Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
erban
TEORIA PROBABILITILOR
BREVIAR TEORETIC
Definiia 7. (definiia clasic a probabilitii) Se numete probabilitate a evenimentului A i se noteaz P(A) raportul
dintre numrul de rezultate favorabile producerii evenimentului A ( nfav ) i numrul total de rezultate ale experimentului,
considerate egal posibile (npos): n fav
P( A )
n pos
Definiia 8. (definiia axiomatic a probabilitii) Considerm un cmp de evenimente (, K). Se numete probabilitate pe
cmpul de evenimente (, K) o funcie de mulime P : K R+, care verific axiomele:
1) A K P (A) 0;
2) P () = 1;
3) A, B K, A B = P (A B) = P (A) + P (B) .
Definiia 9. Un cmp de evenimente (, K) nzestrat cu o probabilitate P se numete cmp de probabilitate i se noteaz
(, K, P).
Propoziia 1. (Proprieti ale funciei probabilitate)
1) P( A) 1 P( A), A K
2) P (B \ A) = P (B) - P (A B) , A, B K
3) P () = 0
4) 0 P (A) 1, A K
Variabile aleatoare 179
n n
6) P Ai P( Ai ) (n 1) (inegalitatea lui Boole).
i 1 i 1
Propoziia 3. (Formula probabilitii totale) Fie (A1, A2 ,, An) un sistem complet de evenimente
(adic A A , i j; i, j 1, n i n ) i X K, cu P (X) 0. Atunci:
i j Ai
i 1
n
P( X ) P( Ai ) P( X / Ai )
i 1
Propoziia 4. (Formula lui Bayes) Fie (A1, A2 ,, An) un sistem complet de evenimente i X K, cu P (X) 0. Atunci:
sau, altfel spus, P( Ai ) P( X / Ai )
P( Ai ) P( X / Ai ) P( Ai / X )
P( Ai / X ) P( X )
n
P( Ai ) P( X / Ai )
i 1
PROBLEME REZOLVATE
2. Pentru evenimentele A i B se cunosc urmtoarele: P (A) = 0,5 i P (A B) = 0,8. S se afle P (B) dac:
a) A, B incompatibile;
b) A, B independente;
c) P (B / A) = 0,3.
Rezolvare:
a) Se tie c P (A B) = P (A) + P (B) - P (A B) (1);.
Cum evenimentele A i B sunt incompatibile rezult P (A B) = 0, prin urmare P (B) = 0,3.
a) Dac A, B sunt independente rezult P (A B) = P (A) P (B), prin urmare relaia (1) devine:
0,8 = 0,5 + P (B) - 0,5 P (B), deci P (B) = 3/5.
c) Se tie c P( B / A) P( B A) , prin urmare P (B A) = P (B / A) P (A) = 0,3 0,5 = 0,15.
P( A)
Din relaia (1) obinem P (B) = 0,8 0,5 + 0,15 = 0,45.
PROBLEME PROPUSE
CAPITOLUL 10
VARIABILE ALEATOARE
10.1. VARIABILE ALEATOARE UNIDIMENSIONALE
BREVIAR TEORETIC
Definiia 1. Fie (, K, P) un cmp de probabilitate. O aplicaie X : R se numete variabil aleatoare (v.a.) dac
pentru orice x R avem: { X () < x} K.
Notm cu X () mulimea valorilor v.a. X.
Definiia 2. Variabila aleatoare X : R se numete:
a) discret, dac mulimea valorilor v.a. este finit sau numrabil;
b) continu, dac mulimea valorilor v.a. este un interval sau o reuniune finit de intervale din R.
Repartiia unei v.a. discrete X se reprezint sub forma unei matrice avnd dou linii: prima linie conine valorile v.a., iar a
doua linie conine probabilitile ca v.a. s ia aceste valori:
xi
X : , pi P( X xi ), i I , p i 1, I mulime finit sau numrabil
pi iI iI
Definiia 3. Se numete funcia de repartiie a v.a. X aplicaia F: R [0,1], F(x) = P (X < x) = P({ / X()<x}).
Definiia 4. Fie X : R o v.a. continu i I = X (). Dac funcia de repartiie F a v.a. X este derivabil, cu derivata
F ' ( x), x I
continu pe I, atunci funcia f ( x) se numete densitatea de repartiie a v.a. X.
0 , xI
Propoziia 3. Densitatea de repartiie f : R R a unei variabile aleatoare continue verific proprietile:
a) f (x) 0, x R ;
b) f ( x)dx 1.
Propoziia 4. Dac funcia f : R R satisface condiiile a), b) din propoziia precedent, atunci exist un un cmp de
probabilitate (, K, P) i o variabil aleatoare X : R a crei densitate de probabilitate este f.
Observaii. Fie X : R variabil aleatoare continu, avnd densitatea de repartiie f i funcia de repartiie F.
x
Atunci: 1) Deoarece F este o primitiv pe R a funciei f, rezult F ( x) f (t )dt , x R
a
2) P( X a ) P( X a ) F (a ) f ( x)dx
P ( X b) P( X b) 1 F (b) f ( x)dx
b
b
P (a X b) P (a X b) P (a X b) P (a X b) F (b) F (a) f ( x)dx
a
Definiia 5. Variabilele aleatoare Xi, i 1, n , n 2, sunt independente dac evenimentele Ai = { | Xi () < xi } sunt
independente, xi R, i 1, n.
xi yj
Observaie. Fie X : , Y : variabile aleatoare discrete.
q
pi iI j jJ
182 Matematici aplicate in economie S. Dedu, F. erban
Atunci X, Y sunt independente dac P(X = xi, Y = yj) = P(X = xi) P(Y = yj), i I, i J.
Observaie. Dac xi yj sunt v.a. discrete, atunci repartiiile operaiilor cu v.a. definite mai sus sunt:
X : , Y :
q
pi iI j jJ
cx i xi c xi xk 1
c X : , X c : , X : , X k : i , 1 : xi , xi 0, i 1, n ,
pi iI pi iI pi iI pi iI X pi iI
a xi xi y j xi y j , unde p P( X x , Y y ), i I , j J
a X : , X Y
: , X Y : ij i j
p iI p iI
pi iI ij jJ
ij jJ
Definiia 6. Se numete media (valoarea medie) variabilei aleatoare X numrul (dac exist):
M ( X ) xi pi , dac X este o v.a. discret;
i I
M ( X ) x f ( x)dx , dac X este o v.a. continu.
Observaie.
mr ( xi M ( X ))r pi , dac X este o v.a. discret;
iI
, dac X este o v.a. continu.
mr ( x M ( X )) r f ( x)dx
3 X
Definiia 11. Se numete coeficient de asimetrie al v.a. X numrul (dac exist): A X
23 / 2 X
4 X
Definiia 12. Se numete coeficient de exces al v.a. X numrul (dac exist): E X
22 X
Mediana variabilei aleatoare X este numrul finit me care satisface condiiile: F (me) 1/2 i F (me + 0) 1/2.
Dac F este continu i strict cresctoare, atunci mediana me se determin n mod unic rezolvnd ecuaia F (me) = 1/2
Definiia 14. Dac variabila aleatoaare X are densitatea de probabilitate f, se numete mod (punct modal) al variabilei
aleatoare X orice punct de maxim local al funciei f.
Variabile aleatoare 183
Observaie. n cazul repartiiilor discrete, punctul modal este valoarea cea mai probabil.
kI
, dac X este o v.a. continu.
(t ) e itx f ( x) dx
Teorem. (Teorema de unicitate). Funcia caracteristic determin n mod unic funcia de repartiie a unei v.a.
PROBLEME REZOLVATE
d) M ( X 3 ) (2) 3 2 (1) 3 4 03 1 13 2 23 1 1
10 10 10 10 10
Folosind proprietile mediei i ale dispersiei, obinem: M (2X-3) = 2M(X)-3 = 2 (-0,4)-3 = -3,8;
D (3X-2) = 9D (X) = 9 (1,64) = 14,76.
e) P( X 0,75) P( X 1) P( X 2) 2 4 3 ; P( X 1,25) P( X 2) 1
10 10 5 10
5 1
P(1,25 X 0,5) P( X 1) P( X 0)
10 2
P( X 1,5) ( X 2) P 1,5 X 2
P X 1,5 / X 2
P( X 2) P( X 2)
P( X 1) P( X 0) P( X 1) 7 / 10 7
P( X 2) P( X 1) P( X 0) P( X 1) 9 / 10 9
0, x (,1]
b) 1
3 , x (1,0]
F(X )
23 , x (0,1]
1, x (1,)
c) M (2 X 3Y ) M X 2(3 2 X ) M (5 X 6) 5M ( X ) 6 6
M (2 3Y ) M (2 3(3 2 X )) M (6 X 7) 6M ( X ) 7 7
2 32
D(3 2Y ) D(3 2(3 2 X )) D(4 X 9) (4) 2 D( X ) 16( M ( X 2 ) M 2 ( X )) 16
3 3
1
D( X Y ) D( X (3 2 X )) D(3 X 3) 9 D( X ) 9 3
3
4. Fie o v.a. X cu media m i dispersia 2. S se determine media i dispersia v.a. normate, Y X m
Rezolvare:
X m X m 1 m m m X m X m 1 1
M (Y ) M M M ( X ) 0 D(Y ) D D 2 D( X ) 2 1
2
7 6M X 2 7 6 a 2 16 (a 1) 2 63 (a 2) 2 62 7
M 6X 2
1
a 2 3a 2 6a 3 2a 2 8a 8 7 6a 2 14a 4 0 a1 2, a 2 Z , deci a = - 2.
3
Prin urmare, repartiia v.a. X este: 2 1 0
X :
1 / 6 1/ 2 1 / 3
b) modul v.a. X;
c) P ( | X -1| > 1,8); P ( X < 1,8 / X > - 0,83).
Rezolvare:
5
a) M ( X )
xi pi (3) 0,21 (1) 0,24 2 0,10 3 0,18 0,13
i 1
5
m3 ( X ) M X 3 xi 3 pi 33 0,21 13 0,24 03 0,27 23 0,10 33 0,18 0,25
i 1
b) Deoarece X este variabil aleatoare discret, modul este valoarea cea mai probabil (valoarea creia i corespunde
probabilitatea cea mai mare).
Se observ c probabilitatea maxim este 0,27= P (X = 0), deci modul v.a. X este mo = 0
c) P X 1 1,8 1 P X 1 1,8 1 P 1,8 X 1 1,8
1 P 0,8 X 2,8 1 P( X 0) P( X 2) 1 0,37 0,63
P (0,83 X 1,8) P ( X 0)
P X 1,8 / X 0,83
0,27
0,491
P ( X 0,83) P ( X 0) P ( X 2) P ( X 3) 0,55
10. Profitul anual al unui agent economic, exprimat n milioane de uniti monetare, este o v.a. continu X ,
a (1 x), x [0, 1]
avnd densitatea de probabilitate f : R R, f ( x) , a R. S se determine:
0, x [0, 1]
a) parametrul a;
b) funcia de repartiie a variabilei aleatoare X;
c) probabilitile evenimentelor: A = profitul agentului economic este sub 0,25 milioane u.m.;
B = profitul este cel puin 0,5 milioane u.m.; C = profitul este cuprins ntre 0,25 i 1,5 milioane u.m.
d) profitul mediu i dispersia variabilei aleatoare profit;
e) mediana variabilei aleatoare X.
Rezolvare:
a) Deoarece funcia f este densitatea de repartiie a unei v.a. continue, rezult c ndeplinete condiiile:
1) f ( x) 0, x R a 0; 2) f ( x)dx 1
1
Avem: 0 1 0 1
x2 a
f ( x)dx 0 f ( x)dx 1 f ( x)dx 0 dx 0 a(1 x) dx 1 0 dx a x 2
f ( x)dx
2
0
0dt 2 (1 t ) dt 2t t
0 x
x
x (0,1] F ( x) 2
2x x2
0
0
Variabile aleatoare 187
0 1 x
x (1, ) F ( x) 0dt 2(1 t )dt 0dt 1
0 1
0, x ( , 0 ]
Am obinut:
F : R [0,1], F ( x) 2 x x 2 , x ( 0, 1]
1, x (1, )
c) Metoda I. Deoarece se cunoate funcia de repartiie a v.a. X, probabilitile pot fi calculate n acest mod:
P(A) = P(X < 1/4) = F(1/4) = 1/2 1/16 = 7/16
P(B) = P(X 1/2) = 1 - P(X <1/2) = 1 - F(1/2) = 1 3/4 = 1/4
P(C) = P(1/4 X 3/2) = F(3/2) - F(1/4) = 1 7/16 = 9/16
Metoda II. Dac nu se cunoate funcia de repartiie a v.a. X, iar determinarea acesteia ar implica un volum prea mare
de calcule, probabilitile cerute pot fi calculate utiliznd formula:
b
P (a X b) P (a X b) P (a X b) P (a X b) f ( x)dx , a, b R {}
a
Astfel obinem:
1/ 4 0 1/ 4
1 1 7
f ( x)dx 0 dx 2(1 x) dx (2 x x
1/ 4
P ( A) P ( X 1 / 4) 2
)
0
0 2 16 16
Analog se calculeaz i celelalte probabiliti.
d) Profitul mediu este reprezentat de media v.a. X:
1
0 1
x2 2 x3 1
M (X ) xf ( x)dx x 0 dx x 2 (1 x) dx x 0 dx 2
0 1
3 0 3
Calculm momentul iniial de ordinul 2 al variabilei aleatoare X:
1
2 x3 x 4
x
0 1
1
M X2 2
f ( x)dx x 2 0dx x 2 2 (1 x) dx x 2 0 dx
0 1 3 2 0 6
Prin urmare, dispersia variabilei aleatoare profit este: D (X) = M (X2) - M2(X) = 1/18.
e) Pentru a determina mediana me a v.a. X , rezolvm ecuaia F (me) = 1/2.
Deoarece F (x) 1/2, x (- , 0] (1, ), rezult c me (- , 0] (1, ).
Pentru me (0, 1], ecuaia devine: 2m m 2 1 m 2 2 ; convine soluia m 2 2
e e e e 2 2 2
ax, x [0,1]
11. Fie funcia . S se determine:
f : R R, f ( x) 2 x, x (1,2] ; a R
0, x [0,2]
a) parametrul a astfel nct f s fie densitatea de repartiie a unei v.a. continue X;
b) probabilitile P X 3 i P X 1 / X 3 ;
2
4 2
c) funcia de repartiie a variabilei aleatoare X;
d) media i dispersia variabilei aleatoare X;
e) mediana i modul variabilei aleatoare X.
Rezolvare:
a) Pentru ca funcia f s fie densitatea de repartiie a unei v.a. continue trebuie s ndeplineasc condiiile:
1) f ( x) 0, x R a 0 ; 2)
f ( x)dx 1
1 2
0 1 2
x2 x2
f ( x)dx 0 dx ax dx (2 x) dx 0 dx a
0 1 2
2 x a2 12
2 0 2 1
x, x [0,1]
f ( x)dx 1 a 1 f ( x) 2 x, x (1,2]
0, x [0,2]
b) 3 2
P X f ( x)dx (2 x)dx 0dx 18
2 3
2
3
2
2
188 Matematici aplicate in economie S. Dedu, F. erban
P X 1/ 4 X 3 / 2 P1/ 4 X 3 / 2
P X 14 / X 32
P X 3 / 2 P X 3 / 2
3 3
2 1 2
P X 32 1 P X 32 78 , deci P X 14 / X 32 27
28
x
c) Funcia de repartiie a variabilei aleatoare X este F : R R, F ( x)
f (t )dt
x
x (, 0] F ( x) 0 dt 0
0 x x
t2 x2
x (0,1] F ( x) 0dt tdt
0
2 0
2
1 x
0 1 x
t2 t2 x 2 4x 2
x (1,2] F ( x) 0dt tdt 2 t dt
0 1
2
2t
2
2
0 1
0 1 2 x
x (2, ) F ( x) 0dt tdt 2 t dt 0dt 1
, deci
0 1 2
0, x (, 0]
2
x
, x (0,1]
F : R [0,1], F ( x) 2 2
x 4 x 2 , x (1, 2]
2
1, x (2, )
1 2
1 2
x3 x3 1 8 1
d)
M ( X ) xf ( x)dx x x dx x(2 x)dx x 2 4 1
0 1 3 0 3 1
3 3 3
2
4 1
1 2
x x x 3 4
1 16 2 1 7
M (X 2) x f ( x)dx x 2 x dx x 2 (2 x)dx 2 4
2
0 1
4 0 3 4 1
4 3 3 4 6
1
D( X ) M ( X 2 ) M 2 ( X )
6
e) Pentru a determina mediana me, rezolvm ecuaia F (me) = 1/2. Observm c me (- , 0] (2, ).
2
Dac x (0,1], ecuaia devine: me 1 m 1 ; convine soluia me = 1.
e
2 2
Cum X este o v.a. continu, cu funcia de repartiie strict cresctoare pe intervalul [0, 2], rezult c mediana este unic:
me = 1.
Modul mo este orice punct de maxim local al densitii de repartiie f . Pentru determinarea acestuia, vom studia
x, x [0,1]
monotonia funciei
f : R R, f ( x) 2 x, x (1,2]
0, x [0,2]
Folosind monotonia funciei de gradul nti, obinem:
x - 0 1 2 +
f(x) 0 0 1 0 0
2 2x
12. Fie funcia S se determine:
f : R R, f ( x) k x e , x 0 , k R .
0, x0
a) parametrul k astfel nct f s fie densitatea de repartiie a unei v.a. continue X;
b) funcia de repartiie a variabilei aleatoare X;
c) probabilitile: P(X < 4), P(X > 4), P(6 X 8), P(X 4 / X >2);
d) media, dispersia, momentul iniial de ordinul r, r N* i momentul centrat de ordinul 3 ale v.a. X ;
e) modul variabilei aleatoare X;
f) asimetria i excesul variabilei aleatoare X.
