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UNNERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO


FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES YMATEMTICA

INFORME FINAL

"Texto: Matemtica para economistas, volumen II"

Lic. Moiss Simn Lzaro Carrin

Perodo de ejecucin: 01-01-2013 al31-12-2013

(Resolucin RR. N 166-2013-R) r;j: 1 p,;,~ ..-... ~ .. ::t~~~l~,


' v;~~- ;ILCH lf.Y: ~-~ l~lVCtTICACION
. F.~ ~;:f.',~i"-Q
--~15:1-
1 5 ABR. 201~

r,-.,......,/_c.---J
CENTRO DE OOCU~EUTACION
Callao- Per CIENTIFICA Y TRADIJCCIOMES

2014
NDICE ............................................................................. :................................. 1

l. Resumen......................................................................................................... 3

2. Introduccin................................................................................................... 4

3. Marco Terico ............ .. ......... .................... ..... ............. .. .. .. ... .. .. ... ... ..... ...... .. ... 5

4. Materiales y mtodos..................................................................................... 6

5. Resultados...................................................................................................... 7

Captulo l.
PROGRAMACIN NO LINEAL Y LAS CONDICIONES DE KUHN-TUCKER
1.1 Introduccin............................................................................................. 7
1.2 Optimizacin restringida con restriccin de inecuaciones.................... 14
1.3 Gradientes determinadas por las funciones de restriccin ... ... ..... ... .... . 15
1.4 Resolucin grfica del problema dado en el ejemplo 8 .......................... 22
1.5 Problemas resueltos ................................ :............................................... 24

Captulo 2.
ECUACIONES DIFERENCIALES (Tiempo Continuo)
2.0 Introduccin............................................................................................. 43
2.1 Ecuacin diferencial lineal de primer grado ......................................... 44
2 .1.1 Aplicaciones a la economa ..................................................................... 50
2.2 Las ecuaciones diferenciales no lineales de primer orden y
primer grado ... .......... .... .. .. ........ .... ........ ........ .................. ...... ... ... .. ..... .... . 56
2.2.1 Ecuaciones diferenciales de variables separables.................................. 56
2.2.2 Ecuaciones diferenciales exactas ... ........ ........ ...... ..... ..... ... ........ ... ....... .... 59
2.2.3 Ecuaciones diferenciales homogneas.................................................... 63
2.2.4 Ecuaciones de Bernoulli......... .. ........ .... ...... .. ........... ..... .. .......... .. ....... ... .. . 65
2.3 Diagrama de fase y estabilidad............................................................... 66
2.4 Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales a la biologa..................... 78
2.5 Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales
en los modelos econmicos .................................................. .................... 79
2.6 Ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes
y trmino constante................................................................................. 92
2. 7 Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior
con trmino variable................................................................................ 95
2.8 Convergencia y teorema de Routh.......................................................... 107

Captulo 3.
ECUACIONES EN DIFERENCIA (Tiempo Discreto)
3.1 Ecuaciones en diferencias ....................................................................... 109
3.2 Tiempo discreto, diferencias y ecuaciones en diferencias ..................... 109
3.3 Ecuaciones en diferencias de primer orden ........................................... 110
3.4 Solucin de una ecuacin en diferencias de primer orden.................... 110
3.4.1 Caso especial ............................................................................................ 112
3.5 Estabilidad dinmica del equilibrio........................................................ 115
3.5.1 Comportamiento de la funcin solucin................................................. 116

-1-
3.6 Equilibrio y estabilidad ........................................................ ................... 116
3. 7 Modelo general de la telaraa (de Cobwed) ........................................... 118

Captulo 4.
DIAGRAMA DE FASE DE DOS VARIABLES
4.1 Regiones en el plano................................................................................ 123
4.2 Diagrama de fase de un sistema dinmico en espacio bidimensional... 128

6. Discusin........................................................................................................ 151

7. Referenciales.................................................................................................. 152

Apndice ... ....... ........... ......... ...... .. ........ .. .. ............. .... ........... ....... ... ..... ... ......... 153

Anexos............................................................................................................ 155

-2-
l. RESUMEN

Este libro es continuacin del libro "Matemtica para economistas, volumen II"

con cuatro captulos, y consta de cuatro captulos:

El primer captulo, trata de la programacin no lineal y las condiciones de Kuhn -

Tucker, tema que se ocupa de optimizar una funcin no lineal sujeta a ciertas

restricciones, que condicionan a la funcin objetivo:

El segundo captulo, trata de las ecuaciones diferenciales bsicas: ecuaciones de

variables separables, ecuaciones diferenciales exactas, ecuaciones diferenciales

lineales, que son las que se aplican para modelar algunos conceptos econmicos.

El tercer captulo, trata de las ecuaciones en diferencias, tema de gran

importancia para modelar ecuaciones aplicadas a la economa que tiene que ver

con la variable tiempo como variable discreta, que es necesario para expresar el

tiempo retrasado uno o dos perodos despus, al resolver la ecuacin en

diferencias, nos ayude a pronosticar el suceso del prximo perodo.

El cuarto captulo, explica la forma grfica de las expresiones econmicas, estos

grficos se llaman "diagrama de fase". Su forma intuitiva convence al lector que

los resultados algebraicos son vlidos.

-3-
2. INTRODUCCIN

Este libro es producto de tres aos de enseanza en la Facultad de Ciencias

Naturales y Matemticas y consta de cuatro captulos.

El curso: Economa general que se ofrece en la FENM, era necesario presentarlo

en forma matemtica, ya que los alumnos conocen varios cursos que se estudian

temas como: geometra analtica, clculo diferencial, matrices. Estos temas son

suficientes para hacer economa matemtica.

"Matemtica para economista, volumen II" es un libro que se ajusta al programa

del curso y su contenido es formal, respetando las notaciones matemticas y la

presentacin formal de cada tema.

El primer captulo trata de la optimizacin de una funcin no lineal y solo

requiere conocer la derivada de una funcin de dos variables.

En el segundo captulo se estudia las ecuaciones diferenciales que servirn para

modelar algunos conceptos econmicos.

En el tercer captulo se estudia las ecuaciones en diferencia que son tiles para

modelar ecuaciones con variables discretas.

El cuarto captulo, referente a los diagramas de fase en dos variables, constituye

una buena introduccin a la interpretacin intuitiva de muchos conceptos

matemticos.

Cada captulo se expone con ejemplos sencillos y claros que ayudan al lector a

comprender los temas, ms complicados.

-4-
3. MARCO TERICO

El "Texto: Matemtica para economistas, volumen II" ha sido diseado como un


texto de aplicacin matemtica en la teora de la optimizacin de la utilidad del
consumidor que es un tratado terico que se estudia en microeconoma.

Debreau, Malinvaud fueron los pioneros en introducir elleguaje matemtico para


explicar las teoras econmicas.

Cualquier problema, habido y por haber, se podra resolver planteando el


programa de optimizacin, aplicando el Teorema de Kuhn Tucker (Fernndez
Baca- 2003)

La dinmica econmica hace referencia a un tipo de anlisis cuyo objetivo es, o


bien puede ser, trazar y estudiar las trayectorias temporales especficas de las
variables, o bien determinar para un tiempo dado, si estas variables tendern a
converger hacia ciertos valores (de equilibrio). En el anlisis econmico la
variable tiempo puede considerarse como una variable continua o como una
variable discreta, de aqu viene el estudio de las ecuaciones diferenciales y las
ecuaciones en diferencias (Chiang y Wainwrighs- 1987).

Teoras econmicas, tales como inversin, modelo de crecimiento de Domar,


dinmica de precio de mercado, modelos de crecimiento de Solow, son algunos
temas que se tratan mediante ecuaciones diferenciales.

La estabilidad dinmica del equilibrio, el modelo de la telaraa, el modelo de


mercado con inventario son temas que se abordan aplicando ecuaciones
diferenciales.

Las soluciones de un sistema de ecuaciones diferenciales lineales si no se conocen,


al menos pueden representarse de manera grfica de distintas formas. Esta
representacin puede hacerse en el plano y son conocidas como diagramas de fase
(Lomelli y Rumbas- 2001).

1
-5-
4. MATERIALES Y MTODOS

El material usado en el desarrollo de este texto, ha sido fundamentalmente la

computadora que contienen paquetes programados tales como: Microsoft Office

Professional, Adobe Photoshop, Carel Draw, Adobe Page Maker.

El mtodo usado en la redaccin ha sido inductivo - deductivo, con una redaccin

sencilla y fcil de comprender. Las definiciones y los ejemplos van acompaadas

de dibujos y diagramas que pueden interesar al lector.

Los smbolos matemticos han sido interpretados en su equivalente usando un

lenguaje sencillo y los resultados obtenidos son traducidos en una interpretacin

econmica sencilla y clara.

La modelacin matemtica que expresa un fenmeno econmico ha sido

redactado con mucho cuidado y explicados didcticamente sin dejar de lado las

notaciones correctas.

Este libro ha sido diseado para los estudiantes de economa que ya conocen

algunos elementos bsicos de matemticas que es el requisito preliminar para

poder leer el contenido de este libro.

-6-
Captulo 1

PROGRAMACIN NO LINEAL
Y LAS CONDICIONES DE KUHN-TUCKER
INTRODUCCIN A lA PROGRAMACIN CNCAVA: Lagrange y Kuhn Tucker

1.1. INTRODUCCIN
Antes de abordar problemas relativos a los mtodos de Lagrange y Kuhn-Tucker, ob-
servemos los siguientes ejemplos:

Ejemplo 01. Ejemplo 02.


max (4 - x 2 ) , en -oo < x < +oo max (4 - x2) { x -1 2 O
Condicionada a
Solucin: 3-xzO
En primer lugar, notamos que la funcin Solucin:
objetivo es f(x) = 4- x 2 donde x toma f(x) = 4- x 2 es cncava para las x, tal
valores en todo m . que 1:s;x:s;3
Su grfica es una parbola que se abre La grfica de f(x) = 4- x 2 , en todo x,
hacia abajo.
1 ::;; x ::;; 3, es un arco de la anterior par-
f(x), es cncava y por ello tendra
bola de longitud finita:
mximo global. y
y
4
3 --

-2 X

En la grfica de f(x), observamos que


x* = O es un mximo global de f sobre
En la grfica de f(x), observamos que
-oo<x<+oo.
f(O) = 4 es el valor mximo de f sobre x* = 1 es el maximizante de f(x), siendo
-oo<x<oo. {(1) =3 el valor mximo de f sobre
1 :s;x:s;3.
Adems, en x* =O , se cumple:
f'(O) =O, al nmero x* =O. En este problema, no existen valores es-
tacionarios. Sin embargo existe un punto
se le llama punto estacionario y podemos
x* = 1 maximizante, esto porque estamos
generalizar la siguiente proposicin: Si
pensando que el conjunto
f(x) es cncava en todo x E IR , enton-
K={xEm:1:s;x:s;3}
ces existe un punto estacionario x* , que que es compacto (cerrado y acotado).
es maximizante de f
Este problema, algebraicamente, se re-
Para resolver, este problema bastar suelve por el mtodo de Kunh-Tucker.
pensar en el clculo diferencial para Paro ms sencillo es resolverlo grfica-
hallar en mximo de f(x). mente.
1
-7-
MOISS LZARO C.

O&servaein.
A continuacin vamos a enfocar el mtodo de Kuhn-Tucker de dos formas: la
1ra. forma utiliza como indicadores X 2:: O, A 2:: O (ver ejemplo 4 y los proble-
mas 1,3, 4). La 2da. forma (caso general) respetando los indicadores A;::: O y las
restricciones h 2:: O (ejemplo 8)

Ejemplo 03. Maximizar [ -x2 -(y -1)2 ]

Solucin:
En este caso la funcin f : U ~ m est definido por f(x, y)= -x 2 -(y -1) 2 , donde
m
U = 2 , es el dominio de f.
Porque fes cncava, tiene un punto maximizante, que es x* = (0,1), que se obtiene
hallando las derivadas parciales de f.

Ejemplo 04.
Resolver el siguiente problema: mx [ -x2 -(y -1) 2 ]
Sujeto a: 6- x-y 2:: O
2x+y-4 2::0
x2:=0
y2:=0
Solucin:
En este problema, a diferencia del anterior, se nos da un conjunto de 4 restricciones (que
son 4 inecuaciones en m 2 ).
Al intersectar las grficas de stas 4 inecuaciones se obtiene una regin K E m 2 , que es
un conjunto cerrado y acotado (conjunto compacto). Adems es convexo el conjunto K
(ver fig.).

La funcin objetivo f :U ~ m , est definido por


2 2
f(x,y)=-x -(y-1) , cuyo dominio est restringido
al conjunto D =U n K= K , U= m2 .
Las fronteras de la regin K son las grficas de las
ecuaciones:
h 1 (x,y)=6-x-y=O
X ~(x,y)=2x+y-4=0

hs(x,y)=x=O
h 4 (x,y)=y=O

El punto maximizante x* ser unas veces un punto de la frontera del conjunto K (en
este caso diremos que h es efectiva o ceida), otras veces podra ser una de las esqui-
nas del conjunto K, pero tambin puede ser un punto interior del conjunto K (en este
caso se cumple: h (X*)> O, que es la condicin de SLATER).

-8-
Pro~ramacin no Lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker

Si el problema, dado en el ejemplo 4, se resuelve geomtricamente:

Bastar dibujar las curvas de nivel de la funcin objetivo: -x2 -(y -1)2 = r , para algunos
valores relativos der. El punto de tangencia (x*,y*) de aquella curva de nivel, que resulta
ser tangente a una de las fronteras del conjunto K, es el maximizante de la funcin objeti-
vo.

Si x* es un maximizante de f(x,y) y es punto de K, entonces f(x,y) es cncavo sobre


K.
Para resolver el problema por el mtodo del Kuhn-Tucker se sigue los siguientes pasos:

1Comprobar que los gradientes de las funciones hi (x,y) forman un conjunto lineal-
mente independientes.

V h1 = (-1,-1)
Nota:
V /u;, = (2, 1)
Geomtricamente, la independencia implica
Vhs =(1,0) que estos vectores no son paralelos.
V h4 = (0,1)

2 Definir la funcin de Lagrange: 2(x,y,/L) = f(x,y) + /L(g(x,y))

3 Luego maximizamos la funcin 2 respecto a la variables "x" e "y"

4 Despus minimizamos 2 respecto a /L, sujeto a las restricciones x ~ O , y ~ O, ;, ~ O,


para aplicar las condiciones de Kuhn-Tucker: Existe un nmero;, tal que:

a2 <O a2 <O a2 >O


OX- ay- OX-

x~O y~O ;,~o

a.~
X-= O 82
y-=0 ;,8.2=0
!x oy 8,1,

Resolvamos un problema, para ir aprendiendo el mtodo de Kuhn-Tucker.

1PROBLEMA 011
mx [3x+2y]
Sujeto a: 4x +y::;; 10
x~O

y~O
Solucin:
En primer lugar, escribir el problema en forma estndar (todas ~O):

mx [3x+2y]
Sujeto a: 10- 4x- y~ O - - Forma estndar
x~O

y~O

En segundo lugar, observemos que:

-9-
MOISS LZARO C.

a) f(x,y) = 3x + 2y, es cncava y diferenciable (clase C')


L Funcin objetivo

b) g(x,y) = 10- 4x- y' es cncava y diferenciable (clase C 1 )


L Restriccin

e) Las funciones restricciones son:


gl(x,y)=10-4x-y
g 1 (x,y) =x
ga(x,y)=y

Sus gradientes son:


Vg 1 =(-4,-1)
V g2 = (1,0)
V g 3 = (0,1)

y forman un conjunto de vectores linealmente independiente.

d) Al intersectar las grficas de las restricciones:


g 1 =(x,y)=10-4x-y;?:0
g2 = (x,y) = x;?: O
g 3 =(x,y)=y;?:O

Se obtiene el conjunto K (que es compacto)

, (Familia de rectas (correspon-

\ \ \.. ilieote ' ' ' fud ,,tm)

..
.
.
.
.
X

-10-
Pro~ramacin no Lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker

e) De la funcin objetivo f(x,y) =3x + 2y, se obtiene una familia de rectas paralelas
3x + 2y =e, para todo e E IR .

Para orientarnos, dibujar una recta para e = 24 (~ 2 ) .

Si movemos, paralelamente, la recta ~2 acercndonos al conjunto K, es la recta ~1 que to-


ca al conjunto K en el punto (0,10).

Es x* = (0, 10) es el punto maximizante de f(x,y)=3x+2y

El valor mximo de f(x,y) es {(0,10) = 3(0) + 2(10) = 10


L__Mximo

Ahora, resolver el problema por el mtodo de KUHN-TUCKER.


OJO: Aqu estamos
En primer lugar, definir la funcin de Lagrange: considerando slo la
restriccin
~ : IR 2 X IR ~ IR 10-4x- y~ O
Estamos dejando de
(x,y;A) ~ ~(x,y;A) = 3x + 2y + A(10 -4x- y) lado las restricciones:
x~O,y~O
En el caso general las
consideramos.

En segundo lugar, de~ hallar las siguientes derivadas parciales:


.. ------------------------
82 :
r---1 - = 3 - 4x \ Se usan estas derivadas parciales para
: ox
' ( maximizar 2 respecto a (x,y)
,---) a2 = 2 _A ':
:__ ?_~ ----------- __ .., _ _ _ _ _ 1

.. ---------------
'
:' a2 '
rl-=10- 4x- y ; Minimizar 2, respecto a A..
:,___oA.------------- '--------~

En tercer 1ugar, aplicar las condiciones de Knhn-Tucker:

a2 < 0
ox- 3 -4A :-::;;O............ 11
~ x:::=:O (I) X:;::: 0 ............ l2
a2 x(3-4A) ==O............ la
x-=0
ox

a2 < 0
ox - 2-A :-::;;o ............ Il
f-4 y::::::O (II) y::::: o ............ II2

a2 y(2-A) =o ............ Ha
Y ay == 0

a2 > 0
oA. - 10-4x-y::::: 0 ............ III 1
4 A :::::o (III) A::::: O ............ III2
A a2 ==O A(10 -4x- y) ==O ............ III 3
oA.

-11-
MOISS LZARO C.

En cuarto lugar, resolver los sistemas de ecuaciones e inecuaciones: I, II, III. Para ob-
tener los puntos, que sern los candidatos que optimice f(x,x).
En una mirada rpida, notaremos que al intersectar:
x=O
12 con III 3
{ 10-4x-y=0

Se obtiene x* = (0,1), que es el nico maximizante de f(x,y).

Al definir la funcin de Lagrange, no hemos considerado las restricciones: x :::: O, y :::: O,


por ello haremos un cuadro para que, en orden, discutamos todos los casos para A :::: O,
x::::O, y::::O .
.--Hay 3 variables: A, x, y
3
Habrn 2 = 8 casos.
\......__Hay 2 signos para: A, x, y

Casos y Como notamos, tenemos 8 casos para resolver. Cada caso lo susti-
A X
tuimos en 1, II y III.
l. o o o Cada vez que hallemos una proposicin FALSA, pasamos al si-
guiente caso.
2. o o + Si en algn caso, todas las proposiciones son verdaderas, con toda
seguridad encontraremos un punto candidato que maximice la
3. o + o funcin objetivo.

4. o + + EMPECEMOS:

1CASO 11 A = 0 , x = 0 , y = 0
5. + o o
En I1 : 3 ::;; 0 . . . . . . . . . . . . (FALSO)
6. + o + 1CASO 21 A = 0 , x = 0 , y > 0
7. o En 11 : 3::;; 0 ............ (FALSO)
+ +
1CASO 31 A = 0 , x > 0 , y = 0
8. + + + En 11 : 3::;; 0 ............ (FALSO)
1CASO 41 A = 0 , x > 0 , y > 0
En 11 : 3::;; 0 .... ... ... .. (FALSO)
1CASO 51 A > 0 , x = 0 , y = 0

II 1 :A:::: 2
En II: II 2 : y ::::O
{
Ilg : y = o V A =2

III 1 : 10:::: O
En 111: A:::: OFALSO)
{
( 10=0
\
-12-
Pro~ramacin no lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker

1CASO 61

l:
.
/L >

l
o ' X =o ' y > o

12 :
?>a
IA--4
X= o
la : /L =t >0
II 1 /L ~2

l
:

II: II 2 :y~O

Ha : I/L = 2! >O
lii 1 : Como x=O, 10-y~O ~ y~10
rr1 : rr1 2 : ;, ~ o
{
lila: Como /L::;; O, x=O, entonces: 10-y=O ~ y=10

Se obtiene j .X*= (0,10) j, con /L = 2


Lcandidato
1CASO 71 /L > o ' X >o' y =o

l: l:~ :~: ~
1a : /L = t ~+----------..
II 1 : /L~2
Absurdo
II: II 2 :y~O
{
IIa:y=O v

1 CASO al ;, > o , x > o , y =o


l . ? >a
IA--4
r. 12 : X~ o

Absurdo

Observando los 8 casos, en el caso 6 se obtuvo que existe: /L * = 2 , x* =O , y*= 10


El optimo es (x*,y*) = (0,10)
El valor ptimo es: 3(0) + 2(10) = 20

Nota:
Si usted est aplicando las condiciones de Kuhn-Tucker, siga el orden de este
ejemplo.
1
\ -13-
MOISS LZARO C.

1.2. OPTIMIZACIN RESTRINGIDA CON RESTRICCIONES DE INECUACIONES.

Definicin 1.
Al conjunto K={xEIRn: hi(x)-c.O, i=l, ... ,.t}
Se le denomina conjunto de restricciones de inecuaciones de un problema de optimi-
zacin.

Ejemplo 05
a) En el ejemplo 2, el conjunto de restricciones de inecuaciones es:

x-l'C.O h1 (x)=x-l
, donde ' XE IR
3-x-c.O { ~(x)=3-x

b) En el ejemplo 4, el conjunto de restricciones de inecuaciones es:

6-x-y-c.O h1 (x,y)=6-x-y
2x+ y-4 -c. O ~(x,y)=2x+y-4
, donde
x-e. O h3 (x,y)=x
y-c. O h 4 (x,y) =y

Siendo que (x,y) E IR 2 .

Ejemplo 06.

Resolver: mx(Ln(x) + Ln(y))

x2 + y2 = 1
Sujeto a: x -c. O
{
y-c. O

En este ejemplo se tiene la funcin objetivo f :U ~ IR , definido por:


2
f(x,y) = Ln(x) + Ln(y), donde U= {(x,y) E IR 1x >O, y> O}

En el conjunto de restricciones: la primera es la igualdad x 2 + y 2 = 1 y las dos siguientes


son inecuaciones.

donde:
= x 2 + y 2 -1
g 1 (x,y)
~(x,y) = x

h 3 (x,y)=y

El conjunto U~ IR es un conjunto abierto.

-14-
Pro~ramacin no Lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker

Definicin 2.
Al conjunto K= {X E mn :g/x) = O,i, ... ,k; h(x) ~o' i =1, ... ,.t} se le denomina conjunto de
restricciones mixtas de inecuaciones de un problema de optimizacin.
Denotamos por D al siguiente conjunto: D = Un K .
Las funciones g j y hi son de clase C 1 , esto es, las funciones tienen primeras derivadas
continuas.

Definicin 3.
Una restriccin de inecuacin hi (x) ~O se dice que es efectiva (o ceida ) en cierto
punto x* si se cumple hl (x*) =o .

Ejemplo 07.
La grfica del conjunto D es:
Sea el modelo:

2
9 --
- x - y2 ~ 0
s.a. 4 2
{
y~O

En el ejemplo 7:
La restriccin hi (x,y) = ~- x2
2
- y
2
~O es efectiva (o ceida) en el punto x; =( t ,1), por-
que se cumple h1 (t,1) =O.
La restriccin ~(x,y) =y~ O es efectiva (o ceida) en el punto x~ = (1,0), porque se
cumple ~(1,0) =O.

1.3. GRADIENTES DETERMINADAS POR LAS FUNCIONES h(x) ~O


En el ejemplo 7 se tienen las funciones de la restriccin:

hl =~- x;- Y2
~=y

Sus gradientes son:

a) 17 h1 ~(-x,-2y), que tambin es: ( =:J ~ -x(~)-y(~)


El gradiente de h est generado por el conjunto de vectores { G). (~) } que es li-

nealmente independiente y diferente del conjunto { ( ~) } , si h ~ O.

-15-
MOISS LZARO C.

b) V k, = (O, 1) o tambin {( ~) } es un conjunto linealmente independiente y

{(~) }~{(~) }
Resunriendo: Vh 1 =gen{[~][~]} y Vh 2 =gen{[~]}
Al reunir los vectores generadores de los espacios vectoriales GRADIENTE de h 1 y GRA-

DIENTE de h 2 , obtenemos el conjunto { [ _;; J[ ~]} que es linealmente independiente.

CASO GENERAL DE APLICAR EL MTODO KUHNTUCKER

Para aplicar el caso general: todas las desigualdades son ;:::: O y cada funcin de estas
restricciones ir acompaada de un multiplicador de LAGRANGE.

TEOREMA l. (Teorema de Kuhn-Tucker para mximo local)

Sea la funcin f : U ~ m , una funcin e 1


sobre un conjunto abierto U e mn y
sean las funciones hi : mn ~ m con i =1,2, ... ,..e. tambin funciones e1 . Suponga-
mos adems que el punto x* es un mximo local de f sobre el conjunto D,
D=Un{xEmn: hi(x*);:::::O, i=1, ... ,..e.}

Denotemos por E~ {1, ... ,..e.} al conjunto de restricciones efectivas en x* y supongamos


que los gradientes determinados por E como sigue {V' hi(x*) : i E E} forman un conjunto
de vectores linealmente independientes.
Entonces existen nmeros: A~ ,A; , ... ,A~ E m tales que cumplan las siguientes tres con-
diciones:
l. ~ ;:::: O para i =1, ... , ..e.

2. ~* hi (x*) =O, para i = 1, .. . ,..e.

t * -
3. V'f(x*) + Ai V' hi (x*) =O
i=l

l -16-
Pro~ramacin no Lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker

Ejemplo 08.
Resolver el siguiente problema:
~--------------------~

mx ( x- x: + y 2 )
Sujeto a:

Solucin:
1 PASO 1 1 Justificar si, tiene solucin.
Para ello, hacer dos cosas previas:
En primer lugar, graficar la regin D que sea la interseccin de las grficas de las res-
tricciones:
- La frontera de la primera restriccin es:
L__y2 =0 (que es una elipse)
8 2

9- 4x 2 + 8 y 2 = 9 +-- multiplicar por i

- La grfica de la desigualdad: ~- x: - y 2
>O, es el interior de la elipse.
- La frontera de la segunda restriccin es: y= O, cuya grfica es el eje x.
- La grfica de la desigualdad y >O es "encima del eje".

