6/11/2017 Varianza - Wikipedia, la enciclopedia libre

Varianza
En teora de probabilidad, la varianza o variancia (que suele representarse como ) de una variable aleatoria es una medida de
dispersin definida como la esperanza del cuadrado de la desviacin de dicha variable respecto a su media. O en pocas palabras, es la media
de los residuos al cuadrado.

Su unidad de medida corresponde al cuadrado de la unidad de medida de la variable: por ejemplo, si la variable mide una distancia en
metros, la varianza se expresa en metros al cuadrado. La varianza tiene como valor mnimo 0. La desviacin estndar (raz cuadrada de la
varianza) es una medida de dispersin alternativa, expresada en las mismas unidades que los datos de la variable objeto de estudio.

Hay que tener en cuenta que la varianza puede verse muy influida por los valores atpicos y no se aconseja su uso cuando las distribuciones
de las variables aleatorias tienen colas pesadas. En tales casos se recomienda el uso de otras medidas de dispersin ms robustas.

El trmino varianza fue acuado por Ronald Fisher en un artculo publicado en enero de 1919 con el ttulo The Correlation Between
Relatives on the Supposition of Mendelian Inheritance.1

ndice
1 Definicin
1.1 Variable aleatoria
1.2 Caso continuo
1.3 Caso discreto
2 Ejemplos
2.1 Distribucin exponencial
2.2 Dado perfecto
3 Propiedades de la varianza
4 Varianza muestral
4.1 Propiedades de la varianza muestral
4.2 Interpretaciones de la varianza muestral
5 Vase tambin
6 Referencias
7 Enlaces externos
7.1 Publicado Por

Definicin
Si tenemos un conjunto de datos de una misma variable, la varianza se calcula de la siguiente forma:

Siendo:

: cada dato
: nmero de datos
: media aritmtica de los datos

Variable aleatoria

https://es.wikipedia.org/wiki/Varianza 1/7
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Aplicando este concepto a una variable aleatoria con media = E[X], se define su varianza, Var(X) (tambin representada como o,
simplemente 2), como

Desarrollando la definicin anterior, se obtiene la siguiente definicin alternativa (y equivalente):

Si una distribucin no tiene esperanza, como ocurre con la de Cauchy, tampoco tiene varianza. Existen otras distribuciones que, aun
teniendo esperanza, carecen de varianza. Un ejemplo de ellas es la de Pareto cuando su ndice k satisface 1 < k 2.

Caso continuo
Si la variable aleatoria X es continua con funcin de densidad f(x), entonces

donde

y las integrales estn definidas sobre el rango de X.

Caso discreto
Si la variable aleatoria X es discreta con pesos x1 p1, ..., xn pn y n es la cantidad total de datos, entonces tenemos:

donde

Ejemplos

Distribucin exponencial
La distribucin exponencial de parmetro es una distribucin continua con soporte en el intervalo [0,) y funcin de densidad

Tiene media = 1. Por lo tanto, su varianza es:

https://es.wikipedia.org/wiki/Varianza 2/7
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Es decir, 2 = 2.

Dado perfecto
Un dado de seis caras puede representarse como una variable aleatoria discreta que toma, valores del 1 al 6 con probabilidad igual a 1/6. El
valor esperado es (1+2+3+4+5+6)/6 = 3,5. Por lo tanto, su varianza es:

Propiedades de la varianza
Algunas propiedades de la varianza son:

siendo a y b nmeros reales cualesquiera. De esta propiedad se deduce que la varianza de una constante es
cero, es decir,
, donde Cov(X,Y) es la covarianza de X e Y.
, donde Cov(X,Y) es la covarianza de X e Y.

Varianza muestral
En muchas situaciones es preciso estimar la varianza de una poblacin a partir de una muestra. Si se toma una muestra con
reemplazamiento de n valores de ella, de entre todos los estimadores posibles de la varianza de la poblacin de partida, existen
dos de uso corriente:

cuya demostracin es:

cuya demostracin es:

https://es.wikipedia.org/wiki/Varianza 3/7
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Cuando los datos estn agrupados:

cuya demostracin es:

cuya demostracin es:

https://es.wikipedia.org/wiki/Varianza 4/7
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A los dos (cuando est dividido por n y cuando lo est por n-1) se los denomina varianza muestral. Difieren ligeramente y, para valores
grandes de n, la diferencia es irrelevante. El primero traslada directamente la varianza de la muestra al de la poblacin y el segundo es un
estimador insesgado de la varianza de la poblacin. De hecho,

mientras que

Propiedades de la varianza muestral

Como consecuencia de la igualdad , s2 es un estadstico insesgado de . Adems, si se cumplen las condiciones necesarias para
la ley de los grandes nmeros, s2 es un estimador consistente de .

Ms an, cuando las muestras siguen una distribucin normal, por el teorema de Cochran, tiene la distribucin chi-cuadrado:

https://es.wikipedia.org/wiki/Varianza 5/7
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Interpretaciones de la varianza muestral

Dejamos tres frmulas equivalentes para el clculo de la varianza muestral

(Demostracin geomtrica en

http://www.solin.16mb.com/estadistica_js/MediayDesviacion.htm)

Esta ltima igualdad tiene inters para interpretar los estimadores y , pues si se quiere evaluar la desviacin de unos datos o sus
diferencias, se puede optar por calcular el promedio de los cuadrados de las diferencias de cada par de datos:

. Ntese que el nmero de sumandos es .

O se puede considerar el promedio de los cuadrados de las diferencias de cada par de datos sin tener en cuenta cada dato consigo mismo,
ahora el nmero de sumandos es .

Vase tambin
Desviacin tpica o desviacin estndar
Esperanza matemtica o valor esperado
Covarianza
Anlisis de varianza

Referencias
1. Fisher, R. A. (1919). The Correlation Between Relatives on the Supposition of Mendelian Inheritance Transactions of the Royal
Society of Edinburgh (http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8358911) Vol. 52, 02, pp 399-433.

Enlaces externos
[1] (http://cajael.com/mestadisticos/T1EDescriptiva/node6.php) Simulacin de la varianza de una variable discreta con R (lenguaje de
programacin)
[www.solin.16mb.com/estadistica_js/MediayDesviacion.htm] Un tringulo rectngulo.

Publicado Por
Velzquez A. (Abril 2017).

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Se edit esta pgina por ltima vez el 3 nov 2017 a las 10:08.

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