-x = x, de donde se deduce que: x 186; y 186.
O sea, el equilibrio tiene lugar para un precio de 186 /ud. y una

cantidad aproximada de 1.860 ud./da de producto. Se tiene, al respecto,
la siguiente representacin grfica, con E(186, 186):
c) As mismo, los ingresos brutos anuales estimados del vendedor

I = p q = 186 /ud. 1.860 ud./da 240 das/ao = 830.30400 /ao.
322
CAPTULO 8a
Ejemplo 12
Estudiar el equilibrio del mercado y los ingresos brutos anuales del

vendedor de un bien normal cuya funcin de oferta viene dada por la
x
siguiente ecuacin integral: y(x ) = sin x + 2 cos(x t )y(t )dt , mientras que la
0

funcin de demanda es: y(x) = e x + y( t)dt , viniendo y expresada en
x
euros/ud. y x en miles de unidades diarias del bien en cuestin.
Solucin:
Por lo que se refiere a la funcin de oferta, inhomognea y de 2

1 p
especie, con = 2, es sabido que: sin x = L1[ ], cos x = L1[ 2 ].
p +1
2
p +1
Sea: y(x) = L-1[(p)]. Aplicando la transformacin de Laplace a

ambos miembros de la ecuacin y teniendo en cuenta adems el
teorema del producto (de la imagen de una convolucin) se obtiene que:
2p
(p ) = (p ) . De aqu que: (p )1 2
1 2p 1
+ 2 = 2 , de donde:
p +1 p +1
2
p + 1 p + 1
1 1
p +1 2
p +1
2
1
(p) = = 2 = ,
2p p + 1 2p (p 1) 2
1 2
p +1 p2 + 1
o bien la funcin generatriz Laplace: y(x) = L1[(p)] = L1[

1
] = xe x .
(p 1) 2
Por lo tanto, la solucin de la ecuacin integral dada de la oferta

es:
y(x) = xex.
Este resultado tambin se puede demostrar teniendo en cuenta

x e x sin x
que: 0 cos(x t ) t e dt =
x
t
. En efecto:
2
0
x
cos(x t ) t e t dt =
1 t
2
[ ]
e ((t 1) sin(t x ) + t cos(t x )) 0x =
x e x sin x
= , c. s. q. d.
2
323
As mismo, por lo que se refiere a la funcin de demanda dada,

tambin inhomognea y de 2 especie, con = 1, veamos que su
solucin es la siguiente, una vez realizados los clculos oportunos:
y(x) = e-x - xe-x = e-x(1 x).
Entonces, el equilibrio del mercado exige que O = D, esto es:
xex = e-x(1 x), que ofrece los valores:
x = 03374 034 (337 ud./da); y = 04728 047 /ud.; E(034, 047).

artculo concreto en cuestin vendrn dados por:
Por ltimo, la representacin grfica correspondiente es la

siguiente:

oferta la existencia de ramas parablicas, puesto que si x tambin y
y
. Esto es: m = lm . = lm. e x = + , luego existe una rama
x + x x +
324
CAPTULO 8a
Ejemplo 13
La demanda total media q (expresada en miles de ud./mes) de un

pequeo electrodomstico en un mercado, en funcin del precio p
(expresado en euros/ud.), vara de acuerdo con la tabla siguiente:
p(y) q(x)
200 0
175 5.000
145 10.000
120 15.000
100 20.000
75 25.000
Se pide: a) Determinar la elasticidad arco de la demanda en el

tramo comprendido entre los precios: p = 175 /ud. y p = 120 /ud.; b)
Resolver la funcin de oferta dada por la ecuacin integral:

y (x ) = x + e 2(t x ) y (t )dt , con la condicin inicial: y(0) = 3. c) Estudiar el
x
equilibrio del mercado as como la elasticidad de la oferta en dicho punto

de equilibrio. d) Estimar los ingresos brutos anuales del vendedor del
aparato en cuestin por este concepto.
Solucin:
a) La elasticidad arco pedida vendr dada por la expresin:
q2 q1 p 2 + p1 15 5 120 + 175 1 295

ea = = = ( )( ) = 2'68 < 1,
q2 + q1 p2 p1 15 + 5 120 175 2 55
b) En el caso dado se cumple que: f(x) = x, K(x) = e2x. Se trata de

una ecuacin integral inhomognea de 2 especie y = 1. Por esto,
tambin:

F(p ) = 2 , K (- p ) = e 2 x e px dx =
1 ~ 1
, Rep < 2 .
p 0
2p
De este modo, obtenemos la siguiente ecuacin operacional:
p2
(p ) = (p ) , de tal forma que: (p ) = 2
1 1
+ .
p 2
2p p (p 1)
De aqu se obtiene la expresin de la funcin generatriz Laplace:
325
+i
p2 p 2 px
y (x ) = L ( 3
1
1
)= e dp , ( / 0 < < 2).
p p 2
2i i p (p 1)
2
La integral anterior puede ser calculada por la frmula integral de

Cauchy. La funcin subintegral (integrando) tiene un polo doble p = 0 y
uno simple, p = 1, el cual aparece para > 1; esto est ligado con la
inclusin o no en la solucin de la ecuacin integral planteada de las
soluciones de la ecuacin homognea correspondiente, a saber:

y (x ) = e 2(x t ) y (t )dt , con = 1.
x
Hallemos seguidamente los residuos de la funcin subintegral o

integrando en sus polos:
p2 p2
res 2 e px = 2x + 1, res 2 e px = e x .
p =0 p (p 1) p =1 p (p 1)

Por lo tanto, la solucin general de la ecuacin integral buscada es:

y(x) = 2x + 1 + Cex (donde C es una constante arbitraria). Pero con la
condicin inicial dada, se tendr que: y(0) = 1 + C = 3, de donde: C = 2, y
resulta la solucin particular: y(x) = 2x + 1 + 2ex = 2(ex + x) + 1, con la

y 2(e x + x ) + 1
x + x x + x
326
CAPTULO 8a
c) Para hallar la ecuacin analtica de la funcin de la demanda,

con los datos del problema planteado, sera conveniente la realizacin de
un ajuste minimocuadrtico no lineal mediante una regresin exponencial
natural o neperiana del tipo: y = AeBx, que ofrece, en este caso,
excelentes resultados como puede comprobarse, constituyendo una
regresin prcticamente perfecta. Dicha expresin puede linealizarse
tomando logaritmos neperianos, as:
ln y = ln A + Bx.
En efecto, se obtienen los siguientes valores:
A = 20894317 (trmino constante)

B = -00387 (coeficiente de regresin)
r = -0994 (coeficiente de correlacin no lineal)
R = r2 = 0988 (coeficiente de determinacin o crtico)
Resulta, pues, la siguiente funcin ajustada de la demanda:
y = 20894317e-00387x,
que tiende evidentemente a 0 cuando x tiende a +, por lo que el eje de

abscisas constituye una asntota horizontal de la misma, con los
siguientes valores estimados y sus discrepancias con los valores
realmente observados:
xi yi yest. di
0 200 20894 -894
5 175 17219 +281
10 145 14189 +311
15 120 11693 +307
20 100 9636 +364
25 75 7941 -441
6

i =1
75 815 81572 -072 0
2(ex + x) + 1 = 20894317e-00387x, ecuacin que resuelta ofrece los

valores: x 442 (4.420 ud./mes) y 17603 /ud. O sea, tendremos
un punto de equilibrio de coordenadas E(442, 17603).
327
Por ltimo, la elasticidad de la funcin de oferta: y = 2(ex + x) + 1,

en el punto de equilibrio hallado, resulta ser la siguiente:
dx 1
dy/dx = 2(ex + 1); = ; y la elasticidad buscada de esta funcin
dy 2(e + 1)
x
dx y 1 y 176'03
ser: e o = = = = 0'24 < 1, por lo que la oferta en
dy x 2(e + 1) x 743'41
x
este punto resulta relativamente inelstica, y ante una variacin del

precio la cantidad ofertada disminuye en una proporcin menor.
d) As mismo, los ingresos brutos anuales estimados del vendedor

del artculo concreto en cuestin vendrn dados por:

= 9.336.63120 /ao.
Ejemplo 14

x
D e x t y(t )dt = x
0
x
x3
O y(t )y(x t )dt =
0
6
328
CAPTULO 8a

en miles de unidades diarias. Se trata de estudiar el equilibrio del
mercado, determinar la elasticidad de ambas funciones econmicas en
dicho punto de equilibrio y estimar los ingresos brutos anuales del
vendedor (considerando un calendario laboral de 240 das/ao).
Solucin:
Tanto la funcin de oferta como la de demanda vienen expresadas

como una ecuacin integral homognea de 2 especie, con = 1, por lo
que las resolveremos como tales por aplicacin del mtodo de las
transformadas de Laplace. En efecto, en el caso de la funcin de
demanda, aplicando la transformacin de Laplace a ambos miembros de
la ecuacin planteada, se obtiene que:
(p ) = 2 , de donde se deduce que la funcin generatriz Laplace es:

1 1
p 1 p
p 1 1 1
(p ) = 2
= 2 ; y( x ) = L1[(p)] = 1 x .
p p p
As pues, la funcin yd(x) = 1-x es la solucin de la ecuacin de

demanda planteada.
Por lo que se refiere a la funcin de oferta, sea y(x) = L-1[(p)].

Aplicando a ambos miembros de la ecuacin integral anterior la
transformacin de Laplace se obtiene que:
2 (p) = de donde: (p ) =
1 1 1
, = 2 .
p4 p 4
p
1 1
Las funciones: y1(x) = L1[ 2
] = x, e y2(x) = L1[ 2 ] = -x, sern
p p
ambas tericamente soluciones de la ecuacin integral planteada (dicha
solucin no es nica) y aqu tomaremos en consideracin nicamente la
primera de ellas yo(x) = x (recta bisectriz del primer cuadrante), por
carecer la segunda de significacin econmica.
Dy=1-x
Oy=x
1-x = x; x = = 05 (500 ud./da) e y = 050 /ud.
329
o sea, el punto de equilibrio tiene lugar para E(050, 050), con la

Por lo que se refiere a la elasticidad de ambas funciones

econmicas, veamos que:
dx y y x 1 0'50
ed = = -1 = = = 1, y del mismo modo:
dy x x x 0'50
dx y y x
eo = = 1 = = 1, luego en ambos casos se trata de
dy x x x
elasticidades unitarias.

Ejemplo 15
La funcin de demanda de un bien normal viene dada por la

ecuacin integral siguiente, con significacin econmica en el primer
x
cuadrante del crculo: e x t y( t)dt = sin x , y la funcin de oferta viene dada

0
por la ecuacin: 4y = 3x. Se pide: a) Estudiar el equilibrio del mercado,

viniendo y expresada en /ud. y x en millones de ud. b) Hallar el beneficio
330
CAPTULO 8a
neto del ofertante si sus gastos totales son del orden del 73% de su cifra
de negocio, con una fiscalidad del 25%.
Solucin:
a) La funcin de demanda constituye una ecuacin integral

inhomognea de Volterra de 1 especie. El trmino no homogneo es la
funcin trigonomtrica: g(x) = sin x, y el ncleo es: K(x,t) = ex t, siendo
ambas funciones continuas y derivables. Derivando ambos miembros con
respecto a x, se obtiene que:
e x t
x
x x
e y( x ) + y( t)dt = cos x ; de donde se deduce que:
0
x
x
y(x ) + e x t y(t)dt = cos x .
0
Aplicando las transformadas de Laplace se tiene que:
p L[ y(x )] 1
L[y(x)] + L[ex]L[y(x)] = = L[ y(x )] + = L[ y(x )](1 + ).
1+ p 2
p 1 p 1
p p p 1
O sea: L[ y(x )] = L[ y( x )] = 2 ,
p 1 1+ p 2
p +1
y de aqu se obtiene, como siempre, la funcin generatriz Laplace

siguiente:
p 1 p 1
y(x) = L1[ ] = L1[ 2 ] L1[ 2 ] = cos x sin x .
p +1
2
p +1 p +1
El equilibrio del mercado tendr lugar para D = O, esto es:
3x
cos x sin x = x = 0511 (511.000 ud.) e y = 0750511
4
038 /ud., o sea, se trata del punto de coordenadas cartesianas
rectangulares: E(0511, 038).
En todo caso, la funcin de demanda se anula para un valor de:
3 3
x= = (1 ) = 0'25 = 0'785 (785.398 ud.) ,
4 4
331
b) El ingreso bruto del ofertante vendr dado por:
I = p q = 038 /ud. 511.000 ud. = 194.180 ,
y su beneficio antes de impuestos ser de:
= I G = I 073I = 027I = 027194.180 = 52.42860 ,
mientras que su beneficio neto anual, descontando la fiscalidad, ser:
B = 075 = 07552.42860 = 39.32145 .
Ejemplo 16
Los resultados contables de una empresa vienen dados, en funcin

t
t u
del tiempo, por la siguiente ecuacin integral: y(t) = t - e
0
y(u)du . Se
desea averiguar cundo se alcanzan los mximos beneficios y a partir de

qu instante temporal dichos resultados comienzan a ser negativos,
viniendo y expresada en millones de euros y x en aos (ejercicios
econmicos).
Solucin:
Se trata de una ecuacin integral de Volterra, inhomognea de 2

especie, con = -1, con el ncleo siguiente: K(t,u) = et-u. Dicho ncleo es
de desplazamiento, el trmino no homogneo es g(t) = t, y = -1.
Aplicando el operador estudiado denominado transformada de Laplace,
y teniendo en cuenta que (vase la tabla correspondiente del captulo
anterior 7):
332
CAPTULO 8a
1 1
L[t] = ; L[et] = , y entonces se tiene:
p 2
p 1
1 (p) (p) 1 p
(p) = ; (p) + = 2 = (p) ; de donde se deduce que:
p 2
p 1 p-1 p p 1
1 p p 1 1 1
(p) = : = 3 = 2 3.
p p 1 p
2
p p
tn 1
Teniendo en cuenta ahora que: L = n+1 , se obtiene, por fin, la
n ! p
solucin buscada mediante la funcin generatriz de Laplace, esto es:
1 1 1 t2 t
y(t) = L1( 2
) L ( 3
) = t = t(1 ) ,
p p 2 2
Los resultados negativos comienzan a experimentarse, como

puede verse en el grfico anterior, a partir del 2 ejercicio econmico, y
los mximos resultados contables positivos tienen lugar justo al final del
primer ejercicio, con un montante correspondiente de:
y = 05 500.000 .
333
Ejemplo 17
Se supone que la funcin de productividad total variable de una

empresa, con un input variable, viene dada por la ecuacin integral
x
siguiente: y( x ) = x sh( x t)y(t)dt . Se pide: a) Determinar la funcin de
0
produccin total, as como la cantidad mxima de output que podra

obtenerse por la empresa, sabiendo que a un nivel nulo de input
corresponde una produccin de q = 800 ud., viniendo todas las variables
expresadas en miles de unidades; b) Representar analtica y
grficamente las curvas de productividad total, media (variable y total) y
marginal.
Solucin:
a) Hay que tener en cuenta que en el integrando o funcin

subintegral nos aparece la funcin hiperblica directa:
e x t e tx
sh(x-t) = , por lo que la ecuacin integral, que es inhomognea
2
de 2 especie, con = -1, tambin puede escribirse as:
e x t e t x
x x x
1 1
y( x ) = x ( )y(t )dt = x e x t y(t )dt + e t x y(t)dt ,
0
2 20 20
x3
que una vez resuelta ofrece la solucin siguiente: y(x) = x , como
6
puede comprobar el amable lector/a a modo de ejercicio recapitulatorio.
Teniendo en cuenta que la productividad fija dada es PF = 08 (800

ud.), se tendr una funcin de productividad total de:
x3
q = PT = PV + PF = x + 08.
6
La cantidad mxima de output vendr dada por la anulacin de la

productividad marginal, esto es:
dq x2
PMa = = 1 = 0 x = + 2 = 1414 (1.414 ud.),
dx 2
puesto que solo posee sentido econmico la raz positiva hallada. Para
este nivel de input, corresponde una produccin de:
334
CAPTULO 8a
1'4143
q = 1414 - + 08 = 1743 (1.743 ud.), que es el mximo de la
6
curva de productividad total.
b) Lgicamente, el punto de inflexin de la curva de productividad

total coincide con el mximo de la curva de PMa, con lo que se tendr
que:
- Condicin de primer grado o necesaria:
d PMa
= x = 0 x = 0 , que es un mximo absoluto de la curva PMa
dx
en el punto (0, 1).
- Condicin de segundo grado o suficiente:
d2PMa
= 1 < 0 luego existe un mximo en este punto que es
dx 2
tambin un punto de inflexin en la curva de la funcin de
produccin de la empresa, as:
3
0
q=0 + 0'8 = 0'8 , o sea, correspondera al punto de coordenadas
6
cartesianas rectangulares (0, 08) en la curva de productividad total.
Por otra parte, la productividad media variable (PMeV) es el

cociente de la productividad total variable (PV) por la cantidad de input,
q x2
o sea: PMeV = = 1 , de tal suerte que ambas curvas de PMa y
x 6
PMeV se igualan en el punto (0, 1) y tambin en el mximo de la curva
de PMeV si es que tal punto existe. En efecto:
d x
(PMeV ) = = 0 ; de donde: x = 0, al que corresponde una cantidad
dx 3
de: q = 1 (1.000 ud.). Ello puede comprobarse tambin por igualacin de
ambas funciones, o sea: (PMa = PMeV):
x2 x2
1 = 1 ; esto es necesariamente: x = 0, c.s.q.d.
2 6
La productividad media total, en fin, vendr dada por la ecuacin:
335
PT x 2 0'8
PMe = = 1 + , y tanto esta curva como la de PT se anulan en el
x 6 x
punto que resulta de la ecuacin:
x3 6x 48 = 0 x = 277971 2.780 ud.,
que constituye la nica raz positiva.
La representacin grfica pedida correspondiente a estas

ecuaciones ser la siguiente:
FIG. 8.5. Diferentes curvas de productividad.
Ejemplo 18
Un comercio de venta de marcos para fotografas acta en un

mercado en rgimen supuesto de competencia perfecta para un bien
normal, y se tienen, una vez realizado el pertinente anlisis
x
D x y( )d = x
0
O y (x ) = e + 0 e y( ) d
x
x x
, siendo y el precio (p) expresado en euros/ud. y x la cantidad (q) de

marcos expresada en miles de unidades diarias. Se trata de estudiar el
336
CAPTULO 8a
equilibrio del mercado, hallando el ingreso bruto anual del comerciante

considerando un calendario laboral de 240 das/ao.
Solucin:
La funcin de oferta (inhomognea de 2 especie, con = 1) y la

de demanda (inhomognea de 1 especie) dadas vienen expresadas
como sendas ecuaciones integrales cuyas soluciones, como puede
comprobar el amable lector/a, son respectivamente:
2
D y(x) = ; O y(x) = e2x .
x
As pues, en el equilibrio suceder que (D = O), esto es:
2
= e2x, de lo que se deduce que:
x
2
x = 0513 (513 ud./da); y = = 2'79 / ud. ,
0'513

y e2x
x tambin y . Esto es: m = lm . = lm. = + , luego existe
x + x x + x
337
Los ingresos brutos anuales del comerciante vendrn dados por:
Ejemplo 19
Una frutera vende cerezas en un mercado en rgimen supuesto

de competencia perfecta, comportndose dicha fruta como un bien
normal. Se tienen, una vez realizado el pertinente anlisis economtrico,
las siguientes funciones de oferta y demanda:
x
D f ( x ) + 0 f (u) du = 21
O y (x ) = 1 + x + 0 e
x
2( x )
y( ) d
, siendo y el precio de venta al pblico (p) expresado en euros/kg. y x la

cantidad media (q) de cerezas en toneladas mtricas mensuales. Se trata
de estudiar el equilibrio del mercado, hallando el ingreso bruto anual del
comerciante por la venta concreta de tan exquisita drupa, sabiendo que
la temporada se extiende a lo largo de dos meses al ao.
Solucin:
La funcin de demanda la resolveremos como tal por aplicacin del

mtodo de las transformadas de Laplace. En efecto, aplicamos la
Transformada de Laplace (TL) en ambos miembros de esta ecuacin,
con lo que:
{
L f(x) +
0
x
}
f ( u )du = L {21} L {f(x) } + L { f (u )du }= L{21} F(S) + F(S)
x
0 S
=
21
S
, donde: f(x) F(S). De aqu se deduce que:
21
SF(S) + F(S) = 21 F(S)(S+1) = 21 F(S) = .
S +1
Al calcular la transformada inversa obtenemos, mediante la

correspondiente funcin generatriz Laplace, el resultado deseado de la
funcin de demanda, a saber:
21
f ( x ) = L1 x
= 21e I.P.
S + 1
338
CAPTULO 8a

x x
21e x + 21e udu = 21 , o lo que es lo mismo: e x + e u du = 1 . En efecto:
0 0
e x
[ ]
e u x
0 =e x
e x
+ e = 1, c.s.q.d.
0
Por otra parte, la funcin de oferta (inhomognea de 2 especie,

con = 1) constituye una ecuacin integral de convolucin, cuya solucin
viene dada por la siguiente funcin generatriz Laplace, como podr
comprobar el amable lector/a:
y(x) = 1 + 2x.
D y = 21e-x
O y = 2x + 1
Esto es: 21e-x = 2x + 1, de donde se deduce que: x 161 (1.610

kg./mes).
En este caso: y = 2 161 + 1 = 422, o sea, el equilibrio tiene lugar

para un precio de 422 /kg. y una cantidad aproximada de 1.610 kg./mes
de la fruta (161 Tm./mes).

evidentemente una funcin exponencial inversa (la demanda) y una recta
creciente (la oferta), se expone a continuacin, con detalle suficiente en
el entorno del origen de coordenadas cartesianas rectangulares:
Los ingresos brutos anuales del comerciante frutero vendrn

dados, en concepto de la venta exclusiva de cerezas, por:
I = p q = 422 /kg. 1.610 kg./mes 2 meses/ao = 13.58840 /ao.
339
Ejemplo 20


D y(x) = e-x + e x y( )d , con la condicin: y(0) = 4
x
O y (x ) = x3 0 3 y( ) d
x
x x

en miles de unidades diarias. Se trata de estudiar el equilibrio del
mercado, hallando el ingreso bruto anual del productor considerando un
Solucin:
La funcin de oferta y la de demanda dadas vienen expresadas

como sendas ecuaciones integrales de Volterra inhomogneas de 2
especie (con = -1 y = 1, respectivamente), cuyas soluciones, como
puede comprobar el amable lector/a, son:
D y(x) = c + 2e-x; O y(x) = 3x(1 - e-x) .
Desde luego, la funcin de demanda tiene el valor inicial: y(0) = 4,

con lo que podremos hallar el valor de la constante: y(0) = c + 2 = 4; de
donde: c = 2 y(x) = 2 + 2e-x = 2(1 + e-x). En el equilibrio: D = 0, con lo
que: 2(1 + e-x) = 3x(1 - e-x) 5e-x = 3x 2, de donde se deduce que:
x = 1198 (1.198 ud./da) e y = 2 + 2e-1198 = 260 /ud., lo que supone un

punto de equilibrio de: E(1198, 260), con la siguiente representacin
grfica:
340
CAPTULO 8a
Los ingresos brutos anuales del productor vendrn dados por:

y 3 x (3 / e) x
x tambin y . Esto es: m = lm . = lm . = + , luego
x + x x + x
Ejemplo 21

un bien normal, se tiene la siguiente funcin de demanda una vez
x
realizado el pertinente anlisis economtrico: e
x t
y(t )dt = x , que alcanza
0
el equilibrio para x = 600 ud./da, siendo y el precio (p) expresado en

euros/ud. y x la cantidad (q) del bien expresada en miles de unidades
diarias. Se trata de resolver las siguientes cuestiones: estudiar el
equilibrio del mercado, determinar la elasticidad de las funciones de
oferta y demanda en dicho punto de equilibrio y estimar los ingresos
brutos anuales del vendedor (considerando un calendario laboral de 240
das/ao), sabiendo que la funcin de oferta es lineal y se anula para un
precio de 020 /ud.
Solucin:
La funcin de demanda dada, que es inhomognea de 1 especie,

se resolver aplicando la transformacin de Laplace a ambos miembros
de la ecuacin planteada, y entonces se obtiene que:
(p ) = 2 , de donde se deduce que la funcin generatriz Laplace es:

1 1
p 1 p
p 1 1 1
(p ) = 2 = 2 ; y( x ) = L1[(p)] = 1 x .
p p p
As pues, la funcin yd(x) = 1-x es la solucin de la ecuacin de

demanda planteada. El punto de equilibrio tiene lugar para x = 06, esto
es: y = 1 06 = 04 (040 /ud.), y los ingresos brutos anuales del
vendedor pueden estimarse del orden de:
341
Por otra parte, la funcin de oferta ser una recta que pasa por dos
puntos conocidos, a saber: P1(00, 020) y el de equilibrio P2(06, 040),
por lo que su ecuacin analtica vendr dada por la expresin:
x x1 y y1 x0 y 0'2
= ; esto es: = ; de donde resulta que:
x 2 x 1 y 2 y1 0'6 0 0'4 0'2
5x + 3
O = yo(x), con la siguiente representacin grfica del equilibrio:
15
Por ltimo, en el punto de equilibrio del mercado hallado, a saber:

E(06, 040) se tendrn las siguientes elasticidades puntuales de ambas
funciones econmicas:
dx dx y 0'40
D y = 1 - x; dy/dx = -1; = 1 , ed = = 1 = 0'67.
dy dy x 0'6
Entonces se tiene que: ed (-1,0), por lo que se trata de una

demanda relativamente inelstica.
Del mismo modo, por lo que se refiere a la funcin de oferta, se

tendr que:
5x + 3 1 dx
Oy= ; dy/dx = ; = 3 . Y entonces:
15 3 dy
dx y 0'40
eo = = 3 = 2'00 > 1,
dy x 0'6
y en este caso, la funcin en estudio resulta relativamente elstica, y ante

proporcin mayor.
342
CAPTULO 8a
Ejemplo 22
Dos agencias de viajes tienen sus resultados contables8 netos

expresados por las siguientes ecuaciones integrales:
f ( t) + (t ) f ( )d = t (agencia 1)
t
f (t ) + 2 f ( ) cos(t )d = 4e t + sin t (agencia 2)

t
, donde el tiempo t viene expresado en decenios e y (resultados

contables) en millones de euros. Se pide determinar la trayectoria
temporal de dichos resultados en el primer decenio de la actividad
econmica de ambas empresas, as como en qu momentos se produce,
si es el caso, la coincidencia de la cuanta de sus resultados contables.
Solucin:
La ecuacin integral correspondiente a la primera empresa ofrece,

como hemos visto, la siguiente ecuacin integral: f (t ) + (t ) f ( )d = t ,
t
que es inhomognea de 2 especie. Tomando las transformadas de

Laplace en ambos miembros de la misma se obtiene que:
1
F(S ) 1 1 1 S2
F(S ) + 2 = 2 ; F(S )1 + 2 = 2 ; F(S ) = 2 ; F(S ) = 2 2
S 2 1
= 2
S S S S S +1 S S +1 S +1
.
( )
S2
De donde se deduce que, invirtiendo la transformacin realizada,

se tiene la siguiente funcin generatriz Laplace: y = f(t) = sin t.
Por otra parte, la ecuacin integral correspondiente a la segunda

empresa, tambin inhomognea de 2 especie, ofrece la expresin:
f (t ) + 2 f ( ) cos(t )d = 4e t + sin t .
t
8
El resultado fiscal o tributario del ejercicio, es decir, lo que conocemos como base imponible, se obtiene
en rgimen de estimacin directa a partir del resultado contable antes de impuestos, el cual slo puede ser
modificado como consecuencia de la aplicacin de normas especficas del TRLIS a determinadas
operaciones: dichas modificaciones supondrn ajustar o corregir el resultado contable antes de impuestos,
aumentndolo o bien disminuyndolo. Los ajustes anteriores provocarn, por lo tanto, diferencias entre
ambos resultados que sern positivas si hacen que el resultado fiscal aumente por encima del resultado
contable y negativas si el efecto es el contrario. A su vez, estas diferencias positivas o negativas tendrn
carcter temporal, cuando se compensen o reviertan con signo contrario en ejercicios futuros o carcter
permanente en caso contrario, si no van a compensarse en ejercicios futuros.
343

misma se obtiene que:
S 2S
F(S) + 2F(S) 2 = F(S) 1 + 2
4 1
= + 2 ;
S + 1 S + 1 S + 1 S + 1
S 2 + 2S + 1 (S + 1)2
F(S) ( )
4 1 4 1
= + F S 2 = +
S + 1 S + 1 S + 1;
S +1 S+1 S +1
2 2 2

F(S) =
(
4 S2 + 1 ) +
S2 + 1
=
4S 2 + 4
+
1
=
4S 2 + S + 5
(S + 1)(S + 1)2 (S2 + 1)(S + 1)2
.
(S + 1)3 (S + 1)2 (S + 1)3
Aplicando ahora el mtodo de las fracciones simples y los
coeficientes indeterminados a la primera fraccin sumando de la
expresin anterior, se tendr que:
A B C 4S 2 + 4
+ + = ; esto es:
S + 1 (S + 1)2 (S + 1)3 (S + 1)3
A(S +1)2 + B(S +1) + C = 4S2 + 4 = AS2 + (2A + B)S + A + B + C,
de donde se sigue que: A = 4, B = -8, C = 8.
De aqu se deduce que, invirtiendo la transformacin realizada, se

obtiene la funcin generatriz Laplace siguiente que nos ofrece la funcin
buscada:
4S2 + S + 5
y = f(t) = L1( ) = 4e-t 8te-t + 4t2e-t + te-t = e-t(4 7t + 4t2).
(S + 1) 3
Se trata, pues, de resolver la ecuacin: sin t = e-t(4 7t + 4t2), que

en el primer decenio de la existencia de ambas empresas ofrece los
siguientes resultados de coincidencia temporal:
0646 aos; y = 601.76980

2116 aos; y = 855.23660
6479 aos; y = 194.33740
9401 aos; y = 24.11340
, con la siguiente representacin grfica de las trayectorias temporales

solicitadas:
344
CAPTULO 8a
FIG. 8.6. Trayectoria temporal de los resultados contables (I).
Ejemplo 23
Una jefa de almacn descubre que la proporcin de mercancas

que queda sin vender en el instante t, tras haber comprado las
mercancas, viene dada por f(t) = e-15t. Quiere calcular el ritmo al que
debera adquirir las mercancas para que las existencias del almacn
permanezcan constantes.
Solucin:
Se trata de un problema de gestin de stocks. Supngase que el

almacn comienza su abastecimiento con la compra de una cierta
cantidad A de mercancas en el instante t = 0 y que, posteriormente, va
adquiriendo ms a un ritmo r(t). Durante un corto perodo de tiempo dado
por: u t u + u, el almacn adquiere una cantidad r(t)u; y en el
instante t, la parte que permanece sin venderse es: e-15(t-u)r(u)u.
Entonces, la cantidad de mercancas adquiridas previamente que no se
han vendido en el instante t viene dada por la expresin:
t
Ae 1'5 t + e 1'5( t u)r (u)du .
0
Puesto que ste es el inventario total del almacn y dado que la

jefa del almacn desea que permanezca constante en su valor inicial,
debemos tener:
345
t
A = Ae 1'5 t + e 1'5( t u)r (u)du ,
0
y el requerido ritmo r(t) de reposicin de existencias es la solucin de

esta ecuacin integral.
Si observamos detalladamente la integral del lado derecho de esta

ltima ecuacin, reconoceremos algo familiar sobre su forma: se asemeja
a una convolucin; de hecho es e-15tr(t).
Ahora podemos reescribir la ecuacin integral anterior en la forma

siguiente:
A = Ae-15t + [e-15tr(t)].
Si tomamos la transformada de Laplace de cada miembro y

suponemos que R(s) = L[r(t)], obtenemos que:
[ ] [ ]
L[A ] = AL e 1'5 t + L e 1'5 t * r( t) =
A
+
1
s + 1'5 s + 1'5
R(s) , con lo que:
A A 1
= + R(s) , de donde se deduce que:
s s + 1'5 s + 1'5
A A
(s + 1'5) = R(s) ; y tambin:
s s + 1'5
A(s + 1'5) As 1'5 A(s + 1'5) 1'5 A

(s + 1'5) = R(s) = = ,
s(s + 1'5) s(s + 1'5) s(s + 1'5) s
y si ahora aplicamos las transformadas de Laplace a cada miembro,

A
hallaremos que: 1'5L1 = L1R(s); que proporciona la funcin generatriz
s
Laplace siguiente: 15A = r(t).
Es decir, que el reaprovisionamiento buscado debera ser una

cantidad constante de cuanta exactamente igual a una vez y media
veces la cantidad originalmente adquirida A.
Ejemplo 24
Los resultados contables de una empresa, expresados en miles de

euros, vienen dados en relacin al tiempo por la ecuacin integral:
346
CAPTULO 8a
Se pregunta cules sern dichos resultados en el instante inicial de su

constitucin?
Solucin:
Se trata de una ecuacin inhomognea de 2 especie, con = -1.

Haciendo:
L{y( t)} = Y(s)
, y tomando las correspondientes transformadas de Laplace, se tendr

que:
{ }
Y(s) + L t 2 y( t) =
3! 3
+
s4 s
, puesto que se trata de un problema de convolucin, y resultar:
6 3s 2
Y( s) = + .
s(s3 + 2) s3 + 2
O bien:
6s3 + 12 + 3s 2
Y( s) =
s(s3 + 2)2
, o lo que es lo mismo:
3s 2 3s 3
Y( s) = + + .
s3 + 2 (s3 + 2)2 s
Por lo que se refiere a la primera fraccin sumando, se tendr que:
3s 2 1 2 1
L1 3 = 3L s 3 , y tambin:
s + 2 s + 2
3
1
1 s2 2 1
21
3L 3 s = 3(cos( 2t ) L s ) .
(s 2 ) + ( 2 )
2 2

En cualquier caso, hallando las respectivas transformadas inversas

laplacianas se obtiene que:
347
, con lo que la funcin generatriz Laplace ser, en definitiva, para t = 0:
y(0) = 0 + 0 + 3 = 3,
o sea, que en el instante de la constitucin de la empresa el resultado

contable (extraordinario) es de 3.000 , como tambin puede
comprobarse directamente de la propia ecuacin integral dada.
Ejemplo 25
Las ventas de un determinado producto en un establecimiento

comercial vienen dadas por la siguiente ecuacin integral:
y(t ) = e t + e t y(s )ds ,

t
2 2
s2
0
viniendo las ventas anuales y = f(t) expresadas en miles de unidades y t

en dcadas. Se trata de determinar el valor de la cifra de ventas a los
diez aos del inicio de su actividad econmica, considerando un precio
del bien comercializado de 9250 /ud.
Solucin:
Se trata de una ecuacin integral inhomognea de 2 especie, con

= 1. Aqu se tiene que: g(t) = e t , y k(t,s) = e t s , y sabemos que si
2 2 2
ambas funciones son continuas en I y S respectivamente, la nica

solucin continua de la ecuacin integral: y(t ) = g( t) + k( t, s)y(s )ds , t I,
t
est dada por la expresin: y(t ) = g( t) + ( t, s)g(s )ds .

t
Hallamos los sucesivos ncleos iterados, con lo que:
348
CAPTULO 8a
k 1 (t, s ) = e t s
2 2
k 2 (t, s ) = e t s (t s )
2 2
2 (t s )
2
k 3 (t, s ) = e t s
2
2
....................................
Y as por induccin tenemos que: k n (t, s) = e t

2
s 2 (t s)n1 ,
(n 1) !
Luego: (t, s ) = e t

2
s2 (t s)i1 = e t s e ts , 2 2
y entonces, segn el
i=1 (i 1)!
teorema pertinente (puede consultarse en los tratados adecuados
existentes al respecto), y teniendo en cuenta que:
[ e ]
t t
t2 + t s
(e )ds = ( e t e t e s )ds = e t +t s
= e t +t
( e t 1) = e t +t
et ,
2 2 2 2 2
t
0
0 0
se tendr tambin que:
y(t ) = e t + e t
t
s2
e t s e s ds = e t e t + e t +t +t
2 2 2 2 2 2 2
= et .
0
En efecto, substituyendo en la ecuacin inicialmente dada,

podemos comprobar que:
[ ]
t t t
+t s 2 +s +s
= et + et ds = e t + e t ds = e t + e t e s ds = e t + e t e s
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
et e s t
0 =
0 0 0
+t
= e t + e t (e t 1) = e t + e t e t = e t + t , c.s.q.d.
2 2 2 2 2 2
Obviamente, a los 10 aos se producir una cantidad de venta del

producto de:
(t = 1) e2 7389 7.389 ud.,
Por otra parte, en el caso de esta funcin se presume, tambin en

este caso, la existencia de ramas parablicas, puesto que si:
et + t
2
y
t tambin y . Esto es: m = lm . = lm. = + , luego existe
t + t x + t
Se tendra, en fin, la siguiente representacin grfica:
349
As pues, cuando t = 10 aos, se tendr un volumen de ventas de:
V = p q = 9250 /ud. 7.389 ud. = 683.48250 .
Ejemplo 26
La produccin en el tiempo de sendas fbricas de bienes de equipo

F1 y F2 de una misma empresa viene dada por la siguiente ecuacin
t
integral: f(t) = 1 + e
( t s )
f (s)ds , con = 002 y 015, respectivamente,
0
para cada fbrica, viniendo la produccin anual y = f(t) expresada en

miles de unidades y t en dcadas. Se trata de comparar el valor de la
produccin de ambas fbricas a los veintids aos del inicio de su
actividad econmica, considerando un precio del bien producido de 8.900
/ud.
Solucin:
Se trata de hallar la solucin de la ecuacin integral de Volterra

dada por:
f (t ) = 1 + e (t s )f (s )ds .
t
350
CAPTULO 8a
1
Para este ejemplo, tenemos que: g* = 1/p; k * = ,
p
p
luego: f * = , de donde se tiene que:
p(p 1)
1 1 1
f* = + .
p ( + 1)p ( + 1)(p 1)
Tomando la transformada inversa tenemos que la funcin

generatriz Laplace ser:
1 1 1 1 1 1 t (+1)
f ( t) = L1( ) L1( )+ L1( ) = 1 + e ,
p ( + 1)p ( + 1) p 1 +1 +1
con la representacin grfica siguiente para los valores de = 002 y

015:
En el ao t = 22, se tendr, pues, una produccin previsible de

cada fbrica de:
1 1 1'02t
F1 1 - + e = (t = 22) = 926567 9.266 ud.
1'02 1'02
1 1 1'15t
F2 1 - + e = (t = 22) = 110465 11.047 ud.
1'15 1'15
351
, con unos valores correspondientes de las cifras de negocios9

respectivas de (a precios de salida de fbrica):
F1 9.266 ud. 8.900 /ud. = 82.467.400
F2 11.047 ud. 8.900 /ud. = 98.318.300
Desde luego, en el caso de las funciones que nos ocupan se

presume tambin la existencia de ramas parablicas, puesto que si:
y
t tambin y . Esto es: m = lm. = + , luego existen sendas
t + t
ramas parablicas segn el eje OY (verticales, hacia arriba).
Ejemplo 27
Un inversor desea obtener el traspaso de un gran establecimiento

comercial para lo que tiene tres ofertas de similares caractersticas en
cuanto a situacin, costes de traspaso, arriendo del local y otras tasas y
gastos de establecimiento. Los resultados contables brutos y = f(t) de
cada negocio, que la han sido suministrados, vienen expresados por las
siguientes ecuaciones integrales:
f ( t) = e t + 2t + e s t f (s )ds (comercio 1)
t
f (t ) = 1 + f (s )sin(t s )ds (comercio 2)

t
0
2
f (t ) = 1 t + f (s )(
t s )ds (comercio 3)
t t
2 0
, donde el tiempo t viene expresado en decenios (estudiar el caso para

un primer periodo de 10 aos, o sea, 0 t 1) e y (resultados contables
brutos) en millones de euros. Se pide: a) determinar la trayectoria
temporal prospectiva de dichos resultados en el primer decenio de la
actividad econmica de los tres comercios, as como cul de ellos resulta
ms interesante contratar, con las correspondientes representaciones
grficas, y b) calcular el importe supuesto de los pertinentes resultados
contables netos en el quinto ejercicio, considerando una fiscalidad del
25%.
9
La cifra de negocios, o volumen de negocio, es la cifra total de los ingresos de una sociedad habidos en
un determinado periodo de tiempo. Cabe distinguir este concepto del denominado Importe Neto de la
Cifra de Negocios que es el resultado que se obtiene de deducir del importe de las ventas de productos,
mercaderas y similares, y de las prestaciones de servicios correspondientes a las actividades ordinarias de
la empresa, el importe de los descuentos y dems bonificaciones sobre las ventas, as como el IVA y otros
impuestos directamente relacionados. Su contenido se corresponde con la suma de los importes relativos a
las ventas netas de productos, ventas netas de mercaderas y prestaciones de servicios.
352
CAPTULO 8a
Solucin:
a) Por lo que se refiere al C1, se tiene que la solucin exacta de la

ecuacin integral planteada, inhomognea de 2 especie, con = 1, es:
f(t) = t2 + 2t + 1.
En efecto, substituyendo en la ecuacin dada, podemos comprobar

que:
1 t
t 2 + 2 t + 1 = e t + 2t + e (s
s 2
+ 2s + 1)ds =
et 0
= e t + 2t +
e t
[
1 t 2
] 1
e ( t + 1) 1 = e t + 2t + t 2 + 1 t = t 2 + 2 t + 1, c.s.q.d.
e

y
t tambin y . Esto es: m = lm . = lm. ( t + 2 + 1/ t) = + , luego
t + t t +
Le corresponde la siguiente representacin grfica:
a la que corresponde la siguiente tabla que muestra el error existente en

algunos nodos para diferentes tamaos de paso h:
353
Por lo que se refiere al C2, se tiene que la solucin exacta de la

ecuacin integral planteada viene dada por la expresin:
f(t) = 1 + t2/2.

que:
t2 t s2
1+ = 1 + sin( t s) 1 + ds =
2 0
2
t
s t2
= 1 + (2sin( t s) + scos( t s)) = 1 + , c.s.q.d.
2 0 2
Por otra parte, en el caso de esta funcin se presume tambin, en

este caso, la existencia de ramas parablicas10, puesto que si:
y 1 t
t tambin y . Esto es: m = lm . = lm. ( + ) = + , luego
t + t x + t 2
Le corresponde, en definitiva, la siguiente representacin grfica:
10
El estudio del comportamiento de las denominadas ramas infinitas puede tener inters para la
interpretacin de la mayora de los fenmenos econmicos; de ah su determinacin en la mayora de los
ejercicios resueltos en el presenta manual. Y as, cuando hacemos tender x a infinito (nos alejamos
indefinidamente por el eje de abscisas a la derecha o la izquierda) la funcin puede tener distintos
comportamientos: aproximarse cada vez ms a una direccin (asntota o rama hiperblica) o bien
parecerse a una rama de parbola, sin tender a una direccin como lmite (rama parablica).
354
CAPTULO 8a
a la que corresponde la siguiente tabla que muestra el error en algunos

nodos para diferentes tamaos de paso h:

ecuacin integral planteada, que resulta ser inhomognea de 2 especie,
con = 1, es: f(t) = 1 sinh(t).

que se cumple:
355
et et 2 et + et t2 t
1 sinh( t) = 1 = = 1 t + ( t s)(1 sinh( s))ds =
2 2 2 0
t
t2 s2
= 1 t + + st tcosh( s) sinh( s) + scosh( s) =
2 2 0
t2 t
= 1 t + ( t + 2) sinh( t ) = 1 sinh( t ), c.s.q.d.
2 2

y
t + tambin y -. Esto es: m = lm. = lm. [1 sinh(t)] / t = ,
t + t t +
luego existe una rama parablica segn el eje OY (vertical, hacia abajo).
Le corresponde, en definitiva, la siguiente representacin grfica:
a la que corresponde la siguiente tabla que muestra el error existente en

algunos nodos para diferentes tamaos de paso h, concretamente:
h = 0100; h = 0050; h = 0025.
356
CAPTULO 8a
La trayectoria temporal de los resultados contables brutos de los

tres comercios en estudio puede verse en el grfico siguiente:
Consecuentemente, el inversor se decidir ceteris paribus por

contratar el traspaso del primer establecimiento estudiado.
Concretamente, el comercio C3 empieza a entrar en prdidas poco antes
del noveno ejercicio econmico, puesto que:
et et t 1 1 a2 1
1 = sinh( t) = , de donde: 2 = e t
e = e t
= a = ,
2 et a a
habiendo hecho el cambio de variable: et = a, y resultando la ecuacin:
a2 2a 1 = 0, cuya nica raz real positiva es: a = 1 + 2 , de donde:
357
t = ln 24142136 08814 = 8814 aos.
b) En el quinto ejercicio econmico, los resultados contables netos

de los tres comercios analizados seran los siguientes:
C1 1 = 052 + 205 + 1 = 225; B1 = 0752.250.000 = 1.687.50000 .
C2 2 = 052/2 + 1 = 1125; B2 = 0751.125.000 = 843.75000 .
C3 3 = 1 05211 = 04789; B3 = 075478.900 = 359.17500 .
Ejemplo 28
Dos empresas del mismo grupo tienen sus resultados contables

brutos expresados por las siguientes ecuaciones:
f(t) 2t = 0, con y(0) = f(0) = ln 1 (empresa 1)
1 t f (s )
f (t ) = t 2 + t 1 + 1 tarc.tg + 2 ds (empresa 2)
t 1t + s
2
4

contables) en millones de euros. Se pide: a) determinar la trayectoria
econmica de ambas empresas, as como en qu momentos se produce,
si es el caso, la coincidencia de la cuanta de sus resultados contables, y
b) la cuanta de sus resultados contables netos en el noveno ejercicio
econmico, considerando una fiscalidad del 25%.
Solucin:
a) La primera ecuacin es una sencilla EDO de primer orden,

puesto que: y 2t = 0; dy/dt = 2t, e integrando resultar que:
dy = 2 tdt = t + C; pero segn la condicin inicial:

2
y(t) =
y(0) = C = ln 1 = 0, y se tiene la integral particular: y(t) = f(t) = t2.
Por otra parte, la segunda es una ecuacin integral, inhomognea

de 2 especie, con = 1. El ncleo es k (t, s) =
1
, t0 = 1 y tomemos
t + s2
2
(t) = t-2, y todas las condiciones del teorema correspondiente son

1
satisfechas con l* = , mientras que la solucin exacta de esta ecuacin
2
integral es, tambin, la parbola cuadrtica: f(t) = t2.
358
CAPTULO 8a
Como comprobacin, habr que demostrar que se cumple que:
t
t
1 f (s )
t 1 + tarc.tg = 2 ds. En efecto:
t 1 t +s
2
4
t t t
f (s ) s2 s 1
1 t 2 + s 2 ds = 1 t 2 + s 2 ds = s tarc.tg t = (t tarc.tg1) (1 tarc.tg t ) =
1
1
=t t 1 + tarc.tg , c.s.q.d.
4 t
As pues, ambas empresas tienen, en todo momento, la misma

trayectoria temporal de sus resultados contables brutos, que vienen
representados en la siguiente figura:

ramas parablicas, puesto que si:
y
t tambin y . Esto es: m = lm . = lm. t = + , luego existe una
t + t t +
rama parablica segn el eje OY (vertical, hacia arriba).
b) En el noveno ao suceder que:
= f(09) = 092 = 081 810.00000 , y los resultados contables

netos sern del orden de: B = 075 = 607.50000 .
359
Ejemplo 29

comercial para lo que tiene dos ofertas de similares caractersticas en
t
f ( t)
t
0
2
+ s2
ds = t (comercio 1)
f (t ) = e t + 2f (s )cos(t s )ds (comercio 2)

t

actividad econmica de los dos comercios, as como cul de ellos resulta
contables netos en el octavo ejercicio, considerando una fiscalidad del
25%.
Solucin:

ecuacin integral de primera especie e inhomognea de tal suerte
4 2
planteada es: f(t) = t . En efecto, substituyendo en la ecuacin
4
dada, podemos comprobar que:
t
4 s2
4 0 t 2 + s 2
ds = t . En efecto, se cumple que:
t
t t(4 )
t
s2 s
0 t 2 + s 2 ds = s tarctg t = t - tarctg 1 = t 4 = 4 , de donde:
0
4 t ( 4 )
= t , c.s.q.d.
4 4
Corresponde aqu la siguiente representacin grfica con

aproximacin mediante 8 polinomios de Bernstein:
360
CAPTULO 8a
a la que corresponde la siguiente tabla:

y 4t
t + t t + 4

ecuacin integral de segunda especie e inhomognea de tal suerte
planteada, con = 1, es: f(t) = et(t + 1)2. En efecto, substituyendo en la
ecuacin dada, podemos comprobar que se cumple:
361
t t
1
e ( t + 1) = e + 2 cos(t s)e (s + 1) ds = e + 2 e s s(ssin(s t) + (s + 2)cos(s t)) =
t 2 t s 2 t
0 2 0
= e t + te t ( t + 2) = e t (1 + t 2 + 2t ) = e t ( t + 1)2 , c. s. q. d.
Le corresponde la siguiente representacin grfica, considerando

una aproximacin con 8 y 15 polinomios de Bernstein11:

y
t tambin y . Esto es: m = lm . = lm. e t ( t + 2 + 1/ t) = + ,
t + t t +
Le corresponden las siguientes tablas para aproximaciones de 8 y

15 polinomios, respectivamente:
11
Los polinomios de Bernstein o polinomios en la base de Bernstein son una clase particular de
polinomios en el campo de los nmeros reales, que son utilizados dentro del mbito del anlisis numrico.
El nombre hace referencia al matemtico ucraniano Sergei Natanovich Bernstein. El algoritmo de
evaluacin ms numricamente estable es el de de Casteljau. Los polinomios de Bernstein son utilizados
para demostrar el teorema de aproximacin de Weierstrass y por esto son tambin utilizados para efectuar
aproximaciones e interpolaciones de funciones como, por ejemplo, la curva de Bezir, as como para la
estimacin de las funciones de densidad de probabilidad.
362
CAPTULO 8a

dos comercios en estudio puede verse en el grfico siguiente:
b) En el octavo ejercicio econmico, los resultados contables netos

de los dos comercios analizados seran los siguientes:
363
4 0'8 2
C1 1 = = 29822673; B1 = 075 2.982.26730 = 2.236.70050 .
4
C2 2 = e 0'8 (0'8 + 1) 2 = 72107526; B2 = 075 7.210.75260 = 5.408.06450 .
Ejemplo 30

un bien normal, una vez realizado el pertinente anlisis economtrico, se
tienen las siguientes funciones de oferta y demanda:
x
D f ( x ) + 0 f (u) du = 34
O f (x ) = e 4 x
1
x+4
( )
e x (x + 4 ) e (x + 4 ) + e xs f (s )ds
x

en miles de unidades/da. Se trata de estudiar: a) el equilibrio del
mercado as como los ingresos brutos anuales del productor, con un
calendario laboral de 240 das/ao, y b) la elasticidad puntual de la
demanda en el punto de equilibrio.
Solucin:

integral, por lo que la resolveremos como tal por aplicacin del mtodo
de las transformadas de Laplace. En efecto, aplicamos la Transformada
de Laplace (TL) en ambos miembros de esta ecuacin, con lo que:
{
L f(x ) +
0
x
}
f (u )du = L {34 } L {f(x) } + L { f (u )du }= L {34 } F(S) + F(S)
0
x
S
=
34
S
,
34
SF(S) + F(S) = 34 F(S)(S+1) = 34 F(S) = .
S+1

34
f ( x ) = L 1 x
= 34e I.P.
S + 1
364
CAPTULO 8a
, siendo evidente que existe una asntota horizontal en el propio eje de

abscisas OX para esta funcin de demanda.

x x
34e x + 34e u du = 34 , o lo que es lo mismo: e x + e u du = 1 . En efecto:
0 0
e x
[ ]
e u x
0 =e x
e x
+ e = 1, c.s.q.d.
0
Por otra parte, la funcin de oferta planteada viene expresada

como una ecuacin integral de Volterra inhomognea de segunda
especie, con = 1, cuya solucin exacta es: f(x) = e4x. Como
comprobacin, habr que demostrar que:
1
x
e xs e 4 s ds =
1
x+4
[ ]
e x (x + 4 ) e (x + 4 ) . En efecto:
e s(x + 4 ) e x ( x + 4 ) e ( x + 4 )
x

x
e s(x + 4 )
ds = = =
1
[ ]
e x (x + 4 ) e (x + 4 ) , c. s. q. d.
x + 4 1 x + 4 x+4 x+4
1
Por otra parte, en el caso de esta funcin de oferta se presume,

tambin en este caso, la existencia de ramas parablicas, puesto que si:
y e 4x
x tambin y . Esto es: m = lm . = lm . = + , luego existe
x + x x + x
365
Le corresponde, en fin, la siguiente tabla:
D y = 34e-x
O y = e4x
34 = e5x, de donde se deduce que: x = (ln 34)/5 = 07053 705 ud./da.
En este caso, y = e28212 = 16797, o sea, el equilibrio tiene lugar

para un precio de 1680 /ud. y una cantidad aproximada de 705 ud./da
de producto.

continuacin:
366
CAPTULO 8a
Por ltimo, los ingresos brutos anuales del productor u ofertante

I = p q = 1680 /ud. 705 ud./da 240 das/ao = 2.842.56000 /ao.
b) La elasticidad puntual buscada de la funcin de demanda

deber considerar que:
dy dx ex dx y e x 34e x 1 1
= 34e x ; = ; ep = = = =
dx dy 34 dy x 34 x x 0'7053
-142 < -1, luego se trata de una demanda relativamente elstica.
Ejemplo 31

comercial para lo que tiene dos ofertas de similares caractersticas en
t8
f (t ) = + t 6 + (t s )f (s )ds (comercio 1)
t 1 t
56 7 8 1
f (t ) = sin(2t ) + (cos(2t ) cos(2)) + f (s )ds (comercio 2)
1 t
2 1

actividad econmica de los dos comercios, as como cul de ellos resulta
contables netos en el sexto ejercicio, considerando una fiscalidad del
25%, as como averiguar cundo y por qu importe se produce la
coincidencia en dichos resultados.
Solucin:

ecuacin integral inhomognea de segunda especie de tal suerte
planteada, con = 1, es: f(t) = t6. En efecto, substituyendo en la ecuacin
dada, podemos comprobar que:
367
t
t8 t 1
+ + = ( t s)s 6 ds . En efecto, se cumple que:
56 7 8 1
t
t
s 7 t s 8 t8 t8 t 1 t8 t 1
1 = = = + + , c.s.q.d.
6
( t s )s ds 7
8 1 7 8 7 8 56 7 8
Corresponde aqu la siguiente representacin grfica (la curva

aproximada lo ha sido mediante 8 polinomios de Tchevishev):

y
t tambin y . Esto es: m = lm. = lm. t = + , luego existe una
5
t + t t +
Le corresponde la siguiente tabla:
368
CAPTULO 8a
Por lo que se refiere al C2, al igual que en el caso anterior, se tiene

que la solucin exacta de la ecuacin integral inhomognea de segunda
especie de Volterra planteada, con = 1, es la funcin trigonomtrica
siguiente: f(t) = sin 2t = 2sin tcos t. En efecto, substituyendo en la
ecuacin dada, podemos comprobar que se cumple que:
cos 2 cos 2t
t
f (s)ds =
1
2
. En efecto, se tiene que:
cos 2 cos 2 t
t
sin 2sds = 2 [cos 2s ]

1 1
= (cos 2 t cos( 2)) =
tx
1 , c.s.q.d.
1
2 2

dos comercios en estudio puede verse en el grfico siguiente:
As pues, por lo menos en el primer decenio de la actividad

econmica, parece ms interesante contratar el comercio C2 aunque, a
partir de aqu, ser ms interesante contratar el comercio C1, lo cual
deber ser tenido bien en cuenta en la poltica del inversor.
b) En el sexto ejercicio econmico, los resultados contables netos

de los dos comercios analizados seran los siguientes:
C1 1 = 066 = 0046656; B1 = 075 46.656 = 34.99200 .
C2 2 = sin 12 = 0932039; B2 = 075 932.039 = 699.02925 .
A la vista de la grfica anterior, se deduce que la coincidencia de

los resultados contables de ambos comercios se producir en:
t6 = sin 2t, ecuacin que posee dos soluciones reales segn puede verse
con mayor detalle en la grfica siguiente, a saber: t1 = 0 y t2 = 0986268:
369
As pues, amn de la coincidencia de resultados contables en el

instante inicial de la actividad econmica de ambos comercios con
resultados nulos, ello tambin tendr lugar en el instante en que t = 986
aos, con unos resultados contables brutos de cuanta:
= 09862686 = 09203852 920.38520 .
Ejemplo 32
Dos empresas tienen sus resultados contables netos expresados

por las siguientes ecuaciones integrales:
f (t ) = e t + e t f (s )ds (empresa 1)
t
2 2
s2
0
t
2( t s )
f(t) = e
1
sin( t s)f (s)ds (empresa 2)

contables) en miles de euros. Se pide: a) determinar la trayectoria
econmica de ambas empresas, as como los resultados contables al
inicio de la actividad, y b) determinar la cuanta de sus resultados
contables antes de impuestos en el sptimo ejercicio de su actividad
econmica, considerando una fiscalidad del 25%.
Solucin:
a) Para resolver la primera ecuacin integral, que es inhomognea

de 2 especie, con = 1, se tiene que: g(t) = e t , y k(t,s) = e t s , y
2 2 2
sabemos que si ambas funciones son continuas en I y S
370
CAPTULO 8a
respectivamente, la nica solucin continua de la ecuacin integral:

f (t ) = g( t) + k( t, s)f (s )ds , t I, est dada por la expresin:
t
f (t ) = g( t) + ( t, s)g(s )ds .
t
Hallamos los sucesivos ncleos iterados, con lo que:
k 1 (t, s ) = e t s
2 2
k 2 (t, s ) = e t s (t s )
2 2
2 (t s )
2
k 3 (t, s ) = e t s
2
2
....................................
Y as por induccin tenemos que: k n (t, s) = e t

2
s 2 (t s)n1 ,
(n 1) !
Luego: (t, s ) = e t

2
s2 (t s)i1 = e t s e ts ,2 2
y entonces, segn el
i=1 (i 1)!
teorema pertinente, y teniendo en cuenta que:
[ e ]
t t
+ts
(e )ds = ( e t e t e s )ds = e t +t s
= e t +t
( e t 1) = e t +t
et ,
2 2 2 2 2 2
t t
0
0 0
se tendr tambin que:
f (t ) = e t + e t
t
s2
e t s e s ds = e t e t + e t +t +t
2 2 2 2 2 2 2
= et .
0
En efecto, substituyendo en la ecuacin inicialmente dada,

podemos comprobar que:
[ ]
t t t
+t s 2 +s +s
= et + et ds = e t + e t ds = e t + e t e s ds = e t + e t e s
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
et e s t
0 =
0 0 0
t2 + t
= e + e (e 1) = e + e
t2 t2 t2
e = e t + t , c.s.q.d.
t2 2
t

et + t
2
y
t + t t + t
una rama parablica segn el eje OY u OB (vertical, hacia arriba).
La segunda ecuacin integral es homognea de segunda especie,

5 1
con = 1, y cuya solucin exacta es: f (t ) = t + e 2 t +2 .
2 2
371
Como comprobacin, habr que demostrar que se cumple que:
1 1 5 1
t + e 2 t + 2 = e 2(t s ) sin(t s ) s + e 2s+ 2 ds =
t
2 2 1
2 2
t sin(t s ) 5 1
= e 2 t 2 s + s + e 2 s+ 2 ds =
1 e 2 2
t 5 sin(t s ) t 2s + 1 2s+ 2 sin(t s )
= e 2 t + e ds =
1 2 e
2s 1 2 e 2s
5 t sin(t s) 2

= e 2 t
2s
ds +
e t

(2s + 1) sin(t s) ds =
2 1 e 2 1

=
2
[
e 2 t 2 t
]
e e 2 (cos(t + 1) 2 sin(t + 1)) + e 2 (2t 2 sin(t + 1) + cos(t + 1) + 1) =
=
2
[
e 2 t 2 t
]
e e 2 cos(t + 1) + 2e 2 sin(t + 1) + 2e 2 t 2e 2 sin(t + 1) + e 2 cos(t + 1) + e 2 =
e 2(t +1)
=
2
(
e 2t 2t
) 1
e + 2e 2 t + e 2 = t e 2(t +1)
2 2
=
1 1 1 1
= e 2(t +1) t + = t + e 2 t +2 , c. s. q. d.
2 2 2 2
, a la que corresponde tambin la siguiente tabla:
372
CAPTULO 8a
La trayectoria temporal de los resultados contables netos de las

dos empresas en estudio puede verse en el grfico siguiente:
Como consecuencia, los resultados contables netos de ambas

empresas en el instante inicial (t = 0) vendrn dados por:
Empresa 1 f(0) = e0 = 1 1.00000 .

Empresa 2 f(0) = -25 05e2 = - 6194528 - 6.19453 .
As pues, la segunda empresa siempre experimentar prdidas

contables a lo largo de su trayectoria temporal.
b) En el sptimo ejercicio (t = 07) de la actividad econmica de

ambas empresas, se tendrn los siguientes resultados contables netos:
Empresa 1 B = e 0'7 +0'7 = e1'19 = 3'28708 3.287'08 ,

2
Empresa 2 B = - 25 (07 + 05)e34 = - 3845692 - 38.45692 ,
373
a los que corresponden los siguientes resultados contables brutos:
3.287'08
Empresa 1 = = 4.382'77 (ganancias)
0'75
Empresa 2 = - 38.45692 (prdidas).
Ejemplo 33

un bien normal, se tiene que la tasa a la que cambia su precio de venta y
respecto a su oferta x viene dada por la EDO: x2y - 2xy + 2y = 0,
sabiendo que cuando el precio es de 0 no existe oferta alguna del bien
y que, en este caso, la pendiente de la curva de oferta es igual a 2 y su
segunda derivada es igual a 4.
Por otra parte, la ecuacin de demanda viene dada por la

expresin:
x t (t )
(x ) =
1
dt.
1+ x 2 0 1+ x 2
Se pide: a) estudiar el equilibrio del mercado, as como los

ingresos anuales de los vendedores, viniendo el precio y(p) expresado en
/ud. y la cantidad del bien x(q) en miles de unidades diarias,
considerando un calendario laboral de 240 das/ao, y b) calcular la
elasticidad de ambas funciones econmicas en el punto de equilibrio.
Solucin:
a) En el caso de la funcin de oferta, se trata de resolver la

ecuacin diferencial y el problema de valor inicial siguiente:
y(0) = 0
d2 y dy
x 2 2x
2
+ 2y = 0 , con y' (0) = 2 .
dx dx
y' ' (0) = 4
Se trata de una EDO del tipo Euler-Cauchy, por lo que

efectuaremos el cambio de variable habitual en estos casos, a saber:
d2 y 2 t d y dy
2
dy dy t
t t
x = e ; dx = e dt ; t = ln x ; y' = = e ; y' ' = = e
dt 2 dt ,
dx dt dx 2

obtiene que:
374
CAPTULO 8a
d2 y dy dy d2 y dy
2
2 + 2y = 0 ; con lo que resulta: 2 3 + 2y = 0 ;
dt dt dt dt dt

la ecuacin caracterstica de la homognea:
3 9 8 1 = 2
2 3 + 2 = 0 ; = = ,
2 2 = 1
y la integral general vendr dada por la expresin:
y = c1e 2 t + c 2e t = c1x 2 + c 2x .
La representacin grfica correspondiente del haz o familia de

soluciones es la siguiente:
Por otra parte, las condiciones iniciales dadas del problema exigen
que:
y(0) = 0 ;
y(x) = 2c1x + c2 ; y(0) = c2 = 2 ;
y(x) = 2c1 ; y(0) = 2c1 = 4 ; c1 = 2 ;
por lo que, con dichas condiciones iniciales prefijadas, se obtendra la

solucin particular buscada siguiente:
y(x) = 2x2 + 2x = 2(x + x2).
La representacin grfica correspondiente de esta solucin

particular pedida es la siguiente (con detalle suficiente en el entorno del
origen de coordenadas):
375
Adems, se presume tambin en este caso la existencia de ramas

parablicas, puesto que si x tambin y . Esto es:
y
m = lm. = lm. 2( x + 1) = + , luego existe una rama parablica segn
x + x x +
Por otra parte, se trata, en el caso de la funcin de demanda, de

una ecuacin integral inhomognea de Volterra de 2 especie, con = -1,
f (x ) =
1
y a = 0, esto es:
1+ x 2
( ) 0
x
[ (
(x ) = 1/ 1 + x 2 (t ) t / 1 + x 2 dt . )]
A continuacin realizaremos el ejercicio de comprobar que la
funcin (x) = 1/(1+x2)3/2 es solucin de la ecuacin dada. Esto servir
para repasar el procedimiento de la resolucin de integrales.
En primer lugar multiplicaremos ambos miembros de la ecuacin

por 1+x2. De esta forma, el 1/(1+x2) dejar de estar dentro de la integral,
pero podemos hacerlo ya que la integracin es con respecto a t, lo que
significa que la expresin 1/(1+x2), que est situada dentro de la integral,
acta de hecho como una constante.
Nos queda entonces que: (x ) (1 + x 2 ) = 1 [(t ) t ] dt .

x
Substituimos (t) por su valor, con lo que:
( ) [ (
(x ) 1 + x 2 = 1 1/ 1 + t 2
0
x
)
3/2
] x
(
t dt = 1 t / 1 + t 2
0
)
3/2
dt .
Multiplicamos y dividimos por 2 la integral, de modo que en el

numerador nos queda la derivada de lo que est dentro del parntesis en
el denominador. As:
376
CAPTULO 8a
( )
(x ) 1 + x 2 = 1 (1/ 2) 2t / 1 + t 2
0
x
( )3/2
dt .
Para resolver la integral basta entonces con hacer el cambio de

variable: z = 1+t2, con lo que:
z = 1+t2 ; dz = (1+t2)dt = 2tdt.
Puesto que se trata de una integral definida no debemos olvidar

calcular los nuevos lmites de integracin, a saber:
t = x a = 1 + x2
t = 0 b = 1 + 02 = 1.
La ecuacin quedar, entonces, establecida de esta forma:
( )
(x ) 1 + x 2 = 1 (1/ 2) 1/ z 3 / 2 dz .
x
Operando adecuadamente, resulta que:
( ) [
2 (x ) 1 + x 2 = 2 z 1/ 2 / ( 1 / 2) ] 1+ x 2
1 = 2 1+ x 2 [( )
1/ 2
/ ( 1/ 2) 11/ 2 / ( 1/ 2) =]
[ (
= 2 2 1+ x 2 )1/ 2
]
+ 2 = 2 + 2 1+ x 2 ( ) 1 / 2
2 = 2 1+ x 2 ( )
1/ 2
; o sea:
( ) (
(x ) 1 + x 2 = 1 + x 2 ) 1 / 2
, y resulta, por fin, la solucin buscada:
(x) = (1+x2)-3/2, c. s. q. d.
El equilibrio del mercado exige que:
O=D
1
(
= 2 x + x2 , ) 1
(
= 2x + 2x 2 ; esto es: )2
(1 + x ) 2 3/2
(1 + x ) 2 3
1
= 4 x 4 + 4 x 2 + 8 x 3 , o sea, resulta la ecuacin:
x + 3x + 3x + 1
6 24
4x10 + 8x9 + 16x8 + 24x7 + 24x6 + 24x5 + 16x4 + 8x3 + 4x2 1 = 0,
ecuacin que resuelta proporciona la raz real positiva:
x = 0324736 325 ud./da, y consecuentemente tambin:
y = 2(0324736 + 03247362) = 0860379 086 /ud.,
377
y se tiene el punto de equilibrio: E (0325, 086), con la siguiente

Los ingresos anuales de los vendedores vendrn dados por:
I = p x q = (086 x 325) /da x 240 das/ao = 67.08000 .
b) As pues, en el punto de equilibrio del mercado hallado, se

econmicas:
2 -3/2 dy 3x dx (1 + x 2 )5 / 2
D y = (1+x ) ; = ; = .
dx (1 + x 2 )5 / 2 dy 3x
dx y (1+ x 2 )5 / 2 (1+ x 2 )3 / 2 1+ x 2 1+ 0'3252 1'105625
ed = = = = = = 3'49 < 1,
dy x 3x x 3x 2
3 0'3252
0'316875
Del mismo modo, por lo que se refiere a la funcin de oferta:
dx 1
O y = 2x2 + 2x; dy/dx = 4x + 2; = .
dy 4x + 2
Y entonces, la elasticidad buscada de la oferta ser la siguiente:
dx y 1 2x(x + 1) x + 1 1'325
eo = = = = = 0'80 < 1,
dy x 4x + 2 x 2x + 1 1'65
luego se trata de una oferta relativamente inelstica.
378
CAPTULO 8a
Ejemplo 34
La trayectoria temporal del resultado presupuestario anual12 y(t) =

f(t) de tres ayuntamientos A1, A2 y A3 de la misma comarca viene dada,
respectivamente, por las siguientes ecuaciones integrales:
A y( t) + 3 ty() sin(t )d = e t
1 0
t
A 2 f (t ) + 0 f (u)du = 2

t
A f (t ) = 2t 4 sin f (t )d
3 0
siendo y el importe del presupuesto ordinario equilibrado expresado en

miles de euros corrientes (Ingresos = Gastos) respectivo y t el tiempo
expresado en decenios. Comparar los tres resultados obtenidos en la
primera dcada analizada, determinando si existe alguna anulacin o
coincidencia.
Solucin:
Para ello habr que solucionar cada una de las tres ecuaciones
integrales anteriores. Por lo que se refiere a la primera de ellas, referente
al ayuntamiento A1, veamos que se trata de una ecuacin de Volterra
inhomognea, de 2 especie, con = -3. Aplicando las transformadas de
Laplace, obtendremos que:
1 1
Y(s) + 3 Y(s) = . Despejando Y(s) se tendr que:
s +1 s +1
2
s2 + 1+ 3 1 s2 + 1
Y(s) 2 = ; Y(s ) = .
s +1 s +1 (s + 1)(s 2 + 4)
Antitransformando, se obtiene: y(t) = R(-1) + R(2i) + R(-2i).
Respectivamente, se tendr que:
12
Puesto que el presupuesto es el eje de la actividad econmico-financiera de las entidades pblicas
como los ayuntamientos, el Resultado Presupuestario facilitar informacin relevante para la evaluacin
de la viabilidad financiera, la actuacin de la gerencia y el control de legalidad. Un resultado
presupuestario positivo indica que los ingresos presupuestarios del ejercicio han sido suficientes para
financiar el gasto presupuestario, sin recurrir a operaciones de endeudamiento. Por el contrario, un
resultado presupuestario negativo pondr de manifiesto que los ingresos presupuestarios no han sido
suficientes para financiar el gasto presupuestario.
379
2 t
R( 1) = e
5
4 + 1 i2 t 3(1 2i) i2 t
R(2i) = e = e
(2i + 1)4i 4i5
4 +1 3(1 + 2i) i 2 t
R( 2i) = e i 2 t = e
(2i + 1)(4i) 4i5
La funcin buscada ser, pues:
y( t) =
2 t
5
e +
3 i 2 t
20i
[ ]
2
e + e i2 t + 2i(ei 2 t + e i2 t = e t +
5
3
20i
( 2isin 2t + 4icos 2t) ,
resultando, en definitiva, la IP siguiente:
2 t 3 3
y( t) = e + cos 2t sin 2t (A1)
5 5 10

2e 3 cos 2 3
t
2 t 3 3
e + cos 2t sin 2t + 3 ( + sin 2)sin( t )d = e t .
5 5 10 0
5 5 10
Llamando ahora I a la integral definida del primer miembro de la

expresin anterior, y resolvindola, se tiene que:
2e 3 cos 2 3
t
I = ( + sin 2)sin(t )d =
0
5 5 10
1 1
= [cos(t 3) + (sin(t 3) 4e sin(t ) + 3 sin(t + ) +
10 2

+ 4e cos(t ) 6 cos(t + ))]0t =
1 1
= [cos(2t) + (sin(2t) + 3 sin 2t + 4e t 6 cos 2t)
10 2
1
cos t (sin t 4 sin t + 3 sin t + 4 cos t 6 cos t)] =
2
1 1 1
= [cos 2t + (2 sin 2t + 4e t 6 cos 2t) cos t (2 cos t)] =
10 2 2
1
= (cos 2t + sin 2t + 2e t 3 cos 2t cos t + cos t) =
10
1
= (sin 2t + 2e t 2 cos 2t) =
10
380
CAPTULO 8a
= 1/5 (e-t cos 2t + sin t cos t),
con lo cual, el primer miembro de la ecuacin anterior quedar as

(simplificando trminos):
2e t 3cos 2t 3sin 2t 3e t 3cos 2t 3sin tcos t

+ + + = e t , c.s.q.d.
5 5 10 5 5 5
Por lo que se refiere a la ecuacin del ayuntamiento A2, aplicamos

la Transformada de Laplace (TL) en ambos miembros de esta ecuacin,
con lo que:
{
L f(t) +
0
t
}
f (u )du = L { 2 } L {f(t) } + L { f (u)du }= L{ 2} F(S) + F(S)
t
0 S
=
2
S
, donde: f(t) F(S). De aqu se deduce que:
2
SF(S) + F(S) = -2 F(S)(S+1) = -2 F(S) = .
S+1
Al calcular la transformada inversa de Laplace, obtenemos el

resultado deseado de la funcin en cuestin, a saber:
2
f ( t ) = L 1 t
= 2e (A2)
S + 1

substituyendo en la ecuacin inicial, que tambin se cumple la igualdad
siguiente:
t t
2e t 2e u du = 2 , o lo que es lo mismo: e t + e udu = 1. En efecto:
0 0
t
e e [ ]
u t
0
t t
= e e + e = 1 , c.s.q.d.
0
Por ltimo, por lo que se refiere a la ecuacin correspondiente al

ayuntamiento A3, veamos que:
1 4 2
F(S) = F(S) ; F(S) 1 + 2
2
4 2 = 2 ; y despejando F(S) :
S + 1 S + 1 S
2
S
S2 + 1 + 4 S2 + 5 2 2S 2 + 2
F(S) = ( ) = ( ) =
S +1
2 F S S2 + 1 S2

F S
S2 S2 + 5
.
( )
381
Por aplicacin del mtodo de los coeficientes indeterminados, se

tendr:
A B CS + D 2S2 + 2
+ 2+ 2 = 2 2
S S S +5 S S +5 ( )
( ) ( )
AS S2 + 5 + B S2 + 5 + (CS + D)S2 = 2S2 + 2
AS3 + 5 AS + BS2 + 5B + CS3 + DS2 = 2S2 + 2
A +B = 0; B +D = 2
5A = 0 A = 0 C = 0
5B = 2 B = 2 5 D = 8 5
y la solucin buscada ser:
2 -1 1 5 2
y(t ) =
8 8
L 2+ L-1 2 = t+ sin (t 5 ) (A3)
5 S 5 5 S + 5 5 5 5
Este resultado tambin puede comprobarse efectuando la

substitucin en la ecuacin inicialmente dada, con lo que deber
cumplirse la igualdad:
2t 8 t 2(t ) 8
+ sin t 5 = 2t 4 sin + sin((t ) 5 )d = 2t 4I.
5 5 5 0
5 5 5
Debe tenerse en cuenta que la integral definida del segundo

miembro de la expresin anterior es:
t
2 5
I= cos ( 5sin( 5 ( t )) 5t + 5) 10 sin sin (t ) ,
2
25 2
0
y convendra desarrollarla separadamente, tal como se ha realizado en el

clculo anterior correspondiente a la ecuacin del ayuntamiento A1. El
resto de la comprobacin, como tambin hacemos en otras ocasiones, la
dejamos en manos del amable lector/a, por obvias razones de espacio y
oportunidad.
De este modo, se tendr la siguiente representacin grfica de las

tres trayectorias temporales municipales analizadas:
382
CAPTULO 8a
Veamos que las funciones correspondientes a los ayuntamientos

A1 y A3 son peridicas. En concreto, la primera de ellas se anula, en el
perodo de tiempo analizado, en el punto de abscisa:
2 t 3 3
e + cos 2t sin 2t = 0 t = 07034 7034 aos.
5 5 10
Adems, ambos resultados presupuestarios coincidirn en el

instante en que se cumpla que: t = 0318432107 3184 aos,
circunstancia sta que puede apreciarse, con mayor detalle, en el grfico
siguiente:
2 t 3 3 2 8
e + cos 2t sin 2t = t + sin(t 5 ) .
5 5 10 5 5 5
383
Por lo que se refiere, en definitiva, a la trayectoria temporal del

ayuntamiento A2, se observa que el saldo presupuestario siempre ser
negativo, tendiendo asintticamente (cuando t ) a anularse13.
13
Debe tenerse en cuenta, a este respecto, que el resultado presupuestario de un ejercicio econmico, en
la contabilidad pblica o presupuestaria, viene determinado por la diferencia existente entre los derechos
reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas. Forma parte del estado de liquidacin del
presupuesto y, en caso de resultar negativo, como el que aqu nos ocupa, puede ser compensado con los
crditos gastados financiados con remanente de tesorera procedente de ejercicios anteriores (si lo
hubiere) as como con las desviaciones de financiacin negativas en gastos con financiacin afectada, de
tal suerte que no exista supervit o bien dficit de financiacin del ejercicio en cuestin.
384
CAPTULO 8b
CAPTULO 8b
APLICACIONES DE LAS ECUACIONES

INTEGRALES E INTEGRO-DIFERENCIALES II
5.2. ECUACIONES INTEGRALES DE FREEDHOLM
Ejemplo 1

economtrico, las siguientes funciones de demanda y oferta:
x
D f ( x ) + 0 f (u) du = 11
O y = f (x ) = 0 ( x + )y() d , y(0) = 1 .
1

equilibrio, c) de estimar los ingresos brutos anuales del productor, con un
calendario laboral de 240 das/ao, y d) en qu curvas puede alcanzar
su extremo la funcional de oferta que se da en el enunciado del
problema?
Solucin:

integral de Volterra, por lo que la resolveremos como tal por aplicacin
del mtodo de las transformadas de Laplace. En efecto, aplicamos la
con lo que:
{
L f(x ) +
0
x
}
f ( u )du = L {11} L {f(x) } + L { f (u )du }= L {11} F(S) + F(S)
x
0 S
=
11
S
11
SF(S) + F(S) = 11 F(S)(S+1) = 11 F(S) = .
S+1
385
APLICACIONES DE LAS ECUACIONES INTEGRALES E INTEGRO-DIFERENCIALES II

11
f ( x ) = L 1 x
= 11e I.P.
S + 1

x x
x u x
11e + 11e du = 11, o lo que es lo mismo: e + e u du = 1 . En efecto:
0 0
e x
[ ]
e u x
0 =e x
e x
+ e = 1, c.s.q.d.
0
Por otra parte, la funcin dada de oferta constituye una ecuacin

integral de Freedholm de 2 especie, homognea y con ncleo
degenerado, esto es, que puede descomponerse en suma de productos
de funciones con las variables separadas. Su resolucin se efectuar por
aplicacin del mtodo conocido de las races caractersticas y funciones
propias.
Aqu puede suponerse que:
2
x+= i=1
ui ( x )v i ( x ) = u1( x )v 1() + u2 (x )v 2 () ,
con la condicin de ser las ui(x) funciones linealmente independientes.

Resulta lgica, sin duda, esta condicin, puesto que a sensu contrario
podra expresarse una de las ui linealmente mediante las dems,
disminuyendo el nmero de sumandos de la suma. Y la misma razn
podemos aplicar para suponer linealmente independientes las vi.
u1 = x ; u2 = 1
En nuestro caso, con , lo que ofrece:
v 1 = 1; v 2 =
1 1 1
(u 1 v 1 ) = 0 d =
2
; (u 2 v 1 ) = 0
d = 1

(u v ) = 2 d = 1 ; (u v ) = d = 1
1 1

1 2 0 3
2 2 0 2
Si ahora hacemos D() = 0, la ecuacin homognea de oferta dada

tendr soluciones distintas de la trivial que diferirn tan solo en un factor
constante. Esto es:
386
CAPTULO 8b

1
= 0 , o sea: 1 + = 0 2 + 12 - 12 = 0.
2 2
D( ) = 2
4 3
1
3 2
12 144 + 48 12 8 3
= = , de lo que resultan los valores propios
2 2
siguientes:
1 = 6 + 4 3 y 2 = 6 4 3 .
Hallemos ahora la funcin propia y1 correspondiente a 1. El

sistema de ecuaciones que dar: a1a2 en: y1 = a1u1(x) + a2u2(x) es el
siguiente, expresado en forma matricial:
1
1 1 a 0
2 1 = .

1 1 1 a 2 0
3 2
Trtase de un sistema homogneo que admite una solucin

distinta de la trivial (a1 = a2 = 0), dado que: D() = 0, como ya se ha
dicho. Entonces:
1
1 a1 1a 2 = 0
2 a1 a
= 3 2 ; a1= 3a 2 ,
a a1
1 a1 + 1 1 a 2 = 0 2
3 2
y podemos poner y1 en la forma: a 2 ( 3 u1 + u2 ) , quedndonos las

expresiones: y1(x) = C1(x 3 + 1) , y anlogamente: y2(x) = C 2 ( x 3 + 1) .
En nuestro caso, adoptaremos la primera de ellas y rechazamos la

segunda, habida cuenta del carcter necesariamente creciente al tratarse
de la funcin de oferta de un bien normal, con la condicin inicial dada
y(0) = 1, con lo que:
y(x) = C(x 3 + 1) (x = 0) C = 1 y = 1+ x 3 ,
que constituye la I.P. de la funcin de oferta buscada.
El punto de equilibrio del mercado se obtiene as:
387
D = O; 11e-x = 1+ x 3 , de donde se deduce que: x = 124 (1.240 ud./da)

y = 1+ 1'24 3 = 315 /ud., con la representacin grfica siguiente:
, siendo evidente que existe una asntota horizontal en el propio eje de

abscisas OX para la funcin de demanda.
b) As pues, en el punto de equilibrio del mercado E(124, 315), se

econmicas:
-x dx 1 ex
-x
D y = 11e ; dy/dx = -11e ; = = .
dy 11e x 11
dx y e x 11e x 1 1
ed = = = = = 0'81.
dy x 11 x x 1'24
Entonces se tiene que: ed (-1,0), por lo que se trata de una


tendr que:
dx 1
O y = 1+ x 3 ; dy/dx = =
3; . Y entonces:
dy 3
dx y 1 1+ x 3 1 1
eo = = = + 1= + 1 = 1'47 > 1.
dy x 3 x x 3 1'24 3

ante una variacin del precio la cantidad ofertada disminuye en una
proporcin mayor.
388
CAPTULO 8b
c) Veamos que los ingresos brutos anuales estimados del

productor u ofertante del bien en cuestin vendrn dados por:
d) Habr que plantearse la siguiente integral definida a optimizar

(maximizar o minimizar), teniendo en cuenta que, en base a la solucin
obtenida anteriormente, se tiene:
y (x ) = 1 + x 3 ; o sea: y ( ) = 1 + 3 . Con ello:
0
1
0
1
( ) 1
0
( )
A = (x + ) y( ) d = (x + ) 1 + 3 d = x + x 3 + + 2 3 d =
( )
1
1 3 x 3 1 1
= 3x + 1 + x +
2
= +x+ + .
2 3 0 2 3 2
Por otra parte se tiene que: (, x ) = x + x 3 + + 2 3 ;
y por aplicacin de la frmula de Euler-Lagrange-Poisson, resultar que:
1
= 1+ 3 = 0 = .
x 3
Ejemplo 2

x
O y(x) = 6x + y( ) sin(x )d
0
D y = f (x ) = 0 ( x + )y() d , y(0) = 1 .
1

equilibrio, y c) de estimar los ingresos brutos anuales del productor, con
un calendario laboral de 240 das/ao.
Solucin:
a) La funcin de oferta viene expresada como una ecuacin

integral de Volterra inhomognea, de 2 especie, del tipo de convolucin,
389
por lo que la resolveremos como tal por aplicacin del mtodo de las
transformadas de Laplace. En efecto, esta ecuacin se puede escribir en
la forma:
y(x) = 6x + y(x) sen x, y transformando ambos miembros se

obtiene la ecuacin algebraica siguiente:
6 1 6 s2 1 1
Y(s) = + Y ( s ) , cuya solucin es: Y(s) = : = 6( 2 + 4 ) , y
s 2
s +1
2
s s +1
2 2
s s
por lo tanto se tiene la siguiente funcin generatriz Laplace:
6(s 2 + 1) x3
y(x) = L1( 4
) = 6( x + ) = 6x + x3 , que constituye la I.P. de la funcin
s 6
de oferta buscada.
Por otra parte, la funcin de demanda ya ha sido estudiada en el

ejercicio anterior por el mtodo de las races caractersticas y funciones
propias, obtenindose como soluciones posibles las expresiones:
y1(x) = C1(x 3 + 1) , y anlogamente: y2(x) = C 2 ( x 3 + 1) .
En nuestro caso, adoptaremos la segunda de ellas y rechazamos

la primera, habida cuenta de su carcter decreciente al tratarse de la
funcin de demanda de un bien normal, con la condicin inicial dada
siguiente: y(0) = 1, con lo que:
y(x) = C ( x 3 + 1) (x = 0) C = 1 y(x) = 1 x 3 ,
que constituye la I.P. de la funcin de demanda buscada.
El punto de equilibrio del mercado resultar de: O = D, con lo que:
6x + x3 = 1 x 3 ; y resulta la parbola cbica de ecuacin:
x 3 + (6 + 3 )x 1 = 0, cuya nica solucin real y positiva es:
390
CAPTULO 8b
O sea: x = 129 ud./da, o sea: y = 1 x 3 = 1 - 012905173205

078 /ud., y el punto de equilibrio del mercado ser E(0129, 078), con la

oferta la existencia de ramas parablicas, puesto que si x tambin la
y
y . Esto es: m = lm . = lm. (6 + x 2 ) = + , luego existe una rama
x + x x +
b) As pues, en el punto de equilibrio del mercado hallado se

econmicas:
3
dx 1
D y = 1 x 3 ; dy/dx = ; = .
dy 3
dx y 1 0'78
ed = = = 3'49.
dy x 3 0'129
Entonces se tiene que: ed < -1, por lo que se trata de una demanda
relativamente elstica.

tendr que:
dx 1
O y = 6x + x3; dy/dx = 3x2 + 6; = . Y entonces:
dy 3x + 6
2
dx y x2 + 6
eo = = 1,
dy x 3x 2 + 6
por lo que se trata prcticamente de una elasticidad unitaria.
391

u ofertante por la venta de este artculo en concreto vendrn dados por:
Ejemplo 3
Se desea: a) Formar la ecuacin integral de demanda de un bien

normal que corresponde a la ecuacin diferencial siguiente: y + xy + y =
0, y a las condiciones iniciales: y(0) = 1, y(0) = 0; b) Hallar el punto de
equilibrio del mercado para la siguiente funcin de oferta: 5y = 2x + 1,
siendo y el precio (p) expresado en euros/ud. y x la cantidad (q) del bien
expresada en miles de unidades/da.; c) Estimar los ingresos brutos
anuales del productor, con un calendario laboral de 240 das/ao.
Solucin:
d2 y
a) Hacemos: = ( x ) en esta EDO lineal de segundo orden.
dx 2
Entonces, se tendr que:
x x x
= (t )dt + y' (0) = (t )dt, o sea: y = (x t )(t )dt + 1.
dy
dx 0 0 0
Substituyendo las expresiones anteriores en la ecuacin diferencial

dada, se halla:
x x x
(x ) + x(t )dt + (x t )(t )dt + 1 = 0, o bien: (x ) = 1 (2x t )(t )dt.
0 0 0
En cualquier caso, la solucin de la EDO planteada conduce a la

expresin de la integral general:
, mientras que, con las condiciones iniciales dadas, se tiene la integral

particular:
x2

y(x) = e 2
,
392
CAPTULO 8b
, por lo que habida cuenta de su carcter decreciente en el primer

cuadrante del crculo podra tratarse, efectivamente, de una funcin de
demanda de un bien normal, con el eje de abscisas como asntota
horizontal, puesto que cuando x y 0.
b) Como siempre, en estos casos, el equilibrio del mercado vendr

dado por la igualdad: D = O, con lo que:
x2
1 2x + 1 2
x2
= ; e (2x + 1) = 5;
5
2
e
, con el punto de equilibrio E en x = 100649 1.006 ud./da e y 060

/ud.

u ofertante por la venta de este artculo en concreto vendrn dados por:
393
Ejemplo 4
Los resultados contables brutos mensuales medios de un comercio

(y), en funcin de su gasto en publicidad1 (x), expresados ambos en
miles de euros, vienen dados por la ecuacin integral:

( )
y(x ) x cos t + t 2 sin x + cos x sin t y(t )dt = x , con = 100.

Se pide calcular el beneficio neto de la actividad, considerando una

fiscalidad del 25%, para un gasto por este concepto de 54.000 /ao.
Solucin:
Escribamos la ecuacin integral dada, que es inhomognea de 2

especie, en la siguiente forma:

y(x ) = x y(t )cos t dt + sin x t y(t ) dt +cos x y(t ) sin t dt + x .
2
Introduzcamos ahora las notaciones:

C1 = y(t )cos td t ; C2 = t y(t )dt ; C3 = y(t ) sin t dt ,
2
(1)

donde C1, C2 y C3 son constantes desconocidas. Entonces la ecuacin

planteada toma la forma:
y(x ) = C1x + C 2 sin x + C3 cos x + x . (2)
Substituyendo la expresin (2) en las igualdades (1), se obtiene:

C1 = (C t + C sin t + C cos t + t )cos t dt,

1 2 3

C2 = (C t + C sin t + C cos t + t ) t dt,
2
1 2 3

C3 = (C t + C sin t + C cos t + t )sin t dt

1 2 3
o bien:
1
Los gastos empresariales en publicidad y propaganda son gastos discrecionales y pueden ser uno de los
primeros elementos de gastos a reducir en tiempos difciles. En ocasiones, cuando los directivos intentan
reducirlos, descubren que se han comprometido gastos de publicidad para el futuro; por ello, el sistema
presupuestario, y los controles resultantes, deberan incorporar planes que reflejen adecuadamente la
programacin temporal y el montante de los compromisos previamente adquiridos.
394
CAPTULO 8b

C1 1 t cos t dt C 2 sin t cos t dt C3 cos t dt = t cos t dt,
2

C1 t 3 dt + C 2 1 t 2 sin t dt C3 t 2 cos t dt = t 3 dt,

- C1 t sin t dt C 2 sin2 t dt + C3 1 cos t sin t dt = t sin t dt.

Calculando las integrales que figuran en estas ecuaciones, se

obtiene el sistema de ecuaciones algebraicas preciso para hallar las tres
incgnitas: C1, C2, C3, esto es:
C1 C3 = 0

C 2 + 4C3 = 0 (3)
2C1 C 2 + C3 = 2
El determinante de este sistema no homogneo, compatible y

determinado, es el siguiente:
1 0
( ) = 0 1 4 = 1 + 22 2 0 .
2 1
As pues, el sistema anterior (3) tiene una solucin nica, que se

puede obtener por aplicacin de la regla de Cramer, inversin de la
matriz o bien por el mtodo de triangularizacin de Gauss-Jordan, a
saber:
2 2 8 2 2
C1 = ; C2 = ; C3 = .
1 + 22 2 1 + 22 2 1 + 22 2
Substituyendo los valores hallados de C1, C2 y C3 en la expresin

(2) se obtiene, en definitiva, la solucin de la ecuacin integral dada, esto
es:
2
y(x ) = (x 4 sin x + cos x ) + x , que, con = 100, implica:
1 + 22 2
20
y(x ) = (10x 40 sin x + cos x ) + x ,
1 + 200 2
cuya representacin grfica de los beneficios brutos (antes de impuestos)

puede verse en la figura siguiente:
395
Para un gasto en publicidad de 54.000 /ao = 4.500 /mes (x =

450), se tendrn unos beneficios netos (descontando la fiscalidad) de:
B = 075 x 128992 = 96744 = 9.67440 /mes = 116.09280 /ao.
Ejemplo 5
Las funciones de oferta de cierto producto, por parte de sendos

fabricantes (1 y 2), son las siguientes:
x
Productor 1 cos(x t)y(t)dt = x
0
1
Productor 2 y(x ) = x + xt y(t )dt .
1
Se desea saber para qu precios, si es el caso, se ofertan las mismas

cantidades de producto por parte de ambos fabricantes, representando
grficamente ambas funciones de oferta.
Solucin:
Por lo que se refiere a la ecuacin de oferta del productor 1,

veamos que las funciones f(x) = x, y el ncleo K(x, t) = cos(x-t),
satisfacen a las condiciones de continuidad y derivabilidad formuladas
ms arriba. Derivando ambos miembros de la ecuacin integral dada con
respecto a x, se obtiene que:
x x
y(x ) cos 0 sin(x t )y(t )dt = 1 , o bien: y(x ) = 1 + sin(x t )y(t )dt .
0 0
La ecuacin anterior es una ecuacin integral de Volterra de

segunda especie, del tipo de convolucin. Aplicando la transformacin de
Laplace se halla su solucin, esto es:
396
CAPTULO 8b
p2 + 1 1 1
(p ) = (p ) , de donde (p ) =
1 1
+ 2 = + 3.
p p +1 p3 p p
x2
De tal suerte, la funcin generatriz Laplace: y1 (x ) = L1[(p)] = 1 +
2
ser la solucin de la ecuacin anterior y, por lo tanto, tambin de la
ecuacin dada, lo cual puede comprobar con facilidad el amable lector/a
por substitucin directa en la ecuacin integral inicial.
Por otra parte, en referencia a la ecuacin integral dada de oferta

del productor 2, que es de Freedholm de 2 especie e inhomognea, con
= 1, para su resolucin emplearemos el mtodo de Bubnov-Galiorkin.
Para ello, tomemos como sistema completo de funciones en [-1, 1] el
sistema de polinomios de Legendre Pn(x) (n = 0, 1, 2, ). La solucin
aproximada yn(x) de la ecuacin planteada la buscaremos en la forma:
3x 2 1
y 3 (x ) = a1 1 + a 2 x + a 3 .
2
Substituyendo y3(x) en lugar de y(x) en la ecuacin integral

planteada, tendremos que:
3x 2 1 3t 2 1
1
a1 + a 2 x + a 3 = x + xt a1 + a 2 t + a 3 dt ,
2 1
2
3x 2 1 2
o bien: a1 + a 2 x + a 3 = x + x a2 .
2 3
Multiplicando ambos miembros de esta ltima ecuacin

3x 1
2
sucesivamente por 1, x, e integrando respecto a x desde -1 hasta
2
1, se halla que:
2 2 4 2
2a1 = 0, a2 = + a2 , a3 = 0 .
3 3 9 5
De aqu se obtienen los valores: a1 = 0, a2 = 3, a3 = 0, por lo que

y2(x) = 3x. No es difcil comprobar que sta es precisamente la solucin
exacta de la ecuacin planteada de oferta del productor 2.
As pues, la coincidencia de ofertas se producir cuando: O1 = O2,

o sea:
x2 2
1+
= 3x , esto es: x 6x + 2 = 0
2
x1 = 3 + 7 = 5646 (5.646 ud.) ; x2 = 3 7 = 0354 (354 ud.) ;
397
y1 = 1694 /ud. ; y2 = 106 /ud.
, lo cual puede verse grficamente en la siguiente figura:

oferta O1 la existencia de ramas parablicas, puesto que si x
y x 1
tambin y . Esto es: m = lm . = lm. ( + ) = + , luego existe una
x + x x + 2 x
rama parablica segn el eje OY (vertical, hacia arriba), mientras que la
funcin de oferta O2 es una recta creciente que pasa por el origen de las
coordenadas cartesianas rectangulares.
Ejemplo 6
Los resultados contables netos y de una empresa determinada en

funcin del gasto en publicidad x vienen dados por la ecuacin integral
siguiente:
1
y(x ) = xt y 2 (t )dt ,
0
siendo {} = {Z } un parmetro numrico tal que: 2 6, y

+
sabiendo que los resultados contables estn en funcin del gasto en

publicidad. Representar grficamente las diferentes alternativas de
resultados en funcin del valor de {}.
Solucin:
1
Hagamos: C = t y 2 (t )dt . Entonces y(x ) = Cx . Substituyendo y(x)
0
por el segundo miembro de esta expresin en la relacin anterior, se

tendr que:
398
CAPTULO 8b
1
2 2
C = t C t dt , de donde C = C , o sea:
2 2 2
0
4
4
Esta ecuacin tiene dos soluciones: C1 = 0, C 2 = .
2
Por lo tanto, la ecuacin integral planteada tiene tambin dos
soluciones para cualquier 0 , a saber:
y 2 (x ) =
4
y1(x) 0, x.

La primera de ellas resulta rechazable desde el punto de vista de

su significado econmico, habida cuenta de que no depende del
expresado parmetro . Por lo que se refiere a la segunda solucin,
segn los condicionantes del problema planteado se presentan tres
opciones diferentes, segn que (2, 4, 6), a saber:
= 2 R1(x) = 2x
= 4 R2(x) = x
= 6 R3(x) = (2/3)x
, cuya representacin grfica puede verse en la siguiente figura:
Ejemplo 7
Despus del correspondiente estudio, se concluye que la funcin

de oferta de una camisera masculina viene dada por la expresin:
( )
1
y (x ) 5 x 2 3 t 2 y (t )dt = e x , con = 4, mientras que la funcin de
0
240 80x
demanda es: y(x) = , con y expresado en /ud. y x en miles de
3
399
ud./mes. Estudiar y representar grficamente el equilibrio del mercado,

estimando los ingresos brutos anuales del comerciante vendedor.
Solucin:
Se trata de una ecuacin integral inhomognea de 2 especie.

Tenemos que: y(x ) = C (5x 2 3) + e x , (1)
1
donde C = t 2 y(t )dt , (2). Substituyendo (2) en (1), se obtiene que:
0
( )
1 1
C = C 5t 4 3t 2 dt + t 2e t dt , de donde C = e - 2.
0 0
La ecuacin integral dada de la oferta tiene la solucin nica:
( )
y(x ) = (e 2) 5x 2 3 + e x ,
para cualesquiera, y la ecuacin homognea correspondiente:

( )
1
y(x ) 5x 2 3 t 2 y(t )dt = 0 ,
0
tiene solo la solucin nula y(x) 0.
El equilibrio del mercado se producir cuando: O = D, esto es, para

= 4:
( )
4(e 2) 5x 2 3 + e x =
240 80x
3
, lo que tiene lugar para:
x = 165381 (1.654 ud./mes) y = 3590 /ud.,
con la representacin grfica siguiente:
400
CAPTULO 8b

y 4(e 2)(5x 2 3) + e x
sucede que y . Esto es: m = lm . = lm. = + ,
x + x x + x

producto en cuestin vendrn dados por:

= 712.54320 /ao.
Ejemplo 8
Una regin, a lo largo de una serie histrica o cronolgica

suficientemente representativa, viene observando en su contabilidad
pblica que su resultado presupuestario anual (y) viene evolucionando en
funcin del saldo (x) de la balanza por cuenta corriente, expresado en
millones de euros, mediante la siguiente ecuacin integral:
( )

y (x ) = xe x + j0 2 xt y(t)dt , con = 2 1.
0
Averiguar: a) a partir de qu saldo de dicha balanza el resultado

presupuestario se anula, y b) cul ser el resultado presupuestario
anual regional para un nivel de importaciones de 20 millones de euros,
con un ndice de cobertura del 65%?
Solucin:
a) Se trata de una ecuacin integral inhomognea de 2 especie.