Rezolvare:
a) Condiiile ca f s fie densitatea de repartiie a unei v.a. continue sunt:
f ( x)dx 1
Avem:
1) f ( x) 0, x R k 0; 2)
0 x
x
I
f ( x)dx 0dx k x 2 e
0
2
dx ; cu schimbarea de variabil
2
t x 2t; dx 2dt obinem:
I k 4 t 2e t 2dt 8k (3) 16k ; din condiia I = 1 k = 1/ 16.
0
1 2 2x
f : R R, f ( x) 16 x e , x 0
Rezult
0, x0
x
b) Funcia de repartiie a variabilei aleatoare X este
F : R R, F ( x) f (t )dt
x
;
x (, 0] F ( x) 0 dt 0
' x
0 x
1 2 2
t
1
x
t
1
t
1
x t
x (0, ) F ( x) 0dt t e dt t 2 2e 2 dt t 2 e 2
8 0
(2t )e 2 dt
16 0 16 0 8 0
' x x
1
x t x t t x x t
x 2 4x 8 2
2 x x x
x x2 t 1 x2 x
e 2
t 2e 2 dt e 2 e 2 e 2 dt e 2 e 2 e 2 1 e
8 40 8 2 20 8 2 8
0 0
0, x0
. Rezult
F : R R, F ( x ) x 2 4 x 8 x
1 e 2, x 0
8
c) P( X 4) F (4) 1 5e2 ;
17 3 ;
P( X 6) 1 P( X 6) 1 P( X 6) 1 F (6) e
2
17 3
P(6 X 8) F (8) F (6) e 13e 4 ;
2
P( X 4) ( X 2) P(2 X 4) F (4) F (2) 2e e2 e 2
5 5
P( X 4 / X 2)
P( X 2) 1 P( X 2) 1 F (2) 5 e
2e
x
d) Momentul iniial de ordin r este: m M ( X r ) x r f ( x)dx x r 1 x 2 e 2 dx
r
0 16
cu schimbarea de variabil x t x 2t ; dx 2dt rezult m 1
16 0
r (2 t ) r 2 e t 2dt 2 r 1 (r 3)
2
Am obinut mr = 2 r -1(r + 2)!, r N*.
Media v.a. X este momentul iniial de ordinul 1, deci M (X) = m1 = 3! = 6
Avem M (X 2) = m2 = 2 4! = 48, deci dispersia v.a. este: D( X ) M ( X 2 ) M 2 ( X ) m2 m12 12
190 Matematici aplicate in economie S. Dedu, F. erban
e) Pentru a determina modul variabilei aleatoare X, vom studia monotonia funciei f. Avem:
- x 2 4 x 2x
f ': R R, f ' ( x) 32 e , x 0
0, x0
Deoarece pe intervalul (- , 0] funcia este constant, vom cuta punctele de maxim n intervalul (0, ).
Pentru x > 0, f ' (x) = 0 x = 4.
x - 0 4 +
f ' (x) 0 0 + + + + + + + 0 - - - - - - - - - - -
f (x)
Rezult E X 7202 3 2
12
Rezolvare:
a) Conform propoziiei 2 din breviarul teoretic, F este funcia de repartiie a unei v.a. dac verific urmtoarele
condiii:
1) lim F ( x) 0 lim a 0 a 0 ; lim F ( x) 1 lim (b ce x 2 ) 1 b 1 ;
x x x x
2) F este continu la stnga; avem:
F (0 0) lim F ( x) lim 0 0 ; F (0) b c 1 c
x 0 x 0
x 0 x 0
2 xe ,x 0
c) Funcia de repartiie a variabilei aleatoare Y este:
Variabile aleatoare 191
x 1 0
x 1
0, 0,
FY ( x) P(3 X 1 x) P X x 1 F X x 1
3
x 31
2
x 1 2
, x 1 0
3 3
1 e
3 1 e 3 , x 1
Funcia de repartiie a variabilei aleatoare Z este:
P(), x0 0, x0 .
FZ ( x) P( Z x) P( X 2 x)
P X x , x 0 P( x X x ) , x 0
0, x0 0, x 0 . Funcia de repartiie a v.a. T este:
FZ ( x)
FX x FX x , x 0 x
1 e , x 0
P(), x 0 x0 0, x 0
FT ( x) P(T x) P X x
0,
P x X x , x 0 FX x FX x , x 0
x2
1 e , x 0
0, x 0
14. Variabila aleatoare X are funcia de repartiie
x2
F : R R, F x , x 0, 2
4
1, x 2
S se determine funciile de repartiie ale variabilelor aleatoare Y = 3 X i Z = 2X 2 + 1.
Rezolvare:
b) FY x PY x P3 X x P X 3 x 1 P X 3 x 1 FX 3 x
0, 3 x 0 0, x 3 0, x 1
; rezult
3 x .
FY x 1 4 , x 1, 3
2
FX 3 x 34x , 3 x 0, 2 34x , x 1, 3
2 2
1, 3 x 2 1, x 1
1, x3
P ( ), x 1
0 0, x 1
2
FZ ( x) P( Z x) P(2 X 2 1 x) P X 2 x21
P 2 X 2 , x 1
x 1 x 1
P X 2 , 2 0
x 1 x 1
0, x 1 0, x 1
x 1 0, x 1
x 1
0,
x 1
x 1
1 x 1
2
x 1
4 2 , 2 0, 2 FZ x x21 , x 1, 9
X
F 2 F X 2 , x 1 X
F 2 , x 1 1, x 9
1, 2 2
x 1
Rezolvare:
Repartiia v.a. Y este de forma: x , unde fY este densitatea de probabilitate a v.a. Y. Avem:
Y :
Y
f ( x ) xR
P ( ), x 0 0, x0 0, x0
FY ( x) P(Y x) P( X 2 x)
P( X x ) , x 0 P ( x X x ) , x 0 X
F ( x ) F X ( x ) , x0
x0
Prin derivare obinem: 0, x0
0,
f Y ( x)
x 1
, x0
3
4 x
1
, x (0,1]
fX 2 x
2 x
0, x 1
Rezult 2 x, x [0,1] i astfel repartiia v.a. Y este determinat.
f Y ( x)
0, x [0,1]
V.a. Z are repartiia: x , unde fZ este densitatea de probabilitate a v.a. Z.
Z :
f Z ( x) xR
Avem F ( x) P( Z x) P(2 X 3 x) P X x 3 F x 3 .
Z X 2
2
192 Matematici aplicate in economie S. Dedu, F. erban
0, x 3 0
Prin derivare obinem: 2
.
1 x 3 3 1 x 3
f Z ( x) f X x 3 4 , (0,1]
2 2 2 2 2
x 3 1
0,
2
(t ) e itx pk e it 2 2 e it 1 1 e it 0 4 e it 1 1 e it 2 2
5
a) k
10 10 10 10 10
k 1
Folosind formula eitx = cos x + i sin x, funcia caracteristic se mai poate scrie:
5
b) g (t )
e
k 1
txk
pk e t( 2) 102 e t( 1) 101 e t0 104 e t1 101 e t2 102 101 2e 2t e t 4 e t 2e 2t
c) Aplicnd propoziia 8, punctul 2), obinem: M(X) = m1 = g (0);
10
g ' (t ) 1 4e 2t e t e t 4e 2t g ' (0) 0 , deci M(X) = 0; M(X ) = m2 = g (0);
2
9 , deci
g ' ' (t ) 101 8e 2t e t e t 8e 2t g ' ' (0)
5
M X 2 D 2 X .
9
5
d) Aplicnd propoziia 8, punctul 3), avem: 3 X 2 (t ) e2it X (3 t ) e2it (2 cos 3t 2 cos 6t ) / 5
17. Fie f : N R, f x e 2 a 2a , a 0
x
x!
a) S se arate c f reprezint legea de probabilitate a unei variabile aleatoare X.
b) S se determine funcia caracteristic a variabilei aleatoare X.
c) S se calculeze media i dispersia v.a. X, folosind funcia caracteristic.
Rezolvare:
a) Din domeniul de definiie al funciei f deducem c X este o v.a. discret; prin urmare
f este legea de probabilitate a unei v.a. X dac ndeplinete condiiile: 1) f x 0, x N ; 2) f x 1
x 0
Variabile aleatoare 193
2a x 2a x
f x e 2a
Deoarece condiia 1) se verific i
e 2a e 2a e 2a 1
x 0 x 0 x! x 0 x!
rezult c f este legea de probabilitate a unei v.a. discrete.
b)
(t ) eitx f x eitxe 2a
2a x e 2a
2aeit x
x 0 x 0 x! x 0 x!
2a 2aeit 2aeit 1 , deci 2aeit 1
e e e : R C, (t ) e
c) Conform propoziiei 8 din breviarul teoretic, M ( X ) ' (0) ; M ( X 2 ) ' ' (0)
2
i i
' (t ) 2a i e e it ' (0) 2 a i M ( X ) 2a
2 a eit 1
1
x
Rezolvare:
a) Din propoziia 8 avem c: ' (0) " (0)
M (X ) ; M (X 2 ) ;
i i2
3 3 ' (0) 3
' (t ) (1 e it ) 2 ie it ' (0) i M ( X ) ;
8 2 i 2
6 3 ' ' (0)
' ' (t ) (1 e ) i e (1 e ) i e ' ' (0) 3i M ( X 2 ) 2 3 ;
it 2 2it it 2 2 it 2
8 8 i
9 3
D( X ) M ( X 2 ) M 2 ( X ) 3 .
4 4
b) 1 0 1 2 3
(t ) (1 3eit 3e 2it e3it ) M (eitx ) X :
8 1 / 8 3 / 8 3 / 8 1 / 8
194 Matematici aplicate in economie S. Dedu, F. erban
0, x 0
1
c) ,0 x 1
8
1
F ( x ) ,1 x 2
2
7
8 ,2 x 3
1, x 3
1 x
20. Fie funcia 4 1 4 , x 4
f : R R, f ( x )
0, x 4
a) S se arate c f este densitatea de probabilitate a unei variabile aleatoare continue X.
b) S se determine funcia caracteristic a variabilei aleatoare X.
Rezolvare:
a) Trebuie s verificm condiiile: 1) f ( x) 0, x R , care este adevrat; 2) ;
f ( x)dx 1
4
4 1 x 1 4 x 1 x2
f ( x)dx 4 1 4 dx 2 4 1 4 dx 2 x 8 1
4 0 0
b) Conform definiiei, funcia caracteristic a variabilei aleatoare X este:
4 1 x 0 4
dx eitx 1 dx eitx 1 dx
1 x 1 x
X (t ) M eitX eitx f ( x)dx eitx 1
4 4 4 4 4 4 0 4 4
n prima integral facem schimbarea de variabil - x = y dx = - dy
1 y 1 x y x x
0 4 4 4 4
1 1 1
X (t ) e ity 1 dy e itx 1 dx e ity 1 dy e itx 1 dx e itx e itx 1 dx
4
4 4 0
4 4 40 4 4 0 4 40 4
4 2 0 4 2 0 4 t
4 4
1 x 1 1 1 cos 4t sin 2 2t
4
1 1 1 1 1
2 4 0 t
1 sin tx sin tx dx 2 cos tx cos 4t 2
2 4 t 0
8t 0 8t 2 8t 8t 2 4t 2
PROBLEME PROPUSE
15. Fie variabila aleatoare 1 0 1 2 . S se calculeze media, dispersia i funcia caracteristic ale v.a.
X : 1
1 1 1
8 2 4 8
Y = 7 X - 4 i Z = X 2 - 3X.
c) 1 2 3 . . . n . . . 0 1 2 . . . n . . .
X : ; p, q R d) X :
p pq pq 2 . . . pq n 1 . . . p
p p
. . .
p
. . . ; p R
3 32
3n
n n n
e) f) g)
X : p ; pR X : p ; pR X : p ; pR
n n 1 n n
nN * 2 nN 4 nN *
h) n i) n j) n
X : an , a 0 ; p R X : an , a 0, 1; p R
X : p , a 1, p R
p p n
n! nN n nN *
a nN
k) n l) n
X : p , a 0; p R X : p ; pR
n a n a 1n a 2 n n 1n 2
nN * nN *
0 2 3 4 .......... n i
1 1 1 ,
p, q R , n N . S se determine:
*
X :
17. Fie v.a. . . .
p 1 1 Y : 2 23
1 .......... 1 n(n 1)
2 4 8 q
2n 1 q
q . . .
a) repartiiile variabilelor aleatoare X i Y; b) M ( X + Y ).
19. Fie v.a. 2 3 4 6 . S se determine parametrii reali a, b astfel nct v.a. Y = aX + b s aib media
X :
6 p 2 p 9 p p
57 i dispersia 75. R: a = 3, b = 51 sau a = -3, b = 63.
20. Fie X v.a. care indic numrul de puncte obinute la aruncarea unui zar. S se determine parametrii reali a i b
astfel nct momentul centrat de ordinul doi al v.a. Y = a X + b s fie egal cu 1.
a 1 2 i a 1 1 2
X : 1 Y : , a, p, q R .
22. Se dau v.a. independente
p q 1 2 q p
3 3 3
S se determine parametrul real a astfel nct v.a. X - Y s aib dispersia egal cu 4/9.
23. Fie v.a. a a 1 a 3 . S se determine parametrii reali a i p astfel nct valoarea medie a v.a. X s
X :
p 0,05 0,3 p 2
fie 2,05. R: a = 1; p = 0,5.
25. Fie variabila aleatoare 1 2 3 . S se determine parametrul real p pentru care dispersia v.a.
V :
0, 2 p 0, 4 2 p 0, 4 p
V este: a) maxim; b) minim.
27. Fie v.a. 1 2 3 4 . S se afle parametrul real p pentru care P(X<2,5) = 0,7.
X :
0,2 p 0,25 p 0,3 2 p 0,25
3 2x
32. Fie funcia S se determine:
f : R R, f ( x) k x e , x 0 , k R .
0, x0
a) parametrul k astfel nct f s fie densitatea de repartiie a unei v.a. continue X;
b) funciile de repartiie v.a. X, 3X 2, 1/X, X1/2 i e X i mediile v.a. X, 4X2 3, 1/X, X1/2;
c) P (X < 2), P (X > 4), P (4 X 8), P (X 4 / X > 2) i modul variabilei aleatoare X;
d) media, dispersia i momentul iniial de ordinul r, r N* ale v.a. X prin dou metode;
0, x0 2 r 1 r 3!
R: a) 1/96; b) ; d) 8; 16; ; e) 6.
F ( x) x 3 6 x 2 24 x 48 x 3
1 e , x0
2
48
( 2a ) x
f a : N R, f a x e 2 a
33. Fie
, a0
x!
a) S se arate c f este legea de probabilitate a unei v.a. X i s se determine funcia caracteristic a v.a. X.
b) S se calculeze media i dispersia v.a. X prin dou metode de calcul.
c) Dac v.a. Y are densitatea de repartiie fb, unde b > 0, s se determine legea de repartie a v.a. X + Y, tiind c v.a.
X, Y sunt independente.
Variabile aleatoare 197
0, x0
a) parametrul k astfel nct f s fie densitatea de repartiie a unei v.a. continue X;
b) funcia de repartiie, modul i mediana variabilei aleatoare X;
c) P (X < 2a), P (X > a) i P (X 4a / X > 2a) i o margine inferioar a probabilitii P (0 < X < 4a);
d) media, dispersia, i momentul iniial de ordinul r, r N* ale v.a. X , folosind dou metode de calcul;
e)
-
mediile variabilelor aleatoare X2, X1/2, X 1/2. R: a) 12 ; b) 0, x0
a F ( x) x a x
1 a e , x 0
a
2
x
2
42. Fie funcia , x 0 ; k R, a 0 . S se determine:
f : R R, f ( x) k x e
2a
0, x 0
a) parametrul k astfel nct f s fie densitatea de repartiie a unei v.a. continue X;
b) funcia de repartiie a variabilei aleatoare X;
c) P (X < 2a), P (X > a) i P (X 4a / X > 2a);
d) media, dispersia, momentul iniial de ordinul r, r N* ale v.a. X ;
e) momentul centrat de ordinul trei, mediana i modul variabilei aleatoare X;
f) momentul centrat de ordinul 2 al v.a. Y = X 2;
g) o margine inferioar a probabilitii P(0 X a 2 ) .
R: a) 1 / a 2 ; d ) M X a / 2 ; D X a 2 2 / 2; e) 3 X a 3 3 / 2; mo a
n2 1 3x
44. V.a. X are densitatea de repartiie e , x 0, p R, n N * .
f n : R R, f n ( x ) p x
0, x0
a) S se determine parametrul p i funcia caracteristic, iar media i dispersia v.a. X prin dou metode de calcul.
198 Matematici aplicate in economie S. Dedu, F. erban
b) Dac v.a. Y are densitatea de repartiie fm, m N*, s se determine densitatea de repartie a v.a. X + Y, tiind c v.a.
X, Y sunt independente.
c) S se generalizeze rezultatul obinut la punctul b).
45. Fie funcia
p x 2 1 , x [1,1]
f : R R, f ( x) , pR
. S se determine:
0 , x [ 1,1]
a) parametrul p astfel nct f s fie densitatea de repartiie a unei v.a. continue X;
b) funcia de repartiie a v.a. X i probabilitile: P (X < 1/2), P (X > -1/2) i P (1/4 X 2/3);
c) media, dispersia, mediana i modul variabilei aleatoare X.