En segundo lugar, hallar las gradientes de


las restricciones:

~(x,y)=y V~ =(0,1)

Analizamos: a) Para h1 =O, (x,y) :;t: (0, O). Por lo tanto el conjunto {(-x, -2y)} es lineal-
mente independiente.
b) En ~,el conjunto {(0,1)} es linealmente independiente.

1PASO 21
Definir la funcin de Lagrange:
Tenemos dos variables: (x,y)
Tenemos dos restricciones (habrn dos multiplicadores de Lagrange: A,~).
Entonces la funcin de Lagrange es:
L : IR 2 X IR 2 ~ IR
2 2
; _ ) L( x,y,A-
. ,~ ) -x-
_ x 2 ( 9 x 2)
x,y,A ~ 1 2 +y +A 8 - 2 -y +A- 2 y
1
(
1 ,,...2

' -17-
MOISS LZARO C.

j PASO 3j
Aplicar las condiciones de Kuhn-Tucker en el orden siguiente:

A ~o ~~o

Ahl =0 ~~=0
CD- aL =O aL =O kD
ax ay
h1 ~o ~~o
1 1

CASOS A ~
CASO 1 o o
CAS02 o +
CAS03 + o
CAS04 + +

Veamos:
A1 ~o 11
A2 ~o 111
Al ( ~ - x; - Y2 ) = O 12 A2y=O 112
CD 1-x-A1x =0 1g
@
2y-2A 1y+A 2 =0 Ilg
~-x2 -y2 >O 14 y~O II4
8 2 -

Ahora, empecemos a analizar cada uno de los cuatro casos. Slo por cuestiones didcti-
cas para un valor de A1 se va analizando el valor de verdad de cada enunciado de (I), esto
es, para h, 12 , 13 e 14 . Luego, se pasa a analizar para ~ en los cuatro enunciados: II1 ,
112 , 113 e II4 de (II).

Si alguno de los enunciados, partiendo de 11 , resulta una proposicin FALSO, paramos


la iteracin y pasamos al siguiente caso.

Si en alguno de los casos (de las cuatro que tenemos) resultan VERDADEROS los 8
enunciados, entonces encontraremos un candidato (x*,y*) que va optimizar la funcin ob-
jetivo.

Veamos:
1 CASO 11 Cuando A1 = O y ~ =O
analizar el valor de verdad de cada enunciado, desde 11 , .. .,14 , II1 , . .. ,II4 .

As:
11 : A1 =O (v) lll: ~ =0 (v)
12 :O= O (v) II2 : 0=0 (v)
13 : 1-x=O => 1 x=11 113 : 2y=0 =>ly=ol
14 : ~-~- y 2 ~O (Por verificar) II4 :y=0 (v)

-18-
Pro~ramacin no Lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker

Al sustituir 13 en 14 : t-i:?: O ~ 9-4:?: O (v)

Porque los 8 enunciados han resultado verdaderos, entonces un candidato es


(x*,y*) = 1(1,0) 1

1 CASO 2j Cuando: .L1 = O y .L2 > O


Analizar el valor de cada enunciado.

11 : .Ll =o (v) JI!:~ =0 (v)


12 :o =0 (v) Il2:~
CD- II
/ 3 : 1-x=O :::::> 1 x=11 113 : 2y-.L2 =0 ~ l.L2 =0 1

/4:~-i:?:O (Por verificar) II4 :

En 113 se ha obtenido: ~ =
O, pero el caso 2, exige .L 2 > O. Aqu hay una contradiccin.
Este resultado implica que no tenemos candidato.

1 CASO 3 1

Cuando .L1 > O y .L 2 = O


Analizar el valor de verdad de cada enunciado:

I 1 : .Ll > o (V) 111: ~ =0 (v)

l2 : t - x; - y 2
=O (Para usar ms adelante) (v)

!3 : 1- X - .L1 X = O (Para usar ms adelante) Il3 : 2y- 2.L1y =O (Para usar ms adelante)

9x2
I 4 : 8-2- y 2:?:0 (v) por J2 (Por verificar)

Nos queda por resolver el sistema de ecuaciones:

(1)
1-x-.L1x=O <==> 1-x(1+.L1)=0 .......................................... (2)

2y-2.L 1y=O <==> j2y(1-~)=0 1 ~ Si y :;t: O, j~ =1 j ...... (3)

Si .L1 :;t: 1 , 1 y = O 1 ..... (4)

En (3), si .L 1 = 1 (cumple el caso 3), al sustituir en (2), se obtiene:

1- X- X = 0 <=:::> 1- 2x = 0 :::::> 1X = t 1 ................................. (5)


Al sustituir 1x = i 1 en (1) se obtiene: t-i- y 2 =O
~ 1-y2 =0
<==> y=1

\
-19-
MOISS lZARO C.

As obtenemos las parejas: (~, 1) , (~, -1) . De estas dos parejas, el candidato es

1 (x*,y*) = ( ~,1) 1 porque cumplen: ~ = 1>O y 114 : y> O.

En (4) al sustituir 1 y= O 1 en (1) se obtiene: ~- x; =O


9-4x 2 =O

Al sustituir x = en (2): 1- (l + A1 ) =O , se obtiene: A1 = -t (lo cual contradice al caso


3, que exige A1 >O).

Al sustituir x =-!,en (2): 1 + (1 + A1 ) =O, se obtiene: A1 = -i (lo cual contradice al


caso 3, que exige A1 > 0).

Por lo tanto, quedan descartados las parejas (t.o) , (-t,o) como candidatos.

1 CASO 4 1

Cuando A1 > O A2 > O.


Analizar, el valor de verdad de cada enunciado
11 : A1 >O (v) (v)

/2 : ~- x; - y 2 =O (Para usar ms adelante li2 : y = O, porque ~ >O


porque A.1 > O )
13 : 1- X- A1x =O (Para usar ms adelante) Il3 : 2y- 2Al y+ A2 =O (Para usar despus)
2
14 : 89 x -z-- y 2 0 (Porverificar)
~

Al sustituir II2 en 12 : ~- ~ =O => x = ........................... (1)


=> As tenemos los puntos: (, O) , (-!,O)

Al sustituir (t.o) en 14 : ~-~-0=0 (v)

Al sustituir ( -t.o) en 14 : ~-~-0 =O (v)

Al sustituir 112 en 113 : 1~ =O 1, este resultado contradice al supuesto que 1~ >O 1


Por tanto, este caso no aporta candidatos.

Nota:
El lector, puede saltarse directamente al enunciado que le parece de rpido
1 anlisis.
\
-20-
ProQramacin no lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker

Conclusin:
Existen dos candidatos: (1,0), (t,1) y los valores de la funcin objetivo son:

(x,y) f(x,y) =x- X:,+ y 2

(1,0) t=0.5
11~14 ~ MXIMO
(t.1) 8 ~ .

De stos dos valores, afirmamos que (x*,y*) = ( t.1) es el punto optimizante.

El grfico de la funcin objetivo es la silla y la grfica de todas las inecuaciones es la regin


K.

-21-
MOISS LZARO C.

1.4. RESOLUCIN GRFICA DEL PROBLEMA DADO EN EL EJEMPLO 8

Resolver grficamente el siguiente problema:

Maximizar: X- x; + y 2
1!.8 - x22 - Y2 ~O
Sujeto a:
{
y~O

Pasos a seguir:


1 Graficar la regin K, que es la interseccin de las grficas de dos restricciones:

a) La desigualdad ~- x; - y 2 ~ O se grfica en dos tiempos:


1 Se grafica la igualdad: ~- x; - y 2 =O (que es una elipse)

2 Se "sombrea" la regin que satisface la desigualdad estricta ~- x2


2
- y 2 >O

Veamos:
i) ~- x;- y
2
=o
9-4x 2 -8y 2 =O
4x 2 +Bi=9

ii) Q__y2 >0


8 2
2 2
L+L<1
9 9
4 8
Se sombrea el in-
terior de la elipse.

b) La desigualdad y ~O , tiene como grfica el EJE X y encima del eje X. Al intersectar


las dos grficas se obtiene el conjunto K.

2 Graficar las curvas de nivel, que corresponda a la funcin objetivo.

Estas curvas de nivel son: x- x; + y 2 = e


Cuyo equivalente es: l2x- x 2 + 2y 2 = 2c 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (1)

La grfica de la ecuacin (1) es una familia de hiprbolas de parmetro


"e".
Para un valor particular de "e", la hiprbola (1) debe ser tangente a la elipse.
~-x:-y 2 =0 queesequivalentea: 19-4x 2
-8y 2 =01 ............... (2)
-22-
Pro~ramacin no Lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker

Esto es un problema de tangencia:

Para obtener el parmetro "e", resolver el sistema de ecuaciones:

............................................... (1)
{
2~-x::2y::2c
9 4x By -O ...................................................... (2)

De (1) despejar y 2 y
2
=~(2e-2x+x 2 ) ........................... (3)

Sustituir (3) en (2) 9-4x2 -8[ ~(2e -2x + x 2 ) J=O


que se reduce a 8x 2 -8x+8e-9=0 ........................... (4)

La ecuacin cuadrtica (4) tiene solucin nica si el discriminante es cero,


esto es, (-8) 2 - 4(8)(e- 9) =O

donde: e= ~1 .. . .. ... ... .... .. . ... .. . .. . ..... .... ... ... .. ... .. .... ... . ... ... ... (5)

Al sustituir (5) en (4): 8x 2 -8x+ s{Il )-9 =o


que se reduce a: 4x2 -4x+1=0

(x-~t =0. La solucin es: x = .12

Para x=~ en (2): 9-4(i) 2 -8y2 =0


se obtienen: y = 1

La solucin requerida es (x*,y*) = ( t,1), que es el ptimo.

-23-
MOISS LZARO C.

1.5. PROBLEMAS RESUELTOS

1PROBLEMA 02 1

Considere el problema mx (x +y)


s.a. - (x 2 + y 2 ) ;::: O
x::::O
y;:::O

Resolver usando las condiciones de Kuhn-Tucker. Qu problema ocurre? por qu?

Solucin:

>. ,
Antes de usar las condiciones de Kuhn-Tucker, graficar las 3 restricciones

2 2
-(x + y );::: O +--- es el punto (O ' O) Al mtersectar solo obtenemos
{
x;::: O }

yQ +
es el primer cuadrante
un solo punto, que es (O, O)

Para aplicar las condiciones de Kuhn-Tucker, se necesitan que se cumplan dos hipte-
sis:
l. Que la funcin objetivo y las funciones restricciones sean cncavas y diferenciables.
2. Debe cumplir la condicin de Slater: esto es, que la regin factible tenga puntos inte-
riores.

Veamos:
1 Las funciones: f(x,y) = x+ y y g(x,y) = -(x 2 + y 2 ) son cncavas y diferenciables.

2 No existe punto interior. Esta afirmacin se justifica porque, al reemplazar el punto


(0,0) a la desigualdad.
-(x
2
+ y2 ) > o se obtiene 02 + 02 > o
'---v-----'
g(x,y) O> O
que es una proposicin falsa.

En consecuencia, no se puede aplicar el teorema de Kuhn-Tucker.

1PROBLEMA 03 1

Supongamos una firma tiene una funcin de ingreso total

R(Q) = aQ- [JQ 2

y en su coste total C(Q) = aQ + bQ 2

Como funcin de produccin, Q;::: O , donde a, b, a, fJ son parmetros positivos.

-24-
Pro~ramacin no Lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker

La firma maximiza su beneficio ~r(Q) = R(Q) -C(Q) sujeto Q:?: O. Resolver usando el
mtodo de Kunh-Tucker y encontrar las condiciones para las restricciones para encontrar
el ptimo.

Solucin:
La funcin beneficio es ~r(Q) = R(Q)- C(Q)
=aQ-jJQ 2 -aQ-bQ 2
~r(Q) = -(/3 + b)Q 2 +(a- a)Q

En problema a resolver es:

mx~r(Q)=-(f3+b)Q 2 +(a-a)Q, a>O,b>O


s.a. Q:?: O a>0,/3>0

Condiciones de Kunh-Tucker:


1 La funcin objetivo ~r( Q) es cncava y diferenciable. La funcin g( Q) = Q es cncava y
diferenciable.

2 Al graficar la restriccin Q :?: O.

o Q

Los puntos interiores de conjunto S= {Q E IR: Q:?: O} son los puntos del conjunto
{QE!R:Q>O}.

Por lo tanto, las condiciones de Kuhn-Tucker son necesarias y suficientes.

A continuacin resolver el problema por el mtodo de Kuhn-Tucker:

1 PASO 01 1 Definir el Lagrangeano: :t(Q,A.) = -(/3 +b)Q 2 +(a -a)Q+l.Q


= -(/3 +b)Q 2 +(a -a +l.)Q
a2 a2
IPASO 021 Hallar: aQ y a
a2
aQ = -2(/3 + b) +a- a+;{
a2
-=a-a+l.
oA-

1PASO 031 Aplicar las condiciones de Kuhn-Tucker:

Q;?: o

Q~~=O
(1)
Q[-2(P+b)Q+a-~::
-2(/3 + b )Q +a -a sO

El indicador para resolver simultneamente las tres relaciones es: Q =O y Q >O

\\ -25-
MOISS LZARO C.

CASO 1 CAS02

a - a S:: O ~ No puede ser: -2(,8 + b )Q +a -a+ A S:: O ......... (1)


Si a - a es cero
O~ O no habra benefi- Q ~o ......... (2)
cio mximo.
0=0 Si a-a<O, Q -2(,8 + b )Q +a -a+ A = O ......... (3)
sera negativo. !
Q a-a
- 2(/3-b)
Por (2), afirmamos que:

Q* a-a
2(/3 _ b) es el ptimo

-(a -a) 2 (a- a) 2


= 4(f3+b) + 2(f3+b)

(a-a) 2
=4 (/3- b)

1PROBLEMA 041
Resolver el problema min ((x + 1) 2 +(y+ 1) 2 )
s.a. 3x +y s; 3 , x ~ O , y ~ O
Solucin:

El problema de minimizar, se reduce a un pro-


blema de maximizar, haciendo:

s.a. 3- 3x- y ~ O, x ~ O, y ~ O

Antes de aplicar las condiciones de Kuhn-


x Tucker investigar:

1) Si son cncavas las funciones:


f(x,y) = -[(x + 1)2 +(y+ 1)2]
g(x,y)=3-3x-y
La funcin objetivo es una
familia de circunferencias
decentroen (-1,-1) 2) Existe punto interior en la regin factible S?

Responder la parte (1)


La concavidad de f(x,y) se investiga con su hessiana.

-26-
Pro~ramacin no lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker

Del gradiente V'f = ( -2(x + 1) , - 2(y + 1) )


'---y-----' '----'v---'
fx fy
t
fxx=-2
t
fyy=-2

Lahessianadefes H(f(x,y))= -2 _
[ 0 2
o]
Porque los valores propios de H (A- 1 = -2, A- 2 = -2 ), son negativas, afirmamos que la
hessiana de fes definida negativa y por tanto fes cncava estricta.

La funcin g(x, y) = 3- 3x- y es cncava y diferenciable.

Responder la parte (2)


La regin factible tiene puntos interiores. Suficiente es elegir el punto ( t.1). Este pun-

to hace cumplir g( t.1) >O, pues: 3-3(t) -1 >O.

PROCEDAMOS EN HALLAR (x*,y*)

Entonces existe A,*> O para afirmar que el punto (x* ,y*) es la solucin del problema.

1 Definir la funcin Lagrangeana .S:(x,y,A.) = -[(x +1) 2 +(y+ 1) 2 ] + A-(3 -3x- y)

2 Resolver el sistema:

a2 <O (1)
ax - -2(x + 1) :5O .................................

a2
x~O
r{ x~O ................................
x [-2(x + 1)] =O .................................
(2)
(3)
x-=0
ax

a2 <O -2(y + 1) :5o ................................. (4)


ay -

a2
y~O
u{ y~O .................................
y [ -2(y + 1)] =o .................................
(5)
(6)
y-=0
ay

a2 >O 3-3x- y~O ................................. (7)


aA--
~O

as:,= O
aA-
m{ -~0 .................................
-i(3-3x-y)=O .................................
(8)
(9)

-27-
MOISS LZARO C.

Vamos a reducir las posibilidades de solucin a:

A X y
o o o CD
+ + o (V
+ o +

Probemos con el caso (2): A > O , x > O , 1 y =O 1

Nos encontraramos en III: 3- 3x- y= O


como y = O => 1x =1 1

As obtenemos: (x*,y*) = (1,0), con A> O

1PROBLEMA 05 1

Resolver el problema: Min ((x -1) 2 +(y -1) 2 )


s.a. 3x +4y:::;; a
x~O,y~O
Cuando a = 8 y cuando a = 5

Solucin:
La grfica del problema para a = 8 , es: La grfica del pro-
blema para a= 5, es:

19 17 ) +4y=5
( 25 '25

Un problema de minimizacin se reduce al problema de maximizacin haciendo:

Mx { -[(x-1)2 +(y-1) 2 ]}
s.a.: a-3x-4y ~O
x~O,y~O

Solucin:
Condiciones para resolver por el mtodo de Kuhn-Tucker:
) 1. f(x,y)=-[(x-1) 2 +(y-1) 2 ] y g(x,y)=a-3x-4y, deben ser cncavas y diferencia-
\ bies.

-28-
ProRramacin no Lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker

2. Que el conjunto factible S definido por las inecuaciones a- 3x- 4y O, x O , y O de-


be tener puntos interiores (condicin de Slater).
Investiguemos:
l. De f(x,y) obtenemos:

1 fxx=-2
fx = -2(x -1) \
~ fyx =0

1 fxy=O
{y =-2(y-1) \
~ {yy =-2

La hessiana de fes: Hf(x,y) = [ -2 _


0 2
o]
Porque los valores propios: ...t1 = -2 , ~ = -2 de la matriz Hf son negativas afirma-
mos que fes cncava.

Lafuncin g(x,y)=a-3x-4 escncava.

2. Si elegimos el punto (1,1) E S y la reemplazamos en las restricciones estrictas.


8-3x-4y>0 , x>O, y>O
satisfacen las tres inecuaciones, por tanto, (1,1) es punto interior de S (condicin de
Slater). Ya podemos aplicar las condiciones de Kuhn-Tucker para resolver el proble-
ma (FORMA 1).
2(x,y,...t) = [(x -1)2 +(y -1)2 ] + ...t(S- 3x -4y)
a~.
- = -2(x-1)-3...t
aY:.
-ay = -2(y-1)-4A,
a2
-=8-3x-4y
ax aJ
Usted prosiga ..... .

1PROBLEMA 06 1
Maximizar (2../x + s,JY) sujeto a:
2x-i-y::;;3, x+3y:5:3, xO, yO
Solucin:
Escribir el modelo en su forma estndar:

Se pide: mx (2../x + s,JY)


s.a: 3-2x-yO
3-x-3yO
xO
yO

a) Analizar si la funcin objetivo f(x,y) = 2../x + s,JY es cncava.

-29-
MOISS LZARO C.

Para ello:
Hallar las derivadas parciales de orden dos de f.
~ fxx =- 1,--- 'X >O
f = 2 ,_1_=_1_/ 2xvx

.Jx .Jx ~ fyx _=0


2
x
De f(x,y)=2f;+8JY

< f -8-1--.....L
y-
r
2,fY- ,y~ f
fxy-0

yy
=--2-
y,JY

As tenemos la matriz hessiana: H(f(x,y)) = [ -


2 x~ 0
] x>
0
2
o - y,JY y> o

Los valores propios de la matriz hessiana son: 1


At =- 2x..y
r.. , ~ =- 2r..
YVY

Porque A-1 <O y A- 2 <O, afirmamos que la hessiana de f(x,y) es definida NEGATIVA,
entonces f(x,y) es cncava.

Adems: g 1 (x,y) = 3- 2x- y es cncava y diferenciable.


g 2 (x,y) = 3 -x -3y es cncava y diferenciable.

b) Graficar la regin factible, con el fin de verificar si cumple la condicin de Slater.


X

3 y

lEs ( ii) un punto interior de la regin factible S?

2x+ y <3
x+2y <3
Al sustituir {i ,i) en las restricciones x>O
y>O

-30-
Pro~ramacin no Lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker

verifica la relacin ">" para todas las relaciones, por lo tanto, afirmamos que ( t,i) es
punto interior de S.

Aplicar las condiciones de Kuhn-Tucker (FORMA 1).

e) Definir la funcin de Lagrange slo con 3- 2x- y 2:: O y 3- x- 3y 2:: O:

Derivar: Las condiciones de Kuhn-Tucker son:

Fx -2A1 -A 2 ::;O
as:, _ 1
-ax -2. 2-vxr - 2At- ~ --------------> x2::0

x( }x-2A1 -2A2 )=0


Jy -A1 -2A2 ::;; O
as:, 1
a;= 8. zJY- At- 2~ --------------> y2::0

y( Jy - A1 - 2A2 ) = O
3-2x-y2::0
as:,
-
:~ :~
-=3-2x-y ---------------------
aA-
{
A1 (3-2x-

as:.
a~ = 3- x- 2y ----------------------

De las 4 desigualdades sealadas en (*) se deduce los siguientes casos:

Al2::0

Az 2::0

x2::0
y2::0

-31-
MOISS LZARO C.

y y
A ~
o o o o
1 cero o + + +
+ o + +
+ + o +
+ + + o
+ + o o
2 ceros + o o +
o + o +
o o + +
+ o o o
3 ceros o + o o
o o + o
o o o +
Positivos + + + +

Algunos casos no se cumplen.

De otros se obtienen algunas contradicciones (:::::} 1 <=)

El nico caso factible (caso ... ) es: L 1 >O, L 2 =O

2l.l = Fx ..................................................................... (a)

-1.1 = h ..................................................................... (b)

2x+y=3
(1)
{ x+2y=3

Al resolver el sistema (l) se obtiene: (x,y) = (1,1)

Al reemplazar en (a) y (b) se obtienen: l,l =t => o


l,l = 4 > o

Conclusin: Existen ;.; = t y ;.; = 4 , x* = 1 , y* = 1

El ptimo: (x*,y*) = (1,1)

Valor ptimo: {(1,1) = 2..fi + s..fi = 10

1PROBLEMA 071
Maximizar (y - x 2 )
S.a. y- X~ -2 , y 2 ~X , X~ 0, y~ 0

-32-
ProRramacin no Lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker

Solucin:
En primer lugar resolveremos el modelo, por el mtodo GRFICO. Para ello, hacer el si-
guiente anlisis:

1Paso 11 Graficar todas las restricciones.


La grfica de cada inecuacin es una regin abierta y al intersectar las grficas de las 4
inecuaciones se obtiene una regin cerrada que la llamaremos regin K (que es cerrada
y acotada, es decir, es COMPACTA).

Veamos:
.0=4
. La interseccin de las grficas de
..' las dos inecuaciones: x:?: O, y:?: O
es el primer cuadrante .
..
La grfica de las inecuaciones
y- x 2:": -2 se obtiene en dos tiem-
pos:

TIEMPO 1: Graficar la frontera


y- x = -2 (es una recta).

TIEMPO 2: Graficar la desigualdad es-


tricta
X
y-x>-2 <===> y>x-2
(Sombrear: encima de la recta)

La grfica de i ~ x se obtiene en dos tiempos:

TIEMPO 1: Graficar la frontera y 2 = x (es una parbola)

TIEMPO 2: La grfica de la desigualdad estricta y 2 < x (es el interior de la parbola)

1Paso 21 cumple la condicin de SLATER? Si, porque tiene puntos interiores, uno de ellos
es ( 1,%), par en y- x > -2 se obtiene: t -1 > -2 , que es una proposicin verdade-
ro y y 2 < x se obtiene t < 1 , que tambin es una proposicin verdadero.
1Paso 31 Ahora, graficar algunas curvas de NIVEL que corresponden a la funcin objetivo
f(x,y) =y- x 2 , para algunos valores de{, por ejemplo: f = 1, f = 2, f = 4.

Veamos:
2
y-x 2 =4 4
y= x + } Son familia de parbolas que "estn bajando". La
y-x 2 =2 y = x2 + 2 funcin objetivo se maximiza para algn valor de "r"
en el momento que es tangente a la frontera de K.
2
y-x 2 =1 y=x +1

-33-
MOISS LZARO C.

!Paso 41
a) Analizar la concavidad de la funcin objetivo f(x, y)= y- x 2 .
fxx =-2
fx=-2x {
fyx =0
De f(x,y)=y-x{
-I-c
f y-
fx =O
y
!yy =0

La hessiana de fes Hf(x,y) = -2


[ 0 0
o]
Porque d 2f = -2(dx) 2 es NEGATIVO, afirmamos que f(x,y) es cncava.

b) Ahora, analicemos los vectores gradientes de las funciones g 1 (x,y)=y-x+2 y


g2(x,y)=x-y2.

GRADIENTE de g 1 : Y'g1 = (-1,1)

GRADIENTE de g 2 : Y'g2 = (1,-2y)

Deducimos que g 1 y g 2 son cncavas y diferenciables, adems son linealmente inde-


pendientes.

!Paso 5j
El mximo de f se obtiene cuando el gradiente de fes paralelo al gradiente de g 2 .

Tenemos: V'f = (-2x,1), V'g2 = (1,-2y).

V'f es paralelo al vector V'g2 si existe algn nmero real r, tal que (-2x,1) = r(1,-2y)

<==> {-2x = r
1=-2ry ~ r=-...L
2y

se obtiene: -2x = - <==> 4xy =1


4 (1)
Ahora, resolver el sistema: { ; : : ::::::::::::
(2)

Al sustituir (2) en (1) se obtiene 4i =1 ~ y= 3 ~, luego x


v4
+.
=
2'V2

Ahora, resolvamos por el mtodo de Kuhn-Tucker.

