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Variveis aleatrias e

Distribuies de Probabilidades

Rui Barros

rbarros@porto.ucp.pt

Cincias da Nutrio

Introduo Estatstica | Variveis aleatrias

caracterstica
?
populao
X varivel aleatria

inferncia

amostra

Cincias da Nutrio

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Introduo Estatstica | Variveis aleatrias

Parmetros populacionais e
Parmetros
variveis amostrais
populacionais

Populao

Amostra 1

Amostra 2 Variveis
amostrais

Amostra 3

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Introduo Estatstica | Variveis aleatrias

Parmetros populacionais e variveis amostrais


Parmetro populacional

diz respeito a uma populao concreta, em estudo


possui um valor nico, logo, constante, ainda que um valor
desconhecido

Varivel amostral ou estatstica

diz respeito a uma amostra concreta, em estudo


possui um valor varivel (varia consoante a amostra) ainda que um
valor conhecido

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Introduo Estatstica | Variveis aleatrias

Parmetro populacional Varivel amostral


Nome comum
nome smbolo nome smbolo

mdia populacional, valor


mdia mdia amostral xm
mdio ou valor esperado

desvio padro
desvio padro desvio padro populacional s
amostral

varincia varincia populacional 2 varincia amostral s2

proporo proporo populacional p proporo amostral f

declive declive populacional declive amostral b


ordenada na ordenada na origem ordenada origem
a
origem populacional amostral

coeficiente de coeficiente de correlao coef. correlao


r
correlao populacional amostral

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Introduo Estatstica | Variveis aleatrias

Exemplo Populao
Amostra 1
x 1

Amostra 2
x 2

Amostra 3
x 3

mdia das alturas


mdia das alturas de 1000
dos portugueses residentes em Portugal Continental
portugueses seleccionados ao acaso
no dia 1 de Janeiro de 2009

Mdia populacional () Mdia amostral ( x )


Desconhecida Conhecida
Constante Varivel
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Introduo Estatstica | Variveis aleatrias

O que uma varivel aleatria ?


Uma varivel aleatria expressa os resultados de uma experincia
aleatria. uma caracterstica relevante num estudo, no qual os
elementos so seleccionados de uma forma aleatria (sem
enviesamento, sem tendncia).

Exemplo

Experincia aleatria: medio da altura de um indivduo escolhido ao acaso

Varivel aleatria: altura de um indivduo

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Introduo Estatstica | Classificao das variveis

nominais
qualitativa
ordinais

caracterstica discreta
X varivel aleatria
se tomam valores num conjunto finito
ou infinito mas numervel

.: n de filhos
Varivel de estudo
Caracterstica da populao que
objecto de estudo, da qual quantitativa
retiramos valores durante o
processo de amostragem e que
iro depois sofrer o tratamento contnua
se tomam qualquer valor real

.: nveis sricos de colesterol


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Introduo Estatstica | Distribuies de probabilidade

O que uma distribuio de probabilidades?


Uma distribuio de probabilidades uma funo matemtica que
relaciona um certo valor da varivel em estudo com a sua
probabilidade de ocorrncia (frequncia).

Qual a sua utilidade ?


Quando a distribuio de frequncias emprica da varivel que estamos a
estudar se aproxima de uma distribuio terica de probabilidades
podemos usar o conhecimento terico que temos dessa distribuio para
responder a perguntas relacionadas com os dados.

estudo vai ser centrado nas variveis aleatrias quantitativas


Cincias da Nutrio

Introduo Estatstica | Distribuies de probabilidade

Distribuies de probabilidades de acordo com a varivel


f(x)

Distribuies Contnuas
quando a varivel aleatria em estudo
uma varivel contnua.

Distribuies Discretas
quando a varivel aleatria em estudo
uma varivel discreta, s pode
assumir certos valores
(ex: valores inteiros 0, 1, 2, etc.).