46. Se consider urmtoarele funcii:
k (4 x 1), x [2, 1] ; 3x k (2 x 1), x [0,3] ;
a)
f ( x)
b) ; c)
f ( x)
x [2, 1] f ( x) ke 2 , x 0 0, x [0,3]
0, 0, x 0
k , x [1, 1]
ke 2 x , x 0 ;
k ,x 0 ;
d)
f ( x) x 2 1 ; e)
f ( x) f)
f ( x) x x 2 1
0, x [1, 1]
0, x 0
0, x 0
x k , x 2, 2
g) ; h) ;
f ( x) kxe 3 , x 0 f ( x) 4 x 2
0, x 0
0 , x 2, 2
k , x 1, 3 ; k , x 1, 2 . S se determine:
f ( x) 6 x 13 x
j) k)
f ( x) x 2 4 x
0, x 1, 3 0, x 1, 2
i) parametrul k astfel nct funciile s fie densiti de repartiie ale unor v.a. continue;
ii) funciile de repartiie ale variabilelor aleatoare corespunztoare;
iii) media, dispersia, momentul iniiale de ordin r, r N*, momentul centrate de ordinul 3, mediana, modul, asimetria
i excesul pentru fiecare dintre v.a. corespunztoare.
0, x0
a) parametrul a astfel nct f s fie densitatea de repartiie a unei v.a. continue X;
b) funcia de repartiie a variabilei aleatoare X .
c) dispersia v.a. X i X1/2 i P(0 < X < 1/k).
0, x0
R: a) k ; b) F x
3
; c) 3 ; 3 ; 1 5
2 k x 2kx 2 e 2kx ,
2 2
1 x0
2
k k 2e
2
1 S se determine:
62. Fie , x (1 ,1 )
f : R R, f ( x ) x ; (0,1) .
0, x (1 ,1 )
a) parametrul astfel nct f s fie densitatea de probabilitate a unei v.a. continue X
b) media i dispersia v.a. X;
c) funcia de repartiie a variabilei aleatoare X.
0, x 2
e 1
R: a) e 1 ; b) 2 e 1 ; 2 e 13 e ; c)
.
x e 1
e 1 e 1 e 1 2
F x , x 2 , 2e
2e e 1 e 1
1, x 2e
e 1
69. O variabil aleatoare X are funcia caracteristic (t) = 0,25 (1 + eit)2. S se determine:
a) valoarea medie i dispersia v.a. X;
200 Matematici aplicate in economie S. Dedu, F. erban
80. Fie v.a. i S se afle abaterea medie ptratic a v.a. X i P ( X = 2 / X > 1).
X : , c R, n N , n 2.
c
i 1,n
i
1
81. S se determine repartiiile v.a. X, Y, Z tiind c: 1 2 e it
X (t )
(1 e it ) 4 ; Y (t ) cos 3 t; Z (t ) 1 .
16 3 3
82. Fie v.a. independente X, Y avnd funcia de repartiie, respectiv densitatea de repartiie date de:
0 , x , 0 i x, x [0,1]
FX : R 0,1, FX ( x) x f : R R , f ( x ) 2 x , x (1,2]
1 1 3x e 3 , x 0,
Y Y
0, x [0,2]
S se determine funcia caracteristic a sumei celor dou v.a.
k
84. Se consider funcia , xa
f : R R, f ( x ) x 4 , k R, a R .
0, x a
a) S se determine parametrul k astfel nct f s fie densitatea de repartiie a unei v.a. continue X.
b) S se studieze existena momentelor iniiale ale v.a. X.
R: a) 3a3; b) exist mr dac i numai dac r = 1 sau r = 2.
x
2
0, x 0
a) parametrul k astfel nct f s fie densitatea de repartiie a unei v.a. continue X.
b) s se studieze existena momentelor iniiale de ordinul n, n N* ale v.a. X.
x2
2
BREVIAR TEORETIC
M ( X ) np; D( X ) npq ; (t ) peit q n
k
; 0
Repartiia Poisson X Po ( ) X : k
e
k! kN
M ( X ) ; D( X ) ; (t ) e ( e 1)
it
Repartiia geometric k ; p, q 0; p q 1
X Ge( p) X : k 1
pq
kN *
1 q .
M (X ) ; D( X ) 2
p p
Repartiia Gamma
1
x
Repartiia Beta
X [a, b]; a, b 0 X are densitatea de repartiie 1
x a 1 (1 x)b 1, x (0,1)
f ( x) a, b
x (0,1)
0,
a ab
M (X ) , D( X )
ab (a b) 2 (a b 1)
Repartiia exponenial
1 x
X Exp ( ); 0 X are densitatea de repartiie f ( x) e , x 0
0 , x0
M ( X ) , D( X ) 2 ; (t ) 1 it 1
202 Matematici aplicate in economie S. Dedu, F. erban
2
0 , x0
Observaie. H (n) n , 2
2
M ( X ) n, D( X ) 2n ; (t ) 1 2it
n
2
, xR
n n2 n
M ( X ) 0, D( X ) n
n2
Repartiia normal
( x m) 2
1
X N (m, ) X are densitatea de repartiie f ( x) e 2 2
, x R; m R, 0
2
M ( X ) m, D( X ) 2 ; (t ) eimt
2t 2
2
FZ : R 0, 1, FZ x
1
2
e
2
dy i are proprietile: 1) FZ (-x) = 1 - FZ (x); 2) FZ (0) = 1/2
Propoziie.
1) Dac v.a. independente X k Bi nk , p , k 1, r , atunci
r r
X k Bi n k , p
k 1 k 1
1. Se tie c un anumit furnizor livreaz ctre beneficiarii si produse corespunztoare calitativ cu probabilitatea 0,9. Se
selecteaz la ntmplare un eantion de 20 uniti din produsele livrate de furnizorul respectiv i fie X v.a. ce ia ca valori
numrul produselor corespunztoare calitativ. S se determine:
a) repartiia variabilei aleatoare X;
b) numrul mediu de produse corespunztoare i abaterea medie ptratic a numrului de produse corespunztoare din
eantionul considerat;
c) funcia caracteristic a variabilei aleatoare X;
d) probabilitatile evenimentelor:
A = lotul conine exact dou piese corespunztoare;
B = lotul conine cel puin 7 piese corespunztoare;
C = lotul conine cel mult 9 produse corespunztoare, tiind c n lot exist cel puin 5 produse corespunztoare.
Rezolvare:
a) Deoarece probabilitatea ca un produs s fie corespunztor calitativ este constant, rezult c X este o v.a. cu o
repartiie binomial de parametri p = 0,9 i n = 20.
Aadar repartiia v.a. considerate este k
X : k
C (0,9) k (0,1) 20 k
20 k 0,20
b) Numrul mediu de produse corespunztoare din eantion este media v.a. X: M ( X ) = n p = 20 0,9 = 18.
Dispersia numrului de produse corespunztoare din eantionul considerat este:
D ( X ) = n p q = 18 0,1 = 1,8, de unde obinem abaterea medie ptratic: ( X ) D( X ) 1,341
c)
20
X (t ) e itk C 20
k
20
(0,9) k (0,1) 20k C 20
k
0,9e it k 0,120k 0,9e it 0,120
k 0 k 0
2
d) P( A) P( X 2) C20 (0,9) 2 (0,1)18
20
P( B) P( X 7) C 20
k
(0,9) k (0,1) 20 k
k 7
9
C 20
k
(0,9) k (0,1) 20k
P( X 9 X 5) P(5 X 9) k 3
P(C ) P X 9 / X 5
P( X 5) P( X 5) 20
C 20
k
(0,9) k (0,1) 20k
k 5
2. Din cei 2000 de salariai ai unei firme, 300 au studii superioare. Se selecteaz la ntmplare un eantion de 40 de
salariai ai firmei respective i se noteaz cu X variabila aleatoare ce reprezint numrul salariailor cu studii superioare
din eantionul considerat. S se determine:
a) repartiia variabilei aleatoare X;
b) numrul mediu de salariai cu studii superioare i dispersia numrului de salariai cu studii superioare;
c) probabilitile evenimentelor: A = exact 10 salariai din cei 40 selectai au studii superioare; B = cel mult 12 salariai
din cei 40 selectai au studii superioare; C = cel puin 6 i cel mult 19 salariai au studii superioare.
Rezolvare:
a) Din enunul problemei deducem c variabila aleatoare X are o repartiie hipergeometric de parametri
k
n = 40, A = 300, B = 1700, deci repartiia variabilei aleatoare X are forma: k 40 k
X : C300 C1700
C 40
2000 k 0, 40
b) M ( X ) n A 40 300 6 , unde N = A + B; D( X ) n A B N n 6 1700 2000 40 5
N 2000 N N N 1 2000 2000 1
204 Matematici aplicate in economie S. Dedu, F. erban
C10 C 30 12 C k C 40 k
c)
P A P( X 10) 300 1700 ; PB P( X 12) 300 1700
40 40
C 2000 k 0 C 2000
k 60 k
19 C300 C1700
PC P(6 X 19)
40
k 6 C 2000
3. O societate de asigurri ncheie polie de asigurare de bunuri. n ipoteza c numrul solicitrilor de despgubire
nregistrate anual pentru astfel de polie urmeaz o repartiie Poisson de parametru 4, s se determine:
a) repartiia variabilei aleatoare X care indic numrul solicitrilor de despgubire nregistrate anual la aceast societate;
b) funcia caracteristic a variabilei aleatoare X;
c) probabilitile evenimentelor:
A = n cursul unui an s fie nregistrate exact 2 cereri de despgubire;
B = n cursul unui an s fie nregistrate cel puin 3 cereri de despgubire;
d) numrul mediu de solicitri de despgubire i dispersia numrului de cereri de despgubire nregistrate de-a lungul
unui an la societatea respectiv.
Rezolvare:
a) Repartiia variabilei aleatoare X este:
k
X : k
4 4
e
k! k N
b) (t )
X
e itk 4 4
e
k
e 4
4e it
k
e 4 e 4e e 4(e 1)
it it
k 0 k! k 0 k!
2
c) P( A) P( X 2) e 4 4
8
0,14652
2! e4
13
P( B) P( X 3) 1 P( X 0) P( X 1) P( X 2) 1 0,7618
e4
4. Fie X v.a. ce indic numrul de aruncri ale unui zar pn la prima apariie a feei cu un punct. S se afle:
a) repartiia, media i dispersia variabilei aleatoare X;
b) probabilitatea de a face cel puin dou aruncri pn la prima apariie a feei cu un punct.
Rezolvare:
a) Numrul de aruncri efectuate pn la apariia feei cu un punct poate fi orice numr natural nenul, deci mulimea
valorilor v.a. X este N*.
V.a. X ia valoarea n, n N*, dac n primele n aruncri nu apare faa cu un punct i n aruncarea cu numrul n + 1 apare
faa cu un punct.
Notm cu p probabilitatea ca la o aruncare s apar faa 1 i cu q probabilitatea evenimentului opus, prin urmare
P(X = n) = qn 1 p
Deducem c v.a. X are o repartiie geometric de parametri p 16 i q 56 :
1 2 3 ........ n ....
X :
1
6
1
6 5
6
1
6 6 ........
5 2 1
6
5 n 1
6 .... nN *
n 1 n 1
1 5 1 5
M ( X ) n pn n ; M ( X 2 ) n 2 pn n 2
n 1 n 1 6 6 n 1 n 1 6 6
' '
1 1 y 1
1 1 1 1
S ( y) n y n 1 n y n 1 y n y n
Fie '
n 1 6 6 n 1 6 n 1 6 n 1 6 1 y 6 1 y 2
1 1 y
1 1 1 1 1 1
T ( y) n 2 y n 1 n 2 y n 1 n 2 n n y n 1 y n 1
Fie ''
n 1 6 6 n 1 6 n 1 6 n 1 6 1 y 2
6 1 y 3
Rezult: M(X) = S(5/6) = 6; M(X2) = T(5/6) = 66; D(X) = M(X2) M 2(X) = 30.
Variabile aleatoare 205
Observaie. M(X) i D(X) se pot calcula i observnd c folosind rezultatele din breviarul teoretic referitoare le repartiia
geometric: 1 q 5/ 6
M (X ) M ( X ) 6; D( X ) D( X ) 30
p p 1 / 62
b) Probabilitatea cerut este P( X 2) 1 P( X 1) 1 1 5
6 6
5. Fie X v.a. ce indic numrul de apariii ale feei cu un punct n dousprezece aruncri ale unui zar. S se afle:
a) repartiia, valoarea medie i dispersia variabilei aleatoare X;
b) probabilitatea ca n cele 12 aruncri faa 1 s apar cel puin de dou ori.
Rezolvare:
a) Deoarece probabilitatea ca la o aruncare a zarului s apar faa 1 este constant, rezult c v.a. X are o repartiie
k
binomial de parametri p 16 i n = 12, prin urmare
X : k 1 k 5 12k
C12
6 6 k 0,12
Valoarea medie a variabilei aleatoare X este M(X) = n p = 12 1/6 = 2
6. Trei trgtori trag simultan i independent unul de altul asupra unei inte. Primul nimerete inta cu probabilitatea
de 0,4, al doilea cu probabilitatea 0,3, iar al treilea cu probabilitatea 0,8. Fie X variabila aleatoare ce indic numrul de
focuri care ating inta. S se determine numrul mediu de focuri care ating inta.
Rezolvare:
Vom determina probabilitile p0, p1, p2, p3 folosind schema lui Poisson, unde pk reprezint probabilitatea ca, din cele 3
focuri trase, exact k focuri s ating inta, k 0,3
Rezult X : 0 1 2 3
0,084 0,428 0,392 0,096
7. Fie X i Y dou v.a. independente, definite pe acelai cmp de probabilitate, avnd repartiii Poisson de parametri
1 i respectiv 2. Fie v.a. U ce ia valoarea k N , k n , cu n N * fixat, atunci cnd se realizeaz evenimentul
condiionat ( X = k / X + Y = n ). S se determine:
a) repartiia variabilei aleatoare Z = X + Y;
b) repartiia variabilei aleatoare U.
Rezolvare:
X t e
itk 1
e
1k
e 1
1e it
k
e e e 1 1
it
e 1 e 1
it
k 0 k! k 0 k!
8. a) Fie X i Y v.a. independente, definite pe acelai cmp de probabilitate, avnd repartiii binomiale de parametri
n1, p i respectiv n2, p, unde n1, n2 N*;p (0, 1). S se determine repartiia v.a. X + Y.
b) Dou maini automate realizeaz aceeai pies, dnd rebuturi cu probabilitile 0,05, respectiv 0,05. Dac
producia zilnic a primei maini este de 2000 de piese i producia zilnic a celei de-a doua maini este de 3000 de piese,
s se scrie repartiia v.a. care indic numrul de rebuturi din producia zilnic total i s se calculeze numrul mediu de
rebuturi din producia zilnic total.
Rezolvare:
Variabile aleatoare 207
k
a) Repartiia v.a. X Bi (n1 , p) este
X : k k n1 k
, unde q = 1 - p
C p q
n1 k 0, n1
Calculm funcia caracteristic a v.a. X: t
X
n1 n1
e itk C nk p k q n k C nk pe it
1
k q n k peit qn
1
1
k 0 1
k 0 1
Analog, funcia caracteristic a v.a. Y este Y t pe it q 2 n
Cum X i Y sunt v.a. independente, rezult c funcia caracteristic a sumei Z = X + Y este
Z t X Y t X t Y t peit q n1
peit q
n2
pe it q n1 n 2
prin urmare variabila aleatoare Z urmeaz o repartiie binomial de parametri n1 + n2 i p.
b) Fie X, Y v.a. care indic numrul de rebuturi din producia zilnic a primei, respectiv a celei de-a doua maini. Cum
probabilitile ca mainile s produc piese rebut sunt constante, rezult c X, Y au repartiii binomiale:
X Bi (n1 2000, p 0,05) , Y Bi (n2 3000, p 0,05) .
V.a. ce indic numrul de rebuturi din producia zilnic total este X + Y i conform punctului a), X Y Bi n1 n2 , p ,
adic X + Y Bi (5000; 0,05) i are repartiia: k
X Y : k
5000 0,05 0,95
C k 5000k
k 0,5000
Numrul mediu de rebuturi din producia zilnic total este media v.a. X + Y: M (X + Y) = (n1 + n2) p = 250.
9. Fie X i Y v.a. independente, definite pe acelai cmp de probabilitate, care iau valori n mulimea numerelor
naturale cu probabilitile p n P X n PY n pq n , n N , p 0,1 . S se calculeze probabilitile:
a) P X Y 1 , P X Y n , n N fixat;
b) P X k / X Y n ; k , n N , k n .
Rezolvare:
a) P X Y 1 P X 0, Y 1 X 1, Y 0 P X 0, Y 1 P X 1, Y 0
Cum v.a. X, Y sunt independente, rezult c
P X Y 1 P X 0 PY 1 P X 1 PY 0 p pq pq p 2 p q
2
P X Y n P X 0, Y n X 1, Y n 1 ... X n, Y 0
n n n n
P X k , Y n k P X k PY n k pq k pq nk p 2 q n n 1 p 2 q n
k 0 k 0 k 0 k 0
b) P X k / X Y n P X k X Y n P X k Y n k
P X Y n P X Y n
Deoarece X i Y sunt v.a. independente, rezult c
P X k PY n k pq k pq n k
P X k / X Y n 1
P X Y n n 1 p 2 q n n 1
10. Profitul anual al unei firme este rezultatul aciunii a dou grupuri de factori U i V, ale cror modele probabilistice
sunt U = 3X 2Y, V = X + 5Y, unde X i Y sunt v.a. independente, X Bi (10; 0,8) i Y Po (1).
S se calculeze M (2U + 3V ), D (U ) i D (V ).