\ -34-
Pro~ramacin no Lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker

1 Paso 1 1 Estandarizar las restricciones:

Estandarizar:
Mx f(x,y)=y-x 2
s.a. y-x+2;?:0
X- y2 ;?:0
x;?:O
y;?:O

1Paso 21
Aplicar las condiciones de Kuhn-Tucker [FORMA 1]
2(x,y,A 1 ,A2 ) =y- x 2 + A1 (y- x + 2) + A2 (x- y 2 )

y-x+2;?:0
ar
-=y-x+2 ~ A1 ;?: O
o.41
{
Al (y- X+ 2) = o

~
X- y2 ;?:0
A2 ;?:0
A2(x- y2) =O

Prosiga usted ..... .

1.6. OTRA FORMA DE PRESENTAR


LAS CONDICIONES DE KUHN-TUCKER

Sean: Lafuncinobjetivof: mn~m. x=(x)i=l, ... ,n=(xl,xn)E!Rn

Las restricciones gk : IR n ~ IR , k = 1, ... , m

< -35-
MOISS LZARO C.

Supongamos que tanto la funcin objetivo f como las restricciones gk son diferencia-
bies. Vamos a considerar el siguiente problema de optimizacin:

Max f(x)
s.a. g 1 (x)::;; O

m
Construimos la siguiente funcin Lagrangiana L(x,A-) = f(x)- A-k gk(x)
k=l

Definicin: Diremos que x verifica KT si existe un A tal que:

1: Vi= 1, .. .,n: aL <O O aL O


xi ~ L =
KT
aX - ' ' xi -ax

(Si xi > O => ~ =O . Solucin positiva)


L

KT2:Vk=1, ... ,m:

(Si A-k > O => gk = O. Restriccin saturada)

Tenemos los siguientes resultados:

T.l (Condiciones necesarias) Si x es solucin ptima entonces x verifica KT.

T.2 (Condiciones necesarias y suficientes) Si fes una funcin cuasicncava


( <===> {x E mn : f(x) ~k} es convexo V k) y V k= 1, .. . ,m las funciones gk son con-

vexas ( => { x E mn : gk (x)::;; O} es convexo), entonces x es un ptimo si y slo si verifi-

caKT.

-36-
Pro~ramacin no Lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker

Ejemplo grfico:
Dos variables x = (x1 , x 2 ) y una restriccin g.
Supondremos que se dan las condiciones necesarias y suficientes para aplicar el T.2.

Supondremos tambin que fes una funcin estrictamente creciente, por lo tanto !. >O ,
!

i = 1, 2 . Denotamos por:

L(x,A.) = f(x)- A.g(x)

Haremos el anlisis para el caso de soluciones positivas: x > O.

Como Vf(x) >O, V x, no pueden existir mximos incondicionados: Vf(x) =O. Esto impide
que A.= O, ya que si no, tendramos L(x,A.) = f(x) y por KTl, VL = Vf =O en contradiccin
con Vf >O. Entonces, como A.> O, por KT2 se tiene que g(x) =O (se agota la restriccin).

Como x>O,porKTl,tenemos VL=A.Vf-A.Vg <==:::> Vf=A.Vg.

1 VL=O ~ 'Vf=J.'Vg ,J.>O 1

-37-
MOISS LZARO C.

PROBLEMAS PROPUESTOS
LAS CONDICIONES DE KUHN-TUCKER

01. Para cada una de las siguientes funciones encuentra, si existe, un abierto convexo don-
de sea convexa y otro abierto convexo donde sea cncava:
i) f(x,y)= x!y
ii) g(x,y) = ln(x+ y)

02. Sea el problema:


max/min f(x,y)

i ~X
{ y~x-2

siendo f una funcin lineal.


i) Tiene solucin el problema? En caso afirmativo, indica si los extremos se alcan-
zan en el interior o en la frontera.

ii) Si un punto x es solucin del problema tiene que verificar las condiciones de de
Kuhn-Tucker?

iii) Si los puntos x 1 , x 2 verifican las condiciones de Kuhn-Tucker de mnimo, indica


si en alguno o algunos de esos puntos se alcanza el mnimo del problema y por
qu.

iv) Si en (0,0) se alcanza el mximo del problema, siendo los escalares que hacen que
se cumpla la condicin KTl A-1 = -1 y ~ = O, encuentra el punto o los puntos en
los que la funcin alcanza el mnimo.

03. Sean X ={(x,y)E JR 2 /x 2 + i ~4, x+ y~2, y ~O} y f(x,y) =4-x2 +2xy- y 2


i) Utilizando las propiedades extremales de las funciones cncavas y convexas, halla
el punto o puntos donde se alcanza el mximo de f en X y su valor.

ii) Utilizando el gradiente de f en el tramo de frontera de


X {(x, y) E X 1y = O, - 2 ~ x ~ 2} , explica qu puntos podran ser extremos de f en
este tramo de frontera.

iii) Comprueba que el punto (-J2,J2) verifica las condiciones de Kuhn-Tucker. Sa-
biendo que este punto es el nico del tramo del frontera de X
{(x,y) E X 1x 2 + y 2 = 4} que cumple las condiciones de Kuhn-Tucker y utilizando
las propiedades extremales de las funciones cncavas y convexas y los teoremas de
Kuhn-Tucker, encuentra al menos un punto donde se alcanza el mnimo de f en X.

04. Sea la funcin l(x,y) = x 2 +3y y el conjunto

X ={(x, y) E IR 2 /x 2 + y 2 ~ 4 ; x + y ~ 2} .
Plantea el problema de programacin no lineal para esta funcin objetivo y este con-
junto de soluciones factibles.

-38-
IPro~ramacin no Lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker

i) Encuentra todos los puntos que cumplen las condiciones de Kuhn-Tucker.

ii) Utilizando los teoremas de Kuhn-Tucker, encuentra el mnimo de f en X.

iii) Encuentra el mximo de f en X.

05. Sea el conjunto X = {(x, y) E m 2 1x 2 ~ y+ 2 ; y ~ 2- x 2 } y la funcin


2
f(x,y)=y+ax .

i) Utilizando los teoremas de Kuhn-Tucker encuentra los valores de a para los que
se puede asegurar que (0, -2) es un mnimo de f en X. Razona la respuesta.

ii) Utilizando los teoremas de Kuhn-Tucker encuentra los valores de a para los que
se puede asegurar que (0,-2) no es un mximo de f en X. Razona la respuesta.

iii) Resuelve el problema de programacin no lineal:


Max (x+2x 2 )
x 2 ~y+2

y ~2-x 2

O&.Sean X={(x,y)Em 2 /y'?:..x 2 ,y::;;x+2} y f(x,y)=x 2 +y 2 -2xy+4x-4y


i) Utilizando las propiedades extremales de las funciones cncavas y convexas, halla
min f(x), indicando los puntos en los que se alcanza.
xeX

ii) Comprueba que el punto (t,) cumple las condiciones de Kuhn-Tucker para el
problema de mximo de f en X.

iii) Puede concluirse que el punto ( t, ) es un ptimo de f en X?


07. Sea el siguiente problema de programacin no lineal:
max(-x+4y)

i) Calcula todos los puntos en los que se cumplen las condiciones de Kuhn-Tucker.

ii) Utilizando los teoremas de Kuhn-Tucker, qu podemos concluir acerca de los


puntos obtenidos en i)?

iii) Si nos planteramos encontrar el mnimo del problema, utilizando los teoremas
de Kuhn-Tucker, dnde se alcanzara?, porqu?

-39-
MOISS LZARO C.

08. Sea max/min f(x,y)


x2 + Y2::;; 1
x 2 +y --1::;; O
x+y~-1

donde fes una funcin diferenciable y cncava en IR 2 y X es el conjunto de soluciones


factibles del problema:

a) Explica razonadamente si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones:


i) Si z E X y V' f(z) =O, entonces f alcanza en z un mximo respecto de X.

ii) Si z E X y V' f(z):;:. O, es seguro que z no es solucin ptima de {respecto de X.

iii) El mnimo de f en X puede alcanzarse en un punto de la frontera que no sea


vrtice.
b)Sea f(x,y)=:2x+2y-(x+y) 2 .
i) cumplen los puntos (1,0) y (0,1) las condiciones de Kuhn-Tucker? son solu-
ciones ptimas? son nicas?
ii) cumple el punto (0,-1) las condiciones de Kuhn-Tucker? Qu se puede con-
cluir sobre este punto?

09. i) Sea el problema max/minf(x,y)


y 2 -x ::;;o
x:s:;3
siendo f cncava en X, el conjunto de soluciones factibles y fE C 1 (JR 2 ). Los pun-
tos x e y son los nicos puntos de X que verifican las condiciones de Kuhn-Tucker,
x las de mnimo e y las de mximo. Encuentra todos los puntos en los que se al-
canza el mximo y el mnimo y explica el por qu.

ii) Resuelve el siguiente problema aplicando los teoremas de Kuhn- Tucker:

max/minx 2
y 2 -x ::;;O
x::;;3

10. Considere el problema: max (x1 - 2)2 + (x2 - 2)2


(xl ,x2)

sujeto a x1 + x 2 ::;; L
x1 ,x2 ~O
donde: L>O.

a) Plantee las condiciones de Kuhn-Tucker.


b) Encuentre los puntos que las satisfacen.
e) Verifique el eumplimiento de las condiciones de segundo orden que corresponda, y
determine el(los) mximo(s) global(es).

11. Resolver razonadamente el siguiente problema de programacin no lineal con ayuda de


las condiciones de Kuhn-Tucker y sabiendo que la solucin ptima es activa para una
sola restriccin.

-40-
Pro~ramacin no Lineal y las Condiciones de Kuhn-Tucker

Min 3x+ y 2
s.a. x2 - 5x + 6- y ::;; O
x-2::;:0
-y::;;O
y-5::;:0

12. Encuentre los valores mnimo y mximo de la funcin f(x 1,x2 )=3-x1 -x2 sujeta a las
restricciones O :::; x1 , O ::;; x2 y 2x1 + x2 ::;; 2.

13. Encuentre los mximos y mnimos absolutos de la funcin: f(x,y) = x 2 + y 2 +y -1


En la regin S definida por: S ={(x, y) E IR 2 / x 2 + y 2 ::;; 1}

14. Utilice las condiciones de KKT para encontrar la solucin ptima del siguiente proble-
ma:

Sujeto a:
g(x1 , x2 ) = x1 + x2 -7 ::;; O
x1 20
x 2 20

Indique en orden los valores de x 1 , x 2 y de z.

15. Utilice las condiciones de KKT para encontrar la solucin ptima del siguiente proble-
ma:

sujeto a:
g 1(x1,x2)=-x1 +x2 -1=0
g 2 (x1,x2 )=x1 +x2 -2::;:0
x 1 20
x 2 20

Indique en orden los valores de x1 , x2 y de z.

[Sugerencia: Codifique la restriccin g 1 = O mediante las dos restricciones


gl ::;O y g120(-gl ::;O)]

16. Dado el programa: Minimizar x 2 - y


2

s.a: x 2 -y::;;l

calcular sus puntos crticos y probar que no hay mnimos globales pero s que hay
mnimo global local.

17. Si la funcin de utilidad de un consumidor es U(x,y) = xy, siendo x e y las cantidades


consumidas de los bienes A y B, cuyos precios unitarios son 2 y 3 unidades monetarias,
respectivamente, maximizar la utilidad de dicho consumidor sabiendo que no puede

-41-
MOISS LZARO C.

destinar ms de 90 unidades monetarias a la adquisicin de dichos bienes. Analizar la


variacin de la utilidad mxima si el consumidor puede destinar una u. m. ms a la ad-
quisicin de dichos bienes.

i) lCumplen (!,!) y (1,1) las condiciones de Kuhn-Tucker? Aplicando los teoremas


de Kuhn-Tucker, lqu podemos concluir sobre ambos puntos?

ii) Utilizando las propiedades extremales de las funcionales cncavas y convexas, en-
cuentra max f(x,y) y todos los puntos en los que se encuentra.
(x,y) E X

-42-
Captulo 2

ECIUACIONES DIFERENCIALES
(TIEMPO CONTINUO)
2.0. INTRODUCCIN
A continuaein vamos a estudiar la ecuaciones diferenciales de primer orden, las
cuales se presentan de diversas formas. Slo por cuestiones didcticas las vamos a clasifi-
car en dos grupos:

GRUPO 1

a1 ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTE VARIABLE Y


TRMINO VARIABLE CUYA FORMA GENERAL ES:

y= y(t)
Y'+ u(t)y = v(t) donde
{ Y'(t) = dy
t t dt
COEFICIENTE TRMINO
VARIABLE VARIABLE

u(t) = -2t
Ejemplo 1. Y'-2ty = t2 donde
{ u(t) =t 2

u(t)= 3t 2
Ejemplo 2. donde
{ u(t) = et

Ejemplo 3. Y'+ t y = 2sen(t)

a2 ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTE CONSTANTE Y


TRMINO CONSTANTE, CUYA FORMA GENERAL ES:

y'+ay = b

a=5
Ejemplo 1. y'+5y = 8 donde
{ b=B
t t
CONSTANTE CONSTANTE

Ejemplo 2. y'-7y = o donde {a=-


b=O
7

-43-
MOISS LZARO C.

GRUPO 2
LAS ECUACIONES DIIFERENCIALES NO LINEALES DE PRIMER ORDEN Y PRIMER GRADO, CUYA
FORMA GENERAL ES:

y'= F(t,y)

y=y(t)
o M(t,y)dy + N(t,y)dt =O donde { Y'= dy
dt

En este caso vamos a considerar:

b1 . Las ecuaciones diferenciales de variables separables.

b2 . Las ecuaciones diferenciales exactas.

b3 . Las ecuaeiones diferenciales homogneas

b4 . Las eeuaciones de Bernoulli.

Cada uno de stas ecuaciones diferenciales, tiene su propio procedimiento de resolverse


que se ir explicando en las prximas lneas. Despus de todo lo aprendido, el propio lector
ir descubriendo, que con sus propios recursos, se las ingeniar, formas de resolver cual-
quier ecuacin diferencial que se est discutiendo en este captulo.

2.1. ECUACIN DIFERENCIAL LINEAL DE PRIMER ORDEN

Supongamos que "y depende de t" (y= f(t)). Una ecuacin diferencial de primer
orden es de la forma:

donde:
t : variable tiempo (independiente)
1 ~ + u(t)y = w(t2J y= y(t)
{
u(t), w(t) son funciones de t.

1 hallar y(t) 1

Hay 2 casos:

CASO 1.

Cuando u(t) y w(t) son funciones de t. cmo resolver?

Del siguiente modo::


1 Escribir la ecuaein diferencial en la forma: dy + u(t)dt = w(t )dt

2 Multiplicar ambos miembros por: ef u(t)dt


dyef u(t)dt + u(t)ef u(t)dt dt = w(t)ef u(t)dt dt
. ____ ------------ . ,---------------- _.,
d[yef u(t)dt] = w(t)ef u(t) dt

-44-
Ecuaciones Diferenciales

Integrar: yef u(t)dt = f w(t)ef u(t) dt +A

Despejar y : y(t) =e -J u(t)dt [ fw(t)ef u(t) dt +A]

CASO 2.

Cuando u(t) =a y w(t) = b son constantes, se reduce a la ecuacin lineal:


: +ay=b ........................... (1)

cmo resolver?

La solucin general de (1) es y(t) = Yc + Yp donde Yc es la solucin complementaria y Yp


es la solucin particular.

a) La solucin Yc se halla resolviendo la ecuacin homognea : +ay = O

Hacer: dy + ay dt =O dt

por l.y : dy
y
+ a dt = O dt

Integrar: Ln(y) +a t =k , hacer k= Ln(A)

Ln(y) +a t = Ln(A)
Ln(~) = -at
Y
-=e -at
a

y(t) = Ae-at

b) Cuando b =F O , la solucin particular se halla suponiendo que la solucin es una funcin


constante y= k , al derivar obtenemos: : =O . Al reemplazar en (1) obtenemos:
O+ak=b~k=Q_.
a

Entonces la solucin particular es Yp = Q_a .

Conclusin: Y(t) = Ae-at +.Q.,


a
es la solucin general de (1).

-45-
MOISS LZARO C.

Ejemplo 1. Resollver: dt + 2tv


dy J
=t

Solucin:
u(t) = 2t
Aqu se tiene
{ w(t) = t

... es.. y e)-


En t onces la solucwn e
t - -J2tdt[ r J2tdtdt + A] ..........................
le (1)

CLCULO AUXILIAR: f
f2tdt = 2 t . dt = 2 t: +k= t +k
2

Al sustituir en (1): y(t) = e-Ct


2
+k) [ J 2
tet +kdt +A]

2 2
= e-t e-k [ Jtet ekdt +A]

2 2
= e-t e-k [e k Jtet dt +A J
'-----,. ----~

= e-t2 e-k [ teket2 + Bek +A J


=l.e-keke-t 2et2 + Be ke-k e-t 2 + Ae- k e-t 2
2
2 k 2
=t + Be-t + Ae- e-t
2
=l.+ (B + Ae-k)e-t
2 ' ------ ... -------.
e

Nota:
Si usted considera que k= O, obtendr como solucin: y(t) = + Ae-t t 2
que es
lo mismo a la solucin anterior.

Ejemplo 2. Resolver: : + 4y =12

Solucin:
La solucin general es y(t) =Ye+ Yp donde:

-46-
Ecuaciones Diferenciales

a) La solucin complementaria y e se halla resolviendo la ecuacin homognea:

dy +4y =0
dt

dy =-4y
dt

dy =-4dt
y

Integrar: Ln(y) = -4t + Ln(A)


tl.__ _ Constante de integracin
L(y)- Ln (A)= -4t

Ln{l)=-4t
_;~ = e-4t
il.

b) La solucin particular es Yp =! = 1 = 3. f
Conclusin: La solucin general es: y(t) = A e - 4 t + 3 .

PROBLEMAS RESUELTOS

Grupo 1.
Resolver las ecuaciones diferenciales de primer orden; si se da una condicin inicial, defi-
nir la constante arbitraria
2 2
l. :+5y=15 4. : +t y=5t ' y(0)=6

2. : +2ty =0 5. : +12y+2et =0 , y(O)=~

3. : +2ty=t; y(O)=t 6. : +y=t

Solucin de 1:
En la ecuacin diferencial : + 5y = 15 se tiene: a= 5, b = 15, entonces la solucin general
es:
y(t) = Ae-5t + l
y(t) = Ae-5 t + 3

Solucin de 2:
En dy +2ty =0
dt

eJ
2tdt t2
Multiplicar por =e
t2 t2
e dy + 2t . e . y dt = o dt
'.------------ . ,.. -------------,
2
d[ e t y] = O dt

t_ Diferencial del producto de las funciones e t 2


por y.

-47-
MOISS LZARO C.

Ahora, integramos:

2
et . y =A , A = constante
2
y=Ae-t

Solucin de 3:
dy +2ty = t y(O) =!
dt

dy + 2t . y . dt = t . dt

eJ
2tdt t2
Multiplicar por: =e
t2 t2 t2
.e . dy + 2t . e . ydt. =te . dt
--------------..,--------------
2 2
d [et y] = tet dt

Integrar:

2 2
et Y=iet +A

y(t) = t + Ae-t 2

0
Si y(O)=! ~ --=.l+Ae
2 2

--=.l+A
2 2
A=l

Conclusin: y(t) = + e -t i 2

Solucin de 4:
7t + t 2
. y= 5t 2 , y( O)= 6

dy + t 2 . y . dt == 5t 2 . dt

Multiplicar por:

'- --------------,.. ------------- _.:

-48-
Ecuaciones Diferenciales

Integrar:
3 13
e3 y=5e3 +A

y(O) =6 -~ 6 = 5+Ae
0
Como:
A=l

3
Conclusin: y(t) = 5 +e-3
y lim y(t) = 5, pues e-oo =O en el lmite.
t-~+oo

Solucin de 5:

: + 12y + 2et =O ; y(O) = t


dy + 12y := -2et
dt

dy + 12y dt ,= -2et . dt

Multiplicar por: e f12dt =e 12t


12 12
e 12 t dy + 12e t y dt = -2et e t dt
.. -------------- ..,---------------1

d[e12t. y] = -2e
13 t dt

Integrar: e12t . Y = -2 J e13t . dt +A

e12t . Y = -~e13t +A
13

Y (t) = -~et
13
+ Ae-12t

y(O) =t-+ --=-~+A


7 13

A= 92
91

Conclusin: y(t) =__et + 92 e- 12 t


13 91

Solucin de 6:
dy +y =t
dt
dy + y . dt = t . dt

-49-
MOISS LZARO C.

Multiplicar por: efldt = et

et dy +y et dt
, __ -------..,---------"
= t et dt
d[ety: =tetd;

'
Integrar: et y= ftet dt +A

. POR PARTES
u=t-.......... dv=et dt
du=dt-,--u =e
~ t

et . y = t et - f et dt +A

= t,~t -et +A

Luego: y =t -l+Ae-t

2.1.1. APLICACIONES A LA ECONOMA

PROBLEMAS RESUELTOS

DINMICA DEL PRECIO DE MERCADO


Supongamos que para un bien particular, las funciones de demanda y oferta son los si-
guientes:

Qd =a- bp (a,b son positivos ) p


Qs =-e+ dp (c,d son positivos) S

Suponer que: : = r,(Qd -Q8 ), , r >O


------ ... ------

L demanda excedente
-Tasa de cambio del precio es pro-
porcional a la demanda excedente.
-e ij
- a+c
P= b+d es el precio de equilibrio.
1PROBLEMA 011
Resolver la ecuacin diferencial dada.

Veamos: CZ =r[a-bp-(-e+dp)]
CZ = r[(a +e) -(b + d)p]
CZ + r(b + d)p = r(a+e)

-50-
Ecuaciones Diferenciales

La solucin es: P(t) = Ae-r(b+d)t r(a +e)


+ r(b+d)

P(t) = Ae-r(b+d)t + ;:~ .............................. (1)

Si t = O, obtenemos: P(O) = A + ;:~

A = P(O) - ;:~ ....................................... (2)

Reemplazar (2) en (1): P(t) = [ P(O)-; :~ Je-r(b + d)t + ;: ~

P(t)
!!:..:!:.5..=]5
Hacer b+d
{ r(b+d) =k rP(t), cuando P(O) > P

Entonces 1 P(t)=[P(O)-P]e-kt +P 1

lim P(t) = P , pues e-oo en el


P(t), cuando
t-Hoo lmite es cero.

Este resultado nos indica que las trayectorias P(t) convergen al punto de equilibrio P.

PRINCIPIO ECONMICO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA


Funcin de la demanda: Sea P(t) el precio unitario de un bien en cualquier tiempo
t. Se llama demanda (D) al nmero de unidades del bien que desean los consumidores
en cualquier tiempo "t".

Esta demanda depende del precio unitario P(t) y de la tasa de cambio P'(t) del precio
en cualquier tiempo t, donde P'(t) =:; esto es D = f(P(t),P'(t)).
Lla demanda es funcin de P(t) y P'(t).

Funcin oferta: Se llama oferta (s) al nmero de unidades de un bien que los produc-
tos tiene disponible en cualquier tiempo t.
La oferta, tambin, depende de P(t) y de P'(t), esto es, S= g(P(t),P'(t))

PRINCIPIO ECONMICO DE LA OFERTA Y DE LA DEMANDA


El precio P(t) de un bien en cualquier tiempo, est determinado por la condicin de que la
demanda en el tiempo "t" sea igual a la oferta en el tiempo "t", es decir.

D=S
{(P(t),J>'(t)) = g(P(t),P'(t))- ESUNAECUACINDIFEREN-
CIAL DE PRIMER ORDEN

-51-
MOISS LZARO C.

1PROBLEMA 021
Supongamos que D=a1P(t)+a2 P'(t)+a3 y S=b1P(t)+b2 P'(t)+b3 . Hallar la funcin
P(t), si hay equilibrio en cualquier tiempo "t" .

Solucin:
Si hay equilibrio en cualquier "t" entonces: D=S

Ordenar: P'(t)+(~11 -ht )P(t)=b3 -a3 , a 2 *b 2


a2-b2 a2-b2
'-----,.. ----"' '
K

En forma reducida P'(t) + KP(t) =.e. ...................................................... (1)

Al resolver la ecuacin lineal dada en (1), obtenemos: P(t) = Ae-kt +1 ......... (2)

Si la condicin inicial es P(O) =P0 , en (2) obtenemos: P0 =Ae 0 +1


P0 =A+1 ~ A=P0 -f
Al sustituir en (2) obtenemos: P(t) = ( P0 - f) e-kt + f ........................ (3)

Consecuencias:

1) Si P0 - f = O, obtenemos: 1 P(t) =f 1, este resultado indica que los precios permane-


cen constantes en todo tiempo "t" ('<:lt >O).

2) Si k > O y t -} +oo , obtenemos: lim P(t) = 1:. , pues lim e-kt =O


t-++oo k t-++oo

Este resultado explica que f es el precio de equilibrio. Dicho de otro modo, el


lim P(t) =
t-++OO
f se llama precio de equilibrio.
3) Si k< O, se temdr lim P(t) = +oo. En este caso el precio P(t) crece indefinidamente
t-++oo

a medida que "t" crece, esto es, tenemos inflacin continuada o inestabilidad de pre-
cio.

1PROBLEMA 031
La oferta y la demanda de un bien estn dadas en P(t)
miles de unidades, respectivamente por:

D = 40 + 3P(t) + P'(t);

S= 160- 5P(t)- 3P'(t)

El grfico:
~--~----------------t
o

-52-
Ecuaciones Diferenciales

En t = O el precio del bien es 20 unidades.


a) Encuentre el prt~cio en cualquier tiempo posterior y obtenga su grfico.

b) Determine si hay estabilidad de precio y el precio de equilibrio si existe.

Solucin:
a) En algn tiempo "t" hay equilibrio entonces la cantidad demandada es igual a la canti-
dad oferta, esto es, D =S .

40 + 3P(t) + P'(t) = 160- 5P(t)- 3P'(t)


4P'(t) + 8P(t) = 120
P'(t) + ~~P(t) = 30

dp +2P=30
dt
dP + 2P dt = 30 dt

Multiplicar por: ef 2 dt = e 2 t
e 2t . dp + 2P e 2t dt = 30 e 2t dt
,__ ------------, ... -------------,
d[e 2 t P] = 30 e 2 t dt

Integrar: e2t .P = J3o. e 2


t dt +A

e2t . P = 15e2t + A

1 P(.t) = 15 + Ae-2 t 1

En t =0: 20 = 15+A
5=A

Entonces el precio en cualquier tiempo posterior (t >O) est dada por:

b) lim P(t) = 15
t~+OO

Este resultado nos indica que hay estabilidad de precio y el precio de equilibrio es
P = 15 unidades monetarias.

