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AnlisisdeSeriesdeTiempo

MinicursoprcticoenPython

IIEscueladeVeranodeModelacinparalaSostenibilidad
1a5deagostode2016

Sede:CentrodeCienciasdelaComplejidad(C3),UNAM

JuanC.Toledo(C3)
juan.toledo@nucleares.unam.mx

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Resumen

Preliminares
InstalacindePython+libreras
MinitutorialdePython

Da1:
Seriesdetiempo:descripcingeneral
Nocindeestacionariedad
Modelacindeseriesdetiempo:

ModelosAutoregresivos(AR)

ModelosdeMediaMvil(MA)

Modeloscombinados(ARMA)

Da2:anlisisdeFourierymtodosdeanlisisavanzados

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Preliminares

EnestecursousaremosPython3+libreras

PorquPython?
Lenguajedeprogramacingeneral
Sintaxisintuitiva,ligeraymuypoderosa
Muypopularenmuchoscontextos(inc.ciencia,bigdata)

(2016IEEESpectrum
LanguageRankings)

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Libreras
Pythoneslenguajegeneralnoincluyeherramientasespecficaspara
cmputocientficooanlisisdedatos:(

Peroexisteungranecosistemadelibrerasparaesto:

numpy:cmputonumrico,lgebra,matriceshttp://www.numpy.org/
scipy:herramientasparacmputocientficohttps://www.scipy.org/
matplotlib:grficasdecalidadpublicacinhttp://matplotlib.org/
pandas:anlisisdedatoshttp://pandas.pydata.org/
scikitlearn:herramientasdemachinelearning http://scikitlearn.org/
networkx:anlisisderedeshttps://networkx.github.io/
etc...

Todassonlibrerasopensourceygratuitas.

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Alternativa:R

Crecientepopularidad

Entorno100%integradodedicadoaanlisisdedatos,
cmputocientficoyestadstica

MuchasreferenciasconejemplosparaR

SugerenciaRStudio:https://www.rstudio.com/home/

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VolviendoaPython:Anaconda

Esunaplataformaintegradaparacienciadedatos

Variosentornosgrficosdeprogramacin

Integranumpy,scipy,matplotlib,jupyter,etc.

DisponibleparaWindows,MacyLinux

IncluyeinstalacindePython

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InstalacindeAnaconda
1)DescargarAnaconda:https://www.continuum.io/downloads
Estoincluyetodolonecesario.

2)Descargarminiconda:http://conda.pydata.org/miniconda.html
VersinminimalistadeAnaconda+instalarlibrerasrequeridasdesdelaterminal
usandoelcomandoconda:
conda install numpy matplotlib pandas statsmodels jupyter

Encualquiercaso,seleccionarPython3.5y64bits

3)Descargarelmaterialdelcursoen:
http://meithan.net/curso/
ydescomprimirloenunlugarcmodo

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JupyterNotebook
UsaremoselJupyterNotebook,unintrpreteinteractivomultiplataformaquecorreen
elbrowser.

Parainiciarlo:

1)Abrirunaterminal
(Windows:WIN+Ryluegocmd;Macy
Linux:lanzarterminal)

2)Navegaraldirectoriodetrabajodia1

3)Escribirjupyter notebookydar
ENTER

ElNotebookseabrirautomticamente
enelbrowserpredeterminado.

Sisecierra,sepuedevolveraabrir
navegandoalocalhost:8888

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Verificarinstalacin
Verifiquemosquelospaquetesquenecesitaremosseinstalaroncorrectamente


Abrirelnotebookverificar.ipynb

Celda
Ejecutable

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MinitutorialdePython3


CerrarelnotebookanteriorhaciendoclicenFileCloseandhalt


Abrirahoraelnotebooktutorial_python.ipynb

Msinformacin:

DocumentacinoficialdePython:https://docs.python.org

LibrogratuitoPythonparatodos:http://mundogeek.net/tutorialpython/

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Introduccinalasseriesdetiempo

Seriedetiempo:secuenciadedatosexperimentalesordenadoseneltiempo

Ubicuas:casitodoslossistemasnaturalesyartificialesestnasociadosa
sealesquecambianconeltiempo

TasadecambioUSD/MXN,
ltimosdiezaos
(http://www.xe.com/)

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Introduccinalasseriesdetiempo
Enqusediferencandeotrosconjuntosdedatos?

Elordenamientotemporaldacabidaaqueexistacorrelacinentrevalores
sucesivos:elvalorpresentepuededependerdelosvalorespasados.