Rezolvare:
Deoarece X Bi (10; 0,8) , rezult c M ( X ) = 10 0,8 = 8 i D ( X ) = 10 0,8 0,2 = 1,6
Din Y Po (1) rezult c M (Y) = D (Y) = 1. Obinem:
M 2U 3V M 2 3 X 2Y 3 X 5Y M 9 X 11Y 9M X 11M Y 9 8 11 1 83
Deoarece v.a. X i Y sunt independente, rezult c DU D3 X 2Y 9D X 4DY 9 1,6 4 1 18,4 .
Analog, DV D X 5Y D X 25DY 1,6 25 1 26,6
P, x 0 x0 x0
0, 0,
FY x PY x P X 2 x
P X x , x
0 P x
X x , x 0 FX x F x , x 0
X
0, x0
f Y x FY x '
fX 2 x
x 1 fX x 1 , x 0
2 x
x2
Deoarece X N (0,1), rezult c are v.a. X densitatea de probabilitate f ( x) 1 2
e , x R , deci
2
X
X k N 0,1, k 1, n , atunci X 2 H n
n
Am obinut c dac v.a. independente
k
k 1
15. Se consider variabilele aleatoare X N (5, 2) i X 5
2
Y
2
S se determine densitatea de repartiie, media, dispersia i funcia caracteristic ale v.a. Y.
Rezolvare:
Deoarece v.a. X N (5, 2), aplicnd metoda de rezolvare a problemei 12 sau, direct, folosind punctul 6) al propoziiei din
breviarul teoretic, rezult c v.a. Z X 5 N (0,1)
2
Aplicnd metoda de rezolvare a problemei 14 sau, direct, folosind punctul 7) al propoziiei din breviarul teoretic, rezult c
v.a. Y H (1).
1
1
1
x
Obinem: 1 x2 e 2, x 0 1
, x0
2 1
f Y ( x) 2 2 x e x
2
0 , x 0 0 , x0
210 Matematici aplicate in economie S. Dedu, F. erban
M (Y ) 1; D(Y ) 2 1 2 ; Y (t ) 1 it
1
2
1 10 2 . S se determine:
19. Fie v.a. independente X k N (0, 2), k 1,10 i Y Xk
4 k 1
a) densitatea de repartiie, media, dispersia i funcia caracteristic a v.a. Y ;
b) densitatea de repartiie a v.a. X3.
Rezolvare:
a)
Y
1 10 2 10 1
X Xk
4 k 1 k k 1 2
2 . Notm Y 1 X , k 1,10 .
k 2 k
15
20. Se consider v.a. independente X k N (0,1), k 1,15 i Y
Xk
k 1
S se determine densitatea de repartiie, media, dispersia i funcia caracteristic a v.a. Y.
Rezolvare:
Deoarece v.a. X k N (0,1), k 1,15 sunt independente, conform punctului 5) al propoziiei din breviarul teoretic,
rezult c v.a.
15 15 15 15
Y X k 1 X k N 1 0, 1 1 N 0, 15 , deci Y N 0, 15 .
k 1 k 1 k 1
k 1
x2
1
Obinem c Y are densitatea de repartiie: f ( x) e 30 , x R
Y
30
Folosind rezultatele din breviarul teoretic referitoare la repartiia normal, obinem:
15t 2
M ( X ) 0 ; D ( X ) 15 ; (t ) e
2 2
P X a P X m a m P Z a m FZ a m , unde
FZ este funcia de repatiie a v.a. normale normate Z N (0,1) i valorile acestei funcii sunt tabelate.
b) P X b 1 P X b 1 P X b 1 P X m b m 1 P Z b m 1 FZ
bm
c) Pa X b P X b P X a P X m b m P X m a m
PZ
bm
PZ
am
FZ bm
FZ am .
Reinem c dac X N (m, ), atunci: P X a F a m
Z
P X b 1 FZ b m
Pa X b FZ m FZ a m
b
unde FZ este funcia de repatiie a variabilei normale normate Z N (0,1).
Aceste probabiliti pot fi exprimate i cu ajutorul funciei Laplace, folosind faptul c F x 1 x , x R
Z 2
Obinem c, dac
2
X N m, , atunci: P X a 1 a m
P X b m
1 b
2
Pa X b b m a m
c) P
X m 1,2 P 1,2 X m 1,2 P
1,2
2
X m
1,2
2
P(0,6 Z 0,6) Fz (0,6) Fz (0,6) 2Fz (0,6) 1 2 0,7257 1 0,4514
d) P X 0,67 P Xm 23 0,67 P Z 23 0,67 FZ 23 0,67
Deoarece
2
FZ (0,44) 0,67 , relaia precedent este echivalent cu: FZ 3 FZ (0,44) i cum funcia de repartiie
Z 2 Z
FZ este nedescresctoare, rezult: F 3 F (0,44) 3 0,44 3,88
2
212 Matematici aplicate in economie S. Dedu, F. erban
23. Productivitatea muncii ntr-o societate comercial este rezultanta a doi factori modelai prin dou v.a. independente
( x 2) 2
X i Y. V.a. X are o repartiie binomial de parametri 10 i 0,8, iar Y are densitatea de repartiie 1 .
f Y ( x) e 8
2 2
Dac productivitatea muncii se exprim prin formula W = 3 X + 4 Y, s se determine productivitatea medie a muncii la
societatea respectiv i abaterea medie ptratic a productivitii muncii.
Rezolvare:
Din enun rezult c Y N (m 2; 2) , deci M (Y ) 2, D(Y ) 22 4
Deoarece X Bi 10; 0,8 , rezult M ( X ) 10 0,8 8, D( X ) 10 0,8 0,1 0,8
Productivitatea medie a muncii este: M (W ) M (3 X 4Y ) 3M ( X ) 4M (Y ) 24 8 32
Dispersia variabilei aleatoare W este: D(W ) D(3 X 4Y )
Deoarece v.a. X i Y sunt independente, rezult D(W ) 9D( X ) 16D(Y ) 7,2 64 71,2
Abaterea medie ptratic a productivitii muncii este (W ) D(W ) 8,438
FY ( x) P(Y x) P(b a) X a x P X x a FX x a . Prin derivare obinem:
ba ba
1
x a p 1
1 xa
q 1 x a
(0,1)
,
f Y ( x) FY' ( x) 1 f X x a p, q
b a b a ba
ba ba
0 , x a (0,1)
ba
1 x a p 1 b x q 1
, x ( a, b)
f Y ( x ) p, q b a pq2
0, x ( a, b)
b) M (Y ) M aX b aM ( X ) b apq b ;
D(Y ) DaX b a 2 D( X ) a 2 pq 2 ; (Y ) D(Y ) aq p
Rezolvare:
a) Deoarece variabilele aleatoare Xk, sunt independente rezult:
n n n
n (t ) X k (t ) 1 itb a k 1 itb
k 1
a k , prin urmare n n
X k ak , b
Xk
k 1 k 1 k 1 k 1 k 1
b) i) X1 (3,2) i X2 (5,2) sunt v.a. independente; folosind punctul precedent sau punctul 3) al propoziiei din
breviarul teoretic, rezult c v.a. sum urmeaz tot o repartiie Gamma, X1 X 2 (3 5, 2) ; prin urmare Y (8,2), iar
8 x7e 2 , x 0
f Y ( x) 2 (8)
x0
0,
ii) M (Y ) M ( X1 X 2 ) M ( X1 ) M ( X 2 )
Variabile aleatoare 213
Deoarece Y (8, 2) , aplicnd rezultatele din breviarul teoretic referitoare la repartiia Gamma, rezult
Y (t ) (1 2it ) 8
PROBLEME PROPUSE
1. Se tie c angajaii unei firme au studii liceale cu probabilitatea de 0,75. Se selecteaz la ntmplare un eantion de 20
de angajai din totalul salariailor firmei i fie X v.a. care indic numrul angajailor cu studii liceale. Se cere:
a) repartiia v.a. X;
b) valoarea medie, dispersia i abaterea medie patratic ale v.a. X;
c) funcia generatoare de momente i funcia caracteristic ale v.a. X;
d) P(X 19); P(11 X 15); P(2 X 9 / X 3 ).
2. Se arunc un zar de cinci ori pe o suprafa neted . Fie X variabila aleatoare care indic numrul de apariii al feei
cu ase puncte. S se calculeze media i dispersia v.a. X.
3. O variabil aleatoare X are o repartiie binomial . S se calculeze parametrii n i p ai repartiiei, tiind c media v.a.
este egal cu 50 i dispersia este egal cu 5.
4. Se arunc o moned pn la apariia stemei. Fie X v.a. care indic numrul de
aruncri efectuate pn la apariia stemei. S se determine:
a) repartiia variabilei aleatoare X;
b) media, dispersia i funcia caracteristic ale variabilei aleatoare X.
5. Dintr-un lot de 200 de cutii cu conserve, 10 sunt necorespunztoare calitativ. Se extrag la ntmplare 8 cutii i se
controleaz efectiv calitatea lor. Fie X v.a. ce reprezint numrul de cutii necorespunztoare calitativ. Se cer:
a) repartiia variabilei aleatoare X;
b) M (X), D (X), (X);
c) P (6 X); P (X 2); P (X =5); P (2 X / X 6).
6. S-a stabilit c 54% din numrul total de copii nscui ntr-o anumit regiune sunt biei. Fie X v.a. ce indic numrul
de biei din 1000 de copii nscui n regiunea respectiv.
a) S se determine repartiia variabilei aleatoare X;
b) S se calculeze media i abaterea medie ptratic a variabilei aleatoare X.
7. Un magazin comercializeaz produse din cristal. Probabilitatea ca un articol de cristal s fie de culoare roie este 0,1.
Fie X v.a. ce indic numrul de articole din cristal vndute pn la apariia primului articol de cristal de culoare roie. Se cer:
a) repartiia variabilei aleatoare X;
b) media, dispersia i funcia caracteristic ale variabilei aleatoare X.
8. Dac v.a. X are o repartiie normal de parametri m i , s se determine repartiia v.a. Y 1 X m2
3 2
9. Fie X o v.a. avnd o repartiie uniform pe intervalul [-1, 1]. S se determine:
a) funciile de repartiie ale v.a. X, Y = 3 4 X, Z = 5X 2 + 1, T = e 2X - 1 , V = X;
b) densitile de repartiie ale v.a. A = 2 X + 1, B = 3X 2 - 2, C = e X
c) densitile de repartiie ale v.a. Y = 5X + 2, Z = e X+1 , U = ln X, V = X 3 .
10. Fie X o v.a. avnd o repartiie beta de parametri 3 i 2. S se determine:
a) funciile de repartiie ale v.a. X, Y = 3X - 2, Z = 3 - 5X 2, T = e X , V = X;
b) densitile de repartiie ale v.a. A = 1 2 X, B = 3X 2 - 2, C = e X +1 , D = X - 1.
11. V.a. X are o repartiie uniform pe intervalul [a, b]. S se arate c P (|X - m| < k) 1 1/k2, unde m i sunt
media i abaterea medie ptratic ale v.a. X.
( x 1) 2
12. V.a. X are densitatea de repartiie 1 . Se cer: P( X < 2); P(X - 1< 3); P(2 < X < 3)
f : R R, f ( x ) e 2
2
13. Fie v.a. X N (m = 2, = 3).
i) S se scrie densitatea de repartiie a v.a. X.
ii) Folosind tabelele, s se calculeze: a) P (X < 2,45); b) P (X > 1,7); c) P (1,55 < X < 2,25);
d) P (X - m< 0,72); e) P (X - m > 0,3).
214 Matematici aplicate in economie S. Dedu, F. erban
Y
n
23. Fie v.a. independente X k N (0,1), k 1, n . S se afle repartiia v.a. Y X k2
k 1
5
3
k
24. Fie v.a.aleatoare independente X k N (2 k , 2), k 1, 5 i Y k
X k . S se determine:
k 1
a) densitatea de repartiie, media, dispersia i funcia caracteristic a v.a. Y ;
b) densitatea de repartiie a variabilei aleatoare X4.
2 k 1
i v.a.
6
X k 2
25. Fie v.a.independente
X k N k , 2 2 , k 1, 6 Y k 2 k 1 . S se determine:
k 1 2
a) densitatea de repartiie, media, dispersia i funcia caracteristic a v..a. Y
b) densitatea de repartiie a variabilei aleatoare X3.
6
26. Fie v.a.independente X k N (0,1), k 1,15 i Y 2) . S se determine:
(3 X
k 1
k
BREVIAR TEORETIC
xm pm1 pm2 pmj pmn pn
qj q1 q2 q j qm 1
n m
unde pij P ( X xi , Y y j ) , i 1, m, j 1, n , pi pij , i 1, m , q j pij , j 1, n ,
m n j 1 i 1
n cazul n care componentele X, Y sunt v.a. continue, repartiia vectorului aleator (X, Y) se reprezint sub forma:
( x, y ) , unde f : R R se numete densitatea de repartiie a vectorului aleator (X, Y)
2
( X , Y ) :
f ( x, y ) f ( x, y)dxdy 1
i verific urmtoarele condiii: 1) f(x, y) 0, (x, y) R2 i 2)
Densitile marginale se definesc astfel:
f X : R R, f X ( x) f ( x, y)dy ;
fY : R R, fY ( y) f ( x, y)dx
f ( x, y )
Densitatea de repartiie a variabilei alea v.a. X condiionat de evenimentul Y = y este: f X Y ( x y) , pentru y
f Y ( y)
R astfel nct fY (y) 0.
f ( x, y )
Densitatea de repartiie a v.a. Y condiionat de evenimentul X = x este: f Y X ( y / x) ,
f X ( x)
pentru x R astfel nct fX (x) 0.
Funcia de regresie a v.a. X n raport cu Y este aplicaia RX : Y () R, RX (y) = M (X / Y = y).
n cazul discret, funcia de regresie se poate reprezenta sub form sintetic astfel:
y ( y j ) j 1,n
RX (y) (M ( X Y y j )) j 1,n
RY (x) (M (Y X xi )) i 1,m
216 Matematici aplicate in economie S. Dedu, F. erban
PROBLEME REZOLVATE
1. Fie v.a. independente X, Y definite pe acelai cmp finit de probabilitate (, K, P), avnd repartiiile
1 2 i 1 2 3 . Se cere repartiia v.a. bidimensionale Z=(X,Y).
X : Y :
0,3 0,7 0,4 0,2 0,4
Rezolvare:
X Y 0 1 2
-1 0,3 0,2 0,1
1 0,15 0,1 0,15
a) S se determine repartiiile marginale.
b) S se stabileasc dac v.a. X, Y sunt independente.
c) S se determine repartiiile v.a. A = X + Y, B = 3X, C = Y 3, D = Y + Y 2, E = XY.
Variabile aleatoare 217
Rezolvare:
X Y -1 0 1 pi
-1 0,08 0,17 0,05 0,3
0 0,11 0,26 0,13 0,5
1 0,05 0,05 0,10 0,2
qj 0,24 0,48 0,28 1
a) S se scrie repartiiile marginale.
b) S se afle coeficientul de corelaie al v.a. X i Y;
c) S se calculeze covariana v.a. U = 3X 2Y i V = X + 4Y.
Rezolvare:
a) Repartiiile marginale sunt 1 0 1 1 0 1
X : ; Y :
0,3 0,5 0,2 0,24 0,48 0,28
b) Coeficientul de corelaie este: ( X , Y ) cov ( X , Y ) M ( XY ) M ( X ) M (Y )
( X ) (Y ) ( X ) (Y )
3 3
M ( X ) xi pi (1) 0,3 0 0,5 1 0,2 0,1; M (Y ) y j q j (1) 0,24 0 0,48 1 0,28 0,04 ;
i 1 j 1
3
M 2 ( X ) M ( X 2 ) xi2 pi (1) 2 0,3 0 2 0,5 12 0,2 0,5 ;
i 1
- 8M(Y 2) 3M 2(X) - 10 M(X) M(Y) + 8M 2(Y) = 1,5 + 0,8 4,16 0,03 + 0,004 + 0,0128 = -1,8732.
6. Fie X, Y v.a. discrete avnd repartiia comun dat n tabelul incomplet de mai jos:
pi
X Y -1 0 1
-1 0,2 0,6
1 0,1
qj 0,3 0,3
a) S se scrie repartiiile v.a. X, Y i repartiia comun a v.a. X, Y .
b) S se determine repartiiile v.a. A = min(X, Y), B = X + Y i repartiia comun a v.a. A, B
c) S se scrie repartiiile v.a. X / Y = 1 i Y / X = 1, | Y |, X / (Y + 2).
Rezolvare:
p1 + p2 = 1 p2 = 0,4; q1 + q2 + q3 = 1 q2 = 0,4; p11 + p21 = 0,3 p21 = 0,1; p12 + p22 = 0,4 p12 = 0,3;
p11 + p12 + p13 = 0,6 p13 = 0,1; p13 + p23 = 0,3 p23 = 0,2.