Cuando t =O, obte~nemos P(O) = 20.

-53-
MOISS LZARO C.

INVENTARIOS (EXCEDENTE DE LA OFERTA)


En una situacin dinmica, esto es, cuando el precio y la cantidad depende de la variable
tiempo t ; la oferta y la demanda de un bien no son iguales. Si la oferta es mayor que la
demanda (S > D), entonces los productos tiene en su posesin una cierta cantidad
(S- D >O) el cual :se llama su INVENTARIO del bien, esto es, stock =S-D.
Este stock (inventario) se espera vender al mercado. Por otro lado, si la demanda es
mayor que la oferta, entonces los productos deben tomar del inventario la cantidad de bie-
nes que ofrezcan a los consumidores.

Lo dicho, formalizaremos en trminos de diferenciales:


1) De "t" a "t +M " la cantidad acumulada (stock) es: !J..q = q(t + !J..t)- q(t)
donde q(t +M)== q(t) + !J..q es la cantidad disponible en el tiempo "t + !J..t ".

2) Si "S" es el nmero de bienes que dispone un productor en cada unidad de tiempo,


entonces en un incremento de tiempo M , se dispondr: M S bienes.

/ q(t) q(t +M) q


"---v------J
!J.q

3) Si "D" es el nmero de bienes que demanda un consumidor en cada unidad de tiempo,


entonces en un incremento de tiempo !J..t , se demandar: M D bienes.

4) De "t" a " t +M " el inventario (stock) ser:

!J..q =.M S- M D +otros trminos que contienen (!J.t) 2 , (M) 3 ... etc.

Por ft : ~; =S- D + otros trminos que contiene (!J..t), (M) 2 ..................... etc.

Al aplicar lmite cuando M ~ O , obtenemos:

lim ~i= lim[S-D+ trminosenM,(M) 2 , ... etc]


M~O t:.t~O

~i =S-D+0+0+ ... +0

1~; =S- D 1... .. ....... ... ... ... ... .. .... .. .... ... ..... ....... ... .. ..... ... .... ... ... (1)

-54-
Ecuaciones Diferenciales

Consecuencias:
a) Si q es constante, obtenemos e;: =O, esto es S- D = O
S=D

b) Si un productor desea proteger sus utilidades, entonces la tasa del incremento del pre-
cio ser proporcional a la tasa descendente del inventario, es decir:

'"* =-a"*j....... .......................... (2) , a> O

Al reemplazar (1) en (2) obtenemos:

dp = -a (8 - D) es la ecuacin diferencial para P


dt : ----..,-----~
: Inventario l Donde: a es positivo y conocido.
Decrece el inventario S y D estn expresados en funcin del precio P.

Ejemplo 01.
Para proteger sus ganancias, un productor decide que la tasa a la cual incrementar los
precios deber ser numricamente igual a tres veces la tasa a la cual decrece su inventa-
rio. Asumiendo qUE~ la oferta y la demanda estn dadas en trminos del precio "P" por
S = 80 + 3P , D = 150- 2P y que P = 20 en t = O, encuentre el precio en cualquier tiempo.

Solucin:
1) La proporcionalidad, segn el problema es: CZ = -3 e;:........................ (1)

"la tasa del incremento del precio es propor- __j


cional a la tasa decreciente del inventario"

2) Pero dq =S-D
dt

= 80 + 8P- (150- 2P) . .. . .. . .. . . . .. . . . .. .. . .. . .. . .. . . . . . .. .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . (2)


=5P-70

3) Sustituir (2) en (1): dp =-3(5P-70) p


dt

dp =-15P+210
dt 20
dp +15P =210
dt

4) La solucin es: P(t) =Ae-15t + 210


15

P(t) = Ae- 15 t + 14

5) la condicin inicial es: P(O) = 20


Ae- 15 (0) + 14 = 20

A+14 =20

A=6

-55-
MOISS LZARO C.

Luego, la solucin es: P(t) = 6e- 15 t + 14 , t2~ O

lim P(t) =14


t~+oo

2.2. LAS ECUACIONES DIFERENCIALES NO LINEALES DE PRIMER ORDEN V PRIMER


GRADO.
En este rubro, trataremos tres tipos de ecuaciones diferenciales.
Ecuaciones diferenciales de variables separadas.
Ecuaciones diferenciales exactas.
Ecuaciones diferenciales homogneas.
Ecuaciones de Bernoulli.

2.2.1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE VARIABLES SEPARABLES.

Las ecuaciones diferenciales de variables separables se presentan en forma:


M(y)dy + N(t)dt =O
Se resuelve integrando directamente: f M(y)dy + fN(t)dt =e

Ejemplo 1.
Resolver la ecuacin 3tdy + ydt =O
Solucin:
A primera vista, esta ecuacin diferencial no est separada adecuadamente que nos permi-
ta integrar directamente. Por lo tanto, lo primero que se debe hacer es "separar" adecua-
damente.

As: 3tdy + ydt =O


lidy
y
+ ldt
t
=o

Integrar: s~
dy + f-t dt =e , hacer e

3Ln(y) + Ln(y) = Ln(A)


= Ln(A)

~ ] = Ln(A)
3
Ln[
3
L=A
t

i=At
31. 1
Y = -..A {a , hacer VA = B
~
=> y= bt3 t >o.

-56-
Ecuaciones Diferenciales

Ejemplo 2.
Designemos por X= X(t) al producto nacional, por K= K(t) al stock de capital, y por
L = L(t) al nmero de obreros de un pas en el instante "t". Supongamos que, para t 2 O,
(1) .. .. .. .. .. .. .... .. .. . X= AK1-a La ..,_ es la funcin de produccin, que
depende de las variables K (capi-
tal) y L (trabajo).
o
(2) ..................... K =sX

.U o dK
(3) ..................... L=L0 e , donde K=---
A, s, L0 , A son constantes positivas con O< A< l.

Sustituir (1) en (2):: K= sAK 1-a La ................................................... (4)

dk = sALoa K 1-a . eaA.t


dt

Separar: Ka- 1dk = sAL0 eaA-t dt .................................... (5)

Integrar: Ka- 1+1 Ara 1 aA.t e


a-1+1 =Srl.Lio aA. e +
L_ Constante de
Ka =sALo a eaA.t +e integracin.
a aA.

K=[ !ALoa eaA.t +ae J'


1

NOTA:
Si en (5) se integra as: fK Ka- 1dk = ft sAL0a K 1-a . eaA.t . dt
K0 Jo

Obtenemos: K= [ K 0 + f AL0(eaA.t -1) J' .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ..


1
(6)

Teniendo como referencia el resultado dado en (6), hallar


a) lim K b) lim X
t~+oo L t~+oo L

-57-
MOISS LZARO C.

Solucin de a:

En (3) se ha dado L = L 0 e).t, entonces: K


[ Kg +(-f)AL~(ea-<t -1) F
1

L Loe"t

1
lim K
t~+oo L
=[.1.A]-;:;-
A

Solucin de b:
1-a
Queda como ejercicio. R: lim X =A(aA)-a
t~+oo L A

Ejemplo 3.
Referente a un estudio de funciones de produccin CES (elasticidad de sustitucin cons-
tante).

Los grandes economistas Arrow, Chenery, Minhas y Solow trataron la ecuacin diferen-
- y( -al) , a, b constan t es b * O, x > O, y > O.
. 1. -d
dy- 1
cm X X

Se pide resolver dicha ecuacin diferencial.

Solucin:
dy _ y(1-al)
En Separar adecuadamente, de tal mane-
dx- x
ra que al lado de dy vayan los factores
1 y(l- al) y al lado de dx vaya el
dy=ldx
y(l-al) x trmino "x".

Separar en dos sumas:

+ b-1
.!!:1.__
Jdy = l.dx
1-ayb X

l
La derivada del de- La derivada del de-
l
La derivada del de-
nominador "y" res- nominador " 1 _ ayb nominador respec-
pecto a "y" es l. to a x es l.
respecto a "y" es:
-abl- 1 .

Entonces al integrar cada trmino es un LOGARITMO NATURAL:

Ln(y)-f;Ln(l-ai) =Ln(x)+C
L_ Constante de integracin

1
\
-58-
Ecuaciones Diferenciales

bLn(y)-Ln(1-ai)=bLn(x)+ bC
'"----v-'
Ln(A)

tL__ conviene expresar esta constante como lo-


garitmo de otra constante A > O , con el
Ln[-lb] = Ln(Axb)
1-ay
fin de obtener suma de logaritmos.

b
-~ = Axb ..- Por antilogaritmo.
1--ay

i = Axb (1- ai) . Ahora intentemos despejar y:

yb = Axb - aAxb yb
yb[1 + aAxb] = Axb

i =Axb(1+aAxbr 1 , hacer Axb =(A- 1x-b)- 1


=(A -1x-b)-1(1 + aAxb) -1
=[A - 1x-b (1 + aAxb )] - 1
~
yb =[A - x-b + af 1 , hacer A - 1 = B
1

Elevar a la potencia -t:


2.2.2. ECUACIONES l)IFERENCIALES EXACTAS.

Definicin: Una ecuacin diferencial de la forma:

(1) [MCy,t)dt + N(y,t)dt =O 1 es EXACTA si, y slo si cumple la propiedad:

Ejemplos:
cul de la siguientes ecuaciones diferenciales son exactas?

1) t(2t 2 + y 2 ) + y(t 2 + 2y 2 ) : =o

2) 2ydt+(3y-2t)dy=O

3) (y 2 -ty)dt + t 2 . dy =o

Solucin de 1)
La ecuacin diferencial dada en l. Se debe escribir en forma (1):

(yt 2 + 2y 3 ) dy + (2t 3 + ty 2 ) dt =o
'----v-------' '----v-------'
M(y,t) N(y,t)
\

-59-
MOISS LZARO C.

donde: at = 2yt
aM . aN =2ty Afirmamos que la ECUACIN
ry j DIFERENCIAL es exacta.
1_'- son iguales

Solucin de 2)
Se tienen: M(y,t) = 3y- 2t N(y,t) = 2y
aM_= _2 aN =2
at iL. _ _ ry j
- son diferentes

Afirmamos que la ecuacin diferencial no es exacta.

Solucin de 3)
Se tienen: M =t 2
aM
at
= 2t aN
ry
= 2y- t
t_ son diferentes :_j

Afirmamos que la ecuacin diferencial no es exacta.

ORIGEN DE UNA ECUACIN DIFERENCIAL EXACTA

Una ecuacin diferencial exacta proviene de su diferencial total de una funcin F(y,t).

El diferencial total de Fes: dF = : dy + a; dt


Cuando igualamos a cero el diferencial total, obtenemos:

: dy +
'-v-'
a; dt =O , que se conoce como ecuacin diferencial exacta, ya que su primer
'-v-'
M N
miembro es exactamente la diferencial de la funcin F(y,t).

Si dF(y,t) =O, al integrar obtenemos F(y,t) = C

Resolver: M(y,t)dy + N(y,t)dt =O

Si: aM - aN
&-a
, donde {MN= a:aF
=

at

Hay tres mtodos para resolver una ecuacin diferencial exacta:

-60-
Ecuaciones Diferenciales

MTODO 1:
Se trata de hallar la funcin F(y,t), tal que F(y,t) =e.

PASO l: Integrar A{ respecto a "y"

F(y,t) = fM dy + tjJ(t)

'-----..,----""
F(y,t) == G(y,t) + tjJ(t)

1 HALLAR tjJ(t) 1

PASO 2: Derivar respecto "t" :

PASO 3: Igualar ~~ con N :

PASO 4: Despejar -~~ e integrar respecto a "t":

~ tjJ(t)= f[N -~]dt ............ (2)

PASOS: Sustituir (2) en (1): F(y,t) = G(y,t) + tjJ(t)

MTOD02:

Integrar directamente la ecuacin diferencial de la siguiente f<?rma:

JY M(y,t0)dy+
Yo t
f to
N(y,t)dt =e

Se obtiene: F(y,t) =K

MTOD03:
Por simple inspeccin esto es:

Si dF = O, entonces F =e .

Para ello, es necesario conocer alguna diferenciales:

d(u u)= u dv +u du
d (Y:..) = v du - u dv
V i -
1 d(un) = nu n-l du

\ d(Lnu) = du
V

etc.

-61-
MOISS LZARO C.

Ejemplo 1.
Resolver: (yt 2 + 2 i )dy + (2t 3 + ty 2 )dt =O

Solucin:
Se tiene: M= yt 2 +2i ~ 8
:{ =2yt

~ 8N
ry
=2ty J Son iguales

Porque la ecuacin diferencial es EXACTA, resolver por el MTODO l.

MTODO 1:
Se trata de hallar la funcin F(y,t) tal que F(y,t) =e.

PASO l: Integrar la funcin M respecto de "y".

9 2 4
= t'" L+
2
2L+
4
-t.(t)
'f'

F(y,t) = tt 2 i +ti+ rp(t) .. .............................................. (1)

PASO 2: Derivar F respecto a "t". 8F =.ly2. 2t ++ dt/J


at 2 dt

Hallar: rp(t)

PASO 3: Igualar a- con N:

dt/J. dt/J-
DespeJar -dt . - - 2t 3

PAS04: Integrar: rp(t) = f2t 3 dt

rp(t) =tt 4 . . . .. . .. .. .. . . . . . .. .. . .. . .. . . . . . . . . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . (2)

PASOS:

Conclusin:

MTOD02:

Integrando directamente: fy M(y,t0 )dy+


Yo t
f to
N(y,t)dt =e

f (yt~t
y
Yo
+ 2y 3 )dy + Jt C2t
to
3 + ty 2 )dt =e

-62-
Ecuaciones Diferenciales

Simplificar: lt~
2~
i +l.
2
i 2 t 2 t 2 2
2
_l. Yo t~ _l. Y +.lt 4 +l. y t 2 -lt -lt5
2 j i
2 '----'"'
=e

es una suma de constantes, que


es otra constante K.

Esto es:

MTODO 3: (Por simple inspeccin)


En la ecuacin diferencial: (yt 2 + 2y 3 )dy + (2t 3 + ty 2 )dt =O

Asociar adecuadamente (yt 2dy+ty 2dt) + (2y 3 dy+2t 3 dt) =o


con el fin de encontrar
~[2yt 2 dy+2tidt] + (2i dy+2t3 dt) =o
diferenciales conocidas:
~[d(y 2 t 2 )] + 2i . dy + 2t 3 dt = o
t diferencial del producto y 2 t 2

Integrar: ~ Jd(y 2t 2 ) + 2 Ji . dy + 2 Jt 3 . dt =e
2 2
ly
2
t + 2.t.
4
+ 2.t.
4
=e
.ly2t2 +.lt4 +.lt4
2 2 2
=e

NOTA:
Usted elija el mtodo que le es ms simple.

2.2.3. Ecuaciones Diferenciales Homognea

Funcin homognea.
Definicin: Una funcin f(x,y) es homognea de "de grado n" en sus argumentos si
se cumple la identidad: f(tx,ty) = tnf(x,y), n E z+

Ejemplos:
Las siguientes funciones, son homogneas:
a) f(x,y) = xy- x 2 - y 2

-63-
MOISS LZARO C.

2 3
b) f(x,y) = ~

e) f(x,y) = ~x2 + y~l +y

d) Q(K,L) = AKa Ll-a (es la funcin de produccin de Cobb- Douglas)

JUSTIFICACIN
a) f(tx,ty) = (tx)(ty)- (tx) 2 - (ty) 2
= t2xy-t2x2 -t2i
= t2 (xy -- x2 - Y2)
'--.,-------'
l(x,y)
2
=t f(x,y) , donde n=2

e) t(tx,ty)=~(tx) 2 +(ty) 2 +(ty)


= t(~x 2 + y 2 +y= tf(x,y)
'----..---------'
f(x,y)

ECUACIN DIFERENCIAL HOMOGNEA.

Definicin: Una ecuacin diferencial de la forma Z=f(x,y) se llama homognea, si


f(x,y) es una funcin homognea de grado cero en sus argumentos "x", "y".

dy xy
Ejemplo: dx = x2 _ y:l

Aqu tenemos f(x,y) = 2


xy 2 , que al hacer f(tx,ty), obtenemos:
X -y

f(tx t ) = (tx)(ty)
'y (tx)2- (ty)2

Definicin: La ecuacin diferencial M(x,y)dx + N(x,y)dy =O ............... (1)

Es homognea, si las funciones M(x,y) y N(x,y) son homogneas del mismo grado.

Ejemplos:
2
a) (x 2 + y )dx + 2xydt = O

b) (x-y)+ (2x + y)dy =O

\
-64-
Ecuaciones Diferenciales

Cmo resolver una ecuacin diferencial homognea?

Si en la ecuacin diferencial (1) se entiende que y = rp(x) y y'= : , hacer el cambio de


variable jy = ux! .. . (2) y hallar el diferencial jdy = udx + xduj ... (3).

Sustituyendo (2) y (3) en (1), se obtiene una ecuacin diferenciable de variable separa-
ble, que se puede resolver fcilmente.

2.2.4. Ecuacin De Bernoulli

Una ecuacin diferencial que toma la forma especfica no lineal


:+P(t)y=ynQ(t), nEIR con n:t=O, n:t=1

es conocida como ecuacin de Bernoulli.


cmo se resuelve la ecuacin de Bernoulli?
El mtodo consiste en reducir la ecuacin de Bernoulli a una ecuacin diferencial lineal.

Dada la ecuacin de Bernoulli: y'+ P(t)y = ynQ(t) 1 - - - - - - - - - - - - - - ,


hacer lo siguiente:

PASO 1:
Dividir la ecuacin de Bernoulli entre yn :
y-ny'+P(t)yy-n =Q(t)

y-ny' + P(t)/-n = Q(t) .................................... (1)

PASO 2:
l
Hacer la sustitucin: z=yl-n (2)

Al derivar respecto a t obtenemos: z' = (1-n)y-n y'

y-ny'=l~nz' (3)

PASO 3:
Sustituir (3) y (2) en (1): ~~z'+P(t)z=Q(t)j----------__J
Es una ecuacin diferencial lineal en z

Ejemplo.
..-, ,. -....
: ,~ 3 .'-\ : 2~ ,
Resolver: :?_.: - t :~_: =\,-?') t , Y = dy
dt

Solucin:
Se tienen:
n = 2 , P(t) = -3t , Q(t) = t

\
-65-
MOISS LZARO C.

Dividir la ecuacin de Bernoulli: y'- 3t y= y 2 t entre y 2

y-2y' -3ty-l =t .................................... (1)

Hacer la sustitucin: z = y- 1 ......................................................... (2)


z' = -y-2. y'

Derivar: y-2 y'=-z' (3)

Sustituir (3) y (2) en (1): -z' -3tz =t

Por -1 : 1 z' + 3tz = -t 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ( 4)

Es una ecuacin diferencial


lineal en z = z(t).

Resolver la ecuacin diferencial dada en (4):

l!t 2
ef
3tdt
Multiplicar por =e 2 ambos miembros:
l!t 2 ll.t 2 l!t
z'e 2 +3tze 2 =-te 2
'----v-------'
l!t2 l!t2
d[z e 2 ] = -te 2

Integrar:

Despejar z:

Como z = .l,
y
obtenemos:

2.3. DIAGRAMA DE FASE V ESTABILIDAD.

Sea la ecuacin diferencial autnoma: x= f(x)..., (1)

Cuando esta E.D . no se puede resolver explcitamente, podemos recurrir al anlisis cua-
litativo que nos ayuda a estudiar el comportamiento del sistema. Para ello se utilizan los
diagramas de fase.

La evolucin del sistema (1), tambin, se llama sistema dinmico y depende de la


condicin x(O) = x 0

-66-
Ecuaciones Diferenciales

En el plano XX vamos a gratificar los puntos de equilibrio y la ecuacin x= f(x),


cuando sea posible.

Ejemplo 1.
Dado x= -x + 2 , x= e; dibujar el diagrama de fase.

Solucin:
PASO 1:
Hallar el punto de equilibrio: para ello, resolver x =O
-x+2 =O
x=2

El punto de equilibrio es P0 =(x,x) = (2,0)

PAS02:
Graficar la recta x= -x + 2 en el plano xx.

-.
cuando x>O
(x < 2)

PASO 3:
A lo largo de las sendas que pasan por el punto de equilibrio dibujar flechas, unas veces
acercndose al punto de equilibrio y otras alejndose, segn sea el caso:

CASO l.
Para x >O, dibujar flechas que tengan direccin hacia la derecha (~),y.

CASO 11.
Para x <O, dibujar flechas que tengan direccin hacia la izquierda (+---e).

En el ejemplo 1, se tiene los resultados siguientes:

CASO 1:
Para: x' >O, obtenemos:
-x+2>0
1 -X>-2
\ X<2

-67-
MOISS LZARO C.

Entonces, en el intervalo x < 2 se dibujan las flechas que apuntan a la derecha ( ~).

CASO II:
Para: x <O, se obtiene el intervalo x > 2 . En el intervalo se dibujan las flechas que apun-
tan a la izquierda (~--).

Los resultados obtenidos en 1 y Il son los indicadores para dibujar flechas sobre la sen-
da 2, acercndose al punto P0

Conclusin:
El punto P0 representa un equilibrio asintticamente estable.

A continuacin, resolver la ecuacin diferencial x= -x + 2


Veamos: x=-x+2

Se ordena: x +x =2 , x = x(t) , x= :

x(t)
'
La solucin es:
= Ae-t + 2 ................................................... (1)

La evolucin de la solucin x(t) depender del valor inicial. x(O) = x 0


A+2=x0
A= x 0 -2

Entonces la funcin x(t), es: \ x(t) = (x0 - 2)e-t + 2\

f
Al graficar la funcin x(t), tenemos los siguientes casos:

CASO 1: Si lim x(t) = 2 y x 0 > 2, la funcin x(t) es decreciente (x <O).


t---++00

CASO 2: Si lim x(t) = 2 y x 0 < 2, la funcin x(t) es creciente (x >O).


f---++<x:>

En la grfica observamos que:


1 a) Cuando x<O (pendiente negativa). La curva es decreciente y converge al punto 2.
\ b) Cuando x>O (pEmdiente positiva). La curva es creciente y converge al punto 2.

-68-
Ecuaciones Diferenciales

Ejemplo 2.
Dado x= x 3 - 2x 2 - x + 2 , x= e;; dibujar el diagrama de fase.

Solucin:
PASO 1:
Hallar los puntos de equilibrio al resolver:
x==o
x 3 - 2x2 - x + 2 =O
x 2 (x- 2)- (x- 2) = O

(x-2)[x 2 -1] =0
(x- 2)(x -1)(x + 1) =O

Se obtienen: x =1 , x = 2 , x = -1 .

PASO 2:
Esbozar la grfica del polinomio: x= (x -1)(x- 2)(x + 1)

es la trayectoria
de x(t) cuando x(O) =O.

Los puntos de equilibrio son A, B y C.

PASO 3:
Dibujar las flechas

a) Para x>O, dibujar las flechas ~ .


Al resolver x >O, obtenemos: (x- 2)(x -1)(x + 1) >O
]-1,1[ u ]2,+oo[
t t
en estos intervalos
dibujar las flechas ~

b) Para x<O, obtenemos: ]-oo,-1 [ u ]1,2]


t t
en estos intervalos
dibujar las flechas ~

e) En el entorno del punto A, a lo largo del eje X, las flechas se alejan, entonces en la cur-
va polinmica igual comportamiento ocurre:

-69-
MOISS lZARO C.

En el entorno de B, a lo largo del eje X las flechas se acercan, lo mismo ocurrir en la


curva.
En el entorno de e, las flechas se alejan.
CONCLUSIN: Los puntosA y e son inestables.
El punto B es asintticamente estable.

Realizar el diagrama de fase para cada una de las siguientes ecuaciones, identificar los
puntos de equilibrio y decir si son estables o inestables:

a) x = -4x 2 + Bx
b) x=x 3 -15x2 +313x
e) x= exsenx

d) x= 2x Ln (~) , con x >Oy k >O

Este sistema se conoce como modelo de crecimiento de Gompertz, en donde x repre-


senta una poblacin.

Solucin:
2
a) x=-4x +Bx

1) Puntos de equilibrio: -4x 2 +Bx =O


-4x(x -2) =O
< x=O
x=2

2) x = -4x 2 + Bx es una parbola en el plano XX: x=-4[x 2 -2x+l-1]


=-4(x-1) 2 +4

3. a) Al resolver x>O (~)

-4x(x -2) >O


x(x-2) <O
XE]0,2[

b) Al resolver x<O (~)


X E ]-oo,O[ U ]O,+oo[

4. a) A es punto inestable

b) Bes punto estable

-70-
Ecuaciones Diferenciales

l. Puntos de equilibrio:

x 3 -15x 2 + 313x = O
x(x 2 -15x+ 3:6) =O
x(x -12)(x -3) =O
X =0 , X =3 , X = 12

2. La grfica del polinomio x= x(x- 3)(x -12) , es:


.X

3. a) Resolver: x> O ( ~)
x(x- 3)(x -1~0 >O
X E ]0,3( U ]l2,+oo(

b) Resolver: .X < O (+---------- )


X E ]-oo,O[ U ]3,12[

4. a) A es un punto inestable
b) Bes un punto estable
e) e es un punto inestable
e) x=exsenx
Solucin:
l. PUNTOS DE EQUILIBRIOS
Al resolver: exsenx =O x- 0
senx =0Lx:tr
~x=2tr

Las soluciones generales son: xk = k:r


xk = k:r + (-1)k :r

xk = k:r+ (-1)k2:r

2. Grfico de flechas:
a) Resolver: exsenx >O ( ~)
senx>O (~)

b) Resolver: senx<O (~)

-71-
MOISS LZARO C.

