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Simulacion de serie

Abrir workfile

Unstructureundate con 500 observaciones

Para una observacin

La primera observacin ser cero, esto genera la serie tipo 1

Para abrir el rango de 2 a 500,(una nueva serie)

Colocar un B=0.4
Restauro nuevamente la muestra de 1 a 500

Grafica
Entonces esta es una erie estacionaria

Ordenada al origen

B=0.4

Media y varianza tienden a ser constantes

Comandos para caso anterior

smpl 1 1
genr yt =0la unica muestra que tengo tiene valor de cero
smpl 2 500
genryt= 0.4*yt(-1) +nrnd(-1) quiere decir un rezago
smpl 1 500
plotyt
CASO SERIE CON RAIZ UNITARIA

smpl 1 1
genr yt1 =0
smpl 2 500 (restaura la muestra de 2 500)
genr yt1= 1*yt1(-1) +nrnd
smpl 1 500
plot yt1

YT1
8

-4

-8

-12

-16

-20
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

En este caso evidentemente la serie ya no tiene media o varianza constante, es una serie de
raz unitaria, NO ES ESTACIONARIA

cuando B2 =1 la serie ya no es estacionaria, es una serie de raz unitaria


CASO SERIE CON serie explosiva

smpl 1 1
genr yt2 =0
smpl 2 500
genr yt2= 1.2*yt2(-1) +nrnd
smpl 1 500
plot yt2

La forma de la grafica depende del numero aleatorio que tomo la grafica

Stata

Serie gdp

para generar la serie de tiempo

. gen time=_n

la variable es time

para editar la base

. edit

fijo la variable que quiero especifique el periodo

. tsset time

time variable: time, 1 to 124

delta: 1 unit

para graficar

. tsline usa aus


100
80
60
40

0 50 100 150
time

A : real GDP of Australia U : real GDP of USA

La grafica tiene cara de raz unitaria

Grafico para ver si hay tendencia, si hay ordenada al origen asi se especifica la prueba
dickyFuller

Visualmente

No corta en cero, tiene ordenada al origen

Tiene una tendencia

Entonces

Especifico la prueba qu prueba ?

Verifico autocorrelacion

Si hay autocorrelacion se trabaja con rezagos

Para correr la regresin

reg d.usa time l.usa por qu de esta forma?

d. es el operador de diferencia

l. es el rezago
regd.usatimel.usa

conloanteriorseagrgalaconstane

elperiodocontime
. tsline aus usa

. reg d.usa time l.usa

Source SS df MS Number of obs = 123


F( 2, 120) = 6.84
Model 3.32116701 2 1.6605835 Prob > F = 0.0015
Residual 29.1332496 120 .24277708 R-squared = 0.1023
Adj R-squared = 0.0874
Total 32.4544166 122 .266019808 Root MSE = .49272

D.usa Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

time .0029126 .0077175 0.38 0.707 -.0123675 .0181927

usa
L1. .0035557 .0158641 0.22 0.823 -.0278542 .0349656

_cons .0984325 .5342716 0.18 0.854 -.9593882 1.156253

p
Yt 0 1t Yt1 BiYt1 ut
i 1

Donde

Time 1
usa.l1
cons 0

En lo anterior usa.l1 preliminarmente se dice que hay raz unitaria, pero la prueba godfrey

Hay autocorrelacion?

La HO: se rechaza entonces hay autocorrelacion serial

Como pvalue< 5% se rechaza al 95% de confianza estadstica que no haya autocorrelacion


serial

A niveles de p_value< 0.14 se acepta la HO ste rengln qe quiere decir?


Encontces es necesario agregar un rezago para empezar a eliminar autocorrelacion

Verifico autocorrelacion

Rechazo al 95% de confianza estadstica

Agrego un segundo rezago


Prueba de autocorrelacion

Se acepta que no hay autocorrelacion serial

Es una prueba mejor especificada PERO NO SE HA TRABAJADO LA RAIZ UNITARIA

En la regresin L1 ya me dice intuitivamente si es raz unitaria (para qu hicimos todo esto


entonces?)

PRUEBA FORMAL
Incluyo tendencia y dos rezagos
en Z(t) la forma de decidir es con base al estadstico t (tiene que ser mayor en valor
absoluto??)

PRUEBA DICKIFULLER PARA LA SERIE EN DIFERENCIAS

Tengo que diferenciar la variable dependiente

Grafico

La diferencia del pib de EU

tsline d.usa
2
1
0
-1

0 50 100 150
time

Sin diferneciar seria recordemos


100
U : real GDP of USA

80
60
40

0 50 100 150
time

Tengo tasa de crecimiento porque los datos estn en logaritmos

Grficamente ya se ve estacionariedad, se va aproximando


La varianza no es tan constante

La media ya se va trazando

No es tan claro que haya tendencia

La serie diferenciada ya elimina la tendencia

No?? esta partiendo de cero, entonces ya no coloco ordenanda al origen (s parte de cero)

Debo ver el numero de rezagos a trabajar para eliminar autocorrrelacion si la hay

ENTONCES UNA PRUEBA DE SEGUNDA DIFERENCIA SERIA

Serie en segunda diferencia, la ordenada la da stata primera diferencia en usa

La prueba indica que no hay autocorrelacion serial, acepto la HO

D1.usa me da indicio que hay estacionariedad porque es cercano a cero (en dnde es
cercano a cero en la grfica e arriba?)
En este caso la serie ya es estacionaria porque el valor de t en trminos absolutos es mayor a
los valores crticos

COMO SERIA UN REZAGO DE PRIMER ORDEN? (??)

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