Nmerodemanchassolaresdesde1750

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Introduccinalasseriesdetiempo
Elanlisisdelasseriesdetiempoofreceentoncesprospectosinteresantes:

Entenderlosmecanismoscausalessubyacentesdetrsdeunfenmeno:

Porquestaumentandolatemperaturapromedioglobal?

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Introduccinalasseriesdetiempo

Determinarlasrelacionescausalesentredosomsfenmenos:

QuimpactotieneelprogramaHoyNoCirculasobrelacontaminacin
atmosfricaenlaCDMX?

Partculasatmosfricasde2.5micrasenCoyoacn,2016

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Introduccinalasseriesdetiempo

Modelarlasseriesnosdaunaformadepredecirelcomportamiento
futurodelfenmenoasociado:

Cmocrecerlapoblacinmundialdeaqual2050?
Poblacin(millones)

Modelosyproyecciones
poblacionales,ONU,2007

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AnlisisExploratorio
Antesdeadentrarseenelanlisismatemtico

Graficarlaseriedetiempo!

Estoescrucialantesdecualquiertipodeanlisis,puesnospermite:


Descubrirrpidamentelaspropiedadesgeneralesdelaserie


Determinareltipodepreguntasquepodemoscontestar


Seleccionaradecuadamentequherramientasemplearparamodelarla

Ejercicio:abrircoyoacan.ipynb

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AnlisisExploratorio
Laimportanciadegraficar...

Misma

Media(xyy)
Varianza(xyy)
Correlacin
Ajustelineal

AnscombesQuartet

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Componentesdeunaseriedetiempo
Xt=Tt+St+Ct+Rt

Tendencia

Incrementoodecrementoa
largoplazoenlosdatos.

Notienequeserlineal,y
puedecambiardedireccin
(aunquelohacelentamente)

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Componentesdeunaseriedetiempo
Xt=Tt+St+Ct+Rt

Tendencia Estacionalidad

Incrementoodecrementoa Patronesrepetitivosconun
largoplazoenlosdatos. periododefinido.

Notienequeserlineal,y Usualmentepodemosasociar
puedecambiardedireccin estarepetibilidadaun
(aunquelohacelentamente) fenmeno(e.g.las
estacionesdelao)

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Componentesdeunaseriedetiempo
Xt=Tt+St+Ct+Rt

Tendencia Estacionalidad Ciclicidad

Incrementoodecrementoa Patronesrepetitivosconun Cambioscclicossinun


largoplazoenlosdatos. periododefinido. periododefinido.

Notienequeserlineal,y Usualmentepodemosasociar Nopodemosidentificarun


puedecambiardedireccin estarepetibilidadaun periodoclaroparaesta
(aunquelohacelentamente) fenmeno(e.g.las variabilidad.Usualmentees
estacionesdelao) demslargoplazoquelas
variacionesestacionales.

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Componentesdeunaseriedetiempo
Residuo
Xt=Tt+St+Ct+Rt
Fluctuaciones
irregularese
impredicibles.

Loquequeda
despusde
Tendencia Estacionalidad Ciclicidad quitarlas
anteriores.
Incrementoodecrementoa Patronesrepetitivosconun Cambioscclicossinun
largoplazoenlosdatos. periododefinido. periododefinido.

Notienequeserlineal,y Usualmentepodemosasociar Nopodemosidentificarun


puedecambiardedireccin estarepetibilidadaun periodoclaroparaesta
(aunquelohacelentamente) fenmeno(e.g.las variabilidad.Usualmentees
estacionesdelao) demslargoplazoquelas
variacionesestacionales.

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Ejemplos
Ventasimmobiliariasmensuales
Ventas(millones)

Ao

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Ejemplos
Ventasimmobiliariasmensuales Estacionalidad

NOtendencia
Ventas(millones)

Ciclicidad?

Ao

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Ejemplos
ProduccinelctricamensualenAustralia
Produccin(GWh)

Ao

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Ejemplos
ProduccinelctricamensualenAustralia

Estacionalidad
Produccin(GWh)

NOciclicidad?

Tendencia

Ao

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Ejemplos
Valor ContratosdedeudadelDepto.TesoroEE.UU

Das

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Ejemplos
ContratosdedeudadelDepto.TesoroEE.UU

Ciclicidad?
Valor

NOestacionalidad

Tendencia

Das

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Ejemplos
ndice ndiceDowJones

Das

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Ejemplos
ndiceDowJones

NOtendencia

NOestacionalidad
ndice

NOciclicidad

Das

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Ajustandolatendencia
Lamaneramssencillademodelarlatendencia,puestoquecambialentamente,es
usandounajustedecurva.

Lafuncincurve_fit(),descipy.optimize,permitehacerajustespormnimos
cuadrados(nonecesariamentelineal)defuncionesadatos.