3. a) Puntos estables: xk = k.1r + (-l)k .1r

b) Puntos inestables: xk = k.1r


xk = k.1r + (-l)k2Jr

d) x=2xLn(~) , k>O,x>O
l. Puntos de equilibrio: x=O
2xLn(~) =O

Porque x > O, debe ser: Ln(~)=O


k=l
X

lx=ki,k>O

2. Grfico de flechas:
a) x>O (~)

2xLn(~) >O , como x >O

Entonces Ln(~) >O


k> eo
X

k-x O
-->
X

x-k O
--<
X
x>O o k
X E ] O, k [

b) x<O <<-----4)
X E ]k,+oo[

3. El punto x* =k, k> O es estable.

-72-
Ecuaciones Diferenciales

Ejemplo 3.
Dada la ecuacin d13terminar mediante un diagrama de fase los equilibrios e identificar
cules son estables o inestables.
x' = x 3 -8x 2 +17x-10

Solucin:
PASO 1:
Hallar los puntos de equilibrio, al resolver:
x=o
x 3 - Bx 2 + 17 x -10 =O

Factorizar aplicando la divisin sinttica:

1 1 -8 17 -10
1 -7 10
2 1 -7 10 o
2 -10
5 1 -5 o
5
1 o
Los puntos de equilibrio son: {1, 2, 5}

PAS02:
Graficar, en el plano X X, los puntos de equilibrio y el polinomio: x= (x -1)(x- 2)(x- 5)
Para ello, tener como referencia la inecuacin:
x>O
(x-l)(x-2)(x-5)>0 ............................................................ (1)

Si como referencia, se elije x =O obtenemos en (1):


(-)(-)(-) > O +---- es falso
'---y----'
(-) >o

Entonces, la grfica de x= (x -1)(x- 2)(x- 5) es :

-73-
MOISS LZARO C.

PASO 3:
Para dibujar un diagrama de fase, resolver las inecuaciones:

a) x>O b) x<o
Veamos:
a) Al resolver x>O: (x -1)(x- 2)(x- 5) >O obtenemos los intervalos:

1 2 5
-004-----+-----+-----~----+oo

]1,2[ u [5,+oo[

En estos dos intervalos se dibujan flechas que "apuntan" de izquierda a derecha: -------+

b) Al resolver: x<O, obtenemos: ]-oo,1[ u ]2,5[


En estos intervalos, dibujar flechas que "apuntan" de derecha a izquierda: ~

PAS04:
Las direcciones de ambas flechas ayudan en dibujar la misma direccin en la curva.

PASO 5:
En A, el equilibrio es inestable, porque las flechas se alejan de A.
En B, el equilibrio, es estable.
En C, el equilibrio, es inestable.

Ejemplo 4.
Realizar el diagrama para la ecuacin x' = x 2 - x 3 , identificando los puntos de equilibrio.

Si x(O) = t , hallar lim x(t) = 2;


t~+oo

lim x(t) =O
t~+oo

Solucin:
PASO 1:
Resolver x=O :
x 2 (1-x) =O
x=O v x=1

Los puntos de equilibrio son {0,1}

PAS02:
Graficar el polinomio x=x 2 (1- x)
Porque x = O es rafz repetida dos veces, el polinomio x tangente al eje x en el plano xX

-74-
Ecuaciones Diferenciales

lim x(t) = 2
t~+oo
x(O) =l
2
{ lim x(t)=O
t~-00

x=Yz X

PASO 3:
a) Resolver: x>0 , (~)
2
x (1-x)>O
1-x>O
x<1

b) Resolver: x<O , (+---)


La solucin es: x > 1

PAS04:
a) En A , el equilibrio es inestable.
b) En B, el equilibrio es estable.

Ejemplo 5.
Considere la ecuacin: : =(1 +y)2
a) Dibuje el diagrama de fase para la ecuacin.
b) Qu les ocurre a las soluciones con unas condiciones iniciales: y(O) > -1 cuando t au-
menta?
e) Si y(O) = -1, cmo se comporta y(t) cuando t ~ +co?
d) Describa el comportamiento de las soluciones con unas condiciones iniciales y(O) < -1
cuando t aumenta?

Solucin:
a) i) Graficar la ecuacin y = (1 + y ) 2 ,
y : eje horizontal
donde
{ y = eje vertical

-1 y

-75-
MOISS LZARO C.

ii) Resolver y>O (~)

(1+ y) 2 >0

La solucin es todo y E IR , excepto y = -1 .

iii) En la curva (parbola) las "flechas" siguen la misma direccin de las flechas dibujadas
en el eje horizontal.

b) Cuando y(O) > -1 y t aumenta,.entonces lim y(t) = +oo


t~+oo

e) Si y( O)= -1, entonces limy(t) = 1

d) El comportamiento de las soluciones cuando y(O) < -1 es 1 t~~oo y(t) = -11


Pues lim y(t) = lim y(-t) = -1
t~-oo t~+oo

Al resolver: _!!L_=dt
(y+ 1)2

integrar: (y + 1)-2 dy = dt
(y+1)-1 =t+c
-1
1
- --=t+c
y+1
y(t) = __1__ 1
t+e

e) y(0)=-1 ~ -1=-1 -1
e
o =-.le
O=.l c~+oo
e '

+OO y

o 2

y=-1

-00

-76-
Ecuaciones Diferenciales

Ejemplo 6.
Dibuje el diagrama de fase para la ecuacin diferencial: x= 3(2- x)(1- x)
Solucin:
x=O ~ x=2, x=1

x>O ~ 3(2-x)(1-x)>0

3(x- 2)(x -1) >O )o )o )o 0>--~0 )o


+ 1 2 +

Ejemplo 7.
Examine la ecuacin y = 3(2- y )(1- y)
a) lQu les ocurre a las soluciones con unas condiciones iniciales y( O)> 2 cuando t au-
menta?
b) Describe el comportamiento de las soluciones con unas condiciones iniciales y(O) < 2
cuando t aumenta?

Solucin:
a) lim y(t) = +oo b) lim y(t) = 1
t-~+oo t~-00

TEOREMA:
Dado el sistema dinmico x= f(x) y un punto de equilibrio x* tal que f'(x*) *O, se cum-
ple f'(x*) <O ~ x* es asintticamente estable.

-77-
MOISS LZARO C.

2.4. APLICACIONES DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES A LA BIOLOGA.

Ejemplo 8.
Una poblacin de bacterias crece bajo condiciones ideales en un laboratorio, de modo que
la rapidez de cambio de la poblacin es directamente proporcional a la poblacin presente.
despus de 3 horas hay 10 000 bacterias, despus de 5, hay 40 000 bacterias. cuntas bac-
terias haba al prineipio?

Solucin:
Sean: P : poblacin
t :tiempo
a; :rapidez de cambio de la poblacin (es la derivada de P respecto a t)

Segn el problema: 10000 = ee 3k ................. (1)


ft = .kP , k > O constante. { 40 000 = ee 5 k .................. (2)
l
Hacer
40000 ee 5 k
dP = kdt Hacer: 10000 = eeak
p l
Integrar: 4 = e 2k - - - Ln(4) = 2k
Ln(P) = kt + Lne 2Ln(2) =2k
Ln(P) -Ln(e) = kt Ln(2) =k ...... (3)

Ln(~) = kt (3) en (1): 10000 = ee 3 Ln(Z)


3
10000 = eeLn(Z )

lP(t)=~ ......... (*) 10 000 = e(8)


e= 1250 ......... (4)
Las constantes e y k se hallan con las condi-
ciOnes: Sustituir (3) y (4) en(*): P(t) = 1250etLn(Z)
t 3 5
Para t =O, P(O) = 1250.
p 10000 40000
Al principio, habr 1 250 bacterias.

Ejemplo 9.
El ritmo al que se propaga una epidemia en una comunidad es conjuntamente proporcio-
nal al nmero de residentes que ha sido infectado y al nmero de residentes propensos a la
enfermdad que no ha sido infectado. La comunidad tiene 2 000 residentes propensos a la
enfermedad, 500 residentes tenan la enfermedad inicialmente y 800 haban sido infectado
hacia finales de la primera semana.

a) Expresar el nmero de residentes que ha sido infectado como una funcin del tiempo.
b) Hallar aproximadamente el nmero de residentes que ha sido infectado al cabo de 5
semanas.

-78-
Ecuaciones Diferenciales

Solucin:
a) Sean: x nmero de residentes que ha sido infectado
t tiempo en semanas.
CZ : ritmo de propagacin de la epidemia
Segn el problema: CZ = kx
dx
X
= kdt
Integrar: Ln(x) = kt + Ln(c)
Ln(x)-Ln(c) = kt

Ln(~)=kt
1 x(t) = cekt 1 ..................................................... (1)

Cuando t =O, x = 500 se tiene: 500 =e. Luego x(t) = 500ekt

Cuando t = 1, x = 800, entonces 800 = 500ek


eh =Ji
5
k=Ln(%) .............................. (2)

(2) en (1): x(t) == 500e


t Ln(.ll.)
5

5Ln{.ll.)5
b) Si t = 5 obtenemos: x(5) = 500e
Ln(8)5
5
= 500e

2.5. APLICACIONES DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES EN LOS MODELOS ECONMICOS.

Ejemplo 10. (MODELO MACROECONMICO DE DOMAR)


Resolver el siguiente modelo:
S(t) = aY(t) <= El ahorro es proporcional al ingreso.

I(t) = fJ CZ <= La inversin es proporcional a la tasa de cambio del ingreso con


respecto al tiempo.
S(t) = I(t) <= El ahorro es igual a la inversin.
Y(O) = Y0 <= Condicin inicial.
a > O, fJ > O en donde S es el ahorro, I, es la inversin, Y es el ingreso.

Solucin:
Se pide hallar las funciones Y(t), S(t), I(t).
Lo primero, que se har es sustituir el ahorro y la inversin en la ecuacin de identidad:
S(t) =l(t)
a Y(t) = fJ ~l[ <= es una ecuacin de variables separables.

-79-
MOISS LZARO C.

Para resolver, separar las variables: ]idt = ;rt)


Integrar: fp dt = f#~) +K, K: constante de integracin
pt = Ln(y)- Ln(c), hacer K= Ln(c)
]it = Ln{f)

Hallar la constante e aplicando la condicin inicial Y(O) = Y0

Y (O)= ce 0 = Y0
c=Yo

1 Kt 1 {Como ]
es positivo, se trata de
As obtenemos: Y(t) =Y,0 efl , .
una funcwn exponencial cree~ ente.

Porque S(t) = ay(t), tendremos: 1S(t) = aY0 et 1

Porque I(t) = S(t), obtenemos: 1 I(t) = aY0 et 1


Ejemplo 11. (MODELO DE DEUDA DE DOMAR)
Resolver el modelo:

cij = aY(t) <== La tasa de incremento de la deuda nacional es una proporcin fija
del ingreso nacional.
~r = fJ <= El ingreso nacional crece a una constante fJ a travs del tiempo.

Y(O) = Y0 <= Condicin inicial.


D(O) = D 0 <= Condicin inicial.
a>0,/]>0

Solucin:
Se pide hallar las funciones y(t) y D(t).
Por ser muy sencillo, podemos resolver la segunda ecuacin diferencial:
clJ{ = fJ, se puede escribir en trminos de diferenciales: dy = fJdt

Integrar fdy = fp dt +e, donde e es la constante de integracin

y = fJ't +e . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)

-80-
Ecuaciones Diferenciales

La constante de integracin e, se halla imponiendo la condicin inicial


Yo =Yo
0+e=Y0
e= Y0 ....................................................................................... (2)

Sustituir (2) en (1): 1 Y= {Jt +Yo 1 es una recta ................................. (3)

Sustituir (3) en la primera ecuacin diferencial ~~ = ay(t)

d;f = a[{Jt +Yo]


dD
dt
=afJt+ayo
t
Integrar
2
D(t) = afJt
2
+ ay0 t +A , A: Constante de integracin
Do = 0 + 0 + A ~La constante A se halla imponiendo
~la condicin inicial D(O) = D0
D0 =A

Entonces, la funcin deuda es: D(t) = a: t 2


+a Yo t + D 0 <= es una parbola.

Ejemplo 12.
Segundo modelo de deuda de Domar.
Resolver el siguiente modelo: ~~=a y(t) .......................................... (1)

~~ = fJ y(t) .......................................... (2)

y( O)= Yo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3)

D(O) = D 0 ............................................. (4)


a>0,/]>0
Solucin:
En primer lugar resolver la ecuacin diferencial dada en (2): dY = fJ y(t) +--es una E.D. de
dt variables sepa-
dy _ d rabies.
y(t) - fJ t

Integrar: s~ = fp dt +e , e : es constante de integracin

Ln(y) = fJt + Ln(k) , hacer e= Ln(k)


Ln(y)-Ln(k) = {Jt
Ln( f) = {Jt
Z
k
= efJt

(5) .. ... . ...... y(t) = kefJt. Hallar k imponiendo la condicin inicial y( O)= y 0
Yo = y(O) = ke 0
Yo= k (6)

-81-
MOISS LZARO C.

(6) en (5): ly(t)==yoef3t 1 ............................................................ (7)

Sustituir (7) en (1): e; =a Yo ef3t

Que es:

Integrar: D =a ;o eflt +A ........ .... (8) , A: constante de integracin,


que se halla imponiendo la
condicin inicial D(O) = D 0 .
Si

Entonces: a;o eo + A = Do

a;o + A = Do
A = Do - a ;o ....................................... (9)

Sustituir (9) en (8):

1 D(t) = D0 +7(ef3t -1) 1

Se cumple que lim D(t) =E...


t-HOO y(t) f3

Ejemplo 13.
Modelo del ajuste de precio de Evans

Resolver el modelo: d(t) = a 0 + a 1P(t) ~Funcin de demanda

S (t) = Po + fJ1 P(t) ~ Funcin de oferta

1; = y(d- s) -----La tasa de cambio del precio en el tiempo es proporcional al ex-


ceso de demanda d - s : exceso de demanda si d - s > O
al < o ' /31 > o ' r > o

Solucin:
Sustituir la demanda y oferta en la 3a ecuacin (E.D.)

1; = r[ao + a1P- Po- fJ1P] CLCULO AUXILIAR:


=r[(ao -fJo)+(al -fJl)P]
Hallar el precio de equi-
~ librio haciendo.
1; = r(ao- /Jo)+ r(al- fJ1)P d=s
-(al- fl1)Po
ao +al Pe =Po+ fJ1Pe
!f/f = -r(al- fJ1)Pe + r(al- fJ1)P (al - fJ1 )Pe =Po - ao

l!f/f=r(al-fJl)(P-Pe)l

~ Resolver esta ecuacin diferencial por VARIABLES SEPARABLES: __.!!:E_=


P-Pe
r(a1 - {31 )dt

-82-
Ecuaciones Diferenciales

Integrar:
Ln(p- Pe)- Ln(c) = y(a1 - /31)t
t,_______ Constante de integracin
p- Pe) = y(a1 - /31 )t
Ln ( -e-'-

P- Pe = er<a1 -fJ1 )t
e

Si P(O) = P0 P(O) =Pe + ce 0


Lcondicin P0 =Pe +e
inicial e= P0 -Pe

Entonces: P(t) =Pe+ (Po- pe )er<al-fll)t


donde lim P(t) =Pe. (esto prueba que como /31 >O
t~+oo

P(t) es asintticamente estable). ---+ -/31 <o


Pero a 1 <0

P0 +P0 -P~
Al sumar: a 1 - /31 < O
En este caso: lim e<a1- flJ. )t =O
t~+oo

Ejemplo 14.
Para alentar a los clientes a hacer compras de 100 unidades, el departamento de ventas de
su compaa aplica un descuento continuo, lo que hace del precio unitario una funcin
P(x) del nmero x de unidades compradas. El descuento reduce el precio a razn de $0.01
por unidad comprada. El precio por unidad para una orden de 100 unidades es
P(100) = S/.20.09.
a) Determinar P(x)
b) Determinar el precio unitario para un pedido de 10 unidades.

Solucin:

a) : =0.01(100-x)

: =1-0.01x

2
Integrar: P(x) =X- 0.01 x2 +A

-83-
MOISS LZARO C.

Pero: P(100) = 20.09 ~ 20.09 = 100-0.01 (lO~oo) +A


20.09 = 100-50+A
20.09 =50+A
A =-29.91

Entonces: P(x) = x- 0.005x 2 - 29.91

b) P(lOO) = 100- 0.005(10 000)- 29.91


P(100) = 20.09

Ejemplo 15.
Un fabricante de juegos de video determina que su nuevo juego se vende en el mercado a
una tasa (razn) de 400e 0 2 t jugos por semana en donde tes el nmero de semanas desde
el lanzamiento del juego.
a) Expresar las ventas totales como una funcin de t.
b) cuntos juegos de vendern durante las primeras cuatro semanas?

Solucin:
a) Sea x(t) : nmero de ventas, donde
t : tiempo en semanas
La tasa (o razn instantnea) de x respecto ates: dx
dt
= 400e0 2 t

Al integrar x respecto a t, se obtiene: x(t) = s: 400e 2 .&d-6

x(t) = 400 e0.2.&1t


2 t=O

x(t)=200[e 0 2 t -e 0 ]
x(t) = 200e 0 2 t - 200

b) Cuando t = 4, se obtiene x(4) = 200e 0 2 ( 4 ) -200


= 245.108
Ejemplo 16.
La razn a la cual una compaa obtiene ingresos netos de una de sus operaciones mineras
est dado por R'(t) = 20t -t 2 millones de dlares al ao, donde tes el tiempo en aos me-
dido a partir de cuando la mina empez a operar.
a) Encontrar R(t), el total de ingresos obtenidos durante los primeros t aos de operacin.
b) cundo R(t) alcanza su valor mximo?
e) cul es el valor mximo de R(t)?

-84-
Ecuaciones Diferenciales

Solucin:
a) Dado R'(t) = 20t- t 2 , se pide hallar R(t).

'
al integrar desde t =O hasta t, obtenemos:

R(t) = f\20-&- -& 2 ]d-&


Jo
= [ 10-& 2 - .63]-&=t
-
3 -6=0

R(t) = 10t 2 _t._


3

b) R(t) alcanza mximo cuando R'(t) =O R'(t) = dR


' dt

20t -t 2 =0
t 2 -20t =o '
t(t- 20) = 0 ~ t = 0 V t = 20

Hallar la segunda derivada de R(t): R" (t) = 20 - 2(t)

Al evaluar en t = 20: R"(20) = 20-40 = -20 <O


R(t) alcanza mxima cuando x = 20

20 3
e) El valor mximo de R(t) es R(20) = 10(20) 2 - <
3
l
4000
-3-

Ejemplo 17.
El valor de reventa de una mquina industrial decrece a una razn que cambia con el
tiempo. Cuando la mquina tiene taas, la razn a la cual est cambiando su valor es
t
-960e -5 dlares por ao. Si la mquina se compr nueva por $ 5 200, Cul ser su valor
1O aos ms tarde?

Solucin:
Sea x(t): el valor de reventa de una mquina industrial.

t
Se da como dato: dx = -960e -5 con x(O) = 5 200
dt '

Se pide hallar: a) x(t) y b) x(10)

Al integrar, obtenemos:

t
x(t)=4800e-5 +e

-85-
MOISS LZARO C.

Imponer la condicin inicial: x(O) = 5200


' "-....
4 800 e 0 + e = 5 200
c=400

t
As, obtenemos: x(t) = 4 800e -5 + 400

Para t = 10: x(lO) = 4 800e-2 + 400


= 1 049 . 60 936

El valor de la mquina industrial, despus de 10 aos ser: $1 049.60936

CftECIMIENTO Y DECAIMIENTO EXPONENCIALES

a) Crecimiento e~:ponencial: Inters compuesto continuo.


Supongamos que una persona deposita a un banco una cantidad P dlares a una tasa
de inters "compuesto" continuamente de r por ciento anual.
Queremos saber cunto ser el acumulado S despus de t aos.
En cada diferencial de tiempo (dt) el diferencial del acumulado (ds) ser:

ds = (rs) dt ; esto es

ds =rs
dt

al resolver sta ecuacin diferencial es: ds


S
= rdt
Al integrar: Ln(s) = rt +A

El antilogaritmo: S(t) = ert+A


S(t) =eA ert ...................................................... (1)

En el periodo de tiempo t = O se deposit P dlares, esto es:


S(O) =P
~

eA e 0 =P
eA= p ......................................................... (2)

Sustituir (2) en (1): 1 S(t) = Pert 1

Ejemplo 18.
Hallar la cantidad acumulada despus de 4 aos si se invierten $5000 a una tasa de 8% por
ao compuesto en forma continua.

Solucin:
S(4) = 5 OOOe 008 <4 )
= 6 885 . 6 388 822

-86-
Ecuaciones Diferenciales

Ejemplo 19.

a) Resolver el siguiente problema de valor inicial (1 + t 3 ) x= t 2 x , x(O) = 2


b) Use el mtodo de factor integrantes para resolver: 2' -f y= 3
Solucin:
a)

(1+ t 3 ) dx == t 2 x
dt
(1+t 3 )dx==t 2 xdt
dx =_i!_dt
X 1+ t3

Integrar: u= 1+t3

3
du =3t 2 dt
Ln(x) = fLn(1 + t )+ Ln(k)

1
~ = (1+t3)"3
k
1
x(t) = k(1 + t 2 )3
x(0)=2 ~ 2=k

lx(t)=2~J
b) .Y-fy=3 FACTOR INTEGRANTE
a(t) = _.2. = e-2Lnt
dy -f ydt = 3dt
b(t) = 3
t
2
=e Lnr
Por i-:
t ( Ldy
t2
_.J,_ydt) = 3r2 dt
t3
=t-2

. d L~ y . J=3r 2
=_l_
t2

INTEGRAR: -f-Zdt 2Lnt


e t =e
.l.y=3C+c
t2 -1

L=-.Q+c
t2 t

1y(t) = -3t + ct 2 1
=-1
t
OTRA FORMA: y(t)=e-fa(t)dt[ Jb(t)efa(t)dtdt+c]

=t [
2
J3 t~ dt+c]
=t2[ -t+c J
\ 1 y(t) = -3t + ct 2 1

-87-
MOISS LZARO C.

Ejemplo 20.
a) Resolver la ecuaein diferencial: 2xy: = 4x 2 + 3 y 2
b) Resolver la ecuacin diferencial: (6xy- y 3 )dx + (4y+ 3x 2 -3xy 2 )dy =O

Solucin:
a) 2xy: =4x2 + 3y 2 +----ES HOMOGNEA de orden 2
2xydy = (4x 2 + 3y 2 )dx ...................................................... (1)

Sustituir: y== ux ~u= 1'..X


dy == udx + xdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)

(2) en (1): 2x(ux)[udx + xdu] = [4x 2 + 3(uc)2 ]dx

2x 2u 2 dx + 2x 3 udu = [4x 2 + 3u 2 x 2 ]dx

[2,:~ 2 -4x2 -~]dx+2x 3 udu=0


2
[ -u 2 x 2 -4x ]dx + 2x 3 udu =O

-x2 [u 2 +4]dx+2x3 udu =0

Integrar: -Ln(x) + Ln(u 2 +4)=Ln(k)


2
4
Ln( u x+ ) = Ln(k)

2
L+4=kx
x2

y 2 +4x 2 =kx 3

b) (6xy- y 3 )dx + (4y+3x 2 -3xi)dy =O


~
M N
a:; = 6x- 3 y = ~ , es exacta.
2

MTODO 1: 6xy dx- y 3 dx + 4ydy + 3x 2 dy- 3xy 2 dy =O


~ ""-=="" "'="""
2
d(3x y)-d [ix] +4ydy =O

Integrar:

-88-
Ecuaciones Diferenciales

MTODO 2: (6xy- y 3 )dx + (4y + 3x 2 - 3xy 2 )dy =O


'-------v------'
M N

Porque: ag: =O: , Suponemos que 3F(x,y) =e

2
Tal que: C:: =M y : =4y+3x -3xi

oF =6xy-i
Ox
Integrar respecto a "x"

F(x,y) =6 x; y- y x+~(y)
3

F(x,y) = 3x 2 y- y 3 x +~(y) .......................................... (1)



Derivar respecto a "y"

oF lsx -3y 2 x+~'(y)


2
'---~
4y+~ -~=~-~+~'(y)
~'(y)= 4y
l
Integrar respecto a "y"
~(y)= 2y2 ................................................ (2)

Ejemplo 21.
Demuestra que y(t) = -1 es la nica solucin del problema de valores iniciales.
y=t(1+y) 'y(0)=-1
Solucin:
y= t(1+ y)
dy
dt
= t(l+y)
...!!:L
y+l
=t. dt

INTEGRAR:

~=t:+~

y(0)=-1 ~ -1=A-1

O==A
y(t) = -1

-89-
MOISS LZARO C.

Ejemplo 22.
En un modelo macroeconmico C(t), l(t) y Y(t) denota respectivamente el consumo, in-
versin e ingreso nacional en un pas al tiempo t. As mismo esto, para todo t:
i) C(t)+l(t)=Y(t)
ii) l(t) = kC(t)
iii) C(t) = aY(t) + b
donde a, b y k son constantes positivas, en a < 1 .
1
a) Hallar la ecuacin diferencial para Y(t): Y(t) = ;aa Y(t)- :a

b) Resolver la ecuaein cuando Y(O) = Y0 , y entonces encontrar el correspondiente I(t).

ea1cu1ar t~~oo Y(t) J


e) 1" [ 7.Tt) para y;0 1= 1 _a.
b

Solucin:
iii) En (i): aY(t)-t-b+l(t)=Y(t)
(a-1)Y(t)+b+l(t)=0 ............................................. (*)

. .
En (iii) derivar: C(t) = aY(t) (iv)
'~
(iv) en (ii): l(t) = kC(t)
l(t) = k{aY(t)}
I(t) = akY(t) ...................................................... (~)

(v) en(*): (a --1)Y(t) + b + akY(t) =O

Y(t)- (l:ka) y(t) +:a= O

Y(t) = (1ak
-a)Y(t)---
ka

Resolver: Y(t)= 1;aaY(t)- :a

1-a b
Y(t) --Y(t) = - -
ka ka

1-a
1) r =ka-
1-a
-t
Yc =Ae ka

Suponer: Yp=k
Yp=O

0-1-a_k=---
ka ka
(1-a)k =b
k=-b-
1-a

-90-
Ecuaciones Diferenciales

1-a
a) y(t) = Ae:-hat + b
-
l-a

b) Si

Y.o =A+-b-
1-a
A=Yo ___b_
l-a
1-a
b -t b
[
Y(t)= Y.0 -l-a
- e
J ka + -
l-a

Pero: I(t) = kC(t)

Pero I(t) = akY(t)

~(
~Yo-6 )(1---i;;:-a) Je -at
1
ka

I(t)=ak[ Yo(l~aa)-b ]/;:t = [Y0 (1-a)-b]e~t


a<1
a-1<0
1-a - (1-a) >O
Yo(l-a)-b Je--;;-1 +-b-
e)
.
l 1m [Y(t)] l'
- () = 1m
[ 1-a
1
1-a
t~+oo 1 t t~+oo __::_!!:_
[y 0 (l-a)-b]e ka

1
= t lim { - 1- +O } =-l--a
--Hoo 1-- a
-

Ejemplo 23.
1
La elasticidad de la demanda de un bien es: s (p) = -p+l
- -1

Si q = 8 cuando p =l. Hallar la funcin de la demanda, qtp)

Solucin:
s(p)=-1--1 Ln(q) = -Ln(p + 1) + Ln(A)
p+l
Ln(q) +Ln(p+ 1) = Ln(A)
s(p) =-_E_
p+l
Ln[q(p + 1)] = Ln(A)
j dq- j q(p+l) =A
-- dp - - p+l

1 dq - 1 q -- p+l
A
7j' dp-- p+l

dq =--1-dp
q p+l

INTEGRAR:

\ ~
~

-91-
MOISS LZARO C.