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Introduo Estatstica | Distribuies de probabilidade

Distribuies de probabilidade
f (X)

Distribuies Contnuas

Funo densidade de probabilidade


distribuio de frequncias relativas simples P[Xa]
X
a
F(X)

Funo de probabilidade acumulada


distribuio de frequncias relativas
F(a) = P [ X a ]
acumuladas

X
a
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Introduo Estatstica | Distribuies de probabilidade

Distribuies de probabilidade

Distribuies de probabilidade mais comuns

Variveis quantitativas contnuas


Distribuio normal e normal padro
Distribuio t-student
Distribuio Qui-quadrado
Distribuio F

Variveis quantitativas discretas


Distribuio binomial

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Introduo Estatstica | Distribuies de probabilidade

Distribuies de probabilidade mais comuns

Distribuies de probabilidade de
variveis quantitativas contnuas

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Introduo Estatstica | Distribuies de probabilidade

Distribuio Normal

Curva de Gauss ou Distribuio Normal de probabilidades

f(x)
X ~ N ( , 2 )

A varivel X est distribuda de


acordo com (ou segue) uma
distribuio normal com
mdia e varincia 2

x
A distribuio Normal a mais familiar das distribuies de probabilidades e
uma das mais importantes em estatstica
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Introduo Estatstica | Distribuies de probabilidade

Distribuio Normal

Variveis que seguem uma distribuio normal

Erro experimental aleatrio na medio de um valor


Peso de uma populao
Altura de uma populao

Exemplos

Peso de 1000 recm-nascidos num hospital ao longo de um ano


Tempo de vida de uma lmpada
Volume de um medicamento lquido numa embalagem de 20 mL
Tempo mdio de sono dirio dos jovens portugueses

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Introduo Estatstica | Distribuies de Probabilidade

Distribuio Normal

A distribuio Normal (ou distribuio de Gauss) a distribuio de probabilidade


mais frequentemente utilizada na descrio de fenmenos que se traduzem atravs de
variveis aleatrias contnuas. Esta distribuio tem uma forma de sino.
A distribuio Normal definida a partir de dois parmetros: o seu valor esperado,
(ou mdia populacional), e a sua varincia, 2 (ou varincia populacional).

Simbolicamente:

(
X M N , 2 )
representa uma varivel aleatria X que segue uma distribuio Normal, com os
parmetros acima referidos.

A distribuio normal simtrica em torno da mdia o que implica que a mdia, a


mediana e a moda so todas coincidentes.

A funo densidade de probabilidade da distribuio Normal definida, para todo o


valor real x, pela expresso: 1 x
2

1 2
f (x ) = e
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Introduo Estatstica | Distribuies de Probabilidade

Distribuio Normal

Funes densidade de
probabilidade de variveis
aleatrias normais, com
diferentes mdias e varincias

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Distribuio Normal

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Introduo Estatstica | Distribuies de probabilidade

Caractersticas da Distribuio Normal

f(x)

P[a<X<b]=P[aXb]
= F ( b ) F ( a ) = rea azul

a b x
Curva simtrica em torno da mdia
A mdia, mediana e moda so coincidentes
rea total debaixo da curva 1 ( 100% )
A rea compreendida entre a curva e o eixo dos xx, num dado intervalo de a a b, directamente
proporcional probabilidade de ocorrncia dos valores entre a e b
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Caractersticas da Distribuio Normal

f(x)

A=
68,3%

- + x

P [- < X < + ] = 68,3%


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Introduo Estatstica | Distribuies de probabilidade

Caractersticas da Distribuio Normal

Valores tpicos relacionados com uma distribuio normal


Intervalo de valores de x Probabilidade de ocorrncia
a + 68,3%

2 a +2 95,5%

3 a +3 99,7%

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Introduo Estatstica | Distribuies de probabilidade

Caractersticas da Distribuio Normal

Exemplo Numa populao normal com mdia igual a 10 e desvio padro igual a 2

f(x) 68,3% valores entre 8 e 12


95,5% valores entre 6 e 14
99,7% valores entre 4 e 16

Como a rea total 100%, teremos


100 - 68,3% = 31,7% de valores
A = 68,3 % abaixo de 8 e acima de 12

A = 95,5 %
A = 99,7 %

x
4 6 8 10 12 14 16
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Introduo Estatstica | Distribuies de Probabilidade

Distribuio Normal
P[a<X<b]=
Como calcular probabilidades? =P[X<b]-P[X<a]=
= F (b) F (a) =
f(x) f(x)
rea debaixo toda a curva = rea azul rea laranja =
= 100% = rea azul claro

x a b x

f(x) f(x) P ( X < a ) = F (a) =


P ( X < b ) = F (b) =
= rea azul = rea laranja

b x a x
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Introduo Estatstica | Distribuies de Probabilidade

Distribuio Normal

Como calcular probabilidades?