Rezult repartiiile 1 1 1 0 1 i repartiia comun a v.a. (X, Y)
X : ; Y :
0,6 0,4 0,3 0,4 0,3
X Y -1 0 1 pi
-1 0,2 0,3 0,1 0,6
1 0,1 0,1 0,2 0,4
qj 0,3 0,4 0,3 1
b) 1 1 1 1 0 1 1 0 1
A min ( X , Y ) :
0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,7 0,1 0,2
2 1 0 0 1 2 2 1 0 1 2
B X Y : 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2
0 , 2 0 ,3 0,1 0,1 0,1 0, 2
Pentru determinarea repartiiei comune a v.a. A, B procedm n felul urmtor:
Y -1 0 1
X
-1 A = min (-1,-1) = -1 A = min (-1,0) = -1 A = min (-1,1) = -1
B = -1 + (-1) = -2 B = -1 + 0 = -1 B = -1 + 1 = 0
1 A = min (1,-1) = -1 A = min (1,0) = 0 A = min (1,1) = 1
B = 1 + (-1) = 0 B=1+0=1 B=1+1=2
P(A = -1, B = -2) = P(X = -1, Y = -1) = 0,2; P(A = -1, B = -1) = P(X = -1, Y = 0) = 0,3;
P(A = -1, B = 0) = P(X = -1, Y = 1) = 0,1; P(A = -1, B = 1) = P() = 0;
analog se calculeaz celelalte probabiliti i rezult c repartiia comun este:
A B -2 -1 0 1 2 pi
-1 0,2 0,3 0,2 0 0 0,7
0 0 0 0 0,1 0 0,1
1 0 0 0 0 0,2 0,2
qj 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 1
c) 1 1 , unde:
X Y 1 :
1 2
P X 1 Y 1 0,1 1 P X 1 Y 1 0,2 2
1 P X 1 Y 1 ; 2 P X 1 Y 1 ;
P(Y 1) 0,3 3 P(Y 1) 0,3 3
obinem: 1
1 ; 1 0 1 ;
X Y 1: 1
Y X 1 :
1 2 3
2
3
3
PY 1 X 1 0,2 1 ; PY 0 X 1 0,3 1
1 PY 1 X 1 2 PY 0 X 1
P( X 1) 0,6 3 P( X 1) 0,6 2
PY 1 X 1 0,1 1
3 PY 1 X 1
P( X 1) 0,6 6
Variabile aleatoare 219
Deci 1 0 1 1 0 1 0 1 ;
Y :
Y X 1 : 1 1 ;
1
0,3 0,4 0,3 0,4 0,6
3 2 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X 1 2 0 2 1 2 1 2 0 2 1 2 2 3 3 2
:
Y 2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2
Y -1 0 2 pi
X
-2 0,2 0,3 0,1 0,6
1 0,1 0,1 0,2 0,4
qj 0,3 0,4 0,3 1
S se calculeze funciile de regresie RY (x) i RX (y).
Rezolvare:
Funcia de regresie a v.a. Y n raport cu X este: RY (x) = M (Y / X = x).
Calculm repartiiile condiionate ale v.a. Y n raport cu X: 1 0 2
Y X 2 :
1 2 3
PY 1 X 2 0,2 1
1 PY 1 X 2
P X 2 0,6 3
PY 0 X 2 0,3 1
2 PY 0 X 2
P X 2 0,6 2
220 Matematici aplicate in economie S. Dedu, F. erban
PY 2 X 2 0,1 1
3 PY 2 X 2
P X 2 0,6 6
1 0 2
; M Y X 2 (1) 0 2 0
Rezult: 1 1 1
Y X 2 : 1 1 1
3 2 6 3 2 6
Analog obinem: Y X 1 : 1 0 2
; M Y X 1 (1) 0 2 ;
1 1 1 3
1 1 1
4 4 2 4 4 2 4
2
M (Y ) y j q j 1 0,6 2 0,4 1,4
j 1
2
M (Y ) y 2j q j 12 0,6 2 2 0,4 2,2
2
j 1
D(Y ) M (Y 2 ) M 2 (Y ) 2,2 1,96 0,24 (Y ) D(Y ) 0,48
3 2
M ( XY ) xi y j pij 1 1 0,04 1 2 0,21 2 1 a 2 2 (0,14 a) 3 1 (0,56 a) 3 2 (a 0,05) a 3
i 1 j 1
max (X, Y) se obine pentru a = 0,14 i are valoarea max (X, Y) = - 0,392;
10. Fie v.a.bidimensional discret Z = (X,Y) a crei repartiie este dat n tabelul:
Y pi
b-2 b -1 b b+1
X
a-1 2/24 1/24 9p
a 1/24 8p
a+1 1/24 4/24 1/24 7p
qj 6q 7q 8q 3q 1
unde a, b N ; p, q R . tiind c M(3X2 12X) = 3 i D (6Y - 4) = M2(6Y ) - 4, s se determine:
a) repartiia variabilei aleatoare X;
b) repartiia variabilei aleatoare Y;
c) repartiia comun a v.a. X i Y i repartiiile marginale;
d) coeficientul de corelaie al v.a. X i Y.
Rezolvare:
a) Avem: M(3X2 12X) = 3 3M(X2) 12 M(X) = 3.
Din tabelul repartiiei comune deducem c repartiia v.a. X este: a 1 a a 1 ; din condiiile p 0 i
X :
9 p 8 p 7 p
9p + 8p +7p = 1 rezult p = 1/24. Obinem a 1 a a 1
X : 9
8 7
24 24 24
3
M ( X ) xi pi (a 1) 249 a 248 (a 1) 247 a 121 ;
i 1
3
M ( X 2 ) xi2 pi (a 1) 2 249 a 2 248 (a 1) 2 247 a 2 16 a 23 . Rezult:
i 1
3M X 2 12M X 3 3 a 2 16 a 23 12a 121 3 3a 2 25
2
a 3 3 a1 0, a2 25
6
Deoarece a N, convine numai soluia a = 0. Deducem c repartiia v.a. X este 1 0 1
X : 9 8 7
24 24 24
b) Avem: D (6Y - 4) = M2(6Y ) - 4
Din tabelul repartiiei comune deducem c repartiia v.a. Y este: b 2 b 1 b b 1 ;
Y :
6q 7q 8q 3q
din condiiile q 0 i 6q + 7q + 8q + 3q = 1 rezult q = 1/24, prin urmare b 2 b 1 b b 1
Y : 6
7 8 3
24 24 24 24
4
6 7 8 3 2
M (Y ) y j q j (b 2) (b 1) b (b 1) b ;
i 1 24 24 24 24 3
4
6 7 8 3 4 17
M (Y 2 ) y 2j q j (b 2) 2 (b 1) 2 b2 (b 1) 2 b2 b
i 1 24 24 24 24 3 12
222 Matematici aplicate in economie S. Dedu, F. erban
D(Y ) M (Y 2 ) M 2 (Y ) b 2 43 b 17 (b 23 ) 2 35
D(6Y 4) 36D(Y ) 35
12 36
M 2 (6Y ) M 6Y M 36Y
2
2
36M Y 36b
2 2
48b 51 . Rezult:
D6Y 4 M 2 6Y 4 35 36b 48b 51 4 36b 2 48b 12 0 b1 1, b2 1/ 3
2
Y b -2 b -1 b b+1 pi
X
a-1 2/24 1/24 9/24
a 1/24 8/24
a+1 1/24 4/24 1/24 7/24
qj 6/24 7/24 8/24 3/24 1
Din condiiile ca tabelul s reprezinte repartiia comun a v.a. X i Y obinem:
7 6 1 6 2 4
p31 p3 ( p32 p33 p34 ) ; p11 q1 ( p21 p31)
24 24 24 24 24 24
analog rezult: p22 = 4/24; p13 = 2/24; p23 = 2/24; p24 = 1/24. Repartiia comun a variabilelor aleatoare X i Y este:
Y
-1 0 1 2 pi
X
-1 4/24 2/24 2/24 1/24 9/24
0 1/24 4/24 2/24 1/24 8/24
1 1/24 1/24 4/24 1/24 7/24
qj 6/24 7/24 8/24 3/24 1
d) ( X , Y ) M ( XY ) M ( X ) M (Y ) ; folosind calculele realizate la punctele a) i b), deducem:
( X ) (Y )
1
12
1
12
1
6
2 2;
M ( X ) a ; M ( X 2 ) a2 a
3 3
D X M X 2 M 2 X
95
144
; M (Y ) b ; DY
2 1
3 3
35
36
3 4
5 . Obinem:
5
121 13
M ( XY ) xi y j pij (X ,Y ) 17 72 0,2948
24
72 5 133
i 1 j 1 24 95
144
36
35
1 2 1 2 1
k x xy x dy k 5 y dy k 5 y 2k
y2
0
2
0
2 2 2
0
1
Din condiia 2) obinem k = 1/2 i prin urmare 1 ( x y 1), ( x, y ) 1,2 0,1
f ( x, y ) 2
0, ( x, y ) 1,2 0,1
Variabile aleatoare 223
xy
0 1
f X x 0 dy 12 x y 1dy 0 dy
1
Pentru x [1,2] avem: y2
1
2 2
y 2 x 1
4
0
0 1
2 x 1 , x 1, 2
Pentru x [1,2] rezult
f X x 0 dy 0 . Obinem f X : R R, f X x 4
0, x 1, 2
f Y : R R, f Y y f ( x, y )dx
1 2 2 52 y
Pentru y [0,1] avem: f Y y 0 dx 12 x y 1 dx 0 dx 12 x2 xy x 4
2
1
1 2
Pentru y [0,1] rezult f y . Obinem
Y 0 dx 0
5 2 y
, y 0,1
f Y : R R, f Y y 4
0 , y 0, 1
c) V.a. X, Y sunt independente dac f(x, y) = f(x) f(y), x, y R.
Observm c aceast condiie nu este ndeplinit, prin urmare v.a. X, Y sunt dependente.
x y
F : R 2 R, F x, y f u, v du dv
d)
Pentru x (-, 1] sau x (-, 0] rezult F (x, y) = 0.
Pentru x (1, 2] i y (0, 1] rezult
x
yx y x y 2
F x, y 12 (u v 1)dudv 12 (u v 1)du dv 12 u2 uv u dv
01 01 0 1
y 2 y
2 2 2 x 2 y xy 2 2 xy y 2 3 y
1 x xv x 3 v dv 1 x v x v xv 3 v v
2 2 2 2 2 2 2 2 0 4
0
1 x x
Pentru x (1, 2] i y (1, ) rezult 1x 1
F x, y 1 (u v 1) dudv 1 (u v 1)du dv 1 u2 uv u dv
2 2 2 2
01 0 1 0 1
1
2
2 2
1 x xv x 3 v dv 1 x v x v xv 3 v v
2 2 2 2 2 2 2 2
2
10 x 4x 2
2
0
Pentru x (2, ) i y (0, 1] rezult
2
2
(u v 1)du dv
y 2 y y y
F x, y 12 (u v 1)dudv v dv
y
5 y y2
u2
uv u dv v v2
2
1 1 1 5 1 5
2 2 2 2 2 2 2 0 4
0 1 0 1 0 1 0
Pentru x (2, ) i y (1, ) reyult c F(x, y) = 1. Am obinut c funcia de repartiie a v.a. Z = (X,Y) este:
0, x, y ,1 R sau R - ,0
2
x y xy 2 xy y 3 y ,
2 2
x, y 1, 2x0, 1
4
5y y2
F x, y , x, y 2, 0, 1
4
x2 x 2
, x, y 1, 2 2,
4
1, x, y 2, 1,
224 Matematici aplicate in economie S. Dedu, F. erban
2 x y 1
f x, y , pentru x [1,2], adic
, y 0,1 i x [1,2]
fY X y x f Y X y x 2 x1
f X ( x)
0, y 0,1
1 3
2 2
P / Z ( ) A f x, y dxdy
1
2 ( x y 1)dxdy
f)
A 0 1
3
1 3
1 2 1 1
1 2 2 1 x2 2
1 29 y 19 y2 2
7
( x y 1)dx dy xy x dy dy y
2 01 2 0 2 0 2 08 2 28 2 0
32
g) Pentru y [0, 1], avem:
2
2( x y 1) 2 x3 x2 x2 23 27 y
2
R X ( y) M ( X / Y y)
x f ( x / y)dx x
1
5 2 y
dx
5 2 y
3 2
y
2 1 3(5 2 y)
,
12. Fie v.a. bidimensional continu Z = (X,Y) a crei densitate de repartiie este
ke2 x 3 y , ( x, y) 0, 0, . S se determine:
f ( x, y) ; kR
0, ( x, y) 0, 0,
a) parametrul k;
b) densitile de repartiie marginale;
c) s se studieze dac variabilele aleatoare X, Y sunt independente;
d) coeficientul de corelaie al variabilelor aleatoare X, Y .
Rezolvare:
a) Punem condiiile ca f s fie densitatea de repartiie a unei v.a. bidimensionale
f ( x, y)dxdy ke 2 x 3 y
dxdy k e 2 x dx e3 y dy k 12 et dt 13 e v dv k 16 1 1 k
6
0 0 0 0 0 0
3e 3 y , y 0,
0
Pentru y (0, ) avem:
f Y y 0 dx 6 e 2 x 3 y dx 3e 3 y f Y : R R, f Y y
0 , deci 0, y 0,
PROBLEME PROPUSE
1. Fie v.a. independente X, Y definite pe acelai cmp finit de probabilitate (, K, P), avnd repartiiile
2 1 i 1 1 3 . Se cere repartiia v.a. bidimensionale Z = (X, Y).
X : Y :
0,6 0, 4 0,3 0, 2 0,5
2. Variabilele aleatoare X, Y au urmtoarea repartiie comun:
X Y 0 2 3
-1 0,25 0,1 0,15
2 0,15 0,2 0,15
a) S se determine repartiiile marginale.
b) S se stabileasc dac v.a. X, Y sunt independente.
c) S se determine repartiiile v.a. A = X + Y, B = 4Y, C = X 4, D = XY, E = Y + Y 2.
9. Fie X i Y dou v.a. discrete, a cror repartiie comun este dat n tabelul urmtor:
X Y b 3a +1 pi
a 3p
b +1 . k 2p
qj 2q 3q 1 unde a, b, k R.
a) S se determine repartiiile v.a. X i Y, tiind c M(5X +1)=10 i M(5Y +4)=20.
b) S se calculeze coeficientul de corelaie al v.a. X i Y.
c) S se determine valoarea parametrului k astfel nct v.a. X i Y sa fie independente.
d) S se determine valoarea parametrului k astfel nct v.a. X i Y sa fie necorelate.
10. Fie v.a. X, Y a cror repartiie comun este definit n tabelul de mai jos:
Y
X -1 0 2 pi
-1 1/24 1/8 1/4
2 1/4 1/6 1/2
3 1/12
qj 1/6
a) S se completeze tabelul repartiiei comune i s se determine repartiiile marginale.
b) S se precizeze dac v.a. X, Y sunt dependente.
c) S se determine repartiiile v.a. X + Y, XY, X .
Y
d) S se afle coeficientul de corelaie al variabilelor aleatoare X i Y.
11. Fie v.a. 0 1 i 1
1 . tiind c P (X = 1, Y = -1) = k, k R, se cere:
X : Y :
1 / 3 2 / 3 1 / 2
1/ 2
a) repartiia v.a. bidimensionale Z = (X,Y) i coeficientul de corelaie al v.a. X i Y ;
c) valorile k R pentru care v.a. X, Y sunt necorelate; n acest caz s se cerceteze independena v.a. X, Y.
12. n cazul v.a bidimensionale Z = (X,Y) avnd repartiia de mai jos se cere:
Y -1 0 1
X
-1 0,10 0,15 0,05
0 0,13 0,20 0,17
1 0,02 0,03 0,15
a) coeficientul de corelaie al variabilelor aleatoare X i Y ;
b) funcia de regresie a v.a. X n raport cu Y i funcia de regresie a v.a.Y n raport cu X.
13. S se calculeze P(X > Y) n cazul v.a. bidimensionale Z = (X,Y) avnd repartiia:
X Y -1 0 2
0 0,08 0,17 0,05
1 0,11 0,26 0,13
2 0,05 0,05 0,10
15. Fie X, Y dou v.a. discrete avnd repartiia comun dat n tabelul de mai jos:
Y -2 -1 1 pi
X
-1 0,1 0,6
Variabile aleatoare 227
3 0,1
qj 0,3 0,3
a) S se scrie repartiiile v.a. X, Y, X / Y = -1, Y / X = 3, |Y |, X i repartiia comun a v.a. X, Y .
Y 3
b) S se afle repartiiile v.a. A = max(X, Y), B = X - Y i repartiia comun a v.a. A, B.
16. Fie v.a. bidimensional (X,Y) cu densitatea de repartiie axy 2 , ( x, y ) [0,1] [0,2]
h ( x, y ) ; a R . Se cer:
0, ( x, y ) [ 0,1] [ 0, 2]
a) parametrul a, densitile de repartiie marginale, densitile condiionate i funciile de regresie;
b) F(1/2, 3/2), unde F este funcia de repartiie a vectorului aleator (X, Y);
c) coeficientul de corelaie al v.a. X, Y i s se studieze inpendena v.a. X, Y;
d) covariana i coeficientul de corelaie al v.a. U, V, dac U = 5X - 2Y i V = 4X + 3.
17. Fie v.a. bidimensional continu Z = (X,Y) a crei densitate de repartiie este
1 . S se determine:
(2 x y 2), ( x, y ) [0,1] [2,2]
h( x, y ) 12
0, ( x, y ) [0,1] [2,2]
a) densitile de repartiie marginale i densitile de repartiie condiionate;
b) s se cerceteze dac variabilele aleatoare X, Y sunt independente;
c) funcia de repartiie a v.a. Z i probabilitatea P({ / Z()D}) unde D = [0,1] [1,2];
d) covariana i coeficientul de corelaie al v.a. U, V, dac U = X - 4Y i V = 2X + 3Y.
18. Fie v.a. bidimensional continu Z = (X,Y), a crei densitate de repartiie este
k (3x 2 y ) e 2 x3 y , ( x, y ) 0, 0,
. S se determine:
f ( x, y ) ; kR
0, ( x, y ) 0, 0,
a) parametrul k i densitile de repartiie marginale;
b) s se studieze dac variabilele aleatoare X, Y sunt independente;
c) coeficientul de corelaie al variabilelor aleatoare X, Y.
20. Fie v.a. bidimensional discret Z = (X, Y) avnd repartiia dat n tabelul urmtor:
Y b3 b2 b 1 b 2b pi
X
a2 5/80 2/80 1/80 1/80 p
a 1 10/80 3/80 2p
a 1 1/80 15/80 10/80 3p
a2 1/80 5/80 10/80 2p
qj q 2q 3q 2q 2q 1
unde a, b R, b > 0; p, q R. tiind c M (8X +7) = 10 i M (15Y 2 +25Y) = 29, s se determine:
a) repartiiile individuale i repartiia comun ale v.a. X, Y ;
b) s se studieze dac X i Y sunt independente;
c) coeficientul de corelaie al v.a. X, Y i dispersiile v.a. X / Y, Y / X = x3 i X / Y = y2.