2.6. ECUACIONES l)IFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN CON COEFICIENTES Y


TRMINO CONSTANTE

FORMA DE UNA ECUACIN DIFERENCIAL LINEAL DE SEGUNDO ORDEN

1 dy
Forma y"+ a 1 y'+ a 2 y = b donde: y = y(t) y =a

La solucin general es y(t) = Yc + Yp donde: Y e :es la solucin complementaria


y P : es la solucin particular

Hallar la solucin complementaria y e .


1) Hallara la races del polinomio caracterstico P(r) = r 2 + a 1r + a 2
2) La forma que tendr Y e, depender de la races de P(r).

CASOS:
CASO 1: Si las races de P(r) son los nmeros reales diferentes r1 y r2 , entonces las so-
luciones bsicas son: {e r1 t, e r2 t} y la solucin complementaria es:
Y e = clerlt + c2er2t

CASO 2: Si las races de P(r) son iguales r = r1 = r2 , entonces la soluciones bsicas son:
{ert ,tert}, y la solucin complementara es: Ye = c 1ert + c2 tert.

CASO 3: Si las races de P(r) son los nmeros complejos r =a ip , entonces las solucio-
nes bsicas son {eat cos(pt), eatsen(pt)} y la solucin complementaria es:
Y e= eat[c1 cos(pt) + c2 sen(pt)].

Hallar la solucin particular y P


Porque el segundo miembro de la ecuacin diferencial es la constante be "b", entonces
hacemos el supuesto que la solucin particular es otra constante, que la llamaremos k,
esto es y P = k .

Corresponde, ahora, hallar k.

Por ello, si Yp =k derivar: y~= O; y~= O.

Al sustituir en la ecuacin diferencial: O+ a 1 (O)+ a2k =b


k=_]_ a :t=O
a2 ' 2

Luego, la solucin particular es: Yp = _]_


a2

Nota: Si a 2 =O, la solucin particular es: Yp =!!!.... , a 1 :;t: O.


al
\

.. 1 y(t) = Ye + Y P 1

-92-
Ecuaciones Diferenciales

Ejemplo 1.
Dada la ecuacin diferencial:

6y" +7y' +2y =4; y(O) =2, y'(0)=4.

Se pide:
a) Hallar la funcin y(t) , que es solucin de la ecuacin diferencial.
b) Es la solucin estable o inestable?

Solucin:
a) La solucin es y(t) = Yc + Yp
Clculo de y e

El polinomio caracterstico es P(r) = 6r 2 + 7 r + 2


')
Al resolver: 6r'"+7r+2=0 ~ (2r+1)(3r+2)=0

2r,X+1
3r.- +2

Las soluciones bsicas son { e -tt '


e _2-t
3
}

La solucin complementaria es:

Clculo de y P
Porque el segundo miembro es la constante "4" y a2 = 2 es diferente de cero, suponer
que la solucin particular es: y P = k , donde y~ = O ; y; = O .

Al sustituir en la ecuacin diferencial obtenemos: 6(0) + 7(0) + 2k = 4


k=2
Luego: Yp = 2.
_l.t -~t
La solucin general es y(t) = e1e 2 + e2 e 3 + 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (1)
' 1 _.!.2 2 -~3
donde y (t) = - 2 e1e -
3 e2 e ............................................. (2)

Las constantes e1 y e2 se hallan imponiendo las condiciones iniciales:


y(O) = 2 en (1):

y'(O) = 4 en (2):

Se obtienen: c1 = 16, e2 = 18
_l.t -~t
Ahora la solucin general es: y(t) = 16e 2 -18e 3 +2

b) Porque lim y(t) = 2, afirmamos que la solucin es estable.


t-HOO

-93-
MOISS LZARO C.

Ejemplo 2.
Resolver la ecuacin diferencial: y"+ 4y' + 4y = 6

Solucin:
La solucin general es: y(t) =Ye + Yp

Clculo de y e

r 2 +4r+4 =O
2
(r + 2) = O ==> r = -2

Porque r=-2 es raz repetida, las soluciones bsicas son {e-2 t,te-2 t} y la solucin
complementaria es la combinacin lineal de las soluciones bsicas:
y(t) = el e -2t + e2t~~ -2t .

Clculo de y P
Porque el segundo miembro de la ecuacin diferencial es "6", suponer que la solucin par-
ticular sea y P = k , al derivar: y~ = O, y; = O.

Al sustituir en la E.D. obtenemos: O+ 4(0) + 4k = 6


k=Q_=B_
4 2

La solucin general es y(t) = e1 e - 2 t + c2 te - 2 t +!

Ejemplo 3.
Resolver: y"(t) + 2y'(t) + 17 y(t) = 34, y( O)= 3, y'(O) = 11
La solucin general es: y(t) = Ye + Yp

Clculo de y e
2
r 2r + 17 =O

r 2 + 2r + 1-1 + 17 = O
(r+1) 2 +16=0
(r+1) 2 =-16
r+1=4i
r = -14i

Necesitamos a= -1 <= componente real del nmero complejo


f3 = 4 <= componente imaginario positivo del nmero complejo.
Las soluciones bsicas son {e-t cos(4t), e-tsen(4t)}.

\ La solucin complementaria es la combinacin lineal de las soluciones bsicas:


Ye= e-t[e1 cos(4t) + e 2 sen(4t)]

-94-
Ecuaciones Diferenciales

Clculo de y P

Como el segundo miembro de la E. D. es la constante "6" suponer que Yp =k, hallare-


mos k.
Al derivar dos veees: y~ = O , y; = O
Sustituir en la E.D.: O+ 2(0) + 17 k= 34 => k= 2
Entonces y P = 2 .

Ahora, la solucin general es: y(t) =e - 2 t [ c1 cos (4t) + c2 sen (4t)] + 2 . . . . . . (*)

Las constantes c1 y c2 se hallan imponiendo las condiciones iniciales y( O)= 3 y


y'(O) = 11.

Al derivar en (*) obtenemos:


y'(t) = -e-t [c1 cos(4t) + c2 sen(4t)] + e- 7 [ -4c1 sen(4t) + 4c2 cos(4t)]

Ahora, imponer las condiciones iniciales:


3 =y( O)

11=y'(O) ~ 11 = -l[c1 (1)+c2 (0)]+1[-4c1 (0)+4c2 (1)]


3 = C +2
{ 11 = -c +4c
1 2

C =1
{ c2 =3

Ahora, la solucin general es: y(t) =e -t [ cos( 4t) + 3sen (4t)] + 2

Donde lim y(t) = 2, porque lim e-t =O y las funciones cos(4t) y sen(4t) son acota-
t~+oo t~+oo

das, esto es lcos(4t)l :5: 1 y lsen(4t)l :5: l.


Entonces lcos(4t) + 3sen(4t)l :5: lcos(4t) 1 + 3lsen(4t)l :5: 1 + 3 = 4

2. 7. ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE ORDEN SUPERIOR CON TRMINO VARIABLE.

Definicin. Una ecuacin diferencial lineal no homognea de coeficientes constantes,


tiene la forma:
y(n) (t) + a 1y(n-l) (t) + ... + an_ 1y'(t) + any(t) = b(t) ......... (1)

donde: a 1 ,a2 , ... ,an-l ,an son nmeros reales y b(t) es una funcin que puede tener las
formas: b(t)=c, (cconstante), b(t)=t+l, b(t)=2t 2 +5, b(t)=3e-2 t, b(t)=5etsent,
b(t) = t + te - 2 t , etc.
\
Las solucin general de E.D. (1) es: y(t) = y e +y P
La solucin complementaria y e , se halla conociendo las races del polinomio carastris-
tico P(r).

-95-
MOISS LZARO C.

La solucin particular y P , la hallaremos por el mtodo de los coeficientes indetermina-


dos y la forma que tendr la solucin participar y P tendr un forma similar al segundo
miembro b(t).
La siguiente tabla orientar al lector qu forma debe tener la solucin particular?.

l. El nmero cero, no es Yp =Bmtm +Bm_ 1 tm-l + ... +B1 t+B0


b(t) = Amtm + ... + A 1t + Ao raz de P(r).

L polinomio de grado m 2. El nmero cero es raz Yp = t 8 [Bmtm + ... + B1 t +B0 ]


de P(r) de multiplici-
dadS.
Sea r=ai(J Yp =ea 1 [Bmtm +Bm_ 1tm-l +B1t+B0 ]
b(t) = Pm (t)eat
l. Si a no es raz de P(r).
a e IR
2. Si a es raz de P(r) de s at m
Pm(t): Polinomio de grado m Yp =te [Bmt + ... +Btt+Bo]
multiplicidad S.
Sea r =a i fJ - -
Yp = Pk(t)cos(Jt + Qk (t)sen(Jt
l. Los nmeros i(J no
k=mx{n,m}
b(t) = Pn (t)cos(Jt + son races de P(r).

+ Qm (t)sen (Jt 2. Los nmeros i(J son Yp = ts(pk cosfJt+Qk(t)sen(Jt]


races de P(r) de mul-
tiplicidad S. k=mx{n,m}

l. Los nmeros complejos Yp =eat[Pk(t)cos(Jt+Qk(t)sen(Jt]


a i(J. No son races
deP(r). k= mx{n,m}
b(t) = eat [Pn (t)cos(Jt +
Qm(t)sen(Jt] 2. Los nmeros complejos Yp =tseat[Pkcos(Jt+Qk(t)sen(Jt]
a ifJ . Son races de
P(r) de multiplicidad S. k=mx{n,m}

Ejemplo 1.
Resolver: x"' + x' = t

Solucin:
x(t) = xc + xP

Hallar xc
3
r +r =0
/r=O
r(r 2 + 1) = O <... ._
""r=Oi

Hallar xP
\ Porqe el segundo miembro es: t y una raz es cero entonces la solucin particular tiene la
forma: x P = t(At + B)

=At2 +Bt

-96-
Ecuaciones Diferenciales

Derivar: x~ = 2At + B
x"p = 2A

p =O
x"'

Reemplazar: en la E.D. O+ O+ 2At + B = t


2A=l ~ A=.l
~ 2
{ B=O

Conclusin:

Ejemplo 2.
Resolver: x"" + 5x"' + lOx" + lOx' + 4x =t
La solucin es: x(t) = xc + xP

Hallar xc

Hallar las races:


-1 1 4
5 10 10
-1 -4 -6 -4
-2 1 4 6 4 o
-2 -4 -4
1 2 2 o
Resolver: r 2 + 2r + 2 =O
r 2 + 2r + 1 = -2 + 1
(r + 1) 2 = -1
a=-1
r = -1 i {
fJ =1

Hallar xP

Porque el segundo miembro de la E.D. es t, entonces xP = At + B

Derivar: xp' =A , x"p =0


p = O , x""=
x"' p O

Sustituir en la E.D. O+ O+ O+ lOA+ 4(At + B) = t


4At + (4B +lOA)= t

Conclusin:

-97-
MOISS LZARO C.

Ejemplo 3.
Resolver: 2x'" + 7 x" + 7 x' + 2x = 10
La solucin es: x(t) = xc + xP

2
2r 3 +7r +7r +2 =O

2(r 3 + 1) + 7r(r + 1) = O
2(r + l)(r 2 - r + 1) + 7r(r + 1) =O
(r + 1) [2(r 2 - r + 1) + 7 r] = O
r +1= O v 2r 2 + 5r + 2 = O
2r><1
r 2
r +1= O v 2r + 1 = O v r + 2 =O
r = --1 v r = _.12 v r = -2

Hallar xP

Porque el segundo miembro es: 10, suponer que xP =A.

Derivar x'p = O ' x"p = O ' x"'


p
=O

Sustituir en la E.D. 0+0 +0+2A = 10 A= 5


'

Conclusin: x(t) = c1e -t + c2 e- 2 t + c3 e -tt + 5


Ejemplo 4.
Resolver: x"" + 3x"' + x"- 3x'- 2x = 3e- 2 t
La solucin es: x(t) = Xc + xp

Hallar Xc

1 1 3 1 -3 -2
1 4 5 2
-1 1 4 5 2 o
-1 -3 -2
-2 1 3 2 o
-2 -2
-1 1 1 o
-1
1 o
(r -1)(r + 1)2 (r + 2) =O
t
r = -1 es raz de multiplicidad 2

-98-
Ecuaciones Diferenciales

La solucin complementaria es: xc = Aet +Be -t + cte -t +De - 2 t

Hallar xP

Porque el segundo miembro es 3e-2 t y una raz es r = -2, entonces xP = Ate-2t.


Derivar:
Xp = A e - 2 t - 2Ate - 2 t
x" = --2Ae-2 t -2Ae-2 t +4Ate-2 t
= --4Ae-2 t +4Ate-2t
x"'
p
= 8Ae- 2 t + 4Ae - 2 t -BAte - 2 t
= 12Ae- 2 t -BAte - 2 t
x"' = --24Ae- 2 t - BAe-2 t + 16Ate-2 t
p

= --32Ae - 2 t + 16Ate- 2 t

Al sustituir en la E.D. y al Simplificar obtenemos:


-3Ae - 2 t =3e- 2 t
---;. -3A = 3 ---;. A = -1
Luego: xP = -te--2 t
Conclusin:

Ejemplo 5.
Determinar la solucin de la ecuacin diferencial: x"" + 2x"'- 2x'- x = t + 1

Solucin:
La solucin general es y(t) =Ye+ Yp
Clculo de y e

r 4 + 2r3 - 2r -1 = O

1 1 2 o -2 -1
1 3 3 1
-1 1 3 3 1 o
-1 -2 -1
-1 1 2 1 o
-1 -1
-1 1 1 o
-1
1 o
r-1
(r-1)(r+1) 3 =0< -
r=-1
L _ multiplicidad 3

-99-
MOISS LZARO C.

. comp1ementana
La so1uc1n . es: Xe
(t ) = c e t + c e -t + c te -t + c t 2 e -t
1 2 3 4

Solucin particular x P
Porque el segundo miembro es: t + 1, Se supone que la solucin particular tiene la for-
ma: xP =At+B
donde: x' =A x" = O ; x"' = O.
'
Sustituir en la ecuacin diferencial dada:
0+0-2A-(At+B) = t+ 1
-At +(-2A -B) = t + 1

-A=1 ~ A=-1
{ -2A-B=1 ~ -2(-1)-B=1
2-B=1
1=B
Entonces: Yp (t) = -t + 1

Conclusin: X(t) = Xc +Xp


x(t) = c1et + c2 e-tc3 te-tc 4 t 2 e-t -t + 1

Ejemplo 6.
Determinar la solucin de la ecuacin diferencial:
x< 4 ) + 4x( 3 ) + 14x< 2 ) + 20x(l) + 25x =50
La solucin es: x(t) = xc + x P

Hallar Xc

Factorizar por aspa doble especial: (r 2 + 2r + 5) 2 = O


2
r 2 +2r+5 =0
r x2rx5
r2 2r 5 r 2 + 2r + 1 = -5 + 1
(r+ 1)2 = -4
r = -12i

La solucin complementaria es: x(t) = e-t (c1 cos2t + c2 sen2t) + te-t (c3 cos2t + c4 sen2t)

Hallar xP
Porque el segundo miembro es la constante 50, suponer que:

, xP, -o , Xp" -o , x ( ) -o , xP,, = o


4
xP -k
- - - - k: constante

Sustituir en la diferencial: 0+0+0+0+25xP =50


\
xP =2

-100-
Ecuaciones Diferenciales

Conclusin: x(t) = e-t (c1 cos2t + c2 sen2t) + te-t (c3 cos2t + c4 sen2t) + 2

Ejemplo 7.
Hallar la solucin general de la siguiente E.D. lineal no homognea:
y+ y= sen(t) , donde y= y(t)

Solucin:
La solucin general es y(t) =Ye+ Yp

Hallar Yc

r 2 + 1 =O ~ r = a=
1
i{fJ=1
Entonces: Y e= e 0 t[Acos(t)+ Bsen(t)]

Yc =Acos(t)+Bsen(t)

Hallar Yp

Porque el segundo miembro es" sen(t)" y fJ = 1 coincide con el coeficiente del argumento
de la funcin "sen (1 t) ".

Elegimos como solucin particular a la funcin:


Yp =t[Mcost+Nsent] ............................................................... (1)

HallarM y N:
Derivar en (1):
Yp =M cost+Nsent +t[-M sent+N cost]
yP = -M sen t +N cos t + 1[- M sen t +N cos t] + t [-M cost- N sen t]
Yp =-2Msent+2Ncost-tMcost-tNsent .................................... (2)

Al sustituir (1) en (2) en la E.D.:

-2Msent+2N cost-tM cost -tNsent +tM cost +tNsent = sen(t)


B -2M sent + 2N cost sen(t) =
-2M=1 ~ M=-1.
~ 2
{ 2N=0 ~ N=O

Entonces: Yp = _l.tcost
2

Por lo tanto: y(t) = Acost + Bsent -ftcost

-101-
MOISS lZARO C.

Ejemplo 8.
Resolver la ecuacin diferencial:
y-y-2y=e-x+X y( O)= O y( O)= 1
Solucin:
La solucin general es y(x) = Yc + Yp

Hallar Yc

A- 2 -..-l-2=0
(..-l-2)(..{+1)=0 ~ A-1 =-1 , ~ =2

Hallar Yp
~ ~
Como el segundo miembro es: x + e-x
y "-1 " es raz del polinomio caracterstico que coincide con el coeficiente de x del expo-
nente de la exponencial e-lt,
en el segundo miembro: X + e-x
' ''
'' ''
' '

Suponer que: + cxt-x 1

Hallar: A, B, y C.

Derivar: Yp =A + ce-x - cxe-x

Yp =O - ce-x - ce-x + cxe-x

Sustituir en la ecuacin diferencial:


-ce-x -ce-x +cxe-x -A-ce-x +cxe-x -2Ax-2B-2cxe-x =e-x +x
-3ce -x - 2Ax- A - 2B = e-x + X

-3c=1 ~ c=-.13

Igualar coeficientes: -2A =1 ~A =-1.2

-A-2B=O ~ f-2B=O

Entonces:

La solucin general es:

~ Derivar:
' '

-102-
Ecuaciones Diferenciales

Para hallar c1 y c2 imponer las condiciones iniciales:

y(O)=O ~

y(0)=1 ~

Conclusin:

Ejemplo 9.
Considerando el siguiente modelo de mercado con expectativa de precios.

qd = 16- 4P(t)- 6P(t) + 4P(t) , q8 = -8 + BP(t) + 4P(t) + 6P(t)


Suponiendo que el ajuste dinmico dentro del mercado se realiza igualando en cada ins-
tante la oferta y la demanda.
a) Obtener la evolucin temporal de los precios a partir de las condiciones iniciales
P(O) =3' P(O) =-t.
b) Estudiar la evolucin a largo plazo del precio de este mercado.

Solucin:

. .. . ..
16-4P-6P +4P = -B+BP +4P+6P
~ ~
.. ~
. ~ ,.._,.._,.._

24 = 2P+10P+12P
12 =P+5P+6P ................................................ (*)

La solucin de(*) es: 1 P(t) =Pe (t) + PP(t) 1

Hallar Pe

Resolver: A- 2 +5A.+6=0
(A,+ 3)(A, + 2) =o
\ A-1 = -3 , ~ = -2 1

Entonces Pe (t) = Ae - 3 t +Be - 2 t

Hallar PP

Porque el segundo miembro es la constante 12, suponer que:


PP(t) =k ~Constante

PP(t)=O

PP(t)=O

Sustituir en (*): 12 =O+ O+ 6PP (t)


2 = PP(t)

-103-
MOISS lZARO C.

Luego, 1P(t) = Ae-3 t Be-2 t + 21


donde P(t) = -3Ae - 3 t - 2Be - 2 t

Imponer la { P(O) = 3 3=A+B+2


condicin .
~ { A+B=1
5
inicial P(O) = -2 ~ ---=-3A-2B
2
-6A-4B=-5

~ { 6B+6B =6
-6B-4B=-5

2B=1~
3 2
a) Por lo tanto: 1P(t) =te- t +te- t +21

b) lim P(t) = 2
t~+oo

Ejemplo 10.
Suponga una economa donde la evolucin temporal de la tasa de desempleo (U(t)) depen-
de de la tasa de inflacin esperada (P(t)) y de la tasa de crecimiento del dinero (m) de la
siguiente forma:
. 5 3 1 1 _.lt
U(t) = --U(t)+-P(t)+---me
4 16 8 2
3

y las expectativas sobre la inflacin adoptan la siguiente expresin:

P(t) = -U(t) _lP(t) + _1_


4 10

Obtener la trayectoria P(t) que verifica ambas ecuaciones, suponiendo que la tasa de cre-
cimiento del dinero m= 0.02.

Solucin:

De: P = -U - t P + 1~
Despejar U: U= -P-iP+ 1~

. .. 1
Derivar: U=-P--P
4

. . .
Sustltmrenlapnmeraecuacwn. -P--P=-- -P--P+-
.'
+-P+---me
.. 1 . 5[ . 1 1 J 3 1 1 _.lt
3
4 4 4 10 16 8 2
M.C.M (4,16,8,2) = 16

-16P -4P = -2o[-.P-lp+l]+3P+2-8me


4 10
-it
-16P -4P = 20P + 5P- '&_ + 3P + '&_ -Bme -it
. . _.lt
-16P-24P-8P=-8me 3 , con m=0.02

-104-
Ecuaciones Diferenciales

Por -i: 1
.. .
2P+3P+P=0.02e
_.lt 1
3 ............................................ . (1)

La solucin es: P(t) =Pe+ PP

Hallar Pe Resolver: 2r 2 + 3r + 1 = O

2r><1
r 1

~ (2r+1)(r+1)=0 ~ r1 =-i , r2 =-1

Entonces 1 Pe (t) = A e -}t +Be -t 1

Hallar PP Suponer que 1 PP = Me -tt 1 Hallar M.

Derivar:

PP = -i M e -3t 1
. . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . (2)

1 _.lt
PP = 9 Me 3 .............. (3)

Sustituir (2) y ( 3) en (1): 2[tMe -tt] +a[ -iMe-tt] +Me -t = 0.02e -tt
_.lt t 9 _.lt 1 9
Lasolucingenerales:P(t)=Ae 2 +Be- + 160 e 3 , M= 100
1

Ejemplo 11.
Resolver la ecuacin diferencial para cualquier valor de a y b reales.
y- 2ay + a 2 y = b
Solucin:
La solucin es: y(t) = Ye + Yp

a) Hallar Ye
Para ello resolver: !. 2 - 2a!. + a 2 =O
(!.-a) 2 =O
!. =a (raz de multiplicidad 2)

Entonces 1 y e (t) = Aeat + Bteat 1

b) Hallar Yp
Suponer que: Yp(t) =k, porque el segundo miembro es la constante "b".

Yp =O
Yp =0

-105-
MOISS LZARO C.

Sustituir en la E.D. O- O+ a 2 y P = b
y =J_
P a2

e) Conclusin: 1 y(t) = Aeat + Bteat + ~ 1 , a =t= O

Ejemplo 12.
Hallar la solucin general de las siguientes ecuaciones lineales no homogneas.
a) y+y=sen(x)
2
b) y+ y= 3x - x

Solucin:
a) y+ y =senx
La solucin es: y(x)=yc+Yp

Hallar Yc ..1. 2 +1=0~..1. 2 =-1

A.=i = ~ {a=O
~ fJ=l

Entonces: Ye (t) = e 0 t [Acos(t) + Bsen(t)]

1 Yc(t)=Acos(t)+Bsen(t) 1

Hallar Yp

Porque el segundo miembro es: sen(x) y a= O , 1 f3 = 1 1

Suponer que 1 Yp =x(Msen(x)+Ncos(x)) 1

Determinar M y N

Derivar: Yp = x(M cos(x) -N sen(x))+ 1 (M sen(x) +N cos(x))


Yp = x[ -Msen(x)-N cos(x)]+l[M cosx-Nsen x]+ M cosx-Nsenx

Reemplazar en la E.D. -~ x- ~ x+Mcosx-Nsenx+

Mcosx-Nxsenx+ ~ x+ ~x=senx

2M cos(x)- 2N sen(x) = sen(x)

2M=O ~ M=O
{ -2N=1 ~ N=-1.
2

Luego: 1 Yp(x)=-txcosx 1

Porlotanto: 1 y(t)=Acosx+Bsenx-txcosx 1

-106-
Ecuaciones Diferenciales

La solucin es: y(x) = Yc + Yp

Hallar Yc r
2
+1=0~ r=Oi {~=~
Entonces: Ye (t) = e 0 x [Acosx + Bsenx]

1 Yc(t) = Acosx + Bsenx 1

Hallar Yp

Suponer 1 y P = cx 2 + Dx + E 1, porque el segundo miembro es: 3x 2 - x


Yp =2cx+D
Yp =2c

cx:c++D:::~x+~::::~:~{ ~=~1
Sustituir en la E.D.:

2C+E =0 => E=-6


Luego Yp = 3x2 -x-6.

Conclusin: 1y(x) =Acosx+Bsenx+3x -x-61 2

2.8. CONVERGENCIA Y TEOREMA DE ROUTH

Determinar la convergencia o divergencia de una trayectoria temporal sin tener que


resolver la ecuacin diferencial.
Teorema de Routh
Las partes reales de todas las maces de la ecuacin polinmica de grado n.
a0 r n + a 1 r n-1 + ... + an _1 r + an = O
Son negativas si slo si los n primeros determinantes de la siguiente sucesin:
a a3 as a.
a a3 as
1 a a31 a o a2 a4 a6
latl ao a2 a4
a o a2 o al a3 as
o a a3
o ao a2 a4
Son todos positivos

Ejemplo 1.
y= a11 y + a12 x ............... (1)
Se dan las ecuaciones lineales de primer orden
{ .X= a21Y ........................ (2)
Se pide:
a) Reducir a una sola ecuacin diferencial.
b) Resolver la E.D. obtenida en a.
e) Encontrar las condiciones sobre los parmetros, para que y(t) converja a su valor de
equilibrio y* = O.