Ejercicio:CO2atmosfricoenMaunaloa
primertapartedeCO2.ipynb.

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Suavizadodeseriesdetiempo
Lasmodelosmatemticosnosiempreseajustanbienalasseriesdetiemporeales.
Otratcnicaparaextraertendencia,muysimpleybastanteefectiva,eselsuavizado.

Estoeliminalavariabilidaddealtafrecuenciaypermitesepararlatendencia+
ciclicidaddelasdemscomponentes.

= +

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PromedioMvilSimple
Lamaneramssencilladesuavizarespromediando.

ParacadavalorXtdelaseriedetiempo,calculamos:

N1valoresanteriores

PromediomvilsimpledeNpuntos

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PromedioMvilPesado
Elpromediomvilsimplesepuedeentendercomounpromedioenelquesedael
mismopesoalosN1valoresanteriores.

Pesos
PromediopesadodeNpuntos

Unaaplicacincomnesdarlepesos
decrecientesalosvaloresentremslejos
estnenelpasado.

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PromedioMvilPesado
Estopermitequeelpromediomvilrespondamsrpidoencambiossbitosdelaserie:

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PromedioMvilExponencial
Lospromediosmvilesanteriores(simpleopesado)tienenunalcancefinitoenel
tiempo:olvidanelpasadomsalldeciertadistanciatemporal.

Estepromedioasignaunpesoquedecreceexponencialmente,peronuncasevuelve
cero,alosvalorespasado.
Sedefinerecursivamente:

Presente Promedioanterior

Factordedecaimiento

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PromedioMvilExponencial
Aplicandolareglarecursivaunpardeveces,seveque:

...

Factoresquevandecreciendo
exponencialmente

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PromedioMvilExponencial

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Suavizadodeseriesdetiempo

ContinuarconlasegundapartedelnotebookCO2.ipynb.

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Estacionariedad
Lasseriesdetiemposepuedenentendercomoprocesosestocsticos(esdecir,
fundamentalmentealeatorios).

Decimosqueunprocesoesestacionariocuandosuspropiedadesestadsticasno
cambianconeltiempo.

Estoestilpuesnospermitehacerprediccionesestadsticassobresucomportamiento.

Enconcreto,unaseriesepuedevercomounprocesoestacionariosi:

1)Sumediaesconstanteeneltiempo,esdecir,notienetendencia;

2)Suvarianzaesconstanteeneltiempo;

3)Suestructuradeautocorrelacinesconstanteeneltiempo.

Enlaprctica,lasseriesdetiempocasinuncasonestacionarias!

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Estacionariedad

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Autocorrelacin
Cmodeterminamossiunaserieesestacionaria?

Lasprimerasdoscondiciones(mediaydesviacinestndarconstantes)sonfcilesde
medir:

calculamoslamediamvilyladesviacinestndarmvil,yvemossipermanecen
aprox.constantes.

Perodebemostambinmedirlaestructuradeautocorrelacin

Queslaautocorrelacin?

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Autocorrelacin
Entrminossimples,nosdicesilaseriedetiemposepareceasmisma,entrminos
estadsticos,cuandoseleretrasaeneltiempo.

Enotraspalabras,indicaqutantodepende(linealmente)loqupasarconlosvalores
enunmomentodadodeloquepasabaconellosenuntiempoanterior.

Seentiendequeesunamedidadememoriadelprocesosubyacente,yesporestoquees
unabuenaherramientaparajuzgaraleatoriedadyestacionariedad.
Retraso1da

Temperatura
enCUltimos
7das

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Autocorrelacin
Lafuncindeautocorrelacin(ACF)delaserieXtparaelretrasosedefine
como:

Media
Retraso Longitudde Varianza Seriedesfasadaen
laserie

Si=0,

naturalmente.

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Autocorrelacin
Lafuncindeautocorrelacin(ACF)deunaseriealeatoria:

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AutocorrelacinParcial

Unacantidadrelacionadaalaautocorrelacineslafuncindeautocorrelacin
parcial(PACF).

Entrminossimples,esunaformadelafuncindeautocorrelacinque
descuentaelefectodelosvaloresintermediosquehayentreelvaloractualyel
valorretrasado.

Calcularlanoestansencillopuestoqueesunaherramientacomn,lamayora
delaslibrerasincluyenunafuncinparahacerlo(statsmodeltienepacf()).

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ACFyPACF

Ejercicio:temperatura.ipynb

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Modelosdeprocesosestocsticos
Estosmodelosrepresentanunenfoquealternativo,ycomplementario,alos
modelosquehemosvisto.