Sea la funcin generatriz: y(x) = L-1[(p)]. Aplicando la transformacin de
Laplace a ambos miembros de la ecuacin planteada y teniendo en
cuenta el teorema de Efros generalizado del producto (ver introduccin
terica), hallamos que:
1 1
(p ) =
1
+ .
(p + 1)2
p p
1 p2
+ p(p) .
1
Substituyendo p por , se obtiene =
p (p + 1)
2
p
De las anteriores expresiones se halla que:
p2 1 1 p
(p ) = + p(p ) , o bien (p ) =
1
+ 2
+ 2
.
(p + 1)2 p (p + 1)2
1 (p + 1)2
(p + 1)
401
De aqu se obtiene la solucin general buscada mediante la

x
funcin generatriz Laplace, o sea: y(x ) = L1[(p)] = e x + 2
, que,
1+ 1
en nuestro caso, con = 2, resulta ser la funcin:
x 2 x 2
y (x ) = e x = x
,
3 3 3e
, que tambin puede observarse con mayor detalle en las proximidades

del centro de coordenadas cartesianas rectangulares, as:
As pues, en este caso, el saldo de la balanza por cuenta corriente,

como resultado de la diferencia entre el valor de las exportaciones (X) y
las importaciones (M) de la regin en cuestin x = X M, si es negativo
implicar que se est absorbiendo ms recursos de los que se producen
402
CAPTULO 8b
en la regin y el dficit resultante debe equivaler al prstamo recibido del

resto del mundo.
Para y(x) = 0, se exige que la demanda externa: x = X M =

2.000.000 , y el resultado presupuestario negativo de la regin
prcticamente se anula a partir de dicha cifra.
b) El nivel de importaciones es: M = 20 x 106 , por lo que el nivel

de exportaciones ser: X = 065 M = 065 20.000.000 = 13.000.000 ,
y el saldo de la balanza por cuenta corriente ser:
x = X M = 13.000.000 20.000.000 = - 7.000.000 , (x = -7),
con lo que substituyendo este valor en la ecuacin obtenida se tendr un

resultado presupuestario correspondiente (negativo) de:
x2 9
y= x
= 7
= 3e7 = 3.290 .
3e 3e
Ejemplo 9
Una regin, a lo largo de una serie histrica o cronolgica

suficientemente representativa, viene observando en su contabilidad
pblica que su resultado presupuestario anual (y) viene evolucionando en
funcin del saldo (x) de la balanza por cuenta corriente, expresadas
ambas variables en millones de euros, mediante la siguiente ecuacin
integral:
t2
4 x y(t ) dt = 1.
1
e
x 0
Averiguar la relacin existente entre ambas variables macroeconmicas.
Solucin:
Se trata de una ecuacin integral inhomognea de 1 especie. Sea

y(x) = L-1[(p)]. Aplicando a ambos miembros de la ecuacin integral
planteada la transformacin de Laplace, de acuerdo con la frmula
correspondiente del teorema de Erfros (ver introduccin terica), se
obtiene que:
( )= 1,
p
de donde
(p ) 1
= 2, o bien: (p ) =
1
, y entonces se
p p p p p
1
tendr la funcin generatriz Laplace siguiente: y(x) = L1[ ] = 1.
p
403
Por consiguiente, y(x) = 1 es la solucin de la ecuacin integral

planteada. Es obvio, en su consecuencia, que el resultado
presupuestario anual es constantemente positivo e igual a un milln de
euros, por lo que resulta independiente de la cuanta (positiva o negativa)
que experimente el saldo de la balanza por cuenta corriente de la regin
en cuestin. Esto es, grficamente:
Ejemplo 10
La funcin de oferta de cierto servicio viene dada por la ecuacin

1
integral siguiente: y(x) - (1 + xt )y(t)dt = 0 , mientras que la funcin de
0
demanda es: y = 3 - x, viniendo y expresada en /ud. y x en miles de

ud./da. Se desea: a) estudiar el equilibrio del mercado del servicio en
cuestin, b) hallar la elasticidad de ambas funciones econmicas en
dicho punto de equilibrio, y c) hallar el beneficio neto anual del prestador
del servicio si sus gastos totales son del orden del 70% de su cifra de
negocios, considerando una fiscalidad del 25% y 250 das de trabajo al
ao.
Solucin:
a) En el estudio de la funcin de oferta, que es una ecuacin

integral no lineal, dedcese que el ncleo resulta evidentemente positivo.
El operador es degenerado y es posible buscar una solucin de la forma:
y(x) = a1 + a2x.
Substituyendo esto en la ecuacin integral dada se llegara a la

siguiente ecuacin matricial:
404
CAPTULO 8b

1
2 a1 = 0
1 a 2 0
,
2 3

que, a su vez, conlleva el siguiente sistema algebraico homogneo:

(1-)a1 - a2 = 0
2

a1 + (1 )a 2 = 0
2 3
El determinante del sistema anterior es:

1
2 2 2 2 4 2
D() = = (1 )(1 3 ) 4 = 1 3 + 3 4 = 1 3 + 12 = 0 ,
1
2 3
o tambin: 2 - 16 + 12 = 0, de lo que resultan los dos valores propios

positivos siguientes:
16 256 48 16 2 52 = 8 + 2 13
= = = 1 .
2 2 2 = 8 2 13
Las funciones propias correspondientes vienen dadas por:
13 + 2
y1 = 1 x
3
13 2
y2 = 1 + x
3
Se observa que solamente y2 es positivo y creciente, lo que

garantiza los condicionamientos tericos as como los econmicos al
tratarse de la funcin de oferta de un bien normal.
Por otra parte, en el equilibrio del mercado se producir, como

siempre, que: D = O, con lo que:
13 2 6
3 - x = 1+ x ; de donde: x = = 1303 (1.303 ud./da),
3 1 + 13
al que corresponde un valor de: y = 3 1303 170 /ud., con la
405
b) As pues, en el punto de equilibrio del mercado hallado, a saber:

E(1303, 170) se tendrn las siguientes elasticidades puntuales de
ambas funciones econmicas:
dx dx y 1'70
D y = 3-x; dy/dx = -1; = 1 , ed = = 1 = 1'30.
dy dy x 1'303
Entonces se tiene que: ed < -1, por lo que se trata de una demanda

tendr que:
13 2 13 2 dx 3
O y = 1+ x ; dy/dx = ; = . Y entonces:
3 3 dy 13 2
dx y 3 1'70
eo = = = 2'44 > 1 ,
dy x 13 2 1'303
y en este caso, la funcin en estudio resulta relativamente elstica, y ante

proporcin mayor.
c) El ingreso bruto del prestador del servicio vendr dado por:
I = p q = 170 /ud. 1.303 ud./da = 2.21510 /da ,
y su beneficio antes de impuestos ser de:
406
CAPTULO 8b
= I G = I 07I = 03I = 032.21510 = 66453 /da,
mientras que su beneficio neto anual, descontando la fiscalidad, ser:
B = (075) /da 250 das/ao = 07566453250 = 124.59938 .
Ejemplo 11

x
D ( x ) + 0 (u) du = 3
O (x ) = 0 xt ( t ) dt
1
2
, donde se tiene el parmetro = 2, siendo el precio (p) expresado en

euros/ud. y x la cantidad (q) del bien en miles de unidades diarias. Se
trata de: a) estudiar el equilibrio del mercado, hallando el ingreso bruto
anual del productor considerando un calendario laboral de 250 das/ao,
y b) calcular la elasticidad de ambas funciones econmicas en el punto
de equilibrio.
Solucin:

con lo que:
{
L ( x ) +
0
x
}
(u )du = L {3 } L {(x) } + L { (u )du }= L{3 } F(S) + F(S)
x
0 S
=
3
S
,
3
SF(S) + F(S) = 3 F(S)(S+1) = 3 F(S) = .
S+1

3
f ( x ) = L 1 x
= 3e I.P.
S + 1
407

x x
x u x
0 0
e x
[ ]
e u x
0 =e x
e x
+ e = 1, c.s.q.d.
0
Por lo que se refiere a la funcin de oferta, veamos que se trata de

una ecuacin integral no lineal de Hammerstein. Haciendo:
c = t2 (t )dt .
1
(1)
0
Entonces resultar que:
(x) = cx . (2)
Substituyendo (x) por el segundo miembro de (2) en la relacin

(1), se tendr:
1
1 t4
1 2c 2
c = t c t dt = c t dt = c =
2 2 2 2 2 3
. 2 2
0 0
4 0 4
La ecuacin anterior tiene dos soluciones, a saber:
4
c1 = 0, c2 = .
2
Por lo tanto, la ecuacin integral problema tiene tambin dos

soluciones para cualquier 0, esto es:
1(x) = 0, 2 (x ) =
4
x , que al tratarse de un bien normal, para una funcin

de oferta, con = 2, se tiene que: (x) = 2x, es la funcin buscada.
3e-x = 2x, de donde: x 0726 (726 ud./da), a lo que corresponde un

precio de: y = 20726 145 /ud. O sea, tendremos un punto de
equilibrio de coordenadas E(0726, 145).
As mismo, los ingresos brutos anuales estimados del productor del

408
CAPTULO 8b
b) Por ltimo, en el punto de equilibrio del mercado hallado, a

saber: E(0726, 145) se tendrn las siguientes elasticidades puntuales de
dx 1 ex
-x
D y = 3e ; dy/dx = -3e ; =
-x
= ; y entonces:
dy 3e x 3
dx y ex 1'45 2
ed = = = e0'726 = 1'38. Tambin: ed = - 1/x .
dy x 3 0'726 3
Entonces se tiene que: ed (-,-1), por lo que se trata de una

demanda relativamente elstica.

tendr que:
dx
O y = 2x; dy/dx = 2; = 1/ 2 . Y entonces:
dy
dx y 1 1'45
eo = = = 1'00 ,
dy x 2 0'726
y en este caso, la funcin en estudio de oferta posee una elasticidad

unitaria.
Ejemplo 12
El resultado presupuestario anual (x) de dos ayuntamientos A1 y

A2 de la misma comarca viene dado, respectivamente, por las siguientes
ecuaciones:
A (x ) 1 (3x 2) t (t ) dt = 0
1 0
( )
,
A 2 (x ) 0 x t t x (t ) dt = 0
1
409
siendo x el importe del presupuesto ordinario equilibrado (Ingresos =

Gastos) respectivo. Comparar ambos resultados.
Solucin:
La ecuacin integral homognea de Freedholm de 2 especie,

correspondiente al ayuntamiento A1, esto es:
(x ) (3x 2)t(t )dt = 0

1
no tiene races caractersticas y funciones propias. En efecto, tenemos

que:
(x ) = (3x 2) t(t )dt.
1
Haciendo ahora: c = t(t )dt

1
(1), se obtiene que:
0
(x)=c(3x-2). (2)
Substituyendo (2) en (1) obtenemos, entonces:
0 (
1 1 3t 2 2t dt c = 0

) (3)
1 1
( )
1 t3 t2
Pero, como 3t 2t dt = 3 2 = 1 1 = 0 , la ecuacin (3)
2
0
3 0 2 0
da c = 0 y, por consiguiente tambin: (x) = 0, con lo que el resultado
presupuestario de este ayuntamiento A1 es nulo.
De este modo, la ecuacin homognea dada tiene solo la solucin

nula (x) = 0 para un cualquiera; por lo tanto, sta no posee races
caractersticas y funciones propias.
Por otra parte, la ecuacin integral homognea de Freedholm de 2

especie, correspondiente al ayuntamiento A2, esto es:
(x )
1
0
( )
x t t x (t )dt = 0 , no tiene races caractersticas reales y
funciones propias. En efecto, tenemos que: (x ) = c1 x c 2x donde:
c1 = t(t )dt , t (t )dt .

1 1
c2 =
0 0
Haciendo la substitucin (t) en c1 y c2 se tiene que:
410
CAPTULO 8b
1
(
c1 = t c1 t c 2 t dt , c 2 =
0
) 1
0
( )
t c1 t c 2t dt , de donde se deduce que:
3 3
1 1 1 1
c 1 = c 1 t dt c 2 t dt ; c 2 = c 1 tdt c 2 t dt , que ofrecen, a su vez:
2 2 2
0 0 0 0
1 1
t5 / 2 t3 2c 1 c 2 2c1 5c 1 c 2
c 1 = c 1 c 2 = ; = 0 , y tambin:
5 / 2 0 3 0 5 3 5 5 3
1 1
t2 t5 / 2 c 2c 2 c 1 2c 2 5c 2
c 2 = c 1 c 2 = 1 ; =0,
2 0 5 / 2 0 2 5 2 5 5
obtenindose, en fin, el sistema homogneo de dos ecuaciones

algebraicas con dos incgnitas siguiente:
2
1 5 c 1 + 3 c 2 = 0
(4)

c 1 + 1 + 2 c 2 = 0.
2 5
El determinante del sistema es:
2
1
3 = 1 4 + = 1 + 0 .
2 2 2
( ) = 5
2 25 6 150
1+
2 5
Para cualquier valor de real, este determinante no se anula, por

lo que el sistema anterior resulta compatible y determinado, y de (4) se
obtiene la solucin trivial: c1 = 0 y c2 = 0. Por lo tanto, para todas las
reales, la ecuacin dada tiene solo la solucin: (x) 0.
De esta manera, la ecuacin integral dada:

(x )
1
0
( )
x t t x (t )dt = 0 , no posee races caractersticas reales y
funciones propias.
Como consecuencia de todo ello, el resultado presupuestario de

ambos ayuntamientos (que junto con el remanente de tesorera nos
proporciona una informacin fundamental acerca del estado de las
finanzas municipales del ejercicio en cuestin) es igualmente nulo, y
representa la diferencia existente entre la totalidad de los derechos
reconocidos netos liquidados en el ejercicio y las obligaciones
reconocidas netas.
411
Ejemplo 13
El resultado presupuestario anual u(x) de un ayuntamiento de un

municipio de 24.000 habitantes, expresado en miles de euros, una vez
realizado el anlisis economtrico pertinente, viene dado por la ecuacin
integral:
1
u(x) = 1 + (1 + x + y + xy) 1/ 2 u( y)dy ,
0

Gastos) expresado en millones de euros. Se pide: a) expresar el
resultado presupuestario en funcin del importe global del presupuesto
ordinario anual municipal, y b) determinar el resultado presupuestario
considerando que se prev un gasto por habitante de 1.000 .
Solucin:
a) Se trata, en definitiva, de resolver la ecuacin integral siguiente:
u(x ) = 1 + (1 + x + y + xy ) u(y )dy .

1 1/ 2
0
Escribimos k(x, y) como: k(x, y) = (1+x)-1/2(1+y)-1/2, y definimos:
f1(x) = (1+x)-1/2 y g1(y) = (1+y)-1/2.
Luego: h1 =
1
0
1
1+ x
( )
dx = 2 2 1 y K 11 =
1 1
0 1+ x
dx = ln 2 .
As obtenemos:
u1 = h1 + K 11u1 =
(
2 2 1
.
)
(1 2 ln 2)
As, por la teora, sabemos que una solucin es:
u(x ) = 1 +
(
2 2 1 ) . Entonces:
x + 1(1 2 ln 2)
para x = 0 u(x ) = 1 +
(
2 2 1 )
= 1
0'8284271
= 1'1445 (-1.14450 )
1 2 ln 2 0'3862943
11 8 2 4 x ln 2 2 + ln16
para u(x) = 0 x = =
(ln 4 1)2
11 11'313708 1'9218121 + 2'772589
= 3'6 (+3.600.000 ).
0'1492233
412
CAPTULO 8b
, lo que supone la siguiente representacin grfica:
O bien con mayor detalle:
Obsrvese que existe una asntota horizontal de ecuacin: u(x) = 1

(1.000 ), por lo que, al menos tericamente, ste sera el mximo
resultado presupuestario alcanzable, puesto que:
2( 2 1)
lim .(1 + ) = 1.
x +
x + 1(1 2ln 2)
b) En este caso, el presupuesto tendr un importe de:
x = 24.000 hab. 1.000 /hab. = 24.000.000 , con lo que el resultado

presupuestario vendr dado por la expresin:
2( 2 1) 0'8284271
u = 1+ = 1 = 0'57109 = 571'09 .
25 (1 2ln 2) 5 0'3862943
413
Ejemplo 14
El resultado presupuestario anual u(x) de un ayuntamiento de un

municipio de 32.500 habitantes, expresado en miles de euros, una vez
realizado el anlisis economtrico pertinente, viene dado por la ecuacin
integral:
+
u(x) = h(x) + c e x y2
2
u(y)dy ,


Gastos) expresado en millones de euros. Se pide: a) expresar el
resultado presupuestario en funcin del importe global del presupuesto
ordinario anual municipal, y b) determinar el resultado presupuestario
considerando que se prev un gasto por habitante de 1.200 .
Solucin:
a) Se trata, en definitiva, de resolver la ecuacin integral

inhomognea y de 2 especie siguiente:
u(x ) = h(x ) + c e x u(y )dy , con = c,

+ 2
y2

Se tratar de obtener un ncleo resolvente con el ncleo

separable: k (x, y ) = e x e y .
2 2
Identificamos: f1 (x ) = e x y a g1 (y ) = e y . Luego el coeficiente, K11

2 2
de la matriz K es:
+ 1
K 11 = e 2 x dx =
2
2 ,
2
1
y as K = 2 . Luego se deduce que:
2
1 2c 2
M = 1 c 2 = ,
2 2
2
y entonces sucede que: M 1 = , para todo c distinto de 2/ ,
2c 2
puesto que de lo contrario la expresin anterior sera infinita. Por lo tanto
el ncleo resolvente de la ecuacin planteada es:
x 2 y2
R (x, y; c ) =
2
e e .
2c 2
414
CAPTULO 8b
Ahora bien, si h(x) = x entonces la solucin para la ecuacin

planteada es, de acuerdo a la teora, la siguiente:
+ x 2 y2 x 2 + y 2
u(x ) = x + c
2 2
e e ydy = x + c e e ydy =

2c 2 2c 2
+
x 2 e y
2
2 2 x2 1
= x + c e = x + c e [ (e e )] =
2c 2
2

2c 2 2
2 x2
= x + c e 0 = x ,
2c 2
solucin sta que grficamente viene dada por la recta bisectriz del
primer cuadrante del crculo. Esto es:
Ahora bien, qu ocurre si c = 2 / ?. La primera respuesta,

aunque pueda parecer obvia, es que M no posee inversa y por tanto el
ncleo resolverte R(x, y; c) no existe. La segunda es que no podemos
resolver la ecuacin por el mtodo de los ncleos separables, puesto que
K11 = 1 y u1 = h1 + K11u1 = 0 + u1 = u1, no obteniendo resultado alguno.
Esto no quiere decir, no obstante, que la ecuacin planteada no tenga
solucin. En efecto, para resolver la ecuacin en cuestin podemos
hacer lo siguiente:
Derivando la ecuacin integral inicial con respecto a x, y

suponiendo que h es una funcin continua y derivable, se tiene que:
u' (x ) = h' (x ) 2xce x e y u(y )dy = h' (x ) 2x (u(x ) h(x )) = h(x) 2xg(x),
+

2 2
habiendo definido: g(x) = u(x) h(x), y obtenemos que:
415
g(x) = u(x) h(x) = -2xg(x), que es una ecuacin lineal de primer orden
homognea, con X = 2x y X1 = 0 (ver cap. 2), cuya solucin viene dada
por:
( )
x
g(x ) = e 0
2 tdt +k
= e x +k = Ae x , con A = e k .
2 2
En cualquier caso, se trata de una sencilla EDO de variables

dg(x )
separables, puesto que: = 2x dx , y mediante una cuadratura
g(x )
dg(x )
resulta que: g(x ) = 2 xdx ; de donde:
ln g(x ) = x 2 + K g(x ) = e x +K
2
, c.s.q.d.
Por lo tanto, la solucin general de la ecuacin planteada en el

enunciado del problema es:
u(x ) = h(x ) + Ae x .
2
Tal como en el caso anterior si h(x) = x, obtendremos la solucin

u(x ) = x + Ae x , que para A = 0 coincide con la solucin anteriormente
2
obtenida, lo que exigira que k = - y tambin g(x) = e- = 0, con lo que:

u(x) = h(x) = x, c.s.q.d.
b) En este caso, el presupuesto municipal tendr un importe de:
x = 32.500 hab. 1.200 /hab. = 39.000.000 , con lo que el resultado

presupuestario vendr dado, correlativamente, por la expresin:
u(x) = x = 39 39.00000 .
Ejemplo 15
En un mercado en rgimen supuesto de competencia perfecta, la

demanda de un cierto servicio viene dada por la ecuacin integral:
u(x ) = 1 + (1 + x + y + xy ) u(y )dy .

1 1/ 2
0
Sabiendo que la oferta viene dada por la ecuacin: u(x) = 1+x, se

pide: a) estudiar el equilibrio del mercado y los ingresos de los
prestadores del servicio, b) calcular la elasticidad de ambas funciones en
el punto de equilibrio, y c) en qu curvas puede alcanzar su extremo la
funcional de demanda que se da en el enunciado del problema?
416
CAPTULO 8b
Solucin:
a) Se trata de una ecuacin integral de Freedholm. Escribimos el

ncleo, k(x,y) como:
1 1
k(x,y) = = = (1+x)-1/2(1+y)-1/2,
1 + x + y + xy (1 + x )(1 + y )
y definimos f1(x):=(1+x)-1/2 y g1(y):=(1+y)-1/2. Luego:
h1 =
0
1 1
1+ x
[ 1
] (
dx = 2 x + 1 0 = 2 2 1 y K 11 = ) 0
1 1
1+ x
dx = [ln (1 + x )]0 = ln 2 .
1
As obtenemos u1 = h1 + K 11u1 =
(
2 2 1 )
2'70 , puesto que:
(1 ln 2)
u1(1 - K11) = u1 - K11u1 = h1; u1 =

h1
=
2 2 1 (
, c. s. q. d.
)
1 K 11 1 ln 2
As sabemos que una solucin es:
u(x ) = 1 +
(
2 2 1 ) = 1+
2'70
.
x + 1(1 ln 2) x +1
Para ello habr que comprobar que se cumple, substituyendo en la

ecuacin inicial, que:
1+
(
2 2 1 ) = 1 + (1 + x + y + xy )
1 1/ 2
u(y ) dy ,
x + 1(1 ln 2) 0
o lo que es lo mismo, que se cumple la igualdad:

2'70
= 1 + (1 + x + y + xy )
2'70 1 1/ 2
1+ 1 + dy = 1 + I ;
x +1 0 y + 1

veamos que, efectivamente se cumple, puesto que:
1 (1 + x + y + xy )
1/ 2
2'70
I = (1 + x + y + xy )
1 1/ 2 0'8284
1 + dy = + 2'70 dy ,
0 y + 1 x + 1 0
y + 1

ya que:
417
2(y + 1)
1
( )
2 2 1 0'8284
(1 + x + y + xy )
1 1/ 2
dy = = = , y tambin:
0
(x + 1)(y + 1) 0 x +1 x +1
1
1 dy 1 dy (y + 1) ln(y + 1)

0
y + 1 1 + x + y + xy
=
0
= =
1 + x + 2y + 2xy + y 2 + xy 2 (x + 1) (y + 1)2
0
ln 2 0'8284 2'70 ln 2 2'70

= ; y entonces se tiene que: I = + = , c.s.q.d.
x +1 x +1 x +1 x +1
Esta solucin posee un asntota horizontal de valor u = 1, puesto

2'70
que: lim . u(x ) = lim . 1 + = 1 + 0 = 1 , y la representacin grfica del
x + x +
x + 1
equilibrio de mercado, viene dada por:
El equilibrio del mercado exige que: O = D, esto es:

2'70
1+ x = 1+ ; o sea, se tiene la ecuacin: x3 + x2 729 = 0, de la que
x +1
se deduce la raz real: x = 16566 u(x) = 26566, con lo que el punto de
equilibrio es: E(16566, 26566), lo que implica q = 1.657 ud./da y p =
266 /ud., por lo que, considerando un calendario laboral de 240
das/ao, se tendrn unos ingresos anuales del prestador del servicio de:
I = p x q = (266 x 1.657) /da x 240 das/ao = 1.057.82880 /ao.
b) As pues, en el punto de equilibrio E se tendrn las siguientes

elasticidades puntuales de ambas funciones econmicas:
dy dx 1
O y = 1 + x; = 2; = ;
dx dy 2
418
CAPTULO 8b
dx y 1 1 + x 1 + x 2'6566
e0 = = = = = 0'80 < 1 , luego se trata de una oferta
dy x 2 x 2x 3'3132
relativamente inelstica.
2'70 dy 2'70 1'35

Por otra parte, D y = 1 + ; = = ;
x +1 dx 2 x + 1(x + 1) (x + 1)3 / 2
dx
=
(x + 1) 3/2
; y entonces se tiene la elasticidad buscada de demanda:
dy 1'35
ed =
dx y
=
(x + 1) 3/2

2'6566
=
2'65665 / 2
= 5'14 < 1, luego se trata de
dy x 1'35 1'6566 2'23641
una demanda relativamente elstica.
c) Para la determinacin de los posibles extremales pedidos, habr

que plantearse la siguiente integral definida:
2'70
A = (1 + x + y + xy )
1
x 1 +
1/ 2
dy =
0 y + 1

20(y + 1) + 27 y + 1 ln(y + 1)
1
2'70
= = .
10 (x + 1)(y + 1) 0 x +1
2'70
En este caso, se tiene que: (x, y ) = (1 + x + y + xy ) 1 +
1/ 2

.
y + 1
Como sucede que la anterior funcin subintegral no contiene a x,
resulta que, por aplicacin de la frmula de Euler-Lagrange-Poisson:
2'70
(y + 1) + 1

= y +1 = 0 ; y no existe solucin.
x 2(1 + x + y + xy )
3/2
Ejemplo 16
En un mercado supuesto en rgimen de competencia perfecta, la

oferta viene dada por la ecuacin: u(x ) = h(x ) + (xy ) u(y )dy , mientras
1 1/ 2
0
que la demanda viene dada por: f (x ) + f (u) du = 2 , siendo u(x) el precio

x
(p) expresado en euros/ud. y x la cantidad (q) del bien en miles de

unidades/da. Se pide: a) estudiar el equilibrio del mercado con la
representacin grfica correspondiente, hallando los ingresos de los
vendedores, considerando un calendario laboral anual de 240 das, b)
calcular las elasticidades de ambas funciones econmicas en el punto de
419
equilibrio, y c) en qu curvas puede alcanzar su extremo la funcional de

oferta que se da en el enunciado del problema?
Solucin:
a) La funcin de oferta es una ecuacin integral inhomognea de

Freedholm de 2 especie, con = 1. En ese caso la integral:
dx = [ln x ]0 = ln 1 ln 0 = ln = + , diverge y no podemos formar u(x)

1 1 1
K 11 =
1
0 x 0
por el procedimiento normal. Ahora bien, esto no quiere decir que la
ecuacin integral propuesta no tenga solucin. En efecto, una solucin
de la ecuacin integral propuesta es: u(x) = x, esto es:
h(x ) = x x 1 / 2
1
u(y) = y para ydy .
0
Ello puede comprobarse substituyendo en la ecuacin inicial del

siguiente modo:
y
u(x ) = x
1 1 1 1 1 1
x

0
y dy +
0
xy
y dy = x
x

0
y
y
dy , por la

propiedad aditiva del integrando. O sea, debe cumplirse que:
1 1 y

x
0
y
y
dy = 0 . Veamos que, en efecto, se cumple

1 y
que: y dy = 0 . As pues, la solucin de esta ecuacin de oferta
0
y
es, efectivamente: y = u(x) = x.
Por otra parte, la funcin de demanda es la ecuacin integral de

Volterra: f (x ) + f (u) du = 2 , que la resolveremos como tal por aplicacin
x

con lo que:
{
L f(x ) +
0
x
}
f (u )du = L {2 } L {f(x) } + L { f (u )du }= L {2} F(S) + F(S)
0
x
S
=
2
S
,
2
SF(S) + F(S) = 2 F(S)(S+1) = 2 F(S) = .
S+1

420
CAPTULO 8b
2
f ( x ) = L 1 x
= 2e I.P.
S + 1
con lo que su solucin ofrece: y = u(x) = 2e-x.

x x
x u x
0 0
e x
[ ]
e u x
0 =e x
e x
+ e = 1, c.s.q.d.
0
El equilibrio del mercado exige que: O = D, esto es:
x = 2e-x; xex = 2; que ofrece la solucin real:
x = 0852606 y = 0852606,
con lo que el mencionado punto de equilibrio es: E (08526, 08526), lo

que implica los valores: q = 853 ud./da y p = 085 /ud., por lo que
considerando un calendario laboral de 240 das/ao, se tendrn unos
ingresos anuales del vendedor de:
I = p x q = (085 x 853) /da x 240 das/ao = 174.01200 /ao.
La correspondiente representacin grfica ser:
b) As pues, en el punto de equilibrio hallado se tendrn las

siguientes elasticidades puntuales de ambas funciones econmicas:
dy dx dx y
O y = x; =1 ; = 1; e 0 = = 1, luego se trata de una oferta de
dx dy dy x
elasticidad unitaria.
421
dy dx ex
Por otra parte, D y = 2e-x; = 2 e x ; = ; y entonces:
dx dy 2
dx y e x 2e x 1 1
ed = = = = = 1'17 < 1,
dy x 2 x x 0'8526
c) En este caso, operando como en el ejercicio anterior, habr que

plantearse la siguiente integral definida a optimizar (maximizar o
minimizar):
1
2y 2
, donde: (x, y ) =
1 y 2 y
A= dy = = ,
0
xy 3 xy 0 3 x xy
de tal modo que, por aplicacin de la frmula de Euler-Lagrange-Poisson:
y2
= = 0 ; y = 0 , x 0.
x 2(xy )
3/2
Ejemplo 17
Dadas las siguientes funciones econmicas:
10
1 (x ) = x1 ( ) d + e x
0
1
2 (x ) = x + (x ) 2 ( ) d
0
, x [0, 10]
con = 1, se desea averiguar si alguna de ellas puede ser una funcin

de oferta para un bien normal y, en tal caso, calcular su elasticidad-arco
entre los puntos x = 3 y x = 8.
Solucin:
La primera ecuacin integral propuesta es una de Freedholm de 2

especie, lineal e inhomognea, con ncleo separable.
10
Si ahora hacemos: C = 1 ( ) d [1]
0
422
CAPTULO 8b
10
ser: 1 (x ) = x 1 ( ) d + e x = xC + e x . [2]
0
Substituyendo en la igualdad [1], se tendr que:
( ) 1.000 C
10 10 10 10
C = 1 ( ) d = C + e d = C 2 d + e d = +
0 0 0 0
3
1.000C 1.000C
+ ( 1) e 10
0 = + (10 1) e10 (0 1) e 0 = + 9 e10 + 1 .
3 3
Si ahora despejamos C, resultar:
1.000 3 + 27 e10
C 1 = 9 e + 1 C =
10
.
3 3 1.000
Para obtener la expresin de la solucin substituimos en [2]:
3 + 27e10
1 (x ) = x + ex ,
3 1.000
3 + 27 e10
que para = 1 ofrece la solucin: 1 (x ) = x + e x = e x 596'51 x .
997
Por otra parte, se presume en el caso de esta funcin la existencia

de ramas parablicas, puesto que si x tambin 1 . Esto es:
e x 596'51x
m = lm. 1 = lm. = + , luego existe una rama parablica
x + x x + x
segn el eje O (vertical, hacia arriba).
Su representacin grfica puede verse seguidamente:
423
, o bien con una escala de los ejes mucho mayor:
La segunda ecuacin integral lineal propuesta es tambin una de

Freedholm de 2 especie, lineal e inhomognea, con ncleo separable,
esto es:
1
2 (x ) = x + (x ) 2 ( ) d .
0
1 1
Si ahora hacemos C1 = 2 () d , C 2 = 2 ( ) d , [3]
0 0
1 1
ser: 2 (x ) = x + x 2 ( ) d 2 ( ) d = x + xC1 C 2 .
0 0
Substituyendo en cada una de las dos igualdades [3], se tiene que:

( + C1 C2 ) d = 1 + C1 C2
1 1
1 2
C = ( ) d =
0 0
2 2

C = ( ) d = ( + C C ) d = 1 + C C
1 1
2 0 2 0 1 2
3 3
1
2
2
Simplificando y ordenando, resultar que:
1
1 2 C1 + C 2 = 2

C1 + 1 + C 2 = 1

3 2 3
, sistema que matricialmente tambin se puede expresar as:
424
CAPTULO 8b
1
1 C
2 = 2
1
1 + C 2 1
3 2 3
La discusin del sistema anterior con respecto al parmetro nos

conducira al valor del determinante de la matriz de los coeficientes de
las incgnitas del problema:

1
2 2 2
2
M= 2 = 1 1 + + = 1 + = 1+ .
2 2 3 4 3 12
1+
3 2
As pues, el determinante |M| no ser nulo cualquiera que sea el

valor del nmero real . Es decir, que el rango de la matriz de los
coeficientes de las incgnitas del sistema es 2, igual al nmero de
incgnitas y tiene, por tanto, solucin nica.
Para obtener la solucin resolvemos el sistema mediante la

aplicacin de la regla de Cramer (tambin podramos hacerlo por el
mtodo de la inversin de la matriz o el de triangularizacin de Gauss-
Jordan), puesto que se trata de un sistema heterogneo, compatible y
determinado, as:
1/ 2 1
1/ 3 1 + / 2 2 + 4 3 6
C1 = = =
2
2
12 + 2
1+ 1+
12 12
1 / 2 1/ 2 1
/3 1/ 3 +
3 6 6 = 4
C2 = =
2 2
12 + 2
1+ 1+
12 12
As pues, la solucin buscada vendr dada por:
6 2 4 12 + 6 4
2 (x ) = x + C1x + C 2 = x + x+ = x+ =
12 + 2
12 + 2
12 + 2
12 + 2
4 + x (12 + 6 ) 4 + 18x
= , que para = 1 ofrece la solucin: 2 (x ) = ,
12 + 2
13
cuya representacin grfica es una recta que puede verse seguidamente:
425
A continuacin, se presenta la siguiente tabla de valores de las dos

funciones econmicas ya calculadas 1(x) y 2(x):
x 1(x) 2(x)
0 1 031
1 -59379 169
2 -1.18563 308
3 -1.76944 446
4 -2.33144 585
5 -2.83414 723
6 -3.17563 862
7 -3.07894 1000
8 -1.79112 1138
9 2.73449 1277
10 16.06140 1415
La 1(x) empieza en ser positiva a partir del valor: x 853531,

mientras que la 2(x) es siempre positiva y creciente, como puede
comprobarse de la tabla y grfico antecedentes.
De ello se deduce que slo la 2(x) ser una funcin econmica de

oferta. Por ltimo, la elasticidadarco entre los puntos x = 3 y x = 8 ser
la siguiente:
q2 q1 p 2 + p1 8 3 11'38 + 4'46 5 15'84

e0 = = = = 1'04 > 1,
q2 + q1 p 2 p1 8 + 3 11'38 4'46 11 6'92
lo que significa que, aunque por poco, esta funcin de oferta resulta ser
relativamente elstica, y ante una variacin en el precio la cantidad
ofertada disminuye en una proporcin mayor.
426
CAPTULO 8b
6. RESOLUCIN DE EJERCICIOS DE ECUACIONES INTEGRO-

DIFERENCIALES
Hemos visto la definicin y el mtodo de resolucin de las

ecuaciones integrales. Pues bien, las ecuaciones integro-diferenciales se
denominan as porque constan de operaciones diferenciales e integrales
de la funcin incgnita en su expresin.
Existen algunos mtodos para su resolucin, y entre los ms

empleados estn: el de las transformadas de Laplace, los mtodos
numricos (para computadora, las odes en matlab), los mtodos lineales
multipaso para ecuaciones de orden fraccionario en espacios de Banach,
el mtodo de Hartree-Fock-Roothaan (HFR) y los mtodos analticos de
resolucin manual.
Se denomina ecuacin integro-diferencial lineal a la ecuacin del

tipo siguiente:
s x
a 0 (x )y (n ) (x ) + a1 (x )y (n1) (x ) + ... + an (x )y(x ) + K m (x, t )y (m ) (t )dt = f (x ) . (1)
m =0 0
Aqu a0(x), , an(x), f(x), Km(x, t) (m = 0, 1, , s) son funciones

conocidas, e y(x) es la funcin incgnita.
Al resolver las ecuaciones integro-diferenciales, a diferencia de lo

que suceda en el caso de las ecuaciones integrales, para la funcin
incgnita y(x) se plantean condiciones iniciales (PVI) del tipo:
y (0 ) = y 0 , y' (0 ) = y '0 , ..., y (n-1) (0 ) = y 0(n1) (2)
Supongamos que en (1) los coeficientes ak(x) = cte. ( k = 0, 1, ,

n), y que el ncleo Km(x, t) = Km(x - t) ( m = 0, 1, , s), es decir, que
todas las Km dependen solo de la diferencia (x t) de los argumentos.
Sin detrimento de la generalidad, se puede considerar que a0 = 1.
Entonces la ecuacin anterior (1) toma la forma siguiente:
s x
y (n )
(x ) + a1y (n1)
(x ) + ... + an y(x ) + K m (x t )y (m ) (t )dt = f (x )(a1, ..., an cte.) . (3)
m= 0 0
Supongamos, adems, que las funciones f(x) y Km(x) son

funciones-objeto y que:
K m (x ) = L1[K m (p )] , ( m = 0, 1, , s).
~
f(x) = L-1[F(p)],
Entonces la funcin y(x) tendr tambin su imagen segn Laplace,

as:
427
y(x) = L-1[(p)].
Apliquemos ahora a ambos miembros de la expresin (3) la

transformacin de Laplace. En virtud del teorema sobre la imagen de la
derivada, se cumplir que:
y (k ) (x ) = L1[p (k )(p ) pk 1y 0 pk 2 y '0 ... y 0(k 1) ] (4)

( k = 0, 1, , n).
Segn el teorema del producto, se tiene que:
[ ]
x
K (x t )y (t )dt = L [K m (p ) p m (p ) pm1y 0 ... y 0(m1) ]

( )
m 1 ~
m (5)
0
( m = 0, 1, , s).
Por esto, la ecuacin (3) se transforma en la siguiente:
s

(p )p n + a1p n1 + ... + a n + K (p )p m = A (p ) ,
~
m=0
donde A(p) es una funcin conocida de p.
De la igualdad anterior se halla (p) que es la solucin operacional

del problema (3)-(2). Por ltimo, hallando la funcin-objeto para (p), se
obtiene la solucin o funcin generatriz Laplace y(x) de la ecuacin
integro-diferencial (3), que satisface a las condiciones iniciales del
problema planteado (2).
A continuacin se resolvern diversos ejercicios tambin aqu, en

todos los casos, como hemos realizado con las ecuaciones integrales,
por aplicacin del mtodo de las transformadas de Laplace, y ser
necesario disponer del dato o datos de la condicin inicial, segn el
orden de la derivada que en ella figure.
A saber:
Ejemplo 1
Se trata de resolver:
a) la funcin econmica de demanda y(x) a partir de la ecuacin

integro-diferencial siguiente:
428
CAPTULO 8b
+ 6y(x ) + 9 y( )d = 1 , con la condicin inicial: y(0 ) = 0 , viniendo

dy x
dx 0
la variable y expresada en miles de euros/ud. y la x en miles de ud. de

producto;
b) para qu precio la demanda x ser de 1.000, 2.000 y 3.000 ud.
de producto?; y
c) cul ser la elasticidad arco entre los tres puntos anteriores,
as como la elasticidad puntual en el punto intermedio anterior?
Solucin:
Respectivamente:
a) Se trata de una ecuacin integro-diferencial de Volterra.

Tomando las transformadas de Laplace en ambos miembros de
la ecuacin infinitesimal en cuestin, se tendr que:
9 1
Sy s y(0 ) + 6y s + 9
ys 1 1 1
= ; ys S + 6 + = ys = 2 = ,
S S S S S + 6S + 9 (S + 3 )2
y la solucin buscada, obtenida mediante la funcin generatriz Laplace,

ser la siguiente:
1
y(x ) = L-1 2
= xe 3 x
(S + 3)
Ello puede comprobarse sin ms que tener en cuenta que:

= e 3 x 3 x e 3 x = e 3 x (1 3 x ) ; luego substituyendo en la EID dada,
dy
y' =
dx
deber cumplirse que: e 3 x (1 3x ) + 6x e 3 x + 9 ( e 3 ) d = 1.
x
(1)
0
Veamos, al respecto, que:

x
1 1 e 3 x
(3x + 1) . Con lo que substituyendo
x
3
e d = e 3 =
0
3 9 0 9 9
en la anterior expresin (1) obtendremos:
e-3x - 3xe-3x + 6xe-3x + 1 - e-3x(3x +1) = 1; y, en definitiva, se obtiene:
e-3x + 3xe-3x - 3xe-3x - e-3x = 0, c.s.q.d.

continuacin (con detalle suficiente en el intervalo [0,24], a partir del cual
se pierde el detalle visual):
429
x
Debe tenerse en cuenta que: lm y( x ) = lm 3 x =
x +

x + e

= (criterio de Stolz del cociente) =
x - (x - 1) 1 1
= lm 3 x
= = xlm = = lm 3 x = 0, por lo
e x + e (1 1/ e 3 )
3 ( x 1) + 3 x
x + e e
e 3
3x
e
que el eje OX constituye una asntota horizontal de esta funcin.
b) Respectivamente, al tratarse de un bien normal, la demanda

evolucionar a la baja a partir del mximo global del siguiente modo:
Para x = 1.000 ud. y = 1/e3 = 0049787 4979 .
Para x = 2.000 ud. y = 2/e6 = 0004958 496 .
Para x = 3.000 ud. y = 3/e9 = 0000370 037 .
En cualquier caso, dicho mximo de la curva se alcanzar en el

punto en que: y = dy/dx = e-3x 3xe-3x = e-3x(1-3x) = 0, por lo que:
x = 1/3 (333 ud.) e y = 1/(3e) = 01226264 (12263 /ud.).
c) Se trata de calcular la elasticidad arco entre los puntos: (1.000,

4979) y (3.000, 037), con lo que:
q2 q1 p 2 + p1 3.000 1.000 0'37 + 49'79

ea = = =
q2 + q1 p2 p1 3.000 + 1.000 0'37 49'79
50'16
= (0'5) = 0'51 (1, 0),
49'42
por lo que se trata de una funcin de demanda relativamente inelstica.
430
CAPTULO 8b
Por otra parte, la elasticidad puntual en (2.000, 496) ser:
x dy dx e3x
y=xe -3x
= 3x ; = e (1-3x), y tambin:
-3x = . As pues:
e dx dy 1 3x
6
dx y e 0'004958
ep = = = 0'20 (-1,0), por lo que se trata de una
dy x 1 6 2
A la misma conclusin hubiramos llegado considerando que:
dx y e3x xe 3 x 1 1
ep = = = = = 0'20 , c.s.q.d.
dy x 1 3x x 1 3x 5
Ejemplo 2
Se trata de resolver la funcin econmica y(x) a partir de la

ecuacin integro-diferencial siguiente, con validez x (0,2):
= 1 sin x y( )d , con la condicin inicial: y(0 ) = 0 . Se pide: a)
dy x
dx 0
a qu valor de y corresponder x = 15?, b) hallar las elasticidades de la

funcin y de la variable explicativa en este punto.
Solucin:
a) Se trata de una ecuacin integro-diferencial de Volterra.

ecuacin en cuestin, se tendr que:
Sy s y (0 ) =
1 1 y
2 s;
S S +1 S
1 1 1 1 S S2 S + 1
ys S + = 2 ys = 2 = ,
S S S +1 S + 1 S2 + 1 2 ( )
(S 2 + 1) 2
y la solucin buscada, obtenida mediante la funcin generatriz Laplace,

ser:
y(x ) = L1[
1 S 1 x
] L1[ 2 ] = sin x xsin x = sin x(1 ) .
S +1
2
(S + 1) 2
2 2
No resulta difcil comprobar este resultado teniendo en cuenta que:

x sin x
y' (x ) = cos x1 , luego substituyendo en la EID dada, deber
2 2
cumplirse que:
431
x sin x x
cos x 1 = 1 sin x sin 1 d (1). En efecto:
2 2 0
2
x
t cos t sin t
cos t = [(x 2 ) cos x sin x + 2] . Con lo
x 1
0
sin 1 d =
2 2

2 0 2
que substituyendo en la expresin anterior (1) se obtiene que:
cos x
x cos x sin x
= 1 sin x
(x 2) cos x + sin x 1 =
2 2 2 2
x cos x 2 cos x sin x sin x x cos x

= sin x + = + cos x , c. s. q. d.
2 2 2 2
La representacin grfica de esta solucin en el primer cuadrante

del crculo, se expone a continuacin (con detalle suficiente en el
intervalo [0,2]):
Al valor de x = 15 corresponde y = 025 sin 15 025.
A partir del valor x = 2 se pierde el significado econmico, tal como

indica el enunciado del problema, cuestin que puede constatarse en el
siguiente grfico:
432
CAPTULO 8b
dy x sin x
b) Por otra parte, se tendr que: = cos x (1 - ) , y
dx 2 2
entonces:
dx 1
=
dy x sin x , o tambin puede expresarse as:
cos x (1 - )
2 2
dx 2
= . Se tendrn, en definitiva, los siguientes
dy sin x + ( x 2) cos x
valores:
- Elasticidad puntual de la variable explicativa (independiente):
x 1'5
sin x (1 - ) sin 1'5 (1 - )
dx y 2 2
ep = = = =
dy x x xsin x 1'5 1'5sin 1'5
xcos x (1 - ) 1'5cos 1'5 (1 - )
2 2 2 2
0'25
= = 0'35 (-1,0), por lo que se trata probablemente de una
0'0265 0'75
funcin de demanda relativamente inelstica.
- Elasticidad puntual de la variable funcional (dependiente):
dy x 1
ep = = = 2'86 .
dx y 0'35
Ejemplo 3

D 5y = 20 4x
x
O y' + 2y 3 ydx = 5 + 5 x , y(0) = 2.

0

expresada en miles de unidades diarias. Se trata: a) de estudiar el
equilibrio del mercado, b) de calcular la elasticidad de ambas funciones
econmicas en el punto de equilibrio, y c) de estimar los ingresos brutos
anuales del vendedor (considerando un calendario laboral de 240
das/ao).
433
Solucin:
a) Evidentemente, la funcin de demanda es una recta decreciente

en el primer cuadrante del crculo desde el punto (0,4) al (5,0), mientras
que la funcin de oferta viene dada por una ecuacin integro-diferencial
de Volterra, que resolveremos tomando transformadas de Laplace en
ambos miembros de la ecuacin, con lo que:
x
L[y] + 2L[y] 3L ydx = L[5] + 5L[x].
0
Obsrvese que ahora x es variable independiente, razn por la

1
cual: L[x] = , y la ecuacin anterior, haciendo: L[y] = Y(s), se convierte
s2
Y(s) 5 5
en: sY(s) 2 + 2Y(s) - 3 = + 2 , o tambin puede expresarse del
s s s
siguiente modo:
5 5 2s 2 + 5s + 5 2s 2 + 5s + 5
Y(s)(s + 2 - 3/s) = + 2 +2= ; Y(s) = .
s s s2 s(s 2 + 2s 3)
Las races del polinomio del denominador son todas ellas reales y
simples, de valores: 0, 1 y -3, puesto que de: s2 + 2s 3 = 0, se tiene
2 4 + 12
que: s = = (1,3) . Ello nos permite la aplicacin del mtodo de
2
las fracciones parciales y coeficientes indeterminados del siguiente
modo:
A B C 2s 2 + 5s + 5
+ + = , esto es:
s s 1 s + 3 s(s 1)(s + 3)
A(s-1)(s+3) + Bs(s+3) + Cs(s-1) = 2s2 + 5s + 5;
A(s2 + 2s 3) + B(s2 + 3s) + C(s2 s) = 2s2 + 5s + 5;
(A + B + C)s2 + (2A + 3B C)s 3A = 2s2 + 5s + 5; y resulta el sistema

compatible y determinado siguiente:
A+B+C=2
2A + 3B C = 5
-3A = 5
, del que se obtienen los siguientes valores: A = -5/3, B = 3 y C = 2/3, con

lo que la funcin generatriz Laplace ser:
434
CAPTULO 8b
5 / 3 1 3 1 2 / 3 5 2 3 x
y(x ) = L1 +L +L = + 3e + e ,
x
s s 1 s + 3 3 3
que constituye la I.P. buscada. Ello puede comprobarse tambin teniendo

dy
en cuenta que: y' = = 3e x 2 e 3 x , luego substituyendo en la EID dada
dx
deber cumplirse que:
10 4 x 5 2
3e x 2 e 3 x + 6e x + e 3 x 3 + 3e x + e 3 x dx = 5 + 5 x . (1)
3 3 0
3 3
Veamos que:
x
5 2 3 x 5 x 2e 3 x x 2e 3 x
0 3 + 3 e + 3 e dx = 3 9 + 3e = 9 (3x + 5) 9 + 3e ,
x
x 5 x
con lo que substituyendo en la expresin anterior (1) se tendr que:

3 x
9e x
2 3 x 10 15
e + (3x + 5) + 6e 9e x = 5 + 5 x ; y entonces:
3 3 9 9
+ (3 x + 5 ) =
10 5 10 25 15
+ 5x + = + 5 x = 5 + 5 x , c. s. q. d.
3 3 3 3 3
Por otra parte, de la expresin dada de la EID deber cumplirse

que:
y' (0 ) = 3 2 = 1
, con lo que tambin: 1 + 4 = 5, c. s. q. d.
y (0 ) = 2
20 4x 5 2 3x
= + 3e + e , de donde se deduce que la nica raz
x
5 3 3
positiva es: x = 0532.
20 40'532
En este caso, y = = 3'57 , o sea, el equilibrio tiene
5
lugar para un precio de 357 /ud. y una cantidad aproximada de 532
ud./da de producto.

435
y 9e x + 2e 3 x 5
sucede que y . Esto es: m = lm. = lm . = + , luego
x + x x + 3x

continuacin (con detalle suficiente en las proximidades del origen de
coordenadas):
FIG. 8.7. Oferta, demanda y punto de equilibrio (V).

dx 5
D y = (20 4x)/5; dy/dx = -4/5; = . Y la elasticidad de la
dy 4
funcin de demanda ser:
dx y 5 20 4x 4x 20
ed = = = = 8'40 < 1,
dy x 4 5x 4x
luego se trata de una demanda relativamente elstica. Del mismo modo:
5 2 dx 1
O y = + 3e x + e 3 x ; dy/dx = 3ex 2e-3x; = . Y
3 3 dy 3e 2e 3 x
x
entonces, la elasticidad buscada de la oferta ser la siguiente:
dx y 1 y 9e x + 2e 3 x 5
eo = = x = = 1'43 > 1.
dy x 3e 2e 3 x x 9 xe x 6 xe 3 x
436
CAPTULO 8b

ante una variacin del precio la cantidad ofertada del bien en cuestin
disminuye en una proporcin mayor.

del producto en cuestin vendrn dados por:
Ejemplo 4
Despus de efectuarse el correspondiente estudio, se concluye

que las funciones de oferta y demanda de libros infantiles, en un pas
determinado, son las que se exponen a continuacin. Con ello, se pide:
a) Resolver la ecuacin integro-diferencial de oferta de libro infantil
x x
siguiente: y" (x ) + y(x ) + e 2(x t )y' (t )dt (x t )y(t )dt = e 2 x , con las
0 0
condiciones iniciales: y(0) = y(0) = 0. b) Hallar su elasticidad para una

cantidad de 2.000 ud./da del producto (x se expresa en miles de ud./da
e y en /ud.). c) Hallar el equilibrio del mercado para la siguiente funcin
de demanda de dicho gnero: 4y = 60 15x, con la correspondiente
representacin grfica. d) Estimar los ingresos brutos anuales de un
editor-librero especializado en literatura infantil, considerando un
Solucin:
a) Se trata de una ecuacin integro-diferencial de Volterra. Sea:

y(x) = L-1[(p)]. En virtud de los datos del problema planteado, se tiene
que:
d -1
y(x) = (L [(p)])
dx
d2
y(x) = 2
(L-1[(p)])
dx
Por esto, luego de aplicar la transformacin de Laplace, la

ecuacin integro-diferencial propuesta adopta la forma siguiente:
p(p 1)
2
p (p ) + (p ) = , o bien: (p )
p 1 1
2
= .
p2 p2 p2 p2
De aqu se halla que la funcin generatriz Laplace buscada es la

siguiente:
437
y(x) = L-1 [ (p )] = L [
1 1
] = xe x e x + 1.
p(p 1)
2
Por consecuencia, la solucin y(x) de la ecuacin integro-

diferencial propuesta, que satisface a las condiciones iniciales dadas, se
determina por la igualdad:
y(x) = xex ex + 1 = ex(x-1) + 1,
cuya representacin grfica viene dada por:

y e x ( x 1) + 1
sucede que y . Esto es: m = lm . = lm . = + , luego
x + x x + x
b) Cuando x = 2.000 ud./da, se tendr un precio medio de:

2
y = e (2-1) + 1 = 839 /ud., o sea, se trata del punto de coordenadas
(200, 839). La elasticidad pedida ser, pues:
dx 1
dy/dx = ex(x-1) + ex = xex; = ; y la elasticidad buscada de esta
dy xe x
dx y 1 y y 8'39
funcin ser: e o = = x
= 2 x = = 0'28 < 1, por lo que la
dy x xe x x e 4e 2
oferta en este punto resulta relativamente inelstica, y ante una variacin
del precio la cantidad ofertada disminuye en una proporcin menor.
c) El equilibrio del mercado tendr lugar cuando O = D, o sea:
438
CAPTULO 8b
60 15x
ex(x-1) + 1 = , lo que sucede para los valores:
4
x = 195059 195 (1.951 ud./da) e y (precio medio) 769 /ud.,
d) As mismo, los ingresos brutos anuales estimados del editor-

librero vendrn dados por:
I = p q = 769 /ud. 1.951 ud./da 240 das/ao =

= 3.600.76560 /ao.
Ejemplo 5


D y(x) = e-x + y( t)dt
x
x
2( x t )
O y' ' ( x ) + e y' ( t)dt = e 2 x , y(0) = 0, y(0) = 1
0

en miles de unidades diarias. Se trata: a) de estudiar el equilibrio del
mercado, b) de calcular la elasticidad de ambas funciones econmicas
en el punto de equilibrio, y c) de estimar los ingresos brutos anuales del
productor (considerando un calendario laboral de 240 das/ao).
439
Solucin:
a) La funcin dada de demanda es, evidentemente, una ecuacin

integral inhomognea de Volterra de 2 especie, con = 1, cuya
resolucin ofrece la funcin: y(x) = e-x(1-x), mientras que la funcin de
oferta constituye una ecuacin integro-diferencial de Volterra resoluble
por aplicacin del mtodo de las transformadas de Laplace, que ofrece,
al cabo, como solucin definitiva, la siguiente funcin generatriz: y(x) = ex
1, como puede comprobarse, en ambos casos, seguidamente.
En efecto, por lo que se refiere a la funcin de demanda, veamos

que:

t
-x -x
e (1-x) = e xe = e + -x -x
e
x
(1 t )dt , o sea:

-xe-x = e t (1 t)dt = [te t ] x = xe x , c.s.q.d.
x
Por lo que se refiere a la funcin de oferta, sucede que:
y(x) = ex 1; y(x) = ex; y(x) = ex. Con ello, substituyendo en la ecuacin

dada, se tendr que:
x
2( x t )
e +e
x e t dt = e2x, por lo que debe demostrarse la siguiente igualdad:
0
x
2 x 2 t
e
0
e t dt = e 2 x e x , o lo que es lo mismo, que se cumpla que:
x
2 x t
e
0
dt = e x (e x 1) . Vemoslo, puesto que, efectivamente:
[ ]
x
2x t
e dt = e 2 x t x
0 = e x (e x 1) , c.s.q.d.
0
As pues, en el equilibrio suceder que (D = O): e-x(1-x) = ex 1 ,

de donde se deduce que la raz es: x = 0365117 (365 ud.). En este caso,
y = e0365117 1 = 044 , o sea, el equilibrio tiene lugar para un precio de
044 /ud. y una cantidad aproximada de 365 ud./da de producto.

y ex 1
sucede que y . Esto es: m = lm . = lm . = + , luego existe
x + x x + x
440
CAPTULO 8b
La representacin grfica de esta solucin se expone a

continuacin:
, y an con mayor detalle en las proximidades del origen de coordenadas

se tendr que:
FIG. 8.8. Oferta, demanda y punto de equilibrio (VI).

dx 1
D y = e-x(1-x); dy/dx = e-x(x-2); = x . Y la elasticidad
dy e ( x 2)
de la funcin de demanda ser:
441
dx y 1 x 1 0'365
ed = = 2 = = 1'06 < 1,
dy x x 2x 0'365 2 20'365
luego se trata de una demanda relativamente elstica. Del mismo modo,

por lo que se refiere a la oferta, se tendr que:
dx 1
O y = ex - 1; dy/dx = ex ; = . Y entonces, la elasticidad buscada
dy e x
de la oferta ser la siguiente:
dx y 1 y ex 1 e 0'365 1
eo = = = = = 0'84 < 1.
dy x e x x xe x 0'365e 0'365
En este caso, la funcin de oferta en estudio resulta relativamente

inelstica, y ante una variacin del precio la cantidad ofertada del bien en
cuestin disminuye en una proporcin menor.

del producto en cuestin vendrn dados por:
Ejemplo 6
Los resultados contables de una empresa, expresados en millones

de euros, vienen dados en relacin al tiempo (aos) por la ecuacin:
dx t
+ x( t) x(r ) sin(t r )dr = sin t, x(0) = 1.
dt 0
Se pide: a) Analizar la trayectoria temporal de dichos resultados en el

primer quinquenio de su actividad econmica, con la correspondiente
representacin grfica. b) Si en el primer ejercicio econmico se
vendieron 357.000 ud. de producto a una media de 210 /ud., averiguar
los gastos del ejercicio y el beneficio neto, considerando una fiscalidad
del 25%.
Solucin:
a) La anterior ecuacin integro-diferencial de Volterra tambin se

puede resolver utilizando las propiedades de la transformada de Laplace.
Como sucede en algn ejemplo anterior, reconocemos que la integral de
nuestra ecuacin representa una convolucin, esta vez (xsen)(t). Por
tanto, si tomamos la transformada de Laplace de cada lado de la
ecuacin, obtenemos que:
442
CAPTULO 8b
L[dx/dt] + L[x(t)] L[(xsin)(t)] = L[-sin t],
o bien utilizando la frmula correspondiente de la tabla del captulo

anterior y el teorema de convolucin, se tendr que:
1
[sL[x(t)] x(0)] + L[x(t)] L[x(t)] L[sin t] = ,
s +1
2
1 1
que se convierte en: [sL[x(t)] 1] + L[x(t)] L[x(t)] = 2 .
s +1
2
s +1
Tras simplificar, se obtiene que:
s3 + s2 + s s2
L[x( t)] = 2 ,
s +1 s +1
2
s2
y por tanto, concluimos con: L[x( t)] = 3
s
= 2 .
s + s + s s + s +1
2
El uso ingenioso de algunas operaciones algebraicas nos

mostrar, a su vez, que:
1 1
s+
s 2 2
= =
s2 + s + 1 1
2
3
2
1
2
3
2
s + +
s + +
2 2 2 2
1 3
s
= 2
1
2 ;
2 2 2 2
1 3 3 1 3
s +
s +
2 2 2 2
y si utilizamos las frmulas correspondientes para invertir esta

transformada, hallamos que la funcin generatriz Laplace, que
representa la trayectoria temporal buscada, es la siguiente:
3t 1 t / 2 3t
x( t) = e t / 2 cos
e sin
2 .
2 3
La representacin grfica de los resultados contables

correspondientes al primer lustro de actividad econmica de esta
empresa puede verse a continuacin:
443
FIG. 8.9. Trayectoria temporal de los resultados contables (II).
La anulacin de los resultados contables en el primer lustro o

quinquenio tendr lugar para x(t) = 0, lo que se corresponde con los
puntos:
, o sea, para t1 = 12622 aos y t2 = 48368 aos, como puede apreciarse

en la figura anterior, en cuyo intervalo temporal [t1,t2] dichos resultados
sern negativos.
Para comprobar el resultado en la propia ecuacin integral dada,

veamos que la derivada dx/dt es:
, y efectivamente, substituyendo los valores obtenidos para el instante

en que t = 0 en dicha expresin del enunciado del problema planteado,
se obtiene que:
-1 + 1 0 = -sin 0 = 0, c.s.q.d.
b) Los ingresos del ejercicio fueron de:
I = p q = 210 /ud. 357.000 ud. = 749.70000 ,
444
CAPTULO 8b
y, consecuentemente, los resultados contables brutos (antes de

impuestos) sern de:
1 3 1 3
= x(1) = cos( ) sin( ) =
e 2 3e 2
= 06065306 06478593 03501806 07617599 = 01261929 =

= 126.19290 .
Con ello, los gastos totales sern:
G = I - = 749.70000 126.19290 = 623.50710 ,
y el beneficio neto obtenido ser, al final del primer ejercicio, del orden
de:
B = 075 = 075 126.19290 = 94.64468 .
Ejemplo 7
Los resultados contables brutos de dos empresas competidoras A

y B, expresados en millones de euros, vienen dados en relacin al tiempo
(dcadas) por las ecuaciones respectivas:
t
A f ( t ) + ( t )f ( )d = t,
0
t
B y' (t) = 1 - y(t - )e - 2 d
0
Se pide: a) Analizar la trayectoria temporal de dichos resultados en

las dos primeras dcadas de su actividad econmica, con la
correspondiente representacin grfica. b) Si en el decimosexto ejercicio
econmico la primera empresa vendi 3.500.000 ud. de producto a una
media de 250 /ud., y la segunda empresa 2.900.000 ud. a una media
de 260 /ud., se pide averiguar los gastos totales de aquel ejercicio para
cada empresa, as como el beneficio neto considerando una fiscalidad
del 25%.
Solucin:
a) Evidentemente, se trata de resolver una ecuacin integral de

Volterra (inhomognea, de 2 especie, con = -1) en el caso de la
primera empresa y otra ecuacin integro-diferencial de Volterra en el
caso de la segunda. Para ello, emplearemos siempre el mtodo de las
transformadas de Laplace. En el primer caso, tomando las transformadas
445
y recordando la definicin dada de convolucin de funciones, se obtiene

que:
L[f (t )] + L[t f (t )] = L[t ] , con lo que: L[f (t )] + L[t ] L[f (t )] = L[t ] .
Entonces, si F(s) = L[f(t)] se tendr que:
1+ s 1
2
F(s ) + 2 F(s ) = 2 ; F(s ) 2

1 1 =
s s2
;
s s
de donde resultar:
1
F(s ) = y1 (t ) = f (t ) = L1
1
; 2
= sin t .
1+ s2 1 + s
En el caso de la segunda empresa, veamos que la expresin

integral correspondiente es la convolucin de las funciones:
y(t ) e 2 t = y(t ) e 2 d .
t
Tomando transformadas laplacianas en ambos miembros de la

ecuacin inicial, resultar que:
[
L[y' (t )] = L[1] L y (t ) e 2 t . ]
Aplicando el teorema de convolucin, si Y(s) = L[y(t)], se tiene lo
siguiente:
sL[y(t)] - y(0) = L[1] - L[y(t)] L[e-2t],
o lo que es lo mismo:
sY (s ) 1 = Y (s ) , de donde:
1 1

s s+2
1+ s 1 s 2 + 2s + 1
sY (s) + y(s) = = y(s ) s + = y(s )
1
;
s+2 s s+ 2 s+2
Y (s ) =
1 + s s 2 + 2s + 1
=
s 2 + 3s + 2
=
(s + 1)(s + 2) .
s
:
s+2 ( )
s s + 2s + 1 s(s + 1)(s + 1)
2
s+2
De lo que se concluye que: Y (s) = .
s(s + 1)
Descomponiendo el quebrado anterior en fracciones simples se

obtiene que:
446
CAPTULO 8b
s+2 A B
= + ; A(s+1) + Bs = s + 2.
s(s + 1) s s + 1
Identificando coeficientes indeterminados, resulta que: A = 2, B = 1,

o sea:
s+2 2 1
= .
s(s + 1) s s + 1
Tomando ahora transformadas inversas se tiene la siguiente

funcin generatriz Laplace:
2 1
y 2 (t ) = L1 [Y (s )] = L1 L1 t
= 2e ,

s s + 1
que tendr una asntota horizontal de ecuacin: y2 = 2, con lo que

2.000.00000 representar, en cualquier caso, el importe mximo
alcanzable de sus resultados contables brutos.
La representacin grfica de las trayectorias temporales de los

resultados contables de ambas empresas relacionadas puede verse a
continuacin:
b) Para cada empresa se tendr, respectivamente, lo siguiente:
- Empresa A:
Los ingresos del ejercicio decimosexto sern:
IA = p1 q1 = 250 /ud. 3.500.000 ud. = 8.750.00000 ,

impuestos) sern de:
16 = y1(16) = sin 16 = 09995736 999.57360 .
447
GA = IA - A = 8.750.00000 999.57360 = 7.750.42640 ,
y el beneficio neto obtenido ser, en aquel ejercicio econmico, del orden

de:
BA = 075 A = 075 999.57360 = 749.68020 .
- Empresa B:
Los ingresos del ejercicio decimosexto sern:
IB = p2 q2 = 260 /ud. 2.900.000 ud. = 7.540.00000 ,

impuestos) sern de:
16 = y2(16) = 2 e-16 = 17981035 1.798.10350 .
GB = IB - B = 7.540.00000 1.798.10350 = 5.741.89650 ,

de:
BB = 075 B = 075 1.798.10350 = 1.348.57760 .
De ello se deduce que el beneficio anual neto, en el ejercicio

econmico relacionado, resulta notoriamente mayor en la empresa B que
el de la empresa A, concretamente 598.89740 ms.
Ejemplo 8
Los resultados contables brutos y de tres empresas competidoras

A, B y C, expresados en millones de euros, vienen dados en relacin al
tiempo (dcadas) por las ecuaciones respectivas siguientes:
t5 3 t
A f ' ( t) = 2t t + stf (s)ds
4 0
1+ t
t
3 2 t3
B f(t) = 1 - t - t + + f(s)ds
2 2 0 1+ s
t
2st
C f(t) = 1 + t t +
2 3
f (s)ds
0
1+ s2
448
CAPTULO 8b
Se pide: a) Analizar la trayectoria temporal de dichos resultados en

las dos primeras dcadas de su actividad econmica, con la
correspondiente representacin grfica. b) Si en el decimocuarto ejercicio
econmico la primera empresa vendi 3.200.000 ud. de producto a una
media de 250 /ud., la segunda empresa 2.100.000 ud. a una media de
260 /ud., y la tercera empresa 2.550.000 ud. de producto a una media
de 240 /ud., se pide averiguar los gastos totales de aquel ejercicio para
cada empresa, as como el beneficio neto considerando una fiscalidad
del 25%.
Solucin:
a) Evidentemente, se trata de resolver una ecuacin integro-

diferencial de Volterra en el caso de la primera empresa y sendas
ecuaciones integrales inhomogneas de Volterra de 2 especie o clase,
con = 1, en los otros dos casos.
En el primer caso, se sabe que la solucin exacta es: f(t) = t2 + 2.

En efecto, substituyendo en la ecuacin inicial dada, podemos comprobar
que (ntese que: f(t) = 2t):
t
t5
4
3
t
( 2
) t s4 2 t5
+ t = st s + 2 ds = t (s + 2s)ds = t + s = + t 3 , c.s.q.d.
3
0 0
4 0 4
, a la que corresponde la siguiente representacin grfica:
449
que corresponde tambin a la siguiente tabla:

ramas parablicas, puesto que si t tambin sucede que y . Esto
y t2 + 2
es: m = lm . = lm. = + , luego existe una rama parablica segn
t + t t + t
En el segundo caso, se sabe que la solucin exacta es: f(t) = 1 - t2.

1+ t
El ncleo de la ecuacin es k (t, s, y ) = , y es inmediato verificar que
1+ s
este ncleo es Lipschitz en la tercera variable y que ky(t, s, y) satisface la
misma condicin en la primera variable desde que: 0 s t T.
En efecto, substituyendo en la ecuacin inicial dada, podemos

comprobar que:
1 t = 1 t
2 3t 2 t 3
2
+ +
2 0 1+ s
t 1+ t
( )
1 s ds = 1 t
2 3t 2 t 3
2
+ + (1 + t ) (1 s ) ds =
2 0
t
3t 2 t 3 t2 3t 2 t 3 t2 t3
1 t + + (1 + t ) t = 1 t + + t + t 2 = 1 t 2 , c. s. q. d.
2 2 2 2 2 2 2
, a la que corresponde la siguiente representacin grfica realizada por el

mtodo de splines2 lineal:
2
El trmino "spline" hace referencia a una amplia clase de funciones que son utilizadas en aplicaciones
que requieren la interpolacin de datos, o un suavizado de curvas. Los splines son utilizados para trabajar
450
CAPTULO 8b
, o bien con mayor amplitud puesto que se trata de analizar las dos
primeras dcadas:
a la que corresponden las siguientes tablas que muestran el error que

tiene lugar en algunos nodos para diferentes tamaos de paso h:
tanto en una como en varias dimensiones. Las funciones para la interpolacin por splines normalmente se
determinan como minimizadores de la aspereza sometidas a una serie de restricciones.
451
En este caso, la funcin se anula en el dcimo ejercicio econmico,

a partir del cual aparecern ya prdidas, puesto que: 1 t2 = 0 t = 1,
alcanzando el mximo de resultados contables brutos justamente para el
valor: t = 0 (inicio de la actividad econmica).
En el tercer caso, se sabe que la solucin exacta es: f(t) = 1 + t2. El

ncleo de la ecuacin es k (t, s, y ) =
2st
y es inmediato verificar que este
1+ s2
ncleo es Lipschitz en la tercera variable y que ky(t, s, y) satisface la
misma condicin en la primera variable desde que: 0 s t T.
En efecto, substituyendo en la ecuacin inicial dada, podemos

comprobar que:
452
CAPTULO 8b
1+ t 2 = 1+ t 2 t 3 +
2st
t
0 1+ s 2
( ) t
1 + s 2 ds = 1 + t 2 t 3 + 2t s ds =
0
t
s2
= 1 + t t + 2t = 1 + t 2 t 3 + t 3 = 1 + t 2 , c. s. q. d.
2 3
2 0
, o bien con mayor amplitud puesto que se trata de analizar las dos
primeras dcadas:
a la que corresponden las siguientes tablas que muestran el error en

algunos nodos para diferentes tamaos de paso h:
453

ramas parablicas, puesto que si t tambin sucede que y . Esto
y t2 + 1
es: m = lm. = lm . = + , luego existe una rama parablica segn
t + t t + t
La trayectoria temporal de los resultados contables brutos de las

tres empresas en estudio puede verse en el grfico siguiente:
454
CAPTULO 8b
b) Para cada empresa se tendr, respectivamente, lo siguiente:
- Empresa A:
Los ingresos del ejercicio decimocuarto sern:
IA = p1 q1 = 250 /ud. 3.200.000 ud. = 8.000.00000 ,

impuestos) sern de:
14 = y1(14) = t2 + 2 = 142 + 2 = 396 3.960.00000 .
GA = IA - A = 8.000.00000 3.960.00000 = 4.040.00000 ,

de:
BA = 075 A = 075 3.960.00000 = 2.970.00000 .
- Empresa B:
Los ingresos del ejercicio decimocuarto sern:
IB = p2 q2 = 260 /ud. 2.100.000 ud. = 5.460.00000 ,

impuestos) sern de:
14 = y2(14) = 1 t2 = 1 142 = -096 -960.00000 .
GB = IB - B = 5.460.00000 + 960.00000 = 6.420.00000 ,

y el beneficio neto obtenido ser negativo (prdidas) en aquel ejercicio
econmico, por lo que no procede aplicarle la fiscalidad.
- Empresa C:
Los ingresos del ejercicio decimocuarto sern, en este caso, de:
IC = p3 q3 = 240 /ud. 2.550.000 ud. = 6.120.00000 ,

impuestos) sern de:
455
14 = y3(14) = t2 + 1 = 142 + 1 = 296 2.960.00000 .
GC = IC - C = 6.120.00000 2.960.00000 = 3.160.00000 ,

de:
BC = 075 C = 075 2.960.00000 = 2.220.00000 .
De ello se deduce que el beneficio anual neto, en el ejercicio

econmico relacionado, resulta mayor en la empresa A (+2.970.00000 )
que en la empresa C (+2.220.00000 ), concretamente en una cuanta
de 750.00000 ms, mientras que la empresa B registra prdidas por
importe de 960.00000 .
Ejemplo 9
Los resultados contables brutos (antes de impuestos) de una

pequea empresa familiar, expresados en miles de euros, vienen dados
en relacin al tiempo (aos) por la ecuacin:
t
f ' ( t) + 4 f ( x )dx = t sin t , con f(0) = 2.
0
Se pide: a) Analizar la trayectoria temporal de dichos resultados en los

dos primeros decenios de su actividad econmica, con la
correspondiente representacin grfica. b) Averiguar el beneficio neto o
las prdidas acaecidas en los ejercicios econmicos octavo y
decimosexto, considerando una fiscalidad media aplicable del 25%.
Solucin:
a) Los resolveremos, en primer lugar, tomando transformadas a

toda la ecuacin: para ello necesitamos, adems de la propiedad de
linealidad, aplicar las propiedades de la transformada de la derivada y de
la transformada de la integral. Para transformar el segundo trmino de la
EID propuesta, del tipo Volterra, basta con recurrir a la tabla bsica de
transformadas del Cap. 7.
F(s )
Puesto que: L[f ' (t )] = sF(s ) f (0 ) L f (x )dx =
t
y ,
0 s
s2 + 4 1
resultar que: F(s )
1
= 2 2 + 2 , de donde se deduce, despejando
s s s +1
F(s), que:
456
CAPTULO 8b
2s 4 + 2s 2 + 1
F(s ) =
( ) (
s2 + 4 s s2 + 1 ).
Se trata ahora de hallar la transformada inversa de F(s). Para ello

podemos recurrir a su descomposicin en fracciones simples, as:
2s 4 + 2s 2 + 1 A Bs + C Ds + E
F(s ) = = + 2 +
( ) ( )
s + 4 s s + 1 s s + 1 s2 + 4
2 2
.
Los coeficientes son, una vez realizadas las operaciones

oportunas, los siguientes:
1 1 25
A= , B= , C = 0, D= , E = 0,
4 3 12
es decir, F(s ) =
1 1 s 25 s
+ .
4s 3 s + 1 12 s 2 + 4
2
Utilizando ahora las transformadas de la tabla bsica, tendremos

que la I. G. o funcin generatriz Laplace buscada es:
f (t ) = L1 [F(s )] =
1 1 25
cos t + cos 2t
4 3 12
Como comprobacin del procedimiento hasta aqu utilizado,

trataremos ahora de reducir esta EID a una EDO de segundo orden del
siguiente modo:
Derivando una vez todos los miembros de la ecuacin integro-

diferencial anterior, con lo que:
[ f ' (t ) + 4 f (x )dx = t sin t ], lo que

d t
la convertir en una ecuacin
dt 0
diferencial lineal de segundo orden, de coeficientes constantes, no

homognea.
La ecuacin resultante es, pues: f(t) + 4f(t) = 1 cos t.
La solucin que buscamos de esa ecuacin es aquella que cumple

que f(0) = 2 y que f ' (t ) + 4 f (x )dx = t sin t .
t
Para encontrar la solucin, hemos de resolver primero la ecuacin

homognea asociada, esto es:
fh" + 4fh = 0 .
457
La ecuacin caracterstica es: 2 + 4 = 0, luego la solucin o

integral general de la homognea es: = 2 i ( = 0, = 2), de donde:
y* = f*(t) = C1cos 2t + C2sin 2t.
El siguiente paso consiste en encontrar una solucin particular de

la completa, f(t) + 4f(t) = 1 cos t. Para ello, podemos utilizar el mtodo
de los coeficientes indeterminados (dejamos la comprobacin en manos
del amable lector/a) siguiendo las directrices expuestas en el Cap. 3, y
obtendremos la integral general siguiente:
cos 2 t cos t
f (t ) = C1 sin 2t + C 2 cos 2t + + , cuya derivada es:
2 3
f ' (t ) = 2C1 cos 2t 2C 2 sin 2t sin t cos t +

sin t
.
3
Pero sabemos que: f (0 ) =

1 1 25 24
+ = = 2 , y tambin:
4 3 12 12
f(0) = 0 sin 0 = 0, y as sucesivamente, alcanzaremos la misma
solucin obtenida anteriormente por aplicacin del mtodo de las
transformadas de Laplace.
La obtencin de los extremos de esta funcin exigir la aplicacin

de la condicin necesaria o de primer grado:
sin t 25 sint 25 1 25cos t

f(t) = sin 2t = 0; sin tcos t = 0 = 0,
3 6 3 3 3
de donde: cos t = 1/25 = 004, y entonces:
t = arc cos 004 = 15307857. Con ello:
1 0'04 25
f(t) = + cos 3'0615713 = 025 00133 20767 = -184,
4 3 12
que resulta equivalente a unas prdidas de 1.84000 .
Del mismo modo, la condicin suficiente o de segundo grado exige

que:
cos t 25
f(t) = cos 2t , que haciendo t = 15307857, ofrece:
3 3
f(t) = 00133 + 83167 = 833 > 0, luego se trata de un mnimo (m).
458
CAPTULO 8b
Del mismo modo operaramos para la obtencin del mximo (M) de

esta funcin.
La representacin grfica correspondiente ser la siguiente, con el

detalle expreso de los extremos relacionados:
b) Se tendr lo siguiente:
1 cos 8 25
- Octavo ejercicio: t = 8 = + cos16 =
4 3 12
= 025 + 00485 19951 = -16966 -1.69660 (prdidas).
1 cos16 25
- Decimosexto ejercicio: t = 16 = + cos 32 =
4 3 12
= 025 + 03192 + 17380 = 23072 2.30720 .
Entonces, el beneficio despus de impuestos ser el siguiente

(beneficio neto):
B = 075 = 2.30720 075 = 1.73040 (ganancias).
Como puede comprobarse, los beneficios brutos mximos de esta

funcin peridica (mximo global) son de M = + 2.66667 , que
corresponden a 2.00000 de beneficios netos, mientras que las
prdidas mximas (mnimo global) son de m = - 1.84000 , ya halladas
con anterioridad.
459
Ejemplo 10
Los resultados contables brutos (antes de impuestos) de una

pequea empresa familiar, expresados en miles de euros, vienen dados
en relacin al tiempo (aos) por la ecuacin:
t t
4 y( )d + y' ( t) = y( )cos(t )d , con y(0) = 1.
0 0
Se pide: a) Analizar la trayectoria temporal de dichos resultados en los

cuatro primeros aos de su actividad econmica, con la correspondiente
representacin grfica. b) Averiguar el beneficio neto o las prdidas
acaecidas en los ejercicios econmicos segundo y cuarto, considerando
una fiscalidad media aplicable del 25%. c) Determinar cundo tiene lugar
la coincidencia de los resultados contables de esta empresa con la del
ejercicio anterior.
Solucin:
a) Se trata, en este caso, de resolver la EID de Volterra:
4 y( ) d + y' (t ) = y( ) cos(t ) d , con: y(0) = 1

t t
0 0
Aplicando la transformada de Laplace, se tiene que:
Y (s ) 4 s
+ sY (s ) 1 = Y (s ) 2 . Esto es: Y (s) + s 2 = 1,
s
4
s s +1 s s + 1
4s 2 + 4 + s 4 + s 2 s 2
Y (s) = 1, o lo que es lo mismo, despejando Y(s):
(
s s2 + 1 )
Y (s) =
(
s s2 + 1 ). Resultar, entonces: ( ) ( )
y(t ) = R 2i + R 2i . Vemoslo
(s 2
+2 )2
separadamente antitransformando, esto es:
s3 + s
( )
R 2i = D st
=
( )
2
e
s + 2i s = 2i
(3s + 1) (s + 2i) 2(s + 2i) (s + s)

2
2
s +s 3 3
= e + st
te st =
(s + 2i) 4
(s + 2i) 2

s= 2i
= [( 6 + 1)( 8 ) 2(2 2i)( 2i) ( 1)]

e ( 2i)( 1) i 2t
+ te i 2t
.
64 8
Tambin:
460
CAPTULO 8b
s3 + s
( )
R 2 i = D st
=
( )
2
e
s 2i s = 2i
=
( )( ) (
3s 2 + 1 s 2i 2 2 s 2i s 3 + s
st
+
)(
s3 + s )st

=
( ) ( )
4
e 2
te
s 2i s 2i
s= 2i
[ (
= ( 6 + 1)( 8 ) 2 2 2i 2i ( 1) )(
e i 2 t
+
2i ( 1) i
) ] te
( ) 2t
,
64 8
resultando, en definitiva, la integral particular siguiente:
y (t ) = cos t 2
2
tsin t 2 ,
4
de donde se deduce que los resultados contables se anularn en los

instantes temporales: t = 089 aos, t = 278 aos, t = 482 aos y t = 694
aos, y as sucesivamente.
b) Se tendr lo siguiente:
2
- Segundo ejercicio: t = 2 = y(2) = cos 2 2 sin 2 2 =
2
= -09514 - 07071 03081 = -11692 -1.16920 (prdidas).
- Cuarto ejercicio: t = 4 = y( 4) = cos 4 2 2 sin 4 2 =

= 08102 + 14142 05862 = 16392 1.63920 .
461
Entonces, el beneficio despus de impuestos ser el siguiente:
B = 075 = 1.63920 075 = 1.22940 (ganancias).
c) La coincidencia de los resultados contables buscada tendr

lugar, a la vista de los clculos realizados, cuando se cumpla que:
2 1 cos t 25
cos( t 2) tsin(t 2 ) = + cos 2t ,
4 4 3 12
lo que queda definido en el siguiente grfico:
En su consecuencia, los resultados contables de ambas empresas

familiares coincidirn en los siguientes instantes temporales:
t 519 aos (6 ejercicio econmico)

t 070 aos (1r ejercicio econmico)
462
CAPTULO 8b
7. RESOLUCIN DE EJERCICIOS DE CLCULO VARIACIONAL
A continuacin se exponen diferentes ejemplos de las aplicaciones

econmicas del Clculo de Variaciones (que constituye la base de la
optimizacin dinmica), que pueden resultar de singular utilidad en
algunos casos. A saber:
Ejemplo 1
Se trata de optimizar la funcin econmica dada por la expresin:

b
E = 3 + 2A2, siendo A el funcional dado por: A(y) =
a
1 + y' 2 dx .
Solucin:
El problema planteado consiste en determinar los extremales de A,

teniendo en cuenta que: = 1+ y'2 , por lo que:
y'
= = K1 ,
y' 1 + y' 2
puesto que la funcin no contiene explcitamente a la y , pero adems

slo depende de y, por lo que todos los extremales sern rectas. En
efecto, de la expresin anterior dedcese que:
y = K 1 1 + y'2 , o sea: y2 = K1(1+y2) = K1 + K1y2, con lo que:
K1
y2 K1y2 = K1 = y2(1 K1), de donde: y2 = = c1 ; y = c 1 = c 2 ,
1 K1
y mediante una cuadratura se obtiene que: y = c2x + c3, que resulta ser,
efectivamente, una familia o haz de rectas cuyos valores de las
constantes c2 y c3 vendrn, en su caso, determinados por las condiciones
de contorno dadas.
Como y = c2, se tendr un valor del funcional:

b
A(y) = 1 + c 22 dx = K2 [x ] ba = K2(b - a), habiendo hecho: K2 = 1+ c 22 .
a
Entonces, la funcin econmica planteada valdr:
[OPT] E = 3 + 2A2 = 3 + 2K22 (b a)2 = 3 + 2K3b2 + 2K3a2 4K3ba,
habiendo hecho K3 = K22.
463
Ejemplo 2
Se trata de optimizar la funcin econmica siguiente que

representa el beneficio bruto contable de una empresa: E = 3 + 4A,
siendo A el funcional, expresado en millones de euros, dado por:
1
A(y,z) =
0
y 2 + z 2 dx , si y + z = 1.
Determinar el beneficio neto resultante teniendo en cuenta una

fiscalidad del 25% en el impuesto de sociedades.
Solucin:

teniendo en cuenta que: = y2 + z2, por lo que formando el funcional:
[y ]
1
A * ( y, z) = 2
+ z 2 + ( y + z 1) dx ,
0
se obtiene el sistema:
2y + = 0
2z + = 0 y=z
, que con la condicin y + z = 1, proporcionan los valores:
z = ; y = , con lo que la funcional A ser:
1 1 1
A(y, z) = + dx = [x ] 10 = , y la funcin econmica resultante ser
1 1

0 4 4 2 2
la siguiente:
[OPT] E = 3 + 4A = 5 ( = 5.000.00000 ).
De este modo, el beneficio despus de impuestos ser:
B = 075 = 075 5.000.00000 = 3.750.00000 .
Ejemplo 3

representa el beneficio contable bruto de sendas empresas: E = 4 + 5A,
siendo A el funcional, expresado en miles de euros, dado
respectivamente por:
464
CAPTULO 8b
1
a) A(y) = ( y' 2 +12xy )dx , con las condiciones: y(0) = 0 ; y(1) = 2.
0
3
(y' +12xy )dx , con las condiciones: y(1) = 0 ; y(3) = 26.

2
b) A(y) =
1
Determinar el beneficio neto resultante en ambas empresas,

teniendo en cuenta una fiscalidad del 25% en el impuesto de sociedades.
Solucin:
a) El problema planteado consiste en determinar los extremales de

A, teniendo en cuenta las condiciones dadas. Veamos que, en el caso de
la primera empresa, la funcin:
= y2 + 12xy, admite las derivadas:
2 2 2
= 12x ; = 2y' ; =0 ; = 0; = 2.
y y' xy' yy' y'2
Luego la ecuacin de Euler-Lagrange-Poisson ser:
2y 12x = 0, de donde:
y = 6x ; y = 3x2 + k1 ; y = x3 + k1x + k2.
Por las condiciones dadas se tendr que:
y(0) = 0 = k2
y(1) = 2 = 1 + k1 + k2
, de donde se deduce que: k1 = 1, k2 = 0 , y la curva pedida ser:
y = x3 + x, con la siguiente representacin grfica:
465
O bien con una mayor perspectiva:
Por otra parte se tiene que:
y = x3 + x
y = 3x2 + 1 , con lo que el funcional A(y) ser:
0
1
[ ] 1
A(y) = (3x 2 + 1)2 + 12( x 4 + x 2 ) dx = (21x 4 + 18x 2 + 1)dx =
0
1
21 56
= x 5 + 6x 3 + x = .
5 0 5
Y la funcin econmica ser, en definitiva:
[OPT] E = 4 + 5A = 60 ( = 60.00000 ).
B = 075 = 075 60.00000 = 45.00000 .
b) En este segundo caso, se tendrn unas nuevas condiciones de

frontera, as como unos nuevos lmites de integracin en la
integral definida del funcional en cuestin. Precisamente, como
consecuencia de la aplicacin de las nuevas condiciones de
frontera o de contorno antedichas, resultar que:
y(1) = 0 = 1 + k1 + k2
y(3) = 26 = 27 + 3k1 + k2
de donde se deduce que: k1 = 0, k2 = -1 , y la curva pedida ser:
y = x3 - 1, con la siguiente representacin grfica:
466
CAPTULO 8b
La extremal hallada constituye un mximo fuerte3. Por otra parte,

se cumple que:
y = x3 - 1
y = 3x2 , con lo que el funcional quedar establecido as:
1
3
[ ] 3
A(y) = 9x 4 + 12x( x 3 1) dx = (21x 4 12x )dx =
1
3
21 4.842
= x 5 6x 2 = .
5 1 5
Y la funcin econmica ser, en definitiva:
[OPT] E = 4 + 5A = 4.846 ( = 4.846.00000 ).
B = 075 = 075 4.846.00000 = 3.634.50000 .
Ejemplo 4
Se trata de optimizar la funcin econmica de produccin neta de

una fbrica de electrodomsticos dada por: E = 2 + 5A2, siendo A el
funcional dado, en miles de unidades anuales de producto, por:
3
Por lo que se refiere a la conceptualizacin de los extremos relativos como dbiles y fuertes, veamos
que un problema variacional requiere que el funcional A est definido sobre un espacio de Banach
adecuado. La norma vectorial de dicho espacio es lo que permite definir rigurosamente si una solucin es
un mnimo o bien un mximo relativo. No hemos entrado en el presente texto en la correspondiente
exposicin terica por obvias razones de espacio y oportunidad, aunque s hemos credo oportuno dar
cuenta del resultado obtenido en algunos de los ejercicios aqu resueltos.
467
(y + x 2 y' )dx , con las condiciones: y(0) = 0 ; y(1) = 2,

2
A(y) =
0
considerando un 5% de mermas en el proceso productivo. Estimar la

cifra de negocios para un precio de salida de fbrica de 1.85000 /ud.
Solucin:

teniendo en cuenta las condiciones dadas. Como resulta que la funcin:
= y2 + x2y, se obtiene:
2 2 2
= 2y ; = x2 ; = 2x ; = = 0.
y y' xy' yy' y'2
Luego la ecuacin de Euler-Lagrange-Poisson se reduce a la

expresin: 2x 2y = 0, sin ninguna constante, esto es: y = x, con la
pero como no verifica las condiciones de contorno, puesto que:
y(0) = 0
, no existe tampoco ninguna extremal que satisfaga el
y(1) = 1 2
problema planteado.
Caso distinto sera si nos hubieran dado la condicin y(1) = 1, que

es la nica satisfactoria. Entonces se tendra que: y = x ; y = 1, con lo
que:
1
1
x3 2
A(y) = ( x + x )dx = 2 = , y la funcin econmica valdra:
2 2
0 3 0 3
468
CAPTULO 8b
20 38
[OPT] E = 2 + 5A2 = 2 + = , que representa la produccin bruta.
9 9
La produccin neta de la factora ser, pues, de:
Pn = (38/9) 1.000 095 = 4.011 ud./ao, y una cifra de negocios de:
4.011 ud./ao 1.85000 /ud. = 7.420.35000 /ao.
Ejemplo 5
Se trata de optimizar la funcin econmica dada por: E = 4 + ln A,

siendo A el funcional dado por:
b
A(y) = y 1 + y'2 dx .
a
Solucin:

teniendo en cuenta que: = y 1 + y'2 , por lo que:
yy' 2 y' 2 y
= 1 + y'2 ; = ; = ; = ;
y y' 1 + y' 2 y y ' 1 + y' 2 y'2 (1 + y'2 )3 / 2
y la ecuacin de Euler-Lagrange-Poisson resultar, entonces:
yy' ' y'2

+ 1 + y'2 = 0 ,
(1 + y' )
2 3/2
1 + y' 2
yy' ' 1
o bien: = ; yy' ' = 1 + y'2 ; que es una ecuacin
(1 + y' )
2 3/2
1 + y'2
dy
diferencial que se resuelve haciendo el cambio: = p , con lo que:
dx
d2 y d dy d dy dy dp
2
= = = p ,
dx dx dx dy dx dx dy
dp pdp dy
luego: py = 1 + p2 , de donde, separando variables: = , que
dy 1 + p2 y
integraremos mediante una cuadratura, as:
dy p
y
=
1+ p 2
dp ; ln y + ln k = (1/2)ln (1 + p2) ln ky = ln 1+ p 2 ,
469
o sea: 1 + p2 = ky , donde k es una constante arbitraria de integracin.
dy
La expresin anterior, se escribe as: = k 2 y 2 1 , o bien:
dx
dy dy
dx = ; x= ; cuya integracin es inmediata al
k2y2 1 k2y2 1
tratarse de una EDO no lineal de variables separadas, que se resuelve
mediante una cuadratura. El resultado es el extremal:
e k ( c + x ) (e 2k ( c + x ) + k 2 )
y(x) = .
2k 2
Una vez obtenido este resultado se podra hallar el valor del

funcional A y, a partir de ah, el correspondiente de la funcin econmica
E, cuestin sta de gran laboriosidad, por lo que obviaremos dicho
clculo por razones de espacio y oportunidad.
Ejemplo 6
Se trata de optimizar la funcin econmica dada por: E = 6 + 3eA,

b
A(y) = y 2 + y'2 dx .
a
Solucin:

teniendo en cuenta que: = y 2 + y' 2 , donde la funcin no contiene la
variable x, con lo que:
y'
= y 2 + y'2 = y' + k = y' + k , de donde:
y' y + y'
2 2
y 2 + y'2 = y'2 +k y 2 + y'2 , o sea: y 2 = k y 2 + y'2 , k2(y2 + y2) = y4 ;
k2y2 + k2y2 = y4, y entonces: k2y2 = y4 k2y2 = y2(y2 k2) ;
kdy dy
ky' = y y 2 k 2 , o bien: = dx ; x = k ;
y y2 k2 y y2 k 2
ecuacin de integracin inmediata al tratarse de una EDO no lineal de

variables separadas, que se resuelve mediante una cuadratura. El
resultado es:
470
CAPTULO 8b
4ikei( ck + x )
y( x ) = .
4 + e 2i( ck + x )
Al igual que en el ejercicio anterior, una vez obtenido este

resultado se podra hallar el valor del funcional A y, a partir de ah, el
correspondiente de la funcin econmica E, cuestin sta de gran
laboriosidad, por lo que obviaremos dicho clculo por razones de espacio
y oportunidad.
Ejemplo 7

representa el beneficio contable bruto de sendas empresas expresado en
miles de euros, a saber: E = 2 + A2 + ln A, siendo A el funcional dado por:
1
(1 + y' '
2
A(y) = )dx , con las siguientes condiciones de frontera
0
respectivas: a) y(0) = 0 ; y(1) = 3 ; y(0) = 2 ; y(1) = 5, y para la otra

empresa, b) y(0) = 0 ; y(1) = 1 ; y(0) = 1 ; y(1) = 1. Determinar el
beneficio neto resultante en ambas empresas, teniendo en cuenta una
Solucin:
a) El problema planteado consiste en determinar los extremales de

A, teniendo en cuenta las condiciones dadas. Como resulta que la
funcin: = 1 + y2, se obtiene que:
d2
= 0; = 0; = 2y' ' ; ( ) = 2yIV ,
y y' y' ' dx 2 y' '
y la ecuacin de Euler-Lagrange-Poisson ofrece: yIV = 0, que es una EDO

de cuarto orden cuya ecuacin caracterstica es: 4 = 0, que posee races
reales mltiples, a saber: 1 = 2 = 3 = 4 = 0, y su integral general
vendr dada por:
y(x) = C1x3 + C2x2 + C3x + C4 .
Ahora bien, teniendo en cuenta las condiciones dadas, se tendr

que, siendo y(x) = 3C1x2 + 2C2x + C3:
y(0) = C4 = 0
y(1) = C1 + C2 + C3 + C4 = 3
y(0) = C3 = 2
y(1) = 3C1 + 2C2 + C3 = 5
471
con lo que: C1 + C2 = 1
3C1 + 2C2 = 3 , de donde tambin: C1 = 1 y C2 = 0,
y la integral particular resultante constituye la extremal buscada, esto es:
y(x) = x3 + 2x,
que resulta ser una parbola cbica cuya representacin grfica es:
O bien con mayor perspectiva:
Debe tenerse en cuenta, adems, que:
y = x3 + 2x
y = 3x2 + 2 , con lo que: A(y) = (1 + 36 x 2 )dx = [x + 12 x 3 ] 10 = 13 ,
1
y = 6x
y resultar, en definitiva, el siguiente valor de la funcin econmica:
[OPT] E = 2 + A2 + ln A = 2 + 169 + 2565 = 173565 ( = 173.56500 ).
472
CAPTULO 8b
B = 075 = 075 173.56500 = 130.17375 .
b) Con estas nuevas condiciones de frontera para la segunda

empresa, resulta que siendo y(x) = 3C1x2 + 2C2x + C3:
y(0) = C4 = 0
y(1) = C1 + C2 + C3 + C4 = 1
y(0) = C3 = 1
y(1) = 3C1 + 2C2 + C3 = 1
con lo que: C1 = C2 = C4 = 0, C3 = 1, y la integral particular resultante

constituye la extremal buscada, esto es: y(x) = x, que resulta ser la recta
bisectriz del primer cuadrante del crculo, cuya representacin grfica es:
Debe tenerse en cuenta, adems, en este caso, que:
y=x
1
dx = [x ] = 1,
1
y = 1 , con lo que: A(y) = 0
0
y = 0
y resultar, en definitiva, el siguiente valor de la funcin econmica en

cuestin:
[OPT] E = 2 + A2 + ln A = 2 + 1 + 0 = 3 ( = 3.00000 ).
B = 075 = 075 3.00000 = 2.25000 .
473
Ejemplo 8

representa el beneficio bruto contable de una empresa en miles de euros
y dada por la expresin: E = 2 + 3A2 + 7e(13-A), siendo, a su vez, A el
1
funcional dado por la integral definida: A(y,z) = ( y' 2 +2z' 2 + y' z' )dx , con las
0
siguientes condiciones de contorno: y(0) = 0 ; y(1) = 1 ; z(0) = 0 ; z(1) = 2.

Determinar el beneficio neto resultante teniendo en cuenta una fiscalidad
del 25% en el impuesto de sociedades.
Solucin:

= y2 + 2z2 + yz, por lo que en este caso en el integrando figuran
varias funciones, se obtiene que:

= 2y'+ z' ; = 4z'+ y' .
y' z'
En su consecuencia, se obtiene el sistema de ecuaciones

diferenciales de Euler-Lagrange-Poisson siguiente:
2y + z = 0
4z + y = 0
, del que se deduce que: y = z = 0 y, por tanto, las integraciones son

inmediatas, con lo que:
y = c1 x + c2
z = c3 x + c4
, y teniendo ahora en cuenta las condiciones dadas, resultar que:
y(0) = c2 = 0
y(1) = c1 + c2 = 1
z(0) = c4 = 0
z(1) = c3 + c4 = 2
, por lo que: c2 = c4 = 0 ; c3 = 2 ; c1 = 1.
Y entonces se tienen las extremales:
y=x
z = 2x = 2y
474
CAPTULO 8b
, con la siguiente representacin paramtrica grfica:
Consecuentemente se tendra: y = 1 ; z = 2, con lo que el

funcional que nos ocupa alcanzar el valor siguiente:
1
A(y,z) = ( y' 2 +2z' 2 + y' z' )dx = [11x ] 10 = 11, y la funcin econmica valdr:
0
[OPT] E = 2 + 363 + 7e2 = 41672 ( = 416.72000 ).
B = 075 = 075 416.72000 = 312.54000 .
Ejemplo 9

y dada por la expresin: E = A + ln A2, siendo A el funcional dado por:
2
A(y) = y' (1 + x 2 y' )dx , entre los puntos de coordenadas (1,3) y (2,5).
1

Solucin:

= y(1 + x2y) no contiene explcitamente a la y, se obtiene:
d c -1
= 0; ( ) = 0 = c = (1 + x 2 y' ) + y' x 2 = 1 + 2x 2 y' ; y' = 2 ;
y dx y' y' 2x
475
c 1 c 1 dx 1 c c 1 c
y entonces: y = 2x2
dx =
2 x 2
=
2x
+ c 2 = 1 + c 2 (con: c 1 =
x 2
).
Las extremales buscadas constituirn, por lo tanto, una familia o

haz de hiprbolas. Si tenemos en cuenta las condiciones de frontera
dadas, tendremos que:
y(1) = c1 + c2 = 3
y(2) = c1/2 + c2 = 5
de lo que se deducen los valores de las constantes: c1 = - 4 y c2 = 7, con

4
lo que nos queda la expresin: y(x) = + 7, que es una transformada
x
inversa del tipo: y(x) = - /x , con = 7 y = 4, con la siguiente
Se trata de un mnimo fuerte. Como sea que: y(x) = 4/x2,

tendremos que la funcional que nos ocupa alcanzar el valor:
2 2 2
4 dx 1
A(y) = 2 (1 + 4)dx = 20 2 = 20 = 10 , y la funcin econmica ser:
1
x 1
x x 1
[OPT] E = A + ln A2 = 10 + ln 100 = 14605 ( = 14.60500 ).
B = 075 = 075 14.60500 = 10.95375 .
Ejemplo 10
Se trata de maximizar la funcin econmica que representa los

ingresos por ventas (en miles de euros) obtenidos en un establecimiento
comercial dada por la expresin: E = 9 5A, siendo A el funcional dado
476
CAPTULO 8b
(12xy y'
2
por: A(y) = )dx , con las siguientes condiciones de frontera:
0
y(0) = 2 ; y(2) = 12.
Solucin:

= -12xy - y2, se obtiene que:
d d
= 12x ; = 2 y' ; ( ) = 2 y' ' .
y y' dx y'
Substituyendo en la ecuacin de Euler-Lagrange-Poisson, se

tendr que: -12x + 2y = 0, lo que implica que: y = 6x, e integrando
sucesivamente se tendr que:
y = 3x2 + c1 y = (3x + c 1 )dx = x 3 + c 1x + c 2 .

2
Aplicando ahora las condiciones de frontera dadas, se tiene que:
y(0) = c2 = 2
y(2) = 8 + 2c1 + c2 = 12
, de lo que resulta que: c1 = 1 y c2 = 2, por lo que la curva extremal

solicitada, que verifica las condiciones necesarias de mximo local, slo
puede alcanzarse en la funcin cbica: y(x) = x3 + x + 2, con la siguiente
Como sea que: y(x) = 3x2 + 1, tendremos que la funcional que nos
ocupa alcanzar el valor:
477
2 2
A(y) = [ 12( x + x + 2x ) (3x + 1) ]dx = (21x 4 18x 2 24x 1)dx =
4 2 2 2
0 0
2
21x 5
= + 6x 3 + 12x 2 + x = (134'4 + 48 + 48 + 2) = 232'4.
5 0
Y la funcin econmica en cuestin valdr:
[MAX] E = 9 5A = 9 + 1.162 = 1.171, lo que supone unos ingresos de:
I = 1.171.00000 .
Ejemplo 11
Se trata de minimizar la funcin econmica que representa los

costes totales anuales de una empresa (expresados en millones de
euros) dada por: E = 9 + 5A, siendo A el funcional dado por:
2
A(y) = ( xy'+ y' 2 )dx , con las condiciones: y(0) = 1 ; y(2) = 0.
0
Solucin:

= xy + y2, se obtiene que:
d d
= 0; = x + 2 y' ; ( ) = 1 + 2 y' ' .
y y' dx y'

tendr que: 1 + 2y = 0, lo que implica que: y = -1/2, e integrando
sucesivamente se tiene que:
x2
y = -x/2 + c1 y = + c 1x + c 2 .
4
Aplicando ahora las condiciones de frontera o de contorno dadas,

se tiene que:
y(0) = c2 = 1
y(2) = -1 + 2c1 + c2 = 0
de lo que resulta que: c1 = 0 y c2 = 1, por lo que la curva extremal

solicitada, que verifica las condiciones necesarias de mnimo local fuerte,
x2
slo puede alcanzarse en la funcin cuadrtica: y(x) = + 1, con la
4
478
CAPTULO 8b
Como sea que: y(x) = -x/2, tendremos que la funcional que nos
2
1 x3
2
x2 x2 1 8 2
A(y) = ( + )dx = = = .
0
2 4 4 3 0 4 3 3
[MIN] E = 9 + 5A = 9 10/3 = 17/3, y los costes totales anuales sern:
CT = 5.666.66667 /ao.
Ejemplo 12
Se trata de optimizar la funcin econmica dada por: E = 19 5A,

1
A(y) = (12xy + y'2 )dx , con las condiciones: y(0) = 0 ; y(1) = 1.
0
Solucin:

= 12xy + y2, se obtiene que:
d d
= 12x ; = 2 y' ; ( ) = 2 y' ' .
y y' dx y'

tendr que: 12x - 2y = 0, lo que implica que: y = 6x, e integrando:
479
y = 3x2 + c1 y = (3x + c 1 )dx = x 3 + c 1x + c 2 .

