Multicolinealidad

Multicolinealidad

Patricia Lengua Lafosse

Curso: Econometra intermedia - Escuela de Posgrado PUCP

Mayo 2017

Patricia Lengua Lafosse Multicolinealidad (Econometra Intermedia: M2)

 Multicolinealidad perfecta
Multicolinealidad Multicolinealidad imperfecta
Deteccin

Multicolinealidad

Ocurre cuando las variables exgenas estn fuertemente

correlacionadas entre s.
2 casos: Multicolinealidad perfecta e imperfecta

Multicolinealidad perfecta
Una de las variables explicativas es combinacin lineal exacta
de otra u otras variables explicativas.
No se cumple el supuesto de rango completo de la matriz X y
la inversa de la matriz X0 X no existe y por lo tanto no se
b
puede calcular .

Patricia Lengua Lafosse Multicolinealidad (Econometra Intermedia: M2)

 Multicolinealidad perfecta
Multicolinealidad Multicolinealidad imperfecta
Deteccin

Multicolinealidad

Multicolinealidad imperfecta
La correlacin entre las variables explicativas es alta pero no
perfecta.
Cuando las variables explicativas presentan multicolinealidad
imperfecta, el supuesto de de rango completo de la matriz X e
independencia lineal se cumple. Sin embargo el efecto de la
multicolinealidad es el incremento de las varianzas de los
estimadores.

Patricia Lengua Lafosse Multicolinealidad (Econometra Intermedia: M2)

 Multicolinealidad perfecta
Multicolinealidad Multicolinealidad imperfecta
Deteccin

Multicolinealidad
Deteccin
Presencia de t estadsticos bajos y estadstico de signicancia
conjunta alto.
Los estimadores de b tienden a cambiar al aumentar la
muestra.
Signos incorrectos en los coecientes estimados.
Factor de inacin de varianzas (VIF): 1 1R 2 . Es igual a 1 si
z
las variables son ortogonales e innito si son combinaciones
lineales perfectas. Nos dice en cuntas veces se incrementa la
varianza en comparacin de ortogonalidad entre las
explicativas. El factor es calculado para cada variable. Existe
multicolinealidad si el VIF ms alto es mayor que 10 o si el
VIF promedio es mayor a 1.

Patricia Lengua Lafosse Multicolinealidad (Econometra Intermedia: M2)