INGENIERA EN ELECTRNICA E INSTRUMENTACIN

PROCESOS ESTOCSTICOS

Nombre: Alex Antonio Zambrano Moreira Fecha de entrega: 14, julio del 2017

Nivel: Quinto Docente: Ing. Armando lvarez

CONSULTA

Funcin de probabilidad normal.

La funcin de probabilidad normal, tambin denominada funcin de Gauss, funcin de Gauss-

Laplace o funcin de probabilidad de los errores, es una funcin de probabilidad para variables
aleatorias continuas de gran aplicacin en ingeniera, en fsica y en las ciencias sociales. De hecho,
es la funcin de probabilidad con ms aplicaciones al campo de la Economa y de la Empresa.

En general se usa por dos razones esenciales:

Existen muchos fenmenos continuos que parecen seguirla o se pueden aproximar mediante
ella.

Se puede utilizar para aproximar distribuciones discretas de probabilidad y de esta forma evitar
clculos engorrosos.

Expresin matemtica:
Funcin de probabilidad de Poisson

Esta distribucin es una de las ms importantes distribuciones de variable discreta. Sus principales
aplicaciones hacen referencia a la modelizacin de situaciones en las que nos interesa determinar
el nmero de hechos de cierto tipo que se pueden producir en un intervalo de tiempo o de espacio,
bajo presupuestos de aleatoriedad y ciertas circunstancias restrictivas. Otro de sus usos frecuentes
es la consideracin lmite de procesos dicotmicos reiterados un gran nmero de veces si la
probabilidad de obtener un xito es muy pequea.

Expresin matemtica:

Funcin de probabilidad de Laplace

Se dice que una variable aleatoria sigue una distribucin de Laplace de parmetros y

, , si su funcin de densidad es:

Funcin de probabilidad de Erlang

La distribucin gamma, cuando a es un entero positivo se conoce con el nombre de Erlang. Existe
una asociacin entre los modelos de probabilidad de Poisson y de Erlang. Si el nmero de eventos
aleatorios independientes que ocurren en un lapso especfico es una variable aleatoria de Poisson
con frecuencia constante de ocurrencia igual a 1/ q, entonces, para una a dada, el tiempo de espera
hasta que ocurre el a-simo evento de Poisson sigue una distribucin de Erlang.

Cuando a=1, la distribucin de Erlang se reduce a una distribucin exponencial negativa. Ntese
que la variable aleatoria de una distribucin exponencial negativa puede pensarse como el lapso
que transcurre hasta el primer evento de Poisson. De acuerdo con esto, la variable aleatoria de
Erlang es la suma de variables aleatorias independientes distribuidas exponencialmente.

Otro caso especial del modelo de probabilidad gamma es la distribucin chi-cuadrado.

Si se hace a= u /2 y q=2 , se obtiene:

Funcin de probabilidad de Rayleigh

En la teora de la probabilidad y estadstica, la distribucin de Rayleigh es una funcin de

distribucin continua. Se suele presentar cuando un vector bidimensional (por ejemplo, el que
representa la velocidad del viento) tiene sus dos componentes, ortogonales, independientes y
siguen una distribucin normal. Su valor absoluto seguir entonces una distribucin de Rayleigh.
Esta distribucin tambin se puede presentar en el caso de nmeros complejos con componentes
real e imaginaria independientes y siguiendo una distribucin normal. Su valor absoluto sigue una
distribucin de Rayleigh.

La funcin de densidad de probabilidad es:

Bibliografa:

https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_Rayleigh

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/14002996/helvia/aula/archivos/repositorio/250/295/html/estadistica/dcontinuas.htm#Diez

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/14002996/helvia/aula/archivos/repositorio/250/295/html/estadistica/dcontinuas.htm

http://carleos.epv.uniovi.es/~carleos/docencia/teloydisren/descriptiva+probabilidad/l_edyp/lib_e
dyp_html/node58.html