2
Aplicando ahora las condiciones de contorno dadas, se tiene que:
y(0) = c2 = 0
y(1) = 1 + c1 + c2 = 1
de lo que resulta que: c1 = 0 y c2 = 0, por lo que la curva extremal

solicitada, que verifica las condiciones necesarias de extremo, slo
puede alcanzarse en la funcin cbica: y(x) = x3, con la siguiente
Como sea que: y(x) = 3x2, tendremos que la funcional que nos
1
1
21x 5 21
A(y) = (12x + 9x )dx =
4 4
= .
0 5 0 5
[OPT] E = 19 5A = 19 - 21 = -2.
Ejemplo 13

y dada por la expresin: E = 19 5A, siendo ahora A el funcional dado
por:
2
A(y) = ( y 2 + y' 2 2xy )dx , con las condiciones: y(0) = 0 ; y(2) = 3.
0
Determinar el beneficio neto resultante teniendo en cuenta una

480
CAPTULO 8b
Solucin:

= y2 + y2 - 2xy, se obtiene que:
d d
= 2y 2x ; = 2 y' ; ( ) = 2 y' ' .
y y' dx y'

tendr que: 2y - 2x - 2y = 0, lo que implica que: y- y = - x, y la ecuacin
caracterstica de la homognea es: 2 1 = 0 = 1 = 1 , con lo que
la solucin ser: y* = C1ex + C2e-x.
Al objeto de investigar una solucin particular de la ecuacin

completa o no homognea, al faltarle el trmino en y aumentaremos en
un grado el polinomio del 2 miembro, esto es:
yp = ax2 + bx + c
yp = 2ax + b
yp = 2a
, y substituyendo estos valores en la ecuacin inicialmente dada, se

obtiene que:
2a ax2 bx c = - x a = c = 0, b = 1, con lo que:
yp = x, y entonces: y(x) = y* + yp = C1ex + C2e-x + x.
Aplicando ahora las condiciones de frontera o de contorno dadas,

se tiene que:
y(0) = C1 + C2 = 0
y(2) = C1e2 + C2e-2 + 2 = 3
de lo que resulta que: C1(e2 e-2) = 1, y consecuentemente:
1 1
C1 = 2
; C2 = 2 , y entonces:
e e
2
e e 2
ex ex ex ex
y(x) = + x = + x,
e 2 e 2 e 2 e 2 e 2 e 2
que, a su vez, teniendo en cuenta que:
481
ex ex
sinh x =
2
e e 2
2
sinh x e x e x
sinh 2 = = ,
2 sinh 2 e 2 e 2
por lo que la curva extremal solicitada, que verifica las condiciones

necesarias de extremo, slo puede alcanzarse en la funcin siguiente,
sinh x
que constituye un mnimo fuerte: y(x) = + x , con la siguiente
sinh 2
Como sea que: y(x) = csc h 2 cosh x + 1, tendremos que la funcional

que nos ocupa, de resolucin algo prolija, alcanzar el valor:
2
A(y) = ( y 2 + y' 2 2xy )dx =
0
2 2
sinh x 2xsinh x 2xsinh x
= [ 2
+ x2 + + (csc h 2cosh x + 1) 2 2x 2 )]dx =
0
sinh 2 sinh 2 sinh 2
2
sinh2 x
= ( 2
x 2 + csc h2 2 cosh2 x + 1 + 2csc h 2 cosh x )dx =
0
sinh 2
2
x3 1 1
= + x + csc h2 2 sinh 2x + 2 csc h 2 sinh x = (8 + 3sinh 4 csch2 2) 2'371.
3 2 0 6
[OPT] E = 19 5A = 19 11855 = 7145 ( = 7.14500 ).
B = 075 = 075 7.14500 = 5.35875 .
482
CAPTULO 8b
Ejemplo 14

representa el beneficio bruto contable de una empresa en miles de euros:
E = 19 5A, siendo ahora A el funcional dado por:
2
A(y) = ( y 2 + y'2 + 2xy )dx , con las condiciones: y(0) = 0 ; y(2) = 0.
0

Solucin:

= y2 + y2 + 2xy, se obtiene que:
d d
= 2y + 2x ; = 2y ' ; ( ) = 2y ' ' .
y y' dx y'

tendr que: 2y + 2x - 2y = 0, lo que implica que: y- y = x, y la ecuacin
caracterstica de la homognea es: 2 1 = 0 = 1 = 1 , con lo que
la solucin ser: y* = C1ex + C2e-x. Al objeto de investigar una solucin
particular de la ecuacin completa o no homognea, al faltarle el trmino
en y aumentaremos en un grado el polinomio del 2 miembro, esto es:
yp = ax2 + bx + c
yp = 2ax + b
yp = 2a
, y substituyendo estos valores en la ecuacin inicial, se obtiene que:
2a ax2 bx c = x a = c = 0, b = - 1, con lo que:
yp = - x, y entonces: y(x) = y* + yp = C1ex + C2e-x - x.
y(0) = C1 + C2 = 0
y(2) = C1e2 + C2e-2 - 2 = 0
, de lo que resulta que: C1(e2 e-2) = 2, y consecuentemente:
2 2
C1 = 2
; C2 = 2 , y entonces:
e e
2
e e 2
483
2e x 2e x 2(e x e x )
y(x) = x = x,
e 2 e 2 e 2 e 2 e 2 e 2
que, a su vez, teniendo en cuenta que:
ex ex
sinh x =
2
e e 2
2
sinh x e x e x
sinh 2 = = ,
2 sinh 2 e 2 e 2
por lo que la curva extremal solicitada, que verifica las condiciones

necesarias de extremo, slo puede alcanzarse en la funcin siguiente:
2sinh x
y(x) = x , con la siguiente representacin grfica:
sinh 2
Como sea que: y(x) = 2 csc h 2 cosh x 1, tendremos que la

funcional que nos ocupa, de resolucin algo prolija, alcanzar el valor:
2
A(y) = ( y 2 + y'2 + 2xy )dx =
0
2 2
4sinh x 4xsinh x 4xsinh x
= [ 2
+ x2 + (2csc h 2cosh x 1)2 + 2x 2 )]dx =
0
sinh 2 sinh 2 sinh 2
2
4sinh2 x
= ( 2
x 2 + 4csc h2 2 cosh2 x + 1 4csc h 2 cosh x )dx =
0
sinh 2
2
x3 14
= + x + 2csc h2 2 sinh 2x 4 csc h 2 sinh x = + 2sinh 4 csch2 2) 0'517.
3 0 3
484
CAPTULO 8b
[OPT] E = 19 5A = 19 + 2585 = 21585 ( = 21.58500 ).
B = 075 = 075 21.58500 = 16.18875 .
Ejemplo 15
Se trata de optimizar la funcin econmica del ejercicio anterior

dada por: E = 19 5A, siendo ahora A el funcional dado por:
1
A(y) = ( y' 2 y 2 2xy )dx , con las condiciones: y(0) = 0 ; y(1) = 0.
0
Solucin:

= y2 - y2 - 2xy, se obtiene que:
d d
= 2 y 2 x ; = 2 y' ; ( ) = 2 y' ' .
y y' dx y'

tendr que: - 2y - 2x - 2y = 0, lo que implica que: y+ y = - x, y la
ecuacin caracterstica de la homognea es: 2 + 1 = 0 = 1 = i ,
con = 0 y = 1, con lo que la solucin ser: y* = C1cos x + C2 sin x. Al
objeto de investigar una solucin particular de la ecuacin completa o no
homognea, al faltarle el trmino en y aumentaremos en un grado el
polinomio del 2 miembro, esto es:
yp = ax2 + bx + c
yp = 2ax + b
yp = 2a
, y substituyendo estos valores en la ecuacin inicial, se obtiene que:
2a + ax2 + bx + c = - x a = c = 0, b = - 1, con lo que:
yp = - x, y entonces: y(x) = y* + yp = C1cos x + C2 sin x x ;

y(0) = C1 = 0
y(1) = C1cos 1 + C2sin 1 - 1 = 0
485
1
, de lo que resulta que: C1 = 0 ; C 2 = , por lo que la curva extremal
sin 1
solicitada, que verifica las condiciones necesarias de extremo, slo
sin x cos x
puede alcanzarse en la funcin siguiente: y(x) = x; y' (x ) = 1.
sin 1 sin 1
La representacin grfica de esta extremal es la siguiente:
, y con mayor detalle en un entorno del centro de las coordenadas

cartesianas rectangulares:
y tendremos, en definitiva, que la funcional que nos ocupa, de resolucin

algo prolija, alcanzar el valor:
486
CAPTULO 8b
1
A(y) = ( y 2 y' 2 2xy )dx =
0
1 2
sin x 2xsin x cos 2 x 2cos x 2xsin x
= ( 2
+ x 2
2
1+ + 2x 2 )dx =
0
sin 1 sinh 1 sin 1 sin 1 sin 1
1
cos 2x 4xsin x 2cos x
= (3x 2 + 1)dx =
0
sin 2 1 sin 1 sin 1
1
1
= x 3 x + 4xcsc 1cos x csc 2 1sin 2x 2 csc 1sin x =
2 0
= 3cot 1 2 0'074.
[OPT] E = 19 5A = 19 + 037 = 1937 ( = 19.37000 ).
B = 075 = 075 19.37000 = 14.52750 .
Ejemplo 16
Se trata de optimizar la funcin econmica del ejercicio anterior

dada por: E = 19 5A, siendo ahora A el funcional dado por:
2
A(y) = ( x 2 y'2 +12y 2 )dx , con las condiciones: y(1) = 1 ; y(2) = 8.
1
Solucin:

= x2y2 + 12y2, se obtiene que:
d d
= 24y ; = 2x 2 y' ; ( ) = 4xy' + 2x 2 y' ' .
y y' dx y'
Substituyendo ahora en la ecuacin de Euler-Lagrange-Poisson,

se tendr que: 24y - 4xy 2x2y = 0, lo que resulta ser una ecuacin
diferencial homognea del tipo de Euler-Cauchy (de 2 orden y
coeficientes variables), esto es: x2y + 2xy 12y = 0, por lo que
efectuaremos el cambio de variable habitual en estos casos:
dy dy t d2 y d2 y dy
x = et ; dx = etdt ; t = ln x ; y' = = e ; y' ' = 2 = e 2t 2 ,
dx dt dx dt dt
obtiene que:
487
d2 y dy dy d2 y dy
+ 2 12y = 0 ; con lo que resulta: 2 + 12y = 0 ;
dt 2 dt dt dt dt

la siguiente ecuacin caracterstica de la homognea:
1 1 + 48 1 = 3
2 + - 12 = 0 ; = =
2 2 = 4
, y la integral general vendr dada por la expresin:
1
y = c1e3 t + c 2e 4 t = c1x 3 + c 2 .
x4
Por otra parte, las condiciones de frontera dadas del problema

exigen que:
y(1) = c1 + c2 = 1;
y(2) = 8c1 + c2/16 = 8;
de lo que se deduce que: c1 = 1 y c2 = 0, por lo que, con las condiciones

iniciales prefijadas, la curva extremal solicitada, que verifica las
condiciones necesarias de extremo, slo puede alcanzarse en la funcin
parablica cbica que es la solucin particular buscada siguiente:
y(x) = x3,
que constituye un mnimo fuerte y cuya representacin grfica puede

verse a continuacin:
488
CAPTULO 8b
Como sea que: y(x) = 3x2, tendremos que la funcional que nos
2
2 2
21x 7
A(y) = ( x y' +12y )dx = ( x 9x + 12x )dx =
2 2 2 2 4 6
= 381.
1 1 7 1
[OPT] E = 19 5A = 19 1.905 = -1.886.
En este caso se producen una prdidas en el ejercicio econmico

analizado de 1.886.00000 .
Ejemplo 17
Se trata de optimizar la funcin econmica que representa los

ingresos por ventas, expresados en millones de euros, obtenidos en un
centro comercial dada por: E = 9 8A, siendo A el funcional dado por:
2
x3
A(y) = 1 y'2 dx , con las condiciones: y(1) = 1 ; y(2) = 4.
Solucin:

= x3/y2, se obtiene que:
2x 3 d d 2x 3 3y' 2 y' '6x 2 y'3 6x 3 y' '6x 2 y'

= 0; = 3 ; ( )= = .
y y' y' dx y' y' 6 y' 4
Substituyendo ahora en la ecuacin de Euler-Lagrange-Poisson, se

tendr que: xy y = 0, lo que resulta ser una EDO cuya integral
general es: y(x) = C1x2 + C2.
Las condiciones de frontera o de contorno dadas exigen que:
y(1) = C1 + C2 = 1
y(2) = 4C1 + C2 = 4
lo que supone que: C1 = 1 y C2 = 0, con lo que resulta la integral

particular que es el extremal buscado siguiente:
y(x) = x2,
que constituye un mnimo dbil, con la siguiente representacin grfica:
489
Como sea que: y(x) = 2x, tendremos que la funcional que nos
[ ]
2 2
x3 1 1 1 3
A(y) = 2
dx = xdx = x 2 2
1 = (4 1) = .
1
y' 41 8 8 8
[OPT] E = 9 8A = 9 3 = 6, lo que supone unos ingresos de:
I = 6.000.00000 .
Ejemplo 18

representa el beneficio bruto contable de una empresa, expresado en
miles de euros, dada por: E = 90 5A, siendo A el funcional dado por:
1
A(y) = ( y' 2 + y 2 + 2ye 2 x )dx , con las condiciones: y(0) = 1/3 ; y(1) = e2/3.
0

Solucin:

= y2 + y2 + 2ye2x, se obtiene que:
490
CAPTULO 8b
d d
= 2y + 2e 2 x ; = 2y ' ; ( ) = 2y ' ' .
y y' dx y'

tendr que: 2y + 2e2x 2y = 0, lo que resulta ser una ecuacin
diferencial no homognea de 2 orden: y y = e2x. La ecuacin
caracterstica de la homognea es: 2 1 = 0, de donde: 1 = 1; 2 = - 1,
y se tendr la solucin: y* = C1ex + C2e-x.
Como 2 no es raz de dicha ecuacin, se ensaya ahora una

solucin particular de la completa del tipo:
yp = he2x
yp = 2he2x
yp = 4he2x
y substituyendo en la ecuacin inicial, se obtiene que:
4he2x he2x = 3he2x = e2x h = 1/3 yp = e2x/3, y entonces:
y(x) = y* + yp = C1ex + C2e-x + e2x/3. Del mismo modo, se tiene:
y(x) = C1ex - C2e-x + (2e2x)/3 ; y(x) = C1ex + C2e-x + (4e2x)/3.
Por otra parte, las condiciones de frontera dadas del problema

exigen que:
y(0) = C1 + C2 + 1/3 = 1/3

y(1) = C1e + C2e-1 + e2/3 = e2/3
C1 + C 2 = 0
C1e + C2/e = 0
, de lo que se deduce que: C1 = C2 = 0, por lo que, con las condiciones

iniciales prefijadas, la curva extremal solicitada, que verifica las
condiciones necesarias de extremo, slo puede alcanzarse en la funcin
exponencial que es la solucin particular buscada siguiente:
y(x) = e2x/3,
que constituye un mnimo fuerte y cuya representacin grfica puede

verse a continuacin:
491
Tendremos, en fin, que la funcional que nos ocupa alcanzar el

valor:
1
A(y) = ( y' 2 + y 2 + 2ye 2 x )dx =
0
1
11e 4 x 11(e 4 1)
1 4x 4x 4x
4e e 2e
0 ( 9 +
9
+
3
)dx = 36
0
=
36
16'3772 .
[OPT] E = 90 5A = 90 81886 = 8114 ( = 8.11400 ).
B = 075 = 075 8.11400 = 6.08550 .
Ejemplo 19

ingresos por ventas, expresados en millones de euros, obtenidos en un
establecimiento comercial dada por la expresin: E = 4 3A2 e2A,
/2
( y' y 2 )dx , con las condiciones: y(0) = 0 ; y(/2) = 1.

2
A(y) =
0
Solucin:

= y2 y2, se obtiene que:
492
CAPTULO 8b
d d
= 2 y ; = 2 y' ; ( ) = 2 y' ' .
y y' dx y'

tendr que: -2y 2y = 0, esto es: y + y = 0, que es una EDO
homognea de segundo orden cuya ecuacin caracterstica es:
2 + 1 = 0; con sus races: 1 = i , 2 = - i , o sea: = 0 y = 1, por lo que

la solucin general vendr dada por la expresin:
y(x) = C1 cos x + C2 sin x, y utilizando las condiciones de frontera dadas,

se tendr que:
y(0) = C1 = 0
y(/2) = C2 = 1
por consiguiente el extremo nicamente puede alcanzarse en la curva o

funcin trigonomtrica directa: y(x) = sin x, con la siguiente
Como sea que: y(x) = cos x, tendremos que la funcional que nos
/2 /2 /2
cos 2xdx = 2 [sin 2x ]

1 /2
(y' y )dx = (cos 2 x sin2 x )dx = =0.
2 2
A(y) = 0
0 0 0
[OPT] E = 4 3A2 e2A = 4 - 1 = 3, lo que supone unos ingresos de:
I = 3.000.00000 .
493
Ejemplo 20
Se trata de optimizar la funcin econmica dada por la expresin:

E = 4 3A2, siendo A el funcional dado por:
/4
( 4y y'2 + 8y)dx , con las condiciones: y(0) = -1 ; y(/4) = 0.

2
A(y) =
0
Solucin:

teniendo en cuenta las condiciones dadas en el enunciado.
Como resulta que la funcin: = 4y2 - y2 + 8y, se obtiene que:
d d
= 8y + 8 ; = 2 y' ; ( ) = 2 y' ' .
y y' dx y'

tendr que: 8y + 8 + 2y = 0, esto es: y + 4y + 4 = 0, que es una EDO no
homognea de segundo orden, cuya ecuacin caracterstica de la
homognea es: 2 + 4 = 0, de donde: = 4 = 2i (con = 0 y = 2),
por lo que la solucin de la homognea ser:
y* = C1cos 2x + C2sin 2x.
Ensayando ahora una solucin particular de la ecuacin completa

del tipo: yp = k; yp = 0; yp = 0, resultar que substituyendo en la
ecuacin: 4k = - 4 k = -1, y entonces:
y(x) = y* + yp = C1cos 2x + C2sin 2x 1,
y utilizando las condiciones de contorno o de frontera dadas, se tendr

que:
y(0) = C1 -1 = -1
y(/4) = C2 1 = 0
de donde se deduce que: C1 = 0 y C2 = 1, por consiguiente el extremo

nicamente puede alcanzarse en la curva o funcin trigonomtrica
directa:
y(x) = sin 2x - 1,
y constituye un mximo fuerte, una vez efectuadas las determinaciones

pertinentes, con la siguiente representacin grfica:
494
CAPTULO 8b
, puesto que los extremos relativos sern, por la condicin necesaria o de

primer grado: y(x) = 2cos 2x = 0, de donde:
x1 = /4 y x2 = 3/4, y entonces:
y(x) = sin 2x1 1 = sin (/2) 1 = 1 1 = 0 (mximo)

y(x) = sin 2x2 1 = sin (3/2) 1 = - 1 1 = -2 (mnimo)
, o bien aplicando la condicin suficiente o de 2 grado resultar que:
y(x) = - 4sin 2x1 = - 4sin (/2) = - 4 < 0 MX.

y(x) = - 4sin 2x2 = - 4sin (3/2) = 4 > 0 MN.
Como sea que: y(x) = 2cos 2x, tendremos que la funcional que nos
ocupa alcanzar el valor siguiente:
/4
A( y) = ( 4y 2 y'2 +8y)dx =
0
/4
= 4(sin2 2x + 1 2 sin 2x ) 4cos 2 2x + 8 sin 2x 8)dx =
0
/4
= ( 4 sin2 2x + 4 8 sin 2x 4cos 2 2x + 8 sin 2x 8)dx =
0
=
0
/4
[4(sin 2
]
2x cos 2 2x ) 4 dx = 4
0
/4
(cos 2 2x sin2 2x )dx 4
0
/4
dx =
/4
/4 sin 4x
= 4 (cos 4x + 1)dx = 4 x + = 4 = .
0
4 0 4
[OPT] E = 4 3A2 = 4 - 32.
495
Ejemplo 21

costes totales anuales de una empresa (expresados en millones de
euros) dada por la expresin: E = 17 8A, siendo A el funcional dado
por:
/4
(y y'2 + 6ysin 2x )dx , con las condiciones: y(0) = 0 ; y(/4) = 1.

2
A(y) =
0
Solucin:

= y2 - y2 + 6ysin 2x, se obtiene que:
d d
= 2y + 6sin 2x ; = 2 y' ; ( ) = 2 y' ' .
y y' dx y'

tendr que: 2y + 6sin 2x + 2y = 0, esto es: y + y = - 3sin 2x, que es
una EDO no homognea de segundo orden, cuya ecuacin caracterstica
de la homognea es: 2 + 1 = 0, de donde sus races imaginarias son las
siguientes: = 1 = i (con = 0 y = 1), por lo que la solucin de la
homognea ser: y* = C1cos x + C2sin x.
Ensayando ahora una solucin particular de la ecuacin completa

del tipo:
yp = hcos 2x + ksin 2x
yp = -2hsin 2x + 2kcos 2x
yp = -4hcos 2x 4ksin 2x
, y substituyendo en la ecuacin inicial, resultar que:
-4hcos 2x 4ksin 2x + hcos 2x + ksin 2x = - 3 sin 2x, esto es:
-3hcos 2x 3ksin 2x = -3sin 2x h = 0 y k = 1 yp = sin 2x,
y la integral general de la EDO en cuestin vendr dada por:
y = y* + yp = C1cos x + C2sin x + sin 2x.
Pero las condiciones de frontera dadas exigen que:
y(0) = C1 = 0
2 2
y(/4) = C1 + C2 + 1= 1
2 2
496
CAPTULO 8b
, de lo que se deduce que: C1 = C2 = 0, y la integral particular resultante

ser: y = sin 2x, que constituye un mximo fuerte, y cuya representacin
grfica es la siguiente:
, puesto que los extremos relativos sern, por la condicin necesaria o de

primer grado: y(x) = 2cos 2x = 0, de donde:
x1 = /4 y x2 = 3/4, y entonces:
y(x) = sin 2x1 = sin (/2) = 1 (mximo)

y(x) = sin 2x2 = sin (3/2) = - 1 (mnimo)
, o bien aplicando la condicin suficiente o de 2 grado resultar que:
y(x) = - 4sin 2x1 = - 4sin (/2) = - 4 < 0 MX.

y(x) = - 4sin 2x2 = - 4sin (3/2) = 4 > 0 MN.
Como sea que: y(x) = 2cos 2x, tendremos que la funcional que nos
ocupa alcanzar el valor siguiente:
/4 / 4
(y y' + 6ysin 2x)dx = (sin 2x 4 cos 2 2x + 6 sin2 2x )dx =

2 2 2
A(y) =
0 0
/4 /4
3x 11sin 4x 3
= (7sin 2x 4cos 2x )dx = =
2 2
.
0 2 8 0 8
La funcin econmica en cuestin valdr:
[OPT] E = 17 8A = 17 - 3 = 7575, y los costes totales anuales sern:
CT = 7.575.00000 /ao.
497
Ejemplo 22
Se trata de optimizar la funcin econmica dada por: E = 5A 3A3 ,

1
A(y) = ( xy + y 2 2y 2 y' )dx , con las condiciones: y(0) = 2 ; y(1) = 5.
0
Solucin:

= xy + y2 -2y2y, se obtiene:
d
= x + 2y 4yy' ; = 2y 2 ; ( ) = - 4yy' .
y y' dx y'
Consecuentemente, la ecuacin de Euler-Lagrange-Poisson es la

ecuacin diferencial: x + 2y 4yy + 4yy = 0, lo que implica que:
y(x) = -x/2, con una representacin grfica que, generalmente, no tendr
significado econmico.
Teniendo en cuenta ahora las condiciones de contorno,

obtendremos que:
y(0) = 0 2 (lo cual es imposible)

y(1) = -1/2 5 (lo cual tambin es imposible)
As pues, el problema dado carece de solucin (no tiene mximo ni

mnimo) y no hay ningn extremal que verifique las condiciones inicial y
final.
Ejemplo 23
Se trata de optimizar la funcin econmica dada por: E = 6A 3A2 ,

/2
( y' ' y 2 + x 2 )dx , con las siguientes condiciones de frontera:

2
A(y) =
0
y(0) = 1; y(0) = 0; y(/2) = 0; y(/2) = -1.
Solucin:

= y2 - y2 + x2, se obtiene:
498
CAPTULO 8b
d
= 2y' ' ; d 2 ( ) = 2yIV .
2
= 2y ; = 0; ( ) = 0;
y y' dx y' y' ' dx y' '
Consecuentemente, la ecuacin de Euler-Lagrange-Poisson es la

ecuacin diferencial: yIV - y = 0, que es una EDO homognea de cuarto
orden cuya ecuacin caracterstica es: 4 1 = 0, con las races: 1 = 1,
2 = -1, 3 = i, 4 = -i ; de la que se deduce la integral general:
y(x) = C1ex + C2e-x + C3cos x + C4sin x;
y(x) = C1ex - C2e-x - C3sin x + C4cos x;
y(x) = C1ex + C2e-x - C3cos x - C4sin x;
, y teniendo ahora en cuenta las condiciones de contorno dadas,

resultar que:
y(0) = C1 + C2 + C3 = 1
y(/2) = C1e/2 + C2e-/2 + C4 = 0
y(0) = C1 - C2 + C4 = 0
y(/2) = C1e/2 - C2e-/2 - C3 = -1
As pues, el sistema anterior heterogneo, compatible y

determinado, tiene una solucin nica, que se puede obtener por
aplicacin de la regla de Cramer, inversin de la matriz o bien por el
mtodo de triangularizacin de Gauss-Jordan, de lo que se concluye que:
C1 = C2 = C4 = 0, y C3 = 1.
De este modo, el extremo buscado solamente puede alcanzarse en

la curva de ecuacin: y(x) = cos x, cuya representacin grfica es la
siguiente:
499
Como sea que: y(x) = - sin x, e y(x) = - cos x, tendremos que la

funcional que nos ocupa alcanzar el valor:
/2 /2 /2 /2
x3 3
( y' ' y + x )dx = (cos x cos x + x )dx = x dx = =
2 2 2 2 2 2 2
A(y) = .
0 0 0
3
0 24
3 3 6 3 (48 3 )
[OPT] E = 6A 3A2 = = .
4 576 192
Ejemplo 24

representa el beneficio bruto contable de una empresa, expresado en
millones de euros, dada por la expresin: E = 2 + 3A2 + 2eA, siendo, a su
vez, A el funcional dado por la integral definida:
/2
(y' + z' 2 + 2yz)dx , con las siguientes condiciones de contorno:

2
A(y,z) =
0
y(0) = 0 ; y(/2) = 1 ; z(0) = 0 ; z(/2) = -1.

Solucin:

= y2 + z2 + 2yz, por lo que en este caso en el integrando figuran varias
funciones, se obtiene que:

= 2y ' ; = 2z' .
y' z'
En su consecuencia, se obtiene el sistema de ecuaciones

diferenciales de Euler-Lagrange-Poisson siguiente:
y - z = 0
z - y = 0
, eliminando ahora una de las dos funciones desconocidas, por ejemplo

la z, y teniendo en cuenta que: z = y ; z = y ; z = yIV, resultar la
ecuacin:
500
CAPTULO 8b
yIV y = 0, que es una EDO homognea de cuarto orden cuya ecuacin

caracterstica es: 4 1 = 0, con las races: 1 = 1, 2 = -1, 3 = i, 4 = -i ;
de la que se deduce la integral general:
y(x) = C1ex + C2e-x + C3cos x + C4sin x;
y(x) = C1ex - C2e-x - C3sin x + C4cos x; y tambin:
z(x) = y(x) = C1ex + C2e-x - C3cos x - C4sin x;
, y teniendo ahora en cuenta las condiciones de contorno dadas,

resultar que:
y(0) = C1 + C2 + C3 = 0
y(/2) = C1e/2 + C2e-/2 + C4 = 1
z(0) = C1 + C2 C3 = 0
z(/2) = C1e/2 + C2e-/2 - C4 = -1
C1 + C2 = 0;
C1e/2+ C2e-/2 = 0 , y resultar que:
C1e/2 C1e-/2 = 0 = C1(e/2 e-/2), de lo que se concluye que:
C1 = C2 = C3 = 0, y C4 = 1.
Y entonces se tienen las extremales:
y = sin x
z = -sin x
y = -z
con la siguiente representacin paramtrica grfica:
501
Consecuentemente se tendra: y = cos x ; z = -cos x, con lo que el

funcional que nos ocupa alcanzar el valor siguiente:
/2
A(y,z) = (y'2 + z' 2 + 2yz)dx =
0
/2 /2 /2
= 2(cos x sin x )dx = 2 cos 2xdx = [sin 2x ]

2 2
= 0.
0 0 0
[OPT] E = 2 + 3A2 + 2eA = 4 ( = 4.000.00000 ).
B = 075 = 075 4.000.00000 = 3.000.00000 .
Ejemplo 25
y' (x) dx , afecto a la funcin

2
Hallar el mnimo del funcional: A(y) =
0
2
econmica: E = 2 3A , con las condiciones: y(0) = y() = 0, y sujeto a la

restriccin:
0
y(x ) 2 dx = 1.
Solucin:
En los ejercicios anteriores hemos visto las condiciones necesarias

para la existencia de un extremo de funcionales definidos en clases de
funciones que toman valores constantes en la frontera. Ahora bien,
pueden existir ciertas aplicaciones econmicas en las que proceda
considerar restricciones adicionales sobre el conjunto de las funciones
admisibles; entre las ms importantes se hallan las restricciones de tipo
isoperimtrico (como es el caso de la que aqu nos ocupa) y las de
igualdad.

En este caso, el funcional asociado es: A*(y) = [ y' (x )2 + y( x )2 ]dx ,
0
con: = (y + y ), y la ecuacin de Euler-Legendre viene dada por la

2 2
EDO: y = y, es decir, se trata de un problema de autovalores. La

ecuacin caracterstica de esta EDO es: r2 - = 0, con lo que sus races
sern: r = . Si 0, entonces la integral general viene dada por:
502
CAPTULO 8b

y(x) = C1e x + C 2e x
, y las condiciones de frontera exigiran que:
y(0) = C1 + C2 = 0
y() = C1e + C 2 e
= 0,
lo que implicara el absurdo de que = -, por lo que no se cumplen las

condiciones de frontera, de tal suerte que no hay solucin para el caso
en que 0. En el caso contrario, o sea, para < 0, se tiene que la
integral general es:
y(x) = C1 sin(x ) + C 2 cos(x ) .
Aqu, las condiciones de frontera exigen que:
y(0) = C2 = 0
y() = C1 sin( ) + C2 cos( ) = 0
Con ello, resultar que: C1 sin( ) = 0, o bien: y(x) = C1sin kx,

habiendo hecho: k = . Por otra parte, la condicin isoperimtrica
dada implica que:
k k
ds C12 s sin 2s C12
1 = y( x ) 2 dx = C12 sin2 kxdx = C12 sin2 s = = ,
0 0 0
k k 2 4 0 2
habiendo hecho el cambio de variable: x = s/k, o bien directamente:

x sin 2kx 2 sin 2k C12
0 y(x) dx = C 0 sin kxdx = C 2 4k = C1 2 4k = 2 , c.s.q.d.,
2 2 2 2
1 1
0
2
de donde puede deducirse que: C1 = , y la solucin buscada quedar

2
del siguiente modo: y(x) = sin kx , es decir, hay una familia

uniparamtrica de extremales que, de hecho, tambin satisfacen la
2
condicin de Legendre. En su consecuencia, y(x) = k cos kx , y la

extremal dada ser:

2k 2 2k 2 sin 2xk x 2k 2
A(y) = y' ( x ) dx =
2
cos 2
kxdx = + = = k 2 = ,
0
0 4k 2 0 2
por lo que la funcin econmica que nos ocupa valdr:
[OPT] E = 2 3A2 = 2 - 32.
503
Ejemplo 26
1
Hallar los extremales del funcional: A(y) = [ y' (x )2 + x 2 ]dx , afecto a
0
la funcin econmica: E = 2 3A, con las condiciones: y(0) = y(1) = 0, y

1
sujeto a la restriccin:
0
y(x ) 2 dx = 2 .
Solucin:
Siguiendo aqu los mismos pasos que en el ejercicio anterior

veamos que, en este caso, el funcional asociado o auxiliar es el
1
siguiente: A*(y) = [y' (x)
2
+ x 2 + y(x ) 2 ]dx , con: = (y2 + x2 + y2), y
0
despus de aplicar la ecuacin de Euler-Legendre y las condiciones de

frontera, como puede comprobar el amable lector/a, exigiran que la
integral general sea: y(x) = C1sin kx, habiendo hecho: k = n, n { }.
Por otra parte, la condicin isoperimtrica dada implica que:
1 1 1
x sin 2kx 1 sin 2k
2 = y(x ) dx = C sin kxdx = C
2 2 2 2
= C12 ,
4k
1 1
0 0 2 4k 0 2
2
de donde puede deducirse que: C1 = , y la solucin buscada
1 sin 2k

2 4k
quedar establecida del siguiente modo:
2
y(x) = sin kx = (k = n) = 4sin(kx ) = 2sin(kx ) , es decir, hay
1 sin 2k

2 4k
una familia uniparamtrica de extremales que, de hecho, tambin
satisfacen la condicin de Legendre. Se tendrn, por ejemplo, las
siguientes representaciones grficas para k (1,2,3), respectivamente
de: y(x) = 2sin(kx); y(x) = - 2sin(kx). A saber:
504
CAPTULO 8b
En su consecuencia, y(x) = 2kcos kx , y la extremal dada ser:

1
A(y) = [ y' (x )2 + x 2 ]dx =
0
1 1
sin 2xk x x
1 1 1 3
0 + = 0 + 0 = + + =
2 2 2 2 2 2 2
( 4k cos kx x )dx 4k cos kxdx x dx 4k 4k
2 0 3 0
1 6n2 2 + 1
= 2k 2 + = , por lo que la funcin econmicaque nos ocupa valdr :
3 3
[OPT] E = 2 3A = 1 - 6n22.
Ejemplo 27
1
(y' + z' 2 4xz'4z)dx ,

2
Hallar los extremales del funcional: A(y,z) =
0
viniendo expresado en millones de unidades anuales de producto,

tratando de optimizar la funcin econmica de produccin neta de una
fbrica de conservas vegetales dada por: E = 2 3A, con las condiciones
de frontera: y(0) = 0; z(0) = 0; y(1) = 1; z(1) = 1, y sujeto a la restriccin:
1
(y' xy' z'2 )dx = 2 , considerando un 3% de mermas en el proceso

2
productivo. Estimar la cifra de negocios para un precio de salida de

fbrica de 450 /ud.
Solucin:
Siguiendo aqu los mismos pasos que en el ejercicio anterior

veamos que, en este caso, el funcional asociado o auxiliar es el
1
siguiente: A*(y) = [ y' 2 + z' 2 4xz'4z + ( y' 2 xy' z'2 )]dx , con:
0
= (y + z - 4xz- 4z + y2 - xy - z2), y despus de aplicar la

2 2
ecuacin de Euler-Legendre, la restriccin isoperimtrica y las

condiciones de frontera, como puede comprobar el amable lector/a,
exigiran que la integral particular buscada sea:
505
5 x 2 7 x x (7 5 x ) z(7 5z)
y= + = , y tambin: z = x, por lo que: y = ,
2 2 2 2
con la siguiente representacin paramtrica grfica:
En su consecuencia, se tendr que:
y = - 5x + 7/2 ; z = 1 ; y la extremal dada ser la siguiente:

1
A(y,z) = ( y' 2 + z' 2 4xz'4z)dx =
0
1 1
49 53
(25x + 35x + 1 4x 4x)dx = (25x 2 43x + )dx =
2
0
4 0
4
1
25x 3 43x 2 53x 1
= + = ,
3 2 4 0 12
por lo que la funcin econmica que nos ocupa valdr:
[OPT] E = 2 3A = 2 = 7/4, que representa la produccin bruta.
La produccin neta de la factora ser, pues, teniendo en cuenta

las mermas del proceso productivo (3%), de:
Pn = (7/4) 1.000.000 097 = 1.697.500 ud./ao, y una cifra de

negocios correspondiente de:
1.697.500 ud./ao 450 /ud. = 7.638.75000 /ao.
506
Parte IV:
Sistemas de ecuaciones
infinitesimales.
Sistemas de ecuaciones diferenciales.
Sistemas de ecuaciones integrales.
*******
CAPTULO 9a
CAPTULO 9a
SISTEMAS DE ECUACIONES INFINITESIMALES I
1. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES
1.1. INTRODUCCIN
Para la determinacin de varias funciones: y1(x), y2(x), , yn(x),

son necesarias entre ellas, sus derivadas y la variable independiente o
explicativa x, por lo menos tantas ecuaciones diferenciales como indica el
nmero n de funciones incgnita. Si estas ecuaciones diferenciales no
son todas de primer orden, por la introduccin de funciones de nuevas
incgnitas se podr conseguir siempre la obtencin de un denominado
sistema de primer orden.
En el presente captulo estudiaremos bsicamente los sistemas de

EDO de primer orden (en concreto los lineales) y alguno de segundo
orden. Al respecto, es importante hacer notar que un sistema de
ecuaciones diferenciales de cualquier orden puede transformarse
tambin en uno de primer orden, lo que simplifica notablemente su
resolucin.
En efecto, un sistema de ecuaciones diferenciales lineales

ordinarias, se puede escribir as en la denominada forma normal
cuando viene expresado del siguiente modo:
n
dy1
y'1 = = a1i yi + b1(x) = a11y1 + a12 y 2 + ... + a1n yn + b1(x)
dx i=1
n
dy 2
y' 2 = = a 2i yi + b 2 (x) = a 21y1 + a 22 y 2 + ... + a 2n yn + b 2 (x)
dx i=1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................
n
dyn
y'n = = ani yi + bn (x) = an1y1 + a n2 y 2 + ... + ann yn + bn (x)
dx i=1
donde, en general, las aij son funciones de la variable independiente x,

aunque nosotros estudiaremos nicamente el caso de que dichos
coeficientes sean constantes. En el caso en que todas las bi(x) sean
idnticamente nulas, el sistema se llama homogneo o incompleto; en
caso contrario, se tratara de un sistema no homogneo, inhomogneo,
heterogneo o completo.
507
El mtodo general para resolver el sistema anterior consiste,

mediante las derivaciones convenientes, en eliminar (n-1) funciones yi,
quedando reducido el sistema a una ecuacin diferencial lineal de orden
n; si el sistema es de coeficientes constantes, la ecuacin resultante
tambin lo ser. Dicha eliminacin puede lograrse bien directamente o
bien utilizando el operador D, como tambin hemos hecho en algn
captulo anterior, lo que se ver posteriormente en la resolucin de
algunos ejemplos representativos.
1.2. INTEGRAL GENERAL DE UN SISTEMA LINEAL HOMOGNEO

CON COEFICIENTES CONSTANTES
1.2.1. Races simples de la ecuacin caracterstica
Nos plantearemos, en este epgrafe, obtener la solucin general de

un sistema de ecuaciones diferenciales de la forma:
n

y '1 = ai=1
1i y i = a 11 y 1 + ... + a 1n y n

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ...... . (1)
n
y 'n = a ni y i = a n1y 1 + ... + a nn y n
i=1
en la que aij R, i,j = 1, , n. De los resultados anteriores sabemos

que, conociendo n soluciones linealmente independientes del sistema,
estaremos en condiciones de dar una expresin de su solucin general.
Con este fin, sea (siendo In la matriz identidad o unidad de orden n, que
es diagonal y escalar):
a 11 a 12 L a 1n
a 21 a 22 L a 2n
A - In = = 0, (2)
M M O M
a n1 an2 L a nn
la que denominaremos ecuacin caracterstica o secular del sistema.

Sabemos que sus races son los autovalores, races caractersticas o
valores propios de la matriz siguiente de los coeficientes del sistema:
a 11 a 12 L a 1n
a a 22 L a 2n
[A] = .
21
(3)
M M O M

a n1 an2 L a nn
508
CAPTULO 9a
Son precisamente dichas races, en este caso reales, las que nos
van a proporcionar las soluciones buscadas. En efecto, las n soluciones
del sistema:
x 11e 1x x 1n e n x

y 1 = M ,..., y n = M , son linealmente independientes.
x n1e 1x x nn e n x

Demostracin. Su determinante funcional wronskiano ser:
x 11e 1x L x 1n e nx x 11 L x 1n
W = M O M = e 1x L e nx M O M ,
x n1e 1x L x nn e nx x n1 L x nn
x 11 L x 1n
que es distinto de cero, ya que: M O M 0 , por ser sus columnas
x n1 L x nn
una base de autovectores, vectores caractersticos o vectores propios.
Podemos afirmar, en definitiva, que matricialmente:
x 11 x 1n
y = c 1 M e + L + c n M e n x . O lo que es lo mismo, que:
1x

x n1 x nn
n
y1 = c1x11e1x + + cnx1nenx = c xi 1i e i x
i=1
n
y2 = c1x21e1x + + cnx2nenx = c xi 2i e i x
i=1
.
n
yn = c1xn1e1x + + cnxnnenx = c xi ni e i x
i=1
, que constituye la solucin o integral general del sistema de EDO

planteado.
Veamos, a continuacin, los siguientes ejemplos que juzgamos

suficientemente representativos de lo expuesto:
509
Ejemplo 1
En dos mercados diferentes pero interrelacionados, los precios que

alcanza un mismo producto y vienen dados por las ecuaciones
simultneas siguientes:
dy1
+ 4 y1 + 3 y 2 = 0
dx
dy 2
+ 2 y1 + 5 y 2 = 0
dx
, siendo: y1 = precio en el mercado 1 en /ud., y2 = precio en el mercado

2 en /ud., con x = cantidad demandada diaria expresada en miles de ud.
Se pide: a) hallar las funciones de demanda de ambos mercados para
unos precios iniciales de: y1(0) = 200 /ud. e y2(0) = 300 /ud.,
empleando el mtodo matricial, b) igualmente empleando el mtodo de
los operadores, c) a qu precio corresponder una demanda global
nula? y cul ser la cantidad demandada para un precio nulo?, y d)
estudiar el equilibrio del mercado para una oferta global dada por la
x
ecuacin integral siguiente: y = x + y(t)sin (x t)dt ,
0
averiguando los
ingresos de los oferentes.
Solucin:
a) Este sistema de EDO se puede expresar tambin de la forma

siguiente:
y'1 = 4y1 3y 2 4 3
; A= ; la ecuacin caracterstica o
y' 2 = 2 y1 5 y 2 2 5
0 4 3 + 4 3
secular del sistema ser: [I2 A] = = ;
0 2 5 2 + 5
que pasando de matrices a determinantes ofrece:
( + 4)( + 5) 6 = 0 ; 2 + 5 + 4 + 20 6 = 0 ; 2 + 9 + 14 = 0.
9 81 56 2 = 1
= = ; Axi = ixi ;
2 7 = 2
4 3 x 1 2x 1
1 = -2 2 5 x = 2 x ;
2 2
510
CAPTULO 9a
4x 1 3x 2 = 2x 1 4x 1 + 3x 2 = 2x 1 2x 1 = 3x 2 3
k .
2 x 1 5 x 2 = 2 x 2 2 x 1 + 5 x 2 = 2 x 2 3 x 2 = 2 x 1 - 2
4 3 x 1 7 x 1
2 = -7 2 5 x = 7 x ;
2 2
4 x 1 3 x 2 = 7 x 1 4 x 1 + 3 x 2 = 7 x 1 1
3x 2 = 3x 1 x 1 = x 2 ; k ,
2x 1 5x 2 = 7x 2 2x 1 + 5x 2 = 7x 2 1
y1 3 2x 1 7 x
luego la integral general ser: y = = c1 e + c 2 e ; o sea:
y 2 2 1
y1 = 3c1e-2x + c2e-7x
y2 = -2c1e-2x + c2e-7x
, que constituye la solucin general, en que tambin se cumple que:
y1 y2 = 5c1e-2x.
Atendiendo ahora a las condiciones iniciales dadas en el

enunciado del problema, se tendr que:
3c1 + c2 = 2
-2c1 + c2 = 3
, que es un sencillo sistema de ecuaciones heterogneo, compatible y

determinado, resoluble por aplicacin de la regla de Cramer (aunque
tambin por el mtodo de inversin de la matriz o el de triangularizacin
de Gauss-Jordan), as:
2 1
3 1 1
c1 = = ; de donde se deduce que:
3 1 5
2 1
c1 = -1/5 y c2 = 2 + 3/5 = 13/5, y las funciones de demanda buscadas

sern:
D1 y1 = (-3/5)e-2x + (13/5)e-7x
D2 y2 = (2/5)e-2x + (13/5)e-7x
511
y atribuyendo la misma representatividad o ponderacin a ambos

mercados, resultara una funcin de demanda global del producto en
cuestin de:
D1 + D 2
Dy= = (-1/10)e-2x + (13/5)e-7x.
2
b) Este sistema se puede expresar tambin de la forma siguiente:
(D + 4)y1 + 3y2 = 0
2y1 + (D + 5)y2 = 0
, que resulta equivalente al sistema:
(D + 5)(D + 4)y1 + 3(D + 5)y2 = 0

-6y1 3(D + 5)y2 = 0
(D2 + 4D + 5D + 20)y1 6y1 = (D2 + 9D + 14)y1 = 0;
, que resulta ser una ecuacin lineal, con lo que:
9 81 56 D1 = 2
D= = , a la que corresponde la solucin general:
2 D2 = 7
y1 = C1e-7x + C2e-2x
, y substituyendo en la primera ecuacin el valor as obtenido, se tendr

que: -7C1e-7x 2C2e-2x + 4C1e-7x + 4C2e-2x + 3y2 = 0, de donde se
deduce que:
512
CAPTULO 9a
y2 = C1e-7x (2/3)C2e-2x
, valores estos plenamente coincidentes con los obtenidos anteriormente

dejando a salvo de la arbitrariedad de las constantes. Se cumple,
adems, que:
y1 y2 = (5/3)C2e-2x = C3e-2x, con C3 = 5c1, C1 = c2 y C2 = 3c1,
arrojando, obviamente, los mismos resultados que por el procedimiento

anterior sealado en a).
c) Si x = 0, se tendr un precio global de:
1 13 25
y = + = = 250 /ud., como tambin puede deducirse de la
10 5 10
contemplacin del grfico adjunto.
Por otra parte, para un precio nulo (y = 0 /ud.), se tendr una

cantidad demandada de:
(-1/10)e-2x + (13/5)e-7x = 0; 26e-7x = e-2x; 26e-5x = 1; de aqu se deduce:
ln 26
ln 26 5x = 0; x = = 06516193 0652 (652 ud.).
5
d) La funcin de oferta global del producto en cuestin viene

expresada como una ecuacin integral inhomognea de Volterra de 2
especie, con = 1, del tipo de convolucin, por lo que la resolveremos
como tal por aplicacin del mtodo de las transformadas de Laplace.
Veamos que esta ecuacin integral se puede escribir, teniendo en

cuenta la definicin de la convolucin de las dos funciones y(x) y sin x,
como: y(x) = x + y(x)sin x. Tomando la transformada de Laplace en
convolucin (vase el epgrafe 3 del captulo anterior 7), se tendr que:
L(y) = L(x) + L(y)L(sin x) =
1 L( y) S2 + 1 S 2 L( y) S 2 + 1 + S 2L(y)
= + = + = , de donde:
S 2 S2 + 1 S2 (S 2 + 1) S2 (S 2 + 1) S4 + S2
L(y)(S4 + S2) = S2 + 1 + S2L(y) = S4L(y) + S2L(y), y entonces:
S2 + 1 1 1
L(y) = 4
= 2 + 4 , de donde se deduce que:
S S S
513
x3 x3
y(x) = x + =x+ ,
3! 6
que es, por cierto, la solucin buscada, tal como se puede verificar por
substitucin directa como sigue:
x
x t3 t2 x3
y(x) = x + ( t + )sin( x t)dt = x + [3sin(x t) + tcos(x t)] = x + ,
0 6 6 0 6
que puede comprobarse mediante la resolucin de esta integral

trigonomtrica aplicando las frmulas de integracin por partes y de
reduccin pertinentes, ejercicio recapitulatorio ste que se propone al
amable lector/a.

y x2
sucede que y . Esto es: m = lm . = lm. ( + 1) = + , luego existe
x + x x + 6
D y = (-1/10)e-2x + (13/5)e-7x
x3
Oy=x+
6
-2x -7x x3
(-1/10)e + (13/5)e =x+ ; cuya nica solucin real es:
6
x = 028743 0287 (287 ud.).
0'2873
En este caso: y = 0'287 + = 0'291 , o sea, el equilibrio del
6
mercado tiene lugar para un precio medio de 029 /ud. y una cantidad
diaria de 287 ud./da de producto, con unos ingresos brutos diarios de los
vendedores de:
I = p q = 029 287 = 8323 .

una parbola cbica por lo que se refiere a la funcin de oferta global, as
como del punto de equilibrio del mercado, se exponen a continuacin
(con detalle suficiente en el entorno del origen de coordenadas
cartesianas rectangulares):
514
CAPTULO 9a
Ejemplo 2
En un mercado con dos oferentes, los precios que alcanza un

mismo producto y vienen dados por las ecuaciones simultneas:
y1 = -y1 + y2
y2 = -6y1 + 4y2
, siendo: y1 = precio oferente 1 en /ud., y2 = precio oferente 2 en /ud., x

= cantidad ofertada o demandada expresada en miles de ud. Se pide: a)
hallar las funciones de oferta correspondientes para unos precios
iniciales de: y1(0) = 100 /ud., y2(0) = 200 /ud.; b) a qu precios
corresponder una oferta del producto de 1.200 ud.?, y c) hallar el
equilibrio del mercado, y representarlo grficamente, para la siguiente
funcin de demanda: y = 15 5x, calculando tambin los ingresos brutos
de los oferentes.
Solucin:
1 1
a) Se tiene la matriz: A = . La ecuacin caracterstica o
6 4
secular vendr dada por:
0 1 1 + 1 1
[I2 A] = = 4
,
0 6 4 6
515
( + 1)(-4) + 6 = 0; 2 4 + 4 + 6 = 0;
1 = 1
2 3 + 2 = 0 ; Axi = ixi .
2 = 2
1 1 x 1 x 1
1 = 1 6 4 x = x ; del que se deduce el siguiente
2 2
sistema:
x1 + x 2 = x1 2x 1 = x 2 1
k
6x 1 + 4x 2 = x 2 6x 1 + 8x 1 = 2x 1 2
;
1 1 x 1 2x 1
2 = 2 6 4 x = 2 x ; del que se deduce el
2 2
siguiente sistema:
x 1 + x 2 = 2x 1 1
x 2 = 3x 1 k ,
6x 1 + 4x 2 = 2x 2 3
que conforman la integral general:
y1 1 x 1 2 x c 1e x + c 2 e 2 x = y 1
y = = c 1 e + c 2 e = I.G.,
2c 1e + 3c 2 e = y 2
x 2x
y 2 2 3
y es su solucin general, en la que, por cierto, como puede observarse,

se cumple que:
y2 y1 = c1ex + 2c2e2x.
Obtengamos, ahora, aquella solucin particular de dicho sistema

tal que: y1(0) = 1 e y2(0) = 2 (lo que constituye un problema de valor
inicial).
Substituyendo en la solucin las anteriores condiciones iniciales

dadas en el enunciado del problema, tenemos el sencillo sistema de
ecuaciones dado por:
1 = c 1 + c2
2 = 2c1 + 3c2
, que es un sistema de ecuaciones heterogneo, compatible y

determinado, resoluble por aplicacin de la regla de Cramer (o bien por
inversin de la matriz o por el mtodo de triangularizacin de Gauss-
Jordan), as:
516
CAPTULO 9a
1 1
2 3 1
c1 = = = 1; c2 = 1 1 = 0, de donde se deduce que:
1 1 1
2 3
c1 = 1 y c2 = 0. Luego la solucin particular buscada es: y1 = ex, y2 = 2ex

o sea: y2 = 2y1, esto es, que en todo momento se tiene que la oferta
O2 es el doble de la oferta O1.
b) Para x = 1.200 ud. de producto, veamos que:
O1 y1 = e12 = 332 /ud.

O2 y2 = 2e12 = 664 /ud.
c) Para ambas ofertas, en definitiva, se tendrn los siguientes

puntos de equilibrio y los correspondientes ingresos brutos de los
ofertantes:
O1 = D ex = 15 5x; x1e = 1790 1.790 ud.

y1e = 15 5179 = 605 /ud.
I1 = p1 q1 = 605 1.790 = 10.82950 .
O2 = D 2ex = 15 5x; x2e = 139 1.390 ud.

y2e = 15 5139 = 805 /ud.
I2 = p2 q2 = 805 1.390 = 11.18950 .
, con la siguiente representacin grfica para O1 = D:
, y la siguiente representacin grfica para O2 = D es:
517
Por otra parte, se presume tambin en ambos casos de las

funciones de oferta anteriormente obtenidas O1 y O2 la existencia de
ramas parablicas, puesto que si x tambin y , y adems
y
m = lm. = + , luego existen sendas ramas parablicas segn el eje
x + x
Ejemplo 3
En un mercado con tres oferentes, los precios que alcanza un

dy1
= 6y1 3y 2 + 14y 3
dx
dy 2
= 4 y1 + 3 y 2 8 y 3
dx
dy 3
= 2y1 y 2 + 5y 3
dx
, siendo: y1 = precio oferente 1 en /ud., y2 = precio oferente 2 en /ud.,

y3 = precio oferente 3 en /ud., x = cantidad ofertada o demandada
expresada en miles de ud. anuales. Se pide, respectivamente: a) hallar
las funciones de oferta correspondientes para unos precios iniciales de:
y1(0) = 100 /ud., y2(0) = 200 /ud. e y3(0) = 300 /ud.; b) a qu
precios corresponder una oferta del producto de 1.000 ud.? y c) hallar el
funcin de demanda: y = 210 70x, calculando tambin los ingresos
brutos de los oferentes.
518
CAPTULO 9a
Solucin:
a) Este sistema, que resolveremos empleando el mtodo matricial,

se puede expresar tambin de la forma siguiente:
y'1 = 6y1 3y 2 + 14y 3 - 6 3 14

y' 2 = 4 y 1 + 3 y 2 8 y 3 A = 4 3 8 ,

y'3 = 2y1 y 2 + 5y 3 2 1 5
con la siguiente ecuacin caracterstica o secular del sistema:
0 0 - 6 3 14 + 6 3 14
0 0 4
3 8 = 4 3 8 ,
[I3 A] =
0 0 2 1 5 2 1 5
(+6)(-3)(-5) + 48 + 56 + 28(-3) + 12(-5) 8(+6) = 0
3 22 33 + 90 + 104 + 28 - 84 + 12 60 8 48 = 0
3 2 2 + 2 = 0 ;
una primera raz de esta ecuacin de tercer grado, que es inmediata, es

1 = 1.
Ahora, por aplicacin de la conocida regla de Ruffini, se obtiene

que:
1 -2 -1 2
1) 1 -1 -2
1 -1 -2 0 2 2 = 0 ;
1 1+ 8 2 = 2
= = ; Axi = ixi ;
2 1 = 3
1 = 1 Este autovalor ofrece el siguiente sistema:
6x 1 3x 2 + 14x 3 = x 1 2x 1 + 6x 3 = x 1 + x 2

4 x 1 + 3x 2 8 x 3 = x 2 3 x 1 + 6 x 3 = x 2

2x 1 x 2 + 5 x 3 = x 3 2x 1 + 4 x 3 = x 2

519
Y a partir de aqu obtendremos el autovector:

2

-3x1 + 6x3 = -2x1 + 4x3 ; 2x3 = x1 k 0 .
1
Del mismo modo operaremos con las otras 2 races caractersticas,

obteniendo que:
2 = 2 Este autovalor ofrece el siguiente sistema:
6x 1 3x 2 + 14x 3 = 2x 1 2x 1 + 6x 3 = 2x 1 + 2x 2

4 x 1 + 3x 2 8 x 3 = 2x 2 x 1 + 3 x 3 = x 1 + x 2

2x 1 x 2 + 5 x 3 = 2 x 3 2x 1 + 3 x 3 = x 2

3 5
k 0 ; o tambin: k 4 (sera, por ejemplo, otra posible solucin).

2 2
3 = -1 Este autovalor ofrece el siguiente sistema:
6x 1 3x 2 + 14x 3 = x 1 2x 1 + 6x 3 = x 1 x 2

4 x 1 + 3x 2 8 x 3 = x 2 x 1 + 6x 3 = x 2

2x 1 x 2 + 5 x 3 = x 3 x 1 6x 3 = x 2

-2x1 x1 + 6x3 + 5x3 = -x3 ; -3x1 + 12x3 = 0 4x3 x1 = 0 ;
4
k 2 ; luego la integral general ser:

1
y1 2 3 4
y = y 2 = c 1 0 e + c 2 0 e + c 3 2e x ; o sea, se deducen las
x 2x

y 3 1 2 1
siguientes funciones de oferta:
y1 = 2c1ex + 3c2e2x + 4c3e-x

y2 = -2c3e-x
y3 = c1ex + 2c2e2x + c3e-x
520
CAPTULO 9a
De haber considerado, para el valor propio 2 = 2, el autovector

5

alternativo k 4 , se obtendra el resultado siguiente:
2
y1 = 5c1e2x + 2c2ex + 4c3e-x

y2 = -4c1e2x 2c3e-x
y3 = 2c1e2x + c2ex + c3e-x
Atendiendo ahora a las condiciones iniciales dadas, se tendr que:
y1(0) = 1; y2(0) = 2; y3(0) = 3; esto es, resulta el sistema heterogneo,

2c1 + 3c2 + 4c3 = 1

-2c3 = 2
c1 + 2c2 + c3 = 3
cuya resolucin conduce a los valores: c1 = -2; c2 = 3; c3 = -1. Entonces,

la integral particular resultante, con las tres funciones de oferta, ser:
O1 y1 = -4ex + 9e2x -4e-x

O2 y2 = 2e-x
O3 y3 = -2ex + 6e2x e-x
b) Es evidente que la oferta O2 se halla fuera de mercado con

y2 = 2/e = 072 /ud. Por lo que se refiere a las otras dos, para x = 1.000
ud. de producto, veamos que se tendrn unos precios de:
O1 y1 = -4e + 9e2 4/e = 5416 /ud.

O3 y3 = -2e + 6e2 1/e = 3852 /ud.
c) Para las dos ofertas vlidas restantes, se tendrn los siguientes

puntos de equilibrio y los correspondientes ingresos brutos anuales de
los ofertantes:
O1 = D -4ex + 9e2x -4e-x = 210 70x; x1e = 1344 1.344 ud.

y1e = 210 701344 = 11592 /ud.
I1 = p1 q1 = 11592 1.344 = 155.79648 .
O3 = D -2ex + 6e2x e-x = 210 70x; x3e = 1479 1.479 ud.

y3e = 210 701479 = 10649 /ud.
I3 = p3 q3 = 10649 1.479 = 157.49871 .
521

funciones de oferta O1 y O3 la existencia de ramas parablicas, puesto
y
que si x tambin y . Esto es: m = lm. = + , luego existe una
x + x
rama parablica segn el eje OY (vertical, hacia arriba) en cada caso.
Ejemplo 4

mismo producto y vienen dados por las ecuaciones simultneas
siguientes:
dy1
= 2 y1 2 y 2 + 3 y 3
dx
dy 2
= y1 + y 2 + y 3
dx
dy 3
= y1 + 3 y 2 y 3
dx
, siendo: y1 = precio oferente 1 en /ud., y2 = precio oferente 2 en /ud.,

y3 = precio oferente 3 en /ud., x = cantidad ofertada o demandada
diariamente expresada en miles de ud. Se pide: a) hallar las funciones de
oferta correspondientes para unos precios iniciales de: y1(0) = 100 /ud.,
y2(0) = 200 /ud. e y3(0) = 300 /ud.; b) a qu precios corresponder
una oferta del producto de 400 ud.? y c) hallar el equilibrio del mercado, y
representarlo grficamente, para la siguiente funcin de demanda:
x
f ( x ) + f (u) du = 8 , calculando la elasticidad arco de la demanda entre
0
los puntos de equilibrio extremos y la elasticidad en el punto de equilibrio
intermedio, as como tambin los ingresos brutos de los oferentes.
522
CAPTULO 9a
Solucin:
a) Este sistema de ecuaciones diferenciales lineales, que

resolveremos empleando el mtodo matricial, se puede expresar tambin
de la forma siguiente:
2 2 3
1 .
Se tiene la siguiente matriz del sistema: A = 1 1
1 3 1
La ecuacin caracterstica o secular vendr dada por:
0 0 2 2 3 2 2 3
0 0 1 1 1 = 1 1 1 ,

[I3 A] =
0 0 1 3 1 1 3 + 1
que pasando de matrices a determinantes, esto es, haciendo:
2 2 3
1 1 1 = 0, lo que ofrece las soluciones o valores propios:
1 3 +1
1 = 1 ; 2 = -2 ; 3 = 3.
Luego los autovectores o vectores propios sern, respectivamente:
2 2 3 x 1 x 1
1 x 2 = x 2 ;
Para 1 = 1 1 1
1 3 1 x 3 x 3
2 x 1 2x 2 + 3 x 3 = x 1 x 1 2 x 2 + 3 x 3 = 0

x1 + x 2 + x 3 = x 2 x1 + x3 = 0
x 1 + 3x 2 x 3 = x 3 x 1 + 3x 2 2x 3 = 0

1 2 3
su determinante 1 0 1 = -2 + 9 4 3 = 0, luego es un sistema
1 3 2
compatible indeterminado (con soluciones), y una solucin cualquiera
1

es: k 1 .
1
523
11 1

Para 2 = -2 k 1 y para 3 = 3 k 1 . Con ello, la integral
14 1
y1 1 11 1
2x 3x
general ser: y = y 2 = c 1 1 e + c 2 1 e + c 3 1e I.G.
x
y 3 1 14 1
con lo que se tendrn las integrales generales:
y1 = -c1ex 11c2e-2x + c3e3x

y2 = c1ex c2e-2x + c3e3x
y3 = c1ex + 14c2e-2x + c3e3x

-c1 -11c2 + c3 = 1
c1 c2 + c3 = 2
c1 + 14c2 + c3 = 3
cuya resolucin conduce a los valores: c1 = 2/15; c2 = 1/15; c3 = 29/15.
Entonces, la integral particular resultante, con las tres funciones de

oferta, ser:
O1 y1 = (-2/15)ex (11/15)e-2x + (29/15)e3x

O2 y2 = (2/15)ex (1/15)e-2x + (29/15)e3x
O3 y3 = (2/15)ex + (14/15)e-2x + (29/15)e3x
b) Para x = 400 ud. de producto, veamos que:
O1 y1 = 589 /ud.
O2 y2 = 659 /ud.
O3 y3 = 704 /ud.
c) La funcin de demanda dada viene expresada como una

ecuacin integral de Volterra, por lo que la resolveremos como tal por
aplicacin del mtodo de las transformadas de Laplace.
En efecto, aplicamos la Transformada de Laplace (TL) en ambos

miembros de esta ecuacin, con lo que resultar:
524
CAPTULO 9a
{
L f(x ) +
0
x
}
f (u )du = L {8 } L {f(x) }+ L {
0
x
}
f (u )du = L {8 }
F(S) 8
F(S) + = ,
S S
8
SF(S) + F(S) = 8 F(S)(S+1) = 8 F(S) = .
S+1

8
D f ( x ) = L 1 x
= 8e I.P.
S + 1

x x
x
8e x u
+ 8e du = 8 , o lo que es lo mismo: e + e udu = 1 . En efecto:
0 0
e x
[ ]
e u x
0 =e x
e x
+ e = 1, c.s.q.d.
0
Para las tres ofertas en cuestin, se tendrn los siguientes puntos

de equilibrio y los correspondientes ingresos brutos de los ofertantes:
O1 = D (-2/15)ex (11/15)e-2x + (29/15)e3x = 8e-x;

x1e = 0378 378 ud., y1e = 548 /ud.
I1 = p1 q1 = 548 378 = 2.07144 .
O2 = D (2/15)ex (1/15)e-2x + (29/15)e3x = 8e-x ;

x2e = 0348 348 ud., y2e = 565 /ud.
I2 = p2 q2 = 565 348 = 1.96620 .
O3 = D (2/15)ex + (14/15)e-2x + (29/15)e3x = 8e-x;

x3e = 0324 324 ud., y3e = 579 /ud.
I3 = p3 q3 = 579 324 = 1.87596 .
Adems, se presume tambin en los tres casos de las funciones de

oferta O1, O2 y O3 la existencia de ramas parablicas, puesto que sucede
y
que si x tambin y . Esto es: m = lm . = + , luego existe en
x + x
todas ellas una rama parablica segn el eje OY (vertical, hacia arriba).
Adems, la funcin de demanda posee una asntota horizontal en el eje
OX.
525
Se tienen, en definitiva, las siguientes representaciones grficas

para cada caso:
- En el caso de la O1:
526
CAPTULO 9a
y la representacin grfica conjunta de todas ellas que viene expresada a

continuacin con mayor detalle:
FIG. 9.2. Representacin grfica conjunta del equilibrio (I).
Por otra parte, la elasticidad arco de la demanda entre los puntos

E3(0324,579) y E1(0378,548) vendr dada por:
0'378 0'324 5'48 + 5'79 0'054 11'27 0'60858

ea = = = = 2'80 < 1 , luego
0'378 + 0'324 5'48 5'79 0'702 0'31 0'21762
527
se trata de una demanda relativamente elstica.
As mismo, la elasticidad en el punto E2(0348,565) deber

dy x dx ex
considerar que: = 8e ; = ; y la elasticidad puntual buscada
dx dy 8
dx y ex 8 1 1
ser: ep = = x
= = = 2'87 < 1 , luego, al igual
dy x 8 xe x 0'348
que suceda en el caso anterior, se trata de una demanda relativamente
elstica.
Ejemplo 5
En una lonja agrcola de contratacin, supuesto en rgimen de

competencia perfecta, los precios de dos productos interrelacionados1,
con respecto al tiempo t expresado en aos, experimentan la siguiente
relacin:
dP1
dt = 2P1 + 3P2

dP2 = 2P + P
dt 1 2
Se pide hallar la trayectoria temporal de los precios de ambos

bienes sabiendo que inicialmente: P1 = 200 /kg. y P2 = 300 /kg., desde
el punto de vista analtico y grfico.
Solucin:
La matriz del sistema diferencial planteado es la siguiente:

2 3
A= .
2 1
Procederemos como siempre, con lo que:
2 3 4 = 0
2 3
det(A I) = (2 )(1 ) 6 = 0 1 = 4
2 1 ( 4)( + 1) = 0
2 = 1
1
Es interesante, por ejemplo, poder saber cmo afecta la subida o cada de los precios sobre ciertas
materias primas a las empresas que tanto consumen estas materias primas para transformarlas en
productos acabados como los que las producen para estos clientes transformadores. Por lo general,
llegaremos a la conclusin de que el productor siempre se ver favorecido por una subida de precios;
aunque en ocasiones sea difcil de ver esto en el corto plazo, en el medio y largo plazo siempre le
beneficiar. Mientras que un consumidor y transformador de esa materia prima se ver seriamente
perjudicado. Caf, cacao, arroz, trigo, soja, algodn y maz constituyen materias primas agrcolas
representativas al efecto.
528
CAPTULO 9a
24 3 2 3
[1 = 4] = ;
2 1 4 2 3
k 1 = 1 2 + 3k 2 = 0 k 2 = (3 ) = 2
2
2k 1 + 3k 2 = 0
Si 3
2k1 3k 2 = 0
k 1 = 1(3 ) = 3
3 2 ( 1) 3 3 3
Entonces: K 1 = C1 e 4 t , [ 2 = 1] =
2 2 1 ( 1) 2 2
3k 1 + 3k 2 = 0
Si k 2 = 1 2k1 + 2 = 0 k 1 = 1
2 k 1 + 2k 2 = 0
1 t
Tambin se cumple que: K 2 = C 2 e .
1
3 1 t
As pues: K = K 1 + K 2 = C1 e 4 t + C 2 e , con lo que la solucin
2 1
buscada ser:
P1 (t ) = 3C1e 4 t C 2 e t
P2 (t ) = 2C1e 4 t + C 2 e t
, y tambin se cumple que: P1(t) + P2(t) = 5C1e4t.
Aplicando ahora las condiciones iniciales dadas en el enunciado

del problema, se tendr que:
P1(0) = 3C1 C2 = 2, y tambin: P2(0) = 2C1 + C2 = 3, de donde:
C1 = C2 = 1, y resultarn las siguientes trayectorias temporales:
P1(t) = 3e4t e-t, P2(t) = 2e4t + e-t.

funciones de precio P1 y P2 la existencia de ramas parablicas, puesto
P
que si t tambin P . Esto es: m = lm . = + , luego existe una
t + t
rama parablica segn el eje OP (vertical, hacia arriba) en ambas

situaciones.
La correspondiente representacin grfica puede verse a

continuacin:
529
FIG. 9.3. Trayectorias temporales de los precios (I).
Como puede observarse en la figura precedente, ambas

trayectorias de precios coincidirn cuando: P1(t) = P2(t); o sea, cuando:
3e4t e-t = 2e4t + e-t. Y as:
ln 2
3e4t 2e4t e-t e-t = 0; e4t = 2e-t; 4t = ln 2 t; t = = 0'139 aos , que
5
resulta aproximadamente igual a 51 das contados desde el instante
inicial. A ello le corresponde un precio de: P = 436 /kg.
Ejemplo 6
Dos productos o bienes sustitutivos poseen en un mercado la

siguiente relacin de precios:
P1 = 2P1 3P2
P2 = P2 2P1
Se pide hallar la trayectoria temporal de ambos precios sabiendo

que inicialmente: P1 = 800 /litro y P2 = 700 /litro.
Solucin:
La matriz del sistema diferencial planteado es la siguiente:
2 3
A= ; con la ecuacin caracterstica o secular
2 1
siguiente:
0 2 3 2 3
[I2 A] =
0 2 1 = 2 1; o sea : ( 2)( 1) 6 = 0 ;

530
CAPTULO 9a
3 9 + 16 1 = 4
2 3 4 = 0 ; = = ; haciendo: AXi = iXi ;
2 2 = 1
1 = 4
2 3 x1 4x1
2 1 x = 4x ;
2 2
2x1 3x2 = 4x1

1
-2x1 + x2 = 4x2 K
2 / 3
2 = -1
2 3 x1 x 1
2 1 x = x ;
2 2
2x1 3x2 = -x1

1
-2x1 + x2 = -x2 K , luego la integral general ser:
1
P 1 4t 1
P = 1 = c1 e + c 2 e t ; o sea:
P2 2 / 3 1
P1 = c1e4t + c2e-t
P2 = (-2/3)c1e4t + c2e-t
que constituye la solucin buscada, en la que tambin se cumple que:
5c1 4 t
P1 P2 = e .
3
Con los valores iniciales expresados, se tendr que:
P1(0) = c1 + c 2 = 8

P (0) = 2 c + c = 7 ;
2 3
1 2
, que constituye un sistema simple de ecuaciones del que se deduce que:

c1 = 3/5; c2 = 37/5, con lo que la solucin particular pedida es:
P1(t) = (3/5)e4t + (37/5)e-t

P2(t) = (-2/5)e4t + (37/5)e-t
Debemos recordar aqu que si existe competencia perfecta entre

los consumidores, un consumidor maximizar su satisfaccin si su RSB
531
(relacin de substitucin entre los bienes o relacin marginal de

sustitucin) es igual a la razn de sus precios, o sea:
q1 P 185 2 2e 5 t 37
RMS = = 2 = + = , que inicialmente valdr:
q2 P1 3(3e 5 t + 37) 3 3e 5 t + 37
-700/800 = -0875.

coordenadas):
FIG. 9.4. Trayectorias temporales de los precios (II).
Cabe observar que P2 comenzar a ser negativo, lo que carece de

significado econmico, a partir del instante: (-2/5)e4t + (37/5)e-t = 0, lo
que tendr lugar cuando: 2e4t = 37e-t, o sea: 5t = ln 185 = 29178, con lo
que: t = 05836.
Por lo que se refiere a la existencia de ramas parablicas, habr

que estudiar ambos casos separadamente. En efecto, en P1 se presume
la existencia de ramas parablicas, puesto que si t tambin P1 .
P
Esto es: m = lm . 1 = + , luego existe una rama parablica segn el eje
t + t
OP (vertical, hacia arriba). As mismo, tambin en P2 se presume la

existencia de ramas parablicas, puesto que si t tambin P2 - .
P2 ( 2 / 5)e 4 t + (37 / 5)e t
Pero entonces: m = lm . = lm. = , luego
t + t t + t
existe una rama parablica segn el eje OP (vertical, hacia abajo).
532
CAPTULO 9a
Ejemplo 7

dy1
= 4y1 + y 2 + y 3
dx
dy 2
= y1 + 5 y 2 y 3
dx
dy 3
= y1 3 y 3
dx
, siendo: y1 = precio oferente 1 en /ud, y2 = precio oferente 2 en /ud., y3

= precio oferente 3 en /ud., x = cantidad ofertada o demandada
expresada en miles de ud. Se pide: a) hallar las funciones de oferta
correspondientes para unos precios iniciales de: y1(0) = 200 /ud., y2(0)
= 300 /ud. e y3(0) = 400 /ud.; b) a qu precios corresponder una
oferta del producto de 100 ud.? y c) hallar el equilibrio del mercado, y
representarlo grficamente, para la siguiente funcin de demanda:
x
f ( x ) + f (u) du = 6 , calculando la elasticidad arco de la demanda entre
0
los puntos de equilibrio extremos y la elasticidad en el punto de equilibrio
intermedio, as como tambin los ingresos brutos de los oferentes.
Solucin:
a) Este sistema, que resolveremos empleando el mtodo matricial,

se puede expresar tambin de la forma siguiente:
4 1 1
Se tiene la matriz: A = 1 5 1 ; La ecuacin caracterstica o
0 1 3
secular, ser:
0 0 4 1 1 + 4 1 1
0 0 1 5 1 = 1 5 1 ; o sea:
[I3 A] =
0 0 0 1 3 0 1 + 3
( + 4)( 5)( + 3) 1 3 + + 4 = 0.
3 + 22 23 60 = 0 ; una raz es 1 = -3, luego operando por

aplicacin de la regla de Ruffini, se obtiene:
533
1 2 23 60
3) 3 3 60 1 1 + 80 2 = 5
2 20 = 0 ; = = ;
1 1 20 0 2 3 = 4
Como siempre, hacemos: AXi = iXi , o sea:
1 = -3
4 1 1 x 1 3x 1
1 5 1 x = 3x
2 2 ;
0 1 3 x 3 3x 3
-4x1 + x2 + x3 = -3x1 x2 = 0 ;
x1 + 5x2 x3 = -3x2 x1 = x3 ;
x2 3x3 = -3x3
1
K 0 .

1
Por ltimo, nos quedar que:
2 = 5
4 1 1 x 1 5x 1
1 5 1 x = 5x ;
2 2
0 1 3 x 3 5x 3
-4x1 + x2 + x3 = 5x1 x1 = x3 ;
x1 + 5x2 x3 = 5x2 x2 = 8x3 ;
x2 3x3 = 5x3
1
K 8 .

1
3 = -4
4 1 1 x1 4x1
1 5 1 x = 4x
2 2 ;
0 1 3 x 3 4x 3
-4x1 + x2 + x3 = -4x1
x1 + 5x2 x3 = -4x2 x2 = -x3 ;
x2 3x3 = -4x3
534
CAPTULO 9a
10
y como consecuencia K 1 .

1
Con ello, la integral general ser:
y1 1 1 10
y = y 2 = c1 0e 3 x + c 2 8e5 x + c 3 1e 4 x ; o sea, se tendr que:

y3 1 1 1
y1 = c1e 3 x + c 2e5 x + 10c 3 e 4 x

y 2 = 8c 2e5 x c 3e 4 x .
3 x 4 x
y 3 = c1e + c 2e + c 3 e
5x

c1 + c2 + 10c3 = 2
8c2 - c3 = 3
c1 + c 2 + c 3 = 4
cuya resolucin conduce a los valores: c1 = 31/8; c2 = 25/72; c3 = -2/9.
Entonces, la integral particular resultante, con las tres funciones de

oferta, ser:
O1 y1 = (31/8)e-3x + (25/72)e5x - (20/9)e-4x
O2 y2 = (25/9)e5x + (2/9)e-4x
O3 y3 = (31/8)e-3x + (25/72)e5x - (2/9)e-4x
O1 y1 = 195 /ud.
O2 y2 = 473 /ud.
O3 y3 = 329 /ud.
c) La funcin de demanda dada viene expresada como una

ecuacin integral de Volterra, por lo que la resolveremos como tal por
aplicacin del mtodo de las transformadas de Laplace.
En efecto, aplicamos la Transformada de Laplace (TL) en ambos

miembros de esta ecuacin, con lo que:
535
{
L f(x ) +
0
x
}
f (u )du = L {6 } L {f(x) }+ L {
0
x
}
f ( u )du = L {6 }
F(S) 6
F(S) + = ,
S S
6
SF(S) + F(S) = 6 F(S)(S+1) = 6 F(S) = .
S+1

deseado de la funcin de demanda mediante la funcin generatriz
Laplace, a saber:
6
D f ( x ) = L 1 x
= 6e I.P.
S + 1

x x
x u
6e + 6e du = 6 , o lo que es lo mismo: e x
+ e u du = 1 . En efecto:
0 0
e x
[ ]
e u x
0 =e x
e x
+ e = 1, c.s.q.d.
0
Para las tres ofertas en cuestin, se tendrn los siguientes puntos

de equilibrio y los correspondientes ingresos brutos de cada uno de los
ofertantes:
O1 = D (31/8)e-3x + (25/72)e5x - (20/9)e-4x = 6e-x;

x1e = 0444287 444 ud. ; y1e = 385 /ud.
I1 = p1 q1 = 385 444 = 1.70940 .
O2 = D (25/9)e5x + (2/9)e-4x = 6e-x ;

x2e = 0124041 124 ud. ; y2e = 530 /ud.
I2 = p2 q2 = 530 124 = 65720 .
O3 = D (31/8)e-3x + (25/72)e5x - (2/9)e-4x = 6e-x;

x3e = 0423247 423 ud. ; y3e = 393 /ud.
I3 = p3 q3 = 393 423 = 1.66239 .
, con la siguiente representacin grfica conjunta donde se observan los

respectivos puntos de equilibrio del mercado que es objeto de nuestro
estudio:
536
CAPTULO 9a
FIG. 9.5. Representacin grfica conjunta del equilibrio (II).
Por otra parte, se presume tambin en los tres casos de las

funciones de oferta obtenidas O1, O2 y O3 la existencia de ramas
y
m = lm. = + , luego existe en todas ellas una rama parablica segn
x + x
el eje OY (vertical, hacia arriba). Adems, la funcin de demanda posee

una asntota horizontal en el eje OX.
Por otra parte, la elasticidad arco de la demanda entre los puntos

E2(0124,530) y E1(0444,385) vendr dada por:
0'444 0'124 3'85 + 5'30 0'32 9'15

ea = = = 3'56 < 1 ,
0'444 + 0'124 3'85 5'30 0'568 1'45
As mismo, la elasticidad en el punto (0423,393) deber

dy x dx ex
considerar que: = 6e ; = ; y la elasticidad puntual buscada
dx dy 6
dx y ex 6 1 1
ser: ep = = x
= = = 2'36 < 1, luego, al igual
dy x 6 xe x 0'423
que suceda en el caso anterior, se trata, pues, de una demanda
537
Ejemplo 8

dy1
3y1 + 8y 2 = 0
dx
dy 2
y1 + 3y 2 = 0
dx

2 en /ud., con x = cantidad demandada expresada en miles de ud. Se
pide: a) hallar las funciones de demanda de ambos mercados para unos
precios iniciales de: y1(0) = 100 /ud. e y2(0) = 100 /ud., b) a qu
precio corresponder una demanda global nula?, y c) hallar el equilibrio
del mercado y representarlo grficamente para la siguiente funcin de
oferta: 5y = 4x + 1, calculando en cada caso los ingresos de los
vendedores.
Solucin:
a) La correspondiente ecuacin caracterstica o secular es:

3 8
A 2 = = 0 , es decir, 2 1 = 0 , que tiene las races
1 3
reales: 1 = 1, y 2 = 1 .
El sistema dado tiene soluciones de la forma: z1 (x ) = (ae , be )

x
-x
(
z 2 (x ) = ce , de
x x
)
Substituyendo z1 ( x ) en dicho sistema diferencial nos queda:
ae x = 3ae x 8be x 4a 8b = 0
, o sea: , luego tambin: a = 2b.
be x
= ae x
3be x
a 2b = 0
Substituyendo ahora en el sistema dado z 2 ( x ) resulta que:
cex = 3cex 8dex

dex = cex 3dex, luego tambin:
2c 8d = 0
c - 4d = 0
y, por lo tanto, c = 4d. La solucin general buscada ser:

y(x ) = (y 1 (x ), y 2 (x )) = z1 (x ) + z 2 (x ) , de aqu que:
538
CAPTULO 9a
y 1 (x ) = 2be x + 4de x
, que con y1(0) = y2(0) = 1 implica:
y 2 x = be x + de x
y 1 = 2b + 4d = 1
que es un sencillo sistema de ecuaciones heterogneo,
y2 = b + d = 1
compatible y determinado, resoluble por aplicacin de la regla de Cramer
(aunque tambin por el mtodo de la inversin de la matriz o el de
triangularizacin de Gauss-Jordan), as:
1 4
1 1 3 3 3 1
b= = ; de donde se deduce que: b = y d = 1 - = .
2 4 2 2 2 2
1 1
Entonces resulta la siguiente integral particular del sistema

diferencial planteado:
y 1 (x ) = 3e x 2e x

3 x e x .
y 2 (x ) = e
2 2
b) Atribuyendo la misma representatividad o ponderacin a ambos

cuestin de:
D1 + D 2 9e x 5e x
Dy= = .
2 4
Si x = 0 ud., se tendr un precio global de:

4
y= = 100 /ud., como tambin puede deducirse del grfico adjunto.
4
c) Para una funcin de oferta como: 5y = 4x + 1, se tendrn unos
puntos de equilibrio del mercado y unos ingresos de:
4x + 1
O = D1 = 3e-x 2ex ;
5
x1e = 0139216 139 ud. ; y1e = 031 /ud.
I1 = p1 q1 = 031 139 = 4309 .
4x + 1
O = D2 = (3/2)e-x (1/2)ex;
5
x2e = 0298569 299 ud. ; y2e = 044 /ud.
I2 = p2 q2 = 044 299 = 13156 .
539
Ejemplo 9

dy1
5 y 1 + 6y 2 = 0
dx
dy 2
2 y1 + 2 y 2 = 0
dx

2 en /ud., con x = cantidad demandada diariamente expresada en miles
de ud. Se pide: a) hallar las funciones de demanda de ambos mercados
para unos precios iniciales de: y1(0) = 100 /ud. e y2(0) = 100 /ud., b)
a qu precio corresponder una demanda global nula?, y c) hallar el
equilibrio del mercado y representarlo grficamente para la siguiente
funcin de oferta: 5y = 3x + 2, calculando en cada caso los ingresos de
los vendedores.
Solucin:
540
CAPTULO 9a

5 6
A 2 = = 0 , es decir, 2 3 + 2 = 0 , que tiene las races
2 2
reales: 1 = 1, 2 = 2 .

x x
(
z 2 (x ) = ce , de
2x 2x
)
Substituyendo ahora z1 ( x ) en dicho sistema nos queda:
ae x = 5ae x 6be x 4a 6b = 0 3
x , es decir , de aqu que a = b , y
be = 2ae 2be 2a 3b = 0
x x
2
3
z1 (x ) = be x , be x . Procediendo de la misma forma para z2 ( x ) resultar
2
que:
2ce 2 x = 5ce 2 x 6de 2 x 3c 6d = 0
, luego: ,
2de = 2ce 2de 2c 4d = 0
2x 2x 2x
de aqu que c = 2d y z 2 (x ) = (2de 2 x , de 2x ) .
La solucin general buscada ser: y(x ) = (y 1 (x ), y 2 (x )) = z1 (x ) + z 2 (x ) ,

y 1 (x ) = be x + 2de 2 x
3
y, por lo tanto, 2 , que con: y1(0) = y2(0) = 1 implica lo
y 2 (x ) = be x + de 2 x
siguiente:
3b
y1 = + 2d = 1
2 que es un sencillo sistema de ecuaciones
y 2 = b + d = 1
heterogneo, compatible y determinado, resoluble por aplicacin de la
regla de Cramer (aunque tambin por el mtodo de la inversin de la
matriz o el de triangularizacin de Gauss-Jordan), as:
1 2
1 1 1
b= = = 2; de donde se deduce que: d = 1 2 = -1; b = 2; y
3 / 2 2 1/ 2
1 1
entonces resulta la siguiente integral particular del sistema diferencial
planteado:
y 1 (x ) = 3e x 2e 2 x
.
y 2 (x ) = 2e x e 2 x
541
b) Atribuyendo la misma representatividad o ponderacin a ambos

cuestin de:
D1 + D 2 5e x 3e 2 x
Dy= = .
2 2
Si x = 0 ud., se tendr un precio global de:

2
y= = 100 /ud., como tambin puede deducirse del grfico adjunto.
2
c) Para una funcin de oferta de: 5y = 3x + 2, se tendrn unos

puntos de equilibrio del mercado y unos ingresos diarios de:
3x + 2
O = D1 = 3ex 2e2x ;
5
x1e = 0251383 251 ud. ; y1e = 055 /ud.
I1 = p1 q1 = 055 251 = 13805 .
3x + 2
O = D2 = 2ex e2x;
5
x2e = 0452935 453 ud. ; y2e = 067 /ud.
I2 = p2 q2 = 067 453 = 30351 .
542
CAPTULO 9a
Ejemplo 10

y1 = 6y1 - 3y2
y2 = 4y1 - y2
, siendo: y1 = precio oferente 1 expresado en /ud., y2 = precio oferente 2

en /ud., x = cantidad ofertada o demandada expresada en miles de
ud./da. Se pide: a) hallar las funciones de oferta correspondientes para
unos precios iniciales de: y1(0) = 100 /ud., y2(0) = 100 /ud.; b) a qu
cantidad ofertada corresponder un precio del producto de 275 /ud.?, y
c) hallar el equilibrio del mercado, y representarlo grficamente, para la
siguiente funcin de demanda: 4y = 12 15x, calculando tambin los
ingresos brutos de los oferentes.
Solucin:

6 3
A 2 = = 0 , es decir, 2 5 + 6 = 0 , que tiene las races
4 1
reales: 1 = 2 , 2 = 3 .
El sistema dado tiene soluciones de la forma: z1 (x ) = (ae , be ) .

2x 2x
(
z 2 (x ) = ce , de
3x 3x
)
Substituyendo z1 ( x ) en dicho sistema nos quedar:
2ae 2 x = 6ae 2 x 3be 2 x 4a 3b = 0 3

, o sea: , luego a = b y
2be = 4ae be 4a 3b = 0
2x 2x 2x
4
3
z1 (x ) = be 2 x , be 2x . Procediendo de la misma forma para z2 ( x ) nos
4
quedar la expresin:
3c 3d = 0
3ce 3 x = 6ce 3 x 3de 3 x
, o sea: 4c 4d = 0 , y ( )
z 2 (x ) = ce 3 x , ce 3x .
3de = 4ce de
3x 3x 3x
d=c

y 1 (x ) = be 2 x + ce 3 x
3
luego: 4 , que con y1(0) = y2(0) = 1 implica que:
y 2 (x ) = be + ce
2x 3x
543
3b
y1 = + c = 1
4 que es un sencillo sistema de ecuaciones heterogneo,
y 2 = b + c = 1
1 1
1 1 0
b= = = 0; de donde se deduce que b = 0; c =1; y entonces
3 / 4 1 1/ 4
1 1
resulta la siguiente integral particular del sistema diferencial planteado:
y1(x) = y2(x) = e3x.
b) Para y = 275 /ud. corresponder: 275 = e3x; de donde:

ln 2'75
x= = 03372 337 ud., lo que supone unos ingresos diarios para
3
ambos ofertantes de: I = p q = 275 /ud. 337 ud. = 92675 .
Ello puede verse en el grfico siguiente:
Por otra parte, se presume tambin en el caso de las dos funciones

de oferta O1 y O2 la existencia de ramas parablicas, puesto que sucede
544
CAPTULO 9a
y e3 x
que si x tambin y . Esto es: m = lm. = lm . = + , luego
x + x x + x
existe una rama parablica segn el eje OY (vertical, hacia arriba) en

ambos casos.
c) Para una funcin de demanda de: 4y = 12 15x, se tendrn

unos puntos de equilibrio del mercado y unos ingresos diarios de:
12 15x
O1 = O 2 = D = e3x ;
4
xe = 0245 245 ud. ; ye = 208 /ud.
I = p q = 208 245 = 50960 .
, con la siguiente representacin grfica de mayor amplitud que la

anterior:
Ejemplo 11

y1 = 3y1 - 2y2
y2 = 2y1 - 2y2

unos precios iniciales de: y1(0) = 100 /ud., y2(0) = 100 /ud.; y b) hallar
545
el equilibrio del mercado, y representarlo grficamente, para la siguiente

funcin de demanda: y = 6 6x, calculando tambin los ingresos brutos
de los oferentes.
Solucin:

3 2
A 2 = = 0 , es decir, 2 2 = 0 , que tiene las races
2 2
reales: 1 = 1, 2 = 2 .

x
-x
(
z 2 (x ) = ce , de
2x 2x
)
Substituyendo z1 ( x ) en dicho sistema resultar que:
ae x = 3ae x 2be x 4a 2b = 0
, o sea: , luego b = 2a, y entonces:
x x
be = 2ae 2be
x
2a b = 0
( )
z1 (x ) = ae x , 2ae -x .
Procediendo anlogamente para z2 ( x ) nos queda la expresin:
2ce 2 x = 3ce 2 x 2de 2 x c 2d = 0

, es decir: ,
2de = 2ce 2de
2x 2x 2x
2c 4d = 0
luego: c = 2d y z 2 (x ) = (2de 2 x , de 2x ) .
y 1 (x ) = ae x + 2de 2 x
y, por lo tanto, , que con y1(0) = y2(0) = 1 implica:
y 2 (x ) = 2ae + de
x 2x
y 1 = a + 2d = 1 1
de donde: a = d = ; y entonces resulta la siguiente integral
y 2 = 2a + d = 1 3
1 x 2 2x
y1( x ) = 3 e + 3 e
particular del sistema diferencial planteado: .
2 x 1 2x
y 2 ( x ) = e + e
3 3
b) Para una funcin de demanda de: y = 6 6x = 6(1 - x), se

tendrn unos puntos de equilibrio del mercado y unos ingresos brutos
diarios de los ofertantes de:
546
CAPTULO 9a
O1 = D (1/3)e-x + (2/3)e2x = 6(1 x);

x1e = 0600356 600 ud., y1e = 240 /ud.
I1 = p1 q1 = 240 600 = 1.44000 .
O2 = D (2/3)e-x + (1/3)e2x = 6(1 x);

x2e = 0713932 714 ud., y2e = 172 /ud.
I2 = p2 q2 = 172 714 = 1.22808 .
Como puede observarse, en el equilibrio del mercado los ingresos

brutos del oferente 1 son mayores que los del oferente 2 en un importe
de: 21192 /da. Ello viene representado, tambin, por el rea de los
rectngulos correspondientes.

de oferta estudiadas O1 y O2 la existencia de ramas parablicas, puesto
y
que sucede que si x tambin y . Esto es: m = lm. = + , luego
x + x

ambos casos.
547
Ejemplo 12

dy1
3y1 + 5y 2 = 0
dx
dy 2
2 y1 + 4 y 2 = 0
dx

2 en /ud., con x = cantidad demandada expresada en miles de ud./da.
Se pide: a) hallar las funciones de demanda de ambos mercados para
unos precios iniciales de: y1(0) = 100 /ud. e y2(0) = 100 /ud., b) a qu
precio corresponder una demanda global nula?, y c) hallar el equilibrio
del mercado y representarlo grficamente para la siguiente funcin de
oferta: y = 8x, calculando tambin los ingresos brutos de los oferentes.
Solucin:

3 5
A 2 = = 0 , o sea, 2 + 2 = 0 , que tiene las races
2 4
reales: 1 = 2 , 2 = 1 .
El sistema dado tiene soluciones de la forma: z1 (x ) = (ae , be ) .

2 x
-2x
(
z 2 (x ) = ce , de
x x
)
2ae 2 x = 3ae 2 x 5be 2 x

2 x 2 x 2 x
2be = 2ae 4be
5a 5b = 0
es decir:
2a 2b = 0
(
, luego a = b y z1 (x ) = ae 2 x , ae -2x . )

Procediendo anlogamente con la solucin z2 ( x ) nos quedar:

ce x = 3ce x 5de x
x
de = 2ce 4de
x x
2c 5d = 0
z 2 (x ) = ce x , ce x .
2 2
o sea: , luego d = c y
2c 5d = 0 5 5
548
CAPTULO 9a
y 1 (x ) = ae 2 x + ce x

y, por lo tanto, , que con y1(0) = y2(0) = 1, implica:
y 2 (x ) = ae 2 x + ce x
2
5
y1 = a + c = 1

de donde: a = 1; c = 0; y entonces resulta la siguiente
= 1
2c
y2 = a +
5
integral particular del sistema diferencial planteado:
y 1 (x ) = e 2 x
.
y 2 (x ) = e 2 x
b) Al resultar iguales ambas funciones de demanda, la demanda

global nula ( x = 0) corresponder a un precio de 100 /ud., tal como
puede comprobarse grficamente.
c) El equilibrio del mercado exige que: D = O, con lo que:
2'0794415 + ln x
e-2x = 8x; x = , de donde: xe = 0102 (102 ud.), por lo que:
2
ye = 8 0102 = 082 /ud., con unos ingresos brutos diarios de los
oferentes de:
I = p q = 082 102 = 8364 .
La correspondiente representacin grfica ser la siguiente:
, o tambin, con mayor amplitud (cambiando de hecho la escala del eje

vertical):
549
Ejemplo 13

y1 = y1 + 2y2
y2 = 2y1 - 2y2

unos precios iniciales de: y1(0) = 100 /ud., y2(0) = 100 /ud.; y b) hallar
funcin de demanda: 4y = 12 15x, calculando tambin los ingresos
Solucin:

1 2
A 2 = = 0 , o sea, 2 + 6 = 0 , con lo que:
2 2
1 1 + 24
= , que tiene las races reales: 1 = 3 , 2 = 2 .
2
El sistema dado tiene soluciones de la forma: z1 (x ) = ae , be

3 x
( 3x
).
(
z 2 (x ) = ce , de
2x 2x
)
3ae 3 x = ae 3 x + 2be 3 x
es decir:
3be 3 x = 2ae 3 x 2be 3 x
550
CAPTULO 9a
4a + 2b = 0
2a + b = 0
3 x
(
, luego b = -2a y z1(x ) = ae , - 2ae .
-3x
)
Procediendo de la misma forma para z2 ( x ) nos queda:
2ce 2 x = ce 2 x + 2de 2 x c + 2d = 0
2x
, es decir:
2de = 2ce 2de
2x 2x
2c 4d = 0
, luego c = 2d y z 2 (x ) = (2de 2 x , de 2x ) .
La solucin general buscada ser: y (x ) = (y1 (x ), y 2 (x )) = z1 (x ) + z2 (x ) ,
y 1 (x ) = ae 3 x + 2de 2 x
y, por lo tanto, , que con y1(0) = y2(0) = 1, implica:
y 2 (x ) = 2ae 3 x + de 2 x
y 1 = a + 2d = 1 1 3
de donde se deduce que: a = ; d = ; y entonces
y 2 = 2a + d = 1 5 5
resulta la siguiente integral particular del sistema diferencial lineal
planteado:
1 3 x 6 2 x
y 1 = 5 e + 5 e
.
2 3
y 2 = e 3 x + e 2 x
5 5
b) Para una funcin de demanda de: 4y = 12 15x, se tendrn

unos puntos de equilibrio del mercado y unos ingresos brutos diarios de
los ofertantes de:
12 15x
O1 = D -(1/5)e-3x + (6/5)e2x = ;
4
x1e = 027212 272 ud., y1e = 198 /ud.
I1 = p1 q1 = 198 272 = 53856 .
12 15x
O2 = D (2/5)e-3x + (3/5)e2x = ;
4
x2e = 0407266 407 ud., y2e = 147 /ud.
I2 = p2 q2 = 147 407 = 59829 .
551
FIG. 9.11. Oferta, demanda y punto de equilibrio (VII).

y
x + x
rama parablica segn el eje OY (vertical, hacia arriba) en ambos casos.
Ejemplo 14

y1 = 2y1 + 2y2
y2 = 2y1 - y2

= cantidad ofertada o demandada diariamente expresada en miles de ud.
Se pide: a) hallar las funciones de oferta correspondientes para unos
precios iniciales de: y1(0) = 100 /ud., y2(0) = 100 /ud.; y b) hallar el
funcin de demanda: 4y = 12 15x, calculando tambin los ingresos
552
CAPTULO 9a
Solucin:

2 2
A 2 = = 0 , o sea, 2 6 = 0 , que tiene las races
2 1
reales: 1 = 2 , 2 = 3 .
El sistema dado tiene soluciones de la forma:
(
z1 (x ) = ae 2 x , be -2x )

(
z 2 (x ) = ce , de
3x 3x
)
2ae 2 x = 2ae 2 x + 2be 2 x

2 x 2 x 2 x
2be = 2ae 2be
4a + 2b = 0
es decir: , luego b = -2a y
2a + b = 0
( )
z1 (x ) = ae 2 x , - 2ae -2x .
Procediendo anlogamente para z2 ( x ) nos queda:
3ce 3 x = 2ce 3 x + 2de 3 x

, es decir:
3de 3 x = 2ce 3 x de 3 x
c + 2d = 0
, luego c = 2d
2c 4d = 0
y (
z 2 (x ) = 2de 3 x , de 3x .)
y 1 (x ) = ae 2 x + 2de 3 x
y, por lo tanto, , que con y1(0) = y2(0) = 1 implica:
y 2 (x ) = 2ae 2 x + de 3 x
y 1 = a + 2d = 1 1 3
de donde se deduce que: a = ; d = ;
y 2 = 2a + d = 1 5 5
y entonces resulta la siguiente integral particular del sistema diferencial

planteado:
1 2 x 6 3 x
y 1( x ) = 5 e + 5 e
.
2 2 x 3 3 x
y 2 ( x ) = e + e
5 5
553
b) Para una funcin de demanda dada de: 4y = 12 15x, se

tendrn unos puntos de equilibrio del mercado y unos ingresos brutos
diarios de los ofertantes de:
12 15x
O1 = D -(1/5)e-2x + (6/5)e3x = ;
4
x1e = 0218362 218 ud., y1e = 218 /ud.
I1 = p1 q1 = 218 218 = 47524 .
12 15x
O2 = D (2/5)e-2x + (3/5)e3x = ;
4
x2e = 0322741 323 ud., y2e = 179 /ud.
I2 = p2 q2 = 179 323 = 57817 .
, con la siguiente representacin grfica conjunta de ambas funciones de

oferta halladas:
FIG. 9.12. Oferta, demanda y punto de equilibrio (VIII).

de oferta halladas O1 y O2 la existencia de ramas parablicas, puesto que
y
sucede que si x tambin y . Esto es: m = lm . = + , luego
x + x

ambos casos.
554
CAPTULO 9a
Ejemplo 15

y1 = 3y1 + 2y2
y2 = y1 + 2y2

= cantidad ofertada o demandada expresada en miles de ud./da. Se
pide: a) hallar las funciones de oferta correspondientes para unos precios
iniciales de: y1(0) = 100 /ud., y2(0) = 100 /ud.; y b) hallar el equilibrio
del mercado, y representarlo grficamente, para la siguiente funcin de
demanda: 4y = 12 15x, calculando tambin los ingresos brutos de los
oferentes.
Solucin:

3 2
A 2 = = 0 , o sea, 2 5 + 4 = 0 , que tiene las races
1 2
reales: 1 = 1, 2 = 4 .

x x
z 2 (x ) = ce , de
4x 4x
( ).
ae x = 3ae x + 2be x
Substituyendo z1 ( x ) en dicho sistema resulta:
be x = ae x + 2be x
2a + 2b = 0
es decir: , luego b = -a y z1 (x ) = (ae x , - ae x ).
a + b = 0
Procediendo anlogamente para z2 ( x ) , se tiene que:
4ce 4 x = 3ce 4 x + 2de 4 x c + 2d = 0

, es decir:
4de 4 x = ce 4 x + 2de 4 x c 2d = 0
, luego c = 2d y z 2 (x ) = (2de 4 x , de 4x ).
y 1 (x ) = ae x + 2de 4 x
y, por lo tanto, ,
y 2 (x ) = ae x + de 4 x
que con y1(0) = y2(0) = 1 implica el siguiente sistema:
555
y 1 = a + 2d = 1 1 2
de donde: a = ; d = ; y entonces resulta la siguiente
y 2 = a + d = 1 3 3
1 x 4 4x
y1( x ) = 3 e + 3 e
integral particular del sistema diferencial planteado: .
1 x 2 4x
y 2 ( x ) = e + e
3 3
b) Para una funcin de demanda de: 4y = 12 15x, se tendrn

unos puntos de equilibrio del mercado y unos ingresos brutos diarios de
los ofertantes (reas de los rectngulos respectivos) de:
12 15x
O1 = D -(1/3)ex + (4/3)e4x = ;
4
x1e = 0178938 179 ud., y1e = 233 /ud.
I1 = p1 q1 = 233 179 = 41707 .
12 15x
O2 = D (1/3)ex + (2/3)e4x = ;
4
x2e = 0234132 234 ud., y2e = 212 /ud.
I2 = p2 q2 = 212 234 = 49608 .
FIG. 9.13. Oferta, demanda y punto de equilibrio (IX).

556
CAPTULO 9a
y
x + x
Ejemplo 16

y1 = 2y1 + 8y2
y2 = y1

iniciales de: y1(0) = 100 /ud., y2(0) = 100 /ud.; y b) hallar el equilibrio
del mercado, y representarlo grficamente, para la siguiente funcin de
demanda: y = 2 5x, calculando tambin los ingresos brutos de los
oferentes.
Solucin:

2 8
A 2 = = 0 , o sea, 2 2 8 = 0 , que tiene las races reales:
1
1 = 2 , 2 = 4 .

2 x
-2x
(
z 2 (x ) = ce , de
4x 4x
)
Substituyendo z1 ( x ) en dicho sistema nos quedar:
2ae 2 x = 2ae 2 x + 8be 2 x 4a + 8b = 0

, o sea:
2 x
2be = ae
2 x
a + 2b = 0

luego a = -2b y z1 (x ) = ae 2 x , - ae -2x .
1
2
Procediendo anlogamente para z2 ( x ) resultar que:
4ce 4 x = 2ce 4 x + 8de 4 x

2c + 8d = 0
4 de 4x
= ce 4x
, es decir:
c 4d = 0

z 2 (x ) = ce 4 x , ce 4x .
1 1
, luego tambin: d = c y
4 4
557
y 1 (x ) = ae 2 x + ce 4 x

y, por lo tanto, 1 2 x 1 4 x , que con y1(0) = y2(0) = 1 implica:
y 2 (x ) = ae + ce
2 4
y1 = a + c = 1

de donde: a = 1; c = 2 ; y entonces resulta la siguiente
y 2 = + = 1
a c
2 4
y1( x ) = e 2 x + 2e 4 x

integral particular del sistema diferencial planteado: 1 2 x 1 4 x .
y 2 ( x ) = e + e
2 2
b) Para una funcin de demanda de: y = 2 5x, se tendrn unos

puntos de equilibrio del mercado y unos ingresos brutos de los ofertantes
(reas de los rectngulos respectivos) de:
O1 = D -e-2x + 2e4x = 2 5x;

x1e = 00626142 63 ud., y1e = 169 /ud.
I1 = p1 q1 = 169 63 = 10647 .
O2 = D (1/2)e-2x + (1/2)e4x = 2 5x;

x2e = 0146002 146 ud., y2e = 127 /ud.
I2 = p2 q2 = 127 146 = 18542 .
FIG. 9.14. Oferta, demanda y punto de equilibrio (X).
558
CAPTULO 9a

y
x + x
Ejemplo 17
El equilibrio del mercado de un bien viene dado por el sistema

diferencial lineal siguiente, viniendo los precios y expresados en /ud. y
siendo x = cantidad ofertada o demandada expresada en miles de ud.
diarias:
dy 1
dx = 2y 1 2y 2
dy
2 = y1 + 5y 2
dx
Se pide: a) hallar las funciones de oferta y demanda

correspondientes para unos precios iniciales de: y1(0) = 100 /ud., e
y2(0) = 100 /ud.; y b) hallar el equilibrio del mercado, y representarlo
grficamente.
Solucin:

2 2
A 2 = = 0 , o sea, 2 7 + 12 = 0 , que tiene las races
1 5
reales: 1 = 3 , 2 = 4 .