-107-
MOISS LZARO C.

Solucin:
a) Derivar la E.D. (1) .. . . (3)
Y= a11Y+ a12x

Sustituir (2) en (3)

Ordenar: y- a11 y- a 12 a 21 y = O

b) La solucin tiene forma y(t) = c1er1 t + c2er2 t, si las races r1 y r2 , (~>O)

y(t) = c1ert + c2 tert, si las races son r = r1 = r2 , (~=O)

y(t)=eat[c1 cosfJt+c2 senfJt], Si r=aifJ, (~<0)

e) Aplicar el teorema de Routh

1- au 1= -au ,

Si -a11 >O y au a12a21 > O


a 11 <0 y aua21 <O

afirmamos que todas las races son negativas y en consecuencia la trayectoria temporal
converge y* = O.

-108-
Captulo 3

ECUACIONES EN DIFERENCIAS
(Tiempo Discreto)

3.1. ECUACIONES EN DIFERENCIAS


Cuando el tiempo se considera una variable discreta; es cuando t = 0,1,2,3, ...
'----v-----'
a estos valores le
llamamos "perodos"
Para cada perodo "t", la funcin y 1 tiene un nico valor.

Un perodo es simplemente un lapso que transcurre antes de que la variable "y" expe-
rimente un cambio.
t---+--+-~--~~--~--~~----
0 2 t-1 t t+ 1

3.2. TIEMPO DISCRETO, DIFERENCIAS V ECUACIONES EN DIFERENCIAS.


Nuestro problema dinmico es encontrar una trayectoria de tiempo a partir de un patrn
dado del cambio de una variable "y" en el tiempo.

Ahora el patrn de cambio debemos representarlo por el cociente en diferencias : ,


donde M =1.

Entonces se simplifica a: \y +---Se llama la primera diferencia en y.


L1 : Significa diferencia
L_ Constituye la contraparte de :fx
yt : Representa el valor de y en t-
simo perodo
La primera diferencia de y es 1 LlYt =Yt+l- Yt
y t + 1 : Es su valor en el perodo que sigue
o 2 t t+ 1 inmediatamente al perodo t-simo.
~--~~~---+--~--~--~------
'----"'
.yt =Yt+l-Yt

Ejemplo 01.
Escribir: LlYt =2
es lo mismo que: Yt+l- Yt =2 Yy+l = Yt + 2.

Ejemplo 02.
Escribir: LlYt = -O.lyt

es lo mismo que: Yt+l- Yt = -O.lyt


Yt+l -0.9yt =0 Yt+l =0.9yt

-109-
MOISS LZARO C.

Las ecuaciones en diferencias puede ser: lineales o no lineales, homogneas o no


homogneas, de primer orden o segundo orden u orden superior.

3.3. ECUACIONES EN DIFERENCIAS DE PRIMER ORDEN:


Una ecuacin en diferencias de primer orden, es de la forma:

1) 1 a 0 (t)yt+l + a 1 (t)yt = b(t) 1 , t = 0,1,2,3, ...


que tambin, se puede expresar como:

a 1 (t) b(t) (
2) Yt+l + %"ft) Yt = %"ft) , con a 0 t) :;t: O.

En (1), segn la forma que adopte b(t), obtenemos los siguientes casos:

CASO 1 Si b(t) :;t: O , diremos que (2) es no homognea.

CASO 2 Si b(t) =O, diremos que (2) es homognea.

CASO 3 Si los coeficientes a0 = (t) y a 1 (t) son constantes, diremos que (1) es una ecua-
cin de coeficientes constantes.

CASO 4 Si a 0 (t) , a 1 (t) y b(t) son constantes, entonces la ecuacin (2) se convierte en

la forma: 1 Yy+l +ayt =e 1 (3) con a:;t:O.

3.4. SOLUCIN DE UNA ECUACIN EN DIFERENCIAS DE PRIMER ORDEN

Sea la ecuacin en diferencia siguiente:

1 Yt+l +ayt =e 1 Q)
donde a y e son constantes.

La solucin general de (I) es la suma de una solucin complementaria con una solucin
particular.

Yt = yf + yf . .... (1)

LL
1 Solucin particular (representa al equilibrio
intertemporal de y)
SOLUCIN COMPLEMENTARIA (representa las des-
viaciones de la trayectoria de tiempo respecto a
este equilibrio)

a) La solucin complementarias yf se halla al resolver la ecuacin homognea:


Yt+l+ayt=O ............................................................ (2)

La solucin (2) se resuelve del siguiente modo:

-110-
Ecuaciones en Diferencias

Suponer que la solucin de (2) es la funcin exponencial Yt = Art (3)

qu forma tiene r ?

La funcin Yt en el perodo t + 1 es: y t+l = Art+l (4)

Reemplazar (3) y (4) en (2): Art+l + art =O


Art(r+a) =O

Como Art =t= O, entonces r +a = O


r=-a

Entonces la forma que tendr la funcin en (3), es:

1 yt = A (-al 1<:;:::1 La base de la exponencial es el co-


soLUciN eficiente de y t en la ecuacin (I).
COMPLEMENTARIA

b) La solucin particular yf, debe tener la forma de una constante, porque el segundo
miembro de (I) es la constante "e".

Suponer que la solucin particular yf es la constante k, esto es:


(4)

En el perodo t + 1 , es Yt+l =k (5)

Sustituir (4) y (5) en CD:


k+ak=e
k(1+a) =e
k=-c-
l+a
, a=t=-1

Entonces la solucin particular es:

iyf=If;;i , a=t=-1
SOLUCIN
PARTICULAR

e) En conclusin, la solucin general de (1), es:

1 Yt =A(-a/ +-{-;-,cuando a=t=-1 para t =0,1,2,3, ...

Qu pasar si a = -1 ?

-111-
MOISS LZARO C.

3.4.1. CASO ESPECIAL


Si a = -1, entonces la ecuacin CD toma la forma:
1 Yt+l- Yt =e 1 @, e :t: O

cmo resolver @?
La solucin de @ tendr dos componentes: una solucin complementaria y~ y otra so-
lucin particular yf , esto es:
e p
Yt = Yt + Yt

a) La solucin complementaria y~ se halla al resolver la ecuacin homognea:


Yt+l-Yt =0 ...................................................... (6)

Suponer que la solucin y~ de (6) tenga la forma de la funcin exponencial.

Yt =Art (7)
donde r no se conoce.

En el perodo t + 1, la solucin (7) es y t+l = Art+l..... .. . . .. . .. .. .. .. . ... .. .. . .... (8)

Sustituir (7) y (8) en (6): Art+ 1 -Art =0


Art(r-1) =0

Como Art :t=O, entonces r-1=0


r=1

Por lo tanto, la solucin complementaria tendr la forma:


y~= A(li , t = 0,1,2, ...

que se reduce: y~ =A ' t = 0,1,2, ...

b) Hallar yf.
Porque el segundo miembro de (II) es la constante e :t: O, suponer que la solucin
particular es otra constante k, esto es:
Yt =k............................................................ (9)

En el perodo t + 1 : Yt+l =k (10)

Sustituir (9) y (10) en@ :


k-k=e
O= e +-----Es una contradiccin

Esta contradiccin se present porque hemos supuesto que la solucin particular es


Ytp -k
- .

-112-
Ecuaciones en Diferencias

Probemos ahora, que pasar si suponemos que la solucin particular toma la forma:
Yt = tk ........................................................................... (11)
donde k es desconocido.

En el perodo t+1, es: Yt+l =(t+1)k (12)

Sustituir (11) y (12) en@: (t + 1)k- tk =e


k=e

Entonces, la solucin particular es: yf =te

Conclusin: la solucin general de la ecuacin en diferencias Yt+l- Yt =e es

!Yt=A+te , t=0,1,2, ...


Teorema1.------------------------------------------~

La solucin de Yt+l + ay1 =e, es:

_
A(-a)t +-e-
l+a
, si a:::. -1
yt -
{ A+et , si a= -1

t = 0,1,2,3, ...

cmo hallar la constante A?

Se halla imponiendo la condicin inicial: para t = O, se tiene y = Yo

Al sustituir en: Yt =A( -a) 1 + 1 ~a , obtenemos:

Yo= A(-a)o +-e- ~ A= Yo __e_


l+a l+a

As obtenemos: Yt =(-e-)<-ai
l+a
+-e-
l+a '
a:f':-1

t = 0,1,2,3, ...

-113-
MOISS LZARO C.

Ejemplo 01.
Resolver: 3yt+l = 2yt + 3

Solucin:
Expresar la ecuacin en diferencias dadas en la forma CD :
3yt+l- 2yt =3
Multiplicar por f: Yt+l-"iYt =1, donde {a=-"i
c=1

Hacemos uso directo de (III): La solucin es:

Yt =A[-( -i)T + l~Z 3

1 Yt =A(it +31 , t=0,1,2 ...

Ejemplo 02.
Resolver: !J.yt = 5 , con Yo =2 .

Solucin:
Por definicin !J.yt = Yt+l- Yt, as tenemos la E. en D.

a=-1
Yt+l- Yt = 5, donde {
c=5

En este caso la solucin es:

1 Yt =A+ 5t 1 , t = 0,1,2,3, ...

La constante A se halla imponiendo la condicin inicial Yo= 2, as:

2=A+5(0)
2=A

En consecuencia la solucin es: 1 Yt = 2 + 5t 1


Yt

18
1t = 0,1,2,3, ... , 17 -~-----------

16

La grfica de esta ecuacin 14


son puntos de una recta de 12
pendiente 5 y ordenada en
el origen 2. 10
8
7
6
--- '
'
4
2

-114-
Ecuaciones en Diferencias

Ejemplo 03.
Resolver: 8yt+ 1 + 4yt- 3 =O , Yo = t
Solucin:
En la ecuacin:

Multiplicar por t:
a =l.
que puede expresarse: Yt+1 +iYt =l ' donde { c=--2
s

La solucin es: Yt = A(-l.)t + t


2 1+1.
2

t_r_+_t__,l , t =O, 1, 2, 3, ...


,_,Y_t_=_A_(___

La constante A se halla imponiendo la condicin inicial Yo =t

l.=A(-l.)o
3 2
+l.
4

l.=A+.l
3 4
_l_=A
12

CONCLUSIN: La solucin es: 1Yt =-{2( -tt +t 1 , t = 0,1,2,3, ...


l_Su grfica, son puntos de una ex-
ponencial de base -t, oscilante.
Yt
t Yt
o 0.33

2 0.29 1 2 4

3 0.26
4 0.256

o 2 3 4 5 6

En el grfico notamos que los puntos de la funcin se


acercan cada vez ms a la asntota y = -} .

3.5. LA ESTABILIDAD DINMICA DEL EQUILIBRIO

Al resolver la ecuacin Yt+ 1 + ayt =e, para a =~:-1 obtuvimos la funcin:

Yt=A(-a)t+a~a , t=0,1,2,3 ...

-115-
MOISS LZARO C.

La estabilidad dinmica de equilibrio depende del trmino (-ai cuando t ~ +oo.

Los resultados que puede obtenerse son:

a) En el lmite: lim (-a)t =O, si y slo s 1-al < 1


t-H-m 1-al =lal
lal < 1 <==> -l<a<l
Si este es el caso, entonces:
-1 1

lim [A( -a) t +


t~+m
_e_J =_e_
l+a l+a

Cuando se obtiene este resultado, diremos que la trayectoria de tiempo de la solucin


Yt =A( -ai + 1 ~a es convergente.

b) En el lmite: lim (-a)t = oo, si y slo si 1- al > 1


t~+m lal > 1 <:::> a< -1 v a> 1
-1 1
Si este es el caso, entonces: lim
t~+oo
+-e-J
[~c-al a+a = oo
~------~

Cuando se obtiene este resultado, diremos que la trayectoria de tiempo de la funcin


Yt =N-al+ l~a es divergente.

3.5.1. COMPORTAMIENTO DE LA FUNCIN SOLUCIN


Resumiendo lo anterior, obtenemos cuatro casos resaltantes, que son:

-oo a<-1 -1 -1 <a< O o O<a<l 1 a> 1 +oo

CASO 1 CAS02 CAS03 CAS04

y t =A(-ai +-e-
!+a
Y t = A(-ai +-e-
l+a Yt =A(-a)t +!:a Yt =A(-ai +!:a

Porque: a< -1 y Porque: lal < -1 y Porque: 1al > 1 y Porque lal > 1 y
lal > 1' -I<a<O, O<a<l, a>1,
la trayectoria de tiempo es y 1 es creciente y conver- y 1 es oscilante y conver- Yt es oscilante y diver-
montona creciente y di- gente. gente. gente.
vergente.

3.6. EQUILIBRIO Y ESTABILIDAD

Teorema 2.
Para la ecuacin en diferencia Yt+l +ayt =e cuya solucin es Yt =A(-ai + a~l, para
a::;:. -1, el nmero y*= l~a se llama valor de equilibrio o valor estacionario de Yt.
El valor y * es estable slo cuando 1a 1 < l.

Observacin:
Cuando lal < 1, entonces lim Yt = e- , a=F--1.
1 +a
t~+oo

~ En esto caso diremos que "el equilibrio es dinmicamente estable".


'\
" -116-
Ecuaciones en Diferencias

Ejemplos:
Encuentre las soluciones de las ecuaciones en diferencia 1, 2, 3 y 4 y determine si lastra-
yectorias de tiempo son oscilatorias y convergentes.

Para: a< -1 (CASO 1) Para: -1 < a < O (CASO 2)


Resolver: 2yt+l -5Yt =-6, Yo =4
Resolver: i
Yt+l- Yt = 2 {a= -t
c=2
Por i: Yt+l -fyt =-3{a=-f
Lasolucines: Yt=(tr +4, t=0,1,2, ...
C=-3
La solucin es: Yt =2(fr +2, t=0,1, ... Donde: lim Yt ::: 4
t~+oo
lim Yt =+ro
f~+OO

Yt Yt
lOO
5
80 --------------

60

40
...... -.
'
20 y=2 20
-----
...... 1

o 1 2 3 5 6 L o 123456

En este caso: Yt es montona creciente y es En este caso, Yt es decreciente y conver-


divergente. gente al nmero 4.
Para: O<a <1 (CASO 3) Para: a> 1 (CASO 4)

Resolver: Yt+l +i"Yt =


1
~ , Yo =5 Resolver: Yt+l + 2yt = 9, Yo=~~

La solucin es: Yt = 3( -fr + 2, t = 0,1,2, ... La solucin es: Yt = 3~(-2/ +3, t = 0,1,2, ...
donde: lim Yt = 2. La grfica de Yt, es: lim Yt =ro
f~+OO
t~+oo

Yt Yt
14
5 12
10
8
6 y=3
34
2

2 3 4 5 6 7 -2
-4
-6
En este caso: Yt oscila (suben y bajan) al-
rededor de la recta y= 2 y converge al En este caso: Yt diverge oscilando infini-
nmero 2 (oscilatoria amortiguada) tamente

-117-
MOISS LZARO C.

3.7. MODELO GENERAL DE LA TELARAA (DE COBWED)


El modelo de la telaraa se aplica perfectamente a la relacin oferta - demanda de los pro-
ductos agrcolas perecibles, por ejemplo el tomate.

Al productor le interesar aumentar o disminuir la produccin del tomate en el perodo


"t" segn la variacin del precio en el perodo anterior t -1.

A continuacin trataremos de formalizar el modelo de la telaraa teniendo en cuenta


las siguientes relaciones matemticas y su respectiva interpretacin.

Supongamos que las ecuaciones de OFERTA y DEMANDA del bien "X" (tomate) sean,
respectivamente:

RELACIN DE OFERTA: (e> O, d >O)

Nos indica que la cantidad de produccin del bien X en cualquier


perodo "t" es una funcin del precio en el perodo anterior t -1 .

RELACIN DE DEMANDA: (a> O ,b >O)

Nos indica que la cantidad de demandada del bien X en el perodo


"t" es funcin del precio en el mismo perodo.
Teniendo en cuenta las versiones lineales de la funcin de oferta
(retrasada) y de demanda (sin retraso), el modelo de mercado est
dado por tres ecuaciones:

(1) ........... .
(2) ........... . (a> O, b >O)

(3) ........... . (e> O, d >O)

Condicin inicial: P0 , cuando t =O

Resolver el modelo: Sustituir (2) y (3) en (1):

a- bP,; =-e+ dP,;_ 1

1 Pt +fPt-1 =T ......................................................... (4)

La solucin de (4) es: Pt _- ( .ro


n a + e ) ( d )t a +e donde P0 es el precio inicial.
- -;- - b + -;-
:: ~ = P es el precio de equilibrio (que
se obtiene al resolver Qdt = Qst )

IP,;=(P0 -P)(-1;f+P, ............................................. (5)

t = 0,1,2,3, ...

La trayectoria de tiempo oscilatoria que corresponde a la solucin obtenida en (5) de-


pender de la base de la exponencial ( -1; f.

-118-
Ecuaciones en Diferencias

Si d >O y b >O, pero adems -f <O, la oscilacin es:

i) Explosiva, cuando d > b Or--+--+-~--~~--~-----


1 2 3 4 5 6

ii) Uniforme, cuando d =b or--+--+-~-~~-~----


1 2 3 4 5 6

iii) Amortiguada, cuando d < b Or--+-+-~-~~-~----


2 3 4 5 6
En este caso, lim ~ =P
t~+OO

Las grficas de las telaraas se dan en la figura (la) cuando d > b (S es ms empinada
que D). En la figura (lb) cuando d < b (S menos empinada que D).

Figura la Figura lb
d>b
(S es ms empinada que D) (S es menos empinada que D)
(explosiva) - (divergente) (amortiguada) - (convergente)
Q Q

S
S
Q ---------------------'l<"-< - - - - - - - - ; ( '

3 - - - - - - - - - - - - - -):- o -----;('

D
p p

Las flechas se trazan as: Se parte de P0 cercano a P, de P0 se traza una flecha verti-
cal hasta un punto de la recta S, de aqu se traza una flecha horizontal hacia D, despus
otra recta vertical hasta S, otra recta horizontal hacia D y as sucesivamente. Este reco-
rrido nos indicar que las "flechas" convergen al punto de equilibrio (P, Q) o que se
alejen de ella (divergente). Si ocurre lo primero, diremos que el modelo es estable (ver
fijo lb) y si ocurre lo segundo, diremos que el modelo es inestable (ver fig. 1 a)

-119-
MOISS LZARO C.

Los puntos: P1 ,P2 ,P3 ,P4 , ... indican los precios en los perodos t = 1,2,3,4, ... , respecti-
vamente.

Los puntos Q1 ,Q2 ,Q3 ,Q4 ,... indican las cantidades demandadas en los perodos
t = 1,2,3,4, ... respectivamente.

Observacin: Las grficas la y lb se obtienen fcilmente haciendo la variable pre-


cio igual a "x" y la variable cantidad hacer Q = y en los ejes coordenados.

y=a-bx
As tendremos las ecuaciones:
{ y=-c+dx

a+c -
Al igualar y =y, obtenemos: a- bx = -e+ dx => x = b + d =P

Ejemplo 1.
Qat = 18 -3Pt
Dado las ecuaciones en diferencias _
{ Qst --3+4~-1

con P0 =5
Se pide:
a) Hallar la solucin del modelo.
b) Hallar lim Pt .
t~+oo

e) Diga si la solucin es Explosiva? uniforme? amortiguada?


d) Hacer tres grficas: La solucin Pt , la telaraa y el diagrama de fase.

Solucin. (Un mtodo prctico)

a) Al igualar Qdt = Qst


'---v---' '---v---'
18-3~ =-3+4Pt_1

~+t~-1=7 (1)

La Solucin general de (1) es: ~ =Ptc +Pf

l [__Solucin particular
Solucin complementaria


1 Hallar la solucin complementaria y~.
La solucin y~ se obtiene al resolver la ecuacin homognea:

~+t~-1=0 (2)
El polinomio caracterstico de (2) es P(r) = r + f
La raz de P(r) se obtiene resolviendo P(r) =O.

f
De r + =O obtenemos r = -f, luego la solucin complementaria es:

-120-
Ecuaciones en Diferencias

2 Hallar la solucin particular yf


Porque el segundo miembro de (1) es la constante 7, suponer que la solucin de (1) es
otra constante, digamos k, esto es:

pero' P,~: :: }............ ....................................... (3)


Al sustituir (3) en (1) obtenemos: K +fk =7 => k= 3

Entonces la solucin particular es 1ptc = 31

3 por tanto, la solucin general es:

1 f>t; =A(-ft +3 ........................................................................... (4)

4 La constante A se obtiene imponiendo la condicin inicial P0 =5 .


En (4): 5 = A+ 3 => A = 2

Entonces: 1f>t; =2(-tt +31 ......................................................... (5)


t =0,1,2,3, ...

..
b) hm Pt = {+oo ' Para t par
t~+OO -00 ' Para t impar

e) La parte exponencial de (4) es (-ft, donde notamos que: -f <O, y 4> 3, entonces la
funcin f>t; dado en (5) es oscilatorio explosiva.

d) (i) Graficar la funcin Pt =2( -ft +3, t =0,1,2,3, ...

t pt =2(-t)t +3
o 5

1 2( -t)+3 =t
2
2 2(-f) +3=6.5
3 2(-tt +3=-1.74
4 2(-tt +3=9.32
5 2(-tt +3=-3.32
6
6 2(-f) +3=14.23
1 7
7 2(-t) +3=

-121-
MOISS LZARO C.

Demanda : Q = 18- 3Pt


(ii) Graficar la telaraa con las dos ecuaciones:
{ Oferta: Q = -3 + 4Pt-l

Vamos a considerar en el eje horizontal el precio P y en el eje vertical la cantidad Q.

DEMANDA Q S Partiendo de P0 cercano a "3"


18
p Q=18-3P trazamos la primera flecha a S y
luego aD, ... etc.
o 18
N atamos que las flechas se ale-
6 o jan, esto es divergente (la tra-
yectoria no es estable)
OFERTA
p Q=-3+4p
o -3
--3 o

Punto de equilibrio:
18-3p=-3+4P p
21=7P
-3
P=3
Q=9

-122-
Captulo 4

DIAGRAMAS DE FASE
DE DOS VARIABLES

4.1. REGIONES EN EL PLANO (z-,8).

Antes de esbozar las trayectorias de las funciones (x(t),y(t)) que son las soluciones del sis-
tema dinmico lineal en JR 2 tratados en la seccin 1, vamos a discutir las 11 regiones que
se obtienen a partir de la grfica de la ecuacin z- 2 = 4o, que es una parbola en el plano
(r,o).

Para ello, es necesario conocer algunos temas previos, que en orden vamos a definir:

1. En la matriz A ~ [: ~] definimos:
a) La traza A : tr(A)=a+d

b) El determinante de A : det(A) = ad- be

2. El polinomio caracterstico de la matriz A est dado por:

P(A,) =A, 2 - tr(A)A, + det(A)

tr(A) =z-
3. Si hacemos
{ det(A)=o

entonces el polinomio caracterstico se expresa del siguiente modo:


P(A) = A, 2 -rA+O

4. Las races de P(A,) se obtienen al resolver la ecuacin:

-123-
MOISS LZARO C.

5. Esta ecuacin tiene dos races A1 , A2 que pueden ser:

a) Reales y diferentes

b) Reales e iguales

e) Complejos A=aij3

6. Las relaciones entre los parmetros r y S con las races son:


Al +A2 =r
A1 A2 =6

7. El discriminante de la ecuacin cuadrtica dado en 1 es:


~ =r 2 -46
Si ~ = O, obtenemos la ecuacin:
r 2 -46=0

1 ,2 =46 1

cuya grfica, en el plano (r,S) es la siguiente parbola:


o

L\=0

8. A partir de las siguientes tres ecuaciones:

Al +A2 = r
A1 A2 =6

,2-46 =~=(Al -A2)2

se van a obtener 11 regiones en el plano (r,S) segn los valores positivo y negativo o
cero de las races reales de P(A) y de los valores: positivo, negativo y cero de a de la
raz compleja A= a+ i/3, con f3 >O .

Hay tres casos que emblemticos que se presentan:

-124-
Dia~ramas de Fase de Dos Variables

lcASOII Las races son dos nmeros reales: A1 , Az .

SUBCASOS:

a) Si A1 , A2 son positivos, tendremos:

0
T> } Primer cuadrante
8>0
L1 >O} Debajo de la parbola

y la regin en el plano

b) Si A1 y Az son negativas.

' < O } Segundo cuadrante


8>0
Ll < O } Debajo de la parbola

e) Si A1 es positivo y Az es negativo.

TE IR (todo el eje r)

8 <O (debajo del eje r)

L1 >O (debajo de la parbola)

-125-
MOISS LZARO C.

y la regin en el plano (r ,5) es:

d) A2 =O y A1 positivo

T >O (a la derecha del eje 5)

5 =O (en el eje r)

~>O (debajo de la parbola)

e) A1 =O y A2 <O

r <O (a la izquierda del eje 5)

5 =O (en el eje r)

~>O (debajo de la parbola)

-126-
DiaQramas de Fase de Dos Variables

1 CAS02j Races reales iguales: A = A1 = A2

SUBCASOS:

a)~ r>O} Primer cuadrante


5>0
~ = O (puntos de la parbola)

.
...
\ ...
-.

b)~ r<O} Segundo cuadrante


0>0
~ = O (puntos de la parbola)

r=O}
0
= O es el origen de co-
ordenadas
~=0

1 CAS03I Las races son complejas:


A =a + i{J , A2 =a - i{J

En A2 - r A + 5 = O , la relacin entre r, 5 y las races son:

r=2a
5 = a2 + p2

~ = r 2 -45 = (2a) 2 -4(a 2 + {3 2 ) = -4{3 2

-127-
MOISS LZARO C.

SUBCASOS:

a) 1a =0 1 r =0 (todo el eje vertical)

6 = {3 2 >O (encima del eje r)

Ll = -4 {3 2 < O (encima de la parbola)

0
' > } Primer cuadrante
6>0
Ll < O (encima de la parbola)

0
' < } Segundo cuadrante
6>0
L1 < O (encima de la parbola)

Ll=O

4.2. DIAGRAMA DE FASE DE UN SISTEMA DINMICO EN JR 2

Dado el sistema dinmico lineal [ ~] = [: ~] [:] .................... :. . . . .. . . . . . . . . . .. . (1)

donde A= [: ~] es una matriz asociada al sistema (1), deseamos esbozar las trayectorias
de las funciones x(t) y y(t) .