Pela expresso matemtica f(x) =

F(x)

Por tabelas
Utilizadas em alternativa ao clculo f(x)
matemtico; esto em desuso devido s
aplicaes informticas cada vez mais
acessveis e utilizadas
Limitao: Existe uma infinidade de
distribuies normais que levaria a ser
preciso uma tabela para cada curva
Normalizao
Cincias da Nutrio x

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Introduo Estatstica | Distribuies de Probabilidade

Distribuio Normal
padro
A rea sob a curva normal (na verdade abaixo de qualquer funo de densidade de
probabilidade) 1. Ento, para quaisquer dois valores especficos podemos determinar
a proporo de rea sob a curva entre esses dois valores.
Na prtica desejamos calcular probabilidades para diferentes valores de e 2. Para

( )
isso, a varivel X cuja distribuio N , 2 transformada numa forma padronizada

Z com distribuio N(0, 1) , distribuio normal padro, pois tal distribuio

tabelada.
A varivel Z calculada pela expresso:

X
Z=

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Introduo Estatstica | Distribuies de Probabilidade

Distribuio Normal Distribuio Normal Padro

Transformao da varivel X em Z pela expresso:

X-
Z= X

A distribuio desta nova varivel


designada de Normal Padro e
encontra-se tabelada em compndios
de Estatstica

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Introduo Estatstica | Distribuies de probabilidade

Distribuio Normal Padro

f(x) A varivel Z est distribuda de acordo com


(ou segue) uma distribuio normal padro
com mdia 0 e varincia 1

Z ~ N ( =0 , 2 =1)

X-
Z= X

x
Distribuio Normal Padro uma distribuio normal, com a particularidade de ter
mdia igual a 0 e varincia igual a 1.
Qualquer varivel normalmente distribuda X pode ser convertida na varivel normal
padro Z

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Distribuio Normal Padro


Tabela

probabilidade
Z
s de
e
lor
Va

ade
ba bilid
de Pro
res
Valo

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Introduo Estatstica | Distribuies de probabilidade

Distribuio Normal Padro


Exemplo f(x)
Considere que a altura dos portugueses adultos
(em cm) segue uma distribuio normal com
mdia 165 e varincia 400:

a) Calcule a percentagem de portugueses com menos de 175 cm.


=165 x
P [ X < 175 ]
b) Calcule a percentagem de portugueses com mais de 190 cm.
P [ X > 190 ]
c) Calcule a percentagem de portugueses com mais de 175 e menos de 190 cm.
P [ 175 < X < 190 ]
d) Calcule a percentagem de portugueses com menos de 150 cm.
P [ X < 150 ]
e) Qual o valor da altura em que apenas 5% dos portugueses so mais altos?
P [ X > x0 ] = 0,05

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Introduo Estatstica | Distribuies de probabilidade

Distribuio Normal Padro


Exemplo
a) Calcule a percentagem de portugueses com menos de 175 cm.

1 passo Calcular o correspondente valor de Z para X = 175

X - X 175 - 165
Z= = = 0,5
X 20

f(x) f(z)
X ~ N (165, 400) Z ~ N (0, 1)

=165 x 0 z
175 0,5

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Introduo Estatstica | Distribuies de probabilidade

Distribuio Normal Padro


Exemplo
a) Calcule a percentagem de portugueses com menos de 175 cm.

2 passo Calcular P [ X < 175 ]

P [ X < 175 ] = P [ Z < 0,5 ] = 0,6915 = 69,15% 69% dos portugueses medem
menos de 175 cm

0,6915

Introduo Estatstica | Distribuies de probabilidade

Distribuio Normal Padro


Exemplo
b) Calcule a percentagem de portugueses com mais de 190 cm.