3x 3x

( )
z 2 (x ) = ce 4 x , de 4x
Substituyendo z1 ( x ) en dicho sistema nos quedar que:
3ae 3 x = 2ae 3 x 2be 3 x

3be 3 x = ae 3 x + 5be 3 x
a 2b = 0
, es decir: luego a = -2b y z1 (x ) = ( 2be 3 x , be 3x ) .
a + 2b = 0
Procediendo anlogamente para z2 ( x ) se tiene que:
559
4ce 4 x = 2ce 4 x 2de 4 x

4de 4 x = ce 4 x + 5de 4 x
2c 2d = 0
, o sea:
c + d = 0
, luego d = -c y ( )
z 2 (x ) = ce 4 x , - ce 4x .
La solucin general buscada ser:
y(x ) = (y 1 (x ), y 2 (x )) = z1 (x ) + z 2 (x ) ,
y 1 (x ) = 2be 3 x + ce 4 x
y, por lo tanto, , que con y1(0) = y2(0) = 1 implica el
y 2 (x ) = be 3 x ce 4 x
sistema:
y 1 = 2b + c = 1

y2 = b c = 1
, que es un sencillo sistema de ecuaciones heterogneo, compatible y

determinado, resoluble por aplicacin de la regla de Cramer (aunque
tambin por la inversin de la matriz o bien por el mtodo de
1 1
1 1 2
b= = ; de donde se deduce que: b = -2; c = -3; y entonces
2 1 1
1 1
resultar la siguiente integral particular del sistema de ecuaciones
diferenciales planteado:
y 1 ( x ) = 4e 3 x 3e 4 x
.
y 2 (x ) = 2e 3 x + 3e 4 x
De la contemplacin analtica de dichas funciones, se infiere que la

primera es de demanda y la segunda de oferta, al tratarse de un bien
normal.
b) El equilibrio del mercado vendr dado por la igualacin de las

funciones de oferta y demanda, esto es:
D = O 4e3x 3e4x = -2e3x + 3e4x; e3x = e4x x = 0,
o sea, que en el punto de equilibrio se tendrn las coordenadas: E(0,1),

como puede observarse en la representacin grfica siguiente:
560
CAPTULO 9a
Es evidente que la ecuacin y2 es de oferta y la y1 es de demanda,

habida cuenta del carcter creciente y decreciente, respectivamente, de
ambas. El punto terico de equilibrio del mercado sera el inicial, de
coordenadas cartesianas rectangulares (0,1), para el cual no habra
cantidad alguna en transaccin comercial.
Por otra parte, se presume tambin, en el caso de la funcin de

oferta y2(x), la existencia de ramas parablicas, puesto que sucede que
y 3e 4 x 2e3 x
si x tambin y . Esto es: m = lm . = lm. = + ,
x + x x + x
1.2.2. Races mltiples de la ecuacin caracterstica
Supuesto que las races de la ecuacin caracterstica o secular (2)

del epgrafe anterior 1.2.1. sean reales y mltiples, pero la matriz (3) no
sea diagonalizable2, no es posible obtener la solucin general del
sistema de ecuaciones diferenciales de manera anloga a la seguida en
otros casos, ya que sera preciso un conocimiento previo de la forma de
Jordan3 que no es objeto de tratamiento en el presente curso prctico.
2
En relacin a este concepto, puede consultarse el epgrafe 3. del captulo 9b de este mismo libro.
3
Al tratar de diagonalizar una matriz, si sta posee algunos de sus autovalores que sean iguales, puede ser
que no lleguemos a encontrar ninguna transformacin lineal que logre diagonalizarla completamente.
561
El siguiente resultado, cuya demostracin puede encontrarse en

algunas de las obras de referencia bibliogrfica, nos proporciona un
procedimiento de obtencin de la solucin general de un sistema lineal
homogneo, vlido para todos los casos, que podemos tambin emplear
en ste.
Proposicin.
Dado un sistema de ecuaciones diferenciales como el (1), si

1,,2 son las races de su ecuacin caracterstica (2) con rdenes o
grados de multiplicidad m1,,ms, respectivamente, entonces, para cada
i, i = 1, , s, existen soluciones del sistema (1) de la forma:
Pi1( x )e i x

zi = M ,
Pin (x )e
ix

donde Pi1, , Pin son polinomios de grado inferior a mi.
Adems, si z es una solucin cualquiera de dicho sistema, es

posible encontrar los polinomios citados, de tal forma que:
s
z= z = z1 + + zs .
i=1
i
Ejemplo 1

y1 = -2y1 + y2
y2 = -y1 + 4y2

en /ud., x = cantidad ofertada o demandada diariamente expresada en
miles de ud. Se pide: a) hallar las funciones de oferta correspondientes
Esto ocurre cuando, para ese autovalor mltiple, no podamos encontrar suficientes autovectores
linealmente independientes (debemos encontrar autovectores linealmente independientes- en la misma
cantidad que la multiplicidad del autovalor para poderlo diagonalizar completamente). En los casos en
que no es posible diagonalizar la matriz, se puede llevar la misma a travs de una transformacin lineal-
a la denominada forma de Jordan, que consiste en tener en la diagonal principal los autovalores i de la
matriz, y unos extra-diagonales en bloques de Jordan en los lugares de los autovalores mltiples. La
cantidad de unos extra-diagonales depender de la cantidad de autovectores linealmente independientes
que podamos obtener del autovalor mltiple. Si el grado de multiplicidad del autovalor es k, y obtenemos
l autovectores linealmente independientes para ese autovalor, entonces la cantidad m de unos extra-
diagonales ser: m = k l.
562
CAPTULO 9a
para unos precios iniciales de: y1(0) = 100 /ud., y2(0) = 200 /ud.; b) a
qu precios corresponder una oferta del producto de 300 ud.?; c) hallar
funcin de demanda: y '+ 2 xy = 2 xe x , con y(0) = 300 /ud., calculando
2
tambin los ingresos brutos de los oferentes; d) hallar la elasticidad arco

entre ambos puntos de equilibrio.
Solucin:
a) La correspondiente ecuacin caracterstica o secular del sistema

diferencial planteado es:
2 1
A - I2 = = (2 )( 4 ) + 1 = 0 ;
1 4
2 6 + 9 = 0 , que posee una raz: = 3 (doble).
2 1
Notemos que la matriz del sistema: (A) = no es
1 4
diagonalizable. Por la proposicin terica anteriormente enunciada,
podemos afirmar que el sistema dado poseer soluciones de la forma:
y 11 (c 1x + c 2 )e 3 x
z= = 3x ,
y 21 (c 3 x + c 4 )e
que, substituidas en el sistema, nos dan:
c1e3x + 3(c1x + c2)e3x = 2(c1x + c2)e3x + (c3x + c4)e3x

c3e3x + 3(c3x + c4)e3x = -(c1x + c2)e3x + 4(c3x + c4)e3x
de donde:
3c1x+ 3c2 + c1 = (2c1 + c3)x + 2c2 + c4
3c3x+ c3 + 3c4 = (4c3 c1)x c2 + 4c4
por ello:
3c1 = 2c1 + c3
3c2 + c1 = 2c2 + c4
3c3 = 4c3 c1
c3 + 3c4 = -c2 + 4c4
que nos proporciona las relaciones: c3 = c1 y c4 = c1 + c2.
La solucin general buscada es, pues:
563
y1 = (c1x + c2)e3x
y2 = (c1x + c1 + c2)e3x
de donde tambin se cumple que: y2 y1 = c1e3x.
Obtengamos ahora aquella solucin particular de dicho sistema tal

que y1(0) = 1 e y2(0) = 2 (lo que constituye un problema de valor inicial).
Substituyendo en la solucin las anteriores condiciones iniciales,
tenemos un sencillo sistema de ecuaciones que resuelto ofrece los
valores: c1 = c2 = 1. Luego la solucin particular buscada es:
y1 = (x + 1)e3x
y2 = (x + 2)e3x
O1 y1 = 13e09 = 320 /ud.

O2 y2 = 23e09 = 566 /ud.
c) Empezaremos aqu por resolver la funcin de demanda, que

constituye tambin un problema de valor inicial. En efecto, se trata de
resolver la EDO lineal de primer orden, o sea:
y '+ 2 xy 2 xe x = 0.
2
La ecuacin homognea correspondiente ser: y + 2xy = 0 (X1 =

dy
0), que se puede escribir as: = 2 xdx , e integrando resultar que:
y
lny lnC = -x2 , de donde: y = Ce x .
2
Aplicando el mtodo de variacin de constantes o parmetros, y

suponiendo ahora que en vez de la constante C se escribe la funcin
C(x), aunque por comodidad de escritura no lo haremos, derivando se
obtiene: y ' = C ' e x 2 xCe x .
2 2
Substituyendo en la ecuacin inicial se tendr que:

C ' e x 2 xCe x + 2 xCe x 2 xe x = 0 ,
2 2 2 2
dC
o sea: = 2 x ; C = K + x 2 , y la solucin o integral general buscada
dx
ser:
y = (K + x 2 )e x I.G.
2
564
CAPTULO 9a
Obviamente, se llega al mismo resultado por aplicacin directa de

la frmula explicada en la introduccin terica para la resolucin de este
tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias.
En efecto:
y '+ 2 xy 2 xe x = 0, siendo :
2
X = 2x

X 1 = 2 xe x
2

x dx dx = 2 xe x 2 e x 2 dx = 2 xdx = x 2 .
Xdx = 2 xdx = x ; X e
2
1
, y se obtiene la solucin general:
[
y = e x K + x 2 , c.s.q.d.
2
]
Si ahora aplicamos la condicin inicial dada en que y(0) = 3, se
tendr que K = 3, y la solucin o integral particular ser:
D y = e x (3 + x2).
2
Para ambas ofertas, se tendrn los siguientes puntos de equilibrio

y los correspondientes ingresos brutos diarios de los ofertantes en este
mercado:
O1 = D (x + 1)e3x = e x (3 + x2); x1e = 027017 270 ud.

2
y1e = e081051 127017 = 286 /ud.

I1 = p1 q1 = 286 270 = 77220 .
O2 = D (x + 2)e3x = e x (3 + x2); x2e = 0113823 114 ud.

2
y2e = e0341469 2113823 = 297 /ud.

I2 = p2 q2 = 297 114 = 33858 .
Por otra parte, se presume tambin en los dos casos de las

funciones de oferta aqu contempladas O1 y O2 la existencia de ramas
y
m = lm. = + , luego existe en ambas una rama parablica segn el
x + x
Se tiene, entonces, la siguiente representacin grfica conjunta del

equilibrio del mercado en cuestin:
565
FIG. 9.15. Representacin grfica conjunta del equilibrio (III).
d) Por otra parte, la elasticidad arco de la demanda entre ambos

puntos de equilibrio E2(0114,297) y E1(0270,286) vendr dada por:
0'270 0'114 2'86 + 2'97 0'156 5'83

ea = = = 21'53 < 1,
0'270 + 0'114 2'86 2'97 0'384 0'11
Ejemplo 2
Dos productos o bienes sustitutivos poseen en un mercado

agrcola la siguiente relacin de precios:
P1 = 3P1 18P2
P2 = 2P1 9P2

que inicialmente: P1 = 200 /kg. y P2 = 100 /kg.
Solucin:
3 18
La matriz del sistema diferencial planteado es: A = .
2 9
Procederemos como siempre, con lo que:
566
CAPTULO 9a
3 18
det(A I2 ) = (3 )( 9 ) + 36 = 0 ; o sea:
2 9
( + 3)2 = 0 = 3 , que es una raz de grado de multiplicidad 2, con lo
que:
3 ( 3 ) 18 6 18
[ = 3] = . Entonces:
2 9 ( 3 ) 2 6
6 k 1 18 k 2 = 0 k 1 = 1 6 18 k 2 = 0 k 2 =
1
(3 ) = 1
Si 3
2k 1 6k 2 = 0
k 1 = 1(3 ) = 3
3
Entonces: K 1 = C1 e 3 t
1
k 1 = 1 6 18 k 2 = 3 k 2 = (6 ) = 1
1
6 k 1 18 k 2 = 3
Si 6
2k 1 6k 2 = 1
k 1 = 1(6 ) = 6
3 3 t 6 3 t
Entonces: K 2 = C 2 te + e , y definitivamente:
1 1
3 3 6
K = K 1 + K 2 = C1 e 3 t + C 2 te 3 t + e 3 t .
1 1 1
Y la solucin buscada ser:
P1 (t ) = 3C1e 3 t + 3C 2 te 3 t + 6C 2 e 3 t = 3e 3 t (C1 + C 2 t + 2C 2 )
P2 (t ) = C1e 3 t + C 2 te 3 t + C 2 e 3 t = e 3 t (C1 + C 2 t + C 2 )
, y tambin se cumple que: P1(t) + P2(t) = 4C1e-3t + 4C2te-3t + 7C2e-3t =
= e-3t(4C1 + 4tC2 + 7C2).
Con los valores iniciales expresados, se tendr que:
P1(0) = 3(C1 + 2C2 ) = 2

;
P2 (0) = C1 + C2 = 1
, que constituye un sistema simple de ecuaciones del que se deducen los

siguientes valores: C1 = 4/3; C2 = -1/3, con lo que la solucin particular
pedida es:
567
4 t 2
P1(t) = 3e-3t( ) = e-3t(2 t)
3 3 3
-3t 4 t 1 e 3 t
P2(t) = e ( ) = (3 t)
3 3 3 3

los consumidores de ambos bienes, un consumidor maximizar su
satisfaccin si su RSB (relacin de substitucin4 entre los bienes o
relacin o tasa marginal de substitucin) es igual a la razn de sus
precios, o sea:
q1 P t 3
RMS = = 2 = , que inicialmente valdr: -100/200 = -05.
q2 P1 6 3t

coordenadas):
FIG. 9.16. Trayectorias temporales de los precios (III).
En ambos casos estudiados, puede observarse que el lmite

cuando t + es igual a 0, por lo que el eje Ot constituye en ellos una
asntota horizontal.
4
Dentro del estudio de la teora del consumidor, la RMS es el nmero de unidades de un bien a las que
est dispuesto a renunciar un consumidor a cambio de una unidad adicional del otro bien, manteniendo
constante el nivel de utilidad. La RMS mide la relacin de intercambio existente entre dos bienes que
mantiene constante la utilidad del consumidor. Tambin se podra decir que es la valoracin subjetiva que
realiza un consumidor de un bien en trminos del otro bien.
568
CAPTULO 9a
Ejemplo 3
En un mercado con dos oferentes ferreteros de un determinado

modelo de lmparas-foco, los precios que alcanza el producto y vienen
dados por las ecuaciones simultneas:
y1 = 3y1 - 2y2
y2 = 2y1 - y2

ud./ao. Se pide: a) hallar las funciones de oferta correspondientes para
unos precios iniciales de: y1(0) = 100 /ud., y2(0) = 100 /ud.; b) a qu
cantidad ofertada corresponder un precio del producto de 500 /ud.?, y
c) hallar el equilibrio del mercado, y representarlo grficamente, para la
siguiente funcin de demanda: y = 8 4x, calculando tambin los
ingresos brutos de los oferentes por este concepto.
Solucin:
3 2
A 2 = = 0 , o sea, -(3 - )(1 - ) + 4 = 2 2 + 1 = 0 , que
2 1
2 44
tiene la raz real doble: 1 = 1, puesto que: = .
2
El sistema dado tiene las soluciones de la forma:
( )
y (x ) = (ax + b )e x , (cx + d)e x .
Substituyendo en dicho sistema se tiene que:
ae x + (ax + b )e x = 3(ax + b )e x 2(cx + d)e x

, luego:
ce x + (cx + d)e x = 2(ax + b )e x (cx + d)e x
a = 2b 2d
c = 2b - 2d
a = 3a - 2c
c = 2a c

c=a
a = 2b 2d
569
y 1 (x ) = (ax + b )e x

, luego tambin: a , que con y1(0) = y2(0) = 1 implica:
y 2 (x ) = ax + b e x
2
y1 = b = 1

a que es un sencillo sistema de ecuaciones heterogneo,
y 2 = b = 1
2
1 1
1 1 0
a= = = 0; de donde se deduce que: a = 0; b = 1; y entonces
0 1 1/ 2
1/ 2 1
resulta la siguiente integral particular del sistema diferencial planteado:
y1(x) = y2(x) = ex.
b) Para y = 500 /ud. corresponder: 500 = ex; de donde:

x = ln 5 = 160944 1.609 ud., lo que supone unos ingresos anuales para
ambos ofertantes de: I = p q = 500 /ud. 1.609 ud. = 8.04500 .
Ello puede verse en el grfico siguiente:
FIG. 9.17. Oferta, demanda y punto de equilibrio (XI).
c) Para una funcin de demanda de: y = 8 4x, se tendrn unos

puntos de equilibrio del mercado y unos ingresos anuales de:
570
CAPTULO 9a
O1 = O2 = D 8 4x = ex ;
xe = 1184 1.184 ud. ; ye = 327 /ud.
I = p q = 327 1.184 = 3.87168 .
, con la siguiente representacin grfica de mayor amplitud vertical que la

anterior:

iguales de oferta O1 y O2 la existencia de ramas parablicas, puesto que
y ex
sucede que si x tambin y . Esto es: m = lm. = lm . = + ,
x + x x + x
luego existe una rama parablica segn el eje OY (vertical, hacia arriba)
en ambos casos.
Ejemplo 4

y1 = 3y1 - y2
y2 = y1 + y2

en /ud., x = cantidad ofertada o demandada diariamente expresada en
miles de ud. Se pide: a) hallar las funciones de oferta correspondientes
para unos precios iniciales de: y1(0) = 100 /ud., y2(0) = 100 /ud.; b) a
qu cantidad ofertada corresponder un precio del producto de 250
/ud.?, y c) hallar el equilibrio del mercado, y representarlo grficamente,
571
x
para la siguiente funcin de demanda: f ( x ) + 0 f (u) du = 4 , calculando
tambin los ingresos brutos de los oferentes.
Solucin:
3 1
a) La ecuacin caracterstica es: A 2 = = 0 , o sea,
1 1
2 4 + 1 = 0 , que tiene la raz real doble: 1 = 2 .
El sistema dado tiene las soluciones de la forma:
( )
y (x ) = (ax + b )e 2 x , (cx + d)e 2 x .
Substituyendo la anterior expresin y(x ) en dicho sistema

diferencial nos queda:
ae 2 x + 2(ax + b )e 2 x = 3(ax + b )e 2 x (cx + d)e 2 x

2x
ce + 2(cx + d)e = (ax + b )e + (cx + d)e
2x 2x 2x
a + 2b = 3b d
c + 2d = b + d
, de donde se deduce que: , de aqu que tambin:
2a = 3a c
2c = a + c
c=a
d=b-a
y 1 (x ) = (ax + b )e 2 x
y, por lo tanto, , que, a su vez, con y1(0) = y2(0) = 1,
y 2 (x ) = (ax + b a )e
2x
implica:
y1 = b = 1
de donde: a = 0; b = 1; y entonces resulta la siguiente
y 2 = b a = 1
integral particular del sistema diferencial planteado: y1(x) = y2(x) = e2x.
b) Para y = 250 /ud. corresponder: 250 = e2x; de donde se

deduce que:
x = ln (25)/2 = 0458 458 ud., lo que supone unos ingresos para

ambos ofertantes de: I = p q = 250 /ud. 458 ud. = 1.14500 , con la
572
CAPTULO 9a

iguales de oferta O1 y O2 la existencia de ramas parablicas, puesto que
y e2x
sucede que si x tambin y . Esto es: m = lm . = lm . = + ,
x + x x + x
luego existe una rama parablica segn el eje OY (vertical, hacia arriba)
en ambos casos.
c) La funcin de demanda viene expresada como una ecuacin

con lo que:
{
L f(x ) +
0
x
}
f (u )du = L {4 } L {f(x) } + L { f (u)du }= L {4} F(S) + F(S)
x
0 S
=
4
S
,
4
SF(S) + F(S) = 4 F(S)(S+1) = 4 F(S) = .
S+1

4
f ( x ) = L 1 x
= 4e I.P.
S + 1
573

x x
x u x
0 0
e x
[ ]
e u x
0 =e x
e x
+ e = 1, c.s.q.d.
0
x
As pues, para una funcin de demanda de: f ( x ) + 0 f (u) du = 4 ,
como la calculada, se tendrn unos puntos de equilibrio del mercado y
unos ingresos diarios de:
O1 = O2 = D e2x = 4e-x ;
xe = 0462 462 ud. ; ye = 252 /ud.
I = p q = 252 462 = 1.16424 .
Ejemplo 5
Los resultados contables de 3 empresas del mismo holding vienen

dados por el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias siguiente
(con y expresada en 106 y el tiempo t en decenios):
dy1
= y1 + y 2 + 3y 3
dt
dy 2
= y 2 2y 3
dt
dy 3
= y1 + y 3
dt
574
CAPTULO 9a
con los valores iniciales: y1(0) = -1; y2(0) = 3; y3(0) = 1. Representar

analtica y grficamente dichos resultados contables y determinar si
alguna de las empresas entrar en prdidas y cundo se producir tal
circunstancia.
Solucin:
1 1 3
A 3 = 1 2 = 0 , o sea (1 ) 3(1 ) 2 = 0 , que tiene las
3
0
1 0 1
siguientes races reales: 1 = 1, 2 = 2 (doble).
El sistema dado tiene, entonces, soluciones de la siguiente

configuracin:
( )
z1 (t ) = Ae t , Be -t + 3Ce t

(
z2 (t ) = (Dt + E)e , (Ft + G)e , (Ht + )e
2t 2t 2t
)
Substituyendo z 1 (t ) en dicho sistema resultar que:
Ae t = Ae t + Be t + 3Ce t
t t t
Be = Be 2Ce
Ce t = Ae t + Ce t

2A + B + 3C = 0

es decir, que se tiene el sistema: 2B 2C = 0 ,
A + 2C = 0
luego B = C ; A = -2C , y entonces: z1 (t ) = ( 2Ce t , Ce -t , Ce -t ) .
Substituimos ahora z 2 (t ) en el sistema dado. Entonces, se tiene

que:
De 2 t + 2(Dt + E)e 2 t = (Dt + E)e 2 t + (Ft + G)e 2 t + 3(Ht + )e 2 t

2t
Fe + 2(Ft + G)e = (Ft + G)e 2(Ht + )e
2t 2t 2t
He 2 t + 2(Ht + )e 2 t = (Dt + E)e 2 t + (Ht + )e 2 t

y de aqu se deduce que:
575
D+2E = E + G + 3
F + 2G = G 2
H + 2 = E +
2D = D + F + 3H
2F = F 2H
2H = D + H,
de donde tambin se deduce que:
D=H
F = -2H
D + E G 3 = 0
F + G + 2 = 0
HE+=0
y por lo tanto resulta que:
D=H
F = -2H
G = 2H 2
E=H+
Queda pues: z 2 (t ) = ((Ht + H + )e 2 t , (- 2Ht + 2H - 2 )e 2 t , (Ht + )e 2 t ) .
La solucin general del sistema dado ser:
y (t ) = (y1 (t ), y 2 (t ), y 3 (t )) = z1 (t ) + z 2 (t ) ,
y1 (t ) = 2Ce t + (Ht + H + )e 2 t

luego y 2 (t ) = Ce t + ( 2Ht + 2H 2 )e 2 t , de aqu que, aplicando las
y (t ) = Ce t + (Ht + )e 2 t
3
condiciones iniciales dadas en el enunciado del problema planteado, se

tendr que:
1 = 2C + H +
3 = C + 2H 2 , realizando operaciones se tiene que:

1 = C +
2 = 4C 2H 2
3 = C + 2H 2
5 = 5C 4
4 = 4C + 4
9 = 9C C = 1,
576
CAPTULO 9a
y por lo tanto, C = 1, H = 1, = 0, y entonces resulta la siguiente integral

particular del sistema diferencial planteado:
y1 (t ) = 2e t + (t + 1)e 2 t
y 2 (t ) = e t + ( 2t + 2)e 2 t
y 3 (t ) = e t + te 2 t
cuya representacin grfica ser la siguiente:
FIG. 9.18. Trayectorias temporales de los resultados contables (I).
De la contemplacin del grfico anterior resulta evidente que la

empresa y2 empezar a obtener prdidas a partir del dcimo ao (t
102 aos), mientras que las otras dos obtendrn siempre resultados
positivos.

de resultados y1 e y3 la existencia de ramas parablicas, puesto que
y
sucede que si t tambin y . Esto es: m = lm . = + , luego
t + t

ambos casos.
1.2.3. Races complejas de la ecuacin caracterstica
Los siguientes ejemplos, resueltos de diferente manera, cuya

demostracin puede encontrarse en algunas de las obras de referencia
bibliogrfica, nos proporcionan un procedimiento de obtencin de la
solucin general de un sistema lineal homogneo con races complejas
577
de la ecuacin caracterstica, vlido para todos los casos, que podemos

tambin emplear en estos.
Ejemplo 1
Mediante la contabilidad analtica y el pertinente anlisis

economtrico, un centro comercial ha determinado que los saldos de las
respectivas cuentas de resultados de la venta de sendos productos,
expresados en miles de euros, y1 e y2, son cclicos en ganancias y
prdidas. La relacin existente entre dichos saldos viene dada por el
sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias siguiente:
y1 = 2y1 5y2
y2 = y1 2y2
Se trata de eliminar de la venta el producto ms inestable, esto es,

el que experimenta mayores oscilaciones a lo largo del tiempo en sus
resultados. Cul ser de los dos el eliminado, si en el inicio del estudio
existen para ambos productos unos saldos positivos semanales
(beneficios) de 1.000 y 2.000 , respectivamente?
Solucin:
2 5
Se tiene la matriz del sistema diferencial dado: A = . La
1 2
correspondiente ecuacin caracterstica o secular vendr dada por:
0 2 5 2 5
[I2 A] = = ,
0 1 2 1 + 2
que pasando de matrices a determinantes ofrece: (-2)(+2) + 5 = 0 ;
1 = +i
2 4 + 5 = 2 + 1 = 0 ; , con = 0, = 1.
2 = i
2 5 x 1 x 1
1 = i = i ;
1 2 x 2 x 2
2x 1 5x 2 = ix1 (2 i)x 1 = 5x 2 2 + i
k
x 1 2x 2 = ix 2 x 1 = (2 + i)x 2 1
2x 1 5x 2 = ix 1 2 - i
2 = -i x 1 = (2 i)x 2 k
x 1 2x 2 = ix 2 1
578
CAPTULO 9a
que conforman la integral general del sistema diferencial planteado:
y 2 + i it 2 i it
y = 1 = c1 e + c
2 e ; o sea:
y 2 1 1
y1(t) = c1(2+i)eit + c2(2-i)e-it =

= c1(2+i)(cos t + isin t) + c2(2-i)(cos t isin t), y tambin:
y2(t) = c1eit + c2e-it = c1(cos t + isin t) + c2(cos t isin t),
que, a su vez, pueden desarrollarse dando la expresin real de la

solucin anterior.
Para ello, basta hacer c1 = A + Bi y c2 = A Bi, lo que nos permite

obtener5 los valores de y1(t) e y2(t) del siguiente modo:
y1(t) = (A+Bi)(2+i)(cos t + isin t) + (A-Bi)(2-i)(cos t isin t) =

= 2A cos t + (A+2B) icos t Bcos t + 2Aisin t
(A+2B) sin t Bisin t + 2Acos t (A+2B) icos t
B cos t 2Aisin t (A+2B) sin t + Bisin t =
= (4A 2B) cos t (2A + 4B) sin t.
Procediendo de manera similar, se tendr que:
y2(t) = (A+Bi)(cos t + isin t) + (A-Bi)(cos t isin t) =

= 2(Acos t Bsin t)
Teniendo ahora en cuenta las condiciones iniciales dadas del

problema planteado, se tiene que: y1(0) = 1 e y2(0) = 2, con lo que el
valor de las constantes A y B es: A = 1 ; B = 3/2, y resultan las siguientes
trayectorias temporales peridicas de ambos saldos:
y1(t) = cos t 8sin t

y2(t) = 2[cos t (3/2)sin t] = 2cos t 3sin t
De la contemplacin de la representacin grfica de ambas

trayectorias se deduce inmediatamente que el producto cuya
comercializacin se debe eliminar es el de saldo y1, que presenta unas
oscilaciones temporales bastante ms acusadas (mayor inestabilidad).
En efecto, se tiene que:
5
En el ao 1748, L. Euler introdujo las expresiones: eix = cos x + isin x, as como: e-ix = cos x isin x,
x {} , como definicin de la exponencial de ix. De esta definicin se deducen diversas propiedades de
singular inters y aplicacin en diversos campos.
579
FIG. 9.19. Trayectorias temporales de los saldos.
1.2.4. Mtodo de los operadores diferenciales
Ejemplo 1

P1 = 2P1 P2
P2 = P1

que inicialmente: P1 = 100 /ud. y P2 = 200 /ud.
Solucin:
DP1 = 2P1 P2 P2 = 2P1 DP1 DP2 = 2DP1 D 2P1

DP2 = P1
DP2 = DP2
[
2DP1 D 2P1 = P1 D 2P1 2DP1 + P1 = 0 P1 D 2 2D + 1 = 0 ]
P1[(D 1)(D 1)] = 0 D = 1, que es una raz de grado de multiplicidad 2,
con lo que P1 (t ) = C1e t + C 2 te t .
580
CAPTULO 9a
Del mismo modo, se tendr que:
( ) (
P2 = 2P1 DP2 = 2 C1e t + C 2 te t D C1e t + C 2 te t )
P2 = 2C1e t + 2C 2 te t C1e t C 2 te t C 2e t P2 (t ) = C1e t + C 2 te t C 2e t
y la solucin buscada ser:
P1 (t ) = C1e t + C 2 te t
P2 (t ) = C1e t + C2 te t C2e t
y entonces se cumple tambin que la diferencia entre ambos precios:
P1(t) P2(t) = C2et.
Aplicando ahora las condiciones iniciales dadas se tendr que:
P1(0) = C1 = 1
P2(0) = C1 C2 = 2
, de donde resultan los valores: C1 = 1 y C2 = -1, con lo que se obtienen

las trayectorias temporales buscadas siguientes:
P1(t) = et tet = et(1 t)

P2(t) = et tet + et = et(2 t)
Por otra parte, se presume tambin en los dos casos P1 y P2 la

existencia de ramas parablicas, puesto que si t tambin P - .
P
Esto es: m = lm . = , luego existe en ambos una rama parablica
x + t
segn el eje OP (vertical, hacia abajo).

los consumidores de ambos bienes, un consumidor maximizar su
satisfaccin si su RSB (relacin de substitucin entre los bienes o
relacin marginal de sustitucin) es igual a la razn de sus precios, o
sea, si se cumple que:
q1 P t2
RMS = = 2 = , que inicialmente valdr: -200/100 = -2.
q2 P1 1 t

coordenadas):
581
FIG. 9.20. Trayectorias temporales de los precios (IV).
Ejemplo 2

P1 = 4P1 + 7P2
P2 = P1 2P2
Se pide: a) hallar la trayectoria temporal de ambos precios

sabiendo que inicialmente: P1 = 100 /ud. y P2 = 200 /ud.; b) realizar la
representacin grfica correspondiente estimando, si la hubiere, la
coincidencia temporal de ambos precios.
Solucin:
a)
El sistema diferencial dado puede plantearse del siguiente
modo:
DP1 4P1 D 2P1 4DP1

DP1 = 4P1 + 7P2 7P2 = DP1 4P1 P2 = DP2 =
7 7 7 7
DP2 = P1 2P2
De aqu se deduce que:
582
CAPTULO 9a
DP2 = DP2 ;
D 2P1 4DP1 DP 4P 2DP1 8P1
= P1 2P2 = P1 2 1 1 = P1 + ;
7 7 7 7 7 7
D 2P1 4DP1 2DP1 8P1
P1 + = 0;
7 7 7 7
D 2P1 2DP1 15P1
= 0;
7 7 7
[ ]
P1 D 2 2D 15 = 0 P1[(D 5 )(D + 3 )] = 0 D = 5 , y D = 3 , con lo que:
P1 (t ) = C1e 5 t + C 2e 3 t .
P2 =
D
7
( ) 4
(
C1e 5 t + C 2e 3 t C1e 5 t + C 2e 3 t ;
7
)
1
7
( )
4
7
4
P2 = 5C1e 5 t 3C 2e 3 t C1e 5 t C 2e 3 t ;
7
P2 (t ) = C1e 5 t C 2e 3 t ;
1
7
y la solucin o integral general buscada ser:
P1 (t ) = C1e 5 t + C 2 e 3 t
P2 (t ) =
1
C1e 5 t C 2e 3 t
7
8
y entonces tambin se cumple que: P1(t) + P2(t) = C1e5 t = C3e5t.
7
Teniendo ahora en cuenta las condiciones iniciales dadas en el

enunciado, se tendr que:
C1 + C 2 = 1
C1/7 C2 = 2
, y se deduce que: C1 = 21/8 y C2 = -13/8. De este modo, resulta la

integral particular con las trayectorias temporales buscadas:
P1 (t ) =
21 5 t 13 3 t
e e
8 8
P2 (t ) = e5 t +
3 13 3 t
e
8 8
583
b) Debemos recordar aqu que si existe competencia perfecta entre

los consumidores, un consumidor maximizar su satisfaccin si su RSB
(relacin de substitucin entre los bienes o relacin marginal de
sustitucin) es igual a la razn de sus precios, o sea:
q1 P2 3e 5 t + 13e 3 t
RMS = = = , que inicialmente valdr:
q2 P1 13e 3 t 21e 5 t
-200/100 = -2.
De hecho, la coincidencia temporal de ambas trayectorias se

producir cuando: P1(t) = P2(t), o sea, segn la ecuacin logartmica:
(9/4)e5t (13/4)e-3t = 0, ln (9/4) + 5t = ln (13/4) 3t;
8t = ln (13/9) = 03677; t = 0'046 aos 17 das, y P = 189 /ud.

funciones de precio P1 y P2 la existencia de ramas parablicas, puesto
P
que si t tambin P . Esto es: m = lm. = + , luego existe una
t + t
rama parablica segn el eje OP (vertical, hacia arriba) en ambos casos.

coordenadas):
FIG. 9.21. Trayectorias temporales de los precios (V).
584
CAPTULO 9a
1.3. INTEGRAL GENERAL DE UN SISTEMA LINEAL COMPLETO CON

1.3.1. Definicin
Trataremos, ahora, el sistema no homogneo siguiente:

n
y1 = a
i=1
1i y i + b1(x ) = a11y1 + + a1nyn + b1(x)
....................................
n
yn = a
i=1
ni y i + bn ( x ) = an1y1 + + annyn + bn(x)
en el que aij {}.
Sabemos que su solucin general se obtiene sumando una

solucin particular suya a la solucin general del correspondiente sistema
homogneo, tal como suceda con las EDO completas. Previamente
hemos tratado la obtencin de la solucin general del sistema diferencial
homogneo con coeficientes constantes. Nos ocuparemos ahora de
cmo encontrar una solucin particular del sistema completo o no
homogneo.
1.3.2. Mtodos de variacin de constantes y de los operadores

diferenciales
Para la obtencin de una solucin particular del sistema anterior

nos referiremos, adems del mtodo matricial que venimos empleando.
al mtodo de variacin de las constantes (tambin vlido para sistemas
lineales de coeficientes no constantes o variables).
Supongamos que:
y11 y1n
y1 = M ,..., yn = M ,

yn1 ynn
es un sistema fundamental de soluciones del sistema homogneo

correspondiente del completo.
Pues bien, se demuestra que la funcin:

n
(x )y (x ) = 1(x)y1(x) + + n(x)yn(x),
i=1
i i
en la que las funciones: 1(x), , i(x), , n(x), son soluciones del

sistema diferencial siguiente:
585
' (x)y
i=1
i 1i (x ) = 1(x)y11(x) + + n(x)y1n(x) = b1(x)
.........................................
n
' (x)y
i=1
i ni ( x ) = 1(x)yn1(x) + + n(x)ynn(x) = bn(x)
constituye una solucin particular del sistema planteado.
As mismo, podrn resolverse algunos ejercicios por aplicacin del

mtodo de los operadores diferenciales. En algunos casos que siguen, la
aplicacin de este mtodo simplifica de modo notable tanto la operatoria
como los resultados obtenidos en comparacin con otros mtodos de
resolucin de este tipo de sistemas de EDO, tal como ya se anunci al
principio del presente captulo, y ello tanto para sistemas homogneos
como para los no homogneos (completos).
Vemoslo ahora mediante la resolucin de algunos ejemplos

representativos, en que pueden aparecer races de la ecuacin
caracterstica reales (simples o mltiples) o tambin complejas.
1.3.3. Ejercicios de aplicacin
Ejemplo 1

y1(x) = 2y1 + 2
y2(x) = y1 + 3y2 + ex

iniciales de: y1(0) = 100 /ud., y2(0) = 000 /ud.; b) a qu precios e
ingresos brutos corresponder una oferta del producto de 600 ud.?; c)
hallar el equilibrio del mercado, y representarlo grficamente, para la
siguiente funcin de demanda: 3y = 30 50x, as como tambin los
ingresos brutos de los oferentes, y d) calcular la elasticidad arco entre
ambos puntos de equilibrio resultantes.
Solucin:
a) En primer lugar hemos de obtener la solucin general del

sistema homogneo:
y1 = 2y1
y2 = y1 + 3y2
586
CAPTULO 9a
Su ecuacin caracterstica o secular es:
2 0
A - I2 = = (2 )(3 ) = 0 , cuyas races son las
1 3
siguientes: 1 = 2 y 2 = 3.
Encontremos los siguientes autovectores asociados a las mismas:
1 = 2 , hemos de resolver:
0 0 x 11 0
1 1 x = 0 ; x11 + x21 = 0 ; x11 = -x21 .
21
1
Un autovector es, por ejemplo, .
- 1
1 0 x 12 0
2 = 3 , ofrece:
1 0 x = 0 ; -x12 = 0 .
22
0
Un autovector es, v. gr. . La solucin general del sistema es:
1
y1 1 2x 0 3 x
y = c1 1e + c 2 1e , o sea:
2
y1 = c1e2x
y2 = -c1e2x + c2e3x
, con lo que tambin: y1 + y2 = c2e3x.
Al obtener la solucin general del sistema hemos encontrado un

sistema fundamental de soluciones del mismo:
y11 e 2 x y12 0
y = 2 x , y = e 3 x .
21 e 22
Una solucin particular del sistema ser:
e 2x 0
1(x ) 2 x + 2 (x ) 3 x ,
e e
donde 1(x) y 2(x) son soluciones de:
587
1(x)e2x + 2(x)0 = 2
-1(x)e2x + 2(x)e3x = ex
De la primera de las ecuaciones tenemos que: 1(x) = 2e-2x, de

donde: 1(x) = -e-2x, y de la segunda ecuacin se deduce que:
-2e-2xe2x + 2(x)e3x = ex, y 2(x) = (ex + 2)e-3x = e-2x + 2e-3x ,

1 2
de donde: 2 ( x ) = e 2 x e 3 x . Por lo tanto, una solucin particular
2 3
del sistema ser:
y1p 2x e
2x
1 2x 2 3x 0
y = e 2 x + e e 3 x , o sea:
2p e 2 3 e
y1p = 1
1 x 2 1 1 x
y 2p = 1 e = e
2 3 3 2
La solucin general buscada es, pues:
y1 = c1e 2 x 1
1 1 x
y 2 = c1e 2 x + c 2e 3 x + e
3 2
Para concluir, obtengamos la solucin particular del sistema que

verifica las condiciones iniciales dadas (se tratara, pues de un problema
de valor inicial o PVI):
y1(0) = 1
y2(0) = 0
Substituyendo en el sistema anterior dichas condiciones tenemos

que:
1 = c1 1

1 1
0 = c1 + c 2 +
3 2
13
de donde: c1 = 2 y c 2 = . Por lo tanto, la solucin particular buscada es
6
la siguiente:
y1 = 2e 2 x 1
13 3 x 1 1 x
y 2 = 2e 2 x + e + e
6 3 2
588
CAPTULO 9a
O1 y1 = 2e12 - 1 = 564 /ud. (I1 = 564 600 = 3.38400 ).

13 1'8 1 e 0' 6
O2 y2 = -2e12 + e + = 589 /ud. (I2 = 589 600 =
6 3 2
= 3.53400 ).
c) Para ambas ofertas, se tendrn los siguientes puntos de

equilibrio y los correspondientes ingresos brutos de los agentes
ofertantes:
30 50x
O1 = D 2e2x - 1 = ; x1e = 0396 396 ud.
3
30 500'396
y1e = = 340 /ud.
3
I1 = p1 q1 = 340 396 = 1.34640 .
13 3 x 1 e x 30 50x
O2 = D -2e2x + e + = ; x2e = 0434 434 ud.
6 3 2 3
30 500'434
y2e = = 277 /ud.
3
I2 = p2 q2 = 277 434 = 1.20218 .
, con la siguiente representacin grfica conjunta:
FIG. 9.22. Representacin grfica conjunta del equilibrio (IV).
589

funciones de oferta O1 y O2 la existencia de ramas parablicas, puesto
y
x + x
d) Por otra parte, la elasticidad arco de la demanda entre ambos

0'434 0'396 2'77 + 3'40 0'038 6'17

ea = = = 0'45 (1, 0) ,
0'434 + 0'396 2'77 3'40 0'83 0'63
luego se trata de de una demanda relativamente inelstica.
Ejemplo 2
Una vez efectuado el estudio correspondiente, se sabe que dos

lneas de produccin diferentes de una misma planta de embotellado de
bebidas gaseosas, que utilizan el mismo input variable x, tienen las
siguientes relaciones entre sus funciones de produccin y1 e y2:
dy1
+ 4 y1 + 3 y 2 = e x
dx
dy 2
+ 2y1 + 5y 2 = e3 x
dx
Averiguar cul de ellas resulta ms eficiente en la utilizacin del

recurso, si la produccin es nula en ambas lneas cuando no entra input
en el proceso fabril. Tanto x como y se expresan en miles de unidades
del input o del output en cuestin.
Solucin:
Como el sistema homogneo correspondiente, resuelto en un

problema anterior a salvo, claro est, de la arbitrariedad de las
constantes, ofrece:
y1 = c1e 7 x + c 2e 2 x
2
y 2 = c1e 7 x c 2e 2 x
3
A continuacin se obtiene, suponiendo que c1 y c2 son funciones, el

siguiente sistema por derivacin:
590
CAPTULO 9a
dc1 7x dc 2
e + e 2x = e x
dx dx
dc1 2 dc 2 2x
+ e 7x e = e 3x
dx 3 dx
En efecto:
dc1 7 x dc
e c17e-7x + 2 e 2 x c22e-2x +
dx dx
+ 4c1e-7x + 4c2e-2x + 3c1e-7x 2c2e-2x = ex , con lo que:
ex e 2 x
2e 2 x 2e x
e3x ex
dc1 3 3 2e x 3e x
= 7 x = = =
dx e e 2 x 2e 9 x 9 x 2e 9 x 3e 9 x
e
7 x 2e 2 x 3
e
3
2e x 3e x 2e x + 3e x 2 8 x 3 10 x
= = = e + e .
5e 9 x 5e 9 x 5 5
Del mismo modo, se tiene que:
dc1 7 x 2 dc 4
e c17e-7x 2 e 2 x + c2e-2x +
dx 3 dx 3
10
+ 2c1e-7x + 2c2e-2x + 5c1e-7x c2e-2x = e3x , con lo que tambin
3
podremos escribir:
e 7 x ex
dc 2 e 7 x e 3 x e 4 x e 6 x 3e 4 x 3e 6 x
= 7 x = = =
dx e e 2x 2e 9 x 9 x 2e 9 x 3e 9 x
e
7 x 2e 2 x 3
e
3
3e 4 x 3e 6 x 3 3
= 9 x
= e 5 x + e 3 x ;
5e 5 5
2 3 2 3 e 8 x 3e10 x
c 1 = e 8 x + e10 x dx = e 8 x dx + e10 x dx = + + k1 .
5 5 5 5 20 50
As mismo, y por lo que se refiere a la otra constante, se cumple

que:
591
3 3 3
c 2 = e 5x + e 3x dx = (e 3x e 5x )dx =
5 5 5
3 e 3x e 5x e 3x 3e5x
= + k 2 = + k2 .
5 3 5 5 25
Substituyendo, ahora, en la solucin calculada del sistema

homogneo se obtiene la solucin del sistema no homogneo, con k1 y k2
como nuevas constantes arbitrarias del problema.
En efecto, se tiene que:
e 8 x 3e10 x e 3 x 3e 5 x
y1 = + + k 1 e 7 x + + k 2 e 2x =
20 50 5 25
e x 3e 3 x e x 3e 3 x
= + + k 1e 7 x + + k 2 e 2 x =
20 50 5 25
e x 3e 3 x
= + k 1e 7 x + k 2e 2 x .
4 50
e8 x 3e10 x 7 x 2 e3 x 3e5 x
y2 =
+ + k1 e + k 2 e 2 x =
20 50 3 5 25
x 3x x 3x 2x
e 3e 2e 2e 2k e
= + + k1e 7 x + 2 =
20 50 15 25 3
e x 7e 3 x 2k e 2 x
= + + k1e 7 x 2 ,
12 50 3
con lo cual, la integral general buscada del sistema diferencial planteado

ser la siguiente:
e x 3e3 x
y1 = + k1e 7 x + k 2 e 2 x
4 50
e x
7e3 x 2k e 2 x
y2 = + + k1e 7 x 2
12 50 3
Ahora bien, atendiendo a las condiciones iniciales dadas, se tendr

que:
1 3
y1(0) = + k1 + k 2 = 0
4 50
1 7 2k
y2(0) = + + k1 2 = 0
12 50 3
592
CAPTULO 9a
, sistema que resuelto proporciona los valores: k1 = -11/100 y k2 = -2/25,

por lo que resulta la integral particular del sistema:
e x 3e 3 x 11e 7 x 2e 2 x
y1 =
4 50 100 25
e x 7e 3 x 11e 7 x 4e 2 x
y2 = + +
12 50 100 75
FIG. 9.23. Representacin grfica de ambas funciones de produccin.

que estudiar ambos casos separadamente. En efecto, en y2 se presume
la existencia de ramas parablicas, puesto que si x tambin y2 .
y
Esto es: m = lm . 2 = + , luego existe una rama parablica segn el
x + x
eje OY (vertical, hacia arriba). As mismo, tambin en y1 se presume la

existencia de ramas parablicas, puesto que si x tambin y1 - .
y
Pero entonces: m = lm . 1 = , luego existe una rama parablica
x + x
segn el eje OY (vertical, hacia abajo).
De la contemplacin de la representacin grfica de ambas

funciones de produccin se deduce inmediatamente que la lnea de
embotellado y2 resulta mucho ms eficiente que la lnea y1, que, desde
luego, debera ser reparada o bien eliminada del proceso productivo.
593
Ejemplo 3

P1 = 3t + P1 + P2
P2 = t - 2P1 P2

Solucin:
Este sistema es reducible a una sola ecuacin diferencial por

eliminacin, lo que se consigue sumando miembro a miembro ambas
ecuaciones componentes del sistema, as:
P1 + P2 = 4t P1 ; adems: P1 = 3 + P1 + P2 , con lo que:

P1 + P1 = 3 + P1 + P2 + 4t P1 P2 ; de donde: P1 + P1 = 4t + 3.
La integral de la ecuacin homognea, como ya se ha visto en

ejercicios anteriores, conduce a la solucin:
P1* = c1cos t + c2sin t.
Ensayando ahora una solucin particular de la no homognea del

tipo (porque carece de trmino en P1):
Pp = at2 + bt + c
Pp = 2at + b
Pp = 2a
y substituyendo ello en la ecuacin inicial: 2a + at2 + bt + c = 4t + 3 ;
de donde: a = 0; b = 4; c = 3; con lo que se tendr una integral general:
P1(t) = P1* + Pp = c1cos t + c 2sin t + 4t + 3 ;
a su vez, se tiene que: P1 = - c1sin t + c2cos t + 4, con lo que

substituyendo en la primera ecuacin, se tiene que:
P2(t) = P1 - P1 3t =
= -c1sin t + c2cos t + 4 - c1cos t - c2sin t 4t - 3 3t =
= (c2 c1)cos t (c1 + c2)sin t 7t + 1 ,
594
CAPTULO 9a
que constituyen ambas la solucin general del sistema diferencial

propuesto.
Aplicando ahora las condiciones iniciales dadas, se tendr que:
P1(0) = c1 + 3 = 1
P2(0) = c2 c1 + 1 = 2
, cuya resolucin conduce a los valores: c1 = -2 y c2 = -1.
De este modo, se obtiene la solucin particular del sistema:
P1(t) = -2cos t sin t + 4t + 3

P2(t) = cos t + 3sin t 7t + 1
De hecho, la coincidencia temporal de ambas trayectorias se

producir cuando: P1(t) = P2(t), o sea, segn la ecuacin trigonomtrica:
3cos t + 4sin t 11t 2 = 0, cuya resolucin ofrece los valores:
t = 01385 aos 51 das, y P = 14351 144 /ud.

continuacin:
FIG. 9.24. Trayectorias temporales de los precios (VI).
Debemos recordar tambin que si existe competencia perfecta

entre los consumidores, un consumidor maximizar su satisfaccin si su
RSB (relacin de substitucin entre los bienes cuya trayectoria temporal
595
se analiza) o RMS (relacin marginal de sustitucin) es igual a la razn

de sus precios; en este caso, maximizamos la utilidad de un individuo
condicionado a una restriccin presupuestaria, o sea:
q1 P cos t + 3 sin t 7t + 1
RSB = = 2 = , que inicialmente valdr:
q2 P1 2 cos t + sin t 4t 3
-200/100 = -2. De hecho, esta relacin mide la pendiente de la curva de

indiferencia que, por hallarse en el segundo cuadrante del crculo, resulta
negativa, y representa la relacin en la que el consumidor est dispuesto
a substituir el bien (1) por el bien (2).
Ejemplo 4
Los resultados contables y, expresados en miles de euros, de tres

sucursales del mismo grupo empresarial bancario, que operan en la
misma ciudad, estn relacionados entre s del siguiente modo:
y1 = -6y1 3y2 + 14y3

y2 = 4y1 + 3y2 8y3
y3 = -2y1 y2 + 5y3 + sin t
, y se sabe que, en el comienzo de la actividad econmica, la primera

sucursal tena unos beneficios de 1.000 , la segunda unas prdidas de
1.000 y la tercera no tena prdidas ni ganancias. Hallar la trayectoria
temporal de dichas sucursales y razonar la posible supresin de alguna o
algunas de ellas, resolviendo el problema por tres procedimientos
diferentes: a) Mtodo matricial combinado con el de variacin de
constantes, b) Mtodo de los operadores diferenciales, c) Mtodo de
variacin de constantes o parmetros.
Solucin:
a) Primero solucionaremos el sistema homogneo de matriz:
6 3 14
[ A] = 4 3 8 ; La ecuacin caracterstica o secular, ser:

2 1 5
0 0 6 3 14 + 6 3 14
[I3] [A] = 0 0 4 3 8 = 4 3

8 ;

0 0 2 1 5 2 1 5
que pasando de matrices a determinantes ofrece las soluciones:
596
CAPTULO 9a
( + 6)( 3)( 5) + 48 + 56 + 28 ( 3) + 12( 5) 8( + 6) = 0

3 22 33 + 194 + 28 84 + 12 60 8 48 = 0.
3 22 + 2 = 0 ; 1 = 1 ; y operando por aplicacin de la regla de

Ruffini se obtiene:
1 2 1 2
1) 1 1 2
2 2 = 0 .
1 1 2 0
1 1+ 8 2 = 2
= = ; haciendo: AXi = iXi ; se tiene que, para cada
2 3 = 1
uno de los valores obtenidos:
1 = 1
6 3 14 x1 x 1
4 3 8 x 2 = x 2 ;

2 1 5 x 3 x 3
-6x1 3x2 + 14x3 = x1 x1 = 2x3

4x1 + 3x2 8x3 = x2 x2 = 0 ;
-2x1 x2 + 5x3 = x3
2 1
K 0 K 0 .

1 1/ 2
2 = 2
6 3 14 x 1 2x 1
4 3 8 x 2 = 2x 2 ;

2 1 5 x 3 2x 3
-6x1 3x2 + 14x3 = 2x1 x1 = 5/2x3

4x1 + 3x2 8x3 = 2x2 x2 = -2x3
-2x1 x2 + 5x3 = 2x3
5 / 2 1

K 2 K 4 / 5 .

1 2 / 5
597
3 = -1
6 3 14 x1 x 1
4 3 8 x 2 = x 2 ;

2 1 5 x 3 x 3
-6x1 3x2 + 14x3 = -x1 x1 = -2x2

4x1 + 3x2 8x3 = -x2 x2 = -2x3
-2x1 x2 + 5x3 = -x3
4 1
K 2 K 1/ 2 .

1 1/ 4
Con ello, la integral general del sistema homogneo ser:
y1 1 1 1
y = y 2 = c1 0 e + c 2 4 / 5 e + c 3 1/ 2e t ; o sea:
t 2t

y 3 1/ 2 2 / 5 1/ 4
y1* = c1e t + c 2e2 t + c 3e t

4 1
y 2 * = c 2e 2t c 3e t
5 2
c1 t 2 c
y3 * = e + c 2e 2 t + 3 e t
2 5 4
Suponiendo, ahora, que c1, c2 y c3 son funciones, aplicaremos el

mtodo de variacin de constantes, con lo que:
y1*' = c'1e t + c1e t + c'2e 2t + 2c 2e 2t + c'3e t c 3e t

4 8 c' c
y 2 *' = c'2e 2t c 2e 2 t 3 e t + 3 e t
5 5 2 2
c'1 t c1 t 2c'2 2 t 4 c' 3 t c 3 t
y3 *' = e + e + e + c 2e + e e
2t
2 2 5 5 4 4
Substituyendo, ahora, en el sistema original, se tendr:
(y*1) + 6y*1 + 3y*2 14y*3 = 0 (primera ecuacin) ; o sea:
c1et + c1et + c2e2t + 2c2e2t + c3e-t c3e-t + 6c1et + 6c2e2t +

+ 6c3e-t (12/5)c2e2t (3/2)c3e-t 7c1et (28/5)c2e2t (7/2)c3e-t = 0.
o sea: c1et + c2e2t + c3e-t = 0 ;
(y*2) 4y*1 3y*2 + 8y*3 = 0 (segunda ecuacin); obviamente, resultar:
598
CAPTULO 9a
4 c'
c'2e2t 3 e t = 0 ;
5 2
(y*3) + 2y*1 + y*2 5y*3 = sin t (tercera ecuacin); y as

sucesivamente. Al final del proceso se obtendr la integral general del
sistema infinitesimal completo que es objeto de nuestro estudio, as:
y1 = y1 * +y1p = c1e t + c 2e 2 t + c 3 e t + cos t 5 sin t

4 c 12 4
y 2 = y 2 * + y 2p = c 2e 2t 3 e t + sin t cos t
5 2 5 5
c 2 c 17 cos t
y3 = y3 * + y3p = 1 e t + c 2e 2t + 3 e t sin t
2 5 4 10 10
Las soluciones particulares correspondientes a las condiciones

iniciales dadas sern:
y1(0) = c1 + c 2 + c 3 + 1 = 1
4c c 4
y 2 (0) = 2 3 = 1
5 2 5
c1 2c 2 c 3 1
y 3 (0) = + + =0
2 5 4 10
del que se deduce que: c1 = 0 ; c2 = 2/3 ; c3 = -2/3 ; y la solucin

particular (I.P.) del sistema planteado ser:
2e2t 2e t
y1 = + cos t 5 sin t
3 3
8 2t e t 12 4
y2 = e + + sin t cos t
15 3 5 5
t
4 e 17 cos t
y3 = e2t sin t
15 6 10 10
b) Sea ahora el sistema diferencial siguiente:
y1' + 6y1 + 3y 2 14y 3 = 0 (D + 6 )y1 + 3y 2 14y 3 = 0

y '2 4y1 3y 2 + 8y 3 = 0 o bien 4y1 + (D 3 ) y 2 + 8y 3 = 0 , en el que:
y '3 + 2y1 + y 2 5y 3 = sin t 2y + y + (D 5 ) y = sin t
1 2 3
D+6 3 14
(D) = - 4 D - 3 8 = D3 2D 2 D + 2 = (D 1)(D + 1)(D 2) ;
2 1 D-5
599
D3 8 3 - 14
11 = = D2 8D + 7 ; 21 = = 1-3D ;
1 D-5 1 D-5
3 - 14
31 = = 14D 18 . La eliminacin de y2, y3 conduce a la ecuacin
D-3 8
diferencial ordinaria de tercer orden en y1 siguiente:
(D-1)(D+1)(D-2) y1 = (D3 2D2 D + 2) y1 = (14D-18) sin t =

= 14 cos t -18 sin t, con las races de la ecuacin homognea:
1 = 1, 2 = -1 y 3 = 2, que implican la solucin:
y1* = C1et + C2e-t + C3e2t.
Para resolver la ecuacin inhomognea o completa ensayaremos

una solucin particular del tipo:
yp = Acos t + Bsin t
yp = -A.sin t + Bcos t
yp = -A.cos t Bsin t
yp = Asin t Bcos t
Substituyendo en la ecuacin anterior, se obtiene que:
y1 2y1 y1 + 2y1 = 14 cos t 18 sin t; esto es:

Asin t Bcos t + 2Acos t + 2Bsin t +Asin t Bcos t + 2Acos t +
2Bsint = (2A + 4b) sin t + (4A-2B) cos t = -18 sin t + 14 cos t; de donde
se deduce que: A = 1 y B = -5, por lo que la primera integral general es:
y1 = C1et + C2e-t + C3e2t + cos t - 5 sin t . [1]
Substituyendo en la primera ecuacin se obtiene que:
3y 2 14y 3 = y1' 6y1 = 31 sin t cos t 7C1e t 5C 2 e t 8C 3 e 2 t .
Por otra parte, derivando la primera ecuacin del sistema y

substituyendo y 1' , y '2 , y '3 por sus expresiones reducidas del mismo, queda
lo siguiente:
y1'' + 4y1 + 5y 2 10y 3 14 sin t = 0 , de donde: 5y 2 10y 3 = 14 sin t y1'' 4y1 ,
y substituyendo y1 e y 1'' por sus expresiones deducidas de [1] resulta

que:
5y2 -10y3 = 29 sin t -3 cos t - 5C1et - 5C2e-t - 8C3e2t.
600
CAPTULO 9a
Resolviendo ahora el sistema obtenido en y2, y3 resultan finalmente

las otras dos integrales generales:
1 4 12 4
y 2 = C 2e t C3e 2t + sin t - cos t
2 5 5 5
1 1 2 17 1
y 3 = C1e t + C 2 e t + C3 e 2 t sin t - cos t
2 4 5 10 10
Una vez obtenidas las tres soluciones generales, para hallar las
particulares correspondientes a las condiciones iniciales dadas en el
enunciado del problema, habr que calcular los valores de las constantes
resolviendo el sistema numrico que expresa el cumplimiento de las
susodichas condiciones.
Como estas condiciones dadas son: y1(0) = 1, y2(0) = -1, y3(0) = 0,

expresadas en miles de euros, el sistema conformado por C1, C2, C3 ser
el siguiente:

1 = C1 + C 2 + C 3 + 1 C1 = 0
1 4 4
1 = C 2 C 3 , que ofrece los valores: C 2 = 2 / 3
2 5 5 C = 2 / 3
0 = C + C + C 1
1 1 2 3
2
1
4
2
5
3
10
Aplicando estas constantes a la integral general anteriormente

obtenida, resulta la misma integral particular hallada en el expositivo
anterior a), como puede comprobar el amable lector/a.
c) Apliquemos ahora el mtodo de variacin de las constantes o

parmetros al sistema anterior, considerando primero el sistema
homogneo, cuya ecuacin caracterstica coincide con (r) = 0, o sea:
6r -3 14
4 3-r - 8 = 0 , esto es: r3 2r2 r + 2 = 0.
-2 -1 5-r
Substituyendo las races de esta ecuacin 1, -1, 2, en lugar de r

en el sistema correspondiente, se obtienen tres sistemas que dan,
respectivamente,
1 = 2, 1 = 0, v 1 = 1 y 1 = 2C1e t + 4C 2 e t + 5C 3 e 2 t
t
2 = 4, 2 = 2, v 2 = 1 de donde y 2 = 2C 2 e 4C 3 e
2t
[2]
3 = 5 , 3 = 4, v 3 = 2 y = C e t + C e t + 2C e 2 t
3 1 2 3
601
, que constituye la solucin del sistema homogneo al que podemos

aplicar el mtodo de variacin de las constantes para obtener la solucin
del sistema dado. El sistema compatible y determinado resulta aqu:
2C1' e t + 4C'2e t + 5C'3e 2 t = 0

2C'2e t 4C'3 e 2 t = 0 , de donde por aplicacin de la regla de
C1e + C 2e + 2C3 e = sin t
' t ' t ' 2t
Cramer (aunque tambin puede resolverse por el mtodo de la inversin

de la matriz o el de triangularizacin de Gauss-Jordan) llegaremos a:
0 4 5
0 -2 -4
sin t 1 2 6 sin t
C1' e t = = = sin t ,
2 4 5 -6
0 -2 -4
1 1 2
et
t
C1 = e sin t dt + K1 = [sin t + cos t] + K1 .
2
Procediendo anlogamente a como se ha operado hasta ahora, se

tendr tambin que:
4
e (sin t - cos t ) + K 2 .
4 t 2 t
C'2e t = sin t ;
3
C2 = e sin t dt = -
3 3
2 2e-2t
C'3e 2 t =
2 2t
(2 sin t + cos t ) + K 3 .
3
sin t ; C3 = e sin t dt = -
3 15
La substitucin de estos valores en la expresin [2] dan como

resultado la integral general siguiente:
y1 = 2K1et + 4K2e-t + 5K3e2t - 5 sin t + cos t
12 4
y 2 = 2K 2e t 4K 3e 2 t + sin t - cos t
5 5
17 1
y 3 = K1e t + K 2e t + 2K 3e 2 t sin t - cos t
10 10
que coincide, como no podra ser de otra manera, con la solucin hallada
anteriormente a salvo del valor de las constantes arbitrarias:
602
CAPTULO 9a
1 1 1
K1 = C1, K 2 = C 2 , K 3 = C3 .
2 4 5

continuacin:
FIG. 9.25. Trayectorias temporales de los resultados contables (II).

y1 e y3 la existencia de ramas parablicas, puesto que aqu sucede que si
y
t tambin y . Esto es: m = lm . = + , luego existe una rama
t + t
parablica segn el eje OY (vertical, hacia arriba) en ambos casos.
De la contemplacin de la representacin grfica de las

trayectorias temporales de los resultados contables de las tres
sucursales bancarias analizadas se deduce inmediatamente que la
segunda debera ser cerrada por sus nulos resultados financieros
registrados a lo largo del tiempo.
Ejemplo 5
Los resultados contables y de dos sucursales del mismo grupo

empresarial bancario, que operan en la misma ciudad, estn
relacionados entre s del siguiente modo:
y1 - 3y1 + 2y2 = sin t

-y2 + 4y1 - y2 = cos t
603
, y se sabe que, en el comienzo de la actividad econmica, no tenan

prdidas ni ganancias. Hallar la trayectoria temporal de dichas
sucursales.
Solucin:
El sistema homogneo correspondiente se puede expresar de la

forma:
y1 = 3y1 2y2
y2 = 4y1 y2
3 2
Matriz del sistema diferencial: A = . La ecuacin
4 1
0 3 2 3 2
caracterstica o secular ser: [I2 A] =
=
; o
0 4 1 4 + 1
sea, pasando de matrices a determinantes: ( 3)(+1) + 8 = 0 ; de lo
que resulta la ecuacin:
2 4 20 2 4i 1 = 1 + 2i
2 2 + 5 = 0 ; = = = .
2 2 2 = 1 2i
Haciendo ahora: AXi = iXi ;
1 = 1 + 2i
3 2 x1 (1 + 2i)x1
4 1 x = (1 + 2i)x ;
2 2
3x1 2x2 = x1 + 2ix1

1 + 2i
4x1 - x2 = x2 + 2ix2 K (vector propio complejo asociado)
3+i
2 = 1 2i
3 2 x1 (1 2i)x1
4 1 x = (1 2i)x ;
2 2
3x1 2x2 = x1 2ix1

1 2i
4x1 x2 = x2 2ix2 K (vector propio complejo asociado)
3i
luego la integral general del sistema homogneo ser:
y 1 + 2i (1+2i) t 1 2i (12i)t
y = 1 = c1 e + c2 e ; o sea:
y 2 3+i 3i
604
CAPTULO 9a
y1 = (1+2i)c1e(1+2i)t + (1-2i)c2e(1-2i)t
y2 = (3+i)c1e(1+2i)t + (3-i)c2e(1-2i)t
, y as sucesivamente, de donde la solucin particular real final de las

trayectorias temporales solicitadas, con las condiciones iniciales
expresadas, ofrece (comprubelo el amable lector/a) el siguiente
resultado:
, donde se ha substituido y = y1, z = y2.
Ejemplo 6

d 2P1
dt 2 = 4P2 + e
t
2
d P2 = 4P e t
dt 2 1
Se pide hallar la trayectoria temporal de ambos precios con

independencia de las condiciones iniciales previas.
Solucin:
D 2P1 = 4P2 + e t
D 2P2 = 4 P1 e t
D 2P1 e t D3P1 e t D 4P1 e t

D 2P1 e t = 4P2 P2 = DP2 = D 2P2 =
4 4 4 4 4 4
D 2P2 = D 2P2
Y nos quedar la ecuacin:
605
D 4P1 e t D 4P1 3e t D 4 16 3e t
= 4P1 e
t
4P1 = ; P1 = 4 .
4 4 4 4 4
A continuacin, se investigar una solucin particular del tipo

siguiente:
[ ]
P1 D 4 16 = 3e t P1p = Ae t P'1p = Ae t P1p
(4 )
= Ae t ;
1 1
Ae t 16 Ae t = 3e t A = P1p = e t .
5 5
Por otra parte, la solucin de la ecuacin homognea exige que:
P1 * : D 4 16 = 0.
D = 2
( )(
)
D 2 4 D 2 + 4 = 0 D = 2
D = 2i

P1 * = C1e 2 t + C 2 e 2 t + C3 cos 2t + C 4 sin 2t;
P1 (t ) = P1 * + P1p = C1e 2 t + C 2 e 2 t + C3 cos 2t + C 4 sin 2t +

1 t
e.
5
D 2P1 e t D 2 2 t et et
P2 ( t) = = C e 2t
+ C e + C cos 2 t + C sin 2 t + ;
4 5 4
1 2 3 4
4 4
D 2t et et
P2 ( t) = 2C1e 2C 2 e 2C3 sin 2t + 2C 4 cos 2t + ;
2t
4 5 4
1 2 t et et
P2 ( t) = 4C1e + 4C 2e 4C3 cos 2t 4C 4 sin 2t + ;
2t
4 5 4
et et
P2 ( t) = C1e 2 t + C 2 e 2 t C3 cos 2t C 4 sin 2t + ;
20 4
et
P2 (t ) = C1e 2 t + C 2 e 2 t C3 cos 2t C 4 sin 2t .
5
y la solucin general buscada ser:
et
P1 (t ) = C1e + C 2e + C3 cos 2t + C 4 sin 2t +
2t 2 t
5
et
P2 (t ) = C1e 2 t + C 2e 2 t C3 cos 2t C 4 sin 2t
5
606
CAPTULO 9a
y entonces se cumple que: P1(t) + P2(t) = 2C1e 2 t + 2C 2e 2 t .
La resolucin de este mismo problema por el sistema tradicional

matricial conducira a una solucin mucho ms prolija, aunque similar a la
obtenida, teniendo en cuenta la arbitrariedad de las 4 constantes que
aparecen en la solucin.
Ejemplo 7
Sean las tres funciones de oferta de un bien normal y1, y2, y3, que
se hallan relacionadas entre s del siguiente modo:
y 1' 2 0 0 y 1
'
y 2 = 0 1 0 y 2 , con y1(0) = y2(0) = y3(0) = 1 /ud.,
'
y 3 0 1 1 y 3
siendo: y1 = precio oferente 1 en /ud., y2 = precio oferente 2 en /ud., y3

= precio oferente 3 en /ud., x = cantidad ofertada o demandada
expresada en miles de ud. Se pide: a) determinar dichas funciones de
oferta, b) hallar el equilibrio del mercado, y representarlo grficamente,
x
para la siguiente funcin de demanda: f ( x ) + 0 f (u) du = 15 , as como
estimar los ingresos brutos de los ofertantes, y c) calcular la elasticidad
arco de la demanda entre los puntos de equilibrio extremos y la
elasticidad en el punto de equilibrio intermedio.
Solucin:
a) El sistema dado planteado en forma matricial es el siguiente:
y1 = 2y1
y2 = y2
y3 = y2 + y3
que, de hecho, es un sistema homogneo, pero para cuya resolucin

haremos servir tambin, en algn momento, el mtodo de variacin de
constantes o parmetros.
Vase que las dos primeras ecuaciones pueden resolverse

independientemente del siguiente modo:
y 1' = 2y 1 y 1 (x ) = k 1e 2 x
y '2 = y 2 y 2 (x ) = k 2 e x
607
Substituyendo y2 en la tercera ecuacin del sistema propuesto,

sta queda as: y '3 = y 2 + y 3 = k 2 e x + y 3 , que es una ecuacin lineal de
primer orden. La ecuacin homognea y '3 = y 3 tiene por solucin general
la siguiente: y3 = kex.
Usando el mtodo de variacin de constantes, resultar que:

k(x)e + k(x)ex = k(x)ex + k2ex, por lo tanto: k(x) = k2x + k3 , y la solucin
x
general de la ecuacin completa, es: y3(x) = k2xex + k3ex. Si utilizamos

ahora las condiciones iniciales dadas para determinar los valores de las
constantes k1, k2 y k3, se tendr que:
y1(0) = k1 = 1 , y2(0) = k2 = 1 , y3(0) = k3 = 1.
Finalmente, la solucin del problema planteado de valores iniciales,

es la siguiente integral particular:
y 1 (x ) = e 2 x

y 2 (x ) = e
x
y (x ) = (x + 1)e x
3
b) La funcin de demanda viene expresada como una ecuacin

con lo que:
{
L f(x ) +
x
0
}
f (u )du = L {15 } L {f(x) } + L { f (u )du }= L {15 } F(S) + F(S)
0
x
S
=
15
S

15
SF(S) + F(S) = 15 F(S)(S+1) = 15 F(S) = .
S+1

15
f ( x ) = L 1 x
= 15e I.P.
S + 1

x x
15e x + 15e udu = 15 , o lo que es lo mismo: e x + e u du = 1 . En efecto:
0 0
e x
[ ]
e u x
0 =e x
e x
+ e = 1, c.s.q.d.
0
608
CAPTULO 9a
As pues, en el equilibrio suceder, en todos los casos, que (D =

Oi). Para las tres ofertas en cuestin, se tendrn, en fin, los siguientes
puntos de equilibrio y los correspondientes ingresos brutos de los
ofertantes:
O1 = D e2x = 15e-x; e3x = 15; x1e = (ln 15)/3 = 0903 903 ud.
y1e = e1806 = 609 /ud.
I1 = p1 q1 = 609 903 = 5.49927 .
O2 = D ex = 15e-x ; x2e = (ln 15)/2 = 1354 1.354 ud.

y2e = e1354 = 387 /ud.
I2 = p2 q2 = 387 1.354 = 5.23998 .
O3 = D (x + 1)ex = 15e-x; x3e = 1005 1.005 ud.

y3e = (1005 + 1)e1005 = 548 /ud.
I3 = p3 q3 = 548 1.005 = 5.50740 .

funciones de oferta O1, O2 y O3 la existencia de ramas parablicas,
y
puesto que si x tambin y . Esto es: m = lm. = + , luego
x + x
existe en todas ellas una rama parablica segn el eje OY (vertical, hacia
arriba). Adems, la funcin de demanda posee una asntota horizontal en
el eje OX.
Se tiene la representacin grfica conjunta siguiente:
FIG. 9.26. Oferta, demanda y punto de equilibrio (XII).
609
c) Por otra parte, la elasticidad arco de la demanda entre los

puntos E1(0903,609) y E2(1354,387) vendr dada por la siguiente
expresin:
1'354 0'903 3'87 + 6'09 0'451 9'96 4'49196

ea = = = = 0'90 ( 1, 0) ,
1'354 + 0'903 3'87 6'09 2'257 2'22 5'01054
luego se trata de una demanda relativamente inelstica.
As mismo, la elasticidad en el punto intermedio E3(1005,548)

dy x dx ex
deber considerar que: = 15e ; = ; y la elasticidad puntual
dx dy 15
dx y ex 15 1 1
buscada ser: ep = = x
= = 1, luego se
dy x 15 xe x 1'005
trata de una elasticidad prcticamente unitaria.
610
CAPTULO 9b
CAPTULO 9b
SISTEMAS DE ECUACIONES INFINITESIMALES II
2. APLICACIN DE LAS TRANSFORMADAS DE LAPLACE A LA

RESOLUCIN DE SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES
LINEALES
2.1. CONCEPTO
Tambin en la resolucin de los sistemas de EDO que hemos visto

en el anterior captulo de nuestro libro (es decir, conjuntos de dos o ms
ecuaciones diferenciales con un nmero igual de funciones
desconocidas), el mtodo de las transformadas de Laplace reviste
singular utilidad. Si todos los coeficientes son constantes, entonces el
mtodo de solucin consiste en la generalizacin directa.
Las transformadas de Laplace se toman de cada ecuacin

diferencial en el sistema; las transformadas de las funciones
desconocidas se determinan algebraicamente a partir del conjunto
resultante de ecuaciones simultneas; por ltimo, las transformadas
inversas para las funciones desconocidas se calculan con la ayuda de la
tabla correspondiente que adjuntamos en el captulo 7 de nuestro libro1 y
que puede hallarse tambin en diversos manuales ad hoc.
Supongamos, en fin, que tenemos un sistema de ecuaciones

lineales de la forma:
y(t) = Ay(t) + f(t) , (1)
donde A es una matriz cuadrada de n filas por n columnas con los

coeficientes reales, f = (f1, f2, , fn)t , donde las fi son funciones dadas e
y = (y1, y2, , yn)t es la funcin vectorial incgnita. Supongamos adems
las condiciones iniciales:
y(0) = y0 , (2)
donde: y0 = ( y10 , y 02 ,..., yn0 )t con yi0 nmeros reales para 1 i n.

1
La tabla antedicha provee la mayora de las transformaciones de Laplace para funciones de una sola
variable. Recordemos que, debido a que la transformada de Laplace es un operador lineal, la transformada
de Laplace de una suma es la suma de la transformada de Laplace de cada trmino. En definitiva, se trata
de una lista de las transformadas laplacianas ms comunes, que puede resultar de gran utilidad en la
resolucin de los problemas prcticos como los que se plantean en el presente manual.
611
Sea: L[y](z) = (L[y1](z), L[y2](z), , L[yn](z))t.
Entonces, tomando la Transformada de Laplace en (1) y teniendo

en cuenta (2) obtenemos que: zL[y](z) y0 = AL[y](z) + L[f](z), de
donde, si In, denota la matriz identidad de orden n, se tendr que:
(zIn A)L[y](z) = y0 + L[f](z),
y de aqu se deduce que: L[y](z) = (zIn A)-1(y0 + L[f](z)). (3)
Una vez calculada de este modo L[y](z) obtendremos y tomando la

Transformada inversa con la ayuda de la tabla correspondiente. Este
mtodo puede aplicarse a los sistemas de ecuaciones diferenciales con
la ventaja de proporcionar las soluciones convenientes a las condiciones
iniciales prefijadas del problema (PVI).
El mtodo en cuestin no solo ofrece directamente las soluciones

particulares que satisfacen a dichas condiciones iniciales sino que,
adems, estas funciones se pueden calcular independientemente unas
de otras, lo que no ocurre precisamente empleando los mtodos
expuestos hasta ahora. En efecto, para resolver el mismo problema
mediante la determinacin previa de las soluciones o integrales
generales, es preciso, como se recordar, recurrir al hallazgo de las
constantes de integracin a posteriori, resolviendo el sistema de
ecuaciones numrico que resulta de expresar el cumplimiento de dichas
condiciones, lo que, en definitiva, impide el clculo por separado de cada
una de las funciones incgnita.
2.2. EJEMPLOS
Vanse, a continuacin, los siguientes ejemplos que juzgamos

suficientemente representativos:
Ejemplo 1
Los resultados contables y de dos comercios franquiciados de la

misma empresa matriz, que operan en la misma ciudad, estn
y '1 2 3 y1 1
= +
y'2 3 2 y 2 0
, y se sabe que, en el comienzo de su actividad econmica, sus

resultados diarios se expresaban as (en miles de euros):
612
CAPTULO 9b
y 1(0 ) 2
= .
y 2 ( 0 ) 1
Se desea hallar las trayectorias temporales de los resultados de

dichas sucursales en el primer decenio de su existencia (con la variable t
expresada en decenios), representndolas grficamente y averiguando si
se producir, en alguna ocasin, coincidencia de sus resultados
contables.
Solucin:
El sistema anterior tambin se puede escribir as:
y1 = 2y1 3y2 + 1
y2 = 3y1 + 2y2
De la expresin anterior (3) explicada en la introduccin terica, se

deduce que:
L [y 1 ]( z ) z 2 1
1
3 2 + =
=
L [y 2 ]( z ) 3 z 2 z
1
2z2 2
2 z + 1
1 z 2 3 = z ( z 4 z + 13 )
2
= z
z 4 z + 13 z 2 1 z + 8 z + 3
2 2
3
z ( z 4 z + 13 )
2
Entonces, la solucin del presente problema viene dada por la

siguiente expresin matricial de las correspondientes funciones
generatrices Laplace:
1 2z 2 2
L ( t)
y1( t ) z( z 4 z + 13) 1 28e 2 t cos( 3 t ) + 16e 2 t sin( 3 t ) 2
2
= = 13 28e 2 t sin( 3 t ) 16e 2 t cos( 3 t) + 3 ,
y ( t )
2 L1 z 2
+ 8 z + 3

z( z 2 4 z + 13) ( t)

esto es:
28 2 t 16 2 t 2
y 1( t ) = e cos 3 t + e sin 3 t
13 13 13
28 2 t 16 2 t 3
y 2 (t) = e sin 3 t e cos 3 t +
13 13 13
613
FIG. 9.27. Trayectorias temporales de los resultados contables (III).
La coincidencia de ambos resultados contables se producir

cuando t 0419035225745996, o sea, aproximadamente a los 419
aos del inicio de su actividad econmica, como puede comprobarse en
la figura anterior.
Ejemplo 2

dP1
dt = P1 + P2

dP2 = 2P
dt 1

Solucin:
P'1 = P1 + P2 SP P (0 ) + P1s P2s = 0
1s 1
P'2 = 2P1 SP2 s P2 (0 ) 2P1s = 0
614
CAPTULO 9b
SP1s + P1s P2s = 0 P2s = SP1s + P1s

SP2s 1 2P1s = 0 S(SP1s + P1s ) 1 2P1s = 0 = S 2P1s + SP1s 1 2P1s
( )
P1s S 2 + S 2 = 1 P1s =
(
1
= 2
)
1
=
1
S + S 2 S + S 2 + 94
2 9
4 (S + 2 )2 9 4
1
2 32
, con la funcin generatriz: P1 (t ) =
2 1 t 3
2 9 = e 2 sinh t .
3 S 4 SS+ 1 3 2
2
1 1
P2s = SP1s + P1s = S +
(S + 2 ) 4 (S + 2 ) 9 4
1 2 9 1 2
S + 12 12 1 S + 12 1 1
P2s = + = 2
(S + 12 )2 9 4 (S + 12 )2 9 4 (S + 12 )2 9 4 (S + 1
2 )2
9
4 (S + )2 9 4
1
2
P2 (t ) = e 2 cosh t e 2 sinh t + e 2 sinh t,

1 t 3 3 1 t 3 2 1 t 3
2 4 2 3 2
y la solucin buscada ser la siguiente:
P1 (t ) =
2 12t 3
e sinh t
3 2
P2 (t ) = e 2 cosh t e 2 sinh t + e 2 sinh t
t
1 3 3 t
1 3 2 1 t 3
2 4 2 3 2
3 3 3
, y entonces se cumple que: P2(t) P1(t) = e t (cosh t sinh t) .
1
2
2 4 2
En cualquier caso, la solucin general del sistema viene dada por:
c 1 2 t 3 t c
P1(t) = e (e + 2) + 2 e 2 t (e 3 t 1)
3 3
2c c
P2(t) = 1 e 2 t (e 3 t 1) + 2 e 2 t (2e 3 t + 1)
3 3
, que con las condiciones de contorno dadas exige que:
P1(0) = c1 = 0; P2(0) = c2 = 1; consecuentemente, se tendr que:
e 2 t 3 t 1
P1(t) = (e 1) = (e t e 2 t )
3 3
2 t
e 1
P2(t) = (2e 3 t + 1) = (2e t + e 2 t )
3 3
615
, y entonces se cumple tambin que: P1(t) + P2(t) = et.
Desde luego, puede demostrarse que, habiendo empleado

anteriormente funciones hiperblicas, el resultado es coincidente con el
posteriormente obtenido, dado que, por la propia conceptualizacin de
dichas funciones, se tendra que:
3t 3 t
2 1 t 3 2 1 e2 e 2
1 t
P1(t) = e 2 sinh t = e 2t = (e e 2 t ) , c.s.q.d.,
3 2 3 2 3
y a la misma conclusin llegaramos a partir del clculo de la P2(t), como

podr comprobar el amable lector a ttulo de ejercicio recapitulatorio de
los conceptos ya expresados.
Por otra parte se presume, tambin en ambos casos de las

funciones de precio P1 y P2, la existencia de ramas parablicas, puesto
P
que si t tambin P . Esto es: m = lm . = + , luego existe una
t + t
rama parablica segn el eje OP (vertical, hacia arriba).

continuacin:
Fig. 9.28. Trayectorias temporales de los precios (VII).
Debemos recordar tambin que si existe competencia perfecta

entre los consumidores, un consumidor maximizar su satisfaccin si su
RSB (relacin de substitucin entre los bienes cuya trayectoria temporal
se analiza) o RMS (relacin marginal de sustitucin) es igual a la razn
616
CAPTULO 9b
de sus precios; en este caso, maximizamos la utilidad de un individuo

condicionado a una restriccin presupuestaria, o sea:
q1 P 1/ 3(2e t + e 2 t ) 2e 3 t + 1
RMS = = 2 = = , que inicialmente valdr:
q2 P1 1/ 3(e t e 2 t ) e3t 1
-100/000 = -. De hecho, esta relacin mide la pendiente de la curva de

indiferencia que, por hallarse en el segundo cuadrante del crculo, resulta
negativa, y representa la relacin en la que el consumidor est dispuesto
a substituir el bien (1) por el bien (2).
Ejemplo 3
Los resultados contables x e y de dos comercios franquiciados de

la misma matriz, que operan en la misma ciudad, estn relacionados
entre s del siguiente modo:
dx
dt = x 2y

dy = 5x y
dt

x(0) = 1
.
y(0) = 2
Se desea hallar la trayectoria temporal de los resultados de dichos

establecimientos con la correspondiente representacin grfica.
Solucin:
Aplicando las transformadas de Laplace a las ecuaciones dadas en

el enunciado del problema planteado, se obtiene el siguiente sistema de
ecuaciones:
x = x 2y Sxs x(0) = xs 2ys Sxs + 1 = x s 2ys Sxs x s + 2ys = 1

y = 5x y Sys y(0) = 5xs ys Sys 2 = 5x s ys Sys + ys 5x s = 2
Realizando, ahora, las operaciones pertinentes, se obtiene lo

siguiente:
617
5x s (S 1) + 10y s = 5
5x s (S 1) + y s (S + 1)(S 1) = 2(S 1)
[x s (S 1) + 2y s = 1](5) 10ys + ys 2(S + 1)(S 1) = 5 + 2S 2

[ 5x s + ys (S + 1) = 2](S 1) ys (102 + S 1) = 2S 7

( )
y s S + 9 = 2S 7
y(t ) = 2 cos 3t sin 3t

2S 7 7
ys = 2
S +9 S +9
2
3
10x s 2y s (S + 1) = 4
x s (S 1)(S + 1) + 2y s (S + 1) = 1(S + 1)
[xs (S 1) + 2ys = 1](S + 1) x (S 1)(S + 1) + 10x = 1(S + 1) 4

[ 5xs + ys (S + 1) = 2]( 2) s 2 s
( )
x s S 1 + 10 = S 5
S
x (t ) = cos 3t sin 3t
5 5
xs = 2
S +9 S +9
2
3
y la solucin buscada ser la siguiente, una vez halladas ambas

funciones generatrices Laplace:
y(t ) = 2 cos 3t
7
sin 3t
3
x (t ) = cos 3t sin 3t
5
3
, y entonces tambin se cumple que: x(t) + y(t) = cos 3t 4sin 3t.
En cualquier caso, la solucin general del sistema planteado viene

dada por:
c 2c
x(t) = 1 (sin 3t + 3 cos 3t) 2 sin 3t
3 3
5c 1 c2
y(t) = sin 3t + (3 cos 3t sin 3t)
3 3
que con las condiciones de contorno dadas exige:
x(0) = c1 = -1; y(0) = c2 = 2; consecuentemente, se tendr que:
sin 3 t 4 5
x(t) = cos 3 t sin 3 t = cos 3 t sin 3t , y tambin:
3 3 3
5 sin 3 t 2 7
y(t) = + 2 cos 3 t sin 3 t = 2 cos 3 t sin 3 t , c.s.q.d.
3 3 3
618
CAPTULO 9b

continuacin:
FIG. 9.29. Trayectorias temporales de los resultados contables (IV).
Como puede comprobarse se trata, en ambos casos, de resultados

de carcter cclico.
Ejemplo 4
Sean las dos siguientes funciones de oferta, u(x) y v(x), que se

hallan relacionadas entre s por:
u + u v = 0
v u + v = 2
con las condiciones iniciales: u(0) = 100 /ud., v(0) = 200 /ud. Si x =
cantidad ofertada o demandada expresada en miles de ud. Se pide: a)
hallar las funciones de oferta correspondientes; b) hallar el equilibrio del
mercado, y representarlo grficamente, para la siguiente funcin de
x
demanda: f ( x ) + 0 f ( ) d = 3 , as como los ingresos brutos de los
ofertantes, y c) hallar la elasticidad arco resultante entre ambos puntos
de equilibrio.
Solucin:
a) Indicaremos L{u(x)} y L{v(x)} por U(s) y V(s), respectivamente.

Tomando las transformadas de Laplace en ambas ecuaciones
diferenciales, obtenemos:
619
[sU(s) 1] + U(s) V(s) = 0 ; [sV(s) 2] U(s) + V(s) = 2/s

2(s + 1)
(s + 1)U(s) V(s) = 1, o bien: -U(s) + (s + 1)V(s) =
s
La solucin de este ltimo conjunto de ecuaciones lineales

simultneas es el siguiente, como puede comprobar el amable lector/a:
s +1 2s + 1
U(s) = , y V(s) = .
s2 s2
Tomando ahora las transformadas inversas, obtenemos las

correspondientes funciones generatrices Laplace, que nos ofrecen las
dos ecuaciones de oferta buscadas, a saber:
s + 1 1 1
u( x ) = L1{U(s)} = L1 2 = L1 + = 1 + x (O1)
s s s2
2s + 1 2 1
v( x ) = L1{V (s)} = L1 2 = L1 + = 2 + x (O2)
s s s2
b) La funcin de demanda dada viene expresada como una

ecuacin integral de Volterra, por lo que la resolveremos tambin como
tal por aplicacin del mtodo de las transformadas de Laplace. En efecto,
aplicamos la Transformada de Laplace (TL) en ambos miembros de esta
ecuacin, con lo que:
{
L f(x ) +
0
x
}
f ( )d = L {3 } L {f(x) } + L { f ( )d }= L {3 } F(S) + F(S)
x
0 S
=
3
S
3
SF(S) + F(S) = 3 F(S)(S+1) = 3 F(S) = .
S+1

deseado de la funcin de demanda mediante la correspondiente funcin
generatriz Laplace, a saber:
3
D f ( x ) = L 1 x
= 3e I.P.
S + 1

620
CAPTULO 9b
x x
x x
3e + 3e d = 3 , o lo que es lo mismo: e + e d = 3 . En efecto:
0 0
e x
[ ]
e x
0 =e x
e x
+ e = 1 , c.s.q.d.
0
Para ambas ofertas relacionadas, se tendrn los siguientes puntos

de equilibrio:
O1 = D 1 + x = 3e-x ; x1e = 0619 619 ud.

y1e = 1 + 0619 = 162 /ud.
I1 = p1 q1 = 162 619 = 1.00278 .
O2 = D 2 + x = 3e-x ; x2e = 0276 276 ud.

y2e = 2 + 0276 = 228 /ud.
I2 = p2 q2 = 228 276 = 62928 .
FIG. 9.30. Representacin grfica conjunta del equilibrio (V).
La funcin de demanda posee una asntota horizontal en el eje de

coordenadas o abscisas OX, como puede observarse.
c) Por otra parte, la elasticidad arco de la demanda entre ambos

0'619 0'276 1'62 + 2'28 0'343 3'9

ea = = = 2'26 < 1,
0'619 + 0'276 1'62 2'28 0'895 0'66
621
Ejemplo 5
Tres funciones econmicas de un bien normal w, y, z, en un

mercado en rgimen de competencia perfecta, se hallan relacionadas
entre s del siguiente modo:
w y + 2z = 3e-x
-2w + 2y + z = 0
2w 2y + z + 2z = 0
, con los siguientes valores iniciales: w(0) = 1 /ud., w(0) = 1, y(0) = 2

/ud., z(0) = 2 /ud., z(0) = -2. Determinar cules son de oferta y/o
demanda as como el equilibrio de mercado, los ingresos de los
ofertantes y, en su caso, la elasticidad arco entre los puntos de equilibrio
resultantes.
Solucin:
Tomando las transformadas de Laplace de las tres ecuaciones

diferenciales anteriores, obtenemos que:
3
[s2W(s) s 1] Y(s) + 2Z(s) = ;
s +1
-2[sW(s) 1] + 2[sY(s) 2] + Z(s) = 0;
2[sW(s) 1] 2Y(s) + [sZ(s) 2] + 2[s2Z(s) 2s + 2] = 0;
2 s 2 + 2s + 4
s W(s) Y(s) + 2Z(s) = ;
s +1
-2sW(s) + 2sY(s) + Z(s) = 2; 2sW(s) 2Y(s) + (2s2 + s)Z(s) = 4s;
La solucin para este sistema de EDO es la siguiente:
1 2s 2
W (s) = ; Y(s) = ; Z(s) = .
s 1 (s 1)(s + 1) s +1
De aqu se deduce, en definitiva, que las correspondientes

funciones generatrices Laplace son:
1 1 1 1
w(x ) = L1( ) = e x ; y(x) = L-1 + x
= e + e ; z(x) = 2L (
x -1
) = 2e - x
s 1 s 1 s + 1 s +1
Tratndose de un bien normal, las dos primeras funciones w(x) e

y(x) sern de oferta (crecientes) mientras que la tercera funcin z(x) lo es
622
CAPTULO 9b
de demanda (decreciente), lo que se pone claramente de manifiesto

mediante la representacin grfica de las tres funciones anteriores que
se ver a continuacin. Adems, la funcin de demanda posee una
asntota horizontal en el eje OX.
Por otra parte se presume, tambin en los dos casos de las

funciones de oferta y y w, la existencia de ramas parablicas, puesto que
P
si x tambin ambas tienden tambin a . Esto es: m = lm . = + ,
x + x
luego existe en ambas una rama parablica segn el eje OP (vertical,

hacia arriba).
La representacin grfica correspondiente ser la que puede verse

a continuacin:
FIG. 9.31. Representacin grfica conjunta del equilibrio (VI).
Para ambas ofertas, se tendrn los siguientes puntos de equilibrio

del mercado:
O1 = D w(x) = z(x) ex = 2e-x ; e2x = 2; 2x = ln 2;

x1e = 0347 347 ud.; y1e = 141 .
I1 = p1 q1 = 141 347 = 48927 .
O2 = D y(x) = z(x) ex + e-x = 2e-x ; e2x = 1; 2x = ln 1;

x2e = 0 ud.; y2e = 1 + 1 = 200 .
I2 = p2 q2 = 200 0 = 0 .
623
Por otra parte, la elasticidad arco de la demanda entre ambos

puntos de equilibrio E2(0,2) y E1(0347,141) vendr dada por la
expresin:
0'347 0 1'41 + 2 3'41

ea = = (1) = 5'78 < 1,
0'347 + 0 1'41 2 0'59
Ejemplo 6
Un agricultor cerealista produce grano y paja. Los resultados

econmicos por hectrea cultivada en relacin al tiempo de ambos
productos z e y, expresados en miles de euros, incluidas las
subvenciones oficiales, se relacionan del siguiente modo, con y(0) = 0:
y + z + y = 0
z + y = 0
Al principio de cada campaa, vende los stocks de grano de la

campaa anterior obteniendo unos resultados netos medios de 1.000
/Ha., no teniendo stocks de paja. Cul ser el resultado global neto
anual de la explotacin si posee una superficie total de 60 Ha. mientras
que la superficie cultivable (descontando las infraestructuras de riego,
comunicacin, edificios, yermos, etc.) supone el 80% del total?
Solucin:
Tomando las transformadas de Laplace de ambas ecuaciones

diferenciales, obtenemos que:
[s2Y(s) (0)s (0)] + Z(s) + Y(s) = 0; (s2 + 1)Y(s) + Z(s) = 0;

1
[sZ(s) 1] + [sY(s) 0] , o bien: Y(s) + Z(s) = .
s
Resolviendo este ltimo sistema para Y(s) y Z(s), encontramos

que:
1 1 1
Y(s) = 3
; Z(s) = + 3 .
s s s
De este modo, tomando las transformadas inversas, concluimos

que:
1 2 1 2 + t2
y( t) = t ; z(t) = 1 + t 2 = .
2 2 2
624
CAPTULO 9b
El resultado global por unidad superficial ser la suma de los

resultados de cada output (grano y paja), con lo que:
1 1
= y(t) + z(t) = t 2 + 1 + t 2 = 1 1.000 /Ha.,
2 2
y el beneficio neto global anual ser, teniendo en cuenta que la superficie

cultivable es de 08 60 Ha. = 48 Ha.:
48 Ha. x 1.000 /Ha. = 48.000 .
FIG. 9.32. Trayectorias temporales de los resultados contables (V).

que estudiar ambos casos separadamente. En efecto, en la funcin z se
presume la existencia de ramas parablicas, puesto que si t tambin
z
z . Esto es: m = lm .
t + t
= + , luego existe una rama parablica
segn el eje OB (vertical, hacia arriba). En cambio, tambin en y se
y
y - . Pero entonces: m = lm . = , luego en este caso existe una
t + t
rama parablica segn el eje OB (vertical, hacia abajo).
Por otra parte, la trayectoria del sistema planteado tambin podra

representarse simplificadamente (atendiendo solo a los valores naturales
o enteros positivos de la variable temporal) del siguiente modo:
625
t y(t) z(t)
0 0 1
1 -05 15
2 -20 30
3 -45 55
4 -80 90
5 -125 135
6 -180 190

+ - +
, a cuya tabla corresponde la siguiente representacin grfica rectilnea

en el segundo cuadrante del crculo:
FIG. 9.33. Trayectoria temporal del sistema (I).
Ejemplo 7
Los resultados contables x e y de dos comercios franquiciados de

la misma empresa matriz, que operan en la misma ciudad, estn
x ' = 2 y + 3
y' = 2 x 2 t

resultados anuales se expresaban as (dados en miles de euros):
626
CAPTULO 9b
x(0) = 1
. Se desea: a) hallar la trayectoria temporal de los resultados de
y(0) = 1
dichos establecimientos con la correspondiente representacin grfica y
la trayectoria temporal del sistema planteado, y b) el instante temporal en
que coincidan los resultados contables de ambos comercios (amn del
inicial) y su cuanta.
Solucin:
a) Aplicando las transformadas de Laplace en ambas ecuaciones,

se obtiene que:
sL[x ] 1 = 2L[y ] +
3
s
sL[y ] 1 = 2L[x ] 2
2
s
Eliminando L[y] en el anterior sistema de ecuaciones, ofrece:
L[x ] =
1 s
+ 2 , e invirtiendo, x(t) = t + cos 2t.
s 2
s +4
Ahora bien, L[y ] =

1 2
+ 2 , e invirtiendo, y(t) = 1 + sin 2t.
s s +4
La solucin del problema de valores iniciales propuesto, es, en

definitiva:
x( t ) = t + cos 2t = t + cos 2 t sin2 t

y( t) = 1 + sin 2t = 1 + 2sin tcos t
, con la correspondiente representacin grfica:
FIG. 9.34. Trayectorias temporales de los resultados contables (VI).
627
La trayectoria temporal del sistema tambin podra representarse

simplificadamente (atendiendo solo a los valores naturales de la variable
temporal) del siguiente modo:
t x(t) y(t)
0 100 100
1 058 190
2 135 024
3 396 072
4 385 199
5 416 046
6 684 046

+ + --
, a cuya tabla corresponde la siguiente representacin grfica:
FIG. 9.35. Trayectoria temporal del sistema (II).
b) El detalle de dicha coincidencia se grafa a continuacin con

detalle suficiente en las proximidades del origen de coordenadas
cartesianas rectangulares:
628
CAPTULO 9b
En el instante t = 170326 aos se produce la coincidencia de los

resultados contables de ambos comercios franquiciados, concretamente
con: x = y = 0738161 738 .
Es evidente, por otra parte, que la funcin y(t) posee un mximo en

el punto en que: dy/dt = 2cos 2t = 0 t = /4 = 07854 aos, al que
corresponde un resultado contable de: y = 1 + sin (/2) = 2 (2.000 ).
Ejemplo 8
Sean las dos siguientes funciones econmicas que representan los

resultados contables brutos esperables en el tiempo de sendas empresas
del mismo grupo, fruto de un estudio de explotacin previsional, que
estn relacionadas del siguiente modo, viniendo t expresada en decenios
e y en millones de euros, as:
y1' (t ) = 4y1 + y 2 y1 (0 ) = 1
' siendo
y 2 (t ) = 2y1 + y 2 2e y 2 (0 ) = 0
x
Se trata de identificar cul de ellas obtiene beneficios y cul

prdidas, con la correspondiente representacin grfica, as como el
resultado contable del conjunto empresarial cuya puesta en marcha se
pretende. Determinar, por ltimo, si se produce la coincidencia temporal y
la cuanta de ambos resultados contables netos, considerando una
fiscalidad del 25%.
Solucin:
Al aplicar transformadas de Laplace a los dos miembros de las

ecuaciones dadas, se obtiene lo siguiente:
629
sL[y 1 ] 1 = 4L[y 1 ] + L[y 2 ]

sL[y ] = 2[y ] + L[y ] 2
2 1 2
s 1
Eliminando ahora L[y2] entre ambas ecuaciones, tendremos que:
s 2 2s 1
L[y1 ] =
1 1 1
= + + ,
(s 1)(s 2)(s 3) s 1 s 2 s 3
habiendo operado por fracciones parciales y coeficientes indeterminados,
puesto que:
s 2 2s 1 A B C
= + + , y entonces:
(s 1)(s 2)(s 3) s 1 s 2 s 3
s2 2s -1 = A(s-2)(s-3) + B(s-1)(s-3) + C(s-1)(s-2) =
= As2 5As + 6A + Bs2 4Bs + 3B + Cs2 3Cs + 2C =
= (A + B + C)s2 (5A + 4B + 3C)s + 6A + 3B + 2C .
De aqu se deduce el siguiente sistema heterogneo, compatible y

determinado, resoluble por aplicacin de la conocida regla de Cramer,
(aunque tambin podran aplicarse otros procedimientos como el de la
inversin de la matriz o el mtodo de triangularizacin de Gauss-Jordan),
esto es:
A+B+C=1
5A + 4B + 3C = 2
6A + 3B + 2C = -1
1 1 1 1 1 1
2 4 3 5 2 3
1 3 2 2 6 1 2 2
De donde: A = 1 = = 1 ; B = = = 1;
1 1 2 1 1 1 2
5 4 3 5 4 3
6 3 2 6 3 2
C = 1 A B = 1 + 1 1 = 1, con lo que se justifica la solucin

anteriormente dada, y su inversa, que constituye la primera funcin
generatriz Laplace buscada, viene dada por la siguiente expresin:
y1 = -et + e2t + e3t.
630
CAPTULO 9b
Eliminando ahora L[y1] entre ambas ecuaciones, se tiene que:
4s + 10
L[y 2 ] =
3 2 1
= ,
(s 1)(s 2)(s 3 ) s 1 s 2 s 3
, puesto que, en este caso, A = 3, B = -2 y C = -1, para cuya justificacin
se proceder operando del mismo modo (mediante fracciones parciales y
coeficientes indeterminados), cuestin que dejamos en mano del amable
lector/a como ejercicio recapitulatorio.
Invirtiendo, en fin, resulta que la funcin generatriz Laplace

buscada es:
3 2 1
y2 = L1( ) L1( ) L1(
t 2t 3t
) = 3e - 2e - e .
s 1 s2 s3
Por tanto, la solucin pedida del sistema planteado, en forma de

integral particular, es la siguiente:
y1 = e t + e 2 t + e 3 t (beneficios)

y 2 = 3e 2e e (prdidas)
t 2t 3t
, a las que corresponden las siguientes representaciones grficas de


que estudiar ambos casos separadamente. En efecto, en la funcin y1 se
y
y1 . Esto es: m = lm . 1 = + , luego existe una rama parablica
t + t
631
segn el eje OY (vertical, hacia arriba). En cambio, tambin en y2 se

y
y2 - . Pero entonces: m = lm . 2 = , luego en este caso existe
t + t
una rama parablica segn el eje OY (vertical, hacia abajo).
Es evidente que el resultado contable bruto del conjunto

empresarial vendr dado por la suma de ambas funciones, con lo que:
= y1 + y2 = e3t + e2t et + 3et 2e2t e3t = 2et e2t, con la siguiente

Obsrvese, as mismo, que el beneficio se anula (entrndose en

prdidas), a partir del instante en que:
= 0 = 2et e2t; 2et = e2t; t = ln 2 = 0693 = 693 aos,
o sea, que antes del sptimo ejercicio econmico resultar negativo, lo

que desaconseja claramente la puesta en marcha del programa
empresarial en cuestin o, en su caso, se debera intentar la puesta en
marcha exclusiva de la empresa y1.
Para la determinacin de la coincidencia de resultados pedida, por

ltimo, vase al final del presente captulo (*).
Ejemplo 9
Los dividendos brutos de dos paquetes accionariales, x e y, de un

inversor en bolsa, una vez analizada una serie cronolgica
suficientemente larga, hacen que el valor de ambos paquetes estn
632
CAPTULO 9b
x ' (t ) = 2x(t ) 3 y(t )

' , siendo x(0) = 8 , y(0) = 3 ,
y (t ) = y(t ) 2x(t )
, viniendo expresados x e y en euros y t en aos. Se trata de estudiar la

rentabilidad del conjunto de la inversin y determinar cul ser el
dividendo neto transcurridos tres aos, considerando un 20% promedio
de impuestos sobre las rentas del capital y una inversin inicial de
100.000 .
Solucin:
Al aplicar el mtodo de las transformadas de Laplace, teniendo en

cuenta las condiciones iniciales dadas, obtenemos el siguiente sistema
de ecuaciones algebraicas, de incgnitas L[x], L[y]:
(s-2)L[x]+3L[y] = 8
2L[x]+(s-1)L[y] = 3
Eliminando L[y], resulta que:
8s 17
L[x ] =
5 3
= + .
s 3s 4 s + 1 s 4
2
Hallando la transformacin inversa, despus de haber aplicado el

mtodo de las fracciones parciales y los coeficientes indeterminados,
resulta que: x(t) = 5e-t + 3e4t.
Si ahora, del mismo modo, eliminamos L[x], se tendr que:
3s 22
L[y ] =
5 2
= , e invirtiendo se obtiene la funcin
s 3s 4 s + 1 s 4
2
5 2
generatriz Laplace buscada: y(t) = L1( ) L1(
-t 4t
) = 5e - 2e .
s +1 s4
La solucin del problema planteado es, por tanto, la siguiente

integral particular:
x(t ) = 5e t + 3e 4 t

y(t ) = 5e 2e
t 4t

que estudiar ambos casos separadamente. En efecto, en la funcin x se
x
x . Esto es: m = lm .
t + t
= + , luego existe una rama parablica
633
segn el eje OB (vertical, hacia arriba). En cambio, tambin en y se

y
y - . Pero entonces: m = lm . = , luego en este caso existe una
t + t
rama parablica segn el eje OB (vertical, hacia abajo).
FIG. 9.36. Trayectoria temporal de los dividendos.
Evidentemente, el resultado global vendr dado por la suma de los

de ambos paquetes accionariales, con lo que:
V(t) = x(t) + y(t) = 5e-t + 3e4t + 5e-t 2e4t = 10e-t + e4t,
y al cabo de tres ejercicios, en euros corrientes (sin tener en cuenta la

inflacin) el valor de ambos paquetes accionariales ser de:
V = 10/e3 + e12 = 162.75529 , lo que supone unos dividendos y otras

revalorizaciones en el trienio de:
= V I = 162.75529 100.000 = 62.75529 , que teniendo en cuenta

la fiscalidad quedar reducido a: 08 x 62.75529 = 50.20423 .
634
CAPTULO 9b
De este modo, la rentabilidad global neta sobre la inversin inicial

efectuada ser del orden de:
150.20423 = 100.000(1+r)3; (1+r)3 = 15020423; r = 01452 1452%.
Si alternativamente efectuamos el clculo de forma lineal, en tres

aos se habr producido un incremento neto patrimonial anual medio de:
50.20423/3 = 16.73474 /ao, lo que supone una rentabilidad anual del
1673% sobre la inversin inicial.
Ejemplo 10
Las cifras anuales de negocio de tres compaas del mismo grupo

empresarial, y1, y2 e y3, expresadas en miles de euros, se hallan
relacionadas entre s del siguiente modo:
y 1' = y 1 y 2 + 2y 3 y1 (0 ) = 1.000
'
y 2 = y 1 + y 2 + 2y 3 siendo y 2 (0 ) = 0
y ' = y y + 4 y y (0 ) = 2.000
3 1 2 3 3
Se trata de determinar: a) su trayectoria temporal individual y establecer

la jerarqua en base a la cuanta de dichas cifras de negocio, y b) la cifra
de negocio de cada compaa al cabo de 4 aos.
Solucin:
a) Aplicaremos transformadas de Laplace a las tres ecuaciones

diferenciales dadas, con lo que se tendr el sistema:
sL[y1 ] 1 = L[y1 ] L[y 2 ] + 2L[y 3 ]

sL[y 2 ] = L[y1 ] + L[y 2 ] + 2L[y 3 ] .
sL[y ] 2 = L[y ] L[y ] + 4L[y ]
3 1 2 3
Resolviendo este sistema de ecuaciones algebraicas respecto de

