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*Greene

*Chapter 7
*Application 1
*Test J of Davidson and Mackinnon
*Gerando a variável tempo "year_qtr" trimestral com início no ano 1980 e primeir
o trimestre
gen year_qtr = q(1980q1) +_n-1
*Fixando a variável tempo
tsset year_qtr, quarterly
*O modelo C:
*realconst = a1 + a2realdpit + a3realconst-1
*E o modelo D:
*realconst = b1 + b2realdpit + b3realconst-1

*Estimando o modelo "D"


reg realcons realdpi l1.realcons
*obtendo a variável Yd estimada
predict yd
*Estimando o modelo "C" com Yd como dependente
reg realcons realdpi l1.realdpi yd
*>Verifique a significância de a4
*>se a4=0 não for rejeitadafor significativo, então, Ho pode ser rejeita > "C" é
o modelo verdadeiro

*Estimando o modelo "C"


reg realcons realdpi l1.realdpi
*obtendo a variável Yc estimada
predict yc
*Estimando o modelo "D" com Yd como dependente
reg realcons realdpi l1.realcons yc
*>Verifique a significância de b4
*>se b4 for significativo, então, Ho pode ser rejeita > "D" é o modelo verdadei
ro

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