1 passo Calcular o correspondente valor de Z para X = 190


X - X 190 - 165
Z= = = 1,25
X 20

f(z)
Z ~ N (0, 1)
2 passo Calcular P [ X > 190 ]

P [ X > 190 ] = P [ Z > 1,25 ] =


= 1- P [ Z < 1,25 ]
0 z
1,25

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Introduo Estatstica | Distribuies de probabilidade

Distribuio Normal Padro

P [ X > 190 ] = P [ Z > 1,25 ] = 1- P [ Z < 1,25 ] = 1 0,8944 = 10,54%


10,5% dos portugueses medem
mais de 190 cm

0,8944

Introduo Estatstica | Distribuies de probabilidade

Distribuio Normal Padro


Exemplo
c) Calcule a percentagem de portugueses com mais de 175 e menos de 190 cm.

1 passo Calcular o correspondente valor de Z para X = 175 e X = 190

X - X 175 - 165 X - X 190 - 165


Z= = = 0,5 Z= = = 1,25
X 20 X 20

f(z)
2 passo Calcular P [ 175 < X < 190 ] Z ~ N (0, 1)

P [ 175 < X < 190 ] =


= P [ 0,5 < Z < 1,25 ] =
= P [ Z < 1,25 ] - P [ Z < 0,5 ] =
ente
anteriorm
= 0,8944
J obtido be
nas ta
0,6915
las = 0
0,5 1,25 z
= 0,2029 = 20,3%
20,3% dos portugueses medem entre 175 e 190 cm

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Introduo Estatstica | Distribuies de probabilidade

Distribuio Normal Padro


Exemplo
d) Calcule a percentagem de portugueses com menos de 150 cm.

1 passo Calcular o correspondente valor de Z para X = 150


X - X 150 - 165
Z= = = 0,75
X 20

f(z)
Z ~ N (0, 1)
2 passo Calcular P [ X < 150 ]

P [ laXs n
< o150
contm ] =
Tabe tivos
res nega
= P [ Z < -0,75 ] =
va lo

= 1- P [ Z < 0,75 ] =
-0,75
0 z
0,75

Introduo Estatstica | Distribuies de probabilidade

Distribuio Normal Padro

1- P [ Z < 0,75 ] = 1 0,7734 = 0,2266 = 22,7%


22,7% dos portugueses medem
menos de 150 cm

0,7734

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Introduo Estatstica | Distribuies de probabilidade

Distribuio Normal Padro


Exemplo
e) Qual o valor da altura em que apenas 5% dos portugueses so mais altos?

1 passo Calcular x0 de forma a que P [ X > x0 ] = 0,05


P [ X > x0 ] = 0,05
z0 = 1,645
P [ Z > z0 ] = 0,05 P [ Z < z0 ] = 0,95

0,9495 0,9505

Introduo Estatstica | Distribuies de probabilidade

Distribuio Normal Padro

2 passo Calcular o correspondente valor de x0 para z0 = 1,645

x0 - X x - 165
z0 = 1,645 = 0
X 20
x 0 = 165 + 1,645 20 x 0 = 197,9

Apenas 5% dos portugueses medem acima de 197,9 cm

Cincias da Nutrio

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Introduo Estatstica | Distribuies de probabilidade

Distribuio Normal Padro

Propriedades do clculo de probabilidades

Propriedades
P [ Z < a ] = P [ Z a ] = F(a)

P [ a < Z < b ] = P [ Z < b ] - P [ Z < a ] = F(b) F(a)

P [ Z > a ] = 1 - P [ Z < a ] = 1- F(a)

P [ Z < -a ] = P [ Z > a ] = 1- P [ Z < a ] = 1- F(a)

Cincias da Nutrio

Introduo Estatstica | Distribuies de Probabilidade

Distribuio 2 (Qui-Quadrado)

A varivel aleatria X, definida pela soma dos quadrados de gl variveis aleatrias Z,


2
segue uma distribuio , com gl graus de liberdade:

gl
X = Z12 + Z2 2
2 + ... + Zgl = Zi2
i=1

Simbolicamente:

X M
2gl

Os graus de liberdade so tambm designados por .