L[y1], L[y2] y L[y3], e invirtiendo las transformadas obtenidas, se tienen
las integrales particulares mediante las funciones generatrices Laplace:
L[y 1 ] = y 1 (t ) = e 2 t + 3te 2 t
1 3
+
s 2 (s 2)2
L[y 2 ] = y 2 (t ) = 3te 2 t
3
(s 2)
2
L[y 3 ] = y 3 (t ) = 2e 2 t + 3te 2 t
2 3
+
s 2 (s 2)2
635
Las tres ltimas igualdades constituyen la solucin particular al

problema de valores iniciales planteado, con la siguiente representacin
grfica conjunta:
FIG. 9.37. Trayectoria temporal de las cifras de negocio.
Por lo que se refiere a la existencia de ramas parablicas, veamos

que en todos los casos se presume la existencia de ramas parablicas,
y
puesto que si t tambin y . Esto es: m = lm .
t + t
= + , luego
existe una rama parablica segn el eje OY (vertical, hacia arriba), en los
tres casos analizados.
A la vista de este resultado, la mayor cifra de negocio

corresponder siempre a la compaa y3, seguida de la compaa y1 y,
por ltimo, la compaa y2.
a) Al cabo de 4 aos, las respectivas cifras de negocio sern las

siguientes:
y1 e8 + 34e8 = 2.98096 + 12 2.98096 = 38.75248, lo que

supone 38.752.480 .
y2 34e8 = 12 2.98096 = 38.75248 = 35.77152, lo que

supone 35.771.520 .
y3 2e8 + 34e8 = 2 2.98096 + 12 2.98096 = 41.73344, lo

que supone 41.733.440 .
636
CAPTULO 9b
Ejemplo 11
Los resultados contables x, y, z, de tres sucursales del mismo

grupo empresarial bancario, expresados en miles de euros, que operan
en la misma ciudad, estn relacionados entre s del siguiente modo:
x = -6x 3y + 14z
y = 4x + 3y 8z
z = -2x y + 5z + sin t
, y se sabe que, en el comienzo de la actividad econmica, la primera

sucursal tena unos beneficios de 1.000 , la segunda unas prdidas de
1.000 y la tercera no tena prdidas ni ganancias. Hallar la trayectoria
temporal de dichas sucursales y razonar la posible supresin de alguna o
algunas de ellas.
Solucin:
En el captulo anterior 9a de nuestro libro se ha resuelto este

mismo problema empleando diferentes mtodos (matricial, operadores
diferenciales, variacin de constantes o parmetros). Aqu, llamemos
(p), (p), (p) a las respectivas transformadas de Laplace, las cuales
habrn de satisfacer al sistema transformado segn las reglas conocidas,
esto es:
p - 1 + 6 + 3 - 14 = 0
p + 1 - 4 - 3 + 8 = 0
1
p + 2 + - 5 =
p +1
2
(p + 6) + 3 - 14 = 1
- 4 + (p 3) + 8 = -1
1
2 + + (p 5) =
p +12
, que constituye un sistema de ecuaciones algebraico heterogneo,

(aunque tambin podran aplicarse otros procedimientos como el de la
inversin de la matriz o el mtodo de triangularizacin de Gauss-Jordan),
con lo que:
637
1 3 14
1 p 3 8
1
1 p5
p2 + 1 p3 4p 2 + 3p + 12 2 1 2 1 p5
= = = + + 2 ,
p+6 3 14 (p + 1)(p 2)(p + 1)
2
3 p +1 3 p 2 p +1
4 p3 8
2 1 p5
y la funcin generatriz Laplace o solucin correspondiente ser, por

tanto:
2e 2 t 2e t
x( t ) = + cos t 5 sin t .
3 3
Del mismo modo, calcularemos las restantes soluciones, a saber:
p+6 1 14
4
1 8
1
2 p5
p +1
2
= , al que corresponde la funcin generatriz Laplace:
p+6 3 14
4 p3 8
2 1 p5
8 2 t e t 12 4
y(t) = e + + sin t cos t. Por ltimo, se tendr que:
15 3 5 5
p+6 3 1
4 p3 1
1
2 1
p +1
2
= , al que corresponde la funcin generatriz Laplace:
p+6 3 14
4 p3 8
2 1 p5
4 2t e t 17 cos t
z(t) = e sin t , cuyos resultados coinciden plenamente
15 6 10 10
con los obtenidos en el anterior ejercicio relacionado siempre
considerando: y1 = x, y2 = y e y3 = z. As mismo, de la contemplacin de
la representacin grfica de las trayectorias temporales de los resultados
contables de las tres sucursales analizadas, que tambin se reproduce
en el ejercicio correspondiente del captulo anterior, se deduce
638
CAPTULO 9b
inmediatamente que la segunda sucursal y2 debera ser cerrada por sus

nulos resultados financieros registrados a lo largo del tiempo. Esto es:
FIG. 9.38. Trayectorias temporales de los resultados contables (VII).
Ejemplo 12
Los resultados contables antes de impuestos x e y de dos

comercios franquiciados de la misma matriz, que operan en la misma
ciudad, estn relacionados entre s del siguiente modo:
dx
dt + x = y + e = 0
t

dy
+y= x+e =0
t
dt
x(0+ ) = y(0 + ) = 1

x(0) = 1
.
y(0) = 1
Se desea hallar la trayectoria temporal de los resultados de dichos

establecimientos en el primer decenio de su actividad econmica, con la
correspondiente representacin grfica y la de la trayectoria del sistema,
as como calculando los resultados contables netos de todo el perodo
analizado, considerando una fiscalidad del 25%.
639
Solucin:
Este sistema infinitesimal tambin se puede escribir as:
x + x y = et
y + y x = et
de donde se deduce que: x + y = 2et.
Tomando la transformada de Laplace se tiene que:
L[x] + L[x] = L[y] + L[et] (1)

L[y] + L[y] = L[x] + L[et]
Obsrvese que x e y son funciones del tiempo t, por lo que no se

1
debe caer en el error de aplicar que L[ x ] = 2 . Aqu se cumple que:
s

L[ x ] = e st x ( t )dt .
0
Si denotamos: L[x] = X(s), L[y] = Y(s), tendremos que:
L[x] = sX(s) x(0+) = sX(s) 1,

L[y] = sY(s) y(0+) = sY(s) 1.
Substituyendo en (1), tenemos:
1
(s + 1) X (s) Y(s) = +1
s 1

1
X (s) + (s + 1) Y(s) = + 1
s 1
Resolviendo este sistema heterogneo de dos ecuaciones con dos

incgnitas X(s), Y(s), compatible y determinado, por aplicacin de la regla
de Cramer (aunque tambin por el mtodo de la inversin de la matriz o
el de triangularizacin de Gauss-Jordan), obtendramos que la solucin
nica es:
s s
1 s +1
s 1 s 1
s s 2 + 2s s s 2 + 2s
s +1 1
X(s) = s 1 = 2s 1 = s 1 = s 1 = 1
1
, y: Y(s) = .
s +1 1 s + 2s s 1 s +1 1 s 2 + 2s s 1
1 s +1 1 s +1
640
CAPTULO 9b
Ello puede comprobarse teniendo en cuenta que tambin:

2
L[x] + L[y] = 2 L[et] , o sea: sX(s) 1 + sY(s) 1 = ;
s 1
2
s[X(s) + Y(s)] = 2 + , y entonces:
s 1
2 2 2
X(s) + Y(s) = + = , lo que coincide exactamente con:
s s(s 1) s 1
1 1 2
X(s) + Y(s) = + = , c.s.q.d.
s 1 s 1 s 1
Tomando la transformada inversa de Laplace o funcin generatriz

correspondiente se halla la solucin particular buscada del sistema
planteado, esto es: x(t) = et, y(t) = et, con lo que las trayectorias
temporales de los resultados contables de ambos comercios coinciden
en todo momento.
De este modo, se tiene la siguiente representacin grfica de los

resultados contables brutos obtenidos slo en el primer trienio por cada
comercio:
Por otra parte se presume, tambin en los dos casos de las

funciones x e y, la existencia de ramas parablicas, puesto que si t
et
tambin ambas tienden a +. Esto es: m = lm . = lm . = + , luego
t + t t + t
existe en ambas una rama parablica segn el eje O (vertical, hacia

arriba).
641
Por otra parte, se tiene la siguiente tabla de resultados individuales

para el decenio analizado:
t (aos) x(t) = y(t) B()

0 100 75000
1 272 2.03871
2 739 5.54179
3 2009 15.06415
4 5460 40.94861
5 14841 111.30987
6 40343 302.57250
7 1.09663 822.47250
8 2.98096 2.235.72000
9 8.10308 6.077.31000
TOTAL 9.613.72813
, puesto que: B = 075. De este modo, los resultados contables netos

acumulados por ambos comercios en el decenio analizado sern:
9.613.72813 2 = 19.227.45626 .
La trayectoria temporal del sistema tambin podra representarse

simplificadamente (atendiendo solo a los valores naturales de la variable
temporal) del siguiente modo:
t x(t) y(t)
0 100 100
1 272 272
2 739 739
3 2009 2009
4 5460 5460
5 14841 14841
6 40343 40343
7 1.09663 1.09663
8 2.98096 2.98096
9 8.10308 8.10308
10 22.02647 22.02647
11 59.87414 59.87414
12 162.75479 162.75479

+ + +
, a cuya tabla corresponde la siguiente representacin grfica de dicha

trayectoria temporal:
642
CAPTULO 9b
FIG. 9.39. Trayectoria temporal del sistema (III).
3. APLICACIN DEL MTODO DE LAS FUNCIONES MATRICIALES
3.1. SISTEMAS DE EDO CON COEFICIENTES CONSTANTES
3.1.1. Sistema homogneo de primer orden
Sea la matriz cuadrada de orden n dada siguiente:
a11 a12 ,..., a1n

n a a 22 ,..., a 2n
( A) = aij = 21 .
1 ... . . . . . . . .

a n1 an2 ,..., ann
Se considera tambin el sistema de ecuaciones diferenciales

lineales ordinarias de primer orden con coeficientes constantes, a saber:
dx 1 n

= a11 x 1 + a12 x 2 +, ...,+ a1n x n = a1i x i
dt i=1
n
dx 2
= a 21 x 1 + a 22 x 2 +, ...,+ a 2n x n = a 2i x i (1)
dt i=1

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dx n n
= an1 x 1 + an2 x 2 +, ...,+ a nn x n = ani x i
dt i=1
643
en donde:
-t es la variable independiente o explicativa,

-x1, x2, ,xn son funciones (variables) en t,
-aij son nmeros fijos.
Se puede simbolizar del siguiente modo:
dX dx 1 dx 2 dx
X = (x1, x2, , xn), y entonces: X = = , , ..., n ,
dt dt dt dt
con lo que el sistema anterior (1) se le puede presentar en la forma

matricial por:
dx 1

dt a11 a12 , ..., a1n x 1

dx 2 a 21 a 22 , ..., a 2n x 2
dt = , (2)
. . . . . . . . . . . . . . .

dx n a n1 a n2 , ..., a nn x n

dt
dX
y abreviadamente tambin por: X = = AX. (3)
dt
Aqu, el vector columna X es el vector que contiene las derivadas

de las n funciones xi(t), i (1, 2, , n), A es la matriz de los
coeficientes aij del sistema diferencial en estudio y X es el vector que
contiene las n funciones xi(t), o sea, el vector solucin del problema
planteado.
El objeto que aqu se pretende es el de encontrar la solucin (o

soluciones) general(es) que satisface(n) el sistema dado. Para ello, es
preciso conocer las condiciones iniciales del problema, a saber:
x 1 ] t =0 = x 10 = k 10
x 2 ] t =0 = x 20 = k 20

(4)
............ .
x n ] t =0 = x n0 = k n0
Desarrollando en potencias de t, de serie de McLaurin2, se tiene

que:
2
Colin McLaurin (1698-1746) hizo uso de las series de Taylor en su trabajo para aproximar funciones.
Aunque las series de Taylor eran conocidas antes de Newton y Gregory, y en casos especiales por
Madhava de Sangamagrama en el siglo XIV en la India, Maclaurin no era consciente de ello y public su
644
CAPTULO 9b
1 '' 2
x 1 = k 10 + x 10
'
t + x 10 t +, ...,
2!
1 ' 2
x 2 = k 20 + x '20 t + x '20 t +, ...,
2! (5)
...................... .
1
x n = k n0 + x n' 0 t + x n'' 0 t 2 +, ...,
2!
dx
, donde: x i'0 = i , ... En general se escribe as:
dt t =0
1 '' 2
X = X 0 + X '0 t + X 0 t +, ..., (6),
2!
en donde se tienen los valores siguientes:
dX
X '0 =
dt t =0

d X
2

X0 = 2
''

dt t =0
. . . . . . . . . . .

dn X
X0 = n
(n)
dt t =0
dX
Ahora bien, de (3) hemos visto que: X = = A X , y derivando
dt
sucesivamente respecto de t (ya que A es constante), se obtiene tambin
que:

d X2
dX
= A = A A X = A 2
X
dt 2 dt
d3 X d2 X
3
= A 2 = A A X = A X
2 3
(7)
dt dt
.......................
dn X dn1
= A n1
= AA n1X = A nX
dt n
dt
trabajo en Methodus incrementorum directa et inversa. Las series de MacLaurin, que son series de Taylor
centradas en el origen de coordenadas, no se le atribuyen a Maclaurin porque las descubriera, sino que se
le atribuyen ms bien por el uso que hizo de ellas. En particular, utiliz estas series para caracterizar los
mximos, mnimos y puntos de inflexin de funciones infinitamente diferenciables. Maclaurin tambin
hizo importantes contribuciones a la atraccin gravitacional de elipsoides, un tema que tambin atrajo la
atencin de otros ilustres matemticos como D'Alembert, Clairaut, Euler, Laplace, Legendre, Poisson y
Gauss.
645
Particularizando ahora para t = 0, se obtendr:
dX
dt = X 0 = A X 0
'

t =0
d2 X
2 = X0 = A X0
'' 2
(8)
dt t=0
. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .y as sucesivamente.
Substituyendo en la serie (6), sta se la puede escribir:
1 '' 2 1
X = X 0 + X '0 t + X 0 t + ... = X 0 + A X 0 t + A 2 X 0 t 2 + ... ;
2! 2!
1 2 2
sacando factor comn a X0 se tiene que: X = X 0 E + A t + A t +, ..., ,
2!
1 2 2
pero como: E + A t + A t ... = e A t , se tiene que: X = X 0 e A t (9)
2!
dX
Substituyendo en : X = = A X , como:
dt
e(
d At d
) 1 1
= E + A t + A 2 t 2 + ... = A + A 2 t + A 3 t 2 + ... = A e A t .
dt
dt 2! 2!
X =
dX d
=
dt dt
(
X0 eA t = X0 )
d At
dt
e ( )
= X 0 A e A t , de donde se deduce que:
A X = A X0eAt. Con lo anterior se comprueba que: X = X 0 e A t (9),
es una solucin de la ecuacin diferencial anterior (3).
(Particularizando para t = 0 en la (9) se obtiene: X]t=0 = X0)
Por consiguiente, la expresin (9): X = X0 eAt es la solucin del

sistema diferencial lineal homogneo de primer orden con coeficientes
constantes (1) dado.
Poniendo: f ( ) = e t en la frmula fundamental de la funcin

matricial: f (A ) = [f ( i ) Z i1 + f ' ( i ) Z i2 + ... + f (m 1) ( i ) Z im ],
s
i
i
i=1
646
CAPTULO 9b
entonces: e A t = qij (t ) 1 = (Z i1 + Z12 t + ... + Z im t m 1 ) eit ,

n
n
i
i
i=1
donde simbolizamos la matriz:
q11(t ) (t )
q12 , ..., q1n (t )
(t ) (t )
(t )
(t ) n q q 22 , ..., q 2n
qij = 21 .
. . . . . . . . . . . . . . .
1
q (t ) (t )
qn2 , ..., qnn
(t )
n1
Luego, la solucin (9) se la puede escribir bajo la forma del sistema

de ecuaciones siguiente:
n

x 1 = q11 (t ) x 10 + q12 (t ) x 20 +, ..., + q1n (t ) x n0 = q1i ( t)x i0
i=1
n
x 2 = q21 (t ) x 10 + q22 (t ) x 20 +, ..., + q2n (t ) x n0 = q2i (t )x i0
i=1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n
x n = qn1 (t ) x 10 + qn2 (t ) x 20 +, ..., + qnn (t ) x n0 = qni ( t)x i0
i=1
, en donde las x10, x20, , xn0, son constantes iguales a los valores
iniciales de las funciones (variables) desconocidas: x1, x2, , xn,
respectivamente.
As pues, la integracin del sistema de ecuaciones diferenciales

ordinarias dado, se reduce a calcular los elementos de la matriz e.
Si t = t0 es el valor inicial, la (9) se la puede poner as:
X = X 0 e A ( t t 0 ) .
3.1.2. Sistema no homogneo de primer orden
Conviene comenzar nuestra exposicin con el concepto de

integral de una funcin matricial.
Si una funcin matricial, de argumento escalar , est dada por:
b11 ( ) b12 ( ), ..., b1n ( )

b 21 ( ) b 22 ( ), ..., b 2n ( )
B( ) = bij ( ) = ,
m, n . . . . . . . . . . . . . . . . .

bm1 ( ) bm2 ( ), ..., bmn ( )
647
B()d
t2
pues bien, la integral de la matriz anterior: est definida por:
t1
t 2 b ( )d t2 b ( )d, ..., t2 b ( )d
t1 11 t1 12 t1 1n
t
b21( )d b22 ( )d, ..., b2n ( )d
t t2

2 2
( )
t2
t1 B d = t1 t1 t1
................................................
(1)
t2
t1 bm1( )d t1 bm2 ( )d, ..., t1 bmn ( )d
t2 t2
En definitiva, que para integrar (derivar) una matriz de funciones,

tan solo hay que integrar (derivar) cada uno de sus elementos.
NOTA: Puede darse el caso de: n = m (matriz cuadrada).
Sea ahora la matriz cuadrada de orden n dada del siguiente modo:
a11 a12 , ..., a1n

n a a 22 , ..., a 2n
A = a ij = 21 ,
1 ... . . . . . . . .

a a n2 , ..., a nn
n1
en donde sus elementos son todos ellos nmeros fijos (conocidos).
Consideremos, ahora, el sistema de ecuaciones diferenciales

lineales no homogneo con coeficientes constantes siguiente:
n

= a11 x 1 + a12 x 2 +, ..., + a1n x n + f1 (t ) = a1i x i + f1( t)
dx 1
dt i=1
n
= a 21 x 1 + a 22 x 2 +, ..., + a 2n x n + f2 (t ) = a 2ix i + f2 ( t)
dx 2
dt i=1
(2)
......................................
n
= an1 x 1 + an2 x 2 +, ..., + a nn x n + fn (t ) = ani x i + fn ( t)
dx n
dt i=1
en donde:
- t es la variable independiente o explicativa,

- x1, x2, , xn, son las variables dependientes o funcionales,
- aij son nmeros fijos (elementos de la matriz A),
- f1(t), f2(t), , fn(t), son funciones continuas en el intervalo
cerrado [t0, t1], de tal modo que: [t 0 , t1 ] = { t : t 0 t t1}.
648
CAPTULO 9b
f1 (t )

f 2 (t )
Si se simboliza as el vector columna: f (t ) = , el sistema no
. . . .

f (t )
n
homogneo (2) anterior se le puede tambin expresar en la forma
matricial siguiente:
dx 1

dt a11 a12 , ..., a1n x 1 f1 (t )

dx 2 a 21 a 22 , ..., a 2n x 2 f 2 (t )
dt = + , (3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dx n a n1 a n2 , ..., a nn x n fn (t )

dt
= A X + f (t ) .
dX
o abreviadamente tambin por: (4)
dt
Reemplacemos, ahora, X por una nueva columna Z de funciones

desconocidas reales, o sea:
z1

z
Z = 2 , tal que: X = eA t Z. (5)
..

z
n
Derivndola, trmino a trmino, se tiene que:
dX d A t
=
dt dt
( )
e Z + eA t
dZ
dt
. (6)
Ahora bien, como:
( )
d At d 1 1
e = E + A t + A 2 t 2 +, ..., = A + A 2 t + A 3 t 2 +, ..., =
dt
dt 2! 2!
1
= A E + A t + A 2 t 2 +, ..., = A e A t ,
2!
dX dZ
resulta, substituyendo, que: = A eA t Z + eAt , (7)
dt dt
= A X + f (t ) , que substituyendo la expresin (5) ofrece:

dX
pero, de (3):
dt
649
= A e A t Z + f (t ) .
dX
(8)
dt
Igualando ahora (7) y (8) se tiene (en los segundos miembros):
= A e A t Z + f (t ) ,
dZ
A eA t Z + eA t
dt
= f (t ) (9), luego tambin: dZ = f(t) e

dZ -A t
de donde: e A t dt,
dt
por consiguiente: Z(t ) = K + e A t f ( ) d ,

t
(10)
t0
y substituyendo en (6): X = eAt Z se tiene: X = e A t K + e A t f ( )d ;

t
t0
y entonces: X = K e A t + t e A (t ) f ( )d ,
t
(11)
0
que nos proporciona la solucin buscada del sistema (4) inicial.
Particularizando para el valor inicial: t = t0, X = X0, se tiene que:
X 0 = K e A t0 + e A (t ) f ( )d .
t0
t0
e A (t ) f ( )d = 0 , por tener los mismos extremos o

t0
Pero como: t0
lmites de integracin, resulta que: X 0 = K e A t , de donde, la constante 0
toma el valor: K = X 0 e A t , lo que substituido en la expresin (10) ofrece:

0
X = X 0 e A t0 e A t + e A (t ) f ( ) d , es decir, se obtiene, en definitiva, que:

t
t0
X = X 0 e A (t t0 ) + e A (t ) f ( )d , (12)
t
t0
que constituye la solucin del sistema de ecuaciones diferenciales (4)

dado. Si ahora se simboliza:
q11 q12 , ..., q1n

n q 21 q 22 , ..., q 2n
eA t = qij 1 = ,
... . . . . . . . .

q qn2 , ..., qnn
n1
650
CAPTULO 9b
la solucin (11) del anterior sistema de ecuaciones diferenciales (1), bajo

la forma desarrollada, es la siguiente:
x 1 = q11 (t t 0 ) x 10 +, ..., + q1n (t t 0 ) x n0 +

t0 [q11 (t ) f1 ()+, ..., + q1n (t ) fn ()]d
t

x 2 = q21 (t t 0 ) x 10 +, ..., + q2n (t t 0 ) x n0 +

t0 [q21 (t ) f1 ()+, ..., + q2n (t ) fn ()]d
t

(13)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

x n = qn1 (t t 0 ) x 10 +, ..., + qnn (t t 0 ) x n0 +

t0 [qn1 (t ) f1 ()+, ..., + qnn (t ) fn ()]d
t

NOTA: Se observa que la solucin de un sistema no homogneo es la

adicin de la solucin como si el sistema fuera homogneo, con una
integral en la que aparecen las funciones f1(t), f2(t), , fn(t), tal como
tendremos ocasin de comprobar en el ejemplo que se desarrolla a
continuacin de la presente exposicin terica.
3.1.3. Ejemplo de aplicacin
Veamos, a continuacin, el siguiente ejemplo de aplicacin al caso:
Ejemplo 1
Los resultados contables de 3 empresas del mismo holding vienen

dados por el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias siguiente
(con x expresada en 106 y t en decenios):
dx 1
= 3x 1 x 2 + x 3
dt
dx 2
= 2x 1 + x 3
dt
dx 3
= x 1 x 2 + 2x 3
dt
con los valores iniciales: x1(0) = x2(0) = x3(0) = 1. Se pide: a) Representar

analtica y grficamente dichos resultados contables. b) Realizar una
extensin de este mismo problema suponiendo que se trata de un
sistema no homogneo por la adicin respectiva de las siguientes
funciones temporales en cada ecuacin: f1(t) = 2t, f2(t) = -3t, f3(t) = t2, y
que al comienzo de la actividad econmica los resultados empresariales
son nulos.
651
Solucin:
a) Se trata, en principio, de un sistema homogneo de coeficientes

constantes. Estos sistemas de EDO tambin pueden resolverse por
aplicacin de las funciones de matrices que acabamos de explicar. As,
matricialmente se le puede escribir:
dx 1

dt 3 1 1 x 1
dx
X' = A X 2 = 2 0 1 x 2 .
dt
dx 3 1 1 2 x 3

dt
La matriz caracterstica o secular del sistema es:
3 1 1 0 0

[A 3 ] = 2 0 1 0 0 ,
1 1 2 0 0

cuyo determinante caracterstico es:
3 1 1
( ) = 2 1 = (3 ) ( )(2 ) 1 2 + + (3 ) + 2 (2 ),
1 1 2
con lo que : ( ) = ( 1) ( 2) .
2
El mximo comn divisor de los menores de orden 2 es: D 2 ( ) = 1 ,

de donde: ( ) = ( ) = ( 1) ( 2) = 3 + 52 8 + 4 .
2
La frmula fundamental de la funcin matricial es ahora:
f(A) = f(1) Z1+ f(2) Z2 + f(2) Z3 .
En f ( ) , considerando sucesivamente: 1, ( - 2), ( - 2)2 , se obtiene

que:
1 0 0 1 1 1

Z1 + Z 2 = E = I3 = 0 1 0 ; Z1 + Z 3 = A 2 E = 2 2 1 ,
0 0 1 1 1 0

652
CAPTULO 9b
0 0 0

y tambin: Z1 = (A 2 E ) = 1 1 0 , de donde se tienen las matrices
2
1 1 0

Z1, Z2, Z3 del siguiente modo:
- de Z1 + Z2 = E , se obtiene que:
1 0 0 0 0 0 1 0 0

Z 2 = E Z1 = 0 1 0 1 1 0 = 1 0 0 ;
0 0 1 1 1 0 1 1 1

- de Z1 + Z3 = A - 2 E se obtiene que:
1 1 1 0 0 0 1 1 1

Z 3 = (A 2 E ) + Z1 = 2 2 1 + 1 1 0 = 1 1 1 .
1 1 0 1 1 0 0 0 0

Substituyendo ahora en la frmula fundamental de la funcin

matricial resultar que:
0 0 0 1 0 0 1 1 1

f (A ) = f (1) 1 1 0 + f (2) 1 0 0 + f ' (2) 1 1 1 .
1 1 0 1 1 1 0 0 0

Como ahora: f ( ) = e t , reemplazando en la anterior expresin:
f (1) = e1 t = e t

f (2) = e
2 t
f ' (2) = t e 2 t

, resultar que:
0 0 0 1 0 0 1 1 1

eA t = e t 1 1 0 + e 2 t 1 0 0 + t e 2 t 1 1 1 =
1 1 0 1 1 1 0 0 0

0 0 0 e 2t 0 0 t e 2t t e 2t t e 2t

= et et 0 + e 2t 0 0 + t e 2t t e 2t t e 2t ;
et
et 0 e 2 t e 2t e 2 t 0 0 0
(1 + t) e 2 t t e2t t e2t

eA t = e t + (1 + t) e 2 t e t t e2t t e 2 t ,
e t + e 2t e t e2t e 2 t

653
luego, como la solucin es: X = X0 eA t , por consiguiente se tiene la

siguiente ecuacin matricial:
x 1 (1 + t) e t e2t t e 2 t k 10
2t
t
x 2 = e + (1 + t) e e t t e 2t t e 2 t k 20 ,
2t
x e t + e 2t e t e 2t e 2 t k 30
3
donde: C1 = k10 = x10, C2 = k20 = x20, C3 = k30 = x30, son los valores iniciales
(conocidos). En consecuencia, la solucin buscada del sistema de
ecuaciones diferenciales ordinarias dado es el siguiente:
x 1 = k 10 (1 + t) e 2 t k 20 t e 2 t + k 30 t e 2 t

[ ] (
x 2 = k 10 e + (1 + t) e + k 20 e t e + k 30 t e
t 2t t 2t
) 2t
( ) (
x 3 = k 10 e t + e 2 t + k 20 e t e 2 t + k 30 e 2 t )

o lo que es lo mismo, se tendr la integral general del sistema:
x1(t) = C1e2t(t+1) C2e2tt + C3e2tt

x2(t) = C1et[et(t + 1) -1] C2et(ett - 1) + C3e2tt
x3(t) = C1et(et 1) C2et(et 1) + C3e2t
Aplicando, ahora, las condiciones iniciales dadas, se tendr que:
x 1 (0 ) = C1 = 1

x 2 (0 ) = C 2 = 1
x (0 ) = C = 1
3 3
o sea: C1 = C2 = C3 = 1, y entonces, nos queda la solucin o integral

particular buscada:
x 1( t) = e 2 t ( t + 1)

x 2 (t ) = e ( t + 1) ,
2t
x ( t ) = e 2 t
3
de lo que se deduce que x1 = x2 = e2t(t+1), y x3 = e2t, como tambin

puede comprobarse por substitucin en el sistema inicial dado. Del
dx 3
mismo modo, podra deducirse que: = 2x 3 , con lo que se obtiene una
dt
sencilla EDO homognea de primer orden: x '3 2x 3 = 0 , cuya ecuacin
caracterstica ofrece: - 2 = 0 = 2, y se tendr la integral general
x3 = C e2t. De hecho se trata de una sencilla EDO de variables
separables, puesto que se puede escribir as:
654
CAPTULO 9b
dx 3
= 2dt , y mediante una sencilla cuadratura, se obtiene que:
x3
lny = 2t + k ; y = e2t + k = ek e2t = C e2t, (habiendo hecho la substitucin:

ek = C), c. s. q. d. Ahora bien, en base a las condiciones iniciales dadas,
se exige que: x3(0) = C = 1 x3(t) = e2t, c. s. q. d., cuya representacin
grfica viene dada por:
En este caso, pues, los resultados contables conjuntos de las tres

empresas analizadas se presentan en la correspondiente representacin
grfica:
FIG. 9.40. Trayectorias temporales de los resultados contables (VIII).
655
Por otra parte se presume, tambin en los tres casos de las

funciones anteriores, la existencia de ramas parablicas, puesto que si
en ellas t tambin tienden a +. Y adems, en todos los casos:
x
m = lm. = + , luego existe en todas ellas una rama parablica segn
t + t
el eje Ox (vertical, hacia arriba).
b) Si suponemos, ahora, una extensin de este mismo problema

en el caso de tratarse de un sistema de ecuaciones diferenciales
ordinarias lineales no homogneo y de coeficientes constantes,
tendramos el sistema diferencial siguiente:
dx 1
= 3x 1 x 2 + x 3 + f1(t )
dt
dx 2
= 2 x 1 + x 3 + f2 ( t ) ,
dt
dx 3
= x 1 x 2 + 2x 3 + f3 ( t)
dt
siendo las funciones fi(t) continuas en el intervalo cerrado:
t [t0,t1] = {t: t0 t t1}. Por consiguiente, se tendr que:
q11 (t t 0 ) = (1 + t t 0 ) e 2 (tt0 )

q12 (t t 0 ) = (t t 0 ) e
2 (t t0 )
q13 (t t 0 ) = (t t 0 ) e 2 (tt0 )

q21 (t t 0 ) = e + (1 + t t 0 ) e 2 (t t0 )
(t t0 )

q22 (t t 0 ) = e 0 (t t 0 ) e 0
(t t ) 2 (t t )
q (t t ) = (t t ) e 2(t t0 )
23 0 0
q31 (t t 0 ) = e (t t0 )
+ e 2 (t t0 )

q32 (t t 0 ) = e
(t t0 )
e 2 (t t0 )
q33 (t t 0 ) = e 2 (t t0 )
, que sern los elementos de la matriz (con n = 3):
q11 q12 q13

eA t = qij 13 = q21 q22 q23 .
q q33
31 q32
Substituyendo ahora en la expresin anterior (13) se tiene la

solucin buscada del sistema no homogneo dado, a saber:
656
CAPTULO 9b
x 1 = (1 + t t 0 ) e 2 (t t0 ) x 10 (t t 0 ) e 2 (t t0 ) x 20 + (t t 0 ) e 2 (t t0 ) x 30 +
+ (1 + t ) e 2 (t ) f1 ( )d (t ) e 2 (t ) f2 ( )d + (t ) e 2 (t ) f3 ( )d.
t t t
t0 t0 t0
[ ] [ ]
x 2 = e (t t0 ) + (1 + t t 0 ) e 2 (t t0 ) x 10 + e (t t0 ) (t t 0 ) e 2 (t t0 ) x 20 +
[ ]
+ (t t 0 ) e 2 (t t0 ) x 30 + e (t ) + (1 + t ) e 2 (t ) f1 ( )d +
t0
t
+ e (t ) (t )e 2 (t ) f2 ( )d + (t )e 2 (t ) f3 ( )d.
t t
t0 t0
[ ] [ ]
x 3 = e (t t0 ) + e 2 (t t0 ) x 10 + e (t t0 ) e 2 (t t0 ) x 20 + e 2 (t t0 ) x 30 +
t0
[ ]
+ e (t ) + e 2 (t ) f1 ( )d + e (t ) e 2 (t ) f2 ( )d + e 2 (t ) f3 ( )d.
t t
t0 t0
t
En este caso concreto, f1(t) = 2t, f2(t) = -3t, f3(t) = t2 ,con lo que,
para distinguirlo del sistema anterior, haremos el siguiente cambio de
notacin: x1 = x; x2 = y; x3 = z, y entonces resultar el sistema diferencial:
x = 3x y + z + 2t
y = 2x + z 3t
z = x y + 2z + t2
, que ofrece como integral general, una vez aplicados los criterios de
clculo anteriormente expuestos, el siguiente resultado que, como puede
comprobarse, resulta como siempre de la adicin, a cada ecuacin del
sistema obtenida para el sistema homogneo, una solucin particular de
la respectiva ecuacin completa, esto es:
Si ahora suponemos que, en el inicio de la actividad econmica,

los resultados contables obtenidos son nulos para las tres empresas en
cuestin, resultar que se tiene la condicin (PVI):
x(0) = y(0) = z(0) = 0, con lo que:
x(0) = c1 + 9/8 = 0 c1 = -9/8

y(0) = c2 + 49/8 = 0 c2 = -49/8
z(0) = c3 + 7/2 = 0 c3 = -7/2
, de lo que resultar, en definitiva, la siguiente integral particular del

sistema diferencial dado:
657
- La correspondiente a x(t):
- La correspondiente a y(t):
- La correspondiente a z(t):
658
CAPTULO 9b
Por otra parte se presume, tambin en los tres casos de las

funciones x, y, z, la existencia de ramas parablicas, puesto que si t
x, y, z
tambin todas ellas tienden a +. Esto es: m = lm .
t +
= + , luego
t
existe en ellas una rama parablica segn el eje de ordenadas (vertical,
hacia arriba).
NOTA: El sistema diferencial anterior, por ejemplo, se puede convertir en

el siguiente sistema no homogneo de coeficientes variables:
x = 3tx 5ty + z + 2t
y = -2tx + t2z 3t
z = tx 3ty + 2z + t2
para cuya resolucin emplearamos las mismas tcnicas explicadas en la

correspondiente introduccin terica as como en los epgrafes que
siguen.
3.1.4. Sistema homogneo de segundo orden
Sea una matriz cuadrada de orden n de nmeros fijos (conocidos)

como la siguiente:
a11 a12 , ..., a1n

n a 21 a 22 , ..., a 2n
A = a ij 1 = .
... . . . . . . .

a a n2 , ..., a nn
n1
Se considera, ahora, el sistema de ecuaciones diferenciales

lineales con coeficientes constantes (elementos de la matriz anterior):
659
d2 x 1
2
+ a11 x 1 + a12 x 2 +, ..., + a1n x n = 0
dt
d2 x 2
+ a 21 x 1 + a 22 x 2 +, ..., + a 2n x n = 0 (14)
dt 2
...........................
d2 x n
+ a n1 x 1 + a n 2 x 2 +, ..., + a nn x n = 0
dt 2
en donde:
- x1, x2, , xn, son las variables dependientes o funcionales,
- aij son coeficientes constantes.
Si se simboliza la matriz (o vector) columna del siguiente modo:
d2 x1
2
dt
d X d x2
2
2
= 2 ,
dt 2 dt
. .2 . .
d x n
dt 2
el sistema (14) se le puede escribir en la forma matricial siguiente:
d2 x1
2
dt a11 a12 , ..., a1n x 1 0

d2 x 2 a a 22 , ..., a 2n x 2 0
2 + 21 = , (15)
dt . . . . . . . . . . . . . .
. .2 . . a
a n2 , ..., a nn x n 0
d x n n1
2
dt
d2 X
o bien abreviadamente: + A X = 0. (16)
dt 2
Para la expresin (16) se pueden presentar dos casos, que:
A 0 (matriz regular), y
A= 0 (matriz singular o no regular).
Consideremos el primer caso: dondeA 0. Si n = 1, es decir, si

X y A son escalares, con A 0, la solucin general de la ecuacin (16)
toma la forma:
660
CAPTULO 9b
(
X = cos A t X 0 + ) ( A) 1
( )
sin A t X '0 , (17)
en donde:
X0 = X t = 0 (valor inicial)
dX
X '0 =
dt t =0
Por verificacin directa se llega a que (17) es una solucin del

sistema (16) para un n arbitrario.
En la determinacin se considera, por desarrollo en potencias de t:
( )
cos A t = E
1
2!
1
A t 2 + A 2 t 4 +, ...,
4!

(18)
( A) 1
sin( ) 1
3!
1
A t = t At 3 + A 2 t 5 +, ...,
5!
con lo que:
1 1 1 1
X = E At 2 + A 2 t 4 +, ..., X 0 + t At 3 + A 2 t 5 +, ..., X '0 . (19)
2! 4! 3! 5!
Los trminos de los miembros de la derecha de (18) tienen sentido,

incluso en el caso en el que A = 0. Por consiguiente, la expresin:
(
X = cos A t X 0 + ) ( A) 1
( )
sin A t X '0 ,
es la solucin general del sistema de ecuaciones diferenciales dado,

incluso cuando A=0, con la nica condicin de que las funciones
(
matriciales: cos A t , ) ( A) 1
( )
sin A t sean interpretadas como en (18).
NOTA: Si se considera, como origen de la variable independiente o

explicativa, el t = t0 , en (17) hay que reemplazar:
( )
cos A t por cos A (t t 0 )( )
sin( A t ) por sin( A (t t )) 0
con lo que la solucin se expresa del siguiente modo:
[
X = cos A (t t 0 ) X 0 + ] ( A) 1
[ ]
sin A (t t 0 ) X '0 .
661
3.1.5. Sistema no homogneo de segundo orden
Sea una matriz cuadrada dada como la siguiente:
a11 a12 , ..., a1n

n a 21 a 22 , ..., a 2n
A = a ij 1 = ,
... . . . . . . .

a a n2 , ..., a nn
n1
de elementos que resultan ser nmeros fijos conocidos. Se puede

considerar el sistema de ecuaciones diferenciales lineales no homogneo
con coeficientes constantes de segundo orden siguiente:
d2 x 1
2
+ a11 x 1 + a12 x 2 +, ..., + a1n x n = f1 (t )
dt
d2 x 2
+ a 21 x 1 + a 22 x 2 + , ..., + a 2n x n = f 2 (t )
(20)
dt 2
............................
d2 x n
+ a n1 x 1 + a n 2 x 2 +, ..., + a nn x n = f n (t )
dt 2
en donde:

- x1, x2, , xn, son funciones dependientes de t,
- aij son nmeros fijos (elementos de la matriz A),
- f1(t), f2(t), , fn(t), son funciones continuas.
Si se simboliza el vector columna:
f1 (t )

f 2 (t )
f (t ) = ,
. . . .

f (t )
n
el sistema matricial correspondiente es el siguiente:
d2 x1
2
dt a11 a12 , ..., a1n x 1 f1 (t )

d2 x 2 a a 22 , ..., a 2n x 2 f 2 (t )
2 + 21 = , (21)
dt . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .2 . . a
a n2 , ..., a nn x n fn (t )
d x n n1
2
dt
662
CAPTULO 9b
d2 X
o bien abreviadamente: + A X = f (t ) . (22)
dt 2
Pues bien, se demuestra que el sistema anterior tiene la solucin:
( )
X = cos A t X 0 + ( A) 1
(
sin A t X '0 + ) ( A ) sin(
1 t
0
)
A (t ) f ( ) d (23)
NOTA 1: Igualmente como se ha llevado a cabo en el estudio anterior, si

se considera como origen de la variable independiente el t = t0, en (23)
hay que reemplazar:
cos A t( ) [
por cos A (t t 0 ) ]
sin(A t ) por sin[ A (t t )] 0
t t
0
por t0
, con lo que la solucin del problema planteado adopta la forma:
[ ]
X = cos A (t t 0 ) X 0 + ( A) 1
[ ]
sin A (t t 0 ) X '0 + ( A ) sin[
1 t
t0
]
A (t ) f ( )d
NOTA 2: En el caso particular en el que: f(t) = hsin (wt + ), donde el

h1

h
vector columna: h = 2 , es tal que sus elementos o componentes son
M

h
n
nmeros constantes, y w, son nmeros fijos, la solucin general (23)
toma la forma siguiente:
X = cos (At)C + (A)-1sin (At)D + (A - w2E)-1hsin (wt+),
en donde C y D son dos matrices columna (vectores) de elementos

constantes arbitrarios.
3.1.6. No negatividad de la solucin
En la teora econmica y la teora de probabilidades, en que las

aplicaciones de este tipo de sistemas diferenciales estamos
contemplando aqu, en general, aparece el problema de la necesidad de
la no negatividad de la solucin habida cuenta de la propia naturaleza de
muchas de las variables econmicas que se manejan. Ello viene
aconteciendo a lo largo del presente libro. Es decir, que para la ecuacin
general no homognea:
663
= A X + f (t ), con X0 = K, donde A es una matriz constante, se debe

dX
dt
contestar a la interrogante siguiente: cules son las condiciones
necesarias y suficientes que hay que imponer a la matriz dada A, para
que todas las componentes de X sean no negativas para t 0, cuando
las componentes iniciales de X0 = K sean no negativas y, las
componentes de f(t) sean, tambin, no negativas, para t 0?
Se demuestra que, una condicin necesaria y suficiente para que

todos los elementos de eAt sean no negativos, para t 0, es que todos
los elementos no diagonales de la matriz A sean positivos, es decir:
a ij > 0, i j
i = 1, 2, ..., n (24)

j = 1, 2, ..., n
(Ver: Introduccin al anlisis matricial de Bellman, ed. Revert,

pg. 191, o, Functional equations in the theory of dynamic programming
de Bellman, Proc. National Academic Sciences U.S.A., pg. 743 y ss.).
3.2. SISTEMAS DE EDO CON COEFICIENTES VARIABLES
3.2.1. Ecuaciones funcionales homogneas
Sea ahora la matriz general, cuadrada de orden n siguiente:
a11 (t ) a12 (t ), ..., a1n (t )

a 21 (t ) a 22 (t ), ..., a 2n (t )
A (t ) = ,
. . . . . . . . . . . . . . .

a (t ) a (t ), ..., a (t )
n1 n2 nn
i = 1, 2, ..., n
en donde: a ij (t ) , son funciones continuas en t.
j = 1, 2, ..., n
Ahora vamos a estudiar el sistema de ecuaciones diferenciales

ordinarias homogneo y de primer orden, cuyos coeficientes son
variables en t, a saber:
n

= a11 (t ) x 1 + a12 (t ) x 2 +, ..., + a1n (t ) x n = a1i (t )x i
dx 1
dt i=1
n
= a 21 (t ) x 1 + a 22 (t ) x 2 +, ..., + a 2n (t ) x n = a 2i (t)x i (25)
dx 2
dt i=1

... ..................................
n
= an1 (t ) x 1 + an2 (t ) x 2 +, ..., + ann (t ) x n = a ni (t )x i
dx n
dt i=1
664
CAPTULO 9b
en donde:

- x1, x2, , xn , son variables dependientes de t,
- aij(t) son funciones continuas (elementos de la matriz A).
(Ahora, las aij(t) no tienen por qu ser forzosamente constantes,

como as suceda en los casos anteriores).
Expresado en forma matricial, el sistema diferencial (25) toma la

forma siguiente:
dx 1 n
a1i ( t)x i
a (t ) a12 (t ), ..., a1n (t ) x 1 i=1
dt 11 n

dx a 21 (t ) a 22 (t ), ..., a 2n (t ) x 2
2
dt =
=
i=1
a 2i ( t)x i (26)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............
dx n a n1 (t ) an2 (t ), ..., a nn (t ) x n n

dt
ani ( t)x i
i=1
= A (t ) X .
dX
que abreviadamente se representa por: (27)
dt
3.2.2. Teorema de la existencia y unicidad de las soluciones
Para el sistema de ecuaciones diferenciales anterior (27), se

demuestra el llamado teorema de la existencia y unicidad de las
soluciones, que se enuncia del siguiente modo:
Si A(t) es continua para todo valor positivo (t 0), hay una

solucin nica para la ecuacin diferencial:
= A (t ) X ,
dX
dt
con las condiciones iniciales: X = X0 = K0.
Esta solucin existe para todo t > 0 y se puede escribir en la

siguiente forma: X = S(t) K0 , donde S(t) es la nica matriz que satisface
la ecuacin diferencial (26):
= A (t ) S,
dS
X0 = E .
dt
(La demostracin se la puede encontrar en el libro: Introduccin al

anlisis matricial de R. Bellman, ed. Revert, pg. 182, citado en la
bibliografa).
665
3.2.3. Estudio de las soluciones de las ecuaciones funcionales
Del desarrollo en potencias de t (visto con anterioridad), se deduce

que:

1 2 2 1 1
eA t = E + A t + A t +, ..., + A n t n +, ...; e A t = A n t n , (28)
2! n! n= 0 n !
admitiendo que: A0 = E. Tratamos previamente:
NOTA 1: eA(s+t) = eA s eA t. (29)
Efectivamente, utilizando los desarrollos en serie de las tres

exponenciales, y dado que todos ellos son series absolutamente
convergentes, se las puede ordenar de modo arbitrario, por lo que se
cumple que (27):
1 1
1 i i
e A s e A t = A i t i A j t j = A n s t =
i=0 i ! i=0 j ! i+ j=n i ! j !

= A n (s + t ) = A n (s + t ) = e A (s+ t ),
1 n 1 n
n= 0 n! n= 0 n !
luego efectivamente: eAseAt = eA(s+t).
NOTA 2:
Haciendo ahora: s = -t en (29) se tiene que: eA(-t+t) = e-At eAt
como: -t + t = 0, luego: A 0 = 0 , y: e0 = E , por lo tanto: e-At eAt = E
que nos seala, a su vez, que : (e A t ) = e A t

1
(30) ,
luego, eAt nunca es una matriz singular (no regular).
Volvamos ahora a la ecuacin diferencial:
dX
= A X . Se tiene que:
dt
- eAt es una solucin, con la condicin inicial: X0 = E, y

- eA(s+t) es una solucin, con la condicin inicial: X0 = eAs.
Como, por (28): eA(s+t) = eAs eAt, por tanto, eAs eAs es una solucin
con la condicin inicial X0 = eAs.
666
CAPTULO 9b
3.2.4. Mtodo de Jacobi
Se demuestra que, el mtodo basado en la denominada identidad

de Jacobi:
tr (A(s)) ds ,
t
S(t) = e, (31)
0
establece la no singularidad de la solucin de la ecuacin diferencial:
= A (t ) X .
dX
dt
(Ver el libro: Introduccin al anlisis matricial de R. Bellman, pg.

186, citado en la bibliografa).
3.2.5. Ecuaciones funcionales no homogneas
Consideremos ahora la matriz cuadrada:
a11 (t ) a12 (t ), ..., a1n (t )

a 21 (t ) a 22 (t ), ..., a 2n (t )
A (t ) = ,
. . . . . . . . . . . . . . .

a (t ) a (t ), ..., a (t )
n1 n2 nn
donde las aij(t) son funciones continuas.
Sea, ahora, el sistema de ecuaciones diferenciales con

coeficientes variables no homogneo siguiente:
n

= a11 (t ) x 1 + a12 (t ) x 2 +, ..., + a1n (t ) x n + f1 (t ) = a1i ( t)x i + f1( t)
dx 1
dt i=1
n
= a 21 (t ) x 1 + a 22 (t ) x 2 +, ..., + a 2n (t ) x n + f2 (t ) = a 2i (t)x i + f2 ( t) (32)
dx 2
dt i=1

... ..........................................
n
= an1 (t ) x 1 + an2 (t ) x 2 +, ..., + ann (t ) x n + fn (t ) = ani ( t)x i + fn ( t)
dx n
dt i=1
donde:

- x1, x2, , xn, son variables dependientes de t,
- aij(t) son funciones continuas en t,
- f1(t), f2(t), , fn(t), son funciones continuas en t.
667
El sistema anterior (32) se le puede disponer en la forma matricial

siguiente:
dx 1 n
a1i (t )x i + f1( t)
a (t )
a12 (t ), ..., a1n (t ) x 1 f1 (t ) i=1
dt 11 n

dx 2 a 21 (t )
a 22 (t ), ..., a 2n (t ) x 2 f2 (t )
dt = + = a 2i (t )x i + f2 (t ) (33)
. . . . . . . . . . . . . . . . . i=1
. . . . . . . .
.......................
dx n a n1 (t )
a n2 (t ), ..., a nn (t ) x n fn (t ) n
a (t )x + f ( t)

dt
ni i n
i=1
= A (t ) X + f (t ) . (34)
dX
que abreviadamente puede escribirse as:
dt
Sean ahora las condiciones iniciales: X0 = K. Siguiendo la tcnica

de Lagrange de variacin de parmetros, se encuentra que una solucin
de la expresin (34) resulta la de la forma siguiente:
X = S Y (35), en donde: S = S(t) es la solucin de la ecuacin

diferencial homognea correspondiente:
= A (t ) X
dX
dt
= A (t ) S , con: S0 = E.
dS
luego: (36)
dt
= (S Y ) = S' Y + S Y' , y tambin: X = S Y

dX d
Ahora bien, como:
dt dt
= A (t ) S Y + f (t )
dS dY
substituyendo en la expresin (34) resulta: Y + S
dt dt
= A (t ) S , por consiguiente,
dS
Pero, de (36) se tiene que:
dt
substituyendo resulta que: A (t ) S Y + S = A (t ) S Y + f (t ) , de donde se
dY
dt
= f (t ) , es decir, premultiplicando por la matriz S (que,
dY -1
deduce que: S
dt
por lo visto anteriormente, no es singular, luego existe la matriz inversa):
dY
S 1 S = S f (t ) , y por la propiedad asociativa: S S
1 1 dY
( )
= S 1 f (t ) .
dt dt
668
CAPTULO 9b
De la propia definicin de matriz inversa se deduce que: S-1 S =

= S 1 f (t ) , por consiguiente: = S 1 f (t ) , de
dY dY
E, luego tambin: E
dt dt
donde: dY = S-1f(t)dt , es decir, integrando: Y = K + S 1 ( ) f ( )d . (37)
t
En su consecuencia, substituyendo en la expresin (35) se obtiene

que: X = S(t ) K + S 1 () f ()dt , o sea:
t
X = S(t ) K + S(t ) S 1 ( ) f ( )d ,
t
0
(38)
que constituye la solucin buscada del problema planteado.
3.2.6. Ecuacin adjunta
Sea la ecuacin diferencial (sistema) no homogneo anterior (34):
= A (t ) X + f (t ) .
dX
dt
Tratamos, ahora, de encontrar una representacin distinta. Para

ello se considera una matriz variable Y(t). Premultiplicando la expresin
(34) por Y(t) resultar que:
Y (t ) = Y (t ) [A (t ) X + f (t )] , y por la propiedad distributiva:

dX
dt
Y (t ) = Y (t ) A (t ) X + Y (t ) f (t ) .
dX
dt
Integrando, ahora, entre 0 y t se tiene que:
Y() d d = [Y() A() X + Y() f ()]d = Y() A() Xd + Y() f ()d .(39)
t dX t t t
0 0 0 0
Ahora bien, integrando por partes se tiene que:
Y() d d = Y(t ) X Y(0) K d X ()d ,

t dX t dY
0 0
luego tambin:
Y (t ) X Y (0 ) K X ( )d = Y ( ) A ( ) X ( )d + Y ( ) f ( )d .
dYt t t
0 d 0 0
Sin perder generalidad, se puede considerar que: K = 0, ya que es

posible la solucin adicional a la solucin de este caso particular: X (t)K.
669
As pues:
= Y ( ) A ( ) A ( )
dY
d (39)
con : 0 t, y : Y(t ) = E
ecuacin que se llama: ecuacin adjunta.
A la X se la puede escribir en la forma simple siguiente:
X = Y ( ) f ( )d .
t
4. SISTEMAS DE ECUACIONES INTEGRALES
4.1. CONCEPTO
La transformacin de Laplace tambin puede ser aplicada

exitosamente a la resolucin de sistemas de ecuaciones integrales de
Volterra del tipo siguiente:
s x
y i (x ) = fi (x ) + K ij (x t )y j (t )dt , (i = 1, 2, , s),
j=1 0
donde Kij(x) y fi(x) son funciones continuas conocidas que poseen imagen
segn Laplace.
Aplicando la transformacin de Laplace a ambos miembros de la

ecuacin anterior se obtiene que:
s
i (p ) = Fi (p ) + K ij (p ) j (p ) , (i = 1, 2, , s).
~
j=1
Este es un sistema de ecuaciones algebraicas lineales con

respecto a j(p). Resolvindolo se hallan j(p), cuyas funciones-objeto
sern, precisamente, la solucin del sistema inicial de ecuaciones
integrales planteado. Por extensin, la misma operatoria puede aplicarse
a los sistemas de ecuaciones integro-diferenciales o bien mixtos (de
ecuaciones diferenciales, integrales y/o integro-diferenciales).
4.2. EJEMPLOS
Veamos, al respecto de lo aqu expuesto, algunos ejemplos que

juzgamos suficientemente representativos:
670
CAPTULO 9b
Ejemplo 1
Resolver el siguiente sistema de dos ecuaciones integrales

simultneas o interrelacionadas:
x x

y 1 (x ) = 1 2 e 2( x t ) y 1 (t )dt + y 2 (t )dt,

0 0
x x
y 2 (x ) = 4 x y 1 (t )dt + 4 (x t )y 2 (t )dt.
0 0

, con el precio y expresado en /ud. y la cantidad x en millones de

unidades del producto, sabiendo que una de ellas es una funcin de
oferta y la otra es de demanda de un bien normal, hallando: a) el
correspondiente equilibrio del mercado y los ingresos brutos del
ofertante, y b) la elasticidad de la demanda en dicho punto.
Solucin:
a) Se trata de sendas ecuaciones integrales de Volterra. Pasando

a las imgenes y aplicando el teorema sobre la imagen de una
convolucin, se obtiene que:

(p ) =
1

2
(p ) +
1
2 (p ),
p p2
1 1
p

2 (p ) = 2 1 (p ) + 2 2 (p ).
4 1 4
p p p
Resolviendo el sistema obtenido, con respecto a 1(p) y a 2(p), se

halla que:
1 (p ) =
p 1 1
= ,
(p + 1) 2
p + 1 (p + 1)2
3p + 2
2 (p) =
8 1 1 1 8 1
= + .
(p 2)(p + 1) 2
9 p 2 3 (p + 1)2
9 p +1
Las funciones-objeto o funciones generatriz Laplace para 1(p) y

2(p) son iguales, respectivamente, a:
y1 (x ) = L1[
1 1
] L1[ ] = e x xe x = e x (1 x )
p +1 (p + 1) 2
y2 (x ) = L1[
8 1 8 8 1 8 8 x 8
] + L1[ ] L1[ ] = e2x + xex e x = e2x + e x ( )
9(p 2) 3(p + 1) 2
9(p + 1) 9 3 9 9 3 9
671
Las funciones y1(x), y2(x) son, pues, la solucin del sistema inicial
de ecuaciones integrales, resultando evidente que y1(x) es la funcin de
demanda (decreciente) e y2(x) es la de oferta (creciente). En el punto de
equilibrio tendr lugar que D = O, con lo que:
8 2x x 8
e x (1 x ) = e + e x ( ) , lo que suceder para los siguientes valores:
9 3 9
x 020 (200.000 ud.) ; y 065 /ud. E(020, 065), de donde se

deducen unos ingresos brutos del ofertante de:
I = p q = 065 200.000 = 130.00000 ,
FIG. 9.41. Oferta, demanda y punto de equilibrio (XIII).
La funcin de demanda se anula en el punto en que x = 1. Y la

funcin de oferta presume la existencia de ramas parablicas, puesto
y
que si x tambin y2 tiende a +. Esto es: m = lm . 2 = + , luego
x + x
existe en ella una rama parablica segn el eje OY (vertical, hacia

arriba).
b) La elasticidad puntual buscada de la funcin de demanda en el

equilibrio deber considerar que:
672
CAPTULO 9b
dy x dx ex
= e (1 - x) - e = e (x - 2) ;
-x -x
= ;
dx dy x 2
dx y ex e x (1 x ) 1 x 0'8
ep = = = 2 = = 2'22 < 1,
dy x x 2 x x 2x 0'04 0'4
Ejemplo 2
Resolver el siguiente sistema de dos ecuaciones integrales

simultneas o interrelacionadas:
x

y1 (x ) = e 2 x + y 2 (t)dt
0
x
y 2 (x ) = 1 e 2( x t )
y1( t)dt
0

, con el precio y expresado en /ud. y la cantidad x en miles de unidades

del producto, sabiendo que una de ellas es una funcin de oferta y la otra
es de demanda de un bien normal, hallando: a) el correspondiente
equilibrio del mercado as como los ingresos brutos del ofertante, y b) la
elasticidad de la demanda en dicho punto.
Solucin:
a) Se trata de sendas ecuaciones integrales de Volterra. La

solucin del sistema planteado, como puede comprobar el amable
lector/a, una vez efectuados los clculos pertinentes, es la siguiente:
y1(x) = 3ex 2 ; y2(x) = 3ex 2e2x .
Las funciones y1(x), y2(x) son, pues, la solucin del sistema inicial
de ecuaciones integrales, resultando evidente que y2(x) es la funcin de
demanda (decreciente) e y1(x) es la de oferta (creciente).
En el punto de equilibrio tendr lugar que: O = D, con lo que:
3ex 2 = 3ex 2e2x, lo que suceder para los valores:
e2x = 1; 2x = ln 1 = 0; x = 0 ud. ; y = 100 /ud. E(0, 1),
lo que obviamente conlleva unos ingresos brutos del ofertante, con la

673
Veamos que la demanda se anula (y = 0) en el punto en que:
3ex = 2e2x, esto es: ex = 3/2 = 15; x = ln 15 0405 (405 ud.)

y 3e x 2
x + tambin y +. Esto es: m = lm . = lm . = + , luego
x + x x + x
existe una rama parablica segn el eje OY (vertical, hacia arriba). As
mismo, en el caso de la funcin de demanda cabe presumir tambin la
existencia de ramas parablicas, puesto que si: x + tambin y -.
y 3e x 2e 2x
Y adems: m = lm. = lm. = , luego existe una rama
x + x x + x
parablica segn el eje OY (vertical, hacia abajo).
b) La elasticidad puntual buscada de la funcin de demanda en el

equilibrio E(0, 1) deber considerar que:
dy dx 1
= 3e x 2e 2 x , con lo que: = x ; y la elasticidad puntual
dx dy 3e 2e 2 x
buscada ser:
dx y dx 1
ep = = = ,
dy x dy 0
por lo que se trata de una demanda perfectamente elstica (con tangente

horizontal).
674
CAPTULO 9b
Ejemplo 3
Los resultados contables antes de impuestos de tres empresas del

mismo holding, y1, y2 e y3, que se hallan interrelacionados, ofrecen el
siguiente sistema de ecuaciones integrales simultneas:
y1(t) = t + y
0
2 (u)du
y2(t) = 1 - y (u)du
0
1
t
1
y3(t) = sin t + ( t u)y1(u)du
20
, viniendo y expresada en millones de euros y t en aos (ejercicios

econmicos). Se pide jerarquizar los resultados contables acumulados
del primer cuatrienio de vida de estas empresas y de su conjunto,
hallando el beneficio neto global considerando una fiscalidad del 25%.
Cul de ellas ha resultado ser la ms rentable?
Solucin:
La solucin del sistema infinitesimal planteado, a base de

ecuaciones integrales de Volterra como puede comprobar el amable
lector/a, una vez efectuados los clculos pertinentes, es la siguiente:
y1(t) = 2sin t; y2(t) = 2cos t 1; y3(t) = t ;
con la correspondiente representacin grfica:
Los resultados contables del cuatrienio, anuales y acumulados

para cada empresa y para el conjunto del holding empresarial analizado,
pueden verse sintetizados en el cuadro siguiente, del que se concluye
675
claramente la mayor rentabilidad de la empresa y3, mientras que la y2

experimenta notables prdidas en el periodo pese a aportar, al comienzo
de su actividad econmica, unos beneficios extraordinarios de 1.000.000
de euros. Esto es:
t (aos)
0 1 2 3 4 ()
y y1 0 1682942 1818595 028224 -1513605 2.270.172
(106 ) y2 1 0080605 -1832294 -2979985 -2307287 -6.038.961
y3 0 1000000 2000000 3000000 4000000 10.000.000

1.000.000 2.763.547 1.986.301 302.255 179.108 6.231.211
()
De l se deduce, as mismo, que el conjunto del holding tendr, en

el cuatrienio analizado, un beneficio bruto global de 6.231.211 y un
beneficio neto global (descontando la fiscalidad) de:
B = 075 = 075 6.231.211 = 4.673.40825 .
*****
(*) (Viene del ejemplo 8, pg. 629 y ss.)
La coincidencia de ambos resultados contables brutos tendr lugar

cuando se produzca que:
t 2t t 2t t 2t
e2t = K2
e + e 1 = 3 2e e ; 3e + 2e 4 = 0; haciendo: t resulta:
e = K
3 9 + 32 3 6'4 + 0'85
2K2 + 3K 4 = 0, de donde: K = = = , o sea:
4 4 2'35
ln(2'35) = no existe
t = ln K = ,
ln 0'85 = 0'1625
que resulta ser un valor negativo, por lo que la coincidencia de ambos

resultados contables tendr lugar en el pasado de referencia del estudio, con:
t = -01625 = -1625 aos e y = e-04875 + e-0325 e-01625 =

= 0614 + 0722 - 0850 = 0486,
o sea, con = 486.000 y B = 075 486.000 = 364.500 .
676
Parte V:
Ecuaciones en
diferencias finitas.
Ecuaciones recurrentes.
Aplicaciones microeconmicas de las
ecuaciones recurrentes.
Otras aplicaciones econmicas de las
ecuaciones recurrentes.
Sistemas de ecuaciones recurrentes.
*******
CAPTULO 10
CAPTULO 10
ECUACIONES EN DIFERENCIAS FINITAS O

RECURRENTES
1. INTRODUCCIN
1.1. DEFINICIONES
Es normal que desde los primeros inicios en el estudio de las

matemticas se aborden los diversos temas desde las funciones
continuas, ya sea por facilitar su mejor comprensin o bien simplemente
porque es costumbre inveterada hacerlo as. Esto ocasiona en los
estudiantes, con frecuencia, una inclinacin primigenia hacia la
continuidad, en contraposicin con la mayora de los fenmenos fsicos o
econmicos que, finalmente, son modelados por funciones discontinuas
o discretas. Realmente, es en asignaturas como Fsica, Estadstica,
Biologa, Sociologa, Microeconoma y Econometra donde empieza a
notarse esta inclinacin, que conlleva a no pocas dificultades en el
manejo matemtico de estas reas. Igual ocurre en el momento de
resolver una ecuacin diferencial ordinaria o en derivadas parciales, o
una ecuacin integral o integro-diferencial, donde las tcnicas de
solucin en forma exacta parecieran indicar que esto siempre es posible,
en tanto que la realidad muestra que las soluciones de las ecuaciones
infinitesimales en trminos de funciones elementales son muy pocas y
que los mtodos de solucin aproximada cada vez son ms usados y
responden adecuadamente a la realidad de los hechos.
La teora de las ecuaciones diferenciales e integrales, como hemos

visto, se basa en modelos continuos, donde la variable independiente o
explicativa de referencia suele ser el tiempo. Pero el tiempo tambin se
puede considerar como una variable discreta ya que, para controlar su
transcurso en una experiencia cualquiera, exige la toma de medidas en
determinados instantes, y en intervalos determinados, por los
instrumentos de medida, que constituyen un conjunto finito, o infinito
numerable, de valores de la variable independiente o explicativa.
Los modelos determinsticos discretos, constituidos por las

denominadas ecuaciones en diferencias finitas o recurrentes, estn
referidos normalmente a la variable tiempo pero bajo una ptica discreta.
Esto es:
677
ECUACIONES EN DIFERENCIAS FINITAS O RECURRENTES
MODELO CONTINUO MODELO DISCRETO

t como variable continua t como variable discreta
Ecuaciones diferenciales Ecuaciones en diferencias
e integrales finitas o recurrentes
FIG. 10.1. Modelos continuos y discretos.
Las ecuaciones recurrentes aparecen, pues, ligadas a la

descripcin matemtica de fenmenos dinmicos, es decir, que varan
con el tiempo. No es de extraar, por tanto, que dichas ecuaciones, junto
con otras herramientas matemticas (como las ecuaciones integro-
diferenciales o las cadenas de Markov) constituyan uno de los tpicos
fundamentales de la matemtica que se aplica al estudio de los
fenmenos de evolucin en el tiempo. En trminos generales, hablamos
de recurrencia cuando cada estado de un fenmeno determinado puede
explicarse en trminos de algn o algunos estados antecedentes. Las
ecuaciones recurrentes son, entonces, las expresiones matemticas de
esta explicacin de cada estado del sistema en funcin de otros
anteriores.
Desde luego, las ecuaciones recurrentes son ecuaciones

funcionales (o sea, que comprenden nicamente la funcin incgnita y no
sus derivadas o integrales) de especial importancia en las ciencias
sociales y, particularmente, en la Economa en sus diversas ramas. Se
presentan, por ejemplo, en el estudio de los procesos estocsticos
discretos y como aproximaciones discretas de las ecuaciones
diferenciales. En este caso, se define la funcin incgnita nicamente por
nmeros enteros (o, anlogamente, por cualquier conjunto equidistante
de puntos), no sobre todo el cuerpo de los nmeros reales, y de esta
forma la funcin se escribe as: fn = f(n), n Z. La ecuacin representa
una dependencia entre los valores de la funcin incgnita para varios
enteros sucesivos.
Si la variable independiente toma los valores naturales (enteros

positivos) siguientes: t = 0, 1, 2, 3, , n, , para la variable dependiente
x o funcional tendremos los valores: x(0) = x0, x(1) = x1, x(2) = x2, ,
x(n) = xn, , es decir:
t 1 2 3 n
x x1 x2 x3 xn
Una ecuacin en diferencias finitas es, pues, una expresin

algebraica que relaciona los valores que toma una variable dependiente
x, a travs de una funcin, en determinados puntos de un dominio
678
CAPTULO 10
discreto. Con ello, resolver una ecuacin en diferencias es hallar una

expresin genrica para xn en trminos de n, sin que aparezcan otros
trminos en x.
El presente captulo de nuestro libro ya muestra la estrecha

relacin existente entre la ecuacin diferencial y la ecuacin en
diferencias finitas, siendo tambin estas ltimas un recurso til en la
resolucin de las primeras. En ello profundizaremos, por cierto, en el
epgrafe siguiente. Ahora bien, en la solucin de las ecuaciones en
diferencias finitas que expondremos aqu, adems de detallar por
completo su solucin en el caso de las de primer y segundo orden,
tambin se mostrar como la transformada Z (TZ o transformada zeta)
de una funcin, resulta ser un instrumento sumamente til para
solucionar ecuaciones como la de Fibonacci1 y, en general, ecuaciones
de la forma: an+1 - an-1 = f(n) y an+1 + an-1 = f(n). Desde luego, aplicaciones
frecuentes de las ecuaciones diferenciales y de las ecuaciones en
diferencias se encuentran en todas las ciencias; en particular, en
Economa hay una interesante aplicacin en inventarios, que es el
conocido modelo de inventarios de Metzler2, que viene expresado por
una ecuacin en diferencias finitas de segundo orden.
En general, una ecuacin en diferencias finitas o ecuacin

recurrente es una expresin de la forma siguiente:
F[x, f(x), f(x+1), f(x+2), , f(x+k)] = 0,
, siendo f(x) una funcin desconocida de variable entera. Si hacemos

como variable independiente o argumento x = n, se suele emplear las
notaciones en subndices: f(n) = yn = un = vn = an, con lo que:
F(n, yn, yn+1, ..., yn+k) = 0,

1
Leonardo Fibonacci (1170-1250), or Leonardo of Pisa, most commonly, simply Fibonacci, was an
Italian mathematician, considered by some "the most talented western mathematician of the Middle
Ages." Fibonacci is best known to the modern world for the spreading of the HinduArabic numeral
system in Europe, primarily through the publication in 1202 of his Liber Abaci (Book of Calculation), and
for a number sequence named the Fibonacci numbers after him, which he did not discover but used as an
example in the Liber Abaci. Liber Abaci also posed, and solved, a problem involving the growth of a
population of rabbits based on idealized assumptions. The solution, generation by generation, was a
sequence of numbers later known as Fibonacci numbers. The number sequence was known to Indian
mathematicians as early as the 6th century, but it was Fibonacci's Liber Abaci that introduced it to the
West. In the Fibonacci sequence of numbers, each number is the sum of the previous two numbers,
starting with 0 and 1. This sequence begins: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987
... The higher up in the sequence, the closer two consecutive "Fibonacci numbers" of the sequence
divided by each other will approach the golden ratio (approximately 1 : 1.618 or 0.618 : 1).
(FRANQUET, 2013).
2
Lloyd A. Metzler (1913-1980) fue pionero en investigar formalmente las consecuencias de los esfuerzos
empresariales para mantener sus niveles de existencias, a travs de variaciones apropiadas en los niveles
de produccin. Sus primeros trabajos sobre la materia datan del ao 1941 (The Nature and Stability of
Inventory Cycles. Rev. Econ. Statist., vol, 23).
679
siendo y la variable dependiente, donde F : k+2 es una funcin

definida sobre un subconjunto de k+1. El nmero k recibe el nombre
de orden de la ecuacin, y es la diferencia entre el mayor y el menor de
los subndices (argumentos) que aparecen en la ecuacin, o sea: (n + k)
n = k. Por ejemplo, las ecuaciones:
yn+2 yn = 0,
nyn+3 e y yn = yn+1,
n +3
son de rdenes 2 y 3, respectivamente. Aparte del orden mencionado,

existe una gran diferencia entre las ecuaciones anteriores. En la primera
se puede despejar el trmino yn+2, quedando la ecuacin: yn+2 = yn,
mientras que en la segunda ecuacin tal operacin no puede realizarse,
es decir, no se va a poder despejar explcitamente el trmino yn+3, que
tambin se halla en el exponente.
Nosotros vamos a centrarnos en el primer tipo de ecuaciones, que

llamaremos resueltas respecto del mayor trmino de la sucesin yn. A
partir de este momento, consideraremos ecuaciones en diferencias de la
forma:
yn+k = f(n, yn, yn+1, ..., yn+k1), (1)
siendo f : k una funcin. Por una solucin de la ecuacin (1)

entenderemos una sucesin xn de nmeros reales de manera tal que
verifique:
xn+k = f(n, xn, xn+1, ..., xn+k1).
Una solucin de una ecuacin en diferencias finitas es una funcin

que verifica dicha ecuacin. La solucin general yn de una ecuacin de
orden k es una solucin que contiene k constantes arbitrarias. Si en la
solucin general se particularizan las k constantes mencionadas se
obtiene una solucin particular yp.
As, por ejemplo la sucesin constante xn = 1 es solucin de la

ecuacin: yn+2 = yn. Tambin lo es la sucesin xn = (1)n. Como vemos,
una ecuacin puede tener distintas soluciones, pero sta es nica si
imponemos una serie de k condiciones iniciales. As, xn = (1)n es la
nica solucin de la ecuacin: yn+2 = yn, con: y1 = 1, y2 = 1, puesto que
se cumple: xn = C1 + C2(1)n, con C1 = 0 y C2 = 1, como tendremos
ocasin de comprobar ms adelante.
Llamaremos a estos problemas de condiciones o valores iniciales

(PVI), por su analoga con las ecuaciones diferenciales ordinarias que
hemos estudiado en los captulos anteriores. Generalmente, las k
constantes arbitrarias se determinan, a su vez, mediante k condiciones
complementarias denominadas tambin condiciones de contorno.
680
CAPTULO 10
Dentro de las ecuaciones en diferencias, tienen un especial inters

las llamadas ecuaciones lineales, que poseen la configuracin analtica:
yn+k + a1nyn+k1 + ... + aknyn = bn,
en las que todas las formas de y son lineales sin importar lo que puedan
ser los argumentos (de otro modo se les clasifica como no lineales), y
donde a1n, ..., akn, bn son sucesiones de nmeros reales.
En el caso de que las sucesiones a1n, ..., akn sean constantes, esto
es, si: ain = ai para todo n 0 y para todo i{1, ... , k}, la ecuacin lineal
se dir de coeficientes constantes. En general, tambin distinguiremos
entre ecuaciones homogneas si bn = 0 para todo n 0, y no
homogneas o completas en caso contrario, como ocurra con las EDO.
As, por ejemplo, las ecuaciones:
yn+3 + nyn+1 yn = 1 + n3,

yn+2 yn+1 yn = 0,
son ecuaciones en diferencias lineales, siendo la primera no homognea

y de coeficientes variables y la segunda homognea y con coeficientes
constantes.
1.2. ANALOGAS EXISTENTES ENTRE EL CLCULO DE

DIFERENCIAS Y EL CLCULO DIFERENCIAL
Al definir la derivada de una funcin como lmite de cociente de

diferencias de la funcin y de la variable independiente o explicativa
cuando este ltimo tiende a cero, se deducen interesantes analogas
entre el clculo de diferencias finitas y el clculo diferencial. Revisemos,
en primer lugar, la definicin de derivada antes de entrar propiamente en
el anlisis de tales analogas.
Dada una funcin y, se denomina derivada de dicha funcin a

una nueva funcin Dy, cuyo valor en x es el siguiente:
y (x + h) y(x ) y (x ) dy
Dy( x ) = lim = lim = ,
h0 h h0 h dx
donde D es el operador de diferenciacin que aplicado a una funcin da

lugar a la derivada de dicha funcin. El valor de [y(x)]/h es la pendiente
de la recta que une los puntos de la representacin grfica de y
correspondientes a unas abscisas x y x+h; el valor de Dy(x) es la
pendiente de la tangente geomtrica en x.
Por ejemplo, dado que:
681
x2 = 2xh + h2, aplicando la frmula anterior tenemos que:
2xh + h 2
Dx 2 = lim = lim(2x + h) = 2x .
h 0
h h 0
A esa misma conclusin llegaramos aplicando la denominada

regla general para derivar (que pese a ostentar tan pomposo nombre,
no resulta estrictamente til de aplicacin a todos los casos) que, por lo
que se refiere al ejemplo anterior, rezara as (considerando h = x) para
la funcin y = x2 en los cuatro pasos siguientes:
1. Tomando incrementos: y + y = (x + x)2 = x2 + 2x + 2xx.

2. Restando la expresin inicial: y = 2x + 2xx.
y
3. Dividiendo por x: = x + 2x.
x
dy y
4. Tomando lmites cuando x 0: y = = lm = 2x.
dx x0 x
Las sucesivas diferenciaciones de una funcin se indican con

potencias sucesivas del operador D; as, la segunda derivada de y se
representa por D2y y proviene de D(Dy), la tercera derivada se indica por
D3y, etc.
Consideremos ahora la operacin inversa a la diferenciacin. Si

una funcin Y es tal que DY = y, se dice que Y es la funcin primitiva de
y. Para ser consecuentes con la notacin hasta ahora utilizada (ya que
representamos al operador inverso del operador diferencia por -1),
simbolizaremos el operador inverso del de diferenciacin con la notacin
D-1 y escribiremos Y = D-1y.
Aunque esta notacin resulta de gran utilidad en muchos textos, es

ms frecuente, sin embargo, la clsica notacin: Y = y dx, y la
denominacin para Y de integral indefinida de la funcin y. Obsrvese
que hay un nmero infinito de integrales indefinidas de una funcin y,
puesto que DY = y, y tambin D(Y + C) = y, siendo C una constante
cualquiera de integracin.
De este modo, en el planteamiento y resolucin de las ecuaciones

en diferencias finitas o recurrentes, que vamos a contemplar en el
presente captulo de nuestro libro, se presentan las siguientes analogas
con las ecuaciones diferenciales ordinarias que hemos visto en
anteriores captulos del mismo, y que podemos sintetizar en el siguiente
cuadro comparativo:
682
CAPTULO 10
ECUACIONES DIFERENCIALES ECUACIONES RECURRENTES

y (x ) 1. y(x ) = y(x + h) y(x ).
1'. Dy (x ) = lim .
h 0 h
2'. ( )
Dn y = D Dn1y , n = 1, 2, ... 2. ( )
n y = n1y , n = 1, 2, ...
3'. D(cy ) = cDy. 3. (cy ) = cy.
4'. D(c 1y 1 + c 2 y 2 ) = c 1Dy 1 + c 2Dy 2 . 4. (c 1y 1 + c 2 y 2 ) = c 1y 1 + c 2 y 2 .
5'. Si y es un polinomio de grado n, 5. Si y es un polinomio de grado n,
Dn y es cons tan te y las derivadas n y es cons tan te y las diferencias
de orden superior son nulas. de orden superior son nulas.
6'. Dx = nx .
n n 1
6. x (n ) = nhx (n1).
7'. D(u v ) = uDv + vDu. 7. (u v ) = (Eu)v + vu.
u vDu uDv u vu uv
8'. D = . 8. = .
v v2 v vEv
9'. Si : Dy = y, y = Y + C, siendo C 9. Si Y = y, -1y = Y + p, siendo p una
una constante de integracin. funcin peridica de perodo h.
Utilizando esta notacin (o sea, el signo integral en vez de D-1),

exponemos en la tabla anterior algunos resultados conocidos del clculo
diferencial y las frmulas anlogas que les corresponden en el clculo de
diferencias finitas. Una parte ciertamente importante de los resultados
obtenidos en el clculo diferencial pueden demostrarse fcilmente a partir
de los correspondientes del clculo de diferencias sin ms que aplicar
lmites.
1.3. EQUILIBRIO
Las ecuaciones autnomas o estacionarias son aquellas que no

dependen de n, y constituyen un caso particular de las ecuaciones
recurrentes. Si reparamos ahora en la ecuacin de orden uno autnoma,
o sea:
un+1 = f(un), nN
donde f es una funcin que toma valores reales, estudiemos algunos

aspectos del comportamiento de sus soluciones centrndonos en los
denominados puntos de equilibrio, de particular importancia en la
ciencia econmica como tendremos ocasin de comprobar a travs de
numerosos ejemplos expuestos en el siguiente captulo de este mismo
libro.
Un punto de equilibrio de la ecuacin anterior es toda solucin de

la ecuacin: x = f(x), o sea: un+1 = un = x. Su representacin grfica, pues,
comenzar por hallar los puntos de corte o interseccin entre la grfica
683
de y = f(x) y la grfica de y = x (recta bisectriz del primer cuadrante del

crculo), esto es:
y = f(x)
y=x
Por otra parte, la nocin de estabilidad de un punto de equilibrio,

de provechosas aplicaciones en el campo de la Teora Microeconmica,
est relacionada con el comportamiento de las soluciones de una
ecuacin recurrente que comienzan cerca de los puntos de equilibrio. En
particular, interesa saber si las soluciones convergen o no a los puntos
de equilibrio cerca de los cuales han empezado. Tendremos ocasin de
analizar todo ello en numerosas aplicaciones prcticas de los tres
siguientes captulos de nuestro libro.
Veamos ahora algunos ejemplos representativos de lo hasta aqu

expuesto:
Ejemplo 1
Calcular los puntos de equilibrio de la ecuacin recurrente:
un+1 = un2 + 3un 3, nN

Solucin:
Hacemos: x = x2 + 3x 3 ; x2 + 2x 3 = 0, ecuacin que resuelta

ofrece las races: u1* = 1 y u2* = -3 , que son as los dos nicos puntos de
equilibrio de la ecuacin, es decir, que las sucesiones:
1, 1, 1, y -3, -3, -3, ,
son soluciones de la ecuacin recurrente propuesta.
Ejemplo 2
Calcular el punto de equilibrio de la siguiente ecuacin en

un
diferencias finitas: un+1 = , nN, as como la solucin particular
1 + un
que verifica que: u0 = 1.
Solucin:
x
Como siempre, planteamos la ecuacin: x = f(x) = , cuya nica
1+ x
solucin es x = 0, por lo que: u* = 0 es un punto de equilibrio de la
ecuacin propuesta.
684
CAPTULO 10
Estudiemos ahora la solucin particular de la ecuacin antedicha

que verifica que: u0 = 1, esto es:
u0
u1 = ; si hacemos u0 = 1, se tendr sucesivamente que:
1 + u0
1 1
u1 = = ,
1+ 1 2
1/ 2 1
u2 = = ,
1 + 1/ 2 3
1/ 3 1
u3 = = ,
1 + 1/ 3 4
1/ 4 1
u4 = = ,
1 + 1/ 4 5
1/ 5 1
u5 = = ,
1 + 1/ 5 6
1
de lo que se deduce un trmino general del tipo: un = , nN.
n+1
Ello tambin puede demostrarse mediante un proceso de

induccin. Para ello, debemos comprobar sendas condiciones, a saber:
a) que la frmula anterior sirve para n = 0, y b) que si la frmula es cierta
para un-1, entonces tambin lo es para un (n 1). Separadamente:
1
a) Efectivamente, si n = 0, entonces: u0 = = 1, que es cierto.
0 +1
1 1
b) Si ahora suponemos cierto que: un-1 = = , entonces:
n 1+ 1 n
un1 1/ n 1
un = = = , tal como se quera demostrar.
1 + un1 1 + 1/ n n + 1
Por otra parte, esta solucin converge al punto de equilibrio, puesto

1 1
que resulta evidente que: nlm un = lm = = 0 , que constituye
+ n + n + 1
precisamente el punto de equilibrio u* = 0 anteriormente hallado.
685
Ejemplo 3
Calcular los puntos de equilibrio de la ecuacin recurrente:

un+1 = un , nN
Solucin:
Resultara una expresin (identidad) del tipo: x = x, por lo que es

obvio que todo nmero real es un punto de equilibrio de esta ecuacin, y
que sus soluciones son todas las sucesiones constantes.
2. ECUACIONES LINEALES
2.1. ECUACIONES LINEALES DE PRIMER ORDEN
Son ecuaciones tales que estn definidas en cierto dominio de una

variable y que relacionen una funcin incgnita de la variable n con la
funcin de la variable n + 1, que difiere en 1 de la primera, o sea, un y
un+1, y se llaman ecuaciones en diferencias finitas de primer orden.
Son ecuaciones de la forma: xn +1 = p(n) xn + q(n) , siendo p(n) y q(n)

funciones de la variable n, o simplemente constantes. En ellas, cada
trmino con subndice de la relacin de recurrencia aparece elevado a la
primera potencia (linealidad).
Cuando q(n) = 0, la ecuacin se llama homognea, y entonces se

cumple que: xn +1 = p (n) xn , n 0. Vamos a ver ahora que las
ecuaciones homogneas, en realidad, son frmulas de recurrencia en las
que, conocidas las condiciones iniciales, es decir, x0, es posible calcular
todos los trminos de la sucesin:
x1 = p(0)x0 x2 = p(1)x1 = p(1) p(0)x0 x3 = p(2)x2 = p(2) p(1) p(0)x0 ...

xn = p(n 1) p(n 2)...... p(1) p(0) x0
Entonces, si la ecuacin en diferencias es homognea, en

cualquier forma que se presente, puede ser reducida a la expresin:
an+1 - an = 0
y se prueba fcilmente que la solucin general de esta ecuacin es de la

forma: an = Cn, siendo C una constante arbitraria. Esta ltima ecuacin
es una funcin discreta cuyo dominio es el conjunto N de los enteros no
negativos o naturales.
686
CAPTULO 10
2.2. ECUACIN LINEAL HOMOGNEA DE COEFICIENTES

CONSTANTES Y ORDEN k
2.2.1. Introduccin
Una ecuacin en diferencias finitas de orden k es una ecuacin

que liga los trminos de una sucesin relacionando cada trmino con los
k anteriores. El estudio de estas ecuaciones puede resultar muy
complicado, aunque aqu se estudiar bsicamente el caso concreto de
las ecuaciones lineales, que poseen una gran variedad de aplicaciones
en la economa y otras ciencias aplicadas.
Uno de los tipos de ecuaciones en diferencias que con mayor

frecuencia se presentan son, pues, las llamadas ecuaciones lineales,
que son de la forma siguiente, usando una notacin ms generalizada:
0(n)un+k + 1(n)un+k-1 + 2(n)un+k-2 + + k-1(n)un+1 + k(n)un =

k
= i (n)un + k i = bn
i=0
donde los i(n) y bn son funciones de la variable entera n.
As pues, cuando algn trmino con subndice de la relacin de

recurrencia est multiplicado por un valor variable, como por ejemplo:
un+1 un = nun-1, con la condicin: u0 = 1, n 1
se dice que estamos en presencia de una ecuacin de coeficientes

variables.
Por el contrario, si los i(n) = ai son constantes, como suceder en

la mayora de los casos que contemplaremos aqu, la ecuacin en
cuestin recibe el nombre de ecuacin lineal de coeficientes constantes.
Si adems bn = 0, la ecuacin se denomina homognea y, en caso
contrario, no homognea o completa, como tambin suceda con las
ecuaciones diferenciales.
Si la ecuacin homognea en diferencias finitas de orden k

siguiente:
a0f(x+k) + a1f(x+k-1) + a2f(x+k-2) + + ak-1f(x+1) + akf(x) = 0;
o bien, expresada en notacin de subndices:

k
a0un+k + a1un+k-1 + a2un+k-2 + + ak-1un+1 + akun = a u
i=0
i n +k i = 0,
687
admite, como ya hemos dicho, k soluciones particulares linealmente

independientes: f1(n), f2(n), f3(n), , fk(n), resulta inmediato comprobar
que:
k
un = c1f1(n) + c2f2(n) + c3f3(n) + + ckfk(n) = c f (n) ,
i=1
i i
es la solucin general de la ecuacin propuesta, puesto que contiene k

constantes arbitrarias. Por lo tanto, el problema de resolver la ecuacin
dada se reduce a la obtencin de k soluciones particulares linealmente
independientes. Para ello, investiguemos las soluciones particulares de la
forma: un = rn, con lo que substituyendo en la ecuacin inicial tendremos
que:
k
a0r n+k
+ a1r n+k-1
+ a2r n+k-2
+ + ak-1r n+1 n
+ akr = a r
i =0
i
n +k i
= 0,
y despus de simplificar dividiendo por rn obtendremos la ecuacin

equivalente:
k
k
a0r + a1r k-1
+ a2r k-2
+ + ak-1r + ak = a r
i =0
i
k i
= 0,
que es una ecuacin algebraica asociada, denominada ecuacin

caracterstica, que admitir las k races caractersticas: r1, r2, r3, , rk,
k
y a cuyo primer miembro: ai r
k i
se le suele denominar polinomio
i=0
caracterstico asociado. As pues, las soluciones para las ecuaciones en
diferencias finitas normalmente se clasifican como particulares o
generales, dependiendo de si hay o no condiciones iniciales asociadas.
Las soluciones se verifican por medio de la substitucin directa. La teora
de las soluciones para este tipo de ecuaciones resulta virtualmente
idntica a la de las ecuaciones diferenciales y las tcnicas de intuir
soluciones son, de algn modo, una reminiscencia de los mtodos
empleados y ya vistos para la resolucin de las ecuaciones diferenciales
ordinarias.
2.2.2. Races reales distintas
Si las races son reales y distintas ( ri rj), es inmediato

comprobar que las k soluciones particulares siguientes: r1n, r2n, r3n, ,
rkn, son linealmente independientes y, por lo tanto, la solucin general de
la ecuacin en diferencias ser una combinacin lineal de las funciones
r1n, r2n, , as:
k
c r
n n n
un = c1r1 + c2r2 + c3r3n + + ckrk =n
i i ,
i =1
siendo las ci constantes arbitrarias.
688
CAPTULO 10
2.2.3. Races reales mltiples
En el caso de que una de las races sea doble, por ejemplo, las ri,
se tiene que rin y rin no son linealmente independientes sino iguales, y se
hace necesario encontrar una segunda solucin, aunque se comprueba
que: (ci + ci+1n)rin es una solucin particular de la ecuacin recurrente
planteada.
Del mismo modo, si ri es raz triple, se tendr que:
(ci + ci+1n + ci+2n2)rin,
es tambin una solucin particular, y as sucesivamente segn el grado

de multiplicidad de la raz en cuestin.
Se ha de tener en cuenta, en definitiva, que si alguna de las races

es mltiple, las soluciones correspondientes a cada una de ellas
deberan aparecer en la combinacin lineal tantas veces como indicase
su orden o grado de multiplicidad, siendo necesario multiplicar cada
solucin por n cuando aparezca por segunda vez, por n2 si aparece por
tercera vez, y as sucesivamente, hasta completar en cada caso el
nmero de veces que aparece.
2.2.4. Races complejas
Si una de las races de la ecuacin caracterstica es compleja (pura

o mixta), expresada en la forma binmica general: a + bi, tambin existir
la conjugada: a bi, con mdulo r y argumento .
Escritas en forma polar, resultar la expresin:
c1(a + bi)n + c2(a bi)n = c1rn(cos + isin )n + c2rn(cos - isin )n =
= c1rn(cos n + isin n) + c2rn(cos n - isin n)
Elegidos convenientemente los nmeros complejos c1 y c2, se

obtiene una solucin general de la ecuacin recurrente planteada de la
forma:
rn(c1cos n + c2sin n) (1),
aunque tambin se pueden emplear las expresiones alternativas

siguientes:
un = Crncos (n + ) (2) o bien: un = ( + i)r1n + ( - i)r2n (3)
689
En el caso de obtenerse races complejas mltiples se opera como

en el caso ya visto de las races reales mltiples, esto es, combinando
los procedimientos anteriores.
En el siguiente ejercicio se resumen los fundamentos tericos

explicados hasta ahora.
a) Resulvase la siguiente ecuacin en diferencias finitas:
un+4 + 2un+2 + un = 0, nN.
b) Resumir simplificadamente las distintas formas que puede tener una

ecuacin en diferencias finitas, lineal, homognea y de coeficientes
constantes, segn sean las races correspondientes de la ecuacin
caracterstica asociada.
Solucin:
a) La ecuacin caracterstica asociada: r4 + 2r2 +1 = 0 tiene las

races complejas i y i (ambas dobles). As pues, la solucin general es
la siguiente:
n n n n
un = A1sin + B1cos + n(A2sin + B2cos )
2 2 2 2
, que tambin puede expresarse de otras formas como veremos

posteriormente en otro ejercicio de este mismo captulo.
b) Al respecto, cabe realizar las siguientes consideraciones:
- Si r0 es una solucin real de la ecuacin caracterstica, entonces

sucede que: nh1r0n resulta ser una solucin particular de la ecuacin
en diferencias planteada, siendo h el orden de multiplicidad de la
expresada solucin.
- Si (cos + isin ) y (cos isin ) son races complejas de la

ecuacin caracterstica, entonces tambin nh1sin n y nh1cos n
son soluciones particulares de la ecuacin en diferencias, siendo h el
orden o grado de multiplicidad de las soluciones.
- La solucin general se obtiene formando una combinacin lineal, por

el mtodo de los coeficientes indeterminados, con todas las
soluciones particulares asociadas a las distintas soluciones de la
ecuacin caracterstica.
690
CAPTULO 10
2.3. ECUACIN LINEAL NO HOMOGNEA DE COEFICIENTES

CONSTANTES Y ORDEN K
2.3.1. Introduccin
Sea la ecuacin lineal no homognea o completa de coeficientes

constantes:
k
a0un+k + a1un+k-1 + a2un+k-2 + + ak-1un+1 + akun = aiun + k i = bn .
i=0
Sea un* la solucin de la correspondiente ecuacin homognea:
k
a0un+k + a1un+k-1 + a2un+k-2 + + ak-1un+1 + akun = a u
i=0
i n +k i = 0,
y sea up una solucin particular de la ecuacin completa dada. Entonces,

se verifica que la solucin general de la ecuacin buscada ser la suma
de las soluciones anteriores, esto es: un = un* + up , como suceda
tambin con las ecuaciones diferenciales ordinarias no homogneas.
Por otra parte, se cumplen las siguientes proposiciones que

admitiremos sin demostracin: a) Si un y vn son soluciones de la ecuacin
no homognea, (un vn) lo es de la homognea asociada; b) si un es
solucin de la no homognea y vn lo es de la homognea, entonces (un +
vn) lo es de la no homognea.
Obviamente, como suceda tambin con las ecuaciones

diferenciales, segn la naturaleza analtica de la funcin del segundo
miembro habr que ensayar diferentes tipos de soluciones particulares,
cuestin sta que desarrollaremos en los epgrafes siguientes para los
casos ms frecuentes que se pueden presentar en la prctica.
Existen diversos mtodos para calcular soluciones particulares de

la ecuacin completa. El ms comn es el de los coeficientes
indeterminados, aunque tambin se emplea el de variacin de
parmetros o constantes (este segundo ser objeto de tratamiento en
posteriores epgrafes de este mismo captulo).
Por lo que se refiere al primero de ellos, veamos que dicho mtodo

consiste en probar como posible solucin de la ecuacin completa una
combinacin lineal de las funciones que forman el trmino independiente
bn con los coeficientes indeterminados y, posteriormente, de las
ecuaciones que resultan de identificar los coeficientes de los trminos
semejantes, calcular los coeficientes de la combinacin lineal. Adems,
hay que tener en cuenta que si alguna de las funciones monomio que
forman el trmino independiente es, a la vez, solucin de la ecuacin
691
homognea con un cierto orden de multiplicidad (las simples tienen orden

de multiplicidad 1), dicha funcin debe entrar en la combinacin lineal
que forma la solucin multiplicada por np, siendo p dicho orden o grado
de multiplicidad.
Para obtener la solucin general de la ecuacin de recurrencia

realizamos los siguientes pasos:
Resolvemos la relacin homognea asociada como se conoce (sin

sacar las constantes), pasos anteriormente dados, y as
obtenemos la solucin homognea asociada (un*).
Ahora iremos a obtener la solucin particular de la ecuacin

completa. Lo primero es ver la naturaleza analtica la funcin dada
en bn y observamos la tabla siguiente para ver cul es el ensayo de
la up ms conveniente, a saber:
bn up
c, constante A, constante
n A1n + A0
n2 A2n2 + A1n + A0
nt, t Z+ = N Atnt + At-1nt-1 + ... + A1n + A0
rn, r R Arn
ntrn rn (Atnt + At-1nt-1 + ... + A1n + A0)
Solo faltara (en su caso, si se trata de un problema de valor inicial

o de contorno) calcular los valores constantes ci (de la solucin
homognea asociada), mediante un sencillo sistema de ecuaciones,
substituyendo con las condiciones iniciales dadas. Y con esto, tenemos
ya la solucin general buscada de la relacin de recurrencia planteada.
Veamos, a continuacin, los diferentes casos que se pueden

plantear en funcin de la naturaleza de la bn, con mayor especificidad.
2.3.2. Si bn es un polinomio
En este caso, se ensaya un polinomio genrico de igual o menor

grado que se obtiene por aplicacin del mtodo de los coeficientes
indeterminados. Los coeficientes de este polinomio son las incgnitas a
determinar, lo que se puede llevar a efecto substituyendo en el ecuacin
en diferencias dada. Si se obtuviese un sistema incompatible (problema
de resonancia), se ensayara un polinomio de grado una unidad mayor.
En general, si en la solucin de la homognea figurasen trminos de un
polinomio, se debera multiplicar el polinomio a ensayar por una potencia
conveniente de n para que no resultasen trminos linealmente
dependientes.
692
CAPTULO 10
2.3.3. Si bn es una funcin exponencial
Si el segundo miembro de la ecuacin es del tipo: bn = han, se

debe ensayar otra funcin exponencial de la forma: up = Can, donde la
constante C se determina igualando coeficientes. Si a fuera una raz de
orden de multiplicidad p de la ecuacin caracterstica de la homognea,
la solucin particular que debe ensayarse ser del tipo: up = Cnpan, de
modo que este trmino no aparezca en la ecuacin complementaria
(solucin de la ecuacin homognea asociada).
2.3.4. Si bn es una expresin trigonomtrica
ste es un caso bastante menos comn que los anteriores en

Economa. Si el segundo miembro es de la forma cos an o bien sin an, se
ensayar una solucin de la forma: Acos an + Bsin an.
2.3.5. Si bn es una combinacin lineal de los anteriores
En este caso, se ensayar tambin una combinacin lineal de las

soluciones particulares propuestas. Del mismo modo, si el segundo
miembro es el producto de una exponencial an por un polinomio bastar
con ensayar el producto de dicha exponencial por un polinomio del
mismo grado, teniendo en cuenta las advertencias realizadas en los
epgrafes anteriores.
2.4. ECUACIN NO LINEAL
En este tipo de ecuaciones recurrentes, algn trmino con

subndice de la relacin de recurrencia aparece elevado a una potencia
diferente a la primera potencia, como por ejemplo en la que sigue:
un+12 = 3un2, u0 = 3, n 0.
Se puede transformar una relacin de recurrencia no lineal a otra

lineal para poder resolverla mediante una substitucin algebraica del tipo:
bn = un2.
Esta modalidad de ecuaciones en diferencias finitas, cuya

presencia resulta menos comn en el anlisis de algoritmos que las
lineales, se pueden resolver tambin, adems de la substitucin ya
reseada, por diferentes procedimientos (cambio de variable, induccin
constructiva, frmulas maestras, etc.). Vemoslo posteriormente
mediante un sencillo ejemplo en que se trata de hallar un en funcin de n.
Existen, sin embargo, otras ecuaciones no lineales que resultan

ms complicadas de resolver. Un ejemplo de ellas podra ser el siguiente:
693
un+23 3un+1un = 1
En cualquier caso, toda ecuacin en diferencias finitas da una

relacin recurrente siempre que podamos despejar. As, en el ejemplo
anterior, es:
un+2 = 3 1 + 3unun+1
Ello posibilita calcular un gran nmero de trminos partiendo de los

iniciales, siempre que stos sean fijos y mediante el uso de ordenadores
con el software adecuado. El inconveniente de esta solucin estriba en
que puede complicar notablemente el estudio de algunas propiedades
importantes como, por ejemplo, los comportamientos a largo plazo, o
bien los estudios de sensibilidad, y no permite, en general, llevar a cabo
trabajos sobre la expresin analtica de las funciones.
Volveremos a tratar este tipo de ecuaciones recurrentes en el

ltimo epgrafe (9.4.) de este mismo captulo.
3. EL OPERADOR DIFERENCIA Y SU INVERSO -1
De una forma general, se define el operador de la forma

siguiente: f(x) = f(x + h) f(x), donde h es un nmero dado llamado
intervalo de diferencia. La teora que desarrollaremos a continuacin
corresponde al caso particular en que h = 1.
As pues, la ecuacin en diferencias finitas se puede expresar,

genricamente, de esta forma:
F[x, f(x), f(x), 2f(x), , nf(x)] = 0.
Hay que tener en cuenta que:
f(x) = f(x+1) f(x)

2f(x) = f(x+2) 2f(x+1) + f(x)
3f(x) = f(x+3) 3f(x+2) + 3f(x+1) f(x)

y as sucesivamente.
Generalmente, venimos empleando la notacin:
f(x) = un ; f(x+1) = un+1 ; f(x+2) = un+2 ; ; f(x+k) = un+k .
694
CAPTULO 10
Pues bien, dadas dos funciones de variable entera que

designaremos por f(x) y F(x), tales que: F(x) = F(x + 1) F(x) = f(x), se
define el operador -1, como el operador tal que: -1f(x) = F(x).
Es inmediato comprobar que el operador -1 es lineal, esto es, que

cumple las siguientes propiedades:
a) -1[f(x) + g(x)] = -1f(x) + -1g(x)

b) -1[kf(x)] = k-1f(x)
siendo k una constante arbitraria.
Los operadores y -1 son tales que: -1 = -1 = I, donde I

denota el operador unidad o identidad; en otros trminos, y -1 son
operadores inversos. En efecto, a partir de: -1f(x) = F(x), se obtiene:
[-1f(x)] = F(x), o sea: (-1)f(x) = f(x), de donde -1 = I.

