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Colocar un B=0.4
Restauro nuevamente la muestra de 1 a 500
Grafica
Entonces esta es una erie estacionaria
Ordenada al origen
B=0.4
smpl 1 1
genr yt =0la unica muestra que tengo tiene valor de cero
smpl 2 500
genryt= 0.4*yt(-1) +nrnd(-1) quiere decir un rezago
smpl 1 500
plotyt
CASO SERIE CON RAIZ UNITARIA
smpl 1 1
genr yt1 =0
smpl 2 500 (restaura la muestra de 2 500)
genr yt1= 1*yt1(-1) +nrnd
smpl 1 500
plot yt1
YT1
8
-4
-8
-12
-16
-20
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
En este caso evidentemente la serie ya no tiene media o varianza constante, es una serie de
raz unitaria, NO ES ESTACIONARIA
smpl 1 1
genr yt2 =0
smpl 2 500
genr yt2= 1.2*yt2(-1) +nrnd
smpl 1 500
plot yt2
Stata
Serie gdp
. gen time=_n
la variable es time
. edit
. tsset time
delta: 1 unit
para graficar
0 50 100 150
time
Grafico para ver si hay tendencia, si hay ordenada al origen asi se especifica la prueba
dickyFuller
Visualmente
Entonces
Verifico autocorrelacion
d. es el operador de diferencia
l. es el rezago
regd.usatimel.usa
conloanteriorseagrgalaconstane
elperiodocontime
. tsline aus usa
usa
L1. .0035557 .0158641 0.22 0.823 -.0278542 .0349656
p
Yt 0 1t Yt1 BiYt1 ut
i 1
Donde
Time 1
usa.l1
cons 0
En lo anterior usa.l1 preliminarmente se dice que hay raz unitaria, pero la prueba godfrey
Hay autocorrelacion?
Verifico autocorrelacion
PRUEBA FORMAL
Incluyo tendencia y dos rezagos
en Z(t) la forma de decidir es con base al estadstico t (tiene que ser mayor en valor
absoluto??)
Grafico
tsline d.usa
2
1
0
-1
0 50 100 150
time
80
60
40
0 50 100 150
time
La media ya se va trazando
No?? esta partiendo de cero, entonces ya no coloco ordenanda al origen (s parte de cero)
D1.usa me da indicio que hay estacionariedad porque es cercano a cero (en dnde es
cercano a cero en la grfica e arriba?)
En este caso la serie ya es estacionaria porque el valor de t en trminos absolutos es mayor a
los valores crticos