Cincias da Nutrio

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Introduo Estatstica | Distribuies de Probabilidade

Algumas caractersticas da distribuio 2

1. Os valores da distribuio 2 no podem ser negativos.

2. A distribuio 2 no simtrica. No entanto, e medida que o nmero de graus de


liberdade aumenta, a distribuio tende a ser simtrica aproximando-se da distribuio
Normal.

gl=10

gl=20

Cincias da Nutrio 2008 - 2009

Introduo Estatstica | Distribuies de Probabilidade

Algumas caractersticas da distribuio 2

f(x) GL=3

X ~ 2GL
GL=5

GL

GL

um conjunto infinito de distribuies que dependem dos graus de liberdade (GL=n-1)


Esta distribuio tende para uma normal medida que GL aumenta (na prtica para
n>30)
So funes positivas no simtricas

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Distribuio Qui-quadrado

Tabela

s de
Valore ade
bilid
proba

e
alores d
V
GL x
es de
Valor

SCF 43

Introduo Estatstica | Distribuies de Probabilidade

Distribuio 2 (Qui-Quadrado)
Exemplo
Considere que a varivel X segue a distribuio Qui-quadrado com 20 graus de
liberdade. Calcule o valor da varivel para uma probabilidade de ocorrncia de 99% de
valores inferiores.

220; 0,99 = 37,57

37,57

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Introduo Estatstica | Distribuies de Probabilidade

Distribuio t de Student

Considere que a varivel aleatria Z segue uma distribuio normal padro:

Z M N(0, 1)

2
e que a varivel V segue uma distribuio distribuio , com gl graus de liberdade:

2
V M gl

Ento, a varivel aleatria X, definida pelo quociente:

Z
X =
V / gl

segue uma distribuio t de Student, com gl graus de liberdade.

Simbolicamente:
X M
t gl

Os graus de liberdade so tambm designados por .

Cincias da Nutrio

Introduo Estatstica | Distribuies de Probabilidade

Algumas caractersticas da distribuio t de Student

1. A distribuio t de Student simtrica e unimodal, possuindo uma configurao


geral semelhante da distribuio Normal.

2. medida que o nmero de graus de liberdade aumenta, a distribuio t de Student


aproxima-se da distribuio Normal padro.

Normal
t de Student
padro
com 12 gl

t de Student
com 3 gl

Cincias da Nutrio

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Introduo Estatstica | Distribuies de Probabilidade

Algumas caractersticas da distribuio t de Student

GL= (Normal padro)


f(x)
GL=2 T ~ t GL

GL=1

0 X
um conjunto infinito de distribuies que dependem dos graus de liberdade (GL = n-1)
Para GL pequeno uma curva mais achatada que a normal padro e tende para esta com o
aumento de GL (na prtica para n>30)
Funes simtricas em torno de zero

Distribuio t-student

Tabela

s de
Valore ade
bilid
proba

e
res d
Valo L
G t
es de
Valor

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Introduo Estatstica | Distribuies de Probabilidade

Distribuio t de Student
Exemplo
Considere que a varivel X segue a distribuio t de student com 15 graus de liberdade.
Calcule o valor da varivel para uma probabilidade de ocorrncia de 95% de valores
inferiores.

t15;0,95 = 1,753

1,753

Introduo Estatstica | Distribuies de Probabilidade

Distribuio F

Considere duas variveis aleatrias independentes 2 e 2 .


gl 1gl 2

A varivel aleatria X, definida pelo quociente:

2gl
1
gl1
X=
2gl
2
gl2

segue uma distribuio F, com gl1 e gl2 graus de liberdade.

Simbolicamente:
X M Fgl , gl
1 2

Os graus de liberdade so tambm designados por .

Cincias da Nutrio

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Introduo Estatstica | Distribuies de Probabilidade

Distribuio F

f(x)

Cincias da Nutrio

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Distribuio F

Cincias da Nutrio

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Introduo Estatstica | Distribuies de Probabilidade

Distribuio F
Exemplo
Considere que a varivel X segue a distribuio F com 4 e 10 graus de liberdade. Calcule
o valor da varivel para uma probabilidade de ocorrncia de 10% de valores superiores.

F4;10;0,10= 2.61

1,753

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