Introduccion Especificacion Modelacion Aplicacion Referencias Referencias

Analisis de Intervencion:
Cambio de Tendencia

Gabriel Jaime Suarez Obando Juan David Castano Calderon

Universidad EAFIT

29 de octubre de 2015

Gabriel Suarez, Juan David Castano Tendencia ARIMA

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3 Modelacion
1 Introduccion 4 Aplicacion
2 Especificacion 5 Referencias

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Analisis de Intervencion

Una serie de tiempo puede estar influenciado por un evento anormal o

extrano como, por ejemplo, un cambio de poltica economica o la inclusion
de nuevas polticas fiscales. Dado que dichos eventos puede contribuir al
comportamiento de la variable analizada o pueden afectar la estimacion de
los parametros y los resultados del modelo general, es importante cuantificar
la influencia del fenomeno anormal sobre la serie de tiempo.

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Considere una serie de tiempo {Zt } que contenga los efectos de una
intervencion, su expresion esta dada por:

Zt = I ,t + Yt (1)
donde Yt representa un modelo ARIMA estacionario e invertible, que puede
expresarse como sigue:

(L)d Yt = 0 + (L)t (2)

I ,t es una funcion que permite representar los efectos de la intervencion.

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Funcion de Pulso

1, si t = I
PI ,t =
6 I
0, si t =

donde I denota el momento en el cual la intervencion se llevo a cabo. Es

razonable suponer que I ,t pueda satisfacer una ecuacion del tipo:

(1 1 L 2 L2 r Lr ) I ,t = (0 1 L 2 L2 s Ls )PI ,t (3)

donde I ,t = 0 para t < I .

p.e. si r = 1 y s = 1 entonces: I ,t = 1 I ,t1 + 0 PI ,t 1 PI ,t1 .

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La ecuacion anterior implica que:

I ,I = 0
I ,I +1 = 1 0 1
I ,I +2 = 12 0 1 1
..
.
I ,I +m = 1m 0 1m1 1

0, si t < I
I ,t = 0 , si t = I
1 0 1tI 1 1 , si t > I
tI

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i ,i = 1, 2, .., r es un factor de influencia sobre la evolucion de la serie, luego

es logico suponer que a medida que transcurre el tiempo, el efeccto de la
intervencion tienda a desaparecer: Supuesto de Estabilidad |1 | < 1, y
en forma general, el requerimiento de estabilidad para el modelo de la
ecuacion (3) es que las races de la ecuacion

1 x 2 x 2 r x r = 0 (4)

esten por fuera del crculo unitario.

El polinomio de rezagos de I ,t esta dado por:

(L)b I ,t = (L)PI .t (5)

(L) 0 + (L)t
Zt = PI ,t + (6)
(L)b (L)d

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El Cambio de Pendiente
Cuando el modelo dinamico de intervencion indica un cambio en la tendencia
de la serie, el modelo especficado esta determinado por:

2 I ,t = PI ,t (7)

Desarrollando la anterior ecuacion se obtiene:

I ,t 2I ,t1 + I ,t2 = PI ,t
I ,t = PI ,t + 2I ,t1 I ,t2
I ,I =
I ,I +1 = 2
..
.
I ,I +k = (k + 1)

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En general, el modelo dinamico general de intervencion en este caso es:


0 si t < I
I ,t =
(t I + 1) si t I

La grafica de este tipo de modelo sera como la siguiente:

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Especificacion del Modelo de Intervencion (0,2,0)

En el caso de que Zt sea una serie estacionaria, la ecuacion que representa el

proceso es:

Zt = 1 yt1 + + r ytp + t + 1 t1 + + q tq + (t I + 1)
| {z } | {z }
ARMA(p,q) Intervencion

(8)

En general, considerando modelos que requieren un orden de integracion

superior a cero, la ecuacion es:

(L)t
Zt = + PI ,t , para t I (9)
(L)d

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Casos Particulares del Modelo Dinamico General de

Intervencion
Ordenes de los
Modelo Dinamico (Implcito) Modelo Explcito
Operadores
0 si t 6= I , I + 1
(0,0,1) I ,t = (0 1 L)PI ,t I ,t = 0 t=I
 1 t = I + 1

0 si t < I
(0,1,0) I ,t = PI ,t I ,t =
 tI
0 si t < I
(1,0,0) (1 L)I ,t = PI ,t I ,t = tI t I

0 si t < I
(0,1,1) I ,t = (0 1 L)PI ,t I ,t = 0 t=I
0 1 t > I

0 si t < I
(1,0,1) (1 L)I ,t = (0 1 L)PI ,t I ,t = 0 t=I
tI 1
 (0 1 ) t>I

0 si t < I
(1,1,0) (1 L)I ,t = PI ,t I ,t = tI +1
0 (1 ) tI
0 si t < I
(1,1,1) (1 L)I ,t = (0 1 L)PI ,t I ,t = 0 t=I
tI
 {0 1 (0 1 ) }/(1 ) t > I

0 si t < I
(0,2,0) 2 I ,t = PI ,t I ,t =
(t I + 1) t I

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Tipos y Modelos de Intervencion

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Estimacion de los Modelos con Intervencion

Generalmente, la metodologa del analisis de intervencion consiste, primero,

en determinar el momento en el que se introdujo la intervencion; luego se
construye un modelo, para representar la serie durante el perodo que
comprenda desde la observacion considerada como inicial hasta la
observacion inmediata anterior a la intervencion. Posteriormente se procede a
postular un modelo dinamico para representar el efecto de la intervencion y
acto seguido se estima el modelo completo para todo el perodo muestral de
observacion, es decir, se estima simultaneamente tanto los parametros que
aparezcan en la funcion de intervencion como los del modelo determinado
previamente para la parte estocastica; por ultimo se verifica que satisfagan
los supuestos del modelo completo.

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Un Ejemplo: Las Importaciones en Chile

Figura: Importaciones en Chile 1961-2014

Se puede identificar el efecto de la intervencion (Apertura Comercial) en 1985.

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Figura: Autocorrelaciones M

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Figura: Autocorrelaciones Parciales M

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Figura: Pruebas de Races Unitarias

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Figura: Serie Diferenciada: Importaciones

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Figura: Autocorrelaciones d.M

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Figura: Autocorrelaciones Parciales d.M

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Figura: Pruebas de Races Unitarias d.M

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Figura: Modelo: ARIMA(5,1,0)

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Test de Ruido Blanco

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Bibliografa

Guerrero, V. M. (2003). Analisis Estadstico de Series de Tiempo

Economicas. Thomson, Mexico, 2 edition.
Perron, P. (1989). The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root
Hypothesis. Econometrica: Journal of the Econometric Society,
57(6):13611401.
Perron, P. (1990). Testing for a Unit Root in a Time Series with a Changing
Mean. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2):153162.
Shumway, R. H. and Stoffer, D. S. (2010). Time Series Analysis and its
Applications: with R Examples. Springer Science & Business Media.
Uriel, E. and Peiro, A. (2000). Introduccion al Analisis de Series Temporales.
Madrid: AC.

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