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Estadstica. Soluciones Hoja 5 Carlos Velasco. MEI UC3M.

2007/08

Solucion Hoja de Ejercicios 5

Estadstica

1. Sean X1 , X2 , . . . una secuencia de VAs. Demuestra que Xn 2 b si y solo si

lm E (Xn ) = b y lm V (Xn ) = 0.
n n

2
Tenemos que Xn 2 b si y solo si E (Xn b) 0 cuando n . Entonces
2 2
E (Xn b) = E (Xn E (Xn ) b)
2
= E ({Xn E (Xn )} {b E (Xn )})
=0
z }| {
2 2
= E {Xn E (Xn )} + E {b E (Xn )} 2 {b E (Xn )} E {Xn E (Xn )}
2
= V (Xn ) + {b E (Xn )} .

2. Sean X1 , . . . ., Xn IID con media = EX1 y varianza 2 = V (X1 ) . Sea Xn la media muestral.
Demuestra que Xn 2 .
2    2 
Xn 2 si E Xn = V Xn + E Xn 0 cuando n . Como E Xn = y
  2
V Xn = 2 /n 0, se demuestra que E Xn 0.

3. Sean X1 , . . . ., Xn IID con media = EX1 y varianza 2 = V (X1 ) . Sea Xn la media muestral y
sea Sn2 la varianza muestral.

a) Ya sabemos que ESn2 = 2 . Entonces podemos concluir que Sn2 p 2 y/o Sn2 2 2 ?
Que nos faltara? Razona tu respuesta.
Sabemos que Sn2 tiene esperanza 2 , pero eso no garantiza Sn2 p (porque no dice nada

acerca de la probabilidad cuando n ) ni que Sn2 p 2 (porque no dice nada de V Sn2 ).
b) Alternativamente, escribe
n
1X 2
Sn2 = cn X dn Xn2
n i=1 i
1
Pn
y demuestra que cn 1 y que dn 1. Entonces aplica la LGN a n i=1 Xi2 y a Xn . Luego
utiliza las propiedades de p para encontrar el p lm de Sn2 .
Tenemos que
n
1 X 2
Sn2 = Xi Xn
n 1 i=1
n
1 X 2
Xi 2Xi Xn + Xn2

=
n 1 i=1
( n )
1 X
2 2 2
= X 2nXn + nXn
n 1 i=1 i
n
n 1X 2 n
= X X 2 .
n 1 n i=1 i n1 n

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Estadstica. Soluciones Hoja 5 Carlos Velasco. MEI UC3M. 2007/08

Entonces
  n
!  
n 1X 2 n 2
p lm Sn2 = lm p lm Xi lm p lm Xn
n n n 1 n n n n 1 n
i=1
2
= 1E X12 1 ()


= E X12 2 = V (X1 ) = 2 .


4. Suponga que Pr (X = 1) = Pr (X = 1) = 1/2. Define


(
X con probabilidad 1 n1
Xn =
en con probabilidad n1 .

Converge Xn a X en probabilidad?
S, porque
1
Pr (|Xn X| > ) Pr (Xn = en ) = 0.
n
Converge Xn a X en distribucion?
S, porque Xn p X implica que Xn d X.
2
Converge E (Xn X) a cero?
No, porque
e2n
 
2 1 1
E (Xn X) = 02 1 + e2n = .
n n n

5. Suponga que Xn N = (0, 1/n) y sea X una VA con distribucion F (x) = 0 si x < 0 and
F (x) = 1 si x 0. Converge Xn a X en probabilidad?
S, porque
2
E (Xn ) 1/n
Pr (|Xn X| > ) = Pr (|Xn | > ) = 2 0.
2 
Converge Xn a X en distribucion?
S, porque Xn p X implica que Xn d X.

6. Sean X1 , X2 , . . . , Xn vectores aleatorios IID con


!
X1i
Xi =
X2i

con media ! !
1 EX1i
= =
2 EX2i
y matriz de varianzas-covarianzas . Sean
n n
1X 1X
X1n = X1i y X2n = X2i
n i=1 n i=1

y define Yn = X1n /X2n . Encuentra la distribucion lmite de Yn .


Tenemos que !
X1n 1
n d N (0, )
X2n 2

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y por otro lado la funcion g (x1 , x2 ) = x1 /x2 satisface g (1 , 2 ) = 1 /2 y


!
1/x2
g (x1 , x2 ) =
x1 /x22

y por tanto !
1/2
= g (1 , 2 ) = .
1 /22
Por tanto

n (Yn 1 /2 ) d N 0, T


donde !0 !
1/2 1/2
T = ,
1 /22 1 /22
asumiendo que 2 6= 0.

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