Anlogamente, de: F(x) = f(x), se deduce que:
-1 [F(x)] = -1f(x), de donde: -1 = I, c.s.q.d.
A partir de aqu, y de la linealidad de , se comprueba que:
-1[f(x) + g(x)] = -1f(x) + -1g(x), puesto que:
-1[f(x) + g(x)] = [-1f(x) + -1g(x)] resulta ser una identidad.
Anlogamente se tiene que: -1[kf(x)] = k-1f(x), pues resulta

tambin una identidad: -1[kf(x)] = [k-1f(x)].
Una propiedad interesante del operador -1, que pone de

manifiesto su analoga con el operador D-1, inverso del operador derivada
que ha sido empleado en la resolucin de las ecuaciones diferenciales
(ver captulos anteriores), es la siguiente:
Si dos funciones tienen la misma diferencia, ambas funciones, no

son necesariamente iguales, sino que pueden diferir en una funcin
peridica de perodo unidad, esto es, una funcin C(x) tal que:
C(1) = C(2) = ... = C(x) = C(x + 1) = ...
En efecto, sean las funciones F(x) y F(x) + C(x); se verifica que:
a) F(x) = F(x + 1) F(x)

b) [F(x) + C(x)] = F(x + 1) + C(x + 1) - [F(x) + C(x)] = F(x + 1) - F(x),
695
luego ambas poseen la misma diferencia.
Otra interesante propiedad se deduce a partir de la diferencia de

un producto; en efecto, de la igualdad:
[f(x) g(x)] = f(x) g(x + 1) + f(x) g(x), se obtiene:
f(x) g(x) = [f(x) g(x)] - g(x + 1) f(x),
y despus de aplicar el operador -1, resultar que:
-1[f(x) g(x)] = f(x) g(x) - -1[g(x + 1) f(x)],
frmula sta que recuerda la de la integracin por partes y que algunos

autores denominan, precisamente por esta razn, de sumacin por
partes.
4. EL OPERADOR E EN EL ESTUDIO DE LAS ECUACIONES EN

DIFERENCIAS
Suele ser conveniente, en ocasiones, el empleo del operador E,

que se define del siguiente modo: Ef(x) = f(x + 1).
De la igualdad anterior, se deduce que:
Ef(x) f(x) = f(x + 1) f(x), o bien: (E 1)f(x) = f(x),
donde por 1 se designa el operador identidad; luego se tendr que:
E 1 = , o bien: E = 1 + . Entonces, resulta evidente que:
f(x + 2) = Ef(x + 1) = E2f(x)

f(x + 3) = Ef(x + 2) = E2f(x + 1) = E3f(x) etc., y as sucesivamente.
Usando esta misma notacin, la ecuacin:
f(x + 3) + af(x + 2) + bf(x + 1) + cf(x) = 0, se escribir del siguiente

modo:
E3f(x) + aE2f(x) + bEf(x) + cf(x) = 0, o bien: (E3 + aE2 + bE + c)f(x) = 0.
En definitiva, veamos que la forma general de una ecuacin en

diferencias finitas o recurrente de segundo orden y homognea es la
siguiente:
(a2.E2 + a1.E + a0).y[n] = 0.
696
CAPTULO 10
Suponemos que la ecuacin tiene soluciones de la forma

exponencial, as: y(n) = rn. Se toman los dos primeros desplazamientos y
se substituyen en la ecuacin.
Ey(n) = rn+1 ; E2y(n) = rn+2 ; a2rn+2 + a1rn+1 + a0rn = 0 .
A partir de la identidad anterior obtenemos la ecuacin

caracterstica, la cual es una sencilla ecuacin cuadrtica que posee,
como es sabido, las dos soluciones siguientes:
a1 + a12 4a 2 a 0 a1 a12 4a 2 a 0
r1 = ; r2 =
2a 2 2a 2
Anlogamente, por ejemplo, la ecuacin no homognea en

diferencias finitas dada por: un+2 + 3un+1 + 2un = n2 + 1, nN, se podr
escribir as, usando el operador E:
(E2 + 3E + 2)un = n2 + 1,
donde el segundo miembro de la ecuacin, bn, es un polinomio o funcin

polinmica de segundo grado.
Para la resolucin de este tipo de ecuaciones se emplearn,

tambin con el operador E los mismos criterios ya expuestos. De esta
suerte, para resolver la ecuacin no homognea de segundo orden,
representada por la expresin (a2E2 + a1E + a0) y(n) = F[n] = bn, debemos
sumar como siempre una solucin particular de esta ecuacin a la
solucin obtenida de resolver la ecuacin homognea:
(a2E2 + a1E + a0) y(n) = 0.
Para hallar la solucin particular necesaria, empleamos el mtodo

de los coeficientes indeterminados, comenzando con una combinacin
lineal arbitraria de todos los trminos independientes que se obtienen a
partir de bn por aplicacin repetida del operador E.
Como tambin suceda en el caso de las ecuaciones diferenciales,

si cualquier trmino de la expresin elegida inicialmente para la solucin
particular up es repeticin de algn trmino de la solucin
complementaria (solucin de la ecuacin en diferencias homognea),
ste y todos los trminos asociados deben multiplicarse por la menor
potencia entera positiva de n, hasta eliminar toda posible duplicacin.
El proceso a seguir es anlogo al empleado para resolver

ecuaciones diferenciales de orden superior, por lo que juzgamos
interesante, llegados a este punto, efectuar un somero repaso del mismo.
697
La solucin particular a ensayar, en los casos ms relevantes que

se pueden presentar en la prctica, se resume en la siguiente tabla que
completa otra anterior de este mismo captulo de nuestro libro:
Prosiguiendo con el parangn de las ecuaciones diferenciales,

reparemos en que cuando bn est formada por la suma de varios
trminos, la seleccin apropiada para up es la suma de las expresiones
up correspondientes a cada uno de los trminos por separado.
5. EL MTODO DE VARIACIN DE PARMETROS
Hemos visto anteriormente que para obtener una solucin

particular de una ecuacin lineal no homognea, en el caso de ser el
segundo miembro un polinomio, bastaba con ensayar un polinomio de
igual grado (salvo que se presentasen fenmenos de resonancia), que se
obtena por aplicacin del mtodo de los coeficientes indeterminados.
De igual forma, si el segundo miembro es una exponencial del tipo

an, bastaba con ensayar otra expresin exponencial de la forma A an,
donde A se determinaba tambin igualando coeficientes. En el caso de
que a fuera raz de la ecuacin caracterstica, tngase en cuenta lo
dicho, en caso similar, para la resolucin de las ecuaciones diferenciales
ordinarias.
698
CAPTULO 10
Vamos a exponer, a continuacin, un mtodo aplicable en todo

caso para la determinacin de la solucin general de la ecuacin lineal
no homognea una vez conocida la correspondiente solucin de la
homognea asociada. Se denomina de variacin de parmetros o
constantes y, como casi siempre, tiene su parangn en la resolucin de
las ecuaciones diferenciales. Sea, v. gr., la ecuacin siguiente, que
tomamos de tercer orden, para hacer ms clara la exposicin
subsiguiente,
aun+3 + bun+2 + cun+1 + dun = (n), nN,
y supongamos que la homognea correspondiente, admite las tres

soluciones particulares, linealmente independientes v1, v2 y v3; por tanto,
la solucin general de la homognea ser: u n* = Av 1 + Bv 2 + Cv 3 .
Si ahora suponemos que las tres constantes A, B y C se

substituyen por tres funciones de n, An, Bn y Cn con la condicin de que:
u = Anv1 + BnV2 + CnV3 sea la solucin general de la homognea de la
ecuacin completa.
Teniendo en cuenta que:
u = Anv1(n) + Bnv2(n) + Cnv3(n) + v1(n+1)An + v2(n+1)Bn +

+ v3(n+1)Cn, se puede obtener una condicin complementaria,
haciendo:
v1(n+1)An + v2(n+1)Bn + v3(n+1)Cn = 0 . [I]
Entonces la expresin de 2u, resulta ser:
2u = An2v1(n) + Bn2v2(n) + Cn2v3(n) + v1(n+1)An + v2(n+1)Bn +

+ v3(n+1)Cn .
Una nueva condicin complementaria se obtiene de:
v1(n + 1)An + v2(n + 1)Bn + v3(n + 1)Cn = 0 . [II]
De forma anloga se obtiene 3u:
3u = An3v1(n) + + 2v3(n + 2)Cn .
La ecuacin propuesta, en definitiva, se puede escribir as:
(aE3 + bE2 + cE + d)un = (n), y como E = 1 + , se tendr que:
[a(1 + )3 + b(1 + )2 + c(1 + ) + d]un = (n)
699
o sea: [a3 + (3a + b)2 + (3a + 2b + c) + (a + b + c + d)]un = (n) .
Substituidos, en esta igualdad, los valores de u, 2u y 3u, se

obtiene una ecuacin que, junto con [I] y [II], conforma un sistema que
permite despejar
An = F1(n); Bn = F2(n) y Cn = F3(n) .
Si -1F1, -1F2 y -1F3 son calculables, sus expresiones

conteniendo, cada una de ellas, una nueva constante, proporcionan la
solucin buscada.
6. ECUACIONES LINEALES DE COEFICIENTES VARIABLES
Las ecuaciones lineales de coeficientes variables, de orden

superior al primero, no son siempre resolubles exactamente. Pero en el
caso de que se pueda descomponer en factores lineales P(E), su
solucin es perfectamente viable; esto es, si escribimos el primer
miembro de la ecuacin, en la forma:
Ekun + A1Ek-1un + + Akun = (Ek + A1Ek-1 + + Ak)un = P(E)un .
P(E) se puede descomponer en factores de la forma:

(E B1)(E B2) (E Bk), donde tanto las Ai como las Bi son funciones
de n, y la solucin de la ecuacin se obtiene a partir de ecuaciones de
primer orden. Por tanto, el problema previo a resolver es el relativo a la
ecuacin lineal de primer orden. Hay que tener cuidado con la
descomposicin de P(E), pues hay que recordar que E no es ms que
un operador.
Sea, ahora, la ecuacin:
un+1 Bnun = (E Bn)un = 0 , de donde: un+1 = Bnun , y dando valores:
un = Bn-1un-1
un-1 = Bn-2un-2

u2 = B1u1
y multiplicando, se tendr que: un = Bn-1 Bn-2 B1u1, y tomando el valor

u1, como una constante C, resulta en definitiva:
n1
un = CB1 B2 Bn-1 = C Bi .
i=1
700
CAPTULO 10
Si la ecuacin fuese no homognea, se tendra una expresin del

tipo: un+1 Bnun = (n), que se puede determinar su solucin por el
mtodo de variacin de parmetros. En efecto, haciendo:
un = CnB1B2 Bn-1; Eun = Cn+1B1B2 Bn-1Bn ; y por tanto:
(n)
B1B2 Bn(Cn+1 Cn) = (n), o bien: C n = , de donde:
B1B 2 ...B n
n1
(n) (n)
C n = 1 = + K , donde K es una nueva constante.
B 1B 2 ... B n n=1 B1B 2 ...B n
n-1
Por lo tanto, se tendr que: u n = B1B 2 ... B n-1 (n)
+ KB 1B 2 ... B n-1 .
n =1 B 1B 2 ... B n
7. LA TRANSFORMADA Z
7.1. CONCEPTO
Del mismo modo que la transformada de Laplace resulta una

herramienta til para resolver ecuaciones diferenciales lineales, la
transformada Z lo es homlogamente para resolver ecuaciones en
diferencias finitas lineales. Y as, veamos, v. gr., como en el campo de la
Ingeniera Electrnica la transformada Z convierte una seal real o
compleja, definida en el dominio del tiempo discreto, en una
representacin en el dominio de la frecuencia compleja.
El nombre de Transformada Z procede de la variable del

dominio, al igual que se podra llamar "Transformada S" o Transformada
p a la Transformada de Laplace. Probablemente, un nombre ms
adecuado para la TZ podra haber sido el de "Transformada de Laurent",
ya que est basada en la serie de Laurent3. La TZ es a las seales de
3
The Laurent series of a complex function f(z) is a representation of that function as a power series which
includes terms of negative degree. It may be used to express complex functions in cases where a Taylor
series expansion cannot be applied. The Laurent series was named after and first published by Pierre
Alphonse Laurent in 1843. Karl Weierstrass may have discovered it first in 1841 but did not publish it at
the time. More generally, Laurent series can be used to express holomorphic functions defined on an
annulus, much as power series are used to express holomorphic functions defined on a disc. A Laurent
polynomial is a Laurent series in which only finitely many coefficients are non-zero. Laurent polynomials
differ from ordinary polynomials in that they may have terms of negative degree. Laurent series cannot in
general be multiplied. Algebraically, the expression for the terms of the product may involve infinite
sums which need not converge (one cannot take the convolution of integer sequences). Geometrically, the
two Laurent series may have non-overlapping annuli of convergence. Two Laurent series with only
finitely many negative terms can be multiplied: algebraically, the sums are all finite; geometrically, these
have poles at c, and inner radius of convergence 0, so they both converge on an overlapping annulus.
Thus when defining formal Laurent series, one requires Laurent series with only finitely many negative
terms. Similarly, the sum of two convergent Laurent series need not converge, though it is always defined
701
tiempo discreto lo mismo que la de Laplace a las seales de tiempo

continuo.
La transformada Z, al igual que otras transformaciones integrales,

puede ser definida como una transformada unilateral o bilateral, como
veremos a continuacin.
7.2. LA TRANSFORMADA Z BILATERAL
La TZ bilateral de una seal definida en el dominio del tiempo

discreto x[n] es una cierta funcin X(z) que se define as:
, donde n es un nmero entero y z es, en general, un nmero complejo

de la forma: z = Aei. Aqu, A es el mdulo de z, y podra ser la
frecuencia o velocidad angular expresada en radianes por segundo
(rad/s.) en cierto tipo de problemas.
7.3. LA TRANSFORMADA Z UNILATERAL
De forma alternativa, en los casos en que x[n] est definida

nicamente para n = 0, la transformada Z unilateral se define como:
En el procesamiento de seales, se usa esta definicin cuando la

seal es causal. En este caso, la transformada Z resulta ser una serie de
Laurent con ROC del tipo z > R, es decir, que dicha serie converge
hacia afuera.
Un ejemplo interesante de la TZ unilateral es la funcin de

generacin de probabilidades, donde x[n] es justamente la probabilidad
que toma una variable discreta aleatoria en el instante n, y la funcin X(z)
suele escribirse como X(s), ya que s = z-1.
Pues bien, como consecuencia de todo ello, las propiedades de las

transformadas Z resultan especialmente tiles en la teora de la
probabilidad.
formally, but the sum of two bounded below Laurent series (or any Laurent series on a punctured disk)
has a non-empty annulus of convergence. (FRANQUET, 2013).
702
CAPTULO 10
7.4. LA TRANSFORMADA Z INVERSA
La Transformada Z inversa se define del siguiente modo4:
Aqu, C es un crculo cerrado que envuelve el origen y la regin de

convergencia (ROC). El contorno C debe contener todos los polos de
X(z). Un caso especial y simple de esta integral circular es que cuando C
es el crculo unidad (que tambin puede usarse cuando la ROC incluye el
crculo unidad), obtenemos la transformada inversa de tiempo discreto de
Fourier.
La TZ con un rango finito de n y un nmero finito de z separadas

de forma uniforme puede ser procesada de forma eficiente con
el algoritmo de Bluestein5. La transformada discreta de Fourier (DFT) es
un caso especial de la TZ, y se obtiene limitando z para que coincida con
el crculo unidad.
7.5. REGIN DE CONVERGENCIA
La regin de convergencia, tambin conocida abreviadamente

como ROC, define la regin donde la transformada-z existe. La ROC es
una regin del plano complejo donde la TZ de una seal tiene una suma
finita.
4
Aqu se utiliza el concepto de integral de contorno. Una integral de lnea o curvilnea es aquella integral
cuya funcin es evaluada sobre una curva. En el caso que se trate de una curva es cerrada en dos
dimensiones o del plano complejo o plano de Gauss, y se llama tambin integral de contorno. Ejemplos
prcticos de su utilizacin pueden ser los siguientes:
el clculo de la longitud de una curva en el espacio,
el clculo del volumen de un objeto descrito por una curva, objeto del que se posee una funcin
(campo escalar) que describe su volumen a lo largo de la curva,
tambin para el clculo del trabajo que se realiza para mover algn objeto a lo largo de una
trayectoria teniendo en cuenta los campos de fuerzas (descritos por campos vectoriales) que
acten sobre el mismo.
5
El algoritmo de Bluestein FFT (1968), comnmente llamado el chirrido transformada Z algoritmo
(1969), es una transformada rpida de Fourier (FFT) o algoritmo que calcula la transformada de Fourier
discreta (DFT) de tamaos arbitrarios (incluidos los primeros tamaos) por re-expresin de la DFT como
una convolucin. El otro algoritmo de FFT de tamaos primos, conocido como algoritmo de Rader,
tambin trabaja por la reescritura de la DFT como una convolucin. De hecho, el algoritmo de Bluestein
se puede utilizar para calcular las transformaciones ms generales que la DFT, basado en la transformada
Z unilateral.
703
La ROC para una x[n] es definida como el rango de z para la cual

la transformada-z converge. Ya que la transformada-z es una serie de
potencia, converge cuando x[n]z-n es absolutamente sumable. Y as:
7.6. MULTIPLICACIN POR an
Una propiedad interesante consiste en que si X[Z] es la

transformada Z de X[n], entonces la transformada Z de anX[n] est dada
por X[a-1Z].
Demostracin:
Siempre estamos suponiendo que X[n] = 0 para n < 0.
7.7. TABLAS CON LOS PARES MS HABITUALES DE LA

TRANSFORMADA Z
Dada una ecuacin en diferencias finitas de orden n, utilizamos las

propiedades de la transformada Z, en especial las de linealidad y
desplazamiento, para transformarla en una ecuacin algebraica.
Despus, aplicaremos las siguientes tablas:
(contina)
704
CAPTULO 10
Por otra parte, la siguiente tabla muestra la correspondiente

transformada Z de algunas secuencias discretas, usando la propiedad de
desplazamiento:
Funcin Discreta Transformada Z
X[n+4] Z4X[Z]-Z4X[0]-Z3[1]-Z2X[2]-ZX[3]
X[n+3] Z3X[Z]-Z3X[0]-Z2X[1]-ZX[2]
X[n+2] Z2X[Z]-Z2X[0]-ZX[1]
X[n+1] ZX[Z]-ZX[0]
X[n] X[Z]
X[n-1] Z-1X[Z]
X[n-2] Z-2X[Z]
X[n-3] Z-3X[Z]
X[n-4] Z-4X[Z]
X[n-k] Z-kX[Z]
705
7.8. LA SERIE DE POTENCIAS COMO TRANSFORMACIN

FUNCIONAL
Sea la sucesin: a0, a1 , an, que representaremos por {an}.

Vamos a establecer la transformacin funcional que hace corresponder a
{an}, la siguiente funcin de variable compleja:

X(z ) = f (z ) = a n z n ,
n=0
y que, por analoga con la transformacin de Laplace ya estudiada para

la variable continua, representaremos por:
X(z) = f(z) = T{an} = Z{an}.
Calculemos ahora la transformada de la sucesin: ak, ak+1, , ak+n ,
que representaremos por {an+k}. Esto es:
( )

T{a n+k } = a n+k z n =
1 1
n=0 zk
a z
n =0
n
n

z k
a 0 + a1z + ... + a k -1z k 1 =
=
1
k
1
(
f (z ) k a 0 + a1z + ... + a k -1z k 1 . )
z z
Obtengamos ahora la transformacin de la sucesin:
a0, a1, a2, an, = {an}. Se tendr que: T{a n } = a n z n = (az )n .

n=0 n=0
Eligiendo z de forma que: az <1, resulta en definitiva, que:
{ }
T an =
1
1 az
.
8. ECUACIONES EN DIFERENCIAS DE VOLTERRA DEL TIPO

CONVOLUCIN
8.1. INTRODUCCIN
Consideremos la ecuacin en diferencias de Volterra escalar del

tipo convolucin de la forma:
t
x (t + 1) = cx (t ) + k (t i) x (i), c .
i=0
Esta ecuacin resulta anloga, en versin discreta, a la ecuacin
integrodiferencial de Volterra del tipo convolucin siguiente:
706
CAPTULO 10
x(t) = cx(t) + k( t s)x(s) ,

0
al tiempo que constituye un caso particular de la ecuacin:

t
x (t + 1) = c(t)x (t ) + k(t,i) x (i) + g( t).
i = t0
Pues bien, se puede usar la transformada Z para resolver y

analizar la estabilidad de la solucin nula de la ecuacin planteada
utilizando la definicin de convolucin, con lo que podemos reescribir
dicha ecuacin en la forma siguiente:
x(t + 1) = cx(t) + k(t) x(t).
Aplicando ahora la transformada Z a ambos miembros de esta

ecuacin obtendremos que:
~
z~
x ( z) zx(0) = c~
x ( z) + k ( z)~
x ( z) ,
x (z ) obtenemos: ~
zx(0)
y despejando ~ x( z) = ~ , con lo que tomando la
z c k ( z)
transformada Z inversa correspondiente a esta ltima ecuacin podemos
obtener la solucin buscada de la ecuacin inicialmente planteada.
8.2. EJEMPLO 1
Consideremos la ecuacin en diferencias de Volterra escalar, de

tipo convolucin, dada por la expresin:
t
x (t + 1) = x (t ) + k (t i) x (i) , con: x(0) = x0 ,
i=0
donde: (k(t)) = (0, 21, 22, 23, ).
Para x0 0 tomando la Z-transformada a ambos miembros de esta

x (z ) obtenemos que:
igualdad y despejando ~
x (z ) =
~ (z 2) x 0 .
(z 3)
Utilizando fracciones parciales y tomando la Z-transformada
inversa obtenemos como solucin general: x(t) = (3t-1)x0 para t 1.
707
8.2. EJEMPLO 2
Se trata de hallar la solucin de la ecuacin en diferencias de

Volterra dada por la expresin:
t
x (t + 1) = 1 e t i x (i) , con: x(0) = x0.
i=0
Tomando la Z-transformada a ambos miembros de la ecuacin y

x (z ) obtenemos que:
despejando ~
x (z ) =
~ (z e) (1 + x 0 (z 1)) .
(z 1)(z e + 1)
Para |z| > e, utilizando fracciones parciales, tenemos que:
1 e
x (z ) =
~ 1 x0z ex 0
+ + .
(z 1)(2 e ) (2 e )(z e + 1) z e + 1 z e + 1
Tomando la Z-transformada inversa y por la linealidad obtenemos:
(x (t )) = x 0 , 1 e + 1
+ x 0 (e 1) ex 0 ,
1 e 1
+ (e 1) + x 0 (e 1) ex 0 (e 1),
2
2e 2e 2e 2e
1 e 1
+ (e 1) + x 0 (e 1) ex 0 (e 1) , ...........)
2 3 2
,
2e 2e
de donde deducimos que la solucin general buscada ser:
1 e 1
x (t ) = x 0 (e 1)
t 1
+ , t > 0.
2e 2e
8.3. EJEMPLO 3
Consideremos ahora la ecuacin de tipo convolucin de Volterra

r t
1 t
1
x (t + 1) = x (t ) + x (r ) .
4 r =0 2
Tomando la Z-transformada en ambos lados de la ecuacin dada y

despejando x(z), tenemos que:
zx (0 )
x (z ) = .
1 z
z+
4 z2
708
CAPTULO 10
En este caso tenemos que: g(z ) = z +

1 z
y sus races son
4 z2
11 + 153 11 + 3 17 11 153 11 3 17
z1 = = y z2 = = , que son polos
8 8 8 8
1
simples de . Calculamos el residuo en el primer polo, y as tenemos:
g(z )
5 + 153
g 1 = lim (z z1 )
1
= , y para el otro polo tenemos que:
z z1 g(z ) 2 153
5 + 153
g 1 = lim (z z 2 )
1
= ,
z z 2 g(z ) 2 153
luego la solucin general buscada es la siguiente:
5 + 153 11 + 153 t 5 + 153 11 153 t

x (t ) = x (0 )

+

.

2 153 8 8
2 153
9. ESTABILIDAD Y EQUILIBRIO DEL MERCADO
9.1. EL MODELO DE LA TELARAA
P. A. Samuelson6, en sus Fundamentos del anlisis econmico,

acepta la siguiente definicin de Ragnar Frisch: Un sistema es dinmico
si su conducta en el tiempo est determinada por las ecuaciones
funcionales, en las cuales estn involucradas en forma esencial las
variables en diferentes puntos del tiempo.
Los modelos dinmicos ms utilizados en Economa vienen

determinados por ecuaciones en diferencias finitas o recurrentes, aunque
tambin pueden estar definidos por ecuaciones diferenciales ordinarias o
en derivadas parciales, e incluso por ecuaciones integrales e integro-
diferenciales. Ahora bien, si la variable tiempo figura explcita en el
modelo o bien si se incluye la derivada respecto al tiempo de una
variable econmica (consumo o produccin, por ejemplo), el modelo en
cuestin no es necesariamente dinmico, pudiendo, en tales casos,
tratarse de un modelo esttico histrico.
El modelo dinmico causal o no histrico ms sencillo es el que

aparece en los manuales de Economa con el nombre de teorema de la
telaraa. Se consigue al dinamizar el modelo de equilibrio en un mercado
6
Obra citada en la bibliografa.
709
de libre concurrencia, presentado en su forma ms elemental, bajo el

supuesto de que la demanda de un bien o servicio reacciona de manera
instantnea tras las variaciones del precio, en tanto que la cantidad
ofrecida se ajusta al precio de un perodo (lag o retardo) anterior7.
Pues bien, expresadas las correspondientes ecuaciones en forma

lineal, el modelo viene dado as:
Demanda (D) Xt = a + bPt

Oferta (S = O) Xt = a + bPt-1
Este retardo existente en el modelo se justifica, v. gr., en el caso

de la produccin agraria, porque el agricultor siembra determinados
productos cuando est vigente el precio de la ltima campaa y supone
que dicho precio se mantendr aproximadamente cuando recoja su
cosecha.
En una situacin de equilibrio del mercado en que Pt = Pt-1 = Pe,

como se sabe, se verifica que:
D = S Xe = a + bPe = a + bPe; de donde: Pe = (a-a)/(b-b),
en donde Xe y Pe son, respectivamente, la cantidad y el precio de

equilibrio para los que se satisface la coincidencia de la cantidad ofrecida
y demandada.
Se parte, en principio, de una situacin inicial que no es de

equilibrio (X0, P0) como consecuencia de algn hecho excepcional (una
sequa o una importacin masiva, por ejemplo). Para este precio P0 la
demanda est dispuesta a adquirir una cantidad X1 que ser su oferta
para el perodo 1; sin embargo, la oferta X1 determina un precio P1 para
el que la demanda solamente est dispuesta a comprar la cantidad X2, y
as sucesivamente, como muestra la figura siguiente.
En este caso se tiende a un punto de equilibrio al ocurrir que la

relacin de las pendientes, expresadas en valor absoluto, de las
funciones de oferta y demanda, es menor que la unidad, es decir, que se
cumple:
b<b.
Vase, al respecto, la siguiente representacin grfica:
7
El modelo de telaraa dinmico se caracteriza por un retardo en la oferta. En el equilibrio de mercado,
como sabemos, la oferta es igual a la demanda. El modelo entra a formar parte de la econometra en su
planteamiento y de la metodologa matemtica con respecto a la solucin, al llegar a una ecuacin de
diferencias finitas de primer orden.
710
CAPTULO 10
FIG. 10.2. Modelo de la telaraa convergente al equilibrio.
Como puede comprobarse grficamente, si b>b sucede que

las posiciones sucesivas para cada valor de t son puntos que se alejan
cada vez ms del punto de interseccin (equilibrio) de las funciones de
oferta y demanda y nos hallamos en el caso de un movimiento explosivo.
Por ltimo, si resulta que b=bnos moveremos siempre entre los
cuatro vrtices de un rectngulo y no existir convergencia ni
divergencia.
En realidad, la hiptesis mencionada de esperar que se mantenga

el precio del ao anterior no est plenamente justificada con la actitud
normal de los agricultores o, en general, de otros productores o
fabricantes, que planifican su produccin del ao siguiente a partir de un
cierto precio esperado Pt* que, solo en el caso de coincidir con el del ao
anterior (Pt-1), nos situara de nuevo en el modelo expuesto de la
telaraa.
9.2. ECUACIONES RECURRENTES LINEALES DE PRIMER ORDEN
Estas ecuaciones, que intervienen en algunos modelos

econmicos y, particularmente en el de la telaraa, se pueden resolver
explcitamente y adoptan la forma general:
vn+1 = avn + bn , nN = Z+,
711
con a y siendo bn una aplicacin definida sobre los nmeros naturales

y con valores reales.
En el caso en que bn = constante, la ecuacin antedicha adopta la

configuracin:
vn+1 = avn + c , nN, con a,c .
Como siempre, la resolucin de esta ecuacin exige buscar, en

principio, la solucin de la homognea, esto es:
vn+1 avn = 0, o bien su ecuacin equivalente: vn avn-1 = 0.
La ecuacin caracterstica de la homognea ser: r a = 0, de

donde: r = a, con lo que la solucin de la homognea es: vn* = rn,
siendo una constante arbitraria.
La solucin de la ecuacin inhomognea o completa exige ensayar

la solucin particular constante: vp = k, con lo que:
c
k ak = c = (1 a)k , de donde: k = ,
1 a
y la solucin general buscada de la ecuacin recurrente planteada, ser

la siguiente:
c
vn = vn* + vp = rn + .
1 a
En el estudio de la estabilidad y los puntos de equilibrio del

mercado pueden presentarse, entonces, los siguientes casos:
1. Si |r| = 1, que puede presentar dos subcasos, esto es:
- si r = 1, entonces no hay puntos de equilibrio (si c 0), o

bien todos los nmeros reales son puntos de equilibrio
(si c = 0).
- si r = -1, entonces se trata de una sucesin que oscila
solo entre dos valores (oscilaciones constantes).
2. Si |r| 1, tambin se pueden presentar dos situaciones
diferentes, a saber:
- si |r| < 1, entonces todas las soluciones convergen a un

punto de equilibrio estable y, a su vez, se presentan los
siguientes subcasos:
712
CAPTULO 10
si 0 < r < 1, entonces todas las soluciones son

montonas, es decir, crecientes o decrecientes.
si -1 < r < 0, entonces todas las soluciones son
oscilantes. Ello significa que los trminos de
ndice par tienen signo diferente que los de
ndice impar, y los precios tienden al precio de
equilibrio.
si r = 0, entonces tambin a = 0 y la solucin de
la homognea es vn* = 0, y se tendr que:
vn = vn* + vp = 0 + c = c (cte.)
- si |r| > 1, entonces no existe convergencia al punto de

equilibrio y todas las sucesiones solucin son
divergentes. Tambin aqu pueden presentarse dos
subcasos:
si r > 1, entonces las soluciones son sucesiones

montonas.
si r < -1, entonces las soluciones son oscilantes,
de terminando oscilaciones explosivas. En
este caso, el modelo en estudio solo tiene
sentido para un perodo de tiempo limitado
hasta que aparecen precios negativos, lo que
carece de significado econmico.
9.3. ECUACIONES RECURRENTES LINEALES DE ORDEN SUPERIOR
9.3.1. Ecuaciones de segundo orden
En este caso, se tendr una expresin general del tipo:
vn+2 = avn+1 + bvn + bn, nN, con a,b ,
y siendo bn una aplicacin definida sobre los nmeros naturales y con

valores reales.
En el caso en que bn = constante, la ecuacin antedicha adopta la

configuracin:
vn+2 = avn+1 + bvn + c , nN, con a, b, c .

principio, la solucin de la homognea, esto es:
vn+2 avn+1 bvn = 0, o bien su ecuacin equivalente:
713
vn avn-1 bvn-2 = 0.
La ecuacin caracterstica de la homognea, ser:
r2 ar b = 0, con las races:
a a 2 + 4b a a2 a a2
r= ; r1 = + + b ; r2 = - +b .
2 2 4 2 4
En el caso de ser estas races reales y distintas ( ri rj), la

solucin de la ecuacin homognea ser:
a a2 a a2
vn* = c1 ( + + b ) + c2 (
n
+ b )n = c1r1n + c2r2n.
2 4 2 4
En el caso de ser estas races reales mltiples, las soluciones

correspondientes a cada una de ellas deberan aparecer en la
combinacin lineal tantas veces como indicase su orden o grado de
multiplicidad, siendo necesario multiplicar cada solucin por n cuando
aparezca por segunda vez, por n2 si aparece por tercera vez, y as
sucesivamente, hasta completar, en cada caso, el nmero de veces que
aparece.

la solucin particular constante: vp = k, con lo que substituyendo en la
ecuacin inicial se tendr que:
c
k ak bk = c = (1 a b)k , de donde: k = ,
1 a b
y la solucin general buscada de la ecuacin en diferencias finitas

planteada, ser:
c
vn = vn* + vp = c1r1n + c2r2n + .
1 a b
Por ltimo, en el estudio de la estabilidad y los puntos de equilibrio

del mercado pueden presentarse diferentes casos y subcasos en funcin
de los valores de r, al igual que suceda con las ecuaciones recurrentes
lineales de primer orden, que no entraremos a detallar aqu por obvias
razones de espacio y oportunidad, habida cuenta de la menor incidencia
y aplicabilidad de este tipo de ecuaciones en diferencias finitas en las
diversas ramas de la Economa.
714
CAPTULO 10
9.3.2. Ecuaciones de tercer y mayor orden
En este caso, se tendr una expresin general del tipo:
vn+3 = a1vn+2 + a2vn+1 + a3vn + bn, nN, con a1,a2,a3 ,
y siendo bn una aplicacin definida sobre los nmeros naturales y con

valores reales. En el caso en que bn = constante, la ecuacin antedicha
adopta la configuracin siguiente:
vn+3 = a1vn+2 + a2vn+1 + a3vn + c , nN, con (a1,a2,a3,c) .

principio, la solucin de la homognea o incompleta, esto es:
vn+3 a1vn+2 a2vn+1 a3vn = 0, o bien su ecuacin equivalente:
vn a1vn-1 a2vn-2 a3vn-3 = 0.
La ecuacin caracterstica de la homognea, ser:

r a1r2 a2r a3 = 0, con las races correspondientes, de tal suerte que
3
en el caso de ser estas races reales y distintas ( ri rj rm), la solucin

de la ecuacin homognea correspondiente ser:
vn* = c1r1n + c2r2n + c3r3n .
En el caso de tratarse de races reales mltiples, valgan al

respecto las mismas consideraciones realizadas en el epgrafe anterior.
Evidentemente, en el caso de tratarse de una ecuacin recurrente de
orden k, es inmediato comprobar que las k soluciones particulares
siguientes: r1n, r2n, r3n, , rkn, son linealmente independientes y, por lo
tanto, la solucin general de la ecuacin en diferencias ser una
combinacin lineal de las funciones r1n, r2n, , as:
k
c r
n n n n n
vn* = c1r1 + c2r2 + c3r3 + + ckrk = i i ,
i =1
siendo las ci constantes arbitrarias.

la solucin particular constante: vp = k; para ello substituiremos este valor
en la ecuacin inicial, con lo que se obtiene:
k a1k a2k a3k = c = (1 a1 a2 a3)k,

c
de donde: k = , y la solucin general buscada de la
1 a1 a 2 a 3
ecuacin recurrente planteada, ser:
715
c
vn = vn* + vp = c1r1n + c2r2n + c3r3n + .
1 a1 a 2 a 3
Las mismas consideraciones pueden hacerse extensivas a las

ecuaciones recurrentes de orden k.
Veamos, en fin, que tambin aqu en el estudio de la estabilidad y

los puntos de equilibrio del mercado pueden presentarse diferentes
casos y subcasos en funcin de los valores de r, al igual que suceda con
las ecuaciones recurrentes lineales de primer orden, que no entraremos
a detallar aqu por obvias razones de espacio y oportunidad, habida
cuenta de la menor incidencia y aplicabilidad de este tipo de ecuaciones
recurrentes en las diversas ramas de la Economa.
9.4. ECUACIONES RECURRENTES NO LINEALES
Al igual que suceda en la teora de las ecuaciones diferenciales,

los problemas serios comienzan cuando se trata de resolver ecuaciones
de recurrencia no lineales, a las que ya nos hemos referido, por cierto, en
el epgrafe 2.4. del presente captulo. No hay mtodos que funcionen
para todos los casos, pero para ciertas familias de ecuaciones es posible
efectuar ciertas transformaciones de los espacios que hacen las veces
de dominio y rango de las posibles soluciones, de tal suerte que la
ecuacin transformada s resulta lineal. As, para una ecuacin de
recurrencia sobre una incgnita an, un cambio de rango es una
transformacin sobre la incgnita. Dichas ecuaciones, como las lineales
que acabamos de ver, pueden ser homogneas o no y de coeficientes
constantes o variables. Un ejemplo cualquiera de ellas vendra dado por
la funcin de beneficio en el tiempo siguiente: B2t+2 = t2BtBt+1, que podr
resolverse siguiendo las tcnicas de resolucin ejemplificadas en el
captulo siguiente de nuestro libro.
Las colecciones de secuencias de datos aparecen en problemas

muy variados relacionados con la Economa en los que se dispone de
conjuntos de datos discretos que se pueden modelizar a travs de una
relacin de recurrencia, por ejemplo, unidades anuales de produccin de
cierta materia prima. Adems de los tipos de problemas mencionados,
tambin se puede considerar un abanico mucho ms amplio de
cuestiones relacionadas con problemas econmicos que se expresan
como EDO, o bien como ecuaciones diferenciales en derivadas parciales.
716
CAPTULO 11
CAPTULO 11
APLICACIONES MICROECONMICAS DE LAS

ECUACIONES RECURRENTES
1. INTRODUCCIN
De hecho, los ejercicios que se incluyen en el presente apartado se

refieren fundamentalmente a problemas de equilibrio dinmico con ajuste
retrasado. En ellos, las funciones de oferta de los productores indican la
manera acerca de cmo ajustan sus outputs al precio vigente. Puesto
que la produccin requiere tiempo, el ajuste no puede ser instantneo,
sino que slo resulta perceptible al cabo de un determinado perodo de
tiempo.
Como ya hemos visto en el captulo anterior, los artculos agrcolas

proporcionan, con frecuencia, casos tpicos de ofertas retrasadas, en que
el empresario agrario basa sus planes de produccin de acuerdo con el
precio del mercado en perodos anteriores y se realizan despus de la
cosecha; su output solamente se materializa en el perodo siguiente. Y
as, la cantidad demandada en cualquier perodo depende del precio en
aquel perodo, pero la cantidad ofrecida del bien o servicio depende del
precio del perodo o perodos precedentes; en el primer caso (un
perodo) nos hallaremos en presencia de una ecuacin recurrente de
primer orden, mientras que en el segundo caso (varios perodos) se
tratar de ecuaciones recurrentes de orden superior (HENDERSON-
QUANDT, 1962).
Desde luego, las condiciones de estabilidad dinmica no son

siempre las mismas. En el caso dinmico simple, la estabilidad depende
del parmetro k y de las pendientes de las curvas de oferta y de
demanda; compradores y vendedores reaccionan ante el exceso de
demanda. En cambio, en las situaciones de telaraa el exceso de
demanda es nulo. Los compradores reaccionan ante las ofertas
resultantes para los precios que ellos ofrecen, mientras que los
vendedores responden ante los precios que resultan para las cantidades
que ellos ofrecen para el perodo siguiente.
Veamos, a continuacin, algunos ejemplos representativos de lo

aqu expuesto.
717
APLICACIONES MICROECONMICAS DE LAS ECUACIONES RECURRENTES
2. ECUACIONES RECURRENTES DE PRIMER ORDEN
2.1. ECUACIONES HOMOGNEAS
Ejemplo 1
En un mercado supuesto de competencia perfecta, la condicin de

equilibrio supone la ecuacin recurrente siguiente respecto al precio de
un bien determinado: 2Pt+1 + 3Pt = 0, tN, con la condicin inicial: P2 =
200 /ud. Pues bien, con esos datos obtngase:
a) La trayectoria temporal del precio del bien.

b) La tendencia del precio a largo plazo.
c) La representacin grfica correspondiente, en su caso.
Solucin:
a) Primero se calcula la solucin general como en los ejercicios

anteriores. La ecuacin caracterstica es: 2r + 3 = 0; r = -(3/2), y la
n
3
solucin general es: Pt = C .
2
Para hallar la solucin particular se substituyen los valores de la
condicin dada en la ecuacin general, de tal forma que:
2
3
P2 = C = 2 ;
2
8
se despeja C, de donde C = , y la solucin particular buscada ser, por
9
tanto:
t
8 3
Pt = = f ( t ) .
9 2
b) A largo plazo suceder que:
t
8 3
lm Pt = lm =
t 9 t 2
Se tiene que r = 3/2 = 15 > 1 y r < 0, con lo que las soluciones

siempre divergen de forma oscilante mediante oscilaciones explosivas, y
el modelo en cuestin carece de sentido econmico a partir del perodo
que t = 1 en que el precio resulta negativo, por lo que obviaremos la
representacin grfica correspondiente.
718
CAPTULO 11
Por otra parte, el precio de equilibrio sera: 5Pe = 0; o sea: Pe = 0

/ud.
Ejemplo 2

un bien determinado: 2Pt+3 + Pt+2 = 0, tN, con la condicin inicial: P4 =

Solucin:
a) Al ser una ecuacin de primer orden, se calcula la solucin

general como en los ejercicios anteriores, pasando primero a la
ecuacin equivalente siguiente: 2Pt+1 + Pt = 0, de donde:
t
1 1
Pt +1 = Pt ; luego la solucin general es: Pt = C .
2 2
Para hallar la solucin particular se procede de forma anloga al

problema anterior, esto es:
4
1
P4 = C = 1 ,
2
se despeja C, de donde C = 16 y, por tanto, la solucin particular resulta

ser:
t
1
Pt = 16 = f ( t) .
2
t
1
lm Pt = 16 lm = 0 .
t + t +
2
El modelo en cuestin carece de sentido econmico a partir del

perodo t = 1 en que el precio resulta negativo (P1 = -8), por lo que
obviaremos la representacin grfica correspondiente. Por otra parte, el
precio de equilibrio sera: 3Pe = 0; o sea: Pe = 0 /ud., al que se tendera
de modo oscilante, al ser: |r| < 1 y -1 < (r = -1/2) < 0.
719
Ejemplo 3

un bien determinado: Pt+1 + 3Pt = 0, tN, con la condicin inicial: P0 =

d) La representacin grfica correspondiente, en su caso.
Solucin:
a) Al ser una ecuacin de primer orden, se calcula la solucin

general como en los ejercicios anteriores, por lo que:
Pt = C(-3)t.
Por otra parte, la solucin particular buscada se cumple para:
P0 = C = 2, por lo que dicha solucin ser: Pt = 2(-3)t = f(t) .
b) A largo plazo suceder que: lm Pt = 2 lm ( 3 ) =

t
t t
Se tiene que r = 3 > 1 y r < -1, con lo que las soluciones siempre
divergen de forma oscilante mediante oscilaciones explosivas, y el
modelo en cuestin carece de sentido econmico precisamente a partir
del perodo t = 1 en que el precio resulta negativo, por lo que obviaremos
la representacin grfica correspondiente. Por otra parte, el precio de
equilibrio sera: 4Pe = 0; o sea: Pe = 0 /ud.
Ejemplo 4
Una explotacin petrolfera produce nk N barriles de petrleo

diarios durante el ao k, k K N. En el k-simo ao, la produccin de
petrleo aumenta en un k% respecto a la del ao anterior. En estas
condiciones, se pide encontrar el nmero de barriles que se extraen
durante el ao k sabiendo que se trabaja 300 das al ao y que, durante
el ao cero, se extraen 100 barriles diarios.
Solucin:
Si, k K N, yk indica el nmero de barriles extrados durante el

ao k, entonces tenemos que yk = 300 nk. Adems, como en el k-simo
720
CAPTULO 11
ao la produccin aumenta un k% respecto al ao anterior, tenemos, k

K N, con k 1,
k
yk-1 = yk yk-1 = y k 1 . Por lo tanto, incrementando un perodo se
100
k +1 k +1
tendr que: y k = y k , de donde y k = yk = 0 .
100 100
De hecho, la ecuacin en diferencias finitas resultante, lineal y

homognea, expresada en notacin de subndices, resulta ser:
100yk (100 + k)yk-1 = 0,
o bien incrementando un perodo resulta la ecuacin equivalente:
100yk+1 (100 + k + 1)yk = 0.
101+ k
Su ecuacin caracterstica es: 100r 101 k = 0; r = .
100
k
101 + k
De aqu se deduce la solucin general: yk = c .
100
Pero la condicin inicial dada exige que:
y0 = c = 100 barriles/da x 300 das/ao = 30.000 barriles/ao,

k
101 + k
con lo que la solucin particular buscada ser: yk = 30.000 .
100
En otro orden de ideas, veamos que se trata de una ecuacin en

k +1
diferencias finitas lineal reducida de primer orden, con p(k ) = . La
100
solucin general yk, k K N, ser:
k 1 k 1
k + 1 t
y k = y 0 C [1 p(s)] = y 0 C 1 +
k
= y 0 C 1 + ,
s =0 s = 0 100 t = 1 100
que depende del parmetro y0, que es el nmero de barriles que se

extraen diariamente durante el ao cero.
Por lo tanto, el nmero de barriles extrados durante el ao k, o

sea, yk, k K N, ser:
721
k
t
y k = 300 n k = 300 n 0 C1 + .
t =1 100
En consecuencia, si n0 = 100 barriles/da, entonces se tendr que:
k
t k
100 + t
y k = 300 100 C1 + = 30.000 C .
t =1 100 t =1 100
2.2. ECUACIONES INHOMOGNEAS O COMPLETAS
Ejemplo 1
El modelo de la telaraa es clsico en microeconoma. Con l se

analiza, mediante una ecuacin recurrente lineal, la variacin de los
precios de un bien o de un servicio ocasionada por la interaccin entre la
oferta y la demanda del mismo. Su nombre se debe a la semejanza que
tiene su representacin grfica con una tela de araa. Pues bien, con los
datos que se dan para el modelo de la telaraa, obtngase:
a) La trayectoria temporal del precio.

c) La representacin grfica correspondiente.
Datos: Dt = 5 3Pt ; Ot = -2 + Pt-1 ; P0 = 400 /ud.
Solucin:
a) Las funciones de demanda y oferta son, respectivamente:
Dt = 5 3Pt , St = Ot = -2 + Pt-1.
Igualando demanda y oferta para la bsqueda del punto de

equilibrio, se tendr que: 5 3Pt = -2 + Pt-1. Por tanto, se tiene que:
Pt + 1/3Pt-1 = 7/3, que resulta ser una ecuacin en diferencias de primer

orden equivalente a: 3Pt+1 + Pt = 7, cuya ecuacin caracterstica de la
homognea es: 3r + 1 = 0; r = -(1/3).
Al ser: 0 < r < 1 y r < 0, la solucin converge de forma oscilante al

punto de equilibrio estable; es decir, los precios tienden al precio de
equilibrio. De hecho, la ecuacin anterior se puede escribir de la forma
siguiente:
1 7
Pt+1 = aPt + c = - Pt + , en que se cumple que: a = -(1/3) y c = 7/3. Al
3 3
ser: -1 < (a = r = -0333) < 0, todas las soluciones son oscilantes, y los
trminos de ndice par tienen signo diferente que los de ndice impar.
722
CAPTULO 11
t
1
La solucin de la ecuacin homognea es: P * t = k , con k
3
como constante arbitraria, ya que el polinomio caracterstico es: 3r + 1.
Como solucin particular busquemos: Pp = k, y substituyendo en la

ecuacin inicial, se obtiene que:
1 7 4 7 7
k'+ k' = ; k' = ; k' = .
3 3 3 3 4
La solucin general de la ecuacin no homognea o completa es:
t
7 1
Pt = P * t + Pp = + k , t N.
4 3
Del mismo modo, si hacemos Pt = Pt-1 = Pe, resultar un precio de

equilibrio de: Pe = 7/4 = 175 /ud., con qe = -025 (lo que carecera de
significado econmico).
La representacin grfica del equilibrio del mercado, en cualquier

caso, es la siguiente:
b) Puesto que la condicin inicial dada exige que: P0 = 400 /ud., se

tendr que:
0
7 1 7 7 9
+ k = 4 ; + k = 4; k = 4 = .
4 3 4 4 4
723
t
7 9 1
As pues, la solucin particular es: Pt = + , t N
4 4 3
t
7 9 1 7
y, a largo plazo, suceder que: lm Pt = + lm = = 175 /ud.,
t + 4 4 t +
3 4
es decir, que el precio de equilibrio se estabilizar en (7/4) /ud.
En el modelo de la telaraa pueden presentarse dos casos

diferenciados, a saber:
Si la pendiente de la curva de oferta es mayor que la pendiente de

la curva de demanda, entonces las fluctuaciones disminuyen en
magnitud con cada ciclo, as que un diagrama de precios mostrar
que en un cierto plazo las cantidades pareceran una espiral
interna, segn lo ilustrado en el diagrama correspondiente. Este se
llama caso estable o convergente y supone que los productores del
bien o servicio van corrigiendo paulatinamente los errores de
estimacin del precio futuro.
Si la pendiente de la curva de oferta es menor que la pendiente de

la curva de demanda (la elasticidad de la demanda es menor que
la de la oferta) entonces las fluctuaciones aumentan de magnitud
con cada ciclo, de tal modo que la espiral de los precios y las
cantidades se mover hacia afuera. Este se llama el caso inestable
o divergente.
Grficamente, lo expuesto hasta ahora se puede representar

mediante la siguiente figura:
FIG. 11.2. Evolucin temporal del precio (I).
724
CAPTULO 11
Ejemplo 2
Con los datos que se dan para el siguiente modelo de la telaraa,

obtngase:
a) La trayectoria temporal del precio.

b) La tendencia del precio a largo plazo, as como la secuencia de
precios (en /ud.) y cantidades (en miles de ud.) para los dos
siguientes perodos.
c) La representacin grfica correspondiente.
Datos: Dt = 10 Pt ; Ot = 2Pt-1 ; P0 = 400 /ud.
Solucin:
a) Las funciones de demanda y oferta son, respectivamente:
Dt = 10 Pt , St = Ot = 2Pt-1.
Igualando demanda y oferta para la bsqueda del punto de

equilibrio del mercado, se tendr que: 10 Pt = 2Pt-1. Por tanto, se tiene
que:
Pt + 2Pt-1 = 10, que resulta ser una ecuacin en diferencias de primer

orden equivalente a:
Pt+1 + 2Pt = 10, cuya ecuacin caracterstica de la homognea es la

siguiente: r + 2 = 0; r = - 2 < -1.
La solucin de la ecuacin homognea es: P * t = k ( 2) , con k

t
como constante arbitraria, y resulta un equilibrio inestable (se trata de

una solucin compleja infinita) cuando t tiende a +, puesto que el
mercado en cuestin presenta oscilaciones explosivas.
Como solucin particular busquemos: Pp = k, y substituyendo en la

10
k'+2k' = 10 ; 3k' = 10 ; k' = .
3
La solucin general de la ecuacin no homognea o completa es:
Pt = P * t + Pp = k ( 2) +
10
, t N.
t
725
Del mismo modo, si hacemos Pt = Pt-1 = Pe, resultar un precio de

equilibrio de: Pe = 10/3 = 333 /ud., con qe = 20/3 = 667 (6.667 ud.) y le
correspondern unos ingresos brutos de los vendedores de:
Ie = Pe qe = 333 6.667 = 22.22222 .
La representacin grfica correspondiente del equilibrio del

mercado es la siguiente:
b) Puesto que la condicin inicial dada exige que: P0 = 400 /ud.,

se tendr que:
+ k ( 2) = 4 ;
10 10 10 2
+k = 4; k = 4 = .
0
P0 =
3 3 3 3
+ ( 2) , t N
10 2
As pues, la solucin particular es: Pt =
t
3 3
+ lm ( 2) , que, como ya se
10 2
y, a largo plazo, suceder que: lm Pt = t
t + 3 3 t+
ha dicho, se trata de una solucin compleja infinita.
Por otra parte, la secuencia temporal de precios y cantidades

(tanto para la funcin de oferta como para la de demanda) pedida resulta
claramente explosiva y se establece algebraicamente en el siguiente
cuadro:
726
CAPTULO 11
t Pt qd qo
( /ud.) (ud.) (ud.)
0 4 6 8
1 2 8 4
2 6 4 12
3 -2 12 -4
4 14 -4 28
5 -18 28 -36

+ -- --
c) Grficamente, lo expuesto hasta ahora se puede representar

mediante la siguiente figura:
FIG. 11.4. Evolucin temporal del precio (II).
En cualquier caso, a partir de t = 3 (con Pt = -2) se obtienen

algunos precios y cantidades negativos, por lo que el modelo analizado
carece de significado econmico a medio y largo plazo.
Ejemplo 3
La funcin de la demanda de un cierto producto agrario viene dada

por la ecuacin: Xt = 500 3Pt , y la de la oferta por: Xt = -200 + 4Pt1. Se
pide:
a) La determinacin del punto de equilibrio y la justificacin de si las

oscilaciones en torno a dicho punto siguen un movimiento amortiguado
727
que las aproxima al precio de equilibrio o si, por el contrario, se trata de

un movimiento explosivo.
b) Suponiendo que la sucesin de precios parte del inicial P0 = 80 /ud.,

determinar los precios sucesivos cuando t = {1, 2, 3, 4, 5}.
Solucin:
a) La igualdad entre la cantidad demandada y la ofrecida

(expresadas en miles de unidades) nos permite calcular el precio de
equilibrio, es decir:
500 3Pt = - 200 + 4Pt1 ,
y en la posicin de equilibrio: Pt = Pt1 = Pe; de donde 700 = 7Pe, es decir,

que Pe = 100 /ud. y qe = 200 (200.000 ud.).
Por otra parte, como 4 > -3, es decir, como b > b, se trata
de un movimiento explosivo o dinmicamente inestable.
La ecuacin en diferencias finitas lineal, de primer orden e

inhomognea resultante, es la siguiente:
728
CAPTULO 11
-3Pt + 700 - 4Pt1 = 0, esto es:
3Pt+1 + 4Pt = 700; y la ecuacin caracterstica correspondiente de la

t
4 4
homognea es: 3r + 4 = 0; r = < 1 Pt = c .
3 3
Ensayaremos ahora una solucin particular constante de la

ecuacin completa, con lo que: Pp = a; y substituyendo en la ecuacin
inicial se tendr que:
t
4
3a + 4a = 700 a = 100; y entonces: Pt = Pt + Pp = c + 100 ;
3
b) Como: P0 = 80 /ud. c + 100 = 80; c = - 20; la trayectoria
temporal pedida del precio ser:
t
4
Pt = 20 + 100 .
3
A partir de la solucin del modelo dinmico, se tendr que:
Pt Pe = (b/b)(Pt1 Pe)
es decir, Pt 100 =
4
(Pt 1 100 ) ; o bien:
4
Pt = Pt 1 ;
3 3
y, para t = {1, 2, 3, 4, 5}, se tendr que:
4 4 4
P1 = P0 ; P2 = P1 ; ; P5 = P4 ;
3 3 3
y entonces se tiene que (con las cantidades expresadas en 103 ud.):
P1 100 = ( 3 ) (80 100 ) ;

4 380
P1 = = 126 '66 / ud.; q d = 120 '00; q o = 306 '67
3
P2 100 = 2 (80 100 ) ;

4 580
P2 = = 64'44 / ud.; q d = 306 '67; q o = 57'78
3 9
4 3
P3 100 = 3 (80 100 ) ;
3.980
P3 = = 147 '41 / ud.; q d = 57'78; q o = 389 '63
27
P 100 = 4 (80 100 ) ;
4
P4 =
2.980
= 36'79 / ud.; q d = 389 '63; q o = 52'84
4 3 81

P5 100 = 5 (80 100 ) ;
4 44 .780
P5 = = 184 '28 / ud.; q d = 52'84; q o = 537 '12
3 243
. y as sucesivamente, con la siguiente representacin grfica:
729
FIG. 11.6. Evolucin temporal del precio (III).
En este caso, a largo plazo se tendr que:
4 t
lm. Pt = -20 lm. (- ) + 100 = ,
t + t+ 3
Resulta un equilibrio ciertamente inestable (solucin compleja

infinita) cuando t tiende a +, puesto que el mercado presenta
oscilaciones explosivas. En particular, el punto o precio de equilibrio no
resulta estable y el modelo en cuestin solo tiene sentido para un perodo
de tiempo limitado, precisamente el perodo o lapso a partir del cual
comienzan a aparecer precios negativos que carecen de sentido
econmico (o sea, hasta que se cumple t = 6, puesto que P6 = -1237
/ud.).
730
CAPTULO 11
Ejemplo 4
Determinar la evolucin temporal del precio de un bien

determinado en un modelo donde la oferta y la demanda, expresadas en
millones de ud., vienen dadas por las siguientes ecuaciones:
Dt = 3 5Pt
Ot = -2 + 4Pt-1
y el precio de mercado, en cada perodo de tiempo, es el resultado de

equilibrar la oferta y la demanda. Considrese P0 = 060 /ud.
Solucin:
Igualando ambas ecuaciones para buscar el punto de equilibrio, se

tiene que: 3 5Pt = -2 + 4Pt-1 ; esto es: 5Pt+1 + 4Pt 5 = 0, que es una
ecuacin equivalente en diferencias finitas, lineal y de primer orden, cuya
ecuacin caracterstica de la homognea viene dada por: 5r + 4 = 0, de
4
donde: r = - .
5
La representacin grfica del equilibrio del mercado con su
telaraa ser la siguiente:
Al ser: 0 < | r | < 1, y -1 < r < 0 , la solucin converge de forma

oscilante al punto de equilibrio. Es decir, los precios tienden al precio de
equilibrio.
731
4
La solucin de la ecuacin homognea es, pues: Pt* = k ( ) t ,
5
siendo k una constante arbitraria. Como solucin particular de la
ecuacin completa ensayemos: Pp = k, y substituyendo en la ecuacin
inicial, se tiene que:
5k + 4k = 5, de donde: k = 5/9,
y la solucin general de la ecuacin no homognea o completa ser:
4 5
Pt = Pt* + Pp = k ( ) t + ,tN
5 9
5
O tambin, para t = 0, se tendr que: P0 = k + = 060, o sea:
9
5 4 5 2 4 5
Pt = (P0 - ) ( ) t + = ( ) t + ,tN
9 5 9 45 5 9
Dando valores se obtiene que:
t Pt qd qo
0 3/5 = 060 0 040
1 13/25 = 052 040 2/25 = 008
2 73/125 = 058 2/25 = 008 42/125 = 034
3 333/625 = 053 42/125 = 034 82/625 = 013
4 1793/3.125 = 057 82/625 = 013 922/3.125 = 030
5 8.453/15.625 = 054 922/3.125 = 030 2.562/15.625 = 016

+ 5/9 = 056 2/9 = 022 2/9 = 022
A largo plazo suceder, efectivamente, que:
t
5 4 5
Pe = lm. Pt = + ktlm. = = 0'56 /ud. ,
t + 9 +
5 9
con lo que el precio de equilibrio se estabilizar necesariamente en 056

/ud., con qe = qd = qo = 2/9 = 022 (222.222 ud.).
De hecho, tambin el precio de equilibrio vendra dado por la

condicin (Pt+1 = Pt = Pe), o sea: 5Pe + 4Pe 5 = 0, de donde se deduce
igualmente que: Pe = 056 /ud. Los ingresos brutos del vendedor se
deduciran as:
Ie = Pe qe = 056 222.222 = 124.44432 .
732
CAPTULO 11
Por ltimo, la representacin grfica de la trayectoria temporal del

precio de mercado ser la siguiente:
FIG. 11.8. Evolucin temporal del precio (IV).
Ejemplo 5
En un mercado supuesto de competencia perfecta, las funciones

de oferta y de demanda vienen dadas por las expresiones siguientes:
Oferta del mercado (St = Ot): p = 8 0025q

Demanda del mercado (Dt): p = 10 005q
estando el precio (p) expresado en euros/ud. y la cantidad (q) del bien en

unidades/da. Se pide:
1) Comprobar si el equilibrio del mercado es estable, segn la condicin

de estabilidad esttica de Walras.
2) Si la reaccin dinmica del mercado es: qt qt-1 = kF(qt-1), siendo

F(qt-1) la funcin de exceso del precio de demanda, determinar la
estabilidad dinmica del mercado, segn la condicin de Marshall, para
los valores de k siguientes: k1 = 10, k2 = 60 y k3 = 120. Estimar los
ingresos brutos anuales del vendedor, con un calendario laboral de 240
das/ao.
733
Solucin:
1) No se cumple la condicin de estabilidad esttica de Walras1. Las

condiciones de estabilidad se derivan de supuestos sobre la conducta en
el mercado de compradores y vendedores. La condicin antedicha se
basa en el supuesto de que los compradores tienden a subir sus pujas si
el exceso de demanda es positivo, mientras que los vendedores tienden
a bajar sus precios si resulta negativo. Si este supuesto de conducta
resulta correcto, un mercado es estable si una subida de precio
disminuye el exceso de demanda.
En nuestro caso, la funcin de exceso de demanda es:
O(p) 0025q = 8 p ; q = 320 40p

D(p) 005q = 10 p ; q = 200 20p
E(p) = D(p) O(p) = 200 20p 320 + 40p = 20p 120, con lo que:
dE(p)
= 20 > 0, luego el mercado no es estable.
dp
2) La funcin de exceso del precio de demanda es la diferencia

existente entre el precio que los compradores estn dispuestos a pagar,
y los vendedores a pedir, por una cantidad dada del bien o servicio. El
supuesto de conducta subyacente en la condicin de estabilidad de
Marshall establece que los productores tendrn tendencia a aumentar su
output cuando el precio de exceso de demanda es positivo, y a bajarlo
cuando es negativo. Si el precio del exceso de demanda es positivo, el
productor se da cuenta de que los consumidores estn ofreciendo un
precio mayor que el que l pide para su producto y deduce que puede
aumentar con provecho la cantidad ofrecida.
Para el caso contrario sirve un razonamiento anlogo. As, un

equilibrio es estable en el sentido de Marshall cuando un aumento de la
cantidad de producto reduce el precio del exceso de demanda.
1
Lon Walras (1834-1910) was a French mathematical economist. He formulated the marginal theory of
value (independently of William Stanley Jevons and Carl Menger) and pioneered the development of
general equilibrium theory. In 1874 and 1877 Walras published Elements of Pure Economics, a work that
led him to be considered the father of the general equilibrium theory. The problem that Walras set out to
solve was one presented by Cournot, that even though it could be demonstrated that prices would equate
supply and demand to clear individual markets, it was unclear that an equilibrium existed for all markets
simultaneously. Walras constructed his basic theory of general equilibrium by beginning with simple
equations and then increasing the complexity in the next equations. He began with a two person bartering
system, then moved on to the derivation of downward-sloping consumer demands. Next he moved on to
exchanges involving multiple parties, and finally ended with credit and money. Walras created a system
of simultaneous equations in an attempt to solve Cournot's problem (which supposedly Walras at first
thought was complete merely because the number of equations equalled the number of unknowns).
(FRANQUET, 2013).
734
CAPTULO 11
En nuestro caso ser:
F(q) = D(q) O(q) = (10 005q) (8 0025q) = 2 0025q, y

entonces:
dF(q)
= 0'025 < 0, por lo que s se cumple la condicin de estabilidad
dq
esttica de Marshall2.
Puesto que la curva de demanda tiene pendiente negativa, ambas

condiciones de estabilidad esttica se satisfacen si la curva de oferta
tiene pendiente positiva. Por lo tanto, la situacin ordinaria de oferta-
demanda resulta estable segn ambas definiciones de Walras y Marshall.
Contrariamente, si la curva de oferta tiene pendiente negativa, el
equilibrio no puede ser estable de acuerdo con las dos definiciones3.
Ambas condiciones no pueden cumplirse simultneamente: si un
equilibrio es estable en el sentido de Walras, dicho equilibrio es inestable
en el sentido de Marshall. De hecho, estos resultados se pueden
comprobar grficamente de una forma ms directa.
As pues, la funcin de exceso del precio de demanda puede

expresarse as:
q t1
F(qt-1) = 2 0025qt-1 = 2 - , o sea:
40
2
Alfred Marshall (1842-1924) was one of the most influential economists of his time. His book,
Principles of Economics (1890), was the dominant economic textbook in England for many years. It
brings the ideas of supply and demand, marginal utility, and costs of production into a coherent whole. He
is known as one of the founders of economics. He desired to improve the mathematical rigor of
economics and transform it into a more scientific profession. In the 1870s he wrote a small number of
tracts on international trade and the problems of protectionism. In 1879, many of these works were
compiled into a work entitled The Theory of Foreign Trade: The Pure Theory of Domestic Values. In the
same year (1879) he published The Economics of Industry with his wife Mary Paley. Although Marshall
took economics to a more mathematically rigorous level, he did not want mathematics to overshadow
economics and thus make economics irrelevant to the layman. Accordingly, Marshall tailored the text of
his books to laymen and put the mathematical content in the footnotes and appendices for the
professionals. (FRANQUET, 2013).
3
Las curvas o funciones de oferta que pueden tener pendiente negativa son la de oferta de inputs
primarios tales como el trabajo y las de oferta de productos cuando existan economas o deseconomas
externas. Solamente en estos casos pueden darse equilibrios inestables. Se pueden encontrar curvas de
oferta negativas, por lo menos en un cierto tramo (no en su totalidad): la curva de oferta de trabajo, por
ejemplo, tiene esa particularidad y est relacionada con los efectos ingreso y substitucin. Por otra parte,
la curva de oferta depende de la funcin de costes que, a su vez, depende de la tecnologa y de los precios
de los inputs del proceso productivo. Nada impide, pues, que con una tecnologa concreta y unos
determinados precios de los inputs resulte una curva de oferta con pendiente negativa. Y as sucede si
imaginamos un mercado perfectamente competitivo y que la tecnologa es tal que el coste marginal es
decreciente, o bien que existe un coste fijo muy alto y coste marginal constante, o sea, con rendimientos
crecientes a escala. Bajo estas circunstancias, el precio no ser igual al coste marginal porque las
empresas tendran prdidas, sino que el precio ser igual al coste medio. En este caso, la curva de oferta -
el coste medio- ser decreciente, ya que el coste medio es tambin decreciente. Tal situacin no resulta
necesariamente estable, ya que se trata de un monopolio natural.
735
kq t1
q = qt qt-1 = kF(qt-1) = 2k - ;
40
kq t1 k
qt = 2k - + qt-1 = 2k + qt-1(1 - ) = a + bqt-1, donde:
40 40
k
a = 2k y b = 1 - . Esto es: qt bqt-1 = a, o bien su ecuacin en
40
diferencias finitas lineal y de primer orden equivalente: qt+1 bqt = a.
La ecuacin caracterstica de la homognea ser: r b = 0, o sea:

r = b, por lo que la solucin de la homognea ser: q*t = cbt.
Ensayaremos, ahora, una solucin particular de la forma: qp = k, y

substituyendo en la ecuacin inicial, se tiene que: k bk = a; k(1-b) = a;
a
k= , y la solucin general del problema planteado vendr dada por
1 b
la expresin:
a
qt = q*t + qp = cbt + , y entonces se tendr que:
1 b
a a a a
q0 = c + , y c = q0 - ; de donde: qt = (q0 - ) bt + .
1 b 1 b 1 b 1 b
k a 2k
Si a = 2k, y b = 1 - , resultar que: qe = = = 80, que
40 1 b k / 40
es la cantidad de equilibrio, con la nueva expresin de la solucin
general:
k t
qt = (q0 - 80)(1 - ) + 80, t N.
40
Dicha cantidad de equilibrio tambin podra haberse obtenido

igualando las funciones dadas de oferta y demanda, esto es:
pe = 8 0025qe = 10 005qe, de lo que se deduce: qe = 80 ud./da,

con pe = 600 /ud.
En estas condiciones, los ingresos brutos anuales obtenidos por el

vendedor, considerando un calendario laboral de 240 das/ao, sern los
siguientes:
I = pe qe = 600 /ud. 80 ud./da 240 das/ao = 115.200 /ao.
La representacin grfica del equilibrio del mercado es la siguiente,

de donde se deduce que no se trata de un bien normal, puesto que la
funcin de oferta es decreciente, esto es:
736
CAPTULO 11
Ahora bien, para los diferentes valores de k propuestos, y para el

supuesto, v. gr., de que q0 = 100 ud./da, se tendr, a su vez, en cada
caso:
3 3
a) Si k1 = 10 qt = (q0 - 80)( )t + 80 = 20( )t + 80. Resulta un
4 4
equilibrio estable porque el primer miembro tiende a cero cuando t
tiende a +, y |r| < 1, con: 0 < (r = 075) < 1, con la siguiente
representacin grfica montona decreciente:
FIG. 11.10. Evolucin temporal de la cantidad (I).
737
1 1
b) Si k2 = 60 qt = (q0 - 80)( )t + 80 = 20( )t + 80. Veamos
2 2
que, en este caso, la cantidad oscila en el tiempo pero
acercndose al nivel de equilibrio cuando t tiende a +, y |r| < 1,
con: -1 < (r = -05) < 0, con la siguiente representacin grfica
donde se observa que todas las soluciones son oscilantes4
amortiguadas, as:
FIG. 11.11. Evolucin temporal de la cantidad (II).
c) Si k3 = 120 qt = (q0 - 80)(-2)t + 80 = 20(-2)t + 80. Resultar

entonces un equilibrio inestable (se trata de una solucin compleja
infinita) cuando t tiende a +, puesto que el mercado presenta
oscilaciones explosivas al ser |r| > 1 y r = -2 < -1, con la siguiente
4
Las sucesiones oscilantes son las que no tienen lmite, es decir que no son convergentes ni
divergentes. Son sucesiones con ms de un punto de acumulacin. Sus trminos alternan de mayor a
menor o viceversa. Existe un criterio de clasificacin de dichas sucesiones en base a la distancia existente
entre sus trminos consecutivos. De este modo, si dicha distancia permanece constante la sucesin ser
oscilante regular; si la distancia decrece la sucesin ser oscilante amortiguada y si, por el contrario, se
incrementa, se tratar de una sucesin oscilante explosiva. Ejemplos de todas ellas se ven reflejados en
los diversos ejercicios que aqu se proponen.
738
CAPTULO 11
FIG. 11.12. Evolucin temporal de la cantidad (III).
Debe tenerse en cuenta, en definitiva, que las afirmaciones acerca

de la estabilidad del equilibrio dependen de los supuestos hechos sobre
el mecanismo del mercado y la conducta de los que participan en l. A
priori, no puede afirmarse cul de las dos condiciones (Walras o
Marshall) es ms plausible en la realidad. En cualquier situacin
concreta, solo puede establecerse el punto de equilibrio despus de
acumular informacin emprica suficientemente validada acerca de los
modelos de comportamiento de los que participan en el mercado en
cuestin.
Las condiciones de estabilidad esttica se formulan en trminos de

la relacin de variacin del exceso de demanda respecto al precio, o bien
de la relacin de cambio del precio del exceso de demanda respecto a la
cantidad. Pero el anlisis esttico no intenta investigar el aspecto
temporal del proceso de ajuste; en cambio, en el modelo de estabilidad
dinmica no se esperan ajustes instantneos: si el precio inicial no es
739
igual al equilibrio, cambia y tiene lugar la recontratacin. Si el nuevo

precio sigue difiriendo del de equilibrio se ve forzado a cambiar otra vez.
El equilibrio es estable en sentido dinmico si el precio converge (o se
acerca) al precio de equilibrio con el tiempo, y es inestable si, con el
cambio, el precio se aleja del equilibrio. Tambin puede definirse la
estabilidad dinmica en trminos de convergencia de la cantidad ofrecida
a la de equilibrio. La primera definicin de estabilidad corresponde a la de
Walras (suponiendo que el mecanismo de Walras operase en el
mercado, un exceso de demanda positivo tendera a aumentar el precio)
y la ltima a la de Marshall.
Ejemplo 6
La demanda de patatas por parte de los consumidores responde al

precio del mercado segn la funcin siguiente: q = 500 (10 pt). La oferta
de patatas por parte de los agricultores, que venden su producto al
consumidor en rgimen cooperativo, y que es proporcional a la superficie
sembrada de dicho tubrculo, responde al precio de mercado que rigi el
ao o campaa anterior, segn la funcin siguiente: q = 1.000 (pt-1 1).
Se pide:
1) Determinar el precio de equilibrio del mercado y la produccin de

patatas correspondiente, as como los ingresos netos de los pequeos
agricultores, considerando un 15% de impuestos.
2) Estudiar la estabilidad del equilibrio del mercado con las

representaciones grficas correspondientes, suponiendo un p0 = 500
/kg.
Solucin:
Se contestar a ambos apartados simultneamente.
La condicin de equilibrio es que la oferta del mercado iguale a la

demanda, por lo que igualando ambas ecuaciones resulta:
500 (10 pt) = 1.000 (pt-1 1); 10 pt = 2pt-1 2; y resulta que:
pt + 2pt-1 = 12, o bien su ecuacin en diferencias finitas lineal de

primer orden equivalente: pt+1 + 2pt = 12.
La ecuacin caracterstica de la homognea ser:
r + 2 = 0; r = -2 y la solucin de la homognea ser: pt* = c(-2)t.
740
CAPTULO 11
Ensayamos ahora una solucin particular de la ecuacin completa,

del tipo: pp = k, y substituyendo en la ecuacin inicial se tiene que:
k + 2k = 12, de donde: k = 4, con la solucin general:
pt = pt* + pp = c(-2)t + 4.
Si ahora hacemos t = 0, p0 = c + 4, entonces: c = p0 4, luego:
pt = (p0 - 4)(-2)t + 4, t N
De hecho, genricamente, la solucin de la ecuacin recurrente:
c b c
apt + bpt-1 + c = 0, es la siguiente: pt = (p0 + )( )t - .
ab a a+b
Veamos, en fin, que el precio de equilibrio es de 400 /kg., y el

mercado oscila alrededor del nivel de equilibrio con tendencia a alejarse.
En efecto, al ser r = 2 > 1 y r < -1, las soluciones (todas las sucesiones)
siempre divergen de forma oscilante (salvo, evidentemente, la solucin
constantemente igual a 400 /kg.). En particular, el punto de equilibrio
12
dado por: p* = = 4 , no es estable, puesto que se trata de
1+ 2
oscilaciones explosivas.
En este caso, el modelo solo tiene sentido econmico para un

perodo de tiempo limitado, precisamente el perodo a partir del cual
aparecen precios negativos (o sea, hasta que se cumple t = 3, puesto
que p3 = -400 /kg.).
El precio de equilibrio del mercado tambin resultar de la

ecuacin que iguala la oferta y la demanda (con pt = pt-1 = pe) siguiente:
500 (10 pe) = 1.000 (pe 1), de donde:
pe = 400 y qe = 500 (10 4) = 3.000 kg.,
con lo que los ingresos netos de los agricultores (deduciendo los

impuestos) sern:
I = 085 p q = 085 400 /kg. 3.000 kg. = 10.200 .
Por otra parte, evidentemente si se tiene un precio inicial dado de

p0 = 500 /kg., se tendr que:
741
p0 = c(-2)0 + 4 = 5, de donde se deduce que: c = 1, y la expresin

de la trayectoria temporal del precio ser: pt = (-2)t + 4, lo que nos
permite la elaboracin de la siguiente tabla, con la secuencia temporal de
precios y cantidades (tanto para la funcin de oferta como para la de
demanda):
t pt qd qo
0 5 2.500 4.000
1 2 4.000 1.000
2 8 1.000 7.000
3 -4 7.000 -5.000
4 20 -5.000 19.000
5 -28 19.000 -29.000

+ -- --

mercado es la siguiente:
As mismo, la representacin grfica de la trayectoria temporal del

precio, que se trata de una sucesin oscilante explosiva, ser la
siguiente:
742
CAPTULO 11
FIG. 11.14. Evolucin temporal del precio (V).
Ejemplo 7
Hallar la solucin de equilibrio de mercado de la siguiente ecuacin

en diferencias y mostrar la trayectoria temporal del precio que se seguir
a partir de su condicin inicial.
Pt+1 = -15Pt + 2 ; P0 = 075 /kg.
Solucin:
En primer lugar debemos obtener la solucin de la ecuacin

recurrente segn la formulacin general:
1 at b b t
Pt = a tP0 + b = + P0 a .
1 a 1 a 1 a
Obtenemos por tanto:
2 2
Pt = + P0 ( 1'5 ) .
t
1 + 1'5 1 + 1'5
743
Particularizamos para la condicin inicial dada, con lo que:
Pt =
2
+ 0'75
1 + 1'5
2
[ ]
(1'5 ) = 0'8 + 0'05( 1'5 ) .
1 + 1'5
t t
A esta misma conclusin llegaramos resolviendo la ecuacin en

diferencias finitas dada planteando, en primer lugar y como siempre, la
ecuacin caracterstica de la homognea, esto es: r + 15 = 0, de donde
se deduce que: r = -15. De este modo, se tendr la solucin:
Pt* = k(-15)t.
A continuacin, ensayaremos una solucin particular de la

completa del tipo: Pp = A, con lo que substituyendo en la ecuacin inicial
se tiene que: A + 15A = 2 = 25A, de donde: A = (2/25) = 08, por lo
que se tendr la solucin general:
Pt = Pt* + Pp = k(-15)t + 08, y aplicando la condicin inicial dada,

resultar que:
075 = k + 08, de donde: k = -005, y la solucin particular buscada ser:
[ ]
Pt = 0'8 + 0'05( 1'5 t ) , c.s.q.d.
El precio de equilibrio es, pues, de 080 /kg., y el mercado oscila

alrededor del nivel de equilibrio con tendencia a alejarse del mismo. A
esta misma conclusin llegaramos considerando que: Pe = Pt+1 = Pt, con
lo que: Pe + 15Pe = 25Pe = 2, de donde: Pe = 2/25 = 4/5 = 080 /kg.
La trayectoria temporal del precio la analizamos mediante:
[ ]
lim . Pt = lim . 0'8 + 0'05( 1'5 t ) = .
t + t +
Por otra parte, se tendr que:
[ ]
lim . Pt = lim . 0'8 + 0'05( 1'5 t ) = 0'80.
t t
Por tanto, la evolucin temporal del precio buscada presentar una

trayectoria oscilante divergente, con oscilaciones explosivas, dado que:
|r| = 15 > 1, y a su vez: r = -15 < -1,
como puede comprobarse en la figura siguiente:
744
CAPTULO 11
FIG. 11.15. Evolucin temporal del precio (VI).
En cualquier caso, la validez del presente modelo queda

restringida hasta el perodo en que t = 8, donde ya comienzan a aparecer
precios negativos, lo que carece de significado econmico.
Ejemplo 8
Se tienen las siguientes funciones de oferta y demanda de un

mercado determinado:
Dt = 4 3Pt
Ot = -1 + 2Pt-1
Sabiendo que P0 = 3/2 /kg., obtngase la trayectoria temporal del

precio, as como su tendencia a largo plazo, viniendo las cantidades
ofertadas y demandadas expresadas en toneladas/da. Calcular los
ingresos brutos anuales de los vendedores considerando un calendario
Solucin:
Como es bien sabido, el mercado estar en equilibrio cuando la

cantidad ofrecida y demandada coincidan, es decir, en el instante en el
que se verifique que:
D t = Ot .
Por lo tanto, de acuerdo con la anterior igualdad, obtenemos que:

4 3Pt = -1 + 2Pt-1 . Reordenando y reescribiendo la ecuacin para el
perodo siguiente resulta la ecuacin en diferencias finitas equivalente:
2 5
Pt+1 = Pt + , o bien: 3Pt+1 + 2Pt 5 = 0.
3 3
745
se cumplir, igualando la oferta y la demanda, que (Pe = Pt = Pt-1), y

resulta la ecuacin equivalente y el precio y cantidad de equilibrio del
mercado siguiente:
3Pe + 2Pe = 5; 5Pe = 5 ; Pe = 100 /kg., que se corresponde con qe = 1

Tm./da, lo que ocasionar unos ingresos brutos diarios de:
I = Pe qe = 100 /kg. 1.000 kg./da = 1.000 /da. 240.000 /ao.
La representacin grfica del equilibrio del mercado, con la

correspondiente telaraa, ser la siguiente:
FIG. 11.16. Oferta, demanda y punto de equilibrio (VII).
Demostramos anteriormente que la ecuacin en diferencias

genrica de primer orden: yx+1 = ayx + b, donde a y b son constantes y
adems a 1, tiene como solucin general:
b b x
yx = + y0 a
1 a 1 a
De este modo, para el caso que nos ocupa la solucin buscada es:
5

5/3 3 ( 2 / 3) t
Pt = + P0
2 2
1 1
3 3
Particularizamos para la condicin inicial dada: P0 = 3/2 /kg., de

tal modo que:
746
CAPTULO 11
5

5/3 3 ( 2 / 3) t ,
Pt = + 3/2
2 2
1 1
3 3
y operando se obtiene finalmente la expresin:
1
Pt = ( 2 / 3) t + 1 ,
2
que nos proporciona la trayectoria temporal del precio.
A esta misma conclusin llegaramos resolviendo la ecuacin en

diferencias finitas dada planteando, en primer lugar, la ecuacin
caracterstica de la homognea, esto es: 3r + 2 = 0, de donde: r = -(2/3).
2
De este modo, se tendr la solucin: Pt* = k(- )t.
3
Por otra parte, al ser: |r| < 1, todas las soluciones convergen a un
punto de equilibrio estable, y tambin: -1 < (r = -2/3) < 0, por lo que las
soluciones sern oscilantes, como tendremos ocasin de comprobar
seguidamente.
A continuacin, ensayaremos una solucin particular de la

completa del tipo: Pp = A, con lo que substituyendo en la ecuacin inicial
se tiene que: 3A + 2A = 5 = 5A, de donde: A = 1, por lo que se tendr
la solucin general:
2
Pt = Pt* + Pp = k(- )t + 1, y aplicando la condicin inicial dada:
3
(3/2) = k + 1, de donde: k = 1/2, y la solucin particular buscada ser:
1
Pt = ( 2 / 3) t + 1 c.s.q.d.
2
Con ello, puede elaborarse la siguiente tabla:
t Pt qd qo
0 150 -050 200
1 067 200 033
2 122 033 144
3 085 144 070
4 110 070 120
5 093 120 086

+ 100 100 100
747
La tendencia a largo plazo la discutiremos analizando as:
t + t +
[ t
]
Pe = lim . Pt = lim . 1/ 2( 2 / 3) + 1 = 1'00 / kg. , que se corresponde con el
precio de equilibrio anteriormente hallado. Tenemos, por tanto, que las
fuerzas del mercado hacen que el precio del bien en cuestin a largo
plazo tienda a estabilizarse en 100 /kg., como tambin puede
comprobarse en la figura siguiente:
FIG. 11.17. Evolucin temporal del precio (VII).
Ejemplo 9
A veces se produce un ajuste retrasado en dos mercados

interrelacionados, en que puede acontecer una interesante conducta
oscilatoria como se ver en el ejercicio que sigue a continuacin, donde
el tipo de mercado que se estudia constituye una versin simplificada del
mismo.
Se supone que, en una economa determinada, los mercados del

maz en grano y de la carne de cerdo se hallan interrelacionados de
forma que las funciones de oferta y demanda en el mercado del maz,
que son independientes del mercado del cerdo, son las siguientes:
Oferta qm = 2.000pm,t-1
Demanda qm = 5.000(7 pm,t)
, esto es, la demanda de maz es funcin del precio actual del mercado,
mientras que la oferta es funcin del precio que rigi el ao anterior. Por
otra parte, las funciones de oferta y demanda en el mercado del cerdo
son las siguientes:
Oferta qc = 15pc,t-1 100 - 80pm,t-1

Demanda qc = 25(40 pc,t)
748
CAPTULO 11
, o sea, que la demanda de la carne de cerdo es funcin del precio actual

del mercado mientras que la oferta depende de los precios que
alcanzaron el ao anterior tanto el cerdo como el maz. Se pide:
1) Determinar los precios de equilibrio del maz y del cerdo, as como las
cantidades respectivas que se producen.
2) Comprobar si la situacin de equilibrio5 de los dos mercados

interrelacionados es estable.
Solucin:
1) a) Mercado del maz. Las condiciones de equilibrio de este mercado

son las siguientes:
Oferta = Demanda
pm,t = pm,t-1 = pm
o sea: 2.000pm = 35.000 5.000pm ; pm = 35/7 = 5 ;
y tambin: qm = 2.000 x pm = 2.000 x 5 = 10.000.
b) Mercado del cerdo. Las condiciones de equilibrio de este mercado son

las siguientes:
Oferta = Demanda
pc,t = pc,t-1 = pc
pm,t-1 = 5
o sea: 15pc 100 80 x 5 = 1.000 25pc ; pc = 1.500/40 = 375 ;
y tambin: qc = 25 (40 375) = 625.
A continuacin, pueden verse las representaciones grficas de los

puntos de equilibrio de ambos mercados y las correspondientes
funciones de oferta y demanda:
5
Habr una situacin de equilibrio entre la oferta y la demanda cuando, a los precios de mercado, todos
los consumidores puedan adquirir las cantidades que deseen y los oferentes consigan vender todas las
existencias. El precio y la cantidad de producto que se intercambiar realmente en el mercado queda
determinado automticamente como consecuencia de la forma de las curvas de oferta y demanda del
producto. Si el precio es muy alto, los productores estarn ofreciendo mucho ms producto del que
demandan los consumidores por lo que se encontrarn con excedentes, cantidades que no pueden vender,
por lo que reducirn sus producciones y bajarn los precios. Por el contrario, si el precio resulta ser
demasiado bajo, las cantidades demandadas sern mayores que las ofrecidas por lo que se producir
escasez. Algunos consumidores estarn dispuestos a pagar ms dinero por ese bien. El precio y la
cantidad producida aumentarn en ese caso.
749
FIG. 11.18. Funciones de oferta y demanda del maz.
FIG. 11.19. Funciones de oferta y demanda del cerdo.
2) Por lo que se refiere a la estabilidad del equilibrio, veamos que:
a) Mercado del maz.
Es autosuficiente, es decir, independiente del mercado del cerdo.

As mismo, es estable, puesto que la elasticidad de la demanda es mayor
que la elasticidad de la oferta. En efecto:
Elasticidad de la D q = 5.000 (7 p) = 35.000 5.000p;
750
CAPTULO 11
q p dq 7 1 35.000
p=7- , y: D = x = ( )(-5.000) = 1 .
5.000 q dp q 5.000 q
q
Elasticidad de la O q = 2.000p ; p = , y entonces:
2.000
p dq 1
O = x = x 2.000 = 1 (elasticidad unitaria), luego: D < O .
q dp 2.000
De la condicin de equilibrio: Oferta = Demanda, se obtiene que:
2.000pm,t-1 = 35.000 5.000pm,t; del que se obtiene la siguiente

ecuacin en diferencias finitas: 5pm,t + 2pm,t-1 = 35. La ecuacin
caracterstica de la homognea es: 5r + 2 = 0, con lo que: r = - (2/5) y la
solucin de la homognea ser:
2
pm,t* = c( )t .
5
Ntese que dicha ecuacin recurrente resulta equivalente a la otra:
2
5pm,t = - 2pm,t-1 + 35; de donde: pm,t+1 = (- )pm,t + 7,
5
por lo que tiene un punto de equilibrio estable y todas las soluciones

convergen a l. Pero como: -1 < (-2/5) = -04 < 0, resulta que todas las
soluciones son oscilantes y los trminos de ndice par tienen signo
diferente que los de ndice impar.
Ensayamos, ahora, una solucin particular de la ecuacin completa

del tipo: pp = k, por lo que substituyendo en la ecuacin inicial se tiene
que: 5k + 2k = 35, de donde: k = 5, y entonces, la solucin general es:
2
pm,t = pm,t* + pp = c( )t + 5, t N.
5
A largo plazo suceder que: lm pm,t = 5.

t +
b) Mercado del cerdo.
De la condicin: Oferta = Demanda, se obtiene que:
15pc,t-1 100 80pm,t-1 = 1.000 25pc,t ; o sea:
16pm,t-1 = 5pc,t + 3pc,t-1 220, y entonces :
751
5p c,t + 3p c,t 1 220 5p c,t+1 + 3p c,t 220

pm,t-1 = , y tambin: pm,t = .
16 16
Substituyendo estos valores en la ecuacin: 5pm,t + 2pm,t-1 = 35,

se tiene que:
25p c,t +1 + 15p c,t 1.100 10p c,t + 6p c,t 1 440

+ = 35 ;
16 16
25pc,t+1 + 25pc,t + 6pc,t-1 1.540 = 560, y resulta, en definitiva, la

ecuacin recurrente equivalente de segundo orden:
25pc,t+2 + 25pc,t+1 + 6pc,t = 2.100.
Su ecuacin caracterstica ser: 25r2 + 25r + 6 = 0, de la que se

deducen las dos races reales: r1 = -(2/5) y r2 = -(3/5), con lo que la
solucin de la homognea ser:
t t
2 3
pc,t* = c1 + c2 .
5 5
Para la bsqueda de una solucin particular de la ecuacin

completa, ensayaremos: pp = k, y substituyendo en la ecuacin inicial se
tiene que:
25k + 25k + 6k = 2.100, por lo que:
k = 2.100/56 = 375, y la solucin general ser:

t t
2 3
pc,t = pc,t* + pp = c1 + c2 + 375, t N
5 5
A largo plazo, se tendr que: lm pc,t = 37'5 , que es el precio de

t +
equilibrio, y resulta que el equilibrio del mercado de cerdo es estable.
Obsrvese tambin que:
r1 = -(2/5), es la relacin entre las pendientes de las curvas

de oferta y de demanda de maz.
r2 = -(3/5), es la relacin entre las pendientes de las curvas

de oferta y de demanda de cerdo.
Por otra parte, si las curvas de demanda, en los dos mercados, son
ms elsticas que las curvas de oferta, el equilibrio en los dos mercados
interrelacionados resulta estable.
752
CAPTULO 11
De cualquier modo, tanto en el caso del maz como del cerdo, se

cumple que: 0 < r < 1, con: -1 < r < 0, por lo que todas las soluciones
convergen de forma oscilante al punto de equilibrio; es decir, los precios
tienden al precio de equilibrio correspondiente.
Ejemplo 10
En un supuesto de estabilidad dinmica del comportamiento de un

mercado de carne de pollo, cuya funcin de oferta de un producto es: qo
= 1.000 (p - 1), y la funcin de demanda es: qd = 500 (10 p), sucede
que inicialmente: p0 = 800 /kg. y k = 1/3.000. Se pide:
1) Hallar el punto de equilibrio esttico y hacer la representacin grfica

correspondiente.
2) Si el incremento de precios viene dado por la expresin:
p = pt pt-1 = k(qd qo), k > 0, hallar la correspondiente frmula de
recurrencia.
Solucin:
1) Oferta = Demanda, por lo que: 1.000 (pe - 1) = 500 (10 pe), de lo

que se deduce que el punto de equilibrio buscado es: pe = 400 /kg. y qe
= 3.000 kg., por lo que los ingresos de los productores sern:
I = pe qe = 400 /kg. 3.000 kg. = 12.000 .
FIG. 11.20. Funciones de oferta, demanda y punto de equilibrio.
753
2) En el perodo t0 se tendr que: p0 = 8 /kg., con lo que:
qd = 500(10 p) y p = p0, implica que qd = 1.000 kg.

qo = 1.000(p 1) y p = p0, implica que q0 = 7.000 kg.
1
p = pt pt-1 = k(qd qo) = (1.000 7.000) = 2 /kg.,
3.000
con lo que: pt-1 = 800 /kg., p = pt pt-1; esto es, -2 = pt 8, y pt = 600
/kg., y as sucesivamente hasta alcanzar el punto de equilibrio.
Ello puede verse reflejado en la siguiente tabla y grfica:
Precio Cantidad Cantidad

Perodo p qo qd
(pt) demandada ofrecida
(t) ( /kg.) (kg.)
( /kg.) (qd) (qo)
0 p0 = 800 1.000 7.000 -2000 6.000
1 p1 = 600 2.000 5.000 -1000 3.000
2 p2 = 500 2.500 4.000 -0500 1.500
3 p3 = 450 2.750 3.500 -0250 750
4 p4 = 425 2.875 3.250 -0125 375

+ p = 400 3.000 3.000 0 0
El equilibrio, pues, tendr lugar cuando p = 400 /kg. (cuando

t+), lo que puede verse grficamente del siguiente modo:
FIG. 11.21. Evolucin temporal del precio (VIII).
754
CAPTULO 11
Hallemos ahora la frmula de recurrencia:
p = p t p t 1 =
1
[500(10 p t1 ) 1.000(p t1 1)] =
3.000
1
= ( 60 15p t 1 ) = 2 0'5p t 1 ;
30
1 1
p t = p t 1 + 2 p t 1 p t = p t 1 + 2 (ley de recurrencia).6
2 2
Se tendr, en definitiva, la siguiente ecuacin en diferencias finitas:
2pt = pt-1 + 4, o bien su ecuacin equivalente: 2pt+1 pt = 4.
1
De la expresin: pt = p t1 + 2 , deducimos que todas las soluciones
2
convergen al punto de equilibrio, y adems: 0 < (r = ) < 1, luego todas
las soluciones son montonas, es decir, crecientes o decrecientes.
La ecuacin caracterstica de la homognea ser la siguiente:

2r 1 = 0 ; r = ; con lo que la solucin de la homognea es:
pt* = C(1/2)t .
Ensayamos, ahora, una solucin particular de la ecuacin completa

del tipo: pp = k, con lo que substituyendo en la ecuacin inicial se tendr
que: 2k k = 4 k = 4, y la solucin general buscada ser:
pt = pt* + pp = C(1/2)t + 4, t N
p0 = C + 4 ; C = p0 4, y la solucin queda as:
b t b b = 2
pt = (p0 4)(1/2) + 4 = p0
t
a + , con :
=
1 , y tendremos
1 a 1 a a
2
que:
6
Una relacin o ley de recurrencia es una frmula que define una secuencia recursiva; cada trmino de la
secuencia es definido como una funcin de trminos anteriores. Una ecuacin recurrente, como las que
aqu estudiamos, es un tipo especfico de relacin de recurrencia. Una relacin de recurrencia para la
sucesin: p0, p1, p2, , es una ecuacin que relaciona pt con alguno de sus trminos predecesores: p0, p1,
p2, , pt-1. Las condiciones iniciales para la sucesin: p0, p1, , son valores dados en forma explcita para
un nmero finito de trminos de la sucesin. Resolver una relacin de recurrencia consiste en determinar
una frmula explcita (cerrada) para el trmino general pt, es decir, una funcin no recursiva de n. Hay
dos mtodos para resolver las relaciones recurrentes, a saber: iteracin y un mtodo especial que se aplica
a las relaciones de recurrencia lineales homogneas con coeficientes constantes.
755
t
1 1
p1 = p0 + 2
2 2
t 1
1 1
p 2 = p1 + 2
2 2
t2
1 1
p3 = p 2 + 2
2 2
..................................
2
1 1
p t 1 = p t 2 + 2
2 2
1 1
pt = p t 1 + 2
2 2
Se trata de la suma de los trminos de una progresin geomtrica

de razn , por lo que operando adecuadamente obtendremos que:
1 t 1 1
t 1 t
1 t
1 2 2 1
p t = p0 + 2 = p0 4 1 = (p0 4)(1/2)t + 4,
2 1 2 2
1
2

como queramos demostrar. As pues, para un t suficientemente grande

(cuando t tiende a + ), el precio de mercado se aproxima al de equilibrio
(pt = 400 /kg.).
Ejemplo 11
En el modelo de la telaraa las ecuaciones que ligan la oferta y la

demanda en un mercado de pescado con el precio son las siguientes:
Dt = 100 2pt ; Ot = -20 + 3pt-1 .
Si las cantidades vienen expresadas en kg./da, se trata de

encontrar el precio de equilibrio y analizar si es estable o no. Si sucede
que: p0 = 2500 /kg., se pide calcular los precios p1, p2, p3 y p4.
Solucin:
Igualando oferta y demanda, se tendr que:
100 2pt = -20 + 3pt-1, de donde se deduce la ecuacin recurrente:
2pt+1 + 3pt = 120; la ecuacin caracterstica de la homognea ser:
756
CAPTULO 11
3
2r + 3 = 0; r = -(3/2), y la solucin de la homognea ser: pt* = c( )t .
2
El precio de equilibrio vendr dado por (pt+1 = pt = pe):
2pe + 3pe = 120, y pe = 2400 /kg. (qe = 52 kg./da), lo que supone unos
ingresos brutos anuales (con un calendario laboral de 240 das/ao) para
el vendedor de:
I = pe qe = 2400 /kg. 52 kg./da 240 das/ao = 299.520 /ao.
FIG. 11.22. Oferta, demanda y punto de equilibrio (VIII).
Ensayaremos ahora una solucin particular de la ecuacin

completa del tipo: pp = k ; 5k = 120 ; k = 24, por lo que la solucin general
de la ecuacin en cuestin ser:
3
pt = pt* + pp = c( )t + 24, t N
2
Se tendr que: p0 = c + 24 y c = p0 24; para p0 = 2500 /kg. con
lo que: c = 1. En cada perodo, los precios correspondientes sern los
siguientes:
p0 = 1 + 24 = 2500 /kg.
p1 = -(3/2) + 24 = 2250 /kg.
p2 = 9/4 + 24 = 2625 /kg.
p3 = -(27/8) +24 = 20625 /kg.
p4 = 81/16 + 24 = 290625 /kg.
..y as sucesivamente.
757
Ello puede verse reflejado en la siguiente tabla y grfica:
Cantidad Cantidad
Perodo Precio (pt) p qo qd
demandada ofrecida
(t) ( /kg.) ( /kg.) (kg.)
(qd) (qo)
0 p0 = 250000 50000 550000 -25000 +50000
1 p1 = 225000 55000 475000 +37500 -75000
2 p2 = 262500 47500 587500 -56250 +112500
3 p3 = 206250 58750 418750 +84375 -168750
4 p4 = 290625 41875 671875 +253125

p- =
- 52000 520000 0 0
240000
El equilibrio terico, pues, tendra lugar cuando p = 2400 /kg. (o

sea, cuando t - , lo que constituye una consideracin puramente
terica).
FIG. 11.23. Evolucin temporal del precio (IX).
Se tiene que: r = 3/2 = 15 > 1 y r < -1, con lo que las soluciones
siempre divergen de forma oscilante mediante oscilaciones explosivas
(salvo, evidentemente, la solucin constantemente igual a 2400 /kg.).
En particular, el punto de equilibrio no resulta estable y el modelo en
cuestin solo tiene sentido para un perodo de tiempo limitado,
758
CAPTULO 11
precisamente el perodo o lapso a partir del cual comienzan a aparecer

precios negativos que carecen de sentido econmico (o sea, hasta que
se cumple t = 9, puesto que p9 = -144434 /kg.).
Ejemplo 12

un bien determinado: Pt+1 + 02Pt = 5, tN, con la condicin inicial
siguiente: P0 = 200 /ud. Pues bien, con esos datos obtngase:

Solucin:
a) Empezaremos por solucionar la ecuacin homognea

incompleta, que es lineal y de primer orden, con lo que se
tendr la ecuacin caracterstica:
r + 02 = 0; r = -02, y su solucin ser: Pt* = C(-02)t.
Para hallar la solucin particular se substituyen los valores de la

condicin dada en la ecuacin general, de tal forma que ensayamos la
constante: Pp = a, y entonces, substituyendo en la ecuacin inicial:
a + 02 a = 12 a = 5; de donde: a = 5/12 = 417,
y la expresin de la solucin general ser: Pt = Pt* + Pp = C(-02)t + 417.
De hecho, el precio de equilibrio puede obtenerse directamente de

la ecuacin de partida, como ya se ha explicado en la teora
correspondiente, con solo hacer: Pt+1 = Pt = Pe, es decir, buscando la
solucin constante que verifica: Pe + 02Pe = 5 = 12Pe , esto es: Pe =
5/12 = 417 /ud.
Ahora debemos aplicar la condicin inicial dada, con lo que:

P0 = C + 417 = 2; C = 2 417 = -217, y la solucin particular buscada
ser:
Pt = -217(-02)t + 417 .
759
lm Pt = 2'17 lm ( 0'2) + 4'17 = 4'17 / ud. ,

t
que ser el precio de
t + t +
equilibrio estable al que converger la trayectoria temporal buscada.

