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Primera Sesin
1.1. Qu es la econometra?
A B
10 11 12 13 14
nota
p2 Fitted values
10 11 12 13 14
nota
2008 2008-1
Repitentes Fit
23
-
22
EY_DADO_X
Y_OBS
-
21
20
4.8 5.0 5.2 5.4 5.6
y X ; E() 0
S3F. X x jt , t 1,...,T; j 1,...,k son no
estocsticas.
S3Ei. X x jt , t 1,...,T; j 1,...,k son estocsticas e
independientes de s t,s, j .
S3Eim. X x jt , t 1,...,T; j 1,...,k son
estocsticas y s s son independientes en media de
X: E X c 0 (S2) . Este supuesto es suficiente
para garantizar el insesgamiento de MICO .
S3Enc. X x jt , t 1,...,T; j 1,...,k son
estocsticas y no presentan correlacin con t (no
presentan correlacin contempornea con el error):
E t x jt 0, t, j Cov t , x jt 0 . Este supuesto
es suficiente para garantizar la consistencia de MICO .
N(0, 2I)
Min e'e Min y X ' y X
3.2. Propiedades para muestras pequeas
(i) Insesgamiento
Consideremos la secuencia de variables aleatorias YT T 1 .
Tipos de convergencia
Convergencia en ECM:
YT
ECM
q si:
lim E YT q , lim Var YT 0
T T
Convergencia en probabilidad:
YT
P
q plim YT q si:
lim Pr YT q 0
T
Convergencia en distribucin:
YT
d
W si:
lim Pr YT x Pr W x x
T
1 T
YT xi
T i 1
Chebyshev: YT
ECM
; E(x) , Var(x) 2x
Khinchine: YT
P
; E(x)
x d
W T N(0,1)
1 T xi d
N(0,1)
T i 1
Algunos teoremas ms
Teorema de Slutsky
Teorema de Cramer
Dados XT
d
X, YT
P
q :
X T YT
d
X q
X T YT
d
qX
X T / YT
d
X / q
Dados:
E(x1t )
Ext
X
E(x kt )
E x t x t ' XX
plim T
Cuando T :
T N , 2 (X'X)1 , al margen de la distribucin del error.
1
2
es posible 2
2
Prof. Juan F. Castro
BCRP - Curso de Actualizacin y Seleccin (2010) Econometra - Primera Sesin 19
2 2
demostrar que y y . Es decir, que
es, por lo menos, tan cercano a y como
cualquier otro Col(X) .
X '(y ) 0
X '(y X ) 0
X 'X X ' y
Xa 0 X'Xa 0 no (X'X) 1
Un ejemplo:
1 x12
N = 3, k = 2, X X1 X 2 1 x 22
1 x 32
PX Z PX Xa X(X'X) 1 X'Xa Xa Z PX no
modifica cualquier vector Col(X) .
Para un vector
Z Col(X) X'Z 0 X Col(X) PX Z 0
PX transforma vectores Col(X) al vector nulo.
e y M X y
y X y PX y
(I PX )y
M X I PX
e = MXy
X2
= PXy
X1
y X
X11 X 22
X 2 'M1X 2 2 X 2 'M1y
1
2 X 2 'M1X 2 X 2 'M1y
Ingreso
Educacin
Edad
Ho : 1 2
Ha : 1 2
Dos muestras: n1,n 2 ,x1, x 2 ,S12 ,S22
S12 (n1 1) S22 (n 2 1)
S
2
n1 n 2 2
Recordemos que: x ~ N(,2 /n)
(x x 2 ) (1 2 )
Bajo la Ho: 1 ~ t(n1 n 2 2)
S 1/ n1 1/ n 2