Probabilidade II

Departamento de Estatstica

Universidade Federal da Paraba

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Distribuies condicionais
Em estudo feito em sala perguntamos aos alunos qual a religio deles e se eles
estavam em algum relacionamento srio.

Suponha que tenhamos interesse em saber a probabilidade de um aluno est

solteiro sabendo que ele evanglico.

De forma semelhante, se X e Y representam as vidas teis de dois componentes

em um sistema e acontece de X = 100, qual a probabilidade de Y 200 e qual
a vida til esperada do segundo componente condicional a esse valor de X .

Questes deste tipo so respondidas pelo estudo das distribuies condicionais

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Para o caso discreto:

Definio 11.1: Dadas duas variveis aleatrias discretas definidas no mesmo

espao amostral, a probabilidade condicional de Y = y , dado que X = x ocorreu,
dada por

P (X = x , Y = y )
P (Y = y | X = x ) = , se P (X = x ) > 0.
P (X = x )
Caso P (X = x ) = 0, a probabilidade condicional pode ser definida
arbitrariamente e adotaremos P (Y = y |X = x ) = P (Y = y ).

Comentrio: Para um dado j, p(yj |xi ) satisfaz a todas as condies de uma

distribuio de probabilidade. Temos p(yj |xi ) 0 e tambm

X X p(xi , yj ) p ( xi )
p(yj |xi ) = = =1
j =1 j =1
p ( xi ) p ( xi )

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Exemplo 1: Vamos encontrar a probabilidade condicional, citada anteriormente,
de um aluno estar solteiro sabendo que ele evanglico.

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Exemplo 2: A funo de probabilidade conjunta de duas variveis aleatrias
discretas X e Y p(x , y ) = c (2x + y ), onde x e y podem tomar os valores
inteiros tais que 0 x 2 e 0 y 3, sendo p(x , y ) = 0 em todos os outros
casos. Determine p(y |2) e P (Y = 1|X = 2).

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Exemplo 2:

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Definio 11.2:A esperana condicional da varivel aleatria Y dada a varivel

aleatria X , que denotaremos por E (Y |X ), dada por
X
E (Y |X = x ) = yP (Y = y |X = x ).
y

E (Y |x ) o valor esperado de Y , condicionado ao evento [X = x ].

Lema 11.1: Sejam X e Y variveis aleatrias. Tem-se

E (E (Y |X )) = E (Y ).

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Note que para cada valor de X , X = x, temos um valor de E (Y |X = x ). Ou seja,

a esperana condicional de Y dado X = x uma funo do valor x. Assim
podemos considerar a varivel aleatria E (Y |X ) que assume o valor E (Y |x )
quando X = x. Assim, E (Y |X ) uma funo de X .

Como E (Y |X ) uma varivel aleatria, faz sentido falar de seu valor esperado.

importante compreender que o valor esperado interno tomado em relao

distribuio condicional de Y para X igual a x, enquanto o valor esperado externo
tomado em relao distribuio de probabilidade de X .

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DEMONSTRAO

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Resultado til: A esperana condicional da varivel aleatria XY dada a varivel

aleatria X , que denotaremos por E (XY |X ), dada por

E (XY |X = x ) = E (xY |X = x ) = xE (Y |X = x ).

Assim,

E (XY |X ) = XE (X |Y )

Usando o Lema 11.1, temos

E (XY ) = E [XE (Y |X )].

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Exemplo 3: Obtenha E (Y |X = 0), E (Y |X = 1) e E (Y |X = 2) para as variveis
do exemplo 2.

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Exemplo 3:

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Para o caso contnuo:

Definio 11.3: Seja (X , Y ) uma varivel aleatria contnua bidimensional, a

densidade condicional de Y , dado X = x denotada por f (y |x ) dada para cada x
fixo por

f (x , y )
f (y |x ) = , fX (x ) > 0.
fX (x )

Comentrio: As f.d.p condicionadas satisfazem a todas as condies de uma

funo densidade de probabilidade. Temos, para x fixo, f (y |x ) 0 e tambm
Z Z
f (x , y ) fX (x )
f (y |x ) = dy = =1

fX (x ) fX (x )

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Exemplo 4: A funo densidade de probabilidade conjunta de duas variveis
aleatrias X e Y f (x , y ) = xex (y +1) , para 0 < x < e 0 < xy < e igual a
zero no complementar. Determinar as densidades condicionais de Y |X e de X |Y .

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Exemplo 4 :

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Exemplo 5: Seja f (x , y ) = 21x 2 y 3 , para 0 < x < y < 1 e f (x , y ) = 0 no
complementar. Determinar as densidades marginais e a densidade condicional
de Y dado X = x.

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Exemplo 5:

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possvel calcular as probabilidades condicionais:
Z y

P (Y y |x < X < x + x ) = f (y |x )dy

Z d

P (c < Y < d |x < X < x + x ) = f (y |x )dy

c

Definio 11.4:Sejam X e Y variveis contnuas com densidade conjunta f (x , y ).

A esperana condicional da varivel aleatria Y dada a varivel aleatria X , que
denotaremos por E (Y |X ), dada por
Z
E (Y |X = x ) = yf (y |x )dy .

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Exemplo 6: Um banco opera tanto uma instalao de drive-through como em
guich de atendimento. Em um dia selecionado aleatoriamente, assuma X = a
proporo de tempo em que a instalao de drive-through est em uso (ao
menos um cliente est sendo atendido ou esperando para ser atendido) e Y = a
proporo de tempo em que o guich de atendimento est em uso. O conjunto de
valores possveis de (X , Y ) , ento, o retngulo
D = {(x , y ) : 0 x 1, 0 y 1}. Suponha que a fdp conjunta de (X , Y ) seja
dada por f (x , y ) = 65 (x + y 2 ), para 0 x 1 e 0 y 1. Obtenha: a densidade
condicional de Y |X = 0.8, a probabilidade de o guich de pessoas estar ocupado
no mximo metade do tempo, dado que X = 0.8 e a esperana condicional de
Y |X = 0.8.

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Exemplo 6:

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Exemplo 7: Um ponto Y escolhido de acordo com um modelo Uniforme
contnuo em [0, 1]. A seguir, um outro ponto X escolhido, tambm segundo o
modelo uniforme contnuo, mas, agora, no intervalo [0, Y ]. Obtenha a esperana
de X .

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