Como |r| = 02 < 1, todas las soluciones convergen a dicho punto, y
adems se cumple que: -1 < (r = -02) < 0, por lo que todas las
soluciones son oscilantes.
c) La representacin grfica correspondiente ser la siguiente:
FIG. 11.24. Evolucin temporal del precio (X).
Por tanto, la evolucin temporal del precio presentar una

trayectoria prcticamente constante a partir de t = 4, como puede
comprobarse en la figura anterior.
Ejemplo 13
Si en el t-simo perodo, con t T N, la demanda, Dt, de un

determinado bien X est relacionada con su precio de venta, Pt, en este
mismo perodo a travs de la ecuacin:
D t = a b Pt , con a, b > 0,
y si la oferta de ese mismo bien X, St, est relacionada con el precio de

venta en el perodo anterior a travs de la ecuacin:
St = -c + d Pt 1, con c, d > 0,
a) Hllese el precio de equilibrio del mercado (Dt = St), asumiendo

que se vende toda la produccin (modelo de la telaraa).
760
CAPTULO 11
b) Aplquese el resultado del apartado anterior, al caso concreto de

que:
D t = 18 3 Pt

S t = 2 + Pt1
P = 10'00 /ud.
0
, con las cantidades expresadas en miles de unidades diarias, realizando

las correspondientes representaciones grficas del equilibrio del mercado
y de la trayectoria temporal del precio.
Solucin:
a) Si para determinar el precio de equilibrio imponemos, t T N

con t 1, que Dt = St, entonces: a bPt = -c + dPt-1, de donde,
d a+c d a+c
Pt = Pt 1 + , y, por tanto, Pt +1 = Pt + .
b b b b
En consecuencia, t T N, podemos escribir que:
d a+c d a+c b+d a+c

Pt = Pt +1 Pt = Pt + Pt = 1 + Pt + = Pt + .
b b b b b b
Se trata de una ecuacin en diferencias finitas lineal de primer

orden, con coeficientes y trmino independiente constantes, donde
b+d a+c
P= y Q= .
b b
Por lo tanto, la solucin general buscada Pt, es decir, la trayectoria

temporal del precio del mercado para el perodo t, t T N, ser la
siguiente:
t
b + d
t 1 1
1 (1 P) b + d
t
t a+c =
Pt = (1 P) P0 Q = 1 b
P0
P b b b + d
b

t
d
t 1
b d a + c d
t t
d a+c
= P0 = P 1 =
b b b+d b 0 b + d b

b

t t t
d d a + c a + c d a+c a+c
= P0 + = P0 + ,
b b b + d b + d b b + d b + d
761
que depende del parmetro P0, es decir, del precio de venta inicial.
Por otra parte, considerando que Pt = Pt-1 = Pe para la bsqueda

del precio de equilibrio del mercado, en la igualacin de las funciones de
oferta y de demanda, se tendra que:
a+c
a + c = bPe + dPe = (b + d)Pe; de donde: Pe = .
b+d
d
Observemos que, si d < b, o bien < 1, entonces tambin se
b
a+c
cumple que: lim Pt = = Pe , y, por tanto, el precio de equilibrio tiende a
t + b+d
d
estabilizarse con el paso del tiempo. En cambio, si d > b, o bien > 1,
b
no existe el lmite anterior y el precio de equilibrio sufre oscilaciones
importantes.
En el caso particular que d = b, resultar que:
a + c a + c
P0 , si t es par
t
Pt = ( 1) P0 + = a+c
b + d b + d - P0 + 2 , si t es impar,
b+d
y el precio de equilibrio toma dos valores constantes de forma alternativa.
b) Se trata de un caso particular del anterior, en el que los valores son:
a = 18, b = 3, c = 2, y d = 1.
En consecuencia, la trayectoria temporal del precio de mercado,

esto es Pt, t T N, ser la siguiente:
t t t
1 18 + 2 18 + 2 1 1
Pt = P0 + = (P0 5 ) + 5 = 5 + 5 .
3 3 +1 3 +1 3 3
De hecho, de la igualdad o equilibrio: Dt = St se deduce que:
18 3Pt = Pt-1 2, y resulta la ecuacin recurrente equivalente:
3Pt+1 + Pt = 20, cuya ecuacin equivalente de la homognea es:
3r + 1 = 0, con r = -1/3. Con ello, al ser |r| < 1 todas las soluciones
convergen a un punto de equilibrio estable, y como: -1 < (r = -1/3) < 0,
dichas soluciones son oscilantes.
762
CAPTULO 11
Ensayando una solucin particular constante del tipo: Pp = a, se

tendr que: 3a + a = 4a = 20, y a = 5, con lo que la solucin general:
Pt = Pt* + Pp = c(-1/3)t + 5 = f(t),
y la condicin inicial exige que: P0 = c + 5 = 10 de donde: c = 5, y se tiene

la solucin particular buscada:
Pt = 5(-1/3)t + 5, c.s.q.d.
En este caso, a largo plazo, se tiene que el precio de equilibrio es:
a + c 18 + 2
Pe = lim Pt = 5'00 / ud. , o bien: Pe = = = 5'00 / ud.
t + b+d 3 +1
De hecho, considerando que Pt = Pt-1 = Pe para la bsqueda del

precio de equilibrio del mercado, en la igualacin de las funciones de
oferta y de demanda, se tendra que:
18 3Pe = -2 + Pe; 4Pe = 20; de donde: Pe = 500 /ud. y qe = 3 (3.000

ud./da), c.s.q.d. Ello originar unos ingresos brutos anuales de los
vendedores de (suponiendo un calendario laboral de 240 das/ao):
I = Pe qe = 500 /ud. 3.000 ud./da 240 das/ao = 3.600.000

/ao.
La representacin grfica del equilibrio del mercado, ser:
FIG. 11.25. Oferta, demanda y punto de equilibrio (IX).
763
As mismo, la representacin grfica de la trayectoria temporal del

precio, ser:
FIG. 11.26. Evolucin temporal del precio (XI).
Ejemplo 14
Se sabe que la oferta de un producto en el ao t depende de su

1
precio en el ao anterior segn la relacin: q t = 10 + Pt 1 , donde qt y Pt
5
indican la oferta y el precio del producto en el ao t, respectivamente. Si
la demanda dt, en funcin del precio, es dt = 20 Pt, encuntrese el
precio de equilibrio del mercado y la trayectoria temporal del precio, si el
precio inicial es de 10 u.m./ud., viniendo las cantidades expresadas en
miles de unidades y haciendo las correspondientes representaciones
grficas.
Solucin:
El precio de equilibrio del mercado se alcanza cuando se igualan la

oferta, qt, y la demanda, dt. En consecuencia, deber cumplirse que:
1 1
10 + Pt 1 = q t = d t = 20 Pt , de donde: Pt = 10 Pt 1 . Por lo tanto,
5 5
764
CAPTULO 11
1 6 6
Pt = Pt +1 Pt = 10 Pt Pt = 10 Pt , de donde: Pt + Pt = 10 , o lo
5 5 5
que es lo mismo: 5Pt+1 + Pt = 50, lo que implica un precio de equilibrio del
mercado de (Pt+1 = Pt = Pe): 6Pe = 50, de donde: Pe = (25/3) u.m./ud. y
tambin: qe = 35/3 11.667 ud., lo que supone unos ingresos brutos para
el productor de: I = Pe x qe = (25/3) x 11.667 = 291.667 u.m.

mercado y la telaraa ser la siguiente:
FIG. 11.27. Oferta, demanda y punto de equilibrio (X).
Se trata de una ecuacin en diferencias finitas lineal de primer

orden completa, con coeficientes y trmino independiente constantes,
con:
6
P= y Q = 10.
5
Calculemos, en primer lugar, la solucin general de la ecuacin en

diferencias finitas lineal reducida asociada. En efecto, como sucede que,
tT N, se tendr:
6 6 1 1
0 = Pt + Pt = Pt +1 Pt + Pt = Pt +1 + Pt , entonces: Pt +1 = Pt .
5 5 5 5
765
Dando valores concretos al subndice t, tenemos que:
1
Para t = 0, P1 = 5 P0 .
2
Para t = 1, P = 1 P = 1 P .
2 1 0
5 5
1 1
3
Para t = 2, P 3 = P 2 = P0 .
5 5
Para t = 3,......................................
, y as sucesivamente. Por lo tanto, t T N, tenemos:
t
1
Pt = ( 1) P0 = ( 1) 5 t P0 ,
t t
siendo P0 un parmetro que depende de las condiciones iniciales dadas

del problema.
La solucin general Pt de la ecuacin en diferencias finitas lineales

completa se obtiene introduciendo en su expresin el cambio de variable:
Pt = ut vt,
siendo ut la solucin general de la ecuacin en diferencias finitas lineal

reducida asociada. La ecuacin en diferencias finitas que nos permite
obtener la expresin de vt es la siguiente:
q( t) 10 1
v t = = = ( 1) t +1105 t +1 , de donde:
ut +1 ( 1) 5
t +1 (t +1)
+ u t u0
1
vt+1 = ( 1) t+1105 t+1 + v t .
u0
Dando valores concretos al subndice t, tenemos que:
( 1) 10 51 + v 0 .
1
Para t = 0, v 1 =
1
u0
( 1) 10 5 2 + v 1 =
1 1 1
Para t = 1, v 2 = 10 5 2 10 51 + v 0 .
2
u0 u0 u0
Para t = 2, v 3 =
1
( 1)3
10 5 3
+ v 2 =
1
10 5 3
+
1
10 5 2

1
10 51 + v 0 .
u0 u0 u0 u0
........................................, y as sucesivamente.
766
CAPTULO 11
Por lo tanto, t T N con t 1, se tiene que:

t
10 t
( 1) 10 5 s = v 0 +
1
vt = v0 + (1)s 5 s =
s
u
s =1 0 u 0 s =1
{se trata de la suma de los t primeros trminos de una progresin

geomtrica de razn -5 y de primer trmino -5}
10 5 ( 1) 5 t+1 5 + ( 1)t +15 t+1

t +1
5
= v 0 + = v0
.

u0 1+ 5 u0 3
En su consecuencia, la solucin general Pt de la ecuacin en

diferencias finitas lineal completa de primer orden, t T N, es la
siguiente:
5 + ( 1)t+15 t +1
Pt = u t v t = ( 1) 5 t u0 v 0
5
=
t
u0 3

5 + ( 1)t +15 t+1
= ( 1) 5 P0 5
t

t
, siendo P0 un parmetro que depende directamente de las condiciones

iniciales generalmente dadas en el enunciado del problema aqu
planteado.
Finalmente, como que se sabe que: P0 = 10 u.m./ud., considerando

tT N, podremos dibujar la pertinente trayectoria temporal del precio
de mercado.
5 + ( 1)t+15 t+1 5 ( 1)t +15t +1

Pt = ( 1) 5 t 10 5 = ( 1)t 5t 5 2 =
t
3 3 3

5 ( 1)t+15t+1
= ( 1) 5 5 2 ( 1) 5 5
t t
=
t t
3 3
[ ]
t
5 1 25
= ( 1) 5 + = 5 + ( 1) 5t = + ,
t 5 25 5
t t
3 3 3 3 5 3
y el precio de equilibrio tender a:
5 1 t 25 25
lim + = ,
5
t + 3 3 3
767
como se ha calculado con anterioridad, con la siguiente representacin

grfica:
FIG. 11.28. Evolucin temporal del precio (XII).
Veamos que r = -1/5, por lo que: |r| < 1 y tambin se cumple que:
-1 < (r = -1/5) < 0, por lo que todas las soluciones oscilantes convergen a
un punto de equilibrio estable, puesto que se trata de una sucesin
amortiguada.
En este caso, pues, a largo plazo, se tiene que el precio de

equilibrio es:
25
Pe = lim Pt = = 8'33 u.m. / ud.
t + 3
De hecho, considerando como siempre que: Pt = Pt-1 = Pe para la

bsqueda del precio de equilibrio del mercado, en la igualacin de las
funciones de oferta y de demanda, se tendra efectivamente que:
5Pe = 50 Pe, de donde: Pe = (25/3) u.m./ud.,
al que corresponde, como ya hemos visto, una cantidad de:
qe = 35/3 11.667 ud.
768
CAPTULO 11
3. ECUACIONES RECURRENTES DE ORDEN SUPERIOR
3.1. ECUACIONES HOMOGNEAS
Ejemplo 1

un bien determinado: Pt+2 - 3Pt+1 - 4Pt = 0, tN, con las condiciones
iniciales: P0 = 100 /ud. y P1 = 200 /ud. Pues bien, con esos datos
obtngase:

Solucin:
a) Obsrvese que, en este caso, se trata de un clebre modelo

dinmico de oferta-demanda, denominado de la telaraa, con la
particularidad de que, en este modelo, la decisin de producir debe ser
tomada con antelacin de dos perodos a la venta. De este modo, al final
de cada perodo los productores deciden, en base a los precios
obtenidos en los dos ltimos perodos, la cantidad de bien o servicio a
ofertar en el presente. Esta hiptesis de comportamiento se ha revelado
especialmente til, por ejemplo, para ciertos productos agrcolas
perecederos o bien de produccin relevante bianual, en los que la
decisin de cultivo en cada cosecha se basa en los precios obtenidos en
las dos ltimas cosechas. En este sentido, el estudio de la evolucin
temporal del precio para que el sistema se encuentre en equilibrio en
cada perodo se resuelve mediante ecuaciones en diferencias finitas de
orden superior, como tambin veremos en otros ejercicios de esta misma
seccin de nuestro libro.
Desde luego, la ecuacin caracterstica es:
3 9 + 16 4
r2 3r 4 = 0 ; r = = ; y la solucin general es:
2 1
Pt = C14t + C2(-1)t ; pero las condiciones dadas exigen que:
P0 = C1 + C2 = 1 ; P1 = 4C1 C2 = 2 ;
3 3 2
5C1 = 3 ; C1 = ; C 2 = 1 = ; con lo que:
5 5 5
769
3 2
Pt = 4 t + ( 1) t = f ( t) .
5 5
3 2
lm Pt = lm 4 t + lm (-1) t .
t + 5 t + 5 t +
Debe tenerse en cuenta que el primer lmite es infinito y el segundo

es un nmero complejo, por lo que dicha expresin no existe en el
campo de los nmeros reales y, en su consecuencia, carece de
significado econmico, con un supuesto precio de equilibrio: Pe = 0 .
c) La representacin grfica correspondiente ser:
FIG. 11.29. Evolucin temporal del precio (XIII).
En el presente ejemplo, el precio del bien tendera a incrementarse

en el tiempo de un modo extraordinario, por lo que el modelo en cuestin
parece poco creble o realista.
770
CAPTULO 11
Ejemplo 2

un bien determinado: Pt+3 6Pt+2 + 11Pt+1 - 6Pt = 0, tN, con las
condiciones iniciales: P0 = 700 /ud., P1 = 1100 /ud. y P2 = 2100 /ud.
Pues bien, con esos datos obtngase:

Solucin:
a) La ecuacin caracterstica correspondiente: r3 6r2 + 11r - 6 = 0,

que tiene por soluciones las tres races reales y distintas: 1, 2 y 3, luego
la solucin general es:
Pt = C1+ C22t + C33t.
Ahora, por ejemplo, la solucin simple: Pt = 1 + 23t, es una

solucin particular, puesto que siendo solucin de la ecuacin, se obtiene
de la solucin general haciendo: C1 = 1, C2 = 0 y C3 = 2. Otra solucin
particular de esta ecuacin vendra dada, v. gr., por las condiciones de
contorno expresadas en el enunciado del problema, a saber:
P0 = 7; P1 = 11; P2 = 21, lo que generara el siguiente sistema de

ecuaciones:
P0 = C 1 + C 2 + C 3 = 7
P1 = C1 + 2C2 + 3C3 = 11
P2 = C1 + 4C2 + 9C3 = 21
, que es un sistema no homogneo de 3 ecuaciones con 3 incgnitas,

compatible y determinado, resoluble por aplicacin de la conocida regla
de Cramer7 (aunque tambin por el mtodo de la inversin de la matriz o
el de triangularizacin de Gauss-Jordan) del siguiente modo:
7
La regla de Cramer es un conocido teorema del lgebra lineal que da la solucin de un sistema lineal de
ecuaciones en trminos de determinantes. Recibe este nombre en honor a Gabriel Cramer (1704 - 1752),
quien public la regla en su Introduction l'analyse des lignes courbes algbriques de 1750, aunque
Colin Maclaurin tambin public el mtodo en su Treatise of Geometry de 1748 (y probablemente saba
del mtodo desde 1729). La regla de Cramer es de singular importancia terica porque ofrece una
expresin explcita para la solucin del sistema. Sin embargo, para sistemas de ecuaciones lineales de ms
de tres ecuaciones su aplicacin para la resolucin del mismo resulta excesivamente costosa:
computacionalmente, es ineficiente para grandes matrices y por ello no es usada en aplicaciones prcticas
que pueden implicar muchas ecuaciones. Sin embargo, como no es necesario pivotar matrices, es ms
eficiente que la eliminacin gaussiana para matrices pequeas, particularmente cuando son usadas
operaciones SIMD.
771
7 1 1
11 2 3
21 4 9 8
C1 = = = 4;
1 1 1 2
1 2 3
1 4 9
1 7 1
1 11 3
1 21 9 4
C2 = = = 2;
1 1 1 2
1 2 3
1 4 9
1 1 7
1 2 11
1 4 21 2
C3 = = = 1,
1 1 1 2
1 2 3
1 4 9
y entonces la solucin particular correspondiente vendra dada por la

expresin:
Pt = 3t + 2t+1 + 4 = f(t) .
lm Pt = lm 3 t + lm 2 t +1 + 4 = + , y al mismo tiempo:
t + t + t +
lm Pt = lm 3 t + lm 2 t + 1 + 4 = 4 .
t t t
c) La representacin grfica correspondiente, que seala

incrementos substanciales con el tiempo del precio del bien en cuestin
que permiten calificar el modelo objeto de nuestro estudio como poco
realista, ser la siguiente:
772
CAPTULO 11
FIG. 11.30. Evolucin temporal del precio (XIV).
Ejemplo 3

un bien determinado: Pt+2 - Pt+1 - 2Pt = 0, tN, con las condiciones
iniciales: P1 = 000 /ud. y P2 = 500 /ud.. Pues bien, con esos datos
obtngase:

Solucin:
a) Se trata de una ecuacin recurrente homognea de segundo

orden. La ecuacin caracterstica correspondiente, a saber: r2 r 2 = 0,
admite las soluciones: 2 y 1, luego la solucin general de la ecuacin en
diferencias expuesta ser de la forma: Pt = C1(1)t + C22t .
773
Por otra parte, se tendr que: P1 = -C1 + 2C2 = 0; P2 = C1 + 4C2 = 5;

de donde se deduce que: C1 = 5/3 y C2 = 5/6, por lo que se obtiene la
siguiente solucin particular:
5
Pt = [(1) t + 2 t 1 ] = f (t )
3
5 5
lm Pt = lm (-1) t + lm 2 t 1 .
t + 3 t + 3 t +
Debe tenerse en cuenta, al respecto, que el segundo lmite de la

expresin anterior es infinito y el primero es un nmero complejo, por lo
que dicha expresin no existe en el campo de los nmeros reales y, en
su consecuencia, carece de significado econmico.
Existe un supuesto precio de equilibrio de: Pe = 0 /ud., resultante

de considerar: Pt+2 = Pt+1 = Pt = Pe, con lo que se obtendra,
substituyendo estos valores en la ecuacin inicial, que:
Pe Pe - 2Pe = 0 Pe = 0.
c) La representacin grfica correspondiente, hasta t = 5, ser la

siguiente:
FIG. 11.31. Evolucin temporal del precio (XV).
774
CAPTULO 11
Ejemplo 4

un bien determinado: 6Pt+2 - 5Pt+1 + Pt = 0, tN, con las condiciones
obtngase:

Solucin:
a) Su ecuacin caracterstica es: 6r2 5r + 1 = 0, que ofrece las

soluciones: r1 = y r 2 = 1/3, con lo que se tendr la solucin general:
Pt = c1 (1/2)t + c2 (1/3)t = f(t)
Por otra parte, las condiciones particulares dadas exigen que:
c1 c 2
P0 = c1 + c2 = 5; P1 = + = 2, lo que ofrece: c1 = 2 y c2 = 3, por lo que
2 3
la solucin particular pedida ser:
1 1
Pt = 2 (1/2)t + 3 (1/3)t = t 1
+ t 1 = f(t)
2 3
1 1
lm Pt = lm t - 1
+ lm t - 1 = 0 + 0 = 0, luego el precio tiende a 000 /ud.
t + t + 2 t + 3
A esta misma conclusin llegaramos considerando el precio de

equilibrio:
6Pe - 5Pe + Pe = 0, de donde: Pe = 0.
c) La representacin grfica correspondiente, con los valores de la

tabla y recurrencia, ser la siguiente:
775
Ejemplo 5
En un mercado supuesto de competencia perfecta8, la condicin de

un bien determinado: Pt+2 - 5Pt+1 + 6Pt = 0, tN, con las condiciones
obtngase:

Solucin:
a) Primero resolvemos la ecuacin como en los ejercicios

anteriores para calcular la ecuacin general; la ecuacin caracterstica
es: r2 5r + 6 = 0, y sus races r1 = 2 y r2 = 3, y, por tanto, la solucin
general ser:
Pt = c12t + c23t = f(t).
8
En la teora econmica, la competencia perfecta describe los mercados de tal manera que los
participantes no son lo suficientemente grandes como para tener el poder suficiente de mercado para fijar
el precio de un producto homogneo. Debido a que las condiciones de competencia perfecta son estrictas,
hay muy pocos mercados que resulten perfectamente competitivos. Sin embargo, los compradores y
vendedores, en algunos mercados tipo subasta, por ejemplo para las materias primas o algunos activos
financieros, pueden aproximarse al concepto de tal suerte expresado. La competencia perfecta sirve como
punto de referencia para medir la vida real y los mercados de competencia imperfecta. Por lo general, un
mercado de competencia perfecta existe cuando todos los participantes constituyen un "tomador de
precios", y ninguno de los participantes influye en el precio del producto que compra o que vende. En
trminos generales, la competencia perfecta es un tipo de competencia que caracteriza a un mercado, por
lo que tambin es considerada (por diversos economistas y mercadlogos) como un tipo de mercado o
modelo de mercado. Desde la perspectiva de la teora econmica, la competencia perfecta es la situacin
de mercado ms conveniente, pues es la nica en la que se consigue una asignacin eficiente de los
recursos de la sociedad (porque se produce la cantidad en que el precio iguala al coste marginal).
776
CAPTULO 11
Para hallar la solucin particular que corresponde a las condiciones

dadas en el enunciado del problema planteado, se hace que se cumplan
dichas condiciones, esto es:
P0 = c120 + c230 = 1
P1 = c121 + c231 = 2
De este sencillo sistema de ecuaciones despejamos las constantes

c1 y c2, de donde c1 = 1 y c2 = 0, y, por tanto, la solucin particular
buscada ser:
Pt = 12t + 03t = 2t .
lm Pt = lm 2 t = + . Si tenemos en cuenta que:

t + t +
lm Pt = lm 2 t = 0, que sera el precio terico de equilibrio.

t t
c) La representacin grfica correspondiente de la trayectoria

temporal del precio ser la siguiente:
FIG. 11.32. Evolucin temporal del precio (XVI).
777
Ejemplo 6
La demanda en el mercado de un bien sigue una relacin de la

forma:
3 1
D( t + 2) = D( t + 1) D(t) . Estdiese bajo qu condiciones iniciales la
2 2
demanda D(t) se estabiliza a largo plazo.
Solucin:
3 1
La ecuacin en diferencias finitas es: D( t + 2) D(t + 1) + D( t) = 0 ;
2 2
que expresada en notacin de subndices es: 2Dt+2 3Dt+1 + Dt = 0, y
tiene por ecuacin caracterstica la siguiente:
3 1
2 + = 0 ; 22 3 + 1 = 0, con las races :
2 2
3 9 8 3 1 1
= = =
4 4 1/ 2
De este modo, la solucin general de la ecuacin anterior es:
t
1 c
D( t) = c1 + c 2 = c1 + 2t , t N.
2 2
A largo plazo, se tiene que:
c
lm D( t) = lm c1 + 2t = c1 ,
t + t +
2
lo que quiere decir que la demanda siempre se estabiliza a largo plazo

alrededor de c1.
Ejemplo 7

un bien determinado: Pt+2 - 2Pt+1 + Pt = 0, tN, con las condiciones
obtngase:

778
CAPTULO 11
Solucin:
a) La ecuacin caracterstica, que tiene una raz doble, es:
2 44 1
r2 2r + 1 = 0 ; r = = ; y la solucin general es:
2 1
Pt = C11t + tC21t = C1 + tC2 = f(t); con las condiciones dadas:
P0 = C1 = 1 ; P1 = C1 + C2 = 1 C2 = 0, con lo que resultar:
Pt = 1 (sucesin constante).
lm Pt = lm 1 = 100 (precio de equilibrio).

t + t +
c) La representacin grfica correspondiente ser siempre la de

una recta paralela al eje de abscisas, por lo que obviaremos aqu el
dibujo resultante.
Ejemplo 8

un bien determinado: Pt+3 5Pt+2 + 3Pt+1 + 9Pt = 0, tN, con las

Solucin:
a) La ecuacin caracterstica: r3 5r2 + 3r + 9 = 0 tiene por

soluciones 1 y 3 (doble), luego la solucin general de esta ecuacin
recurrente es:
Pt = c1(1)t + c23t + +c3t3t = f(t).
Haciendo ahora respectivamente: t = 0, t = 1 y t = 2, se tendr el

siguiente sistema de 3 ecuaciones con 3 incgnitas no homogneo,
compatible y determinado, que resolveremos por aplicacin de la regla
779
de Cramer (aunque tambin por el mtodo de la inversin de la matriz o

el de triangularizacin de Gauss-Jordan). O sea:
3 = c1 + c2
5 = -c1 + 3c2 + 3c3
19 = c1 + 9c2 + 18 c3
3 1 0 1 3 0
5 3 3 1 5 3
19 9 18 48 1 19 18 96
c1 = = = 1; c 2 = = = 2;
1 1 0 48 1 1 0 48
1 3 3 1 3 3
1 9 18 1 9 18
1 1 3
1 3 5
1 9 19 0
Y tambin: c3 = = = 0,
1 1 0 48
1 3 3
1 9 18
de donde se obtienen los valores: c1 = 1; c2 = 2 y c3 = 0, por lo que la

solucin particular buscada de la trayectoria temporal del precio ser:
Pt = (-1)t + 23t = f(t) .
lm Pt = 2 lm 3 t + lm (-1) t .
t + t + t +
Debe tenerse en cuenta que el primer lmite es infinito y el segundo

es un nmero complejo, por lo que dicha expresin no existe en el campo
de los nmeros reales y, en su consecuencia, carece de significado
econmico, con un supuesto precio de equilibrio: Pe = 0 /ud., puesto que
de la expresin dada se deduce que (con Pt+3 = Pt+2 = Pt+1 = Pt = Pe)
tambin: 8Pe = 0 Pe = 0.
780
CAPTULO 11
FIG. 11.33. Evolucin temporal del precio (XVII).
Ejemplo 9

equilibrio del mercado supone que el precio de un determinado producto,
a partir del segundo periodo P2, es la semisuma de los precios de los dos
perodos anteriores. Pues bien, con esos datos obtngase:

Solucin:
Pt +1 + Pt
a) Haremos P0 = a y P1 = b. Se tiene que: Pt+2 = , o bien:
2
2Pt+2 Pt+1 Pt = 0, cuya solucin general es:
Pt = c1 + c2(-1/2)t = f(t) c1, c2 .
La solucin que buscamos se obtiene para:
1 2
c1 = (a + 2b) y c2 = (a b) , esto es:
3 3
781
1 2 t
Pt = (a + 2b) + (a b) (-1/2) = f(t) .
3 3
b) Por lo que se refiere a la tendencia del precio a largo plazo,

suceder que el lmite pedido ser:
a + 2b 2
lm. Pt = + (a b) lm. (-1/2)t.
t 3 3 t
Por aplicacin de la frmula de Euler para el clculo de lmites de

sucesiones, se tiene que:
lm. t(K 1) 1
lm.K t = e t ; para K = , con lo que :
t 2
t 3 3t
lm. t
1 lm. 1
lm. = e t 2 = e t 2 = = 0 , por lo que resultar:
t
2 e
a + 2b
lm.Pt = , y el precio de equilibrio correspondiente tender a:
t 3
a + 2b
Pe = .
3
Ejemplo 10

un bien determinado: Pt+2 - Pt+1 - 2Pt = 0, tN, con las condiciones
obtngase:

Solucin:
a) El polinomio caracterstico es: r2 r 2, que posee las dos

races reales y distintas -1 y 2, luego la solucin general de la ecuacin
homognea planteada es la siguiente:
Pt = c1(-1)t + c22t, c1, c2 .
782
CAPTULO 11
Pues bien, para hallar la solucin particular que corresponde a las

condiciones dadas en el enunciado del problema planteado, se hace que
se cumplan dichas condiciones, esto es:
P0 = c 1 + c 2 = 0
2 2
P1 = -c1 + 2c2 = 2 , de donde: c1 = ; c2 = , y por tanto, la
3 3
solucin particular buscada ser:
2 2 t 2 t
Pt = (-1)t + 2 = [2 (-1)t] = f(t)
3 3 3
b) A largo plazo suceder que el lmite pedido ser:
2
lm. Pt = [ lm. (2)t - lm.( 1) t ].
t + 3 t+ t +
Debe tenerse en cuenta que el primer lmite que aparece en el

interior del corchete de la expresin anterior es infinito y el segundo es un
nmero complejo, por lo que dicha expresin no existe en el campo de
los nmeros reales y, en su consecuencia, carece de significado
econmico.
FIG. 11.34. Evolucin temporal del precio (XVIII).
783
3.2. ECUACIONES INHOMOGNEAS O COMPLETAS
Ejemplo 1

un bien determinado: Pt+2 + 4Pt+1 + 4Pt = 7, tN, con las condiciones
obtngase:

Solucin:
a) La ecuacin caracterstica de la homognea, que tiene una raz

real doble, es la siguiente:
4 16 16 2
r2 + 4r + 4 = 0 ; r = = ; y la solucin es:
2 2
Pt* = C1(-2)t + tC2(-2)t = f(t).
Ensayaremos ahora una solucin particular de la completa o

inhomognea, del tipo constante: Pp = a, con lo que substituyendo en la
ecuacin inicial se obtiene que:
a + 4a + 4a = 9a = 7; a = 7/9 ;
y la solucin general del problema planteado ser:
Pt = Pt* + Pp = C1(-2)t + tC2(-2)t + 7/9.
Aplicando las condiciones iniciales dadas en el enunciado, se

tendr que:
P0 = C1 + 7/9 = 1
P1 = -2C1 -2C2 + 7/9 = 2
De ello se deduce que el valor de las constantes viene dado por:

C1 = 2/9 y C2 = -(5/6), con lo que la expresin particular buscada de la
trayectoria temporal del precio ser:
2 5t 7
Pt = (2/9)(-2)t - t(5/6)(-2)t + 7/9 = ( 2) t ( ) + = f(t) .
9 6 9
784
CAPTULO 11
2 5t 7
lm Pt = lm (-2) t ( lm ) + .
t + t + 9 t + 6 9
Debe tenerse en cuenta que el segundo lmite de la expresin

anterior es infinito y el primero ofrece una solucin compleja infinita, por
lo que dicha expresin no existe en el campo de los nmeros reales y, en
su consecuencia, carece de significacin real.
En cualquier caso, a partir de t = 2 (con Pt = -5) se obtienen

algunos precios negativos, lo que carece de significado econmico.
Desde luego, se tendra un supuesto precio de equilibrio de:

Pt+2 = Pt+1 = Pt = Pe; 9Pe = 7, de donde: Pe = 7/9 /ud.
c) La representacin grfica correspondiente ser (considerando

la t como variable continua), as como la tabla con nmeros
naturales:
Ejemplo 2
Hallar la evolucin temporal del precio de un bien determinado en

un modelo donde la oferta y la demanda vienen dadas por:
Dt = 2 3Pt
Ot = -3 + 2Pt-1
y el ajuste del precio se efecta de dos maneras diferentes: a) no

precisamente a travs del equilibrio del mercado sino mediante la
siguiente ecuacin: Pt+1 = Pt 2(Ot Dt), en que se relacionan los precios
con la variacin en el nivel de inventario, y b) con equilibrio del mercado,
suponiendo un P0 = 150 /ud. y viniendo las cantidades expresadas en
miles de unidades diarias.
785
Solucin:
a) En este primer caso, pues, se cumplir que:
Pt+1 Pt = -2(-3 + 2Pt-1 2 + 3Pt) = 6 4Pt-1 + 4 6Pt; o tambin:
Pt+1 Pt + 4Pt-1 + 6Pt = 10, o bien su ecuacin equivalente:
Pt+2 + 5Pt+1 + 4Pt = 10, que es una ecuacin inhomognea de segundo

orden, cuya ecuacin caracterstica de la homognea viene dada por la
ecuacin:
5 25 16
r2 + 5r + 4 = 0; r = ;
2
de donde: r1 = -1 y r2 = -4, y su solucin ser: Pt* = c1(-1)t + c2(-4)t .
Ensayaremos, ahora, una solucin particular de la ecuacin

completa del tipo constante: Pp = a, con lo que substituyendo en la
ecuacin inicial se tendr que: a + 5a + 4a = 10a = 10, de donde: a = 1,
con lo que se tiene la solucin general buscada:
Pt = Pt* + Pp = c1(-1)t + c2(-4)t + 1 .
A largo plazo suceder que:
lm. Pt = c 1lm.( 1) t + c 2 lm.( 4 ) t + 1 .

t + t + t +
Este lmite no existe, ya que nos hallamos en presencia de una

sucesin oscilante9. Ello puede comprobarse calculando por separado
los lmites:

t
( t
)
lim c1 ( 1) = c1 sin + ic1 sin , que es un nmero complejo.
lim ( c ( 4 ) ) = unit _ circle , donde

t
2 unit _ circle representa un punto
t
arbitrario de la circunferencia unidad del plano complejo (p.e. 1, -1,

i, -i), es decir, que se trata de una solucin compleja infinita.
Per lo tanto, llegamos a la conclusin de que el lmite mencionado

no existe en el conjunto de los nmeros reales y, en su consecuencia,
este caso carece de significado econmico.
9
Recordemos que las sucesiones oscilantes, como la que nos ocupa, no son convergentes ni divergentes,
o sea, que no tienen lmite. Sus trminos alternan de mayor a menor o viceversa.
786
CAPTULO 11
b) En este segundo caso, se cumplir, igualando la oferta y la

demanda, que (Pe = Pt = Pt-1):
2 3Pt = 2Pt-1 3, y resulta la ecuacin equivalente:
3Pt+1 + 2Pt = 5; 5Pe = 5 ; Pe = 100 /ud., con qe = -1,
que es una ecuacin inhomognea en diferencias finitas, lineal y de

primer orden, cuya ecuacin caracterstica de la homognea viene dada
2
por la expresin: 3r + 2 = 0, de donde: r = - .
3
La representacin grfica del equilibrio del mercado, ser la

siguiente:
FIG. 11.35. Oferta, demanda y punto de equilibrio (XI).
Al ser: 0 < | r | < 1, y -1 < r < 0 , la solucin converge de forma

oscilante a un punto de equilibrio estable. Es decir, los precios tienden al
precio de equilibrio.
2
La solucin de la ecuacin homognea es, pues: Pt* = k ( ) t ,
3
siendo k una constante arbitraria. Como solucin particular de la
ecuacin completa ensayemos: Pp = k, y substituyendo en la ecuacin
inicial, se tiene que:
3k + 2k = 5, de donde: k = 1,
y la solucin general de la ecuacin no homognea o completa ser:
787
2
Pt = Pt* + Pp = k ( ) t + 1 , t N.
3
Puesto que nos dicen que P0 = 150 /ud., se tendr que:
P0 = k + 1 = 150, por lo que: k = 050, luego la solucin particular es:
t
2
Pt = 0'5 + 1 , t N,
3
t
2
y, a largo plazo, suceder que: tlm Pt = 1 + 0'5 lm = 1,
+ t +
3
es decir, que el precio de equilibrio se estabilizar en 100 /ud.
Por ltimo, la representacin grfica de la trayectoria temporal del

precio de mercado ser la siguiente:
FIG. 11.36. Evolucin temporal del precio (XIX).
788
CAPTULO 11
Ejemplo 3

un bien determinado: Pt+1 + Pt + (Pt-1)/4 = 9/2, tN, con las condiciones
obtngase:

Solucin:
a) Teniendo en cuenta la ecuacin equivalente:
4Pt+2 + 4Pt+1 + Pt = 18, se tendr la ecuacin caracterstica de la

homognea siguiente:
4 16 16 1 / 2 = r1
4r2 + 4r + 1 = 0 ; r = = ; y la solucin es:
8 1 / 2 = r2
Pt* = C1(-1/2)t + tC2(-1/2)t = f(t).

4a + 4a + a = 9a = 18; a = 2 ; y la solucin general ser:
Pt = Pt* + Pp = C1(-1/2)t + tC2(-1/2)t + 2.
Aplicando las condiciones iniciales dadas, se tendr que:
P0 = C 1 + 2 = 3
C1 C 2
P1 = +2 = 4
2 2
De ello se deduce que: C1 = 1 y C2 = - 5, con lo que la expresin

particular buscada de la trayectoria temporal del precio ser:
Pt = (-1/2)t - 5t(-1/2)t + 2 = f(t) .
b) El lm. Pt cuando t + es 2, o sea, que tiende al precio de

equilibrio del mercado. En efecto, se tendra un precio de equilibrio de
(Pt+1 = Pt = Pt-1 = Pe):
789
9Pe = 18, de donde se deduce que: Pe = 200 /ud.
Para ver la tendencia o trayectoria temporal del precio a largo

plazo convendra elaborar la siguiente tabla:
t Pt ( /ud.)
0 300
1 400
2 -1/4 = -025
3 15/4 = 375
4 13/16 = 081
5 11/4 = 275
6 99/64 = 155
7 145/64 = 227
8 473/256 = 185
9 267/128 = 209
10 1.999/1.024 = 195

+ 200
c) La representacin grfica de la trayectoria temporal del precio es

la siguiente:
FIG. 11.37. Evolucin temporal del precio (XX).
790
CAPTULO 11
Ntese que para t = 2 Pt = -025 /ud., lo que carece

evidentemente de significado econmico.
Ejemplo 4

un bien determinado: Pt+1 - Pt + (Pt-1)/4 = 2, tN, con las condiciones
obtngase:

Solucin:
4Pt+2 - 4Pt+1 + Pt = 8,
se tendr la ecuacin caracterstica de la homognea siguiente:
4 16 16 1/ 2 = r1
4r2 - 4r + 1 = 0 ; r = = ; y la solucin es:
8 1/ 2 = r2
Pt* = C1(1/2)t + tC2(1/2)t = f(t).

inhomognea, del tipo constante: Pp = a, puesto que tambin es
constante el segundo miembro de la ecuacin buscada, con lo que
substituyendo en la ecuacin inicial se obtiene que:
4a - 4a + a = a = 8; y la solucin general ser:
Pt = Pt* + Pp = C1(1/2)t + tC2(1/2)t + 8 = f(t).

del problema, se tendr que:
P0 = C 1 + 8 = 9
C1 C 2
P1 = + + 8 = 10
2 2
De ello se deduce que los valores de las constantes son los

siguientes: C1 = 9 8 = 1 y C2 = 2(10 8 ) = 20 16 1 = 3, con lo
791
que la expresin particular buscada de la trayectoria temporal del precio

del bien en cuestin ser:
Pt = (1/2)t + 3t(1/2)t + 8 = f(t) ,
y existe una asntota horizontal en Pt = 8 /ud. como podr comprobarse

en la figura siguiente, en que el mximo global de la curva, como puede
comprobar el amable lector/a, se alcanzar en el punto de abscisa
(condicin de primer grado o necesaria):
Pt = 05tln 05 + 305t + 3t(05tln 05) = - 05tln 2 + 305t - 3t05tln 2 =
=05t(- ln 2 + 3 3tln 2) ; o sea: - ln 2 + 3 tln 8 = 0, de donde se

deduce que:
3 ln 2 2'3068528
t= = = 1'1093617 1'11, que corresponde a un precio:
ln 8 2'0794415
P = 100061 10 /ud.
La correspondiente representacin grfica, considerando a la

variable t como continua (puesto que se trata de la variable tiempo),
ser la siguiente:
FIG. 11.38. Evolucin temporal del precio (XXI).
792
CAPTULO 11
b) El lm. Pt cuando t + es 8, o sea, que tiende al precio de

equilibrio del mercado. En efecto, se tendra un precio de equilibrio de
(Pt+1 = Pt = Pt-1 = Pe): Pe = 800 /ud.

t Pt ( /ud.)
0 900
1 1000
2 39/4 = 975
3 37/4 = 925
4 141/16 = 881
5 17/2 = 850
6 531/64 = 830
7 523/64 = 817
8 2.073/256 = 810
9 1.031/128 = 805
10 8.223/1.024 = 803

+ 800
c) La representacin grfica de la trayectoria temporal del precio,

considerando ahora s a la variable t como discreta, es la siguiente:
FIG. 11.39. Evolucin temporal del precio (XXII).
793
Ejemplo 5

un bien determinado: Pt+1 07Pt + 01Pt-1 = 1, tN, con las condiciones
obtngase:

Solucin:
10Pt+2 - 7Pt+1 + Pt = 10, se tendr la ecuacin caracterstica de la

homognea siguiente:
7 49 40 1 / 2 = r1
10r2 - 7r + 1 = 0 ; r = = ; y la solucin es:
20 1 / 5 = r2
Pt* = C1(1/2)t + C2(1/5)t = f(t).

10a - 7a + a = 4a = 10; a = 5/2 = 25, y la solucin general ser:
Pt = Pt* + Pp = C1(1/2)t + C2(1/5)t + 5/2.
Aplicando las condiciones iniciales dadas, se tendr que:
P0 = C1 + C2 + 5/2 = 2
C1 C 2 5
P1 = + + =3
2 5 2
De ello se deduce que: C1 = 2 y C2 = -25, con lo que la expresin

particular buscada de la trayectoria temporal del precio ser:
Pt = 2(1/2)t 25(1/5)t + 5/2 = f(t) .
b) El lm. Pt cuando t + es 5/2 = 25, o sea, que tiende al precio

de equilibrio del mercado. En efecto, se tendra un precio de
equilibrio de (Pt+1 = Pt = Pt-1 = Pe):
794
CAPTULO 11
10Pe 7Pe + Pe = 4Pe = 10, de donde: Pe = 250 /ud.

t Pt ( /ud.)
0 200
1 300
2 29/10 = 290
3 273/100 = 273
4 2.621/1.000 = 262
5 25.617/10.000 = 256
6 253.109/100.000 = 253
7 252
8 251
9 250
10 250

+ 250
c) La representacin grfica de la trayectoria temporal del precio es la

siguiente:
FIG. 11.40. Evolucin temporal del precio (XXIII).
795
Ejemplo 6
En un mercado supuesto de competencia perfecta, en que la oferta

depende adems de los precios de las dos ltimas campaas del
siguiente modo:
Ot q = Pt + Pt-1 + Pt-2
Dt q = 2Pt t + 2t 4
2
, con las condiciones iniciales: P0 = 100 /ud. y P1 = 200 /ud. Pues

bien, con esos datos obtngase:

Solucin:
a) La condicin de equilibrio de mercado Ot = Dt, supone la

ecuacin recurrente siguiente respecto al precio del bien en cuestin:
Pt Pt-1 Pt-2 = t2 2t + 4 = (t - 2)2, o bien la ecuacin equivalente:

Pt+2 Pt+1 - Pt = t2, tN.
Procediendo como en el ejercicio anterior, la homognea ser:

Pt+2 Pt+1 Pt = 0, de ecuacin caracterstica: r2 r 1 = 0, cuyas races
reales son:
1+ 5 1 5
r1 = y r2 = .
2 2
Por tanto, la solucin de la homognea ser:

t t
1+ 5 1 5
Pt * = c1 + c2
2 .

2
Para calcular una solucin particular de la completa se prueba con

un polinomio genrico de 2 grado de la forma Pp = at2 + bt + c.
Substituyendo en la ecuacin completa, quedar as:
a(t + 2)2 + b(t + 2) + c [a(t + 1) + b(t + 1) + c] (at2 + bt + c) = t2.
Simplificando e identificando coeficientes indeterminados, resulta

que:
-at2 + 2at + 3a + bt + 3b + c = t2 ; de donde: a = -1 ; b = 2 ; c = -3 ;
796
CAPTULO 11
por lo tanto, la solucin general buscada de la ecuacin completa ser:
t t
1+ 5 1 5
Pt = Pt * + Pp = c1 + c2

t 2 + 2t 3 = f (t) , c1, c2 .

2 2
Aplicando, ahora, las condiciones iniciales dadas, se tendr que:
P0 = 1 '00 / ud.
segn las condiciones dadas en el enunciado.
P1 = 2'00 /ud.
P0 = C1 + C 2 3 = 1

C1 + C 1 5 C 2 C 2 5
P1 = 2
+
2
1+ 2 3 = 2
( )
C1 + C1 5 + C 2 C 2 5 2 + 4 6 = 4 ; C1 1 + 5 C 2 1 5 = 8 ; ( )
( ) ( ) ( )
C1 1 + 5 + C 2 1 + 5 3 1 + 5 = 1 + 5 ; o tambin:
C 2 + C 2 5 C 2 + C 2 5 3 3 5 = 7 + 5 ; 2C 2 5 = 4 + 4 5 , de donde:
c 2 5 = 2 5 2 , y resultan los siguientes valores:

2 5 2 4 5 2 5 2 2 5 +2
C2 = ; C1 = 4 C 2 = = ,
5 5 5 5
y se tendr una solucin particular de la ecuacin en diferencias finitas

anterior del tipo:
t t
2 5 + 2 1 + 5 2 5 2 1 5
Pt = + t 2 + 2t 3 = f ( t )
5 2 5 2
, que representa la trayectoria temporal del precio del bien en cuestin.
b) El lm. Pt cuando t + es tambin +, por lo que el precio

tiende a incrementarse indefinidamente en el tiempo. Ello se pone
claramente de manifiesto si consideramos el precio de equilibrio con:
Pt+2 = Pt+1 = Pt = Pe ; Pe Pe Pe = t2 Pe = - t2 = f(t),
y el precio de equilibrio se halla en funcin del tiempo.

797
t Pt
( /ud.)
0 100
1 200
2 500
3 600
4 900
5 1400
6 2500

+ +
d) La representacin grfica inicial de la trayectoria temporal del

precio, tomando a la variable t (tiempo) como continua, es la
siguiente:
Ejemplo 7
En un mercado de un producto agrario, supuesto en rgimen de

competencia perfecta, en que tanto la oferta como la demanda del mismo
dependen adems de los precios de las dos ltimas campaas del
siguiente modo:
Ot q = 45Pt 35Pt-1 + Pt-2
Pt Pt 1 + Pt 2 + 0'9 t 2
Dt q =
2
, con las condiciones iniciales: P0 = 400 /ud. y P1 = 350 /ud., se desea

saber:

798
CAPTULO 11
Solucin:
a) La condicin de equilibrio del mercado exige que: Ot = Dt, o sea:
9Pt 7Pt-1 + 2Pt-2 = Pt Pt-1 + Pt-2 + 09t-2, o sea:

8Pt 6 Pt-1 + Pt-2 = 09t-2, o bien la ecuacin equivalente:
8Pt+2 6 Pt+1 + Pt = 09t.
La ecuacin homognea ser: 8Pt+2 6Pt+1 + Pt = 0, cuya ecuacin

caracterstica es: 8r2 6r + 1 = 0, y cuyas races son: r1 = y r 2 = ,y
por tanto, la solucin de la homognea ser:
t t
1 1
Pt * = c1 + c 2 .
2 4
Para calcular una solucin particular de la completa probamos con

una funcin exponencial genrica del mismo tipo que el trmino
independiente, por ejemplo, Pp = a09t + b. Substituyendo en la ecuacin
completa resultar que:
8(a09t+2 + b) 6(a09t+1 + b) + a09t + b = 09t.
Simplificando se obtiene que:
648a09t + 3b 54a09t + a09t = 09t, e identificando coeficientes se

obtiene que:
208a = 1
3b = 0
1
de donde: a = y b = 0, y hallamos que la solucin general buscada
2'08
de la ecuacin completa ser:
t t
1 1 0'9 t
Pt = Pt * + Pp = c 1 + c 2 + = f ( t ) , c1, c2 .
2 4 2'08
Aplicando ahora las condiciones iniciales dadas, se tendr que:
1
P0 = c 1 + c 2 + =4
2'08
c c 0'9
P1 = 1 + 2 + = 35
2 4 2'08
de donde se deduce: c1 = 1227 352 = 875 y c2 = 352 875 = -523,
799
y se tiene la siguiente expresin de la trayectoria temporal del precio:
t t
1 1 0'9 t
Pt = 8'75 5'23 + .
2 4 2'08
b) El lm. Pt cuando t + es 0, lo que constituye el precio de

equilibrio como podr comprobarse en la figura siguiente. En cualquier
caso, si en la ecuacin equivalente anteriormente reseada hacemos:
Pt+2 = Pt+1 = Pt = Pe , resultar que: 3Pe = 09t Pe = 09t/3,
con lo que el precio de equilibrio resultante es variable en funcin del

tiempo, de modo que los diferentes valores del par ordenado (Pe,t) son:
t = 0 (1/3, 0)
t = 1 (03, 1)
t = 2 (027, 2)
t = 3 (0243, 3)
t = 4 (02187, 4)
t = 5 (019683, 5)
t = 6 (0177147, 6)
....
t = + (0, +)
c) La representacin grfica de la trayectoria temporal del precio

es:
FIG. 11.41. Evolucin temporal del precio (XXIV).
800
CAPTULO 11
Ejemplo 8

un bien determinado: 40Pt 38Pt-1 + 11Pt-2 Pt-3 = 120, tN, con las

Solucin:
a) La ecuacin equivalente es: 40Pt+3 38Pt+2 + 11Pt+1 Pt = 120,

o bien: Pt+3 095Pt+2 + 0275Pt+1 0025Pt = 3.
Resolveremos, como siempre y en primer lugar, la ecuacin

caracterstica de la homognea con la pertinente descomposicin
factorial, con lo que:
r3 095r2 + 0275r 0025 = 0 = (r-05)(r-025)(r-020),
puesto que se han obtenido las tres races reales: r1 = 05, r2 = 025 y por
ltimo: r3 = 020. De ello resulta la solucin:
1 1 1
Pt* = C1( ) t + C 2 ( ) t + C3 ( ) t .
2 4 5
Ensayamos ahora una solucin particular de la ecuacin completa

del tipo constante: Pp = a, con lo que substituyendo en la ecuacin inicial
se obtiene que:
a 095a + 0275a 0025a = 03a = 3, o sea: a = 3/03 = 10.
Entonces, la solucin general de la ecuacin completa o

inhomognea, ser:
1 1 1
Pt = Pt* + Pp = C1( ) t + C 2 ( ) t + C3 ( ) t + 10.
2 4 5
Aplicando ahora las condiciones iniciales dadas en el enunciado,

se tendr que:
801
P0 = C1 + C 2 + C3 + 10 = 5
C C C
P1 = 1 + 2 + 3 + 10 = 7
2 4 5
C1 C 2 C3
P2 = + + + 10 = 8
4 16 25
C1 + C2 + C3 = - 5,
10C1 5C 2 4C 3 200 140

+ + + =
20 20 20 20 20
10C1 + 5C2 + 4C3= - 60,
100C1 25C 2 16C 3 4.000 3.200

+ + + =
400 400 400 400 400
100C1 + 25C2 + 16C3 = - 800,
de lo cual resulta el siguiente sistema no homogneo, compatible y

determinado:
C1 + C 2 + C 3 = 5

C1 + 0'5C 2 + 0'4C 3 = 6 esto es:
C1 + 0'25C 2 + 0'16C 3 = 8
05C2 + 06C3 = 1; 025C2 + 024C3 = 2; 05C2 + 048C3 = 4; 012C3 = - 3.

3
Y entonces: C 3 = = 25 . Tambin se tendr que:
0'12
C2 + 12C3 = 2; C2 = 2 + 12 25 = 32; C1 = - 5 32 + 25 = -12, y la

trayectoria temporal buscada del precio ser la siguiente:
Pt = -12 05t + 32 025t 25 02t + 10
b) El lm. Pt cuando t + es 10, que es el precio de equilibrio

resultante a largo plazo. En efecto, haciendo en la ecuacin
inicial:
Pt+3 = Pt+2 = Pt+1 = Pt = Pe, se tiene que :
40Pe 38Pe + 11Pe Pe = 12 Pe = 120 ; de donde se obtiene :
Pe = 120/12 = 1000 /ud., c.s.q.d.
c) La representacin grfica de la trayectoria temporal del precio

es la siguiente:
802
CAPTULO 11
FIG. 11.42. Evolucin temporal del precio (XXV).
4. ECUACIONES RECURRENTES NO LINEALES
Ejemplo 1
Se trata de resolver la ecuacin recurrente: It+12 = 3It2, con la

condicin inicial: I0 = 3, t 0, siendo I el volumen de ingresos
mensuales que obtiene un comercio determinado, expresados en miles
de euros, con la trayectoria temporal y la correspondiente representacin
grfica.
Solucin:
Llevando a cabo la substitucin bt = It2, se tendr la nueva

ecuacin:
bt+1 = 3bt, con: b0 = 9, t 0,
o sea: bt+1 3bt = 0, cuya solucin es: bt = c3t.
A su vez, la condicin inicial dada exige que:
b0 = I02 = 9 = c30, con lo que: c = 9.
803
Una vez hecho esto, procedemos a resolverla como una relacin

de recurrencia lineal, para este ejemplo corresponde a de primer orden,
homognea y con coeficientes constantes. Despus de resolverla,
sacamos la raz cuadrada a cada nmero obtenido en la solucin general
para obtener la solucin general de la relacin de recurrencia no lineal.
As:
bt = 9(3)t, b0 = 9, t 0, It = 3 ( 3 ) t , I0 = 3, t 0.
Si consideramos, a la bsqueda del ingreso de equilibrio, que:

It+1 = It = Ie, resultara que: Ie2 = 3Ie2, lo que constituye un absurdo, por lo
que no existe tal ingreso de equilibrio.
Tambin podramos resolver el problema planteado considerando

que: It+1 = 3It ; It+1 - 3It = 0, y la ecuacin caracterstica ser:
r - 3 = 0 ; r = 3 ; It = c( 3 )t ; y teniendo en cuenta ahora la condicin

inicial dada se sigue que:
I0 = c = 3 ; y la expresin de la trayectoria temporal del ingreso mensual

ser:
It = 3 ( 3 ) t = 33t/2 = 3(2+t)/2, vindose que: lm. It = + generndose, como

t +
consecuencia, la siguiente tabla:
t It
(mes) (103 )
0 300
1 520
2 900
3 1559
4 2700
5 4677
6 8100
7 14030
8 24300
9 42089
10 72900
11 1.26266
12 2.18700

+ +
, con la correspondiente representacin grfica de la evolucin temporal

de los ingresos del comercio en cuestin:
804
CAPTULO 11
FIG. 11.43. Evolucin temporal de los ingresos.
Ejemplo 2
En un mercado de un bien agrario supuesto de competencia

perfecta10, en que la oferta depende adems del precio de la ltima
campaa y de la variable tiempo del siguiente modo:
Ot q = PtPt-1 + t2 t
Dt q = (2t 2)Pt
, con la condicin inicial: P1 = 050 /kg., se desea saber:
10
A lo largo del presente manual nos hemos referido, en numerosos ejemplos, al concepto o rgimen de
competencia perfecta. En la teora econmica, la competencia perfecta describe los mercados de tal
manera que los participantes no son lo suficientemente grandes como para tener el poder de mercado para
fijar el precio de un producto homogneo. Debido a que las condiciones de competencia perfecta son
estrictas, hay muy pocos mercados perfectamente competitivos. Sin embargo, los compradores y
vendedores en algunos mercados tipo subasta, por ejemplo para las materias primas o algunos activos
financieros, pueden aproximarse el concepto expresado. La competencia perfecta sirve como punto de
referencia para medir la vida real y los mercados de competencia imperfecta. Por lo general, un mercado
de competencia perfecta existe cuando todos los participantes son un "tomador de precios" y ninguno de
los participantes influye en el precio del producto que compra o que vende. La esencia de la competencia
mercancial perfecta no est referida tanto en la rivalidad como en la dispersin de la capacidad del control
que los agentes econmicos pueden ejercer sobre la marcha del mercado. Esto se debe a que, cuanto ms
repartido est el poder de influencia en las condiciones del mercado, tanto menos eficaces sern las
acciones discrecionales dirigidas a manipular la cantidad disponible de productos y los precios del bien en
cuestin.
805

Solucin:
a) La condicin de equilibrio del mercado exige que: Ot = Dt, o sea:
PtPt-1 + t2 t = (2t 2)Pt , o sea:
t2 t t( t 1)
Pt = = , o bien la ecuacin equivalente:
2t 2 Pt 1 2(t 1) Pt 1
t( t + 1)
Pt+1 = .
2t Pt
Para la bsqueda del punto de equilibrio del mercado

estableceremos, como siempre, la condicin: Pt+1 = Pt = Pe, con lo que:
t( t + 1)
Pe = ; 2tPe Pe2 = t2 + t; Pe2 2tPe + t2 + t = 0, de donde:
2t Pe
2t 4 t 2 4 t 2 4 t
Pe = = t i t , y ambas races son complejas
2
conjugadas, luego no existe un Pe en el campo o cuerpo de los nmeros
reales, y el aqu obtenido carece de significado econmico.
A continuacin, realizaremos el cambio de variable: Pt = tvt, con lo

que se obtiene la expresin:
t(t + 1) 1
(t + 1)v t+1 = , de donde: v t +1 = . Como: P1 = v1 = , se
2t tv t 2 vt
tendr que:
1 2 1 4 3 1
v2 = = ; v3 = = ; v4 =
= ;; y as sucesivamente,
1 3 23 5 4
2 2
2
2 34
1 t
y en general se cumple que: v t = = , y como Pt = tvt, se
t 1 t +1
2
t
t2
obtiene la solucin particular buscada, a saber: Pt = = f (t) , que ofrece
t +1
la trayectoria temporal del precio del bien en cuestin.
806
CAPTULO 11
b) Por otra parte, sucede que: lm. Pt = + generndose la

t +
siguiente tabla:
t Pt( /kg.)
0 0/1 = 000
1 = 050
2 4/3 = 133
3 9/4 = 225
4 16/5 = 320
5 25/6 = 417
6 36/7 = 514
7 49/8 = 612
8 64/9 = 711
9 81/10 = 810

+ +
c) La representacin grfica conexa de la evolucin temporal del

precio del bien ser la siguiente:
FIG. 11.44. Evolucin temporal del precio (XXVI).
Ejemplo 3
Una sucesin an, n 1 de los beneficios brutos de una empresa

constructora, expresados en miles de euros, se define mediante la
relacin de recurrencia siguiente:
807
, siendo n los perodos o ejercicios econmicos considerados. Demostrar

que todos los trminos de la sucesin son nmeros enteros y encontrar
una frmula explcita para calcular los beneficios netos de dicha
empresa, considerando una fiscalidad del 25%.
Solucin:
Observando los primeros trminos de la sucesin de los beneficios

brutos (1, 5, 29, 169, ) vemos que cada uno es aproximadamente igual
a seis veces el anterior. Concretamente, la frmula parece ser la
siguiente: an = 6an-1 - an-2. En efecto, podemos reescribir la condicin
dada del problema como:
.
Del mismo modo podemos hacer lo mismo para (n+1), de tal modo
que queda: an+1an-1 = an2 + 4. Restando y agrupando trminos, tenemos
que:
.
Y ahora dividiendo encontramos que:
Vemos ahora que en el numerador de ambas fracciones tenemos

la suma del trmino anterior y posterior al denominador, con lo cual esta
expresin es constante para todo n, y basta con evaluarla en n = 1 para
encontrar su valor, que es 6. Entonces, se obtiene la recurrencia
antedicha:
,
y se resuelve como todas las recurrencias lineales que hemos efectuado

hasta ahora.
Y as, la ecuacin algebraica asociada o ecuacin caracterstica

8
es: r 6r + 1 = 0, cuyas dos soluciones reales son: r = 3

2
, de
manera que tenemos como solucin general de la ecuacin anterior:
Aplicando a los casos particulares a1 = 1 y a2 = 5, obtenemos la

solucin particular de los beneficios antes de impuestos siguiente:
808
CAPTULO 11
que resulta aplicable para n 3.
Igualando es posible comprobar que la ecuacin de recurrencia se

cumple (por ejemplo, mediante Matlab11), lo que significa que la
expresin se corresponde, efectivamente, con la sucesin dada.
Los beneficios netos, a su vez, vendrn dados por: 3/4, teniendo

en cuenta la fiscalidad dada, esto es:
3(1 + 8 ) 3(1 8 )
B= ( 3 + 8 )n 1 + (3 8 )n 1 , n 3.
8 8
De este modo, la sucesin de los beneficios netos obtenidos por la

empresa en cuestin ser la siguiente:
075, 375, 2175, 12675, 73875, , o sea, expresado en unidades

monetarias se tendr que:
a1 = 750
a2 = 3.750
a3 = 21.750
a4 = 126.750
a5 = 738.750

Finalmente, el hecho de que tambin se corresponda con la

sucesin de la conjetura inicialmente realizada, a saber:
demuestra que todos los elementos son nmeros enteros.
Llegados a este punto, sera interesante saber por qu esas dos

relaciones de recurrencia son equivalentes, en general:
11
MATLAB es un lenguaje de alto nivel y un entorno interactivo para el clculo numrico, la
visualizacin y la programacin. Mediante MATLAB, es posible analizar datos, desarrollar algoritmos y
crear modelos o aplicaciones. El lenguaje, las herramientas y las funciones matemticas incorporadas
permiten explorar diversos enfoques y llegar a una solucin antes que con hojas de clculo o bien con los
lenguajes de programacin tradicionales. Se puede utilizar en una gran variedad de aplicaciones, tales
como procesamiento de seales y comunicaciones, procesamiento de imagen y vdeo, sistemas de control,
pruebas y medidas, finanzas computacionales y biologa computacional.
809
Adems an cumple con la relacin siguiente: 2an2 1 = x2, x ,

cuando a2 = 5, o sea, corresponde a la secuencia de nmeros n tales que
(2n2 - 1) es un cuadrado perfecto12. Por ejemplo:
1692 + 4 28.565
a4 = 169; a3 = 29 ; a5 = = = 985 , o tambin:
29 29
a5 = 6a4 a3 = (6 169) 29 = 985, con lo que:
2a 52 1 = 1.940.449; 1.940.449 = 1.393 , y as sucesivamente, c.s.q.d.
12
Un nmero cuadrado perfecto, o un nmero cuadrado, es un nmero entero que es el cuadrado de
algn otro; dicho de otro modo, es un nmero cuya raz cuadrada es un nmero entero. Un nmero es un
cuadrado perfecto si se puede ordenar en una figura cuadrada. La frmula ms general para el n-simo
nmero cuadrado es n2. Este resultado es tambin igual a la suma de los primeros n nmeros impares. El
teorema de los cuatro cuadrados de Lagrange establece que cualquier nmero entero positivo puede ser
escrito como la suma de cuatro perfectos cuadrados. Tres cuadrados no son suficientes para ser
representados como nmeros de la forma 4k(8m + 7). Un nmero positivo puede ser representado como
una suma de dos cuadrados precisamente si la factorizacin en nmeros primos no contiene potencias
impares de la forma 4k + 3. Esta es una generalizacin del problema de Waring.
810
CAPTULO 12
CAPTULO 12
OTRAS APLICACIONES ECONMICAS DE LAS

ECUACIONES RECURRENTES
1. TEORA MACROECONMICA
Ejemplo 1
Se considera el siguiente modelo de Harrod-Domar-Hicks1

esquematizado en una economa determinada:
Y=G
G=C+I
C = cY
I = vY
s=1c
donde: Y = Renta Nacional; G = Gasto total; C = Consumo; I = Inversin;

c = propensin marginal al consumo; s = propensin marginal al ahorro;
v = relacin capital-producto o acelerador de la inversin = K/Y > 0.
Existen rendimientos de escala constantes y no hay progreso

tcnico. Los valores de los parmetros v y c no varan. Se pide:
a) Calcular el tipo o ritmo de crecimiento cuando la economa en

cuestin se mantiene en equilibrio de crecimiento, si v = 4 y el
ahorro es igual al 20% de la renta total.
b) Se considera ahora un modelo anlogo, en el que la inversin en

el perodo t es igual a: It = vY = v(Yt+1 Yt).
1
The HarrodDomar model is an early postkeynesian model of economic growth. It is used in
development economics to explain an economy's growth rate in terms of the level of saving and
productivity of capital. It suggests that there is no natural reason for an economy to have balanced growth.
The model was developed independently by Sir Roy F. Harrod in 1939 and Evsey Domar in 1946. The
HarrodDomar model was the precursor to the exogenous growth model. The shortcomings of the
HarrodDomar model have been discussed in the late 1950s by Neoclassical economists, which
eventually led to the development of the SolowSwan model. According to the HarrodDomar model
there are three kinds of growth viz. warranted growth, actual growth and natural rate of growth.
Warranted Growth rate is the rate of growth at which the economy does not expand indefinitely or go into
recession. (FRANQUET, 2013).
811
OTRAS APLICACIONES ECONMICAS DE LAS ECUACIONES RECURRENTES
c) El mismo modelo anterior, pero ahora la inversin viene dada de la

siguiente manera: It = vY = v(Yt Yt-1).
Solucin:
a) En equilibrio de crecimiento o crecimiento garantizado, todas

las magnitudes econmicas implicadas crecen al mismo ritmo g, esto es:
Y/Y = g ; Y = C + I = cY + I = cY + vY; de donde:
Yv 1 c s 0'2
= 1 c; g = = = = 0'05 , luego el ritmo de crecimiento es del
Y v v 4
5%.
b) En este caso, que tambin se corresponde al modelo

macroeconmico inicial autntico de Harrod-Domar, se tendr
que:
Yt = cYt + v(Yt+1 Yt) = cYt + vYt+1 vYt =

= Yt(c - v) + vYt+1; vYt+1 = Yt Yt(c v) = Yt(1 c + v); entonces:
1 c s
Yt+1 = Yt( + 1) = Yt (1 + ) , y se tendr la siguiente ecuacin en
v v v
s
diferencias finitas: Yt+1 (1 + )Yt = 0, cuya ecuacin caracterstica es:
v
s
r (1 + ) = 0, y la solucin general de la ecuacin buscada es:
v
s
Yt = c(1 + )t .
v
s
La renta inicial ser: Y0 = c, o sea: Yt = Y0(1 + )t, que es la
v
frmula del inters compuesto, luego el ritmo de crecimiento es de:
s 0'2
g= = = 0'05 , o sea, del 5%.
v 4
c) En este caso, que constituye una variacin del modelo de Harrod-

Domar, se tiene que:
Yt = cYt + v(Yt Yt-1) = cYt + vYt vYt-1 =

= Yt(c + v) - vYt-1; vYt-1 = Yt(c + v) - Yt = Yt(c + v - 1) = Yt(v s);
s
Yt-1 = Yt(1 - ), y se tendr la siguiente ecuacin en diferencias finitas:
v
s
(1 - )Yt Yt-1 = 0, cuya ecuacin caracterstica es la siguiente:
v
812
CAPTULO 12
s
(1 - )r - 1 = 0, y la solucin general de la ecuacin buscada es:
v
v t
Yt = c( ) .
vs
v t s t
La renta inicial ser: Y0 = c, o sea: Yt = Y0( ) = Y0(1 + ) ,
vs vs
que es la frmula del inters compuesto, luego el ritmo de crecimiento es
aqu de:
s 0'2
g= = = 0'053 , o sea, del 53%,
v s 4 0'2
que resulta ligeramente superior que en los dos casos anteriores.
El equilibrio macroeconmico en esta economa cerrada y sin

sector pblico viene dado por la igualdad, en cada perodo, entre la
cantidad que se desea ahorrar y la que se desea invertir.
Veamos, en fin, que segn los diferentes modelos de Harrod-

Domar, solamente puede existir un crecimiento econmico equilibrado a
partir de unas condiciones determinadas. Podramos considerar diversas
tesis que conduciran al equilibrio, a saber: aumento del desempleo,
reaccin maltusiana de la poblacin, propensin marginal al ahorro
variable (modelo de Robinson2), o bien la relacin capital/producto
variable (supuesto neoclsico).
Ejemplo 2
El modelo del multiplicador u oscilador de Samuelson3 simplificado,

con inversin gubernamental nula (G = 0), que viene dado por la
expresin: Rt = Ct + It, t N, (Rt = renta nacional; Ct = demanda de
2
Joan Violet Robinson (1903-1983) fue una economista inglesa, participante del "Circus" de John
Maynard Keynes en la dcada de los treinta y cuarenta del pasado siglo. En las dcadas siguientes, tras la
muerte de Keynes, Robinson form parte de la denominada escuela postkeynesiana de Cambridge,
Inglaterra. Constituye un paradigma de economista heterodoxa, ya que sus teorizaciones reunieron
elementos de las ms diversas escuelas oponindose generalmente a las distintas ortodoxias dominantes
en la economa a medida que transcurra el siglo XX. Quiz sus aportaciones ms reconocidas vinieron de
su trabajo en la teora del capital y del crecimiento econmico en las dcadas de los aos cincuenta y
sesenta. No acept la teora neoclsica del capital, la cual haba sido adoptada por los economistas de la
Sntesis Clsico-Keynesiana, con Robert Solow y Paul Samuelson a la cabeza. Protagoniz con dichos
economistas la llamada Controversia entre las dos Cambridges en relacin a la teora del capital y sus
implicancias para la teora del crecimiento.
3
Paul Anthony Samuelson (1915 - 2009) fue un economista estadounidense de la escuela neoclsica. Es
especialmente conocido por el planteamiento general del mtodo de las estticas comparativas que hizo
en su libro Foundations of Economic Analysis de 1947. Samuelson fue premiado en 1947 con la Medalla
John Bates Clark. En 1970 obtuvo el Premio Nobel de Economa por sus contribuciones a la teora
econmica esttica y dinmica, adems de convertirse en el primer ganador individual de un Premio
Nobel de Economa.
813
consumo; It = demanda de inversin), ofrece los siguientes datos:

(propensin marginal media al consumo) = 025 y (coeficiente de
aceleracin) = 5. Se pide calcular Rt.
Solucin:
Sabemos que: Ct = Rt-1, / 0 < < 1,

It = (Rt-1 Rt-2)
Rt = Ct + It = Rt-1 + Rt-1 Rt-2, o bien su ecuacin equivalente de

segundo orden:
Rt+2 ( + )Rt+1 + Rt = 0,
que nos relaciona la renta nacional en un cierto perodo de tiempo con la

renta en los dos perodos anteriores. En este caso, substituyendo los
valores dados, se trata de resolver la ecuacin recurrente homognea:
Rt+2 525Rt+1 + 5Rt = 0, cuya ecuacin caracterstica es:
r2 525r + 5 = 0, que ofrece las races reales simples:
5'25 27'5625 20 5'25 2'75

r= = = (r1 = 4; r2 = 1'25) , y la solucin general
2 2
buscada, que representa la trayectoria temporal de la renta nacional, es,
pues:
Rt = c14t + c2125t , t N.
Ejemplo 3
En un pas europeo determinado, el modelo del multiplicador u

oscilador de Samuelson, que viene dado por la expresin: Rt = Ct + It, +
G, en que G (inversin pblica) se considera constante, t N, (siendo:
Rt = renta nacional; Ct = demanda de consumo; It = demanda de
inversin), y ofrece los siguientes datos: (propensin marginal media al
consumo) = 08, G = 200 y h(acelerador) = 3. Se pide: a) Estudiar el
comportamiento de las soluciones, y b) si R0 = R1 = 100, calcular R20 (es
decir, una vez transcurridos 20 aos) y juzgar la prudencia de esta
determinacin efectuada a largo plazo. Las cantidades monetarias vienen
expresadas en miles de millones de euros.
Solucin:
a) Sabemos que:
814
CAPTULO 12
Ct = Rt-1, / 0 < < 1,

It = h(Ct Ct-1) , h > 0,
Rt = Ct + It + G = Rt-1 + hCt hCt-1 + G = Rt-1 + hRt-1 hRt-2 + G;
Rt = (1 + h)Rt-1 hRt-2 + G; o bien su ecuacin equivalente:
Rt+2 = (1 + h)Rt+1 hRt + G.
En el problema planteado, se tratara de resolver la ecuacin en

diferencias finitas no homognea siguiente:
Rt+2 08(1 +3)Rt+1 + 308Rt = 200, cuya ecuacin caracterstica de la

homognea asociada es: r2 32r + 24 = 0, con las races simples
reales:
3'2 10'24 9'60 3'2 0'8

r = = = (r1 = 2; r2 = 1'2) , y la solucin de la
2 2
homognea es: R* = c12t + c212t .
Ensayaremos, ahora, una solucin particular de la completa del

tipo: Rp = a, y substituyendo en la ecuacin inicial, se obtiene que:
a 32a + 24a = 200 = 02a; de donde: a = 1.000, y la solucin general

ser:
Rt = R* + Rp = c12t + c212t + 1.000 , t N
Como: h = 08 x 3 = 24 > 1, entonces las soluciones divergen

montonamente, pues hay soluciones montonas que no convergen al
equilibrio. Por otra parte, la ecuacin tiene el siguiente punto de
equilibrio:
G 200
R= = = 1.000 106 .
1 1 0'8
, que tambin puede deducirse de:
Re 32Re + 24Re = 02 Re = 200; Re = 200/02 = 1.000.
b) Substituyendo los valores dados en el enunciado del problema, se

tiene que:
R0 = 100 = c1 + c2 + 1.000
R1 = 100 = 2c1 + 12c2 + 1.000
815
900
, de donde se deduce que: c1 = -900 + 1.125 = 225; c2 = = -1.125,
0'8
luego la solucin particular correspondiente vendr dada por la
expresin, t N:
Rt = 2252t 1.12512t + 1.000 .

, que como puede calcularse, posee un mnimo relativo o local de valor R

= 857469 para t = 0536323 aos 196 das.

ramas parablicas, puesto que si t tambin Rt . Esto es:
816
CAPTULO 12
Rt 2252t 1.1251'2t + 1.000

m = lm. = lm. = + , luego existe efectivamente
t + t t + t
una rama parablica segn el eje OR (vertical, hacia arriba).
Para t = 20 aos, se tendr que:
R20 = 225 x 220 1.125x1220 + 1.000 = 235.887.4702 106 .
En este caso, tambin tendra sentido considerar valores de t en el

campo de los nmeros reales positivos, habida cuenta de que la variable
tiempo resulta, evidentemente, continua. De cualquier modo, a la vista de
los resultados obtenidos, no parece prudente extender la prospectiva
ms de 2 3 aos.
Ejemplo 4
Se supone ahora, en el modelo del multiplicador de la renta, que el

consumo en el perodo t depende de la renta en el perodo t-1, esto es:
Ct = a + bYt-1 ,
donde a = C0 0 es el denominado consumo autnomo y b (0, 1) es la

propensin marginal al consumo. La condicin de equilibrio del modelo
simplificado es: Yt = Ct + It, donde la inversin vara en forma autnoma
en un perodo determinado, mantenindose constante en los restantes.
Esto es, supuesta una inversin de cuanta I0, en un perodo determinado
se produce un incremento en la misma I, de tal forma que: It = I = I0 + I,
en los siguientes perodos.
Se pide hallar la trayectoria temporal de la renta, con la

representacin grfica correspondiente, para los siguientes datos:
a = 300 ; b = 07 ; I0 = 150 ; I = 100 e Y0 = 1.500, con las cifras

econmicas expresadas en millones de euros.
Solucin:
Substituyendo y teniendo en cuenta lo indicado anteriormente para

la inversin, obtenemos la siguiente ecuacin en diferencias finitas:
Yt bYt-1 = a + I,
que desplazada un perodo puede escribirse equivalentemente como:
Yt+1 bYt = a + I, cuya solucin general es:
817
a+I
Yt = k(b) t + , siendo k : parmetro.
1 b
Para una renta inicial Y0 (condicin inicial) podemos determinar el

valor de k y por tanto una solucin particular de la misma.
En nuestro caso, tendremos que:
Ct = 300 + 07Yt-1
Yt = Ct + It
, con: It = I = 150 + 100 = 250. La ecuacin inhomognea en diferencias,

lineal y de primer orden, a resolver es, pues:
Yt+1 07Yt = 550.
La ecuacin caracterstica de la homognea es:
r 07 = 0 ; r = 07, luego: Y*t = k07t .
Ensayando una solucin particular de la completa, se tiene que: Yp

= a; luego substituyendo en la ecuacin anterior: a 07a = 03a = 550;
de donde:
550
a= = 1.833'33 ,
0'3
cuya solucin general es:
550 550
Yt = Y * t + Y p = k(0'7) t + ; = 1.833'33 ,
1 0'7 1 - 0'7
y la solucin particular para Y0 = 1.500 es (substituyendo en la solucin

general):
1.500 = k + [550/(1 07)],
de donde k = -(100/03) = 333'3 . El multiplicador de la renta ser la

suma de la serie geomtrica de razn comn: r = 07 siguiente:
1 1
0'7
t =0
t
= 1 + 0'7 + 0'49 + 0'343 + ... , que es igual a: =
1 r 1 0'7
= 3'3 . Y
resultar, en definitiva, la expresin buscada:
100 550
Yt = (0'7) t + = -33333(07)t + 1.83333
0'3 0'3
818
CAPTULO 12
, que es el trmino general de la sucesin infinita4 siguiente:
[1.500, 1.600, 1.670, 1.719, 1.75330, 1.77731, ],
respectivamente para los valores t (0, 1, 2, 3, 4, 5, ), y as

sucesivamente, que representa la trayectoria temporal de la renta.
Para t suficientemente grande (a largo plazo), la renta tiende al

nuevo equilibrio: 550/03 = 1.83333. Para ello, basta considerar el lmite:
100 550 550

lm. (0'7) t + = = 1.83333 millones de , ya que (0'7) t 0
t +
0'3 0'3 0'3 t +
por ser 07 < 1. De otro modo, basta con tener en cuenta que como
sucede que: Yt+1 = Yt = Ye: Ye 07Ye = 550, de donde: Ye = 550/03 =
1.83333 106 . Este sera, en definitiva, un modelo dinmico
caracterizado, como ya se ha indicado, por la ubicacin de las variables
econmicas en el tiempo. Destaquemos, finalmente, cmo una serie nos
representa un proceso indefinido de acumulacin de cantidades discretas
de una determinada magnitud econmica.
En las siguientes figuras se representa la evolucin temporal de la

renta entre los valores de equilibro 1.500 y 1.83333 millones de .
4
Una sucesin matemtica es un conjunto ordenado de objetos matemticos, generalmente nmeros.
Cada uno de ellos es denominado trmino (tambin elemento o miembro) de la sucesin y al nmero de
elementos ordenados (posiblemente infinitos) se le denomina la longitud de la sucesin. No debe
confundirse con una serie matemtica, que es precisamente la suma de los trminos de una sucesin. A
diferencia de un conjunto, el orden en que aparecen los trminos s es relevante y un mismo trmino
puede aparecer en ms de una posicin. De manera formal, una sucesin puede definirse como una
funcin sobre el conjunto de los nmeros naturales (o un subconjunto del mismo) y es, por lo tanto, una
funcin discreta.
819
FIG. 12.1. Evolucin temporal de la renta.
Ejemplo 5
Supongamos, en el modelo del multiplicador de la renta, que el

consumo, en el perodo t, depende de la renta en el perodo t-1, esto es:
Ct = C0 + cYt-1, donde C0 = 300 0 es el denominado consumo
autnomo y c (0, 1) es la propensin marginal al consumo. La
condicin de equilibrio del modelo es que:
Yt = Ct + I0 + G0 ,
siendo I0 = 500 la inversin autnoma, c = 03 y G0 = 100 el gasto

pblico. Se trata de estudiar la trayectoria temporal de la renta as como
la convergencia de la renta a largo plazo, con las cifras econmicas
expresadas en millones de euros.
Solucin:
Substituyendo los valores y expresiones anteriores, obtenemos la

siguiente ecuacin en diferencias finitas no homognea y de primer
orden:
Yt 03Yt-1 900 = 0,
que desplazada un perodo de tiempo puede escribirse por su ecuacin

equivalente como:
Yt+1 03Yt = 900,
cuya solucin general viene dada por la formulacin:
820
CAPTULO 12
b b 900 900
Yt = + ( Y0 ) at = + ( Y0 ) 0'3 t .
1 a 1 a 1 0'3 1 0'3
A largo plazo suceder que la renta ser del orden de:
900
lm. Yt = = 1.285'71 millones de , y converge hacia la renta de
t + 1 0'3
equilibrio. La ecuacin recurrente anterior puede resolverse tambin del
siguiente modo, teniendo en cuenta que la ecuacin caracterstica de la
homognea es:
r 03 = 0 ; r = 03, luego: Y*t = k03t .
Ensayando una solucin particular de la completa, se tiene que: Yp

= A; luego substituyendo en la ecuacin anterior: A 03A = 07A = 900;
de donde:
900
A= = 1.285'71, Y0 = C0 + I0 + G0 = 300 + 500 + 100 = 900,
0'7
900
cuya solucin general es: Yt = Y * t + Y p = k(0'3) t + , siendo:
0'7
900
= 900 1.28571 = -38571 10 , por lo que la expresin
6
k = Y0 -
0'7
buscada ser la siguiente:
Yt = -3857103t + 1.28571
1
, y el multiplicador de la renta ser: = 1'429.
1 0'3
La representacin grfica correspondiente, considerando el tiempo

como una variable continua, sera la siguiente:
, y evidentemente existe una asntota horizontal: Yt = 1.28571 106 .
821
Ejemplo 6
Dado el siguiente modelo del multiplicador de la renta: Yt = Ct + It,

con los siguientes valores: Ct = 200 + 09Yt-1, It = 100, e Y0 = 4.500, con
las cifras econmicas que vienen expresadas en millones de euros.
Resolver el modelo en cuestin para Yt, indicando su comportamiento a
largo plazo.
Solucin:
En este caso, a = 200 (consumo autnomo) y b = 09 (0 < b < 1),

que constituye la propensin marginal al consumo.
Se tendr que: Yt = Ct + It = 200 + 09Yt-1 + 100 = 09Yt-1 + 300,

y de este modo se forma la ecuacin recurrente: Yt 09Yt-1 300 = 0, o
bien su ecuacin equivalente: Yt+1 09Yt = 300.
La ecuacin caracterstica de la homognea es: r 09 = 0, de

donde: r = 09, y su solucin ser: Yt* = C09t.
Ensayaremos ahora una solucin particular constante de la

ecuacin inhomognea o completa del tipo: Yp = A. Substituyendo en la
A 09A = 300 = 01A, de donde: A = 3.000, y la solucin general ser:
Yt = Yt* + Yp = C09t + 3.000.
Por otra parte, de las condiciones dadas en el enunciado del

problema, resulta que: Y0 = C + 3.000 = 4.500 106 , con lo que: C =
1.500, y podemos formar la expresin buscada, que constituye una
solucin particular del problema planteado, esto es:
Yt = 1.50009t + 3.000
Entonces: lm.Yt = 3.000, e Yt converge, en el largo plazo, a la renta

t +
de equilibrio (3.000 millones de euros), siendo dinmicamente estable.

Ello viene tambin corroborado haciendo, en la expresin de la ecuacin
recurrente correspondiente, la substitucin: Yt+1 = Yt = Ye, esto es:
Ye 09Ye = 300 = 01Ye, de donde: Ye = 300/01 = 3.000 106 .

822
CAPTULO 12
, y evidentemente existe una asntota horizontal: Yt = 3.000 106 .
Ejemplo 7
En el siguiente problema se trata de encontrar el nivel de renta Yt

de una regin determinada, sabiendo que: It = 266(Yt Yt-1), St = 016Yt,
e Y0 = 9.000. La condicin de equilibrio viene dada por: It = St, con las
cifras econmicas expresadas en millones de euros. Cul ser su nivel
de renta al cabo de 10 aos?
Solucin:
Se tendr que: 266(Yt Yt-1) = 016Yt = 266Yt 266Yt-1, y se

forma la ecuacin en diferencias finitas homognea, lineal y de primer
orden siguiente:
250Yt+1 266Yt = 0, con su ecuacin caracterstica: 250r 266 = 0,
de donde: r = 266/250 = 1064, y la solucin general ser: Yt = C1064t.
La condicin inicial exige que: Y0 = C = 9.000 106 , por lo que la

solucin particular buscada es:
Yt = 9.0001064t
Se trata, de hecho, de un crecimiento a inters compuesto del

64% anual, por lo que transcurridos 10 aos su nivel de renta ser:
823
Y10 = 9.000 106410 = 16.736274 106 .


ramas parablicas, puesto que si t tambin Yt . Esto es:
Y 9.0001'064t
m = lm. t = lm. = + , luego existe efectivamente una rama
t + t t + t
2. FINANZAS
Ejemplo 1
Suponga que alguien invierte 100 el ltimo da del mes a una

tasa anual de 6%, compuesto mensualmente. Si invierte 50 adicionales
el ltimo da de cada mes subsiguiente, cunto dinero tendra despus
de cinco aos?
Solucin:
Modelaremos esta situacin usando una ecuacin en diferencias

finitas. Aqu yn representa la cantidad total de dinero () al fin del mes n.
Por lo tanto, y0 = 100 . Dado que el 6% de inters se compone
mensualmente, la cantidad de dinero existente al final del primer mes es
igual a la suma de y0 y la cantidad generada durante el primer mes, que
es de: 100(006/12) = 050 (dividimos por 12 porque estamos
componiendo mensualmente).
824
CAPTULO 12
De aqu se deduce que: y1 = (100 + 050 + 50) , pues agregamos

50 al final de cada mes. Vemos que:
y1 = y0 + 0005y0 + 50 = 1005y0 + 50.
Trabajando sobre la ecuacin anterior, vemos que: y2 = 1005y1 +

50. Y as sucesivamente, por lo que, en general, nuestra ecuacin en
diferencias finitas se convierte en: yn+1 1005yn = 50, con la condicin
inicial y0 = 100.
La ecuacin caracterstica de la homognea es: r 1005 = 0, con

lo que se deduce la raz real: r = 1005, y nos queda la solucin siguiente:
yn* = k1005n.
Ahora tantearemos la solucin particular de la completa del tipo: yp

= C. Substituyendo en la ecuacin anterior resulta que:
C 1005C = 50 = C(1 1005) = -0005C ; C = -50/0005 = -10.000,
o sea, se tendr la solucin general: yn = yn* + yp = k1005n 10.000.
Pero la condicin inicial dada exige que: y0 = k 10.000 = 100, con

lo que k = 10.100, y se tendr, en definitiva, la solucin particular:
yn = 10.1001005n 10.000 ,
ecuacin que nos ofrece la cantidad de dinero acumulada al cabo de n

meses, y cuya representacin grfica hasta los 10 primeros meses es la
siguiente (con detalle suficiente en el entorno del origen de coordenadas
y con sentido econmico en el primer cuadrante del crculo):

ramas parablicas, puesto que si n tambin y . Esto es:
825
y 10.1001'005n 10.000
n + n n + n
Por ltimo, al cabo de 5 aos (5 12 = 60 meses), se tendr que:
y60 = 10.100100560 10.000 = 3.62339 .
Al igual que en los ejercicios anterior y posterior, en este caso

tambin tendra sentido considerar valores de n en todo el campo de los
nmeros reales positivos, habida cuenta de que la variable tiempo
resulta, evidentemente, continua.
Ejemplo 2
Una persona, una vez acabada la carrera y despus de ganar la

correspondiente oposicin, se incorpora a la edad de 27 aos a una
empresa pblica y cobra inicialmente un sueldo bruto de S0 = 40.000
euros anuales (incluso pagas extraordinarias, complementos y dems)
que se ve incrementado, cada ao, segn el correspondiente Convenio,
de la siguiente manera:
Se le aplica una subida igual al IPC que publica peridicamente,

con carcter oficial, el INE, que notaremos por i 0, y
supondremos fijo a lo largo de los aos (estimacin media de i =
25%).
Se le aplica un incremento lineal de C = 2.000 .
Si se le supone una vida laboral de 40 aos (jubilacin a los 67

aos), se desea saber: a) cul ser el sueldo de este trabajador en el
momento de su bien ganada jubilacin?, y b) cul ser la trayectoria
temporal de dicho sueldo a lo largo de su vida laboral?.
Solucin:
a) Llamaremos Sn al sueldo anual que percibe transcurridos n

aos. Dicho sueldo anual ser igual al sueldo percibido el ao anterior
ms los incrementos correspondientes, es decir:
Sn+1 = Sn + iSn + C, n N,
que es una ecuacin recurrente de orden uno que produce dependencia

nicamente respecto del trmino anual exactamente anterior (y del rango
temporal n). Se trata, pues, de una ecuacin lineal con bn = C, que se
puede expresar as:
826
CAPTULO 12
Sn+1 (1 + i)Sn = C.
La ecuacin caracterstica de la homognea es: r 1 i = 0, cuya

solucin es: r = 1 + i, y la solucin de la homognea es: S* = (1 + i)n.
Para la bsqueda de la solucin particular de la ecuacin completa

ensayaremos: Sp = A, y substituyendo en la ecuacin inicial quedar:
C
A (1+i)A = C, de donde: A = , por lo que la solucin general ser:
i
C C
Sn = S* + Sp = (1 + i)n ; as mismo, S0 = , por lo que tambin
i i
C C
la ecuacin general a aplicar ser la siguiente: Sn = (S0 + )(1 + i)n .
i i
As pues, con los datos del problema planteado, se obtiene un

ltimo sueldo bruto anual, en el instante de la jubilacin, por un importe
de:
2.000 2.000
S40 = (40.000 + ) x 102540 - = 242.20766 .
0'025 0'025
b) Si a la solucin general anteriormente obtenida le aplicamos los

valores correspondientes, resultar la expresin buscada:
St = 120.000 x 1025t 80.000 = 80.000(15 x 1025t 1) =

= 40.000(3 x 1025t 2),
con la representacin grfica siguiente (considerando a la variable t como

continua):
827

ramas parablicas, puesto que si t tambin St . Esto es:
St 40.000(31'025t 2)
t + t t + t
una rama parablica segn el eje OS (vertical, hacia arriba).
Ejemplo 3
Una plaza de parking se comienza alquilando por 100 /mes,

constando en el pertinente contrato de arrendamiento urbano su revisin
anual de acuerdo con el IPC que publica peridicamente, con carcter
oficial, el INE u organismo que le substituya. Si se estima una inflacin
media del 3% y unos gastos del propietario, por todos los conceptos
(incluso impuestos y tasas), del 40% del importe del arriendo, cul ser
la renta anual neta del mismo al cabo de 10 aos?
Solucin:
Evidentemente, la tasa de inflacin o de variacin del nivel de

precios vendr representada por la expresin:
Pt +1 Pt
i= = 0'03 , con: P0 = 12 x 100 = 1.200 /ao.
Pt
De este modo, se obtiene la siguiente ecuacin homognea en

diferencias finitas, lineal y de primer orden:
Pt+1 Pt = 003Pt; o sea: Pt+1 103Pt = 0.
Su ecuacin caracterstica es: r 103 = 0, de donde: r = 103, y su

solucin general vendr dada por: Pt = c(103)t. Ahora bien, teniendo en
cuenta que: P0 = c = 1.200, se tendr la trayectoria temporal del arriendo
siguiente:
Pt = 1.200 103t.
Obsrvese que a la misma conclusin llegaramos por aplicacin

de la conocida frmula del inters compuesto, esto es:
Pt = P0(1 + i)t = 1.200(1 + 003)t.
Por otra parte, el punto de equilibrio vendra dado por:
(Pt+1 = Pt = Pe), Pe 103Pe = 0, de donde se deduce que: Pe = 0 /ao.
As pues, la renta neta anual vendra dada por la expresin:
828
CAPTULO 12
Rt = 060 x Pt = 060 x 1.200 x 103t = 720 x 103t ,
con la representacin grfica siguiente (considerando a la variable t como

continua):
FIG. 12.2. Evolucin temporal de la renta neta anual.

ramas parablicas, puesto que si t tambin Rt . Esto es:
R 7201'03t
m = lm. t = lm. = + , luego existe efectivamente una rama
t + t t + t
parablica segn el eje OR (vertical, hacia arriba).
Al cabo de 10 aos, la renta neta anual de dicha plaza de parking

ser:
R10 = 720 x 10310 = 96762 /ao = 8063 /mes.
3. DIFERENCIAS EN LAS VARIABLES ECONMICAS
3.1. CONCEPTO
La resolucin de las ecuaciones recurrentes se presenta con gran

frecuencia en las aplicaciones econmicas. Los valores de la mayora de
las magnitudes econmicas son medibles en intervalos de tiempo
uniformemente espaciados (meses, trimestres, aos, dcadas, ). Las
interrelaciones existentes entre las variables quedan as determinadas en
distintos perodos del tiempo t (1, 2, 3, ) que suele ser, en tales
problemas, la variable independiente. Pues bien, en el examen de los
datos econmicos pueden surgir dos casos diferentes, a saber:
829
a) Que los argumentos estn tabulados a intervalo constante h.

b) Que no lo estn.
Por ahora nos ocuparemos slo del primer caso que es ms

corriente, y que significa que la variable econmica x est medida a
intervalos constantes de tiempo. Esto resulta corriente hacerlo con los
datos econmicos.
Con las parejas de valores se hace lo siguiente (ver la tabla):
1. Se ordenan en orden algebraico creciente de x y se tabulan

como se indica ms abajo en la primera columna, donde el valor del
subndice k indica el orden de colocacin. Los valores de y no tienen por
qu seguir la misma variacin creciente de x.
2. en la segunda columna se inserta la diferencia entre los dos

valores de y inmediatamente a la izquierda; para ello se resta del valor
del mayor subndice (ms abajo en la tabla) el valor de menor subndice
(el que est situado inmediatamente encima del anterior). Para no
olvidarse de esto puede hacerse el clculo comenzando por la parte
inferior de la tabla. El valor resultante de la diferencia se inserta en el
rengln intermedio entre los dos en los que estn los dos valores
iniciales. Se denomina diferencias de primer orden a los valores de esta
columna. Para distinguirlas, adems del smbolo , se pone el subndice
menor de los de los dos valores que se han restado.
Y as, se conforma la siguiente tabla:
FIG. 12.3. Esquema de una tabla de diferencias finitas.
830
CAPTULO 12
3. El proceso descrito se repite sucesivamente con los valores de

la columna segunda para obtener la tercera, con estos valores se obtiene
la columna cuarta, etc. As se contina hasta que en la ltima columna, la
de las diferencias de orden n, se encuentre un nico valor. No siempre es
necesario calcular todas las columnas. Cuando todos los valores de una
columna sean iguales no se prosigue haciendo diferencias, ya que si
myk = cte., m+1yk = 0.
En el examen de esta tabla de diferencias se observar lo

siguiente:
a) La frmula general para obtener un valor cualquier de la tabla

anterior es:
myk = m-1yk+1 - m-1yk .
b) Si se desarrolla esta expresin en funcin de otras diferencias,

se llega a una relacin entre valores de la tabla y valores de las
ordenadas. As, por ejemplo, las diferencias de la diagonal superior
valen, respectivamente:
y0 = y1 y0
y0 = y2 2y1 + y0
2
y0 = y3 3y2 + 3y1 y0
3
y, as, por induccin se llega a que, en general:
k k k
ik
k y 0 = y k y k 1 + y k 2 ... + ( 1) y 0 = ( 1) y k i ,
k
1 2 i =0 i
lo que constituye la suma de (k + 1) sumandos, de signos alternados.
c) En la columna k de la tabla de diferencias hay (n + 1 k)

valores, cuya suma vale lo siguiente:
( ) ( )
n +1k
y
i=0
k
i = k y 0 + ... + k y nk = k 1y 1 + k 1y 0 + ... + k 1y n+1k k 1y nk =
= k 1y n+1k k 1y 0 ,
es decir, que se cumple que la suma de los valores de una columna es

igual a la diferencia entre los valores ltimos y primero de la columna
anterior. Esta propiedad, sin duda, va a ser muy til para detectar
equivocaciones en el clculo de las diferencias en las variables
econmicas.
831
3.2. EJEMPLOS
Ejemplo 1
Resolver la ecuacin en diferencias finitas: (x+1)f(x) + f(x) = 0,

siendo x una variable econmica.
Solucin:
Se trata de una ecuacin lineal de primer orden y homognea, que

se puede escribir tambin de la forma:
f (x )
f(x) + = 0, y como: f(x) = f(x+1) f(x), se tendr que:
x +1
f (x ) 1 x
f(x+1) = f(x) - = f(x)[1 - ] = f(x) .
x +1 x +1 x +1
Dando valores x(1, 2, 3, , x-1), se tendr que:
1 2 3 x 1
f(2) = f(1) ; f(3) = f(2) ; f(4) = f(3) ; ; f(x) = f(x-1) .
2 3 4 x
Multiplicando miembro a miembro y simplificando, se obtiene que:
123...(x 1) c
f(x) = f(1) =
234...x x
, volviendo a simplificar y haciendo: f(1) = c. Se tratara de una hiprbola,

con una asntota horizontal en el eje OX, puesto que:
c
lim = 0.
x x
Ejemplo 2
Escrbase en notacin de subndices y resolver la siguiente

ecuacin recurrente de variable econmica:
2f(x) - 3f(x) = 0.
Solucin:
Se tiene que: 2f(x) = f(x+2) 2f(x+1) + f(x) = un+2 2un+1 + un; as

mismo: f(x) = f(x+1) f(x) = un+1 un. Substituyendo queda:
un+2 2un+1 + un 3(un+1 un) = 0 un+2 5un+1 + 4un = 0,
832
CAPTULO 12
que trataremos de resolver a continuacin tratndose de una ecuacin

recurrente homognea. En efecto, la ecuacin caracterstica
correspondiente es: r2 5r + 4 = 0; de donde se deduce que sus races
5 25 16
son: r = ; de donde: r1 = 4 y r2 = 1, con lo que se tendr la
2
solucin general siguiente:
un = c1 + c2 4n = f(n) , c1, c2 .
Ejemplo 3
Resolver la siguiente ecuacin recurrente de variable econmica:
3f(x) + 2f(x) - f(x) f(x) = 0.
Solucin:
Teniendo en cuenta los valores correspondientes, se puede

escribir:
[f(x+3) 3f(x+2) + 3f(x+1) f(x)] + [f(x+2) 2f(x+1) + f(x)]

- [f(x+1) f(x)] f(x) = 0, o bien simplificando: f(x+3) 2f(x+2) = 0,
que, mediante una translacin, se puede escribir la ecuacin equivalente:
f(x+1) 2f(x) = 0, o bien expresada en notacin de subndices:
un+1 2un = 0, cuya ecuacin caracterstica tiene una nica solucin real:
r1 = 2, por lo que la solucin general de la ecuacin en diferencias finitas
propuesta ser simplemente: un = c2n , c.
4. APLICACIN DE LA TRANSFORMADA Z
La desarrollaremos a continuacin mediante un ejemplo que

juzgamos suficientemente representativo. A saber:
Ejemplo 1
La produccin y en el tiempo de un bien en una fbrica de

electrodomsticos viene dada por la expresin:
yt+2 3yt+1 + 2yt = 0, tal que: y0 = 1 e y1 = 3,
833
donde dicha produccin se expresa en miles de unidades anuales. Cul

ser la produccin media diaria en el quinto ao de su actividad
econmica, considerando un calendario laboral de 252 das? y cul
ser la cifra de negocios del ejercicio anterior si el precio de salida de
fbrica del bien es de 850 /ud.?
Solucin:
Transformando la ecuacin dada mediante T = Z, se tiene que:
1 1 1
T{yt+2} = 2
f ( z) 2 ( y 0 + y1z) = 2 [ f ( z) 1 3z] , donde f(z) = T{yt} = X(z).
z z z
1 1 1
Anlogamente, se tiene que: T{yt+1} = f (z) y 0 = [ f ( z) 1] , y
z z z
substituyendo en la ecuacin propuesta, resultar:
1 3
2
[ f (z) 1 3z] [ f ( z) 1] + 2f (z) = 0 , o tambin:
z z
f(z) 1 3zf(z) + 2z2f(z) = 0; f(z)[1 3z + 2z2] = 1, de donde:
1
f(z) = .
1 3 z + 2z 2
Procede, a continuacin, realizar la descomposicin de esta

fraccin en suma de fracciones simples, por lo que debemos resolver la
ecuacin del denominador, as:
3 98
2z2 3z + 1 = 0; z = ; z1 = 1; z2 = , y entonces se forma:
4
1 A B
f(z) = = + , o sea:
2( z 1)( z 1/ 2) z 1 2z 1
1 A(2z 1) B( z 1)
= + , de lo que se deduce que:
(z 1)(2z 1) ( z 1)(2z 1) ( z 1)(2z 1)
2Az A + Bz B = 1, y entonces: 2A + B = 0 ; - A B = 1; A = 1 y B = -2.
De aqu resulta la expresin:
1 2 1 2
f(z) = = + ,
z 1 2z 1 1 z 1 2z
834
CAPTULO 12
y entonces tomando transformadas Z inversas en ambos miembros de

esta igualdad, resultar la funcin generatriz siguiente:
1 1 1
yt = T-1[f(z)] = T 1 + 2T
t t t+1
= -1 + 22 = 2 1 = f(t),
1 z 1 2z
que constituye la solucin particular buscada para la trayectoria temporal

de la produccin del bien en cuestin, cuya representacin grfica puede
verse a continuacin considerando a la variable tiempo como continua:
FIG. 12.4. Evolucin temporal de la trayectoria de la produccin.
Este resultado puede comprobarse alternativamente mediante el

procedimiento resolutorio tradicional, por lo que la ecuacin caracterstica
de aquella ecuacin homognea dada, lineal y de coeficientes
constantes, ser:
3 98
r2 3r + 2 = 0 ; r = ; r1 = 2 ; r2 = 1; y se tendr la solucin
2
general: yt = c12t + c2 , que con las condiciones dadas, ofrece:
y0 = c 1 + c 2 = 1
y1 = 2c1 + c2 = 3
835
, de donde: c1 = 2; c2 = 1 2 = -1, y se tiene la solucin particular

buscada siguiente:
yt = 22t 1 = 2t+1 1 = f(t) ,
que coincide exactamente con el resultado obtenido por aplicacin del

mtodo de las transformadas Z, c.s.q.d.
De este modo, en el 5 ao de actividad de la fbrica, la produccin

en cuestin ser de: y5 = 26 1 = 63 63.000 ud./ao de producto, lo
que supone una media de:
63.000
= 250 ud./da.
252
Por otra parte, en el 4 ejercicio la produccin ha sido de:
y4 = 25 1 = 31 31.000 ud./ao de producto,
lo que supone una cifra de negocios de:
31.000 ud. 850 /ud. = 26.350.00000 .
De hecho, en el presente ejemplo resulta de mayor complejidad

operativa la resolucin del ejercicio por aplicacin del mtodo de las
transformadas Z que por el procedimiento tradicional, pero ello no
suceder as necesariamente en todos los casos.
836
CAPTULO 13
CAPTULO 13
SISTEMAS DE ECUACIONES EN DIFERENCIAS

FINITAS
1. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES DE PRIMER ORDEN CON

1.1. GENERALIDADES
Como sabemos, las ecuaciones de diferencias finitas aparecen en

Economa, por ejemplo, cuando se analizan fenmenos econmicos
dinmicos y discretos. Si en estos fenmenos el nmero de variables
estudiadas es mayor que uno, podemos llegar a los sistemas de
ecuaciones de diferencias finitas que son objeto de estudio en el
presente captulo de nuestro libro.
Los sistemas de ecuaciones en diferencias intentan simular un

fenmeno en forma discreta; en otras palabras, es como verlo a
intervalos iguales de tiempo. Esto resulta coherente con la realidad, ya
que normalmente se toman una serie de medidas espaciadas en el
tiempo, una vez al da, o por semana, o al mes, por ejemplo, y siempre a
la misma hora si confiamos en que nos sirva para detectar un patrn.
Son, en definitiva, sistemas de ecuaciones recurrentes que se pueden
expresar de la forma siguiente:
xn +1 = a xn + b yn

yn +1 = c xn + d yn
As pues, dadas dos o ms ecuaciones simultneas que contengan

varias funciones desconocidas, as como un cierto nmero de sus
diferencias, se dice que forman un sistema de ecuaciones en diferencias
finitas. Al igual que sucede con las ecuaciones diremos que son lineales
si son de primer grado en cada funcin y en sus diferencias; si adems
los coeficientes no son variables, se dice que son de coeficientes
constantes.
Ahora bien, cmo se relaciona esta sucesin de valores?. Podra

servirnos, al respecto, un modelo lineal como el que se expone a
continuacin.
837
SISTEMAS DE ECUACIONES EN DIFERENCIAS FINITAS
Sea A una matriz cuadrada de orden p y sea: u1, u2, , un, , una
sucesin de vectores en p definidos de manera recurrente por:
un = Aun-1, n = 1, 2, ,
a partir de un cierto vector inicial u0 p. Una relacin de recurrencia de

esta forma se llama sistema de ecuaciones en diferencias lineal y
homogneo.
Si un = Aun-1 es un sistema de ecuaciones simultneas en

diferencias finitas, se tiene, razonando por induccin, que: un = Anu0. Con
esta expresin podemos hallar un para cualquier valor de n. Sin embargo,
vamos a dar una expresin ms simple para un que nos permitir ahorrar
tiempo de clculo y tambin estudiar el comportamiento a largo plazo de
la sucesin un (es decir, cuando n es grande): ser la forma de Jordan o
de diagonalizacin, ya que las matrices de paso P y su inversa P-1
permitirn simplificaciones ciertamente notables en el clculo de las
potencias de A (ver captulo 9 de Complementos de nuestro anterior
libro Ecuaciones diferenciales ordinarias y en diferencias finitas, citado
en la bibliografa).
Concretamente se tiene el siguiente resultado: sea A una matriz

cuadrada de orden p, y u0 p. Entonces, la solucin del sistema de
ecuaciones en diferencias: un = Aun-1 con vector inicial u0, es el
siguiente:
un = PJn P-1 u0 n = 1, 2, ,
siendo: J = P-1AP la forma cannica de Jordan de A1.
Se precisa, a continuacin, cmo evaluar Jn. En realidad, ello no

resulta complicado, por la forma que tiene, tanto si es diagonal como si
no.
Hay, como mnimo, tres mtodos diferentes para resolver los

sistemas de ecuaciones recurrentes que aqu se contemplan. En el
primer mtodo el problema se reduce a resolver una ecuacin en
diferencias de segundo grado. En el segundo mtodo se utiliza la
diagonalizacin de matrices para hallar la potencia ensima de la matriz
del sistema, esto es, partiendo del sistema siguiente:
1
En lgebra lineal, la forma cannica de Jordan es la forma de la matriz de un endomorfismo de un
espacio vectorial en cierta base asociada a la descomposicin en suma directa de subespacios invariantes
bajo dicho endomorfismo. Dicha forma cannica consistir en que la matriz estar formada por "bloques
de Jordan" en la diagonal y bloques de ceros fuera de ella. En los nmeros complejos (y tambin en los
reales cuando se descomponga totalmente el polinomio caracterstico) aunque no siempre es posible
diagonalizar, s que es posible siempre una "casi diagonalizacin". Esto es a lo que denominamos, en
definitiva, la forma cannica de Jordan.
838
CAPTULO 13
xn +1 = a xn + b yn xn +1 a b xn
= y
yn +1 = c xn + d yn y
n +1 c d n
a b xn xn1 xn2 2 n2
x n 0
x
Llamando: A = y = A y = A A y = A y = LL = A y
c d n n1 n2 n2 0
x x
Luego: n = An 0 .
yn y0
Ahora slo resulta necesario calcular An para tener la solucin del

sistema, que depender de las condiciones iniciales x0 e y0. Por ltimo,
un tercer mtodo de resolucin empleara el operador simblico E, cuyo
homnimo D ha sido usado tambin en la resolucin de las EDO, como
hemos tenido ocasin de comprobar.
En cualquier caso, el mtodo que resulta ms cmodo, en general,

para la resolucin de un sistema de k ecuaciones en diferencias finitas
con k funciones desconocidas, consiste en la eliminacin de (k1)
funciones, obtenindose una nica ecuacin lineal y de coeficientes
constantes cuya resolucin proporciona la del sistema planteado.
Debe tenerse en cuenta que x ser una variable entera, y

notaremos por y1(x), y2(x), , yn(x) una familia de n sucesiones
dependientes de x.
Un sistema de primer orden de ecuaciones en diferencias ser una

expresin de la forma siguiente:
F1(y1(x + 1), , yn(x + 1), y1(x), , yn(x), x) = 0

..
Fm(y1(x + 1), , yn(x + 1), y1(x), , yn(x), x) = 0
donde m es el nmero de ecuaciones y n el de variables. Cuando

aparezcan desplazamientos de x superiores a x + 1, estaremos ante un
sistema de orden mayor que uno. Realizando un cambio de variable
anlogo al que hemos utilizado para la ecuacin de orden n, veamos que
cualquier sistema se puede reducir a otro equivalente de primer orden,
de forma que no constituye ninguna limitacin el hecho de profundizar
slo en el orden uno.
Dentro de los sistemas de ecuaciones recurrentes, los ms fciles

de resolver son, sin duda, los lineales, y son stos, fundamentalmente,
los que nosotros vamos a estudiar.
839
1.2. SISTEMAS LINEALES HOMOGNEOS
Un sistema lineal homogneo de primer orden con n ecuaciones e

incgnitas es el que tiene la forma general:
y1(x + 1) = a11(x)y1(x) + a12(x)y2(x) + + a1n(x)yn(x)

y2(x + 1) = a21(x)y1(x) + a22(x)y2(x) + + a2n(x)yn(x)
..
yn(x + 1) = an1(x)y1(x) + an2(x)y2(x) + + ann(x)yn(x)
donde las aij(x) son sucesiones que consideramos datos del problema.
Un ejemplo concreto de ello puede ser el siguiente:
y1(x + 1) = 3y1(x) + 5y2(x)

y2(x + 1) = y1(x) + 7y2(x)
Observaciones. El ejemplo anterior es claramente un sistema

homogneo de primer orden con dos ecuaciones y dos incgnitas. En
dicho ejemplo, las sucesiones aij(x) son, respectivamente:
a11(x) = 3, a12(x) = 5, a21(x) = 1, a22(x) = 7,
y, por consiguiente, son constantes que no dependen de la variable x.