Mientrashastaelmomentonoshemoscentradoenmodelarlostrminosde
tendencia,ciclicidadyestacionalidaddelaserie,otroenfoqueesmodelarla
variabilidadestocsticadelaserie(atravsdelaautocorrelacin).

Existenvariosmodelosparalaparteestocsticadeunaseriedetiempo:


ModelosAutoregresivos(AR)


ModelosdeMediaMvil(MA)


Modelosgeneralizados:ARMAyARIMA

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ModeloAR
Elmodeloautoregresivoestablecequeelvaloractualdelaseriedetiempoes
unaregresinlinealquedependedelosvaloresanterioresydeuntrminode
ruidoestocstico

Definimoselmodeloautoregresivodeordenp,AR(p),como:

ruidooerror
parmetros (aleatorio)
(aajustar)

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ModeloAR
Elmodeloautoregresivodeordencero,AR(0),essimplementeruido:

Elmodeloautoregresivodeorden1,AR(1),es

Esestacionariosi||<1.

Losefectosdeltrminoderuidoaltiempotcontribuyeninfinitamentelejosen
elfuturo,aunqueconunefectodecreciente.

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ModeloAR

AR(0)

= 0.3
AR(1)

= 0.9
=1 =
2 = 0.3 2 = -0.8
0.30.3 1 = 0.9
AR(2)

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ModeloMA
Elmodelodemediamvil(movingaverage),encambio,modelaunaseriede
tiempocomounamediamvilsobrelostrminosderuido.

Definimoselmodelodemediamvildeordenq,MA(q),como:

ruidoactual parmetros ruidoreciente


(aajustar)

Enciertosentido,dicequeelvaloractualdelaseriedetiempodepende
solamentedeunpromediopesadodelostrminosderuidorecientes.

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LapruebadeDickeyFuller
Esunapruebadehiptesisdeestacionariedad.

SefundamentadecompararlaserieconenelmodeloAR(1),

elcualesestacionarioslosi||<1.

HiptesisNula: =1,esdecir,laserienoesestacionaria.

1)Genenerarlaestadsticadeprueba,t.

2)Obtenerelvalorcrticoctabuladodeacuerdoalniveldeconfianzadeseado.

3)Sit<c,rechazamoslahiptesisnulasugierequelaserieesestacionaria.

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ModeloARIMA
Finalmente,losmodelosARyMApuedenserunificadosygeneralizadosenelmodelo
ARIMA:AutoRegressiveIntegratedMovingAverage.

RecetadeBox&JenkinsparaobtenerunmodeloARIMA(p,d,q):

1)Diferenciarlaserie(i.e.tomandolasdiferenciasentrevaloresvecinos)dveces
hastaquelaserieseaaproximadamenteestacionaria(e.g.DickeyFuller).

2)DeterminarlosrdenespyqdelascomponentesAR(p)yMA(q)usandolas
funcionesdeautocorrelacinyautocorrelacinparcial.

3)Finalmente,ajustarlosparmetrosdelosmodelosARyMAhastasatisfacerun
criteriodecalidaddeajuste(e.g.AIC).Estoesaltamentenotrivial.

Ejerciciocompleto:arima.ipynb

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AnlisisEspectral(Fourier)
Hastaahoratodoelanlisissehahechoeneldominiodeltiempo.

Otraformadeanalizarunaseriedetiempoeshacerloeneldominiodelafrecuencia.

Ideafundamental:transformarlaseriedetiempoaunarepresentacinentrminosde
componentesperidicassimples

Nospermite:


Determinarlascomponentesperidicas(ancuandoestnescondidas)

Establecereltipodecorrelacionespresentesenlaserie

Modelarvariostiposderuido

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LaSeriedeFourier
TeoremadeFourier:cualquierfuncinperidicapuedeserdescritaexactamente
comounasuma(infinita)defuncionesarmnicas(senosoidales)

amplitud frecuencia fase


Funcinarbitraria
conperiodoP
armnicos

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LaSeriedeFourier

Fourier

Animacin:ondacuadradacon3armnicos
https://www.youtube.com/watch?v=LznjC4Lo7lE

Enserio,aplicaparacualquierfuncin
https://www.youtube.com/watch?v=QVuU2YCwHjw

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Dominiodelafrecuencia
Estonosllevaaunarepresentacinalternativadecualquiersealentrminosdelas
amplitudesdecadaunadesusfrecuenciascomponentes.