21. Fie v.a. 1 2 , 2 4 6 , astfel ca P (X = 1, Y = 2) = 0,1 i P (X = 2, Y = 4) = 0,3.
X : Y :
0,4 0,6 0,2 0,5 0,3
a) S se determine funciile de regresie.
b) S se calculeze covariana v.a. X, Y i coeficientul de corelaie al v.a. A = 2X 3 i B = 5X + Y;
c) S se calculeze mediile i dispersiile v.a. Y/X, X/Y= 4, Y / X= 2, Y 2 2Y +3 i 3X 4Y .
Legi ale numerelor mari. Teoreme limit 229
CAPITOLUL 11
BREVIAR TEORETIC
Inegalitatea lui Cebev: Dac X este o v.a. pentru care exist M (X) i D (X), atunci pentru orice > 0 are loc
P : X ( ) M ( X ) 1
inegalitatea: D( X )
2
Teorema lui Cebev: Fie ( X ) * un ir de v.a. independente, cu medii finite i dispersii egal mrginite
n nN
TEOREME LIMIT
Teorema limit central (Lindeberg-Levy). Fie ( X n ) * un ir de v.a. independente, identic repartizate, care
nN n
n
X
k 1
k M X k
, k 1
admit momente de ordinul unu i doi. Dac se consider irul de v.a. (Yn ) nN , Yn
* , n N *
n
X k
atunci Yn n Z N (0,1) (converge n repartiie), adic k 1
2
y
1 x 2
lim Fn ( x) lim P( : Yn ( ) x) e dy
n n 2
Teorema Moivre-Laplace. Fie un experiment n care se poate realiza evenimentul A cu probabilitatea p(0,1) sau
evenimentul contrar lui A cu probabilitatea q (deci p + q = 1)
Dac se repet de n ori experimentul n aceleai condiii i se noteaz cu k numrul de realizri ale evenimentului
y2
A n cele n experimente independente, atunci: k np 1 x
lim P x
2
e 2 dy
n npq
Observaie. Enunul poate fi exprimat i astfel:
Dac X Bi(n, p), atunci v.a. normat X np converge n repartiie, cnd n, ctre Z N (0,1).
npq
PROBLEME REZOLVATE
1. S-a constatat c numrul de apeluri telefonice efectuate n unitatea de timp (o or) ntr-o central telefonic poate fi
asimilat cu o variabil aleatoare X care are media egal cu 40 i momentul iniial de ordinul al doilea egal cu 1609 . S se
gseasc o limit inferioar a probabilitii ca numrul de apeluri nregistrate ntr-o or s fie cuprins ntre 31 i 49.
Rezolvare:
Vom folosi inegalitatea lui Cebev. Din enun deducem: M(X) = 40; D(X) = M(X2) - M2(X) = 1609 1600 = 9
Probabilitatea a crei limit inferioar se cere se mai poate scrie astfel:
P(31 X 49) P(31 40 X 40 49 40) P(9 X M ( X ) 9) P X M ( X ) 9
230 Matematici aplicate n economie - culegere de probleme
Aplicnd inegalitatea lui Cebev rezult: P(31 X 49) P X M ( X ) 9 1 9
92
Am obinut P(31 < X < 49) 0,88, deci o limit inferioar a probabilitii este 0,88.
2. S-a observat c, n medie, din 5 persoane care se adreseaz unei agenii de turism, dou cumpr bilete de la acea
agenie i trei nu cumpr.
a) S se determine probabilitatea ca, din 300 de persoane care se adreseaz ageniei ntr-o sptmn, numrul celor care
cumpr bilete s fie cuprins ntre 90 i 150.
b) S se determine o margine inferioar a probabilitii de la punctul precedent.
c) S se determine o margine inferioar a probabilitilor ca numrul persoanelor care cumpr bilete s fie cuprins
ntre: i) 80 i 140; ii) 70 i 135.
Rezolvare:
a) Notm cu X v.a. ce indic numrul de persoane din cele 300 care cumpr bilete. Deoarece probabilitatea ca o
persoan s cumpere bilete este constant, rezult c v.a. X are o repartiie binomial,
k 91
Observm c valoarea exact a probabilitii gsite mai sus este greu de calculat.
P 20 X M ( X ) 20 P X M ( X ) 20 1
D( X )
0,82
20 2
ii) P 70 X 135 P(105 X 135) P(105 120 X 120 135 120)
P 15 X M ( X ) 15 P X M ( X ) 15 1
D( X ) 72
1 0,68
15 2 225
1
3. Variabila aleatoare X are densitatea de repartiie ( x x 2 ) a 1 , x (0,1)
f ( x) a, a , a0
0 , x (0,1)
4
S se arate c P 1 X 3 2a .
4
2a 1
Rezolvare:
1 1 5
X Bi n 100.000 , p 1 . Rezult M ( X ) n p 100.000 ; D 2 ( X ) n p q 100.000
6 6 6 6
Fie v.a. Y 1 X , deci M (Y ) 1 M ( X ) 1 ; D(Y ) 1 D( X ) 1 5
100.000 100.000 6 1010 100.000 36
Aplicnd inegalitatea lui Cebev, obinem:
k 1 1 1 D(Y ) 5 5
P 5 2 P Y M (Y ) 2 1 1 10.000 1 0,986
10 6 10 10 1
2
100.000 36 360
2
10
6. Se tie c probabilitatea realizrii unui anumit eveniment ntr-o singur prob este 0,8. Se cere numrul minim al
probelor independente ce trebuie efectuate astfel ca k
P p 0,05 0,98
n
Rezolvare:
Metoda I. Notm cu X v.a.ce indic numrul de apariii ale evenimentului considerat n n probe independente. Aceasta are
o repartiie binomial de parametri n i p = 0,8, deci M(X) = n p i D (X) = n p q.
Fie variabila aleatoare Y X , care reprezint frecvena relativ a evenimentului A n cele n probe. Rezult
n
X 1 1 ; X 1 1 pq
M (Y ) M M ( X ) np p 0,8 D(Y ) D 2 D( X ) 2 npq
n n n n n n n
k
P p 0,05 P Y M (Y ) 0,05 1
Aplicnd inegalitatea lui Cebev v.a. Y, obinem: D(Y )
n (0,05) 2
Condiia k este ndeplinit dac D(Y ) 0,16
P p 0,1 0,98 1 0,98 1 0,98 n 3200
n (0,05) 2 0,0025 n
Prin urmare, este necesar s se efectueze cel puin 3201 probe.
7. Se efectueaz 1.000 probe independente. n 300 dintre ele probabilitatea apariiei unui eveniment A este 0,4, n 500
de probe probabilitatea este 0,6, iar n restul de 200 probe este de 0,3. S se determine o margine inferioar a probabilitii
ca valoarea absolut a abaterii frecvenei relative de apariie a evenimentului de la media probabilitilor s nu depeasc
0,08.
Rezolvare:
Notm cu n numrul total de probe efectuate, cu ni, i 1,3 numrul de probe din fiecare categorie i cu pi probabilitatea
de realizare a evenimentului A n categoria i de probe, i 1,3 . Probabilitatea a crei margine inferioar se cere este:
k n p n2 p 2 n3 p3
P 1 1 0,08
n n1 n 2 n3
Fie X1 v. a. ce reprezint numrul de apariii ale evenimentului considerat n primele 300 de probe, X2 v. a. ce reprezint
numrul de apariii ale evenimentului considerat n urmtoarele 500 de probe i X3 v. a. ce reprezint numrul de apariii
ale evenimentului considerat n ultimele 200 de probe.
V.a. Y X 1 X 2 X 3 reprezint frecvena relativ a evenimentului A n cele 1.000 de probe
n
P Y M (Y ) 0,08 1
Aplicnd inegalitatea lui Cebev v.a. Y, obinem: D(Y )
(1)
(0,08) 2
3 n p n2 p2 n3 p3
M Y 1 M X k 1 1
Avem:
n n
k 1
1 3 n1 p1 q1 n2 p 2 q 2 n3 p3 q3 300 0,4 0,6 500 0,6 0,4 200 0,3 0,7 234
DY 2 D X k 6
n k 1 n2 10 6 10
P Y M (Y ) 0,08 1
Inegalitatea (1) devine: D(Y ) 234
1 0,963
(0,08) 2 6400
8. Profitul unui aagent economic este rezultatul aciunii a doi factori, care pot fi modelai prin dou v.a. independente X
i Y. V.a. X urmeaz o repartiie binomial de parametri 10 i 0,9, iar v.a. Y are densitatea de repartiie
( x 2) 2
1
f Y ( x) e 8 . S se determine:
2 2
a) o limit inferioar a probabilitii P (5 < X <13);
b) o limit inferioar a probabilitii P (-1 < Y < 5);
c) coeficientul de corelaie al v.a. U i V, unde U = X + 2Y i V = 4X - Y
Rezolvare:
Din enun rezult c Y N (m = 2; = 2). Deducem c
M(X) = 10 0,9 = 9; D(X) = 10 0,9 0,1 = 0,9; M(Y) = 2; D(Y) = 4
a) P(5 X 13) P(5 9 X M ( X ) 13 9) P X M ( X ) 4 1 0,9
42
Obinem: P(5 X 13) 0,9437
2
b) P(1 Y 5) P(1 2 Y M (Y ) 5 2) P Y M (Y ) 3 1 2 , deci P(1 Y 5) 5
32 9
c) Avem: M (U ) M ( X 2Y ) M ( X ) 2M (Y ) 9 4 13 .
M (V ) M (4 X Y ) 4M ( X ) M (Y ) 4 9 2 34 . Cum X, Y v.a. independente, rezult:
D(U) = D(X + 2Y) = D (X) + 4 D (Y) = 0,9 + 16 = 16,9
D(V) = D(4X - Y) = 16 D (X) + D (Y) = 160,9 + 4 = 18,4
M (UV ) M ( X 2Y ) (4 X Y ) M 4 X 2 XY 2Y 2 4M ( X 2 ) 7M ( X ) M (Y ) 2M (Y 2 )
Cum M(X 2) = D(X) + M 2(X) = 0,9 +81 = 81,9; M(Y 2) = D(Y) + M 2(Y) = 4 + 4 = 8, obinem:
M (UV ) 4 81,9 7 9 2 16 437,6 , deci
M (UV ) M (U ) M (V ) 437,6 13 34 4,4
(U ,V ) 0,246
D 2 (U ) D 2 (V ) 16,9 18,9 4,11 4,34
Legi ale numerelor mari. Teoreme limit 233
1 n n
n
c) Z n nN , Z n n, n ; 0
*
Rezolvare:
Teorema lui Cebev se poate aplica unui ir de v.a. independente dac v.a. care formeaz irul au mediile finite i
dispersiile egal mrginite (adic c 0 a.. D( X k ) c, k N * ).
a) M ( X ) n 1 1, n N * , prin urmare mediile v.a. din irul ( X n ) * sunt finite
n nN
5n 2 5n
2
M X n 1 D X n 1
1
25n 2
1, n N * , deci dispersiile v.a. sunt egal mrginite.
n concluzie, se poate aplica teorema lui Cebev irului ( X n ) *
nN
b) M (Yn ) 0, n N * , prin urmare mediile v.a. din irul (Yn ) * sunt finite.
nN
M Yn
2
2 n2 p
n
DYn
2 n2 p
n
, n N * ;
c) Z n n, n M (Z n ) n n , D(Z n ) n 2 n , n N *
0, (0,1) 0, (0,1)
lim M ( Z n ) lim DYn
n , 1 n
, 1
Rezult c mediile v.a. sunt finite i dispersiile sunt egal mrginite dac i numai dac (0,1), deci se poate aplica
teorema lui Cebev irului ( Z n ) * dac i numai dac (0,1).
nN
1
x x e 2 , x 0 . S se calculeze probabilitatea
x 160
P 730 X k 850
f : R R, f ( x ) 3
0 , x0 k 1
Rezolvare:
Se observ c v.a. care compun irul ( X n ) * urmeaz o repartiie hi-ptrat cu 5 grade de libertate, Xn H (5).
nN
Aplicnd formulele pentru media i dispersia corespunztoare acestei repartiii sau fcnd calculele, obinem:
M X n 5 , D X n 2 5 10
V.a. Xn sunt independente, identic repartizate i admit momente de ordinul unu i doi, deci putem aplica teorema limit
n n
central i obinem c irul X k M X k converge n repartiie ctre Z N(0,1)
Yn
k 1 k 1
n
X k
k 1
Prin urmare, pentru n suficient de mare putem aproxima repartiia v.a. Yn cu repartiia normal standard, ZN(0,1)
X k , n N * i Yn devine Yn S n M S n
n
Notm S
S n
n
k 1
234 Matematici aplicate n economie - culegere de probleme
k 1 k 1 k 1
160 160 160
DS160 D X k D X k 10 1600 S160 40
k 1 k 1 k 1
Obinem: 160
730 800 S160 M S160 850 800
P 730 X k 850 P730 S160 850 P
k 1 40 S160 40
P 1,75 Z 1,25 1,25 1,75 1,25 1,75 0,39435 0,45994 0,85429
11. Se tie c, n medie, 5% dintre piesele realizate de o main automat prezint defecte. Se cere probabilitatea ca ntr-
un lot de 200 piese realizate de aceast main s existe:
a) cel mult 15 piese defecte;
b) cel puin 5 i cel mult 9 piese defecte.
Rezolvare:
a) Notm cu X v.a. ce indic numrul de piese defecte din lot. Deoarece probabilitatea ca o pies s fie defect este
constant, rezult c v.a. X are o repartiie binomial, X Bi(n = 200, p = 0,05), de forma
Prin urmare, 15
P( X 15) C 200 0,05k 0,95200 k
k k
X:
C k 0,05k 0,95200k k 0
200 k 1,200
Observm c valoarea exact a probabilitii gsite dup aceast formul este greu de calculat.
Avnd n vedere c numrul de piese din lot este mare, putem determina o valoare aproximativ a probabilitii din enun
cu ajutorul teoremei Moivre-Laplace.
Deoarece XBi(n, p), rezult, conform teoremei Moivre-Laplace, c v.a. normat X np converge n repartiie ctre
npq
Z N (0,1).
n 200; p 0,05; q 1 p 0,95 M ( X ) np 10 ; D( X ) npq 9,5 .
0 10 X np 15 10
P ( X 15) P 0 X 15 P P 3,244 Z 1,622
38 38
npq
1,622 3,244 1,622 3,244 0,44738 0,49940 0,05202
b) Probabilitatea ca n lotul de 200 de piese s existe cel puin 5 i cel mult 9 piese defecte este:
5 10 X np 9 10
P5 X 9 P P 1,622 Z 0,3244
38 38
npq
0,3244 1,622 0,3244 1,622 0,12552 0,44738 0,32186
13. Un agent economic are 200 de salariai. Probabilitatea de pensionare a unui salariat n decursul unui an este egal cu
0,005 i nu depinde de situaia celorlali angajai. n ipoteza c numrul de pensionai n decursul unui an este o variabil
aleatoare X cu repartiia Poisson de parametru 1, s se determine:
a) probabilitatea pensionrii a exact ase salariai;
b) probabilitatea pensionrii a cel puin trei salariai;
c) media i dispersia v.a. X.
Rezolvare:
Legi ale numerelor mari. Teoreme limit 235
PROBLEME PROPUSE
1. O v.a. X are media egal cu 60 i momentul iniial de ordinul al doilea egal cu 3760 . S se afle o limit inferioar a
probabilitii ca v.a. X s ia valori cuprinse ntre 47 i 73.
2. S-a observat c, n medie, din 3 persoane care intr ntr-un magazin, una cumpr i dou nu cumpr.
a) S se determine probabilitatea ca, din 600 de persoane care intr n magazin ntr-o zi, numrul celor care cumpr s
fie cuprins ntre 200 i 300.
b) S se determine o margine inferioar a probabilitii de la punctul precedent.
c) S se determine o margine inferioar a probabilitilor ca numrul persoanelor care cumpr s fie cuprins ntre:
i) 80 i 140; ii) 70 i 135.
3. Probabilitatea apariiei ntr-o singur prob a unui eveniment A este p = 0,3. S se determine probabilitatea ca, n
4.000 de probe independente, frecvena relativ a apariiilor evenimentului A s difere n valoare absolut fa de
probabilitatea p cu mai puin de 0,05.
4. Se arunc o moned de 100 de ori . Fie numrul de apariii ale stemei. S se gseasc o limit inferioar pentru
probabilitatea P(485 < < 515).
5. O v.a. X are repartiie binomial de parametri n i p. Aplicnd inegalitatea lui Cebev acestei v.a., obinem
P(740 < X < 860) 8/9. S se afle valorile parametrilor n i p.
6. Dintr-un lot de 200 de cutii de conserve, zece sunt necorespunztoare calitativ. Se extrag la ntmplare 8 cutii i se
controleaz calitatea lor.
Fie X v.a. ce reprezint numrul de cutii necorespunztoare calitativ. S se determine:
a) repartiia v.a. X ;
b) media, dispersia i abaterea medie ptratic ale v.a. X ;
c) P(6 X ) ; P( X 2) ; P( X 5) ; P(2 X / X 6) .
7. ntr-o urn sunt 200 bile albe i 200 de bile negre. Din aceast urn se scot 267 de bile simultan. S se gseasc o
limit inferioar a probabilitii ca numrul bilelor albe scoase s fie cuprins ntre 124 i 143.
c) Z n nN *
, Z n n, n ; 0 .
