UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE ECONOMA
Nombre: Roxana Moreno
Curso: 7to A
Fecha: 08-12-2017
PROCESOS ERGDICOS
Un proceso es ergdico si los parmetros estadsticos calculados en un conjunto de
realizaciones (promedios de conjunto) son iguales que los parmetros estadsticos calculados
en una nica realizacin (promedios temporales).
Para que un proceso sea ergdico primero tiene que ser estacionario pero lo contrario no
siempre se cumple. En general nunca nos vamos a encontrar con un proceso estacionario real.
Sin embargo, la hiptesis de estacionaridad proporciona resultados suficientemente exactos
para nuestros propsitos. Lo mismo ocurre con la hiptesis de ergodicidad. A veces slo se ha
medido una realizacin de un proceso estocstico y tenemos que admitir ergodicidad para poder
extraer conclusiones de nuestros datos.
La ergodicidad es una forma muy restrictiva de estacionariedad y puede ser complacido
demostrar que constituye una suposicin razonable en cualquier situacin real. No obstante, a
menudo supondremos que es un proceso ergdico para simplificar los problemas. En la
prctica, normalmente estaremos forzados a trabajar con una nica funcin muestra de un
proceso, y por tanto, queramos o no, tendremos que obtener el valor medio, las funciones de
correlacin, etc., a partir de la forma de onda temporal.
Un proceso es ergdico en la media si su valor medio temporal es igual al valor medio
estadstico, es decir

donde se utiliza para indicar el valor medio temporal de forma anloga a para el valor medio
estadstico. El promedio temporal se calcula para todos los instantes de tiempo ya que, en lo
que se refiere a procesos aleatorios, se presupone que las funciones muestra de los procesos
existen en todo instante de tiempo.

El valor medio de una funcin muestra se define como:

El valor medio de es

El teorema de ergodicidad establece la validez de las dos expresiones anteriores. Los procesos
que satisfacen el teorema de ergodicidad se denominan procesos ergdicos.
Dos procesos aleatorios se dice que son conjuntamente ergdicos si son ergdicos
individualmente y tienen tambin una funcin temporal de correlacin cruzada

Bibliografa
Pebbles, P. (2006). Principios de probabilidad, variables aleatorias y seales aleatorias
(Vol. IV). Madrid, Espaa: McGraw-Hill.
Procesos Estocsticos Ergdicos. (2013). Recuperado el 09 de Febrero de 2015, de
Anlisis de Procesos Estocsticos en el Dominio del Tiempo:
http://www.etsii.upm.es/ingor/estadistica/fjcara/mme_construccion/02_pest_tiempo.p
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