A1
Amplitud

Amplitud
A2
A3
A4
A5 ...
Tiempo 1 2 3 4 5 Frecuencia

Dominiodeltiempo Dominiodelafrecuencia

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LaTransformadadeFourier
LatransformadadeFouriergeneralizaestaidea:representamosunasealenel
dominiodelafrecuenciaempleandounafrecuenciaquevaracontinuamente

TransformadadeFourierdelaseal
(dominiodelafrecuencia) Sealoriginal Formamatematicosade
escribirsenosycosenos
(dominiodeltiempo)

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DFT:Transf.deFourierDiscreta
Comolasseriesdetiemposonsealesdiscretas(estndefinidasparaunaseriede
instantestemporalesdiscretos),usamoslaversindiscretadelaFT:

Longituddela
DFT seriedetiempo
(unvalor frecuencia
paracadak Seriede
en[0,N1]) tiempo

Aunque,comoveremos,la
mitadsonredundantes.

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ClculodelDFTconnumpy
Parte1defourier.ipynb

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EspectrodePotencia
UsualmentesetrabajaconlatransformadadeFouriernodirectamente,sinoatravsde
suprimoelespectrodepotencia,tambinconocidocomoladensidadespectralde
potencia,PSD(PowerSpectralDensity).

SedefinesimplementetomandoelcuadradodelvalorabsolutodelDFT:

Debidoaqueelcuadradoamplificalosvalores,sesuelegraficarenescalaloglog.

Ejemplorpido:manchassolares
manchas.ipynb

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Artefactos:filtradoespectral
(Parte2defourier.ipynb)
Cuandolasperiodicidadesdelaseriedetiemponocompletanunnmeroenterode
ciclos,elDFTensanchaartificialmentelospicosasociadosaesafrecuencia.

Estoseconocecomofiltradoespectral(spectralleakage).

Laserieno
completaun
Senode nmeroentero
0.33Hz deciclos

Elpicodefrecuencia
DFT correspondienteseensancha

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Artefactos:filtradoespectral
Estotambinocurresilacomponenteperidicanoesestacionaria,porejemplo
porquesuamplitudcambiaconeltiempo:

Senode0.33Hz
conamplitud
creciente

Ensanchamiento
PSD

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Artefactos:armnicos
Silaperiodicidadnoesdeformasinusoidal,estointroducearmnicosespurios.

Funcin
sierrade
0.1Hz

Armnicos
Frecuencia
PSD verdadera

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Noestacionariedad
(tiempo_frecuencia.ipynb)

Sielcontenidoespectraldeunaseriedetiemponoesestacionario,latransformadade
Fouriertieneproblemasparadescomponerla.

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AnlisisTiempoFrecuencia
Unaformadelidiarconseriesnoestacionariaseshacerelanlisisentiempoy
frecuenciasimultneamente.

UnatcnicasencillaesusarlatransformadadeFourier"ventaneada"oShortTime
FourierTransform(STFT).

LaideaescalcularlatransformadadeFourierenunaventanatemporalpequeala
cualsevarecorriendosobrelaserie.Conestosepuedecapturaruncontenido
espectralquecambiaconeltiempo.

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Transf.deFourierVentaneada
Elresultadoesundiagrama2Dquetienetiempoenunejeyfrecuenciaenelotro
conocidocomoespectrograma.

Espectrogramadeunchirpqueaumentade1a5kHzen10s

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TransformadasdeWavelet
Otraherramientarelacionadadeanlisisdetiempofrecuenciasonlastransformadas
dewavelets(oCWT,ContinuousWaveletTransform).

EsunageneralizacindelatransformadadeFourier:enlugardeusarfunciones
armnicasseusanwavelets:formasdeondaarbitrariaquepuedencambiardeescala
eneltiempo.Enscipyexistescipy.signal.cwt()paraesto.

Ricker
wavelet,alias s1
MexicanHat

s2

s1+s2

cwt

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Ejemplo:deteccindeondasgravitacionales(LIGO)
http://stuver.blogspot.mx/2016/02/LIGOFirstDetection.html

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Muchos,muchostemasms...

ModelosARIMAestacionales


Mtodosparaseriesdetiempomultivariadas


Teoradefiltrado


Transformadasdetiempofrecuenciaavanzadas


Mtodosdedecomposicinadapatativos

EmpiricalModeDecomposition

SingularSpectrumAnalysis


etc.

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Libros


TimeSeriesAnalysisandItsApplications:WithRExamples
ShumwayandStoffer
Hayversin"EZ"gratuita:
http://www.stat.pitt.edu/stoffer/tsa4/tsaEZ.pdf


TimeSeriesAnalysis:WithApplicationsinR
CryerandChan


IntroductoryTimeSerieswithR
CowpertwaitandMetcalfe


TimeSeriesAnalysisandForecastingbyExample
BisgaardandKulahci

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