S se verifice dac se poate aplica teorema lui Cebev acestor iruri.
1 e n , x 0
x
21. Probabilitatea apariiei ntr-o singur prob a unui eveniment A este p = 0,2. S se determine probabilitatea ca, n
5.000 de probe independente, frecvena relativ a apariiilor evenimentului A s difere n valoare absolut fa de
probabilitatea p cu mai puin de 0,06.
22. S-a observat c, n medie, din 5 persoane care intr ntr-un magazin, 3 cumpr i 2 nu cumpr.
a) S se determine probabilitatea ca, din 600 de persoane care intr n magazin ntr-o zi, numrul celor care cumpr s
fie cuprins ntre 300 i 500.
b) S se determine o margine inferioar a probabilitii de la punctul a).
c) S se determine o margine inferioar a probabilitilor ca numrul persoanelor care cumpr s fie cuprins ntre:
i) 100 i 140; ii) 120 i 160.
Legi ale numerelor mari. Teoreme limit 237
23. Se consider irul de v.a. independente, identic repartizate ( X n ) * . tiind c variabila aleatoare Xn are densitatea de
nN
kxn1 (1 x) 1 , x (0,1)
repartiie f n : R R, f n ( x) ; 0, k R; n N * , se cere:
0 , x (0,1)
a) s se determine parametrul k;
1 X n
b) sa se calculeze densitatea de probabilitate a variabilei aleatoare Yn , n N*
Xn
c) s se demonstreze c 0, lim P X n 0 .
n
X
k 1
k 200 .
24. Se consider irul de v.a. independente, identic repartizate ( X n ) * . tiind c variabila aleatoare Xn ar densitatea
nN
x
kxe 2 , x 0
de probabilitate f n : R R, f n ( x ) ; k R; n N * , se cere:
0 , x0
a) s se determine parametrul k;
b) s se determine funcia de repartiie a variabilei aleatoare X10;
c) s se determine valoarea exact a probabilitii P(1< X < 4/ X < 2);
d) s se determine o margine inferioar a probabilitii P(1< X < 7);
e) s se determine o valoare aproximativ a probabilitii P150
50
X
k 1
k 250 .
25. Se consider irul de v.a. independente, identic repartizate ( X n ) * . tiind c variabila aleatoare Xn ar densitatea de
nN
x2
2
f n : R R, f n ( x) kxe , x 0 ; a 0, k R; n N * , se cere:
a
probabilitate
0 , x0
a) s se determine parametrul k;
b) s se determine funcia de repartiie a variabilei aleatoare X15;
c) s se determine valoarea exact a probabilitii P(a< X < 4a/ X > 2a);
d) s se determine o margine inferioar a probabilitii P X n M ( X n ) a ;
X
k 1
k 80a ;
f) s se determine densitatea de repartiie a variabilei aleatoare X 2 ;
g) s se determine media variabilei aleatoare 1 i dispersia variabilei aleatoare X 2 .
X
100
26. Fie v.a.independente X k H (2 k 1), k 1,100 i Y
X
k 1
k
CAPITOLUL 12
ELEMENTE DE TEORIA SELECIEI; SELECII DIN POPULAII NORMALE
BREVIAR TEORETIC
Ne propunem s studiem o anumit caracteristic a unei colectiviti C. Presupunem c aceast caracteristic este modelat
de o variabil aleatoare X definit pe un cmp de probabilitate (, K, P), n care elementele mulimii sunt tocmai
elementele colectivitii C.
Se numete selecie (eantion) o colectivitate parial de elemente luate la ntmplare din C.
Numrul elementelor unei selecii se numete volumul seleciei.
Spunem c o selecie este repetat dac elementul luat la ntmplare din C este reintrodus n colectivitatea general naintea
efecturii urmtoarei alegeri.
Se efectueaz o selecie de volum n din populaia considerat i se noteaz cu x1, x2,...., xn valorile de observaie (valori
de selecie sau date de selecie).
Dup efectuarea seleciei, valorile de selecie x1, x2,.., xn sunt valori bine determinate ale variabilei aleatoare X
nainte de efectuarea seleciei, acestea sunt variabile aleatoare independente X1, X2,......, Xn, identic repartizate cu
variabila aleatoare X , n cazul unei selecii repetate.
Variabila aleatoare asociat experimentului cu n probe independente efectuate asupra caracteristicii modelate de variabila
aleatoare X se numete variabil aleatoare de selecie (empiric) i se noteaz X*. Repartiia variabilei aleatoare X, numit
x1 x2 ................xn
X * : 1 1
repartiie empiric, este:
............. .... 1
n n n
Funcia de repartiie a variabilei aleatoare de selecie se numete funcie empiric de repartiie
Se numete statistic o funcie de variabilele aleatoare de selecie: T (X1, X2,......, Xn).
Dup efectuarea seleciei, statisticii T (X1, X2,......, Xn) i se asociaz valoarea sa corespunztoare valorilor de selecie
obinute, notat t (x1, x2,...., xn).
n
Pentru r = 1 obinem media de selecie: X 1
n
Xi
i 1
n
r 1n X i X
r
Se numete moment centrat de selecie de ordin r statistica
i 1
X i X 1n X i2 X
2 n 2 n 2
S2 2 1
n
i 1 i 1
X
n
Dispersia de selecie corectat (modificat) este: s 2 1
X
2
n 1 i
i 1
Elemente de teoria seleciei. Selecii din populaii normale 239
Observaie. Dac dup efectuarea seleciei de volum n se obin exact k n valori de selecie distincte x1, x2,...., xk, valoarea
x1 x 2 . . . . . . . . . . . . . . . .x k
X * : , iar statisticile
xi aprnd de ni ori, i 1, k i k , atunci repartiia empiric este:
ni n n1 n2 nk
i 1 . . . . . . . . . . . . . . . .
n n n
definite mai sus devin:
k k
mr* 1
n n X i i
r ; X 1n ni X i ;
i 1 i 1
2 ; 2
k r k k
r 1n ni X i X ; 2 S 2 1n ni X i X s 2 n11 ni X i X
i 1 i 1 i 1
Teorema 1. Dac se efectueaz o selecie de volum n: X1, X2,......, Xn dintr-o populaie caracterizat de o variabil
aleatoare X pentru care exist M(X) = m i D (X) = 2 0, atunci statistica X m converge n repartiie ctre o
/ n
variabil aleatoare avnd repartiie normal standard, Z N (0,1), adic
y2
X m 1 x
lim P x e 2 dy
n 2
n
Teorema 2. Dac X1, X2,...., Xn este o selecie de volum n dintr-opopulaie caracterizat de o variabil aleatoare X N(m,),
atunci media de selecie X N m ,
n
Teorema 3. Dac X1, X2,......, Xn este o selecie de volum n dintr-o populaie caracterizat de o variabil aleatoare X N
X m
(m, ), atunci
t S n 1
s
n
Teorema 4. Dac X1, X2,......, Xn este o selecie de volum n dintr-o populaie caracterizat de o variabil aleatoare X N
(m, ) i 0, atunci U n 1s H n 1
2
2
PROBLEME REZOLVATE
1. Pentru a studia o anumit caracteristic X a unei populaii statistice oarecare, s-a realizat un sondaj de volum n = 16
din populaia respectiv i s-au obinut rezultatele:
xi -2 -1 0 2
ni 3 4 2 7
a) S se scrie repartiia variabilei aleatoare de selecie.
b) S se scrie funcia empiric de repartiie.
c) S se calculeze media de selecie, dispersia de selecie i dispersia de selecie corectat.
Rezolvare:
0, x ,2
3
b) Funcia empiric de repartiie este: 16 , x 2,1
3 4
F16 x P X x 7 ,
* *
16 16 16
x 1,0
3 4 2 9 , x 0,2
16 16 16 16
1, x 2,
c) Media de selecie este statistica: 4 , iar valoarea acesteia corespunztoare seleciei efectuate este
X 1n ni X i
i 1
4
x 1n ni xi
i 1
ni xi x
4 2
este 2
S 1n
i 1
4
Dispersia de selecie corectat este statistica s 2 1 n X X , iar valoarea acesteia corespunztoare seleciei
2
n1 i i
i 1
ni xi x
4 2
efectuate este 2
s 1
n 1
i 1
Pentru determinarea valorilor cerute organizm valorile de selecie n urmtorul tabel:
xi ni xi ni xi x x x
i
2
ni xi x
2
2. Pentru a stabili coninutul n magneziu al apei minerale provenite de la un anumit izvor s-a determinat cantitatea de
magneziu, exprimat n grame, coniunut ntr-un litru de ap mineral. Efectundu-se 15 msurtori, s-au obinut
urmtoarele rezultate: 7,2; 8,3; 6,7; 6,7; 7,2; 8,1; 8,3; 6,9; 7,2; 7,2; 8,1; 6,7; 6,7; 8,1; 6,7.
a) S se scrie repartiia variabilei aleatoare de selecie.
b) S se scrie funcia de repartiie de selecie.
c) S se calculeze probabilitatea ca probele prelevate s conin sub 7 grame magneziu la litru.
d) Pe baza rezultatelor nregistrate, s se determine cantitatea medie de magneziu, exprimat n grame, coninut ntr-un
litru de ap mineral i modul n care variaz aceasta.
Rezolvare:
0, x , 6,7
b) Funcia de repartiie de selecie este: 5
15 , x 6,7; 6,9
5
x 6,9; 7,2
1 15 ,
6
*
F15 x P X * x 155 15
15 15 15 15 ,
1 4 10 x 7,2; 8,1
5 1 4 3 13 , x 8,1; 8,3
15 15 15 15 15
1, x 8,3;
c) Probabilitatea ca probele prelevate s conin sub 7 grame magneziu la litru este: P X * 7 F * 7 6
15 15
d) Cantitatea medie de magneziu, exprimat n grame, coninut ntr-un litru de ap mineral pe baza rezultatelor
nergistrate este reprezentat de media de selecie x . Modul n care variaz aceasta este pus n eviden de abterea medie
ptratic de selecie S.
xi ni xi ni xi x x x
i
2
ni xi x
2
3. Pentru a stabili durata medie de timp necesar pentru nlocuirea unei anumite piese la un autoturism ntr-un service
auto, s-a cronometrat timpul de execuie a acestei operaiuni n cazul a 7 autoturisme luate ntmpltor i s-au obinut
urmtoarele valori, exprimate n minute:
Numrul autoturismului (i) 1 2 3 4 5 6 7
Durata operaiunii (xi) 19,2 20,3 18,7 19,8 20,1 17,9 18,4
2
Calculm dispersia de selecie: 7
S 2 17 xi x
i 1
7
0 1,21 0,25 0,36 0,811,69 0,64 4,96
0,708 ; S 0,708 0,841
7 7
Rezult c nlocuirea piesei respective durez n medie 19,2 minute, iar timpul necesar pentru executarea operaiei variaz
fa de timpul mediu cu aproximativ 0,8 minute.
4. O banc a acord tinerilor credite pentru cumprarea de bunuri de folosin ndelungat. S-a fcut o selecie aleatoare
de 225 de credite acordate de aceast banc i s-au obinut urmtoarele rezultate:
Valoarea creditului (euro) 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700
Numr de credite acordate 15 18 27 66 54 45
S se determine nivelul mediu al creditelor acordate de banca respectiv i modul n care variaz valoarea creditelor
acordate fa de nivelul mediu.
Rezolvare:
242 Matematici aplicate n economie - culegere de probleme
Nivelul mediu al creditelor acordate de banca respectiv este exprimat de media de selecie, iar modul n care variaz
valoarea creditelor acordate fa de nivelul mediu este evideniat de abaterea medie standard.
Pentru a determina aceste caracteristici numerice de selecie, vom considera drept valori de observaie mijloacele
intervalelor. Obinem:
xi ni xi ni xi x x x
i
2
ni xi x
2
5. Se tie c o caracteristic X a unei populaii C are media egal cu m i dispersia egal cu 2 . Fie X1, X2,......, Xn o
selecie aleatoare de volum n din populaia C. S se calculeze media i dispersia mediei de selecie.
Rezolvare:
Vom folosi faptul c dac C este o populaie, X este o caracteristic a acestei populaii, i X1, X2,......, Xn este o selecie
de volum n din populaia C, atunci variabilele aleatoare de selecie X sunt independente i identic repartizate cu
k k 1, n
X, deci
M (X k ) M (X ) m i D( X k ) D( X ) 2 , k 1, n .
Astfel obinem:
1 n 1 n 1 n
M X M X k M X k M X k n m m
1
k 1
n n k 1 n k 1 n
1 n 1 n 1 2
n
D X n n
1
D X D X k 2 D X k 2 k 2
2
n k 1 n k 1 n k 1 n
8. Pe baza observaiilor statistice s-a constatat c abaterea nivelului apei din lacul de acumulare care deservete o
hidrocentral fa de nivelul de siguran este o variabil aleatoare cu repartiie normal N (m, ) . S-a msurat abaterea
nivelului apei fa de nivelul de siguran n 10 zile dintr-o anumit perioad a anului i s-au obinut rezultatele:
Abaterea (cm) -2 0 2 3
Numr zile 2 2 4 2
S se determine probabilitatea ca diferena dintre valoarea medie a abaterii nivelului apei calculat pe baza datelor de
selecie i valoarea real a abaterii nivelului apei n perioada respectiv a anului s fie de cel puin 0,324 cm.
Rezolvare:
Probabilitatea a crei valoare se cere se scrie astfel:
X m 0,324
P X m 0,324 1 P X m 0,324 1 P s s
10 10
Obinem c: X m 0,324
P t
0,324 . Calculm valoarea dispersiei de selecie corectate s2.
P
s / 10 s / 10 s / 10
xi ni xi ni xi x x x i
2
ni xi x
2
-2 2 -4 -3 9 18
0 2 0 -1 1 2
2 4 8 1 1 4
3 2 6 2 4 8
- 10 10 - - 32
Elemente de teoria seleciei. Selecii din populaii normale 243
PROBLEME PROPUSE
1. S-a constatat c productivitatea medie lunar la o societate comercial este o variabil aleatoare X. Lundu-se la
ntmplare 20 de salariai, s-au nregistrat urmtoarele rezultate:
Productivitatea medie lunar (milioane lei) 10 12 15 18 20
Numrul de salariai 3 4 6 5 2
a) S se scrie repartiia variabilei aleatoare de selecie.
b) S se calculeze media de selecie i dispersia de selecie.
2. S-a observat c nivelul vnzrilor unui anumit articol este o variabil aleatoare X. Studiindu-se acest fenomen n
primele 10 zile ale lunii ianuarie 2003, s-au gsit rezultatele:
Ziua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nivelul vnzrilor 6 10 6 6 8 8 6 5 10 6
a) S se scrie repartiia variabilei aleatoare de selecie a nivelului vnzrilor i funcia de repartiie de selecie.
b) S se calculeze media de selecie i dispersia de selecie corectat.
CAPITOLUL 13
ELEMENTE DE TEORIA ESTIMAIEI
Definiia 2. Spunem c statistica n(X1, X2,......, Xn) este un estimator absolut corect al parametrului dac
M n X 1 , X 2 ,....., X n i D n X 1 , X 2 ,....., X n 0 .
n
Definiia 3. Spunem c statistica n(X1, X2,......, Xn) este un estimator corect al parametrului dac
M n X 1 , X 2 ,....., X n i D X , X ,....., X 0 .
n n 1 2 n n
Definiia 4. Spunem c statistica n(X1, X2,......, Xn) este un estimator consistent al parametrului dac n converge
n probabilitate la , adic 0, lim P 1 .
n
n
Definiia 5. Spunem c statistica n(X1, X2,......, Xn) este un estimator eficient al parametrului dac este absolut corect i
1 , unde ln f X , 2 ln f X ,
D n X 1 , X 2 ,....., X n I M M
n I 2
Propoziia 1. Orice estimator absolut corect este consistent.
Propoziia 2. a) Media de selecie este un estimator absolut corect pentru media m a oricrei populaii.
b) Dispersia de selecie este un estimator corect pentru dispersia 2 a oricrei populaii.
c) Dispersia de selecie corectat este un estimator absolut corect pentru dispersia 2 a oricrei populaii
j 1
III. Logaritmm funcia de verosimilitate: Lx1 , x2 ,..., xn ;1 , 2 , ..., k ln Px1 , x2 ,..., xn ;1 , 2 , ..., k
IV. Rezolvm sistemul: Lx1 , x2 ,..., xn ;1 , 2 , ..., k i obinem estimaiile de maxim
0, j 1, k
j
verosimilitate: x , x ,..., x , j 1, k ale parametrilor 1, 2,...., k.
j j 1 2 n
V. Verificm faptul c estimaiile gsite asigur maximul funciei de verosimilitate.
Elemente de teoria seleciei. Selecii din populaii normale 245
PROBLEME REZOLVATE
1. S se arate c media de selecie este un estimator absolut corect pentru media m a oricrei populaii.
Rezolvare:
Verificm cele dou condiii din definiia 2.
1)
1 n 1 n 1 n
M X M X i M X i m n m m
1
i 1
n n i 1 n i 1 n
2)
1 n 1 n 1 n 2 1
D X D X i 2 D X i 2 2 n 2 2
2
0
n
n i 1 n i 1 n i 1 n n
Rezult c media de selecie este un estimator absolut corect pentru media m a oricrei populaii.
2. Dintr-o populaie general s-a extras o selecie de volum 140, care a condus la rezultatele:
xi 2,6 3,2 3,4 3,5
ni 40 50 30 20
a) S se determine un estimator nedeplasat pentru media m a populaiei generale i estimaia corespunztoare.
b) S se gseasc un estimator deplasat pentru dispersia 2 i estimaia corespunztoare.
Rezolvare:
Am demonstrat la problema precedent c media de selecie este un estimator nedeplasat pentru media m.