Cuando esto sucede, se dice que se trata de un sistema con coeficientes
constantes, y son los que fundamentalmente vamos a estudiar aqu. De
otro modo, un ejemplo en el que los coeficientes son variables puede ser
el siguiente:
y1(x + 1) = xy1(x) + y2(x)

y2(x + 1) = (3x + 1)y1(x) + x2y2(x)
Si ahora llamamos:
y1( x ) a11( x ),..., a1n (x )

Y( x ) = M y A(x) = .....................
y (x) a ( x ),..., a ( x )
n n1 nn
el sistema en cuestin admite la expresin matricial:
Y(x + 1) = A(x)Y(x), con coeficientes variables, y escribiremos:
Y(x + 1) = AY(x), si el sistema es de coeficientes constantes.
Desde luego, un sistema prctico de resolucin de este tipo de

problemas consiste en la utilizacin del operador simblico E.
840
CAPTULO 13
Veamos, a continuacin, algunos ejemplos representativos que se

van a resolver por diferentes procedimientos.
Ejemplo 1
Sean dos bienes interrelacionados en un mercado cuyos precios

conforman en el tiempo el sistema recurrente siguiente:
y1(t + 1) = 3y1(t) + 5y2(t)

y2(t + 1) = y1(t) + 7y2(t)
Se trata de resolver este sistema por dos procedimientos

diferentes:
a) Utilizando el operador E.
b) Por el mtodo matricial.
c) Representar o tabular ambas trayectorias temporales a partir de
las condiciones iniciales: y1(0) = 100 /ud.; y2(0) = 200 /ud.
Solucin:
a) El sistema en cuestin se puede escribir en la siguiente forma:
yt+1 = 3yt + 5zt , yt+1 3yt 5zt = 0

zt+1 = yt + 7zt , zt+1 yt 7zt = 0
Utilizando el operador E se tendr que:
(E 3)yt 5zt= 0 (E 3)yt 5zt = 0

(E 7)zt yt = 0 (E 7)(E 3)zt (E 3)yt = 0
(E 7)(E 3)zt 5zt = 0 ; (E2 3E 7E + 21)zt 5zt = 0 ;
(E2 10E + 16)zt = 0 zt+2 10zt+1 + 16zt = 0 ; 2 10 + 16 = 0 ;
10 100 64 8
= = , o sea: zt = c18t + c22t
2 2
yt = zt+1 7zt = c18t+1 + c22t+1 7c18t 7c22t =
= 8c18t + 2c22t 7c18t 7c22t ; de donde:
yt = c18t 5c22t ; o sea, tambin:
y1(t) = c18t 5c22t

y2(t) = c18t + c22t
841
, con lo que se cumple: y1(t) y2(t) = -c22t 5c22t = -6c22t.
3 5
b) La matriz A es: A = y sus autovalores son las races de la
1 7
ecuacin caracterstica:
3 5
= 0 ; 10 + 16 = 0,
2
1 7
que son 1 = 2, 2 = 8, como hemos visto antes. A es diagonalizable,

2 0
porque 1 2, y: J = .
0 8
Los autovectores asociados a 1 = 2 son los vectores que verifican:
1 5 x 1 0
1 5 x = 0 ,
2
es decir, la variedad lineal generada por (-5, 1). Anlogamente, los

autovectores del 2 = 8 salen de la ecuacin matricial:
5 5 x 1 0
= ,
1
1 x 2 0
y estn formados por la variedad lineal generada por (1, 1).
5 1
Tomando: M = , obtenemos: A = MJM-1.
1 1
1 1 1
Como: M1 = , llegamos a que la solucin general es:
6 1 5
1 5 1 2 t 0 1 1 c1 1 52 t 8 t 5(2 t 8 t ) c1
Y( t) =

= ,
6 1 1 0 8 t 1 5 c 2 6 2t 8t 2 t 58 t c 2
siendo c1 y c2 , y1(0) e y2(0), respectivamente.
En casos como el anterior, en los que la matriz es diagonalizable

en el cuerpo real, tambin hay otras expresiones ms cmodas de la
solucin general del sistema planteado.
842
CAPTULO 13
Desde luego, el resultado as obtenido coincide con el resultado

hallado anteriormente por aplicacin del mtodo del operador E teniendo
en cuenta la arbitrariedad de las constantes c1 y c2. En efecto:
1 52 t 8 t 5(2 t 8 t ) c 1 1 5c12 t c 18 t + 5c 2 (2 t 8 t )
= =
6 2 t 8 t 2 t 58 t c 2 6 c12 t c 18 t c 2 2 t 5c 2 8 t
c 1 + 5c 2 t 5c 2 5c 1 t
1 (5c 5 c )2 t
( c + 5 c )8 t
8 2
= 2 1 1 2
= 6 6 ,
6 (c 1 c 2 )2 t (c 1 + 5c 2 )8 t c 1 + 5c 2 8 t + c 2 c1 2 t

6 6
que, comparando con la solucin hallada por el procedimiento anterior,

ofrece el mismo resultado como no podra ser de otra manera, dado que
si hacemos:
c1 + 5c 2 c c1
= K1 y 2 = K 2 , resultar la solucin buscada:
6 6
y1(t) = K18t 5K22t

y2(t) = K18t + K22t , c.s.q.d.
c) Teniendo en cuenta las condiciones iniciales dadas en el

enunciado del problema, se tendr que:
y1(0) = c1 5c2 = 1
y2(0) = c1 + c2 = 2
, con lo que: c1 = 11/6 y c2 = 1/6, y se tendr:
y1(t) = (11/6)8t (5/6)2t

y2(t) = (11/6)8t + (1/6)2t
, con la siguiente tabla de valores:
t y1( /ud.) y2( /ud.)

0 1 2
1 13 15
2 114 118
3 932 940
4 7.496 7.512
5 60.048 60.080

+ + +
Para hallar los puntos de equilibrio, por otra parte, obsrvese que:
843
y1e = 3y1e + 5y2e

y2e = y1e + 7y2e
, o tambin:
2y1e + 5y2e = 0
y1e + 6y2e = 0
, que constituye un sistema homogneo, compatible y determinado2, con

la nica solucin trivial: y1e = y2e = 0 /ud.
Ejemplo 2
Sean dos bienes sustitutivos, 1 y 2, en un mercado cuyos precios

conforman el sistema recurrente siguiente:
y1(t + 1) = 2y1(t) + y2(t)

y2(t + 1) = 2y2(t)
Se trata de resolver este sistema por dos procedimientos

diferentes:
a) Utilizando el operador E.
b) Por el mtodo matricial. Y adems:
c) Representar grficamente ambas trayectorias temporales a partir
de las condiciones iniciales: y1(0) = 100 /ud.; y2(0) = 200 /ud.,
as como la trayectoria del sistema.
d) Calcular la elasticidad cruzada correspondiente de la demanda del
bien 2 si en el perodo que va de t = 2 a t = 3 su demanda aumenta
de 300 a 400 ud. diarias.
Solucin:
a) El sistema en cuestin se puede escribir en la siguiente forma:
yt+1 = 2yt + zt , yt+1 2yt zt = 0

zt+1 = 2zt , zt+1 2zt = 0
Utilizando el operador E se tendr que:
2
En lgebra lineal, el conocido teorema de Rouch-Frobenius-Kronecker permite calcular el nmero
de soluciones de un sistema de ecuaciones lineales en funcin del rango o caracterstica de la matriz de
los coeficientes de las incgnitas y del rango de la matriz ampliada, ambas asociadas al sistema. Lleva el
nombre del matemtico francs Eugne Rouch quien lo enunci, del matemtico alemn Ferdinand
Georg Frobenius quien fue uno de los muchos matemticos que lo demostraron y del matemtico alemn
Leopold Kronecker. El teorema establece que para que un sistema de ecuaciones lineales sea compatible
es condicin necesaria y suficiente que la matriz formada por los coeficientes junto con la ampliada u
orlada por los trminos independientes posean el mismo rango. Por lo dems, el sistema constituido ser
determinado si su rango coincide con el nmero de incgnitas ser indeterminado si posee un valor
menor a tal nmero.
844
CAPTULO 13
(E 2)yt zt = 0 (E 2)(E 2)yt (E 2)zt = 0

(E 2)zt = 0 (E 2)zt = 0
(E2 4E + 4)yt = 0 yt+2 4yt+1 + 4yt = 0 ; 2 4 + 4 = 0 ;
4 16 16 2
= = , o sea: yt = c12t + c2t2t
2 2
zt = yt+1 2yt = c12t+1 + c2(t + 1)2t+1 2c12t 2c2t2t =
= 2c12t + 2c2(t + 1)2t 2c12t 2c2t2t =
= c12t + c2t2t + c22t c12t -c2t2t = c22t ; o sea, tambin se puede

escribir as:
y1(t) = c12t + c2t2t = 2t(c1 + c2t)

y2(t) = c22t
2 1
b) Aqu, A = y el amable lector/a podr comprobar que la
0 2
matriz A no es diagonalizable3.
Por induccin se demuestra que:
t
a 1 a t ta t 1
0 a = t = 1,2,... a .
0 at
En efecto, pues las sucesivas potencias de la matriz A(t) conducen

a 1
a (tomando los trminos principales a11 = a22 = a = 2): A(t) = , de
0 a
donde sucede que:
3
Recordemos que en lgebra lineal, una matriz cuadrada "A" se dice que es diagonalizable si es
semejante a una matriz diagonal. Es decir, si mediante un cambio de base puede reducirse a una forma
diagonal. En este caso, la matriz en cuestin podr descomponerse de la forma: A = PDP-1, en donde
"P" es una matriz invertible cuyos vectores columna son vectores propios de A, y D es una matriz
diagonal formada por los valores propios de A. Por otra parte, un endomorfismo de espacio vectorial
(aplicacin lineal de un espacio vectorial en s mismo) se dice diagonalizable por similaridad (o
simplemente diagonalizable) si existe una base en la que su matriz asociada sea una matriz diagonal. Sin
embargo la diagonalizacin no est asegurada, es decir no es posible decir que todo endomorfismo sea
diagonalizable. La importancia de la diagonalizacin nos motiva a obtener una base en la que la matriz
asociada a un endomorfismo no diagonalizable sea ms simple aunque no diagonal. Para ello se seguirn
las mismas tcnicas que para la diagonalizacin, usando la conocida teora sobre autovalores y
autovectores (tambin llamados valores y vectores propios o en ingls eigenvalues y eigenvectors).
845
2
2 a 1 a2 2a
A (t) = =
0 a 0 a 2
3
3 a 1 a3 3a 2
A (t) = =
0 a 0 a 3
4
4 a 1 a4 4a 3
A (t) = =
0 a 0 a 4
.
t
t a 1 a t ta t 1
A (t) = =
0 a 0 a t
2t t2 t 1
, con lo que, en definitiva, en este caso: At(t) = , luego la
0 2 t
solucin general del sistema recurrente planteado es la siguiente:
2 t t2 t 1 c 1 2 t t2 t 1
Y(t) =
= c 1 + c 2 t
t = 1,2, ... ,
0 2 t c 2 0
2
c
siendo Y(0) = 1 arbitrario. Se puede escribir tambin:
c 2
y1(t) = c12t + c2t2t-1 = 2t[c1 + (c2/2)t]

y2(t) = c22t t = 1, 2, ,
que coincide obviamente con el resultado anteriormente obtenido por

aplicacin del mtodo del operador E teniendo en cuenta la arbitrariedad
de las dos constantes del problema c1 y c2.
c) Teniendo en cuenta las condiciones iniciales dadas en el

enunciado del problema planteado, se tendr que:
y1(0) = c1 = 1
y2(0) = c2 = 2
, y consecuentemente:
y1(t) = 2t + 2t2t = 2t(1 + 2t)

y2(t) = 22t = 2t+1
con las siguientes representaciones grficas para ambos bienes:
846
CAPTULO 13
FIG. 13.1. Evolucin temporal de los precios (I).
, que se corresponden, a su vez, con la siguiente tabla en funcin de los

diferentes perodos de tiempo:
y1 y2
t
( /ud.) ( /ud.)
0 1 2
1 6 4
2 20 8
3 56 16
4 144 32
5 352 64

+ + +
, con la correspondiente trayectoria temporal del sistema bidimensional

planteado:
847
FIG. 13.2. Trayectoria temporal del sistema (I).
y1e = 2y1e + y2e

y2e = 2y2e
, y a simple vista ya se deduce la nica solucin trivial: y1e = y2e = 0 /ud.
d) El proceso en cuestin se puede representar esquemticamente

del siguiente modo:
Bien 1 P: P1 = 20 /ud. P2 = 56 /ud.

Bien 2 Q: Q1 = 300 ud./da Q2 = 400 ud./da
La elasticidad cruzada de la demanda es una medida positiva (en

este caso, por tratarse de bienes sustitutivos) de sensibilidad de la
demanda de un cierto bien ante el cambio en el precio de un bien
sustitutivo, ceteris paribus.
Se determina as:
(Q 2 Q1 ) (P2 + P1 ) (400 300) (56 + 20) 7.600

Ec = = = 030.
(Q 2 + Q1 ) (P2 P1 ) (400 + 300) (56 20) 25.200
848
CAPTULO 13
Ejemplo 3
Los resultados contables y en el tiempo de tres empresas del

mismo holding se hallan relacionados entre s mediante el siguiente
sistema recurrente:
3 1 1
Y( t + 1) = 1 3 1 Y(t) .

1 1 3
Se pretende por la direccin dejar en activo solamente las dos ms

rentables. Teniendo en cuenta que los resultados iniciales, expresados
en miles de euros/da, son: y1 = 1, y2 = 2 e y3 = 3, se trata de determinar
cul de ellas se cerrar, as como los resultados anuales de cada una de
ellas a los tres aos de su actividad econmica.
Solucin:
Este sistema, que resolveremos por la teora matricial, tambin

puede escribirse as:
y t +1 = 3y t + z t + w t 3 1 1

z t +1 = y t + 3z t + w t y A = 1 3 1.
w = y + z + 3 w
t +1 t t t 1 1 3
Consecuentemente, la ecuacin caracterstica o secular es:
3 1 1
1 3 1 = 0 , de la que se obtiene la ecuacin:
1 1 3
3 92 + 24 20 = 0.
Los autovalores de A son las races: 1 = 2 (doble) y 3 = 5

(simple). El subespacio de autovectores asociado a 1 = 2 = 2 es:
x1 + x2 + x3 = 0, y est generado por los vectores:
1 1
1 y 0 .

0 1
Como tiene dimensin dos, la matriz es diagonalizable.

Anlogamente, el subespacio de autovectores asociados a 3 = 5 est
generado por el vector (1, 1, 1), luego los vectores:
849
1 1 1
1 2 t , 0 2 t , 15 t
,
0 1 1
forman una base del espacio vectorial de soluciones, y la solucin

general es:
1 1 1
Y(t ) = c 1 1 2 + c 2 0 2 + c 3 15 t , es decir:
t t

0 1 1
y1(t) = -c12t c22t + c35t

y2(t) = c12t + c35t t = 0, 1, 2, ,
y3(t) = c22t + c35t
con c1, c2, c3 . Obsrvese que la misma solucin se obtiene

poniendo:
y 1( t ) 1 1 1 2 t 0 0 c1
y ( t) = 1 0
1 0 2t 0 c 2 ,
2
y 3 (t) 0 1 1 0 0 5 t c 3
c1

que corresponde a la frmula matricial: Y( t) = M J c 2 . t
c 3
Aplicando las condiciones iniciales dadas en el enunciado,
resultar que:
y1(0) = -c1 c2 + c3 = 1
y2(0) = c1 + c3 = 2
y3(0) = c2 + c3 = 3
, sistema que resuelto proporciona los valores: c1 = 0, c2 = 1, c3 = 2.
De este modo, resultar que:
y1(t) = -2t + 25t

y2(t) = 25t
y3(t) = 2t + 25t
A la vista de las ecuaciones anteriores, en que siempre t 0,

resulta evidente que la opcin menos rentable es la primera, que ser la
que se suprimir pese a tener una rentabilidad notable, lo cual queda
corroborado a la vista del grfico de las trayectorias temporales siguiente,
en que se ha considerado la variable tiempo como continua teniendo en
850
CAPTULO 13
cuenta que el resultado se expresa diariamente y en el eje de abscisas el

tiempo viene expresado en decenas de aos:
FIG. 13.3. Evolucin temporal de los resultados contables (I).
A los tres aos del inicio de la actividad empresarial, los resultados

econmicos anuales obtenidos por cada una de las tres empresas
relacionadas, sern los siguientes:
y1(03) = 2010 2.010 /da x 365 das/ao = 733.650 /ao

y2(03) = 3241 3.241 /da x 365 das/ao = 1.182.965 /ao
y3(03) = 4472 4.472 /da x 365 das/ao = 1.632.280 /ao
ye = 3ye + ze + we
ze = ye + 3ze + we
we = ye + ze + 3we
, o tambin:
2ye + ze + we = 0
ye + 2ze + we = 0
ye + ze + 2we = 0
que constituye un sistema homogneo, compatible y determinado, con la

nica solucin trivial: ye = ze = we = 0.

funciones de resultados y1, y2 e y3 la existencia de ramas parablicas,
851
y
puesto que si t tambin y . Esto es: m = lm. = + , luego
t + t
existe en todas ellas una rama parablica segn el eje OY (vertical, hacia
arriba).
Ejemplo 4
Los resultados contables en el tiempo de sendas empresas

interrelacionadas u y v, vienen dados por el sistema de ecuaciones
recurrentes:
u t +1 6u t v t = 0
,
v t +1 + v t + 12u t = 0
con las condiciones iniciales: u(0) = v(0) = 1.000 . Se pide averiguar en

cul de estas empresas resulta ms seguro invertir.
Solucin:
Para conseguir la eliminacin, podemos proceder despejando vt en

la primera ecuacin, con lo que: vt = ut+1 6ut, y tambin:
vt+1 = ut+2 6ut+1, valores stos que substituidos en la segunda ecuacin

ofrecen:
(ut+2 6ut+1) + (ut+1 6ut) + 12ut = 0,
lo que permiten encontrar: ut+2 5ut+1 + 6ut = 0, cuya ecuacin

caracterstica es: r2 5r + 6 = 0; de donde se obtienen las races: r1 = 3 y
r2 = 2, quedando configurada la solucin general:
ut = c1 3t + c2 2t,
y como vt = ut+1 6ut, se obtiene tambin que:
vt = c1 3t+1 + c2 2t+1 6c1 3t 6c2 2t = - c1 3t+1 c2 2t+2.
Se tiene, en definitiva, que:
u t = c 1 3 t + c 2 2 t
t +1 t +2
v t = c 1 3 c 2 2

del problema planteado, se tendr que:
852
CAPTULO 13
u(0 ) = c 1 + c 2 = 1
v (0 ) = 3c 1 4c 2 = 1
3c1 + 3c2 = 3
-3c1 4c2 = 1
______________
- c2 = 4 c2 = - 4
Y tambin: c1 = 1 + 4 = 5, de lo que resulta el sistema:
u t = 5 3 t 4 2 t
t +1 t+2
;
v
t = 5 3 + 4 2 = 5 3 3 t
+ 4 2 2
2 t
= 15 3 t
+ 16 2 t
cantidades stas que vendrn expresadas en miles de euros, y se ve que

ya a partir del primer ejercicio econmico, los resultados de la segunda
empresa v son negativos, por lo que el inversor se decidir
preferentemente por la inversin en la primera empresa u, que siempre
experimenta beneficios.
Obsrvese que para obtener las (h 1) funciones eliminadas, no

es necesario resolver nuevas ecuaciones, pues como se ha visto en el
ejemplo, basta substituir la funcin obtenida al resolver la ecuacin
resultante.
NOTA: Es de advertir que la eliminacin no se logra, en general, de

forma tan sencilla como en la del ejemplo precedente. Por ese motivo,
vamos a resolver la eliminacin como sigue, haciendo uso del operador
matricial E = I; entonces, el sistema del ejemplo anterior, se puede
escribir as:
(E 6)ut vt = 0
12ut + (E + 1) vt = 0
, o tambin:
(E + 1) (E - 6)ut (E + 1)vt = 0
12ut + (E + 1)vt = 0
, de donde: [(E + 1) (E 6) + 12]ut = 0, o bien: (E2 5E + 6)ut = 0,
resultado ste que coincide con el anteriormente hallado y cuya

aplicacin es general a cualquier sistema lineal de coeficientes
constantes.
853
A la vista de las ecuaciones anteriores, en que siempre t 0,

resulta evidente que la opcin ms rentable es la primera, lo cual queda
corroborado a la vista del grfico de las trayectorias temporales anterior,
en que se ha considerado la variable tiempo como continua4 teniendo en
cuenta que el resultado se expresa diariamente y en el eje de abscisas el
tiempo viene expresado en decenas de aos.
Para formar la trayectoria temporal del sistema, elaboraremos la

siguiente tabla:
t u() v()
0 1 1
1 7 -13
2 29 -71
3 103 -277

+ + -
Entonces, la trayectoria temporal del sistema que nos ocupa, es la

siguiente:
4
Una variable discreta es una variable que slo puede tomar valores dentro de un conjunto numerable, es
decir, no acepta cualquier valor sino slo aquellos que pertenecen al conjunto. En estas variables se dan,
de modo inherente, separaciones entre valores observables sucesivos. Dicho ello con ms rigor, se define
una variable discreta como la variable que entre dos valores observables (potencialmente), hay por lo
menos un valor no observable. Contrariamente, una variable continua puede tomar un valor cualquiera
dentro de un intervalo predeterminado. Y siempre, entre dos valores observables, va a existir un tercer
valor intermedio que tambin podra tomar la variable continua. Una variable continua toma valores a lo
largo de un continuo, esto es, en todo un intervalo de valores. Un atributo esencial de una variable
continua es que, a diferencia de una variable discreta, nunca puede ser medida con exactitud; el valor
observado depende en gran medida de la precisin de los instrumentos de medicin. Con una variable
continua como el tiempo se produce, inevitablemente, un cierto error de medida.
854
CAPTULO 13
FIG. 13.4. Trayectoria temporal del sistema (II).
Ejemplo 5
Dos establecimientos comerciales de la misma empresa

experimentan los resultados contables diarios medios que vienen dados
2u t +1 + v t +1 = u t + 3v t
por el sistema recurrente siguiente: . Se pretende:
u t +1 + v t +1 = u t + v t
a) averiguar el resultado contable anual neto del conjunto, si en el

instante de su constitucin los resultados brutos medios de ambas
tiendas son de 1.00000 /da, considerando un calendario laboral de 240
das/ao y una fiscalidad del 25%, y b) calcular la rentabilidad de la
inversin si la creacin de los establecimientos ha supuesto un montante
de 1.500.00000 por cada uno de ellos.
Solucin:
a) El sistema antedicho se puede escribir as, utilizando el

operador simblico E, del siguiente modo:
(2E 1) u t + (E 3 ) v t = 0

(E 1) u t + (E 1) v t = 0
855
De donde: [(E 1) (2E 1) (E 3) (E 1)]ut = 0,
o bien: (E 1) (E + 2)ut = 0 = (E2 + E 2)ut; o lo que es lo mismo:
ut+2 + ut+1 2ut = 0; y la ecuacin caracterstica correspondiente ser:

r2 + r 2 = 0; de donde se deducen las races reales y distintas
siguientes:
r1 = 1; r2 = -2.
Del mismo modo, restando la segunda ecuacin de la primera en el

sistema dado, se obtiene que:
( 2)
4 1 t +1
u t +1
= + ( 2) = + ( 2) .
2 2 2 1
ut+1 = 2vt; v t = ; esto es: v t = 3 3 t t
2 2 3 6 3 3
De aqu se concluye que:
u t = c 1 + c 2 ( 2)t u(0 ) = c 1 + c 2 = 1

; con las condiciones iniciales dadas: c1
v t = 2 c 1 c 2 ( 2)
1 t
v (0 ) = c 2 = 1
2

u t = 3 3 ( 2)
4 1 t
4 1
de donde se obtienen: c 1 = ; c 2 = ; y entonces: ;
v t = + ( 2)t
3 3 2 1
3 3
el resultado bruto del conjunto formado por ambos establecimientos

comerciales ser constantemente igual a:
4 2
= ut + v t = + = 2 (2.00000 /da).
3 3
La correspondiente tabla y representacin grfica de la trayectoria

temporal del sistema sern las siguientes:
t u() v() u+v()

0 1 1 2
1 2 0 2
2 0 2 2
3 4 -2 2
4 -4 6 2
5 12 -10 2
6 -20 22 2
2
856
CAPTULO 13
FIG. 13.5. Trayectoria temporal del sistema (III).
El resultado neto anual ser, pues, de:
B = 0'75 = 0'75 (2.000'00 /da 240 das/ao) = 360.000'00 /ao.
b) Para calcular la relacin beneficio/coste, procederemos as:
B 360.000
R= = = 0'12 12% .
I 2 1.500.000
1.3. SISTEMAS LINEALES NO HOMOGNEOS
Un sistema lineal no homogneo (o completo) de primer orden es

el que tiene la forma general:
y1(x + 1) = a11(x)y1(x) + + a1n(x)yn(x) + b1(x)

.
yn(x + 1) = an1(x)y1(x) + + ann(x)yn(x) + bn(x)
donde las funciones b1(x), , bn(x) son sucesiones arbitrarias en la

variable x. Con las mismas notaciones que para el caso homogneo, y
llamando b(x) a la sucesin vectorial siguiente:
857
b1 ( x )
M , el sistema admite la representacin matricial:

bn (x )
Y(x + 1) = A(x)Y(x) + b(x).
Dado el sistema anterior, llamaremos sistema homogneo

asociado al Y(x+1) = A(x)Y(x), y, si la matriz A(x) es constante (A),
diremos que el sistema (homogneo y no homogneo) es de coeficientes
constantes, independientemente de que el vector b(x) sea o no
constante.
Las propiedades que relacionan un sistema no homogneo con el

sistema homogneo asociado son similares a las que ya hemos
estudiado para las ecuaciones diferenciales, de tal forma que el camino
que se sigue en la resolucin de un sistema completo es paralelo al
estudiado entonces.
Veamos lo anteriormente expuesto mediante la resolucin de

algunos ejercicios que juzgamos suficientemente representativos:
Ejemplo 1
Los resultados contables y en el tiempo de dos empresas del

sistema recurrente:
y1(t + 1) = 2y1(t) + y2(t) + 3
y2(t + 1) = 2y2(t)
Teniendo en cuenta que los resultados iniciales son nulos (no hay
prdidas ni ganancias), expresados en millones de euros, se trata de
determinar los resultados de cada una de ellas en el cuarto ao de su
actividad econmica.
Solucin:
El sistema homogneo asociado es el resuelto en un ejemplo

anterior, tanto por el mtodo del operador E como por el matricial, y la
matriz fundamental correspondiente es la siguiente:
2 t t2 t 1
A =
t
t = 0,1, 2, 3, ...
0 2t
Busquemos ahora una solucin particular U(t) del sistema

completo. En base al procedimiento de variacin de las constantes, basta
con tomar:
858
CAPTULO 13
t 1
3
U(0) = 0; U( t) = A t ( A 1)k +1 .
k =0 0
1 2 1
Obviamente: A 1 = , y se demuestra sin dificultad (por
4 0 2
induccin) que:
t
a 1 a t ta t 1
0 a = , de donde se deduce que:
0 at
1 2k +1 (k + 1)2k
( A 1 )k +1 = .
4k +1 0 2k +1
Por consiguiente, tambin:
1 k +1 1
k +1 t 1 3
4 2k 3 = A t k +1 .
t 1
U( t) = A t 2 2
k =0 0
1 0 k =0 0

2k +1
Puesto que, por la frmula general de la suma de los trminos de

una progresin geomtrica, sabemos que:
r s+1 1
1 + r + r 2 + ... + r s = si r 1, y se tiene que:
r 1
3 1 3
t 1
3 3 3 3 2t 2 2 3 1

k =0 2
k +1
= +
2 2 2
+ ... +
2 t
=
1
= ( t 3) = 3 1 t . Luego:
2 2
1
2
2 t x2 t1 1 1 2 t 1
U(t) = 3
2 = 3
t
.
0 2t 0 0

Para t = 0, la expresin anterior da U(0) = 0, y, por tanto, es vlida

para cualquier t. Finalmente, la solucin general buscada del sistema
completo es:
2 t t2 t 1 c 1 2 t 1
Y( t) =
+ 3 , es decir:
0 2 t c 2 0
y1(t) = c12t + c2t2t-1 + 3(2t 1)

y2(t) = c22t t = 0, 1, 2,
Puesto que inicialmente los resultados de ambas empresas son

nulos, suceder que:
859
y1(0) = c1 = 0
y2(0) = c2 = 0
, y se tendr la solucin particular siguiente:
y1(t) = 3(2t 1)
y2(t) = 0
En el cuarto ao de la actividad econmica, los resultados

contables respectivos sern:
y1(04) = 3(204 1) = 0959 (958.524 /ao)

y2(04) = 0 /ao
Al ser la y2(t) nula en todos los casos, es evidente que su

trayectoria temporal se superpone con el eje de abscisas en sentido
creciente, por lo que obviaremos su representacin. Por otra parte, por lo
que se refiere a y1(t) se presume la existencia de ramas parablicas
puesto que si t tambin y .
y 3(2t 1)
Esto es: m = lm. = lm. = + , luego existe una rama
t + t t + t
A la vista de las ecuaciones anteriores, resulta que esta segunda

empresa no obtiene, a lo largo de su trayectoria temporal (que se
confunde o superpone con el eje de abscisas), ni beneficios ni prdidas,
lo cual queda corroborado a la vista del grfico de las trayectorias
temporales siguiente, en que se ha considerado la variable tiempo como
continua teniendo en cuenta que el resultado se expresa en millones de
euros y en el eje de abscisas el tiempo viene expresado en decenas de
aos:
FIG. 13.6. Evolucin temporal de los resultados contables (II).
860
CAPTULO 13
y1e = 2y1e + y2e + 3

y2e = 2y2e
y se deduce que: y1e = -3, y2e = 0.
Observaciones. Cuando la sucesin b(x) es constante (tal y como pasa

en el ejemplo presente) se puede intentar ensayar una solucin particular
tambin constante del tipo:
k1
U(x ) = M .

k n
Ejemplo 2

sistema recurrente:
y1(t + 1) = y1(t) + 2y2(t) + 1
y2(t + 1) = 2y1(t) + y2(t) 1
Teniendo en cuenta que los resultados iniciales son nulos (no hay
prdidas ni ganancias), expresados en millones de euros, se trata de
determinar los resultados comparativos de cada una de ellas en los cinco
primeros aos de su actividad econmica.
Solucin:
1 2
La matriz A es, en este caso: , siendo -1 y 3 sus autovalores.
2 1
El subespacio de autovectores asociados al autovalor -1 es la variedad
lineal generada por (1, -1), y el subespacio de autovectores asociados al
autovalor 3 es la variedad lineal5 generada por (1, 1). Por consiguiente, la
solucin general del sistema homogneo asociado es:
5
En Geometra y lgebra lineal, una variedad lineal es el conjunto de soluciones de un sistema de
ecuaciones lineales. Geomtricamente, es la generalizacin a cualquier nmero de dimensiones de las
rectas y los planos. Tambin es el concepto anlogo al de subespacio vectorial en el mbito de la
Geometra Afn (es decir, una variedad lineal es la denominacin correcta de lo que intuitivamente
denominaramos como "subespacio afn"). Por otra parte, el conjunto de soluciones de un sistema de m
ecuaciones lineales con n incgnitas tiene una interpretacin geomtrica, ya que se puede considerar
como una variedad lineal del espacio. La dimensin de la variedad lineal coincide con el nmero de
grados de libertad del conjunto de soluciones. El sistema de ecuaciones lineales se dice que es una
ecuacin cartesiana de la variedad lineal formada por el conjunto de sus soluciones. As, por ejemplo, un
sistema de una ecuacin lineal con tres incgnitas, cuyo conjunto de soluciones tenga dos grados de
libertad, sera la ecuacin cartesiana de una variedad lineal de dimensin dos (es decir, un plano) del
espacio de dimensin tres. De modo anlogo, un sistema de dos ecuaciones lineales con tres incgnitas,
cuyo conjunto de soluciones tenga un grado de libertad ser la ecuacin cartesiana de una variedad lineal
861
1 1 1
c 1 ( 1) t + c 2 3 t . Puesto que b(t ) = es constante, busquemos
1 1 1
k
tambin una solucin particular del tipo: U( t) = 1 . Deber verificarse,
k 2
entonces, que:
k1 = k1 + 2k2 + 1
k2 = 2k1 + k2 1
1/ 2
, de donde: U(t) = es, efectivamente, una solucin particular. La
1 / 2
solucin general del sistema no homogneo planteado es la siguiente:
1/ 2 ( 1) t 3 t
Y( t) = + c1 t +1
+ c2 t .
1/ 2 (1) 3
Es decir, que la solucin general del sistema recurrente

inhomogneo buscada, vendr dada por:
y1(t) = + c 1(-1)t + c23t

y2(t) = - + c 1(-1)t+1 + c23t = - c 1(-1)t + c23t ;
de este modo, tambin se cumple que: y1(t) + y2(t) = 2c23t.

se tendr que:
y1(0) = (1/2) + c1 + c2 = 0
y2(0) = -(1/2) c1 + c2 = 0
Del anterior sistema de ecuaciones dedcense los valores:
c1 = -(1/2) ; c2 = 0, y las trayectorias temporales de los resultados

contables de ambas empresas sern las siguientes:
y1(t) = - (-1) t
y2(t) = - + (-1) t
De este modo, podemos elaborar sin mayores problemas la

siguiente tabla:
de dimensin uno (es decir, una recta) del espacio. Cuando un sistema con n incgnitas es compatible
determinado, se puede interpretar como la ecuacin cartesiana de un punto (el que tiene por coordenadas
los nmeros correspondientes a la solucin nica), que podra entenderse, por tanto, como una variedad
lineal de dimensin 0, ya que posee cero grados de libertad, puesto que en su expresin no interviene
ningn parmetro.
862
CAPTULO 13
y1 y2
t
(10 ) (106 )
6
0 0 0
1 1 -1
2 0 0
3 1 -1
4 0 0
5 1 -1
, de la que se observa que los resultados son oscilantes alrededor del eje
de abscisas, aunque la primera empresa obtiene resultados ms
favorables que la segunda, que los obtiene nulos o bien con prdidas.
y1e = y1e + 2y2e + 1

y2e = 2y1e + y2e - 1
, de donde dedcese que: y1e = (500.000 ); y 2e = -1/2 (-500.000 ).
FIG. 13.7. Evolucin temporal de los resultados contables (III).
863
Ejemplo 3
Sean dos bienes complementarios6, 1 y 2, en un mercado cuyos

precios y conforman el sistema recurrente siguiente:
y1 (t + 1) = 0'4 y1 (t ) + 0'6 y 2 (t ) + 6 y1 (0 ) = 14
, con las condiciones iniciales :
y 2 (t + 1) = 0'1 y1 (t ) + 0'3 y 2 (t ) + 5 y 2 (0 ) = 23
o sea, debe entenderse que inicialmente sucede que: y1(0) = 1400 /ud.
e y2(0) = 2300 /ud. Se trata: a) de resolver este sistema de ecuaciones
en diferencias finitas representando grficamente las trayectorias
temporales correspondientes y la del sistema, y b) de calcular la
elasticidad cruzada correspondiente de la demanda del bien 2 si en el
perodo que va de t = 3 a t = 9 su demanda aumenta de 400 a 500 ud.
diarias.
Solucin:
a) El sistema dado, expresado en forma matricial, ofrece la

siguiente configuracin:
0'4 0'6 6
Yt+1 = Yt + , o lo que es lo mismo:
0'1 0'3 5
y 1 (t + 1) 0'4 0'6 y 1 (t ) 6 0'4 y 1 (t ) + 0'6 y 2 (t ) 6
= + = + ,
y 2 (t + 1) 0'1 0'3 y 2 ( t ) 5 0'1 y 1 (t ) + 0'3 y 2 (t ) 5
14
con los valores iniciales: Y0 = .
23
6
En mercadotecnia y microeconoma, un bien complementario es un bien que depende de otro y ste, a su
vez, depende del primero. Debido a esta relacin, cuando sube el precio de uno de los bienes, disminuye
la demanda del otro. Entre los factores que determinan la demanda de un producto se encuentra el precio
de los otros productos. Segn como sea esta influencia, se distinguen bienes complementarios y bienes
sustitutivos. Dos bienes son complementarios perfectos cuando ambos tienen que ser usados o
consumidos de manera simultnea; el ejemplo ms tpico que se suele presentar es el de los zapatos del
pie izquierdo y los zapatos del pie derecho: de ambos bienes se dice que son complementarios perfectos
en tanto en cuanto no se utiliza un zapato derecho sin, a la vez, usar tambin un zapato del pie izquierdo.
La caracterstica ms importante de estos bienes es que el usuario prefiere consumirlos en proporciones
fijas. Tcnicamente los bienes complementarios perfectos se reconocen por sus curvas de indiferencia que
tienen forma de "L" o, lo que es lo mismo, forman un ngulo recto. En el mundo real, casi ningn bien es
complementario perfecto de otro. Lo ms normal es que las curvas de indiferencia estn combadas hacia
dentro, pero no tanto como para constituir autnticos ngulos rectos. El grado de complementariedad
entre dos bienes no tiene por qu ser mutuo o comportarse para los bienes por igual en ambos sentidos.
En el caso, por ejemplo, de los videojuegos, un juego especfico es un bien complementario para un
determinado tipo de videoconsola (bien base), pero no funciona en sentido contrario, porque la
videoconsola no tiene por qu ser usada con ese juego especfico y concreto.
864
CAPTULO 13
Para hallar los puntos de equilibrio se procede as:
y 1e = 0'4 y 1e + 0'6 y 2 e + 6 ; 0'6y 1e = 0'6 y 2e + 6

y 2e = 0'1y 1e + 0'3 y 2e + 5 ; 0'7y 2e = 0'1y 1e + 5
6y1e = 6y2e + 60; 7y2e = y1e + 50; y1e = 7y2e 50 ; 42y2e 300 = 6y2e + 60 ;
36y2e = 360 ; y2e = 10 /ud. ; y1e = 70 50 = 20 /ud.,
lo que determina ambos puntos de equilibrio.
La ecuacin caracterstica de la matriz del sistema est dada por:

07 + 006 = 0, de lo que resulta que:
2
0'7 0'49 0'25 0'7 0'5

= = , que tiene dos races reales, a
2 2
saber: 1 = 06 y 2 = 01, con los vectores propios asociados:
3 2
u1 = y u 2 = .
1 1
La solucin general del sistema homogneo es, pues:
3 2
Yth = C1 0'6 t + C 2 0'1t .
1 1
Por otro lado, la solucin particular Ytp ha de responder al patrn

a
Y p = . Para calcular los valores a y b, sustituimos en el sistema
b
propuesto en el enunciado del problema planteado, de tal manera que:
a 0'4 0'6 a 6
= + .
b 0'1 0'3 b 5
Haciendo el producto matricial e igualando componentes, resultar

que:
a = 0'4a + 0'6b + 6
b = 0'1a + 0'3b + 5
, de donde se obtiene que: a = 20 y b = 10.
La solucin general del sistema completo propuesto es, entonces,

la siguiente:
865
3 2 20
Yt = Y h t + Y p t = C1 0'6 t + C 2 0'1t + .
1 1 10
Utilizando, ahora, los valores iniciales dados en el enunciado del

14
problema planteado: Y0 = para hallar el valor de las constantes C1 y
23
C2, se tiene que la solucin general del sistema, para el momento t = 0,
se reduce a la expresin:
14 3 2 20
= C1 0'6 0 + C 2 0'10 + .
23 1 1 10
14 = 3C1 2C 2 + 20
Es decir: .
23 = C1 + C 2 + 10
Resolviendo simultneamente sucede que: C1 = 4 y C2 = 9.
y 1t = 12(0'6 ) 18(0'1) + 20
t t
Finalmente, se obtiene que:

y 2 t = 4(0'6 ) + 9(0'1) + 10
t t
A continuacin se muestra la representacin grfica de los precios

y1t e y2t, as como la trayectoria temporal del sistema y la tabla de
valores correspondiente. Esto es:
t y1 ( /ud.) y2 ( /ud.)
0 1400 2300
1 2540 1330
2 2414 1153
3 2257 1087
4 2155 1052
5 2093 1031
6 2056 1019
7 2034 1011
8 2020 1007
9 2012 1004
10 2007 1002

+ 2000 1000
Ntese que al ser el valor de ambas races positivo y tambin

menor que uno, las trayectorias sern convergentes hacia el respectivo
punto de equilibrio y carentes de oscilaciones, tal como puede
comprobarse en las grficas adjuntas:
866
CAPTULO 13
FIG. 13.8. Evolucin temporal de los precios (II).
Por otra parte, la trayectoria temporal del sistema planteado ser la

siguiente:
FIG. 13.9. Trayectoria temporal del sistema (IV).
867
b) El proceso en cuestin se puede representar esquemticamente

del siguiente modo:
Bien 1 P: P1 = 2257 /ud. P2 = 2012 /ud.

Bien 2 Q: Q1 = 400 ud./da Q2 = 500 ud./da
La elasticidad cruzada de la demanda es una medida negativa (en

este caso, por tratarse de bienes complementarios, en contraposicin
con los bienes sustitutivos en que dicha elasticidad resulta positiva) de
sensibilidad de la demanda de un cierto bien ante el cambio en el precio
de un bien complementario, ceteris paribus7.
Se determina as:
(Q 2 Q1 ) (P2 + P1 ) (500 400) (20'12 + 22'57) 4.269

Ec = = = -194,
(Q 2 + Q1 ) (P2 P1 ) (500 + 400) (20'12 22'57) 2.205
con lo que queda resuelto el problema planteado.
Ejemplo 4
Los resultados contables anuales en el tiempo de dos empresas

del mismo holding se hallan relacionados entre s mediante el siguiente
sistema recurrente:
xt+1 = 3xt yt + 1
yt+1 = -xt + 2yt + 3
, mientras que una tercera empresa del mismo holding tiene los
resultados: zt = 5t + 80. Teniendo en cuenta que los resultados iniciales
de las dos primeras son: x0 = 150 e y0 = 325, expresados en miles de
euros, se trata de determinar los resultados comparativos de cada una de
ellas en los dos primeros aos de su actividad econmica, as como del
conjunto del holding, con las representaciones grficas pertinentes
referidas al primer quinquenio.
7
Expresin latina que significa "todo lo dems constante o igual". En economa, ceteris paribus
constituye un recurso metodolgico que se utiliza para aislar la influencia que alguna variable en
particular ejerce sobre un fenmeno que est condicionado por muchos factores. Suponiendo que todos
estos factores no cambian, es posible analizar por separado la accin de la variable en cuestin sobre el
fenmeno estudiado. Por ejemplo, la demanda de televisores depende del precio de los mismos, de la
renta disponible de las personas, del precio de otros bienes, de los gustos del consumidor, etc., variables
todas ellas que determinan en forma simultnea la demanda de dicho bien. Para conocer el efecto sobre la
demanda de televisores de un cambio en el precio, se supone que todas las dems variables permanecen
constantes o ceteris paribus, consiguiendo de este modo aislar analticamente la influencia de la variable
precio sobre la cantidad demandada de televisores. Sin embargo, hay que hacer notar que esto no es ms
que un instrumento metodolgico, y no una descripcin de la realidad. En definitiva, se trata de un
supuesto econmico desarrollado por Alfred Marshall, el cual implica que en un anlisis econmico todas
las variables que puedan afectar el fenmeno estudiado permanecen constantes.
868
CAPTULO 13
Solucin:
Para encontrar el valor xt e yt procedemos de la manera siguiente:

en la primera de las ecuaciones reseadas, esto es:
xt+2 = 3xt+1 - yt+1 + 1,
substituimos la segunda de las ecuaciones en la expresin anterior, o

sea:
xt+2 = 3xt+1 (- xt + 2yt + 3) + 1 = 3xt+1 + xt 2yt 2,
que sigue dependiendo de yt, pero podemos despejarlo de la primera de

las ecuaciones y substituir este valor en la ecuacin anterior,
obtenindose:
xt+2 = 3xt+1 + xt 2(-xt+1 + 3xt + 1) 2 = 5xt+1 5xt - 4,
que es una ecuacin en diferencias lineal de segundo orden con

coeficientes constantes, que tambin puede ser escrita as:
x t +2 5 x t +1 + 5 x t = 4 . (1)
Es fcil ver que las races de la ecuacin caracterstica de su

ecuacin homognea son:
5 5 5+ 5 5 5
r2 5r + 5r = 0; r = , donde: r1 = y r2 = ,
2 2 2
dando lugar a la siguiente solucin general de la ecuacin homognea:

t t
5+ 5
x = k 1
*
+ k2 5 5 .
t 2
2
Para encontrar ahora una solucin particular de la solucin

completa, al ser el trmino independiente una constante, ensayamos con
xp = a. Substituyendo en la ecuacin recurrente (1) obtendremos que:
a 5a +5a = - 4 a = - 4,
y la solucin general de la ecuacin completa ser, como siempre, la

siguiente:
t t
5+ 5
x t = x + x p = k 1
*
+ k2 5 5 4 .
t
2 2
869
Ahora, tendremos que substituir en la primera de las ecuaciones

del sistema, esto es:
t +1 t +1 t
5+ 5 5 5 5+ 5
y t = x t+1 + 3x t + 1 = k 1
k 2
+ 4 + 3k 1 +

2 2 2
t
5 5
+ 3k 2 12 + 1.

2
Y simplificando, resulta que:

t t
1 5 5 + 5 1+ 5 5 5
y t = k 1
2 + 2 k 2 2 7 .
2
Para encontrar los valores de las constantes k1 y k2, imponemos

las condiciones iniciales dadas en el enunciado del problema, con lo que:
150 = k1 + k 2 4

325 = 1 5 k + 1 + 5 k 7,
2 1 2 2

o tambin:
k 1 + k 2 = 154
1 5
k 1 + 1 + 5 k 2 = 332 , que es un sistema de ecuaciones lineales
2 2

heterogneo, compatible y determinado, que puede resolverse por

aplicacin de la regla de Cramer (aunque tambin por el mtodo de la
inversin de la matriz o el de triangularizacin de Gauss-Jordan), con lo
que:
154 1
1+ 5
332
2 77 + 77 5 332 255
k1 = = = 77 = 77 51 5 ,
1 1 1+ 5 1 5 5
1 5 1+ 5
2 2
2 2
Y del mismo modo, se tendr que:
870
CAPTULO 13
1 154
1 5
332
2 332 77 + 77 5 255
k2 = = = 77 + = 77 + 51 5 .
1 1 1+ 5 1 5 5
1 5 1+ 5
2 2
2 2
Y las soluciones obtenidas son: k 1 = 77 51 5 y k 2 = 77 + 51 5 . En

consecuencia, la solucin particular para estas condiciones iniciales es,
teniendo en cuenta que:
(1 5 )(77 51 5 ) = 77 51 5 77 5 + 255
=
332 128 5
= 166 64 5 , y:
2 2 2
(1+ 5 )(77 + 51 5 ) = 77 + 51 5 + 77 5 + 255

=
332 + 128 5
= 166 + 64 5 ,
2 2 2
, la siguiente:
t t
( ) 5+ 5
x t = 77 51 5 ( 5 5
+ 77 + 51 5
2 4; )
2
t t
(
1 5
y t = ) 5 + 5 1+ 5
77 51 5

+

77 + 51 5
(
5 5

2 7= )
2 2 2
t t
(
= 166 64 5 )
5 + 5
( 5 5
+ 166 + 64 5
2 7. )
2
Resultan, en definitiva, las siguientes expresiones operativas:
xt = -3704 x 3618t + 19104 x 1382t 4
yt = 2289 x 3618t + 30911 x 1382t 7
xt + yt = - 1415 x 3618t + 50015 x 1382t 11
St = xt + yt + zt = - 1415 x 3618t + 50015 x 1382t + 5t + 69
En el cuadro siguiente se muestran los resultados contables

anuales y del bienio analizado de las tres empresas, habiendo aadido
tambin los resultados extraordinarios correspondientes al inicio de su
actividad econmica. De aqu se deduce el mejor comportamiento de la
empresa y y el peor de la empresa x, que en el 2 ejercicio experimenta
871
prdidas, pues ya anula sus resultados contables a partir del instante en

que t = 1692 aos.
t = aos Bienio
0 1 2 acumulado
xt 150.000 126.007 - 123.979 152.028
yt 325.000 503.006 883.005 1.711.011
zt 81.000 85.000 105.000 271.000
St 556.000 714.013 864.026 2.134.039
Tambin es curioso constatar que en el ao t = 130993, las

empresas x y z alcanzan los mismos resultados contables por importe de
88.234 , puesto que igualando sus respectivas ecuaciones:
-3704 x 3618t + 19104 x 1382t 4 = 5t + 80;
que ofrece la raz positiva t = 130993, lo que supone unos resultados

contables de:
= 5130993 + 80 = 88234 88.234 ,
segn puede verse detalladamente tambin en la siguiente grfica:
872
CAPTULO 13
Por ltimo, las correspondientes representaciones grficas

referidas al primer bienio son:
Para hallar los puntos de equilibrio en el caso de las dos primeras

empresas, habr que resolver el sistema:
xe = 3xe ye + 1
ye = -xe + 2ye + 3
, de donde se deduce que: ye = 2xe + 1 = -xe + 4xe + 2 + 3 = 3xe + 5,
con lo que: xe = -4 (4.000 de prdidas) e ye = -7 (7.000 de prdidas).
Resulta, en definitiva, la siguiente tabla de valores en el tiempo

para el primer quinquenio de la actividad econmica del terceto
empresarial que nos ocupa:
t xt ( ) yt ( ) zt ( ) St ( )
0 150000 325000 81000 556000
1 126007 503006 85000 714013
2 -123979 883005 105000 864026
3 -1.25394 1.89296 205000 844020
4 -5.65378 5.04269 705000 93910
5 -22.0031 15.7415 3.205000 -3.05660
873
FIG. 13.10. Evolucin temporal de los resultados contables (IV).
874
CAPTULO 13
Es evidente, por otra parte, que las prdidas registradas por la

empresa x arrastran a la obtencin de resultados negativos para el
conjunto del holding a partir del quinto ao, por lo que procede efectuar la
reconversin o cierre de aquella empresa.
Ejemplo 5
Sean dos comercios, 1 y 2, cuyos resultados contables brutos,

expresados en miles de euros y conforman el sistema recurrente
siguiente:
3 1 6t 1
y(t + 1) = A(t)y(t) + b(t), donde: A (t ) = ; b(t ) = ; y (0 ) = .
0 3 9 1
o sea, debe entenderse que inicialmente sucede que: y1(0) = 1.000 e

y2(0) = 1.000 . Se trata de resolver este sistema de ecuaciones en
diferencias finitas, vlido hasta el cuarto ejercicio econmico,
representando grficamente las trayectorias temporales correspondientes
a los resultados contables netos (con una fiscalidad del 25%) y la del
sistema.
Solucin:
Como consecuencia tenemos el sistema no homogneo siguiente

expresado en forma matricial:
y1 (t + 1) 3 1 y1 (t ) 6 t
= + , con y1(0) = y2(0) = 1 ; o sea:
y 2 (t + 1) 0 3 y 2 (t ) 9
y1 (t + 1) = 3y1 (t ) + y 2 (t ) + 6 t
.
y 2 (t + 1) = 3y 2 (t ) + 9
Usando ahora el algoritmo de Putzer obtenemos que:
3t t3 t 1
A t = .
0 3 t
Esto mismo tambin puede ser probado por el procedimiento

clsico de induccin, pues las sucesivas potencias de la matriz A(t)
implicaran el siguiente valor de la potencia t-sima (tomando los
trminos a11 = a22 = a = 3):
875
2
a 1 a 1 a2 2a
A (t ) = ; A (t ) =
2
=
0 a 0 a 0 a 2
3
a 1 a3 3a 2
A (t ) =
3
=
0 a 0 a 3
4
a 1 a4 4a 3
A (t ) =
4
=
0 a 0 a 4
.
at t a t 1
A t (t ) =
0 a t
3t t 3 t 1
, con lo que para a = 3: A (t ) = t
, c. s. q. d., para todo t ,
0 3 t
luego tenemos que la solucin particular y(t) viene dada, por el mtodo
de variacin de parmetros, del siguiente modo:
3 t t3 t1 1 t 1 3 ti1 (t i 1) 3 ti2 6i
y(t ) = +
t t r 1
=
0 3 1 i = 0 0 e 9
3 t + t3 t 1 t 1 3 t 12i + (t i 1)3 t i
= + =
3t i=0 3 ti+1
=
t
+
t
(
3 + t3 6 / 3 3 + 21 3 (7 2t ) / 4
t 1 t 1 t +1
) ; o sea:
3 t
( 3 t+2
9 ) / 2
6t 21 3 t +1 (7 2t )
y1 (t ) = 3 + t 3 + 3 3 +
t t 1 t 1
4
t+ 2
y 2 ( t ) = 3 t + 3 9
2
Para hallar los precios de equilibrio se procede as:
y1e = 3y1e + y2e + 6t

y2e = 3y2e + 9
9 6t
) , que est en funcin del
, lo que ofrece como resultados: y1e = (
4 2
9
instante temporal analizado, mientras que; y2e = - 4.500
2
(prdidas).
Resulta, en definitiva, la siguiente tabla de valores en el tiempo de

los resultados contables de ambos comercios, para el primer cuatrienio
de su actividad econmica (como puede verse, el primer comercio
experimenta prdidas en el primer ejercicio):
876
CAPTULO 13
RESULTADOS BRUTOS RESULTADOS NETOS

t y1 ( ) y2 ( ) y1 ( ) y2 ( )
0 1.000 1.000 1.000 1.000
1 -1.000 12.000 -1.000 9.000
2 9.000 45.000 6.750 33.750
3 102.000 144.000 76.500 108.000
4 660.000 441.000 495.000 330.750
, a la que corresponde la siguiente grfica de los resultados contables

netos de ambos establecimientos comerciales8:
, con la siguiente trayectoria temporal del sistema:
8
Nuestro legislador ha utilizado indistintamente los trminos casa de comercio o establecimiento
comercial, que se han entendido comprensivos de los establecimientos industriales. En ninguna de las
disposiciones legales dictadas en nuestro pas existe una definicin del establecimiento comercial ni se
establece la nmina de bienes que lo componen. Los codificadores y los legisladores partieron del
supuesto de que era un trmino que tena su significado en el mundo de los negocios y no sintieron la
necesidad de definirlo. Si bien nuestro Derecho no define a la casa de comercio, reconoce su existencia
como un bien diferente de los diversos bienes que lo componen. En efecto, en distintas leyes se le
reconoce esa individualidad, puesto que existen normas relativas a la trasmisin de la casa de comercio,
para imponer requisitos a los contratos relacionados con la enajenacin de establecimientos, para
establecer un especial rgimen de publicidad o bien para aplicarle impuestos. En general, la doctrina
reconoce que el establecimiento comercial tendra los caracteres siguientes: unidad funcional,
heterogeneidad y mutabilidad.
877
Ejemplo 6
Se trata de resolver el siguiente sistema recurrente bidimensional

de Volterra de funciones econmicas que representan el resultado
presupuestario anual de sendas administraciones locales a lo largo del
tiempo, a saber:
t
y (t + 1) = A y (t ) + K (t, i) y (i) + b(t ) , con y(0) = 0,
i=0
5 0 4t 0 t
donde: A = , K (t, i) = , b (t ) = .
0 3 0 2 t 0
Solucin:
El sistema bidimensional dado tambin puede escribirse as:
5 0 y1 t 4 t 0 t
y(t+1) = + y + ,
2 t
i
0 3 y 2 i=0 0 0
5y 0
siendo: A y(t) = 1
, y condicionado a: y (0 ) = , que es un sistema
3y 2 0
no homogneo de coeficientes constantes, y la matriz fundamental
correspondiente es la siguiente:
5t 0
t
A = , t = 0, 1, 2, 3,
0 3 t
878
CAPTULO 13
Hallando la matriz resolvente (t) por aplicacin de la teora

conducente, obtenemos que:

[(

) (
20 t 1 2 + 5 + ( 1)t 2 + 5 )] 0

(t ) =
6 + 2 .
6 t 1 6 2 + ( 1)t
0

2 2
Luego, por la frmula de variacin de parmetros, la solucin

particular buscada viene dada por la expresin:
1 t +1
(t )( )
( )
2 + 5 20 t 20 y (t )

y (t, 0, 0 ) =
(
1 20 2 = ) ,
1

y
2
(t )

0
de lo que se deduce que:
1 t +1
(t )( )
( )
2 + 5 20 t 20

y1(t) =

(
1 20 2 ,

) y2(t) = 0,

donde la representacin grfica de la funcin y1(t) viene dada por:
, mientras que la funcin y2(t) resulta coincidente con el eje de abscisas

Ot y, en este segundo caso, el resultado presupuestario anual siempre
ser nulo. Se ha tomado el ejercicio actual como t = 0, con lo que los
valores negativos de la variable t se refieren a ejercicios anteriores. En el
caso de la representacin anterior, el resultado presupuestario viene
expresado en millones de y el tiempo en centenares de aos (siglos).
879
2. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES DE PRIMER ORDEN CON

COEFICIENTES VARIABLES
Vemoslos mediante un sencillo ejemplo que resolveremos

utilizando el operador E.
Ejemplo 1

sistema recurrente:
y1(t + 1) = ty1(t)
y2(t + 1) = y1(t) + y2(t)
Teniendo en cuenta que los resultados del primer ao son de 500

en ambos casos, se trata de determinar los resultados de cada una de
ellas en el quinto ao de su actividad econmica.
Solucin:
El sistema planteado se puede escribir tambin de la siguiente

forma:
yt+1 = tyt yt+1 tyt = 0
zt+1 = yt + zt zt+1 zt yt = 0
Utilizando para su resolucin el operador E, se tendr que:
(E t)yt = 0 (E t)yt = 0
(E 1)zt yt = 0 (E 1)(E t)zt (E t)yt = 0
(E2 tE + t E)zt = 0 zt+2 tzt+1 + tzt zt+1 = 0
zt+2 (t + 1)zt+1 + tzt = 0 ; 2 (t + 1) + t = 0 ;
t + 1 t 2 + 2t + 1 4t t + 1 (t 1) t
= = = , o sea:
2 2 1
zt = c1tt + c21t = c2 + c1tt
yt = zt+1 zt = c2 + c1(t + 1)t+1 c2 c1tt ; yt = c1(t + 1)t+1 c1tt ; o

tambin:
y1(t) = c1(t + 1)t+1 c1tt

y2(t) = c2 + c1tt
880
CAPTULO 13
, con lo que tambin se cumple que: y1(t) + y2(t) = c1(t + 1)t+1 + c2.

se tendr que:
y1(1) = c1(2)2 c1 = 3c1 = 1/2

y2(1) = c2 + c1 = 1/2
Del anterior sistema de ecuaciones dedcense los siguientes

valores: c1 = 1/6 ; c2 = 1/3, y, como consecuencia, las trayectorias
temporales de los resultados contables de ambas empresas sern las
siguientes:
(t + 1) t +1 t t
y1(t) =
6
2+t t
y2(t) =
6
De este modo, a partir de dichas expresiones, podemos elaborar la

siguiente tabla:
y1 y2
t
(103 ) (103 )
0 000 050
1 050 050
2 3'83 100
3 38'16 4'83
4 478'16 4300
5 7.255'16 521'16

+ + +
Y as, en el quinto ao de actividad econmica, los resultados

contables de ambas empresas son de 7.255.167 la primera y de
521.167 la segunda.
Por otra parte, aunque las expresiones anteriores resultan

indeterminadas para t = 0, se presume tambin en los dos casos de las
funciones de resultados y1 e y2 la existencia de ramas parablicas,
y
puesto que si t tambin y . Esto es: m = lm . = + , luego
t + t
existe en ambas una rama parablica segn el eje OY (vertical, hacia

arriba).
881
A continuacin, se adjuntan las grficas correspondientes de las

trayectorias temporales estudiadas de los resultados contables de ambas
empresas, con indicacin expresa del instante temporal de su
coincidencia, a saber:
O bien con mayor detalle hasta los tres primeros aos, se tiene
que:
FIG. 13.11. Evolucin temporal de los resultados contables (V).
A su vez, la trayectoria temporal del sistema planteado puede

verse en la siguiente figura:
882
CAPTULO 13
FIG. 13.12. Trayectoria temporal del sistema (V).
3. SISTEMA LINEAL EQUIVALENTE
Dada la ecuacin lineal de diferencias finitas de orden n:
y(x + n) + a1(x)y(x + n 1) + + an(x)y(x) = b(x),
si hacemos el cambio de variable:
y1(x) = y(x)
y2(x) = y(x + 1)
............................. x = 0, 1, 2, ...
yn(x) = y(x + n 1)
obtenemos el siguiente sistema lineal de primer orden (con n incgnitas):
y1(x + 1) = y2(x)
y2(x + 1) = y3(x)
.
yn-1(x + 1) = yn(x)
yn(x + 1) = -a1(x)yn(x) a2(x)yn-1(x) an(x)y1(x) + b(x).
Resolviendo este sistema y observando que y(x) = y1(x)

obtendremos tambin la solucin general de la ecuacin recurrente
planteada de orden n. Tambin: yn(x + 1) = yn+1(x).
883
En concreto, el problema de determinar una solucin particular de

la ecuacin no homognea se puede resolver determinando una solucin
particular del sistema equivalente.
4. SISTEMAS DE ECUACIONES EN DIFERENCIAS NO LINEALES
Al igual que ocurra con las ecuaciones diferenciales o integrales,

hay muchos sistemas de ecuaciones recurrentes que se presentan en la
prctica que no son lineales. Un ejemplo cualquiera de ellos puede ser el
siguiente:
y1(x + 1) = y2(x)3
y2(x + 1) = -3y1(x) + 4y2(x)2
Algunos de ellos se pueden resolver de forma explcita mediante el

empleo de diversas tcnicas analticas, pero la mayor parte no pueden
ser tratados mediante estos procedimientos. En cualquier caso, fijados
los valores iniciales y1(0), y2(0), , yn(0), el propio sistema nos ofrece
una ley recurrente para calcular los trminos posteriores de ste. Los
inconvenientes del mtodo son los mismos que sealbamos
anteriormente para las ecuaciones de diferencias finitas lineales.
884
ABREVIATURAS Y SIGLAS
% Porcentaje (tanto por ciento)

... Puntos suspensivos (etctera)
Euros
arctg arco tangente
Cap. Captulo
cos Coseno
cosh Coseno hiperblico
c.s.q.d. Como se quera demostrar
Dr. Doctor
D-W Durbin-Watson
E-C Euler-Cauchy
Ed. Editorial
ED Ecuacin Diferencial
EDF(ER) Ecuacin en Diferencias Finitas (Ecuacin Recurrente)
EDO Ecuacin Diferencial Ordinaria
EDP Ecuacin en Derivadas Parciales
EI Ecuacin Integral
EID Ecuacin Integro-Diferencial
et alt. Et altri
etc. Etctera
Fig. Figura
Ha. Hectrea
HFR Hartree-Fock-Roothaan
I.G. (IG) Integral General
INE Instituto Nacional de Estadstica
I.P. (IP) Integral Particular
IPC ndice de Precios de Consumo
I.S. (IS) Integral Singular
kg. Kilogramo
ln o Ln Logaritmo neperiano o natural
log Logaritmo decimal o de Briggs
m. Metro
mx Mximo
n Nmero
pg. Pgina
RMS Relacin Marginal de Substitucin
RSB Relacin de Substitucin de Bienes
sin o sen Seno
sinh Seno hiperblico
SIMD Single Instruction Multiple Data
885
tg o tan Tangente
TL Transformada de Laplace
Tm. Tonelada mtrica
ud. unidad
u.m. unidad monetaria
UNED Universidad Nacional de Educacin a Distancia
v.gr. Verbi gratia
*****************
886
BIBLIOGRAFA Y FONDOS DOCUMENTALES

(*) Bibliografa local.
(**) Bibliografa general.
(***) Bibliografa recomendada.
1.-AHIJADO QUINTILLN, M. Introduccin a la microeconoma para

administracin y direccin de empresas. Curso terico-prctico. Ed. CEURA,
S.A. Madrid, 1997. 648 pg. (***).
2.-ALCAIDE INCHAUSTI, A. Estadstica (Introduccin). Unidades Didcticas

(Nm. 6).Uned. Ed. Grficas Torroba. Madrid, 1974.(**).
3.-ALCAIDE INCHAUSTI, A.; INFANTE MACAS, R.; GARCA SESTAFE, J.V.

Matemticas. Unidades Didcticas. Uned. Ed. Grficas Torroba. Madrid,
1974.(**).
4.-ALCAIDE INCHAUSTI, A. Matemticas para economistas y matemticas

empresariales. Universidad Nacional de Educacin a Distancia. Madrid, 1981.
476 pg. (**).
5.-ALCAIDE INCHAUSTI, A. Ampliacin de matemticas aplicadas a la

economa. Unidad Didctica n6. Universidad Nacional de Educacin a
Distancia. Madrid, 1987. (**).
6.-ALCAIDE, A.; RODRGUEZ, J.; PRIETO, E; LVAREZ, A.; MARTN, D.

Nmeros complejos. Introduccin a las ecuaciones recurrentes. Teora y
ejercicios. Editorial San Julin, S.L. Madrid, 1993. 122 pg. (**).
7.-ALEGRE, P. ET ALT. Ejercicios resueltos de Matemticas empresariales 2.

Editorial AC. Madrid, 1993. 596 pg. (**).
8.-ALLEN, R.G.D. Mathematical Analysis for Economists. Macmillan, Londres,

1938. (**).
9.-LVAREZ VALDS, L. Memento de matemticas. Editorial Dossat. Madrid,

1921. 375 pg. (**).
887
10.-AYRES, FRANK, JR. Theory and problems of Differential and Integral

calculus. Schaum Publishing Company. New York, 1950. 346 pg. (**).
11.-BALBS, A.; GIL J.A.; GUTIRREZ, S. Anlisis Matemtico para la

Economa II: Clculo integral y sistemas dinmicos. Ed. Thomson-Paraninfo-
AC. Madrid, 2005. 372 pg. (**).
12.-BELLMAN, R. Introduccin al anlisis matricial. Ed. Revert, o Functional

equations in the theory of dynamic programming-V de Bellman, Proc. National
Academic Sciences U.S.A., 1955. (**).
13.-BORT CANUTO, A. Ejercicios de Teora Econmica, vol II. Ed. CEURA,

S.A. Madrid, 1989. 206 pg. (**).
14.-BRONSON, R.; COSTA, G. Ecuaciones diferenciales. Ed. McGraw-Hill

Interamericana. Coleccin Schaum. Mxico, 2008. 385 pg. (***).
15.-BROSS, I.D.J. La decisin estadstica. Ed. Aguilar. Madrid, 1958. (***).
16.-CASTAEDA CHORNET, J. Lecciones de Teora Econmica. Editorial

Aguilar. Madrid, 1968. 739 pg. (***).
17.-COUNRANT, R. Differential and Integral Calculus. Blackie. Londres, 1934.

(**).
18.-ELSGOLTZ, L. Ecuaciones diferenciales y clculo variacional. Editorial Mir.

Mosc, 1969. 432 pg. (**).
19.-FERRER FIGUERAS, L. La teora de sistemas, instrumento bsico en la

evolucin adaptativa de Ciencia, Estado y Sociedad, en el marco del
ecosistema. Escuela de Investigacin Operativa. Universidad de Valencia.
Valencia, 1972. (***).
20.-FINE, H.B. Calculus. Macmillan. New York, 1937. (***).
21.-FRANQUET BERNIS, J.M. Anlisis territorial. CADUP-Estudios. Centro

Asociado de la UNED. Tortosa, 1990-91. 574 pg. (**).
22.-FRANQUET BERNIS, J.M. El estudio operativo de la psicologa. Una

aproximacin matemtica. CADUP-Estudios. Centro Asociado de la UNED.
Tortosa, 2008. 372 pg. (**).
23.-FRANQUET BERNIS, J.M. Ecuaciones diferenciales ordinarias y en

diferencias finitas. Curso prctico. Ed.: Centro Asociado de la UNED. Tortosa,
2013. 752 pg. (**).
24.-GARCA CAMOYANO, P. Formulario de Matemticas Superiores.

Manuales Tcnicos Koel. Editorial Tesoro. Madrid, 1967. 470 pg. (**).
888
25.-GARCA SESTAFE, J.V. Matemticas para economistas. Confederacin

Espaola de Cajas de Ahorro. Libros de Ejercicios. Madrid, 1978. 270 pg. (**).
26.-GARCA SESTAFE, J.V.; RODRIGUEZ RUIZ, J. Ciencias Econmicas y

Empresariales. Curso de matemticas en forma de problemas. Centro de
Estudios Universitarios Ramn Areces. Editorial Ceura. Madrid, 1986. 604
pg. (**).
27.-GOLDBERG, S. Introduction to Difference Equations. New York, Wiley,

1958. (***). Existe traduccin al castellano de Ed. Marcombo, S.A. Barcelona,
1964.
28.-GOURSAT, E. A Course in Mathematical Analysis, vol. I. Boston, Ginn,

1904. (***).
29.-HENDERSON, J.M.; QUANDT, R.E. Teora microeconmica. Ediciones

Ariel. Esplugues del Llobregat (Barcelona), 1962. 334 pg. (**).
30.-HERNNDEZ, H.; NEZ, L. Apuntes de Ecuaciones Diferenciales.

Universidad de Los Andes, Mrida. On line:
http://webdelprofesor.ula.ve/ciencias/hector/prontuario/metodos2/S06_C18.pdf
(**).
31.-KRASNOV, M.; KISELIOV, A.; MAKARENKO, G. Ecuaciones integrales.

Editorial Mir. Mosc, 1977. 190 pg. (**).
32.-MARTNEZ LASHERAS, J.L. Ejercicios de Teora Econmica I. Escuela

Tcnica Superior de Ingenieros Agrnomos. Ctedra de Economa y Poltica
Agraria. Universidad Politcnica de Valencia. Valencia, 1969. 182 pg. (**).
33.-MARTNEZ LASHERAS, J.L. Ejercicios de Poltica Agraria. Escuela

Tcnica Superior de Ingenieros Agrnomos. Universidad Politcnica de
Valencia. Valencia, 1970. 114 pg. (**).
34.-MILNE-THOMPSON, L.M. The calculus of Finite Differences. Macmillan.

Londres, 1933. (***).
35.-NAVARRO ROJAS, F. Ecuaciones en diferencias de Volterra y

aproximacin numrica para ecuaciones integrales. Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Programa Cybertesis. Lima, 2011. 135 pg. On line:
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/294 (**).
36.-NIETO OSTOLAZA, M.C. Matemticas para economistas. Confederacin

Espaola de Cajas de Ahorro. Libros de Lecturas. Madrid, 1976. 600 pg. (**).
37.-PRIETO, E; RODRGUEZ, J.; GARCA, C.; GUTIRREZ, P.; VELASCO,

J.R. Matemticas 2. Economa y Empresa. Ejercicios resueltos. Editorial Centro
de Estudios Ramn Areces, S.A. Madrid, 1991. 518 pg. (**).
889
38.-RICHARDSON, H. W. Economa regional. Ed. Vicens-Vives. Barcelona,

1973. (**).
39.-RODRIGO DEL MOLINO, F.; RODRIGO MUOZ, F. Problemas de

Matemticas para cientficos y tcnicos. Ed. Tbar. Sevilla, 1998. 418 pg. (**).
40.-RODRGUEZ CALDERN, C.; ALCAIDE INCHAUSTI, A. Matemtica

superior. Unidad Didctica n1. Universidad Nacional de Educacin a Distancia.
Madrid, 1977. (**).
41.-RODRGUEZ RUIZ, J.; PRIETO SEZ, E.; HERNNDEZ MORALES, V.;

GMEZ TOLEDANO, M.P. Matemticas 2. Economa y Empresa. Teora.
Editorial Centro de Estudios Ramn Areces, S.A. Madrid, 1991. 484 pg. (**).
42.-RODRGUEZ, J. et alt. Elementos y cuestiones de microeconoma.

Unidades Didcticas. UNED. Madrid, 1999. 302 pg. (**).
43.-SAMUELSON, P. A. Foundations of Economic Analysis. Harvard University

Press, 1947. (***).
44.-SAMUELSON, P. A. Curso de Economa moderna. Biblioteca de Ciencias

Sociales. Ed. Aguilar. Madrid, 1973. 992 pg. (***).
45.-SNCHEZ SNCHEZ, M. Matemticas avanzadas para la Administracin y

Direccin de empresas. Editorial Sanz y Torres, S.L. UNED. Madrid, 2011.
(**).
46.-SNCHEZ SNCHEZ, M. Matemticas avanzadas para la Economa.

Editorial Sanz y Torres, S.L. UNED. Madrid, 2012. 142 pg. (**).
47.-VALDIVIA UREA, M. Anlisis matemtico III, tomo II. Unidades didcticas

(4). Universidad Nacional de Educacin a Distancia (UNED). Madrid, 1991.(**).
48.-WOODS, F.S. Advanced calculus. Nueva edicin, Boston, Ginn, 1934. (**).
890
NDICE GENERAL
NDICE GENERAL
Pg.
PRLOGO .........................................................................................7
Parte I: Organizacin del libro. Anlisis dinmico.
Captulo 0. Grafo del libro .............................................................21

1. Definiciones bsicas.....................................................................21
2. Ordenacin en niveles del grafo...................................................21
2.1. Conceptualizacin .....................................................................21
2.2. Mtodo grfico...........................................................................22
2.3. Mtodo matricial ........................................................................23
3. Ponderacin temporal del grafo ...................................................25
4. Consejos elementales para el estudio del libro............................29
Captulo 1. Generalidades. Modelos dinmicos..........................31

1. Definiciones bsicas.....................................................................31
1.1. Ecuaciones diferenciales e integrales .......................................31
1.2. Existencia y unicidad de soluciones de las ecuaciones
diferenciales .....................................................................................33
1.2.1. Existencia y unicidad..............................................................33
1.2.2. Soluciones analticas y numricas .........................................34
1.3. Ecuaciones en diferencias finitas ..............................................35
2. La teora de modelos....................................................................36
2.1. Definicin y conceptos previos..................................................36
2.1.1. Sntesis histrica del concepto de "modelo" ..........................36
2.1.2. Definicin y clases de modelos ..............................................40
2.2. Modelos para el conocimiento cientfico ...................................42
2.3. Modelos de simulacin..............................................................44
2.4. Los modelos y la teora de sistemas .........................................48
2.4.1. La modelizacin .....................................................................48
2.4.2. Modelos matemticos y modelos econmicos.......................49
2.4.2.1. Introduccin.........................................................................49
2.4.2.2. Variables exgenas y endgenas .......................................52
2.4.2.3. Problemas que se plantean ................................................52
2.4.2.4. Formulacin de los modelos matemticos..........................57
2.4.3. Otra clasificacin de los modelos...........................................58
3. Los modelos dinmicos: conceptualizacin .................................60
891
NDICE GENERAL
Pg.
Parte II: Ecuaciones diferenciales ordinarias.
Captulo 2. Ecuaciones diferenciales ordinarias de

primer orden ...................................................................................63
1. Ecuaciones diferenciales de variables separables. .....................63
2. Ecuaciones homogneas.............................................................64
3. Ecuacin lineal de primer orden ..................................................66
4. Ecuacin de Bernouilli..................................................................68
5. Ecuacin de Riccati......................................................................69
6. Ecuaciones diferenciales exactas ................................................69
7. Ecuacin diferencial no exacta. Factor integrante .......................71
7.1. Definicin ..................................................................................71
7.2. Forma del factor integrante .......................................................71
8. Ecuacin de Clairaut ....................................................................75
9. Ecuacin de Lagrange .................................................................77
10. Resolucin por substitucin .......................................................79
Captulo 3. Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden n.....81

1. Introduccin..................................................................................81
2. Ecuacin diferencial lineal homognea de orden n y
coeficientes constantes....................................................................84
2.1. Generalidades...........................................................................84
2.2. Races reales simples de la ecuacin caracterstica ................85
2.3. Races reales mltiples de la ecuacin caracterstica ..............85
2.4. Races complejas de la ecuacin caracterstica .......................86
2.5. Otras clases de ecuaciones ......................................................86
3. Ecuacin diferencial lineal no homognea de orden n y
coeficientes constantes....................................................................88
3.1. Generalidades...........................................................................88
3.2. Mtodo de variacin de constantes ..........................................90
3.3. Mtodo de tanteo de funciones o de seleccin.........................91
3.3.1. b(x) es un polinomio en x .......................................................91
3.3.2. b(x) es una funcin exponencial de la forma keax .................91
3.3.3. b(x) es una funcin trigonomtrica de la forma
(acos bx + bsin bx) ........................................................................91
3.3.4. b(x) como combinacin lineal ................................................91
4. Ecuaciones diferenciales de coeficientes variables.....................92
4.1. El polinomio P(D) se puede descomponer en factores
lineales .............................................................................................92
4.2. Ecuacin de Euler-Cauchy .......................................................92
5. Problemas de valor inicial y de frontera .......................................94
5.1. Introduccin...............................................................................94
5.2. Problemas de valor inicial .........................................................94
5.3. Problemas de valor frontera......................................................95
892
NDICE GENERAL
Pg.
Captulo 4. Aplicaciones de las EDO a la microeconoma .........97

1. Introduccin..................................................................................97
2. Las elasticidades..........................................................................98
2.1. Concepto ...................................................................................98
2.2. Elasticidad demanda-precio ....................................................101
3. La teora de la empresa .............................................................106
3.1. Funciones de ingreso ..............................................................106
3.2. Funciones de coste .................................................................109
3.3. Funciones de beneficio ...........................................................153
3.4. Funciones de produccin ........................................................157
3.5. Otros........................................................................................160
4. El equilibrio del mercado ............................................................161
4.1. Funciones de oferta.................................................................161
4.2. Funciones de demanda...........................................................171
4.3. Precio de equilibrio y estabilidad.............................................185
Captulo 5. Otras aplicaciones econmicas de las EDO ..........207

1. Teora macroeconmica.............................................................207
2. Finanzas .....................................................................................210
Captulo 6. Resolucin de las EDO por series de potencias y

operadores ....................................................................................217
1. Soluciones obtenidas mediante series de potencias .................217
1.1. Introduccin.............................................................................217
1.2. Solucin en el entorno de un punto ordinario .........................219
1.2.1. Definiciones..........................................................................219
1.2.2. Teorema ...............................................................................221
1.2.3. Observaciones .....................................................................222
1.3. Ecuacin y polinomios de Legendre .......................................222
1.3.1. Definiciones..........................................................................222
1.3.2. Algunas propiedades............................................................224
1.4. Ecuacin y polinomios de Hermite ..........................................225
1.4.1. Definiciones..........................................................................225
1.4.2. Algunas propiedades............................................................227
1.5. Ejercicios de aplicacin ...........................................................227
2. El operador polinomial y el operador algebraico de Heaviside ..233
2.1. El operador directo ..................................................................233
2.2. El operador inverso .................................................................235
Captulo 7. La transformacin de Laplace .................................237

1. Introduccin y definiciones .........................................................237
2. Transformada de una derivada ..................................................241
3. Aplicacin del mtodo. Convolucin ..........................................242
4. Los impulsos de inversin........................................................252
893
NDICE GENERAL
Pg.
5. Resolucin de ejercicios ............................................................254

5.1. Ecuaciones diferenciales de primer orden..............................254
5.2. Ecuaciones diferenciales de orden superior ...........................260
Parte III: Ecuaciones integrales y clculo de variaciones.
Captulo 8a. Aplicaciones de las ecuaciones integrales e

integro-diferenciales I..................................................................273
1. Transformada Laplace de una integral. .....................................273
2. Ecuaciones integrales e integro-diferenciales resolubles por
transformadas de Laplace..............................................................273
2.1. Introduccin y definiciones......................................................273
2.2. Clasificacin ............................................................................277
2.3. Ecuaciones integrales como ecuaciones de valores
propios ...........................................................................................279
2.4. Ecuaciones diferenciales reducidas a ecuaciones
integrales........................................................................................280
3. Otros mtodos de resolucin de las ecuaciones integrales.......283
3.1. Mtodo de las aproximaciones sucesivas ..............................283
3.2. Ecuaciones integrales con ncleo degenerado ......................283
3.3. Mtodo de Bubnov-Galiorkin ..................................................286
3.4. Ecuacin integral no lineal de Hammerstein...........................286
3.5. Teorema de Efros generalizado del producto.........................288
4. Aplicacin del clculo de variaciones ........................................288
4.1. Conceptualizacin...................................................................288
4.2. Extremos de una integral definida ..........................................290
4.2.1. Integrando con derivadas de primer orden ..........................290
4.2.2. Integrando con derivadas de orden superior al primero ......294
4.2.3. Integrando con varias funciones ..........................................294
4.2.4. Integrando con funciones ligadas mediante relaciones .......295
5. Resolucin de ejercicios ............................................................296
5.1. Ecuaciones integrales de Volterra ..........................................296
Captulo 8b. Aplicaciones de las ecuaciones integrales e

integro-diferenciales II.................................................................385
5.2. Ecuaciones integrales de Freedholm......................................385
6. Resolucin de ejercicios de ecuaciones integro-diferenciales ..427
7. Resolucin de ejercicios de clculo variacional.........................463
Parte IV: Sistemas de ecuaciones infinitesimales.
Captulo 9a. Sistemas de ecuaciones infinitesimales I ............507

1. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales..........................507
1.1. Introduccin.............................................................................507
894
NDICE GENERAL
Pg.
1.2. Integral general de un sistema lineal homogneo con
coeficientes constantes ..................................................................508
1.2.1. Races simples de la ecuacin caracterstica ......................508
1.2.2. Races mltiples de la ecuacin caracterstica ....................561
1.2.3. Races complejas de la ecuacin caracterstica ..................577
1.2.4. Mtodo de los operadores diferenciales ..............................580
1.3. Integral general de un sistema lineal completo con
1.3.1. Definicin..............................................................................585
1.3.2. Mtodos de variacin de constantes y de los operadores
diferenciales ...................................................................................585
1.3.3. Ejercicios de aplicacin ........................................................586
Captulo 9b. Sistemas de ecuaciones infinitesimales II ...........611

2. Aplicacin de las transformadas de Laplace a la resolucin
de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales .........................611
2.1. Concepto .................................................................................611
2.2. Ejemplos..................................................................................612
3. Aplicacin del mtodo de las funciones matriciales...................643
3.1. Sistemas de EDO con coeficientes constantes ......................643
3.1.1. Sistema homogneo de primer orden..................................643
3.1.2. Sistema no homogneo de primer orden.............................647
3.1.3. Ejemplo de aplicacin ..........................................................651
3.1.4. Sistema homogneo de segundo orden ..............................659
3.1.5. Sistema no homogneo de segundo orden .........................662
3.1.6. No negatividad de la solucin ..............................................663
3.2. Sistemas de EDO con coeficientes variables .........................664
3.2.1. Ecuaciones funcionales homogneas..................................664
3.2.2. Teorema de la existencia y unicidad de las soluciones .......665
3.2.3. Estudio de las soluciones de las ecuaciones funcionales....666
3.2.4. Mtodo de Jacobi .................................................................667
3.2.5. Ecuaciones funcionales no homogneas.............................667
3.2.6. Ecuacin adjunta..................................................................669
4. Sistemas de ecuaciones integrales............................................670
4.1. Concepto .................................................................................670
4.2. Ejemplos..................................................................................670
Parte V: Ecuaciones en diferencias finitas.
Captulo 10. Ecuaciones en diferencias finitas o

recurrentes....................................................................................677
1. Introduccin................................................................................677
1.1. Definiciones.............................................................................677
1.2. Analogas existentes entre el clculo de diferencias y el
clculo diferencial...........................................................................681
895
NDICE GENERAL
Pg.
1.3. Equilibrio .................................................................................683

2. Ecuaciones lineales ...................................................................686
2.1. Ecuaciones lineales de primer orden......................................686
2.2. Ecuacin lineal homognea de coeficientes constantes y
orden k ...........................................................................................687
2.2.1. Introduccin..........................................................................687
2.2.2. Races reales distintas .........................................................688
2.2.3. Races reales mltiples ........................................................689
2.2.4. Races complejas.................................................................689
2.3. Ecuacin lineal no homognea de coeficientes constantes
y orden k ........................................................................................691
2.3.1. Introduccin..........................................................................691
2.3.2. Si bn es un polinomio ...........................................................692
2.3.3. Si bn es una funcin exponencial .........................................693
2.3.4. Si bn es una expresin trigonomtrica .................................693
2.3.5. Si bn es una combinacin lineal de los anteriores ...............693
2.4. Ecuacin no lineal ...................................................................693
3. El operador diferencia y su inverso -1 ...................................694
4. El operador E en el estudio de las ecuaciones en
diferencias......................................................................................696
5. El mtodo de variacin de parmetros ......................................698
6. Ecuaciones lineales de coeficientes variables...........................700
7. La Transformada Z.....................................................................701
7.1. Concepto.................................................................................701
7.2. La transformada Z bilateral .....................................................702
7.3. La transformada Z unilateral ...................................................702
7.4. La transformada Z inversa ......................................................703
7.5. Regin de convergencia .........................................................703
7.6. Multiplicacin por an ................................................................704
7.7. Tablas con los pares ms habituales de la transformada Z ...704
7.8. La serie de potencias como transformacin funcional............706
8. Ecuaciones en diferencias de Volterra del tipo convolucin......706
8.1. Introduccin.............................................................................706
8.2. Ejemplo 1 ................................................................................707
8.3. Ejemplo 2 ................................................................................708
8.4. Ejemplo 3 ................................................................................708
9. Estabilidad y equilibrio del mercado ..........................................709
9.1. El modelo de la telaraa .......................................................709
9.2. Ecuaciones recurrentes lineales de primer orden...................711
9.3. Ecuaciones recurrentes lineales de orden superior................713
9.3.1. Ecuaciones de segundo orden ............................................713
9.3.2. Ecuaciones de tercer y mayor orden ...................................715
9.4. Ecuaciones recurrentes no lineales ........................................716
896
NDICE GENERAL
Pg.
Captulo 11. Aplicaciones microeconmicas de las

ecuaciones recurrentes ...............................................................717
1. Introduccin................................................................................717
2. Ecuaciones recurrentes de primer orden ...................................718
2.1. Ecuaciones homogneas ........................................................718
2.2. Ecuaciones inhomogneas o completas.................................722
3. Ecuaciones recurrentes de orden superior ................................769
3.1. Ecuaciones homogneas ........................................................769
3.2. Ecuaciones inhomogneas o completas.................................784
4. Ecuaciones recurrentes no lineales ...........................................803
Captulo 12. Otras aplicaciones econmicas de las

ecuaciones recurrentes ...............................................................811
1. Teora macroeconmica.............................................................811
2. Finanzas .....................................................................................824
3. Diferencias en las variables econmicas ...................................829
3.1. Concepto .................................................................................829
3.2. Ejemplos..................................................................................832
4. Aplicacin de la transformada Z.................................................833
Captulo 13. Sistemas de ecuaciones en diferencias finitas ...837

1. Sistemas de ecuaciones lineales de primer orden con
1.1. Generalidades .........................................................................837
1.2. Sistemas lineales homogneos ..............................................840
1.3. Sistemas lineales no homogneos .........................................857
2. Sistemas de ecuaciones lineales de primer orden con
coeficientes variables .....................................................................880
3. Sistema lineal equivalente..........................................................883
4. Sistemas de ecuaciones en diferencias no lineales...................884
ABREVIATURAS Y SIGLAS ..........................................................885
BIBLIOGRAFA Y FONDOS DOCUMENTALES ...........................887
INDICE GENERAL .........................................................................891
INDICE DE FIGURAS ....................................................................899
897
NDICE GENERAL
(EN CD ANEXO, presentaciones en Microsoft PowerPoint):
1. ECUACIONES DIFERENCIALES APLICADAS A LA ECONOMA I

2. ECUACIONES DIFERENCIALES APLICADAS A LA ECONOMA II
3. ECUACIONES DIFERENCIALES APLICADAS A LA ECONOMA III
4. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES
5. ECUACIONES INTEGRALES
6. ECUACIONES INTEGRO-DIFERENCIALES
7. SISTEMAS DE ECUACIONES INTEGRALES
8. ECUACIONES RECURRENTES APLICADAS A LA ECONOMA I
9. ECUACIONES RECURRENTES APLICADAS A LA ECONOMA II
10. ECUACIONES RECURRENTES APLICADAS A LA ECONOMA III
898
NDICE DE FIGURAS
NDICE DE FIGURAS
Pg.
Captulo 0.
Fig. 0.1. Grafo del libro ............................................................................22
Fig. 0.2. Algoritmo de Demoucron ...........................................................24
Fig. 0.3. Grafo ordenado en niveles del libro...........................................25
Fig. 0.4. Grafo con ponderacin temporal de las actividades. Camino
mximo ....................................................................................................28
Fig. 0.5. Grafo con ponderacin temporal de las actividades. Camino
mnimo .....................................................................................................29
Captulo 1.
Fig. 1.1. Modelo del sistema econmico en estudio................................46
Fig. 1.2. Ciclo de un modelo matemtico ..................................................54
Fig. 1.3. Diagrama funcional de un modelo dinmico .............................60
Captulo 4.
Fig. 4.1. Mercado del producto ..............................................................123
Fig. 4.2. Equilibrio de la explotacin agrcola..........................................124
Fig. 4.3. Diferentes curvas de coste (I)..................................................137
Fig. 4.4. Diferentes curvas de coste (II).................................................139
Fig. 4.5. Diferentes curvas de coste (III)................................................145
Fig. 4.6. Diferentes curvas de coste (IV) ...............................................151
Fig. 4.7. Solucin grfica .......................................................................153
Fig. 4.8. Diferentes curvas de productividad .........................................160
Fig. 4.9. Funcin de demanda (I)...........................................................178
Fig. 4.10. Funcin de demanda (II)........................................................180
Fig. 4.11. Oferta, demanda y punto de equilibrio (I) ..............................190
Fig. 4.12. Trayectoria temporal del precio (I).........................................193
Fig. 4.13. Trayectoria temporal del precio (II)........................................196
Fig. 4.14. Oferta, demanda y punto de equilibrio (II) .............................198
Fig. 4.15. Oferta, demanda y punto de equilibrio (III) ............................202
Fig. 4.16. Oferta, demanda y punto de equilibrio (IV)............................205
Captulo 5.
Fig. 5.1. Crecimiento del PIB (con detalle al ao 2012) ........................209
Captulo 7.
Fig. 7.1. Transformadas de Laplace ms usuales.................................248
Fig. 7.2. Dominios de integracin ..........................................................251
Fig. 7.3. El capital cambia discretamente en t = a .................................252
Fig. 7.4. El capital cambia discretamente en t = 1, 2, , T ...................253
Fig. 7.5. Trayectoria temporal de k(t) ....................................................253
899
NDICE DE FIGURAS
Pg.
Captulo 8a.
Fig. 8.1. Oferta, demanda y punto de equilibrio (I) ................................316
Fig. 8.2. Oferta, demanda y punto de equilibrio (II)................................ 319
Fig. 8.3. Oferta, demanda y punto de equilibrio (III) ..............................324
Fig. 8.4. Oferta, demanda y punto de equilibrio (IV) .............................328
Fig. 8.5. Diferentes curvas de productividad .........................................336
Fig. 8.6. Trayectoria temporal de los resultados contables (I) ..............345
Captulo 8b.
Fig. 8.7. Oferta, demanda y punto de equilibrio (V) ..............................436
Fig. 8.8. Oferta, demanda y punto de equilibrio (VI) .............................441
Fig. 8.9. Trayectoria temporal de los resultados contables (II) .............444
Captulo 9a.
Fig. 9.1. Oferta, demanda y punto de equilibrio (I) ................................515
Fig. 9.2. Representacin grfica conjunta del equilibrio (I) ...................527
Fig. 9.3. Trayectorias temporales de los precios (I) ..............................530
Fig. 9.4. Trayectorias temporales de los precios (II) .............................532
Fig. 9.5. Representacin grfica conjunta del equilibrio (II) ..................537
Fig. 9.6. Oferta, demanda y punto de equilibrio (II) ...............................540
Fig. 9.7. Oferta, demanda y punto de equilibrio (III) ..............................542
Fig. 9.8. Oferta, demanda y punto de equilibrio (IV) .............................544
Fig. 9.9. Oferta, demanda y punto de equilibrio (V) ..............................547
Fig. 9.10. Oferta, demanda y punto de equilibrio (VI) ...........................549
Fig. 9.11. Oferta, demanda y punto de equilibrio (VII) ..........................552
Fig. 9.12. Oferta, demanda y punto de equilibrio (VIII) .........................554
Fig. 9.13. Oferta, demanda y punto de equilibrio (IX) ...........................556
Fig. 9.14. Oferta, demanda y punto de equilibrio (X) ............................558
Fig. 9.15. Representacin grfica conjunta del equilibrio (III) ...............566
Fig. 9.16. Trayectorias temporales de los precios (III) ..........................568
Fig. 9.17. Oferta, demanda y punto de equilibrio (XI) ...........................570
Fig. 9.18. Trayectorias temporales de los resultados contables (I).......577
Fig. 9.19. Trayectorias temporales de los saldos ..................................580
Fig. 9.20. Trayectorias temporales de los precios (IV) ..........................582
Fig. 9.21. Trayectorias temporales de los precios (V) ...........................584
Fig. 9.22. Representacin grfica conjunta del equilibrio (IV)...............589
Fig. 9.23. Representacin grfica de ambas funciones de
produccin .............................................................................................593
Fig. 9.24. Trayectorias temporales de los precios (VI) ..........................595
Fig. 9.25. Trayectorias temporales de los resultados contables (II)......603
Fig. 9.26. Oferta, demanda y punto de equilibrio (XII) ..........................609
Captulo 9b.
Fig. 9.27. Trayectorias temporales de los resultados contables (III).....614
Fig. 9.28. Trayectorias temporales de los precios (VII) .........................616
900
NDICE DE FIGURAS
Pg.
Fig. 9.29. Trayectorias temporales de los resultados contables (IV).....619

Fig. 9.30. Representacin grfica conjunta del equilibrio (V) ................621
Fig. 9.31. Representacin grfica conjunta del equilibrio (VI) ...............623
Fig. 9.32. Trayectorias temporales de los resultados contables (V)......625
Fig. 9.33. Trayectoria temporal del sistema (I) ......................................626
Fig. 9.34. Trayectorias temporales de los resultados contables (VI).....627
Fig. 9.35. Trayectoria temporal del sistema (II) .....................................628
Fig. 9.36. Trayectoria temporal de los dividendos .................................634
Fig. 9.37. Trayectoria temporal de las cifras de negocio .......................636
Fig. 9.38. Trayectorias temporales de los resultados contables (VII)....639
Fig. 9.39. Trayectoria temporal del sistema (III) ....................................643
Fig. 9.40. Trayectorias temporales de los resultados contables (VIII)...655
Fig. 9.41. Oferta, demanda y punto de equilibrio (XIII)..........................672
Captulo 10.
Fig. 10.1. Modelos continuos y discretos...............................................678
Fig. 10.2. Modelo de la telaraa convergente al equilibrio ....................711
Captulo 11.
Fig. 11.1. Oferta, demanda y punto de equilibrio (I) ..............................723
Fig. 11.2. Evolucin temporal del precio (I) ...........................................724
Fig. 11.3. Oferta, demanda y punto de equilibrio (II) .............................726
Fig. 11.4. Evolucin temporal del precio (II) ..........................................727
Fig. 11.5. Oferta, demanda y punto de equilibrio (III) ............................728
Fig. 11.6. Evolucin temporal del precio (III) .........................................730
Fig. 11.7. Oferta, demanda y punto de equilibrio (IV)............................731
Fig. 11.8. Evolucin temporal del precio (IV).........................................733
Fig. 11.9. Oferta, demanda y punto de equilibrio (V).............................737
Fig. 11.10. Evolucin temporal de la cantidad (I) ..................................737
Fig. 11.11. Evolucin temporal de la cantidad (II) .................................738
Fig. 11.12. Evolucin temporal de la cantidad (III) ................................739
Fig. 11.13. Oferta, demanda y punto de equilibrio (VI)..........................742
Fig. 11.14. Evolucin temporal del precio (V)........................................743
Fig. 11.15. Evolucin temporal del precio (VI).......................................745
Fig. 11.16. Oferta, demanda y punto de equilibrio (VII).........................746
Fig. 11.17. Evolucin temporal del precio (VII)......................................748
Fig. 11.18. Funciones de oferta y demanda del maz ...........................750
Fig. 11.19. Funciones de oferta y demanda del cerdo ..........................750
Fig. 11.20. Funciones de oferta, demanda y punto de equilibrio...........753
Fig. 11.21. Evolucin temporal del precio (VIII).....................................754
Fig. 11.22. Oferta, demanda y punto de equilibrio (VIII)........................757
Fig. 11.23. Evolucin temporal del precio (IX).......................................758
Fig. 11.24. Evolucin temporal del precio (X)........................................760
Fig. 11.25. Oferta, demanda y punto de equilibrio (IX)..........................763
901
NDICE DE FIGURAS
Pg.
Fig. 11.26. Evolucin temporal del precio (XI).......................................764

Fig. 11.27. Oferta, demanda y punto de equilibrio (X) ..........................765
Fig. 11.28. Evolucin temporal del precio (XII) .....................................768
Fig. 11.29. Evolucin temporal del precio (XIII) ....................................770
Fig. 11.30. Evolucin temporal del precio (XIV) ....................................773
Fig. 11.31. Evolucin temporal del precio (XV) .....................................774
Fig. 11.32. Evolucin temporal del precio (XVI) ....................................777
Fig. 11.33. Evolucin temporal del precio (XVII) ...................................781
Fig. 11.34. Evolucin temporal del precio (XVIII) ..................................783
Fig. 11.35. Oferta, demanda y punto de equilibrio (XI) .........................787
Fig. 11.36. Evolucin temporal del precio (XIX) ....................................788
Fig. 11.37. Evolucin temporal del precio (XX) .....................................790
Fig. 11.38. Evolucin temporal del precio (XXI) ....................................792
Fig. 11.39. Evolucin temporal del precio (XXII) ...................................793
Fig. 11.40. Evolucin temporal del precio (XXIII) ..................................795
Fig. 11.41. Evolucin temporal del precio (XXIV)..................................800
Fig. 11.42. Evolucin temporal del precio (XXV)...................................803
Fig. 11.43. Evolucin temporal de los ingresos.....................................805
Fig. 11.44. Evolucin temporal del precio (XXVI)..................................807
Captulo 12.
Fig. 12.1. Evolucin temporal de la renta ..............................................820
Fig. 12.2. Evolucin temporal de la renta neta anual ............................829
Fig. 12.3. Esquema de una tabla de diferencias finitas.........................830
Fig. 12.4. Evolucin temporal de la trayectoria de la produccin..........835
Captulo 13.
Fig. 13.1. Evolucin temporal de los precios (I) ....................................847
Fig. 13.2. Trayectoria temporal del sistema (I) ......................................848
Fig. 13.3. Evolucin temporal de los resultados contables (I)...............851
Fig. 13.4. Trayectoria temporal del sistema (II) .....................................855
Fig. 13.5. Trayectoria temporal del sistema (III) ....................................857
Fig. 13.6. Evolucin temporal de los resultados contables (II)..............860
Fig. 13.7. Evolucin temporal de los resultados contables (III).............863
Fig. 13.8. Evolucin temporal de los precios (II) ...................................867
Fig. 13.9. Trayectoria temporal del sistema (IV)....................................867
Fig. 13.10. Evolucin temporal de los resultados contables (IV) ..........874
Fig. 13.11. Evolucin temporal de los resultados contables (V) ...........882
Fig. 13.12. Trayectoria temporal del sistema (V)...................................883
******
902

Economia y Transformadas

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Economia y Transformadas

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIN A DISTANCIA

CENTRO ASOCIADO DE TORTOSA

JOSEP MARIA FRANQUET BERNIS

Josep Maria Franquet i Bernis

Depsito legal: T-1.417-2014

Edita: UNED-Tortosa. C/ Cervantes, n: 17, 43.500 TORTOSA

Reservados todos los derechos de publicacin en cualquier idioma. La reproduccin total o

Desde luego, tanto las ecuaciones diferenciales e integrales o integro-

La teora de la perturbacin o la de la estabilidad estructural estn

Un problema que tpicamente se presenta en Economa, y que resulta

Desde luego, tanto las ecuaciones infinitesimales (diferenciales, integrales

Una caracterstica fundamental del anlisis dinmico de la economa es la

Hay que observar que en el anlisis econmico se utiliza el trmino

De cualquier manera, y pese al elevado nmero de ejemplos que se ha

Al final del trabajo se incluye una lista de referencias bibliogrficas de la

Tortosa, agosto de 2014

Per descomptat, tant les equacions diferencials i integrals o integro-

La teoria de la pertorbaci o la de lestabilitat estructural estan enfocades a

Conceptualment parlant, no obstant aix, la teoria de les equacions

Un problema que tpicament es presenta a lEconomia, i que resulta

Per descomptat, tant les equacions infinitesimals i el clcul de variacions

Una caracterstica fonamental de lanlisi dinmic de leconomia s la

Cal observar que en lanlisi econmic sutilitza el terme "dinmic" per

De qualsevol manera, i malgrat lelevat nombre dexemples que sha

Daltra banda, en aquelles qestions que, a judici daquest autor

Al final del treball sinclou una llista de referncies bibliogrfiques de la

Al llarg de qualsevol treball cientfic, com el que ara presentem,

Certainly, both differential and integral (or integro-differential) equations

Conceptually speaking, however, the theory of differential equations is

A problem typically found in economy and treated in depth in our

Of course, both infinitesimal equations (differential and integral or

A fundamental feature of the dynamic analysis of economy is the

Each practical chapter comes preceded by other chapters with a series of

Tortosa, August 2014

GRAFO DEL LIBRO

La Teora de Grafos constituye, sin duda, una parte importante de

En matemticas y en las ciencias de la computacin, la teora de

2. ORDENACIN EN NIVELES DEL GRAFO

A la hora de afrontar la construccin manual del grafo de un

En nuestro caso, en que estamos manejando una monografa de

FIG. 0.1. Grafo del libro.

2.2. MTODO GRFICO

Para ello, se debern seguir los siguientes pasos:

1.- Se busca en el grafo el subconjunto de vrtices de los que no

2.- Seguidamente, suprimimos estos vrtices y los arcos

3.- En el subgrafo obtenido se vuelve a buscar el subconjunto de

4.- A continuacin, eliminamos estos vrtices y los arcos

5.- Repitiendo iterativamente este proceso obtenemos el grafo

6.- Ntese, en fin, que en la numeracin de los vrtices de una

2.3. MTODO MATRICIAL

Es el que emplearemos en nuestro caso. Para ello, se debern

1.- Concepto de matriz asociada a un grafo: Es una matriz cuadrada

2.- Ampliamos la matriz asociada al grafo por medio de un cierto

4.- Ampliamos la matriz asociada por un nuevo vector columna V2.

5.- Debajo de la columna correspondiente a cada vector se van

6.- Repitiendo iterativamente este proceso obtenemos los vrtices del

Como puede verse, se trata en este caso de un grafo conexo y sin

FIG. 0.2. Algoritmo de Demoucron.

Ahora, el grafo ordenado del libro resulta ser el siguiente:

FIG. 0.3. Grafo ordenado en niveles del libro.

A travs de la ordenacin anterior, se ha puesto de manifiesto una

1) Todos los captulos del libro de un mismo nivel no deben

2) El orden de estudio de los vrtices o captulos de un mismo

3. PONDERACIN TEMPORAL DEL GRAFO