Captulo 7:

7.1. Considere los datos de la tabla 7.5.

Y X2 X3
1 1 2
3 2 1
8 3 -3
Con base en estos datos, estime las siguientes regresiones:
Yi = 1 + 2X2i + u1i (1)
Yi =1 + 3X3i + u2i (2)
Yi =1 + 2X2i + 3X3i + ui (3)
Nota: Estime slo los coeficientes y no los errores estndar.
a) Es 2 = 2? Por qu?
NO, DADO QUE EL MODELO ES EL MODELO VERDADERO, 2 ES UN
ESTIMADOR DE 2.

b) Es 3 = 3? Por qu?
NO, 3 ES UN ESTIMADOR DE 3.

Qu conclusin importante obtiene de este ejercicio?

Aqu es que la ecuacin puede llevar a la estimacin de los parmetros del modelo
verdadero

7.2: De los siguientes datos estime los coeficientes de regresin parcial, sus errores
estndar y los valores R2 ajustada y sin ajustar:

.=367.693 .X 2 =402.760 .X3 =8.0

( )2 = 6 6042.269 (1 X2. )2 = 84 855.096

(3 X3 )2 = 280.000 (1 Y )(2 x2 ) = 74 778.346

( . )(3 3) = 4 250.900 (2 2 )(3 3) = 4 796.000

Solucin:

=53.1612 + 0.727X2i +2.736 X3i

= (0.049) (0.849)
R=0.9988; R=0.9986

7.16: La demanda de rosas. En la tabla 7.6 se presentan datos trimestrales sobre

estas variables:
Y = cantidad de rosas vendidas, docenas
X2= precio promedio al mayoreo de las rosas, $/docena
X3= precio promedio al mayoreo de los claveles, $/docena
X4= ingreso familiar disponible promedio semanal, $/semana
X5= variable de tendencia que toma valores de 1, 2, y as sucesivamente, durante
el periodo 1971-III a 1975-II en el rea metropolitana de Detroit.
Se le pide considerar las siguientes funciones de demanda:

t = 1 + 2X2t + 3X3t + 4X4t + 5X5t + ut

lnYt = 1 + 2 lnX2t + 3 lnX3t + 4 lnX4t + 5X5t + ut

a) Estime los parmetros del modelo lineal e interprete los resultados.

= 10816,04 - 2227.704 X2i+1251.14 X3i + 6.283X4i -197.399X5
(5988,348 ) ( 920,538 ) (1157021)(29,919 ) (101,156 )
R2= 0,835

b) Estime los parmetros del modelo log-lineal e interprete los resultados.

LN t = 0,627 -1.274 lnX 2i + 0,937 lnX 3i +1.713 lnX4i - 0,182 ln x5i
se ( 6,148 ) (0,527 ) (0,659 ) (1,201 ) (0,128 )
R2 = 0,778
Los coeficientes parciales estn pendiente las elasticidades parciales
de Y con respecto a las variables relevantes.

c) 2, 3 y 4 dan respectivamente las elasticidades de la demanda respecto

del precio propio, precio cruzado e ingreso. Cules son, a priori, los signos
de estas elasticidades? Concuerdan estos resultados con las expectativas
a priori?
La propia elasticidad-precio se espera que sea negativa, la elasticidad
cruzada se espera que sea positivo para sustituir bienes y mercancas de
cortesa negativa, y la elasticidad del ingreso se espera que sea positivo, ya
que las rosas son un bien normal.

d) Cmo calculara las elasticidades precio propio, precio cruzado e ingreso

en el modelo lineal?

i
Elasticidad =
En un modelo lineal, la elasticidad se puede calcular el promedio de los
valores.

7.17: Actividad de exploracin. Reciben el nombre de pozos de exploracin los

que se perforan para encontrar y producir petrleo o gas natural en una zona
mejorada, o para encontrar una nueva reserva en un yacimiento donde antes se
encontr petrleo o gas natural, o para extender el lmite de una reserva de petrleo
o gas conocida. La tabla 7.7 contiene datos sobre estas variables:*
Y = nmero de pozos de exploracin perforados
X2= precio en la cabeza del pozo en el periodo anterior (en dlares constantes,
1972 = 100)
X3= produccin interna
X4= PNB en dlares constantes (1972 = 100)
X5= variable de tendencia, 1948 = 1, 1949 = 2,, 1978 = 31
Vea si el siguiente modelo se ajusta a los datos:
Yt _ 1 + 2X2t + 3 ln X3t + 4X4t + 5X5t + ut

a) Puede ofrecer una justificacin a priori para este modelo?

Priori, parecen todas las variables relevantes para explica la actividad.

Con la excepcin de la tendencia variable, todos los coeficientes se espera que sea
positivo; tendencia puede ser positivo o negativo.

b) Si el modelo es aceptable, estime los parmetros del modelo y sus errores

estndar, y obtenga R2 y .R 2.

= -37.186 + 2.775 X2i + 24,152 X3i - 0,011 X4i - 0.213 X5i

Se = (12,877) (0.57) (5,587) (0.008) (0,259)
R2 = 0,656; R2 = 0,603

c) Comente sus resultados desde el punto de vista de sus expectativas a priori.

Precio del barril y la produccin nacional las variables son estadsticamente

Significativo al nivel del 5 por ciento y los signos. Las otras variables no son
estadsticamente diferentes de cero.

d) Qu otra especificacin sugerira para explicar la actividad de exploracin?

Por qu?
El modelo log-lineal puede ser otra especificacin. Adems Dar estimaciones
directas de la elasticidad, puede capturar no-linealidades (en las variables),
si los hay.

7.18: Desembolsos del presupuesto de defensa de Estados Unidos, 1962-1981.

Para explicar el presupuesto de defensa de Estados Unidos, considere el siguiente
modelo:
Yt _ 1 + 2X2t + 3X3t + 4X4t + 5X5t + ut
Donde:
Yt = desembolsos del presupuesto de defensa durante el ao t, $ miles de millones
X2t = PNB durante el ao t, $ miles de millones
X3t = ventas militares de Estados Unidos/ayuda en el ao t, $ miles de millones
X4t = ventas de la industria aeroespacial, $ miles de millones
X5t = conflictos militares que implican a ms de 100 000 soldados. Esta variable
adquiere el valor de 1 cuando participan 100 000 soldados o ms, y es igual a cero
cuando el nmero de soldados no llega a 100 000.
Para probar este modelo, se proporcionan datos en la tabla 7.8.
a) Estime los parmetros de este modelo y sus errores estndar, y obtenga R2,
R2 modificada y .R2.
Obtenemos el siguiente resultado del modelo de regresin lineal:
t = 19,443 + 0,018 X2i -0.284 X3i +1.343 X4i+6 .332 X5i
Se= (3,406) (0,006) (0,457) (0,259) (3,024)
R2 = 0,978; R2 = 0,972; R2 modificado = 0,734

b) Comente los resultados, considerando cualquier expectativa a priori que

tenga sobre la relacin entre Y, las diversas variables X.
A priori, se espera que el coeficiente sea positivo. Excepto el coeficiente
para militar de EE.UU. Son estadsticamente significativos al nivel del 5
por ciento.

c) Qu otra(s) variable(s) incluira en el modelo y por qu?

Los desembolsos federales