-128-
Dia~ramas de Fase de Dos Variables

Para ello, es preciso conocer: la traza de A, el determinante de A, el polinomio caractersti-


co de A, el discriminante del polinomio caracterstico y la relacin entre las races del poli-
nomio caracterstico con los coeficientes.

A continuacin procedamos a analizar ordenadamente:

l. El polinomio caracterstico de la matriz A es P(A) =A 2 - tr (A)A + det(A) , donde:

tr(A)=a+d
{ det(A) = ad- be

tr(A) = r
Si hacemos la notacin det(A) = a obtenemos 1 P(A) =A 2 - r A+ a 1
{
DETERMINANTE=

Si llamamos A, A2 a las races de P(A) entonces la relacin entre los coeficientes -r y


acon las races son:
a= A1 A2
r =A+ A2

y el discriminante de P(A) es =r 2 - 4a = (A1 - A2 ) 2

2. Las races de P(A) pueden ser:

a) Reales y diferentes

b) Reales e iguales
a= componente real de a.
e) Complejos a=aifJ
{ jJ= componente imaginario de a.

3. En vista de estas tres clases de races, vamos a estudiar los diagramas de fase para los
tres casos emblemticos.

2.1
- [A
A= O A o]

2.2
- [A
A= l
o]
A

[TI A=[; -:]


fJ >o

-129-
MOISS LZARO C.

1 CASO 1 r--- A_ =
[A
O A
O
2
l
a) 1 A > A2 > O 1

1 Las dos races son positivas

El equilibrio es (x*,y*) =(O, O) y se denomina NODO INESTABLE (repulsar o fuente).

El diagrama de fase para diferentes valores de c 1 y c 2 es:


y

COORDENADAS NUEVAS COORDENADAS ANTIGUAS

Condiciones sobre el determinante, traza y discriminante de la matriz A .

a = det(A) = A1A2 a> o


r=tr(A)=A1 +A2 r>O

~=r 2 -4a=(A 1 -A 2 ) 2 ~>0

Regin correspondiente en el plano (r,a).

Ll=O

1 Las dos races son negativas 1

El equilibrio es (x*,y*) = (0,0) y se denomina NODO ESTABLE (atractor o pozo).

El diagrama de fase para diferentes valores de c 1 y c 2 es:

-130-
DiaQramas de Fase de Dos Variables

COORDENADAS NUEVAS COORDENADAS ANTIGUAS

Condiciones sobre el determinante, traza y discriminante de la matriz A .

Regin correspondiente en el plano (r, o)

1Una raz es negativa y la otra es positiva 1

El equilibrio es (x*,y*) =(O, O) y se denomina PUNTO SILLA.


y

El diagrama de fase, para diferentes valores de c 1 y c 2 es:

-131-
MOISS LZARO C.

Condiciones sobre el determinante, traza y discriminante de la matriz A.

6 = det(A) = A1 A2 6 <O

z- = tr (A) = A1 + A2 z- E IR

Ll=z-2-46=(Al-A2)2 Ll>O

Regin correspondiente en el plano (z-,6).

Ll=

1Una raz es cero y la otra es positiva 1

El equilibrio es el conjunto: {(x* ,y*)/ x* =O} y no tiene nombre, no es un equilibrio


aislado como en los anteriores casos.
y

El diagrama de fase, para diferentes valores de c 1 y c 2 es:


y

Condiciones sobre el determinante, traza y discriminante de la matriz A.

6 = det(A) = O 6=0

x z- = tr(A) = A1 z->0

2
Ll = r -46 = Ai Ll>O

-132-
DiaQramas de Fase de Dos Variables

Regin correspondiente en el plano (r, o) .

Ll=O

1 Una raz es cero y la otra es negativa

El equilibrio es el conjunto {(x*, y*) 1y* = O} y no tiene nombre, no es un equilibrio


aislado como en los anteriores casos.

+
El diagrama de fase para diferentes valores de c 1 y c 2 es:
y

Condiciones sobre el determinante, traza y discriminante de una matriz A.

o =det(A) =0
r = tr(A) = A- 2 r<

Ll>

Regin correspondiente en el plano (r,o).

-133-
MOISS lZARO C.

a) A.>O

El equilibrio es (x*,y*) = (0,0) y se denomina NODO ESTRELLA INESTABLE.

La solucin es: (x(t),y(t)) = (e1e..u ,e2 e..tt)

El diagrama de fase para diferentes valores de e 1 y e 2 es:


y

Condiciones sobre el determinante, traza y discriminante de la matriz A.

o = det(A) = A. 2 o> O
r = tr (A) = 2A, r >0

~ = r2 - 4o = o ~=o

Regin correspondiente en el plano (r,o).


o
Ll=O

b) A.<O

El equilibrio es (x*,y*) = (0,0) y se denomina NODO ESTRELLA ESTABLE.

La solucin es: (x*,y*) = (e1e..u ,e 2 eu)

El diagrama de fase para diferentes valores de e 1 y e 2 es:


y

-134-
DiaQramas de Fase de Dos Variables

Condiciones sobre el determinante, traza y discriminante de la matriz A.

5 = det(A) = A- 2 8 >O
r = tr (A) = 2.-1, r <0

il = r 2 - 45 = O il = O

Regin correspondiente en el plano (r, 8) .


o
L\=0

e) 1 J.= O 1

El equilibrio es todo punto del conjunto {(x*' y*) 1x*' y* E m} . Todo punto del plano
es un equilibrio y no tiene nombre particular SIN NOMBRE.

La solucin es (x(t),y(t)) = (c 1 ,c 2 ).

El diagrama de fase para diferentes valores de c1 y c2 :


y

Condiciones sobre el determinante, traza y discriminante de la matriz A.

5 = det(A) = O 5 =O
T = tr(A) = A- 2 T =0
2
il = r -45 =O il =O

Regin correspondiente en el plano (r, 5) .


o

-135-
MOISS LZARO C.

a) L >O
El equilibrio es (x*,y*) = (0,0) y se denomina NODO IMPROPIO INESTABLE.

La solucin es: (x(t),y(t)) = (c 1eA.t ,(c 2 + tc1 )eM)

El diagrama de fase, para diferentes valores de c1 y c2 es:


y

Condiciones sobre el determinante, traza y discriminante de la matriz A.

S = det(A) = L 2 S >O

r = tr(A) = 2L r >O

L1 = r 2 -4S =O L1 =O

Regin correspondiente en el plano (r,S), note que esta regin coincide con la del
nodo estrella inestable.

~=0

b) L <o
El equilibrio es (x*,y*) = (0,0) y se denomina NODO IMPROPIO ESTABLE.

La solucin es: (x(t),y(t)) = (c1eu ,(c2 + tc1 )eu)

El diagrama de fase, para diferentes valores de c1 y c2 es:


y

-136-
DiaQramas de Fase de Dos Variables

Condiciones sobre el determinante, traza y discriminante de la matriz A.

6 = det(A) = A. 2 6 >O
T = tr(A) = 2A. T <0

~= 2 -46=0 ~=0

Regin correspondiente en el plano (r,6), note que esta regin coincide con la del
nodo estrella estable.

~=0

e) A.= O
El equilibrio es el conjunto de puntos {(x*, y*) 1x* = O , y* E m} y no tiene nombre
(SIN NOMBRE). Y

La solucin es (x(t),y(t)) = (e 1 ,te1 ).

Bosquejo de las trayectorias, para diferentes valores de e1 o diagrama de fase.


y

Condiciones sobre el determinante, traza y discriminante de la matriz A.

6 = det(A) = O 6 =O
T = tr(A) = 0 T =0

~= 2 -46=0 ~=0

Regin correspondiente en el plano (r,6).

-137-
MOISS LZARO C.

a) a =0
El equilibrio es (x*,y*) =(O, O) y se denomina CENTRO.

La solucin es: (x(t),y(t)) = (e1 cos({Jt),e1sen(fJt))

El diagrama de fase para diferentes valores de e1 es:


y

ANTIHORARIO

Condiciones sobre el determinante, traza y discriminante de la matriz A.

c5 = det(A) = {3 2 c5 > O

T = tr(A) = 0 T =0

Ll = 2 - 4c5 = -4/] 2 Ll <o

Regin correspondiente en el plano (T,c5).


o
~=0

b) a >0
El equilibrio es (x*,y*) = (0,0) y se denomina FOCO INESTABLE.

La solucin es: (x(t),y(t)) = (e1eat (cos fJt- senfJt),e2 eat (cos fJt + sen{Jt))

El diagrama de fase, para diferentes valores de c1 y c2 es:


y

-138-
DiaQramas de Fase de Dos Variables

Condiciones sobre el determinante, traza y discriminante de la matriz A.

e) = det(A) = a 2 + /] 2 e) >O

r = tr(A) = 2a r >O

~ = t 2 -46 = -4/] 2 ~<o

Regin correspondiente en el plano (r, 6) .

e) a <0

El equilibrio es (x* ,y*)= (0,0) y se denomina FOCO ESTABLE.

La solucin es (x(t),y(t)) = (c1eat (cos {Jt- sen{Jt) ,c2 eat (cos {Jt + sen{Jt))

El diagrama de fase para diferentes valores de c1 y c2 es:


y

Condiciones sobre el determinante, traza y discriminante de la matriz A.

e) = det(A) = a 2 + /] 2 e) >O

r = tr(A) = 2a r <O

~=r 2 -48=-4{J 2 ~<0

Regin correspondiente en el plano (r, e))

-139-
MOISS lZARO C.

1PROBLEMA 011

Dado el sistema dinmico:


[ xyl = [ 11 -11] xyl + [22]

a) Hallar los equilibrios y clasificarlos.


b) Bosquejar el diagrama de fase del sistema dinmico.

Solucin:
a) El punto de equilibrio (x* ,y*) se obtiene resolviendo la ecuacin:

[~]=[~].esto es:

[~ -~tH~H~l
x-y+2=0
{ x+y+2=0

Al resolver este sistema de ecuaciones se obtiene el punto de equilibrio.


(x*,y*)=(-2,0)

La matriz A=[~ -~] es cannica de la fonna A= [; -=J. donde a =1 , fJ =l.

Estamos en el caso 3.

Porque a >O, el equilibrio (-2, O) se denomina FOCO INESTABLE.


y
El diagrama de fase es:

Hallar los valores de J, r, ~.

6 = a 2 + fJ 2 >O -1 X

r = 2a >O
~=T 2 -4J=-4{J 2 <2

En el plano formado por Jy r se encuentra en la siguiente regin:

-140-
Dia~ramas de Fase de Dos Variables

1PROBLEMA 02 1

Dado el sistema dinmico [~H ~ ~] [:]


a) Hallar los equilibrios y clasificarlos.
b) Bosquejar el diagrama de fase en coordenadas nuevas.
e) Bosquejar el diagrama de fase en coordenadas antiguas.

Solucin:

a) El equilibrio se halla resolviendo el sistema:


[~ ~Jl:H~J
y=O
{ 3x+2y=0
el punto de equilibrio es (x*,y*) =(O, O).

Para clasificar el punto de equilibrio necesitamos hallar las races de


P(2) = 2 2 - tr(A)2 + det(A) =O.

De la matriz A =[ ~ ~] obtenemos: tr(A) =O+ 2 = 2


det(A) =O- 3 = -3

Ahora resolver:

Porque las races son reales con signos diferentes, el equilibrio (0,0) se denomina
PUNTO SILLA.

b) Para bosquejar el diagrama de fase en coordenadas nuevas slo necesitamos asociar la

matriz cannica A= - [3o o] -1


con los vectores cannicos (1,0) y (0,1).

2 1 = 3 est asociado al vector (1,0), que es el generador del eje horizontal.

22 = -1 est asociado al vector (0,1), que es el generador del eje vertical.

Porque 2 1 = 3 es positivo y lim e3 t = +oo


t~+oo

la trayectoria no converge al punto (0,0) a lo largo del eje horizontal. Porque 2 2 = -1 es


negativo y lim e -t =O, la trayectoria converge al punto (O, O) a lo largo del eje y.
t~+oo

-141-
MOISS LZARO C.

As tendremos el siguiente diagrama de fase en coordenadas nuevas.


y

Las otras trayectorias siguen la direccin de los vectores dibujados en los ejes coordena-
dos.

e) Para bosquejar el diagrama de fase en coordenadas antiguas necesitamos dos cosas:


El punto de equilibrio, y
Los vectores propios asociados a A =3 y A2 = -1 .

c1 . El vector propio asociado a A= 3 se obtiene resolviendo la ecuacin homognea:

(A -A11)U ~o , donde U~ [ ::]

[~ -~][::]=[~]

Se reduce a una sola ecuacin: -3u1 + u 2 = O


u 2 =3u1

Luego:
u~[:J[3~J
~u,[~]

El vector propio asociado a A1 ~ 3 es: U ~ [ ~ ]


c2 El vector propio asociado a A2 = -1 se halla resolviendo la ecuacin homognea:

(A-A 2l)V ~o, donde V~[:]

[~ !][::]=[~]

-142-
DiaQramas de Fase de Dos variables

Se reduce a una sola ecuacin: v1 + v2 =O


v2 =-vl

Entonces V~ [ :~ H:~J
~v,[ -~J
El vector propio asociado a A2 ~ -1 es V ~ [ _ ~]

Teniendo como referencia a los ejes X, Y, graficamos los vectores propios: [ ~] y

~
[ _ ] . A lo largo de estos vectores propios dibujamos los ejes U y V respectiva-

mente que se intersectan en el punto de equilibrio (0,0).

A lo largo del eje U las trayectorias (sendas) no convergen al punto (O, O); pero a lo
largo del eje V las trayectorias (sendas) convergen al punto (0,0).

Las otras trayectorias (sendas) siguen la direccin de los ejes V y U, respectiva-


mente, acercndose y luego alejndose del punto de equilibrio.

1PROBLEMA 03 1

Dado el sistema dinmico: [~] =[ -! -~ ][:H_!]


a) Hallar los equilibrios y clasificarlos.
b) Bosquejar el diagrama de fase de la ecuacin homognea en coordenadas nuevas.
e) Bosquejar el diagrama de fase de la ecuacin homognea en coordenadas antiguas.
d) Bosquejar el diagrama de fase de la ecuacin no homognea en coordenadas antiguas.

~ Solucin:
( \ a) La ecuacin que tenemos es no homognea, por lo tanto hay dos puntos de equilibrio:

-143-
MOISS LZARO C.

De la ecuacin homognea, y

De la ecuacin no homognea.

El punto de equilibrio de la ecuacin homognea se halla resolviendo la ecuacin:

-tx+y=O
{ -iy=O
El punto de equilibrio es (x*,y*) = (0,0)

El punto de equilibrio de la ecuacin no homognea se halla resolviendo la ecuacin:

-tx+y+2=0
{ -iy-3=0
Al resolver, se obtiene (x*,y*) = (0,-2)

Para clasificar los puntos de equilibrio necesitamos conocer las races del polinomio
caracterstico de la matriz A.

A=[-t 1] r-- tr(A)=-t-i=-2


O ---2 "'---- det(A) =--4

Resolver la ecuacin: !,
2
+ 2!, + --4 = o
2
4!, + 8!, + 3=0

2!, X 1
2!, 3
_.lt
lime 2 =0
t~+oo

_lit
lim e 2 =O
t~+oo

Porque las dos races L 1 y L 2 son negativas, afirmamos que los puntos de equilibrio

(0,0) y (0,-2) son NODOS ESTABLES.

b) Para bosquejar el diagrama de fase de la ecuacin homognea en coordenadas nuevas,


se necesitan:

El punto de equilibrio (0,0) y

-144-
Dia~ramas de Fase de Dos Variables

Los signos de las races A1 =-f, A2 =-f.


Las sendas a lo largo de los ejes generados por los vectores cannicos i = (1,0),
j = (0,1), que son los vectores propios de la matriz cannica:

A=[-to --~] 2

Porque A= -t es negativo, entonces la senda a lo largo del eje generado por el vec-
tor (1,0) convergen al punto de equilibrio (0,0).

Porque A2 = -f es negativo, entonces la senda a lo largo del eje generado por el vec-
tor (0,1) convergen al punto de equilibrio (0,0).

Las otras trayectorias, tambin, convergen al punto (0,0) siguiendo la direccin de


los ejes generados por los vectores cannicos de (1,0) y (0,1); respectivamente.

e) Para bosquejar el diagrama de fase de la ecuacin homognea en coordenadas antiguas,


necesitamos:

El punto de equilibrio, y
Los vectores propios asociados a los valores propios: A= -t, A2 = -!.
c1 Vector propio asociado a A= -t. Resolver la ecuacin homognea:
(A~A1I)U =O, donde U= [ ::]

[~ ~~][~]=[~]
{~:=~
Se reduce a una sola ecuacin: u2 =O.

-145-
MOISS LZARO C.

Luego, el vector propio asociado A1 ~ -! es U~ [: l


c2 Vector propio asociado a A- 2 =-%.Resolver la ecuacin homognea:

(A-A 2 I)V ~O, donde V~[~~]

1 1
Luego, V = [ v ] = v1 [ ]
-v1 -1

El vector propio asociado a A2 ~ -f es V ~ [ _:] .


Los ejes en coordenadas antiguas siguen la direccin de los vectores propios que se
intersectan en el punto de equilibrio (0,0).

Porque A- 1 es negativo, la senda a lo largo del vector propio U convergen (se acer-
can) al punto de equilibrio (0,0).

Porque A- 2 es negativo, la senda a lo largo del vector propio V convergen (se acer-
can) al punto de equilibrio (0,0).

Las otras sendas siguen la direccin de los vectores propios convergiendo


(acercndose) al punto de equilibrio (0,0).

-146-
Dia~ramas de Fase de Dos Variables

d) El diagrama de fase de la ecuacin no homognea en coordenadas antiguas, necesita-


mos:

El punto de equilibrio de la ecuacin no homognea: (0,-2).

Los ejes que pasan por (0,-2) y que siguen la direccin de los vectores propios

El procedimiento de dibujar las sendas es el mismo que el anterior.

Todas las sendas siguen la direccin de los vectores U y V convergiendo (acercndo-


se) al punto de equilibrio (0,-2).

1PROBLEMA 041
Bosquejar el diagrama de fase del sistema dinmico [;] = [ ~ ~] [;] y clasificar el equili-
brio.

Solucin:
x=A-x+y
El sistema dado, se puede expresar de la siguiente forma:
{ y=Ox+2y

0
{~=A-y+Ox
x=y+AX

Matricialmente: [: ]=[ ~ ~] [~]


En este sistema se observa que la matriz A= [ ~ ~] es cannica (caso 2.2).

\
-147-
MOISS LZARO C.

a) Si A> O, el equilibrio (0,0) se denomina nodo impropio inestable.


y

b) Si A< O, el equilibrio (0,0) se denomina nodo impropio estable.


y

e) Si A= O , el equilibrio es el punto {(x*, y*) 1x* =O , y* E IR} .


y

El diagrama de fase es: y

PROBLEMA 05
1 1

Bosquejar el diagrama de fase y clasificar el equilibrio [yxl =[-1_1 _ 1] [x]


1
Y .

Solucin:
a) El equilibrio se halla resolviendo el sistema de ecuaciones lineales:

-x+ y=O
{ -x-y=O

-148-
Dia~ramas de Fase de Dos Variables

-1 1
Porque el determinante = 1 + 1 = 2 no es cero, entonces el punto de equilibrio
-1 -1
es nico y es (x* ,y*)= (0,0).

1 1
b) De la matriz A =[ - ]
-1 -1
Obtenemos:
La traza: r = -2
El determinante: 6 = 2
Las races del polgono caracterstico se obtienen resolviendo la ecuacin cuadrtica:

A. 2 + 2A. + 2 = O
A. 2 +2A.+1=-1

a==- 1
A.=-1+i
{fJ 1

e) Como a< O, el equilibrio (x*,y*) = (0,0) se denomina foco estable.


y

1PROBLEMA 06 1

Bosquejar el diagrama de fase y clasificar el equilibrio { ~= y- x


y=y-x
Solucin:
0
a) Hallar el punto de equilibrio, resolviendo el sistema: { y- x =
y-x=O

Se reduce a una sola ecuacin y = x , para todo x E IR . Entonces, se trata de una recta
cuya grfica es:
Los puntos de equilibrio son todos los puntos de la recta y =x .
y

y=x

-149-
MOISS LZARO C.

~] del sistema:
-1
b) Para clasificar los puntos de equilibrio, analizar en la matriz A=
[ -1

{ y=-X+ y
~=-x+ y

La traza de A es r = O.
El determinante de A es 8 =O .
La ecuacin cuadrtica a resolver es:

e) Porque las races son iguales, la matriz cannica es de la forma:

A=[~ ~]
d) Porque A, =O , el equilibrio es todo el conjunto {(x*, x*) 1x* E IR} .

e) El diagrama de fase es: y

-150-
6. DISCUSIN

Los cuatro captulos del texto se explican de manera formal y sencilla para

facilitar la comprensin del lector.

El tema referente a la programacin no lineal, del primer captulo, es muy

tedioso y de profundo anlisis, que se trata en "optimizacin". Pero, en el texto,

se explica slo la aplicacin prctica del tema que es lo necesario para un

estudiante que lleva un curso de Economa General.

Las ecuaciones diferenciales, captulo 2 que se presenta, es lo bsico para

entender algn modelo econmico. En matemticas se estudian ecuaciones

ordinarias y ecuaciones parciales, pero estos temas son profundos y tericos que

no responde al objetivo de un curso bsico de Economa General. El libro:

Mtodos fundamentales de economa matemtica de ALPHA CHIANG y el libro:

Matemtica para administracin y economa de Weber E. Jean; son muy buenos

para consulta del lector, por ser muy extensos los temas que tratan, ha sido

necesario preparar el texto en mencin.

Ecuaciones en Diferencias del tercer captulo, es quizs el tema que ms se

ajusta a los fenmenos econmicos porque se trabaja con la variable tiempo, por

perodos. Es un tema que se trata, analticamente, en "mtodos numricos" pero

lo hecho en el texto, es solo una parte dedicada a tratar con sucesiones de

nmeros reales.

El cuarto captulo es exclusivo para analizar, en un diagrama, algn

comportamiento econmico que puede ser estable o no. El texto ofrece diversos

ejemplos sencillos para entender los comportamientos econmicos.

-151-
7. REFERENCIALES

ESQUIVEL, GERARDO y PARKIN, MICHAEL. Microeconoma, Mxico DF: Pearson

educacin 2da. edicin 2001.


FERNNDEZ BACA, JORGE. Microeconoma y Aplicaciones Tomo 1 Lima - Per:

1ra. edicin Universidad del Pacfico 2003.


MENDOZA BELLIDO, WALDO Y HERRERA CATALN, PEDRO. Macroeconoma.

Lima: Fondo Editorial PUCP 2006.


LOMELLI, RECTOR y RUMBAS, BEATRIZ. Mtodos dinmicos en Economa

Mexico DF: Thomsom 2003.


CERD TENA, EMILIO. Optimizacin dinmica Madrid-Espaa: Prentice Hall
1ra. edicin 2001.
CHIANG e, ALPHA y WAINWRIGHS, KEVIN. Mtodos fundamentales de economa

matemtica Espaa: Me Graw-Hill. 3ra. edicin 1987.


TAN, ST. Matemtica para administracin y economa Mxico DF:
International Editores S.A. 1ra. edicin 1998.

-152-
APNDICE

Breve repaso sobre Diferenciabilidad:

A. Diferencialidad en IR .
Sea f: U e IR ~ IR. La derivada f'(x 0 ) de f en x 0 E U es el lmite (cuando
existe)
'(
f x0 )-l
- 1m
f(xo+h)-f(xo)
h
h~O

B. Derivadas parciales.

Sea la funcin f : U e IR 2 ~ IR, U : abierto en IR 2


La derivada parcial de f con respecto de x en el punto P es el lmite
at (P)= lim f<xo+h,yo)-f(xo,Yo)
ax h~O h

La derivada parcial de f con respecto de y en el punto P es el lmite


a( (P)= lim f(xo,Yo+h)-f(xo,Yo)
ay h~o h

C. Gradiente.
Definicin: Sea f : U e IR n ~ IR una funcin diferenciable definida en el
conjunto abierto U de IR n . Se define el vector gradie~te de la funcin f en el
punto x 0 E U por:
ar (xo),-aar-(xo), ... ,-aar-(xo) )
grad f(xo) = ( -axl x2 Xn

tambin se denota por Vf(x0 ) al vector gradiente.

D. Tabla de derivadas bsicas.


Si u(x) , u(x) son funciones reales y Ces una constante, entonces:

l. --(e)=
dx
O 6. --(eu)
dx
= eu --(u)
dx
du

2. --(x)
dx
=1 7. --(Ln(u))
dx
= dx
u

3. --(xn) = nxn-1 8. ..!L(uu) =--(u)+ ..!L( )


dx dx dx dx

v .du dv
- - udx
-
fx(~)=
dx
4. --<u+
dx
u)= ..!L(u) +--(u)
dx dx 9. v2

5. --(cu) = c--(u)
dx dx

-153-
Tabla de integrales bsicas (para captulo 2)
Sean: u(x), v(x) funciones reales, e : constante.

l. Jdx=x+e 5. fduu = Ln(u) +e

2. f xndx = _l_xn+l +e
n+l
6. f
u2du
+a
2 =.larctg(R)+e
a a

3. Jeu(x)dx =e Ju(x)dx

4. f eu(x)dit = eu(x) +e

Tabulaciones de sucesiones exponenciales:

La sucesin f(t) = 2(tt +5 se tabula para t = 0,1,2,3, ...

t o 1 2
f(t) 7 5 5/2 5

Breve repaso de una ecuacin cuadrtica:


Sea la ecuacin cuadrtica ax 2 + bx +e= O, a :t:- O las races de la ecuacin son:

2
-b~b -4ac
X = _----'.,2::-a--

Si b2 - 4ac > O, las races son reales y diferentes.


Si b 2 - 4ae = O, las races son reales e iguales.
Si b2 - 4ac < O, las races son dos nmeros complejos conjugados.

-154-
ANEXO
En este texto no hay anexos.

-155-

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