X i X
Conform propoziiei din breviarul teoretic, 2 1 n 2 este un estimator corect, deci i deplasat pentru dispersia
2
S
n
i 1
xi ni xi ni xi x x x
i
2
ni xi x
2
n
1n X i X
2
b) Estimatorul deplasat pentru este S 2 2 , iar estimaia corespunztoare este 16,376
S2 0,117
i 1 140
X i X
n
Conform propoziiei din breviarul teoretic, avem c S 2 1 2 este un estimator corect, deci i deplasat pentru
n
i 1
n 2
dispersia 2 iar dispersia de selecie corectat s 2 1 X X este un estimator absolut corect, deci i nedeplasat
n 1 i
i 1
pentru dispersia 2.
246 Matematici aplicate n economie - culegere de probleme
Avem: S
2
n 1 S 2 34
2
S 2 1,943
s n 2 35
xj
Px1 , x 2 ,..., x n ; q f x j ; q (1 q)q
n n
(1 q)q (1 q)q ..... (1 q)q (1 q) q
xj x1 x2 xn n j 1
j 1 j 1
xj
Lx1 , x 2 ,..., x n ; q ln Px1 , x 2 ,..., x n ; q ln (1 q) n q j 1 ln 1 q ln q j 1 n ln 1 q x j ln q
n n
j 1
IV. Rezolvm ecuaia:
Lx1 , x2 ,..., xn ; q
n
xj n n n n
0 n j 1 0 nq x j q x j 0 q n x j x j
q 1 q q
j 1 j 1
j 1 j 1
n
n n
xj xj
2 Lx1 , x2 ,..., xn ; q n j 1 n j 1 , deoarece x j N ,
0
q 2 q q
1 q 2
q2 1 q q
2 2
q q
Rezolvare:
a) Metoda momentelor
I. Considerm o selecie de volum n: X1, X2,......, Xn, cu valorile de selecie x1, x2,...., xn
96 96
0 0
facem schimbarea de variabil x t x 2t; dx 2dt i obinem:
2
M X 1 4 2t 4 e t 2dt t 4 e t dt 5 .4! 8
96 3 3 3
0 0
Ecuaia (1) devine: 8 X i prin urmare estimatorul parametrului obinut prin metoda momentelor este X ,
8
iar estimaia este x
8
I. Considerm o selecie de volum n: X1, X2,......, Xn, cu valorile de selecie x1, x2,...., xn
xj
x 3
1
e 2
x1
x
e 2 .....
3
2
x2
x xn x x ...x j 1
e 2 1 2 n e 2
3
n
3
x j x j
x x ...x 3 j 1
n
j 1 n xj
ln 1 2n 4 nn e 2 ln x x ... x 3
ln 96 n
ln 4n
ln e
2
3 ln x j n ln 96 4n ln j 1
2
96
1 2 n
j 1
Lx1 , x2 ,..., xn ;
n
xj n
IV. Rezolvm ecuaia: 0 4n j 1 2 0 8n x j 0 i obinem
2 j 1
n
xj
c estimaia de maxim verosimilitate a parametrului este j 1
x , iar estimatorul de maxim
8n 8
verosimilitate este X
8
V. Verificm faptul c estimaia gsit asigur maximul funciei de verosimilitate.
2 Lx1 , x 2 ,..., x n ;
n
xj
4n
j 1 x
4n 642 n x 5123 2562 n 0 , deci 8
2 2 3
x x x
8x
este punct de maxim al funciei de verosimilitate.
n
M X 81 M 1n X j 81n M X j 81n M X 81n 8
n n n
1) M M X
8
1
8
j 1 j 1 j 1 j 1
81n 8n . Am obinut c M
2)
X 1 1 1 n
D D D X D X j
1 n
64 n j 1 64n j 1
2
DX j
1 n
D X 64n 2 nD X 64n
64n 2 j 1
1 D( X )
8 64
0
M X 2 x 2 f ( x)dx x 2 0dx x 2 x 4 e 2 dx 1 4 x 5 e 2 dx ;
3 x x
96 96
0 0
cu schimbarea de variabil x t x 2t; dx 2dt obinem:
2
M X2 1
964 2 t e 2 dt 23 t e dt 23 6 23
5 t 5 t 2 2 2
.5! 80 2
0 0
Revenind, gsim c D D( X ) 16 , deci lim D lim 2
2 2
0
64n 64n 4n n n 4n
Din 1) i 2) rezult c estimatorul este absolut corect.
Dovedim c estimatorul gsit este eficient. Deoarece am verificat c este absolut corect, rmne de verificat condiia:
D
1 , unde
n I
2 ln f X , . Avem:
I M
2
ln f X ; ln X 3
964
e
2X
3 ln X ln 96 4 ln 2X ;
ln f X ;
4 X 2 ;
2
2 ln f X ;
2
42 X3 I M 42 X3 42 13 M X 42 82 42
2
Rezult c 1
D , prin urmare estimatorul este eficient.
n I 4n
Elemente de teoria seleciei. Selecii din populaii normale 249
x!
Metoda momentelor
I. Considerm o selecie de volum n: X1, X2,......, Xn, cu valorile de selecie x1, x2,...., xn
II. Rezolvm ecuaia: m1 m1* M ( X ) X . (1)
Folosind faptul c media unei variabile aleatoare X cu repartiie Poisson de parametru esteM X , ecuaia (1)
devine: X i prin urmare estimatorul parametrului obinut prin metoda momentelor este X , iar estimaia este
x .
Metoda verosimilitii maxime
I. Considerm o selecie de volum n: X1, X2,......, Xn, cu valorile de selecie x1, x2,...., xn
xj xj
n n x1 x2 xn j 1
xj
j 1 n n
ln x j ! n x j ln ln x j !
n
n n
ln e n ln e ln j 1
j 1 j 1 j 1
x j !
j 1
xj
estimaia de maxim verosimilitate a parametrului este x , iar
j 1
n
estimatorul de maxim verosimilitate este x .
V. Verificm faptul c estimaia gsit asigur maximul funciei de verosimilitate.
n n
2 Lx1 , x2 ,..., xn ; xj xj
j 1
2 0 , deoarece x j N , prin urmare x
j 1 este punct de
2 2
maxim al funciei de verosimilitate.
xj
Pe baza valorilor de selecie din enun obinem: x j 1
21 4 2 33 1 4 2,3 .
10 10
250 Matematici aplicate n economie - culegere de probleme
n
n n n
c) 1) M M X M 1 X j 1 M X j 1 M X 1 1 n
j 1
n n
j 1
n
j 1
n
j 1
n
prin urmare M
D DX D X
1 n
2 DX j 12 D X 12 nD X n ,
n n
2) 1
n j n n n
j 1 j 1 j 1
unde am folosit c dispersia unei variabile aleatoare X cu repartiie Poisson de parametru este D X .
n
Rezult c lim D lim 0
n n
Deoarece am vzut c estimatorul este absolut corect, putem cerceta eficiena, verificnd condiia:
D
1 , unde
n I
2 ln f X ,
I M
2
X
ln f X ; ln e ln e ln X ln X ! X ln ln X !
X !
ln f X ;
1 X ;
2 ln f X ; X 1
2 I M 2 2 M X 2
X 1 1
2
Rezult c 1
D , prin urmare estimatorul este eficient.
n I n
I. Considerm o selecie de volum n: X1, X2,......, Xn, cu valorile de selecie x1, x2,...., xn
3
2
t 2 2m1* t 4(m1* ) 2 3m2* 0 t1,2 m1* M 1 4(m1* ) 2 3m2* m1* 3m2* (m1* ) 2 m1* S 3 unde am
2
notat S m* (m* ) 2 . Cum a < b, obinem c estimatorii parametrilor a i b ai repartiiei uniforme sunt:
2 1
a X S 3, b X S 3 .
9. Fie X o variabil aleatoare avnd o repartiie normal de parametri m i 2. S se estimeze cei doi parametri ai
acestei repartiii prin metoda verosimilitii maxime, utiliznd o selecie de volum n.
Rezolvare:
( x m) 2
1
Densitatea de repartiie a variabilei aleatoare X este f ( x; m, ) e 2 , x R
2
2
I. Considerm o selecie de volum n: X1, X2,......, Xn, cu valorile de selecie x1, x2,...., xn
II. Construim funcia de verosimilitate:
n ( x j m )2
( x j m )2
Px1 , x2 ,..., xn ; m, f x j ; m,
n n
1 1 2 2
e 2 2
e j 1
j 1 2 n 2
n
j 1 2
Lx1 , x2 ,..., xn ; m, 1 n n
0 ( x j m) 0 m 1 xj
2
n
m j 1 j 1
L x , x ,..., x ; m, n
n 1 ( x m) 2 0 2 1 n
1 2 n
0 ( x j m) 2
3 j n
j 1 j 1
i obinem estimaiile de maxim verosimilitate ale parametrilor m i 2:
m x
2 1 n
n ( x j x) S
2 2
j 1
V. Verificm faptul c estimaiile gsite asigur maximul funciei de verosimilitate, folosind matricea hessian:
10. Se cunosc rezultatele a 16 msurtori ale unui unghi oarecare, pentru care s-au obinut valorile exprimate n grade:
n ipoteza c rezultatele msurtorilor urmeaz o lege N(m,3) se cere un interval de ncredere 95% pentru media m.
Rezolvare:
Deoarece este cunoscut, intervalul cutat este:
xz m xz
1 n 1 n
2 2
11. S-a constatat c greutatea pieselor fabricate de o main automat poate fi asimilat cu o variabil aleatoare X
repartizat N(m,). Efectund o selecie constnd din 12 piese, obinem urmtoarele valori, exprimate n kilograme:
5,2; 5,8; 5,6; 5,2; 5,8; 5,2; 5,6; 5,5; 5,8; 5,2; 5,6; 5,8.
S se determine un interval de ncredere 0,98 pentru media m a variabilei aleatoare X.
Rezolvare:
Interval de ncredere pentru media m dac necunoscut este:
s s
x t m xt
1 ; n 1 n 1 ; n 1 n
2 2
Organizm datele de selecie astfel:
xi 5,2 5,5 5,6 5,8
ni 4 1 3 4
xi ni xi n i xi x xi x2
ni xi x 2
5,2 4 20,8 -0,325 0,105625 0,4225
5,5 1 5,5 -0,025 0,000625 0,000625
5,6 3 16,8 0,075 0,005625 0,016875
5,8 4 23,2 0,275 0,075625 0,3025
- 12 66,3 - - 0,765
66,3 1
x 5,525; s 2 0,765 0,0695 s 0,2637 ;
12 11
1 0,98 0,02 t1 2 ; n 1 t 0,99;11 2,718 , deci intervalul de ncredere pentru medie este:
0,2637 0,2637
5,525 2,718 m 5,525 2,718 5,318 m 5,731 .
12 12
12. Durata de funcionare a unui anumit tip de motor poate fi considerat o v.a. X repartizat normal. O selecie
constnd din 24 de astfel de tipuri de motoare conduce la s2 = 0,36. Se cere un interval de ncredere 98% pentru dispersia
v.a. X.
Rezolvare:
Intervalul de ncredere pentru dispersia 2 este: n 1 s n 1 s 2
2
2
12 ; n1 2; n1
2 2
PROBLEME PROPUSE
1. Dintr-o populaie general s-a efectuat o selecie de volum 36, care a condus la rezultatele:
xi 21 22 24 25
ni 7 15 9 5
a) S se determine un estimator absolut corect pentru media m a populaiei i estimaia corespunztoare.
b) S se determine un estimator nedeplasat pentru dispersia 2 i estimaia corespunztoare.
c) S se determine un estimator deplasat pentru dispersia 2 i estimaia corespunztoare.
2. O selecie de volum 14 a dat estimaia deplasat s2 = 3,14 pentru dispersia 2. S se determine o estimaie
nedeplasat a dispersiei 2.
3. O selecie de volum 20 a dat estimaia nedeplasat s2 = 5 pentru dispersia 2. S se determine o estimaie deplasat
a dispersiei.
4. Fie X o variabil aleatoare continu, cu densitatea de repartiie f ( x, ) x 1; x (0,1); 0 .
a) S se determine un estimator al parametrului al acestei repartiii prin metoda momentelor.
b) S se determine o estimaie a parametrului al acestei repartiii, pe baza valorilor de selecie: 5,6; 4,8; 5,4; 5,1; 5,8;
5,2; 5,9; 5,8; 5,7; 5,7.
5. Fie X o variabil aleatoare cu legea de repartiie f ( x, p) p1 p x 1; x N * ; p (0,1)
a) S se determine un estimator al parametrului p al acestei repartiii prin metoda verosimilitii maxime.
b) S se determine o estimaie a parametrului p pe baza valorilor de selecie: 21; 20; 21; 22; 23; 30; 19; 24; 20; 21; 22;
20; 22; 21; 21.
x 2 3x
6. Fie X o v.a. cu densitatea de repartiie: e , x0
f : R R, f ( x; ) 54 3 , 0
0 , x 0
a) S se estimeze parametrul prin ambele metode de estimare punctual, utiliznd o selecie de volum n.
b) S se arate c estimatorul obinut este absolut corect i eficient.
7. Fie X o variabil aleatoare avnd legea de repartiie: f x; e 2 2 , x N
x
x!
a) S se determine un estimator al parametrului al acestei repartiii prin ambele metode de estimare punctual,
utiliznd o selecie de volum n i s se studieze calitile estimatorului obinut.
b) S se determine o estimaie a parametrului al acestei repartiii prin ambele metode de estimare punctual, pe baza
valorilor de selecie: 8, 7, 9, 8, 5, 7, 4, 9, 7, 8.
e , x0
f : R R, f ( x; ) 23 , 0
0,
x 0
a) S se arate c f este densitatea de probabilitate a unei variabile aleatoare X i s se calculeze media i dispersia
acestei variabile aleatoare; b) s se estimeze parametrul prin ambele metode de estimare punctual, utiliznd o selecie
de volum n i s se studieze calitile estimatorului obinut.
11. Folosind metoda momentelor , s se estimeze parametrii din repartiiile:
a) f ( x, ) e x ; x 0; 0 ; b) f ( x, ) (1 ) x ; x (0,1); 0 ;
x
c) f ( x, ) (1 ) x ; x N ; (0,1) ; d) x 1e cunoscut
f ( x, ) ; x 0; 0; 0
( )
12. S se estimeze prin metoda verosimilitii maxime parametrul al repartiiilor:
a) f ( x, ) (1 ) x ; x N ; (0,1) ; b) f ( x, ) (1 ) x ; x (0,1); 0 ;
x
x 1e
1
1 x
c)
f ( x, ) ; x 0; 0; 0 cunoscut; d) f ( x, ) e
; x 0; 0
( )
254 Matematici aplicate n economie - culegere de probleme
13. S se estimeze parametrul pentru fiecare din urmtoarele repartitii, folosind ambele metode de estimare
punctual i utiliznd datele de selecie corespunztoare:
f x, e , x 0; 0 xk k 1,10 5,7,4,5,6,5,5,4,8,9
x
a) 1 ; ;
f x, 3 e , x 0; 0 xk k 1,10 3,6,4,2,5,6,4,5,5,4
x
b) x2 ; ;
2
2 1
f x, x 1 ; x (0,1); (1/ 2,1) xk k 1,15 2,4,5,3,5,7,6,4,5,6,5,5,4,3,3
c) ; .
1
x
14. Fie X o v.a. avnd densitatea de repartiie:
f x;1 , 2
1
1
x1 1e 2 ; x 0; 1 , 2 0
2 (1 )
a) S se estimeze parametrii 1 i 2 folosind metoda momentelor, pe baza unei selecii de volum n.
b) n ipoteza c 1 cunoscut, s se estimeze 2 cu metoda verosimilitii maxime folosind o selecie de volum n
15. S se estimeze parametrul al repartiiei
, x
f : R R, f ( x ) x 1 , 0, 0
0, x
pe baza unei selecii de volum n i s se studieze calitile estimatorului obinut.
16. S se estimeze parametrul a al repartiiei 5a 5
, xa
f : R R, f ( x ) x 6 , a0
0, x a
pe baza unei selecii de volum n i s se studieze calitile estimatorului obinut.
17. Fie ax . S se arate c f este legea de probabilitate a unei v.a. X , s se estimeze
f : N R, f ( x ) , a0
(a 1) x 1
parametrul a i s se studieze calitile estimatorului gsit.
18. Fie X o v.a. continu, avnd densitatea de repartiie 2 x
2
xe , x 0
f : R R, f ( x; ) , 0
0, x 0
S se estimeze parametrul al acestei repartiii pe baza unei selecii de volum n.
1 x
19. S se estimeze parametrul al repartiiei
x e , x0
f ( x ) ; 0, 0
x0
0,
pe baza unei selecii de volum n i s se studieze calitile estimatorului obinut.
20. Folosind ambele metode de estimare punctual, s se gseasc un estimator pentru parametrul p al repartiiei
binomiale Bi (n, p). S se studieze calitile estimatorului obinut.
21. Fie X o v.a. ce reprezint grosimea unor plci metalice. O selecie de volum 20 a condus la rezultatele:
xi 5,015 5,020 5,025 5,030
ni 5 4 6 5
Dac X are o repartiie M (m,2), s se afleun interval de ncredere 98% pentru media m.
22. Fie X o variabil aleatoare avnd o repartiie N (m, ). S se determine un interval de ncredere 98% pentru media
m, pe baza seleciei care a condus la valorile:
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
xi 6,4 6,6 6,7 6,8 7,0 7,2 7,3 6,9 6,5 6,3
23. Fie populaia P, caracterizat de variabila aleatoare X N (m, ). S se determine un interval de ncredere 98%
pentru dispersia 2 a populaiei X, pe baza seleciei care a condus la urmtoarele rezultate:
xi 2 3 4 5 6
ni 4 2 6 4 2