*Comandos Stata

* criar a varivel id (identificao) a partir da var. ticker que um string

encode ticker, gen(id)

* Estatstica descritiva - nmero de obs, mdia, mediana, desvio, mnimo e mximo

tabstat acuracia insta gc analistas retorno volatilidade tam pricetobook , stats(n

mean p50 sd min max)

*transformar em painel - primeiro o id e depois a varivel do tempo (ano)

xtset id ano, yearly

*correlao de Spearman

pwcorr acuracia insta gc analistas retorno volatilidade tam pricetobook, sig

* teste de Hausman - testar efeitos fixos vs efeitos aleatrios

xtreg acuracia insta gc analistas retorno volatilidade tam pricetobook, fe

estimates store fixo

xtreg acuracia insta gc analistas retorno volatilidade tam pricetobook, re

estimates store aleat

hausman fixo aleat, sigmamore

* teste de autocorrelao

xtserial acuracia insta gc analistas retorno volatilidade tam pricetobook

* teste de heterocedasticidade para efeitos aleatrios

xttest0

* teste de heterocedasticidade para efeitos fixos

xttest3

* Regresso quantlica com bootstrap

bsqreg acuracia insta gc analistas retorno volatilidade tam, reps(20000)

* Winsorizao a 1% na varivel dependente, mas pode ser realizada em todas as

variveis.

ssc install winsor2

winsor2 acuracia, replace cuts(1 99)

** Regresso aps a winsorizao
* Tem que testar Hausman novamente

* Caso apresente para os efeitos fixos autocorrelao e heterocedasticidade, use

xtscc (robusto para ambos os problemas)

xtscc acuracia insta gc analistas retorno volatilidade tam, fe

* Quantlica aps a winsorizao e com 3 trs quantis estimados de uma vez

sqreg acuracia insta gc analistas retorno volatilidade tam, quantile(0.25 0.5 0.75)