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CASO 1

Probabilidad Rendimiento de
Estado de la las acciones de (X-u)^2*Pj
economia de ocurrencia Q-mart (%)

Depresion 0.1 -4.5 22.71049


Recesion 0.2 4.4 7.61378
Normal 0.5 12 1.02245
Auge 0.2 20.7 20.52338
51.8701

Rendimiento =_(=1)^
esperado de las __
acciones 10.57

Desviacion =(_(=1)^ (
estandar de los )^2_ )
rendimientos de
las acciones
7.2020899744

CASO 2

Rendimiento
Estado de la de la accion A Rendimiento de
economia la accion B (%)
(%)
Recesion 6.3 -3.7
Normal 10.5 6.4
Auge 15.6 25.3

Rendimiento
esperado de las
acciones 10.8 9.3333333333
Desviacion
estandar de los
rendimientos de
las acciones
3.8026306684 12.0195211589
Covarianza
45.39
Coeficiente de
correlacion 0.9930905973

CASO 3
Estado de la Probabilidad Rendimiento de Rendimiento de (X-u)^2*Pj (Y-u)^2*Pj X*Y*Pj
economia de ocurrencia Highbull (%) Slowbear (%)

Recesion 0.25 -2 5 21.762225 0.2916 -2.5


Normal 0.6 9.2 6.2 2.09814 0.00864 34.224
Auge 0.15 15.4 7.4 9.768735 0.26136 17.094
33.6291 0.5616 48.818

Rendimiento
esperado de las
acciones 7.33 6.08
Desviacion
estandar de los
rendimientos de
las acciones
5.7990602687 0.7493997598
Covarianza 4.2516
Coeficiente de
correlacion 0.9783206634

CASO 4

Estado de la Probabilidad Rendimiento de Rendimiento de


de ocurrencia la accion A (%) la accion B (%) (X-u)^2*Pj (Y-u)^2*Pj X*Y*Pj
economia

1 0.1 1 -2 11.6100625 21.316 -0.2


2 0.25 6.5 5 6.95640625 14.44 8.125
3 0.45 13 15 0.67528125 2.592 87.75
4 0.2 21 24 17.020125 25.992 100.8
36.261875 64.34 196.475

Rendimiento
esperado de las
acciones 11.775 12.6
Desviacion
estandar de los
rendimientos de
las acciones
6.0217833737 8.0212218521
Covarianza 48.11
Coeficiente de
correlacion 0.9960237641

Peso de la Peso de la
Supuestos accion A accion B
0.5 0.5
Rendimiento
esperado 12.1875
Varianza de la
cartera 49.20546875
Desviacion
estandar de la
cartera 7.0146609861

CASO 5

Rentabilidad de Rentabilidad del


Ao la industria mercado

1990 5.3 6.1


1991 7.1 6.9
1992 7.6 8
1993 8.4 8.2
1994 8.8 9
1995 8.1 8.5
1996 7.9 8
1997 8.6 8
1998 10.4 9.6
1999 8.2 9.3
2000 9 9.7

Covarianza 1.13
Varianza del
mercado 1.226
Coeficiente Beta 0.9216965742