Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
2007/08
Estadstica
lm E (Xn ) = b y lm V (Xn ) = 0.
n n
2
Tenemos que Xn 2 b si y solo si E (Xn b) 0 cuando n . Entonces
2 2
E (Xn b) = E (Xn E (Xn ) b)
2
= E ({Xn E (Xn )} {b E (Xn )})
=0
z }| {
2 2
= E {Xn E (Xn )} + E {b E (Xn )} 2 {b E (Xn )} E {Xn E (Xn )}
2
= V (Xn ) + {b E (Xn )} .
2. Sean X1 , . . . ., Xn IID con media = EX1 y varianza 2 = V (X1 ) . Sea Xn la media muestral.
Demuestra que Xn 2 .
2 2
Xn 2 si E Xn = V Xn + E Xn 0 cuando n . Como E Xn = y
2
V Xn = 2 /n 0, se demuestra que E Xn 0.
3. Sean X1 , . . . ., Xn IID con media = EX1 y varianza 2 = V (X1 ) . Sea Xn la media muestral y
sea Sn2 la varianza muestral.
a) Ya sabemos que ESn2 = 2 . Entonces podemos concluir que Sn2 p 2 y/o Sn2 2 2 ?
Que nos faltara? Razona tu respuesta.
Sabemos que Sn2 tiene esperanza 2 , pero eso no garantiza Sn2 p (porque no dice nada
acerca de la probabilidad cuando n ) ni que Sn2 p 2 (porque no dice nada de V Sn2 ).
b) Alternativamente, escribe
n
1X 2
Sn2 = cn X dn Xn2
n i=1 i
1
Pn
y demuestra que cn 1 y que dn 1. Entonces aplica la LGN a n i=1 Xi2 y a Xn . Luego
utiliza las propiedades de p para encontrar el p lm de Sn2 .
Tenemos que
n
1 X 2
Sn2 = Xi Xn
n 1 i=1
n
1 X 2
Xi 2Xi Xn + Xn2
=
n 1 i=1
( n )
1 X
2 2 2
= X 2nXn + nXn
n 1 i=1 i
n
n 1X 2 n
= X X 2 .
n 1 n i=1 i n1 n
1
Estadstica. Soluciones Hoja 5 Carlos Velasco. MEI UC3M. 2007/08
Entonces
n
!
n 1X 2 n 2
p lm Sn2 = lm p lm Xi lm p lm Xn
n n n 1 n n n n 1 n
i=1
2
= 1E X12 1 ()
= E X12 2 = V (X1 ) = 2 .
Converge Xn a X en probabilidad?
S, porque
1
Pr (|Xn X| > ) Pr (Xn = en ) = 0.
n
Converge Xn a X en distribucion?
S, porque Xn p X implica que Xn d X.
2
Converge E (Xn X) a cero?
No, porque
e2n
2 1 1
E (Xn X) = 02 1 + e2n = .
n n n
5. Suponga que Xn N = (0, 1/n) y sea X una VA con distribucion F (x) = 0 si x < 0 and
F (x) = 1 si x 0. Converge Xn a X en probabilidad?
S, porque
2
E (Xn ) 1/n
Pr (|Xn X| > ) = Pr (|Xn | > ) = 2 0.
2
Converge Xn a X en distribucion?
S, porque Xn p X implica que Xn d X.
con media ! !
1 EX1i
= =
2 EX2i
y matriz de varianzas-covarianzas . Sean
n n
1X 1X
X1n = X1i y X2n = X2i
n i=1 n i=1
2
Estadstica. Soluciones Hoja 5 Carlos Velasco. MEI UC3M. 2007/08
y por tanto !
1/2
= g (1 , 2 ) = .
1 /22
Por tanto
n (Yn 1 /2 ) d N 0, T
donde !0 !
1/2 1/2
T = ,
1 /22 1 /22
asumiendo que 2 6= 0.